金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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金 鹰 中小 盘 精选 证 券投 资 基金
2013 年 半年 度报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本 情况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................ 5
2.3 基金管理 人和基 金托管 人 ........................................................................................................ 5
2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................ 6
2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指 标 ........................................................................................................ 6
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理 情 况 .................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基 金 运作遵规 守信情 况的说 明 .......................................................... 10
4.3 管理人对 报告期 内公平 交 易情况的 专项说 明 ...................................................................... 10
4.4 管理人对 报告期 内基金 的 投资策略 和业绩 表现说 明 .......................................................... 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望 ...................................................... 11
4.6 管理人对 报告期 内基金 估 值程序等 事项的 说明 .................................................................. 11
4.7 管理人对 报告期 内基金 利 润分配情 况的说 明 ...................................................................... 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金 托管人 遵 规守信情 况声明 .......................................................................... 12
5.2 托管人对 报告期 内本基 金 投资运作 遵规守 信、净 值 计算、利 润分配 等情况 的 说明 ....... 12
5.3 托管人对 本半年 度报告 中 财务信息 等内容 的真实 、 准确和完 整发表 意见 ...................... 12
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .............................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权 益（基 金净值 ） 变动表 .......................................................................................... 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 17
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组 合情况 .......................................................................................................... 34
7.2 期末按行 业分类 的股票 投 资组合 .......................................................................................... 34
7.3 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有股票投 资明细 .............................. 35
7.4 报告期内 股票投 资组合 的 重大变动 ...................................................................................... 37
7.5 期末按债 券品种 分类的 债 券 投资组 合 .................................................................................. 39
7.6 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名债券 投资明 细 .......................... 39
7.7 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 所 有资产支 持证券 投资明 细............... 39
7.8 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名权证 投资明 细 .......................... 39
7.9 报 告期末 本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明 .................................................................... 39
7.10 投资 组合报 告附注 .................................................................................................................. 40
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基金 份额持 有人户 数 及持有人 结构 .............................................................................. 40
8.2 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 基金的 情况 .................................................................. 41
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额 持有人 大会决 议 ................................................................................................ 41
10.2 基金管理 人、基 金托管 人 的专门基 金托管 部门的 重 大人事变 动 ................................ 41
10.3 涉及基金 管理人 、基金 财 产、基金 托管业 务的诉 讼 .................................................... 41
10.4 基金投资 策略的 改变 ........................................................................................................ 41
10.5 报告期内 改聘会 计师事 务 所情况 .................................................................................... 41
10.6 管理人、 托管人 及其高 级 管理人员 受监管 部门稽 查 或处罚的 情况 ............................ 41
10.7 基金租用 证券公 司交易 单 元的有 关 情况 ........................................................................ 42
10.8 其他重大 事件 .................................................................................................................... 44
11 影响投资者决策的其 他重 要信息 ......................................................................................................... 45
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件 目录 .................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 ............................................................................................................................ 46
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 46
金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 金鹰中小盘精选证券投资基金
基金简称 金鹰中小盘精选混合
基金主代码 162102
交易代码
162102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年5月27日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,920,761,963.83 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股
票 ， 通过 积 极的 投资 组合 管 理， 在 控制 风险 的前 提 下 谋
求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本 基 金采 取 主动 的股 票投 资 策略 ， 在专 业化 研究 的 基 础
上 ， 将系 统 的选 股方 法与 积 极的 投 资操 作相 结合 ， 选 择
具有较高成长性、 基本面良好的股票构建股票投资组合，
把 握 投资 机 会， 实现 收益 。 债券 投 资策 略： 本基 金 采 取
稳 健 的混 合 管理 投资 策略 ， 根据 对 利率 、收 益率 走 势 的
预测， 考虑债券信用等级、 期限、 品种、 流动性等因素，
依据修正久期、凸性等指标，构建债券组合。
业绩比较基准
中证700 指数收益率*75%+ 中 信 标 普 国 债 指 数 收 益 率
*25%
风险收益特征
本 基 金属 于 风险 水平 适 中 、 收益 较 高的 证券 投资 基 金 品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 苏文锋 裴学敏 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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联系电话
020-83282627 95559
电子邮箱
csmail@gefund.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地址
广东省珠海市吉大九洲大
道东段商业银行大厦 7 楼
上海市浦东新区银城中
路 188 号
办公地址
广州市天河区体育西路
189 号城建大厦 22-23 楼
上海市浦东新区银城中
路 188 号
邮政编码 510620 200120
法定代表人 刘东 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露
报纸名称
《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正
文的管理人互联网网址
http://www.gefund.com.cn
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京西城区太平大街 17 号
会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市黄浦区南京东路 61 号四
楼
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 15,537,354.34
本期利润 143,879,916.67
加权平均基金份额本期利润 0.0710
本期加权平均净值利润率 9.37%
本期基金份额净值增长率 9.70% 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -438,780,504.30
期末可供分配基金份额利润 -0.2284
期末基金资产净值 1,481,981,459.53
期末基金份额净值 0.7716
3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 172.31%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。2 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.95% 1.50% -11.84% 1.48% 2.89% 0.02%
过去三个月 3.07% 1.23% -5.45% 1.14% 8.52% 0.09%
过去六个月 9.70% 1.13% -2.24% 1.11% 11.94% 0.02%
过去一年 4.35% 1.07% -4.56% 1.07% 8.91% 0.00%
过去三年 0.09% 1.17% -8.73% 1.15% 8.82% 0.02%
自基金合同
生效起至今
172.31% 1.46% 105.30% 1.52% 67.01% -0.06%
注：本基金业绩比较基准为中证700指数收益率*75%+ 中信标普国债 指数收益率*25% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
金鹰中小盘精选证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004 年 5 月 27 日至 2013 年 6 月 30 日） 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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注：1 、本基金合同于2004 年5月27日正式生效；2、按基金合同规定，本基金自基金合
同生效起三个月内为建仓期， 截止报告日本基金的各项投资比例符合基金合同规定的各
项比例， 即本基金投资于股票、 债券的比例不得低于基金资产总值的80% ， 投资于国家
债券的比例不得低于基金资产净值的20% ；3、 本基金业绩比较基准为中证700 指数收益
率*75%+ 中信标普国债 指数收益率*25% 。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准 ， 于 2002 年 12 月
25 日成立， 是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。 公司注册资本
2.5 亿元人民币，股东 包括广州证券有限责任 公司、广州药业股份有 限公司、广东美的
电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有 49％、20％、20 ％和 11％
的股份。
公司设立了投资决策委员会、 风险控制委员会、 资产估值委员会等专业委员会。 投
资决策委员会负责指导基金资 产的运作、 确定基本的投资策略和投资组合的原则。 风险
控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险， 并提出防范措施。 资产估值委
员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定， 确定基金资产估值的原则、 方法、 程序
及其他相关的估值事宜。
公司目前下设十三个部门， 分别是： 基金管理部、 研究发展部、 集中交易部、 金融
工程部、 产品研发部、 固定收益投资部、 市场拓展部、 机构客户部、 专户投资部、 品牌金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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电子商务部、 运作保障部、 监察稽核部、 综合管理部。 基金管理部负责根据投资决策委
员会制定的投资决策进行基金投资； 研究发展部负责宏观经济、 行业、 上市公司研究和
投资策略研究； 集中交易部负责完成基金经理投资指令； 金融工程部负责金融工程研究、
数量分析工作； 产品研发部负责基金新产品、 新业务的研究和设计工作； 固定收益投资
部负责固定收益证券以及债券、 货币市场的研究和投资管理工作； 市场拓展部负责市场
营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；机构客户部负责机构客户的开发、
维护与管理； 专户投资部负责特定客户资产的投资和管理； 品牌电子商务部负责公司品
牌宣传、 媒介关系及广告管理、 电子商务的营销策划及业务推广等； 运作保障部负责公
司 信 息 系 统 的日 常 运 行与 维 护, 跟 踪研 究 新 技 术, 进 行 相 应的 技 术 系统 规 划 与 开 发、 基 金
会计核算、 估值、 开放式基金注册、 登记和清算等业务； 监察稽核部负责对公司和基金
运 作 以 及 公 司 员 工 遵 守 国 家 相 关 法 律 、 法 规 和 公 司 内 部 规 章 制 度 等 情 况 进 行 监 督 和 检
查； 综合管理部负责公司企业文化建设、 文字档案、 公司财务、 后勤服务、 人力资源管
理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。
截至 2013 年 6 月 30 日， 公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、 金鹰中小盘精
选证券投资基金、 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、 金鹰行业优势股票型证
券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金 鹰主题优势股票型证券投资基金、
金鹰保本混合型证券投资基金、 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、 金鹰策略
配置股票型证券投资基金、 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、 金鹰核心资源股票
型证券投资基金、 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金、 金鹰元泰精选信用债证券投资
基金、 金鹰货币市场证券投资基金、 金鹰元丰保本混合型证券投资基金、 金鹰元盛分级
债券型发起式证券投资基金以及金鹰元安保本混合型证券投资基金 17 只开放式基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨绍基
公司首席投
资官， 投资决
策委员会委
员， 基金经理
2009-09-08 - 9
杨 绍 基 先 生 ， 经济
学博士， 证券从业经
历 9 年。 曾任职于广
东发展银行资产管
理部， 2007 年 8 月加
入金鹰基金管理有
限公司， 先后担任行
业研究员、 基金经理
助理、 基金经理、 研
究发展部副总监等
职， 现任公司首席投
资官、 投资决策委员金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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会委员， 兼任本基金
基金经理。
朱丹 基金经理 2010-07-30 - 7
朱丹女士， 金融学硕
士， 曾任职于深圳晨
星咨询公司，2007
年 6 月加入金鹰基金
管理有限公 司， 先后
担任行业研究员、 研
究组长、 基金经理助
理等职， 现任 本基金
以及金鹰红利价值
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。
注：1 、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、 证券从业的含义遵从行业协会颁布的 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法规及其
各项实施准则、 《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚实信用、 勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份 额持有人谋求
最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无出现重大违法违规或违反基金合同的行
为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期， 本基金管理人按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的
要求， 根据本公司 《公 平交易制度》 的规定， 通过规范化的投资、 研究和交易流程， 确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、 投资权限管理制度、 债券库
管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、
价格优先" 作 为 执 行 指 令 的 基 本 原 则 ， 必 要 时 启 用 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ； 事
后加强对不同投资组合的交易价差、 收益率的分析， 以尽可能确保公平对待各投资组合。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交
易的情况； 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易， 未发生过成交较少的
单边交易量超过该证券当 日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内， 国内经济增长速度继续放慢， 经济结构调整稳步推进，A 股市场呈现明
显的结构分化行情， 而美股则在美国经济复苏推动下持续走强， 道指和标普 500 指数创
出历史新高，纳斯达克指数也创出 12 年来新 高。作为全球的标杆市场，美股指数以及
科技、 医药等领军行业股票的走向对 A 股起到一定的引领作用。 报告期内， 上证指数下
跌 13.55% ，深证成指下跌 16.40% ，中小板综指上涨 4.13% ，创业板指数上涨 41.04% ，
跟随美股标杆行业股票趋势及符合经济结构转型方向的传媒、 计算机、 通信、 电子元器
件、 医药等轻资产、 服务类行业 （中信一级行业， 下同） 涨幅均超过 20% ， 而受制于经
济增速下降的上游资源品如煤炭、 有色等则跌 幅超过 20% ， 强势行业 与弱势行业中的个
股走势更是冰火两重天。
报告期内本基金在仓位策略上保持相对稳定， 仓位变动幅度不大， 虽对经济结构转
型大背景下轻资产、 服务类行业将持续受益有清晰的判断， 但考虑到估值制约因素， 在
个股选择和仓位上并没有采取集中大仓位配置策略， 这在一定程度上影响了收益率的进
一步提高， 但对强周期行业的零配置 策略使我们回避了这些行业上半年特别是二月份以
后令人战栗的大幅下跌。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值为 0.7716 元，本报告期份额净值增长率为
9.70%, 同期业绩比较基准收益率为-2.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 美联储退出 QE 的时点、 方式和力度是影响全球资本市场的关键因素，
如果美国经济复苏超预期，QE 退出速度加快、力度加大，短期内新兴市场国家股票市
场将会承压， 我们将密切关注这一变量的影响。 随着国内经济增速逐步逼近下限， 保增
长或将成为市场关注的阶段性主要政策变量， 一旦稳住经济增长政策启动， 周期类行业
股票将会有一定的投资机会， 但稳经济和刺激经济不同， 所以周期类行业股票的投资更
多适合区间交易，不适合趋势投资。本基金下半年仍将执行相对平稳均衡的投资策略，
继续持有代表未来经济转型方向的优质成长股， 维持相对较高的医药行业配置比例， 传
统行业中看好地产、 煤化工、 轨道交通投资主题下的优质公司， 以及具有隐蔽资产的公
司。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则》 、 2007金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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年 5 月 15 日颁布的《 证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会
颁布的 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》 （证监会计字[2007]15 号） 与 《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的的指导意
见》 （证监会公告[2008]38 号等相关规定和基 金合同的约定， 日常估值由本基金管理人
同本基金托管人一同进行， 基金份额净值由本基金管理人完成估值后， 经本基金托管人
复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、 年 中和年末估值复核与基金会计账务的核对
同时进行。
为确保公司估值程序的正常进 行， 本公司成立了资产估值委员会。 资产估值委员会
由公司总经理、 分管副总经理或总经理助理、 研究发展部总监、 运作保障部总监、 基金
管理部总监、 固定收益部总监、 专户投资部总监、 基金经理、 投资经理、 基金会计和相
关人员组成。 在特殊情况下， 公司召集估值委员会会议， 讨论和决策特殊估值事项， 估
值委员会问题决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期内本基金无利润分配情况。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2013 年上半年度， 基金托管人在金鹰中小盘精选证券投资基金的托管过程中， 严格
遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2013 年 上 半 年 度 ， 金鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 在金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投资 基 金 投 资 运
作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 托
管人未发现损害基金持有人 利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2013 年上半年度， 由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰中
小盘精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计
报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 金鹰中小盘精选证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,656,386.61 3,812,886.73
结算备付金
67,619,744.49 71,275,087.43
存出保证金
804,624.95 2,500,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 1,322,379,874.20 1,407,637,062.72
其中：股票投资
965,688,363.80 1,065,678,676.02
基金投资
- -
债券投资
356,691,510.40 341,958,386.70
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 119,800,000.00 -
应收证券清算款
106,726.30 18,624,354.99
应收利息 6.4.7.5 10,186,968.87 4,172,234.38
应收股利
- -
应收申购款
319,807.35 566,478.94
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资 产总 计
1,527,874,132.77 1,508,588,105.19
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
38,754,339.48 7,900,701.09
应付赎回款
1,529,913.28 1,600,796.31
应付管理人报酬
1,922,541.41 1,800,054.24 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
14
应付托管费
320,423.58 300,009.03
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.6 1,408,786.80 2,077,766.97
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7 1,956,668.69 1,880,699.26
负 债合 计
45,892,673.24 15,560,026.90
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.8 1,920,761,963.83 2,122,466,702.91
未分配利润 6.4.7.9 -438,780,504.30 -629,438,624.62
所 有者 权益合 计
1,481,981,459.53 1,493,028,078.29
负 债和 所有者 权益 总计
1,527,874,132.77 1,508,588,105.19
注： 报告截止日2013年6月30日， 基金份额净值0.7716 元， 基金份额总额1,920,761,963.83
份。
6.2 利 润表
会计主体： 金鹰中小盘精选证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本 期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一 、收 入
163,984,444.25 110,350,070.20
1.利息收入
8,459,860.91 8,085,240.03
其中：存款利息收入
6.4.7.1
0
584,143.17 440,478.82
债券利息收入
7,247,369.10 7,300,821.08
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
628,348.64 343,940.13
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
26,957,663.02 -37,076,929.22
其中：股票投资收益 6.4.7.11 22,112,538.66 -44,198,274.67
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.1 5,599.97 1,975,914.18 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
15
2
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
3
- -
股利收益
6.4.7.1
4
4,839,524.39 5,145,431.27
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列）
6.4.7.1
5
128,342,562.33 139,091,850.81
4.汇兑收益（损失以 “ －” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.1
6
224,357.99 249,908.58
减 ：二 、费用
20,104,527.58 20,764,250.89
1．管理人报酬
11,411,343.00 12,253,847.88
2．托管费
1,901,890.52 2,042,308.02
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.1
7
6,603,430.73 6,272,555.09
5．利息支出
- 5,238.49
其中：卖出回购金融资产支出
- 5,238.49
6．其他费用
6.4.7.1
8
187,863.33 190,301.41
三、利润总额（亏损总额以 “- ”号
填 列）
143,879,916.67 89,585,819.31
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”号 填 列）
143,879,916.67 89,585,819.31
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 金鹰中小盘精 选证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,122,466,702.91 -629,438,624.62 1,493,028,078.29
二、 本期经营活动产生 - 143,879,916.67 143,879,916.67 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
16
的基金净值变动数 （本
期利润）
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-201,704,739.08 46,778,203.65 -154,926,535.43
其中：1.基金申购款 125,613,999.63 -30,891,157.05 94,722,842.58
2.基金赎回款 -327,318,738.71 77,669,360.70 -249,649,378.01
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,920,761,963.83 -438,780,504.30 1,481,981,459.53
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,233,105,576.22 -669,737,099.92 1,563,368,476.30
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 89,585,819.31 89,585,819.31
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-21,274,059.07 3,770,114.96 -17,503,944.11
其中：1.基金申购款 279,418,998.24 -72,357,947.96 207,061,050.28
2.基金赎回款 -300,693,057.31 76,128,062.92 -224,564,994.39
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,211,831,517.15 -576,381,165.65 1,635,450,351.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
17
基金管理人负责人：殷克胜，主管会计工作负责人：殷克胜，会计机构负责人：傅军
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
金鹰中小盘精选证券投资基金( 简称" 本基金") ， 经中国证券监督管理委员会 （简称"
中 国 证 监会" ） 证 监基金 字[2004]25 号 文 《关于 同 意 金鹰 中 小盘 精选证 券 投 资基 金 设 立
的批复》 批准， 于 2004 年 5 月 27 日募集成立。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集规模为 545,813,283.53 份基金份额。本基金募集期间自 2004 年 4 月 12 日
起至 2004 年 5 月 20 日止, 净销售额为 545,813,283.53 元，认购资金在认购期间的银行
利息 234,025.89 元折算成基金资产。 上述资金已于 2004 年 5 月 27 日全额划入本基金在
基金托管人交通银行开立的本基金托管专户。 验资机构为安永华明会计师事务所。 本基
金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司， 基金托管人为交通银行股份有限公司 （简称
" 交通银行"）。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则- 基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称" 企业会计准则" ） ，中国
证 券 业 协 会 制 定的 《 证券 投 资 基 金 会 计核 算 业务 指 引 》 、 中 国证 监 会制 定 的 《 关 于 进 一
步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企业会计准则>
估 值 业 务 及 份额 净 值 计价 有 关 事 项 的通 知 》 、 《证 券 投 资 基 金信 息 披 露管 理 办 法 》 、关 于
发布《证券投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年 度报告> （试行） 》
等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、 完
整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期（2012 年）年度报告一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无差错更正。
6.4.6 税项
1 、印花税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2007]84 号 文 《关于调整证券 （股票） 交易印花
税率的通知》 的规定， 自 2007 年 5 月 30 日起， 调整证券 （股票） 交 易 印花税税率， 由金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
18
原先的 1‰调整为 3‰；
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于股 权分 置试点 改 革有 关 税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
经国务院批准,根据财政部、 国家税务总局 《 关于调整证券 （股票） 交易印花税率的
通知》 的规定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整证券 （股票） 交易印 花税税率， 由原先的
3‰调整为 1‰；
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券（股
票） 交易印花税调整为单边 征税,由出让方按证券( 股票) 交易印花税 税率缴纳印花税,受让
方不再征收,税率不变。
2 、营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》 ， 自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于股 权分 置试点 改 革有 关 税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现 金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3 、个人所得税
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2002]128 号 文 《关 于开 放式 证券投 资 基金 有 关
税 收 问 题 的 通 知》 ， 对基 金 取 得 的 股 票的 股 息、 红 利 收 入 、 债券 的 利息 收 入 及 储 蓄 利 息
收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利
息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2005]107 号 文 《关 于股 息红 利有关 个 人所 得 税
政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证券投资基金从上市公司分配取
得的股 息红利 所得 ，按 照财税[2005]102 号文 规定， 扣缴义 务人在 代 扣代缴 个人所 得税
时，减按 50% 计算应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于股 权分 置试点 改 革有 关 税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 6,656,386.61
定期存款 - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
19
其他存款 -
合计 6,656,386.61
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 891,854,437.48 965,688,363.80 73,833,926.32
债券
交易所市场 60,958,858.23 60,856,510.40 -102,347.83
银行间市场 299,789,430.00 295,835,000.00 -3,954,430.00
合计 360,748,288.23 356,691,510.40 -4,056,777.83
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,252,602,725.71 1,322,379,874.20 69,777,148.49
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
上交所质押式回购 119,800,000.00 -
合计 119,800,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券.
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
20
应收活期存款利息 1,856.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 19,459.55
应收债券利息 10,130,961.09
应收买入返售证券利息 31,117.92
应收申购款利息 3,247.65
其他 325.89
合计 10,186,968.87
6.4.7.6 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,408,786.80
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,408,786.80
6.4.7.7 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00
应付赎回费 3,995.74
预提信息披露费 618,903.93
审计费 83,769.02
合计 1,956,668.69
6.4.7.8 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,122,466,702.91 2,122,466,702.91
本期申购 125,613,999.63 125,613,999.63
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -327,318,738.71 -327,318,738.71 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
21
本期末 1,920,761,963.83 1,920,761,963.83
6.4.7.9 未 分配 利润
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -59,255,803.41 -570,182,821.21 -629,438,624.62
本期利润 15,537,354.34 128,342,562.33 143,879,916.67
本期基金份额交易产生
的变动数
7,126,311.51 39,651,892.14 46,778,203.65
其中：基金申购款 -4,390,688.56 -26,500,468.49 -30,891,157.05
基金赎回款 11,517,000.07 66,152,360.63 77,669,360.70
本期已分配利润 - - -
本期末 -36,592,137.56 -402,188,366.74 -438,780,504.30
6.4.7.10 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 87,338.28
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 496,144.32
其他 660.57
合计 584,143.17
注：其他存款利 息收入项目是指权证保证金利息收入，其他项目是指申购款收入。
6.4.7.11 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,322,608,315.38
减： 卖出股票成本总额 2,300,495,776.72
买卖股票差价收入 22,112,538.66
6.4.7.12 债 券投 资收 益 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
22
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 236,290,321.60
减： 卖出 债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 231,132,804.37
减：应收利息总额 5,151,917.26
债券投资收益 5,599.97
6.4.7.13 衍 生工 具收 益
6.4.7.13.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金本报告期内未进行权证投资。
6.4.7.14 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 4,839,524.39
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,839,524.39
6.4.7.15 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 128,342,562.33
—— 股票投资 128,801,247.96
—— 债券投资 -458,685.63
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 128,342,562.33
6.4.7.16 其 他收 入
单位：人民币元 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
23
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 224,357.99
配股手续 费 -
新股手续费 -
印花税返还 -
其他收入 -
合计 224,357.99
6.4.7.17 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 6,602,163.23
银行间市场交易费用 1,267.50
合计 6,603,430.73
6.4.7.18 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 27,769.02
信息披露费 148,768.56
银行费用 2,325.75
帐户服务费 9,000.00
合计 187,863.33
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
24
本报告期内关联方无发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
广州证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广州证券 619,641,472.61 14.10% 167,840,569.47 4.00%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广州证券 619,032.00 1.81% - -
6.4.10.1.4 债 券回 购交易
本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
25
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
广州证券 538,503.92 14.31% 225,320.77 15.99%
关联方名称
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
广州证券 136,371.18 3.95% - -
注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算， 并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，
并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2、 向关联方支付 的交易佣金采用公
允的交易佣金比率计算。 关联方席位租用合同还规定佣金收取方为本基金提供的证券投
资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,411,343.00 12,253,847.88
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
3,108,365.17 3,305,121.33
注：1 、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5% 的年费率计提，计算方法如下：
H=E ×1.5%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2、 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金托管人于次月前两
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
26
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,901,890.52 2,042,308.02
注：1 、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E ×0.25%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
2、 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金托管人于次月前两
个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金报告期及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券回购交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
截至本报告末本基金管理人未持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投 资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交 通 银 行 股 份
有限公司
6,656,386.61 87,338.28 19,581,835.71 199,495.54
注： 本基金用于证券交易结算的资金通过" 交 通银行基金托管结算资金专用存款账户" 转
存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行 同业利率计息，在资产负债表中的" 结算
备付金" 科目中单独列 示，2012年6月30日该科目余额：8,004,920.95元，2013 年6月30日
该科目余额67,619,744.49元。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金报告期及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
27
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金报告期内无利润分配情况。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵 押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险
等。 基金成立以来， 本基金管理人坚持一切从规范运作、 防范风险、 保护基金持有人利
益出发， 依照公司内部控制的整体要求， 致力于内控机制的建立和完善， 公司内部管理
制度及业务规范流程的制定和完善， 加强内部风险的控制与有效防范， 以保证各项法规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风险， 确保基金和公司财务和其他
信息真实、 准确、 完整、 及时， 从而最大程度地保护基金持有人的合法权益， 本基金管
理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了科学合理、 控制严密、 运行高效的各项管理
制度：
1 、风险管理控制制度
风险控制制度由总则、 风险控制的目标和原则、 风险控制的机构设置、 风险控制的
程序、 风险类型的界定、 风险控制的主要措施、 风险控制的具体制度、 风险控制制度的
监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、 财务风险控金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
28
制制度、 公司资产管理制度等业务风险控制制度， 以及岗位分离制度、 业务空间隔离制
度、 作业规则、 岗位职 责、 反馈制度、 资料保 全制度、 保密制度、 员 工行为守则等程序
性风险管理制度。
2 、投资管理制度
投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。
制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、 客观。 研究业 务管理制度包
括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，
在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库； 建立研究与投资的业务交流制度， 保
持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。
制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定， 确保基金 的投
资符合基金合同所规定的投资目标、 投资范围、 投资策略、 投资组合 和投资限制等要求。
投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度； 投资决策支持制度， 重要投资要有详细
的研究报告和风险分析支持； 投资风险评估与管理制度， 在设定的风险权限额度内进行
投资决策；投资管理业绩评价制度等。
制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、 有效、 公平。 基金交易
管理制度包括基金交易的集中交易制度； 交易监测、 预警、 反馈机制； 投资指令审核制
度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。
3 、监察稽核制度
监察稽核制 度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、 法规、 规章的有
关规定； 检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、 各项管理制度、 业务规
章的执行情况； 对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、 监督、 评价及建
议等。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于
一家公司发行的证券市值不超过基金资产 净值的 10% ， 且本基金与由本基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
29
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 89,505,000.00 -
合计 89,505,000.00 -
注：1 、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债和央票。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 30,105,000.00 44,811,125.00
未评级 237,081,510.40 -
合计 267,186,510.40 44,811,125.00
注：1 、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市， 因此除部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 本基金所持有
的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者
权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险 是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基
金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
30
在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及
债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6
月30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-1
年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
6,656,38
6.61
- - - - - - - -
6,656,38
6.61
结算备 付
金
67,619,7
44.49
- - - - - - - -
67,619,7
44.49
存出保 证
金
804,624.
95
- - - - - - - -
804,624.
95
交易性 金
融资产
- - - - -
89,505,0
00.00
129,895,
000.00
137,291,
510.40
965,688,
363.80
1,322,37
9,874.20
衍生金 融
资产
- - - - - - - - - -
买入返 售
金融资 产
- - - - - - - -
119,800,
000.00
119,800,
000.00
应收证 券
清算款
- - - - - - - -
106,726.
30
106,726.
30
应收利 息 - - - - - - - -
10,186,9
68.87
10,186,9
68.87
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购
款
- - - - - - - -
319,807.
35
319,807.
35
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
75,080,7
56.05
- - - -
89,505,0
00.00
129,895,
000.00
137,291,
510.40
1,096,10
1,866.32
1,527,87
4,132.77
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金
融负债
- - - - - - - - - -
衍生金 融 - - - - - - - - - - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
31
负债
卖出回 购
金融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券
清算款
- - - - - - - -
38,754,3
39.48
38,754,3
39.48
应付赎 回
款
- - - - - - - -
1,529,91
3.28
1,529,91
3.28
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
1,922,54
1.41
1,922,54
1.41
应付托 管
费
- - - - - - - -
320,423.
58
320,423.
58
应付销 售
服务费
- - - - - - - - - -
应付交 易
费用
- - - - - - - -
1,408,78
6.80
1,408,78
6.80
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
1,956,66
8.69
1,956,66
8.69
负债总 计 - - - - - - - -
45,892,6
73.24
45,892,6
73.24
利率敏 感
度缺口
75,080,7
56.05
- - - -
89,505,0
00.00
129,895,
000.00
137,291,
510.40
1,050,20
9,193.08
1,481,98
1,459.53
上年度 末
2012年12
月31日
1个月 以
内
1-3个月
6个月 以
内
3个月-1
年
6个月-1
年
1 年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,812,88
6.73
- - - - - - - -
3,812,88
6.73
结算备 付
金
71,275,0
87.43
- - - - - - - -
71,275,0
87.43
存出保 证
金
2,500,00
0.00
- - - - - - - -
2,500,00
0.00 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
32
交易性 金
融资产
79,904,0
00.00
- - - - -
144,371,
125.00
117,683,
261.70
1,065,67
8,676.02
1,407,63
7,062.72
买入返 售
金融资 产
- - - - - - - - - -
应收证 券
清算款
- - - - - - - -
18,624,3
54.99
18,624,3
54.99
应收利 息 - - - - - - - -
4,172,23
4.38
4,172,23
4.38
应收申 购
款
- - - - - - - -
566,478.
94
566,478.
94
资产总 计
157,491,
974.16
- - - - -
144,371,
125.00
117,683,
261.70
1,089,04
1,744.33
1,508,58
8,105.19
负债
应付赎 回
款
- - - - - - - -
1,600,79
6.31
1,600,79
6.31
应付证 券
清算款
- - - - - - - -
7,900,70
1.09
7,900,70
1.09
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
1,800,05
4.24
1,800,05
4.24
应付托 管
费
- - - - - - - -
300,009.
03
300,009.
03
应付交 易
费用
- - - - - - - -
2,077,76
6.97
2,077,76
6.97
其他负 债 - - - - - - - -
1,880,69
9.26
1,880,69
9.26
负债总 计 - - - - - - - -
15,560,0
26.90
15,560,0
26.90
利率敏 感
度缺口
157,491,
974.16
- - - - -
144,371,
125.00
117,683,
261.70
1,073,48
1,717.43
1,493,02
8,078.29
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设
1. 其他变量不变， 只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生
影响。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末 上年度末 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
33
2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
1. 利率上升25 个基点 -3,294,411.26 -2,772,421.21
2. 利率下降25 个基点 3,294,411.26 2,772,421.21
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波
动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险， 并且本基金基金管理 人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
965,688,363.80 65.16 1,065,678,676.02 71.38
交易性金融资产-
债券投资
356,691,510.40 24.07 341,958,386.70 22.90
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,322,379,874.20 89.23 1,407,637,062.72 94.28
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合
理、可能的变动；
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末 上年度末 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
34
2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
业绩比较基准变动
+5%
70,962,831.33 67,959,082.48
业绩比较基准变动-5% -70,962,831.33 -67,959,082.48
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无其他有助于理解和分析会计报表需要说明的事项。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 965,688,363.80 63.20
其中：股票 965,688,363.80 63.20
2 固定收益投资 356,691,510.40 23.35
其中：债券 356,691,510.40 23.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 119,800,000.00 7.84
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 74,276,131.10 4.86
6 其他各项资产 11,418,127.47 0.75
7 合计 1,527,874,132.77 100.00
注： 其他各项资产包括： 交易保证金、 应收利 息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应收
申购款、买入返售证券。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,044,915.25 0.75
B 采矿业 16,175,000.00 1.09 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
35
C 制造业 547,422,096.93 36.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 244,140.80 0.02
E 建筑业 124,092,167.05 8.37
F 批发和零售业 11,712,840.57 0.79
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,583,791.99 1.19
J 金融业 - -
K 房地产业 135,840,851.19 9.17
L 租赁和商务服务业 6,534,555.62 0.44
M 科学研究和技术服务业 29,898,258.00 2.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 65,139,746.40 4.40
合计 965,688,363.80 65.16
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002129 中环股份 7,500,000 138,300,000.00 9.33
2 601117 中国化学 6,899,946 65,687,485.92 4.43
3 600256 广汇能源 5,026,215 65,139,746.40 4.40
4 600252 中恒集团 4,500,000 62,460,000.00 4.21
5 002480 新筑股份 2,699,934 41,848,977.00 2.82
6 002140 东华科技 1,388,647 34,452,332.07 2.32
7 600383 金地集团 4,926,200 33,793,732.00 2.28
8 002509 天广消防 3,350,000 29,379,500.00 1.98
9 002345 潮宏基 2,654,756 29,122,673.32 1.97
10 300136 信维通信 1,149,954 27,943,882.20 1.89
11 600645 中源协和 1,050,000 26,449,500.00 1.78
12 600649 城投控股 3,600,000 24,912,000.00 1.68 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
36
13 300030 阳普医疗 2,500,000 24,625,000.00 1.66
14 000024 招商地产 999,931 24,278,324.68 1.64
15 600894 广日股份 3,002,544 24,080,402.88 1.62
16 600185 格力地产 3,865,500 22,651,830.00 1.53
17 000525 红 太 阳 1,347,700 20,202,023.00 1.36
18 000012 南 玻Ａ 1,999,800 18,538,146.00 1.25
19 600248 延长化建 2,505,173 18,087,349.06 1.22
20 000002 万 科Ａ 1,800,000 17,730,000.00 1.20
21 300057 万顺股份 1,199,940 17,219,139.00 1.16
22 600583 海油工程 2,500,000 16,175,000.00 1.09
23 600728 佳都新太 1,300,399 15,617,791.99 1.05
24 600351 亚宝药业 2,500,000 15,350,000.00 1.04
25 002675 东诚生化 500,000 11,750,000.00 0.79
26 601933 永辉超市 1,003,671 11,712,840.57 0.79
27 002285 世联地产 1,000,000 9,940,000.00 0.67
28 000063 中兴通讯 708,900 9,038,475.00 0.61
29 600867 通化东宝 600,000 8,934,000.00 0.60
30 002450 康得新 300,000 8,394,000.00 0.57
31 600138 中青旅 499,966 6,534,555.62 0.44
32 600108 亚盛集团 1,001,620 6,530,562.40 0.44
33 300055 万邦达 150,000 5,865,000.00 0.40
34 002219 独 一 味 300,000 5,745,000.00 0.39
35 600316 洪都航空 367,019 5,725,496.40 0.39
36 002273 水晶光电 299,911 5,515,363.29 0.37
37 002349 精华制药 500,000 5,340,000.00 0.36
38 600073 上海梅林 769,998 4,797,087.54 0.32
39 300106 西部牧业 299,957 4,514,352.85 0.30
40 601222 林洋电子 299,940 4,481,103.60 0.30
41 002415 海康威视 124,800 4,410,432.00 0.30
42 600201 金宇集团 210,000 4,326,000.00 0.29
43 002011 盾安环境 400,000 4,056,000.00 0.27
44 300217 东方电热 300,000 3,465,000.00 0.23
45 002398 建研集团 249,910 3,448,758.00 0.23
46 002658 雪迪龙 79,916 2,781,076.80 0.19
47 000748 长城信息 300,000 2,748,000.00 0.19
48 000608 阳光股份 499,993 2,534,964.51 0.17 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
37
49 300006 莱美药业 99,914 2,201,105.42 0.15
50 300229 拓尔思 100,000 1,966,000.00 0.13
51 300267 尔康制药 100,000 1,350,000.00 0.09
52 002414 高德红外 58,600 1,271,620.00 0.09
53 002236 大华股份 30,000 1,146,900.00 0.08
54 600261 阳光照明 69,061 875,693.48 0.06
55 600969 郴电国际 20,620 244,140.80 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 99,943,031.13 6.69
2 600252 中恒集团 69,850,329.85 4.68
3 600383 金地集团 62,182,954.25 4.16
4 600585 海螺水泥 58,309,476.18 3.91
5 300136 信维通信 52,679,962.80 3.53
6 600185 格力地产 51,145,020.02 3.43
7 002273 水晶光电 50,093,722.00 3.36
8 000525 红 太 阳 44,216,715.33 2.96
9 002140 东华科技 43,635,697.62 2.92
10 601117 中国化学 43,429,807.21 2.91
11 600199 金种子酒 40,585,209.40 2.72
12 600362 江西铜业 39,474,207.75 2.64
13 600645 中源协和 35,821,428.59 2.40
14 000024 招商地产 35,361,480.63 2.37
15 600801 华新水泥 34,686,813.95 2.32
16 002308 威创股份 32,995,723.62 2.21
17 600497 驰宏锌锗 31,845,244.36 2.13
18 600739 辽宁成大 31,717,897.09 2.12
19 002345 潮宏基 29,398,087.76 1.97
20 600028 中国石化 28,769,148.54 1.93
注： 该表的累计买入金额按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,未考虑相关交易
费用。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
38
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万
科Ａ 158,579,018.86 10.62
2 600153 建发股份 82,314,551.54 5.51
3 002273 水晶光电 63,400,810.06 4.25
4 600585 海螺水泥 59,430,687.83 3.98
5 600495 晋西车轴 51,524,885.98 3.45
6 002450 康得新 50,786,390.96 3.40
7 002398 建研集团 47,269,843.31 3.17
8 601668 中国建筑 44,378,946.47 2.97
9 600199 金种子酒 41,075,696.89 2.75
10 002129 中环股份 40,709,279.30 2.73
11 300136 信维通信 38,810,101.02 2.60
12 600383 金地集团 37,861,623.33 2.54
13 300267 尔康制药 37,643,381.24 2.52
14 600468 百利电气 37,196,210.20 2.49
15 600362 江西铜业 36,950,585.28 2.47
16 601117 中国化学 36,067,844.50 2.42
17 002308 威创股份 34,619,973.34 2.32
18 002138 顺络电子 34,045,097.59 2.28
19 600801 华新水泥 33,808,592.83 2.26
20 000157 中联重科 32,294,132.96 2.16
21 002653 海思科 31,807,497.97 2.13
22 600497 驰宏锌锗 30,265,588.26 2.03
注： 该表的累计卖出金额按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,未考虑相关交易
费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,071,704,216.54
卖出股票的收入（成交）总额 2,322,608,315.38
金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
39
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 30,751,510.40 2.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 295,835,000.00 19.96
其中：政策性金融债 295,835,000.00 19.96
4 企业债券 30,105,000.00 2.03
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 356,691,510.40 24.07
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 080214 08 国开 14 1,000,000 106,540,000.00 7.19
2 120418 12 农发 18 1,000,000 99,790,000.00 6.73
3 130201 13 国开 01 900,000 89,505,000.00 6.04
4 010107 21 国债⑺ 292,760 30,751,510.40 2.08
5 112097 12 亚厦债 300,000 30,105,000.00 2.03
7.7 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未进行股指期货投资 。
金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
40
7.10 投 资组 合报 告附注
7.10.1 本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 恒 集 团 的 发 行 主 体 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份
有限公司，曾于 2012 年 7 月 2 日因风险提示不及时等，被交易所计入上市公司诚信档
案。
7.10.2 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基 金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 804,624.95
2 应收证券清算款 106,726.30
3 应收股利 -
4 应收利息 10,186,968.87
5 应收申购款 319,807.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,418,127.47
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期 末前 十名 股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
报告期末前十名股票中无流通受限情况。
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
41
86,406 22,229.50 25,544,803.64 1.33% 1,895,217,160.19 98.67%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
222,831.28 0.01%
注：1 、截至本报告期末，本基金管理人高管、基金投资和研究部门负责人持有该基金
份额总量的数量区间为0。
2、截至本报告期末，本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间为0。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年 5 月 27 日）基
金份额总额
545,813,283.53
本报告期期初基金份额总额 2,122,466,702.91
本报告期基金总申购份额 125,613,999.63
减：本报告期基金总赎回份额 327,318,738.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,920,761,963.83
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、本报告期基金管理人的无重大人事变动；
2 、本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金本报告期内无改聘会计师事务所情况。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 报 告 期 内 无 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
42
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
财通证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 419,004,339.88 9.54% 369,877.36 9.83% -
湘财证 券 1 211,462,115.00 4.81% 143,367.93 3.81% -
兴安证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 185,219,532.81 4.21% 168,622.63 4.48% -
广州证 券 2 619,641,472.61 14.10% 538,503.92 14.31% -
江南证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
国联证 券 2 4,814,388.00 0.11% 4,203.09 0.11% -
中投证 券 1 191,340,951.09 4.35% 169,318.08 4.50% -
国泰君 安 1 199,380,141.99 4.54% 176,432.35 4.69% -
华创证 券 2 374,284,847.77 8.52% 331,205.20 8.80% -
中金公 司 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 462,262,783.04 10.52% 403,717.95 10.73% -
财达证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 174,902,192.71 3.98% 154,771.38 4.11% -
国都证 券 1 399,591,908.25 9.09% 353,280.69 9.39% -
中信建投证
券
1 134,770,603.68 3.07% 119,258.71 3.17%
-
安信证 券 1 176,023,651.62 4.01% 155,763.79 4.14% -
山西证 券 1 - - - - -
日信证 券 2 - - - - -
国海证 券 1 453,747,474.23 10.33% 399,592.19 10.62% -
开源证 券 2 48,333,103.51 1.10% 33,104.72 0.88% -
华林证 券 1 191,184,021.77 4.35% 130,941.87 3.48% -
国盛证 券 1 48,190,718.47 1.10% 42,643.89 1.13% - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
43
东兴证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 100,158,285.49 2.28% 68,598.44 1.82% -
合计 39 4,394,312,531.92 100.00% 3,763,204.19 100.00% -
注：1、 本基 金管 理人 负责 选择证 券经 营机 构， 租用 其交易 单位 作为 本基 金的 专用交 易单 位。 本基 金
专用交 易单 位的 选择 标准 如下：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
（3） 具有 较强 的全 方位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析能 力，
能及时 、全 面地 向公 司提 供高质 量的 关于 宏观 、行 业及市 场走 向、 个股 分析 的报告 及丰 富全 面的 信
息服务 ；能 根据 公司 所管 理基金 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告， 具有 开发 量化投 资组 合模 型的 能
力；能 积极 为公 司投 资业 务的开 展， 投资 信息 的交 流以及 其他 方面 业务 的开 展提供 良好 的服 务和 支
持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
2、金 鹰基 金管 理公 司托 管 于交通 银行 的所 有理 财产 品共用 交易 席位 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
财通证 券 - - - - - -
银河证 券 - - 434,400,000.00 15.15% - -
湘财证 券 - - 1,106,000,000.00 38.56% - -
兴安证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
广州证 券 619,032.00 1.81% - - - -
江南证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
国联证 券 - - 116,900,000.00 4.08% - -
中投证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
44
华创证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
信达证 券 17,379,964.84 50.76% 491,300,000.00 17.13% - -
财达证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国都证 券 16,238,536.20 47.43% 719,500,000.00 25.09% - -
中 信 建 投 证
券
- - - - - -
安信证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
日信证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
合计 34,237,533.04 100.00% 2,868,100,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 基 金调 整长 期停 牌
股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-01-04
2
金鹰基金 管理 有限 公 司关 于旗下 部 分基 金参 加邮 储
银 行 个人 网上 银行 和 手机 银行基 金 申购 费率 优惠 活
动的公告
证券时报 2013-01-04
3
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 部 分基 金参 加平 安
银行申购费率优惠活动的公告
证券时报 2013-01-04
4
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 开 放式 基金 资产 净
值等的公告
证券时报 2013-01-04
5
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 部 分基 金参 加工 商
银行“2013 倾心回馈”基金定 投优惠活动的公告
证券时报 2013-01-04
6
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于提醒 投 资者 及时 更新 已
过期身份证件的公告
证券时报 2013-01-05
7
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 基 金调 整长 期停 牌
股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-01-10 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
45
8 金鹰中小盘精选证券投资基金2012年第4 季度报告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-01-21
9
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于提醒 投 资者 及时 更新 已
过期身份证件的公告
证券时报 2013-01-26
10
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于网上 直 销增 加财 付通 第
三方支付业务的公告
证券时报 2013-01-29
11
金 鹰 基金 管 理 有限 公 司关 于旗下 基 金调 整长 期停 牌
股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-02-22
12
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于全面 开 展网 上直 销转 换
业务费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-02-26
13 金鹰中小盘精选证券投资基金2012年年度报告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-03-28
14
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于继续 参 加工 商银 行个 人
电子银行基金申购费率优惠活动
证券时报 2013-04-01
15
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于提醒 投 资者 及时 更新 已
过期身份证件的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-04-03
16 金鹰中小盘精选证券投资基金2013年第1 季度报告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-04-19
17
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 部 分基 金新 增和 讯
信 息 为代 销机 构并 开 通定 投、转 换 业务 以及 参加 相
关费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-04-19
18
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 部 分基 金增 加金 元
证券为代销机构的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-04-24
19
金鹰基金 管理 有限 公 司关 于提醒 投 资者 及时 更新 已
过期身份证件的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-05-04
20
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 基 金调 整长 期停 牌
股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-05-21
21
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于网上 直 销支 付宝 渠道 升
级维护暂停服务的通知
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上海证券报
2013-06-04
22
金 鹰 基金 管理 有限 公 司关 于旗下 部 分基 金在 好买 基
金销售开通定投以及参加相关费率优惠活动的公告
证券时报 2013-06-24
23
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金2013 年6 月28
日基金资产净值和基金份额净值的公告
证券时报 2013-06-29
24 金鹰中小盘更新招募说明书摘要2013 第1 号 证券时报 2013-06-29
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年半年度报告
46
本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。
12
备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营 业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、 季度报告、 半年
度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
12.2 存 放地 点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层
12.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间 免 费查阅或按工本费购 买 复印件，也可登录本 基 金管理人网站
查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人客户服务中心， 客 户服务中心电
话：4006-135-888 或 020-83936180。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
