金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期： 二〇一三年八月二十六日金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年8 月22 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 7
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 7
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 8
4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 14
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经 审计 ） ............................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 18
7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 37
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 37
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 37
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 38
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 50
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 52
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 52
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净 值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 52
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 52
7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 52
7.10 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 52
8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 53 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 53
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 53
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 54
9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 54
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 55
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 55
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 55
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 55
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 55
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 55
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚的 情况 ........................................... 56
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 56
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 58
11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................... 59
12 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 59
12.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 59
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 59
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 59
金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰中 证500 指 数分 级证 券 投资基 金
基金简 称 金鹰中 证500 指 数分 级
基金主 代码 162107
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年6月5 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总
额
39,467,692.89 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券
交易所
深圳
上市日 期 2012年7月3 日
下属分 级基 金的 基金
简称
金鹰500A 金鹰500B 金鹰500
下属分 级基 金的 交易
代码
150088 150089 162107
报告期 末下 属分 级基
金的份 额总 额
1601776.00 1601776.00 36264140.89
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 以跟 踪指 数为 目标 ， 力 求将基 金净 值增 长
率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度控制在0.35% 以下、年跟踪误
差控制 在4% 以下 。
投资策 略
本基金以 中证500 指数 成分 股在其指 数中 的基准 权重 为基础， 在综 合
考察指数 成分 股的行 业构 成与市值 占比 、各行 业内 成分股权 重的 构成与
分散程度 、成 分股流 动性 与贝塔值 等因 素的基 础上 ，采用重 点抽 样与分
层抽样相 结合 的策略 以构 建指数化 投资 组合； 若抽 样组合内 的股 票停牌
或出现流 动性 不足等 情形 时，本基 金将 根据变 化了 的新情况 ，对 于抽样金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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组合进 行再 调整 。
本 基金 投 资 于股 票 的资 产 占 基 金 资产 净 值 的 比例 为90% ～95% ，其
中 ， 中 证500 指 数 成 分 股 和 备 选 成 分 股 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于
90% ；债券 、货币市场工具、现 金、权证、资产 支持证券 以及法律法 规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5% ～
10% ，其中 ，现金或到期日在一 年以内的政府债 券不低于 基金资产净 值
的5% ， 权证 投资 的比 例范 围占基 金资 产净 值的0% ～3% 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为中 证500 指数 收益 率×95% ＋ 活期存 款利 率 （ 税
后）×5%
风险收 益特 征
本基金为 被动 跟踪指 数的 指数型证 券投 资基金 ，属 于证券投 资基 金当
中收益 、 风险 较高 的品 种 。 一般情 形下 ， 其风 险和 预 期收益 高于 混合 型、
债券型 、 货币 市场 基金 。 从本基 金拆 分的 两级 基金 来看 ， 金 鹰500A 具有
低风险 、 预期 收益 相对 稳 定的特 征, 金鹰500B 具有 高 风险 、 高 预期 收益 的
特征。
下属三 级基 金的 风险
收益特 征
本级基 金具 有低 风险 、
预期收 益相 对稳 定的
特征。
本级基 金具 有高 风险 、
高预期 收益 的特 征
本级基 金为 被动 跟踪
指数的 指数 型证 券投
资基金 ， 属 于证 券投 资
基金当 中收 益、 风险 较
高的品 种。 一般 情形
下， 其 风险 和预 期收 益
高于混 合型 、债 券型 、
货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 苏文锋 裴学敏
联系电 话
020-83282627 95559
电子邮 箱
csmail@gefund.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地 址
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道
东段商 业银 行大 厦 7 楼
上海市 浦东 新区 银城 中路
188 号
办公地 址
广州市 天河 区体 育西 路 189
号城建 大 厦 22-23 楼
上海市 浦 东 新区 银城 中路
188 号
邮政编 码 510620 200120 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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法定代 表人 刘东 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.gefund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
会计师 事务 所 立信会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合 伙） 上海市 黄浦 区南 京东 路 61 号四楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 8,686,539.22
本期利 润 5,349,883.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0730
本期加 权平 均净 值利 润率 7.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -2,195,908.40
期 末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0556
期末基 金资 产净 值 36,442,611.64
期末基 金份 额净 值 0.9234
3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.68%
注：1 、本 基金 于2012 年6 月 5 日成 立。
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
3、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
4、期末可 供分配利 润，指 期末资产 负债表中 未分配 利润与未 分配利润 中已实 现部分 的
孰低数 （为 期末 余额 ，不 是当期 发生 数） 。
金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-14.46% 1.78% -15.01% 1.86% 0.55% -0.08%
过 去 三 个
月
-5.50% 1.41% -5.80% 1.46% 0.30% -0.05%
过去六个
月
-1.82% 1.40% -1.09% 1.42% -0.73% -0.02%
过去一 年 -5.77% 1.18% -6.31% 1.40% 0.54% -0.22%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-5.68% 1.14% -10.01% 1.38% 4.33% -0.24%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 收益 率 × 9 5% ＋活 期存 款利 率（ 税后 ） ×5%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
金鹰中 证500 指 数分 级证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年6 月5 日至 2013 年 6 月 30 日）
注：1、 本基 金于2012 年6 月5 日成 立 。2 、 按 基金 合同规 定 ， 本 基金 建仓 期 为六个 月。
建仓期 满后 ， 本基 金的 各 项投资 比例 应符 合股 票资 产占基 金资 产净 值的 比例 为90%~95%，其金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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中， 中 证500 指 数成 分股 和备选 成分 股占 基金 资产 净值的 比例 不低 于 90% ； 债 券、 货 币市 场
工具 、 现 金、 权证 、 资产 支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具
占基金资产 净值 的 5%~10% ，其中，现 金或到 期日在 一年以内的 政府债 券不低 于基金资产 净
值的5%， 权 证投 资的 比例 范围占 基金 资产 净值 的0%~3% ；3、 本 基金 业绩 比较 基 准为中 证 500
指数收 益率 ×95 % ＋ 活期 存 款利率 （税 后） ×5%
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号 文批 准， 于 2002 年 12 月 25
日成立，是自律制度下中 国证监会批准设立的首批 基金管理公司之一。公司 注册资本 2.5
亿元人 民币 ， 股东 包括 广 州证券 有限 责任 公司 、 广 州药业 股份 有限 公司 、 广 东美的 电器 股份
有限公 司和 东亚 联丰 投资 管理有 限公 司， 分别 持 有49％ 、20％、20 ％和 11 ％ 的股份 。
公司设 立了 投资 决策 委员 会、 风险 控制 委员 会、 资 产估值 委员 会等 专业 委员 会。 投资 决
策委员 会负 责指 导基 金资 产的运 作 、 确 定基 本的 投 资策略 和投 资组 合的 原则 。 风 险控 制委 员
会负责 全面 评估 公司 的经 营过程 中的 各项 风险 ， 并 提出防 范措 施 。 资 产估 值 委员会 负责 依照
基金合 同和 基金 估值 制度 的规定 ， 确定 基金 资产 估 值的原 则 、 方 法、 程序 及 其他相 关的 估值
事宜。
公司目 前下 设十 三个 部门 ， 分 别是 ： 基金 管理 部、 研究发 展部 、 集中 交易 部 、 金 融工 程
部、 产品 研发 部、 固定 收 益投资 部 、 市 场拓 展部 、 机构客 户部 、 专户 投资 部 、 品 牌电 子商 务
部、 运作 保障 部、 监察 稽 核部 、 综 合管 理部 。 基 金 管理部 负责 根据 投资 决策 委员会 制定 的投
资决策 进行 基金 投资 ； 研 究发展 部负 责宏 观经 济 、 行业 、 上 市公 司研 究和 投 资策略 研究 ； 集
中交易 部负 责完 成基 金经 理投资 指令 ； 金融 工程 部 负责金 融工 程研 究 、 数 量 分析工 作 ； 产 品
研发部 负责 基金 新产 品 、 新业务 的研 究和 设计 工作 ； 固 定收 益投 资部 负责 固 定收益 证券 以及
债券 、 货 币市 场的 研究 和 投资管 理工 作 ； 市 场拓 展 部负责 市场 营销 策划 、 基 金销售 与渠 道管
理、 客户 服务 等业 务； 机 构客户 部负 责机 构客 户的 开发 、 维 护与 管理 ； 专 户 投资部 负责 特定
客户资 产的 投资 和管 理 ； 品牌电 子 商 务部 负责 公司 品牌宣 传 、 媒 介关 系及 广 告管理 、 电子 商
务的营销 策划及业 务推广 等；运作 保障部负 责公司 信息系统 的日常运 行与维 护,跟踪研 究 新
技术, 进行 相应的 技术系统 规划与开 发、基金 会计核 算、估值 、开放式 基金注 册、登记 和 清
算等业 务 ； 监 察稽 核部 负 责对公 司和 基金 运作 以及 公司员 工遵 守国 家相 关法 律、 法规 和公 司
内部规 章制 度等 情况 进行 监督和 检查 ； 综合 管理 部 负责公 司企 业文 化建 设 、 文字档 案 、 公 司金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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财务、 后勤 服务 、人 力资 源管理 、薪 酬制 度、 人员 培训、 人事 档案 等综 合事 务管理 。
截至2013 年 6 月 30 日 ， 公司共 管理 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金 、 金 鹰 中 小盘精 选证
券投资 基金 、 金鹰 红利 价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 金鹰 行业 优势 股 票型证 券投 资基
金、 金鹰 稳健 成长 股票 型 证券投 资基 金 、 金 鹰主 题 优势股 票型 证券 投资 基金 、 金 鹰保 本混 合
型证券 投资 基金 、 金鹰 中 证技术 领先 指数 增强 型证 券投资 基金 、 金鹰 策略 配 置股票 型证 券投
资基金 、 金鹰 持久 回报 分 级债券 型证 券投 资基 金 、 金鹰核 心资 源股 票型 证券 投资基 金 、 金 鹰
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 金鹰 元泰 精选 信 用债证 券投 资基 金 、 金 鹰 货币市 场证 券投
资基金 、 金鹰 元丰 保本 混 合型证 券投 资基 金 、 金 鹰 元盛分 级债 券型 发起 式证 券投资 基金 以及
金鹰元 安保 本混 合 型 证券 投资基 金 17 只 开放 式基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张永东 金 融 工 程 部
总监
2012-06-07 - 10 张永东 ， 工 学博 士， FRM
（金融 风险 管理 师） ， 中
山 大 学数 学 与计 算 科学
学 院 兼职 研 究生 导 师，
曾 任 广发 证 券和 中 山大
学 联 合博 士 后工 作 站研
究 人 员、 广 发证 券 发展
研 究 中心 金 融工 程 组负
责 人 、华 南 理工 大 学副
教 授 、硕 士 生导 师 以及
广 发 基金 、 天治 基 金、
益 民 基金 金 融工 程 负责
人等职 。 2010 年 7 月加
入 金 鹰基 金 管理 有 限公
司 ， 现任 金 融工 程 部总
监 、 本基 金 以及 金 鹰中
证 技 术领 先 指数 增 强型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
林华显 基金经 理 2012-06-05 - 11 林华显 先 生 2002 年 10
月 进 入金 鹰 基金 管 理有
限公司 ， 2004 年 后开 始
从 事 投资 研 究等 工 作，
先 后 任交 易 员、 交 易主金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
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管、 基 金经 理助 理等 职。
2009 年 10 月 12 日开 始
担 任 金鹰 成 份股 优 选证
券 投 资基 金 基金 经 理助
理 ， 协助 基 金经 理 管理
金 鹰 成份 股 优选 证 券投
资基金, 现任本基金基
金 经 理以 及 金鹰 成 份股
优 选 证券 投 资基 金 基金
经理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解 聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同 、
基金招 募说 明书 等有 关基 金法律 文件 的规 定 ， 本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基
金资产 ， 在严 格控 制风 险 的基础 上 ， 为 基金 份额 持 有人谋 求最 大利 益 。 本 报 告期内 ， 基金 运
作合法 合规 ， 无出 现重 大 违法违 规或 违反 基金 合同 的行为 ， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行
为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期， 本基 金管 理人 按 照 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 的 要求，
根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 ， 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 ， 确 保公 平对 待
不同投 资组 合， 切实 防范 利益输 送。
本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理
制度和 集中 交易 制度 等 ； 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 ， 以" 时间 优 先、 价格 优先"
作为执 行指 令的 基本 原则 ， 必 要时 启用 投资 交易 系 统中的 公平 交易 模块 ； 事 后加强 对不 同投
资组合 的交 易价 差 、 收 益 率的分 析 ， 以 尽可 能确 保 公平对 待各 投资 组合 。 本 报告期 内 ， 公 司
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
12
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ， 本投 资组 合 与本公 司管 理的 其他 主动 型投资 组合 发生 的同 日反 向交易 ， 未
发生过 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2013 年 上半 年， 在 经济复 苏乐 观预 期、 流动 性相对 宽松 、IPO 暂停 等 积极因 素推
动下， 年 初 A 股市 场延 续 了去 年 12 月 伊始 的 “ 建国底 ”反 弹行 情， 但由 于经 济复苏 内在 动
力低于 市场 预期 ， 反弹 未满 一个季 度便 宣告 夭折 ， 市场 总体呈 现了 先扬 后抑 的修 正调整 行情 ，
上证综 指下 跌12.78%，中证 500 指数 下 跌1.22% ， 但市场 风格 与行 业分 化相 当明显 ，其 中，
在行业 表现 上 ， 信 息服 务 、 电 子元 器件 、 医药 生物 、 信 息设 备等 行业 表现 较 好， 涨幅 均超 过
15% ；采掘 、有色 金属、 黑 色金属等 行业表现 较差， 跌幅均超 过 20% ；在风 格 特征上， 创业
板 、中 小板 等小 盘股 组合 、高估 值组 合显 著跑 赢其 它风格 组合 。
本报告 期的 年化 跟踪 误 差0.79% 控制 在投 资目 标限 定 范围内 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至2013 年 6 月 30 日 ， 基金份 额净 值 为0.9234 元 ， 本 报告 期份 额净 值增 长 率-1.82% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.09% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2013 下半 年， 经济 转 型之路 依然 漫长 ，政 府对 经济短 期回 落的 容忍 度提 高，更 加
注重长期 改革，下 半年国 内经济增 速可能不 会显著 改善，并 且美联 储 QE 的 逐步退出 、IPO
重启与流 动性回归 中性等 因素，可 能对市场 有所冲 击, 但下半 年三中 全会召开 有望带动 改 革
预期、 提升 市场 对中 长期 经 济转型 升级 的信 心, 因此, 下半年 市场 可能 呈现 区间 震荡的 结构 性
行情。
本基金 将继 续坚 持采 用量 化策略 进行 指数 复制 和风 险管理 ， 适 时对 投资 组合 进 行再平 衡
调整， 力求 将跟 踪误 差控 制在投 资目 标限 定范 围内 。
金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
13
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》、2007
年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》以 及中 国证 券监 督管 理委员 会颁 布
的 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知 》 （ 证
监会计字[2007]15 号 ）与 《关于进一 步规范 证券投 资基金估值 业务的 的指导 意见》（证 监
会公告[2008]38 号等 相关 规定和基金 合同的 约定， 日常估值由 本基金 管理人 同本基金托 管
人一同 进行 ， 基金 份额 净 值由本 基金 管理 人完 成估 值后 ， 经 本基 金托 管人 复 核无误 后由 基金
管理人 对外 公布 。月 末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账务 的核 对同 时进 行。
为确保 公司 估值 程序 的正 常进行 ， 本公 司成 立了 资 产估值 委员 会 。 资 产估 值 委员会 由公
司总经 理 、 分 管副 总经 理 或总经 理助 理 、 研 究发 展 部总监 、 运作 保障 部总 监 、 基 金管 理部 总
监、固 定收 益部 总监 、专 户投资 部总 监、 基金 经理 、投资 经理 、基 金会 计和 相关人 员组 成 。
在特殊 情况 下， 公司 召集 估 值委员 会会 议 ， 讨论 和决 策 特殊估 值事 项， 估值 委员 会 问题决 策，
需到会 的三 分之 二估 值委 员会成 员表 决通 过。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关 的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 基金 合同 约定 ， 存续 期内， 本基 金 （包 括 金鹰中 证 500 份 额、 金鹰 中证 500A
份额、 金鹰 中 证500B 份 额 ）不进 行收 益分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2013 年上 半年 度， 基金 托 管人在 金鹰 中 证 500 指数 分级证 券投 资基 金的 托管 过程中 ，
严格遵 守了 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 基金 合同 、 托管 协议 ， 尽 职尽 责地 履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
14
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2013 年上 半年 度， 金鹰 基 金管理 有限 公司 在金 鹰中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金投 资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 托 管
人未发 现损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
2013 年 上半年度 ，由金 鹰 基金管理有 限公司 编制并 经托管人复 核审查 的有关 金鹰中证
500 指 数分 级证 券投 资基 金的半 年度 报告 中财 务指 标、 净 值表 现、 收益 分配 情况、 财务 会 计
报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 中 证 500 指数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,906,748.94 2,500,363.15
结算备 付金
927,426.40 4,874,680.39
存出保 证金
28,493.67 162,890.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 33,020,970.25 106,856,777.86
其中： 股票 投资
33,020,970.25 106,856,777.86
1 基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 865.09 2,434.61 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
15
应收股 利
3,276.74 -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
36,887,781.09 114,397,146.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3.72 1,343,152.85
应付管 理人 报酬
33,258.37 90,634.37
应付托 管费
7,316.85 19,939.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 30,203.74 101,138.04
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 374,386.77 235,062.10
负债合 计
445,169.45 1,789,926.91
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.8 38,638,520.04 117,213,594.40
未分配 利润 6.4.7.9 -2,195,908.40 -4,606,374.50
所有者 权益 合计
36,442,611.64 112,607,219.90
负债和 所有 者权 益总 计
36,887,781.09 114,397,146.81
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日 ，金 鹰 500 份 额净值 0.9234 元 ，基 金 份额总 额
36,264,140.89 份； 金鹰 500A 份 额净 值 1.0322 元， 基金份 额总 额 1,601,776.00 份； 金 鹰
500B 份额 净值0.8146 元 ，基金 份额 总 额 1,601,776.00 份
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 中 证 500 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至2013
上年度可比期间
2012 年 6 月 5 日 （基金合金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
16
年 6 月 30 日 同生效日）至 2012 年6
月 30 日
一、收入
6,304,263.27 802,918.91
1. 利息 收入
40,683.47 814,329.87
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 40,007.46 80,293.64
债券利 息收 入
- 8,438.35
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
676.01 725,597.88
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
9,495,710.86 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 9,209,089.18 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.13 - -
股利收 益 6.4.7.14 286,621.68 -
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.15 -3,336,656.22 -11,410.96
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.16 104,525.16 -
减：二、费用
954,380.27 402,216.07
1 ．管 理人 报酬
363,018.56 268,848.67
2 ．托 管费
79,864.15 59,146.71
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.17 206,995.84 363.37
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.18 304,501.72 73,857.32
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
5,349,883.00 400,702.84
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
5,349,883.00 400,702.84
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金鹰 中 证 500 指数分 级证 券投 资基 金 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
17
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
117,213,594.40 -4,606,374.50 112,607,219.90
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 5,349,883.00 5,349,883.00
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-78,575,074.36 -2,939,416.90 -81,514,491.26
其中：1.基 金申 购款 3,691,043.20 -31,291.53 3,659,751.67
2.基金 赎回 款 -82,266,117.56 -2,908,125.37 -85,174,242.93
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
38,638,520.04 -2,195,908.40 36,442,611.64
项目
上年度可比期间
2012 年 6 月 5 日（基金合 同生效日）至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所 有 者权 益 （ 基
金净值 ）
393,471,186.50 - 393,471,186.50
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 400,702.84 400,702.84
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
393,471,186.50 400,702.84 393,871,889.34
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
18
基金管 理人 负责 人： 殷克 胜，主 管会 计工 作负 责人 ：殷克 胜， 会计 机构 负责 人：傅 军
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰中 证500 指 数分 级证 券投资 基金(简称"本 基金") ， 经 中国 证券 监督 管理 委 员会 （简
称"中 国证 监会" ） 证监 许 可[2012]247 号 文 《关 于核 准金鹰 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金
募集的 批复 》 、 基金 部函[2012]458 号文 《关 于金 鹰 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 备案 确
认的函 》批 准， 于2012 年 6 月5 日 募集 成立 。本 基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 。
本基金 募集 期间 自2012 年4 月23 日起 至2012 年5 月29 日止, 认购 金额 及认 购期银 行
利息合 计393,471,186.50 元， 于 2012 年 6 月 5 日划 至托管 银行 账户 。 首次 设 立募集 规模 为
393,471,186.50 份 ，根 据 《基金 合同 》约 定， 其中 场外募 集资 金及 其利 息确 认金 鹰 500 份
额 341,051,468.50 份 ， 场 内 募 集 资 金 及 其 利 息 按 1 ：1 的 比 例 确 认 金 鹰 500A 份额
26,209,859.00 份 和金 鹰 500B 份额 26,209,859.00 份。验 资机 构为 立 信 会计 师事务 所。 本
基金的基 金管理人 为金鹰 基金管理 有限公司 ，基金 托管人为 交通银行 股份有 限公司（ 简称"
交通银 行"）。
根据 《 基金 合同 》 约 定， 每 2 份 金鹰 中 证500 指数 基金场 内份 额 （ 初始 面值 为 1 元 ） 按
照1:1 的比 例 ， 分 拆成 预 期收益 与风 险特 性不 同的 两种份 额 ， 即 ： 优 先获 得 收益分 配权 的优
先级（ 称为 金 鹰500A ， 初 始面值 为 1 元） ，获 得剩 余 收益分 配权 的进 取级 （称 为金 鹰 500B ，
初始面 值 为1 元 ）金 鹰 500 、金 鹰500A 、 金鹰500B 三类基 金份 额的 基金 资产 合并运 作。
根据基 金合 同的 约定 ， 每 2 份金 鹰 500 场 内份 额分 拆为 1 份 金鹰 500A 份额 与 1 份金 鹰
500B 份额 ， 每 1 份金鹰 500A 份额与 1 份金鹰 500B 份额进 行配 对， 可申 请转 换成 2 份金 鹰
500 份 额的 场内 份额 。金 鹰 500A 份 额与 金鹰500B 份额在 深交 所上 市交 易， 不可单 独 申 赎 。
本基金 份额 的折 算包 括定 期折算 与不 定期 折算 。 定期 折算为 金鹰 中 证 500 指数 分级基 金
存续期 内每 个会 计年 度第 一个工 作日 。不 定期 折算 ，当金 鹰 500B 份额 的基 金 份额参 考净 值
小于 0.2500 （不 含 0.2500 ）元， 或金 鹰 500 份 额净 值大于 2.0000 （ 不含2.0000 ） 时， 基
金管理 人即 可确 定基 金份 额折算 日。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
19
和38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的应 用指 南 、 解 释 （统 称"企 业会 计准 则"） ， 中国证 券业 协
会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、中国 证监会制 定的《关 于进一 步规范证 券 投
资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值
计价有关 事项的 通知》 、 《 证券投资 基金信 息披露管 理办法》 、 关于发 布《证 券 投资基金 信息
披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> （ 试行） 》 等问 题的 通知 及其 他 中国 证监 会
颁布 的 相关 规定 而编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金本半年 度报告中 财 务报表的编制 遵守了企 业 会计准则及其 他有关规 定, 真实、完
整地反 映了 本基 金 于 2013 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日的经 营成 果和 净值 变动 情况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 （2012 年 ）年 度报 告一 致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在报 告期 间不 存在 重大会 计差 错。
6.4.6 税项
1、印 花税
根据财政部、国家 税务总 局财税字[2007]84 号文《 关于调整证券（股 票）交 易印花税
率的通 知 》 的 规定 ， 自2007 年5 月 30 日 起， 调整 证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 税 率， 由原 先的
1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税；
经国务院批准,根 据财政部 、国家税务总局 《关于调 整证券（股票） 交易印花 税率的 通
知》 的规 定， 自 2008 年 4 月24 日起 ， 调 整 证 券 （股 票） 交易 印花 税税 率， 由 原先 的 3‰ 调
整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自2008 年9 月19 日起, 证 券 （股票）
交 易 印 花 税 调整 为 单 边 征税, 由 出 让 方 按证 券( 股票)交 易 印 花 税 税率 缴 纳 印 花税, 受 让 方不
再征收,税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
20
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ，
自 2004 年 1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，继 续免 征营业 税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 ，对 基金取得 的股票的 股息、红 利收入 、债券的 利息收入 及储蓄 利息收入 ， 由
上市公 司 、 债 券发 行企 业 及金融 机构 在向 基金 派发 股息 、 红 利收 入、 债券 的 利息收 入及 储蓄
利息收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策
的补充 通知 》 的规 定， 自 2005 年6 月13 日起 ， 对 证 券投资 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息
红利所 得， 按照 财税[2005]102 号 文规 定， 扣缴 义务 人在代 扣代 缴个 人所 得税 时，减 按 50%
计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 2,906,748.94
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,906,748.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
21
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 32,779,102.50 33,020,970.25 241,867.75
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 32,779,102.50 33,020,970.25 241,867.75
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 475.38
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 368.25
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 9.94
其他 11.52
合计 865.09
注： “ 其他 ”指 存出 保证 金 利息。
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 30,203.74
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 30,203.74 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
22
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.01
预提指 数使 用费 50,000.00
预提审 计费 45,868.27
预提上 市年 费 29,752.78
预提信 息披 露费 248,765.71
合计 374,386.77
6.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 117,213,594.40 117,213,594.40
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以 “-” 号填 列） -243,926.15 -243,926.15
2013 年1 月4 日基 金拆 分/
份额折 算前
116,969,668.25 116,969,668.25
基金拆 分/ 份额 折算 调整 2,509,554.00 -
本期申 购 3,770,215.65 3,691,043.20
本期赎 回 （以 “-” 号填 列） -83,781,745.01 -82,022,191.41
本期末 39,467,692.89 38,638,520.04
6.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分 配 利润 合计
上年度 末 -9,543,533.60 4,937,159.10 -4,606,374.50
本期利 润 8,686,539.22 -3,336,656.22 5,349,883.00
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
3,003,374.34 -5,942,791.24 -2,939,416.90
其中： 基金 申购 款 -70,131.52 38,839.99 -31,291.53
基金赎 回款 3,073,505.86 -5,981,631.23 -2,908,125.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,146,379.96 -4,342,288.36 -2,195,908.40
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
23
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,733.68
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 33,263.84
其他 9.94
合计 40,007.46
注：其 他存 款利 息收 入项 目是指 申购 款利 息收 入
6.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 95,130,885.89
减： 卖 出股 票成 本总 额 85,921,796.71
买卖股票 差 价收 入 9,209,089.18
6.4.7.12 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 286,621.68
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 286,621.68
6.4.7.13 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 -3,336,656.22
—— 股 票投 资 -3,336,656.22
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -3,336,656.22
6.4.7.14 其他收入
单位： 人民 币元
项目 本期 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
24
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
基金赎 回费 收入 104,525.16
配股手 续费 -
新股手 续费 返还 -
印花税 返还 -
新股申 购返 还利 息收 入 -
分销国 债手 续费 返还 -
转换费 收入 -
其他 -
合计 104,525.16
6.4.7.15 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 206,995.84
银行间 市场 交易 费用 -
合计 206,995.84
6.4.7.16 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
审计费 用 15,868.27
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 1,114.96
上市费 29,752.78
银行间 市场 账户 维护 费 9,000.00
指数使 用费 100,000.00
合计 304,501.72
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截止本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 重大 须作 披露的 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 关联 方无 发生 变化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
25
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券有 限责 任公 司
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、基 金销售 机构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年6月5 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券 52,812,664.97 47.82% - -
注：上 年度 可比 期间 未通 过关联 方进 行股 票交 易， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行债券 回购 交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 46,734.10 47.56% 14,621.56 48.41%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年6月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2012 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 - - - -
注：1、上 述佣金按 市场佣 金率计算 ，以扣除 中国证 券登记结 算公司收 取的证 管费、 经
手费和适用期间内由 券商 承担的证券结算风险 基金 后的净额列示。债券 及权 证交易不计佣
金。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场
信息服 务等 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
26
2、上 年度 可比 期间 无应 支 付关联 方的 佣金 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年6月5 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
363,018.56 268,848.67
其中：支付销售机 构的客户
维护费
113,288.55 -
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.0% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×1 .0%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基金管 理费每日 计算， 逐日累计 至每月月 底，按 月支付； 由基金管 理人向 基金托 管
人发送 基金 管理 人报 酬划 付指令 ， 经 基金 托管 人复 核 后于次 月首 日 起5 个 工作 日内从 基金 资
产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 节假 日、 休息 日等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年6月5 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
79,864.15 59,146.71
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.22% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基金托 管费每日 计算， 逐日累计 至每月月 底，按 月支付； 由基金管 理人向 基金托 管
人发送 基金 托管 费划 付指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次 月首日 起5 个工 作日 内从 基金资 产中 一
次性支 付， 若遇 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内没 有应 支付 关联 方的销 售服 务费 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券 （回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
27
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 本报 告期 无除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年6月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2012 年6月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
交通银 行 2,906,748.94 6,733.68 19,787,451.45 54,811.58
注：1、 本基 金用 于证 券交 易结算 的资 金通 过" 交通 银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户
"转存 于中 国证 券 登 记结 算 有限责 任公 司 ， 按 银行 同 业利率 计息 ， 在资 产负 债 表中的"结 算备
付金" 科目 中单 独列 示 。2013 年6 月 30 日 结算 备付 金余 额 927,426.40 元, ，2012 年6 月30
日结算 备付 金余 额234 ，454.4 元
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.11 利润分配情况
根据本 基金 基金 合同 约定 ， 存续 期内， 本基 金 （包 括 金鹰中 证 500 份 额、 金鹰 中证 500A
份额、 金鹰 中 证500B 份 额 ）不进 行收 益分 配。
6.4.12 期末（2013 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 报告 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60028
4
浦东
建设
2013-06-
24
筹
划
重
大
事
项
9.50 - - 9,101 67,476.19 86,459.50 -
60029
2
中电
远达
2013-06-
05
刊
登
重
19.37
2013-0
7-01
17.5
0
5,254 62,114.78
101,769.9
8
- 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
28
大
事
项
60072
5
云维
股份
2013-06-
24
刊
登
重
大
事
项
3.77
2013-0
7-01
3.42 6,758 27,914.93 25,477.66 -
60008
8
中视
传媒
2013-05-
30
刊
登
重
大
资
产
重
组
事
项
14.29 - - 4,563 47,267.80 65,205.27 -
60098
3
合肥
三洋
2013-05-
14
刊
登
重
大
事
项
9.96 - - 7,734 52,687.84 77,030.64 -
00068
3
远兴
能源
2013-04-
08
公
司
预
计
有
重
大
事
项
发
生
4.80
2013-0
7-18
5.09 31,420
156,755.8
9
150,816.0
0
- 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
29
00071
9
大地
传媒
2013-05-
17
刊
登
重
大
事
项
停
牌
公
告
9.61 - - 3,161 29,715.26 30,377.21 -
60043
6
片仔
癀
2013-06-
21
刊
登
配
股
提
示
公
告
136.82
2013-0
7-01
118.
73
1,545
154,882.4
3
211,386.9
0
-
60065
4
飞乐
股份
2013-04-
08
刊
登
重
大
事
项
停
牌
公
告
4.63
2013-0
7-16
5.09 30,889
125,432.5
1
143,016.0
7
-
60188
6
江河
创建
2013-06-
20
刊
登
重
大
事
项
13.22
2013-0
7-16
13.7
8
7,354 71,141.16 97,219.88 -
60032
8
兰太
实业
2013-05-
08
刊
登
7.30
2013-0
7-31
6.57 7,767 55,902.59 56,699.10 - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
30
重
大
事
项
00099
7
新
大
陆
2013-06-
03
刊
登
筹
划
重
大
事
项
15.11 - - 8,957 78,792.92
135,340.2
7
-
00099
8
隆平
高科
2013-05-
03
筹
划
重
大
事
项
20.73
2013-0
7-08
20.5
0
12,115
236,042.5
3
251,143.9
5
-
00225
2
上海
莱士
2013-03-
26
筹
划
重
大
事
项
21.00
2013-0
7-02
22.8
0
6,338 81,014.70
133,098.0
0
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 报告 期末 无银 行间 市场债 券正 回购 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金 报告 期末 无交 易所 市场债 券正 回购 。
6.4.13 金融工具风险 及管理
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 包括 信用 风险 、 流 动性 风险 及市 场 风险等 。 基
金成立 以来 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金持 有 人利益 出发 ， 依
照公司 内部 控制 的整 体要 求， 致力 于内 控机 制的 建 立和完 善 ， 公 司内 部管 理 制度及 业务 规范
流程的 制定 和完 善， 加强 内部风 险的 控制 与有 效防 范，以 保证 各项 法规 和管 理制度 的落 实 ，金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
31
保证基 金合 同得 到严 格履 行。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
为保证 公司 规范 化运 作 ， 有效地 防范 和化 解经 营风 险， 确保 基金 和公 司财 务 和其他 信息
真实 、 准 确 、 完 整、 及时 ， 从而最 大程 度地 保护 基金 持有人 的合 法权 益 ， 本 基 金管理 人奉 行
全面风 险管 理体 系的 建设 ，建立 了科 学合 理、 控制 严密、 运行 高效 的各 项管 理制度 ：
（1） 风险 管理 控制 制度
风险控 制制 度由 总则 、 风 险 控制的 目标 和原 则、 风险 控 制的机 构设 置、 风险 控 制 的 程序、
风险类 型的 界定 、 风险 控 制的主 要措 施 、 风 险控 制 的具体 制度 、 风险 控制 制 度的监 督与 评价
等部分 组成 。
风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度 、 交易风 险控 制制 度 、 财 务 风险控 制制
度、 公司 资产 管理 制度 等 业务风 险控 制制 度 ， 以 及 岗位分 离制 度 、 业 务空 间 隔离制 度 、 作 业
规则 、 岗 位职 责 、 反 馈制 度、 资料 保全 制度 、 保密 制度 、 员 工行 为守 则等 程 序性风 险管 理制
度。
（2） 投资 管理 制度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研 究业 务管 理制 度的 目的是 保持 研究 工作 的独 立、客 观。 研究 业务 管理 制度包括：
建立严 密的 研究 工作 业务 流程 ， 形 成科 学、 有效 的 研究方 法 ； 根 据基 金合 同 要求 ， 在 充分 研
究的基 础上 建立 和维 护投 资对象 备选 库 ； 建 立研 究 与投资 的业 务交 流制 度 ， 保持通 畅的 交流
渠道； 建立 研究 报告 质量 评价体 系。
制订投 资决 策业 务管 理制 度的目 的是 严格 遵守 法律 法规的 有关 规定 ， 确 保基 金 的投资 符
合基金 合同 所规 定的 投资 目标 、 投 资范 围、 投资 策 略、 投资 组合 和投 资限 制 等要求 。 投资 决
策业务 管理 制度 包括 投资 决策授 权制 度 ； 投 资决 策 支持制 度 ， 重 要投 资要 有 详细的 研究 报告
和风险 分析 支持 ； 投资 风 险评估 与管 理制 度 ， 在 设 定的风 险权 限额 度内 进行 投资决 策 ； 投资
管理业 绩评 价制 度等 。
制订基 金交 易管 理制 度的 目的是 保证 基金 投资 交易 的安全 、 有效 、 公 平 。 基 金 交易管 理
制度包 括基 金交 易的 集中 交易制 度 ； 交 易监 测 、 预 警、 反馈 机制 ； 投资 指令 审核制 度 ； 投 资
指令公 平分 配制 度； 交易 记录保 管制 度； 交易 绩效 评价制 度等 。
（3） 监察 稽核 制度
监察稽 核制 度包 括检 查公 司各业 务部 门和 工作 人员 是否遵 守法 律 、 法 规 、 规 章 的有关 规
定； 检查 公司 各业 务部 门 和工作 人员 对公 司内 部控 制制度 、 各项 管理 制度 、 业务规 章的 执行
情况； 对公 司各 部门 作业 流程的 遵守 合规 性和 有效 性的检 查、 监督 、评 价及 建议等 。
6.4.13.2 信 用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 ， 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。 本基 金投 资 于一家 公司 发行
的证券 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% ， 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持
有一家 公司 发行 的证 券， 不得超 过该 证券 的10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项
清算 ， 因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小 ； 基 金在 进 行银行 间同 业市 场交 易 前 均对交 易对 手进
行信用 评估 ，以 控制 相应 的信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
32
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - -
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债和 央票 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 - -
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难。 本基 金所 持证 券均 在 证券交 易所 上市 ， 因此 除 部分基 金资 产流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ， 其余 均能 及 时变现 。 本基 金所 持有 的 金融负 债的 合约
约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息 ， 可 赎回 基金 份 额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不
计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时 通过独 立的 风险 管理 部门 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 或银 行
间同业 市场 交易 的股 票和 债券， 所面 临 的 最大 市场 价 格风险 由所 持有 的金 融工 具的公 允价 值
决定。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基金 持金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
33
有的大 部分 金融 资产 和金 融负债 不计 息， 因此 本基 金 的收入 及经 营活 动的 现金 流量在 很大 程
度上独 立于 市场 利率 变化 。本基 金的 生息 资产 主要 为银行 存款 、结 算备 付金 及债券 投 资 等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6
月30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-1
年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行 存
款
2,906,74
8.94
- - - - - - - -
2,906,74
8.94
结算 备
付金
927,426.
40
- - - - - - - -
927,426.
40
存出 保
证金
28,493.6
7
- - - - - - - -
28,493.6
7
交易 性
金融资 产
- - - - - - - -
33,020,9
70.25
33,020,9
70.25
衍生 金
融资产
- - - - - - - - - -
买入 返
售金融 资
产
- - - - - - - - - -
应收 证
券清算 款
- - - - - - - - - -
应收 利
息
- - - - - - - - 865.09 865.09
应收 股
利
- - - - - - - - 3,276.74 3,276.74
应收 申
购款
- - - - - - - - - -
其他 资
产
- - - - - - - - - -
资产总 计
3,862,66
9.01
- - - - - - -
33,025,1
12.08
36,887,7
81.09
负债
应付 证 - - - - - - - - - - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
34
券清算 款
应付 赎
回款
- - - - - - - - 3.72 3.72
应付 管
理人报 酬
- - - - - - - -
33,258.3
7
33,258.3
7
应付 托
管费
- - - - - - - - 7,316.85 7,316.85
应付 销
售服务 费
- - - - - - - - - -
应付 交
易费用
- - - - - - - -
30,203.7
4
30,203.7
4
其他 负
债
- - - - - - - -
374,386.
77
374,386.
77
负债总 计 - - - - - - - -
445,169.
45
445,169.
45
利率敏 感
度缺口
3,862,66
9.01
- - - - - - -
32,579,9
42.63
36,442,6
11.64
上年度 末
2012 年12
月31日
1个月 以
内
1-3个月
6个月 以
内
3个月-1
年
6个月-1
年
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行 存
款
2,500,36
3.15
- - - - - - - -
2,500,36
3.15
结算 备
付金
4,874,68
0.39
- - - - - - - -
4,874,68
0.39
存出 保
证金
- - - - - - - -
162,890.
80
162,890.
80
交易 性
金融资 产
- - - - - - - -
106,856,
777.86
106,856,
777.86
衍生 金
融资产
- - - - - - - - - -
买入 返
售金融 资
产
- - - - - - - - - - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
35
应收 证
券清算 款
- - - - - - - - - -
应收 利
息
- - - - - - - - 2,434.61 2,434.61
应收 股
利
- - - - - - - - - -
应收 申
购款
- - - - - - - - - -
其他 资
产
- - - - - - - - - -
资产总 计
7,375,04
3.54
- - - - - - -
107,022,
103.27
114,397,
146.81
负债
应付 证
券清算 款
- - - - - - - - - -
应付 赎
回款
- - - - - - - -
1,343,15
2.85
1,343,15
2.85
应付 管
理人报 酬
- - - - - - - -
90,634.3
7
90,634.3
7
应付 托
管费
- - - - - - - -
19,939.5
5
19,939.5
5
应付 销
售服务 费
- - - - - - - - - -
应付 交
易费用
- - - - - - - -
101,138.
04
101,138.
04
其他 负
债
- - - - - - - -
235,062.
10
235,062.
10
负债总 计 - - - - - - - -
1,789,92
6.91
1,789,92
6.91
利率敏 感
度缺口
7,375,04
3.54
- - - - - - -
105,232,
176.36
112,607,
219.90
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 ） 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
36
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
1.利率 上升25个 基点 - -
2.利率 下降25个 基点 - -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金所 面临 的其 他价 格风 险来源 于单 个
证券发 行主 体自 身经 营情 况或特 殊事 项的 影响 ， 也 可能来 源于 证券 市场 整体 波动的 影响 。 本
基金通 过投 资组 合的 分散 化降低 其他 价格 风险 ， 并 且 本基金 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有
的证券 价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
33,020,970.25 90.61 106,856,777.86 94.89
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 33,020,970.25 90.61 106,856,777.86 94.89
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、 可能 的 变
动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 ）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 1,769,352.10 3,599,204.25
业绩比 较基 准变 动-5% -1,769,352.10 -3,599,204.25 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
37
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项 目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 33,020,970.25 89.52
其中： 股票 33,020,970.25 89.52
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,834,175.34 10.39
6 其他各 项资 产 32,635.50 0.09
7 合计 36,887,781.09 100.00
注： ：其他 资产包括 ：交易 保证金、 应收利息 、应收 证券清算 款、其他 应收款 、应收 申
购款。
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投资期末 按行 业分类的股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 584,628.28 1.60
B 采矿业 606,344.56 1.66
C 制造业 19,769,008.58 54.25
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
1,596,180.78 4.38
E 建筑业 916,015.09 2.51
F 批发和 零售 业 1,724,238.07 4.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 928,209.39 2.55
H 住宿和 餐饮 业 27,597.10 0.08
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1,869,498.70 5.13
J 金融业 269,963.49 0.74 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
38
K 房地产 业 2,786,359.43 7.65
L 租赁和 商务 服务 业 428,695.66 1.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 143,280.72 0.39
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 416,466.83 1.14
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 818,301.85 2.25
S 综合 136,181.72 0.37
合计 33,020,970.25 90.61
7.2.2 积极资期末按行业 分类的股票投资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002230 科大讯 飞 7,105 328,251.00 0.90
2 002450 康得新 10,252 286,850.96 0.79
3 000826 桑德环 境 8,401 271,100.27 0.74
4 000998 隆平高 科 12,115 251,143.95 0.69
5 000400 许继电 气 8,664 234,621.12 0.64
6 600079 人福医 药 8,678 226,322.24 0.62
7 000661 长春高 新 2,293 224,507.63 0.62
8 000503 海虹控 股 15,905 223,942.40 0.61
9 600867 通化东 宝 14,312 213,105.68 0.58
10 000793 华闻传 媒 21,134 211,762.68 0.58
11 600200 江苏吴 中 13,520 211,452.80 0.58
12 600436 片仔癀 1,545 211,386.90 0.58
13 600198 大唐电 信 15,688 203,316.48 0.56
14 002456 欧菲光 3,964 188,924.24 0.52
15 000598 兴蓉投 资 39,044 187,801.64 0.52
16 000917 电广传 媒 15,573 183,294.21 0.50
17 002008 大族激 光 16,126 180,449.94 0.50
18 002065 东华软 件 9,005 178,299.00 0.49
19 600880 博瑞传 播 9,762 172,104.06 0.47
20 600557 康缘药 业 6,405 170,052.75 0.47 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
39
21 600388 龙净环 保 7,458 169,072.86 0.46
22 600594 益佰制 药 5,426 167,717.66 0.46
23 002250 联化科 技 8,106 162,038.94 0.44
24 600521 华海药 业 10,229 155,992.25 0.43
25 600008 首创股 份 23,927 152,654.26 0.42
26 000683 远兴能 源 31,420 150,816.00 0.41
27 600645 中源协 和 5,688 143,280.72 0.39
28 600654 飞乐股 份 30,889 143,016.07 0.39
29 002129 中环股 份 7,604 140,217.76 0.38
30 600418 江淮汽 车 19,787 139,102.61 0.38
31 600765 中航重 机 10,177 136,778.88 0.38
32 600805 悦达投 资 14,867 136,181.72 0.37
33 000997 新 大 陆 8,957 135,340.27 0.37
34 600570 恒生电 子 10,712 133,900.00 0.37
35 002252 上海莱 士 6,338 133,098.00 0.37
36 600312 平高电 气 14,169 130,638.18 0.36
37 600422 昆明制 药 4,853 128,604.50 0.35
38 002022 科华生 物 8,623 127,706.63 0.35
39 600517 置信电 气 9,046 127,548.60 0.35
40 600596 新安股 份 11,948 126,051.40 0.35
41 600879 航天电 子 18,672 125,289.12 0.34
42 600366 宁波韵 升 7,933 125,262.07 0.34
43 600110 中科英 华 25,043 124,463.71 0.34
44 600067 冠城大 通 15,569 124,396.31 0.34
45 002294 信立泰 4,260 123,284.40 0.34
46 000690 宝新能 源 26,237 122,526.79 0.34
47 600499 科达机 电 10,179 121,028.31 0.33
48 000540 中天城 投 17,187 120,480.87 0.33
49 600872 中炬高 新 17,122 120,367.66 0.33
50 000848 承德露 露 5,239 118,977.69 0.33
51 002005 德豪润 达 12,749 118,565.70 0.33
52 600138 中青旅 9,043 118,192.01 0.32
53 600199 金种子 酒 8,552 115,537.52 0.32
54 600458 时代新 材 12,375 112,488.75 0.31
55 600675 中华企 业 23,739 110,623.74 0.30
56 600601 方正科 技 48,013 110,429.90 0.30
57 600635 大众公 用 28,627 109,355.14 0.30
58 000786 北新建 材 6,203 109,296.86 0.30
59 600584 长电科 技 18,508 107,716.56 0.30
60 002152 广电运 通 9,755 107,109.90 0.29
61 600597 光明乳 业 7,908 106,678.92 0.29 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
40
62 600643 爱建股 份 16,758 106,078.14 0.29
63 002004 华邦颖 泰 7,432 104,716.88 0.29
64 600522 中天科 技 12,260 103,474.40 0.28
65 002063 远光软 件 7,145 103,245.25 0.28
66 600292 九龙电 力 5,254 101,769.98 0.28
67 600478 科力远 5,492 101,052.80 0.28
68 000735 罗 牛 山 19,287 100,678.14 0.28
69 600435 北方导 航 8,401 99,467.84 0.27
70 002653 海思科 3,476 99,066.00 0.27
71 600387 海越股 份 6,758 98,937.12 0.27
72 600572 康恩贝 8,860 98,257.40 0.27
73 601886 江河创 建 7,354 97,219.88 0.27
74 002140 东华科 技 3,900 96,759.00 0.27
75 600835 上海机 电 8,792 96,624.08 0.27
76 600851 海欣股 份 12,987 94,415.49 0.26
77 000762 西藏矿 业 8,201 94,393.51 0.26
78 600059 古越龙 山 8,350 93,687.00 0.26
79 002482 广田股 份 4,448 93,408.00 0.26
80 600086 东方金 钰 4,542 92,066.34 0.25
81 600717 天津港 18,219 91,459.38 0.25
82 002028 思源电 气 5,761 90,620.53 0.25
83 600511 国药股 份 6,302 90,370.68 0.25
84 000926 福星股 份 12,502 90,139.42 0.25
85 002477 雏鹰农 牧 5,702 90,034.58 0.25
86 002219 独 一 味 4,670 89,430.50 0.25
87 600978 宜华木 业 20,323 89,217.97 0.24
88 000616 亿城股 份 31,291 89,179.35 0.24
89 000513 丽珠集 团 2,379 88,736.70 0.24
90 600720 祁连山 10,374 88,593.96 0.24
91 002223 鱼跃医 疗 4,698 88,557.30 0.24
92 002292 奥飞动 漫 3,945 88,328.55 0.24
93 000511 银基发 展 20,198 88,265.26 0.24
94 000006 深振业 Ａ 20,563 87,598.38 0.24
95 000566 海南海 药 8,595 87,067.35 0.24
96 000712 锦龙股 份 4,918 86,507.62 0.24
97 600325 华发股 份 14,223 86,475.84 0.24
98 600284 浦东建 设 9,101 86,459.50 0.24
99 002161 远 望 谷 11,256 85,770.72 0.24
100 600651 飞乐音 响 16,365 85,752.60 0.24
101 600816 安信信 托 6,855 85,481.85 0.23
102 000028 国药一 致 3,030 84,597.60 0.23 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
41
103 600820 隧道股 份 11,350 84,557.50 0.23
104 600747 大连控 股 23,028 83,361.36 0.23
105 600183 生益科 技 18,500 83,250.00 0.23
106 000726 鲁
泰Ａ 9,775 82,501.00 0.23
107 000830 鲁西化 工 22,367 81,639.55 0.22
108 600038 哈飞股 份 3,625 81,272.50 0.22
109 000939 凯迪电 力 16,521 80,787.69 0.22
110 600240 华业地 产 18,750 80,062.50 0.22
111 600161 天坛生 物 5,644 79,636.84 0.22
112 600426 华鲁恒 升 14,558 79,632.26 0.22
113 002428 云南锗 业 7,008 79,330.56 0.22
114 600151 航天机 电 10,823 78,899.67 0.22
115 600685 广船国 际 7,985 78,572.40 0.22
116 000563 陕国投 Ａ 4,978 78,403.50 0.22
117 603000 人民网 1,782 78,247.62 0.21
118 600797 浙大网 新 14,612 77,881.96 0.21
119 000988 华工科 技 13,564 77,857.36 0.21
120 600298 安琪酵 母 4,477 77,810.26 0.21
121 000877 天山股 份 13,372 77,423.88 0.21
122 600064 南京高 科 7,914 77,319.78 0.21
123 600300 维维股 份 18,186 77,290.50 0.21
124 600983 合肥三 洋 7,734 77,030.64 0.21
125 002048 宁波华 翔 9,177 76,719.72 0.21
126 000975 银泰资 源 9,417 76,466.04 0.21
127 600017 日照港 33,485 76,345.80 0.21
128 002573 国电清 新 4,652 75,734.56 0.21
129 600702 沱牌舍 得 5,151 75,668.19 0.21
130 002475 立讯精 密 3,597 75,537.00 0.21
131 600269 赣粤高 速 25,554 75,128.76 0.21
132 002050 三花股 份 6,152 75,054.40 0.21
133 600755 厦门国 贸 20,153 74,969.16 0.21
134 002011 盾安环 境 7,393 74,965.02 0.21
135 600500 中化国 际 15,644 74,778.32 0.21
136 600141 兴发集 团 6,663 74,625.60 0.20
137 002168 深圳惠 程 10,067 74,596.47 0.20
138 002244 滨江集 团 8,834 74,205.60 0.20
139 600158 中体产 业 14,946 73,833.24 0.20
140 000887 中鼎股 份 11,686 73,621.80 0.20
141 000652 泰达股 份 22,509 73,604.43 0.20
142 600351 亚宝药 业 11,977 73,538.78 0.20
143 000050 深天马 Ａ 6,262 73,453.26 0.20 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
42
144 600373 中文传 媒 4,294 73,212.70 0.20
145 000572 海马汽 车 21,915 72,757.80 0.20
146 600874 创业环 保 9,494 72,439.22 0.20
147 600261 阳光照 明 5,684 72,073.12 0.20
148 600611 大众交 通 14,104 72,071.44 0.20
149 600750 江中药 业 4,035 71,944.05 0.20
150 002325 洪涛股 份 6,040 71,876.00 0.20
151 000031 中粮地 产 19,680 71,832.00 0.20
152 600311 荣华实 业 14,420 71,811.60 0.20
153 000518 四环生 物 22,505 71,790.95 0.20
154 600586 金晶科 技 21,573 71,622.36 0.20
155 000541 佛山照 明 11,490 71,123.10 0.20
156 600289 亿阳信 通 10,024 70,769.44 0.19
157 600503 华丽家 族 14,811 70,648.47 0.19
158 600210 紫江企 业 25,197 70,551.60 0.19
159 000667 名流置 业 39,466 70,249.48 0.19
160 600112 长征电 气 7,769 70,231.76 0.19
161 000900 现代投 资 9,140 70,103.80 0.19
162 000510 金路集 团 13,226 69,965.54 0.19
163 600578 京能热 电 10,095 69,958.35 0.19
164 600525 长园集 团 11,325 69,762.00 0.19
165 000488 晨鸣纸 业 19,479 69,540.03 0.19
166 000550 江铃汽 车 4,527 69,308.37 0.19
167 002429 兆驰股 份 9,230 69,132.70 0.19
168 600614 鼎立股 份 4,837 69,120.73 0.19
169 002440 闰土股 份 3,339 69,017.13 0.19
170 000078 海王生 物 11,130 69,006.00 0.19
171 600410 华胜天 成 11,328 68,874.24 0.19
172 000816 江淮动 力 19,049 68,766.89 0.19
173 600993 马应龙 4,330 68,414.00 0.19
174 000415 渤海租 赁 11,050 68,399.50 0.19
175 600220 江苏阳 光 31,170 68,262.30 0.19
176 000930 中粮生 化 17,205 67,787.70 0.19
177 600509 天富热 电 7,901 67,474.54 0.19
178 002410 广联达 3,555 67,402.80 0.18
179 002237 恒邦股 份 4,934 67,299.76 0.18
180 600884 杉杉股 份 6,211 67,016.69 0.18
181 002308 威创股 份 7,268 66,865.60 0.18
182 600787 中储股 份 10,480 66,862.40 0.18
183 000525 红 太 阳 4,436 66,495.64 0.18
184 600239 云南城 投 12,600 66,024.00 0.18 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
43
185 000680 山推股 份 19,756 65,985.04 0.18
186 600844 丹化科 技 8,888 65,504.56 0.18
187 600088 中视传 媒 4,563 65,205.27 0.18
188 600122 宏图高 科 19,689 64,973.70 0.18
189 000829 天音控 股 11,679 64,935.24 0.18
190 600580 卧龙电 气 12,013 64,870.20 0.18
191 000759 中百集 团 11,859 64,631.55 0.18
192 600704 物产中 大 12,114 64,567.62 0.18
193 002041 登海种 业 3,028 64,284.44 0.18
194 601002 晋亿实 业 8,034 64,030.98 0.18
195 002470 金正大 4,532 63,810.56 0.18
196 000685 中山公 用 6,777 63,161.64 0.17
197 600072 中船股 份 6,286 63,111.44 0.17
198 600790 轻纺城 10,447 63,099.88 0.17
199 600496 精工钢 构 9,242 63,030.44 0.17
200 600260 凯乐科 技 9,264 62,995.20 0.17
201 000021 长城开 发 14,146 62,949.70 0.17
202 002437 誉衡药 业 2,459 62,876.63 0.17
203 600858 银座股 份 7,998 62,784.30 0.17
204 600004 白云机 场 9,974 62,736.46 0.17
205 000650 仁和药 业 12,858 62,618.46 0.17
206 600864 哈投股 份 7,128 62,583.84 0.17
207 600729 重庆百 货 3,227 62,506.99 0.17
208 002393 力生制 药 1,994 62,372.32 0.17
209 600236 桂冠电 力 19,302 62,345.46 0.17
210 000636 风华高 科 11,669 62,312.46 0.17
211 000860 顺鑫农 业 5,725 62,288.00 0.17
212 000417 合肥百 货 11,932 61,807.76 0.17
213 000501 鄂武商 Ａ 5,514 61,756.80 0.17
214 000601 韶能股 份 18,756 61,707.24 0.17
215 600329 中新药 业 4,754 61,421.68 0.17
216 001696 宗申动 力 12,990 61,053.00 0.17
217 600761 安徽合 力 7,809 60,597.84 0.17
218 000897 津滨发 展 28,134 60,488.10 0.17
219 002340 格林美 6,512 60,105.76 0.16
220 000612 焦作万 方 7,083 59,993.01 0.16
221 002309 中利科 技 5,254 59,790.52 0.16
222 601608 中信重 工 18,028 59,312.12 0.16
223 600409 三友化 工 16,118 58,991.88 0.16
224 002029 七 匹 狼 8,233 58,865.95 0.16
225 000090 深 天 健 8,423 58,624.08 0.16 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
44
226 000627 天茂集 团 23,603 58,535.44 0.16
227 000962 东方钽 业 5,759 58,165.90 0.16
228 600322 天房发 展 19,299 58,089.99 0.16
229 600636 三爱富 5,814 57,907.44 0.16
230 600176 中国玻 纤 7,573 57,781.99 0.16
231 600831 广电网 络 8,610 57,428.70 0.16
232 600021 上海电 力 13,887 57,214.44 0.16
233 002648 卫星石 化 2,602 57,165.94 0.16
234 600545 新疆城 建 11,794 56,847.08 0.16
235 600780 通宝能 源 10,000 56,800.00 0.16
236 600328 兰太实 业 7,767 56,699.10 0.16
237 002480 新筑股 份 3,654 56,637.00 0.16
238 000426 兴业矿 业 6,781 56,621.35 0.16
239 600380 健康元 13,588 56,526.08 0.16
240 002056 横店东 磁 4,493 56,521.94 0.16
241 000088 盐 田 港 16,912 56,316.96 0.15
242 002183 怡 亚 通 8,492 56,217.04 0.15
243 002064 华峰氨 纶 8,048 55,853.12 0.15
244 600801 华新水 泥 5,274 55,798.92 0.15
245 002408 齐翔腾 达 4,832 55,326.40 0.15
246 600428 中远航 运 18,289 55,232.78 0.15
247 002663 普邦园 林 3,650 55,005.50 0.15
248 000973 佛塑科 技 15,857 54,865.22 0.15
249 000823 超声电 子 6,715 54,861.55 0.15
250 600251 冠农股 份 3,954 54,644.28 0.15
251 002277 友阿股 份 7,324 54,490.56 0.15
252 600633 浙报传 媒 2,526 54,485.82 0.15
253 000931 中 关 村 11,787 54,455.94 0.15
254 600748 上实发 展 9,374 54,369.20 0.15
255 000886 海南高 速 17,012 54,098.16 0.15
256 600069 银鸽投 资 12,731 53,979.44 0.15
257 000682 东方电 子 21,298 53,883.94 0.15
258 000042 深 长 城 2,074 53,654.38 0.15
259 601311 骆驼股 份 5,556 53,393.16 0.15
260 600470 六国化 工 9,090 53,176.50 0.15
261 000850 华茂股 份 12,196 53,052.60 0.15
262 002123 荣信股 份 7,652 53,028.36 0.15
263 600270 外运发 展 7,908 52,983.60 0.15
264 002305 南国置 业 6,385 52,676.25 0.14
265 600773 西藏城 投 4,874 52,590.46 0.14
266 600757 长江传 媒 8,997 52,542.48 0.14 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
45
267 000533 万 家 乐 14,337 52,473.42 0.14
268 600759 正和股 份 13,318 52,206.56 0.14
269 002181 粤 传 媒 5,986 52,078.20 0.14
270 600460 士兰微 9,305 52,014.95 0.14
271 600487 亨通光 电 2,738 51,994.62 0.14
272 600106 重庆路 桥 15,702 51,816.60 0.14
273 002216 三全食 品 3,574 51,787.26 0.14
274 002083 孚日股 份 14,208 51,717.12 0.14
275 600171 上海贝 岭 11,788 51,395.68 0.14
276 002332 仙琚制 药 4,406 51,373.96 0.14
277 600628 新世界 9,305 51,177.50 0.14
278 000959 首钢股 份 25,840 50,904.80 0.14
279 600826 兰生股 份 4,590 50,811.30 0.14
280 600078 澄星股 份 8,613 50,730.57 0.14
281 002091 江苏国 泰 3,923 50,724.39 0.14
282 600326 西藏天 路 8,356 50,720.92 0.14
283 000301 东方市 场 18,624 50,657.28 0.14
284 600482 风帆股 份 6,857 50,604.66 0.14
285 002097 山河智 能 8,905 50,313.25 0.14
286 000608 阳光股 份 9,902 50,203.14 0.14
287 600824 益民集 团 11,221 49,821.24 0.14
288 600622 嘉宝集 团 8,944 49,728.64 0.14
289 600481 双良节 能 6,980 49,697.60 0.14
290 600740 山西焦 化 8,467 49,616.62 0.14
291 600330 天通股 份 10,427 49,215.44 0.14
292 601880 大连港 21,927 49,116.48 0.13
293 002254 泰和新 材 7,734 49,033.56 0.13
294 600736 苏州高 新 13,808 49,018.40 0.13
295 002191 劲嘉股 份 5,637 48,760.05 0.13
296 002006 精功科 技 6,956 48,413.76 0.13
297 600815 厦工股 份 12,476 48,406.88 0.13
298 002179 中航光 电 4,033 48,396.00 0.13
299 600479 千金药 业 4,716 48,339.00 0.13
300 000655 金岭矿 业 6,469 47,870.60 0.13
301 600308 华泰股 份 17,842 47,816.56 0.13
302 002154 报 喜 鸟 7,864 47,577.20 0.13
303 600197 伊力特 4,839 47,518.98 0.13
304 600333 长春燃 气 5,856 47,433.60 0.13
305 600533 栖霞建 设 13,747 47,427.15 0.13
306 600616 金枫酒 业 6,657 47,131.56 0.13
307 600589 广东榕 泰 9,106 47,078.02 0.13 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
46
308 600491 龙元建 设 12,547 47,051.25 0.13
309 600162 香江控 股 8,366 47,016.92 0.13
310 600195 中牧股 份 4,214 46,943.96 0.13
311 002479 富春环 保 6,398 46,577.44 0.13
312 600056 中国医 药 2,838 46,514.82 0.13
313 002190 成飞集 成 3,767 46,409.44 0.13
314 002249 大洋电 机 6,141 46,118.91 0.13
315 600830 香溢融 通 6,884 45,985.12 0.13
316 600227 赤天化 16,527 45,945.06 0.13
317 600337 美克股 份 8,530 45,891.40 0.13
318 002267 陕天然 气 4,466 45,865.82 0.13
319 600551 时代出 版 4,394 45,785.48 0.13
320 600888 新疆众 和 8,442 45,586.80 0.13
321 600468 百利电 气 4,013 45,547.55 0.12
322 600662 强生控 股 13,727 45,436.37 0.12
323 600825 新华传 媒 9,108 45,357.84 0.12
324 002233 塔牌集 团 7,786 45,314.52 0.12
325 600723 首商股 份 7,205 45,247.40 0.12
326 002424 贵州百 灵 3,145 45,193.65 0.12
327 600063 皖维高 新 23,041 45,160.36 0.12
328 600425 青松建 化 11,870 45,106.00 0.12
329 600121 郑州煤 电 8,249 44,957.05 0.12
330 000852 江钻股 份 3,457 44,941.00 0.12
331 600073 上海梅 林 7,210 44,918.30 0.12
332 000979 中弘股 份 6,625 44,851.25 0.12
333 600612 老凤祥 2,734 44,755.58 0.12
334 600439 瑞贝卡 14,340 44,597.40 0.12
335 002025 航天电 器 4,315 44,573.95 0.12
336 600737 中粮屯 河 8,869 44,522.38 0.12
337 002384 东山精 密 3,265 44,110.15 0.12
338 600416 湘电股 份 9,201 44,072.79 0.12
339 000066 长城电 脑 14,587 44,052.74 0.12
340 000903 云内动 力 10,371 43,558.20 0.12
341 002396 星网锐 捷 3,058 43,545.92 0.12
342 600408 安泰集 团 15,415 43,316.15 0.12
343 600139 西部资 源 7,206 43,308.06 0.12
344 600963 岳阳林 纸 15,913 43,283.36 0.12
345 601519 大智慧 11,810 43,224.60 0.12
346 000659 珠海中 富 22,395 43,222.35 0.12
347 600163 福建南 纸 11,050 43,095.00 0.12
348 000410 沈阳机 床 8,380 43,073.20 0.12 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
47
349 600866 星湖科 技 12,028 42,939.96 0.12
350 600995 文山电 力 8,352 42,929.28 0.12
351 002414 高德红 外 1,955 42,423.50 0.12
352 600449 宁夏建 材 6,255 42,346.35 0.12
353 600563 法拉电 子 2,394 42,278.04 0.12
354 000932 华菱钢 铁 26,084 42,256.08 0.12
355 000099 中信海 直 6,736 41,965.28 0.12
356 000777 中核科 技 2,781 41,826.24 0.11
357 600488 天药股 份 10,324 41,812.20 0.11
358 601616 广电电 气 12,187 41,679.54 0.11
359 002444 巨星科 技 3,214 41,557.02 0.11
360 600268 国电南 自 6,912 41,472.00 0.11
361 600467 好当家 7,890 41,422.50 0.11
362 601801 皖新传 媒 3,967 41,296.47 0.11
363 600246 万通地 产 13,232 41,151.52 0.11
364 600639 浦东金 桥 5,769 41,132.97 0.11
365 002672 东江环 保 1,152 40,734.72 0.11
366 002281 光迅科 技 1,619 40,669.28 0.11
367 600537 亿晶光 电 4,268 40,460.64 0.11
368 600103 青山纸 业 18,559 40,458.62 0.11
369 002646 青青稞 酒 1,998 40,439.52 0.11
370 000738 中航动 控 4,076 40,270.88 0.11
371 000543 皖能电 力 6,930 40,194.00 0.11
372 601100 恒立油 缸 4,121 40,138.54 0.11
373 603366 日出东 方 2,633 39,810.96 0.11
374 000159 国际实 业 7,653 39,795.60 0.11
375 600429 三元股 份 7,754 39,622.94 0.11
376 000861 海印股 份 4,309 39,599.71 0.11
377 000698 沈阳化 工 10,034 38,931.92 0.11
378 600683 京投银 泰 8,140 38,827.80 0.11
379 002118 紫鑫药 业 5,503 38,796.15 0.11
380 601126 四方股 份 2,684 38,783.80 0.11
381 600438 通威股 份 7,483 38,387.79 0.11
382 002242 九阳股 份 6,652 38,382.04 0.11
383 000732 泰禾集 团 4,247 38,350.41 0.11
384 000927 一汽夏 利 10,461 37,659.60 0.10
385 002430 杭氧股 份 5,358 37,506.00 0.10
386 000828 东莞控 股 9,094 37,467.28 0.10
387 002093 国脉科 技 7,500 37,275.00 0.10
388 002285 世联地 产 3,732 37,096.08 0.10
389 603001 奥康国 际 2,636 37,088.52 0.10 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
48
390 000713 丰乐种 业 4,559 37,064.67 0.10
391 600776 东方通 信 8,268 36,709.92 0.10
392 000919 金陵药 业 5,506 36,504.78 0.10
393 600590 泰豪科 技 6,624 36,498.24 0.10
394 600531 豫光金 铅 3,854 36,381.76 0.10
395 600469 风神股 份 4,847 36,352.50 0.10
396 002449 国星光 电 4,738 36,150.94 0.10
397 600117 西宁特 钢 9,716 36,046.36 0.10
398 600673 东阳光 铝 5,396 35,937.36 0.10
399 600501 航天晨 光 5,190 35,811.00 0.10
400 000822 山东海 化 11,602 35,734.16 0.10
401 002203 海亮股 份 5,104 35,728.00 0.10
402 600644 乐山电 力 4,980 35,656.80 0.10
403 002342 巨力索 具 6,258 35,608.02 0.10
404 600480 凌云股 份 5,540 35,511.40 0.10
405 600581 八一钢 铁 8,389 35,401.58 0.10
406 600295 鄂尔多 斯 5,292 35,350.56 0.10
407 002283 天润曲 轴 7,269 34,963.89 0.10
408 000506 中润资 源 8,106 34,936.86 0.10
409 002121 科陆电 子 5,140 34,746.40 0.10
410 002345 潮宏基 3,154 34,599.38 0.09
411 600075 新疆天 业 5,595 34,353.30 0.09
412 600223 鲁商置 业 8,687 34,139.91 0.09
413 002638 勤上光 电 2,464 34,027.84 0.09
414 000936 华西股 份 9,930 33,464.10 0.09
415 600961 *ST 株冶 5,712 33,415.20 0.09
416 002386 天原集 团 5,173 33,365.85 0.09
417 000987 广州友 谊 3,887 33,311.59 0.09
418 002078 太阳纸 业 7,551 33,299.91 0.09
419 000620 新华联 6,969 32,963.37 0.09
420 000697 炼石有 色 3,140 32,907.20 0.09
421 600510 黑牡丹 6,917 32,717.41 0.09
422 600290 华仪电 气 8,051 32,042.98 0.09
423 601777 力帆股 份 6,080 32,041.60 0.09
424 002194 武汉凡 谷 4,795 32,030.60 0.09
425 600184 光电股 份 1,406 31,719.36 0.09
426 603077 和邦股 份 2,974 31,673.10 0.09
427 002601 佰利联 2,068 31,474.96 0.09
428 600743 华远地 产 11,909 31,320.67 0.09
429 600475 华光股 份 3,414 31,272.24 0.09
430 000809 铁岭新 城 3,668 31,214.68 0.09 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
49
431 601678 滨化股 份 4,322 30,772.64 0.08
432 600657 信达地 产 9,893 30,767.23 0.08
433 000951 中国重 汽 3,649 30,761.07 0.08
434 600710 常林股 份 9,807 30,499.77 0.08
435 000554 泰山石 油 8,377 30,492.28 0.08
436 000631 顺发恒 业 6,832 30,402.40 0.08
437 000719 大地传 媒 3,161 30,377.21 0.08
438 601208 东材科 技 5,398 30,336.76 0.08
439 002293 罗莱家 纺 1,794 30,031.56 0.08
440 601010 文峰股 份 4,822 29,510.64 0.08
441 600618 氯碱化 工 4,946 29,428.70 0.08
442 601515 东风股 份 2,466 29,345.40 0.08
443 002463 沪电股 份 9,150 29,280.00 0.08
444 600339 天利高 新 8,859 29,234.70 0.08
445 600094 大名城 5,687 29,174.31 0.08
446 000893 东凌粮 油 2,313 29,143.80 0.08
447 002238 天威视 讯 2,721 29,114.70 0.08
448 600397 安源煤 业 6,448 29,016.00 0.08
449 600054 黄山旅 游 2,822 28,897.28 0.08
450 600523 贵航股 份 3,180 28,874.40 0.08
451 002204 大连重 工 2,800 28,756.00 0.08
452 600226 升华拜 克 6,211 28,446.38 0.08
453 000603 盛达矿 业 2,207 28,205.46 0.08
454 600641 万业企 业 8,830 27,814.50 0.08
455 600287 江苏舜 天 4,780 27,771.80 0.08
456 002306 湘鄂情 4,346 27,597.10 0.08
457 600231 凌钢股 份 8,683 27,438.28 0.08
458 000925 众合机 电 3,414 27,107.16 0.07
459 002678 珠江钢 琴 2,029 26,863.96 0.07
460 600869 三普药 业 4,280 26,792.80 0.07
461 002315 焦点科 技 769 26,761.20 0.07
462 002612 朗姿股 份 1,314 26,753.04 0.07
463 002489 浙江永 强 3,055 26,700.70 0.07
464 600258 首旅股 份 2,032 26,598.88 0.07
465 000708 大冶特 钢 4,967 26,523.78 0.07
466 002225 濮耐股 份 4,795 26,372.50 0.07
467 002232 启明信 息 4,441 26,246.31 0.07
468 002276 万马电 缆 6,071 26,226.72 0.07
469 601999 出版传 媒 4,811 26,171.84 0.07
470 002218 拓日新 能 4,271 26,138.52 0.07
471 000912 泸 天 化 6,409 26,084.63 0.07 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
50
472 600386 北巴传 媒 4,412 25,942.56 0.07
473 000935 四川双 马 4,529 25,770.01 0.07
474 600725 云维股 份 6,758 25,477.66 0.07
475 002574 明牌珠 宝 2,105 24,817.95 0.07
476 000755 山西三 维 7,151 24,813.97 0.07
477 601636 旗滨集 团 4,496 24,728.00 0.07
478 601011 宝泰隆 3,361 24,703.35 0.07
479 600829 三精制 药 3,739 24,677.40 0.07
480 002498 汉缆股 份 4,637 24,483.36 0.07
481 601339 百隆东 方 3,224 24,341.20 0.07
482 002662 京威股 份 3,911 23,896.21 0.07
483 600810 神马股 份 4,862 23,386.22 0.06
484 002320 海峡股 份 2,808 23,166.00 0.06
485 002461 珠江啤 酒 2,957 23,094.17 0.06
486 002534 杭锅股 份 1,820 22,877.40 0.06
487 601388 怡球资 源 2,623 22,741.41 0.06
488 601908 京运通 3,767 22,375.98 0.06
489 000517 荣安地 产 4,638 22,030.50 0.06
490 000911 南宁糖 业 3,720 21,836.40 0.06
491 000918 嘉凯城 7,885 21,604.90 0.06
492 002651 利君股 份 1,689 20,943.60 0.06
493 002392 北京利 尔 3,554 20,861.98 0.06
494 002585 双星新 材 2,748 20,829.84 0.06
495 002226 江南化 工 1,691 19,818.52 0.05
496 002326 永太科 技 2,120 18,380.40 0.05
497 601677 明泰铝 业 1,791 12,716.10 0.03
7.3.2 期末积极投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
本基金 报告 期末 未持 有积 极投资 股票 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000826 桑德环 境 632,313.00 0.56
2 000661 长春高 新 479,168.14 0.43
3 600418 江淮汽 车 464,520.39 0.41
4 002456 欧菲光 439,941.13 0.39 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
51
5 600645 中源协 和 363,252.95 0.32
6 002004 华邦颖 泰 361,867.00 0.32
7 000680 山推股 份 320,958.00 0.29
8 002244 滨江集 团 318,021.00 0.28
9 600729 重庆百 货 299,301.65 0.27
10 600500 中化国 际 297,324.00 0.26
11 600422 昆明制 药 291,502.00 0.26
12 600260 凯乐科 技 285,138.00 0.25
13 000566 海南海 药 282,045.00 0.25
14 600470 六国化 工 274,833.00 0.24
15 600183 生益科 技 265,356.25 0.24
16 601608 中信重 工 240,123.00 0.21
17 002219 独 一 味 230,948.65 0.21
18 603000 人民网 224,304.96 0.20
19 002325 洪涛股 份 216,873.00 0.19
20 000021 长城开 发 215,682.22 0.19
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600340 华夏幸 福 728,926.39 0.65
2 600637 百视通 647,909.24 0.58
3 000826 桑德环 境 568,607.49 0.50
4 600079 人福医 药 549,684.13 0.49
5 000963 华东医 药 535,369.15 0.48
6 002230 科大讯 飞 533,780.81 0.47
7 002456 欧菲光 531,777.25 0.47
8 002450 康得新 508,324.30 0.45
9 600157 永泰能 源 506,038.36 0.45
10 000503 海虹控 股 493,692.01 0.44
11 000799 酒 鬼 酒 493,618.08 0.44
12 000750 国海证 券 487,484.13 0.43
13 002008 大族激 光 486,217.04 0.43
14 000661 长春高 新 473,730.10 0.42
15 000400 许继电 气 462,601.31 0.41
16 002051 中工国 际 458,650.12 0.41
17 000917 电广传 媒 453,241.26 0.40
18 000598 兴蓉投 资 425,730.47 0.38
19 600867 通化东 宝 412,635.28 0.37
20 600436 片仔癀 412,488.68 0.37
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
52
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 15,422,645.32
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 95,130,885.89
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券投资 。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 报告 期末 未持 有债 券投资 。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有 资 产支持 证券 。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 报告 期末 投资 股指 期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本报告 期本基 金投 资的前十名 证券海 虹控股 的发行主体 海虹企 业（控 股）股份
有限公 司， 曾 于2013 年1 月 30 日因 信息 披露 问题 ， 被交易 所计 入上 市公 司诚 信档案 。
7.10.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.10.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 28,493.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 3,276.74
4 应收利 息 865.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
53
8 其他 -
9 合计 32,635.50
7.10.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 报告 期期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000998 隆平高 科 251,143.95 0.69 筹划重 大资 产重 组事 项
7.10.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 报告 期末 未持 有积 极投资 股票 。
7.10.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
金鹰
500A
355 4,512.05 0.00 0.00% 1,601,776.00 100.00%
金鹰
500B
301 5,321.51 1.00 0.00% 1,601,775.00 100.00%
金鹰
500
529 68,552.25 0.00 0.00% 36,264,140.89 100.00%
合计 1,185 33,306.07 1.00 0.00% 39,467,691.89 100.00%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
金鹰500A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总 份 额比 例
1 曾菊 314,825.00 19.65% 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
54
2 梁妙红 149,000.00 9.30%
3 武菁 107,729.00 6.73%
4 王日平 100,038.00 6.25%
5 梁妙青 83,800.00 5.23%
6 龚雪松 81,128.00 5.06%
7 屈敏茹 50,003.00 3.12%
8 赖雄飞 49,504.00 3.09%
9 朱鹏 44,399.00 2.77%
10 洪婉惠 39,503.00 2.47%
金鹰500B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 吴大烈 290,700.00 18.15%
2 胡爱东
167,606.00 10.46%
3 王日平 100,039.00 6.25%
4 张国壮 62,900.00 3.93%
5 蔡晨珮 50,009.00 3.12%
6 屈敏茹 50,003.00 3.12%
7 钟金好 50,003.00 3.12%
8 吴振久 49,907.00 3.12%
9 赖雄飞 49,504.00 3.09%
10 黄炳钊 40,000.00 2.50%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
金鹰 500A 100.00 0.01%
金鹰 500B 300.00 0.02%
金鹰 500 - -
合计 400.00 0.00%
注：1、截 至本报告 期末， 本基金管 理人高级 管理人 员、基金 投资和研 究部门 负责人 持
有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
2、截 至本 报告 期末 ，本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为0。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500
基金合 同生 效日(2012 年 6 月 5
日) 基 金份 额总 额
26,209,859 26,209,859 341,051,468.50 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,732,733 5,732,733 105,748,128.40
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 3,770,215.65
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 84,025,671.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -4,130,957 -4,130,957 10,771,468
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,601,776 1,601,776 36,264,140.89
注：1 、本 期因 本基 金三 级 份额之 间转 换拆 分产 生的 份额变 化： 金 鹰 500A 和 金鹰 500B
分别减 少份 额4,130,957.00 份 ，金 鹰500 增 加份 额8,261,914.00 份。
2、2013 年 1 月 4 日 本基 金实施 定期 折算 ，金 鹰 500 场内 、场 外份 额与 金鹰 500A 份额
折算后 共计 增加 金 鹰500 份额2,509,554.00 份。
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、本 报告 期基 金管 理人 的 无重大 人事 变动 ；
2、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大的 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本基金 报告 期内 没有 改聘 会计师 事务 所的 情况 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
56
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚的 情况
本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
财通证 券 1 3,462,446.97 3.14% 3,152.21 3.21% -
日信证 券 2 - - - - -
国海证 券 1 7,613,016.20 6.89% 6,646.83 6.76% -
开源证 券 2 - - - - -
国都证 券 1 16,369,865.35 14.82% 14,259.26 14.51% -
华林证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 30,185,072.74 27.33% 27,481.37 27.96% -
华创证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
广州证 券 2 52,812,664.97 47.82% 46,734.10 47.56% -
中金公 司 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
合计 22 110,443,066.23 100.00% 98,273.77 100.00% -
注：1、本 基金管理 人负责 选择证券 经营机构 ，租用 其交易单 位作为本 基金的 专用交 易
单位。 本基 金专 用交 易单 位的选 择标 准如 下：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2）具 备基金 运作所 需 的高效、安 全的通 讯条件 ，交易设施 满足基 金进行 证券交易
的需要 ；
（3）具 有较强 的全方 位 金融服务能 力和水 平，包 括但不限于 ：有较 好的研 究能力和金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
57
行业分 析能 力 ， 能 及时 、 全面地 向公 司提 供高 质量 的关于 宏观 、 行业 及市 场 走向 、 个 股分 析
的报告 及丰 富全 面的 信息 服务 ； 能 根据 公司 所管 理 基金的 特定 要求 ， 提供 专 门研究 报告 ， 具
有开发 量化 投资 组合 模型 的能力 ； 能积 极为 公司 投 资业务 的开 展 ， 投 资信 息 的交流 以及 其他
方面业 务的 开展 提供 良好 的服务 和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易 单位 租用 协议 。
2、金 鹰基 金管 理公 司托 管 于交通 银行 的所 有理 财产 品共用 交易 席位 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 股指期 货交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 成
交总额 的
比例
财通证 券 - - - - - - - -
日信证 券 - - - - - - - -
国海证 券 - - - - - - - -
开源证 券 - - - - - - - -
国都证 券 - - 1,800,000.00 33.33% - - - -
华林证 券 - - - - - - - -
国盛证 券 - - - - - - - -
东兴证 券 - - - - - - - -
湘财证 券 - - - - - - - -
华泰证 券 - - - - - - - -
海通证 券 - - 3,600,000.00 66.67% - - - -
华创证 券 - - - - - - - -
银河证 券 - - - - - - - -
国信证 券 - - - - - - - -
中银国 际 - - - - - - - -
广州证 券 - - - - - - - -
中金公 司 - - - - - - - -
国联证 券 - - - - - - - -
合计 - - 5,400,000.00 100.00% - - - - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
58
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 旗 下开 放 式基 金
资产净 值等 的公 告
证券时 报 2013-01-04
2 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 提 醒投 资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报 2013-01-05
3 关 于 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之
金鹰中 证500A 份额2013 年 度约定 年收 益率 的
公告
中 国 证 券 报 、 证 券
时报、 上海 证券 报
2013-01-07
4 关 于 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办
理定期 份额 折算 业务 期间 金鹰中 证500A 份额
停复牌 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券
时报、 上海 证券 报
2013-01-07
5 关于金 鹰中 证500A 定期 份 额折算 后复 牌首 日
前收盘 价调 整的 风险 提示 公告
证券时 报 2013-01-08
6 关 于 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定
期份额 折算 结果 及恢 复交 易的公 告
证券时报 2013-01-08
7 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 网 上直 销 平台 开
通理财 宝业 务的 公告
证券时 报 2013-01-16
8 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金2012 年
第4季 度报 告
中 国 证 券 报 、 证 券
时报、 上海 证券 报
2013-01-21
9 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 提 醒投 资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报 2013-01-26
10 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 网 上直 销 增加 财
付通第 三方 支付 业务 的公 告
证券时 报 2013-01-29
11 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 全 面开 展 网上 直
销转换 业务 费率 优 惠 活动 的公告
中 国 证 券 报 、 证 券
时报、 上海 证券 报
2013-02-26
12 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金2012 年
年度报 告（ 摘要 ）
证券时 报 2013-03-28
13 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 提 醒投 资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券
时报、 上海 证券 报
2013-04-03
14 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金2013 年
第1季 度报 告
中 国 证 券 报 、 证 券
时报、 上海 证券 报
2013-04-19
15 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 旗 下部 分 基金 新
增 和 讯信 息 为代 销 机构 并开 通 定投 、 转换 业
务以及 参加 相关 费率 优惠 活动的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券
时报、 上海 证券 报
2013-04-19
16 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 旗 下部 分 基金 增
加金元 证券 为代 销机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券
时报、 上海 证券 报
2013-04-24
17 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 提 醒投 资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券
时报、 上海 证券 报
2013-05-04
18 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 网 上直 销 支付 宝
渠道升 级维 护暂 停服 务的 通知
中 国 证 券 报 、 证 券
时报、 上海 证券 报
2013-06-04
19 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 旗 下部 分 基金 在 证券时 报 2013-06-20 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年半年度报告
59
平安银 行开 通定 投及 转换 业务的 公告
20 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 旗 下部 分 基金 在
好 买 基金 销 售开 通 定投 以及 参 加相 关 费率 优
惠活动 的公 告
证券时 报 2013-06-24
21 金 鹰 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下 基金2013年
6 月28 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 公
告
证券时 报 2013-06-29
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
本报告 期无 影响 投资 者决 策的其 他重 要信 息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金发 行及 募集 的文 件。
2、 《金 鹰中 证500 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 。
3、 《金 鹰中 证500 指 数分 级证券 投资 基金 托管 协议 》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值 、 季 度报 告 及其他 临时
公告。
12.2 存放地点
广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件， 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅，
本基金 管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对 本报告书 如有疑 问，可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心，客 户服务 中心电话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一三年八月二十 六日
