交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
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交 银 施罗 德 上证 180 公司 治理 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资
基 金 联接 基 金
2013 年 半年 度报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 （以下使用全称或其简称 “中国农业银行” ）
根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ........................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................... 7
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................... 8
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................................. 12
4.4 管理人 对报 告期 内 基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 .................................................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................................. 13
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 .......................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................................. 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 .............. 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 .............................. 14
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表.................................................................................................. 17
6.4 报表附 注 ......................................................................................................................................... 18
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 33
7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ................................................................................................................. 33
7.3 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合.................................................................................................. 34
7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ...................................... 35
7.5 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................................. 37
7.6 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 .......................................................................................... 39
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 .................................. 40
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ...................... 40
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 .................................. 40
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 .......................................................................... 40
7.11 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 40
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................................... 41
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 .......................................................................... 41
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
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10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................. 42
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 .............................................. 42
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................................. 42
10.4 基金投 资策 略的 改变 ..................................................................................................................... 42
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况.................................................................................................. 42
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 .......................................... 42
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................................... 42
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................................. 43
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 44
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................................. 44
11.2 存放地 点 ......................................................................................................................................... 45
11.3 查阅方 式 ......................................................................................................................................... 45
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称
交银施罗德上证180 公司治理交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
基金简称 交银上证180公司治理ETF 联接
基金主代码 519686
交易代码
519686( 前端) 519687( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月29日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总 额 4,575,650,125.18 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基 本情况
基金名称 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2009 年 12 月 15 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注： 本表所列的基金主代码510010为目标基金的二级市场交易代码， 目标基金的一级市
场申购赎回代码为510011 。
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
本 基 金 通 过 把 全 部 或 接 近 全 部 的 基 金 资 产 投 资 于 目 标
ETF 、标的指数成份股 和备选成份股进行被动 式指数化
投资，正常情况下投资 于目标ETF 的比例不低 于基金资
产净值的90% 。
业绩比较基准 上证180 公 司 治 理 指 数 ×95% ＋ 银 行 活 期 存 款 税 后 收 益
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率×5%
风险收益特征
本基金属ETF 联接基金 ，风险与收益高于混合 基金、债
券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 紧密跟
踪标的指数， 具有和标的指数所代表的股票 市场相似的
风险收益特征， 属于证券投资基金中风险较高、 收益较
高的品种。
2.2.1 目 标基 金产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金采用完全复制法，跟踪上证 180 公司治理指数，
以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合为原则， 进 行被动式指数化投资。 股票在投
资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况 （如流动性不
足等） 导致无法获得足 够数量的股票时， 基金管理人将
搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基 准 上证 180 公司治理指数
风险收益特征
本基金属股票基金， 风 险与收益高于混合基金、 债券基
金与货币市场基金。 本 基金为指数型基金， 紧密跟踪标
的指数， 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征， 属于证券投 资基金中风险较高、 收益较高的
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限
公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 李芳菲
联系电
话
021-61055050 010-66060069
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-63201816
注册地址 上海市浦东新区银城中路 188 号交通 北京市东城区建国门内
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银行大楼二层（裙） 大街 69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯晨世贸中
心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 钱文挥 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告 期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 -66,152,039.11
本期利润 -472,319,443.38
加权平均基金份额本期利润 -0.1222
本期加权平均净值利润率 -15.75%
本期基金份额净值增长率 -13.11%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -1,484,735,190.52
期末可供分配基金份额利润 -0.324
期末基金资产净值 3,090,914,934.66
期末基金份额净值 0.676
3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -32.40%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
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收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.21% 1.82% -15.18% 1.85% 0.97% -0.03%
过去三个月 -10.94% 1.42% -12.07% 1.45% 1.13% -0.03%
过去六个月 -13.11% 1.56% -13.97% 1.58% 0.86% -0.02%
过去一年 -7.02% 1.39% -8.27% 1.39% 1.25% 0.00%
过去三年 -9.14% 1.33% -13.38% 1.32% 4.24% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-32.40% 1.35% -25.97% 1.38% -6.43% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为上证180公司治理指数×95% ＋银行活期存款税后收益率
×5% ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 9 月 29 日至 2013 年 6 月 30 日）
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注：本基金建仓期为自 基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2013 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银 施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日 ）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投 资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日） 、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
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2010 年 6 月 30 日）、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日） 、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银 施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 和交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
屈乐伟
本基金及
上证 180
公司治理
ETF 、 交银
深证 300
价值 ETF
及其联接
基金、 交银
沪深 300
分层等权
指数基金
基金经理
2009-09-29 2013-03-30 17 年
屈乐伟先生， 数理系
硕士。 历任广发 证券
北京业务总部研发
部经理、投资部经
理； 华夏基金管理有
限公司基金管理部
分析师、 市场部高级
经理、 风险控制评估
小组成员以及上证
50ETF 基 金 经 理 助
理。 2006 年加入交银
施罗德基金管理有
限公司，2009 年 9
月 25 日至 2013 年 3
月 29 日担任交银上
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证 180 公司治理 ETF
基金、2011 年 9 月
22 日至 2013 年 3 月
29 日担任交银深证
300 价值 ETF 基金、
2011 年 9 月 28 日至
2013 年 3 月 29 日担
任交银深证 300 价值
ETF 联接基金、 2012
年 11 月 7 日至 2013
年 3 月 29 日担任交
银沪深 300 分层等权
指数基金的基金经
理。
蔡铮
本基金及
上证 180
公司治理
ETF 、 交银
深证 300
价值 ETF
及其联接
基金、 交银
沪深 300
分层等权
指数基金
基金经理
2012-12-27 - 4 年
蔡铮先生， 复旦大学
电子工程硕士。 历任
瑞士银行香港分行
分析员。 2009 年加入
交银施罗德基金管
理有限公司， 历任投
资研究部数量分析
师、基金经理助理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人 员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
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利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价 格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司管理的所有投 资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情形。本基金于本报告期内未
出现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上半年国内宏观经济保持弱复苏的态势， 同时流动性经历了由宽松到收紧的
过程。年初的工业增加值、PMI 、发电量增速 等数据都显示复苏势头是比较弱的，而通
胀的数据开始超预期让投资者对下半年的政策变化和经济增速心存顾虑； 4、 5 月份国内
经济逐步企稳， 配合流动性较为宽松， 资本市场出现振荡上 扬的走势， 但进入 6 月以后，
在经济数据低于预期和央行释放出货币政策趋紧信号等多重压力下， 市场参与者对下半
年的政策变化和经济增速心存顾虑， 冲击了整体市场的风险偏好， 资本市场也随即迅速
下落。
作为紧密跟踪标的指数的指数基金， 本基金无可避免地随着整体市场呈现出震荡下
行走势。6 月份内，本基金完成了指数成分股变更操作，本基金管理人在严控跟踪误差
的前提下，为投资者实现了超越基准指数的正向超额收益。
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13
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 0.676 元，本报告期份额净值增长率为
-13.11% ， 同期业绩比 较基准增长率为-13.97% 。 本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为
0.07% ，跟踪误差为 0.09% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 政府持续、 坚决地推进改革及转型， 或能增强投资者对中长期经济的
信心，整体市场可能进入良性可持续回暖阶段。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按 照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具 备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的过
程中， 本基金托管人 —中国农业银行股份有 限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法
律法规的规定以及 《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同》 、 《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接
基金托管协议》 的约定， 对交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基
金联接基金管理人 —交银施罗德基金管理有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
14
日基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管
人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德上证 180 公司治理交易
型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购
赎回价格的计算、 基金费用开支、 利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证 券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德上证 180 公 司 治 理交 易 型 开 放 式 指 数 证券投 资 基 金 联 接 基 金 半年度 报 告 中 的 财 务 指
标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行 股份有限公司托管业务部
2013 年 8 月 23 日
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 46,066,477.30 8,494,718.46
结算备付金
6,541,911.76 -
存出保证金
242,127.74 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 2,973,342,756.77 2,920,678,518.26
其中：股票投资
28,347,775.76 10,157,561.76
基金投资
2,828,235,481.01 2,778,651,056.50
债券投资
116,759,500.00 131,869,900.00
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
15
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入 返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
549,467.20 9,189,890.91
应收利息 6.4.7.5 3,277,448.58 2,273,621.04
应收股利
331,837.43 -
应收申购款
70,496,336.47 765,746.27
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 471,476.90 -
资 产总 计
3,101,319,840.15 2,941,652,494.94
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,272,168.82 -
应付赎回款
1,988,865.14 2,683,055.38
应付管理人报酬
104,370.03 65,647.80
应付托管费
20,874.00 13,129.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 852,741.23 76,512.75
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 165,886.27 601,678.41
负 债合 计
10,404,905.49 3,440,023.89
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 4,575,650,125.18 3,777,092,873.61
未分配利润 6.4.7.10 -1,484,735,190.52 -838,880,402.56
所 有者 权益合 计
3,090,914,934.66 2,938,212,471.05
负 债和 所有者 权益 总计
3,101,319,840.15 2,941,652,494.94
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.676 元，基金份额总额4,575,650,125.18
份。
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
16
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一 、收 入
-469,980,011.82 180,262,403.86
1.利息收入
2,269,878.38 2,686,251.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 150,327.47 45,641.64
债券利息收入
2,119,550.91 2,640,610.20
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-66,303,694.88 -116,685,415.48
其中：股票投资 收益 6.4.7.12 -3,707,009.46 645,788.94
基金投资收益 6.4.7.13 -63,445,801.81 -118,408,201.45
债券投资收益 6.4.7.14 -225,110.15 98,450.20
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 1,074,226.54 978,546.83
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
6.4.7.18 -406,167,404.27 294,078,444.96
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.19 221,208.95 183,122.54
减 ：二 、费用
2,339,431.56 1,326,210.27
1．管理人报酬
517,185.55 446,150.13
2．托管费
103,437.10 89,230.06
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 1,543,036.91 605,306.71
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.21 175,772.00 185,523.37
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-472,319,443.38 178,936,193.59
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
17
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
-472,319,443.38 178,936,193.59
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,777,092,873.61 -838,880,402.56 2,938,212,471.05
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -472,319,443.38 -472,319,443.38
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
798,557,251.57 -173,535,344.58 625,021,906.99
其中：1.基金申购款 1,397,093,723.62 -308,092,346.75 1,089,001,376.87
2.基金赎回款 -598,536,472.05 134,557,002.17 -463,979,469.88
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
4,575,650,125.18 -1,484,735,190.52 3,090,914,934.66
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
4,183,432,165.61 -1,317,233,370.16 2,866,198,795.45
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 178,936,193.59 178,936,193.59
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
18
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-218,363,785.26 54,318,439.80 -164,045,345.46
其中：1.基金申购款 195,091,157.86 -52,668,181.09 142,422,976.77
2.基金赎回款 -413,454,943.12 106,986,620.89 -306,468,322.23
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,965,068,380.35 -1,083,978,736.77 2,881,089,643.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负 责人签署：
基金管理 人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德上证 180 公 司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称
“本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证监许可[2009] 第
795 号《关于核准上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集
的批复》 核准， 由交银 施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
和《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 7,086,898,822.16 元， 已经普华永道中天会计师事务 （特殊普通合伙）
普华永道中天验字 (2009) 第 194 号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施
罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2009 年 9
月 29 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 7,090,257,767.14 份基金份额， 其
中认购资金利息折合 3,358,944.98 份基金份额。本基金的基金管理 人为交银施罗德基金
管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金为上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称 “目标 ETF ” )
的联接基金。 目标 ETF 是采用完全复制法实现对上证 180 公司治理指数紧密跟踪的全被
动指数基金， 本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准 的紧密跟踪， 力争使
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误差不超过 4% 。
根据《中华人民共和国 证券投资基金法》 、基 金合同、招募说明书及 其定期更新的
有关规定， 本基金的投资范围为目标 ETF 、 新 股、 债券及中国证监会 允许基金投资的其
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
19
它金融工具。本基金持有的目标 ETF 资产占 基金资产净值的比例不低于 90% ，现金或
者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% ，也可少量投资于新
股、 债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 在正常市场情况下， 本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误差不超过 4% 。本基金的业绩比较基准为：
上证 180 公司治理指数×95% ＋银行活期存款税后收益率×5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金合同 》 和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映 了
本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计 差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
20
财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日 以前，对基金取得
的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司 股票，持股期限
在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减
按 25% 计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 46,066,477.30
定期存款 -
其他存款 -
合计 46,066,477.30
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 33,062,547.93 28,347,775.76 -4,714,772.17
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 116,964,939.00 116,759,500.00 -205,439.00
合计 116,964,939.00 116,759,500.00 -205,439.00
资产支持证券 - - -
基金 3,842,510,002.21 2,828,235,481.01 -1,014,274,521.20
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
21
其他 - - -
合计 3,992,537,489.14 2,973,342,756.77 -1,019,194,732.37
注：基金投资均为本基金持有的目标ETF 的份 额，按估值日目标ETF 的份额净值确定公
允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF 份
额的买卖。
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
本基金本报告期末未持有买入返售 金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 10,108.62
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,943.90
应收债券利息 3,260,087.01
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 4,200.05
其他 109.00
合计 3,277,448.58
6.4.7.6 其 他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
其他应收款 -
待摊费用 -
其他 471,476.90
合计 471,476.90
6.4.7.7 应 付交 易费 用
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
22
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 852,391.23
银行间市场应付交易费用 350.00
合计 852,741.23
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 232.99
应付后端申购费 2,009.37
预提审计费 24,795.19
预提信息披露费 138,848.72
合计 165,886.27
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,777,092,873.61 3,777,092,873.61
本期申购 1,397,093,723.62 1,397,093,723.62
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -598,536,472.05 -598,536,472.05
本期末 4,575,650,125.18 4,575,650,125.18
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -537,115,530.55 -301,764,872.01 -838,880,402.56
本期利润 -66,152,039.11 -406,167,404.27 -472,319,443.38
本期基金份额交易产生 -127,639,096.99 -45,896,247.59 -173,535,344.58
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
23
的变动数
其中：基金申购款 -218,017,523.25 -90,074,823.50 -308,092,346.75
基金赎回款 90,378,426.26 44,178,575.91 134,557,002.17
本期已分配利润 - - -
本期末 -730,906,666.65 -753,828,523.87 -1,484,735,190.52
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 117,500.04
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,461.03
其他 23,366.40
合计 150,327.47
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 1,666,631.69
股票投资收益 ——赎回差价收入 -
股票投资收益 ——申购差价收入 -5,373,641.15
合计 -3,707,009.46
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 305,892,747.55
减： 卖出股票成本总额 304,226,115.86
买卖股票差价收入 1,666,631.69
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
24
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
申购基金份额总额 764,362,000.00
减：现金支付申购款总额 10,770,525.77
减：申购股票成本总额 758,965,115.38
申购差价收入 -5,373,641.15
6.4.7.13 基 金投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回基金成交总额 250,514,637.89
减：卖出/ 赎回基金成本总额 313,960,439.70
基金投资收益 -63,445,801.81
6.4.7.14 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 62,416,438.90
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总
额
60,696,500.00
减：应收利息总额 1,945,049.05
债券投资收益 -225,110.15
6.4.7.15 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
25
股票投资产生的股利收益 1,074,226.54
基金投资 产生的股利收益 -
合计 1,074,226.54
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -406,167,404.27
—— 股票投资 -5,465,005.49
—— 债券投资 66,650.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -400,769,048.78
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -406,167,404.27
6.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 213,958.70
转换费收入 7,250.25
合计 221,208.95
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25% 归入基金资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,541,999.41
银行间市 场交易费用 1,037.50
合计 1,543,036.91
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
26
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 138,848.72
债券账户维护费 9,000.00
银行汇划费 2,948.09
其他 180.00
合计 175,772.00
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
上证180 公司治理交易型开放式指数证券
投资基金( “目标ETF ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务 范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
27
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6
月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
517,185.55 446,150.13
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,460,944.09 1,551,633.83
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分 不收取管理费，支付基金管理人交银施罗
德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资
产净值后剩余部分( 若为负数， 则取0) 的0.5% 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支
付。其计算公式为：
日管理人报酬＝( 前一日基金资产净值 –基金财产中目标ETF 份额所 对应的资产净值) ×
0.5% ÷当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 103,437.10 89,230.06
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分 不收取托管费，支付基金托管人中国农业
银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所 对应资产净值后剩
余部分( 若为负数， 则取0) 的0.1% 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算
公式为：
日托管费＝( 前一日基金资产净值 –基金财产中目标ETF 份额所对应 的资产净值) ×0.1%
÷当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
28
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 46,066,477.30 117,500.04 4,029,136.81 44,043.47
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可 比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 4,777,424,799 份目标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
97.15% 。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期 末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
29
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金属于 ETF 联接 基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金， 紧密跟踪标的指数， 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征， 属于证券投资基金中风险较高、 收益较高的品种。 本基金投资的金融工具
主要包括基金投资、 股票投资及债券投资。 本基金在日常经营 活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并 与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、 建议职能， 定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金
管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风险控制委员会、 风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风 险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况 进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2013 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券(2012 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金 在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
30
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情 况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在 证券交易所上市， 其 余在银行间同业市
场交易， 均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏 感性资产主要为银行
存款、结算备付金 、存出保证金及 债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 2013 年 6 月 30 日
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
31
资产
银行存款 46,066,477.30 - - - 46,066,477.30
结算备付金 6,541,911.76 - - - 6,541,911.76
存出保证金 242,127.74 - - - 242,127.74
交易性金融资产 116,759,500.00 - - 2,856,583,256.77 2,973,342,756.77
应收证券清算款 - - - 549,467.20 549,467.20
应收股利 - - - 331,837.43 331,837.43
应收利息
- - - 3,277,448.58 3,277,448.58
应收申购款 69,998,149.11 - - 498,187.36 70,496,336.47
其他资产 - - - 471,476.90 471,476.90
资 产总计 239,608,165.91 - - 2,861,711,674.24 3,101,319,840.15
负债
应付证券清算款 - - - 7,272,168.82 7,272,168.82
应付赎回款 - - - 1,988,865.14 1,988,865.14
应付管理人报酬 - - - 104,370.03 104,370.03
应付托管费 - - - 20,874.00 20,874.00
应付交易费用 - - - 852,741.23 852,741.23
其他负债 - - - 165,886.27 165,886.27
负 债总计 - - - 10,404,905.49 10,404,905.49
利 率敏感度 缺口 239,608,165.91 - - 2,851,306,768.75 3,090,914,934.66
上 年度末
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 2012 年 12 月 31 日
资产
银行存款 8,494,718.46 - - - 8,494,718.46
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 131,869,900.00 - - 2,788,808,618.26 2,920,678,518.26
应收证券清算款 - - - 9,189,890.91 9,189,890.91
应收利息
- - - 2,273,621.04 2,273,621.04
应收申购款 - - - 765,746.27 765,746.27
资 产总计 140,364,618.46 - - 2,801,287,876.48 2,941,652,494.94
负债
应付赎回款 - - - 2,683,055.38 2,683,055.38
应付管理人报酬 - - - 65,647.80 65,647.80
应付托管费 - - - 13,129.55 13,129.55
应付交易费用 - - - 76,512.75 76,512.75
其他负债 - - - 601,678.41 601,678.41
负 债总计 - - - 3,440,023.89 3,440,023.89
利 率敏感度 缺口 140,364,618.46 - - 2,797,847,852.59 2,938,212,471.05
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
32
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 3.78%(2012 年 12 月 31 日：4.49%) ，因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2012 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价， 因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF 、 标的指数 成份股和备选
成份股进行被动式指数化投资， 正常情况下投资于目标 ETF 的比例 不低于基金资产净值
的 90% ；本基金投资于目标 ETF 的方式以申 购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流
动性较好的情况下， 为了更好地实现本基金的投资目标， 也可以通过二级市场交易买卖
目标 ETF ；除流动性管 理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证 券投资倾向采用被
动式指数化投资。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中目标 ETF 资产
占基金资产净值的比例不低于 90% ， 基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券
的比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金 融资产 －股票 投 资 28,347,775.76 0.92 10,157,561.76 0.35
交易性金 融资产 － 基金 投资 2,828,235,481.01 91.50 2,778,651,056.50 94.57
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
33
合计 2,856,583,256.77 92.42 2,788,808,618.26 94.92
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除“ 上证 180 公司治 理 ”指数 以 外的其 他市场 变 量保持不 变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
1. “上证 180 公 司治理 ”
指数上升 5% 增加约 14,470 增加约 14,155
2. “上 证 180 公 司治理”
指数下降 5% 减少约 14,470 减少约 14,155
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 28,347,775.76 0.91
其中：股票 28,347,775.76 0.91
2 基金投资 2,828,235,481.01 91.19
3 固定收益投资 116,759,500.00 3.76
其中：债券 116,759,500.00 3.76
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 52,608,389.06 1.70
7 其他各项资产 75,368,694.32 2.43
8 合计 3,101,319,840.15 100.00
7.2 期 末投 资目标 基金 明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称
基金类
型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金资
产净值比
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
34
例（％）
1
上证 180
公司治理
交易型开
放式指数
证券投资
基金
股票型
交易型
开放式
交银施
罗德基
金管理
有限公
司
2,828,235,481.01 91.50
7.3 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 155,250.00 0.01
B 采矿业 2,820,594.88 0.09
C 制造业 5,113,023.65 0.17
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
962,553.92 0.03
E 建筑业 1,273,927.35 0.04
F 批发和零售业 455,051.67 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 679,420.54 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
1,139,413.88 0.04
J 金融业 13,942,189.22 0.45
K 房地产业 1,133,404.49 0.04
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 203,522.00 0.01
S 综合 469,424.16 0.02
合计 28,347,775.76 0.92
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
35
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600016 民生银行 254,316 2,179,488.12 0.07
2 600036 招商银行 161,433 1,872,622.80 0.06
3 601166 兴业银行 82,321 1,215,881.17 0.04
4 601318 中国平安 34,482 1,198,594.32 0.04
5 600000 浦发银行 123,932 1,026,156.96 0.03
6 600837 海通证券 89,311 837,737.18 0.03
7 601818 光大银行 266,401 769,898.89 0.02
8 600030 中信证券 75,031 760,064.03 0.02
9 600028 中国石化 175,400 733,172.00 0.02
10 600406 国电南瑞 49,100 733,063.00 0.02
11 601398 工商银行 174,534 701,626.68 0.02
12 601088 中国神华 40,829 691,643.26 0.02
13 601601 中国太保 35,927 572,317.11 0.02
14 601668 中国建筑 173,022 565,781.94 0.02
15 600104 上汽集团 41,192 544,146.32 0.02
16 600048 保利地产 48,183 477,493.53 0.02
17 600256 广汇能源 36,221 469,424.16 0.02
18 601169 北京银行 55,889 445,435.33 0.01
19 601939 建设银行 105,126 436,272.90 0.01
20 601006 大秦铁路 69,109 410,507.46 0.01
21 600383 金地集团 54,125 371,297.50 0.01
22 600900 长江电力 53,413 369,617.96 0.01
23 601688 华泰证券 41,047 330,838.82 0.01
24 600518 康美药业 16,879 324,583.17 0.01
25 600111 包钢稀土 14,216 296,687.92 0.01
26 601857 中国石油 38,915 296,143.15 0.01
27 600050 中国联通 93,649 292,184.88 0.01
28 600332 广州药业 8,400 287,784.00 0.01
29 601766 中国南车 77,772 279,979.20 0.01
30 600999 招商证券 26,046 270,878.40 0.01
31 601555 东吴证券 38,100 260,985.00 0.01
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
36
32 600741 华域汽车 32,800 255,840.00 0.01
33 600031 三一重工 32,807 246,380.57 0.01
34 600011 华能国际 45,523 243,092.82 0.01
35 600066 宇通客车 12,215 223,900.95 0.01
36 600089 特变电工 27,798 223,773.90 0.01
37 600795 国电电力 97,935 223,291.80 0.01
38 601009 南京银行 26,037 219,491.91 0.01
39 601628 中国人寿 15,608 213,673.52 0.01
40 600690 青岛海尔 19,438 212,068.58 0.01
41 600019 宝钢股份 53,091 208,647.63 0.01
42 601800 中国交建 50,653 205,144.65 0.01
43 601928 凤凰传媒 24,200 203,522.00 0.01
44 601988 中国银行 69,302 187,808.42 0.01
45 600309 万华化学 10,301 165,022.02 0.01
46 600362 江西铜业 10,362 163,097.88 0.01
47 601299 中国北车 43,283 162,744.08 0.01
48 601377 兴业证券 17,540 159,263.20 0.01
49 601699 潞安环能 13,271 158,721.16 0.01
50 601118 海南橡胶 37,500 155,250.00 0.01
51 601607 上海医药 14,513 154,273.19 0.00
52 600739 辽宁成大 11,314 148,439.68 0.00
53 601390 中国中铁 59,057 144,099.08 0.00
54 600259 广晟有色 3,900 143,403.00 0.00
55 600535 天士力 3,653 143,014.95 0.00
56 601186 中国铁建 33,828 142,077.60 0.00
57 600583 海油工程 21,828 141,227.16 0.00
58 600196 复星医药 12,280 128,694.40 0.00
59 600271 航天信息 9,593 126,819.46 0.00
60 600100 同方股份 18,477 126,752.22 0.00
61 600498 烽火通信 7,301 120,320.48 0.00
62 601788 光大证券 11,483 117,126.60 0.00
63 601998 中信银行 31,466 116,738.86 0.00
64 601958 金钼股份 14,692 116,507.56 0.00
65 600600 青岛啤酒 3,060 116,218.80 0.00
66 603000 人民网 2,600 114,166.00 0.00
67 600177 雅戈尔 18,416 112,521.76 0.00
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
37
68 600528 中铁二局 23,200 112,288.00 0.00
69 600029 南方航空 39,650 111,813.00 0.00
70 601168 西部矿业 20,625 111,581.25 0.00
71 601600 中国铝业 35,349 111,349.35 0.00
72 600649 城投控股 15,429 106,768.68 0.00
73 600068 葛洲坝 26,532 104,536.08 0.00
74 600497 驰宏锌锗 10,464 102,024.00 0.00
75 600085 同仁堂 4,650 101,742.00 0.00
76 601111 中国国航 22,027 93,394.48 0.00
77 600060 海信电器 8,933 92,813.87 0.00
78 600118 中国卫星 6,533 92,637.94 0.00
79 600546 山煤国际 7,700 91,168.00 0.00
80 601898 中煤能源 18,171 88,856.19 0.00
81 600549 厦门钨业 2,800 74,760.00 0.00
82 600674 川投能源 7,302 74,261.34 0.00
83 600123 兰花科创 5,724 72,408.60 0.00
84 600376 首开股份 11,606 64,413.30 0.00
85 600166 福田汽车 12,602 64,270.20 0.00
86 600115 东方航空 24,885 63,705.60 0.00
87 600266 北京城建 6,052 61,911.96 0.00
88 600058 五矿发展 5,612 61,170.80 0.00
89 601101 昊华能源 7,236 57,381.48 0.00
90 600970 中材国际 5,850 53,820.00 0.00
91 600875 东方电气 5,100 52,632.00 0.00
92 600027 华电国际 16,600 52,290.00 0.00
93 600067 冠城大通 6,448 51,519.52 0.00
94 600109 国金证券 4,286 49,289.00 0.00
95 603993 洛阳钼业 6,300 42,210.00 0.00
96 601808 中海油服 2,803 39,494.27 0.00
97 600188 兖州煤业 2,747 25,821.80 0.00
7.5 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
38
例（％）
1 600016 民生银行 71,825,687.00 2.44
2 600036 招商银行 58,059,753.38 1.98
3 601166 兴业银行 42,798,057.88 1.46
4 601318 中国平安 40,493,740.53 1.38
5 600000 浦发银行 35,398,842.00 1.20
6 600837 海通证券 29,184,143.70 0.99
7 600030 中信证券 27,262,804.09 0.93
8 601088 中国神华 20,374,176.03 0.69
9 601398 工商银行 20,028,091.00 0.68
10 601601 中国太保 18,219,154.73 0.62
11 601668 中国建筑 17,361,007.25 0.59
12 600048 保利地产 16,447,104.00 0.56
13 600104 上汽集团 15,231,066.24 0.52
14 601169 北京银行 14,273,274.84 0.49
15 601939 建设银行 13,859,367.26 0.47
16 600111 包钢稀土 13,491,175.00 0.46
17 601006 大秦铁路 12,753,121.51 0.43
18 600256 广汇能源 12,414,927.50 0.42
19 601818 光大银行 12,007,836.47 0.41
20 600900 长江电力 11,380,909.34 0.39
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银行 24,861,749.05 0.85
2 600036 招商银行 20,429,059.96 0.70
3 601318 中国平安 16,353,079.94 0.56
4 601166 兴业银行 15,382,242.44 0.52
5 600000 浦发银行 12,722,625.72 0.43
6 600837 海通证券 10,239,131.38 0.35
7 600030 中信证券 9,906,250.66 0.34
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
39
8 601088 中国神华 8,003,115.93 0.27
9 601398 工商银行 7,289,843.77 0.25
10 601601 中国太保 7,041,851.23 0.24
11 601668 中国建筑 6,064,814.75 0.21
12 600048 保利地产 6,012,109.34 0.20
13 600104 上汽集团 5,678,070.55 0.19
14 601169 北京银行 5,175,503.80 0.18
15 600111 包钢稀土 5,091,283.77 0.17
16 601939 建设银行 5,063,348.58 0.17
17 601006 大秦铁路 4,752,543.42 0.16
18 600256 广汇能源 4,275,958.52 0.15
19 601818 光大银行 4,145,160.00 0.14
20 600900 长江电力 3,903,367.65 0.13
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.5.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 835,178,678.73
卖出股票的收入（成交）总额 305,892,747.55
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数 量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 116,759,500.00 3.78
其中：政策性金融债 116,759,500.00 3.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
40
9 合计 116,759,500.00 3.78
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 120238 12 国开 38 500,000 49,830,000.00 1.61
2 120228 12 国开 28 470,000 46,976,500.00 1.52
3 080210 08 国开 10 100,000 10,001,000.00 0.32
4 120419 12 农发 19 100,000 9,952,000.00 0.32
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报告期内本基金 投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.11.2 本基金投资的前 十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 242,127.74
2 应收证券清算款 549,467.20
3 应收股利 331,837.43
4 应收利息 3,277,448.58
5 应收申购款 70,496,336.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 471,476.90
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
41
9 合计 75,368,694.32
7.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
45,425 100,729.78 1,373,340,036.02 30.01% 3,202,310,089.16 69.99%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有
本基金
298,414.09 0.01%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 （不包括本基金的基金
经理） 持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份 （含） ； 本 基金的基金经理未
持有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 9 月 29 日）基
金份额总额
7,090,257,767.14
本报告期期初基金份额总额 3,777,092,873.61
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
42
本报告期基金总申购份额 1,397,093,723.62
减：本报告期基金总赎回份额 598,536,472.05
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,575,650,125.18
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人 的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金 自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本
基金提供审计服务。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证
券股份 有限
公司
2 1,114,521,947.28 97.68% 1,014,659.30 97.68% -
海通证 券股
份有限 公司
1 26,523,910.24 2.32% 24,147.73 2.32% -
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
43
中国国 际金
融有限 公司
1 - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
国泰君 安
证券股 份
有限公 司
475,280.00 100.00% - - - - 68.73 100.00%
注：1 、报 告期 内， 本基 金 交易单 元未 发生 变化 ；
2、 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 券商基 本面 评价 （ 财务 状况、 经 营状 况） 、 券
商研究 机构 评价 （报 告质 量、及 时性 和数 量） 、券 商每日 信息 评价 （及 时性 和有效 性） 和券 商协 作
表现评 价等 四个 方面 ；
3 、租 用证 券公 司交 易 单元的 程序 ：首 先根 据租 用证券 公司 交易 单元 的选 择标准 进行 综合 评价 ，
然后根 据评 价选 择基 金交 易单元 。研 究部 提交 方案 ，并上 报公 司批 准。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
交银施罗德上证180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金联接基金2012 年第4 季度
报告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-1-21
2
交银施罗德上证180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金联接基金2012 年 年 度 报
告摘要
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-3-28
3
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德上证180 公司治理交易型开放式指数证
券投资 基金 联接 基金 基金 经理变 更公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-3-30
4
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 国 工
商 银 行 延 长 其 个 人 电 子 银 行 基 金 前 端 申 购
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-3-30
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
44
费率优 惠活 动的 公告
5
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分开放 式基 金实 施特 定申 购费率 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-4-8
6
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通
日 常 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 与 其 电 子 交 易
平 台 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 前 端 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-4-18
7
交银施罗德上证180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金联接基金2013 年第1 季度
报告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-4-19
8
交银施罗德上证180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金 （更 新） 招 募说
明书摘 要（2013 年第1号）
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-5-13
9
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销 交 易 平 台 开 通 易 宝 支 付 业 务 并 实 施 前 端
申购费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-5-20
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网
上 直 销 交 易 平 台 基 金 转 换 业 务 投 资 起 点 金
额的提 示性 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-5-22
11
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下开放 式基 金最 低转 换份 额限制 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-5-23
11
备 查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、 中国证监会核准交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联
接基金募集的文件；
2、 《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》 ；
3、 《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协
议》；
4、 《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说
明书》 ；
5、 关于募集交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
45
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、 报告期内交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间 内 至基金管理人的办公 场 所免费查阅备查文件 ， 或者登录基金
管理人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
