交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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交 银 施罗 德 双利 债 券证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 （以下 使用全称或其简称 “中国建设银行” ）
根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ........................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 .................................................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................................. 13
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 .......................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................................. 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................. 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 .............. 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 .............................. 14
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表.................................................................................................. 17
6.4 报表附 注 ......................................................................................................................................... 18
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 34
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合.................................................................................................. 35
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ...................................... 35
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................................. 36
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 .......................................................................................... 38
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 .................................. 38
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ...................... 39
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 .................................. 39
7.9 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 39
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................................... 40
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 .......................................................................... 41
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 41
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10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................. 41
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人 事 变动 .............................................. 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................................. 41
10.4 基金投 资策 略的 改变 ..................................................................................................................... 42
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况.................................................................................................. 42
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 .......................................... 42
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................................... 42
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................................. 43
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 44
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................................. 44
11.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 45
11.3 查阅方 式 ......................................................................................................................................... 45
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德双利债券证券投资基金
基金简称 交银双利债券
基金主代码 519683
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月26日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 312,231,199.61 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银双利债券A/B 交银双利债券C
下属分级基金的交易代码
519683 （前端）、519684
（后端）
519685
报告期末下属分级基金的
份额总额
179,959,712.30 份 132,271,487.31 份
注：本基金A 类基金份额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端 收费模式，前端交
易代码即为A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为B 类基金份额 交易代码。
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，
自上而下进行宏观分析， 自下而上精选个券， 在严格控
制基金资产运作风险的基础上， 通过积极主动的投资管
理， 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投
资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将规范化的基
本面研究与积极主动的投资风格相结合， 在分析和判断
宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上， 动态
调整大类金融资产比例， 自上而下决定债券组合久期及
债券类属配置； 在严谨深入的信用分析基础上， 综合考
量信用债券的信用评级， 以及各类债 券的流动性、 供求
关系和收益率水平等， 自下而上地精选个券。 同时， 本
基金深度关注股票、 权证一级市场和二级市场的运行状
况与相应风险收益特征， 在严格控制基金资产运作风险
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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的基础上， 把握投资机会， 力争为投资者提供高于业绩
比较基准的长期稳定投资回报。
业绩比较基准
中 债 综 合 全 价 指 数 收 益 率 ×90%+ 沪深300 指 数 收 益 率
×10%
风险收益特征
本基金是一只债券型基金， 属于证券投资基金中中等风
险的品种， 其长期平均的预期收益和风险高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电
话
021-61055050 010-67595096
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京市西城区金融大街
25 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京市西城区闹市口大
街 1 号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
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司
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
本期已实现收益 20,831,316.15 11,588,176.62
本期利润 14,528,487.41 670,192.35
加权平均基金份额本期利润 0.0688 0.0048
本期加权平均净值利润 率 6.09% 0.43%
本期基金份额净值增长率 5.59% 5.44%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2013 年 6 月 30 日)
交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
期末可供分配利润 16,941,114.59 11,116,401.69
期末可供分配基金份额利润 0.094 0.084
期末基金资产净值 200,716,095.07 146,201,660.68
期末基金份额净值 1.115 1.105
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2013 年 6 月 30 日)
交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
基金份额累计净值增长率 16.40% 15.38%
注： 1、 本基金A/B 类业 绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的
实际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
交银双利债券A/B
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.93% 1.04% -2.19% 0.29% -4.74% 0.75%
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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过去三个月 -1.93% 0.83% -1.08% 0.20% -0.85% 0.63%
过去六个月 5.59% 0.76% -0.51% 0.18% 6.10% 0.58%
过去一年 6.60% 0.59% -1.20% 0.15% 7.80% 0.44%
自 基 金 合 同
生效起至今
16.40% 0.51% 2.46% 0.15% 13.94% 0.36%
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+ 沪深300 指数收益率×
10% ，每日进行再平衡过程。
交银双利债券C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.91% 1.06% -2.19% 0.29% -4.72% 0.77%
过去三个月 -2.04% 0.84% -1.08% 0.20% -0.96% 0.64%
过去六个月 5.44% 0.76% -0.51% 0.18% 5.95% 0.58%
过去一年 6.05% 0.59% -1.20% 0.15% 7.25% 0.44%
自 基 金 合 同
生效起至今
15.38% 0.51% 2.46% 0.15% 12.92% 0.36%
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+ 沪深300 指数收益率×
10% ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德双利债券证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 9 月 26 日至 2013 年 6 月 30 日）
交银双利债券 A/B
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银双利债券 C
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2013 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银 施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合 同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日 ）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日） 、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、 交银施罗德纯债债券型发起式 证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日） 、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银 施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 和交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）。
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李家春
本基金的
基金经理、
交银施罗
德增利债
券证券投
资基金基
金经理、 公
司固定收
益部副总
经理
2011-09-26 - 14 年
李家春先生， 香港大
学 MBA 。 历 任 长 江
证券有限责任公司
投资经理， 汉唐证券
有限责任公司高级
经理、 投资主管， 泰
信基金管理有限公
司高级研究员。 2006
年加入交银施罗德
基金管理有限公司，
2006 年 12 月 27 日至
2011 年 6 月 8 日担任
交银施罗德货币市
场证券投资基金基
金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组 合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情形。本基金于本报告期内未
出现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年管理层在包括影子银行、 房地产、 债券市场等多个领域进行了治理整顿， 在
很大程度上约束了金融体系表外业务的非理性扩张， 也在一定程度上影响了短期的经济
增长。2013 年上半年中国宏观经 济呈现回落态势， 一季度 GDP 增长 7.7% ， 二季度增长
7.5% ， 整个上半年增长 7.6% 。 其中， 6 月份规 模以上工业增加值同比增速滑落至 8.9% ，
较去年 12 月下降 1.4 个百分点， 低于去年同期水平， 也低于市场预期。1-5 月份全国固
定资产投资同比名义增长 20.4% ， 呈现逐月下降的趋势， 增速低于去年全年水平。 上半
年进出口增速也逐月下降， 月度环比在二季度甚至出现了持续的负增长。6 月 PMI 指数
50.1 为今年以来最低水平，虽然维持在荣枯分界线 50 以上，但环比降幅达 0.7% 。
在宏观经济持续走低的同时， 通胀水平基本保持平稳， 上半年 CPI 在 2%-3.2% 之间
波动，6 月份 CPI 为 2.7% 。PPI 则在负值区间 持续下行，呈现通缩走势，6 月 PPI 下降
至-2.7% 。货币政策在 上半年保持稳定，社会融资总量保持较快增长，2013 年 1-5 月社
会融资规模为 9.11 万亿元，比上年同期多 3.12 万亿元。但是 6 月份出现了一些变化，
由于 6 月货币市场利率过高， 影响了商业银行和债券市场的头寸， 导致社会融资总量出
现了单月的同比下降。
疲弱的宏观经济和大部分时间较为宽松的资金面支持了上半年债券市场的表现， 但
是 5 月底开始出现的流动性紧张导致债券市场出现了大幅调整， 上半年中债全价总指数
最终仅涨了 0.47% 。受 益于较高的票息，中债企业债全价指数仍大涨 1.61% 。低迷的经
济和流动性的强烈冲击导致权益市场出现大幅下跌，上半年沪深 300 指 数 大 跌 了
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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12.78% 。 股票市场糟糕 的表现拖累可转债市场出现较大调整， 也在一 定程度上影响了本
基金净值的表现， 但本基金成功把握了成长股的机会， 使得基金净值表现仍超越了业绩
比较基准。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日 ，交银双利债券 A/B 份 额净值为 1.115，本报告期份额净值
增长率为 5.59% ， 同期业绩比较基准增长率为-0.51% ； 交银双利债券 C 份额净值为 1.105
元，本报告期份额净值增长率为 5.44% ，同期业绩比较基准增长率为-0.51% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
考虑到管理层在最近提出 “经济增长与就业不能滑出下限” ， 我们认为今年下半年
支持增长的措施或将逐步出台并落实。 这将有利于宏观经济保持平稳， 而不至于出现大
的下滑。 但是同时我们也认为不太可能出现大的刺激政策令经济出现大幅上行。 因此预
计金融市场整体将保持平稳， 债券市场在管理好信用风险的基础之上仍有一定机会。 权
益市场也可能在预期变化的情况下出现结构 性机会或阶段性机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员 从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构 签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
5 托 管人 报告
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基 金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德双利债券证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,333,120.92 5,908,643.93
结算备付金
23,233,221.29 16,941,526.02
存出保证金
124,517.30 35,299.24
交易性金融资产 6.4.7.2 590,263,645.15 715,502,234.16
其中：股票投资
68,216,645.00 69,681,828.98
基金投资
- -
债券投资
522,047,000.15 645,820,405.18
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
8,380,924.88 8,737,056.46
应收利息 6.4.7.5 8,025,860.14 8,232,845.88
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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应收股利
- -
应收申购款
1,975,179.60 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
633,336,469.28 755,357,605.69
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
284,749,592.10 343,149,209.57
应付证券清算款
- -
应付赎回款
914,502.45 681,595.60
应付管理人报酬
248,461.06 248,499.37
应付托管费
70,988.85 70,999.81
应付销售服务费
67,918.56 39,938.34
应付交易费用 6.4.7.7 116,219.58 106,436.37
应交税费
- -
应付利息
85,542.86 86,835.70
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 165,488.07 373,300.80
负 债合 计
286,418,713.53 344,756,815.56
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 312,231,199.61 389,770,896.75
未分配利润 6.4.7.10 34,686,556.14 20,829,893.38
所 有者 权益合 计
346,917,755.75 410,600,790.13
负 债和 所有者 权益 总计
633,336,469.28 755,357,605.69
注：报告截止日2013年6月30日，A/B 类基金份 额净值1.115元，C 类基金份额净值1.105
元， 基金份额总额312,231,199.61 份， 其中A/B 类基金份额179,959,712.30份，C 类基金份
额132,271,487.31 份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德双利债券证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一 、收 入
22,939,931.22 27,797,001.04
1.利息收入
10,933,892.47 7,272,845.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 223,032.93 121,227.68
债券利息收入
10,710,859.54 7,151,618.24
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
29,144,072.56 7,822,893.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,686,293.80 -3,367,432.90
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 16,945,960.27 10,726,869.71
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 511,818.49 463,457.11
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 -17,220,813.01 12,575,013.79
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 82,779.20 126,247.41
减 ：二 、费用
7,741,251.46 5,262,616.89
1．管理人报酬
1,374,586.32 1,102,455.95
2．托管费
392,738.89 314,987.36
3．销售服务费
309,253.29 264,865.34
4．交易费用 6.4.7.19 474,186.42 357,967.44
5．利息支出
4,993,128.58 3,000,876.90
其中：卖出回购金融资产支出
4,993,128.58 3,000,876.90
6．其他费用 6.4.7.20 197,357.96 221,463.90
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
15,198,679.76 22,534,384.15
减： 所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
15,198,679.76 22,534,384.15
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德双利债券证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
389,770,896.75 20,829,893.38 410,600,790.13
二、 本期经营活动产生
的基金净值 变动数 （本
期利润）
- 15,198,679.76 15,198,679.76
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-77,539,697.14 -1,342,017.00 -78,881,714.14
其中：1.基金申购款 515,411,557.57 68,855,986.11 584,267,543.68
2.基金赎回款 -592,951,254.71 -70,198,003.11 -663,149,257.82
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变 动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
312,231,199.61 34,686,556.14 346,917,755.75
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
292,791,992.89 2,149,163.22 294,941,156.11
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 22,534,384.15 22,534,384.15
三、 本 期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
141,146,592.49 11,652,841.43 152,799,433.92
其中：1.基金申购款 994,189,613.16 55,119,266.97 1,049,308,880.13
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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2.基金赎回款 -853,043,020.67 -43,466,425.54 -896,509,446.21
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -16,939,894.82 -16,939,894.82
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
433,938,585.38 19,396,493.98 453,335,079.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人： 朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施 罗德 双利 债券证 券投资 基金( 以 下简 称 “本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委员
会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011] 第 1093 号《关于核准交银施罗德双利债券
证券投资基金募集的批 复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》和《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 1,136,101,629.01 元 ，业经 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 普华永道中
天验字(2011) 第 371 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德双利债券
证券投资基金基金合同》 于 2011 年 9 月 26 日 正式生效， 基金合同生 效日的基金份额总
额为 1,136,438,471.60 份基金份额 ，其中认购资金利息折合 336,842.59 份基金份额。本
基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有
限公司。
根据 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德双利债券证券
投 资 基 金 招 募 说明 书 》 ， 本 基 金 自 募 集期 起 根据 费 用 收 取 方 式的 不 同， 将 基 金 份 额 分 为
不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购费用的， 称为 A 类； 在投资者赎回时收取后
端申购费用的， 称为 B 类； 不收取申购、 赎回 费用， 而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的， 称为 C 类。 本基金 A 类、B 类、C 类三种收费模式并存， 各类基金份 额分别
计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之
间不能相互转换。
根据《中华人民共和国 证券投资基金法》 、基 金合同、招募说明书及 其定期更新的
有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票( 含中小 板、创 业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票) 、 债 券、货币 市场工 具、
权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的
相关规定) 。 本基金的投资组合比例为： 固定收益类资产( 包括国债、 金融债、 央行票据、
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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地方政府债、 企业债、 公司债、 短 期融资券、 可转换债券及可分离转债、 资产支持证券、
次级债、 债券 回购等) 占基金资 产的 比例不 低 于 80% ， 对股票 、权 证等权益 类资产 的投
资比例不高于基金资产的 20% ； 其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合
计不低于基金资产净值的 5% ，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值
的 3% 。 本基金的业绩 比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+ 沪深 300 指数收益率
×10% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其 后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》 和中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日 以前，对基金取得
的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减
按 25% 计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 1,333,120.92
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,333,120.92
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 73,542,513.90 68,216,645.00 -5,325,868.90
债券
交易所市场 377,058,359.41 377,561,000.15 502,640.74
银行间市场 141,519,493.44 144,486,000.00 2,966,506.56
合计 518,577,852.85 522,047,000.15 3,469,147.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 592,120,366.75 590,263,645.15 -1,856,721.60
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 3,317.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 10,454.90
应收债券利息 8,012,012.64
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 18.91
其他 56.00
合计 8,025,860.14
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 112,066.88
银行间市场应付交易费用 4,152.70
合计 116,219.58
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
22
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 68.07
预提 信息披露费 128,931.73
应付后端申购费 288.27
预提 银行手续费 -
预提 审计费 36,200.00
合计 165,488.07
6.4.7.9 实 收基 金
交 银双 利债券 A/B
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 277,837,744.95 277,837,744.95
本期申购 204,321,184.02 204,321,184.02
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -302,199,216.67 -302,199,216.67
本期末 179,959,712.30 179,959,712.30
交 银双 利债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 111,933,151.80 111,933,151.80
本期申购 311,090,373.55 311,090,373.55
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -290,752,038.04 -290,752,038.04
本期末 132,271,487.31 132,271,487.31
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
交 银双 利债券 A/B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,216,535.14 16,636,866.26 15,420,331.12
本期利润 20,831,316.15 -6,302,828.74 14,528,487.41
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
23
本期基金份额交易
产生的 变动数
-2,673,666.42 -6,518,769.34 -9,192,435.76
其中：基金申购款 12,258,774.86 15,849,316.88 28,108,091.74
基金赎回款 -14,932,441.28 -22,368,086.22 -37,300,527.50
本期已分配利润 - - -
本期末 16,941,114.59 3,815,268.18 20,756,382.77
交 银双 利债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 -1,257,414.72 6,666,976.98 5,409,562.26
本期利润 11,588,176.62 -10,917,984.27 670,192.35
本期基金份额交易
产生的变动数
785,639.79 7,064,778.97 7,850,418.76
其中：基金申购款 17,423,306.38 23,324,587.99 40,747,894.37
基金赎回款 -16,637,666.59 -16,259,809.02 -32,897,475.61
本期已分配利润 - - -
本期末 11,116,401.69 2,813,771.68 13,930,173.37
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 36,415.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 178,603.21
其他 8,014.61
合计 223,032.93
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 156,799,743.71
减： 卖出股票成本总额 145,113,449.91
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
24
买卖股票差价收入 11,686,293.80
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 430,941,229.06
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 409,746,533.22
减：应收利息总额 4,248,735.57
债券投资收益 16,945,960.27
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 511,818.49
基金投资产生的股利收益 -
合计 511,818.49
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -17,220,813.01
—— 股票投资 -9,862,724.74
—— 债券投资 -7,358,088.27
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
25
3. 其他 -
合计 -17,220,813.01
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 66,625.58
转换费收入 16,153.62
合计 82,779.20
注：1 、 本基金A/B 类基 金份额的赎回费率按持有期间递减， 赎回费总额的25% 归入基金
资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 473,173.92
银行间市场交易费用 1,012.50
合计 474,186.42
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 36,200.00
信息披露费 128,931.73
债券账户维护费 18,400.00
银行汇划费 13,826.23
合计 197,357.96
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
26
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金 公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,374,586.32 1,102,455.95
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
368,770.60 602,363.02
注： 支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7% ÷当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
27
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 392,738.89 314,987.36
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% ÷当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服 务费
交银双利债券 A/B 交银双利债券 C 合计
交通银行 - 70,466.89 70,466.89
中国建设银行 - 59,326.57 59,326.57
交银施罗德基金公司 - 131,814.84 131,814.84
合计 - 261,608.30 261,608.30
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银双利债券 A/B 交银双利债券 C 合计
交通银行 - 112,174.06 112,174.06
中国建设银行 - 91,027.83 91,027.83
交银施罗德基金公司 - 39,108.38 39,108.38
合计 - 242,310.27 242,310.27
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C 类基金份额对应的基金资产净值
0.4% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给交银施罗德基金公司， 再由交银
施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日C 类基金份额对应的资产净值×0.4% ÷当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本 报告期 内及上 年度可比 期间未 与关联 方进行银 行间同 业市场 的债券( 含回 购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
28
份额单位：份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
交银双利债券
A/B
交银双利债券C 交银双利债券A/B 交银双利债券C
期初持有的
基金份额
20,390,119.23 - 20,005,400.00 -
期间申购/
买入总份额
- - 384,719.23 -
期间因拆分
变动份额
- - - -
减：期间赎
回/ 卖出总
份额
- - - -
期末持有的
基金份额
20,390,119.23 - 20,390,119.23 -
期末持有的
基金份额占
基金总份额
比例
11.33% - 7.07% -
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,333,120.92 36,415.11 2,498,476.58 54,410.29
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行 同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
29
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 39,999,630.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
130218 13国开18
2013-07-01 99.43 100,000 9,943,000.00
1180142 11铁道01 2013-07-01 105.91 200,000 21,182,000.00
1280158 12晋国电债 2013-07-01 100.64 100,000 10,064,000.00
合计
- - 400,000 41,189,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 244,749,962.10 元， 于 2013 年 7 月 1 日到期。 该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于中等风险的品种， 其长期平均风
险和预期收益高于货币市场基金， 低于股票型基金和混合型基金。 本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票) 、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
30
会允许基金投资的其他金融 工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 通过积极主动的投资管理， 力争
为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风 险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分 析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前 对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管 理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短 期信 用评级
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年末
2012 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
31
未评级 19,886,000.00 20,008,000.00
合计 19,886,000.00 20,008,000.00
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长 期信 用评级
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年末
2012 年 12 月 31 日
AAA 206,592,693.86 270,262,890.45
AAA 以下 295,568,306.29 355,549,514.73
未评级 - -
合计 502,161,000.15 625,812,405.18
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金 在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易， 因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外， 其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
除卖出回购金融资产款余额中有 284,749,592.10 元将在一个月以内到期且计息( 该
利息金额不重大) ，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息， 可赎回基金份额净值 ( 所有者权益) 无 固定到期日且不计息， 因此账面余额 约为
未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
32
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现 金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存
款、结算备付金 、存出保证金 等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1 年至 5 年 5 年以上 不计息 合计
2013 年 6 月 30 日
资产
银行存款 1,333,120.92 - - - 1,333,120.92
结算备付 金 23,233,221.29 - - - 23,233,221.29
存出保证 金 124,517.30 - - - 124,517.30
交易性金 融资产 19,886,000.00 331,849,826.15 170,311,174.00 68,216,645.00 590,263,645.15
应收证券 清算款 - - - 8,380,924.88 8,380,924.88
应收利息
- - - 8,025,860.14 8,025,860.14
应收申购 款 216,100.00 - - 1,759,079.60 1,975,179.60
资产总计 44,792,959.51 331,849,826.15 170,311,174.00 86,382,509.62 633,336,469.28
负债
卖出回购 金融资 产 284,749,592.10 - - - 284,749,592.10
应付赎回 款 - - - 914,502.45 914,502.45
应付管理 人报酬 - - - 248,461.06 248,461.06
应付托管 费 - - - 70,988.85 70,988.85
应付销售 服务费 - - - 67,918.56 67,918.56
应付交易 费用 - - - 116,219.58 116,219.58
应付利息 - - - 85,542.86 85,542.86
其他负债 - - - 165,488.07 165,488.07
负债总计 284,749,592.10 0.00 0.00 1,669,121.43 286,418,713.53
利率敏感度缺口 -239,956,632.59 331,849,826.15 170,311,174.00 84,713,388.19 346,917,755.75
上期末
1 年以内 1 年至 5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 12 月 31 日
资产
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
33
银行存款 5,908,643.93 - - - 5,908,643.93
结算备付 金 16,941,526.02 - - - 16,941,526.02
存出保证 金
35,299.24 35,299.24
交易性金 融资产 20,008,000.00 310,958,510.68 314,853,894.50 69,681,828.98 715,502,234.16
应收证券 清算款 - - - 8,737,056.46 8,737,056.46
应收利息
- - - 8,232,845.88 8,232,845.88
资产总计 42,858,169.95 310,958,510.68 314,853,894.50 86,687,030.56 755,357,605.69
负债
卖出回购 金融资 产 343,149,209.57 - - - 343,149,209.57
应付赎回 款 - - - 681,595.60 681,595.60
应付管理 人报酬 - - - 248,499.37 248,499.37
应付托管 费 - - - 70,999.81 70,999.81
应付销售 服务费 - - - 39,938.34 39,938.34
应付交易 费用 - - - 106,436.37 106,436.37
应付利息 - - - 86,835.70 86,835.70
其他负债 - - - 373,300.80 373,300.80
负债总计 343,149,209.57 - - 1,607,605.99 344,756,815.56
利率敏感度缺口 -300,291,039.62 310,958,510.68 314,853,894.50 85,079,424.57 410,600,790.13
注： 表中所示为本基金资 产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新 定价日或到
期日孰早 予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的影 响金额
( 单位： 人民币 万元)
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
市场利率 下降 25 个 基点 增加约 488 增加约 728
市场利率 上升 25 个 基点 减少约 482 减少约 717
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及 时可靠地对风险进行
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
34
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金 融资产 －股票 投 资 68,216,645.00
19.66 69,681,828.98 16.97
衍生金融 资产－ 权证投 资
- -
其他
- -
合计 68,216,645.00
19.66 69,681,828.98 16.97
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2013年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比
例为19.66%(2012 年12 月31 日：16.97%) ， 因 此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因
素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012年12 月31日：同) 。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 68,216,645.00 10.77
其中：股票 68,216,645.00 10.77
2 固定收益投资 522,047,000.15 82.43
其中：债券 522,047,000.15 82.43
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 24,566,342.21 3.88
6 其他各项资产 18,506,481.92 2.92
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
35
7 合计 633,336,469.28 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 46,886,565.00 13.52
D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业
- -
E 建筑业 2,977,200.00 0.86
F 批发和零售业 2,143,200.00 0.62
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务
业
1,343,700.00 0.39
J 金融业 8,717,600.00 2.51
K 房地产业 1,777,500.00 0.51
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,370,880.00 1.26
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 68,216,645.00 19.66
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资 产
净值比例
（％）
1 002079 苏州固锝 1,700,000 7,582,000.00 2.19
2 600703 三安光电 350,000 6,874,000.00 1.98
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
36
3 600596 新安股份 553,200 5,836,260.00 1.68
4 000049 德赛电池 89,869 5,392,140.00 1.55
5 000423 东阿阿胶 136,000 5,260,480.00 1.52
6 300070 碧水源 116,000 4,370,880.00 1.26
7 601318 中国平安 120,000 4,171,200.00 1.20
8 000100 TCL 集团 1,500,000 3,405,000.00 0.98
9 600422 昆明制药 116,000 3,074,000.00 0.89
10 002140 东华科技 120,000 2,977,200.00 0.86
11 002152 广电运通 200,000 2,196,000.00 0.63
12 300241 瑞丰光电 165,500 2,077,025.00 0.60
13 601788 光大证券 200,000 2,040,000.00 0.59
14 000671 阳 光 城 150,000 1,777,500.00 0.51
15 600352 浙江龙盛 160,000 1,500,800.00 0.43
16 002022 科华生物 100,000 1,481,000.00 0.43
17 600511 国药股份 100,000 1,434,000.00 0.41
18 601628 中国人寿 100,000 1,369,000.00 0.39
19 600406 国电南瑞 90,000 1,343,700.00 0.39
20 300303 聚飞光电 60,000 957,000.00 0.28
21 601601 中国太保 60,000 955,800.00 0.28
22 601258 庞大集团 120,000 709,200.00 0.20
23 600276 恒瑞医药 26,000 685,360.00 0.20
24 002223 鱼跃医疗 30,000 565,500.00 0.16
25 601377 兴业证券 20,000 181,600.00 0.05
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000100 TCL 集团 11,689,910.88 2.85
2 002079 苏州固锝 9,546,467.56 2.32
3 600596 新安股份 9,273,030.55 2.26
4 000423 东阿阿胶 8,470,918.91 2.06
5 600703 三安光电 7,931,595.90 1.93
6 002140 东华科技 7,730,656.50 1.88
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
37
7 601788 光大证券 6,068,629.51 1.48
8 000671 阳 光 城 5,920,628.85 1.44
9 300157 恒泰艾普 5,918,341.07 1.44
10 300070 碧水源 5,518,287.68 1.34
11 000049 德赛电池 5,476,216.41 1.33
12 002223 鱼跃医疗 5,469,337.01 1.33
13 600362 江西铜业 5,304,080.85 1.29
14 601318 中国平安 4,562,847.32 1.11
15 600422 昆明制药 4,216,345.96 1.03
16 002152 广电运通 4,153,205.32 1.01
17 601628 中国人寿 4,152,147.17 1.01
18 002022 科华生物 3,898,669.44 0.95
19 601377 兴业证券 3,772,022.50 0.92
20 600511 国药股份 3,216,644.72 0.78
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000671 阳 光 城 17,989,064.47 4.38
2 600030 中信证券 12,504,770.36 3.05
3 000100 TCL 集团 8,345,237.60 2.03
4 601788 光大证券 7,631,245.06 1.86
5 300157 恒泰艾普 7,586,276.86 1.85
6 601336 新华保险 7,548,929.03 1.84
7 601318 中国平安 6,917,075.22 1.68
8 002223 鱼跃医疗 5,800,260.01 1.41
9 002431 棕榈园林 4,596,995.59 1.12
10 002140 东华科技 4,326,628.92 1.05
11 600369 西南证券 3,966,096.63 0.97
12 600362 江西铜业 3,923,468.52 0.96
13 002081 金 螳 螂 3,553,249.47 0.87
14 600389 江山股份 3,301,073.32 0.80
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
38
15 601377 兴业证券 3,250,116.80 0.79
16 601311 骆驼股份 2,952,692.41 0.72
17 600166 福田汽车 2,849,836.00 0.69
18 600596 新安股份 2,769,736.64 0.67
19 600585 海螺水泥 2,720,223.01 0.66
20 600123 兰花科创 2,597,459.02 0.63
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 153,510,990.67
卖出股票的收入（成交）总额 156,799,743.71
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,886,000.00 5.73
其中：政策性金融债 19,886,000.00 5.73
4 企业债券 216,644,700.00 62.45
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,990,000.00 8.93
7 可转债 254,526,300.15 73.37
8 其他 - -
9 合计 522,047,000.15 150.48
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
39
1 113003 重工转债 308,000 33,670,560.00 9.71
2 110015 石化转债 268,000 26,751,760.00 7.71
3 110016 川投转债 210,000 25,368,000.00 7.31
4 110013 国投转债 210,000 24,206,700.00 6.98
5 110020 南山转债 230,000 22,979,300.00 6.62
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报 告 期 内 本 基 金投 资 的 前 十 名 证 券 的发行 主 体 未 被 监 管 部 门立案 调 查 ， 在 本 报 告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有 超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 124,517.30
2 应收证券清算款 8,380,924.88
3 应收股利 -
4 应收利息 8,025,860.14
5 应收申购款 1,975,179.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,506,481.92
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 113003 重工转债 33,670,560.00 9.71
2 110015 石化转债 26,751,760.00 7.71
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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3 110016 川投转债 25,368,000.00 7.31
4 110013 国投转债 24,206,700.00 6.98
5 110020 南山转债 22,979,300.00 6.62
6 110018 国电转债 21,496,000.00 6.20
7 110022 同仁转债 16,463,010.00 4.75
8 113002 工行转债 15,586,650.00 4.49
9 113001 中行转债 10,811,880.00 3.12
10 110012 海运转债 10,252,760.00 2.96
11 110017 中海转债 7,442,614.20 2.15
12 110011 歌华转债 6,839,000.00 1.97
13 127001 海直转债 3,353,430.00 0.97
14 110007 博汇转债 3,127,800.00 0.90
15 125089 深机转债 1,602,519.66 0.46
16 110019 恒丰转债 1,056,380.80 0.30
17 125887 中鼎转债 781,991.49 0.23
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银双利
债券A/B
2,771 64,943.96 80,995,746.00 45.01% 98,963,966.30 54.99%
交银双利
债券C
2,420 54,657.64 34,505,184.95 26.09% 97,766,302.36 73.91%
合计 5,191 60,148.56 115,500,930.95 36.99% 196,730,268.66 63.01%
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
41
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业
人员持有本基金
交银双利债
券 A/B
- -
交银双利债
券 C
269.01 0.00%
合计 269.01 0.00%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
基金合同生效日(2011 年 9 月
26 日) 基金份额总额
234,669,325.80 901,769,145.80
本报告期期初基金 份额总额 277,837,744.95 111,933,151.80
本报告期基金总申购份额 204,321,184.02 311,090,373.55
减： 本报告期基金总赎回份额 302,199,216.67 290,752,038.04
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 179,959,712.30 132,271,487.31
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业 务。
10 重 大事 件揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
42
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中银 国 际证
券有限 责任
公司
1 155,982,201.61 50.27% 139,574.03 49.83%
-
中信证 券股
份有限 公司
1 154,328,532.77 49.73% 140,500.83 50.17%
-
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
中银国 际证 券
有限责 任公 司
51,083,955.93 7.21% 2,129,554,000.00 8.77% - -
中信证 券股 份
有限公 司
657,778,215.55 92.79% 22,154,500,000.00 91.23% - -
注：1 、报 告期 内， 本基 金 交易单 元未 发生 变化 ；
2、 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 券商基 本面 评价 （ 财务 状况、 经 营状 况） 、 券
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
43
商研究 机构 评价 （报 告质 量、及 时性 和数 量） 、券 商每日 信息 评价 （及 时性 和有效 性） 和券 商协 作
表现评 价等 四个 方面 ；
3 、租 用证 券公 司交 易 单元的 程序 ：首 先根 据租 用证券 公司 交易 单元 的 选 择标准 进行 综合 评价 ，
然后根 据评 价选 择基 金交 易单元 。研 究部 提交 方案 ，并上 报公 司批 准。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
交银施罗德双利债券证券投资基金2012 年
第4季 度报 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-1-21
2
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 厦 门 证 券 有 限 公 司 开 通 日 常 转 换
业务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-1-24
3
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德双利债券证券投资基金于2013 年“春
节” 假期 前暂 停申 购 、转 换转 入 及定 期定 额
投资业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-2-4
4
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德双利债券证券投资基金于2013 年“春
节” 假期 后恢 复申 购 、转 换转入 及定 期定 额
投资业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-2-4
5
交银施罗德双利债券证券投资基金2012 年
年度报 告摘 要
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-3-28
6
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德双 利债 券证 券投 资基 金于2013 年 “清 明
节” 假期 前暂 停申 购 、转 换转入 及定 期定 额
投资业 务 的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-3-28
7
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德双 利债 券证 券投 资基 金于2013 年 “清 明
节” 假期 后恢 复申 购 、转 换转入 及定 期定 额
投资业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-3-28
8
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 国 工
商 银 行 延 长 其 个 人 电 子 银 行 基 金 前 端 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-3-30
9
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分开放 式基 金实 施特 定申 购费率 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时报
2013-4-8
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-18
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
44
日 常 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 与 其 电 子 交 易
平 台 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 前 端 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
11
交银施罗德双利债券证券投资基金2013 年
第1季 度报 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-19
12
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德双 利债 券证 券投 资基 金于2013 年 “劳 动
节” 假期 前暂 停申 购 、转 换转入 及定 期定 额
投资业 务的 公告
中国 证券报 、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-22
13
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德双 利债 券证 券投 资基 金于2013 年 “劳 动
节” 假期 后恢 复申 购 、转 换转入 及定 期定 额
投资业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-22
14
交银施 罗德 双利 债券 证券 投资基 金（ 更新 ）
招募说 明书 摘要 （2013年第1号）
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-5-10
15
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销 交 易 平 台 开 通 易 宝 支 付 业 务 并 实 施 前 端
申购费 率优 惠的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-5-20
16
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网
上 直 销 交 易 平 台 基 金 转 换 业 务 投 资 起 点 金
额的提 示性 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-5-22
17
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下开放 式基 金最 低转 换份 额限制 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-5-23
18
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德双 利债 券证 券投 资基 金于2013 年 “端 午
节” 假期 前暂 停申 购 、转 换转入 及定 期定 额
投资业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-6-3
19
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德双 利债 券证 券投 资基 金于2013 年 “端 午
节” 假期 后恢 复申 购 、转 换转入 及定 期定 额
投资业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-6-3
11
备 查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准交银施罗德双利债券证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》 ；
交银施罗德双利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
45
3、 《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德双利债券证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德双利债券证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格 批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德双利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间 内 至基金管理人的办公 场 所免费查阅备查文件 ， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗 德 基 金管理 有 限 公 司 。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
