金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
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金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告 摘 要
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十六日
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2013 年 8 月 22
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称
金鹰持 久回 报分 级债 券
基金主 代码
162105
基金运 作方 式
契约型
基金合 同生 效日
2012 年3月9 日
基金管 理人
金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 503,458,045.51 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳
上市日 期
2012 年3 月28 日
下属两 级基 金简 称
回报A 回报B
下属两 级交 易代 码 162106 150078
下属两 级基 金报 告期 末份 额总
额
356,917,228.88 份 146,540,816.63 份
注：金 鹰持 久回 报分 级债 券型证 券投 资基 金简 称: 金鹰持 久回 报分 级债 券， 场内简 称:
金鹰回 报 ， 基 金代 码:162105 。 其 中金 鹰持 久回 报分 级债券 型证 券投 资基 金之 回报 A 份额,
基金简 称: 回报 A， 基金 代 码:162106 ；金 鹰持 久回 报 分级债 券型 证券 投资 基金 之回报 B 份
额,基 金简 称:回报 B; 场内简 称: 回报 B; 基金 代码:150078 。
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制投资风险的前提下， 力争为基金份额持有人获 取超
越业绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 借鉴投资时钟的分析框架 ，结合国内外政治经济环 境、
政策形 势、未来利率的变化趋势 、股票市场估值状况与未 来可
能的运 行区间，确定债券类、权 益类、货币类资产配置比 例的
目标区 间。
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业绩比 较基 准
基金合 同生 效之 日起3年 内 ： 中 国债 券综 合指 数 （ 财 富） 增长 率
基金合 同生 效后3 年 期届 满 ： 中 国债 券综 合指 数 （ 财 富） 增长 率
×95% ＋沪 深300 指数 增长 率×5% 。
风险收 益特 征
自 《基 金合 同》 生效 之日 起3年 内， 本基金 的份 额由 回报A、回
报B 构成，回报A 的预期收 益稳定、风险较低，回报B 由于具有
一定的 杠杆 倍数 ， 其 预期 收益与 风险 较高 ； 《 基金 合同》 生效3
年 期 届满 后， 本基 金转 型为 上 市开 放式 基金 （LOF ） ， 为积 极
配置的 债券型基金，属于证券投 资基金当中风险较低的品 种，
其长期 平均风险与预期收益率低 于股票型基金、混合型基 金，
但高于 货币 市场 基金 。
下属两 级基 金的 风险 收益 特征
自基金 合同 生效 之日 起3 年 内，
回报A 预 期 收 益 稳 定 、 风 险 较
低。
自基金 合同 生效 之日 起3 年 内，
回报B 预 期收 益与 风险 较高 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
金鹰基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限
公司
信息披 露负 责人
姓名 苏文锋 胡涛
联系电 话
020-83282627 010-68858112
电子邮 箱
csmail@gefund.com.cn hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95580
传真 020-83282856 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告摘要 的 管 理 人
互联网 网址
http://www.gefund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
2.5 其他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 大 街 17 号
会计师 事务 所 立信会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 上海市 黄浦 区南 京东 路 61 号四楼
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3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 29,316,703.61
本期利 润 28,409,325.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0567
本期基 金份 额净 值增 长率 3.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1205
期末基 金资 产净 值 553,876,154.95
期末基 金份 额净 值 1.1001
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、基金业 绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用， 计入费用 后实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益 率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-0.96% 0.16% -0.31% 0.18% -0.65% -0.02%
过 去 三 个
月
1.79% 0.25% 0.93% 0.11% 0.86% 0.14%
过 去 六 个
月
5.30% 0.21% 2.34% 0.08% 2.96% 0.13%
过去一 年 7.97% 0.18% 2.94% 0.06% 5.03% 0.12%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
13.23% 0.16% 5.37% 0.06% 7.86% 0.10%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 在基 金合 同生 效之 日起3 年内为 中国 债券 综合 指数 （ 财富）
增长率 ，基 金合 同生 效 后 3 年 期届 满为 中国 债券 综 合指数 （财 富） 增长 率 × 9 5% ＋沪 深 300
指数增 长率 ×5% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
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益率变动的比较
金鹰持 久回 报分 级债 券型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年3 月9 日至 2013 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 正式 成立 于 2012 年3 月9 日；
2、本基金 主要投资 于固定 收益类证 券，包括 国债、 央行票据 、金融债 （含商 业银行 依
法发行 的次 级债 ） 、 企业 债 、 公 司债 、 可 转债 （含 分 离交易 可转 债） 、 资 产支 持 证券 、 短 期融
资券 、 回 购 、 货 币等 固定 收益类 品种 ， 国内 依法 发 行上市 的股 票 （包 括中 小 板、 创业 板及 其
他经中国 证监会核 准上市 的股票） 、 权证以 及法律法 规或中国 证监会允 许基金 投资的其 他 金
融工具（ 但须符合 中国证 监会的相 关规定） 。本基金 对固定收 益类品种 的投资 比例不低 于 基
金资产 净值 的 80% ；对 股 票、权 证等 其它 金融 工具 的投资 比例 不超 过基 金 资 产净值 的 20% ，
其中， 权证 投资 的 比 例范 围占基 金资 产净 值 的 0～3% 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号 文批 准， 于 2002 年 12 月 25
日成立，是自律制度下中 国证监会批准设立的首批 基金管理公司之一。公司 注册资本 2.5
亿元人 民币 ， 股东 包括 广 州证券 有限 责任 公司 、 广 州药业 股份 有限 公司 、 广 东美的 电器 股份
有限公 司和 东亚 联丰 投资 管理有 限公 司， 分别 持 有49％、20％、20 ％和 11 ％ 的股份 。
公司设 立了 投资 决策 委员 会、 风险 控制 委员 会、 资 产估值 委员 会等 专业 委员 会。 投资 决
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策委员 会负 责指 导基 金资 产的运 作 、 确 定基 本的 投 资策略 和投 资组 合的 原则 。 风 险控 制委 员
会负责 全面 评估 公司 的经 营过程 中的 各项 风险 ， 并 提出防 范措 施 。 资 产估 值 委员会 负责 依照
基金合 同和 基金 估值 制度 的规定 ， 确定 基金 资产 估 值的原 则 、 方 法、 程序 及 其他相 关的 估值
事宜。
公司目 前下 设十 三个 部门 ， 分 别是 ： 基金 管理 部、 研究发 展部 、 集中 交易 部 、 金 融工 程
部、 产品 研发 部、 固定 收 益投资 部 、 市 场拓 展部 、 机构客 户部 、 专户 投资 部 、 品 牌电 子商 务
部、 运作 保障 部、 监察 稽 核部 、 综 合管 理部 。 基 金 管理部 负责 根据 投资 决策 委员会 制定 的投
资决策 进行 基金 投资 ； 研 究发展 部负 责宏 观经 济 、 行业 、 上 市公 司研 究和 投 资策略 研究 ； 集
中交易 部负 责完 成基 金经 理投资 指令 ； 金融 工程 部 负责金 融工 程研 究 、 数 量 分析工 作 ； 产 品
研发部 负责 基金 新产 品 、 新业务 的研 究和 设计 工作 ； 固 定收 益投 资部 负责 固 定收益 证券 以及
债券 、 货 币市 场的 研究 和 投资管 理工 作 ； 市 场拓 展 部负责 市场 营销 策划 、 基 金销售 与渠 道管
理、 客户 服务 等业 务； 机 构客户 部负 责机 构客 户的 开发 、 维 护与 管理 ； 专 户 投资部 负责 特定
客户资 产的 投资 和管 理 ； 品牌电 子商 务部 负责 公司 品牌宣 传 、 媒 介关 系及 广 告管理 、 电子 商
务的营销 策划及业 务推广 等；运作 保障部负 责公司 信 息系统 的日常运 行与维 护,跟踪研 究 新
技术, 进行 相应的 技术系统 规划与开 发、基金 会计核 算、估值 、开放式 基金注 册、登记 和 清
算等业 务 ； 监 察稽 核部 负 责对公 司和 基金 运作 以及 公司员 工遵 守国 家相 关法 律、 法规 和公 司
内部规 章制 度等 情况 进行 监督和 检查 ； 综合 管理 部 负责公 司企 业文 化建 设 、 文字档 案 、 公 司
财务、 后勤 服务 、人 力资 源管理 、薪 酬制 度、 人员 培训、 人事 档案 等综 合事 务管理 。
截至2013 年 6 月 30 日 ， 公司共 管理 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金 、 金鹰 中 小盘精 选证
券投资 基金 、 金鹰 红利 价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 金鹰 行业 优势 股 票型证 券投 资基
金 、 金鹰 稳健 成长 股票 型 证券投 资基 金 、 金 鹰主 题 优势股 票型 证券 投资 基金 、 金 鹰保 本混 合
型证券 投资 基金 、 金鹰 中 证技术 领先 指数 增强 型证 券投资 基金 、 金鹰 策略 配 置股票 型证 券投
资基金 、 金鹰 持久 回报 分 级债券 型证 券投 资基 金 、 金鹰核 心资 源股 票型 证券 投资基 金 、 金 鹰
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 金鹰 元泰 精选 信 用债证 券投 资基 金 、 金 鹰 货币市 场证 券投
资基金 、 金鹰 元丰 保本 混 合型证 券投 资基 金 、 金 鹰 元盛分 级债 券型 发起 式证 券投资 基金 以及
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 17 只 开放 式基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
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任职日 期 离任日 期
邱新红 基金经 理 2012-03-09 - 10 邱 新 红先 生 ，美 国 卡内
基 梅 隆大 学 计算 金 融专
业 硕 士， 证 券从 业 年限
10 年。 曾任 职于 美国 太
平洋投资管理公司
(PIMCO) ， 担 任 投 资 组
合经理 助理 。2008 年 3
月到 2010 年 6 月担 任
Bayview 资 产 管理 公司
的 投 资经 理 ，负 责 债券
投资组 合管 理。 2010 年
8 月 加入 金 鹰基 金 管理
有 公 司， 任 职债 券 研究
员 ， 现任 固 定收 益 部总
监 ， 兼任 本 基金 、 金鹰
保 本 混合 型 证券 投 资基
金 、 金鹰 元 丰保 本 混合
型证券 投 资 基金 、 金鹰
元 盛 分级 债 券型 发 起式
证 券 投资 基 金以 及 金鹰
元 安 保本 混 合型 证 券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准 则 、 《金 鹰持 久回 报分级 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的规 定 ， 本 着诚实 信用 、 勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 在 严格 控制 风 险的基 础上 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大
利益 。 本 报告 期内 ， 基 金 运作合 法合 规 ， 无 出现 重 大违法 违规 或违 反基 金合 同的行 为 ， 无 损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期， 本基 金管 理人 按 照 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 的 要求，
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根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 ， 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 ， 确 保公 平对 待
不同投 资组 合， 切实 防范 利益输 送。
本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理
制度和 集中 交易 制度 等 ； 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 ， 以" 时间 优 先、 价格 优先"
作为执 行指 令的 基本 原则 ， 必 要时 启用 投资 交易 系 统中的 公平 交易 模块 ； 事 后加强 对不 同投
资组合 的交 易价 差 、 收 益 率的分 析 ， 以 尽可 能确 保 公平对 待各 投资 组合 。 本 报告期 内 ， 公 司
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ， 本 投资 组合 与 本公司 管理 的其 他主 动型 投资组 合未 发生 过同 日反 向交易 的
情况 ； 与 本公 司管 理的 被 动型投 资组 合发 生的 同日 反向交 易 ， 未 发生 过成 交 较少的 单边 交易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年 上半年中 国债券 市 场走出一波 “小牛 ”行情 ，大部分时 间，收 益率延 续下行趋
势。10 年 国债 收益率 下 行10BP，10 年国 开债收 益率 下行 30BP ，5 年 高等 级企 业债收 益率 下
行25BP ， 中低 等级的 企业 债则下 行 50BP 左右 。 然 而6 月下 旬， 银 行间资 金危 机全面 爆 发 ，
短期回 购利 率飙 升到 前所 未有的 历史 高位 ， 债市 短 期承受 巨大 压力 。
债券投 资上 ， 继续 保持 较 高的杠 杆 ， 基 本以 持有 为 主， 但是 对信 用恶 化的 个 债进行 了
坚决卖 出， 对于 资质 优良 的信 用 债则 采取 持有 策略 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至2013 年 6 月 30 日 ， 基金份 额净 值1. 1001 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 5.30% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
债券市 场在 持续 紧张 的资 金面影 响下 ， 进行 大幅 调 整， 但是 我们 认为 支持 债 券走强 的基
本面没 有变 化， 展望 下半 年，在 没有 较强 的政 策刺 激下， 任何 经济 的较 强复 苏都很 难持 续 ，
下半年 通胀 强烈 反弹 的可 能性很 小 ， 低 于市 场预 期 的可能 性更 大 。 在 实体 经 济复苏 乏力 ， 较
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高的资 金成 本， 我们 认为 可能很 难持 续较 长时 间 。
我们认 为在 经济 下行 过程 中信用 风险 在累 积， 本基 金 继续密 切关 注行 业和 个券 的财务 数
据和偿 债能 力 ， 对 信用 资 质恶化 的债 券择 机卖 出 ， 加大高 等级 债券 的配 置权 重。 我们 继续 保
持较高 的杠 杆 ， 在 当前 的 市场环 境下 ， 虽然 理论 上 进行积 极的 仓位 管理 会产 生超额 收益 ， 但
是实际 操作 中， 由于 流动 性和对 时机 的把 握上 ，仓 位管理 并不 是很 现实 的一 种操作 策略 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》、2007
年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》以 及中 国证 券监 督管 理委员 会颁 布
的 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知 》 （ 证
监会计字[2007]15 号 ）与 《关于进一 步规范 证券投 资基金估值 业务的 的指导 意见》（证 监
会公告[2008]38 号等 相关 规定和基金 合同的 约定， 日常估值由 本基金 管理人 同本基金托 管
人一同 进行 ， 基金 份额 净 值由本 基金 管理 人完 成估 值后 ， 经 本基 金托 管人 复 核无误 后由 基金
管理人 对外 公布 。月 末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账务 的核 对同 时进 行。
为确保 公司 估值 程序 的正 常进行 ， 本公 司成 立了 资 产估值 委员 会 。 资 产估 值 委员会 由公
司总经 理 、 分 管 副 总经 理 或总经 理助 理 、 研 究发 展 部总监 、 运作 保障 部总 监 、 基 金管 理部 总
监、固 定收 益部 总监 、专 户投资 部总 监、 基金 经理 、投资 经理 、基 金会 计和 相关人 员组 成 。
在特殊 情况 下， 公司 召集 估 值委员 会会 议， 讨论 和决 策 特殊估 值事 项， 估值 委员 会 问题决 策，
需到会 的三 分之 二估 值委 员会成 员表 决通 过。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内,本托管 人严格 遵守《证 券投资基 金法》 及其他相 关法律法 规、基 金合同 和
托管协 议的 规定,诚 信、 尽 责地履 行了 基金 托管 人义 务, 不 存在 损害 本基 金份 额 持有人 利益 的
行为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内,本 托管 人依 据 国家相 关法 律法 规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,对 基 金管理
人在本 基金 的投 资运 作 、 基金资 产净 值的 计算 、 基 金收益 的计 算 、 基 金费 用 开支等 方面 进行
了必要 的监 督、 复核 和审 查,未 发现 其存 在任 何损 害 本基金 份额 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内,本 基金 未进 行 利润分 配。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计
报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,认 为其 真实 、 准 确和 完 整, 不 存在 虚假 记载 、 误 导 性陈述 或者 重
大遗漏 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 持久 回报 分级债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,087,778.19 548,540.60
结算备 付金
43,153,776.85 28,734,943.95
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
12
存出保 证金
201,463.23 250,000.00
交易性 金融 资产
1,136,062,682.92 951,448,537.20
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,136,062,682.92 951,448,537.20
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
30,000,165.00 110,000,365.00
应收证 券清 算款
- 1,608,619.58
应收利 息
21,380,610.66 24,961,153.90
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
100,000.00 -
资产总 计
1,231,986,476.85 1,117,552,160.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
675,899,975.10 590,999,963.00
应付证 券清 算款
406,652.97 10,532.73
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
320,710.25 309,695.21
应付托 管费
91,631.52 88,484.36
应付销 售服 务费
160,355.13 154,847.64
应付交 易费 用
6,177.50 1,780.00
应交税 费
1,915.88 24.68
应付利 息
571,616.04 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
651,287.51 520,000.00
负债合 计
678,110,321.90 592,085,327.62
所有者权益：
实收基 金
488,462,423.23 488,462,426.01
未分配 利润
65,413,731.72 37,004,406.60
所有者 权益 合计
553,876,154.95 525,466,832.61
负债和 所有 者权 益总 计
1,231,986,476.85 1,117,552,160.23
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
13
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 持久 回报 分级债 券型 证 券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 3 月 9 日 （基金合
同生效日）至 2012 年6
月 30 日
一、收入
43,205,680.54 27,147,818.25
1. 利息 收入
25,595,736.52 8,768,223.53
其中： 存款 利息 收入
328,640.08 200,067.81
债券利 息收 入
24,741,282.23 7,121,967.79
资 产 支 持 证券利息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
525,814.21 1,446,187.93
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
18,517,322.39 5,352,314.95
其中： 股票 投资 收益
0.00 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
18,517,322.39 5,352,314.95
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
-907,378.37 13,027,279.77
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
减：二、费用
14,796,355.30 3,371,736.93
1 ．管 理人 报酬
1,889,458.45 1,077,113.53
2 ．托 管费
539,845.36 307,746.73
3 ．销 售服 务费
944,729.16 538,556.79
4 ．交 易费 用
7,749.21 13,361.51
5 ．利 息支 出
11,198,885.61 1,304,295.51
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
11,198,885.61 1,304,295.51
6 ．其 他费 用
215,687.51 130,662.86
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
28,409,325.24 23,776,081.32
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
14
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
28,409,325.24 23,776,081.32
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金鹰 持久 回报 分级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
488,462,426.01 37,004,406.60 525,466,832.61
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 28,409,325.24 28,409,325.24
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-2.78 -0.12 -2.90
其中：1.基 金申 购款 208,900,672.75 9,161,736.26 218,062,409.01
2.基金 赎回 款 -208,900,675.53 -9,161,736.38 -218,062,411.91
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
488,462,423.23 65,413,731.72 553,876,154.95
项目
上年度可比期间
2012 年 3 月 9 日（基金合 同生效日）至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
488,462,429.13 - 488,462,429.13
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 23,776,081.32 23,776,081.32
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
15
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
488,462,429.13 23,776,081.32 512,238,510.45
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 殷克 胜，主 管会 计工 作负 责人 ：殷克 胜， 会计 机构 负责 人：傅 军
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰持久回报分级债券型 证券投资基金（以下简称" 本基金" ）经中国证监会证监许可
【2012 】111 号 文核 准 《 关 于核准 金鹰 持久 回报 分级 债券型 证券 投资 基金 募集 的批复 》 批 准
募集， 于 2012 年 3 月 9 日 正式成 立。 本基 金为 契约 型，存 续期 限不 定。 本基 金的基 金管 理
人为金 鹰基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国邮 政储蓄 银行 股份 有限 公司 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以 下合 称"企 业会 计准则")、 中国 证券 业协 会于 2007 年 5 月 15 日 颁 布的《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证 监会2010 年2 月 8 日颁 布的 《证 券投 资 基金信 息披 露
XBRL 模板 第3 号 〈年 度报 告和半 年度 报告 〉 》 、 《 金鹰 持久回 报分 级债 券型 证券 投资 基 金基 金
合同》 及其 他中 国证 监会 颁布的 相关 规定 而编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30
日的财 务状 况以及2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日的 经营 成果 和净值 变动情 况等 有 关
信息。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本基金 报告 期内 所采 用的 会计政 策与 上年 度会 计报 表相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
16
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计变更的 说明
本基金 报告 期内 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 无差 错更 正。
6.4.6 税项
1、印 花税
根据财政部、国家 税务总 局财税字[2007]84 号文《 关于调整证券（股 票）交 易印花税
率的通 知 》 的 规定 ， 自2007 年5 月 30 日 起， 调整 证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 税 率， 由原 先的
1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税 ；
经国务院批准,根 据财政部 、国家税务总局 《关于调 整证券（股票） 交易印花 税率的 通
知》 的规 定， 自 2008 年 4 月24 日起 ， 调 整 证 券 （股 票） 交易 印花 税税 率， 由 原先 的 3‰ 调
整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自2008 年9 月19 日起, 证 券 （股票）
交 易 印 花 税 调整 为 单 边 征税, 由 出 让 方 按证 券( 股票)交 易 印 花 税 税率 缴 纳 印 花税, 受 让 方不
再征收,税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ，
自 2004 年 1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，继 续免 征营业 税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 ，对 基金取得 的股票的 股息、红 利收入 、债券的 利息收入 及储蓄 利息收入 ， 由
上市公 司 、 债 券发 行企 业 及金融 机构 在向 基金 派发 股息 、 红 利收 入、 债券 的 利息收 入及 储蓄
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
17
利息收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策
的补充 通知 》 的规 定， 自 2005 年6 月13 日起 ， 对 证 券投资 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息
红利所 得， 按照 财税[2005]102 号 文规 定， 扣缴 义务 人在代 扣代 缴个 人所 得税 时，减 按 50%
计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
广州证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 报告 期内 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 进行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 报告 期内 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 进行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年3月9 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券有 限责 任公
司
1,197,079,780.93 100.00% 307,829,054.82
100.00%
注：
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
18
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年3月9 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券有 限责 任公
司
39,205,200,000.00 100.00% 10,220,100,000.00
100.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 报告 期内 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年3月9 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
1,889,458.45 1,077,113.53
其中：支付销售机 构的客户
维护费
528,184.10 360,645.05
注： 在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 0.70% 的年 费率 计提 。 计算方 法
如下：
H＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日 、 休 息日 或 不可抗 力致 使无 法按 时支 付的 ， 支 付日 期顺 延至 法 定节假 日 、 公 休
日结束 之日 起3 个工 作日 内或不 可抗 力情 形消 除之 日起 3 个工 作日 内支 付。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年3月9 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
539,845.36 307,746.73
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
19
注： 在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 0.20% 的年 费率 计提 。 计算方 法
如下：
H＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日 、 休 息日 或 不可抗 力致 使无 法按 时支 付的 ， 支 付日 期顺 延至 法 定节假 日 、 公 休
日结束 之日 起3 个工 作日 内或不 可抗 力情 形消 除之 日起 3 个工 作日 内支 付。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰基 金管 理有 限公 司 102,987.18
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 764,338.72
广州证 券有 限责 任公 司 77,403.26
合计 944,729.16
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2012 年3 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰基 金管 理有 限公 司 29,354.63
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 364,765.92
广州证 券有 限责 任公 司 47,530.01
合计 441,650.56
注： 本基金 的基 金销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提。 基金销 售 服
务费的 计算 方法 如下 ：
H ＝E × 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费
划款指 令 ， 经 基金 托管 人 复核后 于次 月首 日 起 3 个 工作日 内从 基金 财产 中划 出， 由基 金管 理
人按相 关合 同规 定支 付给 基金销 售机 构 。 若 遇法 定 节假日 、 休息 日或 不可 抗 力致使 无法 按时
支付的 ， 支付 日期 顺延 至 法定节 假日 、 公休 日结 束 之日 起 3 个 工作 日内 或不 可抗力 情形 消除
之日 起 3 个 工作 日内 支付 。
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
20
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 报告 期内 未与 关联 方进行 银行 间市 场交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2012
年6 月30 日
回报A 回报B 回报A 回报B
基金合 同生
效日 （2012 年
3 月9 日） 持
有的基 金份
额
- 35,002,475.00 - 35,002,475.00
期初持 有的
基金份 额
- - - -
期间申 购/ 买
入总份 额
- - - -
期间因 拆分
变动份 额
- - - -
减： 期间 赎回
/ 卖出 总份 额
- - - -
期末持 有的
基金份 额
- 35,002,475.00 - 35,002,475.00
期末持 有的
基金份 额占
基金总 份额
比例
- 6.95% - 7%
注：本 报告 期无 申购 、赎 回。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年3月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2012 年6月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中 国 邮 政 储 蓄
银 行 股 份 有 限
公司
1,087,778.19 56,188.61 2,945,989.41 162,013.01
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
21
注： 本基 金截 止报 告期 末 结算备 付金 余额 为 43,153,776.85 元 ， 当期 产生 的利 息收入 为
271,236.37 元 ；上 年度 可 比期间 期末 结算 备付 金余 额为 15,319,625.78 元， 当期产 生的 利
息收入 为38,054.80 元。
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内均 没有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.9 期末（2013 年 6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 报告 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 债券 而持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 报告 期内 未持 有股 票。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至报 告期 末2013 年 6 月30 日 ， 本 基金 没有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押 的
债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日 ， 本 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出
回购证 券余 额 款675,899,975.10 元 ， 分 别于2013 年 7 月1 日、7 月5 日到 期 。 该类 交易 要
求本基金 在回购期 内持有 的证券交 易所交易 的债券 和/ 或在新 质押式 回购下转 入质押库 的 债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,136,062,682.92 92.21
其中： 债券 1,136,062,682.92 92.21
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 30,000,165.00 2.44
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
22
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,241,555.04 3.59
6 其他各 项资 产 21,682,073.89 1.76
7 合计 1,231,986,476.85 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
本基金 报告 期内 未投 资股 票。
7.3 期末按公允 价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
本基金 报告 期末 未持 有股 票投资 组合 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 报告 期内 未买 入股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
本基金 报告 期内 未卖 出股 票。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 -
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 -
注：本 基金 报告 期内 未投 资股票 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,065,560,682.92 192.38
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 70,502,000.00 12.73
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,136,062,682.92 205.11
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
23
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人 民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 098093 09 锡 经发 债 500,000 50,315,000.00 9.08
2 122984 09 六 城投 438,680 45,925,409.20 8.29
3 122616 12 黔 铁债 400,010 43,401,085.00 7.84
4 1280347 12 金 阳债 400,000 41,460,000.00 7.49
5 122903 10 盐 东方 402,230 40,709,698.30 7.35
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.9.2 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 201,463.23
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,380,610.66
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 100,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,682,073.89
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
24
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存 在尾 差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
回报
A
11,714 30,469.29 11,949,547.58 3.35% 344,967,681.30 96.65%
回报
B
595 246,287.09 92,932,068.00 63.42% 53,608,748.63 36.58%
合计 12,309 40,901.62 104,881,615.58 20.83% 398,576,429.93 79.17%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 金 鹰 基 金 管 理 有 限
公司
35,002,475.00 23.89%
2 中 信 证 券 － 中 信 －
中 信 证 券 季 季 增 利
纯 债 集 合 资 产 管 理
计划
9,308,660.00 6.35%
3 全 国 社 保 基 金 二 零
九组合
6,556,862.00 4.47%
4 安 信 证 券 － 农 行 －
安信理 财 1 号债 券
型 集 合 资 产 管 理 计
划
5,274,600.00 3.60%
5 华 宝 信 托 有 限 责 任
公 司 － 单 一 类 资 金
信托 R2007ZX115
4,804,400.00 3.28%
6 中 国 工 商 银 行 股 份
有 限 公 司 企 业 年 金
4,422,300.00 3.02%
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
25
计 划 － 中 国 建 设 银
行
7 李嘉 4,300,000.00 2.93%
8 中 信 证 券 － 中 行 －
稳债 1 号集 合资 产
管理计 划
3,633,100.00 2.48%
9 全 国 社 保 基 金 二 零
三组合
3,091,400.00 2.11%
10 刘汉忠 2,895,050.00 1.98%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 开放 式基金
回报 A 0.00 0%
回报 B 0.00 0%
合计 0.00 0%
注：1、截 至本报告 期末， 本基金管 理人高级 管理人 员、基金 投资和研 究部门 负责人 持
有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
2、截 至本 报告 期末 ，本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为0。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 回报 A 回报 B
基金合 同生 效日(2012 年 3 月 9
日) 基 金份 额总 额
341,921,612.50 146,540,816.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 349,785,806.40 146,540,816.63
本报告 期基 金总 申购 份额 218,062,409.01 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 218,062,411.91 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 7,131,425.38 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 356,917,228.88 146,540,816.63
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
26
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、本 报告 期基 金管 理人 无 重大人 事变 动；
2、本报告 期基金托 管人 中 国邮政储 蓄银行托 管业务 部总经理 变更为胡 涛先生 ，向监 管
部门的 相关 报备 手续 正在 办理中 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内无 改聘 会计师 事务 所情 况。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚 等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广州证券有
限责任 公司
2 - - - -
-
注： 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交易 单位作 为本 基金 的专 用交 易单位 。
本基金 专用 交易 单位 的选 择标准 如下 ：
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
27
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2）具 备基金 运作所 需 的高效、安 全的通 讯条件 ，交易设施 满足基 金进行 证券交易
的需要 ；
（3）具 有较强 的全方 位 金融服务能 力和水 平，包 括但不限于 ：有较 好的研 究能力和
行业分 析能 力 ， 能 及时 、 全面地 向公 司提 供高 质量 的关于 宏观 、 行业 及市 场 走向 、 个 股分 析
的报告 及丰 富全 面的 信息 服务 ； 能 根据 公司 所管 理 基金的 特定 要求 ， 提供 专 门研究 报告 ， 具
有开发 量化 投资 组合 模型 的能力 ； 能积 极为 公司 投 资业务 的开 展 ， 投 资信 息 的交流 以及 其他
方面业 务的 开展 提供 良好 的服务 和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察 后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券成
交 总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
广 州 证 券 有
限责任 公司
1,197,079,780.93 100.00% 39,205,200,000.00 100.00% - -
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
本报告 期无 影响 投资 者决 策的其 他重 要信 息。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一三年八月二十 六日
