对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
嘉实成长(070001)

嘉实成长:2013年半年度报告查看PDF公告

 
 
嘉实成长收益证券投资基金 
2013 年半年度报告 
 
2013 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2013 年8 月26 日 
 
 
 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 
第 2 页 共 42 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立 董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2013 年 8 月 20 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 3 页 共 42 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计 ) ................................................................................................. 12 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 32 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35 7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 35 7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 4 页 共 42 页


§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 5 页 共 42 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 嘉实成 长收 益证 券投 资基 金 基金简 称 嘉实成 长收 益混 合 基金主 代码 070001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2002 年11 月 5 日 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 5,158,050,828.66 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 定位 于成 长收 益复 合型基 金 , 在 获取 稳定 的 现金收 益的 基础 上 , 积 极 谋 求资本 增值 机会 。 投资策 略 本基金 通过 精选 收益 型股 票以及 对债 券类 资产 的稳 健投资 来实 现“ 稳定 收益 ” 的目标 ; 同 时通 过实 施 “ 行业优 选、 积极 轮换” 的 策略, 实现 “ 资本 增值” 目 标。 业绩比 较基 准 上证 A 股指 数 风险收 益特 征 本基金 属于 中等 风险 证券 投资基 金 , 长 期系 统性 风 险控制 目标 为基 金份 额净 值 相对于 基金 业绩 基准 的贝 塔值不 超 过 0.75 。 在此 前 提下 , 本 基金 通过 合理 配 置 在成长 型资 产类 、 收益 型 资产类 和现 金等 大类 资产 之间的 比例 , 努力 实现 股 票 市场上 涨期 间基 金资 产净 值涨幅 不低 于上 证 A 股指 数涨幅 的65% , 股票 市场 下 跌期间 基金 资产 净值 下跌 幅度不 超过 上 证 A 股 指数 跌幅 的55% 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电 话 (010 )65215588 95566 电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服 务电 话


400-600-8800 95566 传真 (010 )65182266 (010 )66594942 注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上海 国金 中心 二 期 23 楼 01-03 单元 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码 100005 100818 法定代 表人 安奎 田国立


嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 6 页 共 42 页


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.jsfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实基 金管 理有 限公 司 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 505,219,775.25 本期利 润 718,467,606.38 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1012 本期加 权平 均净 值利 润率 14.94% 本期基 金份 额净 值增 长率 15.01% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 636,157,174.03 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1233 期末基 金资 产净 值 3,690,761,137.23 期末基 金份 额净 值 0.7155 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 405.06% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 7 页 共 42 页


过去一 个月 -3.02% 1.21% -13.99% 1.54% 10.97% -0.33% 过去三 个月 4.62% 1.14% -11.52% 1.20% 16.14% -0.06% 过去六 个月 15.01% 1.06% -12.83% 1.24% 27.84% -0.18% 过去一 年 15.53% 0.96% -11.12% 1.15% 26.65% -0.19% 过去三 年 21.31% 0.94% -17.62% 1.19% 38.93% -0.25% 自基金 合同 生效起 至今 405.06% 1.17% 29.43% 1.66% 375.63% -0.49% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 图:嘉实成长收益混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2002 年11 月5 日至 2013 年6 月 30 日) 注 1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的 各项投资比例符合基金合同第十八条( (二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定: (1) 投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80% ;( 2)持有一家公司的股票,不得超过基金 资产净值的 10% ;( 3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得 超过该证券的10%;( 4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;( 5)本基金的股票资产中嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 8 页 共 42 页


至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容; (6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规 定的,从其规定。 注2:2013年6月7日,本基金管理人发布《关于嘉实成长收益混合基金经理变更的公告》 ,刘天 君先生不再担任本基金基金经理;聘请邵秋涛先生担任本基金基金经理职务。 注 3:2013 年 6 月 19 日,本基金管理人发布《关于嘉实成长收益混合基金经理变更的公告》 ,任 竞辉先生不再担任本基金基金经理。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司, 成立 于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第 一批 基金 管理 公司 之一 , 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 , 公 司总 部设 在北 京, 在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业 年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。 截止2013 年6 月30 日, 基金管 理人 共管 理 2 只封 闭式证 券投 资基 金、47 只 开放式 证券 投 资 基金,具体包 括嘉实泰 和 封闭、嘉实丰 和价值封 闭 、嘉实成长收 益混合、 嘉 实增长混合 、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉实 服务增值行业混 合 、 嘉 实优 质 企 业 股 票 、 嘉 实 货 币、 嘉 实 沪 深 300ETF 联接(LOF ) 、 嘉实超短 债 债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票(QDII) 、嘉 实 研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 (LOF)、 嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 (QDII-LOF) 、 嘉 实 主 题新动 力股 票、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉 实黄金 (QDII-FOF-LOF ) 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、 嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 (QDII ) 、 嘉实 理 财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 (LOF ) 、 嘉 实 中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债ETF 、 嘉实 中证 金边中 期国债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉实美 国成 长股 票(QDII )等证 券投 资基 金。 其中 嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债 券 3 只 开放式基金属 于嘉实理 财 通系列基 金, 同时,管 理 多个全国社保 基金、企 业 年金、特定 客户资产 投资组 合。 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 9 页 共 42 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 邵秋涛 本 基 金 基 金 经理, 嘉实 领 先 成 长 股 票 基金经 理 2013 年6 月7 日 - 15 年 曾 任 职 于 成 都 证 券 、 大 鹏 证 券 、 国 信 证 券 , 从 事 行 业 研 究 工 作 , 先 后 担 任 研 究 员 、 高级研 究员 ; 2006 年 12 月加 盟 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 公 司 高 级 研 究 员 、 投 资 经 理 , 金 融 硕 士 , 具 有 基 金 从业资 格, 澳大 利亚 籍。 刘天君 本 基 金 基 金 经理, 嘉实优 质 企 业 股 票 基金经 理, 公 司 股 票 投 资 部总监 2010 年11 月 5 日 2013 年 6 月 7 日 11 年 曾 任 招 商 证 券 有 限 公 司 研 发 中心行 业研 究员 ,2003 年 4 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 行 业 研 究 员 、 研 究 部 副 总 监 、 嘉 实 泰 和 封 闭 、 嘉 实 成 长 收 益 混 合 基 金 经 理 。 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 经 济 学 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资格、 中国 国籍 。 任竞 辉 本 基 金 基 金 经理, 嘉实泰 和 封 闭 基 金 经理 2012 年12 月 17 日 2013 年 6 月 19 日 7 年 曾 任 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 行 业 研 究 员 。 2008 年 2 月 加盟 嘉实 基金 管 理 有 限 公 司 任 高 级 分 析 师 。 MBA, 具有 基金 从业 资格 , 中 国国籍 。 注: (1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法 规 、 《嘉 实成长收益证 券投资基 金 基金合同》和 其他相关 法 律法规的规定 ,本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原 则管理和运用 基金资产 , 在严格控制风 险的基础 上 ,为基金份额 持有人谋 求 最大利益。 本基金运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 10 页 共 42 页


公司内部公平 交易制度 , 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策,并 在 获得投资信 息、投资 建议和实施投 资决策方 面 享有公 平的机 会;通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内本 基金 不存 在异 常交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 A 股在2013 年 上半 年几 乎 是在重 复 2012 年上 半年 的 走势, 呈现 出先 扬后 抑的 震荡行 情。 13 年 上半 年的 前半 段,A 股市场 承 接 12 年 12 月 份 的大幅 反弹 惯性 ,在 对宏 观经济 可能 见底 复苏 、 管 理层 可 能 刺激 经 济救市 的预 期下 , 上证 指 数一度 冲 高 2400 点 。 然而 春节过 后 , 当 市场 意 识到经 济复 苏的 力度 很弱 以及政 府改 革的 决心 很大 时,A 股进 入了 震荡 下跌 通道。 到6 月 份一 切美 好预 期都 被残酷 的现 实所 彻底 粉碎 。A 股 加入MSCI 只 是一个 研究, 涉及 的 政 策问题太多, 远水难解 近 渴;冰冷的宏 观经济数 据 和中观行业数 据,都说 明 宏观经济依 然疲软; 管理层对于 改 革方向的 坚 定表态,也打 破了救市 预 期;市场熟悉 的大小盘 风 格轮换,迟 迟没有发 生。在 市场 流动 性急 剧萎 缩的冲 击下 ,6 月大 盘周 期股的 跌幅 反而 大于 创业 板。 6 月份 沪深300 指数 大跌15% 以上 ,沪 深300 指数在 2013 年上 半年 以12.8% 的 跌幅收 场。 由于较早的意 识到中国 宏 观经济风险的 严重性与 持 续性,本基金 继续坚持 以 稳定成长类别 的 消费、医药、 信息技术 、 文化传媒等板 块作为核 心 配置,回避产 能过剩、 利 润持续下滑 的强周期 行业, 并且 对组 合的 集中 度、流 动性 进行 了适 当的 风险调 整, 较好 的回 避了 大盘下 跌风 险。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末本 基金 份额 净值 为 0.7155 元 ;本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 15.01% ,业 绩 比较基 准收 益率 为-12.83% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2013 年下 半年 的A 股市 场 , 可能 会和 过去 一样 , 继 续在对 美好 未来 的预 期和 对冷酷 现实 的失 望之间 辗转 反侧 。市 场会 继续纠 结于 政府 是否 应该 救市、 大小 盘风 格是 否轮 换等永 恒的 话题 。 我们认 为, 这些 争论 的重 要性可 能在 下降 , 这 更多 反映了 上个 时代 的经 济模 式下的 投资 模式 。 过去 30 年 的增 长模 式有 其 合理之 处 , 成 果也 很显 著 ; 但 是内 在风 险也 很大 。 在中国 经济 以这 种简 单粗暴 、 野蛮 生长 模式 连 续增 长30 年、 跻身 于世 界 第二大 经济 体之 后 , 争 论 的焦点 已经 不是 经济嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 11 页 共 42 页


增长的 快和 慢, 而是 一和 零的问 题。 当 GDP 数 字游 戏已经 和多 数人 的幸 福无 关的时 候、 当肮 脏 的 空气和水威胁 到所有富 人 穷人的时候、 当狂热的 金 融地产市场与 冰冷的实 体 经济出现巨 大反差的 时候、 当中 国的 国际 竞争 优势已 经开 始弱 化的 时候 ,我们 会发 现, 这个 担心 并非杞 人忧 天。 在屡次看到有 学生因为 体 质问题而在长 跑时发生 意 外的新闻后, 是否可以 转 换一下思路, 如 果中国 经济 继续 凭借 并不 强壮的 心脏 、继 续以 畸形 的姿态 去跑 马拉 松, 会有 什么样 的风 险。 所幸的是,新 一届政府 对 此有清醒的认 识,迄今 为 止的政策思路 非常清晰 、 执行态度非常 坚 定。如能不为 短期的阵 痛 所动,长期坚 持并完全 落 实,那么在中 国宏观经 济 过去积累的 风险有序 释放之 后, 迎来 新的 一轮 景气是 水到 渠成 之事 。 我们看到了中 国经济的 风 险,也就可能 看到了中 国 经济的机会。 病树前头 万 木春,当传统 行 业在产能过剩 、需求疲 软 、环保成本的 泥潭里苦 苦 挣扎的时候, 我们也看 到 一大批管理 出色、机 制灵活、动力 强劲的企 业 ,在信息技术 、移动互 联 网、文化娱乐 、消费服 务 、医疗保健 、智能制 造、智 慧城 市、 军工 、环 保等需 求旺 盛的 新兴 领域 大展拳 脚, 为我 们开 启了 另一扇 窗户 。 本基金 将继 续坚 持 “远 见 者稳进 ” 的投 资理 念 , 继 续在控 制风 险的 前提 下 , 从中国 经济 转型 、 结构调整、社 会变迁、 人 口变化、科技 进步等线 索 入手,积极主 动的寻找 中 长期的结构 性投资机 会。 4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 专 业委员会,委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、法律稽核 等 部门负责人组 成,负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜 任能力和相关 工作 经历 。 报告期内,固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ,基金经 理参加估值专 业委员会 会 议,但不介入 基金日常 估 值业务;参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重 大利益冲突; 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所,中 国证券登 记 结算有限责 任公司, 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 (1) 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ; (2)根据本基 金基金合 同 (二十三(三 )收益分 配 原则) “5、 在符合有 关基 金分红条件 的嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 12 页 共 42 页


前提下 , 本基 金收 益每 年 至少分 配一 次 , 年 度分 配 在基金 会计 年度 结束 后 的4 个月 内完 成 ” , 因 此本基 金报 告期 内未 实施 利润分 配, 符合 基金 合同 的约定 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对嘉 实成 长收 益证券 投资 基金 (以下 称 “ 本基 金” ) 的 托 管过程 中, 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同和托管协议 的有关规 定 ,不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为,完全 尽 职尽责地履 行了应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关 法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 41,487,609.97 150,791,078.49 结算备 付金


3,193,086.98 1,205,434.74 存出保 证金


1,615,646.18 1,146,588.27 交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,471,444,933.11 4,851,339,250.39 其中: 股票 投资


2,485,377,933.11 3,648,795,103.99 基金投 资


- - 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 13 页 共 42 页


债券投 资


986,067,000.00 1,202,544,146.40 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


156,977,814.55 42,680,271.52 应收利 息 6.4.7.5 20,140,313.25 18,462,681.81 应收股 利


- - 应收申 购款


11,974,617.30 3,271,030.15 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


3,706,834,021.34 5,068,896,335.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


6,083,636.36 1,764,444.02 应付管 理人 报 酬


4,797,357.22 6,208,684.06 应付托 管费


799,559.55 1,034,780.66 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 4,172,661.05 3,071,416.91 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 219,669.93 813,180.94 负债合 计


16,072,884.11 12,892,506.59 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 3,054,603,963.20 4,813,077,034.93 未分配 利润 6.4.7.10 636,157,174.03 242,926,793.85 所有者 权益 合计


3,690,761,137.23 5,056,003,828.78 负债和 所有 者权 益总 计


3,706,834,021.34 5,068,896,335.37 注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7155 元,基金份额总额 5,158,050,828.66 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金 本报告 期: 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日


单位: 人民 币元 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 14 页 共 42 页


项 目 附注号 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 一、收入


778,346,096.64 455,514,412.03 1.利息 收入


18,506,106.44 25,157,682.04 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,703,306.95 1,055,498.75 债券利 息收 入


16,715,446.15 22,386,295.21 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


87,353.34 1,715,888.08 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益


544,013,990.19 -87,124,754.08 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 524,952,494.86 -107,188,922.48 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -500,533.75 300,508.32 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 19,562,029.08 19,763,660.08 3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 213,247,831.13 516,766,201.20 4.汇兑 收益


- - 5.其他 收入 6.4.7.17 2,578,168.88 715,282.87 减: 二、费用


59,878,490.26 47,279,305.57 1.管 理人 报酬


35,595,155.69 33,829,913.44 2.托 管费


5,932,525.94 5,638,318.89 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 18,113,983.49 7,155,675.33 5.利 息支 出


- 425,751.62 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 425,751.62 6.其 他费 用 6.4.7.19 236,825.14 229,646.29 三、利润总额


718,467,606.38 408,235,106.46 减:所 得税 费用


- - 四、净利润


718,467,606.38 408,235,106.46 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,813,077,034.93 242,926,793.85 5,056,003,828.78 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 15 页 共 42 页


二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 718,467,606.38 718,467,606.38 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 -1,758,473,071.73 -325,237,226.20 -2,083,710,297.93 其中:1. 基 金申 购款 910,511,420.17 148,816,197.10 1,059,327,617.27 2. 基金 赎回 款 -2,668,984,491.90 -474,053,423.30 -3,143,037,915.20 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金净值 变动 - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,054,603,963.20 636,157,174.03 3,690,761,137.23 项目 上年度可比期间 2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,307,401,873.57 273,674,890.33 4,581,076,763.90 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 408,235,106.46 408,235,106.46 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 168,340.15 23,684,705.28 23,853,045.43 其中:1. 基 金申 购款 587,935,141.28 72,920,982.19 660,856,123.47 2. 基金 赎回 款 -587,766,801.13 -49,236,276.91 -637,003,078.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金净值 变动 - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,307,570,213.72 705,594,702.07 5,013,164,915.79 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 赵学 军______














______ 李 松林______














____ 王红____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “中国证监会 ”)证监基 金 字[2002]68 号 《关于同 意 嘉实成长收益 证券投资基 金设立的批复 》核嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 16 页 共 42 页


准, 由基 金发 起人 嘉实 基 金管理 有限 公司 依照 《 证 券投资 基金 管理 暂行 办法 》 及 其实 施细 则、 《 开 放式证券投资 基金试点 办 法》等有关规 定和《嘉 实 成长收益 证券 投资基金 基 金合同》发 起,并于 2002 年 11 月 5 日募 集成 立。本 基金 为契 约型 开放 式,存 续期 限不 定, 首次 设立募 集不 包括 认 购 资金利息共募 集 2,001,914,857.51 元,业 经普华永 道中天会计师事 务所有 限 公司普华永道验 字 (2002) 第 99 号 验资 报告 予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 嘉实 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。 根据《嘉实成 长收益证 券 投资基金招募 说明书》 和 《关于嘉实成 长收益基 金 实施基金份额 拆 分和限 量持 续销 售的 公告 》的有 关规 定, 本基 金 于 2008 年 2 月 27 日 进行 了 基金份 额拆 分, 拆分 比例 为1.688598859 ,并 于 2008 年2 月27 日 进行 了变更 登记 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 成长收益证券 投资基金 基 金合同》的有 关 规定,本基金 的投资范 围 为国内依法发 行上市的 股 票、债券及中 国证监会 批 准的允许基 金投资的 其他金融工具 。在正常 市 场情况下,本 基金资产 配 置的比例范围 是:股票 资 产 30%-75%,债 券资 产 20%-65% ,现 金资 产比 例控制 在 5% 左 右。 其中 , 基金对 收益 型资 产类(包 括 收益型 股票 和债 券) 的投资 不低 于基 金资 产净 值的 40% , 对国 债的 投资 不 低于基 金资 产净 值 的20% 。 本基金 投资 于股 票、 债券的 比例 不低 于基 金资 产总值 的 80% , 其中 股票 资 产中至 少 有 80% 属于 本基 金名称 所显 示的 投资 内容。 本基 金的 业绩 比较 基准为 上 证A 股 指数 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实成 长收益 证券 投资 基金 基金 合同》 和中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ,真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及2013 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 17 页 共 42 页


6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2002]128 号《 关于开放式 证券 投资基金有 关 税收问 题的 通知 》 、 财 税[2004]78 号 《关 于证 券投 资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关 于股息 红利 个人 所得 税有 关政策 的通 知》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策 的补充 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方 式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 (2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所得税, 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 , 由上市公司 在向基金 派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 , 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得 税, 暂不 征收 企业 所得 税 。 自2013 年1 月 1 日起 , 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ,持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ,其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ;持 股 期限超 过 1 年的 , 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日 活期存 款 41,487,609.97 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 41,487,609.97 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,960,760,194.16 2,485,377,933.11 524,617,738.95 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 18 页 共 42 页


债券 交易所 市场 0.00 0.00 0.00 银行间 市场 988,764,013.51 986,067,000.00 -2,697,013.51 合计 988,764,013.51 986,067,000.00 -2,697,013.51 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,949,524,207.67 3,471,444,933.11 521,920,725.44 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本期末 (2013 年6 月30 日) , 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本期末 (2013 年6 月30 日) , 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本期末 (2013 年6 月30 日) , 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 10,900.16 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,293.21 应收债 券利 息 20,127,396.49 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 69.09 其他 654.30 合计 20,140,313.25 6.4.7.6 其 他资 产 本期末 (2013 年6 月30 日) , 本基 金未 持有 其他 资 产(其 他应 收款 、待 摊费 用等) 。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 4,169,416.05 银行间 市场 应付 交易 费用 3,245.00 合计 4,172,661.05 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 19 页 共 42 页


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2013 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 16,356.25 预提费 用 203,313.68 合计 219,669.93 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 8,127,361,108.65 4,813,077,034.93 本期申 购 1,537,488,266.39 910,511,420.17 本期赎 回 -4,506,798,546.38 -2,668,984,491.90 本期末 5,158,050,828.66 3,054,603,963.20 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,359,470,788.17 -1,116,543,994.32 242,926,793.85 本期利 润 505,219,775.25 213,247,831.13 718,467,606.38 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -556,284,881.13 231,047,654.93 -325,237,226.20 其中: 基金 申购 款 264,192,977.50 -115,376,780.40 148,816,197.10 基金赎 回款 -820,477,858.63 346,424,435.33 -474,053,423.30 本期已 分配 利润 - - - 本期末 1,308,405,682.29 -672,248,508.26 636,157,174.03 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 活期存 款 利 息收 入 1,613,305.68 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 76,697.52 其他 13,303.75 合计 1,703,306.95 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 20 页 共 42 页


6.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 6,639,891,091.80 减:卖 出股 票成 本总 额 6,114,938,596.94 买卖股 票差 价收 入 524,952,494.86 6.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 卖出债 券及 债券 到期 兑付 成交总 额 955,088,272.60 减: 卖 出债 券及 债券 到期 兑付 成 本总 额 934,769,275.15 减:应 收利 息总 额 20,819,531.20 债券投 资收 益 -500,533.75 6.4.7.14 衍 生工 具收益 本期(2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日) ,本 基 金无衍 生工 具收 益。 6.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 19,562,029.08 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 19,562,029.08 6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 213,247,831.13 —— 股 票投 资 212,025,913.12 —— 债 券投 资 1,221,918.01 —— 资 产支 持证 券投 资 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 213,247,831.13


嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 21 页 共 42 页


6.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 2,464,011.48 基金转 出费 收入 114,157.40 合计 2,578,168.88 6.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 18,109,933.49 银行间 市场 交易 费用 4,050.00 合计 18,113,983.49 6.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 审计费 用 54,547.97 信息披 露费 148,765.71 债券托 管账 户维 护费 18,000.00 银行划 款手 续费 15,111.46 其他 400.00 合计 236,825.14 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无重 大或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 22 页 共 42 页


中国银 行股 份 有 限公 司( 中 国银行) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日) 及 上年度 可比 期间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日), 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应 支付的 管理 费 35,595,155.69 33,829,913.44 其中: 支付 销售 机 构的客 户维 护费 715,233.18 599,577.20 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 5,932,525.94 5,638,318.89 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行 312,655,566.16 - - - - - 上年度 可比 期间 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 23 页 共 42 页


2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行 20,003,071.04 - - - 600,400,000.00 272,843.28 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 )及 上 年度可 比期 间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日) , 基金 管理 人 未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本期末 (2013 年6 月30 日)及 上年 度末 (2012 年12 月 31 日 ) , 其他 关联 方 未持有 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 41,487,609.97 1,613,305.68 315,532,575.80 941,886.18 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日) 及 上年度 可比 期间(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日), 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。 6.4.11 利 润分 配情况 本期(2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日) ,本 基 金未实 施利 润分 配。 6.4.12 期 末( 2013 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本期末 (2013 年6 月30 日) , 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本期末 (2013 年6 月30 日) , 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 24 页 共 42 页


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本期末 (2013 年6 月 30 日) , 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本期末 (2013 年6 月 30 日) , 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为混合 型证券投 资 基金,属于中 等风险投 资 品种。本基金 投资的金 融 工具主要包括 股 票投资、债券 投 资及权 证 投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关 的风险主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 从事风险 管 理的主要目 标是争取 将以上风险控 制在限定 的 范围之内,定 位于成长 收 益复合型基金 ,以均衡 风 格追求长期 增长,在 获取稳 定的 现金 收益 的基 础上, 积极 谋求 资本 增值 机会。 本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 , 公司董事会对 公 司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险管理 与 内审委员会 ,负责检 查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况,充分 发 挥独立 董 事监督职能 ,保护投 资者利 益和 公司 合法 权益 。 为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险,本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会, 由 公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ,负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ,并提出 防范化 解措 施。 本基金的基金 管理人设 立 督察长制度, 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制 制度的执行情 况进行监 察 、稽核,定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核 部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。 公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作 , 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ,配备了充 足合格的 监察稽核人员 ,明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为 所在部门的风 险控制第 一 责任人,对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在 其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。 本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察 稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 25 页 共 42 页


估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国银 行 ,与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清 算,违约 风险发生的可 能性很小 ; 基金在进行银 行间同业 市 场交易前均对 交易对手 进 行信用评估 并对证券 交割方 式进 行限 制以 控制 相应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2013 年 6 月 30 日 ,本基 金未 持有 除 国 债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券(2012 年12 月 31 日:1.85%) 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险 是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注6.4.12 中列示 的部 分基 金资嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 26 页 共 42 页


产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外,本基 金可通过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的 公允价 值。 于 2013 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利 率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 及债 券投 资等 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2013 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 41,487,609.97 - - - 41,487,609.97 结算备 付金 3,193,086.98 - - - 3,193,086.98 存出保 证金 1,615,646.18 - - - 1,615,646.18 交易性 金融 资产 986,067,000.00 - - 2,485,377,933.11 3,471,444,933.11 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 156,977,814.55 156,977,814.55 应收利 息 - - - 20,140,313.25 20,140,313.25 应收股 利 - - - - - 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 27 页 共 42 页


应收申 购款 531,736.58 - - 11,442,880.72 11,974,617.30 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 1,032,895,079.71 - - 2,673,938,941.63 3,706,834,021.34 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 6,083,636.36 6,083,636.36 应付管 理人 报酬 - - - 4,797,357.22 4,797,357.22 应付托 管费 - - - 799,559.55 799,559.55 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 4,172,661.05 4,172,661.05 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 219,669.93 219,669.93 负债总 计 - - - 16,072,884.11 16,072,884.11 利率敏 感度 缺口 1,032,895,079.71 - - 2,657,866,057.52 3,690,761,137.23 上年度 末


2012 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 150,791,078.49 - - - 150,791,078.49 结算备 付金 1,205,434.74 - - - 1,205,434.74 存出保 证金 - - - 1,146,588.27 1,146,588.27 交易性 金融 资产 1,119,145,000.00 83,399,146.40 - 3,648,795,103.99 4,851,339,250.39 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 42,680,271.52 42,680,271.52 应收利 息 - - - 18,462,681.81 18,462,681.81 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 2,111,466.76 - - 1,159,563.39 3,271,030.15 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 1,273,252,979.99 83,399,146.40 - 3,712,244,208.98 5,068,896,335.37 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 28 页 共 42 页


应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 1,764,444.02 1,764,444.02 应付管 理人 报酬 - - - 6,208,684.06 6,208,684.06 应付托 管费 - - - 1,034,780.66 1,034,780.66 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 3,071,416.91 3,071,416.91 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 813,180.94 813,180.94 负债总 计 - - - 12,892,506.59 12,892,506.59 利率敏 感度 缺口 1,273,252,979.99 83,399,146.40 - 3,699,351,702.39 5,056,003,828.78 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2013 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2012 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 861,280.79 1,346,479.30 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -859,212.51 -1,342,624.78


6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 29 页 共 42 页


管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金 投资 组合 中股 票资 产 30%-75% , 债券 资 产 20%-65% ,现 金资 产比 例控 制 在 5% 左右 。此 外,本基金的 基金管理 人 每日对本基金 所持有的 证 券价格实 施监 控,定期 运 用多种定量 方法对基 金进行 风险 度量 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 2,485,377,933.11 67.34 3,648,795,103.99 72.17 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,485,377,933.11 67.34 3,648,795,103.99 72.17 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2013 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2012 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 96,266,860.89 162,063,175.62 业绩比 较基 准下 降 5% -96,266,860.89 -162,063,175.62


6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 30 页 共 42 页


根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到 的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 。 (ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 于 2013 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层级 的余 额为 2,485,377,933.11 元 ,属 于第 二层级 的余 额为 986,067,000.00 元, 无属 于 第三层 级的 余额(2012 年12 月31 日: 第 一层 级3,652,263,150.19 元, 第 二层 级1,199,076,100.20 元,无 属于 第三 层级 的余 额)。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。 (iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,485,377,933.11 67.05 其中: 股票 2,485,377,933.11 67.05 2 固定收 益投 资 986,067,000.00 26.60 其中: 债券 986,067,000.00 26.60








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 31 页 共 42 页


其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,680,696.95 1.21 6 其他各 项资 产 190,708,391.28 5.14 合计 3,706,834,021.34 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 46,172,300.37 1.25 C 制造业 2,283,452,199.84 61.87 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 2,803,537.34 0.08 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 52,715,162.88 1.43 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 62,562,426.60 1.70 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,462,952.00 0.39 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐 业 9,603,000.00 0.26 S 综合 13,606,354.08 0.37 合计 2,485,377,933.11 67.34 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601633 长城汽 车 10,488,624 371,507,062.08 10.07 2 000538 云南白 药 3,303,133 277,496,203.33 7.52 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 32 页 共 42 页


3 000651 格力电 器 11,033,336 276,495,400.16 7.49 4 002236 大华股 份 4,000,000 152,920,000.00 4.14 5 600587 新华医 疗 3,550,219 147,121,075.36 3.99 6 002241 歌尔声 学 4,000,000 145,160,000.00 3.93 7 600519 贵州茅 台 600,000 115,422,000.00 3.13 8 600315 上海家 化 2,471,373 111,187,071.27 3.01 9 600887 伊利股 份 3,507,337 109,709,501.36 2.97 10 600535 天士力 2,000,000 78,300,000.00 2.12 11 600518 康美药 业 3,738,804 71,897,200.92 1.95 12 000848 承德露 露 2,905,777 65,990,195.67 1.79 13 300058 蓝色光 标 1,500,298 62,562,426.60 1.70 14 002450 康得新 2,015,269 56,387,226.62 1.53 15 002439 启明星 辰 2,678,616 52,715,162.88 1.43 16 002690 美亚光 电 2,060,854 49,522,321.62 1.34 17 002456 欧菲光 1,000,752 47,695,840.32 1.29 18 300164 通源石 油 3,113,439 46,172,300.37 1.25 19 600517 置信电 气 3,260,377 45,971,315.70 1.25 20 600720 祁连山 4,482,082 38,276,980.28 1.04 21 000581 威孚高 科 1,000,000 33,390,000.00 0.90 22 600316 洪都航 空 1,316,418 20,536,120.80 0.56 23 000625 长安汽 车 1,851,841 17,203,602.89 0.47 24 300144 宋城股 份 1,087,440 14,462,952.00 0.39 25 600256 广汇能 源 1,049,873 13,606,354.08 0.37 26 000423 东阿阿 胶 299,966 11,602,684.88 0.31 27 002023 海特高 新 946,547 10,677,050.16 0.29 28 300251 光线传 媒 300,000 9,603,000.00 0.26 29 600594 益佰制 药 299,828 9,267,683.48 0.25 30 600372 中航电 子 399,932 8,378,575.40 0.23 31 600038 哈飞股 份 299,937 6,724,587.54 0.18 32 000811 烟台冰 轮 738,000 4,612,500.00 0.12 33 300335 迪森股 份 199,967 2,803,537.34 0.08 注:报告期末,本基金持有的长城汽车因市场波动造成被动超标,已于 2013年 7月 2日降至 10% 以下,符合法律法规的规定及基金合同的约定。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 33 页 共 42 页


1 600104 上汽集 团 442,940,460.67 8.76 2 000581 威孚高 科 299,030,042.54 5.91 3 600519 贵州茅 台 285,293,819.15 5.64 4 600031 三一重 工 187,324,421.34 3.70 5 000538 云南白 药 182,875,580.72 3.62 6 000625 长安汽 车 172,732,479.18 3.42 7 600535 天士力 157,521,046.61 3.12 8 002294 信立泰 150,853,208.48 2.98 9 600809 山西汾酒 148,105,490.60 2.93 10 002241 歌尔声 学 132,312,821.89 2.62 11 002456 欧菲光 130,962,033.64 2.59 12 600587 新华医 疗 118,628,829.12 2.35 13 000970 中科三 环 114,972,912.82 2.27 14 600315 上海家 化 105,487,487.70 2.09 15 600887 伊利股 份 104,223,847.31 2.06 16 600048 保利地 产 101,049,781.89 2.00 17 002081 金 螳 螂 99,537,258.09 1.97 18 002415 海康威 视 95,127,905.97 1.88 19 000157 中联重 科 92,414,060.51 1.83 20 000568 泸州老 窖 88,333,416.40 1.75 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基 金资 产净值 2% 的股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002241 歌尔声 学 610,955,124.43 12.08 2 600104 上汽集 团 433,836,114.36 8.58 3 600031 三一重 工 416,160,278.40 8.23 4 600519 贵州茅 台 346,527,258.94 6.85 5 000157 中联重 科 302,858,890.71 5.99 6 000581 威孚高 科 273,420,797.08 5.41 7 002236 大华股 份 263,161,680.37 5.20 8 000568 泸州老 窖 252,716,939.88 5.00 9 002415 海康威 视 227,471,664.34 4.50 10 000423 东阿阿 胶 227,333,060.61 4.50 11 002456 欧菲光 205,524,695.67 4.06 12 000625 长安汽 车 186,818,815.89 3.69 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 34 页 共 42 页


13 002081 金 螳 螂 183,069,949.77 3.62 14 601633 长城汽 车 174,646,698.02 3.45 15 000651 格力电 器 174,139,604.67 3.44 16 000538 云南白 药 171,806,869.31 3.40 17 002294 信立泰 142,266,418.69 2.81 18 600809 山西汾 酒 125,883,464.04 2.49 19 601699 潞安环 能 125,437,582.21 2.48 20 000970 中科三 环 123,897,844.69 2.45 21 600535 天士力 105,859,869.24 2.09 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,739,495,512.94 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 6,639,891,091.80 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 99,770,000.00 2.70 3 金融债 券 886,297,000.00 24.01 其中: 政策 性金 融债 886,297,000.00 24.01 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 986,067,000.00 26.72 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 120238 12 国开 38 2,500,000 249,150,000.00 6.75 2 130201 13 国开 01 2,500,000 248,625,000.00 6.74 3 120419 12 农发 19 1,200,000 119,424,000.00 3.24 4 120228 12 国开 28 1,000,000 99,950,000.00 2.71 5 1001079 10 央 行票 据 500,000 49,840,000.00 1.35 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 35 页 共 42 页


79 5 120314 12 进出 14 500,000 49,840,000.00 1.35 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细 报告期 末 , 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 7.10 投 资组 合报告 附注 7.10.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚 。 7.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票 。 7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,615,646.18 2 应收证 券清 算款 156,977,814.55 3 应收股 利 - 4 应收利 息 20,140,313.25 5 应收申 购款 11,974,617.30 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 合计 190,708,391.28 7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 报告期 末, 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 36 页 共 42 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 129,396 39,862.52 1,483,796,603.61 28.77% 3,674,254,225.05 71.23% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 8.2.1 本 公司 基金从 业人 员持有 本基 金情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 184,416.43 0.00% 8.2.2 本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究 部 门负责 人、 本基金 基金 经理持 有本 基 金 情况 本期末,基金 管理人的 高 级管理人员、 基金投资 和 研究部门负责 人、 本基 金 基金经理未持 有 本基金 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2002 年 11 月5 日 ) 基金 份额 总额 2,002,279,940.18 本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,127,361,108.65 本报告 期基 金总 申购 份额 1,537,488,266.39 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,506,798,546.38 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,158,050,828.66 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 37 页 共 42 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 (1) 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况


2013 年 6 月 7 日 ,本 基金 管理人 发布 《关 于嘉 实成 长收益 混合 基金 经理 变更 的公告 》 , 刘 天 君先生 不再 担任 本基 金基 金经理 ,聘 请邵 秋涛 先生 担任本 基金 基金 经理 。 2013 年6 月19 日, 本基 金 管理人 发布 《 关于 嘉实 成 长收益 混合 基金 经理 变更 的公告 》 , 任竞 辉先生 不再 担任 本基 金基 金经理 。 (2) 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 报告期 内, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。


2013 年 3 月 17 日 ,根 据 国家金 融工 作需 要, 肖钢 先生辞 去中 国银 行股 份有 限公司 董事 长 职 务。中 国银 行股 份有 限公 司已 于 2013 年3 月17 日 公告上 述事 项。 2013 年6 月1 日, 中国 银 行股份 有限 公司 发布 公告 , 自 2013 年5 月 31 日 起 , 田 国立 先生 就 任本行 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略发 展委 员会 主席及 委员 。








10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉 及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所, 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务 所(特 殊普 通合 伙) 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。





嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 38 页 共 42 页


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币 元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中国银河证券 股份有限公司 2 961,401,465.67 8.45% 864,480.63 8.46% - 中信建投证券 股份有限公司 2 956,077,493.45 8.40% 865,764.87 8.48% - 安信证券股份 有限公司 3 940,324,324.30 8.26% 832,093.87 8.15% - 国泰君安证券 股份有限公司 4 856,996,667.07 7.53% 776,154.96 7.60% - 中国国际金融 有限公司 2 831,644,474.42 7.31% 757,131.44 7.41% - 中信证券(浙 江) 有限责任公 司 1 764,269,907.36 6.72% 695,784.04 6.81% - 兴业证券股份 有限公司 3 705,694,809.92 6.20% 640,487.79 6.27% - 招商证券股份 有限公司 2 694,557,064.99 6.10% 614,614.21 6.02% - 东北证券股份 有限公司 2 599,546,176.97 5.27% 545,829.15 5.34% - 国信证券股份 有限公司 1 570,204,695.54 5.01% 519,115.05 5.08% - 民生证券股份 有限公司 2 474,473,865.52 4.17% 424,771.94 4.16% - 新时代证券有 限责任公司 1 463,100,392.57 4.07% 421,607.78 4.13% - 平安证券有限 责任公司 4 446,462,212.78 3.92% 400,873.89 3.93% - 广发证券股份 有限公司 6 318,415,401.66 2.80% 222,890.79 2.18% 新增 2 个 东兴证券股份 有限公司 1 277,706,264.93 2.44% 252,823.68 2.48% - 光大证券股份 有限公司 1 276,032,008.27 2.43% 251,301.08 2.46% - 海通证券股份 有限公司 2 241,038,433.14 2.12% 219,442.93 2.15% - 宏源证券股份 1 232,477,407.67 2.04% 211,646.05 2.07% - 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 39 页 共 42 页


有限公司 华西证券有限 责任公司 1 181,608,648.50 1.60% 165,336.64 1.62% - 齐鲁证券有限 公司 1 171,560,626.66 1.51% 151,814.16 1.49% - 浙商证券有限 责任公司 1 109,754,900.98 0.96% 99,919.88 0.98% - 华泰证券股份 有限公司 3 108,160,343.27 0.95% 98,469.35 0.96% - 申银万国证券 股份有限公司 2 104,190,540.06 0.92% 94,854.95 0.93% - 中航证券有限 公司 1 60,377,000.85 0.53% 54,966.75 0.54% - 瑞银证券有限 责任公司 1 19,131,869.01 0.17% 17,417.51 0.17% - 英大证券有限 责任公司 1 14,179,609.18 0.12% 12,909.48 0.13% - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 大通证券股 份 有限公司 1 - - - - - 东方证券股份 有限公司 2 - - - - - 东吴证券有限 责任公司 1 - - - - - 方正证券股份 有限公司 1 - - - - - 国金证券股份 有限公司 2 - - - - - 国元证券股份 有限公司 1 - - - - - 华宝证券有限 责任公司 1 - - - - - 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 华融证券股份 有限公司 1 - - - - - 天源证券经纪 有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限 责任公司 1 - - - - - 信达证券股份 1 - - - - - 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 40 页 共 42 页


有限公司 长城证券有限 责任公司 3 - - - - - 长江证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 2 - - - - - 中信证券股份 有限公司 3 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 2 - - - - - 华创证券有限 责任公司 2 - - - - 新增 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注 3:报告期内,本基金退租以下交易单元:华泰证券股份有限公司深圳交易单元 1 个和财富证 券有限责任公司深圳交易单元一个。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 中国银河证券股份有限公司 185,800,110.30 65.67% 中国国际金融有限公司 97,146,641.70 34.33% 嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 41 页 共 42 页


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于嘉 实财富 管理 有限公司 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 1 月 22 日 2 嘉 实基 金管 理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金在中 国工 商银行参 加申 购费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 4 月1 日 3 嘉 实基 金管理 有限 公司关于 网上 直 销开 通基金 后端 收费模式 并实 施费率 优惠 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 4 月9 日 4 关 于嘉 实成长 收益 混合基金 经理 变更的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 6 月7 日 5 关 于嘉 实成长 收益 混合基金 经理 变更的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 6 月 19 日 6 嘉 实基 金管理 有限 公司关于 增加 杭 州联 合农村 商业 银行股份 有限 公 司为 嘉实旗 下基 金代销机 构并 开展定 投业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 6 月 20 日 7 嘉 实基 金管理 有限 公司关于 开通 支 付宝 直销网 上交 易和电话 交易 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 管理 人网 站 2013 年 6 月 26 日


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准嘉 实 成长收 益证 券投 资基 金设 立的文 件;


(2) 《 嘉实 成长 收益 证券 投资基 金基 金合 同》 ; (3) 《 嘉实 成长 收益 证券 投资基 金托 管协 议》 ; (4) 《 嘉 实 成长 收益 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ; (5) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6) 报告 期内 嘉实 成长 收 益证券 投资 基金 公告 的各 项原稿 。 11.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 11.3 查 阅方 式 (1)书面查询:查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅,也可嘉实成长收益混合 2013 年半年度报告 第 42 页 共 42 页


按工本 费购 买复 印件 。 (2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2013 年 8 月 26 日