嘉实稳固收益债券型证券投资基金
2013 年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年8 月26日
嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1 月1日起至2013年6 月30 日止。 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.3 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 35
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 35
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 36 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 37
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 40
嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳固收益债券
基金主代码 070020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 9月 1日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,732,125,036.13份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力
争持续稳定地获得高于存款利率的收益。
投资策略 运用本金保护机制（包括嘉实护本目标抬升机制、嘉
实固定比例投资组合保险机制、嘉实债券组合风险控
制措施），谋求有效控制投资风险。以“3年运作周期
滚动”的方式，实施开放式运作。优先配置债券类资
产：投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期限、
具有较高信用等级的中短期债券，以持有到期策略为
主；择机少量投资权益类资产：采用收益增强型权益
类投资策略。
业绩比较基准 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存
款利率 + 1.6%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 赵会军
联系电话 （010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 23楼
01-03单元
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号
华润大厦8层
北京市西城区复兴门内大街 55
号 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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邮政编码 100005 100140
法定代表人 安奎 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年1月1日 - 2013年6 月 30 日 )
本期已实现收益 22,576,088.59
本期利润 22,682,838.51
加权平均基金份额本期利润 0.0161
本期加权平均净值利润率 1.53%
本期基金份额净值增长率 2.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 65,687,761.54
期末可供分配基金份额利润 0.0379
期末基金资产净值 1,822,313,345.75
期末基金份额净值 1.052
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 7.21%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.66% 0.16% 0.40% 0.02% -1.06% 0.14%
过去三个月 -0.09% 0.12% 1.21% 0.02% -1.30% 0.10%
过去六个月 2.69% 0.19% 2.42% 0.02% 0.27% 0.17%
过去一年 2.30% 0.18% 4.93% 0.02% -2.63% 0.16%
自基金合同
生效起至今
7.21% 0.15% 14.61% 0.02% -7.40% 0.13%
注：本基金业绩比较基准为：三年期定期存款利率 + 1.6%。
上述“三年期定期存款利率”是指当期运作期的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期
“金融机构人民币存款基准利率” 。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(三年期定期存款利率+1.6%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实稳固收益债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010 年9 月1 日至2013 年6 月 30 日）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投
资组合比例符合基金合同“十一、基金的投资（二）投资范围和（六）2.投资组合限制”的有关
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2013年6月30日，基金管理人共管理 2只封闭式证券投资基金、47 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳
健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF
联接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实
研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理
财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实
中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证
金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、
嘉实美国成长股票（QDII）等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只
开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产
投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈绪新
本基金
基金经
理
2012年3
月8 日
- 10年
曾任北京银行资金交易部自营投资
业务主管、信达澳银基金管理有限
公司固定收益部总经理。2011年9
月加盟嘉实基金管理有限公司。硕
士研究生，具有基金从业资格，中
国国籍。
注： （1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年，中国 GDP单季增速逐季回落，1 季度 7.7%，2季度7.5%。通胀中枢小幅抬升，
CPI 上半年均值2.4%，PPI 上半年均值-2.2%。整体来看，上半年总体经济运行情况比年初的预期
偏低，有如下原因：在经济转型的大背景下，政府对经济增长回落的容忍度在不断提高，自去年
下半年以来在货币政策方面我们已经没有看到继续明显宽松的现象； 从传统的库存周期角度来看，
短周期的库存回补虽然同样发生，但是在转型大背景下，短期补库存的正面作用在逐渐下降；政
府在三公消费方面的控制政策对社会消费总量产生影响；外需仍然不振，虽然整体来看出口情况
较前期最差的时候有所改善，但是改善幅度非常有限。
债券市场上半年先热后冷。一季度出现了小牛市格局，尤其信用债市场，一方面经济处于复
苏，通胀压力不大，另一方面，市场资金面宽松，货币市场利率处于较低水平，带动了市场主体
的投资兴趣。二季度开始，债券市场动荡加剧，一方面银监会开始加强理财等业务监管、司法机
构介入打击债市违法违规行为；另一方面，因财政税收上缴、临近银行年中考核时点、央行公开
市场操作的“无为”等影响，5 月份开始，资金面开始紧张，到 6 月下旬达到极致，受此影响，
债券市场出现大幅震荡，各券种收益率整体上行。上半年，中债财富总指数上涨 1.22%，中债企
业债总财富指数则大幅上涨 2.3%。期间，中标可转债指数上涨 5.63%，沪深300指数下跌 1.1%。
报告期内，考虑到经济复苏势头虚弱，通胀缓慢回落和政策将相对稳定, 组合保持相对中性
久期，重点进行了信用债券的投资。期初，组合进行了转债及股票投资，随着政策刺激无望、经
济弱于预期的形势趋于明朗，组合减持了部分可转债及股票仓位。 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金份额净值为 1.052 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.69%，业绩比
较基准收益率为2.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计宏观经济弱稳定，经济增速可能出现企稳迹象，原因包括政府的托底效应，短期的
库存回补以及前期的低基数。CPI下半年中枢较上半年有小幅提升，PPI受到前期低基数影响回升
幅度可能会更为明显，但绝对价格预计没有明显的上升动力。经历了 6 月份的流动性冲击之后，
我们认为在政府托底的政策基调下，预计下半年资金面的波动幅度会有所降低。
中期来看，经济基本面仍然利于债券市场。但短期内，债市可能面临一定的调整压力，主要
因为：政府强调保下限、稳增长，缓和了此前对于经济增长继续快速下滑的预期；外汇占款负增
长、利率市场化、市场监管等因素使得参与者变得更为谨慎；3 季度债市面临较多的供给。股市
方面，我们认为股市系统性机会不大，但在政府稳增长、调结构的政策导向下，将不乏结构性机
会。
本基金按照CPPI策略，根据安全垫的积累情况，结合对市场的判断，在严控信用风险的前提
下，积极投资于信用债券市场，同时关注利率市场超调产生的机会。本基金也将密切跟踪国内外
经济形势、政策的变化，择机投资权益类工具，在控制风险的基础上，追求基金净值的稳定增长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1） 本基金的基金管理人于 2013年1月21日发布 《嘉实稳固收益债券型证券投资基金 2012嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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年第一次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2012年12月 31日，每 10 份基金份额发放现金红利
0.200元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
（2）根据本基金基金合同第十五部分三、基金收益分配原则“1、在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为十二次，最少一次，每次收益分配比例不得低于可供
分配利润的50%”，的约定，报告期内本基金未实施收益分配，符合基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实稳固收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实
稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实稳固收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行
了一次利润分配，分配金额为 14,359,752.67元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实稳固收益债券型证券投资基金
2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2013年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年 6 月 30日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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银行存款 6.4.7.1 37,807,604.64 19,866,597.97
结算备付金
25,934,374.82 19,269,870.60
存出保证金
258,627.07 337,944.95
交易性金融资产 6.4.7.2 2,226,205,909.10 1,039,764,781.10
其中：股票投资
- 51,150,229.70
基金投资
- -
债券投资
2,206,205,909.10 988,614,551.40
资产支持证券投资
20,000,000.00 -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
39,888,711.50 7,162,134.35
应收利息 6.4.7.5 43,479,571.26 17,065,164.86
应收股利
- -
应收申购款
108,200.00 18,600.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,373,682,998.39 1,103,485,093.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 6 月 30日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
475,599,549.90 314,999,905.40
应付证券清算款
70,041,197.88 30,038.93
应付赎回款
2,248,834.85 1,625,843.19
应付管理人报酬
985,675.71 439,296.04
应付托管费
272,956.34 121,651.20
应付销售服务费
606,569.65 270,336.06
应付交易费用 6.4.7.7 83,029.87 192,330.83
应交税费
1,163,154.54 642,749.94
应付利息
175,287.21 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 193,396.69 290,666.23
负债合计
551,369,652.64 318,612,817.82
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,732,125,036.13 751,869,461.59
未分配利润 6.4.7.10 90,188,309.62 33,002,814.42
所有者权益合计
1,822,313,345.75 784,872,276.01
负债和所有者权益总计
2,373,682,998.39 1,103,485,093.83
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.052 元，基金份额总额 1,732,125,036.13
份。
嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金
本报告期： 2013年1月1 日 至 2013年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1月 1 日至
2013 年6 月 30日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6月 30日
一、收入
41,493,325.37 68,082,493.01
1.利息收入
39,804,769.70 34,573,852.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 252,286.33 287,927.18
债券利息收入
39,473,447.10 33,787,544.53
资产支持证券利息收入
72,701.37 -
买入返售金融资产收入
6,334.90 498,380.92
其他利息收入
- -
2.投资收益
1,301,670.63 21,547,683.09
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,289,824.32 16,433,307.71
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 5,591,494.95 4,544,756.34
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - 569,619.04
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 106,749.92 10,150,066.24
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.17 280,135.12 1,810,891.05
减：二、费用
18,810,486.86 16,386,682.36
1．管理人报酬
4,710,907.45 4,114,374.48
2．托管费
1,304,559.03 1,139,365.38
3．销售服务费
2,899,019.88 2,531,922.75
4．交易费用 6.4.7.18 314,410.35 987,170.02
5．利息支出
9,339,126.51 7,377,396.84
其中：卖出回购金融资产支出
9,339,126.51 7,377,396.84
6．其他费用 6.4.7.19 242,463.64 236,452.89
三、利润总额
22,682,838.51 51,695,810.65
减：所得税费用
- -
四、净利润
22,682,838.51 51,695,810.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日 至 2013年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月 1日至 2013 年6 月30日 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
751,869,461.59 33,002,814.42 784,872,276.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 22,682,838.51 22,682,838.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
980,255,574.54 48,862,409.36 1,029,117,983.90
其中：1.基金申购款 1,188,433,688.60 59,861,407.77 1,248,295,096.37
2.基金赎回款 -208,178,114.06 -10,998,998.41 -219,177,112.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -14,359,752.67 -14,359,752.67
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,732,125,036.13 90,188,309.62 1,822,313,345.75
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,608,388,956.42 8,993,577.00 1,617,382,533.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 51,695,810.65 51,695,810.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-588,337,414.12 -11,470,414.58 -599,807,828.70
其中：1.基金申购款 60,490,811.54 2,075,801.15 62,566,612.69
2.基金赎回款 -648,828,225.66 -13,546,215.73 -662,374,441.39
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,020,051,542.30 49,218,973.07 1,069,270,515.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______李松林______
____王红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2010]874号《关于核准嘉实稳固收益债券型证券投资基金募集的嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实稳固收
益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集4,481,957,028.65元， 业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2010)第215号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实稳固收益
债券型证券投资基金基金合同》于 2010年9月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
4,482,963,516.71 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,006,488.06 份基金份额。本基金的基
金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行或上市的债券、股票等金融工具及法律、法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换
债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定
收益证券品种，本基金还可投资依法发行或上市的股票、权证以及法律、法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基
金资产的80%，权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，现金或到期日在1 年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为三年期定期存款利率 + 1.6%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实稳
固收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的
财务状况以及2013年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关
于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。自2013年1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上
市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 37,807,604.64
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 37,807,604.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 0.00 0.00 0.00 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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债券
交易所市场 751,120,405.57 756,033,909.10 4,913,503.53
银行间市场 1,449,096,463.11 1,450,172,000.00 1,075,536.89
合计 2,200,216,868.68 2,206,205,909.10 5,989,040.42
资产支持证券 20,000,000.00 20,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,220,216,868.68 2,226,205,909.10 5,989,040.42
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2013年6月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2013年6月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2013年6月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 2,280.02
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 10,503.36
应收债券利息 43,393,981.75
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 72,806.13
合计 43,479,571.26
6.4.7.6 其他资产
本期末（2013年6月30日） ，本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 42,991.41
银行间市场应付交易费用 40,038.46
合计 83,029.87 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 193,396.69
合计 193,396.69
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 751,869,461.59 751,869,461.59
本期申购 1,188,433,688.60 1,188,433,688.60
本期赎回 -208,178,114.06 -208,178,114.06
本期末 1,732,125,036.13 1,732,125,036.13
注：申购含转换入、红利再投份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,316,596.62 7,686,217.80 33,002,814.42
本期利润 22,576,088.59 106,749.92 22,682,838.51
本期基金份额交易
产生的变动数
32,154,829.00 16,707,580.36 48,862,409.36
其中：基金申购款 39,317,148.92 20,544,258.85 59,861,407.77
基金赎回款 -7,162,319.92 -3,836,678.49 -10,998,998.41
本期已分配利润 -14,359,752.67 - -14,359,752.67
本期末 65,687,761.54 24,500,548.08 90,188,309.62
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 81,891.42
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 156,360.99
其他 14,033.92
合计 252,286.33 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年 6月30日
卖出股票成交总额 109,569,166.25
减：卖出股票成本总额 113,858,990.57
买卖股票差价收入 -4,289,824.32
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 1,840,198,775.23
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 1,809,211,304.40
减：应收利息总额 25,395,975.88
债券投资收益 5,591,494.95
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2013年1月1 日至 2013年6月30日） ，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本期（2013年1月1 日至 2013年6月30日），本基金无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至2013年 6月30日
1.交易性金融资产 106,749.92
——股票投资 -1,453,168.88
——债券投资 1,559,918.80
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 106,749.92
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金赎回费收入 260,145.44
转换费 19,989.68
合计 280,135.12 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月30日
交易所市场交易费用
292,185.35
银行间市场交易费用 22,225.00
合计
314,410.35
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 18,000.00
银行划款手续费 30,466.95
其他 600.00
合计 242,463.64
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,710,907.45 4,114,374.48
其中： 支付销售机构的客
户维护费
611,889.96 1,099,525.51
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.65% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,304,559.03 1,139,365.38
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基金管理有限公司 1,596,561.09
中国工商银行股份有限公司 570,797.32
合计
2,167,358.41
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基金管理有限公司 194,429.47
中国工商银行股份有限公司 1,053,490.42 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
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合计 1,247,919.89
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售
机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年 6月 30日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银
行
101,057,842.47 30,282,115.07 - - 215,600,000.00 38,150.43
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年 6月 30日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银
行
10,002,781.42 234,029,023.18 - - 2,768,700,000.00 481,903.65
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月30日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2013年6月30日）及上年度末（2012年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 37,807,604.64 81,891.42 5,362,330.57 101,425.20
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 24 页 共 40 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2013 年1
月22 日
- 2013 年1
月22 日
0.2000 9,295,643.90 5,064,108.77 14,359,752.67 注：2012 年第
一次收益分配
于 2013 年实施
合
计
- - 0.2000 9,295,643.90 5,064,108.77 14,359,752.67
6.4.12 期末（ 2013 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
本期末（2013年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
124221
13 武
地产
2013 年
3 月 25
日
2013
年7月
2 日
新债未
上市
100.00 100.00 600,000 60,000,000.00 60,000,000.00 -
124261
13 鞍
城投
2013 年
4 月 26
日
-
新债未
上市
100.00 100.00 90,000 9,000,000.00 9,000,000.00 -
112180
12 奥
飞债
2013 年
6 月 14
日
2013
年7月
23 日
新债未
上市
100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 -
124309
13 弘
燃气
2013 年
6 月 21
日
2013
年7月
10 日
新债未
上市
100.00 100.00 220,000 22,000,000.00 22,000,000.00 -
124310
13 洪
水利
2013 年
6 月 25
日
2013
年7月
25 日
新债未
上市
100.00 100.00 280,000 28,000,000.00 28,000,000.00 - 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 25 页 共 40 页
6.4.12.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2013年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2013年6月30日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额195,599,582.20元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债 券 代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
130201 13 国开01 2013 年7 月1
日
99.45 1,100,000 109,395,000.00
1382133 13 天隆集
MTN1
2013 年7 月1
日
100.84 500,000 50,420,000.00
1382214 13 魏桥铝
MTN2
2013 年7 月1
日
100.58 400,000 40,232,000.00
合计
2,000,000 200,047,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额279,999,967.70 元，于 2013 年 7 月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券
回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于
货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争持续稳定地获
得高于存款利率的收益。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 26 页 共 40 页
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013年 6 月 30日，本基金持有的资产支持证券余额为 20,000,000.00元，均为长期信用
评级AAA级(2012年12月31日：无） 。 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 27 页 共 40 页
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2013年6月 30日
上年度末
2012年 12月 31 日
A-1
348,486,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
348,486,000.00 -
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年 12月 31 日
AAA
140,180,100.00 158,214,181.80
AAA 以下
1,608,144,809.10 790,388,369.60
未评级
- -
合计
1,748,324,909.10 948,602,551.40
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 28 页 共 40 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于2013年6月30 日， 除卖出回购金融资产款余额中有475,599,549.90元将在 1 个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 37,807,604.64 - - - 37,807,604.64 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 29 页 共 40 页
结算备付金 25,934,374.82 - - - 25,934,374.82
存出保证金 258,627.07 - - - 258,627.07
交易性金融资产 473,696,315.00 1,181,660,294.10 570,849,300.00 - 2,226,205,909.10
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 39,888,711.50 39,888,711.50
应收利息 - - - 43,479,571.26 43,479,571.26
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 108,200.00 108,200.00
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 537,696,921.53 1,181,660,294.10 570,849,300.00 83,476,482.76 2,373,682,998.39
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 475,599,549.90 - - - 475,599,549.90
应付证券清算款 - - - 70,041,197.88 70,041,197.88
应付赎回款 - - - 2,248,834.85 2,248,834.85
应付管理人报酬 - - - 985,675.71 985,675.71
应付托管费 - - - 272,956.34 272,956.34
应付销售服务费 - - - 606,569.65 606,569.65
应付交易费用 - - - 83,029.87 83,029.87
应交税费 - - - 1,163,154.54 1,163,154.54
应付利息 - - - 175,287.21 175,287.21
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 193,396.69 193,396.69
负债总计 475,599,549.90 - - 75,770,102.74 551,369,652.64
利率敏感度缺口 62,097,371.63 1,181,660,294.10 570,849,300.00 7,706,380.02 1,822,313,345.75
上年度末
2012年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 19,866,597.97 - - - 19,866,597.97
结算备付金 19,269,870.60 - - - 19,269,870.60
存出保证金 - - - 337,944.95 337,944.95
交易性金融资产 99,100,281.60 591,383,336.60 298,130,933.20 51,150,229.70 1,039,764,781.10
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 7,162,134.35 7,162,134.35
应收利息 - - - 17,065,164.86 17,065,164.86 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
应收股利 - - - - -
应收申购款 500.00 - - 18,100.00 18,600.00
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 138,237,250.17 591,383,336.60 298,130,933.20 75,733,573.86 1,103,485,093.83
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 314,999,905.40 - - - 314,999,905.40
应付证券清算款 - - - 30,038.93 30,038.93
应付赎回款 - - - 1,625,843.19 1,625,843.19
应付管理人报酬 - - - 439,296.04 439,296.04
应付托管费 - - - 121,651.20 121,651.20
应付销售服务费 - - - 270,336.06 270,336.06
应付交易费用 - - - 192,330.83 192,330.83
应交税费 - - - 642,749.94 642,749.94
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 290,666.23 290,666.23
负债总计 314,999,905.40 - - 3,612,912.42 318,612,817.82
利率敏感度缺口 -176,762,655.23 591,383,336.60 298,130,933.20 72,120,661.44 784,872,276.01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年 6月 30日 ）
上年度末（ 2012 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基准点
14,659,439.73 6,655,902.19
市场利率上升 25 个
基准点
-14,490,364.76 -6,563,476.84
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券类资产的投资比例
不低于基金资产的80%，权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，现金或到期日在 1年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - 51,150,229.70 6.52
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - 51,150,229.70 6.52
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2013年 6月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资(于 2012年 12 月 31 日，本基金持有的交
易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为6.52%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 756,033,909.10 元，属于第二层级的余额为 1,470,172,000.00 元，无属于
第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日：第一层级 625,114,781.10 元，第二层级 414,650,000.00
元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,226,205,909.10 93.79
其中：债券 2,206,205,909.10 92.94
资产支持证券 20,000,000.00 0.84
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 63,741,979.46 2.69
6 其他各项资产 83,735,109.83 3.53
合计 2,373,682,998.39 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601006 大秦铁路 16,907,876.20 2.15
2 600000 浦发银行 11,010,935.66 1.40
3 300274 阳光电源 9,439,186.59 1.20
4 601166 兴业银行 5,909,824.51 0.75
5 600426 华鲁恒升 5,905,338.27 0.75
6 000998 隆平高科 4,329,582.40 0.55
7 600028 中国石化 4,079,900.00 0.52
8 600887 伊利股份 2,765,714.58 0.35
9 000539 粤电力Ａ 2,173,329.54 0.28
10 000895 双汇发展 1,640,242.00 0.21
注：报告期内本基金仅买入上述 10只股票。
7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601006 大秦铁路 16,057,893.27 2.05
2 600426 华鲁恒升 11,143,022.07 1.42
3 600887 伊利股份 10,714,182.76 1.37
4 601628 中国人寿 10,460,031.45 1.33
5 600000 浦发银行 9,772,356.14 1.25
6 300274 阳光电源 8,686,545.03 1.11
7 600697 欧亚集团 7,781,000.67 0.99
8 600519 贵州茅台 7,520,872.53 0.96
9 601166 兴业银行 5,493,254.67 0.70
10 600028 中国石化 4,345,004.79 0.55
11 000998 隆平高科 3,781,384.12 0.48
12 600563 法拉电子 3,575,590.38 0.46
13 603077 和邦股份 3,313,950.29 0.42
14 002014 永新股份 3,277,992.10 0.42
15 000539 粤电力Ａ 1,860,734.00 0.24
16 000895 双汇发展 1,785,351.98 0.23
注：报告期内本基金仅卖出上述 16只股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 64,161,929.75
卖出股票收入（成交）总额 109,569,166.25
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,395,000.00 6.00
其中：政策性金融债 109,395,000.00 6.00
4 企业债券 1,145,458,221.10 62.86
5 企业短期融资券 348,486,000.00 19.12
6 中期票据 593,280,000.00 32.56
7 可转债 9,586,688.00 0.53
8 其他 - - 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
合计 2,206,205,909.10 121.07
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 130201 13 国开 01 1,100,000 109,395,000.00 6.00
2 041354006 13 宁熊猫
CP001
800,000 79,736,000.00 4.38
3 1382050 13 辽成大
MTN1
700,000 70,469,000.00 3.87
4 124221 13 武地产 600,000 60,000,000.00 3.29
5 122182 12 九州通 510,030 52,074,063.00 2.86
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 119031 澜沧江 3 200,000 20,000,000.00 1.10
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 258,627.07
2 应收证券清算款 39,888,711.50
3 应收股利 -
4 应收利息 43,479,571.26
5 应收申购款 108,200.00 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 83,735,109.83
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110016 川投转债 9,586,688.00 0.53
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,233 169,268.55 1,179,154,566.77 68.08% 552,970,469.36 31.92%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 9 月 1 日 ）基金份额总额
4,482,963,516.71
本报告期期初基金份额总额 751,869,461.59
本报告期基金总申购份额 1,188,433,688.60
减:本报告期基金总赎回份额 208,178,114.06
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,732,125,036.13
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额；基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 37 页 共 40 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券股份有限公司 2 97,173,100.63 55.93% 88,465.79 56.20% -
招商证券股份有限公司 2 36,974,347.76 21.28% 32,908.13 20.91% -
光大证券股份有限公司 1 28,373,430.55 16.33% 25,830.62 16.41% -
中信建投证券股份有限公司 2 11,210,217.06 6.45% 10,205.70 6.48% -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 2 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 38 页 共 40 页
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
国都证券有限责任公司 1 - - - - -
国金证券股份有限公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 1 - - - - -
华福证券有限责任公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - - -
民生证券股份有限公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 1 - - - - -
中国国际金融有限公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -
中信证券股份有限公司 2 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券股份有限公
司
788,680,487.20 49.99% 6,371,000,000.00 27.53% - - 嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 39 页 共 40 页
招商证券股份有限公
司
170,997,705.59 10.84% 2,409,300,000.00 10.41% - -
光大证券股份有限公
司
531,115,037.70 33.66% 13,009,000,000.00 56.21% - -
中信建投证券股份有
限公司
40,146,931.10 2.54% 1,355,000,000.00 5.85% - -
国泰君安证券股份有
限公司
46,749,652.38 2.96% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
2012年第一次收益分配公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2013年1月21日
2 关于嘉实财富管理有限公司的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2013年1月22日
3
关于旗下部分基金在中国工商银行
开通基金定投业务并参加定投申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年2月22日
4
关于增加包商银行为嘉实旗下开放
式基金代销机构并开展定投业务的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年4月19日
5
嘉实基金管理有限公司关于增加杭
州联合农村商业银行股份有限公司
为嘉实旗下基金代销机构并开展定
投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年6月20日
6
嘉实基金管理有限公司关于开通支
付宝直销网上交易和电话交易业务
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年6月26日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1） 中国证监会《关于核准嘉实稳固收益债券型证券投资基金募集的批复》 ；
嘉实稳固收益债券 2013 年半年度报告
第 40 页 共 40 页
（2） 《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议 》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实稳固收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2013 年 8月 26日
