交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
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交 银 施罗 德 成长 股 票证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 （ 以下使用全称或其简称 “中国农业银行” ）
根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................ 5
2.3 基金管理 人和基 金托管 人 ........................................................................................................ 5
2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................ 6
2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 ........................................................................................................ 6
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理 情 况 .................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基 金 运作遵规 守信情 况的说 明 .......................................................... 10
4.3 管理人对 报告期 内公平 交 易情况的 专项说 明 ...................................................................... 10
4.4 管理人对 报告期 内基金 的 投资策略 和业绩 表现说明 .......................................................... 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望 ...................................................... 11
4.6 管理人对 报告期 内基金 估 值程序等 事项的 说明 .................................................................. 12
4.7 管理人对 报告期 内基金 利 润分配情 况的说 明 ...................................................................... 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金 托管人 遵 规守信情 况声明 .......................................................................... 12
5.2 托管人对 报告期 内本基 金 投资运作 遵规守 信、净 值 计算、利 润分配 等情况 的 说明 ....... 12
5.3 托管人对 本半年 度报告 中 财务信息 等内容 的真实 、 准确和完 整发表 意见 ...................... 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .............................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权 益（基 金净值 ） 变动表 .......................................................................................... 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 17
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金 资产组 合情况 .......................................................................................................... 31
7.2 期末按行 业分类 的股票 投 资组合 .......................................................................................... 32
7.3 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有股票投 资明细 .............................. 32
7.4 报告期内 股票投 资组合 的 重大变动 ...................................................................................... 34
7.5 期末按债 券品种 分类的 债 券投资组 合 .................................................................................. 35
7.6 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名债券 投资明 细 .......................... 36
7.7 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 所 有资产支 持证券 投资明 细............... 36
7.8 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名权证 投资明 细 .......................... 36
7.9 报告期末 本基金 投资的 股 指期货交 易情况 说明 .................................................................. 36
7.10 投资组合 报告附 注 .................................................................................................................. 36
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 37
8.1 期末基金 份额持 有人户 数 及持有人 结构 .............................................................................. 37
8.2 期末基金 管理人 的 从业 人 员持有本 基金的 情况 .................................................................. 37
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 38
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10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 38
10.1 基金份额 持有人 大会决 议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管理 人、基 金托管 人 的专门基 金托管 部门的 重 大人事变 动 ...................................... 38
10.3 涉及基金 管理人 、基金 财 产、基金 托管业 务的诉 讼 .......................................................... 38
10.4 基金投资 策略的 改变 .............................................................................................................. 38
10.5 报告期内 改聘会 计师事 务 所情况 .......................................................................................... 38
10.6 管理人、 托管人 及其高 级 管理人员 受监管 部门稽 查 或处罚的 情况 .................................. 38
10.7 基金租用 证券公 司交易 单 元的有关 情况 .............................................................................. 39
10.8 其他重大 事件 .......................................................................................................................... 41
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 42
11.1 备查文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 42
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德成长股票证券投资基 金
基金简称 交银成长股票
基金主代码 519692
交易代码
519692( 前端) 519693( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年10月23日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,025,472,769.64 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本 基 金属 于 成长 型股 票基 金 ，主 要 通过 投资 于经 过 严 格
的 品 质筛 选 且具 有良 好成 长 性的 上 市公 司的 股票 ， 在 适
度 控 制风 险 并保 持基 金资 产 良好 流 动 性 的前 提下 ， 为 基
金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
本 基 金充 分 发挥 基金 管理 人 的研 究 优势 ，将 严谨 、 规 范
化 的 选股 方 法与 积极 主动 的 投资 风 格相 结合 ，在 分 析 和
判 断 宏观 经 济运 行和 行业 景 气变 化 、以 及上 市公 司 成 长
潜力的基础上， 通过优选成长性好、 成长具有可持续性、
成 长 质量 优 良、 定价 相对 合 理的 股 票进 行投 资， 以 谋 求
超额收益。
业绩比较基准
75% × 富 时 中 国A600 成 长 指 数+25% × 富 时 中 国 国 债 指
数
风险收益特征
本 基 金是 一 只股 票型 基金 ， 以具 有 良好 成长 性的 公 司 为
主 要 投资 对 象， 追求 超额 收 益， 属 于证 券投 资基 金 中 较
高预期收益和较高风险的品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限
公司
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信息披露
负责人
姓名 孙艳 李芳菲
联系电
话
021-61055050 010-66060069
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-63201816
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内
大街 69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯晨世贸中
心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 钱文挥 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露
报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正
文的管理人互联网网址
www.jyfund.com ， www.jysld.com ， www.bocomschroder.com
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 673,454,169.50
本期利润 888,471,263.53
加权平均基金份额本期利润 0.3082
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
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本期加权平均净值利润率 10.67%
本期基金份额净值增长率 12.21%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 5,405,826,702.33
期末可供分配基金份额利润 1.7868
期末基金资产净值 8,883,834,543.92
期末基金份额净值 2.9363
3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 221.40%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.54% 1.90% -10.44% 1.46% 3.90% 0.44%
过去三个月 1.23% 1.46% -6.45% 1.10% 7.68% 0.36%
过去六个月 12.21% 1.40% -5.06% 1.09% 17.27% 0.31%
过去一年 16.05% 1.30% -6.12% 1.06% 22.17% 0.24%
过去三年 33.60% 1.26% -4.43% 1.07% 38.03% 0.19%
自基金合同
生效起至今
221.40% 1.63% 40.38% 1.50% 181.02% 0.13%
注： 本基金的业绩比较基准为75% ×富时中国A600 成长指数+25% × 富时中国国债指数，
每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
交银施罗德成长股票证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 10 月 23 日至 2013 年 6 月 30 日）
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2013 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银 施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝 筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日 ）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日） 、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
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2010 年 6 月 30 日）、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日） 、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银 施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 和交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
管华雨
本基金的基
金经理、 交银
施罗德成长
30 股票型证
券投资基金
基金经理、 公
司权益部总
经理
2010-10-08 - 11 年
管华雨先生，CFA ，
博士学历。 历任申银
万国证券股份有限
公司投资部投资经
理、高级投资经理，
信诚基金管理有限
公司分析师、 基金经
理助理和基金经理。
其中 2007 年 5 月至
2010 年 5 月担任信
诚四季红混合型证
券投资基金基金经
理。 2010 年加入交银
施罗德基金管理有
限公司， 历任权益部
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
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总经理助理、 副总经
理， 2010 年 12 月 22
日至 2012 年 3 月 12
日担任交银施罗德
趋势优先股票证券
投资基金基金经理，
2012 年 3 月 13 日至
2013 年 4 月 25 日担
任交银施罗德精选
股票证券投资基金
基金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监 管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度 和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
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益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情形。本基金于本报告期内未
出现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业 绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上半年， A 股市场跌宕起伏。 年初， 投 资者预期去年下半年出现的经济回稳
态势能够持续，市场延续去年底的强势稳步上扬，周期性股票表现较好。2 月份以后，
经济启动信号迟迟未现， 市场信心受挫， 指数震荡走弱， 周期股被抛弃， 成长股成为避
风港， 逆势上涨。 二季度， 日本去年以来实施的量化宽松货币政策的效应外溢， 人民币
持续升值， 海外热钱涌 入，A 股随着充裕的流 动性出现反弹。 进入 6 月份， 随着中央 释
放出坚定改革的信号， 加之日元阶段性反弹， 以及央行警示部分高杠杆激进经营的银行
使得市场出现 “钱荒” ， 市场暴跌。 从整个上半年看， 和宏观经济相关性较高的周期性
行业跌幅巨大， 和改革以及经济转型相关的消费、 医药、 信息服务等行业逆市上涨， 表
现悬殊。
由于去年四季度宏观经济复苏态势初现， 本基金去年底提高股票仓位， 加仓周期性
股票， 享受了年初的指数上扬行情。 进入 2 月份， 由于经济疲态日渐显露， 本基金较大
幅 度 减持 了地 产、 非银金 融 、机 械、 煤炭 等周期 性 股票 ，增 持了 医药、TMT 等成 长 性
行业， 避免了净值的损失。 进入二季度， 成长股行情如火如荼， 特别是 6 月份以后市场
的投机气氛迅速升温。 本基金出于对高估值的顾虑， 操作相 对平稳， 仓位变化不大， 以
调整持仓结构为主， 主要买入标的为部分行业景气高涨， 估值尚可的优质成长股。 整体
看来，这些调整取得了一定的效果，净值表现优于业绩比较基准。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 2.9363 元， 本报告期份额净值增长率为
12.21% ，同期业绩比较基准增长率为-5.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市， 本基金认为， 随着货币政策趋向正常化以及 IPO 恢复 ， 未 来一段时间投
资或将逐渐回归基本面，投机气氛可能会慢慢退却，优质股票有 望将再次体现出优势。
从中长期看， 政府将继续推进改革和转型， 投资者将逐渐恢复对中国中长期经济增长的
信心， 整体市场有可能进入真正的可持续回暖阶段。 在此之前， 本基金将沿袭改革和转
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
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型的大方向， 努力寻找价格合适， 具备穿越周期能力的行业和个股， 勤勉尽责， 力争为
持有人创造好的回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则 、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专 业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管交银施罗德成长股票证券投资基金的过程中， 本基金托管人 —中国农业银行
股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 等相关法律法 规的规定以及 《交银施罗德成
长股票证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗 德成长股票证券投资基金托管协议》 的约
定，对交银施罗德成 长 股票证券投资基金管 理 人 — 交 银 施 罗 德 基 金管理 有 限 公 司 2013
年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、 独 立的会计核算和必要
的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德成长股票证券投资基金
的投资运作、 基金资产净值的 计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支、 利
润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
13
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德成长股票证券投资基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合 报告等信息真实、 准确、 完 整， 未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2013 年 8 月 23 日
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德成长股票证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 862,285,116.39 807,963,771.06
结算备付金
10,602,908.01 4,623,975.27
存出保证金
2,079,377.70 2,738,881.44
交易性金融资产 6.4.7.2 7,387,273,433.63 6,427,791,083.96
其中：股票投资
7,186,680,480.20 6,424,702,460.82
基金投资
- -
债券投资
200,592,953.43 3,088,623.14
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 577,601,491.90 -
应收证券清 算款
46,045,275.20 374,934.51
应收利息 6.4.7.5 1,620,935.46 183,807.66
应收股利
387,836.27 -
应收申购款
30,918,561.15 12,025,754.55
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - 250,000.00
资 产总 计
8,918,814,935.71 7,255,952,208.45
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
14
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,654,755.11 3,441,549.97
应付赎回款
10,587,531.95 44,058,798.91
应付管理人报酬
11,036,091.55 8,432,186.82
应付托管费
1,839,348.60 1,405,364.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,612,891.15 3,907,126.72
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 249,773.43 2,741,646.66
负 债合 计
34,980,391.79 63,986,673.57
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 3,025,472,769.64 2,748,375,697.71
未分配利润 6.4.7.10 5,858,361,774.28 4,443,589,837.17
所 有者 权益合 计
8,883,834,543.92 7,191,965,534.88
负 债和 所有者 权益 总计
8,918,814,935.71 7,255,952,208.45
注： 报告截止日2013年6月30日， 基金份额净值2.9363 元， 基金份额总额3,025,472,769.64
份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德成长股票证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一 、收 入
978,493,893.06 676,675,925.40
1.利息收入
7,936,741.32 3,926,787.08
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
15
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,548,088.69 2,627,637.72
债券利息收入
413,520.01 11,432.45
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,975,132.62 1,287,716.91
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
753,809,395.56 -322,746,109.46
其中：股票投资收益 6.4.7.12 699,291,150.42 -355,259,399.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 4,087,436.56 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 50,430,808.58 32,513,290.47
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 215,017,094.03 995,024,648.56
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 1,730,662.15 470,599.22
减 ：二 、费用
90,022,629.53 64,297,064.20
1．管理人报酬
61,820,589.50 45,512,498.29
2．托管费
10,303,431.62 7,585,416.40
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 17,667,239.33 10,972,118.20
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 231,369.08 227,031.31
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
888,471,263.53 612,378,861.20
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
888,471,263.53 612,378,861.20
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德成长股票证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
16
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,748,375,697.71 4,443,589,837.17 7,191,965,534.88
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 888,471,263.53 888,471,263.53
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
277,097,071.93 526,300,673.58 803,397,745.51
其中：1.基金申购款 1,087,315,758.79 2,089,841,883.04 3,177,157,641.83
2.基金赎回款 -810,218,686.86 -1,563,541,209.46 -2,373,759,896.32
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,025,472,769.64 5,858,361,774.28 8,883,834,543.92
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,612,619,989.82 3,354,147,355.18 5,966,767,345.00
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 612,378,861.20 612,378,861.20
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-43,092,252.96 -34,427,217.09 -77,519,470.05
其中：1.基金申购款 189,435,935.93 276,397,261.13 465,833,197.06
2.基金赎回款 -232,528,188.89 -310,824,478.22 -543,352,667.11
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 2,569,527,736.86 3,932,098,999.29 6,501,626,736.15
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
17
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施 罗德 成长 股票证 券投资 基金( 以 下简 称 “本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委员
会( 以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2006] 第 197 号《关于同 意交银施罗德成长股
票证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 6,935,911,418.73 元 ，业经 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 普华永道中
天验字(2006) 第 154 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德成长股票
证券投资基金基金合同》于 2006 年 10 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 6,936,363,979.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 452,560.27 份基金份额。
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银行股份
有限公司。
根据《中华人民共和国 证券投资基金法》 、基 金合同、招募说明书及 其定期更新的
有关规定， 本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他证券品种。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95% ；债券、
货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证
券品种占基金资产的 5%-40% ，其中基金保留 的现金以及投资于一年期以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金 的业绩比较基准为： 75% ×富时中国 A600
成长指数+25% ×富时 中国国债指数。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会 颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会 颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同 》 和中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
18
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无 须 说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日 以前，对基金取得
的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税 。
自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减
按 25% 计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
19
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 862,285,116.39
定期存款 -
其他存款 -
合计 862,285,116.39
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,959,625,218.24 7,186,680,480.20 1,227,055,261.96
债券
交易所市场 3,129,600.00 3,262,953.43 133,353.43
银行间市场 198,143,100.00 197,330,000.00 -813,100.00
合计 201,272,700.00 200,592,953.43 -679,746.57
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,160,897,918.24 7,387,273,433.63 1,226,375,515.39
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 577,601,491.90 -
合计 577,601,491.90 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
20
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 193,725.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,771.40
应收债券利息 863,964.81
应收买入返售证券利息 553,544.51
应收申购款利息 3,993.30
其他 935.70
合计 1,620,935.46
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 4,595,647.52
银行间市场应付交易费用 17,243.63
合计 4,612,891.15
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 35,276.45
预提 信息披露费 148,765.71
应付后端申购费 8,207.66
预提 银行手续费 -
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
21
预提 审计费 57,523.61
合计 249,773.43
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,748,375,697.71 2,748,375,697.71
本期申购 1,087,315,758.79 1,087,315,758.79
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -810,218,686.86 -810,218,686.86
本期末 3,025,472,769.64 3,025,472,769.64
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,263,558,115.82 180,031,721.35 4,443,589,837.17
本期利润 673,454,169.50 215,017,094.03 888,471,263.53
本期基金份额交易产生
的变动数
468,814,417.01 57,486,256.57 526,300,673.58
其中：基金申购款 1,846,049,554.71 243,792,328.33 2,089,841,883.04
基金赎回款 -1,377,235,137.70 -186,306,071.76 -1,563,541,209.46
本期已分配利润 - - -
本期末 5,405,826,702.33 452,535,071.95 5,858,361,774.28
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 3,401,749.86
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 47,210.74
结算备付金利息收入 83,546.65
其他 15,581.44
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
22
合计 3,548,088.69
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 5,879,971,773.99
减： 卖出股票成本总额 5,180,680,623.57
买卖股票差价收入 699,291,150.42
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 49,322,492.40
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 45,219,000.00
减：应收利息总额 16,055.84
债券投资收益 4,087,436.56
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 50,430,808.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 50,430,808.58
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目 本期
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
23
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 215,017,094.03
—— 股票投资 215,655,863.74
—— 债券投资 -638,769.71
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 215,017,094.03
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 1,617,316.63
转换费收入 113,345.52
合计 1,730,662.15
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25% 归入基金资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两 部分构成，其中转出基金
的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 17,666,839.33
银行间市场交易费用 400.00
合计 17,667,239.33
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 57,523.61
信息披露费 148,765.71
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
24
银行汇划费 15,899.76
债券帐户维护费 9,000.00
其他 180.00
合计 231,369.08
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人 、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 61,820,589.50 45,512,498.29
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
5,442,117.58 4,280,412.94
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
25
注： 支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% ÷当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 10,303,431.62 7,585,416.40
注： 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6
月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6
月30 日
期初持有的基金份额 23,897,493.58 23,897,493.58
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 23,897,493.58 23,897,493.58
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额比例
0.79% 0.93%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
26
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 862,285,116.39 3,401,749.86 384,254,385.63 2,561,674.35
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期 内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002106 莱宝高科 2013-03-18 2014-03-19
非公开发
行
16.52 15.35 2,800,000 46,256,000.00 42,980,000.00 -
注： 莱宝高科2012年年度权益分派方案为： 每10股派1.5元( 含税) ， 利 润分配股权登记日
为2013 年6月5日，利润分配除权除息日为2013年6月6日。
6.4.12.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
27
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只股票型基 金， 以具有良好成长性的公司为主要投资对象， 追求超额收
益， 属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。 本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资
产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金在日常经营
活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配” 的风险收
益目标 。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执 行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检 查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日，
本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
0.04%(2012 年 12 月 31 日：0.04%)。
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
28
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金 在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门 设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市 场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余 均能以合理价格适时 变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流 量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金、 存出保证金 、债券投资、买入返售金融资 产等。
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
29
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
1 年 以内
1-5 年
5 年 以上
不计 息
合计
2013 年 6 月 30 日
资产
银行存款 862,285,116.39 - - - 862,285,116.39
结算备付金 10,602,908.01 - - - 10,602,908.01
存出保证金 2,079,377.70 - -
2,079,377.70
交易性金融资产 197,330,000.00 3,262,953.43 - 7,186,680,480.20 7,387,273,433.63
买入返售金融资产 577,601,491.90
577,601,491.90
应收证券清算款 - - - 46,045,275.20 46,045,275.20
应收股利
387,836.27 387,836.27
应收利息 - - - 1,620,935.46 1,620,935.46
应收申购款 23,856,469.91 - - 7,062,091.24 30,918,561.15
资产 总计 1,673,755,363.91 3,262,953.43 - 7,241,796,618.37 8,918,814,935.71
负债
应付证券清算款 - - - 6,654,755.11 6,654,755.11
应付赎回款 - - - 10,587,531.95 10,587,531.95
应付管理人报酬 - - - 11,036,091.55 11,036,091.55
应付托管费 - - - 1,839,348.60 1,839,348.60
应付交易费用 - - - 4,612,891.15 4,612,891.15
其他负债 - - - 249,773.43 249,773.43
负 债总计 - - - 34,980,391.79 34,980,391.79
利 率敏感度 缺口 1,673,755,363.91 3,262,953.43 - 7,206,816,226.58 8,883,834,543.92
上 年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计 2012 年 12 月 31 日
资产
银行存款 807,963,771.06 - - - 807,963,771.06
结算备付金 4,623,975.27 - - - 4,623,975.27
存出保证金 - - - 2,738,881.44 2,738,881.44
交易性金融资产 - 3,088,623.14 - 6,424,702,460.82 6,427,791,083.96
应收证券清算款 - - - 374,934.51 374,934.51
应收利息 - - - 183,807.66 183,807.66
应收申购款 10,012,817.12 - - 2,012,937.43 12,025,754.55
其他资产 - - - 250,000.00 250,000.00
资 产总计 822,600,563.45 3,088,623.14 - 6,430,263,021.86 7,255,952,208.45
负债
应付证券清算款 - - - 3,441,549.97 3,441,549.97
应付赎回款 - - - 44,058,798.91 44,058,798.91
应付管理人报酬 - - - 8,432,186.82 8,432,186.82
应付托管费 - - - 1,405,364.49 1,405,364.49
应付交易费用 - - - 3,907,126.72 3,907,126.72
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
30
其他负债 - - - 2,741,646.66 2,741,646.66
负 债总计 - - - 63,986,673.57 63,986,673.57
利 率敏感度 缺口 822,600,563.45 3,088,623.14 - 6,366,276,348.29 7,191,965,534.88
注： 表中所示为本 基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 2.26%(2012 年 12 月 31 日：0.04%) ，因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2012 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量 分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产的 60%-95% ； 债 券、 货币市场工具、 权 证、 资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ，其中基金 保留的现金以及投
资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
31
交易性金 融资产 －股票 投 资 7,186,680,480.20 80.90 6,424,702,460.82 89.33
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,186,680,480.20 80.90 6,424,702,460.82 89.33
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除 “富时 中国 A600 成长”指数以 外的其 他市场 变 量保持不 变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
“富时中国 A600 成长 ” 指
数 上升 5% 增加约 39,043 增加约 27,922
“富时中国 A600 成长 ” 指
数下降 5% 减少约 39,043 减少约 27,922
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 7,186,680,480.20 80.58
其中：股票 7,186,680,480.20 80.58
2 固定收益投资 200,592,953.43 2.25
其中：债券 200,592,953.43 2.25
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 577,601,491.90 6.48
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 872,888,024.40 9.79
6 其他各项资产 81,051,985.78 0.91
7 合计 8,918,814,935.71 100.00
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
32
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,957,726,965.47 55.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 142,350,000.00 1.60
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 282,130,622.95 3.18
J 金融业 - -
K 房地产业 1,050,246,691.96 11.82
L 租赁和商务服务业 250,869,456.45 2.82
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 397,579,088.16 4.48
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 105,777,655.21 1.19
S 综合 - -
合计 7,186,680,480.20 80.90
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600535 天士力 14,006,832 548,367,472.80 6.17
2 002415 海康威视 15,355,784 542,673,406.56 6.11
3 300070 碧水源 10,551,462 397,579,088.16 4.48
4 600383 金地集团 57,809,726 396,574,720.36 4.46
5 000024 招商地产 14,099,837 342,344,042.36 3.85
6 000625 长安汽车 36,686,347 340,816,163.63 3.84
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
33
7 600887 伊利股份 10,580,277 330,951,064.56 3.73
8 600315 上海家化 6,409,689 288,371,908.11 3.25
9 600703 三安光电 11,694,138 229,672,870.32 2.59
10 002223 鱼跃医疗 11,680,713 220,181,440.05 2.48
11 002385 大北农 20,531,994 211,890,178.08 2.39
12 600422 昆明制药 7,995,161 211,871,766.50 2.38
13 600352 浙江龙盛 22,099,780 207,295,936.40 2.33
14 000671 阳 光 城 14,841,669 175,873,777.65 1.98
15 000049 德赛电池 2,903,523 174,211,380.00 1.96
16 002241 歌尔声学 4,591,884 166,639,470.36 1.88
17 000423 东阿阿胶 4,300,000 166,324,000.00 1.87
18 300147 香雪制药 9,229,605 154,872,771.90 1.74
19 601311 骆驼股份 16,000,000 153,760,000.00 1.73
20 002081 金 螳 螂 5,000,000 142,350,000.00 1.60
21 002146 荣盛发展 9,599,869 135,454,151.59 1.52
22 002400 省广股份 4,777,716 126,131,702.40 1.42
23 002344 海宁皮城 6,527,355 124,737,754.05 1.40
24 002230 科大讯飞 2,380,000 109,956,000.00 1.24
25 600880 博瑞传播 5,999,867 105,777,655.21 1.19
26 300024 机器人 2,801,728 104,084,195.20 1.17
27 002005 德豪润达 10,009,670 93,089,931.00 1.05
28 300074 华平股份 5,024,356 90,940,843.60 1.02
29 002317 众生药业 3,841,875 84,405,993.75 0.95
30 600967 北方创业 8,164,974 83,446,034.28 0.94
31 002440 闰土股份 3,993,619 82,548,104.73 0.93
32 300113 顺网科技 1,909,137 81,233,779.35 0.91
33 000651 格力电器 3,000,000 75,180,000.00 0.85
34 002035 华帝股份 6,805,889 66,629,653.31 0.75
35 300014 亿纬锂能 2,655,584 62,671,782.40 0.71
36 002106 莱宝高科 3,900,000 59,865,000.00 0.67
37 000100 TCL 集团 25,000,000 56,750,000.00 0.64
38 002353 杰瑞股份 801,175 55,281,075.00 0.62
39 300006 莱美药业 2,327,611 51,277,270.33 0.58
40 600060 海信电器 4,500,000 46,755,000.00 0.53
41 002055 得润电子 4,299,944 44,074,426.00 0.50
42 002327 富安娜 3,220,090 41,152,750.20 0.46
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
34
43 002020 京新药业 261,592 2,615,920.00 0.03
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600383 金地集团 414,511,669.95 5.76
2 000423 东阿阿胶 316,474,500.42 4.40
3 600060 海信电器 278,634,996.78 3.87
4 600315 上海家化 271,523,841.72 3.78
5 601311 骆驼股份 260,344,397.92 3.62
6 000100 TCL 集团 235,949,388.38 3.28
7 000157 中联重科 226,609,073.28 3.15
8 600016 民生银行 223,800,389.93 3.11
9 600352 浙江龙盛 195,625,380.52 2.72
10 600703 三安光电 177,334,928.59 2.47
11 000049 德赛电池 169,108,521.32 2.35
12 002241 歌尔声学 154,067,845.26 2.14
13 002146 荣盛发展 144,335,795.15 2.01
14 000671 阳 光 城 135,965,429.16 1.89
15 002385 大北农 135,380,304.51 1.88
16 000625 长安汽车 128,769,499.16 1.79
17 300147 香雪制药 128,309,868.76 1.78
18 002415 海康威视 120,577,330.11 1.68
19 002005 德豪润达 104,882,919.49 1.46
20 300024 机器人 101,350,562.16 1.41
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额
占期初基金
资产净值比
例（％）
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
35
1 600016 民生银行 512,341,495.76 7.12
2 601166 兴业银行 408,173,740.28 5.68
3 600585 海螺水泥 337,365,785.29 4.69
4 002304 洋河股份 239,187,015.93 3.33
5 000651 格力电器 225,243,604.10 3.13
6 002081 金 螳 螂 219,133,070.34 3.05
7 002353 杰瑞股份 218,316,444.92 3.04
8 002415 海康威视 212,447,790.47 2.95
9 601668 中国建筑 200,055,367.31 2.78
10 601117 中国化学 199,842,708.25 2.78
11 000157 中联重科 197,407,622.68 2.74
12 601628 中国人寿 191,953,565.97 2.67
13 000100 TCL 集团 187,983,496.70 2.61
14 600060 海信电器 170,328,915.85 2.37
15 000024 招商地产 168,454,932.55 2.34
16 002236 大华股份 145,211,299.21 2.02
17 002431 棕榈园林 140,717,738.64 1.96
18 600157 永泰能源 134,897,970.37 1.88
19 601311 骆驼股份 133,103,552.12 1.85
20 000423 东阿阿胶 124,872,989.96 1.74
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考 虑相
关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,727,002,779.21
卖出股票的收入（成交）总额 5,879,971,773.99
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
36
3 金融债券 197,330,000.00 2.22
其中：政策性金融债 197,330,000.00 2.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 3,262,953.43 0.04
8 其他 - -
9 合计 200,592,953.43 2.26
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 130218 13 国开 18 1,000,000 99,430,000.00 1.12
2 130410 13 农发 10 1,000,000 97,900,000.00 1.10
3 113001 中行转债 18,920 1,894,081.20 0.02
4 125887 中鼎转债 12,376 1,368,872.23 0.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,079,377.70
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
37
2 应收证券清算款 46,045,275.20
3 应收股利 387,836.27
4 应收利息 1,620,935.46
5 应收申购款 30,918,561.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 81,051,985.78
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 113001 中行转债 1,894,081.20 0.02
2 125887 中鼎转债 1,368,872.23 0.02
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
136,608 22,147.11 1,333,792,378.26 44.09% 1,691,680,391.38 55.91%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
38
基金管理 人所有从业人员持有
本基金
1,272,955.49 0.04%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 （不包括本基金的基金
经理）持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）；本基金的基金经理
未持有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日 （2006 年 10 月 23 日） 基
金份额总额
6,936,363,979.00
本报告期期初基金份额总额 2,748,375,697.71
本报告期基金总申购份额 1,087,315,758.79
减：本报告期基金总赎回份额 810,218,686.86
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,025,472,769.64
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
39
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证券 股
份有限 公司
2 2,018,856,314.22 17.46% 1,816,079.17 17.39%
-
光大证券股
份有限 公司
1 1,596,317,420.34 13.81% 1,427,932.61 13.67%
-
广发证券股
份有限 公司
1 1,293,125,813.29 11.19% 1,177,255.96 11.27%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1 1,168,366,183.00 10.11% 1,046,770.87 10.02%
-
中信建投证
券股份有限
公司
2 1,019,401,637.86 8.82% 928,065.09 8.88%
-
民生证券股
份有限 公司
1 810,576,515.15 7.01% 737,942.14 7.06%
-
中国国际金
融有限 公司
1 672,340,954.81 5.82% 599,223.92 5.74%
-
招商证券股
份有限 公司
1 530,118,015.10 4.59% 482,616.43 4.62%
-
申银万国证
券股份有限
公司
1 459,548,119.76 3.98% 418,372.86 4.01%
-
兴业证券股
份有限 公司
1 366,649,539.81 3.17% 333,793.27 3.20%
-
财富里昂证
券有限责任
公司
1 341,679,486.58 2.96% 309,309.07 2.96%
-
东方证券股
份有限 公司
1 286,244,774.18 2.48% 260,596.26 2.49%
-
东兴证券股 1 259,518,980.86 2.24% 236,265.67 2.26% -
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
40
份有限 公司
瑞银证券有
限责任 公司
1 221,574,663.11 1.92% 201,721.63 1.93%
-
平安证券有
限责任 公司
1 176,904,945.16 1.53% 161,053.41 1.54%
-
渤海证券股
份有限 公司
1 153,351,778.94 1.33% 139,610.69 1.34%
-
华泰证券股
份有限 公司
1 112,043,230.89 0.97% 102,008.66 0.98%
-
川财证券有
限责任 公司
1 74,100,180.14 0.64% 67,462.98 0.65%
-
西南证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
长江证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
东北证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
天源证券有
限公司
1 - - - -
-
华宝证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
中信证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
方正证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
日信证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
国联证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
东海证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
宏信证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
41
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招 商 证 券 股
份有限 公司
49,322,492.40 100.00% - - - -
注：1、 报告 期内 ， 本基 金 新增交 易单 元为 中信 建投 证券 股 份有 限 公 司和 川财 证券有 限责 任公 司， 其
它交易 单元 未发 生变 化；
2、 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 券商基 本面 评价 （ 财务 状况、 经 营状 况） 、 券
商研究 机构 评价 （报 告质 量、及 时性 和数 量） 、券 商每日 信息 评价 （及 时性 和有效 性） 和券 商协 作
表现评 价等 四个 方面 ；
3 、租 用证 券公 司交 易 单元的 程序 ：首 先根 据租 用证券 公司 交易 单 元 的选 择标准 进行 综合 评价 ，
然后根 据评 价选 择基 金交 易单元 。研 究部 提交 方案 ，并上 报公 司批 准。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
交银施罗德成长股票证券投资基金2012 年
第4季 度报 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-1-21
2
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 厦 门 证 券 有 限 公 司 开 通 日 常 转 换
业务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-1-24
3
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金投资 莱宝 高科 非公 开发 行股票 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-3-19
4
交银施罗德成长股票证券投资基金2012 年
年度报 告摘 要
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-3-28
5
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 国 工
商 银 行 延 长 其 个 人 电 子 银 行 基 金 前 端 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-3-30
6
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分开放 式基 金实 施特 定申 购费率 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-8
7
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通
日 常 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 与 其 电 子 交 易
平 台 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 前 端 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-18
8
交银施罗德成长股票证券投资基金2013 年
第1季 度报 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-19
交银施罗德成长股票证券投资基金 2013 年半年度报告
42
9
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销 交 易 平 台 开 通 易 宝 支 付 业 务 并 实 施 前 端
申购费 率优 惠的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-5-20
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网
上 直 销 交 易 平 台 基 金 转 换 业 务 投 资 起 点 金
额的提 示性 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-5-22
11
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下开放 式基 金最 低转 换份 额限制 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-5-23
12
交银施 罗德 成长 股票 证券 投资基 金（ 更新 ）
招募说 明书 摘要 （2013年第1号）
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-6-7
11 备 查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准交银施罗德成长股票证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德成长股票证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银 施罗德成长股票证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德成长股票证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德成长股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间 内 至基金管理人的办公 场 所免费查阅备查文件 ， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
