交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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交 银 施罗 德 增利 债 券证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度报 告 摘要
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重 要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 （以下使 用全称或其简称 “中国建设银行” ）
根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 交银增利债券
基金主代码 519680
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年3月31日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,581,414,978.29 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银增利债券A/B 交银增利债券C
下属分级基金的交易代码
519680 （前端）、519681
（后端）
519682
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,060,110,845.80 份 521,304,132.49 份
注：本基金A 类基金份额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端 收费模式，前端交
易代码即为A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为B 类基金份额 交易代码。
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，
自上而下进行宏观分析， 自下而上精选个券， 在控制信
用风险、 利率风险、 流动性风险前提下， 主要通过投资
承担一定信用风险、 具有较高息票率的债券， 实现基金
资产的长期稳定增长。
投资策略
本 基 金 在 分 析 和 判 断 宏 观 经 济 运 行 状 况 和 金 融 市 场 运
行趋势的基础上， 动态调整大类金融资产比例， 自上而
下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置，
自下而上地配置债券类属和精选个券。
业绩比较基准 中债企业债总指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于中等
风险的品种， 其长期平均风险和预期收益高于货币市场
基金，低于股票型基金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电
话
021-61055050 010-67595096
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
本期已实现收益 50,734,623.99 22,720,185.78
本期利润 55,629,539.82 15,906,601.97
加权平均基金份额本期利润 0.0423 0.0258
本期基金份额净值增长率 4.23% 4.00%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2013 年 6 月 30 日)
交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
期末可供分配基金份额利润 0.0470 0.0441
期末基金资产净值 1,109,949,035.10 544,275,654.17
期末基金份额净值 1.0470 1.0441
注： 1、 本基金A/B 类业 绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的
实际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收
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益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
交银增利债券A/B
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.03% 0.56% -0.58% 0.16% -2.45% 0.40%
过去三个月 -0.81% 0.39% 0.41% 0.11% -1.22% 0.28%
过去六个月 4.23% 0.36% 1.61% 0.09% 2.62% 0.27%
过去一年 6.16% 0.27% 0.46% 0.07% 5.70% 0.20%
过去三年 17.07% 0.32% 0.11% 0.10% 16.96% 0.22%
自 基 金 合 同
生效起至今
38.89% 0.33% 10.59% 0.15% 28.30% 0.18%
注：本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数。
交银增利债券C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.06% 0.56% -0.58% 0.16% -2.48% 0.40%
过去三个月 -0.92% 0.39% 0.41% 0.11% -1.33% 0.28%
过去六个月 4.00% 0.36% 1.61% 0.09% 2.39% 0.27%
过去一年 5.71% 0.27% 0.46% 0.07% 5.25% 0.20%
过去三年 15.54% 0.32% 0.11% 0.10% 15.43% 0.22%
自 基 金 合 同
生效起至今
35.72% 0.33% 10.59% 0.15% 25.13% 0.18%
注：本基金的业绩比较基 准为中债企业债总指数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德增利债券证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 3 月 31 日至 2013 年 6 月 30 日）
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交银增利债券 A/B
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银增利债券 C
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各
项资产配置比 例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2013 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银 施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日 ）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋 股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日） 、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股 票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金 合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日） 、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银 施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 和交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）。
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李家春
本基金的
基金经理、
交银施罗
德双利债
券证券投
资基金基
金经理、 公
司固定收
益部副总
经理
2008-03-31 - 14 年
李家春先生， 香港大
学 MBA 。 历 任 长 江
证券有限责任公司
投资经理， 汉唐证券
有限责任公司高级
经理、 投资主管， 泰
信基金管理有限公
司高级研究员。 2006
年加入交银施罗德
基金管理有限公司，
2006 年 12 月 27 日至
2011 年 6 月 8 日担任
交银施罗德货币市
场证券投资基金基
金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管 部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度 进行公平交易。
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
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公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和 每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情形。本基金于本报告期内未
出现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年管理层在包括影子银行、 房地产、 债券市场等多个领域进行了治理整顿， 在
很大程度上约束了金融体系表外业务的非理性扩张， 也在一定程度上影响了短期的经济
增长。2013 年上半年中国宏观经济呈现回落态势， 一季度 GDP 增长 7.7% ， 二季度增长
7.5% ， 整个上半年增长 7.6% 。 其中，6 月份 规模以上工业增加值同比增速滑落至 8.9% ，
较去年 12 月下降 1.4 个百分点， 低于去年同期水平， 也低于市场预期。1-5 月份全国固
定资产投资同比名义增长 20.4% ， 呈现逐月下降的趋势， 增速 低于去年全年水平。 上半
年进出口增速也逐月下降， 月度环比在二季度甚至出现了持续的负增长。6 月 PMI 指数
50.1 为今年以来最低水平，虽然维持在荣枯分界线 50 以上，但环比降幅达 0.7% 。
在宏观经济持续走低的同时， 通胀水平基本保持平稳， 上半年 CPI 在 2%-3.2% 之间
波动，6 月份 CPI 为 2.7% 。PPI 则在负值区间 持续下行，呈现通缩走势，6 月 PPI 下降
至-2.7% 。货币政策在 上半年保持稳定，社会融资总量保持较快增长，2013 年 1-5 月社
会融资规模为 9.11 万亿元，比上年同期多 3.12 万亿元。但是 6 月份出现了一些变 化，
由于 6 月货币市场利率过高， 影响了商业银行和债券市场的头寸， 导致社会融资总量出
现了单月的同比下降。
疲弱的宏观经济和大部分时间较为宽松的资金面支持了上半年债券市场的表现， 但
是 5 月底开始出现的流动性紧张导致债券市场出现了大幅调整， 上半年中债全价总指数
最终仅涨了 0.47% 。受 益于较高的票息，中债企业债全价指数仍大涨 1.61% 。低迷的经
济和流动性的强烈冲击导致权益市场出现大幅下跌，上半年沪深 300 指 数 大 跌 了
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
10
12.78% 。 股票市场糟糕 的表现拖累可转债市场出现较大调整， 也在一 定程度上影响了本
基金净值的表现，但本基金 净值在上半年的表现仍大幅超越业绩比较基准。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日 ，交银增利债券 A/B 份额净值为 1.0470 元，本报告期份额
净值增长率为 4.23% ， 同期业绩比较基准增长率为 1.61% ； 交银增利债券 C 份额净值为
1.0441 元，本报告期份额净值增长率为 4.00% ，同期业绩比较基准增长率为 1.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
考虑到管理层在最近提出 “经济增长与就业不能滑出下限” ， 我们认为今年下半年
支持增长的措施或将逐步出台并落实。 这将有利于宏观经济保 持平稳， 而不至于出现大
的下滑。 但是同时我们也认为不太可能出现大的刺激政策令经济出现大幅上行。 因此预
计金融市场整体将保持平稳，债券市场在管理好信用风险的基础之上仍有一定机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的 一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的 职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金对上一年度应分配的可分
配利润进行了一次收益分配，具体情况参见 半年度报告正文 6.4.11 利润分配情况。
5 托 管人 报告
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
11
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管 协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额：交银增利债券 A/B 为 33,014,448.47 元，
交银增利债券 C 为 7,662,685.61 元。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德增利债券证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,615,520.55 27,540,963.62
结算备付金
64,760,995.81 96,427,576.66
存出保证金
159,147.31 95,374.29
交易性金融资产 6.4.7.2 2,458,805,219.28 3,321,302,149.16
其中：股票投资
15,350,000.00 -
基金投资
- -
债券投资
2,443,455,219.28 3,321,302,149.16
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售 金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
70,463,049.12 47,280,449.12
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
12
应收利息 6.4.7.5 48,289,217.18 61,240,686.66
应收股利
- -
应收申购款
1,416,437.38 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
2,648,509,586.63 3,553,887,199.51
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
973,692,114.84 1,647,297,733.85
应付证券清算款
2,825,446.50 -
应付赎回款
11,640,794.59 2,957,557.29
应付管理人报酬
1,006,919.77 1,027,319.80
应付托管费
335,639.91 342,439.95
应付销售服务费
227,244.35 167,838.08
应付交易费 用 6.4.7.7 8,059.58 17,189.50
应交税费
4,180,445.78 4,180,445.78
应付利息
180,229.23 330,191.07
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 188,002.81 382,615.24
负 债合 计
994,284,897.36 1,656,703,330.56
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,581,414,978.29 1,849,113,081.06
未分配利润 6.4.7.10 72,809,710.98 48,070,787.89
所 有者 权益合 计
1,654,224,689.27 1,897,183,868.95
负 债和 所有者 权益 总计
2,648,509,586.63 3,553,887,199.51
注：1 、报告截止日2013年6月30日，交银增利债券A/B 基金份额净值1.0470 元，交银增
利债券C 基金份额净值1.0441 元，基金份额总额1,581,414,978.29 份，其中交银增利债券
A/B 基金份额1,060,110,845.80 份，交银增利债券C 基金份额521,304,132.49份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
13
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德增利债券证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一 、收 入
98,349,520.22 179,668,281.75
1.利息收入
67,209,369.30 60,912,199.25
其中：存款利息收入 6.4.7.11 960,922.13 687,050.69
债券利息收入
66,136,731.13 60,225,148.56
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
111,716.04 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
32,794,793.20 7,446,745.23
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -147,283.90 -1,914,703.87
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 32,799,577.10 9,249,039.10
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 142,500.00 112,410.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 -1,918,667.98 110,753,848.02
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 264,025.70 555,489.25
减 ：二 、费用
26,813,378.43 27,273,550.23
1．管理人报酬
6,065,622.54 5,702,114.92
2．托管费
2,021,874.15 1,900,704.93
3．销售服务费
1,289,418.66 933,904.12
4．交易费用 6.4.7.19 11,582.33 338,253.72
5．利息支出
17,214,082.14 18,165,635.35
其中：卖出回购金融资产支出
17,214,082.14 18,165,635.35
6．其他费用 6.4.7.20 210,798.61 232,937.19
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
71,536,141.79 152,394,731.52
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
14
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
71,536,141.79 152,394,731.52
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德增利债券证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,849,113,081.06 48,070,787.89 1,897,183,868.95
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 71,536,141.79 71,536,141.79
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-267,698,102.77 -6,120,084.62 -273,818,187.39
其中：1.基金申购款 1,619,868,584.25 87,416,306.24 1,707,284,890.49
2.基金赎回款 -1,887,566,687.02 -93,536,390.86 -1,981,103,077.88
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -40,677,134.08 -40,677,134.08
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,581,414,978.29 72,809,710.98 1,654,224,689.27
项目
上年 度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,361,929,815.98 -73,744,870.74 1,288,184,945.24
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 152,394,731.52 152,394,731.52
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
15
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
899,931,267.78 -11,718,166.48 888,213,101.30
其中：1.基金申购款 3,666,169,150.94 -13,060,789.20 3,653,108,361.74
2.基金赎回款 -2,766,237,883.16 1,342,622.72 -2,764,895,260.44
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -49,558,596.59 -49,558,596.59
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,261,861,083.76 17,373,097.71 2,279,234,181.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人： 朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施 罗德 增利 债券证 券投资 基金( 以 下简 称 “本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委员
会( 以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2008] 第 239 号《关于核 准交银施罗德增利债
券证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 10,315,946,853.63 元 ，业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天
验字(2008) 第 029 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德增利债券证
券投资基金基金合同》 于 2008 年 3 月 31 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额
为 10,322,807,118.45 份基金份额，其中认购资金利息折合 6,860,264.82 份基金份额。本
基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行 股份有
限公司。
根据 《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德增利债券证券
投 资 基 金 招 募 说明 书 》 ， 本 基 金 自 募 集期 起 根据 费 用 收 取 方 式的 不 同， 将 基 金 份 额 分 为
不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购费用的， 称为 A 类； 在投资者赎回时收取后
端申购费用的， 称为 B 类； 不收取申购、 赎回 费用， 而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的， 称为 C 类。 本基金 A 类、B 类、C 类三种收费模式并存， 各类基金份额分别
计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之
间不能相互转换。
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
16
根据《中华人民共和国 证券投 资 基 金 法 》 、 基金 合 同 、 招 募 说 明 书 及其 定 期 更 新 的
有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
债券、 股票、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 其中股票
投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票， 权证投资仅限于参与可分离交易转
债申购而获得的权证， 即本基金不从二级市场购买股票或权证。 本基金的投资组合比例
为 ： 固 定 收 益 类 资 产( 包 括 国 债 、 金 融 债 、 央 行 票 据 、 企 业 债 、 公 司 债 、 短 期 融 资 券 、
资产支持证券、次级债、可转换债券等) 占基金资产的比例为 80%-100% ，其中次级债、
资产支持证券( 含资产收益计划) 和可转换债券占基金资产的比例为 0-40% ，基金保留的
现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ；
股票、 权证等资产占基金资产的比例为 0-20% ， 其中权证资产占基金资产净值的比例为
0-3% 。本基金的业绩比 较基准为：中债企业债总指数。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准 则”) 、中 国证监 会 颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会 颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同 》 和中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会 计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间 无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
17
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券 的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前 ，对基金取得的股
票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳
税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法 规 定 即 20% 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 自
2013 年 1 月 1 日起， 对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以
上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持 股期限超过 1 年的， 暂减按 25%
计入应纳税所得额。
(4) 基金 卖出股票 按 0.1% 的税率 缴纳股票 交易 印花税，买 入股票不 征 收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
18
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 6,065,622.54 5,702,114.92
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
505,913.52 525,092.83
注： 支付基金管理人交银施罗德基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬
＝前一日基金资产净值×0.6% ÷当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,021,874.15 1,900,704.93
注： 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资
产净值×0.2% ÷当年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银增利债券 A/B 交银增利债券 C 合计
交通银行 - 415,281.77 415,281.77
中国建设银行 - 114,329.64 114,329.64
交银施罗德基金公司 - 535,560.50 535,560.50
合计 - 1,065,171.91 1,065,171.91
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银增利债券 A/B 交银增利债券 C 合计
交通银行 - 442,502.35 442,502.35
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
19
中国建设银行 - 134,197.71 134,197.71
交银施罗德基金公司 - 109,008.88 109,008.88
合计 - 685,708.94 685,708.94
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的C 类基金份额对应的基金资产净值
0.4% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给交银施罗德基金公司， 再由交银
施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日C 类基金份额对应的资产净值×0.4% ÷当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交 易
单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中 国 建 设 银 行
股份有限公司
- 30,114,173.01 - - - -
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
20
中国建设银行 4,615,520.55 163,055.06 13,076,723.96 269,141.20
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日）本 基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002106 莱宝高科 2013-03-18 2014-03-19
非公开发
行
16.52 15.35 1,000,000 16,520,000.00 15,350,000.00 -
6.4.9.1.2 受限证 券类别：债券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位： 张 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
112172 13普邦债 2013-05-14 2013-07-12 分销 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
注：莱宝高科2012年年度权益分派方案为：10派1.5 元( 含税) ，利润分 配股权登记日：
2013-6-5，利润分配除 权除息日：2013-6-6。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 119,999,580.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
088031 08天保投资 2013-07-01 104.25 500,000 52,125,000.00
交银施罗德增利债券证券投资基金 2013 年半年度报告
21
债
088016
08连云发展
债
2013-07-04 104.86 700,000 73,402,000.00
合计
- - 1,200,000 125,527,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 853,692,534.84 元，于 2013 年 7 月 4 日( 先后) 到期。其中
844,999,886.00 元的交 易要求本基金转入质押 库的债券，按证券交易 所规定的比例折算
为标准券后， 不低于债 券回购交易的余额；8,692,648.84 元的交易要 求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券按约定价格通过固定收益平台卖出， 并按约定的价格在
约定日期买回， 根据会计核算办法和业务实质的界定具有融资回购性质， 按照有关规定
作为交易所买断式回购业务进行核算。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 15,350,000.00 0.58
其中：股票 15,350,000.00 0.58
2 固定收益投资 2,443,455,219.28 92.26
其中：债券 2,443,455,219.28 92.26
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 69,376,516.36 2.62
6 其他各项资产 120,327,850.99 4.54
7 合计 2,648,509,586.63 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净
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值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,350,000.00 0.93
D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,350,000.00 0.93
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002106 莱宝高科 1,000,000 15,350,000.00 0.93
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有 股票 明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年 度报告正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002106 莱宝高科 16,520,000.00 0.87
2 000731 四川美丰 2,390,000.00 0.13
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000731 四川美丰 2,242,716.10 0.12
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 18,910,000.00
卖出股票的收入（成交）总额 2,242,716.10
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量 ）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 119,336,000.00 7.21
其中：政策性金融债 119,336,000.00 7.21
4 企业债券 1,472,484,093.00 89.01
5 企业短期融资券 19,818,000.00 1.20
6 中期票据 172,830,000.00 10.45
7 可转债 658,987,126.28 39.84
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8 其他 - -
9 合计 2,443,455,219.28 147.71
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 110015 石化转债 1,100,000 109,802,000.00 6.64
2 130201 13 国开 01 1,000,000 99,450,000.00 6.01
3 113002 工行转债 900,000 98,442,000.00 5.95
4 113003 重工转债 839,130 91,733,691.60 5.55
5 1180142 11 铁道 01 800,000 84,728,000.00 5.12
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报 告 期 内 本 基 金投 资 的 前 十 名 证 券 的发行 主 体 未 被 监 管 部 门立案 调 查 ， 在 本 报 告
编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 159,147.31
2 应收证券清算款 70,463,049.12
3 应收股利 -
4 应收利息 48,289,217.18
5 应收申购款 1,416,437.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 120,327,850.99
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7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 110015 石化转债 109,802,000.00 6.64
2 113002 工行转债 98,442,000.00 5.95
3 113003 重工转债 91,733,691.60 5.55
4 110020 南山转债 69,937,000.00 4.23
5 110018 国电转债 65,562,800.00 3.96
6 110016 川投转债 60,400,000.00 3.65
7 110011 歌华转债 26,379,000.00 1.59
8 110013 国投转债 25,359,400.00 1.53
9 110012 海运转债 14,639,476.60 0.88
10 110007 博汇转债 11,447,748.00 0.69
11 125887 中鼎转债 8,872,119.29 0.54
12 110022 同仁转债 6,481,500.00 0.39
13 110017 中海转债 5,258,820.00 0.32
14 127001 海直转债 2,301,570.79 0.14
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况说明
1 002106 莱宝高科 15,350,000.00 0.93 非公开发行
7.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别 持有 户均持有的 持有人结构
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人户
数( 户)
基金份额
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银增利
债券A/B
14,156 74,887.74 437,782,942.54 41.30% 622,327,903.26 58.70%
交银增利
债券C
8,562 60,885.79 191,830,434.98 36.80% 329,473,697.51 63.20%
合计 22,718 69,610.66 629,613,377.52 39.81% 951,801,600.77 60.19%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业
人员持有本基金
交银增利债
券 A/B
142,186.71 0.01%
交银增利债
券 C
228,412.33 0.04%
合计 370,599.04 0.02%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
基金合同生效日(2008 年 3 月
31 日) 基金份额总额
7,419,837,721.23 2,902,969,397.22
本报告期期初基金份额总额 1,412,634,553.86 436,478,527.20
本报告期基金总申购份额 716,536,367.08 903,332,217.17
减： 本报告期基金总赎回份额 1,069,060,075.14 818,506,611.88
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,060,110,845.80 521,304,132.49
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10 重 大事 件揭示
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10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报 告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中银国 际证
券有限 责任
公司
1 2,242,716.10 100.00% 2,041.78 100.00%
-
中信证 券股
份有限 公司
1 - - - -
-
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占
当
期
权
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证
成
交
总
额
的
比
例
中银国 际证 券
有限责 任公 司
192,268,636.78 9.46% 6,700,907,000.00 7.06% - -
中信证 券股 份
有限公 司
1,840,086,203.10 90.54% 88,180,400,000.00 92.94% - -
注：1 、报 告期 内， 本基 金 交易单 元未 发生 变化 ；
2、 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 券商基 本面 评价 （ 财务 状况、 经 营状 况） 、 券
商研究 机构 评价 （报 告质 量、及 时性 和数 量） 、券 商每日 信息 评价 （及 时性 和有效 性） 和券 商协 作
表现评 价等 四个 方面 ；
3 、租 用证 券公 司交 易 单元的 程序 ：首 先根 据租 用证券 公司 交易 单元 的选 择标准 进行 综合 评价 ，
然后根 据评 价选 择基 金交 易单元 。研 究部 提交 方案 ，并上 报公 司批 准。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
