交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
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交 银 施罗 德 环球 精 选价 值 证券 投 资基 金
2013 年 半年 度报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 （以下 使用全称或其简称 “中国建设银行” ）
根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ........................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 5
2.4 境外投 资顾 问和 境外 资产 托管人.................................................................................................... 6
2.5 信息披 露方 式 ................................................................................................................................... 6
2.6 其他相 关资 料 ................................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金 净 值 表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 8
4.2 境外投 资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主 要成 员简 介 .............................................................. 10
4.3 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................................. 11
4.5 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 .................................................................. 11
4.6 管理人 对 宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................................. 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 .......................................................................... 12
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................................. 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 .............. 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 .............................. 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表.................................................................................................. 16
6.4 报表附 注 ......................................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 31
7.2 期末在 各个 国家 （地 区） 证券市 场的 权益 投资 分布 .................................................................. 32
7.3 期末按 行业 分类 的权 益投 资组合.................................................................................................. 33
7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有权益 投资 明细 ...................................... 33
7.5 报告期 内权 益投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................................. 40
7.6 期末按 债券 信用 等级 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................. 42
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 .................................. 42
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支 持 证券 投资 明细 ...................... 42
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名金 融衍 生品 投资 明细 ...................... 42
7.10 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名基 金投 资明 细 .................................. 42
7.11 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 42
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43
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8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................................... 43
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 .......................................................................... 43
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 44
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 44
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................. 44
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 .............................................. 44
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................................. 44
10.4 基金投 资策 略的 改变 ..................................................................................................................... 44
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况.................................................................................................. 44
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 .......................................... 44
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................................... 44
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................................. 52
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 53
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................................. 53
11.2 存放地 点 ......................................................................................................................................... 54
11.3 查阅方 式 ......................................................................................................................................... 54
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称 交银环球精选股票(QDII)
基金主代码 519696
交易代码
519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年8月22日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 115,809,560.78 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
通过全球资产配置和灵活分散投资， 在有效分散和控制
风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略
自上而下配置资产， 通过对全球宏观经济和各经济体的
基本面分析， 在不同区域间进行有效资产配置， 自下而
上精选证券， 挖掘定价合理、 具备持续竞争优势的上市
公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准
70% × 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P Global
LargeMidCap Index)+30% ×恒生指数
风险收益特征
本基金以股票及股票基金为主要投资对象， 属于较高预
期风险和预期收益的证券投资基金品种， 其预期风险和
收益水平高于混合型基金和债券型基金。 此外， 本基金
在全球范围内进行投资， 除了需要承担国际市场的市场
波动风险之外， 还面临汇率风险、 国别风险、 新兴市场
风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露
姓名 孙艳 田青
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负责人
联系电
话
021-61055050 010-67595096
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京市西城区金融大街
25 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京市西城区闹市口大
街 1 号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 王洪章
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Schroder Investment Management
Limited
JPMorgan Chase Bank ，National
Association
中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行
注册地址 英国伦敦
1111 Polaris Parkway, Columbus,
OH43240, U.S.A.
办公地址 31 Gresham Street London
270 Park Avenue, New York, New
York 10017
邮政编码 EC2V 7QA 10017
2.5 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
《中国证券报》 、 《上海证券报》和《 证券时报》
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
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3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 8,221,298.88
本期利润 493,808.26
加权平均基金份额本期利润 0.0041
本期加权平均净值利润率 0.29%
本期基金份额净值增长率 0.00%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 33,790,433.02
期末可供分配基金份额利润 0.292
期末基金资产净值 154,475,174.00
期末基金份额净值 1.334
3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 49.66%
注：1 、 本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.92% 1.20% -4.26% 1.14% -0.66% 0.06%
过去三个月 -2.06% 0.90% -2.73% 0.86% 0.67% 0.04%
过去六个月 0.00% 0.79% 0.81% 0.73% -0.81% 0.06%
过去一年 11.08% 0.70% 12.16% 0.70% -1.08% 0.00%
过去三年 4.65% 0.94% 24.65% 0.94% -20.00% 0.00%
自 基 金 合 同
生效起至今
49.66% 1.05% 9.59% 1.40% 40.07% -0.35%
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注： 本基金的业绩比较基准为 70% ×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap
Index)+30% ×恒生指数 ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 8 月 22 日至 2013 年 6 月 30 日）
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管 理人 报 告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2013 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配 置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银 施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
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23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日 ）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日） 、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深 证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券 型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日） 、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银 施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 和交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生 效日：2013 年 6 月
5 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑伟辉
本基金的
基金经理，
交银施罗
德全球自
然资源证
券投资基
金基金经
2008-08-22 2013-03-05 36 年
郑伟辉先生， 中国国
籍。 大专学历。 曾任
施罗德投资管理 （香
港） 有限公司独立投
资基金主管， 负责管
理香港机构客户、 大
型退休基金、 慈善基
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
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理 金及私人客户基金。
2007 年加入交银施
罗德基金管理有限
公司。
晏青
本基金的
基金经理
2012-04-09 - 7 年
晏青先生，中国国
籍。 上海交通大学硕
士。 2006 年加入交银
施罗德基金管理有
限公司， 历任行业分
析师、QDII 高级分
析师。
饶超
本基金的
基金经理，
交银施罗
德全球自
然资源证
券投资基
金基金经
理
2012-04-09 - 6 年
饶超先生，中国国
籍。 北京邮电大学硕
士， 美国马里兰大学
MBA 。 历 任 美 国
Truffle Hound
Capital,LLC 高级研
究员， 2009 年加入交
银施罗德基金管理
有限公司， 历任行业
分析师、QDII 高级
分析师。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职 日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在境外投资顾
问所任职务
证券从
业年限
说明
Virginie
Maisonneuve
施罗德集团多
区域（全球及
国际）股票投
资主管
26 年
Virginie Maisonneuve 女 士， 法国高等商
业 管 理 学 院 工 商 管 理 硕 士 ，CFA 。历任
苏格兰 Martin Currie 资 产管理公司欧洲
大陆股票基金基金经理，波士顿
Batterymarch 财 务 管 理 公 司 基 金 经 理 ，
纽约 Clay Finlay 公 司投 资总监、董事、
管 理 委 员 会 及 投 资 策 略 委 员 会 委 员 。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
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2004 年加入施罗德投资管理有限公司。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体 运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节 实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.4.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情形。本基金于本报告期内未
出现异常交易行为。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上半年， 本基金净值收平。 整个上半年发达市场领涨， 而新兴市场一直表现
不佳。 美国在成 功跨过财政悬崖后， 经济持续复苏， 虽然二季度的美国经济增长预期有
所放缓，联储也可能在本年末开始退出 QE ，但依赖其稳定的经济复苏势头和强劲的企
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
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业盈利前景， 美股指数创下此轮金融危机后新高。 日本市场， 在安倍晋三上台后， 坚持
推动日元贬值， 提升出口竞争力， 日经指数大幅上涨， 虽然其国内投资者与国际投资者
对日本央行政策的有效性存在分歧， 在二季度其长债收益率开始上行后， 日元汇率和股
票市场均出现较大波动，但整个上半年日本股票市场表现最佳。欧洲未出现大的危机，
德国表现出很强的产业竞争力， 虽然意大利政局变化和塞浦路斯银行业危机给市 场带来
短期冲击， 但最终大多数市场上半年依然录得涨幅。 香港市场， 受国内地产调控和银行
表外资产监管等负面影响， 二季度又受到国内短期流动性危机及资金回流发达市场的双
重打击， 恒生指数和国企指数双双下跌， 市场风格看， 周期股受到持续抛弃， 机会只是
结构性的。 本基金在上半年延续了一贯的稳健作风， 在精选个股的基础上， 维持了发达
市场较大的仓位， 适时降低对中国房地产行业的配置， 并卖出一些盈利前景不佳的股票。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 1.334 元，本报告期份额净值增长率为
0.00% ，同期业绩比较基准增长率为 0.81% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 发达国家的低利率及稳定复苏的经济状况有望继续支撑其股票市场表
现， 但需要关注联储退出 QE 的节奏， 新兴市场的表现主要取决于中国的经济增长动力。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同 关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作 为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金对上一年度应分配的可分
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
13
配利润进行了一次收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的 托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额：3,684,802.14 元。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 22,057,607.76 8,536,796.66
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 133,338,739.19 157,801,658.25
其中：股票投资
133,338,739.19 157,801,658.25
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
14
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
116,478.19 607,617.18
应收利息 6.4.7.5 454.15 1,484.45
应收股利
278,088.70 42,385.16
应收申购款
25,500.90 82,505.64
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
155,816,868.89 167,072,447.34
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
882,846.71 720,933.95
应付管理人报酬
235,370.72 250,899.88
应付托管费
45,766.51 48,786.06
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 177,710.95 357,465.31
负 债合 计
1,341,694.89 1,378,085.20
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 115,809,560.78 121,596,495.13
未分配利润 6.4.7.10 38,665,613.22 44,097,867.01
所 有者 权益合 计
154,475,174.00 165,694,362.14
负 债和 所有者 权益 总计
155,816,868.89 167,072,447.34
注： 报告截止日2013年6月30日， 基金份额净值1.334 元， 基金份额总额115,809,560.78 份。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
15
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证 券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一 、收 入
3,099,122.62 9,008,671.92
1.利息收入
16,690.39 23,816.96
其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,690.39 23,816.96
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
11,119,151.75 -3,638,537.10
其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,553,981.80 -5,488,896.79
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - 8,010.23
股利收益 6.4.7.16 1,565,169.95 1,842,349.46
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 -7,727,490.62 12,568,575.30
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-317,728.41 51,092.43
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 8,499.51 3,724.33
减 ：二 、费用
2,605,314.36 2,254,906.50
1．管理人报酬
1,502,955.22 1,493,171.02
2．托管费
292,241.28 290,338.88
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 630,580.73 289,659.12
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 179,537.13 181,737.48
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
493,808.26 6,753,765.42
减：所得税费用
- -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
16
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
493,808.26 6,753,765.42
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
121,596,495.13 44,097,867.01 165,694,362.14
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 493,808.26 493,808.26
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-5,786,934.35 -2,241,259.91 -8,028,194.26
其中：1.基金申购款 10,171,414.78 3,924,955.09 14,096,369.87
2.基金赎回款 -15,958,349.13 -6,166,215.00 -22,124,564.13
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -3,684,802.14 -3,684,802.14
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
115,809,560.78 38,665,613.22 154,475,174.00
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
136,230,417.89 24,382,742.79 160,613,160.68
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 6,753,765.42 6,753,765.42
三、 本期基金份额交易 -6,074,472.98 -1,576,003.39 -7,650,476.37
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
17
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
其中：1.基金申购款 4,315,828.11 1,063,065.74 5,378,893.85
2.基金赎回款 -10,390,301.09 -2,639,069.13 -13,029,370.22
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
130,155,944.91 29,560,504.82 159,716,449.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 ( 以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理
委员会 ( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2008] 第 635 号 《关于核 准交银施罗德环球
精选价值证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 负
责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普
华永道中天验字(2008) 第 130 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德
环球精选价值证券投资基金基金合同》 于 2008 年 8 月 22 日正式生效， 基金合同生效日
的基金份额总额为 508,425,627.85 份基金份额，其中认购资金利息折合 356,720.19 份基
金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设
银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JP Morgan & Chase Bank) ，境外
投资顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试 行 办 法 》 、 基金 合 同、 招 募 说 明 书 及其 定 期更 新 的 有 关 规 定， 本 基金 的 投 资 范 围 为 在
已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 市 场 挂 牌 交 易 的 股 票
( 包括 股票存 托凭证) ， 在已与中 国证监 会签署 双边监管 合作谅 解备忘 录的国家 或地区证
券监管机构登记注册的公募基金、 债券、 货币 市场工具以及中国证监会允许本基金投资
的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的 60%-100% ，债券、货
币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40% 。本
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
18
基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：70% × 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P Global LargeMidCap
Index)+30% ×恒生指数 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 和
中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用 的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须 说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投 资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自 境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自 境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
19
家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 22,057,607.76
定期存款 -
其他存款 -
合计 22,057,607.76
注：于2013年6月30日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款124,918.58 元( 折合
人民币771,834.43元) 、 港币活期存款24,177,989.09元( 折合人民币19,260,664.62 元) 和韩元
活期存款110元( 折合人民币0.6元) 。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 122,314,437.05 133,338,739.19 11,024,302.14
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 122,314,437.05 133,338,739.19 11,024,302.14
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
本基金本报告期末未持有买入返售 金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
20
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 453.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.16
其他 -
合计 454.15
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 680.28
预提审计费 28,264.96
预提信息披露费 148,765.71
合计 177,710.95
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 121,596,495.13 121,596,495.13
本期申购 10,171,414.78 10,171,414.78
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -15,958,349.13 -15,958,349.13
本期末 115,809,560.78 115,809,560.78
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
21
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 31,161,346.52 12,936,520.49 44,097,867.01
本期利润 8,221,298.88 -7,727,490.62 493,808.26
本期基金份额交易产生
的变动数
-1,907,410.24 -333,849.67 -2,241,259.91
其中：基金申购款 2,643,072.55 1,281,882.54 3,924,955.09
基金赎回款 -4,550,482.79 -1,615,732.21 -6,166,215.00
本期已分配利润 -3,684,802.14 - -3,684,802.14
本期末 33,790,433.02 4,875,180.20 38,665,613.22
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 16,668.68
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 21.71
合计 16,690.39
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 156,676,718.36
减： 卖出股票成本总额 147,122,736.56
买卖股票差价收入 9,553,981.80
6.4.7.13 债 券投 资收 益
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
22
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,565,169.95
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,565,169.95
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -7,727,490.62
—— 股票投资 -7,727,490.62
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -7,727,490.62
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 8,499.51
合计 8,499.51
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
23
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25% 归入基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 630,580.73
银行间市场交易费用 -
合计 630,580.73
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 28,264.96
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 1,110.50
存托凭证保管费 1,395.96
合计 179,537.13
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
24
摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank,
N.A.)
境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,502,955.22 1,493,171.02
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
185,223.18 180,396.54
注： 支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8% 的年
费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基
金资产净值×1.8% ÷当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管 费 292,241.28 290,338.88
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×
0.35% ÷当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
25
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6
月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6
月30 日
期初持有的基金份额 21,948,959.49 21,948,959.49
期间申购/ 买入总份额 478,886.39 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 22,427,845.88 21,948,959.49
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额比例
19.37% 16.86%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,025,315.64 16,661.94 6,571,234.10 23,816.05
摩根大通银行 20,032,292.12 6.74 5,865,558.56 0.91
合计 22,057,607.76 16,668.68 12,436,792.66 23,816.96
注： 本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行
保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度 可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
26
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
2013-01-14 2013-01-11 0.300 1,524,143.97 2,160,658.17 3,684,802.14 -
合计 - - - 1,524,143.97 2,160,658.17 3,684,802.14 -
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金以股票为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品
种， 其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。 本基金在日常经营活动中涉
及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 此外， 本基金在全球范围内
进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、
新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现“风险和收益相 匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、 建议职能， 定期和不定期地向董事 会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
27
管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风险控制委员会、 风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各 种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险， 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分
的评估。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根
大通银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在在境内交易所进行的债券交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和款项清算， 在境外交
易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算， 违约风险发生的可能
性不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2013 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券(2012 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金 在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%，持
有货币市场基金可以不受上述限制， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金
共同持有任何一只境外基金， 不得超过该境外 基金总份额的 20% 。 本 基金所 持所有证券
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
28
均在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值 ( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工 具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款， 除银行存款外大部分金融资产和金
融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 2013 年 6 月 30 日
资产
银行存款 22,057,607.76 - - - 22,057,607.76
交易性金融资产 - - - 133,338,739.19 133,338,739.19
应收证券清算款 - - - 116,478.19 116,478.19
应收利息
- - - 454.15 454.15
应收股利 - - - 278,088.70 278,088.70
应收申购款 1,292.24 - - 24,208.66 25,500.90
资 产总计 22,058,900.00 - - 133,757,968.89 155,816,868.89
负债
应付赎回款 - - - 882,846.71 882,846.71
应付管理人报酬 - - - 235,370.72 235,370.72
应付托管费 - - - 45,766.51 45,766.51
其他负债 - - - 177,710.95 177,710.95
负 债总计 - - - 1,341,694.89 1,341,694.89
利 率敏感度 缺口 22,058,900.00 - - 132,416,274.00 154,475,174.00
上 年度末
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 2012 年 12 月 31 日
资产
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
29
银行存款 8,536,796.66 - - - 8,536,796.66
交易性金融资产 - - - 157,801,658.25 157,801,658.25
应收证券清算款 - - - 607,617.18 607,617.18
应收利息
- - - 1,484.45 1,484.45
应收股利 - - - 42,385.16 42,385.16
应收申购款 29,621.40 - - 52,884.24 82,505.64
资 产总计 8,566,418.06 - - 158,506,029.28 167,072,447.34
负债
应付赎回款 - - - 720,933.95 720,933.95
应付管理人报酬 - - - 250,899.88 250,899.88
应付托管费 - - - 48,786.06 48,786.06
其他负债 - - - 357,465.31 357,465.31
负 债总计 - - - 1,378,085.20 1,378,085.20
利 率敏感度 缺口 8,566,418.06 - - 157,127,944.08 165,694,362.14
注： 表中所示为本基金资 产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早 予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于2013年6月30日， 本基金未持有交易性债券投资(2012年12月31日： 同) ， 因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012 年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
美元 港币 其他币 种
合计
折合人 民币 折合人 民币 折合人 民币
以外币计价的资产
银行存 款 771,834.43 19,260,664.62 0.60 20,032,499.65
交易性 金融 资产 58,965,033.99 35,242,698.55 39,131,006.65 133,338,739.19
应收股 利 62,273.57 54,488.79 11,770.34 128,532.70
应收证 券清 算款 116,478.19 - - 116,478.19
资产合计 59,915,620.18 54,557,851.96 39,142,777.59 153,616,249.73
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险 敞口 净额 59,915,620.18 54,557,851.96 39,142,777.59 153,616,249.73
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
30
项目
上年度末
2012 年 12 月 31 日
美元 港币 其他币 种
合计
折合人 民币 折合人 民币 折合人 民币
以外币计价的资产
银行存 款 1,260,767.15 752,905.18 0.02 2,013,672.35
交易性 金融 资产 52,702,253.70 66,752,399.49 38,347,005.06 157,801,658.25
应收股 利 34,113.42 8,271.74 - 42,385.16
应收证 券清 算款
- 607,617.18 - 607,617.18
资产合计 53,997,134.27 68,121,193.59 38,347,005.08 160,465,332.94
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险 敞口 净额 53,997,134.27 68,121,193.59 38,347,005.08 160,465,332.94
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率以 外的其 他市场 变 量保持不 变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元 ）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币升值5% 增加约768 增加约802
所有外币相对人民币贬值5% 减少约768 减少约802
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60%-100% ，债券、货币市场工具以及中国证 监会允许本基金投资的 其他金融工具占基
金资产的 0%-40% 。此 外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
31
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金 融资产 －股票 投 资 133,338,739.19
86.32 157,801,658.25
95.24
交易性金 融资产 － 基金 投资 - - - -
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 133,338,739.19
86.32 157,801,658.25
95.24
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩比 较基准( 附注 6.4.1) 以 外的其 他市场 变量 保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 上升 5%
增加约785 增加约768
2. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 下降 5%
减少约785 减少约768
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 133,338,739.19 85.57
其中：普通股 120,961,134.59 77.63
存托凭证 12,377,604.60 7.94
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
32
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 22,057,607.76 14.16
8 其他各项资产 420,521.94 0.27
9 合计 155,816,868.89 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
美国 56,840,556.08 36.80
香港 35,242,698.55 22.81
英国 8,859,585.17 5.74
法国 6,983,853.78 4.52
日本 6,926,047.23 4.48
瑞士 3,911,053.67 2.53
德国 3,782,261.37 2.45
巴西 1,502,149.33 0.97
荷兰 1,372,596.88 0.89
新加坡 1,370,616.70 0.89
韩国 1,357,827.41 0.88
挪威 1,332,504.40 0.86
加拿大 1,315,458.53 0.85
泰国 1,100,090.45 0.71
印度尼西亚 914,236.23 0.59
澳大利亚 527,203.41 0.34
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
33
合计 133,338,739.19 86.32
注：1 、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2 、ADR 、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
信息技术 27,145,175.14 17.57
非必需消费品 19,760,757.49 12.79
保健 17,877,505.87 11.57
金融 16,368,913.79 10.60
工业 14,864,046.64 9.62
必需消费品 13,610,105.85 8.81
公共事业 9,534,316.12 6.17
能源 9,279,260.72 6.01
材料 3,985,358.97 2.58
电信服务 913,298.60 0.59
合计 133,338,739.19 86.32
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名 称 ( 英文) 公司名 称(中文) 证券代 码
所在证
券市场
所属国
家( 地
区)
数量（ 股） 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
TENCENT HOLDINGS
LIMITED
腾讯控 股有 限公
司
700 HK
香港证
券交易
所
香港 25,000 6,058,293.51 3.92
2
CTRIP.COM
INTERNATIONAL
LTD.
携程旅 行网 CTRP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 17,500 3,528,192.17 2.28
3
TONG REN TANG
TECHNOLOGIES C0.
LTD.
北京同 仁堂 科技
发展股 份有 限公
司
1666 HK
香港证
券交易
所
香港 150,000 2,831,983.36 1.83
4 PFIZER INC.
辉瑞制 药有 限公
司
PFE US
纽约 证
券交易
所
美国 14,365 2,486,084.28 1.61
5 ROCHE HOLDINGS 罗氏公 司 ROG VX 瑞士证 瑞士 1,536 2,357,388.57 1.53
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
34
AG 券交易
所
6
MICROSOFT
CORPORATION
微软公 司 MSFT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,985 2,344,673.49 1.52
7
CHINA POWER
INTERNATIONAL
DEV . LTD.
中国电 力国 际发
展有限 公司
2380 HK
香港证
券交易
所
香港 1,000,000 2,318,163.59 1.50
8
HUADIAN FUXIN
ENERGY CORP LTD
华电福 新能 源有
限公司
816 HK
香港证
券交易
所
香港 1,200,000 2,112,635.69 1.37
9
SCHLUMBERGER
LIMITED
- SLB US
纽约证
券交易
所
美国 4,617 2,044,248.97 1.32
10
COMTEC SOLAR
SYSTEMS GROUP
LIMITED
卡姆丹 克太 阳能
系统集 团有 限公
司
712 HK
香港证
券交易
所
香港 1,500,000 2,031,380.47 1.32
11
LENOVO GROUP
LIMITED
联想集 团有 限公
司
992 HK
香港证
券交易
所
香港 350,000 1,960,083.00 1.27
12 GOOGLE INC. 谷歌公 司 GOOG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 359 1,952,795.62 1.26
13
ZHUZHOU CSR
TIMES ELECTRIC
CO., LTD.
株洲南 车时 代电
气股份 有限 公司
3898 HK
香港证
券交易
所
香港 120,000 1,867,914.09 1.21
14
SUMITOMO MITSUI
FINANCIAL GROUP,
INC.
- 8316 JP
东京证
券交易
所
日本 6,600 1,867,895.22 1.21
15
SEVEN & I
HOLDINGS CO., LTD
- 3382 JP
东京证
券交易
所
日本 7,900 1,781,280.36 1.15
16 SMC CORPORATION - 6273 JP
东京证
券交易
所
日本 1,400 1,734,660.73 1.12
17
HISENSE KELON
ELECTRICAL
HLDNGS C0., LTD
海信科 龙电 器股
份有限 公司
921 HK
香港证
券交易
所
香港 500,000 1,716,715.65 1.11
18
NVC LIGHTING
HOLDING LIMITED
雷士照 明控 股有
限公司
2222 HK
香港证
券交易
所
香港 900,000 1,713,529.17 1.11
19 EMC CORPORATION - EMC US
纽约证
券交易
所
美国 11,713 1,709,405.69 1.11
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
35
20
BEIJING TONG REN
TANG CHINESE
MEDICINE
北京同 仁堂 国药
有限公 司
8138 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 1,704,766.35 1.10
21 U.S. BANCORP - USB US
纽约证
券交易
所
美国 7,625 1,703,120.04 1.10
22
JPMORGAN CHASE &
CO,
摩根大 通公 司 JPM US
纽约证
券交易
所
美国 5,104 1,664,789.92 1.08
23
CHECK POINT
SOFTWARE
TECHNOLOGIES LTD
- CHKP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,391 1,654,809.59 1.07
24 BORGW ARNER INC. - BWA US
纽约证
券交易
所
美国 3,093 1,646,388.45 1.07
25 BG GROUP PLC 英国天 然气 集团 BG/ LN
伦敦证
券交易
所
英国 15,527 1,627,390.27 1.05
26 SANOFI - SAN FP
法国证
券交易
所
法国 2,504 1,601,389.44 1.04
27
MONDELEZ
IINTERNATIONAL
INC
- MDLZ US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,060 1,597,081.50 1.03
28
EATON
CORPORATION PLC
伊顿公 司 ETN US
纽约证
券交易
所
美国 3,865 1,571,587.25 1.02
29
ZURICH INSURANCE
GROUP AG
苏黎世 保险 集团 ZURN VX
瑞士证
券交易
所
瑞士 971 1,553,665.10 1.01
30
DANAHER
CORPORATION
丹纳赫 公司 DHR US
纽约证
券交 易
所
美国 3,955 1,546,846.81 1.00
31
ASTELLAS PHARMA
INC.
安斯泰 来制 药公
司
4503 JP
东京证
券交易
所
日本 4,600 1,542,210.92 1.00
32 PRUDENTIAL PLC 英国保 诚集 团 PRU LN
伦敦证
券交易
所
英国 15,288 1,540,023.33 1.00
33
CAPITAL ONE
FINANCIAL CORP.
美国第 一资 本投
资国际 集团
COF US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,927 1,524,006.45 0.99
34
THE COCA-COLA
COMPANY
可口可 乐 KO US
纽约证
券交易
美国 6,071 1,504,561.71 0.97
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
36
所
35 SAFRAN SA - SAF FP
法国证
券交易
所
法国 4,666 1,503,835.18 0.97
36 RAIA DROGASIL SA -
RADL3
BZ
巴西证
券交易
所
巴西 24,800 1,502,149.33 0.97
37 NORDSTROM, INC. - JWN US
纽约证
券交易
所
美国 4,000 1,481,405.11 0.96
38
MEAD JOHNSON
NUTRITION CO
- MJN US
纽约证
券交易
所
美国 2,986 1,461,761.67 0.95
39 EBAY INC 易趣 EBAY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,526 1,446,339.26 0.94
40
BRISTOL MYERS
SQUIBB CO.
- BMY US
纽约证
券交易
所
美国 5,208 1,438,064.74 0.93
41
CHINA RESOURCES
GAS GROUP LTD
华润燃 气控 股有
限公司
1193 HK
香港证
券交易
所
香港 90,000 1,433,915.62 0.93
42
TATA MOTORS
LIMITED
- TTM US
纽约证
券交易
所
美国 9,894 1,432,935.43 0.93
43 ADIDAS AG 阿迪达 斯 ADS GR
德国证
券交易
所
德国 2,124 1,422,856.25 0.92
44 DIAGEO PLC - DGE LN
伦敦证
券交易
所
英国 8,070 1,421,672.44 0.92
45
LOWE'S COMPANIES,
INC.
- LOW US
纽约证
券交易
所
美国 5,554 1,403,544.84 0.91
46 APACHE CORP. 阿帕奇 公司 APA US
纽约证
券交易
所
美国 2,700 1,398,493.14 0.91
47 CENTRICA PLC - CNA LN
伦敦证
券交易
所
英国 41,047 1,385,457.73 0.90
48 HEINEKEN N.V. - HEIA NA
荷兰证
券交易
所
荷兰 3,491 1,372,596.88 0.89
49 OCCIDENTAL - OXY US 纽约证 美国 2,488 1,371,697.60 0.89
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37
PETROLEUM
CORPORATION
券交易
所
50
JARDINE STRATEGIC
HOLDINGS LIMITED
怡和策 略控 股有
限公司
JS SP
新加坡
证券交
易所
新加坡 6,111 1,370,616.70 0.89
51
SUNCOR ENERGY
INC
森科能 源公 司 SU US
纽约证
券交易
所
美国 7,506 1,367,667.23 0.89
52
XINCHEN CHINA
POWER HOLDINGS
LTD
新晨中 国电 力控
股有限 公司
1148 HK
香港证
券交易
所
香港 660,000 1,366,999.56 0.88
53
CALPINE
CORPORATION
- CPN US
纽约证
券交易
所
美国 10,417 1,366,437.49 0.88
54
UNIVERSAL HEALTH
SERVICES, INC.
- UHS US
纽约证
券交易
所
美国 3,300 1,365,294.98 0.88
55
HYUNDAI MOTOR
COMPANY
现代汽 车 005380 KS
韩国证
券交易
所
韩国 1,113 1,357,827.41 0.88
56
GILEAD SCIENCES
INC.
吉利德 科技 公司 GILD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,256 1,348,223.97 0.87
57 DNB ASA - DNB NO
挪威证
券交易
所
挪威 14,970 1,332,504.40 0.86
58 DAIMLER AG 戴姆勒 集团 DAI GR
德国证
券交易
所
德国 3,535 1,317,491.62 0.85
59
CANADIAN PACIFIC
RAILWAY LIMITED
- CP CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 1,761 1,315,458.53 0.85
60
SCHNEIDER
ELECTRIC SA
- SU FP
法国证
券交易
所
法国 2,924 1,308,901.22 0.85
61 BNP PARIBAS - BNP FP
法国证
券交易
所
法国 3,842 1,295,354.17 0.84
62
FREETECH ROAD
RECYCLING
TECHNOLOGY HOLD
- 6888 HK
香港证
券 交易
所
香港 600,000 1,290,524.06 0.84
63 KERING - KER FP
法国证
券交易
所
法国 1,003 1,258,007.94 0.81
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
38
64
UNI-PRESIDENT
CHINA HOLDINGS
LTD.
统一企 业中 国控
股有限 公司
220 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 1,255,472.79 0.81
65 CATERPILLAR INC. 卡特彼 勒公 司 CAT US
纽约证
券交易
所
美国 2,443 1,245,150.59 0.81
66 BHP BILLITON PLC
必和必 拓股 份公
司
BLT LN
伦敦证
券交易
所
英国 7,727 1,217,881.59 0.79
67
SINO
BIOPHARMACEUTIC
AL LIMITED
中国生 物制 药有
限公司
1177 HK
香港证
券交易
所
香港 300,000 1,202,099.26 0.78
68 BALL CORPORATION 波尔公 司 BLL US
纽约证
券交易
所
美国 4,669 1,198,360.47 0.78
69
NETEASE.COM, INC.
- ADR
网易 NTES US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,000 1,170,925.44 0.76
70 YUM! BRANDS, INC. - YUM US
纽约证
券交易
所
美国 2,675 1,146,053.08 0.74
71
CHANGYOU.COM
LTD
畅游有 限公 司 CYOU US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,000 1,128,477.77 0.73
72 SLM CORP - SLM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,925 1,119,367.27 0.72
73
KASIKORNBANK
PCL-NVDR
-
KBANK-R
TB
泰国证
券交易
所
泰国 29,000 1,100,090.45 0.71
74
PERFECT WORLD
CO., LTD
- PWRD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,000 1,076,329.54 0.70
75
HIMAX
TECHNOLOGIES,
INC.
- HIMX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 33,000 1,064,342.86 0.69
76
HEIDELBERGCEMEN
T AG
- HEI GR
德国证
券交易
所
德国 2,509 1,041,913.50 0.67
77
HUANENG POWER
INTERNATIONAL
INC.
华能国 际电 力股
份有限 公司
902 HK
香港证
券交易
所
香港 150,000 917,706.00 0.59
78
BANK RAKYALT
INDONESIA PERSER
- BBRI IJ
印度尼
西亚证
印度尼
西亚
191,000 914,236.23 0.59
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
39
券交易
所
79
VODAFONE GROUP
PLC
- VOD LN
伦敦证
券交易
所
英国 51,884 913,298.60 0.59
80
WISON
ENGINEERING
SERVICES CO LTD
惠生工 程技 术服
务有限 公司
2236 HK
香港证
券交易
所
香港 300,000 860,349.37 0.56
81 YY INC - YY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,000 828,872.61 0.54
82
ISOFTSTONE
HOLDINGS LTD
- ISS US
纽约证
券交易
所
美国 25,000 797,052.30 0.52
83
SBERBANK OF
RUSSIA
俄罗斯 联邦 储蓄
银行
SBER LI
伦敦国
际交易
所
英国 10,712 753,861.21 0.49
84
L'OCCITANE
INTERNATIONAL
S.A.
- 973 HK
香港证
券交易
所
香港 40,000 665,974.15 0.43
85
GCL-POLY ENERGY
HOLDINGS LIMITED
保利协 鑫能 源控
股有限 公司
3800 HK
香港证
券交易
所
香港 500,000 665,177.53 0.43
86
BYD ELECTRONIC
(INTERNATIONAL)
CO LTD
比亚迪 电子 （国
际）有 限公 司
285 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 659,601.19 0.43
87
TERMBRAY
PETRO-KING
OILFIELD SVCS LTD
添利百 勤油 田服
务有限 公司
2178 HK
香港证
券交易
所
香港 150,000 609,414.14 0.39
88
AUTONA VI
HOLDINGS LTD
- AMAP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,000 596,615.27 0.39
89
NEWCREST MINING
LTD
澳大利 亚纽 克雷
斯特矿 业公 司
NCM AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利
亚
9,446 527,203.41 0.34
90
SENSATA
TECHNOLOGIES
HOLDING
- ST US
纽约证
券交易
所
美国 500 108,551.48 0.07
91 GROUPE FNAC - FNAC FP
法国证
券交易
所
法国 125 16,365.83 0.01
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
40
7.5 报 告期 内 权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 权益投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 CHINA MINSHENG BANKING
CORP LTD
1988 HK 3,709,344.49 2.24
2 TENCENT HOLDINGS LIMITED 700 HK 3,446,319.97 2.08
3 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK 3,256,712.71 1.97
4 CTRIP.COM
INTERNATIONAL
LTD.
CTRP US 2,401,962.73 1.45
5 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP
LTD
816 HK 2,360,631.99 1.42
6 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY
HOLDING LTD
1070 HK 2,312,409.94 1.40
7 COMTEC SOLAR SYSTEMS
GROUP LIMITED
712 HK 2,062,947.06 1.25
8 LENOVO GROUP LIMITED 992 HK 1,988,095.54 1.20
9 BOSIDENG INTL HLDGS LTD 3998 HK 1,953,851.67 1.18
10 PING AN INSURANCE (GRP) CO OF
CHINA LTD
2318 HK 1,936,248.12 1.17
11 FREETECH ROAD RECYCLING
TECHNOLOGY HOLD
6888 HK 1,933,297.58 1.17
12 CHINA UNICOM (HONG KONG)
LIMITED
762 HK 1,876,134.01 1.13
13 CHINA SHENHUA ENERGY
COMPANY LIMITED
1088 HK 1,872,243.27 1.13
14 WISON ENGINEERING SERVICES
CO LTD
2236 HK 1,870,484.02 1.13
15 PICC PROPERTY & CASUALTY
CO., LTD
2328 HK 1,817,907.67 1.10
16 SANY HEA VY EQUIPMENT INTL
HLDS CO., LTD
631 HK 1,786,038.71 1.08
17 NVC LIGHTING HOLDING
LIMITED
2222 HK 1,758,930.61 1.06
18 EMC CORPORATION EMC US 1,749,845.45 1.06
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
41
19 RAIA DROGASIL SA RADL3 BZ 1,732,763.94 1.05
20 U.S. BANCORP USB US 1,671,128.23 1.01
注：1 、“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用；
2 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 权益投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 TENCENT HOLDINGS LIMITED 700 HK 4,430,871.56 2.67
2 CHINA RESOURCES LAND LTD. 1109 HK 4,239,291.24 2.56
3 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 4,121,708.73 2.49
4 CHINA UNICOM (HONG KONG)
LIMITED
762 HK 3,542,960.45 2.14
5 CHINA MINSHENG BANKING
CORP LTD
1988 HK 3,538,646.91 2.14
6 AGRICULTURAL BANK OF CHINA
LIMITED
1288 HK 3,080,393.52 1.86
7 FAR EAST HORIZON LIMITED 3360 HK 2,565,765.84 1.55
8 CHINA LIFE INSURANCE
COMPANY LIMITED
2628 HK 2,366,133.10 1.43
9 MORGAN STANLEY MS US 2,306,187.19 1.39
10 CHINA MOBILE LTD. 941 HK 2,168,269.56 1.31
11 UNI-PRESIDENT CHINA
HOLDINGS LTD.
220 HK 2,147,815.07 1.30
12 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY
HOLDINGS LTD
1070 HK 2,144,869.64 1.29
13 HUANENG POWER
INTERNATIONAL INC.
902 HK 2,134,370.57 1.29
14 AJISEN CHINA HOLDINGS LTD 538 HK 2,107,008.10 1.27
15 XINGDA INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
1899 HK 2,054,466.78 1.24
16 SHANDONG WEIGAO GROUP
MEDICAL POLYMER CO
1066 HK 2,012,963.82 1.21
17 STATE STREET CORPORATION STT US 2,006,000.79 1.21
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
42
18 CHINA NATIONAL BUILDING
MATERIAL CO. LTD
3323 HK 2,001,785.19 1.21
19 TINGYI (CAYMAN ISLANDS)
HOLDING CORP.
322 HK 1,996,152.99 1.20
20 INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX GR 1,983,996.11 1.20
注：1 、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用；
2 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 130,491,315.02
卖出收入（成交）总额 156,676,718.36
注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分 类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10
期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名基 金投 资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报告期内本基金 投资的前十名 证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.11.2 本基金投资的前 十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
43
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 116,478.19
3 应收股利 278,088.70
4 应收利息 454.15
5 应收申购款 25,500.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 420,521.94
7.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
5,783 20,025.86 23,862,222.59 20.60% 91,947,338.19 79.40%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有
本基金
304,777.99 0.26%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
44
有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2008 年 8 月 22 日）基金 份额总
额
508,425,627.85
本报告期期初基金份额总额 121,596,495.13
本报告期基金总申购份额 10,171,414.78
减：本报告期基金总赎回份额 15,958,349.13
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 115,809,560.78
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
45
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备
注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
CICC Hong Kong
Securities Limited
- 35,503,248.03 12.36% 69,687.90 17.85% -
Instinet Pacific Limited - 30,706,199.94 10.69% 46,059.31 11.79% -
UBS Securities Hong
Kong Ltd
- 30,561,977.92 10.64% 30,403.83 7.79% -
CCB International
Securities Limited
- 27,379,692.84 9.53% 41,069.54 10.52% -
BOCI Securities
Limited
- 27,279,045.72 9.50% 50,175.46 12.85% -
Instinet Europe Limited
London
- 21,511,961.54 7.49% 16,038.04 4.11% -
Credit Suisse(Hong
Kong) Ltd
- 15,482,122.42 5.39% 22,713.78 5.82% -
Shenyin Wanguo
Securities(H.K.)Ltd
- 10,800,876.31 3.76% 16,201.31 4.15% -
China Merchants
Securities(HK)Co.Ltd.
- 7,332,875.04 2.55% 7,332.88 1.88% -
Bocom International
Securities Limited
- 7,164,556.17 2.49% 7,164.51 1.83% -
Investment Technology
Group Ltd
Dublin
- 5,920,141.65 2.06% 5,722.64 1.47% -
Goldman Sachs (ASIA)
Securities Limited
- 5,723,023.04 1.99% 8,584.54 2.20% -
Merrill Lynch Pierce
Fenner & Smith
New
York
- 4,527,598.09 1.58% 3,651.93 0.94% -
ITG Inc.
New York - 4,442,650.08 1.55% 1,455.05 0.37% -
UBS Securities Ltd
London
- 4,308,250.36 1.50% 5,829.26 1.49% -
Citigroup Global - 4,210,754.91 1.47% 2,641.24 0.68% -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
46
Markets Inc.
NY
Oriental Patron
Securities Limited
- 3,644,399.37 1.27% 5,466.60 1.40% -
Morgan Stanley Hong
Kong
- 3,504,529.56 1.22% 5,256.80 1.35% -
Liquidnet Europe
Limited
London
- 3,508,104.41 1.22% 3,613.92 0.93% -
CLSA Ltd - 3,385,816.84 1.18% 5,078.73 1.30% -
Credit Suisse Securities
(Europe) Ltd
- 3,047,344.68 1.06% 3,684.62 0.94% -
Instinet Pacific Ltd
Hong Kong
- 2,351,350.66 0.82% 1,175.67 0.30% -
JP Morgan Securities
LLC
New York
- 2,311,227.07 0.80% 2,887.60 0.74% -
Royal Bank of Canada
London Branch
- 1,589,383.79 0.55% 2,369.94 0.61% -
J.P. Morgan Securities
plc
London
- 1,428,588.37 0.50% 2,142.91 0.55% -
Redburn Partners LLP - 1,412,580.80 0.49% 1,207.34 0.31% -
Deutsche Bank
Securities Inc New York
- 1,387,307.52 0.48% 971.14 0.25% -
RBC Capital Markets
Corporation
New York
- 1,349,216.39 0.47% 915.18 0.23% -
Mitsubishi UFJ
Securities International
Plc
London
- 1,224,905.40 0.43% 1,469.87 0.38% -
Jefferies and Company
Inc
New York
- 1,216,678.15 0.42% 1,095.01 0.28% -
Merrill Lynch
International
London
- 1,145,709.57 0.40% 1,718.57 0.44% -
Morgan Stanley & Co.
International Plc
London
- 945,471.95 0.33% 1,206.81 0.31% -
Societe Generale
London Branch
- 923,341.18 0.32% 1,385.06 0.35% -
Goldman Sachs
International
London
- 893,861.84 0.31% 790.20 0.20% -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
47
SG Securities (London)
Ltd
London
- 842,333.68 0.29% 1,263.48 0.32% -
JP MORGAN Securities
(Asia Pacific) Ltd.Hong
Kong
- 821,541.75 0.29% 1,184.62 0.30% -
Citigroup Global
Markets Limited
London
- 789,684.63 0.27% 1,184.48 0.30% -
UBS Securities LLC
Stamford
- 631,608.22 0.22% 1,024.46 0.26% -
Goldman Sachs & Co
New York
- 641,804.45 0.22% 381.25 0.10% -
Barclays Bank Plc
London
- 605,551.03 0.21% 908.34 0.23% -
Leerink Swann & Co - 544,265.22 0.19% 653.13 0.17% -
ITG Australia Limited
Sydney
- 518,685.84 0.18% 509.91 0.13% -
RBC Capital Markets
Inc
Toronto DMA
- 490,117.91 0.17% 203.77 0.05% -
HSBC Securities Inc - 453,059.11 0.16% 1,465.06 0.38% -
Morgan Stanley & Co
Inc
New York
- 440,397.41 0.15% 1,016.52 0.26% -
Exane Ltd
London - 414,888.94 0.14% 622.37 0.16% -
BTIG
LLC - 367,530.54 0.13% 935.18 0.24% -
Itau BBA USA
Securities Inc
- 345,456.44 0.12% 690.91 0.18% -
Deutsche Securities
Australia Ltd
Sydney
- 200,570.92 0.07% 300.86 0.08% -
Merrill Lynch Equities
(Australia) Ltd
Sydney
- 176,909.57 0.06% 265.34 0.07% -
HSBC Bank Plc
London (equities)
- 141,036.56 0.05% 211.58 0.05% -
Macquarie Securities
(USA) Inc
- 140,647.60 0.05% 84.40 0.02% -
Credit Suisse (Seoul)
Ltd
Seoul
- 138,747.29 0.05% 69.36 0.02% -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
48
UBS Securities
Singapore Ltd
- 124,190.59 0.04% 37.28 0.01% -
Jefferies International
Limited
London
- 86,493.83 0.03% 129.71 0.03% -
Macquarie Equities Ltd
Sydney
- 81,083.44 0.03% 121.64 0.03% -
JP Morgan Securities
Australia Ltd
Sydney
- 46,637.25 0.02% 69.94 0.02% -
UOB Kay Hian(Hong
Kong) Limited
- - - - - -
NOMURA
INTERNATIONAL
PLC.
- - - - - -
Yuanta
Securities(HONG
KONG)Company
Limited
- - - - - -
Merrill Lynch Far East
Limited
- - - - - -
Morgan Stanley
International Ltd
- - - - - -
RBC Dain Rauscher Inc
Minneapolis
- - - - - -
Instinet Corporation
New York(DMA)
- - - - - -
Liquidnet Inc New York - - - - - -
Instinet
LLC
New
York (DMA)
- - - - - -
Nomura International
Plc
London (Offshore)
- - - - - -
J.P. Morgan Securities
(Asia Pacific) Limited
HK
- - - - - -
BTIG LLC - - - - - -
Barclays Capital Group - - - - - -
Credit Suisse (Hong
Kong) Ltd
Hong Kong
- - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
49
LIQUIDNET EURO - - - - - -
DB UK Bank Ltd
London
- - - - - -
RBC Capital Markets
Inc Toronto
- - - - - -
JP Morgan Securities
(Asia Pacific) Ltd
- - - - - -
Citigroup Global
Markets New York
- - - - - -
Citigroup Global
Markets UK Equity
- - - - - -
Jefferies & Co Inc - - - - - -
UBS Securities Asia
Limited
Hong Kong
- - - - - -
Goldman Sachs
International Ltd ondon
- - - - - -
Redburn Partners LLP
(DMA) London
- - - - - -
UBS Securities
Australia Equities Ltd
- - - - - -
Mitsubishi Securities
International
- - - - - -
Morgan Stanley
International Plc
London
- - - - - -
Goldman Sachs
Execution and Clearing
DMA
- - - - - -
Scotia Capital (USA)
Inc
- - - - - -
State Street Global
Markets
LLC (DMA)
- - - - - -
HSBC Bank Plc London
(equities)
- - - - - -
J P Morgan Securities
Ltd
London
- - - - - -
Investec Securities - - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
50
London
Merrill Lynch London - - - - - -
Jefferies Intl Ltd
London
- - - - - -
Macquarie Equities Ltd
(Sydney)
- - - - - -
Goldman Sachs JB Were
Pty Ltd Melbourne
- - - - - -
UBS Securities Ltd
London
- - - - - -
WALL ST ACCESS - - - - - -
Deutsche Securities
Australia Ltd Sydney
- - - - - -
SG Securities (London)
Ltd
- - - - - -
ABN Amro Australia
Limited
- - - - - -
ABS Sundal Collier - - - - - -
Banco Di Investimentos
CSFB Garantia SA
- - - - - -
BRADESCO SEC - - - - - -
BSCH New York - - - - - -
CITIC Securities
Brokerage (HK) Limited
- - - - - -
Citigroup Global
Markets Australia Pty
- - - - - -
Citigroup Global
Markets Ltd
- - - - - -
CORMARK SEC - - - - - -
Credit Suisse First
Boston (Seoul) Ltd
- - - - - -
CSFB Singapore Secs
PTE Limited
- - - - - -
DBS Vickers Securities
(Singapore) Pte
- - - - - -
Deutsche Securities Asia
Ltd
- - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
51
Evolution Group Plc - - - - - -
Goldman Sachs
Company New York
- - - - - -
Haitong International
Securities Company
Limited
- - - - - -
ICAP CORP LLC - - - - - -
Instinet Corporation - - - - - -
ITG Australia Ltd
Melbourne
- - - - - -
ITG Europe Ltd - - - - - -
ITG Ltd - Hong Kong - - - - - -
J. & E.Davy - - - - - -
JP Morgan Secs (Asia
Pacific) Korea
- - - - - -
JP Morgan Securities
Ltd
- - - - - -
Liquidnet Australia Pty
Ltd
- - - - - -
Macquarie Equities New
Zealand Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities(Singapore)Pte
Ltd
- - - - - -
MACSECS HK - - - - - -
Merrill Lynch Singapore
DMA
- - - - - -
Mizuho Securities Asia
Ltd (HongKong)
- - - - - -
Mizuho Securities Co
(Tokyo)
- - - - - -
Morgan Grenfell & Co - - - - - -
Morgan Stanley Co. Intl
Ltd ( Seoul )
- - - - - -
Nomura International
Ltd London
- - - - - -
Panmure Gordon - - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
52
Limited
PIPER JAFFRAY ASIA
SECURITIES
LIMITED
- - - - - -
Redburn Partners - - - - - -
Royal Bank of Scotland
Plc London
- - - - - -
S J LEVINSON - - - - - -
Southern Cross Equities
Limited
- - - - - -
UBS Securities Ltd - - - - - -
注：1、 本公 司从 事境 外投 资业务 时， 将需 要委 托境 外券商 代理 或协 助进 行交 易操作 。 公 司作 为基 金
管理人 将勤 勉尽 责地 承担 受信责 任， 挑选 、委 托合 适的境 外券 商以 取得 有益 于基金 持有 人利 益的 最
佳执行 ；
2、 本公 司投 资海 外市 场， 遵 循公 平分 配、 最 佳 执行的 原则 。 公 司挑 选券 商并开 户均 主要 遵循 以
下原则 ： 券 商基 本面 评价， 包括财 务状 况和 经营 状况 ； 券商 研究 及服 务质 量， 包括其 研究 报告 质量 、
数量和 及时 性， 包括 券商 在股票 配售 等公 司行 为发 生时所 提供 的服 务； 券商 的交易 执行 能力 ，即 是
否对投 资指 令进 行了 有效 的执行 以及 能否 取得 较高 质量的 成交 结果 。衡 量券 商交易 执行 能力 的指 标
主要有 ：是 否完 成交 易、 成交的 及时 性、 成交 价格 、对市 场价 格及 流动 性的 影响等 。能 够及 时准 确
高效地 提供 结算 等后 台业 务支持 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 第 四 次 分
红结果 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-1-15
2
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主
要市场 节假 日暂 停基 金申 购、 赎 回及 定期 定
额投资 业务 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-1-16
3
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主
要市场 节假 日后 恢复 基金 申购、 赎回 及定 期
定额投 资业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-1-16
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
53
4
交 银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金
2012年第4 季度 报告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-1-21
5
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
变更公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-3-5
6
交 银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金
2012年 年度 报告 摘要
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-3-28
7
交银施 罗德 环球 精选 价值 证券投 资基 金 （ 更
新）招 募说 明书 摘要 （2013 年第1 号）
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-8
8
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分开放 式基 金实 施特 定申 购费率 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-8
9
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通
日 常 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 与 其 电 子 交 易
平 台 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 前 端 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-18
10
交 银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金
2013年第1 季度 报告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-19
11
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销 交 易 平 台 开 通 易 宝 支 付 业 务 并 实 施 前 端
申购费 率优 惠的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-5-20
12
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主
要市场 节假 日暂 停基 金申 购、 赎 回及 定期 定
额投资 业务 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-6-26
13
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主
要市场 节假 日后 恢复 基金 申购、 赎回 及定 期
定额投 资业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-6-26
11
备 查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》 ；
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年半年度报告
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4、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》 ；
5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间 内 至基金管理人的办公 场 所免费查阅备查文件 ， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
