嘉实货币市场基金 2013 年半年度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月26 日
嘉实货币 2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 由全部独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。 嘉实货币 2013 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 32
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 32
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 33
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投 资 明细 ................ 34
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36 嘉实货币 2013 年半年度报告
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10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 37
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 37
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 38
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 39
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 39
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实货 币市 场基 金
基金简 称 嘉实货 币
基金主 代码 070008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 18 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,182,436,030.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 嘉实货 币A 嘉实货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 070008 070088
报告期 末下 属分 基基 金的 份额总 额 6,256,525,604.58 份 9,925,910,426.35 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力求资 产的 安全 性和 流动 性，追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定收 益。
投资策 略 根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例 分布； 根据 各类 资产 的
流动性 特征 决定 组合 中各 类资产 的投 资比 例； 根据 债券的 信用 等级 及担 保
状况决 定组 合 的 风险 级别 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电 话 （010 ）65215588 95566
电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址 上海市浦东新区世纪大道 8
号 上 海 国 金 中 心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大街 8 号华
润大 厦8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100005 100818
法定代 表人 安奎 田国立
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）
嘉实货币A与嘉实货币B适用不同的销售服务费率。 （3）本基金无持有人认购/申购或交易基金的
各项费用； （4）本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实货 币 A
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
基金级 别 嘉实货 币 A 嘉实货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2013 年 1 月 1 日 -
2013 年6 月30 日 )
报告期( 2013 年 1 月1 日 -
2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 166,731,562.99 368,379,414.65
本期利 润 166,731,562.99 368,379,414.65
本期净 值收 益率 1.7677% 1.8889%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 6,256,525,604.58 9,925,910,426.35
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 28.3054% 2.0369% 嘉实货币 2013 年半年度报告
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 0.2609% 0.0017% 0.0287% 0.0000% 0.2322% 0.0017%
过去三 个月 0.8334% 0.0014% 0.0871% 0.0000% 0.7463% 0.0014%
过去六 个月 1.7677% 0.0036% 0.1734% 0.0000% 1.5943% 0.0036%
过去一 年 3.5320% 0.0030% 0.3507% 0.0000% 3.1813% 0.0030%
过去三 年 11.3019% 0.0050% 1.2500% 0.0002% 10.0519% 0.0048%
自基金 合同
生效起 至今
28.3054% 0.0086% 8.4076% 0.0022% 19.8978% 0.0064%
嘉实货 币 B
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2808% 0.0018% 0.0287% 0.0000% 0.2521% 0.0018%
过去三 个月 0.8939% 0.0014% 0.0871% 0.0000% 0.8068% 0.0014%
过去六 个月 1.8889% 0.0036% 0.1734% 0.0000% 1.7155% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
2.0369% 0.0034% 0.1878% 0.0000% 1.8491% 0.0034%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1 ： 嘉实 货 币A 基金 累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2005 年3 月 18 日至 2013 年6 月30 日 ）
嘉实货币 2013 年半年度报告
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图2 ： 嘉实 货 币B 基金 累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月17 日至 2013 年6 月 30 日 ）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项
资产配置比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定： （1）投资组合的
平均剩余期限不得超过 180 天； （2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金
资产净值的10％； （3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值
的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5％； （4）
除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20％； （5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。 嘉实货币 2013 年半年度报告
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截止2013 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理 2 只封 闭式证 券投 资基 金、47 只 开放 式 证券 投 资
基金，具体包 括嘉实泰 和 封闭、嘉实丰 和价值封 闭 、嘉实成长收 益混合、 嘉 实增长混合 、嘉实稳
健混合、嘉实债券、嘉实 服务增值行业混 合 、 嘉 实优 质 企 业 股 票 、 嘉 实 货 币、 嘉 实 沪 深 300ETF
联接（LOF ） 、 嘉实超短 债 债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票(QDII) 、嘉 实
研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF）、
嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力股 票、 嘉实
多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实 理
财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ） 、 嘉 实
中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债ETF 、 嘉实 中证
金边中 期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、
嘉实美 国成 长股 票（QDII ）等证 券投 资基 金。 其中 嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债 券 3 只
开放式基金属 于嘉实理 财 通系列基 金， 同时，管 理 多个全国社保 基金、企 业 年金、特定 客户资产
投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
魏莉
本 基 金 基 金
经理、 嘉实 超
短 债 债 券 基
金经理
2009 年1 月
16 日
- 10 年
曾 任 职于 国家 开发 银行 国际 金
融 局 ，中 国银 行澳 门分 行资 金
部经理 。2008 年7 月加 盟 嘉实
基 金 从事 固定 收益 投资 研究 工
作 。 金 融硕 士 ，CFA ，CPA，具
有基金 从业 资格 ，中 国国 籍。
注： （1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在报告期内，本基金管 理 人严格遵循了《证券法 》 、 《证券投资基金法》 及其 各项配套法规、
《嘉实货币市 场基金基 金 合同》和其他 相关法律 法 规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。本基 金运作管
理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 嘉实货币 2013 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内本 基金 不存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 ，资 金面 是 货币市 场的 关键 性主 导因 素,流 动性 先松 后紧, 资金 利率大 幅波 动。
5 月下旬之前, 整体 资 金 面一 直 维 持 宽 松 局面, 外 汇 占款 持 续 增 长, 社 会融 资 总 量和 银 行 信 贷 相对
超预期 ， 期 间银 行间1 天和 7 天 回购 利率 均值 分别 在2.4% 和3.2% 左右 。 上 半 年央行 的货 币政 策有
所调整 ，公 开市 场 2 月重 启正回 购操 作，5 月重 启 央票发 行， 反映 其不 希望 资金面 总量 继续 宽松
的态度 ， 货币 政策 由宽 松 转为中 性 ； 但 央行 每周 正 回购量 维持 少量 的数 百亿 ， 回 笼力 度相 对偏 弱，
对市场影响不 大，资金 面 整体仍偏宽松 。上半年 宏 观经济数据弱 于预期， 显 示经济仍处 于弱复苏
态势，通胀压 力也不大 ， 对债市构成支 撑。在资 金 面和宏观经济 数据的配 合 下，各机构 配置需求
旺盛，债券收 益率整体 下 行，部分投资 者更增加 杠 杆运作，1 年 期国开金 融 债二级市场 收益率由
年初3.4% 下降 至1 季末 的3.29% 。 但 是5 月 20 日 开 始， 企业 所得 税年 度集 中 清缴 、 端 午节 假期 现
金需求、外汇 市场变化 、 银行补缴法定 准备金、 理 财产品集中到 期、季末 银 行争夺存款 等多种因
素的影响持续 并叠加， 市 场资 金面迅速 逆转，由 前 期的宽松转入 紧张。过 往 一直担当资 金供给方
的国有 大型 银行 也纷 纷减 少融出 量甚 至转 为融 入， 市场恐 慌情 绪不 断升 级， 在最为 紧张 的6 月 20
日， 银行 间1 天和7 天 回 购利率 均值 分别 升 至 11.6% 和 11.7% 。 之 后央 行出 面 稳定市 场情 绪 ， 并 对
部分银 行提 供流 动性 支持 ， 季末 最后 一周 ， 市 场信 心才有 所恢 复， 资金 成本 逐步下 行。 但 5 月 20
日至6 月末 ， 银 行间1 天和 7 天 回购 利率 均值 仍高 达5.95% 和6.26% 。 资金 成 本的持 续高 企导 致整
体债市下跌， 部分投资 者 出于流动性需 要被迫抛 售 ，短期债券受 到的冲击 尤 为剧烈。虽 然后期市
场有所 恢复 ，2 季末 1 年 期国开 金融 债收 益率 仍高 达 4.08% ，较1 季 末上 行 约 80 基 点。 信用 产品
方面，短融收 益率跟随 基 准利率波动的 同时，债 市 上行 时信用利 差收窄， 而 债市下跌时 信用利差嘉实货币 2013 年半年度报告
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则扩宽 。 上 半年 高评 级的AAA 级 短融 收益 率先 由年 初 的4.46%降至 1 季末 的4.0% 左右, 然后 2 季末
又飙升 超 过5%， 中等 评级 的 AA 级短 融收 益率 则由 年 初的 4.86% 降至1 季 末的4.3% 左 右，2 季末 则
升至5.43%, 波 幅均 超过 100 基点 。
面对剧烈波动 的市场， 上 半年本基金秉 持稳健投 资 原则，谨慎操 作，以确 保 组合安全性为 首
要任务 ； 灵活 配置 银行 间 回购和 同业 存款 ， 管理 现 金流分 布 ， 保 障组 合充 足 流动性; 债 券持 仓控 制
整体仓位，保 持中性较 短 久期，在实现 组合较高 静 态收益的同时 ，减小组 合 承担的利率 风险。上
半年组合规模 大幅波动 ， 通常每季前期 规模增长 较 多，但靠近季 末则有所 回 落。2 季度 后期市场
资金面紧张叠 加季末因 素 ，投资者赎回 较为集中 ， 组合主要通过 到期支取 同 业存款进行 应对，不
需要在收益率 上行阶段 被 动减持债券， 组合收益 率 相对稳定。整 体看，上 半 年本基金成 功应对了
市场冲击和规 模波动， 并 保持了平稳的 投资业绩 ， 实现了安全性 、流动性 和 收益性的目 标，并且
整体组合的持 仓结构相 对 安全，流动性 和弹性良 好 ，为下一阶段 抓住市场 机 遇、创造安 全收益打
下了良 好基 础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 1.7677% ， 嘉实 货币 B 的 基金 份 额净值 收益 率
为1.8889% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1734% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年下 半年 ， 宏 观 经济、 通胀 走势 和资 金面 仍将是 影响 货币 市场 的主 要因素 。 整 体看 ，
海外量 化宽 松政 策的 退出 已渐趋 明朗 ，国 内通 胀较 大概率 仍然 在 3% 以 下， 经 济处于 弱复 苏状 况。
综合当前国内 外整体经 济 和货币环境， 预计央行 将 持续稳健的货 币政策， 并 着力增强政 策的前瞻
性、针对性和 灵活性， 适 时适度进行预 调微调。6 月份资金面最 紧张的阶 段 已经过去， 但预期未
来资金面难以 回到前期 宽 松状况，利率 中枢将有 所 抬升。周小川 行长讲话 中 提到，未来 央行工作
关注重点是， 一方面引 导 金融机构保持 合理信贷 投 放，合理安排 资产负债 总 量和期限结 构，支持
实体经济的结 构调整和 转 型升级；另一 方面，也 将 综合运用各种 工具和手 段 ，适时调节 市场流动
性，保持市场 总体稳定 ， 为金融市场平 稳运行和 经 济发展创造良 好的货币 条 件。央行公 开市场操
作和正回购利 率将是影 响 资金面、资金 利率和投 资 者政策预期的 关键指标 。 同时，3 季 度是传统
的债市 供给 增加 、资 金相 对紧张 时期 ，同 时重 启股 票 IPO 也已 经纳 入日 程，4 季 度之 前资 金面 和
债市状况需要 谨慎。近 期 监管层在讨论 的同业业 务 规范、抑制银 行同业业 务 规模的增长 ，推动金
融去杠杆，以 及不断完 善 、日趋严格的 债券监管 规 定，这都将对 债券和资 金 市场带来复 杂和深远
影响， 下半年 要重点关 注 这方面的政策 。针对上 述 复杂的市场环 境，本基 金 将坚持一贯 以来的谨嘉实货币 2013 年半年度报告
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慎操作风格， 强化投资 风 险控制，以确 保组合安 全 性和流动性为 首要任务 ， 兼顾收益性 。密切关
注各项宏观数 据、政策 调 整和市场资金 面情况， 平 衡配置同业存 款和债券 投 资，谨慎控 制 组合的
信用配置，保 持合理流 动 性资产配置， 细致管理 现 金流，以控制 利率风险 和 应对组合规 模波动，
努力为 投资 人创 造安 全稳 定的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、 交易、运 营、风险 管 理、法律稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同第 二 十节三、基金 收益分配 原 则的约定：“ 1、 每日分配 、按月支付。 本
基金收益根据 每日基金 收 益公告，以每 万份基金 份 额收益为基准 ，为投资 者 每日计算当 日收益并
分配， 每月 集中 支付 收益 ” ， “3 、 本 基金 每日 收益 计算并 分配 时， 以人 民币 元方式 簿记 ， 每 月累
计收益支付方式只采用 红 利再投资（即红利转基 金 份额）方式 ” ， 本期 A 类份 额 已 实 现 收 益为
166,731,562.99 元 ， 每 日 分配 ， 每 月支 付 ， 合 计分 配166,731,562.99 元，B 类份额 已实 现收 益为
368,379,414.65 元 ，每 日 分配， 每月 支付 ，合 计分 配 368,379,414.65 元 ， 符合本 基金 基金 合同
的约定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 对嘉 实货 币市 场基金 （以 下称
“本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 基 金合 同和 托管
协议的 有关 规定 ，不 存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 嘉实货币 2013 年半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基 金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期 末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,596,695,443.65 14,800,677,655.95
结算备 付金
12,490,909.09 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 11,417,073,111.57 10,494,735,744.47
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
11,417,073,111.57 10,494,735,744.47
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 756,200,898.10 1,652,600,000.00
应收证 券清 算款
122,945,859.31 -
应收利 息 6.4.7.5 167,760,371.54 262,309,436.28
应收股 利
- -
应收申 购款
153,558,585.69 730,217.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
16,226,725,178.95 27,211,053,053.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
嘉实货币 2013 年半年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 2,100,478,429.76
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
15,365,005.84 101,471,498.29
应付管 理人 报酬
7,067,897.78 6,313,509.60
应付托 管费
2,141,787.19 1,913,184.75
应付销 售服 务费
1,811,173.14 3,571,732.77
应付交 易费 用 6.4.7.7 154,616.33 193,256.18
应交税 费
35,940.00 35,940.00
应付利 息
- 222,675.43
应付利 润
17,458,751.02 23,110,467.58
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 253,976.72 381,335.87
负债合 计
44,289,148.02 2,237,692,030.23
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 16,182,436,030.93 24,973,361,023.47
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
16,182,436,030.93 24,973,361,023.47
负债和 所有 者权 益总 计
16,226,725,178.95 27,211,053,053.70
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，嘉实货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
6,256,525,604.58份； 嘉实货币 B 基金份额净值1.0000元， 基金份额总额9,925,910,426.35份。
嘉实货币基金份额总额合计为 16,182,436,030.93份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 货币 市场 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
642,057,991.79 560,963,932.66
1.利息 收入
610,486,471.33 517,356,970.64
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 400,912,825.55 346,792,479.95
债券利 息收 入
189,445,453.32 152,356,859.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
20,128,192.46 18,207,631.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
31,559,020.46 43,606,962.02
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- - 嘉实货币 2013 年半年度报告
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债券投 资收 益 6.4.7.12 31,559,020.46 43,606,962.02
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （
- -
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.13 12,500.00 -
减： 二、费用
106,947,014.15 97,867,113.35
1．管 理人 报酬
48,470,239.69 32,769,749.10
2．托 管费
14,687,951.41 9,930,227.00
3．销 售服 务费
12,794,898.39 24,825,567.57
4．交 易费 用 6.4.7.14 - -
5．利 息支 出
30,690,039.95 30,126,362.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
30,690,039.95 30,126,362.25
6．其 他费 用 6.4.7.15 303,884.71 215,207.43
三、利润总额
535,110,977.64 463,096,819.31
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
535,110,977.64 463,096,819.31
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 货币 市场 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
24,973,361,023.47 - 24,973,361,023.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 535,110,977.64 535,110,977.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-8,790,924,992.54 - -8,790,924,992.54
其中：1. 基 金申 购款 88,594,451,286.37 - 88,594,451,286.37
2. 基金 赎回 款 -97,385,376,278.91 - -97,385,376,278.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -535,110,977.64 -535,110,977.64
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,182,436,030.93 - 16,182,436,030.93 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 16 页 共 39 页
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
20,123,294,778.97 - 20,123,294,778.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 463,096,819.31 463,096,819.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
1,448,802,195.13 - 1,448,802,195.13
其中：1. 基 金申 购款 62,328,054,698.08 - 62,328,054,698.08
2. 基金 赎回 款 -60,879,252,502.95 - -60,879,252,502.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -463,096,819.31 -463,096,819.31
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
21,572,096,974.10 - 21,572,096,974.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实货币市场基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监
会”) 证监基 金字[2005]29 号《关于同 意嘉实货币 市场基金募集 的批复》核 准，由嘉实基 金管理
有限公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《嘉实货币 市场基金 基 金合同》负 责公开募
集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2,947,125,566.43 元，业 经普华永道中天会 计师事 务所有限公司普华 永道中 天验字(2005) 第 26
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《嘉 实 货币市 场基 金基 金合 同》 于 2005 年 3 月 18
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为2,947,208,439.10 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合 82,872.67 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为嘉 实基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为 中
国银行 股份 有限 公司 。
根据《关于嘉 实货币市 场 基金实施基金 份额分类 修 改基金合同、 招募说明 书 、托管协议的 公
告》 ， 自 2012 年 12 月 17 日起， 本基 金根 据投 资者 持有的 基金 份额 数量 级别 将基金 份额 分为 A 类嘉实货币 2013 年半年度报告
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和 B 类 ，不 同级 别的 基金 份额适 用不 同费 率的 销售 服务费 ；并 根据 投资 者基 金交易 账户 所持 有 份
额数量 是否 不低 于500 万 份进行 不同 级别 基金 份额 的判断 和处 理。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《嘉实货 币 市场基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金
的投资 范围 包括 ： 现 金； 1 年以内(含1 年) 的银 行定 期存款 、 大 额存 单； 剩余 期 限在 397 天 以内(含
397 天)的 债券 ； 期 限在1 年以内(含1 年) 的债 券回 购； 期 限 在 1 年 以内(含1 年)的 中央 银行 票据
以及中国证监 会、中国 人 民银行认可的 其他具有 良 好流动性的货 币市场工 具 。本基金的 业绩比较
基准为 税后 活期 存款 利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实货
币市场 基金 基金 合同 》和 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2013 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优 惠政 策的 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖债 券的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不征 收企 业所得 税。 嘉实货币 2013 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 6,695,443.65
定期存 款 3,590,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 1,500,000,000.00
存款 期 限3 个月-1 年 2,090,000,000.00
其他存 款 -
合计： 3,596,695,443.65
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
11,417,073,111.57 11,396,408,800.00 -20,664,311.57 -0.1277%
合计
11,417,073,111.57 11,396,408,800.00 -20,664,311.57 -0.1277%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间同 业市场 买入返 售 金融资产 款 756,200,898.10 -
交易所市 场买入 返售金 融 资产款 - -
合计 756,200,898.10 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。 嘉实货币 2013 年半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 93,449.44
应收定 期存 款利 息 32,714,305.14
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,058.81
应收债 券利 息 134,640,918.61
应收买 入返 售证 券利 息 306,639.54
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 167,760,371.54
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2013 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 其他 资 产（其 他应 收款 、待 摊费 用等） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 154,616.33
合计 154,616.33
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 9,386.79
预提费 用 233,491.13
其他 11,098.80
合计 253,976.72
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
嘉实货 币A
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,065,789,464.12 10,065,789,464.12
本期申 购 22,954,698,776.86 22,954,698,776.86 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 20 页 共 39 页
本期赎 回 -26,763,962,636.40 -26,763,962,636.40
本期末 6,256,525,604.58 6,256,525,604.58
金额单 位： 人民 币元
嘉实货 币B
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 14,907,571,559.35 14,907,571,559.35
本期申 购 65,639,752,509.51 65,639,752,509.51
本期赎 回 -70,621,413,642.51 -70,621,413,642.51
本期末 9,925,910,426.35 9,925,910,426.35
注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；赎回含转换出及基金份额自动升
降级调减份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
嘉实货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 166,731,562.99 - 166,731,562.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -166,731,562.99 - -166,731,562.99
本期末 - - -
单位： 人民 币元
嘉实货 币B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 368,379,414.65 - 368,379,414.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -368,379,414.65 - -368,379,414.65
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 21 页 共 39 页
活期存 款利 息收 入 190,344.90
定期存 款利 息收 入 400,244,637.67
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 240,716.56
其他 237,126.42
合计 400,912,825.55
6.4.7.12 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券 债 券到 期兑 付 成 交总额 10,803,572,665.46
减:卖 出债 券 及 债券 到期 兑 付 成本 总额 10,594,124,038.93
减:应 收利 息总 额 177,889,606.07
债券投 资收 益 31,559,020.46
6.4.7.13 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
债券分 销手 续费 返还 12,500.00
合计 12,500.00
6.4.7.14 交 易费 用
本期（2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日） ，本 基 金无交 易费 用。
6.4.7.15 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 75,871.58
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 17,853.84
银行划 款手 续费 61,043.58
其他 350.00
合计 303,884.71
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。 嘉实货币 2013 年半年度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 支付 事项 如下 ：
宣告日 分配收 益所 属期 间
2013 年第7 号 收益 支付 公 告 2013 年 7 月 22 日 2013 年 6 月 20 日至2013 年 7 月 21 日
2013 年第8 号 收益 支付 公 告 2013 年 8 月 20 日 2013 年 7 月 22 日至2013 年 8 月 19 日
注：本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于
收益支付日直接计入其基金账户。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( 中 国银行) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年6 月30 日)， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
48,470,239.69 32,769,749.10
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
5,487,796.24 6,093,997.59
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.33% / 当年天数。 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 23 页 共 39 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
14,687,951.41 9,930,227.00
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实货 币A 嘉实货 币 B 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 1,923,190.79 834,377.90 2,757,568.69
中国银 行 2,778,796.75 46,672.39 2,825,469.14
合计 4,701,987.54
881,050.29
5,583,037.83
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实货 币A 嘉 实货 币B 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 8,411,173.77 - 8,411,173.77
中国银 行 3,660,921.10 - 3,660,921.10
合计 12,072,094.87
-
12,072,094.87
注： （1）嘉实货币 A 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限
公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基金销售服务
费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。其计算公式为：日 A 类基
金份额销售服务费＝前一日 A类基金份额资产净值×0.25%/当年天数。
（2）嘉实货币B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.01%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司
计算并支付给各基金销售机构。对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销售服务费率
应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。其计算公式
为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B 类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。
（3）2012 年 12 月 13 日本基金管理人发布“关于嘉实货币市场基金实施基金份额分类修改基金嘉实货币 2013 年半年度报告
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合同、招募说明书、托管协议”的公告，自2012年 12月17日起，本基金分为嘉实货币 A、嘉实
货币B。2012年12月17日前本基金销售服务费归入嘉实货币 A级销售服务费列示。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银行 521,423,939.59 222,799,717.40 - - 25,449,580,000.00 2,629,926.19
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银行 350,983,423.29 1,283,554,417.86 - - 73,424,180,000.00 9,304,643.56
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期 （2013 年1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日） 及 上年 度可比 期间 （2012 年1 月1 日至2012
年6 月30 日） ， 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
嘉实 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
立信投资有限
责任公司
1,656,964.50 0.03% 1,627,996.89 0.02%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银行 6,695,443.65 190,344.90 2,563,778,410.12 44,433,491.46 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 25 页 共 39 页
注： （1）本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，活期银行存款按银行同业利率计息，定
期银行存款按银行约定利率计息。 （2）本期末（2013年 6月 30 日） ，本基金无存于中国银行的定
期存款，本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日） ，由中国银行保管的银行存款产生的利息
收入无定期存款利息收入；上期末（2012 年 6 月 30 日）由中国银行保管的银行存款余额含定期
存款 2,550,000,000.00元，上年度可比期间（2012年 1月 1日至2012年6月 30日） ，由中国银
行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 44,359,042.16元。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年6 月30 日)， 本基 金未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
嘉实货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
158,595,775.23 17,228,779.10 -9,092,991.34 166,731,562.99 -
嘉实货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
310,999,822.32 53,938,317.55 3,441,274.78 368,379,414.65 -
6.4.12 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.2.1 银 行间 市场 债 券正 回购
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 26 页 共 39 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 高流动性 、 低风险的品种 ，其预期 风 险和预期收益 率
都低于股票、 债券和混 合 型基金。本基 金的基金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是争取 将风险控
制在限 定的 范围 之内 ，力 求资产 的安 全性 和流 动性 ，追求 超过 业绩 比较 基准 的稳定 收益 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内 部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定 期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程 中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国银 行 和信用风险较 低的股份 制 商业银行，与 该嘉实货币 2013 年半年度报告
第 27 页 共 39 页
银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。本 基金 不投 资于 短期信 用评 级 在 A-1 级以 下或长 期信 用评 级 在
AAA 级以下 的债券， 在银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券交 割方式
进行限制以控 制相应的 信 用风险；在交 易所进行 的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任 公司为交
易对手 完成 证券 交收 和款 项 清算 ，违 约风 险可 能性 很小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1 6,940,649,185.26 6,706,159,079.66
A-1 以下 - -
未评级 920,000,974.90 200,039,098.48
合计 7,860,650,160.16 6,906,198,178.14
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
AAA 403,696,806.51 403,355,735.95
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 403,696,806.51 403,355,735.95
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种嘉实货币 2013 年半年度报告
第 28 页 共 39 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付 赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 180 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市 场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约 约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额约为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 3,406,695,443.65 190,000,000.00 - - 3,596,695,443.65 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 29 页 共 39 页
结算备 付金 12,490,909.09 - - - 12,490,909.09
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 9,836,594,006.93 1,580,479,104.64 - - 11,417,073,111.57
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 756,200,898.10 - - - 756,200,898.10
应收证 券清 算款 - - - 122,945,859.31 122,945,859.31
应收利 息 - - - 167,760,371.54 167,760,371.54
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 153,558,585.69 153,558,585.69
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 14,011,981,257.77 1,770,479,104.64 - 444,264,816.54 16,226,725,178.95
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 15,365,005.84 15,365,005.84
应付管 理人 报酬 - - - 7,067,897.78 7,067,897.78
应付托 管费 - - - 2,141,787.19 2,141,787.19
应付销 售服 务费 - - - 1,811,173.14 1,811,173.14
应付交 易费 用 - - - 154,616.33 154,616.33
应交税 费 - - - 35,940.00 35,940.00
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - 17,458,751.02 17,458,751.02
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 253,976.72 253,976.72
负债总 计 - - - 44,289,148.02 44,289,148.02
利率敏 感度 缺口 14,011,981,257.77 1,770,479,104.64 - 399,975,668.52 16,182,436,030.93
上年度 末
2012 年12 月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 13,300,677,655.95 1,500,000,000.00 - - 14,800,677,655.95
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 5,902,883,324.05 4,591,852,420.42 - - 10,494,735,744.47
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 1,652,600,000.00 - - - 1,652,600,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 30 页 共 39 页
应收利 息 - - - 262,309,436.28 262,309,436.28
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 83,400.00 - - 646,817.00 730,217.00
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 20,856,244,380.00 6,091,852,420.42 - 262,956,253.28 27,211,053,053.70
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
2,100,478,429.76 - - - 2,100,478,429.76
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 101,471,498.29 101,471,498.29
应付管 理人 报酬 - - - 6,313,509.60 6,313,509.60
应付托 管费 - - - 1,913,184.75 1,913,184.75
应付销 售服 务费 - - - 3,571,732.77 3,571,732.77
应付交 易费 用 - - - 193,256.18 193,256.18
应交税 费 - - - 35,940.00 35,940.00
应付利 息 - - - 222,675.43 222,675.43
应付利 润 - - - 23,110,467.58 23,110,467.58
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 381,335.87 381,335.87
负债总 计 2,100,478,429.76 - - 137,213,600.47 2,237,692,030.23
利率敏 感度 缺口 18,755,765,950.24 6,091,852,420.42 - 125,742,652.81 24,973,361,023.47
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2013 年6 月30 日 ， 若 市场利 率变 动 25 个 基点 且 其他市 场变 量保 持不 变， 本基金 资产 净值 将不
会产生 重大 变动(2012 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风 险。 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 31 页 共 39 页
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层级 的余 额 为11,417,073,111.57 元， 无属 于 第一或 第三 层级 的余 额(2012 年 12 月31 日：
第二层 级10,494,735,744.47 元 ，无 属于 第一 或第 三层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 32 页 共 39 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 11,417,073,111.57 70.36
其中： 债券 11,417,073,111.57 70.36
资产 支持 证券 - -
2 买入 返 售金 融资 产 756,200,898.10 4.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,609,186,352.74 22.24
4 其他各项 资产 444,264,816.54 2.74
合计 16,226,725,178.95 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.08
其中： 买断 式回 购融 资 0.11
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1）报告期末，本基金无债券回购融资余额。 （2）报告期内债券回购融资余额为报告期内每
日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资
余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （3）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超
过资产净值的20%。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 132
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 81
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 180天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 34.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.80 - 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 33 页 共 39 页
2 30 天( 含) —60 天 18.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 16.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
9.20 -
4 90 天( 含) —180 天 17.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
2.49 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 11.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 98.29 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,152,726,144.90 19.48
其中： 政策 性金 融债 3,152,726,144.90 19.48
4 企业债 券 403,696,806.51 2.49
5 企业短 期融 资券 7,860,650,160.16 48.58
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 11,417,073,111.57 70.55
剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 2,184,941,532.27 13.50
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100236 10 国开 36 14,800,000 1,489,516,965.53 9.20
2 110206 11 国开 06 5,600,000 561,387,190.98 3.47
3 071303004 13 中信
CP004
4,300,000 429,989,132.11 2.66
4 058031 05 中 信债 1 4,060,000 403,696,806.51 2.49
5 120419 12 农发 19 3,200,000 320,169,985.99 1.98
6 071303005 13 中信 3,100,000 309,970,292.53 1.92 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 34 页 共 39 页
CP005
7 041251034 12 酒钢
CP001
3,000,000 300,000,036.43 1.85
8 071301004 13 招商
CP004
3,000,000 299,973,998.86 1.85
9 090213 09 国开 13 2,900,000 291,727,760.23 1.80
10 071316002 13 华 泰证
券CP002
2,900,000 289,959,541.37 1.79
7.6
“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1223%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2161%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0828%
注：表内各项数据均按报告期内的交易日统计。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金 未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
7.8.2 报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其
摊余成 本总 计在 每个 交易 日均未 超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 。
7.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行 主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 122,945,859.31
3 应收利 息 167,760,371.54
4 应收申 购款 153,558,585.69
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 35 页 共 39 页
合计 444,264,816.54
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
嘉实
货币 A
130,037 48,113.43 287,296,178.86 4.59% 5,969,229,425.72 95.41%
嘉实
货币 B
160 62,036,940.16 9,347,188,591.34 94.17% 578,721,835.01 5.83%
合计 130,196 124,292.88 9,634,484,770.20 59.54% 6,547,951,260.73 40.46%
注：(1)嘉实货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分
别为机构投资者持有嘉实货币 A 份额占嘉实货币 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实货币 A 份额
占嘉实货币A总份额比例；
(2)嘉实货币 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为
机构投资者持有嘉实货币 B 份额占嘉实货币 B 总份额比例、个人投资者持有嘉实货币 B 份额占嘉
实货币B总份额比例。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
8.2.1 本 公司 基金从 业人 员持有 本基 金情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
嘉实货 币A 19,377,723.45 0.31%
嘉实货 币B - 0.00%
合计
19,377,723.45 0.12%
8.2.2 本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人、 本基金 基金 经理持 有本 基
金 情况
项目 份额级 别 持有基金 份额总 量的数 量 区间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
嘉实货 币A 100 万 份以 上
嘉实货 币B 0
合计 100 万 份以 上
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
嘉实货 币A 0
嘉实货 币B 0 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 36 页 共 39 页
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
嘉实货 币 A 嘉实货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年 3 月 18 日） 基金
份额总 额
2,947,208,439.10 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,065,789,464.12 14,907,571,559.35
本报告 期基 金总 申购 份额 22,954,698,776.86 65,639,752,509.51
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 26,763,962,636.40 70,621,413,642.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,256,525,604.58 9,925,910,426.35
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额；
基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
2013 年 3 月 17 日 ，根 据 国家金 融工 作需 要， 肖钢 先生辞 去中 国银 行股 份有 限公司 董事 长 职
务。中 国银 行股 份有 限公 司已 于 2013 年3 月17 日 公告上 述事 项。
2013 年6 月1 日， 中国 银 行股份 有限 公司 发布 公告 ， 自 2013 年5 月 31 日 起 ， 田 国立 先生 就
任本行 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略发 展委 员会 主席及 委员 。 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 37 页 共 39 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内本 基金未 改聘为 其审计的会 计师事 务所， 会计师事务 所为普 华永道 中天会计师 事务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
债券回 购交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安证券
股份有限公司
1 28,924,900,000.00 100.00% - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过0.5% 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2013 年第 1 号）
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 1 月21 日
2 关于嘉 实财 富管 理有 限公 司的
公告
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 1 月22 日
3 关于嘉 实货 币A/B 、 嘉实 超短债
债券 、 嘉 实安 心货 币 A/B 降低申
购单笔 最低 金额 并修 改招 募说
明书的 公告
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 1 月23 日
4 关于嘉 实货 币2013 年春 节 前暂
停申购 及转 入业 务的 公告
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 2 月 5 日
5 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2013 年第 2 号）
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 2 月20 日 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 38 页 共 39 页
6 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于即
时付服 务金 额上 限调 整的 公告
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 2 月27 日
7 关于嘉 实货 币A/B 、 嘉实 超短债
债券 、 嘉 实安 心货 币 A/B 修改托
管协议 的公 告
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 2 月27 日
8 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2013 年第 3 号）
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 3 月20 日
9 关于增 加嘉 实财 富为 嘉实 旗下
开放式 基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 3 月27 日
10 关于嘉 实货 币2013 年清 明 节前
暂停申 购及 转入 业务 的公 告
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 3 月29 日
11 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2013 年第 4 号）
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 4 月22 日
12 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于嘉
实货 币2013 年 劳动 节前 暂 停申
购及转 入业 务的 公告
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 4 月23 日
13 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2013 年第 5 号）
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 5 月20 日
14 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于嘉
实货 币2013 年 端午 节前 暂 停申
购及转 入业 务的 公告
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 6 月 4 日
15 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2013 年第 6 号）
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 6 月20 日
16 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于增
加杭州 联合 农村 商业 银行 股份
有限公 司为 嘉实 旗下 基金 代销
机构并 开展 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 6 月20 日
17 嘉实基 金管 理 有 限公 司关 于开
通支付 宝直 销网 上交 易和 电话
交易业 务的 公告
中国证 券报 、 管理 人网 站 2013 年 6 月26 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实货币 市场 基金 募集 的文 件；
（2） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ； 嘉实货币 2013 年半年度报告
第 39 页 共 39 页
（6） 报告 期内 嘉实 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。
11.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年 8 月 26 日
