交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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交 银 施罗 德 优势 行 业灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2013 年 半年 度报 告 摘要
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日
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1 重 要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股 份有限公司 （以下使用全称或其简称 “中国工商银行” ）
根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中 财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 交银优势行业混合
基金主代码 519697
交易代码
519697
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年1月21日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 264,468,625.05 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
根 据 宏观 经 济周 期和 市场 环 境的 变 化， 自上 而下 灵 活 配
置资产， 积 极把 握行 业发 展 趋势 和 行业 景气 轮换 中 蕴 含
的 投 资机 会 ，在 控制 风险 并 保持 基 金资 产良 好的 流 动 性
的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本 基 金充 分 发挥 基金 管理 人 的研 究 优势 ，将 严谨 、 规 范
化 的 选股 方 法与 积极 主动 的 投资 风 格相 结合 ，在 分 析 和
判 断 宏观 经 济周 期和 市场 环 境变 化 趋势 的基 础上 ， 动 态
调 整 投资 组 合比 例， 自上 而 下灵 活 配置 资产 ；通 过 把 握
和 判 断行 业 发展 趋势 及行 业 景气 程 度变 化， 挖掘 预 期 具
有 良 好增 长 前景 的优 势行 业 ，精 选 个股 ，以 谋求 超 额 收
益。
业绩比较基准
60% ×沪深300 指 数 收 益 率+40% × 中 信 标 普 全 债 指 数 收
益率
风险收益特征
本 基 金是 一 只灵 活配 置的 混 合型 基 金， 属于 基金 中 的 较
高 风 险品 种 ，风 险与 预期 收 益介 于 股票 型基 金和 债 券 型
基金之间。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国工商银行股份有
限公司
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信息披露
负责人
姓名 孙艳 赵会军
联系电
话
021-61055050 010-66105799
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95588
传真 021-61055054 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正
文的管理人互联网网址
www.jyfund.com ， www.jysld.com ， www.bocomschroder.com
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
基金管理人的办公场所
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 21,884,591.23
本期利润 13,426,489.02
加权平均基金份额本期利润 0.0459
本期基金份额净值增长率 3.59%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.068
期末基金资产净值 282,452,026.83
期末基金份额净值 1.068
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去一个月 -8.17% 1.53% -9.68% 1.14% 1.51% 0.39%
过去三个月 0.28% 1.22% -6.76% 0.88% 7.04% 0.34%
过去六个月 3.59% 1.14% -6.63% 0.91% 10.22% 0.23%
过去一年 -2.62% 1.00% -4.61% 0.83% 1.99% 0.17%
自基金转型
起至今
1.09% 0.90% -4.10% 0.79% 5.19% 0.11%
注： 交银施罗德保本混合型证券投资基金从2012年2月3日起正式转型为交银施罗德优势
行业灵活配置混合型证券投资基金， 本表列示的是基金转型后的基金净值表现， 转型后
基金的业绩比较基准为60% ×沪深300指数收益率+40% ×中信标普 全债指数收益率，每
日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金转型以 来基 金 份额 累 计 净 值 增长率 变动及其与同期业 绩 比较基准收 益 率变
动 的比 较
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 2 月 3 日至 2013 年 6 月 30 日）
注： 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金由交银施罗德保本混合型证券投
资基金转型而来。 基金转型日为2012 年2月3日。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证
券投资基金的投资转型期为交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期到期选择期
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截止日次日（即2012年2月3日）起的3个月。截至投资转型期结束，交银施罗德优势行
业灵活配置混合型证券投资基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投
资比例的约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2013 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银 施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日 ）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日） 、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施 罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日） 、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
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年 4 月 18 日）、交银 施罗德荣祥保本混合型证券投 资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 和交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张迎军
本基金的基
金经理、 交银
施罗德趋势
优先股票证
券投资基金
基金经理、 公
司权益部副
总经理
2009-01-21 - 13 年
张迎军先生， 经济学
硕士。 历任申银万国
证券研究所市场研
究部、 策略研究部研
究员， 中国太平洋保
险 （集团） 股份有 限
公司资金运用管理
中心投资经理， 太平
洋资产管理有限公
司组合管理部组合
经理。 2008 年加入交
银施罗德基金管理
有限公司， 历任固定
收益部副总经理。
2009 年 1 月 21 日至
2012 年 2 月 2 日担任
本基金转型前的交
银施罗德保本混合
型证券投资基金基
金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
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本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易 结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情形。本基金于本报告期内未
出现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年 上 半 年 沪 深 股市 总 体 上 呈 现 出 震 荡 下行 结 构 性 分 化 的 市 场 格局 ， 沪 深 300
指数下跌 12.78% ，而中小板指数上涨 5.19% ，创业板指数上涨 41.72% 。整个市场股价
走势出现明显分化， 以煤炭、 水泥、 工程机械为代表的传统周期性行业相关股票股价一
路走低， 而信息技术、 传媒等行业相关股票股价则屡创新高。 2013 年一季度本基金在春
节后逐步降低了股 票资产配置比例，同时对股票持仓进行结构调整。主要减持了金融、
黄金、 通讯等行业相关股票配置， 增持了信息技术、 家电等行业相关股票配置。 二季度
市场风格趋势趋于明显，新兴行业成长股受到市场资金追捧，本基金加大了信息技术、
传媒等行业配置， 取得了较好收益。 但面对 6 月份以后银行间货币市场利率大幅上升引
发沪深股票市场大幅波动， 本基金的表现相应受到影响。 总体而言， 2013 年上半年本基
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金股票配置比例变化基本顺应了市场波动趋势，基金净值表现好于业绩比较基准。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日， 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金份额净
值为 1.068 元， 本报告期份额净值增长率为 3.59% ， 同期业绩比较基准增长率为-6.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年下半年中 国经济，新一届政府“结构调整、去杠杆、无刺激”的经济
政策导向逐渐清晰。 在经济增长动力层面， 虽然美国经济有一定程度的复苏对出口有一
定推动作用，但考虑国内相对从紧的货币政策取向，实际利率仍然维持高位，并且受 6
月银行间市场剧烈波动的影响，接下来可能整体经济面临的利率水平都较上半年为高，
因此经济复苏可能仍然相对 乏力。 在流动性层面， 考虑到美联储退出 QE 在即， 美元可
能会走出震荡上行的趋势， 美债收益率可能在年内就会上升到 2.50% 以上， 这将改变全
球资金， 特别是新兴市场资金流向美国， 上半年国内流动性宽松的格局将会发生较大改
变。 在这样的宏观背景下， 整个沪深股市预计难有大的趋势性机会。 行业选择方面， 中
国经济潜在增长率下行， 结构调整政策导向背景下产业结构将出现明显变化。 传统周期
性行业股票可能整体呈现低位宽幅震荡的格局， 而新兴产业行业股票或将继续受到市场
多数资金追捧， “成长溢价” 的市场效益将会更加明显。 本基金将高度关注市场可能出
现的投资机会，及时调整基金组合，努力为基金投资人创造较好的业绩回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益 冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金对上一年度应分配的可分
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配利润进行了一次收益分配，具体情况参见 半年度报告正文 6.4.11 利润分配情况。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的
义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 报 告 期 内 交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 ——交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 在 交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资
运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。 本报告期内， 交 银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 对基金份额持有
人进行了 1 次利润分配，分配金额为 6,393,136.63 元。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 交 银 施 罗 德 优 势 行 业
灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半年度 报告中财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
2013 年 8 月 23 日
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,537,358.34 5,037,357.89
结算备付金
1,007,542.26 641,253.05
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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存出保证金
184,261.89 690,803.36
交易性金融资产 6.4.7.2 305,061,750.67 373,489,947.99
其中：股票投资
196,702,268.52 250,579,388.38
基金投资
- -
债券投资
108,359,482.15 122,910,559.61
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
12,992,140.81 8,000,000.00
应收利息 6.4.7.5 2,533,111.83 2,801,612.23
应收股利
- -
应收申购款
10,840.36 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
324,327,006.16 390,660,974.52
负债 和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
25,000,000.00 43,799,715.30
应付证券清算款
13,476,864.25 -
应付赎回款
445,412.36 402,448.50
应付管理人报酬
367,426.47 415,052.11
应付托管费
61,237.74 69,175.38
应付 销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 229,672.93 253,931.09
应交税费
2,101,890.73 2,101,889.64
应付利息
6,517.26 49,207.71
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 185,957.59 1,895,000.00
负 债合 计
41,874,979.33 48,986,419.73
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 264,468,625.05 325,213,412.69
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未分配利润 6.4.7.10 17,983,401.78 16,461,142.10
所 有者 权益合 计
282,452,026.83 341,674,554.79
负 债和 所有者 权益 总计
324,327,006.16 390,660,974.52
注： 1、 报告截止日2013 年6月30日， 基金份额净值1.068 元， 基金份额总额264,468,625.05
份；
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度 报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2012 年 2 月 3 日至
2012 年 6 月 30 日
一 、收 入
18,094,707.19 23,930,133.46
1.利息收入
3,154,835.27 6,847,258.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,109.11 96,334.43
债券利息收入
3,104,665.22 6,480,690.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
8,060.94 270,233.19
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
23,395,102.96 12,319,046.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 21,763,955.06 8,654,103.67
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -143,893.91 2,042,221.66
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,775,041.81 1,622,720.68
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 -8,458,102.21 4,759,924.55
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 2,871.17 3,904.33
减 ：二 、费用
4,668,218.17 5,442,337.98
1．管理人报酬
2,365,990.43 2,798,638.46
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
13
2．托管费
394,331.79 466,439.71
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 1,029,602.20 863,229.32
5．利息支出
677,411.11 1,140,610.73
其中：卖出回购金融资产支出
677,411.11 1,140,610.73
6．其他费用 6.4.7.20 200,882.64 173,419.76
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
13,426,489.02 18,487,795.48
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
13,426,489.02 18,487,795.48
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
325,213,412.69 16,461,142.10 341,674,554.79
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 13,426,489.02 13,426,489.02
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-60,744,787.64 -5,511,092.71 -66,255,880.35
其中：1.基金申购款 2,575,155.40 246,757.08 2,821,912.48
2.基金赎回款 -63,319,943.04 -5,757,849.79 -69,077,792.83
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -6,393,136.63 -6,393,136.63
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
264,468,625.05 17,983,401.78 282,452,026.83
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
14
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 2 月 3 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
727,826,247.38 55,715,239.75 783,541,487.13
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 18,487,795.48 18,487,795.48
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-356,227,826.15 -30,271,950.42 -386,499,776.57
其中：1.基金申购款 3,098,170.98 325,100.54 3,423,271.52
2.基金赎回款 -359,325,997.13 -30,597,050.96 -389,923,048.09
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
371,598,421.23 43,931,084.81 415,529,506.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施 罗德 优势 行业灵 活配置 混合 型证 券投资 基金( 以下 简称 “本 基 金”) 是由 交银
施罗德保 本混合 型证券 投资基金( 以 下简称 “ 交银施罗 德保本 基金”) 转型 而来。 按照原
《交银施罗德保本混合型证券投资基 金基金合同》 的约定， 交银施罗 德保本基金自基金
合 同 生 效 之 日 起 至 三 个 公 历 年 后 对 应 日 止 为 基 金 保 本 期( 如 保 本 周 期 届 满 的 最 后 一 日 为
非 工 作 日 ， 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日) ， 保 本 周 期 到 期 后 转 型 为 非 保 本 的
混 合 型 基 金 ， 名称 相 应变 更 为 “ 交 银 施罗 德 优势 行 业 灵 活 配 置混 合 型证 券 投 资 基 金 ” 。
自 2012 年 2 月 3 日起， 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
正式生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为交银施罗德
基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
原交银 施罗 德保 本基金 经中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
15
许可[2008]1285 号《关 于核准交银施罗德保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，
由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗
德保本混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 原交银施罗德保本基金首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,953,570,766.25 元，业经普华永道中天会计师
事务所 ( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2009) 第 012 号验资报告予以验证。 经向中国
证监会备案， 《交银施罗德保本混合型证券投资基金 基金合同》于 2009 年 1 月 21 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,956,375,599.84 份基金份额，其中认购资
金利息折合 2,804,833.59 份基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占
基金资产的 30%-80% ； 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70% ， 其中基 金保留的现金以及
投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的
业绩比较基准为 60% ×沪深 300 指数收益率+40% ×中信标普全债指数收益率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2013 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2013 上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
16
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无 须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日 以前，对基金取得
的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减
按 25% 计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
17
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年2 月3 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,365,990.43 2,798,638.46
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,049,992.15 1,241,905.19
注： 支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% ÷ 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日 至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年2 月3 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 394,331.79 466,439.71
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% ÷ 当年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
18
2012 年2 月3 日至2012 年6 月30 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 40,807,310.87 - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内 及上年度可比期间 未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年2 月3 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商 银行 2,537,358.34 30,866.72 14,274,017.53 75,634.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6
本 基 金在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有 的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002106 莱宝高科 2013-03-18 2014-03-19
非公开发
行
16.52 15.35 200,000 3,304,000.00 3,070,000.00 -
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
19
注：莱宝高科2012年年度权益分派方案为：10派1.5 元( 含税) ，利润分 配股权登记日：
2013-06-05，利润分配 除权除息日：2013-06-06 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300133 华策影视 2013-05-28
重大资产 重
组
24.43 2013-07-30 26.87 194,000 3,721,162.08 4,739,420.00 -
注：本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大 影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 25,000,000.00 元， 于 2013 年 7 月 1 日到 期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算 为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 196,702,268.52 60.65
其中：股票 196,702,268.52 60.65
2 固定收益投资 108,359,482.15 33.41
其中：债券 108,359,482.15 33.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
20
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 3,544,900.60 1.09
6 其他各项资产 15,720,354.89 4.85
7 合计 324,327,006.16 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,954,400.00 2.82
B 采矿业 - -
C 制造业 103,778,813.73 36.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 14,198,328.58 5.03
F 批发和零售业 2,955,000.00 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,328,016.91 5.07
J 金融业 13,415,789.30 4.75
K 房地产业 23,179,500.00 8.21
L 租赁和商务服务业 6,864,000.00 2.43
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业
10,028,420.00 3.55
S 综合
- -
合计
196,702,268.52 69.64
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
21
1 601628 中国人寿 979,970 13,415,789.30 4.75
2 600519 贵州茅台 67,902 13,062,307.74 4.62
3 300024 机器人 350,000 13,002,500.00 4.60
4 600406 国电南瑞 846,937 12,644,769.41 4.48
5 000423 东阿阿胶 313,587 12,129,545.16 4.29
6 002106 莱宝高科 626,093 9,610,527.55 3.40
7 600208 新湖中宝 3,050,000 9,424,500.00 3.34
8 002081 金 螳 螂 318,796 9,076,122.12 3.21
9 002304 洋河股份 150,688 8,182,358.40 2.90
10 002415 海康威视 230,000 8,128,200.00 2.88
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有 股票 明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300024 机器人 15,790,553.13 4.62
2 002415 海康威视 14,349,448.51 4.20
3 601628 中国人寿 13,180,319.66 3.86
4 600208 新湖中宝 12,011,708.44 3.52
5 600383 金地集团 10,814,260.10 3.17
6 000423 东阿阿胶 9,714,863.96 2.84
7 600108 亚盛集团 8,816,914.18 2.58
8 000100 TCL 集团 8,535,100.00 2.50
9 600596 新安股份 8,154,623.64 2.39
10 300113 顺网科技 7,868,151.45 2.30
11 000002 万
科Ａ 7,607,154.00 2.23
12 000157 中联重科 7,539,959.28 2.21
13 601901 方正证券 7,519,954.82 2.20
14 000527 美的电器 7,344,169.11 2.15
15 300058 蓝色光标 7,155,298.29 2.09
16 600703 三安光电 6,949,959.38 2.03
17 002396 星网锐捷 6,661,586.73 1.95
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22
18 300115 长盈精密 6,633,074.93 1.94
19 002079 苏州固锝 5,811,253.89 1.70
20 002241 歌尔声学 5,756,255.98 1.68
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基 金
资产净值比
例（％）
1 600015 华夏银行 14,342,232.80 4.20
2 600157 永泰能源 14,111,884.39 4.13
3 600016 民生银行 12,879,438.00 3.77
4 002431 棕榈园林 12,336,721.95 3.61
5 002396 星网锐捷 12,224,691.29 3.58
6 000895 双汇发展 11,508,567.40 3.37
7 000671 阳 光 城 10,434,538.56 3.05
8 600547 山东黄金 9,619,014.70 2.82
9 600529 山东药玻 9,189,238.30 2.69
10 002106 莱宝高科 8,789,289.00 2.57
11 300113 顺网科技 8,781,267.91 2.57
12 600596 新安股份 8,684,483.76 2.54
13 000024 招商地产 8,496,352.96 2.49
14 601901 方正证券 8,495,885.38 2.49
15 002123 荣信股份 7,530,484.25 2.20
16 300058 蓝色光标 7,509,817.91 2.20
17 002415 海康威视 7,468,440.79 2.19
18 300024 机器人 7,436,176.64 2.18
19 300115 长盈精密 7,398,915.38 2.17
20 600383 金地集团 7,383,056.84 2.16
21 300025 华星创业 7,236,505.06 2.12
22 002236 大华股份 7,204,224.72 2.11
23 000568 泸州老窖 7,000,158.04 2.05
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
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23
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 294,052,316.38
卖出股票的收入（成交）总额 363,039,482.63
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,932,000.00 7.06
其中：政策性金融债 19,932,000.00 7.06
4 企业债券 76,730,242.15 27.17
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 11,697,240.00 4.14
8 其他 - -
9 合计 108,359,482.15 38.36
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 122033 09 富力债 303,440 30,966,052.00 10.96
2 098016 09 南钢联债 300,000 30,396,000.00 10.76
3 120238 12 国开 38 200,000 19,932,000.00 7.06
4 113003 重工转债 107,000 11,697,240.00 4.14
5 112015 09 泛海债 82,373 8,319,673.00 2.95
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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24
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体除贵州茅台（证券代码：600519）
外，未受到公开谴责和处罚。
报告期内本基金 投资的前十名证券之一贵州茅台（证券代码：600519）于 2013 年 2 月
23 日公告，公司于 2013 年 2 月 22 日收到贵 州省物价局《行政处罚决定书》 。为此，根
据相关规定给予处罚， 限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚
款二亿四千七百万元人民币上交国库。 公司已于 2013 年 2 月 23 日披露处罚公告， 并于
规定时间内按照处罚决定上交罚款。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
股的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流
程。 在对该证券的选 择上， 严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。 在对该
证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。 在上述被行政处罚事件发生时及
时分析其对投资决策的影响， 经过分析认为此事件对上市公司财务状况、 经营成果和现
金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 184,261.89
2 应收证券清算款 12,992,140.81
3 应收股利 -
4 应收利息 2,533,111.83
5 应收申购款 10,840.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,720,354.89
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25
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 113003 重工转债 11,697,240.00 4.14
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况说明
1 002106 莱宝高科 3,070,000.00 1.09 非公开发行
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
5,149 51,363.10 2,634,873.88 1.00% 261,833,751.17 99.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告期末， 本基金管理人的从业人员 （包括本基金管理人的高级管理人员、 基金投资
和研究部门负责人、本基金基金经理）未持有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 1 月 21 日）基 4,956,375,599.84
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金份额总额
本报告期期初基金份额总额 325,213,412.69
本报告期基金总申购份额 2,575,155.40
减：本报告期基金总 赎回份额 63,319,943.04
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 264,468,625.05
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基 金 托 管 人 的 基金托 管 部 门 的 重 大 人 事变动 ： 本 基 金 托 管 人 的基金 托 管 部 门 本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证券股
份有限 公司
1 134,759,048.48 20.61% 121,857.58 20.67%
-
华创证券有 2 97,398,598.55 14.90% 87,391.44 14.82% -
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限责任 公司
广发证券股
份有限 公司
1 91,082,506.87 13.93% 81,365.50 13.80%
-
东方证券股
份有限 公司
1 78,889,074.67 12.07% 71,821.45 12.18%
-
齐鲁证券有
限公司
2 70,208,966.29 10.74% 62,530.00 10.61%
-
国开证券有
限责任 公司
1 62,167,105.95 9.51% 56,597.43 9.60%
-
瑞银证券有
限责任 公司
1 49,375,852.27 7.55% 44,418.86 7.53%
-
民生证券 股
份有限 公司
2 28,293,393.16 4.33% 25,758.36 4.37%
-
北京高华证
券有限责任
公司
1 26,415,316.87 4.04% 24,048.20 4.08%
-
东吴证券股
份有限 公司
1 15,197,935.90 2.32% 13,836.23 2.35%
-
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证券股
份有限 公司
14,180,970.24 36.65% 2,000,000.00 0.28% - -
华创证券有
限责任 公司
6,577,866.10 17.00% 114,000,000.00 16.10% - -
东方证券股
份有限 公司
3,004,978.30 7.77% 191,000,000.00 26.98% - -
齐鲁证券有
限公司
- - 38,000,000.00 5.37% - -
国开证券有
限责任 公司
5,855,173.60 15.13% 121,000,000.00 17.09% - -
瑞银证券有 3,454,146.54 8.93% - - - -
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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限责任 公司
民生证券 股
份有限 公司
4,006,389.80 10.35% 156,900,000.00 22.16% - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - 48,000,000.00 6.78% - -
东吴证券股
份有限 公司
1,614,645.60 4.17% 37,000,000.00 5.23% - -
注：1 、报 告期 内基 金交 易 单元未 发生 变化 ；
2、 租 用证 券公 司专 用 交 易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 券 商基 本面 评价 （财 务状 况、 经营 状况 ） 、
券商研 究机 构评 价（ 报告 质量、 及时 性和 数量 ）、 券商每 日信 息评 价（ 及时 性和有 效性 ）和 券商 协
作表现 评价 等四 个方 面；
3、 租用 证券 公司 专用 交易 单元的 程序 ： 首先 根据 租 用证券 公司 专用 交易 单元 的选择 标准 进行 综
合评价 ，然 后根 据评 价选 择基金 专用 交易 单元 。研 究部提 交方 案， 并上 报公 司批准 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
