泰和证券投资基金 2013 年半年度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月26 日
嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财 务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 35
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 36 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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§9 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 36
9.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................ 36
9.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................ 36
9.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................ 37
9.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................ 37
9.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .................................................................................... 37
9.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................... 37
9.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................ 37
9.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................ 38
§ 10 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
10.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
10.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 39
10.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 39
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰和证 券投 资基 金
基金简 称 嘉实泰 和封 闭（ 场内 简称 ：基金 泰和 ）
基金主 代码 500002
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 4 月 8 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 15 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 1999-04-20
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 为 投 资者 减少 和分 散投 资风 险 ，确 保基 金资 产的 安全
并谋求 基金 长期 稳定 的投 资收益 。
投资策 略 本 基 金采 用“ 自上 而下 ”的 资 产配 置与 “自 下而 上”
的 股 票选 择相 结合 的投 资方 法 。在 综合 宏观 经济 发展
情况、 政策 取向 、 证 券市 场走势 等多 种因 素的 基础 上，
确 定 基金 在股 票、 国债 上的 投 资比 例。 坚持 以基 本分
析 为 基础 ，重 视数 量分 析， 系 统考 察上 市公 司的 投资
价 值 ，最 终确 定所 投资 的股 票 ，并 以技 术分 析辅 助个
股投资 的时 机选 择。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-600-8800 （010 ）67595096
传真 （010 ）65182266 （010 ）66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100005 100033
法定代 表人 安奎 王洪章
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上
海分公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦 36 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收 益 394,356,886.60
本期利 润 293,497,733.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1467
本期加 权平 均净 值利 润率 13.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 166,037,065.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0830
期末基 金资 产净 值 2,295,952,377.20
期末基 金份 额净 值 1.1480
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 821.32%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④ 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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过去一 个月 -2.66% 0.99%
过去三 个月 4.97% 2.10%
过去六 个月 14.66% 1.95%
过去一 年 17.67% 2.14%
过去三 年 34.12% 2.15%
自基金 合同 生
效起至 今
821.32% 2.72%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉实泰和封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图
（1999 年4 月8 日至2013 年6 月 30 日）
注 1：报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同（七、 （四）投资组合）的有关约定：(1)
本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 80％，投资于国家债券的比例不低于本
基金资产净值的 20％; (2)本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值 10％；本基金
与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10％；(3)遵
守中国证监会规定的其他比例限制。
注 2：2013 年 6 月 19 日，本基金管理人发布《关于嘉实泰和封闭基金经理变更的公告》 ，任竞辉
先生不再担任本基金基金经理；聘请张弢先生担任本基金基金经理职务。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2013 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理 2 只封 闭式证 券投 资基 金、47 只 开放式 证券 投 资
基金，具体包 括嘉实泰 和 封闭、嘉实丰 和价值封 闭 、嘉实成长收 益混合、 嘉 实增长混合 、嘉实稳
健混合 、嘉 实债 券、 嘉实 服务增 值行 业混 合、 嘉实 优质企 业股 票、 嘉实 货币 、嘉实 沪 深 300 指数
(LOF) 、 嘉实 超短 债债 券、 嘉实主 题混 合、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海外 中国 股票(QDII) 、 嘉实 研究 精
选股票 、 嘉 实多 元债 券、 嘉实量 化阿 尔法 股票 、 嘉 实回报 混合 、 嘉 实基 本面 50 指数 （LOF） 、 嘉 实
价值优 势股 票、 嘉实 稳固 收益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新 动力股 票、 嘉实 多利
分级债 券、 嘉实 领先 成长 股票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实 信用债券、嘉实 周期优选 股票、嘉实安心 货币、嘉 实中创 400ETF、嘉
实中 创400ETF 联接 、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化 红 利股票 、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉 实理 财
宝 7 天 债券 、嘉 实增 强收 益定期 债券 、嘉 实纯 债债 券、嘉 实中 证中 期企 业债 指数（LOF） 、嘉 实 中
证500ETF 、 嘉实 增强信 用 定期债 券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国 债ETF 、 嘉实 中证 金
边中期 国 债 ETF 联接 、嘉 实丰益 纯债 定期 债券 、嘉 实研究 阿尔 法股 票、 嘉实 如意宝 定期 债券 、 嘉
实美国 成长 股票 （QDII ） 等证券 投资 基金 。其 中嘉 实增长 混合 、嘉 实稳 健混 合和嘉 实债 券 3 只开
放式基金属于 嘉实理财 通 系列基金，同 时，管理 多 个全国社保基 金、企业 年 金、特定客 户资产投
资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弢
本基金 、 嘉实 研究
精选股 票 、 嘉 实策
略混合 基金 经理
2013 年 6
月 19 日
- 10 年
曾 任 兴 安 证 券 有 限 责 任 公
司行业 分析 师、 投资 经理 。
2005 年 9 月加 盟嘉 实基 金
管 理 有 限 公 司 任 行 业 分 析
师， 曾 任 社 保 组 合 基 金 经
理 、 嘉 实 增 长 混 合 基 金 经嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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理 ， 经 济 学 硕 士 ，CFA ，具
有基金 从业 资格 。
任竞辉
本 基 金 基 金 经 理,
嘉 实 成 长 收 益 混
合基金 经理
2010 年10
月 12 日
2013 年 6
月19 日
7 年
曾 任 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有
限公司 行业 研究 员、 中国 国
际 金 融 有 限 公 司 行 业 研 究
员。 2008 年2 月 加盟 嘉实 基
金 管 理 有 限 公 司 任 高 级 分
析师。MBA ， 具 有 基 金 从 业
资格， 中国 国籍 。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵 规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《泰
和证券投资基 金基金合 同 》和其他相关 法律法规 的 规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 。本基金运 作管理符
合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投 资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内本 基金 不存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在上半年的大 部分时期 较 好流动性的背 景下，经 济 复苏的迹象并 不清晰， 工 业投资、消费 数
据乏善可陈， 进出口 数 据 稍有亮点。两 会的政府 基 调整体还是比 较市场化 的 ，让投资人 看到了长
期经济稳定和 健康发展 的 可能，但是短 期经济的 调 整不可避免。 国际方面 ， 两大因素左 右全球市
场的态势：美 国复苏节 奏 、日本量化放 松，美国 的 复苏将影响国 际资金的 流 动，而日本 超预期的
量化放松使得 日元大幅 贬 值，这些都将 系统性的 、 深刻的影响中 国经济的 大 环境和未来 发展的态嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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势。进 入 2 季度 后， 流动 性明显 弱于 1 季 度， 并且 造成了 短期 银行 间资 金高 度紧张 的状 态。 政 策
基调日 益清 晰， 市场 化的 调结构 成为 政府 的取 向， 短期经 济的 下滑 迹象 难以 扭转。
上半年 的股 市大 致分 成两 个阶段 ：第 一 阶 段：1 到 5 月 ，较 好的 流动 性给 投 资人一 定的 心理
信心，因此， 初期市场 小 幅上涨，延续 了去年底 的 价值股修复行 情，行情 体 现了投资人 的憧憬预
期，随 着之 后疲 弱的 经济 数据， 市场 逐步 下跌 ，整 体 5 个 月大 盘持 平。 第二 阶段：6 月银 行间 资
金的紧 张快 速恶 化了 投资 人的预 期， 市场 出现 快速 大幅下 跌。
除了上述大市 的表现外 ， 市场最大的特 点就是分 化 ，上证综指跌 幅 10%左 右 ，而创业板指 数
上涨 50% 左右 。两极分 化 的原因主要有 ：第一、 传 统投资领 域机 会乏善可 陈 ，市场资金 纷纷撤出
这些领 域； 第二、 以 TMT 为代表 的新 经济 业绩 表现 突出； 第三、 在上 述两 个 原因的 背景 下， 机构
投资者 的资 金腾 挪加 大了 这一分 化的 表现 。
基于对 经济 数据 和流 动性 的担心 ， 本基 金保 持中 等 的仓位 ， 结构 上以 大消 费 、TMT 、 先 进装 备
制造业 为主 体配 置， 并适 当的参 与了 移动 互联 网等 新经济 的投 资。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末本 基金 份额 净值 为 1.1480 元； 本报 告 期基金 份额 净值 增长 率 为14.66% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 流动性紧 张 的局面可能会 有反复， 经 济复苏的迹象 可能还难 以 明显感知，政 策
的着力点判断 依然在转 型 方面，传统投 资链条的 机 会不大。市场 两极分化 的 现 象可能继 续存在，
但资金 紧张 的环 境是 对这 一分化 现象 判断 的风 险。
基于对经济复 苏力度的 判 断，我们预计 大盘整体 机 会不大，本基 金将以股 票 中等偏低仓位 作
为资产配置的 选择方向 。 板块上，以消 费、医药 、TMT 作为主力 配置品种 。同 时，将重点关 注代
表经济 发展 方向 的新 经济 板块， 在适 当的 时候 择机 介入。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成 估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、法律稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有 限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ；
（2）根据本基 金基金合 同 （十七（三） 收益分配 原 则） “2、基 金收益分 配采 取现金方式 ，
每年至 少分 配一 次， 分配 在基金 会计 年度 结束 后的 四个月 内完 成 ” ， 因此 本 基金报 告期 内未 实施
利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰和 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 147,440,812.55 118,059,182.08
结算备 付金
1,245,108.68 2,658,882.84
存出保 证金
854,149.98 2,624,007.35
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,205,021,609.54 1,949,675,970.82
其中： 股票 投资
1,597,493,184.34 1,538,760,818.22
基金投 资
- -
债券投 资
607,528,425.20 410,915,152.60
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 7,426,777.05 8,903,471.77
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,361,988,457.80 2,081,921,514.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
58,721,895.91 73,672,734.54
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,845,798.35 2,416,580.89
应付托 管费
474,299.71 402,763.49
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,547,150.11 1,455,962.49
应交税 费
968,829.46 968,829.46
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 478,107.06 550,000.00
负债合 计
66,036,080.60 79,466,870.87
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 6.4.7.10 295,952,377.20 2,454,643.99
所有者 权益 合计
2,295,952,377.20 2,002,454,643.99
负债和 所有 者权 益总 计
2,361,988,457.80 2,081,921,514.86 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 13 页 共 39 页
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1480 元，基金份额总额 2,000,000,000.00
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰和 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
321,658,802.27 228,700,921.83
1.利息 收入
7,950,566.54 7,504,656.42
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 792,886.23 665,802.18
债券利 息收 入
7,126,045.47 6,588,661.06
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
31,634.84 250,193.18
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
414,567,389.12 -22,652,044.39
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 404,633,557.57 -28,220,357.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 123,270.00 -165,732.17
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 9,810,561.55 5,734,045.42
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 -100,859,153.39 243,848,309.80
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 - -
减： 二、费用
28,161,069.06 24,788,166.59
1．管 理人 报酬
16,151,508.66 13,731,334.78
2．托 管费
2,691,918.05 2,288,555.76
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 9,077,394.15 8,528,031.78
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 240,248.20 240,244.27
三、利润总额
293,497,733.21 203,912,755.24
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
293,497,733.21 203,912,755.24
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰和 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 14 页 共 39 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 2,454,643.99 2,002,454,643.99
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 293,497,733.21 293,497,733.21
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 295,952,377.20 2,295,952,377.20
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 -252,775,470.09 1,747,224,529.91
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 203,912,755.24 203,912,755.24
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 -48,862,714.85 1,951,137,285.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 15 页 共 39 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰和证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) 由嘉 实基 金 管理有 限公 司、 广发 证券 股 份有限 公司 、
北京证券有限 责任公司 、 中诚信托有限 责任公司 和 吉林省信托投 资有限责 任 公司五家发 起人依照
《证券投资基 金管理暂 行 办法》及其他 有关规定 和 《泰和证券投 资基金基 金 合同》发起 ，经中国
证券监 督管 理委 员会(以 下 简称 “ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[1999]7 号 文批 准 ，于 1999 年 4 月 8
日募集 成立 。本 基金 为契 约型封 闭式 ，存 续期 为 15 年，发 行规 模 为 20 亿份 基 金份额 。
本基金的基金 管理人为 嘉 实基金管理有 限公司， 基 金托管人为中 国建设银 行 股份有限公司 。
本基金 经上 海证 券交 易所( 以下简 称 “ 上交 所”) 上 证 上字(99) 第 19 号文 审核 同 意，于 1999 年 4
月20 日在 上交 所挂 牌交 易 。 根据 中国 证监 会证 监基 金字[1999]7 号 文的 有关 规定， 本基 金的 投资
范围为国内依 法发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。 本基金投
资于股票、债 券的比例 不 低于基金资产 总值的 80% ，投资于国家 债券的比 例 不低于基金资 产净值
的20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰和证
券投资 基金 基金 合同 》和 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声 明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2013 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[1998]55 号 《关 于证 券投 资基 金税收 问题 的通嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 16 页 共 39 页
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价 收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(2) 对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金派发利息 时代扣代缴 20%
的个人所得税 ，暂不征 收 企业所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公 司在向基
金派发 股息 、 红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣 代缴 个人 所
得税 ， 暂 不征 收企 业所 得 税。 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基 金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的
上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额 ；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(3) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 147,440,812.55
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 147,440,812.55
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,465,309,077.46 1,597,493,184.34 132,184,106.88
债券
交易所 市场 902,000.00 940,425.20 38,425.20
银行间 市场 608,895,220.00 606,588,000.00 -2,307,220.00
合计 609,797,220.00 607,528,425.20 -2,268,794.80
资产支 持证 券 - - - 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 17 页 共 39 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,075,106,297.46 2,205,021,609.54 129,915,312.08
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 28,424.09
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 560.30
应收债 券利 息 7,397,408.26
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 384.40
合计 7,426,777.05
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 其他 资 产（其 他应 收款 、待 摊费 用等） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,544,675.11
银行间 市场 应付 交易 费用 2,475.00
合计 2,547,150.11
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 18 页 共 39 页
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 -
预提费 用 228,107.06
其他 -
合计 478,107.06
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回 - -
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -228,319,821.48 230,774,465.47 2,454,643.99
本期利 润 394,356,886.60 -100,859,153.39 293,497,733.21
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 166,037,065.12 129,915,312.08 295,952,377.20
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 752,536.51
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 34,327.18
其他 6,022.54
合计 792,886.23
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 19 页 共 39 页
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,078,010,972.88
减：卖 出股 票成 本总 额 2,673,377,415.31
买卖股 票差 价收 入 404,633,557.57
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券及 债券 到期 兑付 成交总 额 381,788,000.00
减： 卖 出债 券及 债券 到期 兑付 成 本总 额 369,876,730.00
减：应 收利 息总 额 11,788,000.00
债券投 资收 益 123,270.00
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,810,561.55
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 9,810,561.55
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -100,859,153.39
—— 股 票投 资 -98,477,665.99
—— 债 券投 资 -2,381,487.40
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -100,859,153.39
6.4.7.17 其 他收 入
本期（2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日） ，本 基 金无其 他收 入。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 20 页 共 39 页
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
9,073,569.15
银行间 市场 交易 费用 3,825.00
合计
9,077,394.15
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
上市费 29,752.78
银行费 用 3,141.14
账户维 护费 9,000.00
合计 240,248.20
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（中 国建 设银 行 ） 基金托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年6 月30 日)， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 21 页 共 39 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,151,508.66 13,731,334.78
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有
现金比例超过基金资产净值的 20%，超过部分不计提基金管理人报酬。其计算公式为：日管理人
报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,691,918.05 2,288,555.76
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 9,823,601.64 - - - - -
注：本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 22 页 共 39 页
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 1999 年
4 月8 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 15,858,600.00 15,858,600.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 15,858,600.00 15,858,600.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.79% 0.79%
注： 基金管理人作为本基金发起人， 于本基金1999年4 月 2日发行日认购本基金份额 10,000,000
份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为 0.01元；通过二级市场买入本
基金基金份额5,858,600份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份额
的比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中诚信托有限责任公司 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31%
立信投资有限责任公司 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31%
广发证券股份有限公司 6,250,000.00 0.31% 6,250,000.00 0.31%
注： （1）中诚信托有限责任公司（原中煤信托投资有限责任公司） 、广发证券股份有限公司作为本
基金发起人，于本基金1999 年4 月2日发行日分别认购本基金份额12,500,000份，每份发行价
格为1.01元，其中：面值为 1.00元；发行费用为0.01 元。截止2013 年6 月 30 日，中诚信托有
限责任公司、广发证券股份有限公司均持有本基金6,250,000份。
（2）吉林省信托投资有限责任公司作为本基金发起人，其持有的本基金6,250,000份转让给立信
投资有限责任公司，于 2005 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完过
户手续。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 23 页 共 39 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 147,440,812.55 752,536.51 133,790,721.82 612,296.59
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月30 日)， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券 。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2013 年1 月1日至2013 年6月30日 ） ， 本基 金未 实 施利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为进行 主动投资 的 股票型证券投 资基金， 属 于较高风险品 种。本基 金 投资的金融工 具
主要包括股票 投资、债 券 投资及权证投 资等。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管 理的主要
目标是争取将 以上风险 控 制在限定的范 围之内， 为 投资者减少和 分散投资 风 险，确保基 金资产的
安全并 谋求 基金 长期 稳定 的投资 收益 。
本基金的基 金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 24 页 共 39 页
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规 性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会 为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国建 设 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资 品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 公允 价 值
占基金 资产 净值 的比 例 为0.04%(2012 年 12 月31 日：0.04%) 。 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 25 页 共 39 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难或 因投资集 中 而无法在市 场出现剧
烈波动 的情 况下 以合 理的 价格变 现。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基 金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场 利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月
1 年以 内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 26 页 共 39 页
30 日
资产
银行存 款 147,440,812.55 - - - 147,440,812.55
结算备 付金 1,245,108.68 - - - 1,245,108.68
存出保 证金 854,149.98 - - - 854,149.98
交易性 金融
资产
606,588,000.00 940,425.20 - 1,597,493,184.34 2,205,021,609.54
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
- - - - -
应收证 券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 7,426,777.05 7,426,777.05
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 756,128,071.21 940,425.20 - 1,604,919,961.39 2,361,988,457.80
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
- - - - -
应付证 券清
算款
- - - 58,721,895.91 58,721,895.91
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人
报酬
- - - 2,845,798.35 2,845,798.35
应付托 管费 - - - 474,299.71 474,299.71
应付销 售服
务费
- - - - -
应付交 易费
用
- - - 2,547,150.11 2,547,150.11
应交税 费 - - - 968,829.46 968,829.46
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 - - - - - 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 27 页 共 39 页
负债
其他负 债 - - - 478,107.06 478,107.06
负债总 计 - - - 66,036,080.60 66,036,080.60
利率敏 感度
缺口
756,128,071.21 940,425.20 - 1,538,883,880.79 2,295,952,377.20
上年度 末
2012 年12
月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 118,059,182.08 - - - 118,059,182.08
结算备 付金 2,658,882.84 - - - 2,658,882.84
存出保 证金 - - - 2,624,007.35 2,624,007.35
交易性 金融
资产
410,021,000.00 894,152.60 - 1,538,760,818.22 1,949,675,970.82
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
- - - - -
应收证 券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 8,903,471.77 8,903,471.77
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税
资 产
- - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 530,739,064.92 894,152.60 - 1,550,288,297.34 2,081,921,514.86
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
- - - - -
应付证 券清
算款
- - - 73,672,734.54 73,672,734.54
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人
报酬
- - - 2,416,580.89 2,416,580.89
应付托 管费 - - - 402,763.49 402,763.49
应付销 售服
务费
- - - - -
应付交 易费 - - - 1,455,962.49 1,455,962.49 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 28 页 共 39 页
用
应交税 费 - - - 968,829.46 968,829.46
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 550,000.00 550,000.00
负债总 计 - - - 79,466,870.87 79,466,870.87
利 率 敏 感 度
缺口
530,739,064.92 894,152.60 - 1,470,821,426.47 2,002,454,643.99
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
832,173.99 337,014.78
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-829,536.36 -336,288.23
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券， 所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
第 29 页 共 39 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 债券的投资比 例
不低于 基金 资产 总值 的 80% ， 投 资于 国家 债券 的比 例 不低于 基金 资产 净值 的 20% 。 此 外 ， 本 基金 的
基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 1,597,493,184.34 69.58 1,538,760,818.22 76.84
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,597,493,184.34 69.58 1,538,760,818.22 76.84
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 51,658,928.49 60,484,142.52
沪深300 指 数下 降 5% -51,658,928.49 -60,484,142.52
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ： 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 1,598,433,609.54 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 606,588,000.00 元， 无属 于
第三层 级的 余额(2012 年12 月 31 日： 第一 层 级1,539,654,970.82 元， 第 二层 级410,021,000.00
元，无 属于 第三 层级 的余 额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,597,493,184.34 67.63
其中： 股票 1,597,493,184.34 67.63
2 固定收 益投 资 607,528,425.20 25.72
其中： 债券 607,528,425.20 25.72
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 148,685,921.23 6.29
6 其他各 项资 产 8,280,927.03 0.35
合计 2,361,988,457.80 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,353,081,654.73 58.93
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 32,072,008.20 1.40
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
176,937,101.41 7.71
J
金融业 - -
K
房地产 业 35,402,420.00 1.54
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,597,493,184.34 69.58
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600315 上海家 化 4,578,024 205,965,299.76 8.97
2 600887 伊利股 份 5,785,256 180,962,807.68 7.88
3 000651 格力电 器 6,947,819 174,112,344.14 7.58 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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4 000895 双汇发 展 3,227,986 124,083,781.84 5.40
5 000538 云南白 药 1,324,143 111,241,253.43 4.85
6 300017 网宿科 技 2,390,473 93,156,732.81 4.06
7 600535 天士力 2,043,862 80,017,197.30 3.49
8 600637 百视通 2,715,502 76,034,056.00 3.31
9 601633 长城汽 车 1,965,422 69,615,247.24 3.03
10 600587 新华医 疗 1,604,942 66,508,796.48 2.90
11 000581 威孚高 科 1,578,374 52,701,907.86 2.30
12 300037 新宙邦 2,237,595 45,423,178.50 1.98
13 000527 美的电 器 3,622,883 44,996,206.86 1.96
14 600519 贵州茅 台 225,808 43,438,684.96 1.89
15 000063 中兴通 讯 3,330,185 42,459,858.75 1.85
16 002241 歌尔声 学 637,106 23,120,576.74 1.01
17 000002 万
科Ａ 2,313,400 22,786,990.00 0.99
18 000513 丽珠集 团 595,802 22,223,414.60 0.97
19 600418 江淮汽 车 3,000,785 21,095,518.55 0.92
20 601258 庞大集 团 3,562,220 21,052,720.20 0.92
21 002690 美亚光 电 712,884 17,130,602.52 0.75
22 000625 长安汽 车 1,707,420 15,861,931.80 0.69
23 600048 保利地 产 1,273,000 12,615,430.00 0.55
24 002603 以岭药 业 532,647 12,123,045.72 0.53
25 600697 欧亚集 团 599,200 11,019,288.00 0.48
26 300113 顺网科 技 182,052 7,746,312.60 0.34
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入 金额 超出 期初 基 金资 产净值 2% 的股票 明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 190,605,524.57 9.52
2 600315 上海家 化 190,099,597.61 9.49
3 600887 伊利股 份 175,593,497.84 8.77
4 000581 威孚高 科 138,105,532.31 6.90
5 000895 双汇发 展 128,757,071.05 6.43
6 600519 贵州茅 台 123,511,108.90 6.17
7 000538 云南白 药 96,546,864.52 4.82
8 300017 网宿科 技 83,072,181.16 4.15
9 600809 山西汾 酒 82,949,650.18 4.14 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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10 000423 东阿阿 胶 80,179,378.67 4.00
11 600031 三一重 工 77,836,053.10 3.89
12 600535 天士力 75,992,539.29 3.79
13 600637 百视通 69,804,784.13 3.49
14 002294 信立泰 68,807,771.27 3.44
15 000625 长安汽 车 64,488,801.08 3.22
16 000002 万
科Ａ 56,525,484.83 2.82
17 002456 欧菲光 54,665,763.35 2.73
18 300037 新宙邦 54,115,991.69 2.70
19 600048 保利地 产 53,734,592.68 2.68
20 000970 中科三 环 51,723,451.14 2.58
21 002241 歌尔声 学 50,399,335.94 2.52
22 000568 泸州老 窖 47,330,917.18 2.36
23 000527 美的电 器 45,940,904.17 2.29
24 600837 海通证 券 42,042,660.07 2.10
25 000651 格力电 器 41,373,308.18 2.07
26 300024 机器人 40,634,156.17 2.03
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基 金资 产净值 2% 的股票 明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔声 学 277,538,282.70 13.86
2 600104 上汽集 团 203,557,616.48 10.17
3 002236 大华股 份 195,505,428.40 9.76
4 600031 三一重 工 169,292,717.66 8.45
5 600519 贵州茅 台 158,515,114.41 7.92
6 601633 长城汽 车 153,801,643.92 7.68
7 000157 中联重 科 118,832,881.77 5.93
8 002456 欧菲光 110,784,224.56 5.53
9 000568 泸州老 窖 105,851,323.10 5.29
10 002415 海康威 视 94,003,065.16 4.69
11 000581 威孚高 科 89,385,321.79 4.46
12 000538 云南白 药 80,431,715.36 4.02
13 000423 东阿阿 胶 78,309,714.82 3.91
14 002081 金 螳 螂 76,720,786.37 3.83
15 600809 山西汾 酒 70,202,964.13 3.51 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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16 002294 信立泰 69,397,547.19 3.47
17 600309 万华化 学 61,947,230.24 3.09
18 000625 长安汽 车 61,666,903.18 3.08
19 601699 潞安环 能 60,056,870.09 3.00
20 300115 长盈精 密 51,830,108.02 2.59
21 000970 中科三 环 51,500,726.29 2.57
22 300058 蓝色光 标 50,215,103.44 2.51
23 300024 机器人 43,869,461.64 2.19
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,830,587,447.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,078,010,972.88
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 59,773,000.00 2.60
2 央行票 据 59,524,000.00 2.59
3 金融债 券 487,291,000.00 21.22
其中： 政策 性金 融债 487,291,000.00 21.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 940,425.20 0.04
8 其他 - -
合计 607,528,425.20 26.46
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 130201 13 国开 01 2,200,000 218,790,000.00 9.53
2 130218 13 国开 18 2,100,000 208,803,000.00 9.09
3 120019 12 附 息国 债
19
500,000 49,820,000.00 2.17
4 1301002 13 央 行票 据
02
500,000 49,550,000.00 2.16 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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5 120238 12 国开 38 200,000 19,932,000.00 0.87
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报 告编制 日前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 854,149.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,426,777.05
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 8,280,927.03
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110007 博汇转 债 940,425.20 0.04
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
49,500 40,404.04 1,131,953,497.00 56.60% 868,046,503.00 43.40%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 194,567,960.00 9.73%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 182,450,691.00 9.12%
3 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 － 个 人
分红－019L －FH002 沪
64,482,783.00 3.22%
4 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 －
银保分 红
61,000,001.00 3.05%
5 中粮集 团有 限公 司 47,000,095.00 2.35%
6 阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 37,094,413.00 1.85%
7 中国人 寿再 保险 股份 有限 公司 34,868,205.00 1.74%
8 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红 31,120,158.00 1.56%
9 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统
－普通 保险 产品
30,396,655.00 1.52%
10 宝钢集 团有 限公 司 30,000,000.00 1.50%
注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。
§9 重大事 件揭示
9.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
9.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2013 年6 月19 日， 本基 金 管理人 发布 《 关于 嘉实 泰 和封闭 基金 经理 变更 的公 告》 ， 任竞 辉先
生不再 担任 本基 金基 金经 理，聘 请张 弢先 生为 本基 金基金 经理 。 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
9.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
9.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
9.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
9.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
9.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券
股份有限公司
2 2,724,804,174.99 46.12% 2,450,908.62 45.87% -
中信证券股份
有限公司
1 1,982,857,923.53 33.56% 1,805,191.68 33.78% -
招商证券股份
有限公司
1 850,589,231.92 14.40% 769,046.16 14.39% -
海通证券股份
有限公司
1 278,771,196.23 4.72% 253,793.83 4.75% -
申银万国证券
股份有限公司
2 71,575,893.63 1.21% 64,586.83 1.21% -
财富证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - - 嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
9.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于嘉实财富管理有限
公司的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证
券时报 、管 理人 网站 2013 年 1 月 22 日
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关于嘉实泰和封闭基金
经理变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证
券时报 、管 理人 网站 2013 年 6 月 19 日
嘉实泰和封闭 2013 年半年度报告
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§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准泰 和 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
（2） 《 泰和 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 泰和 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 泰和 证券 投资 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 泰和 证券 投 资基金 公告 的各 项原 稿。
10.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
10.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年 8 月 26 日
