金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告 摘 要
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十六日
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年8 月23 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰中 证技 术领 先指 数增 强
基金主 代码 210007
交易代 码
210007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年6月1 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 94,969,172.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 跟 踪指 数为 本基 金的 首要目 标，
力求实 现对 中证 技术 领先 指数的 有效 跟踪； 对于 指数 增强部 分，
采取适 当的 增强 策略 ，力 争取得 超 越 标的 指数 的投 资收益 。
投资策 略
本基金 将在基金合同规定的投资 范围内，采用“自上而下 ”的
分析视 角，综合考量中国宏观经 济所处投资时钟的象限、 国内
股票市 场的估值、国 内债券市场 收益率的期限 结构、CPI 与PPI
变动趋 势、外围主要经济体宏观 经济与资本市场的运行状 况等
因素， 分析研判股票市场、债券 市场、货币市场的预期收 益与
风险， 合理确定并适时动态地调 整本基金在股票、债券、 现金
等金融 工具 上的 投资 比例， 力争取 得超 越标 的指 数的 投资收 益 。
业绩比 较基 准
本 基 金 业 绩比 较 基 准为 中证 技 术 领 先指 数 ×90% ＋活 期 存 款利
率（税 后） ×10% 。
风险收 益特 征
本基金 为以跟踪指数为主，主动 投资为辅的股票型证券投 资基
金，属 于证券投资基金当中收益 、风险较高的品种，一般 情形
下，其 风险 和预 期收 益高 于混合 型、 债券 型、 货币 市场基 金。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
金鹰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 苏文锋 唐州徽
联系电 话
020-83282627 010-66594855
电子邮 箱
csmail@gefund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户 服 务电 话 4006135888,020-83936180 95566
传真 020-83282856 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网 网址
http://www.gefund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建
大厦 22-23 层
会计师 事务 所 立信会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 上海市 黄浦 区南 京东 路 61 号四楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 182,051.75
本期利 润 7,541,502.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0765
本期基 金份 额净 值增 长率 10.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2479
期末基 金资 产净 值 73,606,667.76
期末基 金份 额净 值 0.7751
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 ；
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2、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
3、期末可 供分配利 润，指 期末资产 负债表中 未分配 利润与未 分配利润 中已实 现部分 的
孰低数 （为 期末 余额 ，不 是当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-12.55% 1.87% -12.53% 1.89% -0.02% -0.02%
过 去 三 个
月
-0.95% 1.52% -1.21% 1.52% 0.26% 0.00%
过 去 六 个
月
10.33% 1.47% 10.54% 1.45% -0.21% 0.02%
过去一 年 3.13% 1.37% 4.93% 1.35% -1.80% 0.02%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-22.49% 1.28% -15.12% 1.39% -7.37% -0.11%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中证 技术 领先 指数 ×90% ＋活期 存款 利率 （税 后） ×10% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年6 月1 日至 2013 年 6 月 30 日）
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注：1 、本 基金 于2011 年6 月 1 日成 立。
2、截至报 告日本基 金的各 项投资比 例符合本 基金基 金合同规 定的各项 比例， 即股票 资
产占基 金资 产净 值的 比例 为 85% ～95% ， 其中 ， 不低于 80% 的基 金净 资产 将投 资于中 证技 术 领
先指数 的成 分股 和备 选成 分股 ； 债 券 、 货 币市 场工 具、 现金 、 权证 、 资 产支 持证券 以及 法 律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值 的5% ～15% ， 其中 ， 现 金 或
到期日在 一年以内 的政府 债券不低 于基金资 产净值 的 5%，权 证投资 的比例 范 围占基金 资产
净值 的0% ～3% ；
3、本 基金 业绩 比较 基准 为 中证技 术领 先指 数 ×90% ＋ 活期存 款利 率（ 税后 ） × 1 0% 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号 文批 准， 于 2002 年 12 月 25
日成立，是自律制度下中 国证监会批准设立的首批 基金管理公司之一。公司 注册资本 2.5
亿元人 民币 ， 股东 包括 广 州证券 有限 责任 公司 、 广 州药业 股份 有限 公司 、 广 东美的 电器 股份
有限公 司和 东亚 联丰 投资 管理有 限公 司， 分别 持 有49％、20％、20 ％和 11 ％ 的股份 。
公司设 立了 投资 决策 委员 会、 风险 控制 委员 会、 资 产估值 委员 会等 专业 委员 会。 投资 决
策委员 会负 责指 导基 金资 产的运 作 、 确 定基 本的 投 资策略 和投 资组 合的 原则 。 风 险控 制委 员
会负责 全面 评估 公司 的经 营过程 中的 各项 风险 ， 并 提出防 范措 施 。 资 产估 值 委 员会 负责 依照
基金合 同和 基金 估值 制度 的规定 ， 确定 基金 资产 估 值的原 则 、 方 法、 程序 及 其他相 关的 估值
事宜。
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公司目 前下 设十 三个 部门 ， 分 别是 ： 基金 管理 部、 研究发 展部 、 集中 交易 部 、 金 融工 程
部、 产品 研发 部、 固定 收 益投资 部 、 市 场拓 展部 、 机构客 户部 、 专户 投资 部 、 品 牌电 子商 务
部、 运作 保障 部、 监察 稽 核部 、 综 合管 理部 。 基 金 管理部 负责 根据 投资 决策 委员会 制定 的投
资决策 进行 基金 投资 ； 研 究发展 部负 责宏 观经 济 、 行业 、 上 市公 司研 究和 投 资策略 研究 ； 集
中交易 部负 责完 成基 金经 理投资 指令 ； 金融 工程 部 负责金 融工 程研 究 、 数 量 分析工 作 ； 产 品
研发部 负责 基金 新 产 品 、 新业务 的研 究和 设计 工作 ； 固 定收 益投 资部 负责 固 定收益 证券 以及
债券 、 货 币市 场的 研究 和 投资管 理工 作 ； 市 场拓 展 部负责 市场 营销 策划 、 基 金销售 与渠 道管
理、 客户 服务 等业 务； 机 构客户 部负 责机 构客 户的 开发 、 维 护与 管理 ； 专 户 投资部 负责 特定
客户资 产的 投资 和管 理 ； 品牌电 子商 务部 负责 公司 品牌宣 传 、 媒 介关 系及 广 告管理 、 电子 商
务的营销 策划及业 务推广 等；运作 保障部负 责公司 信息系统 的日常运 行与维 护,跟踪研 究 新
技术, 进行 相应的 技术系统 规划与开 发、基金 会计核 算、估值 、开放式 基金注 册、登记 和 清
算等业 务 ； 监 察稽 核部 负 责对公 司和 基金 运作 以及 公司 员 工遵 守国 家相 关法 律、 法规 和公 司
内部规 章制 度等 情况 进行 监督和 检查 ； 综合 管理 部 负责公 司企 业文 化建 设 、 文字档 案 、 公 司
财务、 后勤 服务 、人 力资 源管理 、薪 酬制 度、 人员 培训、 人事 档案 等综 合事 务管理 。
截至2013 年 6 月 30 日 ， 公司共 管理 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金 、 金鹰 中 小盘精 选证
券投资 基金 、 金鹰 红利 价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 金鹰 行业 优势 股 票型证 券投 资基
金、 金鹰 稳健 成长 股票 型 证券投 资基 金 、 金 鹰主 题 优势股 票型 证券 投资 基金 、 金 鹰保 本混 合
型证券 投资 基金 、 金鹰 中 证技术 领先 指数 增强 型证 券投资 基金 、 金鹰 策略 配 置股票 型证 券投
资基 金 、 金鹰 持久 回报 分 级债券 型证 券投 资基 金 、 金鹰核 心资 源股 票型 证券 投资基 金 、 金 鹰
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 金鹰 元泰 精选 信 用债证 券投 资基 金 、 金 鹰 货币市 场证 券投
资基金 、 金鹰 元丰 保本 混 合型证 券投 资基 金 、 金 鹰 元盛分 级债 券型 发起 式证 券投资 基金 以及
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 17 只 开放 式基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张永东 金 融 工 程 部
总监
2012-02-16 - 10 年 张永东 ， 工 学博 士， FRM
（金融 风险 管理 师） ， 中
山 大 学数 学 与计 算 科学
学 院 兼职 研 究生 导 师，
曾 任 广发 证 券和 中 山大
学 联 合博 士 后工 作 站研
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究 人 员、 广 发证 券 发展
研 究 中心 金 融工 程 组负
责 人 、华 南 理工 大 学副
教 授 、硕 士 生导 师 以及
广 发 基金 、 天治 基 金、
益 民 基金 金 融工 程 负责
人等职 。 2010 年 7 月加
入 金 鹰基 金 管理 有 限公
司 ， 现任 金 融工 程 部总
监 、 本基 金 以及 金 鹰中
证 500 指数 分级 证券 投
资基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准 则 、 《 金鹰 中证 技术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 规定 ， 本 着诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制 风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求最
大利益 。 本报 告期 内， 基 金运作 合法 合规 ， 无出 现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 ， 无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期， 本基 金管 理人 按 照 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 的 要求，
根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 ， 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 ， 确 保公 平对 待
不同投 资组 合， 切实 防范 利益输 送。
本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理
制度和 集中 交易 制度 等 ； 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 ， 以" 时间 优 先、 价格 优先"
作为执 行指 令的 基本 原则 ， 必 要时 启用 投资 交易 系 统中的 公平 交易 模块 ； 事 后加强 对不 同投
资组合 的交 易价 差 、 收 益 率的分 析 ， 以 尽可 能确 保 公平对 待各 投资 组合 。 本 报告期 内 ， 公 司
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为 的专项 说明
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告期 内， 本投 资组合 与本公司 管理的其 他主动 型投资组 合发生的 同日反 向交易 ，
未发生 过成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2013 年 上半 年， 在 经济复 苏乐 观预 期、 流动 性相对 宽松 、IPO 暂停 等 积极因 素推
动下， 年 初 A 股市 场延 续 了去 年 12 月 伊始 的 “ 建国 底 ”反 弹行 情， 但由 于经 济复苏 内在 动
力低于 市场 预期 ， 反弹 未满 一个季 度便 宣告 夭折 ， 市 场 总体呈 现了 先扬 后抑 的修 正调整 行情 ，
上证综 指下 跌12.78% ， 技 术领先 指数 上 涨 11.59% ， 但市场 风格 与行 业分 化相 当明显 ， 其中，
在行业 表现 上 ， 信 息服 务 、 电 子元 器件 、 医药 生物 、 信 息设 备等 行业 表现 较 好， 涨幅 均超 过
15% ；采掘 、有色 金属、 黑 色金属等 行业表现 较差， 跌幅均超 过 20% ；在风 格 特征上， 创业
板、中 小板 等小 盘股 组合 、高估 值组 合显 著跑 赢其 它风格 组合 。
本报告 期的 年化 跟踪 误 差0.70% 控制 在投 资目 标限 定 范围内 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至2013 年 6 月 30 日 ， 基 金份额 净值 为0.7751 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长 率10.33% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 10.54% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2013 下半 年， 经济 转 型之路 依然 漫长 ，政 府对 经济短 期回 落的 容忍 度提 高，更 加
注重长期 改革，下 半年国 内经济增 速可能不 会显著 改善，并 且美联 储 QE 的 逐步退出 、IPO
重启与流 动性回归 中性等 因素，可 能对市场 有所冲 击, 但下半 年三中 全会召开 有望带动 改 革
预期、 提升 市场 对中 长期 经 济转型 升级 的信 心, 因此, 下半年 市场 可能 呈现 区间 震荡的 结构 性
行情。
本基金 将继 续坚 持采 用量 化策略 进行 指数 增强 和风 险管理 ， 适 时对 投资 组合 进 行再平 衡
调整， 在控 制跟 踪误 差在 限定范 围内 的同 时， 力争 获取适 度的 增强 收益 。
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4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》、2007
年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》以 及中 国证 券监 督管 理委员 会颁 布
的 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知 》 （ 证
监会计字[2007]15 号 ）与 《关于进一 步规范 证券投 资基金估值 业务的 的指导 意见》（证 监
会公告[2008]38 号等 相关 规定和基金 合同的 约定， 日常估值由 本 基金 管理人 同本基金托 管
人一同 进行 ， 基金 份额 净 值由本 基金 管理 人完 成估 值后 ， 经 本基 金托 管人 复 核无误 后由 基金
管理人 对外 公布 。月 末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账务 的核 对同 时进 行。
为确保 公司 估值 程序 的正 常进行 ， 本公 司成 立了 资 产估值 委员 会 。 资 产估 值 委员会 由公
司总经 理 、 分 管副 总经 理 或总经 理助 理 、 研 究发 展 部总监 、 运作 保障 部总 监 、 基 金管 理部 总
监、固 定收 益部 总监 、专 户投资 部总 监、 基金 经理 、投资 经理 、基 金会 计和 相关人 员组 成 。
在特殊 情况 下， 公司 召集 估 值委员 会会 议， 讨论 和决 策 特殊估 值事 项， 估值 委员 会 问题决 策，
需到会 的三 分之 二估 值 委 员会成 员表 决通 过。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
本报告 期内,本 基金 未签 约 与估值 相关 的定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 没有 实施 利润分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称"本 托 管人" ） 在 金鹰 中证 技术 领 先指数 增
强型证 券投 资基 金 （以 下 称"本 基金" ） 的托 管过 程 中， 严格 遵守 《 证券 投资 基金法 》 及其 他
有关法 律法 规、 基金 合同 和托管 协议 的有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了义 务。
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内 ， 本托 管人 根 据 《 证券 投资 基金 法》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管
协议的 规定 ， 对本 基金 管 理人的 投资 运作 进行 了必 要的监 督 ， 对 基金 资产 净 值的计 算 、 基 金
份额申 购赎 回价 格的 计算 以及基 金费 用开 支等 方面 进行了 认真 地复 核， 未发 现 本基金 管理 人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中
的"金 融工 具风 险及 管理" 部分未 在托 管人 复核 范围 内） 、 投 资组 合报 告等 数 据真实 、 准确 和
完整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 中证 技术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,358,459.30 3,269,918.49
结算备 付金
18,052.96 221,812.79
存出保 证金
4,182.27 2,909.23
交易性 金 融 资产 6.4.7.2 64,745,676.55 65,727,782.02
其中： 股票 投资
64,745,676.55 65,703,220.42
基金投 资
- -
债券投 资
- 24,561.60
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 - -
应收证 券清 算款
5,002,513.20 1,601,022.67
应收利 息 6.4.7.4 1,394.18 1,109.56
应收股 利
22,044.18 -
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应收申 购款
36,713.99 37,061.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
74,189,036.63 70,861,616.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
8,565.57 170,264.68
应付管 理人 报酬
64,805.17 55,606.58
应付托 管费
9,720.79 8,341.01
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.5 28,611.10 40,484.63
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.6 470,666.24 406,398.63
负债合 计
582,368.87 681,095.53
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.7 94,969,172.09 99,895,855.26
未分配 利润 6.4.7.8 -21,362,504.33 -29,715,334.72
所有者 权益 合计
73,606,667.76 70,180,520.54
负债和 所有 者权 益总 计
74,189,036.63 70,861,616.07
注：1 、截 至报 告期 末 2012 年 6 月 30 日， 基金 份 额净值 0.7751 元 ，基 金 份额总 额
94,969,172.09 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 中证 技术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012
年6 月 30 日
一、收入
8,305,861.28 1,599,835.01
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
13
1. 利息 收入
30,845.82 52,275.52
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.9 25,349.88 30,748.50
债券利 息收 入
7.37 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,488.57 21,527.02
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
895,222.59 -8,161,078.90
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.10 326,641.33 -8,775,986.27
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.11 5,450.89 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.12 563,130.37 614,907.37
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.13 7,359,451.22 9,680,601.99
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.14 20,341.65 28,036.40
减：二、费用
764,358.31 1,331,311.36
1 ．管 理人 报酬
386,190.97 452,039.68
2 ．托 管费
57,928.70 67,805.98
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.15 45,934.83 523,939.85
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.16 274,303.81 287,525.85
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
7,541,502.97 268,523.65
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
7,541,502.97 268,523.65
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金鹰 中证 技术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目 本期
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
14
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
99,895,855.26 -29,715,334.72 70,180,520.54
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 7,541,502.97 7,541,502.97
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-4,926,683.17 811,327.42 -4,115,355.75
其中：1.基 金申 购款 20,453,788.22 -4,125,089.32 16,328,698.90
2.基金 赎回 款 -25,380,471.39 4,936,416.74 -20,444,054.65
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
94,969,172.09 -21,362,504.33 73,606,667.76
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
131,108,302.99 -32,810,509.01 98,297,793.98
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 268,523.65 268,523.65
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-24,200,745.91 5,991,363.90 -18,209,382.01
其中：1.基 金申 购款 6,058,606.01 -1,220,655.92 4,837,950.09
2.基金 赎回 款 -30,259,351.92 7,212,019.82 -23,047,332.10
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
106,907,557.08 -26,550,621.46 80,356,935.62
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 殷克 胜，主 管会 计工 作负 责人 ：殷克 胜， 会计 机构 负责 人：傅 军
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
15
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金( 简称" 本基金") ， 经 中国 证券 监督 管理委 员
会 （简 称" 中国 证监 会"） 证监基 金字[2011]342 号 文 《关 于同 意金 鹰中 证技 术领先 指数 增 强
型证券 投资 基金 备案 确认 的函》 批准 ，于2011 年 6 月 1 日 募集 成立 。本 基金 为契约 型开 放
式，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集规 模为 431,551,810.02 份基 金份 额。 本基 金募集 期间 自
2011 年 4 月 26 日起 至 2011 年 5 月 27 日止, 净 认购 额 431,530,928.80 元 ，认 购资金 在 认
购期间 的银 行利 息 20,881.22 元 折算 成基 金资 产。 上述资 金已 于 2011 年 6 月 1 日全 额划 入
本基金 在基 金托 管人 中国 银行开 立的 本基 金托 管专 户。验 资机 构为 立信 羊城 会计师 事务 所 。
本基金 的基 金管 理人 为金 鹰基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 （ 简称 ：
"中国 银行" ）
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》
和38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的应 用指 南 、 解 释 （统 称"企 业会 计准 则"） ， 中国证 券业 协
会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、中国 证监会制 定的《关 于进一 步规范证 券 投
资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值
计价有关 事项的 通知》 、 《 证券投资 基金信 息披露管 理办法》 、 关于发 布《证 券 投资基金 信息
披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> （ 试行） 》 等问 题的 通知 及 其 他中国 证监 会
颁布 的 相关 规定 而编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金本半年 度报告中 财 务报表的编制 遵守了企 业 会计准则及其 他有关规 定, 真实、完
整地反 映了 本基 金 于 2013 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2013 年 上半 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本半年 度财 务报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 上年度 财务 报表 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错更 正。
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
16
6.4.6 税项
1、印 花税
根据财政部、国家 税务总 局财税字[2007]84 号文《 关于调整证券（股 票）交 易印花税
率的通 知 》 的 规定 ， 自2007 年5 月 30 日 起， 调整 证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 税 率， 由原 先的
1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税；
经国务院批准,根 据财政部 、国家税务总局 《关于调 整证券（股票） 交易印花 税率的 通
知》 的规 定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整 证 券 （ 股 票） 交易 印花 税税 率 ， 由 原先 的 3‰ 调
整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自2008 年9 月19 日起, 证 券 （股票）
交 易 印 花 税 调整 为 单 边 征税, 由 出 让 方 按证 券( 股票)交 易 印 花 税 税率 缴 纳 印 花税, 受 让 方不
再征收,税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ，
自 2004 年 1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，继 续免 征营业 税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 ，对 基金取得 的股票的 股息、红 利收入 、债券的 利息收入 及储蓄 利息收入 ， 由
上市公 司 、 债 券发 行企 业 及金融 机构 在向 基金 派发 股息 、 红 利收 入、 债券 的 利息收 入及 储蓄
利息收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策
的补充 通知 》 的规 定， 自 2005 年6 月13 日起 ， 对 证 券投资 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息
红利所 得， 按照 财税[2005]102 号 文规 定， 扣缴 义务 人在代 扣代 缴个 人所 得税 时，减 按 50%
计算应 纳税 所得 额；
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
17
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券有 限责 任公 司(“ 广州证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券 15,258,057.36 55.61% 58,390,081.98 16.98%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间通 过关 联方 交易 单元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间通 过关 联方 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 13,501.73 54.93% 4,129.40 14.43%
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
18
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 48,153.76 17.11% 38,674.30 33.82%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 并 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取，
并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示；
2、向关联 方支付的 交易佣 金采用公 允的交易 佣金比 率计算。 关联方席 位租用 合同还 规
定佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
386,190.97 452,039.68
其中：支付销售机 构的客户
维护费
186,624.63 206,916.24
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的1.0% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .0%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基金管 理费每日 计算， 逐日累计 至每月月 底，按 月支付； 由基金托 管人于 次月前 两
个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
57,928.70 67,805.98
注：1 、 基 金托 管人 的基 金 托管费 按基 金财 产净 值 的0.15% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H=E×0 .15% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。 基金 管理 人应 于次月 首日 起 5 个工 作日 内做出 划
付指令 ；基 金托 管人 应在 次月首 日起 10 个工 作日 内 完成复 核， 并从 该基 金财 产中一 次性 支
付托管 费给 该基 金托 管人 。
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
19
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的销售 服务 费。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券(含回 购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 没有 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本 基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 4,358,459.30 25,017.92 5,203,723.64 27,125.30
注：1、本 基金清算 备付金 通过托管 银行备付 金账户 转存于中 国证券登 记结算 公司等 结
算账户 ，2013 年 6 月 30 日期末 余额 18,052.96 元 ，清算 备付 金利 息收 入 301.05 元，2012
年6 月30 日期 末余 额279,959.32 元 ，清 算备 付金 利息收 入 3,619.41 元.
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期末（2013 年 6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本本基 金本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00225
2
上海
莱士
2013-03-
26
筹
划
21.00
2013-0
7-02
22.8
0
22,956
314,859.
13
482,076.0
0
-
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
20
重
大
资
产
重
组
60043
6
片仔
癀
2013-06-
21
刊
登
配
股
提
示
性
公
告
136.82
2013-0
7-01
118.
73
2,800
269,479.
28
383,096.0
0
-
00099
7
新
大
陆
2013-06-
03
筹
划
重
大
资
产
重
组
15.11 - - 35,300
384,587.
77
533,383.0
0
截至
本报
告期
末， 新
大陆
仍尚
未复
牌。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日， 本 基金 报告 期末 未持有 银行 间市 场债 券正 回购交 易
中作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日 ， 本 基金 报告 期末 未持有 交易 所市 场债 券正 回购交 易
中作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无有助 于理 解和 分析 会计 报表需 要说 明的 其他 事项 。
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
21
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 64,745,676.55 87.27
其中： 股票 64,745,676.55 87.27
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,376,512.26 5.90
6 其他各 项资 产 5,066,847.82 6.83
7 合计 74,189,036.63 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投资期末 按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 329,323.00 0.45
C 制造业 53,989,388.07 73.35
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
7,806,765.64 10.61
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
22
M 科学研 究和 技术 服务 业 428,230.00 0.58
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 450,238.32 0.61
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 63,003,945.03 85.60
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,741,731.52 2.37
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,741,731.52 2.37
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
23
净值比 例
（％）
1 300104 乐视网 29,280 759,816.00 1.03
2 600388 龙净环 保 26,800 607,556.00 0.83
3 002653 海思科 21,200 604,200.00 0.82
4 600867 通化东 宝 37,740 561,948.60 0.76
5 600765 中航重 机 41,100 552,384.00 0.75
6 000997 新 大 陆 35,300 533,383.00 0.72
7 002038 双鹭药 业 9,040 529,744.00 0.72
8 002353 杰瑞股 份 7,660 528,540.00 0.72
9 600198 大唐电 信 39,800 515,808.00 0.70
10 600804 鹏博士 48,700 515,733.00 0.70
注：此 表为 指数 投资 部分 的股票 投资 明细 ，其 中， 备选成 份股 纳入 此表 统计 列示。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600498 烽火通 信 23,800 392,224.00 0.53
2 002308 威创股 份 35,490 326,508.00 0.44
3 300105 龙源技 术 11,124 294,786.00 0.40
4 300124 汇川技 术 7,648 267,603.52 0.36
5 601126 四方股 份 15,822 228,627.90 0.31
注： 由于 本指 数基 金还 兼具 积极投 资 ， 按 照要 求于 此表 中列示 积极 投资 的所 有股 票明 细 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601238 广汽集 团 365,208.00 0.52
2 600645 中源协 和 360,549.66 0.51
3 300104 乐视网 355,029.00 0.51
4 300307 慈星股 份 337,230.00 0.48
5 600867 通化东 宝 334,407.57 0.48
6 600089 特变电 工 334,341.00 0.48
7 002662 京威股 份 329,590.00 0.47
8 300171 东富龙 329,513.00 0.47
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
24
9 300115 长盈精 密 326,066.00 0.46
10 000852 江钻股 份 325,604.00 0.46
11 000816 江淮动 力 325,044.00 0.46
12 603366 日出东 方 324,141.53 0.46
13 601608 中信重 工 323,192.20 0.46
14 600815 厦工股 份 195,610.00 0.28
15 600879 航天电 子 141,270.00 0.20
16 600537 亿晶光 电 125,038.00 0.18
17 600261 阳光照 明 114,951.50 0.16
18 600588 用友软 件 112,738.00 0.16
19 300077 国民技 术 94,548.00 0.13
20 002249 大洋电 机 84,842.36 0.12
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002480 新筑股 份 450,607.60 0.64
2 600276 恒瑞医 药 371,392.44 0.53
3 002048 宁波华 翔 348,196.60 0.50
4 300082 奥克股 份 324,151.58 0.46
5 600482 风帆股 份 322,335.96 0.46
6 000917 电广传 媒 307,829.40 0.44
7 002194 武汉凡 谷 300,578.70 0.43
8 600602 仪电电 子 295,066.00 0.42
9 600406 国电南 瑞 290,746.50 0.41
10 600460 士兰微 286,862.00 0.41
11 600742 一汽富 维 280,589.90 0.40
12 002281 光迅科 技 277,065.40 0.39
13 000503 海虹控 股 263,678.36 0.38
14 000400 许继电 气 253,727.00 0.36
15 300102 乾照光 电 233,460.38 0.33
16 601633 长城汽 车 231,906.10 0.33
17 000625 长安汽 车 223,609.00 0.32
18 002230 科大讯 飞 219,846.00 0.31
19 600557 康缘药 业 219,131.00 0.31
20 000661 长春高 新 218,881.80 0.31
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 9,439,176.56
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 18,086,374.58
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
25
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本 基金投资 的前十 名 证券的发行 主体本 期没有 出现被监管 部门立 案调查 ，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.9.2 本基 金本 报告 期内 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,182.27
2 应收证 券清 算款 5,002,513.20
3 应收股 利 22,044.18
4 应收利 息 1,394.18
5 应收申 购款 36,713.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,066,847.82
7.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5.1 期末指数投资前 十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资 流通受 限情 况说 明
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
26
公允价 值 产净值 比
例(%)
1 000997 新 大 陆 533,383.00 0.72 因正在 筹划 重大 资产 重
组事项 ， 自 6 月 3 日起
长期停 牌。
7.9.5.2 期末积极投资前 五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.9.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
2,037 46,622.08 6,022,745.69 6.34% 88,946,426.40 93.66%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
16,270.44 0.0171%
注：1、截 至本报告 期末， 本基金管 理人高级 管理人 员、基金 投资和研 究部门 负责人 持
有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
2、截 至本 报告 期末 ，本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为0。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 1 日） 基金 份额
总额
431,551,810.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 99,895,855.26
本报告 期基 金总 申购 份额 20,453,788.22
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 25,380,471.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
27
本报告 期期 末基 金份 额总 额 94,969,172.09
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ，无 会议决 议。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、本 报告 期基 金管 理人 的 无重大 人事 变动 ；
2、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大的 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼 。
10.4
基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚 等情况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
佣金
占当期 佣
金总量 的
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28
交 总额
的比例
比例
广州证 券 1 15,258,057.36 55.61% 13,501.73 54.93% -
国金证 券 1 177,942.00 0.65% 157.45 0.64% -
国泰君 安 1 11,840,995.78 43.16% 10,780.13 43.86% -
英大证 券 1 158,406.00 0.58% 141.15 0.57% -
注： 本基 金根 据中 国证 券监 督管理 委员 会 《关 于加 强证 券投资 基金 监管 有关 问题 的通知 》
（证监 基字[1998]29 号 ） 的 有关规 定要 求及 金鹰 行业 优势证 券投 资基 金基 金合 同规定 的选 择
券 商的 标准 ， 选择 券商 租 用其席 位 。 本 基金 管理 人 负责选 择证 券经 营机 构 ， 租用其 交易 单
元作为 本基 金的 专用 交易 单元。 本基 金专 用交 易单 元的选 择标 准如 下：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2）具 备基金 运作所 需 的高效、安 全的通 讯条件 ，交易设施 满足基 金进行 证券交易
的需要 ；
（3）具 有较强 的全方 位 金融服务能 力和水 平，包 括但不限于 ：有较 好的研 究能力和
行业分 析能 力 ， 能 及时 、 全面地 向公 司提 供高 质量 的关于 宏观 、 行业 及市 场 走向 、 个 股分 析
的报告 及丰 富全 面的 信息 服务 ； 能 根据 公司 所管 理 基金的 特定 要 求 ， 提供 专 门研究 报告 ， 具
有开发 量化 投资 组合 模型 的能力 ； 能积 极为 公司 投 资业务 的开 展 ， 投 资信 息 的交流 以及 其他
方面业 务的 开展 提供 良好 的服务 和支 持。
本基金 专用 交易 单位 的选 择程序 如下 ：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
广州证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国泰君 安 26,464.70 100.00% 25,000,000.00 100.00% - -
英大证 券 - - - - - -
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报 告摘要
29
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资组决 策的 其他 重要 信息 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一三年八月二十 六日
