富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金
2013年半年度报告
2013年 6月 30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误导性陈述或重
大遗漏 ， 并对其内容的真实性 、 准确性和完整 性承担个别及连带的法律责任 。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意 ， 并由董事长签发 。
基金托管人中国农业银行股份有 限公司根据本基金合同规定 ， 于 2013 年 8 月 22 日
复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润 分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报告
等内容 ， 保证复核内容不存在虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏 。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金
一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新 。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人 和基金托 管人................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方 式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资 料 ................................................................................................................................... 7
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数 据和财务 指标................................................................................................................ 7
3.2 基金净值表 现 ................................................................................................................................... 8
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人 及基金经 理情况............................................................................................................ 9
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明 .................................................................. 11
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明 .............................................................................. 11
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现说 明 .................................................................. 12
4.5 管理人对宏 观经济 、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 .............................................................. 12
4.6 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明 .......................................................................... 13
4.7 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明 .............................................................................. 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明 .................................................................................. 13
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信 、 净 值计 算 、 利润分 配等情况 的说明 .............. 13
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、 准 确和完整发 表意见 .............................. 13
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益 （ 基金净 值 ） 变动 表 .................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资 产组合情 况.................................................................................................................. 38
7.2 期末按行业 分类的股 票投资组 合 .................................................................................................. 39
7.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 股票投资明 细 ...................................... 40
7.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动 .............................................................................................. 49
7.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合 .......................................................................................... 51
7.6 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名债券投资 明细 .................................. 51
7.7 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 所有 资产支持证 券投资明 细 ...................... 51
7.8 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名权证投资 明细 .................................. 51
7.9 报告期末本 基金投资 的股指期 货交易情 况说明 .......................................................................... 51
7.10 投资组合报 告附注 ......................................................................................................................... 51
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 52
8.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构 ...................................................................................... 52
8.2 期末基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况 .......................................................................... 53
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 53
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 53
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10.1 基金份额持 有人大会 决议.............................................................................................................. 53
10.2 基金管理人 、 基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 .............................................. 53
10.3 涉及基金管 理人 、 基 金财产 、 基金托管 业务的诉 讼 .................................................................. 54
10.4 基金投资策 略的改变 ..................................................................................................................... 54
10.5 报告期内改 聘会计师 事务所情 况 .................................................................................................. 54
10.6 管理人 、 托 管人及其 高级管理 人员受监 管部门稽 查或 处罚的情况 .......................................... 54
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的 有关情况 ...................................................................................... 54
10.8 其他重大事 件 ................................................................................................................................. 56
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 58
11.1 备查文件目 录 ................................................................................................................................. 58
11.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 58
11.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 59
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海沪深300 指数增强型证券投资基金
基金简称 国富沪深300 指数增强
基金主代码 450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年9 月3 日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,029,351,625.40 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 采 用 指 数 增 强 投 资 策 略 。 通 过 量 化 风 险 管 理 方
法 ， 控制基金投资组合与标的指数构成的偏差 ， 同时结
合主动投资方法 ， 在严格控制跟踪偏离风险的基础上 ，
力争获得超越业绩比较基准标的投资收益 ， 追求基金资
产的长期增值 。 在正常市场情况下 ， 本基金对 业绩比较
基准的年跟踪误差不超过8% 。
投资策略
资产配置策略 ：
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨 ， 在
股票市场上进行指数化被动投资的基础上 ， 基金管理人
在债券 （ 国债为主 ） 、 股票 、 现金等各类资产 之间仅进
行适度的主动配置 。 通过运用深入的基本面分析及先进
的数量技术 ， 控制与目标指数的跟踪误差 ， 追 求适度超
越目标指数的收益 。
股票投资策略 ：
本基金以指数化投资为主 ， 以最小化跟踪误差为组合的
投资控制目标 ， 本基金所跟踪的目标指数为沪深300 指
数 。
本 产 品 在 指 数 化 投 资 的 基 础 上 辅 以 有 限 度 的 增 强 操 作
（ 优化 调整 ） 及一级市场股票投资 。 具体而言 ， 基金将
基本依据目标指数的成份股构成权重 ， 并借助数量化投
资分析技术构造和调整指数化投资组合 。 在投资组合建
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立后 ， 基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度 ，
适时对投资组合进行调整 ， 使指数优化组合与目标指数
的跟踪误差控制在限定的范围内 。 在正常市场情况下 ，
本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8% 。 此外 ，
本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资 ，
以在不增加额外风险的前提下提高收益水平 ， 争取获得
超过指数的回报 。
债券投资策略 ：
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上 ，
对利率结构 、 市场利率走势进行分析和预测 ， 综合考虑
中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平 、 流动
性的好坏等因素 ， 进行优化选样构建本基金的债券投资
组合 。
本 基 金 以 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 固 定 收 益 类 资 产 投
资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托 ， 采
取积极主动的投资策略 ， 以中长期利率趋势分析为主 ，
结合经济周期 、 宏观经济运行中的价格指数 、 资金供求
分析 、 货币政策 、 财政政策研判及收益率曲线 分析 ， 在
保证流动性和风险可控的前提下 ， 实施积极的债券投资
组合管理 。
业绩比较基准 95% × 沪深300 指数 + 5% × 银行 同业存款 利率
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金 ， 属于较高风险 、 较高预
期收益的证券投资基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理
有限公司
中国农业银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 李芳菲
联系电话
021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱
service@ftsfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518 、 9510-5680
和 021 －38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6320 1816
注册地址
广西南宁市西乡塘区总
部路 1 号中国 － 东盟科
北京市东城区建国门内
大街 69 号
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技企业孵化基地一期 C-6
栋二层
办公地址
上海市浦东新区世纪大
道 8 号上海国金中心二
期 9 层
北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯晨世贸中心
东座 9 层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 蒋超良
2.4 信息披露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名
称
中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金 半 年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公
司
上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 9 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位 ： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日）
本期已实现收益 954,070.32
本期利润 -113,599,043.36
加权平均基金份额本期利润 -0.1079
本期 加权平均净值利润率 -11.29%
本期基金份额净值增长率 -11.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年 6月 30 日)
期末可供分配利润 -171,551,301.06
期末可供分配基金份额利润 -0.1667
期末基金资产净值 857,800,324.34
期末基金份额净值 0.833
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013年 6月 30 日)
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基金份额累计净值增长率 -16.70%
注 ：1 ． 上述财务指标采用的计算公式 ， 详见证监会发布的证券投资基金信息披露
编报规则 － 第1 号 《 主要财务指标的计算及披露 》。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益 、 其他收入 （ 不含公允价值变动
收益 ） 扣除相关费用后的余额 ， 本期利润为本 期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3. 期末可供分配利润 ， 采用期末资产负债表中 未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数 （ 为期末余额 ， 不是当期发生数 ）。
4 ． 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 ， 例如 ， 开放式基金的申
购赎回费等 ， 计入费用后实际收益要低于所列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个
月
-14.04% 1.70% -14.83% 1.77% 0.79% -0.07%
过 去 三 个
月
-10.91% 1.33% -11.21% 1.38% 0.30% -0.05%
过 去 六 个
月
-11.95% 1.38% -12.11% 1.42% 0.16% -0.04%
过去一年 -6.93% 1.28% -9.97% 1.30% 3.04% -0.02%
过去三年 -4.58% 1.28% -13.11% 1.30% 8.53% -0.02%
自 基 金 成
立起至今
-16.70% 1.33% -22.36% 1.38% 5.66% -0.05%
注 ： 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定 ， 本基金的业绩比较基准 ＝ 沪
深300 指数 ×95% + 同业存款利率 ×5% 。 本基 金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深
300 指数 ， 具有较强的代表性 。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理 ，1 日收益率 （Benchmark
t
） 按
下列公式计算 ：
Benchmark
t
= 95% ×( 沪深300 指数
t
/ 沪深300 指数
t-1
-1) + 5% × 同业存款利率/360
其中 ，t=1,2,3, …, T ，T 表示时间截止日 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基 金
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 9 月 3 日 至 2013 年 6 月 30 日 ）
注 ：1 、 本基金的基金合同生效日为2009 年9 月3 日 ， 本基金在6 个月建仓期结束时 ，
各项投资比例符合基金合同约定 。
2 、 根据本基金合同 ， 本基金投资组合 的范围为 “ 股票资产占基金资产的比例为
85%-95% ， 投资于标的指数成份股 、 备选成份 股的资产占基金资产的比例不低于80% ，
现金 、 债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为
5%-15% ， 其中现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5% ， 权证
占基金资产净值的比例不高于3% ” 。
“ 因证券市场波动 、 上市公司合并 、 基金规模 变动 、 股权分置改革中支付对价等基
金管理人之外的因素致使基金不符合上述规定或者基金合同约定的投资组合限制的 ， 基
金管理人应当在10 个交易日内进行调整 。 ”
3 、 本基金本 报告期遵守法律 、 法规和基金合同的比例限制进行证券投资 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月 ， 由国海证券股份有限公司和
富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建 ， 目前公司
注册资本 2.2 亿元人民币 ， 国海证券股份有限 公司持有 51% 的股份, 邓普顿国际股份有
限公司持有 49% 的股份 。
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国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商 ， 是拥有全业务牌照 ， 营
业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证 券公司 。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知
名基金管理公司 ， 在全球市场上有超过 60 年 的投资管理经验 。 国海富兰克林基金管理
有 限 公 司 引 进 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 享 誉 全 球 的 投 资 机 制 、 研 究 平 台 和 风 险 控 制 体
系 ， 借助国海证券股份有限公司的综合业务优势 ， 力争成为国内一流的基金管理公司 。
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 具 有 丰 富 的 管 理 基 金 经 验 。 截 至 本 报 告 期 末 ， 从
2005 年 6 月第一只基金成立到现在 ， 已经成功 管理了 13 只基金产品 （ 包含 A 、C 类债
券基金 ）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵晓东
国富沪深
300 指数
增强基金 ，
国富中小
盘股票基
金和国富
焦点驱动
混合基金
的基金经
理
2009-09-03 - 9 年
赵晓东先生 ， 香港大
学 MBA 。 历 任 淄 博
矿业集团项目经理 ，
浙江证券分析员 ， 上
海 交 大 高 新 技 术 股
份 有 限 公 司 高 级 投
资经理 ， 国海证券有
限 责 任 公 司 行 业 研
究员 ， 国海富兰克林
基 金 管 理 有 限 公 司
研 究 员 、 高 级 研 究
员 、 国富弹性市值股
票 基 金 和 国 富 潜 力
组 合 股 票 基 金 的 基
金经理助理 。 现任国
富沪深 300 指数增强
基金 、 国富中小盘股
票 基 金 和 国 富 焦 点
驱 动 混 合 基 金 的 基
金经理 。
张志强
量化与指
数投资总
监 ， 金融工
程部总经
理 ， 国富沪
2013-03-21 - 10 年
张志强先生 ，CFA ，
纽约州立大学 （ 布法
罗 ） 计 算 机 科 学 硕
士 ， 中国科学技术大
学数学专业硕士 。 历
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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深 300 指
数增强基
金基金经
理, 职工监
事
任 美 国 Enreach
Technology Inc. 软 件
工程师 ， 海通证券股
份 有 限 公 司 研 究 所
高级研究员 ， 友邦华
泰 基 金 管 理 有 限 公
司高级数量分析师 ，
国 海 富 兰 克 林 基 金
管 理 有 限 公 司 首 席
数量分析师 、 风险控
制部总经理 、 业务发
展部总经理 。 现任国
海 富 兰 克 林 基 金 管
理 有 限 公 司 量 化 与
指数投资总监 、 金融
工程部 总经理 、 国富
沪深 300 指数增强基
金基金经理 、 职工监
事 。
注 ： 表中 “ 证券从业年限 ” 的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金 、 证券 、
投资等相关金融领域的工作年限的总和 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内 ， 本基金管理人严格遵守 《 中华人民 共和国证券投资基金法 》 及其他有关
法律 、 法规和 《 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金基金合同 》 的规定 ， 本
着诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产 ， 在严格控制风险的基础上 ， 为基金
份额持有人谋求最大利益 ， 无损害基金份额持有人利益的行为 。 基金投资组合符 合有关
法律 、 法规的规定及基金合同的约定 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内 ， 公司在研究报告发布公平性 、 投资 决策独立性 、 交易公平分配 ， 信息隔
离等方面均能严格执行 《 公平交易管理制度 》 ， 严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照 《 异常交易监控与报告制度 》 和 《 同日反向交易管理办法 》 对异常交
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易进行监控 。 报告期内公司不存在投资组合之 间发生的同日反向交易且成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年上半年 ， A 股市场在经历了阶段性反弹 后出现单边下跌走势 ， 其中沪深指数
300 指数下跌 12.78% 。 从宏观经济来看 ， 国内经济复苏出现回调 ， 经济数据低于市场预
期 ， 经济进入结构转型阶段 。 传统行业盈利呈 现下滑态势 ， 特别是周期行业普遍存在产
能过剩的现象 ， 经济的内在动力不足 ； 消费受 到经济活动减弱和中央反腐的影响 ， 消费
数据出现低位增长 ； 投资上 ， 基础建设等投资 项目也出现放缓的趋势 ， 唯有地产销售和
投资还符合预期 ； 进出口方面 ， 如果剔除虚假 贸易 ， 也只有个位数的增长 。 流动性方面 ，
除了 6 月份之外 ， 上半年整体处于宽松的局面 ， 社会融资总额增速处在较快阶段 。 经济
的低位复苏和未来经济增长的不确定性 ， 使得 投资者更加钟爱成长股 ， 因此医药 、 电子
及新兴产业成为市场的热点 ， 周期股等出现了持续回调的趋势 。
上半年 ， 主动管理部分从继续坚持长期投资的角度出发 ， 配置了食品饮料的白酒板
块和估值优势明显的地产板块 ； 持续减持部分 涨幅过大的成长股 。 在投资管理上 ， 我们
运用量化策略协助进行指数增强 ， 同时有效控制了主动投资风险 。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日 ， 本基金份额净值为 0.833 元 。 本报告期 ， 基金份额净值下
跌 11.95% ， 同期业绩比较基准下跌 12.11% ， 基金超额收益率 0.16% ， 年化跟踪误差为
3.10% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年 ， 宏观经济稳中趋缓是基调 ， “ 稳增长 ， 调结构 ” 是中央经济政策的出
发点 ， 全年经济增速达到 7% 的概率非常大 。 从经济增长的结构看 ， 预计下半年投资仍
然存在不达预期的可能 ， 只要经济不过快下滑 ， 刺激经济政策就不会出台 ； 消费受到经
济活动的影响 ， 下半年仍然不会有好的起色 ， 但平稳会成为下半年乃至明年的消费增 长
基调 ； 在人民币升值和劳动力成本上升的背景下 ， 进出口下半年如能保持上半年个位数
的增长 ， 全年出口就会维持了较好的状态 。
股票市场在经历上半年大幅回调之后 ， 市场的分化已经非常严重 ， 成长的泡沫愈演
愈烈 ， 价值蓝筹等公司被越来越多投资者抛弃 。 但必须清醒地看到 ， 在经济放缓的背景
下 ， 政府财政逐渐出现收支紧张的局面 ， 很多 依靠政府补贴和投资的行业前景也越来越
不确定 ， 成长泡沫危险越来越大 。 时间将逐渐 检验成长的成色 ， 稳定增长将成为市场关
注甚至投资的主题 ， 规避风险会成为下半年的主要投资方向 。 下半年 ， 依然看好白酒 ，
汽车等低估值蓝筹公 司和行业 ， 静待市场重新回归价值投资 。 同时将积极寻找政策变化
给市场带来的机会 ， 精心选股 ， 适配行业 ， 争取获得超额贡献 。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求 ， 努力做好基金投资工作 ， 争取未
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来更好的长期投资收益 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程 ， 按 照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （ 简称 “ 估值委员会 ” ） ， 并已制 订了 《 公允估值管理办法 》 。 估值委员会
审核和决定投资资产估值的相关事务 ， 确保基 金估值的公允 、 合理 ， 保证估值未被歪曲
以免对基金持有人产生不利影响 。 报 告期内相 关基金估值政策由普华永道中天会计师事
务所进行审核并出具报告 ， 由托管银行进行复 核 。 公司估值委员会由总经理 （ 或其任命
者 ） 负责 ， 成员包括投研 、 风险控制 、 监察稽 核 、 交易 、 基金核算方面的部门主管 ， 相
关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力 。 基金经理如认为估值有被歪曲
或有失公允的情况 ， 应向估值委员会报告并提出相关意见和建议 。 各方不存在任何重大
利益冲突 ， 一切以投资者利益最大化为最高准则 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末 ， 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定 ， 本基金无应分配但
尚未 实施分配的利润 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券 投资基金的过程中 ， 本基金托管人 —
中国农业银行股份有限公司严格遵守 《 证券投 资基金法 》 相关法律法规的规定以及 《 富
兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金合同 》 、 《 富兰克 林国海沪深 300 指
数增强型证券投资基金托管协议 》 的约定 ， 对 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投
资基金管理人 — 国海富兰克林基金管理有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金的投资运作 ， 进行了认真 、 独立的会计核 算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托管人
的义务 ， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为 。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为 ， 国海富兰克林基金管理有限公 司在富兰克林国海沪深 300 指数增强
型证券投资基金的投资运作 、 基金资产净值的 计算 、 基金份额申购赎回价格的计算 、 基
金费用开支等问题上 ， 不存在损害基金份额持 有人利益的行为 ； 在报告期内 ， 严格遵守
了 《 证券投资基金法 》 等有关法律法规 ， 在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行 。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为 ， 国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合 《 证券投资基
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
14
金信息披露管理办法 》 及其他相关法律法规的规定 ， 基金管理人所编制和披露的富兰克
林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金半年 度报告中的财务指标 、 净值表现 、 财务会
计报告 、 投资组合报告等信息真实 、 准确 、 完整 ， 未发现有损害基金持有人利益的行为 。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体 ： 富兰克林国海沪深 300 指数增强型 证券投资基金
报告截止日 ：2013 年 6 月 30 日
单位 ： 人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 51,910,674.38 59,727,476.34
结算备付金
775,874.59 23,197.80
存出保证金
124,039.91 18,056.09
交易性金融资产 6.4.7.2 786,658,242.53 939,419,820.42
其中 ： 股票投资
786,658,242.53 939,314,556.42
基金投资
- -
债券投资
- 105,264.00
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
17,458,646.14 -
应收利息 6.4.7.5 10,288.00 13,194.22
应收股利
2,539,107.30 -
应收申购款
180,610.49 469,458.03
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
859,657,483.34 999,671,202.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债 6.4.7.3 - -
衍生金融负债
- -
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,178,427.16
应付赎回款
276,526.27 5,943,065.25
应付管理人报酬
646,039.47 639,944.67
应付托管费
114,006.98 112,931.41
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 573,336.42 118,709.62
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 247,249.86 199,850.80
负债合计
1,857,159.00 10,192,928.91
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,029,351,625.40 1,046,139,182.18
未分配利润 6.4.7.10 -171,551,301.06 -56,660,908.19
所有者权益合计
857,800,324.34 989,478,273.99
负债和所有者权益总计
859,657,483.34 999,671,202.90
注 ： 报告截止日2013 年6 月30 日 ， 基金份额净值0.833 元 ， 基金份额总额
1,029,351,625.40 份 。
6.2 利润表
会计主体 ： 富兰克林国海沪深 300 指数增强型 证券投资基金
本报告期 ：2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位 ： 人民币元
项 目 附注号
本期
2013年 1月 1日至
2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至
2012年 6月 30日
一、收入
-106,390,810.00 57,150,708.22
1. 利息收入
216,101.71 209,701.75
其中 ： 存款利息收入
6.4.7.1
1
213,724.81 209,368.28
债券利息收入
2,069.85 333.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
307.05 -
其他利息收入
- -
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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2. 投资收益 （ 损失以“-” 填列 ）
7,758,200.27 -25,623,741.97
其中 ： 股票投资收益
6.4.7.1
2
-4,284,733.19 -36,577,760.78
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
296,941.13 -
资产支持证券投资收益
6.4.7.1
4
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
5
- -
股利收益
6.4.7.1
6
11,745,992.33 10,954,018.81
3. 公允价值变动收益 （ 损失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
7
-114,553,113.68 82,186,223.98
4. 汇兑收益 （ 损失以“ －” 号填列 ）
- -
5. 其他收入 （ 损失以“-” 号填列 ）
6.4.7.1
8
188,001.70 378,524.46
减：二、费用
7,208,233.36 6,076,190.55
1 ． 管理人报酬
4,245,103.85 3,871,104.64
2 ． 托管费
749,136.06 683,136.18
3 ． 销售服务费
- -
4 ． 交易费用
6.4.7.1
9
1,890,422.30 1,204,160.30
5 ． 利息支出
- -
其中 ： 卖出回购金融资产支出
- -
6 ． 其他费用
6.4.7.2
0
323,571.15 317,789.43
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-113,599,043.36 51,074,517.67
减 ： 所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-113,599,043.36 51,074,517.67
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体 ： 富兰克林国海沪深 300 指数增强型 证券投资基金
本报告期 ：2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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单位 ： 人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基金 净值 ）
1,046,139,182.18 -56,660,908.19 989,478,273.99
二 、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （ 本
期利润 ）
- -113,599,043.36 -113,599,043.36
三 、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列 ）
-16,787,556.78 -1,291,349.51 -18,078,906.29
其中 ：1. 基金申购款 221,631,888.04 -6,707,646.62 214,924,241.42
2. 基金赎回款 -238,419,444.82 5,416,297.11 -233,003,147.71
四 、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （ 净值减
少以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基金净值 ）
1,029,351,625.40 -171,551,301.06 857,800,324.34
项目
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基金净值 ）
995,341,857.36 -159,088,651.38 836,253,205.98
二 、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （ 本
期利润 ）
- 51,074,517.67 51,074,517.67
三 、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列 ）
-36,500,565.45 7,038,926.93 -29,461,638.52
其中 ：1. 基金申购款 321,431,689.31 -25,554,776.50 295,876,912.81
2. 基金赎回款 -357,932,254.76 32,593,703.43 -325,338,551.33
四 、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
- - -
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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基金净值变动 （ 净值减
少以“-” 号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基金净值 ）
958,841,291.91 -100,975,206.78 857,866,085.13
报表 附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 ， 财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人 ： 李雄厚 ， 主管会计工作负责人 ： 董卫军 ， 会计机构负责人 ：
黄宇虹
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券
监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证 监许可[2009] 第 652 号 《 关于核准富兰克
林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金募集 的批复 》 核准 ， 由国海富兰克林基金管理
有限公司依照 《 中华人民共和国证券投资基金 法 》 和 《 富兰克林国海沪深 300 指数增强
型证券投资基金基金合同 》 负责公开募集 。 本 基金为契约型开放式 ， 存续期限不定 ， 首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,423,482,243.08 元 ， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 153 号验资报告予以验证 。 经向中国
证监会备案 ， 《 富兰克 林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同 》 于 2009 年 9
月 3 日正式生效 ， 基金合同生效日的基金份额总额为 2,423,832,173.19 份基金份额 ， 其
中认购资金利息折合 349 ，930.11 份基金份额 。 本基金的基金管理人为国海富兰克林基
金管理有限公司 ， 基金托管人为中国农业银行股份有限公司 。
根据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 和 《 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证
券投资基金基金合同 》 的有关规定 ， 本基金的 投资范围为国内依法公开发行 、 上市的股
票 、 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具 。 本基金投资组合 的范围为 ：
股票资产占基金资产的比例为 85%-95% ， 投资 于标的指数成份股 、 备选成份股的资产占
基金资产的比例不低于 80% ， 现金 、 债券资产 以及中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产的比例为 5%-15% ， 其中现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5% ， 权证占基金资产净值的比例不高于 3% 。 本基金除投资于目标指数
的成份股票 ， 包括沪深 300 指数的成份股和备选成份股以外 ， 还可适当投资一级市场申
购的股票( 包括新股与增 发) ， 以在不增加额 外 风险的前提下提高收 益水平 。 本基 金的业
绩比较基准为 ： 95% × 沪 深 300 指数+5% × 同业存款利率 。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2013 年 8 月
23 日批准报出 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《 企业会计准则 － 基本准
则 》 和 38 项具体会计准则 、 其后颁布的企业 会计准则应用指南 、 企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会基金部通知[2010]5 号关于发
布 《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 等问题的通
知及相关修订 、 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《 证券投资基金会计核算业
务指引 》 、 《 富兰克林国海沪深 300 指数增强型 证券投资基金基金合同 》 和中国证监会允
许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求 ， 真实 、 完整地反映了本基金
2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息 。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会 计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本会计报表的实际编制期间为
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 。 比较会 计报表的实际编制期间为 2012 年 1 月 1
日至 2012 年 6 月 30 日 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币 。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产 、 应收款项 、 可供出售金融资产及持有至到 期投资 。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力 。 本基金现无 金融资产分类为可供出 售金融资产及持有
至到期投资 。
本基金目前以 交易目的持 有的股票 投资 、 债券 投资和衍生工 具( 主要为权 证投资) 分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外 ， 以公 允价值计量且其公允价值变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示 。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项 ， 包括银行存款 、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等 。 应收款项是指在活跃市场中没有报价 、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确 认时分类为 ： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债 。 本基金目前暂无金融负债分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 。 本基金持有的其他金融负债包 括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等 。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时 ， 按公允价值在资产负债
表内确认 。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益 ； 对于支付的价款中包含的 债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息 ， 单独确认为应收项目 。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额 。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ， 按照公允价值进行后续计
量 ； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法 ， 以摊余成本进行后续计量 。
金融资产满足 下列条件 之一的 ， 予以终止 确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量 的合
同权利终止 ；(2) 该金融资产已转移 ， 且本基 金将金融资产所有权 上几乎所有的 风险和
报酬转移给转入方 ； 或者(3) 该金融资产已转移 ， 虽然本基金既没 有转移也没有 保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 ， 但是放弃了对该金 融资产控制 。
金融资产终止确认时 ， 其账面价值与收到的对价的差额 ， 计入当期损益 。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时 ， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分 。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额 ， 计入当期损益 。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资 和衍生工具( 主要为权证投 资) 按如下原 则确定公
允价值并进行估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场 交易价格确定公允价值 ； 估值日无交
易 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化 且证券发行机构未发生影响证 券价格的重
大事件的 ， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值 。
(2) 存在活跃市场的金融工具 ， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化 ， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素 ， 调整最近交易市价以确定公允
价值 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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(3) 当金融工具不存在活跃市场 ， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格 、 参照 实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值 、 现金流量折现法和期权定价模型等 。 采用 估值技术时 ， 尽可能 最大程度使用市场参
数 ， 减少使用与本基金特定相关的参数 。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债 。 当本基金依法 1) 具
有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 ； 且 2) 交易双方准备按
净额结算时 ， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示 。
6.4.4.7 实收基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列 。 上述申购和赎回分别 包括基金转换所引起 的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金 。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时 ， 申购或赎回款项中包含的按累计未分 配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额 。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时 ， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列 ， 并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益 。 债券投资在持有期间 应取得的按票面利率计算的利息扣除在适
用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ； 处 置 时 其 公 允 价 值 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收
益 ， 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额 。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算 ， 实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
22
6.4.4.10 费用的确认和计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认 。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算 ， 实际利率法与直线法
差异较小的也可按直线法计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权 。 本基金收益以现金形式分配 ， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数 ， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等 ， 则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分 ； 若期末未分配利润的未实现部分为负数 ， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润 ， 即已实现部分相抵未实现部分后的余额 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出 。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构 、 管理要求 、 内部报告制度为依据确定经营分部 ， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息 。 经营 分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成 部 分 ：(1) 该 组成 部 分能 够 在日 常 活动 中 产生 收 入 、 发 生 费用 ；(2) 本 基 金的 基 金 管
理人能够定期评价 该组成部 分的 经营成果 ， 以 决定向其配置资源 、 评价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成果和现金流量等有关会计信息 。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征 ， 并且满足一定条件的 ， 则合并为一个经营分部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作 ， 不需要披露分部信息 。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作 ， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下 ：
(a) 对于 证券 交易 所上 市 的股 票 ， 若出 现重 大事项 停 牌 或 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时
的交易不活跃) 等情况 ， 本基金根据中国证监会 公告[2008]38 号 《 关于进一步规范证券投
资基金 估值业 务的指 导意 见 》 ， 根据 具体情 况 采用 《 中国证 券业协 会基 金估值 工作 小组
关于停牌股票估值的参考方法 》 提供的指数收益法等估值技术进行估值 。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种 ， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》 采用估
值技术确定公允价值 。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值 ， 具体
估值模型 、 参数及 结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
23
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2002]128 号 《 关于开放 式证券投 资基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号 《 关于股息红利有关个人所得税 政策的补充通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于
企业所得税若干优惠政策的通知 》 及其他相关财税法规和实务操作 ， 主要税项列示如下 ：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征 收范围 ， 不征收营业税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的 收入 ， 包 括买 卖股票 、 债券 的差价收 入 ， 股权 的股
息 、 红利收入 ， 债券的利息收入及其他收入 ， 暂不征收企业所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息 收入 ， 由 发行 债券的企业在 向基金派 发利息时 代扣
代缴 20% 的个人所得税 ， 暂不征收企业所得税 。
根据财政部 、 国家税务总局 、 证监会 《 关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知 》 和中国证券登记结算有限责任公司 《 关于落实上市公司股息红
利差别化个人所得税政策的通知 》 的规定 ， 证 券投资基金从上市公司取得的股息红利所
得实施差别化个人所得税政策 ， 自 2013 年 1 月 1 日实施 。
上市公司在向基金派发股息 、 红利时 ， 统一暂 按 25% 计入应纳税所得额 ， 计算税款 。
转让股票时 ， 证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额 ， 超过已扣缴税款的
部分 ， 由托管银行从基金的资金账户中扣收并 划付证券登记结算公司 。 股息 、 红利暂不
征收企业所得税 。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易 印花税 ， 买入股票不征收股票交易印
花税 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
24
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位 ： 人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 51,910,674.38
定期存款 -
其他存款 -
合计 51,910,674.38
6.4.7.2交易性金融资产
单位 ： 人民币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 938,200,262.75 786,658,242.53 -151,542,020.22
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 938,200,262.75 786,658,242.53 -151,542,020.22
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额 。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5应收利息
单位 ： 人民币元
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
25
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 9,923.59
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 314.19
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 50.22
合计 10,288.00
6.4.7.6其他资产
无余额 。
6.4.7.7应付交易费用
单位 ： 人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 573,336.42
银行间市场应付交易费用 -
合计 573,336.42
6.4.7.8其他负债
单位 ： 人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 393.64
应付后端申购费 -
应付指数使用费 38,583.14
债券利息税 -
预提费用 208,273.08
银行手续费 -
合计 247,249.86
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26
6.4.7.9实收基金
金额单位 ： 人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
基金份额 （ 份 ） 账面 金额
上年度末 1,046,139,182.18 1,046,139,182.18
本期申购 221,631,888.04 221,631,888.04
本期赎回 （ 以“-” 号填列 ） -238,419,444.82 -238,419,444.82
本期末 1,029,351,625.40 1,029,351,625.40
注 ： 申购含红利再投 、 转换入份额 ， 赎回含转换出份额 。
6.4.7.10未分配利润
单位 ： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 55,623,129.47 -112,284,037.66 -56,660,908.19
本期利润 954,070.32 -114,553,113.68 -113,599,043.36
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-1,219,592.31 -71,757.20 -1,291,349.51
其中 ： 基金申购款 15,741,556.89 -22,449,203.51 -6,707,646.62
基金赎回款 -16,961,149.20 22,377,446.31 5,416,297.11
本期已分配利润 - - -
本期末 55,357,607.48 -226,908,908.54 -171,551,301.06
6.4.7.11存款利息收入
单位 ： 人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 203,609.99
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,730.15
其他 3,384.67
合计 213,724.81
6.4.7.12股票投资收益
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单位 ： 人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 631,961,264.31
减 ： 卖出股票成本总额 636,245,997.50
买卖股票差价收入 -4,284,733.19
6.4.7.13债券投资收益
单位 ： 人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付 ） 成交总额 3,294,038.60
减 ： 卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付 ） 成本总额 2,995,000.00
减 ： 应收利息总额 2,097.47
债券投资收益 296,941.13
6.4.7.14资产支持证券投资收益
无 。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无 。
6.4.7.16股利收益
单位 ： 人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 11,745,992.33
基金投资产生的股利收益 -
合计 11,745,992.33
6.4.7.17公允价值变动收益
单位 ： 人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -114,553,113.68
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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—— 股票投资 -114,537,849.68
—— 债券投资 -15,264.00
—— 资产支 持证券投资 -
—— 基金投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -114,553,113.68
6.4.7.18其他收入
单位 ： 人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 113,464.01
转换费收入 74,537.69
合计 188,001.70
注 ：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减 ， 赎 回费总额的25% 归入基金资产 。
2. 本基金的转换费由申购费补差和转出基金赎 回费构成 ， 其中转出赎回费的25% 归入转
出基金的基金资产 。
6.4.7.19交易费用
单位 ： 人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,890,422.30
银行间市场交易费用 -
合计 1,890,422.30
6.4.7.20其他费用
单位 ： 人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 158,684.51
银行汇划费用 1,878.84
指数使用费 103,839.23
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
29
债券账户维护费 9,000.00
其他手续费 580.00
合计 323,571.15
注 ： 根据 《 富兰克林国海沪深300 指数增强型证券投资基金基金合同 》 及 《 中证指数公
司指数使用许可协议 》 ， 基金的指数许可使用 费从基金财产中列支 ， 在通常情况下 ， 指
数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.016% 的年费率计提 ， 逐日累计至每季最后一
日 ， 按季支付 。 计算方法如下 ：
日指数使用费 ＝ 前一日基金资产净值 X 0.016% / 当年天数 。
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5 万元整 。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人 、 注册登记机构 、 基金销售机
构
中国农业银行股份有限公司 （ “ 中国农业
银行 ” ）
基金托管人 、 基金代销机构
国海证券股份有限公司 （ “ 国海证券 ” ） 基金管理人的股东 、 基金代销机构
注 ： 下 述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位 ： 人民币元
关联方名称 本期
上年度可比期间
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
30
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国海证券 217,005,495.28 17.65% 35,393,934.93 4.55%
6.4.10.1.2权证交易
无 。
6.4.10.1.3债券交易
无 。
6.4.10.1.4债券回购交易
无 。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位 ： 人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国海证券 196,181.02 17.65% 40,713.31 7.10%
关联方名称
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国海证券 29,775.71 4.52% 29,775.71 6.99%
注 ： 1. 上述佣金按市场佣金率计算 ， 以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费 、 经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示 。 债券及权证
交易不计佣金 。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,245,103.85 3,871,104.64
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
566,249.22 575,115.53
注 ： 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有 限公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值0.85% 的年费率计提 ， 逐日累计至每月 月底 ， 按月支付 。 其计算公式为 ： 日基金
管理人报酬 ＝ 前一日基金资产净值 X 0.85% / 当年天数 。
6.4.10.2.2基金托管费
单位 ： 人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 749,136.06 683,136.18
注 ： 支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15% 的年费率计提 ，
逐日累计至每月月底 ， 按月支付 。 其计算公式 为 ： 日基金托管费 ＝ 前一日基金资产净值
X 0.15% / 当年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无 。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按 本基金基金合同公布的费率执行 。
2. 本报告期和上年度可比期间 （2012 年1 月1 日 至2012 年6 月30 日 ） 基金管理人未运用固有
资金投资本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1. 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资 本基金费率按本基金基金合同公布的费率
执行 。
2. 本报告期末和上年度末 （2012 年12 月31 日 ） 除基金管理人之外的其他关联方未投资本
基金 。
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位 ： 人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 农 业 银 行
股份有限公司
51,910,674.38 203,609.99 44,163,454.66 203,281.84
注 ： 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管 ， 按银行同业利率计息 。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无 。
6.4.11 利润分配情况
报告期内本基金未进行利润分配 。
6.4.12 期末（2013年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无 。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位 ： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌 日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（ 股 ）
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备注
600547 山东黄金 2013-04-03 资产重组 32.13 2013-07-01 28.77 142,584 4,797,533.98 4,581,223.92 -
600598 北大荒 2013-05-27 资产重组 8.35 2013-07-19 8.35 104,053 1,152,770.38 868,842.55 -
601918 国投新集 2013-05-16 资产重组 7.55 - - 41,767 434,088.63 315,340.85 -
601989 中国重工 2013-05-17 重大事项 4.52 - - 654,675 4,037,748.51 2,959,131.00 -
000999 华润三九 2013-06-03 资产重组 29.60 - - 121,241 3,081,669.88 3,588,733.60 -
注 ： 本基金截至2013 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票 ， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后 ， 经交易所批准复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无 。
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股票指数增强型基金 ， 属于较高风险 、 较高预期收益的证券投资基金 。 本
基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具 ， 包括国内依法发行上市的股票 、 债券及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 。 如法律法规或监管机构以后允许
基金投资的其他证券品种 ， 基金管理人在履行适当的程序后 ， 可以将其纳入投资范围 。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险 、 流动性
风险及市场风险 。 本基金采用指数增强投资策 略 。 通过量化风险管理方法 ， 控制基金投
资组合与标的指 数构成的偏差 ， 同时结合主动投资方法 ， 在严格控制跟踪偏离风险的基
础上 ， 力争获得超越业绩比较基准标的投资收益 ， 追求基金资产的长期增值 。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设 ， 建立了以风险管理委员会为核
心的 ， 由督察长 、 风险管理委员会 、 监察稽核 部 、 风险控制部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系 。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会 ， 负责制
定风险管理的宏观政策 ， 审议通过风险控制的总体措施等 ； 在管理层层面设立风险管理
委员会 ， 讨论和制定公司日常经营过程中风险 防范和控制措施 ； 在业务操作层面 ， 由监
察稽 核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理 ， 由风险控制部负责投资风险管理
与绩效评估 。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合
的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失 。 从定性
分析的角度出发 ， 判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度 。 而从定量分析
的角度出发 ， 根据本基金的投资目标 ， 结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标 、 模型 ， 日常的量化报告 ， 确定风 险损失的限度和相应置信程度 ， 及时可靠
地对各种风险进行监督 、 检查和评估 ， 并通过相应决策 ， 将风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中 因交易对手未履行合约责任 ， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约 、 拒绝支付到期本息等情况 ， 导致基金资产损失和收益变化的风险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行 ， 与该银行存款相关的信用风险不重大 。 本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算 ， 违约风险可能性很小 ； 在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险 。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程 ， 通过 对投资品种信用等级评估来控
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
34
制证券发行人的信用风险 ， 且通过分散化投资以分散信用风险 。
于 2013 年 6 月 30 日 ， 基金未持有信用类债券(2012 年 12 月 31 日 ： 本基金持有的
除国债 、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.01%) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度 。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额 ， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格 变现 。
针对兑付赎回资金的流动性风险 ， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求 ， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款 ， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式 ， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险 ， 有效保障基金持有人利益 。
针对投资品种变现的流动性风险 ， 本基金的基 金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求 ， 对流动性指标进行持续的监测和分析 ， 包括组合持仓集中度指标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标 、 组合中 变现能力较差的投 资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等 。 本基金投资于一家公 司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市 ， 其余亦可在银行间
同业市场交易 ， 因此除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外 ， 其余均能以合理价格适时变现 。 此 外 ， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求 ， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值 。
本基金所持有的全部金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息 ， 可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不 计息 ， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险 ， 包括利率风险 、 外汇风险和其他价格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险 ， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险 。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息 ， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化 。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款 、 结算备付金等 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
35
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位 ： 人民币元
本期末
2013 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 51,910,674.38 - - - 51,910,674.38
结算备付 金 775,874.59 - - - 775,874.59
存出保证 金 124,039.91 - - - 124,039.91
交易性金 融资产 - - - 786,658,242.53 786,658,242.53
应收股利 - - - 2,539,107.30 2,539,107.30
应收利息 - - - 10,288.00 10,288.00
应收申购 款 994.03 - - 179,616.46 180,610.49
应收证券 清算款 - - - 17,458,646.14 17,458,646.14
资产总计 52,811,582.91 - - 806,845,900.43 859,657,483.34
负债
应付赎回 款 - - - 276,526.27 276,526.27
应付管理 人报酬 - - - 646,039.47 646,039.47
应付托管 费 - - - 114,006.98 114,006.98
应付交易 费用 - - - 573,336.42 573,336.42
其他负债 - - - 247,249.86 247,249.86
负债总计 - - - 1,857,159.00 1,857,159.00
利率敏感 度缺口 52,811,582.91 - - 804,988,741.43 857,800,324.34
上年度末
2012 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 59,727,476.34 - - - 59,727,476.34
结算备付 金 23,197.80 - - - 23,197.80
存出保证 金 - - - 18,056.09 18,056.09
交易性金 融资产 - 105,264.00 - 939,314,556.42 939,419,820.42
应收利息 - - - 13,194.22 13,194.22
应收申购 款 8,449.32 - - 461,008.71 469,458.03
资产总计 59,759,123.46 105,264.00 - 939,806,815.44 999,671,202.90
负债
应付赎回 款 - - - 5,943,065.25 5,943,065.25
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
36
应付管理 人报酬 - - - 639,944.67 639,944.67
应付托管 费 - - - 112,931.41 112,931.41
应付交易 费用 - - - 118,709.62 118,709.62
应付证券 清算款 - - - 3,178,427.16 3,178,427.16
其他负债 - - - 199,850.80 199,850.80
负债总计 - - - 10,192,928.91 10,192,928.91
利率敏感 度缺口 59,759,123.46 105,264.00 - 929,613,886.53 989,478,273.99
注 ： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值 ， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2013 年6 月30 日 ， 本基金未持有交易性债券投资(2012 年12 月31 日 ， 本基金持有
的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.01%) ， 因此市 场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2012 年12 月31 日 ： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险 。 本基金的所有资产及负债 以人民币计价 ， 因此无重大外汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券 ， 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响 ， 也可能来源于证券市场整体波动的影响 。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中 ， 采用 “ 自上而下 ” 的策略 ，
通过对宏观经济情况及政策的分析 ， 结合证券市场运行情况 ， 做出资产配置及组合构 建
的决定 ； 通过对单个证券的定性分析及定量分析 ， 选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资 。 本基金的基金管理人定期结合宏 观及微观环境的变化 ， 对投资策略 、 资产
配置 、 投资组合进行修正 ， 来主动应对可能发生的市场价格风险 。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险 。 本基金投资于股票资产占基金资
产的比例为 85%-95% ， 现金 、 债券资产以及中 国证监会允许基金投资的其他证券品种占
基金资产的比例为 5%-15% 。 此外 ， 本基金的 基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控 ， 定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量 ， 包括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险 ， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制 。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位 ： 人民币元
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
37
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例 （% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例 （% ）
交易性金融资产-
股票投资
786,658,242.53 91.71 939,314,556.42 94.93
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 786,658,242.53 91.71 939,314,556.42 94.93
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额 （ 单位 ： 人民币 万 元 ）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
沪深300 指数上升5% 增加约3,658 万元 增加约4,650 万元
沪深300 指数下降5% 减少约3,658 万元 减少约4,650 万元
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ， 其账面价
值与公允价值相差很小 。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值 ， 公允价值层
级可分为 ：
第一层级 ： 相同资产或负债在活跃市场上( 未经 调整) 的报价 。
第 二 层级 ： 直接( 比 如取 自 价格) 或 间接( 比 如根据 价 格推 算 的) 可观 察到 的 、 除 第 一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
38
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日 ， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的
余额为 774,344,970.61 元 ， 属于第二层级的余 额为 12,313,271.92 元 ， 无属于第三层级的
余额(2012 年 12 月 31 日 ， 本基金持有的以公 允价值计量的金融工具中属于第一层级的
余额为 909,813,689.46 元 ， 属于第二层级的余 额为 29,606,130.96 元 ， 无属于第三层级的
余额) 。
对于持有的重大事项停 牌股票 ， 本基金将相关 股票公允价值所属层级于停牌期间从
第一层级转入第二层级 ， 并于复牌后从第二层级转回第一层级(2012 年会计期间 ： 同) 。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对 于 证 券交 易 所上 市的 股 票 ， 若 出现 重 大事 项停 牌 、 交易 不 活跃( 包 括涨 跌 停时 的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ， 本基 金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级 ； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度 ， 确定相关股票公允价值应属第二层级还
是第三层级 。
(iv) 第三层级 公允价值余额和本期变动金额
无 。
(2) 除公允价值外 ， 截至资产负债表日本基金无 需要说明的其他重要事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位 ： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例 （% ）
1 权益投资 786,658,242.53 91.51
其中 ： 股票 786,658,242.53 91.51
2 固定收益投资 - -
其中 ： 债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
39
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 52,686,548.97 6.13
6 其他各项资产 20,312,691.84 2.36
7 合计 859,657,483.34 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位 ： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
A 农 、 林 、 牧 、 渔业 3,755,095.37 0.44
B 采矿业 53,599,046.69 6.25
C 制造业 229,016,339.91 26.70
D 电力 、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
27,729,007.17 3.23
E 建筑业 25,516,011.67 2.97
F 批发和零售业 18,861,683.93 2.20
G 交通运输 、 仓储和邮政业 14,417,082.96 1.68
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输 、 软件和信息技术服
务业
13,942,356.70 1.63
J 金融业 208,417,738.23 24.30
K 房地产业 42,307,482.85 4.93
L 租赁和商务服务业 3,684,774.40 0.43
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利 、 环境和公共设施管理业 2,347,773.47 0.27
O 居民服务 、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化 、 体育和娱乐业 4,407,218.57 0.51
S 综合 6,959,419.78 0.81
合计 654,961,031.70 76.35
7.2.2 积极资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位 ： 人民币元
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
40
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
A 农 、 林 、 牧 、 渔业 - -
B 采矿业 2,717,004.18 0.32
C 制造业 84,969,080.02 9.91
D 电力 、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输 、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输 、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 27,368,384.31 3.19
K 房地产业 16,642,742.32 1.94
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利 、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务 、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化 、 体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 131,697,210.83 15.35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （ 股 ） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600000 浦发银行 2,824,777 23,389,153.56 2.73
2 601328 交通银行 5,371,627 21,862,521.89 2.55
3 601818 光大银行 5,637,588 16,292,629.32 1.90
4 601166 兴业银行 1,093,872 16,156,489.44 1.88
5 600015 华夏银行 1,638,030 14,775,030.60 1.72
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
41
6 601318 中国平安 400,703 13,928,436.28 1.62
7 600016 民生银行 1,474,955 12,640,364.35 1.47
8 600036 招商银行 922,869 10,705,280.40 1.25
9 600837 海通证券 1,041,502 9,769,288.76 1.14
10 600030 中信证券 903,000 9,147,390.00 1.07
11 601088 中国神华 507,994 8,605,418.36 1.00
12 000651 格力电器 326,523 8,182,666.38 0.95
13 601668 中国建筑 2,444,331 7,992,962.37 0.93
14 600519 贵州茅台 41,547 7,992,396.39 0.93
15 601988 中国银行 2,938,144 7,962,370.24 0.93
16 601601 中国太保 473,185 7,537,837.05 0.88
17 600518 康美药业 364,616 7,011,565.68 0.82
18 600887 伊利股份 219,487 6,865,553.36 0.80
19 000002 万
科 Ａ 596,045 5,871,043.25 0.68
20 600048 保利地产 584,096 5,788,391.36 0.67
21 600256 广汇能源 428,121 5,548,448.16 0.65
22 002304 洋河股份 90,206 4,898,185.80 0.57
23 600383 金地集团 702,467 4,818,923.62 0.56
24 000024 招商地产 195,529 4,747,444.12 0.55
25 600795 国电电 力 2,051,912 4,678,359.36 0.55
26 600547 山东黄金 142,584 4,581,223.92 0.53
27 601688 华泰证券 560,484 4,517,501.04 0.53
28 601006 大秦铁路 707,932 4,205,116.08 0.49
29 601398 工商银行 1,030,053 4,140,813.06 0.48
30 000783 长江证券 491,363 3,886,681.33 0.45
31 600050 中国联 通 1,201,325 3,748,134.00 0.44
32 600585 海螺水泥 279,749 3,743,041.62 0.44
33 601857 中国石油 473,633 3,604,347.13 0.42
34 000999 华润三九 121,241 3,588,733.60 0.42
35 000625 长安汽车 378,587 3,517,073.23 0.41
36 600739 辽宁成大 263,838 3,461,554.56 0.40
37 000895 双汇发展 89,586 3,443,685.84 0.40
38 601991 大唐发电 667,672 3,431,834.08 0.40
39 000527 美的电器 275,685 3,424,007.70 0.40
40 000063 中兴通讯 266,928 3,403,332.00 0.40
41 000157 中联重科 611,370 3,319,739.10 0.39
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
42
42 000568 泸州老窖 137,339 3,265,921.42 0.38
43 600031 三一重工 423,937 3,183,766.87 0.37
44 000538 云南白药 37,623 3,160,708.23 0.37
45 600089 特变电工 390,082 3,140,160.10 0.37
46 600489 中金黄金 337,720 3,137,418.80 0.37
47 600028 中国石化 748,672 3,129,448.96 0.36
48 600332 广州药业 90,600 3,103,956.00 0.36
49 002294 信立泰 105,073 3,040,812.62 0.35
50 000963 华东医药 76,200 3,036,570.00 0.35
51 002024 苏宁云商 600,943 3,010,724.43 0.35
52 002241 歌尔声学 82,904 3,008,586.16 0.35
53 601989 中国重工 654,675 2,959,131.00 0.34
54 002236 大华股份 76,851 2,938,013.73 0.34
55 601139 深圳燃气 330,300 2,936,367.00 0.34
56 600406 国电南瑞 196,019 2,926,563.67 0.34
57 600315 上海家化 63,899 2,874,816.01 0.34
58 600649 城投控股 413,676 2,862,637.92 0.33
59 000156 华数传媒 177,199 2,852,903.90 0.33
60 600999 招商证券 274,059 2,850,213.60 0.33
61 000800 一汽轿车 231,536 2,847,892.80 0.33
62 002051 中工国际 102,167 2,847,394.29 0.33
63 600060 海信电器 273,400 2,840,626.00 0.33
64 000100 TCL 集团 1,242,941 2,821,476.07 0.33
65 000402 金 融 街 556,841 2,789,773.41 0.33
66 000778 新兴铸管 566,252 2,780,297.32 0.32
67 601169 北京银行 344,786 2,747,944.42 0.32
68 000656 金科股份 237,072 2,747,664.48 0.32
69 000539 粤电力 Ａ 606,800 2,742,736.00 0.32
70 600276 恒瑞医药 103,779 2,735,614.44 0.32
71 600535 天士力 69,491 2,720,572.65 0.32
72 600104 上汽集团 203,706 2,690,956.26 0.31
73 000001 平安银行 267,642 2,668,390.74 0.31
74 000027 深圳能源 528,800 2,659,864.00 0.31
75 601939 建设银行 626,459 2,599,804.85 0.30
76 601899 紫金矿业 1,090,340 2,595,009.20 0.30
77 600208 新湖中宝 824,029 2,546,249.61 0.30
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
43
78 603993 洛阳钼业 375,101 2,513,176.70 0.29
79 002594 比亚迪 83,361 2,493,327.51 0.29
80 000623 吉林敖东 170,021 2,478,906.18 0.29
81 601992 金隅股份 495,053 2,475,265.00 0.29
82 601628 中国人寿 176,376 2,414,587.44 0.28
83 600690 青岛海尔 219,713 2,397,068.83 0.28
84 600403 大有能源 278,945 2,376,611.40 0.28
85 600516 方大炭素 291,154 2,358,347.40 0.27
86 600309 万华化学 146,875 2,352,937.50 0.27
87 000858 五 粮 液 116,842 2,341,513.68 0.27
88 000046 泛海建设 475,489 2,320,386.32 0.27
89 002081 金 螳 螂 80,626 2,295,422.22 0.27
90 002353 杰瑞股份 33,192 2,290,248.00 0.27
91 601336 新华保险 91,961 2,272,356.31 0.26
92 600637 百视通 80,978 2,267,384.00 0.26
93 000338 潍柴动力 129,940 2,254,459.00 0.26
94 600376 首开股份 405,722 2,251,757.10 0.26
95 601117 中国化学 233,718 2,224,995.36 0.26
96 600011 华能国际 412,547 2,203,000.98 0.26
97 600010 包钢股份 535,427 2,195,250.70 0.26
98 601168 西部矿业 401,297 2,171,016.77 0.25
99 000718 苏宁环球 368,823 2,168,679.24 0.25
100 601299 中国北车 559,821 2,104,926.96 0.25
101 600804 鹏博士 197,982 2,096,629.38 0.24
102 600900 长江电力 302,421 2,092,753.32 0.24
103 600196 复星医药 197,304 2,067,745.92 0.24
104 000060 中金岭南 309,800 2,050,876.00 0.24
105 000776 广发证券 184,977 2,049,545.16 0.24
106 600266 北京城建 199,256 2,038,388.88 0.24
107 002038 双鹭药业 34,615 2,028,439.00 0.24
108 601377 兴业证券 221,736 2,013,362.88 0.23
109 600362 江西铜业 127,597 2,008,376.78 0.23
110 601555 东吴证券 289,658 1,984,157.30 0.23
111 601238 广汽集团 267,094 1,965,811.84 0.23
112 600703 三安光电 98,078 1,926,251.92 0.22
113 002415 海康威视 54,488 1,925,605.92 0.22
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
44
114 600886 国投电力 561,738 1,898,674.44 0.22
115 600009 上海机场 158,923 1,894,362.16 0.22
116 000581 威孚高科 56,637 1,891,109.43 0.22
117 601788 光大证券 185,216 1,889,203.20 0.22
118 600111 包钢稀土 89,474 1,867,322.38 0.22
119 000725 京东方 Ａ 826,871 1,835,653.62 0.21
120 000596 古井贡酒 87,074 1,818,105.12 0.21
121 600085 同仁堂 82,983 1,815,668.04 0.21
122 600600 青岛啤酒 47,245 1,794,365.10 0.21
123 600005 武钢股份 795,015 1,780,833.60 0.21
124 600123 兰花科创 140,371 1,775,693.15 0.21
125 601607 上海医药 166,837 1,773,477.31 0.21
126 002269 美邦服饰 200,000 1,768,000.00 0.21
127 600348 阳泉煤业 191,654 1,732,552.16 0.20
128 600497 驰宏锌锗 177,611 1,731,707.25 0.20
129 601766 中国南车 479,379 1,725,764.40 0.20
130 600583 海油工程 263,867 1,707,219.49 0.20
131 601390 中国中铁 692,990 1,690,895.60 0.20
132 601186 中国铁建 402,035 1,688,547.00 0.20
133 601018 宁波港 835,135 1,686,972.70 0.20
134 002450 康得新 60,000 1,678,800.00 0.20
135 002422 科伦药业 31,057 1,655,648.67 0.19
136 601866 中海集运 838,738 1,610,376.96 0.19
137 000768 中航飞机 180,045 1,602,400.50 0.19
138 000562 宏源证券 179,716 1,579,703.64 0.18
139 600809 山西汾酒 63,982 1,567,559.00 0.18
140 600027 华电国际 494,781 1,558,560.15 0.18
141 600100 同方股份 215,776 1,480,223.36 0.17
142 000792 盐湖股份 86,341 1,462,616.54 0.17
143 601898 中煤能源 297,984 1,457,141.76 0.17
144 002570 贝因美 51,806 1,447,977.70 0.17
145 000629 攀钢钒钛 608,119 1,429,079.65 0.17
146 600216 浙江医药 69,347 1,423,000.44 0.17
147 600660 福耀玻璃 194,269 1,396,794.11 0.16
148 000425 徐工机械 172,171 1,351,542.35 0.16
149 002310 东方园林 35,033 1,341,413.57 0.16
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
45
150 600029 南方航空 471,224 1,328,851.68 0.15
151 002001 新 和 成 89,359 1,317,151.66 0.15
152 600271 航天信息 99,409 1,314,186.98 0.15
153 600352 浙江龙盛 139,657 1,309,982.66 0.15
154 000423 东阿阿胶 33,792 1,307,074.56 0.15
155 600150 中国船舶 80,772 1,306,083.24 0.15
156 600125 铁龙物流 246,059 1,304,112.70 0.15
157 000970 中科三环 98,748 1,287,673.92 0.15
158 600893 航空动力 77,838 1,282,770.24 0.15
159 000728 国元证券 151,416 1,280,979.36 0.15
160 600718 东软集团 154,066 1,254,097.24 0.15
161 600019 宝钢股份 316,163 1,242,520.59 0.14
162 002202 金风科技 227,147 1,224,322.33 0.14
163 600143 金发科技 250,518 1,210,001.94 0.14
164 600108 亚盛集团 185,043 1,206,480.36 0.14
165 600694 大商股份 41,285 1,194,375.05 0.14
166 600832 东方明珠 216,042 1,190,391.42 0.14
167 000069 华侨城 Ａ 223,865 1,157,382.05 0.13
168 600741 华域汽车 147,983 1,154,267.40 0.13
169 002128 露天煤业 131,897 1,152,779.78 0.13
170 601009 南京银行 135,708 1,144,018.44 0.13
171 601808 中海油服 80,409 1,132,962.81 0.13
172 002385 大北农 108,957 1,124,436.24 0.13
173 600642 申能股份 291,282 1,106,871.60 0.13
174 601333 广深铁路 471,636 1,084,762.80 0.13
175 000039 中集集团 104,706 1,081,612.98 0.13
176 600177 雅戈尔 176,662 1,079,404.82 0.13
177 600498 烽火通信 65,421 1,078,138.08 0.13
178 000729 燕京啤酒 188,795 1,078,019.45 0.13
179 601901 方正证券 190,624 1,054,150.72 0.12
180 601888 中国国旅 35,901 1,048,309.20 0.12
181 601699 潞安环能 86,961 1,040,053.56 0.12
182 600875 东方电气 98,475 1,016,262.00 0.12
183 600655 豫园商城 155,925 1,015,071.75 0.12
184 600066 宇通客车 54,729 1,003,182.57 0.12
185 000969 安泰科技 120,598 935,840.48 0.11
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
46
186 600415 小商品城 184,447 933,301.82 0.11
187 600811 东方集团 188,655 930,069.15 0.11
188 600970 中材国际 99,735 917,562.00 0.11
189 600316 洪都航空 58,358 910,384.80 0.11
190 600839 四川长虹 502,026 898,626.54 0.10
191 600118 中国卫星 62,233 882,463.94 0.10
192 002106 莱宝高科 57,466 882,103.10 0.10
193 600068 葛洲坝 223,421 880,278.74 0.10
194 000839 中信国安 136,379 879,644.55 0.10
195 601158 重庆水务 170,281 876,947.15 0.10
196 601633 长城汽车 24,749 876,609.58 0.10
197 600863 内蒙华电 154,612 873,557.80 0.10
198 601928 凤凰传媒 103,767 872,680.47 0.10
199 002344 海宁皮城 45,644 872,256.84 0.10
200 600598 北大荒 104,053 868,842.55 0.10
201 002375 亚厦股份 28,072 864,617.60 0.10
202 600546 山煤国际 72,815 862,129.60 0.10
203 601618 中国中冶 517,344 832,923.84 0.10
204 000061 农 产 品 138,254 830,906.54 0.10
205 000758 中色股份 80,647 816,954.11 0.10
206 600219 南山铝业 170,065 797,604.85 0.09
207 000983 西山煤电 97,028 791,748.48 0.09
208 000960 锡业股份 64,815 790,743.00 0.09
209 002155 辰州矿业 96,312 774,348.48 0.09
210 600588 用友软件 86,119 769,903.86 0.09
211 600372 中航电子 36,734 769,577.30 0.09
212 002092 中泰化学 151,339 768,802.12 0.09
213 600157 永泰能源 128,531 751,906.35 0.09
214 000012 南
玻 Ａ 80,806 749,071.62 0.09
215 000009 中国宝安 67,161 738,771.00 0.09
216 601106 中国一重 363,363 733,993.26 0.09
217 601933 永辉超市 62,526 729,678.42 0.09
218 601717 郑煤机 115,212 720,075.00 0.08
219 600827 友谊股份 104,779 719,831.73 0.08
220 000528 柳
工 109,491 711,691.50 0.08
221 600340 华夏幸福 21,721 706,801.34 0.08
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
47
222 000876 新 希 望 70,923 698,591.55 0.08
223 601098 中南传媒 73,294 681,634.20 0.08
224 601669 中国水电 236,316 680,590.08 0.08
225 601111 中国国航 157,395 667,354.80 0.08
226 601998 中信银行 179,729 666,794.59 0.08
227 601118 海南橡胶 160,564 664,734.96 0.08
228 600058 五矿发展 60,847 663,232.30 0.08
229 000422 湖北宜化 97,580 658,665.00 0.08
230 600432 吉恩镍业 74,587 649,652.77 0.08
231 002146 荣盛发展 46,020 649,342.20 0.08
232 002142 宁波银行 75,324 637,994.28 0.07
233 600170 上海建工 93,209 637,549.56 0.07
234 601369 陕鼓动力 94,312 636,606.00 0.07
235 000869 张
裕 Ａ 18,448 629,814.72 0.07
236 000807 云铝股份 169,224 629,513.28 0.07
237 000937 冀中能源 70,925 626,267.75 0.07
238 601800 中国交建 154,320 624,996.00 0.07
239 600674 川投能源 60,261 612,854.37 0.07
240 600132 重庆啤酒 39,339 591,265.17 0.07
241 600188 兖州煤业 60,914 572,591.60 0.07
242 600160 巨化股份 97,991 571,287.53 0.07
243 002299 圣农发展 61,750 558,220.00 0.07
244 601600 中国铝业 176,959 557,420.85 0.06
245 600369 西南证券 72,580 556,688.60 0.06
246 600550 天威保变 101,924 556,505.04 0.06
247 000703 恒逸石化 64,495 555,301.95 0.06
248 600153 建发股份 82,659 519,925.11 0.06
249 000933 神火股份 115,646 515,781.16 0.06
250 600096 云天化 63,676 508,771.24 0.06
251 600395 盘江股份 55,555 508,328.25 0.06
252 600859 王府井 31,447 506,611.17 0.06
253 600528 中铁二局 100,700 487,388.00 0.06
254 000709 河北钢铁 261,434 483,652.90 0.06
255 601958 金钼股份 59,598 472,612.14 0.06
256 000630 铜陵有色 43,763 471,765.14 0.05
257 600997 开滦股份 81,094 462,235.80 0.05
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
48
258 601101 昊华能源 57,798 458,338.14 0.05
259 002069 獐 子 岛 38,550 456,817.50 0.05
260 600881 亚泰集团 116,630 453,690.70 0.05
261 600549 厦门钨业 16,795 448,426.50 0.05
262 600062 XD 华润双 22,154 443,523.08 0.05
263 600166 福田汽车 86,518 441,241.80 0.05
264 601258 庞大集团 74,185 438,433.35 0.05
265 002007 华兰生物 19,300 435,794.00 0.05
266 600582 天地科技 67,555 433,703.10 0.05
267 000878 云南铜业 43,603 422,949.10 0.05
268 600783 鲁信创投 31,589 419,501.92 0.05
269 600267 海正药业 30,319 385,657.68 0.04
270 600115 东方航空 149,458 382,612.48 0.04
271 601666 平煤股份 72,702 378,050.40 0.04
272 600508 上海能源 38,057 369,914.04 0.04
273 000059 辽通化工 81,569 369,507.57 0.04
274 600664 哈药股份 61,919 367,798.86 0.04
275 600873 梅花集团 84,178 334,186.66 0.04
276 601918 国投新集 41,767 315,340.85 0.04
277 000686 东北证券 18,348 297,971.52 0.03
278 002500 山西证券 49,208 291,311.36 0.03
279 600259 广晟有色 7,677 282,283.29 0.03
280 600109 国金证券 24,264 279,036.00 0.03
281 000401 冀东水泥 33,179 272,731.38 0.03
282 601099 太平洋 50,575 253,886.50 0.03
283 600895 张江高科 47,679 252,698.70 0.03
284 600221 海南航空 125,030 252,560.60 0.03
285 600779 水井坊 21,053 241,267.38 0.03
286 600971 恒源煤电 30,791 237,090.70 0.03
287 601001 大同煤业 41,228 236,236.44 0.03
288 002431 棕榈园林 11,343 215,063.28 0.03
289 000961 中南建设 21,572 210,974.16 0.02
290 002399 海普瑞 10,336 183,980.80 0.02
291 002673 西部证券 15,000 173,850.00 0.02
292 002603 以岭药业 7,137 162,438.12 0.02
293 000780 平庄能源 24,986 134,174.82 0.02
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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294 002378 章源钨业 5,273 98,341.45 0.01
295 000883 湖北能源 11,724 56,626.92 0.01
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （ 股 ） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000568 泸州老窖 1,321,292 31,420,323.76 3.66
2 600809 山西汾酒 855,340 20,955,830.00 2.44
3 601166 兴业银行 999,963 14,769,453.51 1.72
4 600000 浦发银行 1,521,610 12,598,930.80 1.47
5 000002 万
科 Ａ 1,196,700 11,787,495.00 1.37
6 002304 洋河股份 160,000 8,688,000.00 1.01
7 600309 万华化学 400,000 6,408,000.00 0.75
8 600031 三一重工 807,700 6,065,827.00 0.71
9 000024 招商地产 199,969 4,855,247.32 0.57
10 600519 贵州茅台 19,934 3,834,703.58 0.45
11 000651 格力电器 149,928 3,757,195.68 0.44
12 600028 中国石化 650,001 2,717,004.18 0.32
13 000858 五 粮 液 105,000 2,104,200.00 0.25
14 000338 潍柴动力 100,000 1,735,000.00 0.20
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例 （％）
1 600809 山西汾酒 83,438,949.59 8.43
2 000568 泸州老窖 35,355,217.28 3.57
3 601328 交通银行 23,212,880.70 2.35
4 601818 光大银行 16,509,371.00 1.67
5 600000 浦发银行 16,230,467.06 1.64
6 600015 华夏银行 16,228,335.25 1.64
7 600362 江西铜业 11,562,674.78 1.17
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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8 600031 三一重工 11,395,005.54 1.15
9 000024 招商地产 10,417,105.69 1.05
10 600036 招商银行 9,516,186.84 0.96
11 601166 兴业银行 9,296,534.44 0.94
12 601988 中国银行 7,948,336.00 0.80
13 600309 万华化学 7,715,461.86 0.78
14 600030 中信证券 6,557,335.00 0.66
15 600519 贵州茅台 6,477,570.26 0.65
16 000651 格力电器 6,203,277.20 0.63
17 601939 建设银行 5,711,532.00 0.58
18 601318 中国平安 5,434,495.00 0.55
19 601628 中国人寿 5,400,256.47 0.55
20 601668 中国建筑 5,247,177.00 0.53
注 ： 买入金额按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量 ） 填列 ， 不考虑相关交易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例 （％）
1 600016 民生银行 71,347,586.24 7.21
2 600809 山西汾酒 39,931,901.69 4.04
3 600778 友好集团 35,217,157.32 3.56
4 600036 招商银行 30,124,013.87 3.04
5 002353 杰瑞股份 20,739,495.71 2.10
6 601166 兴业银行 17,191,490.77 1.74
7 600015 华夏银行 15,938,052.22 1.61
8 600000 浦发银 行 15,471,173.46 1.56
9 601328 交通银行 14,858,352.38 1.50
10 600030 中信证券 14,333,466.93 1.45
11 601318 中国平安 13,336,611.36 1.35
12 601939 建设银行 10,906,285.93 1.10
13 000002 万
科 Ａ 10,410,884.39 1.05
14 600362 江西铜业 8,645,212.68 0.87
15 601398 工商银行 7,152,356.13 0.72
16 600123 兰花科创 7,139,755.33 0.72
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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17 601628 中国人寿 5,806,893.35 0.59
18 600519 贵州茅台 5,773,956.28 0.58
19 000001 平安银行 5,609,028.74 0.57
20 601169 北京银行 4,826,657.56 0.49
注 ： 卖出金额按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量 ） 填列 ， 不考虑相关交易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位 ： 人民币元
买入 股票的成本 （ 成交 ） 总额 598,127,533.29
卖出股票的收入 （ 成交 ） 总额 631,961,264.31
注 ： 买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额 （ 成交单价乘以成交数量 ）
填列 ， 不考虑相关交易费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券 。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券 。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证 。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计 （ 元 ） 0.00
股指期货投资 本期收益 （ 元 ） 0.00
股指期货投资 本期 公允价值变动
（ 元 ）
0.00
注 ： 本基金本报告期末未持有股指期货 。
7.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金不投资股指期货 。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金本报告期内投资的前十名证券中 ， 无发行主体被监管部门立案调查的 ， 或
在报告编制日前一 年内受到证监会 、 证券交易所公开谴责 、 处罚的证券 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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7.10.2 本基金投资的前十名股票中 ， 没有投资 于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票 。
7.10.3期末其他各项资产构成
金额 单位 ： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 124,039.91
2 应收证券清算款 17,458,646.14
3 应收股利 2,539,107.30
4 应收利息 10,288.00
5 应收申购款 180,610.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,312,691.84
7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 。
7.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至报告期末 ， 本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 。
7.10.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
截至报告期末 ， 本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单位 ： 份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构 投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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比例
41,322 24,910.50 324,742,524.15 31.55% 704,609,101.25 68.45%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数 （ 份 ） 占基金总份额比例
基金管理 人 所有从业人员持有
本基金
259,830.90 0.025242%
注 ： 1. 本公司高级管理人员持有该只基金的基金 份额总量的数量区间为0 至10 万份 （ 含 ） ，
基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额 。
2. 该 只基金的基金经理未持有该只基金的基金 份额 。
9
开放式基金份额变动
单位 ： 份
基金合同生效日 （2009 年 9 月 3 日 ） 基金
份额总额
2,423,832,173.19
本报告期期初基金份额总额 1,046,139,182.18
本报告期基金总申购份额 221,631,888.04
减 ： 本报告期基金总赎回份额 238,419,444.82
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,029,351,625.40
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（ 一 ） 基金管理人重大人事变动
1 、 经 国海富 兰克 林基 金管理 有限 公司第 三届 董事会 第十八 次会 议审议 通过 ， 任命
徐荔蓉先生担任公司副总经理 ， 相关公告已于 2013 年 5 月 18 日在 《 中国证券报 》 、 《 上
海证券报 》 、 《 证券时报 》 和公司网站披露 ；
2 、 经 国海富 兰克 林基 金管理 有限 公司第 三届 董事会 第十八 次会 议审议 通过 ， 任命
张晓东先生担任公司副总经理 ， 相关公告已于 2013 年 6 月 8 日在 《 中国证券报 》 、 《 上
海证券报 》 、 《 证券时报 》 和公司网站披露 ；
3 、 经 国海富 兰克 林基 金管理 有限 公司第 三届 董事会 第十四 次会 议审议 通过 ， 任命
张志强先生担任本基金基金经理 ， 相关公告已于 2013 年 3 月 23 日在 《 中国证券报 》 、 《 上
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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海证券报 》 、 《 证券时报 》 和公司网站披露 。
（ 二 ） 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期末未发生基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动 。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审 计的均是普华永道中天会计师事务所 ， 未曾改聘其他
会计师事务所 。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
（ 一 ） 基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形 ：
本报告期内 ， 基金管理人 及 其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚 。
（ 二 ） 基金托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形 ：
本报告期内 ， 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位 ： 人民币元
券商名称 交易单元数 量
股票交易 应支付该券 商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 1 245,775,848.11 19.99% 223,754.12 20.13% -
国海证券 2 217,005,495.28 17.65% 196,181.02 17.65% -
海通证券 1 207,679,538.52 16.90% 189,070.49 17.01% -
国金证券 1 148,973,174.60 12.12% 135,625.14 12.20% -
华泰证券 2 127,929,754.99 10.41% 113,205.41 10.19% -
安信证券 1 104,596,072.40 8.51% 95,224.69 8.57% -
中金公司 2 98,791,966.75 8.04% 87,421.64 7.87% -
高华证券 1 53,928,147.60 4.39% 49,095.70 4.42% -
国泰君安 1 18,904,304.24 1.54% 16,728.41 1.51% -
中信证券 2 5,646,033.97 0.46% 5,140.10 0.46% -
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
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招商证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注 ：1. 专用 交易单元 的选择标 准和程序
（1 ） 选择代 理基金证 券买卖的 证券经营 机构的 标准
基金管理人 负责选择 代理本基 金证券买 卖的证券 经营 机构 ， 并租 用其交易 单元作为 基金的专 用
交易单元 。 选择的标 准是 ：
? 资历雄厚 ， 信誉良 好 ， 注册 资本不少 于3 亿元 人民 币 ；
? 财务状况 良好 ， 经 营行为规 范 ， 最近 一年未 发生 重大违规行 为而受到 有关管理 机关的处 罚 ；
? 内部管理 规范 、 严 格 ， 具备 健全的内 控制度 ， 并 能满足基金 运作高度 保密的要 求 ；
? 具备基金 运作所需 的高效 、 安 全的通讯 条件 ， 交易 设施符合代 理本基金 进行证券 交易的需 要 ，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务 ；
? 研究实力 较强 ， 有固定 的研究机 构和专门 研究人 员 ， 能及 时 、 定期 、 全面地为 本基金 提供宏
观经济 、 行 业情况 、 市场走向 、 个股分 析的研究 报告 及周到的信 息服务 ， 并能根据 基金投资 的特定
要求 ， 提 供 专题研究 报告 。
（2 ） 租用基 金专用交 易单元的 程序
? 基金管理 人根据上 述标准考 察证券经 营机构 ， 考察 结果经公司 领导审批 后 ， 我司与 被选中的
证券经营机 构签订 《 券商交易 单元租用 协议 》 和 《 研 究服务协议 》， 并办 理基金专 用交易单 元租用
手续 。
? 之后 ， 基金管 理人将根 据各证券 经营机 构的研究 报 告 、 信息服务质 量等情况 ， 根 据如下选 择
标准细化的 评价体系 ， 每季度 对签约证 券经营机 构的 服务进行一 次综合评 价 ：
A 提供的研究报告 质量和数 量 ；
B 由基金管理人 提出课 题 ， 证券 经营机构 提供的研 究 论文质量 ；
C 证券经营机构 协助我 公司研究 员调研情 况 ；
D 与证券 经营机构 研究员交 流和共享 研究资料 情况 ；
E 其他可评 价的量化 标准 。
经过评价 ， 对于达到 有关标准 的证券经 营机构将 继续 保留 ， 并对 排名靠前 的证券经 营机构在 交
易量的分配 上采取适 当的倾斜 政策 。 若 本公司认 为签 约机构的服 务不能满 足要求 ， 或签约机 构违规
受到国家有 关部门的 处罚 ， 本 公司有权 终止签署 的协 议 ， 并撤销 租用的交 易单元 ； 基金管理 人将重
新选择其它 经营稳健 、 研究能 力强 、 信 息服务质 量高 的证券经营 机构 ， 租 用其交易 单元 。
? 交易单元 租用协议 期限为一 年 ， 到期 后若双 方没 有异议可自 动延期一 年 。
2. 报 告期内 证券公司 基金专用 交易单元 的租用与 变更 情况
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
56
报告期内 ， 根据上述 基金专用 交易单元 选择标准 和程 序 ， 本基金 逐步租用 证券公司 的交易单 元
合计21 个 ， 其中国 海证券 、 中信证 券 、 中 金公司和 华 泰证券各2 个 ， 兴业 证券 、 申银万国 证券 、 海通
证券 、 中信 建投证券 、 银河证 券 、 招商 证券 、 国 泰君 安证券 、 齐 鲁证券 、 国信证券 、 高华证 券 、 财
富证券 、 国 金证券和 安信证券 各1 个 。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位 ： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
银河证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 3,189,728.60 96.83% 1,700,000.00 100.00% - -
中金公司 - - - - - -
高华证券 104,310.00 3.17% - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告 事项 法定 披露 方式 法定 披露 日期
1
国海富兰克林 基金管理 有限公司旗 下部分基 金参加
诺亚正行 （ 上 海 ） 基金 销售投资顾 问有限公 司基金
申购 费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-1-9
2
富 兰 克 林 国 海 沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2012 年第 4 季度 报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
2013-1-19
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
57
司网 站
3
国海富兰克林 基金管理 有限公司旗 下部分基 金通过
华福证券有限 责任公司 开通旗下开 放式基金 基金转
换业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-1-19
4
关于增加北京 展恒基金 销售有限公 司为国海 富兰克
林基 金管 理有 限公 司旗 下基 金代 销机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-1-26
5
国海富兰克林 基金管理 有限公司旗 下基金通 过北京
展恒基金 销售 有限公司 开通开放式 基金转换 业务 、
定期 定额 投资 业务 及相 关申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-1-26
6
国海富兰克林 基金管理 有限公司与 北京通融 通信息
技术有限公司 合作开通 十二家银行 借记卡支 付并实
施申 购费 率优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-2-19
7
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金新
增基 金经 理公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-3-23
8
富 兰 克 林 国 海 沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2012 年 年度 报告 （ 正 文 ）
公司 网站 2013-3-27
9
富 兰 克 林 国 海 沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2012 年 年度 报告 （ 摘 要 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-3-27
10
国海富兰克林 旗下基金 继续参加中 国工商银 行股份
有限 公司 网上 银行 基金 申购 费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-3-30
11
关于接受在大 陆工作生 活的港澳台 居民申请 办理证
券投 资基 金业 务相 关事 宜的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-4-18
12
富 兰 克 林 国 海 沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2013 年第 1 季度 报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-4-22
13
关于增加和讯 信息科技 有限公司为 国海富兰 克林基
金管 理有 限公 司旗 下基 金代 销机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-5-14
14
国海富兰克林 基金管理 有限公司旗 下基金通 过和讯
信息科技有限 公司开通 开放式基金 转换业务 、 定期
定额 投资 业务 及相 关申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-5-14
15 国海富兰克林 基金管 理 有限公司高 级管理人 员变更 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2013-5-18
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
58
公告 券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
16
关于国海富兰 克林基金 管理有限公 司与银联 电子支
付合作开通广 东发展银 行 、 中信银 行 、 中国 光大银
行借 记卡 支付 并实 施申 购费 率优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-5-23
17
关于增加杭州 联合银行 为国海富兰 克林基金 管理有
限公 司旗 下基 金代 销机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-5-25
18
国海富兰克林 基金管理 有限公司旗 下基金通 过杭州
联合银行开通 开放式基 金转换业务 、 定期定 额投资
业务 及相 关申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-5-25
19
国海富兰克林 基金管理 有限公司关 于寻找四 川雅安
地震 受灾 地区 基金 份额 持有 人的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-5-30
20
国海富兰克林 基金管理 有限公司旗 下基金通 过好买
基金销售有限 公司开通 定期定额投 资业务及 参加定
投申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-5-31
21
国海富兰克林 基金管理 有限公司旗 下部分基 金通过
上 海证券有限 责任公司 开通定期定 额投资业 务的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-6-4
22
国海富兰克林 基金管理 有限公司高 级管理人 员变更
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网 站
2013-6-8
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、 中国证监会批准富兰克林国海沪深 300 指 数增强型证券投资基金设立的文件
2 、 《 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投 资基金基金合同 》
3 、 《 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投 资基金招募说明书 》
4 、 《 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投 资基 金托管协议 》
5 、 中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告
59
11.3 查阅方式
1 、 投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅 ， 并可按工本费
购买复印件 。
2 、 登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅 。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一三年八月二十四日
