交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
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交 银 施罗 德 荣安 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行 股 份有限公司（以 下 使用全 称 或 其 简 称 “ 中 信银行 ” ） 根 据 本
基金合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配
情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................ 5
2.3 基金管理 人和基 金托管 人 ........................................................................................................ 5
2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................ 6
2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指 标 ........................................................................................................ 6
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理 情 况 .................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基 金 运作遵规 守信情 况的说 明 .......................................................... 10
4.3 管理人对 报告期 内公平 交 易情况的 专项说 明 ...................................................................... 10
4.4 管理人对 报告期 内基金 的 投资策略 和业绩 表现说 明 .......................................................... 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望 ...................................................... 12
4.6 管理人对 报告期 内基金 估 值程序等 事项的 说明 .................................................................. 12
4.7 管理人对 报告期 内基金 利 润分配情 况的说 明 ...................................................................... 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内 本基金 托管人 遵 规守信情 况声明 .......................................................................... 13
5.2 托管人对 报告期 内本基 金 投资运作 遵规守 信、净 值 计算、利 润分配 等情况 的 说明 ....... 13
5.3 托管人对 本半年 度报告 中 财务信息 等内容 的真实 、 准确和完 整发表 意见 ...................... 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .............................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权 益（基 金净值 ） 变动表 .......................................................................................... 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 17
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组 合情况 .......................................................................................................... 32
7.2 期末按行 业分类 的股票 投 资组合 .......................................................................................... 33
7.3 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有股票投 资明细 .............................. 34
7.4 报告期内 股票投 资组合 的 重大变动 ...................................................................................... 34
7.5 期末按债 券品种 分类的 债 券投资组 合 .................................................................................. 36
7.6 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名债券 投资明 细 .......................... 37
7.7 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 所 有资产支 持证券 投资明 细............... 37
7.8 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名权证 投资明 细 .......................... 37
7.9 报告期末 本基金 投资的 股 指期货交 易情况 说明 .................................................................. 37
7.10 投资组 合 报告附 注 .................................................................................................................. 37
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期末基金 份额持 有人户 数 及持有人 结构 .............................................................................. 38
8.2 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 基金的 情况 .................................................................. 38
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
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10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 39
10.1 基金份额 持有人 大会决 议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金管理 人、基 金托管 人 的专门基 金托管 部门的 重 大人事变 动 ...................................... 39
10.3 涉及基金 管理人 、基金 财 产、基金 托管业 务的诉 讼 .......................................................... 39
10.4 基金投资 策略的 改变 .............................................................................................................. 39
10.5 报告期内 改聘会 计师事 务 所情况 .......................................................................................... 39
10.6 管理人、 托管人 及其高 级 管理人员 受监管 部门稽 查 或处罚的 情况 .................................. 39
10.7 基金租用 证券公 司交易 单 元的有关 情况 .............................................................................. 39
10.8 其他重大 事件 .......................................................................................................................... 40
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 41
11.1 备查文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 42
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基 金
基金简称 交银荣安保本混合
基金主代码 519710
交易代码
519710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月20日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,230,405,380.35 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本 基 金在 追 求保 本周 期到 期 时本 金 安全 的基 础上 ， 通 过
稳 健 资产 与 风险 资产 的动 态 配置 和 有效 的组 合管 理 ， 力
争实现保本周期内基金资产的稳定增长。
投资策略
本 基 金 运 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 （ CPPI ， Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 原理， 动态调整 稳健资产
与 风 险资 产 在基 金组 合中 的 投资 比 例， 以确 保本 基 金 在
保 本 周期 到 期时 的本 金安 全 ，并 实 现基 金资 产在 保 本 基
础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本 基 金是 一 只保 本混 合型 基 金， 在 证券 投资 基金 中 属 于
低风险品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 朱义明、方韡
联系电
话
021-61055050
010-65556899 ，
010-65556812
电子邮 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com zhuyiming@citicbank.com
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箱
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95558
传真 021-61055054 010-65550832
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京东城区朝阳门北大
街 8 号富华大厦 C 座
办公地址
上海市浦东新 区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京东城区朝阳门北大
街 8 号富华大厦 C 座
邮政编码 200120 100027
法定代表人 钱文挥 田国立
2.4 信 息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露
报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正
文的管理人互联网网址
www.jyfund.com ， www.jysld.com ， www.bocomschroder.com
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
基金保证人 中国投资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路 100
号金玉大厦写字楼 9 层
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 59,292,077.60
本期利润 49,848,761.42
加权平均基金份额本期利润 0.0371
本期加权平均净值利润率 3.57%
本期基金份额净值增长率 3.50%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
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期末可供分配利润 12,111,823.76
期末可供分配基金份额利润 0.010
期末基金资产净值 1,242,517,204.11
期末基金份额净值 1.010
3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 5.99%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除 相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -2.19% 0.50% 0.35% 0.02% -2.54% 0.48%
过去三个月 0.92% 0.35% 1.07% 0.01% -0.15% 0.34%
过去六个月 3.50% 0.31% 2.14% 0.02% 1.36% 0.29%
过去一年 5.35% 0.22% 4.31% 0.01% 1.04% 0.21%
自基金合同
生效起至今
5.99% 0.22% 4.46% 0.01% 1.53% 0.21%
注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 6 月 20 日至 2013 年 6 月 30 日）
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注：本基金建仓 期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2013 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基 金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银 施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日 ）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型 证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日） 、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
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2010 年 6 月 30 日）、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投 资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日） 、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银 施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 和交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
项廷锋
本基金的基
金经理、 交银
施罗德荣祥
保本混合型
证券投资基
金基金经理、
公司投资总
监
2012-06-20 - 14 年
项廷锋先生， 上海交
通大学管理学博士。
历任华安基金管理
有限公司研究员、 固
定收益投资经理和
基金经理。 其中 2003
年 12 月至 2007 年 5
月担任华安现金富
利投资基金基金经
理。 2007 年加入交银
施罗德基金管理有
限公司， 历任固定收
益部总经理。
林洪钧
本基金、 交银
荣祥保本混
2013-04-16 - 9 年
林洪钧先生， 复旦大
学学士。 历任国泰君
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合的基金经
理助理， 交银
货币、 交银信
用添利债券、
交银理财 21
天债券的基
金经理， 公司
固定收益部
助理总经理
安证券股份有限公
司上海分公司机构
客户部客户经理， 华
安基金管理有限公
司债券交易员， 加拿
大 Financial
Engineering Source
Inc. 金融研究员。
2009 年加入交银施
罗德基金管理有限
公司， 历任专户投资
部投资经理助理、 专
户投资经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源 共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
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公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投 资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情形。本基金于本报告期内未
出现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内 基 金投资 策略 和运作 分析
在本报告期内， 经济运行疲软， 结构性矛盾仍较突出， 虽然通胀、 就业较稳定， 但
企业景气指数、 企业家信心指数等经济先行指标昭示经济存在一定的下行风险。 政策层
面， 政府意在 “盘活存 量” ， 规范理财产品市 场， 引导资金进入实体经济。 国务院总理
明确提出 “稳增长， 调结构， 促转型” ， 认为 “稳增长” 是 “调结构、 促转型” 的前提，
并初步奠定了中国经济在平稳运行态势下， 持续 “调结构、 促转型” 的政策总基调。 市
场层面， 投资者对中国经济的未来发展趋势， 经历了由迷茫， 到将信将疑， 再到十分确
定的过程， 债券市场投资者因此将资产 逐步转移至高等级债券， 而股票市场投资者大幅
调整资产配置方向，成长性显得极为稀缺。
6 月份银行间市场的流动性压力测试，充分暴露出了中国金融市场的“脆弱性”。
这从另一视角揭示： 中国经济 “调结构、 促转型” ， 资本市场由新兴向成熟过渡还有很
长的路的要走； 需要灵活、 稳健的经济政策， 需要持续不懈的市场制度建设为其保驾护
航。 当然， 作为专业资产管理机构， 需要对中国经济、 政策、 市场隐含的各种风险与机
会进行前瞻性把握，并有效管理。
本报告期内， 沪深 300 指数下跌 12.78% ， 呈弱市震荡态势； 但上证 50 下跌 16.43% ，
创业板指数 上涨 41.72% ， 出现了十分罕见的分化走势。 债券方面， 中债总全价 （总值）
指数在连续温和上涨 5 个月后，6 月开始震荡整理，1 至 6 月录 得 0.47% 的累计涨幅。
就本基金的投资策略而言， 保本资产方面， 上半年策略上以防御为主， 持续降久期、 降
杠 杆 ，减 持 低等 级 信用债 券 ；收 益 性资 产 方面， 采 取了 “ 金融 地 产等低 估 蓝筹 股+ 调结
构、 经济转型受益股” 两端配置的 “哑铃” 策略， 在组合管理中突出了策略的灵活性和
结构性机会的把握。
总体而言， 本报告期投资策略较切合市场实际， 特别是收益性资产的投资策略较为
得当， 致使本基金在本报告期录得了 3.50% 的收益并超过了业绩比较基准的收益。 在实
际管理中，因对 6 月中下旬的流动性冲击预估不足，导致基金净值出现了超过了 1% 的
回撤。
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 1.010 元，本报告期份额净值增长率为
3.50% ，同期业绩比较基准增长率为 2.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 虽然经济仍在 “稳增长、 调结构 、 促转型” 的框架内运 行， 但金融机
构去杠杆化、 贷款利率市场化等将持续发酵， 稳增长的压力或将较上半年重。 市场方面，
三季度 IPO 可能实质启 动、 十八大 “三中全会” 的政改动向也将日益明确， 市场运行的
确定性将高于上半年。因此，传统产业或将出于稳增长目标而存在一定的交易性机会；
新兴产业或将因 IPO 重 启产生新增供给、半年报的披露验证成长性，而演绎分化行情。
债券市场方面， 去杠杆化、 供给增加将压制收益的下行空间， 经济运行压力可能恶化信
用债券的信用环境，整体上我们持中性偏乐观态度。
作为基金管理人， 我们将在动态跟踪、 严谨研判的基础上谨慎决策， 力求实现本基
金持续稳健的投资回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策 和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和 程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金对上 一年度和本报告期应
分配的可分配利润分别进行了一次收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
13
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自 2012 年 6 月 20 日 交银施罗德荣安保本混合型 证券投资基金 （以下称 “交银荣安
保本混合” 或 “本基金” ） 成立以来， 作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证
券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了
托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基 金进行了利润分配 ，
经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由交银荣安保本混合基金管理人 ——交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托
管人复 核审查的本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 23,476,946.31 4,839,292.73
结算备付金
5,115,948.30 490,375.18
存出保证金
746,537.24 306,460.51
交易性金融资产 6.4.7.2 1,588,261,411.60 1,955,439,629.92
其中：股票投资
233,207,168.45 144,542,321.97
基金投资
- -
债券投资
1,355,054,243.15 1,810,897,307.95
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
14
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
14,966,944.69 12,039,283.66
应收利息 6.4.7.5 27,395,887.27 38,020,122.20
应收股利
- -
应收申购款
60,198.02 15,133.83
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
1,660,023,873.43 2,011,150,298.03
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
404,966,910.96 511,598,849.90
应付证券清算款
1,187,972.29 12,142,552.37
应付赎回款
6,624,364.04 1,145,662.00
应付管理人报酬
1,303,052.53 1,510,036.39
应付托管费
217,175.44 251,672.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 479,937.72 263,255.37
应交税费
2,210,593.44 2,210,593.44
应付利息
252,398.30 564,564.70
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 264,264.60 567,535.62
负 债合 计
417,506,669.32 530,254,722.54
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,230,405,380.35 1,445,748,258.24
未分配利润 6.4.7.10 12,111,823.76 35,147,317.25
所 有者 权益合 计
1,242,517,204.11 1,480,895,575.49
负 债和 所有者 权益 总计
1,660,023,873.43 2,011,150,298.03
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.010 元，基金份额总额1,230,405,380.35
份。
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
15
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2012 年 6 月 20 日
（ 基金 合同生 效
日） 至 2012 年 6
月 30 日
一 、收 入
70,977,558.04 10,383,790.20
1.利息收入
38,366,252.62 1,403,396.88
其中：存款利息收入 6.4.7.11 150,992.69 177,605.45
债券利息收入
38,215,259.93 375,488.93
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 850,302.50
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
40,929,761.05 -
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 31,843,611.50 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 8,286,611.28 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 799,538.27 -
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 -9,443,316.18 8,980,393.32
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 1,124,860.55 -
减 ：二 、费用
21,128,796.62 647,464.42
1．管理人报酬
8,331,119.20 535,909.19
2．托管费
1,388,519.89 89,318.20
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 2,367,822.54 4,750.00
5．利息支出
8,826,424.24 -
其中：卖出回购金融资产支出
8,826,424.24 -
6．其他费用 6.4.7.20 214,910.75 17,487.03
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
16
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
49,848,761.42 9,736,325.78
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
49,848,761.42 9,736,325.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值 ）
1,445,748,258.24 35,147,317.25 1,480,895,575.49
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 49,848,761.42 49,848,761.42
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-215,342,877.89 -8,200,391.09 -223,543,268.98
其中：1.基金申购款 7,320,133.00 320,444.30 7,640,577.30
2.基金赎回款 -222,663,010.89 -8,520,835.39 -231,183,846.28
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -64,683,863.82 -64,683,863.82
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,230,405,380.35 12,111,823.76 1,242,517,204.11
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 6 月 20 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,631,624,464.77 - 1,631,624,464.77
二、 本期经营活动产生 - 9,736,325.78 9,736,325.78
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
17
的基金净值变动数 （本
期利润）
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,631,624,464.77 9,736,325.78 1,641,360,790.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊 燕，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施 罗德 荣安 保本混 合型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金”) 经 中国证 券监 督管
理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许 可[2012]565 号 《关于 核准交银施罗德荣安保
本混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣安保 本混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 1,630,301,417.83 元， 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2012) 第 222 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗
德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2012 年 6 月 20 日正式生效， 基金合同生
效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,631,624,464.77 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
1,323,046.94 份基金份 额。本基金的基金管理 人为交银 施罗德基金管 理有限公司，基金
托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 本基金的
保本周期为三年。 本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对
应日止( 如该 对应日 为 非工作日 ，保本 周期到 期日顺延 至下一 个工作 日) 。 本基金 保本周
期届满时， 在符合保本基金存续条件下， 本基金继续存续并转入下一保本周期。 在不符
合保本基金存续条件下， 本基金变更为非保本的混合型基金， 基金名称相应变更为 “交
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
18
银 施 罗 德 策 略 回报 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基金 ” 。 本 基 金 第一 个 保本 周 期 由 中 国 投 资
担保有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市
的股票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工
具。 本基金的投资组合比例为： 债券、 货币市场 工具等稳健资产占基金资产的 60%-100% ，
其中基金应保留不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年 以内的政府债券； 股票、
权证等风险资产占基金资产的 0%-40% ，其中 ，基金持有的全部权证的市值不超过基金
资产净值的 3% 。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁 布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》
和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2013 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2013 上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无 须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
19
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财 税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)
以发行基金方 式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)
基金买卖股票 、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)
对基金 取得 的 企业债券 利息 收入， 由 发行债券 的企 业在向 基 金派发利 息时 代 扣
代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以 前，对基金取得的
股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应
纳税所得额， 依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税， 暂不征收企业所得税。 自
2013 年 1 月 1 日起， 对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以
上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25%
计入应纳税所得额。
(4)
基金卖出 股票 按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花税，买入股 票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 23,476,946.31
定期存款 -
其他存款 -
合计 23,476,946.31
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 239,909,630.89 233,207,168.45 -6,702,462.44
债券
交易所市场 189,205,510.13 194,496,243.15 5,290,733.02
银行间市场 1,157,728,509.88 1,160,558,000.00 2,829,490.12
合计 1,346,934,020.01 1,355,054,243.15 8,120,223.14
资产支持证券 - - -
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
20
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,586,843,650.90 1,588,261,411.60 1,417,760.70
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 6,055.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,302.20
应收债券利息 27,387,193.68
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 335.90
合计 27,395,887.27
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 467,123.22
银行间市场应付交易费用 12,814.50
合计 479,937.72
6.4.7.8 其 他负 债
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
21
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 80,784.90
应付后端申购费 -
预提 信息披露费 138,848.72
预提 银行手续费 -
预提 审计费 44,630.98
合计 264,264.60
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,445,748,258.24 1,445,748,258.24
本期申购 7,320,133.00 7,320,133.00
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -222,663,010.89 -222,663,010.89
本期末 1,230,405,380.35 1,230,405,380.35
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 23,855,624.29 11,291,692.96 35,147,317.25
本期利润 59,292,077.60 -9,443,316.18 49,848,761.42
本期基金份额交易产生
的变动数
-5,511,648.10 -2,688,742.99 -8,200,391.09
其中：基金申购款 205,879.80 114,564.50 320,444.30
基金赎回款 -5,717,527.90 -2,803,307.49 -8,520,835.39
本期已分配利润 -64,683,863.82 - -64,683,863.82
本期末 12,952,189.97 -840,366.21 12,111,823.76
6.4.7.11 存 款利 息收 入
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
22
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 100,122.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 47,575.95
其他 3,293.99
合计 150,992.69
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 750,129,477.53
减： 卖出股票成本总额 718,285,866.03
买卖股票差价收入 31,843,611.50
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 776,105,315.01
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 745,503,414.74
减：应收利息总额 22,315,288.99
债券投资收益 8,286,611.28
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目 本期
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
23
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票 投资产生的股利收益 799,538.27
基金投资产生的股利收益 -
合计 799,538.27
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -9,443,316.18
—— 股票投资 -16,170,122.70
—— 债券投资 6,726,806.52
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -9,443,316.18
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 1,118,626.07
转换费收入 6,234.48
合计 1,124,860.55
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25% 归入基金资产。
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 2,361,822.54
银行间市场交易费用 6,000.00
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
24
合计 2,367,822.54
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 138,848.72
债券账户维护费 18,400.00
银行汇划费 13,031.05
合计 214,910.75
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司( “中信银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
25
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年6 月20 日 （基金合
同生效日）至2012 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 8,331,119.20 535,909.19
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
3,658,042.35 233,633.89
注： 支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬 按前一日基金资产净值1.2% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2% ÷当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年6 月20 日 （基金合
同生效日）至2012 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,388,519.89 89,318.20
注： 支付基金托管人中 信银行的托管费按前一日基金资产净值0.2% 的年费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% ÷当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期内 及上年度可比期间 未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
26
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年6 月20 日（基金合同生效
日）至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 23,476,946.31 100,122.75 185,237,505.86 177,605.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中信 银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基
金份额分
红数
现金 形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期 利润分配
合计
备注
1 2013-01-14 2013-01-14 0.100 14,338,262.22 - 14,338,262.22 -
2 2013-06-20 2013-06-20 0.400 50,345,601.60 - 50,345,601.60 -
合计 - - 0.500 64,683,863.82 - 64,683,863.82 -
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601989 中国重工 2013-05-17 重大事项 4.52 - - 5,999,959 30,408,514.10 27,119,814.68 -
300133 华策影视 2013-05-28
重大资产 重
组
24.43 2013-07-30 26.87 160,000 3,461,713.59 3,908,800.00 -
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
27
注：本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 319,966,910.96 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
1282235
12深水务
MTN1
2013-07-01 99.99 200,000 19,998,000.00
1282461
12铁煤
MTN1
2013-07-05 102.76 500,000 51,380,000.00
041361026
13津城建
CP001
2013-07-02 99.09 1,000,000 99,090,000.00
1082063
10津城建
MTN1
2013-07-04 99.75 1,000,000 99,750,000.00
041362001
13稀土
CP001
2013-07-02 99.94 100,000 9,994,000.00
041252027
12岳纸
CP002
2013-07-02 100.71 500,000 50,355,000.00
合计
- - 3,300,000 330,567,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 85,000,000.00 元， 于 2013 年 7 月 1 日到 期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折 算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只保本混合型基金， 在证券投资基金中属于低风险品种。 本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票( 包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、货币市场工具、权证以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
28
金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目 标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在追求保
本周期到期本金安全的基础上，力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、 建议职能， 定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金
管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风险控制委员会、 风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中信银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短 期信 用评级
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年末
2012 年 12 月 31 日
A-1
209,751,000.00
431,395,000.00
A-1 以下
-
-
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
29
未评级
119,585,000.00
79,968,000.00
合计
329,336,000.00
511,363,000.00
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长 期信 用评级
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年末
2012 年 12 月 31 日
AAA
260,852,000.00
311,431,000.00
AAA 以下
764,866,243.15
988,103,307.95
未评级
-
-
合计
1,025,718,243.15
1,299,534,307.95
注：未评级部分为 超短期融资券、 政策性金融债和 央行票据。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金 在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另 一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动 性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产 方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
除卖出回购金融资产款余额中有 404,966,910.96 元将在一个月以内到期且计息( 该
利息金额不重大) ，应交税费无固定到期日 外，本基金所持有的其他金融负债的合约约
定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且
不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
30
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种 比重较大， 此外还持有银行
存款、结算备付金 、存出保证金 等利率敏感性资产， 因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 2013 年 6 月 30 日
资产
银行存款 23,476,946.31 - - - 23,476,946.31
结算备付金 5,115,948.30 - - - 5,115,948.30
存出保证金 746,537.24 - - - 746,537.24
交易性金融资产 500,097,000.00 670,715,000.00 184,242,243.15 233,207,168.45 1,588,261,411.60
应收证券清算款 - - - 14,966,944.69 14,966,944.69
应收利息
- - - 27,395,887.27 27,395,887.27
应收申购款
- - 60,198.02 60,198.02
资 产总计 529,436,431.85 670,715,000.00 184,242,243.15 275,630,198.43 1,660,023,873.43
负债 - - - - -
卖出回购金融资产 404,966,910.96 - - - 404,966,910.96
应付证券清算款 - - - 1,187,972.29 1,187,972.29
应付赎回款 - - - 6,624,364.04 6,624,364.04
应付管理人报酬 - - - 1,303,052.53 1,303,052.53
应付托管费 - - - 217,175.44 217,175.44
应付交易费用 - - - 479,937.72 479,937.72
应交税费 - - - 2,210,593.44 2,210,593.44
应付利息 - - - 252,398.30 252,398.30
其他负债 - - - 264,264.60 264,264.60
负 债总计 404,966,910.96 - - 12,539,758.36 417,506,669.32
利 率敏感度 缺口 124,469,520.89 670,715,000.00 184,242,243.15 263,090,440.07 1,242,517,204.11
上 期末
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计 息 合计 2012 年 12 月 31 日
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
31
资产
银行存款 4,839,292.73 - - - 4,839,292.73
结算备付金 490,375.18 - - - 490,375.18
存出保证金
- - 306,460.51 306,460.51
交易性金融资产 641,972,000.00 812,902,340.00 356,022,967.95 144,542,321.97 1,955,439,629.92
应收证券清算款 - - - 12,039,283.66 12,039,283.66
应收利息
- - - 38,020,122.20 38,020,122.20
应收申购款 1,984.13 - - 13,149.70 15,133.83
资 产总计 647,303,652.04 812,902,340.00 356,022,967.95 194,921,338.04 2,011,150,298.03
负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 12,142,552.37 12,142,552.37
卖出回购金融资产 511,598,849.90 - - - 511,598,849.90
应付赎回款 - - - 1,145,662.00 1,145,662.00
应付管理人报酬 - - - 1,510,036.39 1,510,036.39
应付托管费 - - - 251,672.75 251,672.75
应付交易费用 - - - 263,255.37 263,255.37
应交税费 - - - 2,210,593.44 2,210,593.44
应付利息 - - - 564,564.70 564,564.70
其他负 债 - - - 567,535.62 567,535.62
负 债总计 511,598,849.90 - - 18,655,872.64 530,254,722.54
利 率敏感度 缺口 135,704,802.14 812,902,340.00 356,022,967.95 176,265,465.40 1,480,895,575.49
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
市场利率上升25 个基点 减少约 659 减少约1,076
市场利率下降25 个基点 增加约 666 增加约1,090
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风 险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
32
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金 的基金管理人 将基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合， 利用恒定比
例组合保险(CPPI ，Constant Proportion Portfolio Insurance) 原理， 动态 调整稳健资产与风
险资产在基金组合中的投资比例， 以确保本基金在保本周期到期时的本金安全， 并实现
基金资产在保本基础上的保值增值目的。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券、 货币市
场工具等稳健资产占基金资产的 60%-100% ； 股票、权证等风险资产占基金资产的
0%-40% ，其中，基金 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2013年6月30日，本 基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比
例为18.77%(2012 年12 月31 日：9.76%) ，因此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因
素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012 年12 月31日：同) 。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 233,207,168.45 14.05
其中：股票 233,207,168.45 14.05
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金净值
的比例(%)
公允价值
占基金净值
的比例(%)
交易性金 融资产- 股票 投 资 233,207,168.45
18.77 144,542,321.97 9.76
衍生金融 资产- 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 233,207,168.45
18.77
144,542,321.97 9.76
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
33
2 固定收益投资 1,355,054,243.15 81.63
其中：债券 1,355,054,243.15 81.63
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 28,592,894.61 1.72
6 其他各项资产 43,169,567.22 2.60
7 合计 1,660,023,873.43 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,956,000.00 0.16
B 采矿业 - -
C 制造业 182,961,132.51 14.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,063,822.16 0.49
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,620,724.00 0.29
J 金融业 3,821,966.28 0.31
K 房地产业 9,270,067.98 0.75
L 租赁和商务服务 业 8,828,724.00 0.71
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 12,775,931.52 1.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,908,800.00 0.31
S 综合 - -
合计 233,207,168.45 18.77
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
34
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金 资产
净值比例
（％）
1 002415 海康威视 933,819 33,001,163.46 2.66
2 601989 中国重工 5,999,959 27,119,814.68 2.18
3 000423 东阿阿胶 600,000 23,208,000.00 1.87
4 000100 TCL 集团 10,000,000 22,700,000.00 1.83
5 300070 碧水源 339,064 12,775,931.52 1.03
6 000049 德赛电池 203,971 12,238,260.00 0.98
7 300024 机器人 269,490 10,011,553.50 0.81
8 600208 新湖中宝 3,000,022 9,270,067.98 0.75
9 002456 欧菲光 160,000 7,625,600.00 0.61
10 002241 歌尔声学 180,000 6,532,200.00 0.53
11 000669 金鸿能源 160,249 6,063,822.16 0.49
12 600703 三安光电 300,000 5,892,000.00 0.47
13 002035 华帝股份 599,957 5,873,579.03 0.47
14 002400 省广股份 200,160 5,284,224.00 0.43
15 600089 特变电工 600,000 4,830,000.00 0.39
16 300014 亿纬锂能 199,999 4,719,976.40 0.38
17 002079 苏州固锝 999,990 4,459,955.40 0.36
18 300228 富瑞特装 50,000 4,000,000.00 0.32
19 300133 华策影视 160,000 3,908,800.00 0.31
20 601318 中国平安 109,953 3,821,966.28 0.31
21 300074 华平股份 200,040 3,620,724.00 0.29
22 002138 顺络电子 200,000 3,600,000.00 0.29
23 300058 蓝色光标 85,000 3,544,500.00 0.29
24 600388 龙净环保 99,912 2,265,005.04 0.18
25 600108 亚盛集团 300,000 1,956,000.00 0.16
26 300207 欣旺达 100,000 1,770,000.00 0.14
27 600879 航天电子 260,000 1,744,600.00 0.14
28 601311 骆驼股份 142,500 1,369,425.00 0.11
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
35
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值 比
例（％）
1 000100 TCL 集团 48,588,700.00 3.28
2 002415 海康威视 41,877,375.07 2.83
3 000423 东阿阿胶 39,803,692.51 2.69
4 601989 中国重工 36,115,215.04 2.44
5 002106 莱宝高科 35,559,595.84 2.40
6 601788 光大证券 35,022,632.39 2.36
7 600383 金地集团 34,941,116.05 2.36
8 600703 三安光电 27,838,589.04 1.88
9 601311 骆驼股份 27,603,335.17 1.86
10 600208 新湖中宝 27,265,492.84 1.84
11 002400 省广股份 25,898,823.02 1.75
12 601258 庞大集团 22,306,308.80 1.51
13 300070 碧水源 20,558,281.03 1.39
14 600125 铁龙物流 19,285,367.56 1.30
15 600837 海通证券 18,698,282.81 1.26
16 601288 农业银行 18,480,000.00 1.25
17 300083 劲胜股份 18,091,571.45 1.22
18 000669 金鸿能源 17,955,069.71 1.21
19 000157 中联重科 15,609,497.83 1.05
20 601318 中国平安 14,794,535.70 1.00
注： 本期累计买入金额” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002106 莱宝高科 48,357,879.69 3.27
2 600383 金地集团 39,367,721.43 2.66
3 600837 海通证券 35,619,048.96 2.41
4 601788 光大证券 33,619,749.45 2.27
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
36
5 601311 骆驼股份 29,825,299.94 2.01
6 600703 三安光电 29,057,284.57 1.96
7 000100 TCL 集团 24,839,611.33 1.68
8 002400 省广股份 22,924,800.10 1.55
9 601258 庞大集团 22,788,029.59 1.54
10 300070 碧水源 21,984,391.44 1.48
11 300083 劲胜股份 20,333,710.26 1.37
12 600125 铁龙物流 19,811,826.21 1.34
13 000671 阳 光 城 19,584,109.34 1.32
14 601288 农业银行 18,435,500.00 1.24
15 601818 光大银行 18,173,320.68 1.23
16 000650 仁和药业 15,019,120.17 1.01
17 000423 东阿阿胶 14,718,550.33 0.99
18 600208 新湖中宝 14,697,039.05 0.99
19 000768 中航飞机 14,410,939.72 0.97
20 000157 中联重科 13,807,564.72 0.93
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成 交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 823,120,835.21
卖出股票的收入（成交）总额 750,129,477.53
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 69,615,000.00 5.60
其中：政策性金融债 69,615,000.00 5.60
4 企业债券 346,740,243.15 27.91
5 企业短期融资券 259,721,000.00 20.90
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
37
6 中期票据 678,978,000.00 54.65
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,355,054,243.15 109.06
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 088050 08 渝城投债 1,000,000 100,570,000.00 8.09
2 1082063 10 津城建 MTN1 1,000,000 99,750,000.00 8.03
3 041361026 13 津城建 CP001 1,000,000 99,090,000.00 7.97
4 122672 12 西城投 680,000 72,420,000.00 5.83
5 130201 13 国开 01 700,000 69,615,000.00 5.60
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出 基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 746,537.24
2 应收证券清算款 14,966,944.69
3 应收股利 -
4 应收利息 27,395,887.27
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
38
5 应收申购款 60,198.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,169,567.22
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况说明
1 601989 中国重工 27,119,814.68 2.18 重大事项
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
9,929 123,920.37 3,142,005.69 0.26% 1,227,263,374.66 99.74%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有
本基金
993.59 0.00%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
有本基金。
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
39
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 6 月 20 日）基
金份额总额
1,631,624,464.77
本报告期期初基金份额总额 1,445,748,258.24
本报告期基金总申购份额 7,320,133.00
减：本报告期基金总赎回份额 222,663,010.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,230,405,380.35
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额 持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本 基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务 。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
40
元数量
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证券股
份有限 公司
2 1,572,889,712.74 100.00% 1,420,046.82 100.00%
-
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安 信 证 券 股
份有限 公司
336,192,999.65 100.00% 5,721,500,000.00 100.00% - -
注：1 、报 告期 内， 本基 金 交易单 元未 发生 变化 ；
2、 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 券商基 本面 评价 （ 财务 状况、 经 营状 况） 、 券
商研究 机构 评价 （报 告质 量、及 时性 和数 量） 、券 商每日 信息 评价 （及 时性 和有效 性） 和券 商协 作
表现评 价等 四个 方面 ；
3 、租 用证 券公 司交 易 单元的 程序 ：首 先根 据租 用证券 公司 交易 单元 的选 择标准 进行 综合 评价 ，
然后根 据评 价选 择基 金交 易单元 。研 究部 提交 方案 ，并上 报公 司批 准。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 第 一 次
分红结 果的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-1-15
2
交银施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2012年第4 季度 报告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-1-21
3
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 厦 门 证 券 有 限 公 司 开 通 日 常 转 换
业务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-1-24
4
交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（更新 ）招 募说 明书 摘要 （2012 年第1号）
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-2-2
5
交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2012年 年度 报告 摘要
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-3-28
6 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 国 工 中国 证券报、 上海 2013-3-30
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
41
商 银 行 延 长 其 个 人 电 子 银 行 基 金 前 端 申 购
费率优 惠活 动的 公告
证券报 、证 券时 报
7
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分开放 式基 金实 施特 定申 购费率 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-8
8
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通
日 常 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 与 其 电 子 交 易
平 台 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 前 端 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-18
9
交银施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2013年第1 季度 报告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-19
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销 交 易 平 台 开 通 易 宝 支 付 业 务 并 实 施 前 端
申购费 率优 惠的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-5-20
11
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网
上 直 销 交 易 平 台 基 金 转 换 业 务 投 资 起 点 金
额的提 示性 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-5-22
12
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下开放 式基 金最 低转 换份 额限制 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-5-23
13
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 第 二 次
分红结 果的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-6-21
11
备 查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德荣安保本混合型证券投资 基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保证合同》 ；
9 、 报 告 期 内 交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的 原
稿。
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
42
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间 内 至基金管理人的办公 场 所免费查阅备查文件 ， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后， 投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
