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深F120联接(070023)

深F120联接:2013年半年度报告查看PDF公告

 
 
嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数 
证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告 
 
2013 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2013 年8 月26 日 
 
 
 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 
第 2 页 共 44 页 
§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2013 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 3 页 共 44 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38 7.9 期 末投 资目 标基 金明 细 ............................................................................................................ 38 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 4 页 共 44 页 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 5 页 共 44 页 §2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 嘉实深 证基 本 面120 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金简 称 嘉实深 证基 本 面120ETF 联接 基金主 代码 070023 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 8 月1 日 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 470,152,926.67 份 基金合 同存 续期 不定期 2.1.1 目 标基 金基本 情况 基金名 称 深证基 本 面120 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金



































基金主 代码 159910
































基金运 作方 式 交易型 开放 式





























基金合 同生 效日 2011 年 8 月 1 日























基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2011 年 9 月 27 日






































基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司




















基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司




















2.2 基 金产 品说明 投资目 标 紧密跟 踪业 绩比 较基 准, 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小 化 。 投资策 略 本基金 为目 标ETF 的 联接 基金, 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对 业绩比 较基 准的 紧密 跟踪 。 在 投资 运作 过程 中 , 本 基金将 在综 合 考虑合 规 、 风 险、 效率 、 成本等 因素 的基 础上 , 决 定采用 一级 市 场申赎 的方 式或 证券 二级 市场交 易的 方式 进行 目 标ETF 的 买卖 。 业绩比 较基 准 深证基 本 面120 指数*95% + 银行 同业 存款 利率*5% 风险收 益特 征 本基金 为嘉 实深 证基 本面 120ETF 的联接 基金 ,其 业 绩表现 与深 证基本 面 120 指数 及嘉 实 深证基 本 面 120ETF 的 表现 密切相 关, 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金 、 债 券 型基金 、 及货 币市场 基金 。 2.2.1 目 标基 金产品 说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法, 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其 权重构 建基 金股 票投 资组 合, 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的 变动进 行相 应调 整。 业绩比 较基 准 深证基 本 面120 指数 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 6 页 共 44 页 风险收 益特 征 本基金 为 股 票型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型 基金 、 债 券型 基金 、 及 货 币市场 基金 。 本基 金为 指 数型基 金 , 被 动跟踪 标的 指数 的表 现, 具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的 股票市 场相 似的 风险 收益 特征。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电 话 (010 )65215588 95566 电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服 务电 话


400-600-8800 95566 传真 (010 )65182266 (010 )66594942 注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上海 国金 中心 二 期 23 楼 01-03 单元 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码 100005 100818 法定代 表人 安奎 田国立 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网 网址 http://www.jsfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标































































































金 额 单位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -913,261.53 本期利 润 -49,305,390.52 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1000 本期加 权平 均净 值利 润率 -11.66% 本期基 金份 额净 值增 长率 -13.19% 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 7 页 共 44 页 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 -122,823,238.86 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2612 期末基 金资 产净 值 347,329,687.81 期末基 金份 额净 值 0.7388 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 -26.12% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -16.50% 1.88% -17.05% 1.90% 0.55% -0.02% 过去三 个月 -11.20% 1.45% -11.97% 1.46% 0.77% -0.01% 过去六 个月 -13.19% 1.42% -13.84% 1.44% 0.65% -0.02% 过去一 年 -16.58% 1.35% -17.21% 1.37% 0.63% -0.02% 自基金 合同 生效起 至今 -26.12% 1.27% -34.70% 1.37% 8.58% -0.10% 注:本基金业绩比较基准为:深证基本面120指数×95%+银行同业存款利率×5%。 深证基本面 120 指数选取深圳证券交易所上市公司中最大的 120 家 A 股上市公司作为样本,样本 的权重配置与其经济规模相适应。具有良好的基本面、市场代表性和流动性,并在一定程度上减 少了高估股票在组合中权重过高的现象。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×(深证基本面 120 指数(t)/深证基本面 120 指数(t-1)-1)+5%×银行同业存款利 率 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 8 页 共 44 页 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 图:嘉实深证基本面 120 联接 基金份额累计净 值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年8 月1 日至2013 年6 月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十四、基金的投资(二)投资范围和(八)2、基金投 资组合比例限制”的有关约定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司, 成立 于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第 一批 基金 管理 公司 之一 , 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 , 公 司总 部设 在北 京, 在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业 年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 9 页 共 44 页 截止2013 年6 月30 日, 基金管 理人 共管 理 2 只封 闭式证 券投 资基 金、47 只 开放式 证券 投 资 基金,具体包 括嘉实泰 和 封闭、嘉实丰 和价值封 闭 、嘉实成长收 益混合、 嘉 实增长混合 、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉实 服务增值行业混 合 、 嘉 实优 质 企 业 股 票 、 嘉 实 货 币、 嘉 实 沪 深 300ETF 联接(LOF ) 、 嘉实超短 债 债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票(QDII) 、嘉 实 研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 (LOF)、 嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 (QDII-LOF) 、 嘉 实主 题新动 力股 票、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉 实黄金 (QDII-FOF-LOF ) 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、 嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 (QDII ) 、 嘉实 理 财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 (LOF ) 、 嘉 实 中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债ETF 、 嘉实 中证 金边中 期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉实美 国成 长股 票(QDII )等证 券投 资基 金。 其中 嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债 券 3 只 开放式基金属 于嘉实理 财 通系列基 金, 同时,管 理 多个全国社保 基金、企 业 年金、特定 客户资产 投资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨阳 本基金 、 嘉 实基 本面 50 指 数(LOF ) 、嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实 H 股 指 数 (QDII-LOF ) 基 金经 理 2011 年 8 月1 日 - 13 年 曾任贝尔斯登高级工程 师, HBK 投资公司高级 工程师/ 交 易 操 盘 手 , Citadel 投 资 集 团 高 级 数量分 析师 , 高 盛集 团高 级数量 分析 师。 2008 年3 月加入嘉实基金任高级 数量分 析师 。 宾 夕法 尼亚 州立大 学硕 士, 具有 基金 从业资 格, 中国 国籍 。 注: (1)任职日期是指本基金基金合同生效之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实深证 基本 面 120 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的 规嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 10 页 共 44 页 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在严 格控制风 险 的基础上, 为基金份 额持有人谋求 最大利益 。 本基金运作管 理符合有 关 法律法规和基 金合同的 规 定和约定, 无损害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和 公司内部公平 交易制度 , 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策,并 在 获得投资信 息、投资 建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会;通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内本 基金 不存 在异 常交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内 , 本 基金 日均 跟 踪误差 为0.0397% , 年 度化 拟合偏 离度 为 0.6280% 。 符 合基金 合同 约 定的日 均跟 踪误 差不 超 过0.35% 的限 制。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末本 基金 份额 净值 为 0.7388 元; 本报 告 期基金 份额 净值 增长 率为-13.19% ,业 绩 比较基 准收 益率 为-13.84% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 本基金 为目 标ETF 的联 接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基 准的紧 密跟 踪。 本基金在严守 基金合同 及 相关法律法规 要求的前 提 下 ,将继续秉 承指数化 投 资管理策略 ,积极应 对基金申购赎 回等因素 对 指数跟踪效果 带来的冲 击 ,进一步降低 基金的跟 踪 误差,力争 投资回报 与业绩 比较 基准 保持 一致 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 11 页 共 44 页 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 专 业 委员会,委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、法律稽核 等 部门负责人组 成,负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜 任能力和相关 工作经历 。 报告期内,固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ,基金经 理参加估值专 业委员会 会 议,但不介入 基金日常 估 值业务;参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重 大利益冲突; 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所,中 国证券登 记 结算有限责 任公司, 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 (1) 报告 期内 本基 金未 实 施利 润 分配 ; (2) 根据 本报 告 3. 1.1 “ 本期利 润 ” 为-49,305,390.52 元、 3. 1.2 “ 期 末可 供 分配基 金份 额 利润” 为-0.2612 元、 3 .1 .2“ 期 末基 金份 额净 值 ” 为 0.7388 元 ,以 及本 基 金基金 合同 第十 九部 分三 、 收 益分 配原 则 “3 、 基金收 益分 配后 , 可供 分 配利润 计算 截至 日的 每份 基金份 额净 值扣 减每 份基金份额所 派发的红 利 后不能低于面 值; ”的 约 定,因此本基 金报告期 内 未实施利润 分配,符 合基金 合同 的约 定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对 嘉 实深 证基 本面 120 交 易型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金(以 下称 “本基金 ” )的托管 过程中, 严 格遵守《证 券投资基 金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 和托管协 议 的有关规定, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行 了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 12 页 共 44 页 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 报告截 止日 : 2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年 6 月30 日 上年 度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 9,757,917.99 15,484,455.48 结算备 付金


- - 存出保 证金


66,892.20 250,000.00 交易性 金融 资产 6.4.7.2 337,740,271.69 451,886,867.13 其中: 股票 投资


11,929,924.51 16,577,654.48








基金 投资


315,836,347.18 425,325,212.65 债券投 资


9,974,000.00 9,984,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 225,568.93 95,124.85 应收股 利


- - 应收申 购款


171,071.57 5,252.80 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - 27,845.20 资产总 计


347,961,722.38 467,749,545.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


404,091.80 29,937.41 应付管 理人 报酬


13,538.72 15,624.57 应付托 管费


2,707.73 3,124.90 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 31,459.03 49,598.43 应交税 费


- - 应付利息


- - 应付利 润


- - 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 13 页 共 44 页 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 180,237.29 510,112.20 负债合 计


632,034.57 608,397.51 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 470,152,926.67 548,862,205.31 未分配 利润 6.4.7.10 -122,823,238.86 -81,721,057.36 所有者 权益 合计


347,329,687.81 467,141,147.95 负债和 所有 者权 益总 计


347,961,722.38 467,749,545.46 注:报告截止日2013年6月 30日,基金份额净值0.7388元,基金份额总额470,152,926.67份。


6.2 利 润表 会计主 体: 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 一、收入


-48,824,471.78 14,428,255.31 1.利息 收入


183,617.21 202,525.25 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 52,206.25 43,793.01 债券利 息收 入


131,410.96 158,732.24 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益


-713,926.83 -1,748,155.19 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,993,956.23 340,043.81








基金 投资 收益 6.4.7.13 -2,787,568.3 0 -2,198,835.61 债券投 资收 益 6.4.7.14 - 30,720.00 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 79,685.24 79,916.61 3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.17 -48,392,128.99 15,915,102.08 4.汇兑 收益


- -


5.其他 收入 6.4.7.18 97,966.83 58,783.17 减: 二、费用


480,918.74 425,919.21 1.管 理人 报酬


86,361.09 79,806.52 2.托 管费


17,272.19 15,961.37 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.19 187,387.89 140,075.86 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 189,897.57 190,075.46 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 14 页 共 44 页 三、利润总额


-49,305,390.52 14,002,336.10 减:所 得税 费用


- - 四、净利润


-49,305,390.52 14,002,336.10 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 548,862,205.31 -81,721,057.36 467,141,147.95 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - -49,305,390.52 -49,305,390.52 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 -78,709,278.64 8,203,209.02 -70,506,069.62 其中:1. 基 金申 购款 33,995,208.77 -5,102,646.44 28,892,562.33 2. 基金 赎回 款 -112,704,487.41 13,305,855.46 -99,398,631.95 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 470,152,926.67 -122,823,238.86 347,329,687.81 项目 上年度可比期间 2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 384,059,733.20 -60,366,185.27 323,693,547.93 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 14,002,336.10 14,002,336.10 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 61,324,556.48 -4,587,764.66 56,736,791.82 其中:1. 基 金申 购款 112,255,179.72 -8,491,948.12 103,763,231.60 2. 基金 赎回 款 -50,930,623.24 3,904,183.46 -47,026,439.78 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 - - - 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 15 页 共 44 页 净值变 动 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 445,384,289.68 -50,951,613.83 394,432,675.85


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 赵学 军______














______ 李 松林______














____ 王红____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 嘉实深 证基 本 面 120 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) 经 中国 证券监 督管 理委 员会(以 下 简称 “ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2011]906 号 《 关于 核 准深证 基本 面 120 交易型开放式 指数证券 投 资基金及其联 接基金募 集 的批复》核准 ,由嘉实 基 金管理有限 公司依照 《中华 人民 共和 国 证 券投 资基金 法》 和《 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 联 接基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式,存续 期限不定 , 首次设立募 集不包括 认购资 金利 息共 募 集827,194,915.27 元, 业经 普华 永道中 天会 计师 事 务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第294 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 , 《 嘉实 深证 基 本面 120 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 于 2011 年8 月 1 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份 额总额 为827,277,553.66 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合82,638.39 份 基金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为嘉 实基 金管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。 本基金 为深 证基 本 面 120 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金(以 下简 称 “ 目标 E TF”) 的联 接基 金。目 标 ETF 是 采用 完全 复制法 实现 对深 证 基 本面 120 指数 紧密 跟踪 的全 被 动指数 基金 ,本 基金 主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现对 业绩 比较 基准 的紧 密跟踪 ,力 争使 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝 对 值不超 过0.35% ,年 化跟 踪误差 不超 过 4% 。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 嘉实 深证基 本 面 120 交易 型开 放式指 数证 券 投 资基金 联接 基金 基金 合同 》 的有 关规 定, 本基 金以 目标 ETF 基 金份 额、 标的 指数成 份股 及备 选 成 份股为 主要 投资 对象 。 正 常 情况下 , 本 基金 投资 于目 标ETF 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的90% , 持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。此 外, 为更 好地 实 现 投资目 标, 本基 金可 少量 投资于 部分 非成 份股(包 含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股票)、 一 级市 场新 股或 增发的 股票 、 衍 生工 具(权 证、 股 指期 货等) 、 债 券资 产(国 债、 金 融债 、 企业( 公司) 债、 次级 债、 可转换 债券(含 分离 交易 可 转债)、 央行 票据 、 短 期融 资券等)、 资 产支 持嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 16 页 共 44 页 证券 、 债 券回 购等 固定 收 益类资 产 、 现 金资 产、 以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 深证 基本 面 120 指数 X 95% + 银 行同 业存款 利 率X 5% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实深 证基本 面 120 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 和中 国证 监会发 布的 有关 规 定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ,真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及2013 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基 金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2002]128 号《 关于开放式 证券 投资基金有 关 税收问 题的 通知 》 、 财 税[2004]78 号 《关 于证 券投 资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关 于股息 红利 个人 所得 税有 关政策 的通 知》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策 的补充 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务 操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方 式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 (2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所得税, 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 , 由上市公司 在向基金嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 17 页 共 44 页 派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 , 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得 税, 暂不 征收 企业 所得 税 。 自2013 年1 月 1 日起 , 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ,持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ,其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ;持 股 期限超 过 1 年的 , 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日 活期存 款 9,757,917.99 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计 9,757,917.99 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 13,731,179.86 11,929,924.51 -1,801,255.35 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 9,978,900.00 9,974,000.00 -4,900.00 合计 9,978,900.00 9,974,000.00 -4,900.00 资产支 持证 券 - - - 基金 401,856,697.15 315,836,347.18 -86,020,349.97 其他 - - - 合计 425,566,777.01 337,740,271.69 -87,826,505.32 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本期末 (2013 年6 月30 日) , 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本期末 (2013 年6 月30 日) , 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 18 页 共 44 页 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本期末 (2013 年6 月30 日) , 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 1,917.38 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 223,616.44 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 8.02 其他 27.09 合计 225,568.93 6.4.7.6 其 他资 产 本期末 (2013 年6 月30 日) , 本基 金未 持有 其他 资 产(其 他应 收款 、待 摊费 用等) 。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 31,459.03 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 31,459.03 6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2013 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 1,718.80 预提费 用 178,518.49 合计 180,237.29 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 19 页 共 44 页 上年度 末 548,862,205.31 548,862,205.31 本期申 购 33,995,208.77 33,995,208.77 本期赎 回 -112,704,487.41 -112,704,487.41 本期末 470,152,926.67 470,152,926.67 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -30,998,996.13 -50,722,061.23 -81,721,057.36 本期利 润 -913,261.53 -48,392,128.99 -49,305,390.52 本期基金份额交易 产生的 变动 数 4,250,550.23 3,952,658.79 8,203,209.02 其中: 基金 申购 款 -1,926,454.23 -3,176,192.21 -5,102,646.44 基金赎 回款 6,177,004.46 7,128,851.00 13,305,855.46 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -27,661,707.43 -95,161,531.43 -122,823,238.86 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 50,916.71 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 700.44 其他 589.10 合计 52,206.25 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 2,265,363.57 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -271,407.34 合计 1,993,956.23 6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 20 页 共 44 页 卖出股 票成 交总 额 83,428,006.33 减:卖 出股 票成 本总 额 81,162,642.76 买卖股 票差 价收 入 2,265,363.57 6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入 单位: 人民 币元


项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 申购基 金份 额总 额 9,641,900.00


减:现 金支 付申 购款 总额 -188,284.73


减:申 购股 票成 本总 额 10,101,592.07


申购差 价收 入 -271,407.34


6.4.7.13 基 金投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出/ 赎回 基金 成交 总额 71,374,380.11 减:卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 74,161,948.41 基金投 资收 益 -2,787,568.30 6.4.7.14 债 券投 资收益 本期(2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日) ,本 基 金无债 券投 资收 益。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本期(2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日) ,本 基 金无衍 生工 具收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 79,685.24 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 79,685.24 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -48,392,128.99 —— 股 票投 资 -3,411,301.93 —— 债 券投 资 -10,000.00 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 21 页 共 44 页 —— 基 金投 资 -44,970,827.06 —— 资 产支 持证 券投 资 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -48,392,128.99 6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日 基金赎 回费 收入 86,879.44 基金转 出费 收入 11,087.39 合计 97,966.83 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 187,387.89 银行间 市场 交易 费用 - 合计 187,387.89 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 148,765.71 债券托 管账 户维 护费 9,000.00 银行划 款手 续费 2,379.08 合计 189,897.57 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无重 大或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 22 页 共 44 页 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 深证基 本 面 120 交易 型开 放式指 数证 券投 资基金 ( “ 嘉实 深证 基本 面 120 ETF ” ) 本基金 是该 基金 的联 接基 金 6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日) 及 上年度 可比 期间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日), 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 86,361.09 79,806.52 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 196,635.97 251,486.98 注 1:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有 限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余 部分(若为负数,则取0)的 0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值) (若为负数, 则取0)×0.5% / 当年天数。 注 2:根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所 代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 23 页 共 44 页 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 17,272.19 15,961.37 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托 管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分 (若为负数, 则取 0)的 0.1%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=(前 一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值) (若为负数, 则取0) ×0.1% / 当 年天数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日) 及 上年度 可比 期间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日), 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 )及 上 年度可 比期 间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日) , 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本期末 (2013 年6 月30 日)及 上年 度末 (2012 年12 月 31 日 ) , 其他 关联 方 未持有 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 9,757,917.99 50,916.71 12,354,692.86 38,944.74 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日) 及 上年度 可比 期间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日), 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 24 页 共 44 页 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 报告期 末(2013 年 6 月 30 日) ,本 基金 持有450,615,419.00 份目 标 ETF 基 金份额 (2012 年 12 月31 日:521,615,419.00 份) ,占 其总 份额 的比 例为 85.36%(2012 年 12 月31 日:82.55%) 。 6.4.11 利 润分 配情况 本期(2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日) ,本 基 金未实 施利 润分 配。 6.4.12 期 末( 2013 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本期末 (2013 年6 月30 日) , 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 000999 华润 三九 2013 年 6 月 3 日 重大 事项 停牌 29.60 2013 年 8 月 19 日 26.51 1,600 47,418.56 47,360.00 - 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本期末 (2013 年6 月 30 日), 本基 金无 银行 间市 场债券 正回 购余 额。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本期末 (2013 年6 月 30 日), 本基 金无 交易 所市 场 债券 正回 购余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 为 ETF 联 接基 金, 风险与 预期 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金 。 本 基金为指数型 基金,具 有 与标的指数、 以及标的 指 数所代表的股 票市场相 似 的风险收益 特征,属 于证券投资基 金中较高 风 险、较高预期 收益的品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括基 金投资、 股票投资和债 券投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主 要包括信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是争取 将以上风 险控制 在限 定的 范围 之内 ,有效 控制 投资 风险 ,追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。 本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 , 公司董事会对 公 司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ,负责检嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 25 页 共 44 页 查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况,充分 发挥独立 董 事监督职能 ,保护投 资者利 益和 公司 合法 权益 。 为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险,本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会, 由 公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ,负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ,并提出 防范化 解措 施。 本基金的基金 管理人设 立 督察长制度, 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制 制度的执行情 况进行监 察 、稽核,定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核 部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。 公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作, 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ,配备了充 足合格的 监察稽核人员 ,明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为 所在部门的风 险控制第 一 责任人,对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在 其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。 本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察 稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检 查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国银 行 ,与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。 本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项 清算,违约风 险可能性 很 小;在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估 并对证券 交割方 式进 行限 制以 控制 相应的 信用 风险 。 本基金的 基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2013 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2012 年 12 月 31 日 :同)。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 26 页 共 44 页 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对 兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以 及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 不得超 过该 证券 的 10% , 但投资 目 标 ETF 基金 和标的指数成 份股不受 此 限。本基金所 持大部分 证 券在证券交易 所上市, 其 余亦可在银 行间同业 市场交 易, 因此 除附 注6.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 的情 况外 , 其 余均能以合理 价格适时 变 现。此外,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动 性需求 ,其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允 价 值。 于 2013 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工 具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 27 页 共 44 页 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 及债 券投 资等 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2013 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 9,757,917.99 - - - 9,757,917.99 结算备 付金 - - - - - 存出保 证金 66,892.20 - - - 66,892.20 交易性 金融 资产 9,974,000.00 - - 327,766,271.69 337,740,271.69 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 225,568.93 225,568.93 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 100,497.02 - - 70,574.55 171,071.57 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 19,899,307.21 - - 328,062,415.17 347,961,722.38 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 404,091.80 404,091.80 应付管 理人 报酬 - - - 13,538.72 13,538.72 应付托 管费 - - - 2,707.73 2,707.73 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 31,459.03 31,459.03 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 180,237.29 180,237.29 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 28 页 共 44 页 负债总 计 - - - 632,034.57 632,034.57 利率敏 感度 缺口 19,899,307.21 - - 327,430,380.60 347,329,687.81 上年度 末


2012 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 15,484,455.48 - - - 15,484,455.48 结算备 付金 - - - - - 存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00 交易性 金融 资产 9,984,000.00 - - 441,902,867.13 451,886,867.13 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 95,124.85 95,124.85 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 2,485.10 - - 2,767.70 5,252.80 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - 27,845.20 27,845.20 资产总 计 25,470,940.58 - - 442,278,604.88 467,749,545.46 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 29,937.41 29,937.41 应付管 理人 报酬 - - - 15,624.57 15,624.57 应付托 管费 - - - 3,124.90 3,124.90 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 49,598.43 49,598.43 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 510,112.20 510,112.20 负债总 计 - - - 608,397.51 608,397.51 利率敏 感度 缺口 25,470,940.58 - - 441,670,207.37 467,141,147.95 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于2013 年6 月30 日, 本基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为2.87%(2012 年12 月31 日:2.14%) , 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2012 年12 月31嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 29 页 共 44 页 日:同)。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股 票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进 行被动 式指 数化 投资 ,正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ;本 基金 投 资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主, 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下, 为了 更好 地实现本基金 的投资目 标 ,也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF;除 流动 性管理所需以 外,本 基金对 于目 标ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指 数化 投资 。 本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中目 标 ETF 资产 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90% , 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ,投 资 于新股(首次 发行或增 发等 ,包括创业 板新股)及 中国 证监会允许 基金投资 的其 他金融工具 的资产 比例不 高于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外, 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实 施 监控, 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ,及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 11,929,924.51 3.43 16,577,654.48 3.55 交易性 金融 资产 -基金 投资 315,836,347.18 90.93 425,325,212.65 91.05 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 327,766,271.69 94.37 441,902,867.13 94.60 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 30 页 共 44 页 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2013 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2012 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 17,140,685.36 22,776,443.36 业绩比 较基 准下 降 5% -17,140,685.36 -22,776,443.36


6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 。 (ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 于 2013 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层级 的余 额 为327,718,911.69 元, 属于 第二 层级的 余额 为 10,021,360.00 元 , 无 属于 第三 层级的 余额(2012 年12 月31 日 : 第 一层 级440,344,387.13 元 , 第 二层 级11,542,480.00 元, 无 属于第 三层 级的 余额)。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现 重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 31 页 共 44 页 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。 (iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 11,929,924.51 3.43 其中: 股票 11,929,924.51 3.43 2 基金投 资 315,836,347.18 90.77 3 固定收 益投 资 9,974,000.00 2.87 其中: 债券 9,974,000.00 2.87








资产 支持 证券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,757,917.99 2.80 7 其他各 项资 产 463,532.70 0.13 合计 347,961,722.38 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 356,741.00 0.10 C 制造业 7,512,301.15 2.16 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 170,119.00 0.05 E 建筑业 235,260.00 0.07 F 批发和 零售 业 507,974.00 0.15 G 交通运 输 、 仓储 和邮 政业 163,402.56 0.05 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 56,760.00 0.02 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 32 页 共 44 页 业 J 金融业 1,289,533.80 0.37 K 房地产 业 1,461,536.00 0.42 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 176,297.00 0.05 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 11,929,924.51 3.43 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000002 万


科A 91,000 896,350.00 0.26 2 000651 格力电 器 22,570 565,604.20 0.16 3 000001 平安银 行 38,440 383,246.80 0.11 4 000858 五 粮 液 17,800 356,712.00 0.10 5 000527 美的电 器 27,200 337,824.00 0.10 6 000776 广发证 券 27,800 308,024.00 0.09 7 000063 中兴通 讯 21,600 275,400.00 0.08 8 000538 云南白 药 3,200 268,832.00 0.08 9 000895 双汇发 展 6,200 238,328.00 0.07 10 000709 河北钢 铁 122,000 225,700.00 0.06 11 000157 中联重 科 41,200 223,716.00 0.06 12 002024 苏宁云 商 44,400 222,444.00 0.06 13 000423 东阿阿 胶 4,904 189,686.72 0.05 14 000338 潍柴动 力 10,459 181,463.65 0.05 15 000100 TCL 集团 79,700 180,919.00 0.05 16 000069 华侨城 A 34,100 176,297.00 0.05 17 002304 洋河股 份 3,000 162,900.00 0.05 18 000783 长江证 券 20,500 162,155.00 0.05 19 000625 长安汽 车 17,180 159,602.20 0.05 20 002081 金 螳 螂 5,500 156,585.00 0.05 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 33 页 共 44 页 21 000024 招商地 产 6,400 155,392.00 0.04 22 000568 泸州老 窖 6,500 154,570.00 0.04 23 000725 京东方 A 68,700 152,514.00 0.04 24 000983 西山煤 电 17,700 144,432.00 0.04 25 000012 南


玻A 14,900 138,123.00 0.04 26 000039 中集集 团 13,000 134,290.00 0.04 27 002594 比亚迪 4,400 131,604.00 0.04 28 002415 海康威 视 3,700 130,758.00 0.04 29 000581 威孚高 科 3,688 123,142.32 0.04 30 002422 科伦药 业 2,200 117,282.00 0.03 31 002142 宁波银 行 13,500 114,345.00 0.03 32 000402 金 融 街 22,800 114,228.00 0.03 33 000728 国元证 券 12,627 106,824.42 0.03 34 000629 攀钢钒 钛 43,600 102,460.00 0.03 35 000778 新兴铸 管 20,800 102,128.00 0.03 36 002570 贝因美 3,600 100,620.00 0.03 37 000792 盐湖股 份 5,900 99,946.00 0.03 38 002146 荣盛发 展 7,000 98,770.00 0.03 39 000623 吉林敖 东 6,700 97,686.00 0.03 40 000800 一汽轿 车 7,717 94,919.10 0.03 41 000630 铜陵有 色 8,700 93,786.00 0.03 42 000562 宏源证 券 10,502 92,312.58 0.03 43 000425 徐工机 械 11,600 91,060.00 0.03 44 000060 中金岭 南 12,500 82,750.00 0.02 45 000963 华东医 药 2,000 79,700.00 0.02 46 002202 金风科 技 14,500 78,155.00 0.02 47 000729 燕京啤 酒 13,560 77,427.60 0.02 48 002385 大北农 7,500 77,400.00 0.02 49 000959 首钢股 份 37,000 72,890.00 0.02 50 000027 深圳能 源 14,400 72,432.00 0.02 51 000066 长城电 脑 23,500 70,970.00 0.02 52 000021 长城开 发 15,700 69,865.00 0.02 53 000900 现代投 资 8,953 68,669.51 0.02 54 000528 柳





工 10,500 68,250.00 0.02 55 000768 中航飞 机 7,300 64,970.00 0.02 56 000876 新 希 望 6,500 64,025.00 0.02 57 000046 泛海建 设 12,800 62,464.00 0.02 58 000937 冀中能 源 6,900 60,927.00 0.02 59 000933 神火股 份 13,600 60,656.00 0.02 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 34 页 共 44 页 60 000878 云南铜 业 5,900 57,230.00 0.02 61 000839 中信国 安 8,800 56,760.00 0.02 62 000422 湖北宜 化 8,400 56,700.00 0.02 63 000825 太钢不 锈 21,500 55,255.00 0.02 64 002500 山西证 券 9,000 53,280.00 0.02 65 000559 万向钱 潮 10,100 53,025.00 0.02 66 000960 锡业股 份 4,300 52,460.00 0.02 67 002001 新 和 成 3,514 51,796.36 0.01 68 000539 粤电力 A 10,900 49,268.00 0.01 69 000829 天音控 股 8,725 48,511.00 0.01 70 000088 盐 田 港 14,470 48,185.10 0.01 71 000830 鲁西化 工 13,200 48,180.00 0.01 72 000926 福星股 份 6,600 47,586.00 0.01 73 000786 北新建 材 2,700 47,574.00 0.01 74 000759 中百集 团 8,700 47,415.00 0.01 75 002051 中工国 际 1,700 47,379.00 0.01 76 000999 华润三 九 1,600 47,360.00 0.01 77 000572 海马汽 车 14,000 46,480.00 0.01 78 000680 山推股 份 13,400 44,756.00 0.01 79 000718 苏宁环 球 7,600 44,688.00 0.01 80 000686 东北证 券 2,700 43,848.00 0.01 81 002092 中泰化 学 8,600 43,688.00 0.01 82 002242 九阳股 份 7,400 42,698.00 0.01 83 000652 泰达股 份 13,000 42,510.00 0.01 84 000951 中国重 汽 5,000 42,150.00 0.01 85 000869 张


裕A 1,200 40,968.00 0.01 86 002563 森马服 饰 2,000 40,000.00 0.01 87 000059 辽通化 工 8,800 39,864.00 0.01 88 000550 江铃汽 车 2,500 38,275.00 0.01 89 000612 焦作万 方 4,500 38,115.00 0.01 90 000401 冀东水 泥 4,600 37,812.00 0.01 91 002440 闰土股 份 1,800 37,206.00 0.01 92 001696 宗申动 力 7,800 36,660.00 0.01 93 000541 佛山照 明 5,900 36,521.00 0.01 94 002128 露天煤 业 4,000 34,960.00 0.01 95 000877 天山股 份 5,900 34,161.00 0.01 96 000536 华映科 技 1,300 33,410.00 0.01 97 000807 云铝股 份 8,900 33,108.00 0.01 98 000089 深圳机 场 9,289 32,975.95 0.01 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 35 页 共 44 页 99 002110 三钢闽 光 5,700 31,920.00 0.01 100 002244 滨江集 团 3,800 31,920.00 0.01 101 000961 中南建 设 3,200 31,296.00 0.01 102 002311 海大集 团 2,700 30,942.00 0.01 103 000488 晨鸣纸 业 8,400 29,988.00 0.01 104 000822 山东海 化 9,000 27,720.00 0.01 105 000703 恒逸石 化 3,200 27,552.00 0.01 106 002194 武汉凡谷 4,100 27,388.00 0.01 107 002470 金正大 1,900 26,752.00 0.01 108 002399 海普瑞 1,500 26,700.00 0.01 109 002191 劲嘉股 份 3,000 25,950.00 0.01 110 000501 鄂武商 A 2,300 25,760.00 0.01 111 002673 西部证 券 2,200 25,498.00 0.01 112 000708 大冶特 钢 4,500 24,030.00 0.01 113 002078 太阳纸 业 5,400 23,814.00 0.01 114 000685 中山公 用 2,500 23,300.00 0.01 115 000912 泸 天 化 5,700 23,199.00 0.01 116 002122 天马股 份 5,200 18,564.00 0.01 117 000932 华菱钢 铁 11,400 18,468.00 0.01 118 002444 巨星科 技 1,400 18,102.00 0.01 119 002493 荣盛石 化 2,300 17,365.00 0.00 120 000968 煤 气 化 2,300 16,744.00 0.00 121 002416 爱施德 1,900 16,074.00 0.00 122 000626 如意集 团 2,800 15,960.00 0.00 123 000531 穗恒运 A 1,600 14,976.00 0.00 124 000780 平庄能 源 2,600 13,962.00 0.00 125 000022 深赤湾 A 1,300 13,572.00 0.00 126 000927 一汽夏 利 3,400 12,240.00 0.00 127 300307 慈星股 份 1,500 11,850.00 0.00 128 002489 浙江永 强 1,300 11,362.00 0.00 129 000883 湖北能 源 2,100 10,143.00 0.00 130 000918 嘉凯城 3,700 10,138.00 0.00 131 002269 美邦服 饰 1,100 9,724.00 0.00 132 002419 天虹商 场 1,200 9,600.00 0.00


嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 36 页 共 44 页 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重 大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000002 万


科A 1,343,868.83 0.29 2 000651 格力电 器 734,405.62 0.16 3 000001 平安银 行 556,994.00 0.12 4 000100 TCL 集团 427,084.00 0.09 5 000776 广发证 券 402,059.77 0.09 6 000858 五 粮 液 394,429.39 0.08 7 000825 太钢不 锈 360,682.09 0.08 8 000157 中联重 科 357,761.00 0.08 9 000898 *ST 鞍钢 356,239.00 0.08 10 000709 河北钢 铁 346,925.00 0.07 11 002024 苏宁云 商 336,445.00 0.07 12 000063 中兴通 讯 296,388.00 0.06 13 000538 云南白 药 285,700.95 0.06 14 000895 双汇发 展 280,938.17 0.06 15 000338 潍柴动 力 267,241.00 0.06 16 000402 金 融 街 252,267.00 0.05 17 000983 西山煤 电 238,676.00 0.05 18 000783 长江证 券 221,263.00 0.05 19 000069 华侨城 A 220,949.00 0.05 20 000423 东阿阿 胶 215,046.01 0.05 7.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000002 万


科A 7,806,459.47 1.67 2 000651 格力电 器 3,471,280.33 0.74 3 000001 平安银 行 2,756,817.04 0.59 4 000898 *ST 鞍钢 2,434,391.41 0.52 5 000100 TCL 集团 2,215,703.61 0.47 6 000825 太钢不 锈 2,159,124.37 0.46 7 000709 河北钢 铁 1,967,791.45 0.42 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 37 页 共 44 页 8 002024 苏宁云 商 1,932,367.13 0.41 9 000157 中联重 科 1,762,028.37 0.38 10 000776 广发证 券 1,683,201.31 0.36 11 000338 潍柴动 力 1,588,027.40 0.34 12 000402 金 融 街 1,544,859.05 0.33 13 000527 美的电 器 1,515,353.12 0.32 14 000063 中兴通 讯 1,500,045.71 0.32 15 000983 西山煤 电 1,475,018.37 0.32 16 000895 双汇发 展 1,303,284.30 0.28 17 000783 长江证 券 1,232,854.26 0.26 18 000039 中集集 团 1,148,679.81 0.25 19 000858 五 粮 液 1,146,365.67 0.25 20 000932 华菱钢 铁 1,034,365.82 0.22 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 16,799,018.79 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 83,428,006.33 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 9,974,000.00 2.87 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 9,974,000.00 2.87 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 38 页 共 44 页 1 1001074 10 央 行票 据74 100,000 9,974,000.00 2.87 注:报告期末本基金仅持有上述1只债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 7.9 期 末投 资目标 基金 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 1 嘉实深 证 基本面 120ETF 股票型 交易型 开 放式 嘉实基 金 管理有 限 公司 315,836,347.18 90.93 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。 7.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 66,892.20 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 225,568.93 5 应收申 购款 171,071.57 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 合计 463,532.70


嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 39 页 共 44 页 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情 况 的说 明 报告期 末, 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 3,293 142,773.44 189,679,619.07 40.34% 280,473,307.60 59.66% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 8.2.1 本 公司 基金从 业人 员持有 本基 金情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 5,373.56 0.00% 8.2.2 本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人、 本基金 基金 经理持 有本 基 金 情况 本期末,基金 管理人的 高 级管理人员、 基金投资 和 研究部门负责 人、 本基 金 基金经理未持 有 本基金 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年8 月 1 日 ) 基金 份额 总额 827,277,553.66 本报告 期期 初基 金份 额总 额 548,862,205.31 本报告 期基 金总 申购 份额 33,995,208.77 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 112,704,487.41 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 470,152,926.67 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 40 页 共 44 页 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 (1) 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况


报告期 内, 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 (2) 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 报告期 内, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 2013 年 3 月 17 日 ,根 据 国家金 融工 作需 要, 肖钢 先生辞 去中 国银 行股 份有 限公司 董事 长 职 务。中 国银 行股 份有 限公 司已 于 2013 年3 月17 日 公告上 述事 项。 2013 年6 月1 日, 中国 银 行股份 有限 公司 发布 公告 , 自 2013 年5 月 31 日 起 , 田 国立 先生 就 任本行 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略发 展委 员会 主席及 委员 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告 期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所, 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务 所(特 殊普 通合 伙) 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 41 页 共 44 页 中信证券股份 有限公司 2 100,223,223.52 100.00% 89,720.21 100.00% - 安信证券股份 有限公司 2 - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 长城证券有限 责任公司 2 - - - - - 大通证券股份 有限公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 1 - - - - - 东方证券股份 有限公司 1 - - - - - 东吴证券有限 责任公司 1 - - - - - 东兴证券股份 有限公司 1 - - - - - 方正证券股份 有限公司 1 - - - - - 光大证券股份 有限公司 1 - - - - - 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 广发证券股份 有限公司 3 - - - - 新增 1 个 国金证券股份 有限公司 2 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 2 - - - - - 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 国元证券股份 有限公司 1 - - - - - 海通证券股份 有限公司 1 - - - - - 宏源证券股份 有限公司 1 - - - - - 华宝证券有限 责任公司 1 - - - - - 华融证 券股份 有限公司 1 - - - - - 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 42 页 共 44 页 华泰证券股份 有限公司 2 - - - - - 华西证券有限 责任公司 1 - - - - - 民生证券股份 有限公司 1 - - - - - 平安证券有限 责任公司 2 - - - - - 瑞银证券有限 责任公司 1 - - - - - 申银万国证券 股份有限公司 1 - - - - - 天源证券经纪 有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限 责任公司 1 - - - - - 新时代证券有 限责任公司 1 - - - - - 信达证券股份 有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份 有限公司 2 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 浙商证券有限 责任公司 1 - - - - - 中国国际金融 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 1 - - - - - 中航证券有限 公司 1 - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 1 - - - - - 中信证券(浙 江) 有限责任公 司 1 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 1 - - - - - 华创证券有限 1 - - - - 新增 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 43 页 共 44 页 责任公司 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于嘉实财富管理有限公司的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 1 月 22 日 2 关于增加交通银行为嘉实旗下开 放式基金代销机构并开展定投业 务及参与交通银行费率优惠活动 的公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 3 月 18 日 3 嘉实基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国工商银行参加申 购费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 4 月1 日 4 嘉实基金管理有限公司关于网上 直销开通基金后端收费模式并实 施费率 优惠 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 4 月9 日 5 关于增加包商银行为嘉实旗下开 放式基金代销机构并开展定投业 务的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 4 月 19 日 6 关于增加中国国际金融有限公司 为嘉实旗下开放式基金代销机构 的公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 4 月 19 日 7 关于增加中信银行为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务及参 与中信 银行 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 5 月 24 日 8 嘉实基金管理有限公司关于增加 杭州联合农村商业银行股份有限 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 6 月 20 日 嘉实深证基本面 120ETF联接 2013 年半年度报告 第 44 页 共 44 页 公司为嘉实旗下基金代销机构并 开展定 投业 务的 公告 9 嘉实基金管理有限公司关于开通 支付宝直销网上交易和电话交易 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 6 月 26 日


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准嘉 实深证 基本 面 120 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金募 集 的 文件;





(2) 《嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》;





(3) 《嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金招 募说 明书》 ;





(4) 《嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金托 管协 议》;





(5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照;





(6) 报告 期内 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数证 券投 资 基 金联 接基 金公告 的各 项 原 稿。 11.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 11.3 查 阅方 式 (1)书面查询:查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅,也可 按工本 费购 买复 印件 。


(2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2013 年 8 月 26 日