金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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金 鹰 策略 配 置股 票 型证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规 定， 于 2013 年 8 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................ 5
2.3 基金管理 人和基 金托管 人 ........................................................................................................ 6
2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................ 6
2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指 标 ........................................................................................................ 6
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理 情 况 .................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基 金 运作遵规 守信情 况的说 明 .......................................................... 10
4.3 管理人对 报告期 内公平 交 易情况的 专项说 明 ...................................................................... 11
4.4 管理人对 报告期 内基金 的 投资策略 和业绩 表现说 明 .......................................................... 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望 ...................................................... 12
4.6 管理人对 报告期 内基金 估 值程序等 事项的 说明 .................................................................. 12
4.7 管理人对 报告期 内基金 利 润分配情 况的说 明 ...................................................................... 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金 托管人 遵 规守信情 况声明 .......................................................................... 13
5.2 托管人对 报告期 内本基 金 投资运作 遵规守 信、净 值 计算、利 润 分配 等情况 的 说明 ....... 13
5.3 托管人对 本半年 度报告 中 财务信息 等内容 的真实 、 准确和完 整发表 意见 ...................... 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .............................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权 益（基 金净值 ） 变动表 .......................................................................................... 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 17
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组 合情况 .......................................................................................................... 34
7.2 期末按行 业分类 的股票 投 资组合 .......................................................................................... 35
7.3 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有股票投 资明细 .............................. 35
7.4 报告期内 股票投 资组合 的 重大变动 ...................................................................................... 36
7.5 期末按债 券品种 分类的 债 券投资组 合 .................................................................................. 38
7.6 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名债券 投资明 细 .......................... 39
7.7 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 所 有资产支 持证券 投资明 细............... 39
7.8 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名权证 投资明 细 .......................... 39
7.9 报 告期末 本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明 .................................................................... 39
7.10 投资 组合报 告附注 .................................................................................................................. 39
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基金 份额持 有人户 数 及持有人 结构 .............................................................................. 40
8.2 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 基金的 情况 .................................................................. 40
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额 持有人 大会决 议 ................................................................................................ 41
10.2 基金管理 人、基 金托管 人 的专门基 金托管 部门的 重 大人事变 动 ................................ 41
10.3 涉及基金 管理人 、基金 财 产、基金 托管业 务的诉 讼 .................................................... 41
10.4 基金投资 策略的 改变 ........................................................................................................ 41
10.5 报告期内 改聘会 计师事 务 所情况 .................................................................................... 41
10.6 管理人、 托管人 及其高 级 管理人员 受监管 部门稽 查 或处罚的 情况 ............................ 41
10.7 基金租用 证券公 司交易 单 元 的有关 情况 ........................................................................ 41
10.8 其他重大 事件 .................................................................................................................... 43
11 影响投资者决策的其 他重 要信息 ......................................................................................................... 44
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 44
12.1 备查文件 目录 .................................................................................................................... 44
12.2 存放地点 ............................................................................................................................ 44
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 44
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 金鹰策略配置股票型证券投资基金
基金简称 金鹰策略配置股票
基金主代码 210008
交易代码
210008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月1日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 228,417,652.69 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
在 对 基本 面 进行 深入 分析 的 基础 上 ，制 定适 当的 投 资 策
略 ， 以策 略 指导 投资 运作 ， 在充 分 控制 风险 的前 提 下 ，
分 享 中国 经 济快 速发 展的 成 果以 及 企业 经营 绩效 提 升 所
带 来 的股 权 溢价 ，力 争实 现 基金 资 产的 长期 可持 续 稳 健
增值。
投资策略
防 御 ”与 “ 进取 ”的 权衡 与 取舍 是 本基 金进 行大 类 资 产
配 置 、行 业 配置 过程 中的 重 要决 策 依据 。通 过对 宏 观 经
济 所 处投 资 时钟 象限 的判 断 、对 股 票市 场与 资金 市 场 之
间 套 利空 间 的测 度， 综合 考 察国 内 外宏 观经 济、 财 政 政
策 与 货币 政 策新 动向 、资 本 市场 运 行状 况， 对“ 防 御 ”
与 “ 进取 ” 目标 适时 、适 度 地有 所 侧重 ，将 是本 基 金 在
投资策略上的现实选择。
业绩比较基准
沪深300 指 数 增 长 率 ×75% ＋中信标普国债 指 数 增 长 率
×25%
风险收益特征
本 基 金为 主 动操 作的 股票 型 证券 投 资基 金， 属于 证 券 投
资 基 金中 的 预期 收益 与风 险 较高 的 品种 。一 般情 形 下 ，
其 风 险和 预 期收 益均 高于 货 币型 基 金、 债券 型基 金 和 混
合型基金。
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
金鹰基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 苏文锋 朱义明、方韡
联系电话
020-83282627 010-65556899，65556812
电子邮箱
csmail@gefund.com.cn zhuyiming@citicbank.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95558
传真 020-83282856 010-65550832
注册地址
广东省珠海市吉大九洲大
道东段商业银行大厦 7 楼
北京东城区朝阳门北大
街 8 号富华大厦 C 座
办公地址
广州市天河区体育西路
189 号城建大厦 22-23 楼
北京东城区朝阳门北大
街 8 号富华大厦 C 座
邮政编码 510620 100027
法定代表人 刘东 田国立
2.4 信 息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露
报纸名称
《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上 海证券报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正
文的管理人互联网网址
http://www.gefund.com.cn
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广州市天河区体育西路 189 号
城建大厦 22-23 层
会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市黄浦区南京东路 61 号四
楼
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 29,548,952.86 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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本期利润 30,702,241.74
加权平均基金份额本期利润 0.1212
本期加权平均净值利润率 12.45%
本期基金份额净值增长率 11.48%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -15,201,196.67
期末可供分配基金份额利润 -0.0666
期末基金资产净值 225,214,254.07
期末基金份额净值 0.9860
3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -1.40%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额； 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；2 、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -11.31% 1.99% -11.90% 1.42% 0.59% 0.57%
过去三个月 2.09% 1.61% -8.71% 1.10% 10.80% 0.51%
过去六个月 11.48% 1.43% -9.11% 1.13% 20.59% 0.30%
过去一年 8.94% 1.28% -6.95% 1.03% 15.89% 0.25%
自基金合同
生效起至今
-1.40% 1.11% -15.42% 1.02% 14.02% 0.09%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数增长率×75% ＋中信标普国债指数增长率×
25% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
金鹰策略配置股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 9 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日） 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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注： 1、本基金合同于2011 年9月1日正式生效；2、截至报告日本基金的各项投资比例
已达到基金合同规定的各项比例。 本基金投资范围： 股票资产占基金资产净值的比例为
60% ～95% ；债券、货 币市场工具、现金、权证、资产支持证券 等其他金融工具占基金
资产净值的5% ～40% ；3、 本基金业绩比较基准为： 沪深300指数增长率×75% ＋中信标
普国债指数增长率×25% 。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准 ， 于 2002 年 12 月
25 日成立， 是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。 公司注册资本
2.5 亿元人民币，股东 包括广州证券有限责任 公司、广州药业股份有 限公司、广东美的
电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有 49％、20％、20 ％和 11％
的股份。
公司设立了投资决策委员会、 风险控制委员会、 资产估值委员会等专业委员会。 投
资决策委员会负责指导基金资产的运作、 确定基本的投资策略和投资组合的原则。 风险
控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险， 并提出防范措施。 资产估值委
员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定， 确定基金资产估值的原则、 方法、 程序
及其他相关的估值事宜。
公司目前下设十三个部门， 分别是： 基金管理部、 研究发展部、 集中交易部、 金融
工程部、 产品研发部、 固定收益投资部、 市场拓展部、 机构客户部、 专户投资部、 品牌金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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电子商务部、 运作保障部、 监察稽核部、 综合管理部。 基金管理部负责根据投资决策委
员会制定的投资决策进行基金投资； 研究发展部负责宏观经济、 行业、 上市公司研究和
投资策略研究； 集中交易部负责完成基金经理投资指令； 金融工程部负责金融工程研究、
数量分析工作； 产品研发部负责基金新产品、 新业务的研究和设计工作； 固定收益投资
部负责固定收益证券以及债券、 货币市场的研究和投资管理工作； 市场拓展部负责市场
营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；机构客户部负责机构客户的开发、
维护与管理； 专户投资部负责特定客户资产的投资和管理； 品 牌电子商务部负责公司品
牌宣传、 媒介关系及广告管理、 电子商务的营销策划及业务推广等； 运作保障部负责公
司 信 息 系 统 的日 常 运 行与 维 护, 跟 踪研 究 新 技术, 进 行 相 应的 技 术 系统 规 划 与 开 发、 基 金
会计核算、 估值、 开放式基金注册、 登记和清算等业务； 监察稽核部负责对公司和基金
运 作 以 及 公 司 员 工 遵 守 国 家 相 关 法 律 、 法 规 和 公 司 内 部 规 章 制 度 等 情 况 进 行 监 督 和 检
查； 综合管理部负责公司企业文化建设、 文字档案、 公司财务、 后勤服务、 人力资源管
理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。
截至 2013 年 6 月 30 日， 公司共管理金鹰成份股优选证券投资基 金、 金鹰中小盘精
选证券投资基金、 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、 金鹰行业优势股票型证
券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、
金鹰保本混合型证券投资基金、 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、 金鹰策略
配置股票型证券投资基金、 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、 金鹰核心资源股票
型证券投资基金、 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金、 金鹰元泰精选信用债证券投资
基金、 金鹰货币市场证券投资基金、 金鹰元丰保本混合型证券投资基金、 金鹰元盛分级
债券型发起式证券投资基金以及金鹰元安保 本混合型证券投资基金 17 只开放式基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨绍基
首席投资官，
投资决策委
员会委员， 基
金经理
2011-09-01 2013-04-10 9 年
杨绍基先生， 经济学
博士， 证券从业经历
9 年。曾任职于广东
发展银行资产管理
部， 2007 年 8 月加入
金鹰基金管理有限
公司， 先后担任行业
研究员、 基金经理助
理、 基金经理、 研究
发展部副总监、 基金
管理部总监等职， 现
任公司首席投资官、金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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投资决策委员会委
员， 本基金及金鹰中
小盘精选证券投资
基金基金经理。
陈晓 基金经理 2012-11-03 - 12 年
陈晓先生， 硕士，12
年证券业从业经历，
曾任香港顺达电子
集团公司、 上海元创
投资有限公司董事
长助理， 广州证券有
限责任公司资产管
理部投资总监， 华泰
联合证券有限公司
资产管理部总经理，
摩根士丹利华鑫基
金管理有限公司总
经理助理及投资总
监等职， 2012 年 2
月加入金鹰基金管
理有限公司， 现任公
司基金管理部总监，
本基金以及金鹰核
心资源股票型证券
投资基金基金经理。
注：1 、 杨绍基先生已于2013 年4月10 日因业务调整离任本基金经理， 本基金现在由陈晓
先生一人担任基金经理；
2、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
3、 证券从业的含义遵从行业协会颁布的 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法规及其
各项实施准则、 《金鹰 策略配置股票型证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最
大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无出现重大违 法违规或违反基金合同的行为，
无损害基金持有人利益的行为。
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期， 本基金管理人按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的
要求， 根据本公司 《公 平交易制度》 的规定， 通过规范化的投资、 研究和交易流程， 确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、 投资权限管理制度、 债券库
管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、
价格优先" 作 为 执 行 指 令 的 基 本 原 则 ， 必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事
后加强对不同投资组合的交易价差、 收益率的分析， 以尽可能确保公平对待各投资组合。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交
易的情况； 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易， 未发生过成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上半年， 中国经济逐步回落、 汇丰 PMI 创出几年来的新低， 美联储退出 QE
预期升温、人民币远期市场贬值、热钱外流，金融机构去杠杆、资金价格飙升，6 月份
隔夜拆借利率飙升至 30% 左右。在这样的背景下，2013 年上半年 A 股市场创出年内新
低、上证指数最低至 1849 点，沪深 300 指数 下跌 12% ，值得一提的 是中小板和创业板
走出独立行情， 其中创业板上涨 41% ， 上半年 结构化行情特征明显， 传统的经济模式所
代表的行业在经济增速下滑的情况下难有表现， 周期股和成长股走势分化严重。 上 半年
整体上看， 周期股走势持续性低迷， 典型的周期行业如钢铁、 水泥、 煤炭等股价表现都
比较糟糕， 龙头公司的股价持续创出新低； 而成长股整体表现要比周期股好很多， 例如
行业景气度较好的安防、 环保、 电子等板块里的很多个股都不断创出新高。 本基金上半
年基本上把握了市场方向和政府鼓励的行业，未出现较大的投资失误。
我们判断下半年周期股整体依然缺乏系统性反弹机会， 除非经济复苏态势明显， 下
半年成长股整体机会也会大幅减少， 内部分化加剧， 只有业绩增速较高且确定的成长股
能够有较好表现， 而题材股和 “伪成长股” 很可能会价值回归。 对于周期股的 投资我们
认为只有阶段性的行情， 没有趋势性的行情， 长期来看资本市场还是青睐成长股， 由于
国际技术进步的前沿和新商业模式的演进速度快于国内产业转型的速度， 因此， 紧跟国
际前沿的成长股将会受到持续的追捧。 因此下半年， 对成长股研究和配置仍将该基金的
主 流 方向 。配 置上 我们将 重 点关 注医 药、 替代能 源 和新 兴成 长行 业，包 括 TMT、安防
和传媒等未来市场空间大的行业。
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值为 0.9860 元，本报告期份额净值增长率为
11.48%, 同期业绩比较基准增长率为-9.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前市场在改革预期和经济走向之间纠结。一方面，新政府近期的改革动作频频，
使市场对于改革的预期有所提升， 但另一方面市场仍然担忧经济未来的走向， 汇丰 PMI
指数连续 4 月回落， 继续提示经济存在进一步下行的风险， 同时银行间市场利率再一次
出现上升， 使市场加重了对经济下行的担忧。 之前招行和京东方的巨额再融资信息给市
场 造 成 了 一 定 压力 ， 也从 侧 面 反 映 出 市场 的 纠结 情 绪 。 在 调结 构 、促 改 革 的 同 时 ， 当
前的政策导向也有稳增长的意味， 我们判断经济继续下行的空间可能不大， 中央对于地
方政府债务问题不会下猛药，未来的政策将兼顾经济转型、改革和维稳经济三大目标。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则》 、 2007
年 5 月 15 日颁布的《 证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会
颁布的 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》 （证监会计字[2007]15 号） 与 《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的的指导意
见》 （证监会公告[2008]38 号等相关规定和基 金合同的约定， 日常估值由 本基金管理人
同本基金托管人一同进行， 基金份额净值由本基金管理人完成估值后， 经本基金托管人
复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、 年 中和年末估值复核与基金会计账务的核对
同时进行。
为确保公司估值程序的正常进行， 本公司成立了资产估值委员会。 资产估值委员会
由公司总经理、 分管副总经理或总经理助理、 研究发展部总监、 运作保障部总监、 基金
管理部总监、 固定收益部总监、 专户投资部总监、 基金经理、 投资经理、 基金会计和相
关人员组成。 在特殊情况下， 公司召集估值委员会会议， 讨论和决策特殊估值事项， 估
值委员会问题决策，需到会的三分之二估 值委员会成员表决通过。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内无利润分配情况。
5 托 管人 报告
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
13
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自 2011 年 9 月 1 日金鹰策略配置股票型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 成
立以来， 作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理 人 － 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 计
算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基金未进行分红， 本托管人
按照基金合同要求进行了严格审核，符合基金合同相关约定。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由本基金管理人 －金鹰基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的本半年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、
准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 金鹰策略配置股票型证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,959,996.60 11,009,007.05
结算备付金
3,796,435.35 3,124,693.65
存出保证金
256,415.72 500,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 175,252,194.29 228,878,712.98
其中：股票投资
175,184,626.79 198,724,216.98
基金投资
- -
债券投资
67,567.50 30,154,496.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
14
买入返售金融资产 6.4.7.4 40,000,000.00 3,000,000.00
应收证 券清算款
2,765,920.95 6,963,870.70
应收利息 6.4.7.5 18,158.71 574,445.48
应收股利
- -
应收申购款
46,367.32 7,482.39
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资 产总 计
231,095,488.94 254,058,212.25
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 4,099,873.85
应付证券清算款
3,982,348.10 3,669,996.27
应付赎回款
267,689.34 107,824.21
应付管理人报酬
302,279.63 293,181.15
应付托管费
50,379.94 48,863.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.6 277,329.79 255,075.39
应交税费
75,000.00 75,000.00
应付利息
- 98,685.60
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7 926,208.07 856,249.34
负 债合 计
5,881,234.87 9,504,749.30
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.8 228,417,652.69 276,481,418.92
未分配利润 6.4.7.9 -3,203,398.62 -31,927,955.97
所 有者 权益合 计
225,214,254.07 244,553,462.95
负 债和 所有者 权益 总计
231,095,488.94 254,058,212.25
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.9860 元，基金份额总额228,417,652.69
份。
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
15
6.2 利 润表
会计主体： 金鹰策略配置股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一 、收 入
33,996,305.30 -9,991,436.88
1.利息收入
647,141.29 2,125,112.13
其中：存款利息收入
6.4.7.1
0
138,131.09 384,152.87
债券利息收入
93,995.29 886,880.80
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
415,014.91 854,078.46
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
32,112,463.20 -10,607,165.20
其中：股票投资收益 6.4.7.11 31,179,314.53 -10,725,183.85
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
2
263,094.23 -880,285.26
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
3
- -
股利收益
6.4.7.1
4
670,054.44 998,303.91
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列）
6.4.7.1
5
1,153,288.88 -1,611,819.94
4.汇兑收益（损失以 “ －” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.1
6
83,411.93 102,436.13
减 ：二 、费用
3,294,063.56 4,712,676.19
1．管理人报酬
1,828,136.76 2,473,128.86
2．托管费
304,689.48 412,188.14
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.1
7
966,740.41 1,620,157.24 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
16
5．利息支出
7,085.76 5,566.88
其中：卖出回购金融资产支出
7,085.76 5,566.88
6．其他费用
6.4.7.1
8
187,411.15 201,635.07
三、利润总额（亏损总额以 “- ”号
填 列）
30,702,241.74 -14,704,113.07
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”号 填 列）
30,702,241.74 -14,704,113.07
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 金鹰策略配置股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
276,481,418.92 -31,927,955.97 244,553,462.95
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 30,702,241.74 30,702,241.74
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-48,063,766.23 -1,977,684.39 -50,041,450.62
其中：1.基金申购款 55,345,598.26 -408,238.93 54,937,359.33
2.基金赎回款 -103,409,364.49 -1,569,445.46 -104,978,809.95
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
228,417,652.69 -3,203,398.62 225,214,254.07
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
17
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
385,477,940.89 -17,402,942.52 368,074,998.37
二、 本期经营活动产生
的基金净值 变动数 （本
期利润）
- -14,704,113.07 -14,704,113.07
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-82,231,805.15 3,332,080.21 -78,899,724.94
其中：1.基金申购款 3,244,805.74 -197,675.75 3,047,129.99
2.基金赎回款 -85,476,610.89 3,529,755.96 -81,946,854.93
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
303,246,135.74 -28,774,975.38 274,471,160.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：殷克胜，主管会计工作负责人：殷克胜，会计机构负责人：傅军
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
金鹰策略配置股票型证券投资基金( 简称" 本基 金") ， 经中国证券监督 管理委员会 （简
称" 中国证监会" ） 证监 许可[2011]970 号文 《关 于核准金鹰策略配置股票型证券投资基金
募集的批复》 、 基金部函[2011]691 号文 《关 于金鹰策略配置股票型证券投资基金备案确
认的函》 批准， 于 2011 年 9 月 1 日募集成立。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。
本基金募集期间自 2011 年 7 月 20 日起至 2011 年 8 月 26 日止, 认购金额及认购期银行
利息合计 805,601,019.15 元于 2011 年 9 月 1 日划至托管银行账户， 首次设立募集规模为
805,601,019.15 份基金 份额。验资机构为立信 会计师事务所。本基金 的基金管理人为金
鹰基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则- 基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称" 企业会计准则" ） ，中国
证 券 业 协 会 制 定的 《 证券 投 资 基 金 会 计核 算 业务 指 引 》 、 中 国证 监 会制 定 的 《 关 于 进 一
步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企业会计准则>金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
18
估 值 业 务 及 份额 净 值 计价 有 关 事 项 的通 知 》 、 《证 券 投 资 基 金信 息 披 露管 理 办 法 》 、关 于
发布《证券投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年 度报告> （试行） 》
等问题的通知及其他中 国证监会颁布的相关规定而编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、 完
整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
30 日的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期（2012 年）年度报告一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金在本报 告期间无差错更正。
6.4.6 税项
1 、印花税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2007]84 号 文 《关于调整证券 （股票） 交易印花
税率的通知》 的规定， 自 2007 年 5 月 30 日起， 调整证券 （股票） 交 易印花税税率， 由
原先的 1‰调整为 3‰；
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于股 权分 置试点 改 革有 关 税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
经国务院批准,根据财政部、 国家税务总局 《 关于调整证券 （股票） 交易印花税率的
通知》 的 规定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整证券 （股票） 交易印 花税税率， 由原先的
3‰调整为 1‰；
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券（股
票） 交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券( 股票) 交易印花税 税率缴纳印花税,受让
方不再征收,税率不变。
2 、营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》 ， 自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继 续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于股 权分 置试点 改 革有 关 税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3 、个人所得税 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
19
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2002]128 号 文 《关 于开 放式 证券投 资 基金 有 关
税 收 问 题 的 通 知》 ， 对基 金 取 得 的 股 票的 股 息、 红 利 收 入 、 债券 的 利息 收 入 及 储 蓄 利 息
收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利
息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2005]107 号 文 《关 于股 息红 利有关 个 人所 得 税
政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证券投资基金从上市公司分配取
得的股 息红利 所得 ，按 照财税[2005]102 号文 规定， 扣缴义 务人在 代 扣代缴 个人所 得税
时，减按 50% 计算应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于股 权分 置试点 改 革有 关 税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东 应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 8,959,996.60
定期存款 -
其他存款 -
合计 8,959,996.60
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 155,668,490.47 175,184,626.79 19,516,136.32
债券
交易所市场 65,000.00 67,567.50 2,567.50
银行间市场 - - -
合计 65,000.00 67,567.50 2,567.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 155,733,490.47 175,252,194.29 19,518,703.82
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
20
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
上交所质押式回购 40,000,000.00 -
合计 40,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券.
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 3,439.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,537.56
应收债券利息 92.32
应收买入返售证券利息 12,985.20
应收 申购款利息 -
其他 103.86
合计 18,158.71
6.4.7.6 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 277,329.79
银行间市场应付交易费用 -
合计 277,329.79 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
21
6.4.7.7 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 614.69
预提信息披露费 348,765.71
审计费 76,827.67
合计 926,208.07
6.4.7.8 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 276,481,418.92 276,481,418.92
本期申购 55,345,598.26 55,345,598.26
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -103,409,364.49 -103,409,364.49
本期末 228,417,652.69 228,417,652.69
6.4.7.9 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -50,411,732.37 18,483,776.40 -31,927,955.97
本期利润 29,548,952.86 1,153,288.88 30,702,241.74
本期基金份额交易产生
的变动数
5,661,582.84 -7,639,267.23 -1,977,684.39
其中：基金申购款 -6,000,187.68 5,591,948.75 -408,238.93
基金赎回款 11,661,770.52 -13,231,215.98 -1,569,445.46
本期已分配利润 - - -
本期末 -15,201,196.67 11,997,798.05 -3,203,398.62
6.4.7.10 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目 本期 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
22
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 114,519.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 23,611.69
其他 -
合计 138,131.09
6.4.7.11 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 340,478,294.22
减： 卖出股票成本总额 309,298,979.69
买卖股票差价收入 31,179,314.53
6.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 31,100,102.67
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 30,175,831.10
减：应收利息总额 661,177.34
债券投资收益 263,094.23
6.4.7.13 衍 生工 具收 益
6.4.7.13.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金本报告期内未进行权证投资。
6.4.7.14 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 670,054.44
基金投资产生的股利收益 - 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
23
合计 670,054.44
6.4.7.15 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 1,153,288.88
—— 股票投资 1,129,386.28
—— 债券投资 23,902.60
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 1,153,288.88
6.4.7.16 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 79,452.89
配股手续费 -
新股手续费 -
印花税返还 -
转出费 259.04
其他收入 3,700.00
合计 83,411.93
6.4.7.17 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 966,377.91
银行间市场交易费用 362.50
合计 966,740.41
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
24
6.4.7.18 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 20,827.67
信息披露费 148,765.71
银行费用 8,817.77
帐户服务费 9,000.00
合计 187,411.15
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负 债表日，本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内关联方无发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
广州证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
25
广州证券 46,153,593.76 7.38% 430,495,346.20 38.13%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金报告期及上年度可比 期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债 券回 购交易
本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
广州证券 40,841.39 7.39% 40,841.39 14.73%
关联方名称
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
广州证券 349,780.07 37.86% 29,320.55 7.38%
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、 经手费
和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣
金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
26
当期发生的基金应支付的管理费 1,828,136.76 2,473,128.86
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
798,163.01 1,004,525.51
注：1 、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5% 的年费率计提，计算方法如下：
H=E ×1.5%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2、 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金托管人于次月前两
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 304,689.48 412,188.14
注：1 、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E ×0.25%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前 一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产
中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金报告期及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券回购交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
27
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 信 银 行 股 份
有限公司
8,959,996.60 114,519.40 11,258,229.32 367,051.06
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金报告期及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金报告期无利润分配情况。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300020 银江股份 2013-06-03
重大事项 公
告
22.67 - - 251,940 5,234,622.49 5,711,479.80 -
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
28
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险
等。 基金成立以来， 本基金管理人坚持一切从规范运作、 防范风险、 保护基金持有人利
益出发， 依照公司内部控制的整体要求， 致力于内控机制的建立和完善， 公司内部管理
制度及业务规范流程的制定和完善， 加强内部风险的控制与有效 防范， 以保证各项法规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风险， 确保基金和公司财务和其他
信息真实、 准确、 完整、 及时， 从而最大程度地保护基金持有人的合法权益， 本基金管
理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了科学合理、 控制严密、 运行高效的各项管理
制度：
（1）风险管理控制制度
风险控制制度由总则、 风险控制的目标和原则、 风险控制的机构设置、 风险控制的
程序、 风险类型的界定、 风险控制的主要措施、 风险控制的具体制度、 风险控制制度 的
监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、 财务风险控
制制度、 公司资产管理制度等业务风险控制制度， 以及岗位分离制度、 业务空间隔离制
度、 作业规则、 岗位职 责、 反馈制度、 资料保 全制度、 保密制度、 员 工行为守则等程序
性风险管理制度。
（2）投资管理制度
投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。
制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、 客观。 研究业 务管理制度包
括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，
在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库； 建立研究与投资的业务交流制度， 保
持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。
制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定， 确保基金的投
资符合基金合同所规定的投资目标、 投资范围、 投资策略、 投资组合 和投资限制等要求。
投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度； 投资决策支持制度， 重要投资要有详细
的研究报告和风险分析支持； 投资风险评估与管理制度， 在设定的风险权限额度内进行
投资决策；投资管理业绩评价制度等。
制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、 有效、 公平。 基金交易
管理制度包括基金交易的集中交易制度； 交易监测、 预警、 反馈机制； 投资指令审核制
度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。
（3）监察稽核制度
监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、 法规、 规章的有
关规定； 检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、 各项管理制度、 业务规
章的执行情况； 对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、 监督、 评价及建
议等。 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
29
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资 证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于
一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
AAA - 19,998,000.00
AAA 以下 67,567.50 10,156,496.00
未评级 - -
合计 67,567.50 30,154,496.00
注：1 、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市， 因此除部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 本基金所持有
的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者
权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
30
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基
金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算 备付金及
债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6
月30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-1
年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
8,959,99
6.60
- - - - - - - -
8,959,99
6.60
结算备 付
金
3,796,43
5.35
- - - - - - - -
3,796,43
5.35
存出保 证
金
256,415.
72
- - - - - - - -
256,415.
72
交易性 金
融资产
-
67,567.5
0
- - - - - -
175,184,
626.79
175,252,
194.29
买入返 售
金融资 产
- - - - - - - -
40,000,0
00.00
40,000,0
00.00
衍生金 融
资产
- - - - - - - - - -
应收证 券
清算款
- - - - - - - -
2,765,92
0.95
2,765,92
0.95
应收利 息 - - - - - - - -
18,158.7
1
18,158.7
1
应收申购
款
- - - - - - - -
46,367.3
2
46,367.3
2
资产总 计
13,012,8
47.67
67,567.5
0
- - - - - -
218,015,
073.77
231,095,
488.94
负债
卖出 回
购金融 资
产款
- - - - - - - - - - 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
31
应付 证
券清算 款
- - - - - - - -
3,982,34
8.10
3,982,34
8.10
应付 赎
回款
- - - - - - - -
267,689.
34
267,689.
34
应付 管
理人报 酬
- - - - - - - -
302,279.
63
302,279.
63
应付 托
管费
- - - - - - - -
50,379.9
4
50,379.9
4
应付 交
易费用
- - - - - - - -
277,329.
79
277,329.
79
应交 税
费
- - - - - - - -
75,000.0
0
75,000.0
0
应付 利
息
- - - - - - - - - -
其他 负
债
- - - - - - - -
926,208.
07
926,208.
07
负债总 计 - - - - - - - -
5,881,23
4.87
5,881,23
4.87
利率敏 感
度缺口
13,012,8
47.67
67,567.5
0
- - - - - -
212,133,
838.90
225,214,
254.07
上年度 末
2012年12
月31日
1个月 以
内
1-3个月
6个月 以
内
3个月-1
年
6个月-1
年
1 年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
11,009,0
07.05
- - - - - - - -
11,009,0
07.05
结算备 付
金
3,124,69
3.65
- - - - - - - -
3,124,69
3.65
存出保 证
金
500,000.
00
- - - - - - - -
500,000.
00
交易性 金
融资产
- - - - - -
5,007,99
6.00
25,146,5
00.00
198,724,
216.98
228,878,
712.98
买入返 售
金融资 产
- - - - - - - -
3,000,00
0.00
3,000,00
0.00
应收证 券 - - - - - - - - 6,963,87 6,963,87金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
32
清算款 0.70 0.70
应收利 息 - - - - - - - -
574,445.
48
574,445.
48
应收申 购
款
- - - - - - - - 7,482.39 7,482.39
资产总 计
14,633,7
00.70
- - - - -
5,007,99
6.00
25,146,5
00.00
209,270,
015.55
254,058,
212.25
负债
卖出 回
购金融 资
产款
- - - - - - - -
4,099,87
3.85
4,099,87
3.85
应付 证
券清算 款
- - - - - - - -
3,669,99
6.27
3,669,99
6.27
应付 赎
回款
- - - - - - - -
107,824.
21
107,824.
21
应付 管
理人报 酬
- - - - - - - -
293,181.
15
293,181.
15
应付 托
管费
- - - - - - - -
48,863.4
9
48,863.4
9
应付 交
易费用
- - - - - - - -
255,075.
39
255,075.
39
应交 税
费
- - - - - - - -
75,000.0
0
75,000.0
0
应付 利
息
- - - - - - - -
98,685.6
0
98,685.6
0
其他 负
债
- - - - - - - -
856,249.
34
856,249.
34
负债总 计 - - - - - - - -
9,504,74
9.30
9,504,74
9.30
利率敏 感
度缺口
14,633,7
00.70
- - - - -
5,007,99
6.00
25,146,5
00.00
199,765,
266.25
244,553,
462.95
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设
1. 其他变量不变， 只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生
影响。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
33
影响金额（单位：人民币）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
1. 利率上升25 个基点 -689.66 -302,380.71
2. 利率下降25 个基点 689.66 302,380.71
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
假设 -
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
业绩比较基准变动-5% - -12,439,701.51
业绩比较基准变动
+5%
- 12,439,701.51
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金所面临 的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波
动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险， 并且本基金基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
175,184,626.79 77.79 198,724,216.98 81.26
交易性金融资产-
债券投资
67,567.50 0.03 30,154,496.00 12.33
衍生金融资产- 权 - - - - 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
34
证投资
其他 - - - -
合计 175,252,194.29 77.82 228,878,712.98 93.59
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合
理、可能的变动；
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
业绩比较基准变动
+5%
10,187,395.64 12,439,800.19
业绩比较基准变动-5% -10,187,395.64 -12,439,800.19
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无其他有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 175,184,626.79 75.81
其中：股票 175,184,626.79 75.81
2 固定收益投资 67,567.50 0.03
其中：债券 67,567.50 0.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 17.31
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 12,756,431.95 5.52
6 其他各项资产 3,086,862.70 1.34 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
35
7 合计 231,095,488.94 100.00
注： 其他各项资产包括： 交易保证金、 应收利 息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应收
申购款、买入返售证券。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 93,859,428.59 41.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,916,847.96 19.06
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 12,524,468.00 5.56
N 水利、环境和公共设施管理业 155,700.00 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,322,876.00 1.92
S 综合 21,405,306.24 9.50
合计 175,184,626.79 77.79
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600256 广汇能源 1,651,644 21,405,306.24 9.50
2 002230 科大讯飞 329,508 15,223,269.60 6.76 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
36
3 600645 中源协和 497,200 12,524,468.00 5.56
4 600252 中恒集团 878,950 12,199,826.00 5.42
5 300212 易华录 383,102 11,493,060.00 5.10
6 000716 南方食品 795,513 9,784,809.90 4.34
7 000407 胜利股份 1,464,952 8,584,618.72 3.81
8 300136 信维通信 325,349 7,905,980.70 3.51
9 002005 德豪润达 759,921 7,067,265.30 3.14
10 300257 开山股份 179,050 5,935,507.50 2.64
11 002273 水晶光电 322,150 5,924,338.50 2.63
12 300020 银江股份 251,940 5,711,479.80 2.54
13 000012 南 玻Ａ 540,000 5,005,800.00 2.22
14 000503 海虹控股 353,607 4,978,786.56 2.21
15 002179 中航光电 380,000 4,560,000.00 2.02
16 600880 博瑞传播 245,200 4,322,876.00 1.92
17 601222 林洋电子 260,601 3,893,378.94 1.73
18 002080 中材科技 265,194 3,808,185.84 1.69
19 600261 阳光照明 235,200 2,982,336.00 1.32
20 600637 百视通 100,200 2,805,600.00 1.25
21 600728 佳都新太 225,200 2,704,652.00 1.20
22 002022 科华生物 170,000 2,517,700.00 1.12
23 002241 歌尔声学 66,629 2,417,966.41 1.07
24 600765 中航重机 177,400 2,384,256.00 1.06
25 002055 得润电子 204,420 2,095,305.00 0.93
26 002618 丹邦科技 81,100 1,716,887.00 0.76
27 600365 通葡股份 199,939 1,625,504.07 0.72
28 002104 恒宝股份 120,600 1,556,946.00 0.69
29 600073 上海梅林 171,577 1,068,924.71 0.47
30 601208 东材科技 146,600 823,892.00 0.37
31 000888 峨眉山Ａ 10,000 155,700.00 0.07
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％） 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
37
1 600645 中源协和 13,452,481.92 5.50
2 600252 中恒集团 10,602,596.81 4.34
3 002140 东华科技 8,374,535.15 3.42
4 300212 易华录 7,989,574.68 3.27
5 002005 德豪润达 7,188,861.92 2.94
6 002273 水晶光电 6,694,682.84 2.74
7 002230 科大讯飞 6,649,287.85 2.72
8 002630 华西能源 6,380,740.04 2.61
9 300136 信维通信 6,248,848.44 2.56
10 000407 胜利股份 6,143,420.20 2.51
11 000012 南 玻Ａ 5,989,283.03 2.45
12 002179 中航光电 5,885,103.20 2.41
13 000731 四川美丰 5,566,765.64 2.28
14 000503 海虹控股 5,348,021.58 2.19
15 300020 银江股份 5,234,622.49 2.14
16 300257 开山股份 5,196,418.85 2.12
17 002544 杰赛科技 5,176,575.00 2.12
18 002415 海康威视 5,021,090.93 2.05
19 300004 南风股份 4,447,504.00 1.82
20 002080 中材科技 4,175,300.29 1.71
注： 该表的累计买入金额按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,未考虑相关交易
费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002450 康得新 14,278,411.36 5.84
2 600048 保利地产 10,086,256.62 4.12
3 002140 东华科技 9,769,893.33 3.99
4 000002 万 科Ａ 8,805,341.36 3.60
5 600240 华业地产 8,191,998.84 3.35
6 000592 中福实业 7,565,546.00 3.09
7 601555 东吴证券 7,534,809.44 3.08
8 002630 华西能源 7,181,470.97 2.94 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
38
9 600108 亚盛集团 7,066,540.43 2.89
10 600067 冠城大通 6,445,528.10 2.64
11 600383 金地集团 6,068,260.47 2.48
12 000503 海虹控股 6,060,936.91 2.48
13 002221 东华能源 5,932,863.03 2.43
14 601766 中国南车 5,916,316.26 2.42
15 300167 迪威视讯 5,806,072.45 2.37
16 600499 科达机电 5,653,605.10 2.31
17 600011 华能国际 5,620,280.73 2.30
18 600153 建发股份 5,525,670.46 2.26
19 002544 杰赛科技 5,472,258.04 2.24
20 600028 中国石化 5,439,700.99 2.22
21 300215 电科院 5,346,324.00 2.19
22 000625 长安汽车 5,266,291.50 2.15
23 002415 海康威视 5,182,973.06 2.12
24 600141 兴发集团 5,108,658.06 2.09
25 000809 铁岭新城 5,031,838.29 2.06
26 002672 东江环保 5,020,352.54 2.05
27 601117 中国化学 4,898,503.47 2.00
28 300004 南风股份 4,891,017.76 2.00
注： 该表的累计卖出金额按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,未考虑相关交易
费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 284,630,003.22
卖出股 票的收入（成交）总额 340,478,294.22
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - - 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
39
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 67,567.50 0.03
8 其他 - -
9 合计 67,567.50 0.03
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 110023 民生转债 650 67,567.50 0.03
注：本基金本期末持有1只债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金报告期末未持有股指期货。
7.10 投 资组 合报 告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未出现被监管部门立案调查、 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 本基金报告期内投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 256,415.72
2 应收证券清算款 2,765,920.95
3 应收股利 -
4 应收利息 18,158.71
5 应收申购款 46,367.32 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,086,862.70
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
报告期末前十名股票中无流通受限情况。
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,535 64,616.03 61,288,779.82 26.83% 167,128,872.87 73.17%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
3,421.30 0.0015%
注：1 、截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持
有本基金份额总量的数量区间为0。
2、截至本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开 放 式基金 份额 变动
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
41
单位：份
基金合同生效日 （2011 年 9 月 1 日） 基金
份额总额
805,601,019.15
本报告期期初基金份额总额 276,481,418.92
本报告期基金总申购份额 55,345,598.26
减：本报告期基金总赎回份额 103,409,364.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 228,417,652.69
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大 人事 变动
1 、本报告期基金管理人的无重大人事变动；
2 、本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期未改聘会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 21,156,857.83 3.38% 19,261.18 3.49% -
中山证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 46,153,593.76 7.38% 40,841.39 7.39% -
方正证 券 1 18,435,108.61 2.95% 16,313.21 2.95% - 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
42
江海证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 226,442,439.32 36.22% 198,984.08 36.03% -
广发证 券 1 312,920,297.92 50.06% 276,903.68 50.14% -
合计 9 625,108,297.44 100.00% 552,303.54 100.00% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基金 专
用交易 单位 的选 择标 准如 下：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
（3） 具有 较强 的全 方位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析能 力，
能及时 、全 面地 向公 司提 供高质 量的 关于 宏观 、行 业及市 场走 向、 个股 分析 的报告 及丰 富全 面的 信
息服务 ；能 根据 公司 所管 理基金 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告， 具有 开发 量化投 资组 合模 型的 能
力；能 积极 为公 司投 资业 务的开 展， 投资 信息 的交 流以及 其他 方面 业务 的开 展提 供 良好 的服 务和 支
持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 - - 453,500,000.00 17.74% - -
中山证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
方正证 券 5,059,810.88 100.00% - - - -
江海证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - 2,102,500,000.00 82.26% - -
广发证 券 - - - - - -
合计 5,059,810.88 100.00% 2,556,000,000.00 100.00% - -
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
43
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 基 金调 整长 期停 牌
股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-01-04
2
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 开 放式 基金 资产 净
值等的公告
证券时报 2013-01-04
3
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于提醒 投 资者 及时 更新 已
过期身份证件的公告
证券时报 2013-01-05
4
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 基 金调 整长 期停 牌
股票估值方法的公告
证券时报 2013-01-10
5
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于提醒 投 资者 及时 更新 已
过期身份证件的公告
证券时报 2013-01-26
6
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于网上 直 销增 加财 付通 第
三方支付业务的公告
证券时报 2013-01-29
7
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 部 分基 金参 加工 商
银行“2013 倾心回馈”基金定 投优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-02-22
8
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于全面 开 展网 上直 销转 换
业务费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-02-26
9
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 部 分基 金新 增中 期
基 金 销售 为代 销机 构 并开 通定投 、 转换 业务 以及 参
加相关费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-03-11
10
金 鹰 策略 配置 股票 型 证券 投资基 金 更新 招募 说明 书
摘要
证券时报 2013-03-23
11
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于新增 成 都农 商行 为代 销
机构的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-03-27
12
金 鹰 策略 配 置股 票型 证券 投 资基 金2012 年 年 度报 告
摘要
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-03-28
13
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于继续 参 加工 商银 行个 人
电子银行基金申购费率优惠活动
证券时报 2013-04-01
14
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于提醒 投 资者 及时 更新 已
过期身份证件的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-04-03
15
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于调整 金 鹰策 略配 置股 票
型证券投资基金基金经理的公告
证券时报 2013-04-11
16
金 鹰 策 略 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金2013 年第1 季度
报告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-04-19
17
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 部 分基 金新 增和 讯
信 息 为代 销机 构并 开 通定 投、转 换 业务 以及 参加 相
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上海证券报
2013-04-19 金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
44
关费率优惠活动的公告
18
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于提醒 投 资者 及时 更新 已
过期身份证件的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-05-04
19
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 基 金调 整长 期停 牌
股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-05-21
20
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于提醒 投 资者 及时 更新 已
过期身份证件的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-06-03
21
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于网上 直 销支 付宝 渠道 升
级维护暂停服务的通知
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-06-04
22
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 部 分基 金在 平安 银
行开通定投及转换业务的公告
证券时报 2013-06-20
23
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 部 分基 金在 好买 基
金销售开通定投以及参加相关费率优惠活动的公告
证券时报 2013-06-24
24
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金2013 年6 月28
日基金资产净值和基金份额净值的公告
证券时报 2013-06-29
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金本报告期无影响投资组决策的其他重要信息。
12
备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准金鹰策略配置股票型证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《金鹰策略配置股票型证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰策略配置股票型证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、 季度报告、 半年
度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
12.2 存 放地 点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层
12.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间 免 费查阅或按工本费购 买 复印件，也可登录本 基 金管理人网站金鹰策略配置股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
45
查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人客户服务中心， 客 户服务中心电
话：4006-135-888 或 020-83936180。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
