嘉实多元收益债券型证券投资基金
2013 年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年8 月26日
嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本基金分为嘉实多元债券A、B，嘉实多元债券A收取认（申）购费和赎回费；嘉实多元债券
B不收取认（申）购费和赎回费，但计提销售服务费。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1 月1日起至2013年6 月30 日止。 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 37
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 43
嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 9月 10日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 648,640,010.45 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实多元债券A 嘉实多元债券 B
下属分级基金的交易代码： 070015 070016
报告期末下属分级基金的份额总额 372,396,284.97 份 276,243,725.48 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过谋求较高的当期收益，力
争资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划
组成。根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、
债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分析，决定债券类、权益类资
产配置比例。债券类投资采取积极主动的投资策略包括确定债券组合久期、债
券组合期限结构及类属配置、单个资产选择，权益类投资作为辅助和补充，其
最重要因素是本金安全。
业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 赵会军
联系电话 （010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 号
上海国金中心二期23楼01-03
单元
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市建国门北大街8 号华润
大厦 8层
北京市西城区复兴门内大街 55
号 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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邮政编码 100005 100140
法定代表人 安奎 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 嘉实多元债券A 嘉实多元债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1 月1 日 - 2013
年 6月 30日)
报告期(2013年1月1日 -
2013年6月 30日)
本期已实现收益 15,610,667.74 15,291,603.77
本期利润 15,947,992.45 15,669,858.30
加权平均基金份额本期利润 0.0461 0.0447
本期加权平均净值利润率 4.22% 4.13%
本期基金份额净值增长率 4.25% 4.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 11,865,356.06 7,082,801.20
期末可供分配基金份额利润 0.0319 0.0256
期末基金资产净值 405,530,428.82 298,990,855.27
期末基金份额净值 1.089 1.082
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 34.54% 32.34%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（4）嘉实多元债券A收取认（申）购费和赎回费，嘉实多元债券 B不收取认（申）购费和赎回费嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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但计提销售服务费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实多元债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.55% 0.16% -0.33% 0.22% -0.22% -0.06%
过去三个月 -0.09% 0.22% 0.91% 0.13% -1.00% 0.09%
过去六个月 4.25% 0.29% 2.15% 0.10% 2.10% 0.19%
过去一年 2.69% 0.27% 2.31% 0.08% 0.38% 0.19%
过去三年 12.33% 0.28% 9.10% 0.10% 3.23% 0.18%
自基金合同
生效起至今
34.54% 0.30% 22.63% 0.13% 11.91% 0.17%
嘉实多元债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.64% 0.17% -0.33% 0.22% -0.31% -0.05%
过去三个月 -0.18% 0.21% 0.91% 0.13% -1.09% 0.08%
过去六个月 4.00% 0.29% 2.15% 0.10% 1.85% 0.19%
过去一年 2.33% 0.27% 2.31% 0.08% 0.02% 0.19%
过去三年 11.20% 0.28% 9.10% 0.10% 2.10% 0.18%
自基金合同
生效起至今
32.34% 0.30% 22.63% 0.13% 9.71% 0.17%
嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图1:嘉实多元债券A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008 年9 月10 日至 2013 年6 月 30 日）
嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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图2:嘉实多元债券B 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008 年9 月10 日至 2013 年6 月 30 日）
注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。
建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）
投资组合限制”的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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截止2013年6月30日，基金管理人共管理 2只封闭式证券投资基金、47 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳
健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF
联接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实
研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理
财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实
中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证
金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、
嘉实美国成长股票（QDII）等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只
开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产
投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王茜
本基金基金
经理、 嘉实多
利分级债券
基金经理、 公
司固定收益
部总监。
2009 年 2
月13日
- 10年
曾任武汉市商业银行信贷
资金管理部总经理助理，中
信证券固定收益部，长盛债
券基金基金经理、长盛货币
基金经理。2008年 11 月加
盟嘉实基金。工商管理硕
士，具有基金从业资格，中
国国籍。
注： （1）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内 GDP 单季增速逐季回落，通胀中枢小幅抬升，总体经济运行情况比年初的预期偏
低，我们总结有如下几点原因： （1）在经济转型的大背景下，政府对经济增长回落的容忍度在不
断提高。自去年下半年以来在货币政策方面我们已经没有看到继续明显宽松的现象。 （2）从传统
的库存周期角度来看，短周期的库存回补虽然同样发生，但是在转型大背景下，短期补库存的正
面作用在逐渐下降。因此在一个较短的时间内企业补库存之后又进入到重新去化过程。 （3）政府
在三公消费方面的控制政策使得过去一直较为稳定的第三产业今年以来受到了较为明显的影响。
（4） 外需仍然不振， 虽然整体来看出口情况较前期最差的时候有所改善， 但是改善幅度非常有限。
在此宏观背景下，债券市场在上半年走出了一波牛市，但在 6 月开始由于监管和资金面的问
题出现较大幅度调整，表现出先热后冷的走势。一季度债市出现了小牛市格局，一方面是前期债
券市场随着经济数据回升而出现的一波调整已经比较充分地反应了经济回升的预期，因此一季度
的经济数据并没有带来继续的负面影响。同时全球流动性充裕使得新兴市场普遍出现较大规模的
资金净流入，支撑了短端资金面维持在一个较低的水平。二季度开始债券市场动荡加剧，一方面
银监会开始加强监管，4月份债市受到监管风暴的冲击，另一方面，6 月份开始，资金面出现超预
期的紧张情况，而且持续维持高位数日，使得债券市场出现大幅度调整。权益类资产仅在在 1-2
月较好的经济数据和流动性款式的支撑下一路上扬，3 月后随着市场对经济增长的担心加剧股票
市场以结构性行情为主， 股指弱势震荡， 在6月流动性冲击下更是创下08年金融危机以来的新低。 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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操作上，上半年我们及时把握了股债市场的投资机会。一季度我们采取了股债平衡的资产配
置策略，抓住了权益类市场大幅上涨的机会，年初即加大了股票和转债的持仓，二季度注重个券
选择，并在 6 月上旬及时降仓，规避了权益类资产大跌的风险；纯债资产方面拉长了组合久期，
重点配置了金融债和信用债，并及时控制了杠杆水平，减轻了6 月流动性收紧对组合带来的冲击。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末嘉实多元债券 A 基金份额净值为 1.089 元，本报告期基金份额净值增长率为
4.25%；截至报告期末嘉实多元债券 B基金份额净值为 1.082元，本报告期基金份额净值增长率为
4.00%；同期业绩比较基准收益率为 2.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们倾向于认为经济将处于弱稳定态势，经济增速可能出现企稳迹象。背后的
主要原因包括政府的托底效应、短期的库存回补以及前期的低基数。通胀方面，CPI 下半年中枢
较上半年将有小幅提升，PPI 受到前期低基数影响回升幅度可能会更为明显，但绝对价格预计没
有明显的上升动力。流动性方面，经历了 6 月份的流动性冲击之后，我们认为在政府托底的政策
基调下，预计下半年资金面的波动幅度会有所降低。
基于以上分析，短期来看，虽然基本面因素对债券并不构成利好，但是考虑到当前长端收益
率水平已经比较充分的反应了未来短期基本面的情况，因此也不具备大的风险。更长期来看，我
们认为中国经济的中枢下移是确定趋势，债券仍然较好的长期配置价值。权益类市场在弱势的经
济背景下缺乏趋势性机会，更多的将体现为结构性和阶段性行情。
在后续操作中，我们仍将以纯债资产为核心配置，同时积极排查持仓品种的信用风险，增加
高等级信用债的配置比例；精选个股及转债个券，择机参与权益类资产的反弹机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于 2013年4月 16 日发布 《嘉实多元收益债券型证券投资基金 2013年第
一次收益分配公告》 ，实施本基金 2013年第一次利润分配，嘉实多元债券A每10 份基金份额发放
红利0.150元、 嘉实多元债券 B每 10份基金份额发放红利 0.100元， 具体参见本报告“6.4.11 利
润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实多元收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实
多元收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行
了一次利润分配，分配金额为 8,763,106.47元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金
2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2013年6月 30日
单位：人民币元 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 11,487,816.39 32,321,020.57
结算备付金
23,593,577.07 18,337,789.49
存出保证金
266,911.89 286,709.78
交易性金融资产 6.4.7.2 852,461,997.91 1,231,843,454.24
其中：股票投资
53,168,557.22 135,527,529.98
基金投资
- -
债券投资
799,293,440.69 1,096,315,924.26
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
46,214,774.16 -
应收利息 6.4.7.5 20,060,755.57 15,292,516.68
应收股利
- -
应收申购款
471,178.10 350,176.81
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
954,557,011.09 1,298,431,667.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
207,999,904.70 496,159,130.32
应付证券清算款
27,005,279.09 10,149,428.23
应付赎回款
11,252,228.53 4,063,893.18
应付管理人报酬
407,974.39 502,760.51
应付托管费
116,564.11 143,645.87
应付销售服务费
82,252.93 101,927.06
应付交易费用 6.4.7.7 182,681.78 434,367.71
应交税费
2,707,833.08 1,993,226.58
应付利息
66,575.80 71,146.19
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 214,432.59 292,649.75
负债合计
250,035,727.00 513,912,175.40
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 648,640,010.45 744,153,019.39
未分配利润 6.4.7.10 55,881,273.64 40,366,472.78
所有者权益合计
704,521,284.09 784,519,492.17
负债和所有者权益总计
954,557,011.09 1,298,431,667.57 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 15 页 共 43 页
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，嘉实多元债券 A 基金份额净值 1.089 元，基金份额总额
372,396,284.97份；嘉实多元债券 B基金份额净值1.082元，基金份额总额276,243,725.48份。
嘉实多元债券基金份额总额合计为 648,640,010.45份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6月 30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
43,357,862.55 52,762,114.92
1.利息收入
20,943,949.69 25,975,853.75
其中：存款利息收入 6.4.7.11 286,060.91 3,100,471.35
债券利息收入
20,657,888.78 21,408,604.11
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,466,778.29
其他利息收入
- -
2.投资收益
21,658,309.26 -1,801,422.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,561,894.76 -13,600,624.63
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 14,930,466.79 11,290,196.39
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 165,947.71 509,005.80
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 715,579.24 28,460,049.55
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.17 40,024.36 127,634.06
减：二、费用
11,740,011.80 11,700,613.82
1．管理人报酬
2,631,525.04 3,938,727.61
2．托管费
751,864.34 1,125,350.67
3．销售服务费
566,154.41 782,335.43
4．交易费用 6.4.7.18 859,561.39 1,084,406.58
5．利息支出
6,698,767.59 4,542,111.80
其中：卖出回购金融资产支出
6,698,767.59 4,542,111.80
6．其他费用 6.4.7.19 232,139.03 227,681.73
三、利润总额
31,617,850.75 41,061,501.10
减：所得税费用
- -
四、净利润
31,617,850.75 41,061,501.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 16 页 共 43 页
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1月 1 日至2013 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
744,153,019.39 40,366,472.78 784,519,492.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 31,617,850.75 31,617,850.75
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
-95,513,008.94 -7,339,943.42 -102,852,952.36
其中：1.基金申购款 277,503,048.74 24,387,597.00 301,890,645.74
2.基金赎回款 -373,016,057.68 -31,727,540.42 -404,743,598.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动
- -8,763,106.47 -8,763,106.47
五、期末所有者权益
（基金净值）
648,640,010.45 55,881,273.64 704,521,284.09
项目
上年度可比期间
2012 年 1月 1 日至2012 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,203,867,881.90 86,259,214.32 1,290,127,096.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 41,061,501.10 41,061,501.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
-218,669,130.76 -12,860,353.04 -231,529,483.80
其中：1.基金申购款 367,718,331.50 25,168,538.18 392,886,869.68
2.基金赎回款 -586,387,462.26 -38,028,891.22 -624,416,353.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动
- -31,819,769.08 -31,819,769.08
五、期末所有者权益
（基金净值）
985,198,751.14 82,640,593.30 1,067,839,344.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 17 页 共 43 页
______赵学军______
______李松林______
____王红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实多元收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2008]865号《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的
批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实多元收
益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 137 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案， 《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》于2008年9月10日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 4,579,775,847.06 份基金份额，其中认购资金利息折合
496,931.53份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实多元收益债券型证券投资基金
招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方
式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，A 类在投资者认购/申购时收取认购/申购费，不
收取销售服务费；B类不收取认购/申购费，销售服务费年费率为0.3%。本基金A 类、B类基金份
额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金 A 类、B 类两种收
费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 B类基金份额分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自
由选择申购某一类别的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易
可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产，及债券回购、银行存款等。此外，
本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票；持有可转换债券转股所得的股票；投资二级
市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的资产配置范围
为： 债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%， 权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，
对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司的中国债券总指嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 18 页 共 43 页
数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实多
元收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的
财务状况以及2013年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关
于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。自2013年1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 19 页 共 43 页
市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 11,487,816.39
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 11,487,816.39
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 49,774,109.04 53,168,557.22 3,394,448.18
债券
交易所市场 441,945,539.06 445,513,440.69 3,567,901.63
银行间市场 351,752,798.49 353,780,000.00 2,027,201.51
合计 793,698,337.55 799,293,440.69 5,595,103.14
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 843,472,446.59 852,461,997.91 8,989,551.32
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2013年6月 30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2013年6月 30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2013年6月 30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 1,660.05
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9,555.39
应收债券利息 20,049,432.04
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 108.09
合计 20,060,755.57
6.4.7.6 其他资产
本期末（2013年6月 30日） ，本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 161,854.18
银行间市场应付交易费用 20,827.60
合计 182,681.78
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 21,035.90
预提费用 193,396.69
合计 214,432.59
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实多元债券 A
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 367,899,548.35 367,899,548.35
本期申购 130,249,188.04 130,249,188.04
本期赎回 -125,752,451.42 -125,752,451.42 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
本期末 372,396,284.97 372,396,284.97
金额单位：人民币元
嘉实多元债券 B
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 376,253,471.04 376,253,471.04
本期申购 147,253,860.70 147,253,860.70
本期赎回 -247,263,606.26 -247,263,606.26
本期末 276,243,725.48 276,243,725.48
注：申购含转换入、红利再投份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实多元债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 673,227.90 21,053,545.80 21,726,773.70
本期利润 15,610,667.74 337,324.71 15,947,992.45
本期基金份额交易
产生的变动数
661,394.92 -122,082.72 539,312.20
其中：基金申购款 3,319,994.52 8,741,304.42 12,061,298.94
基金赎回款 -2,658,599.60 -8,863,387.14 -11,521,986.74
本期已分配利润 -5,079,934.50 - -5,079,934.50
本期末 11,865,356.06 21,268,787.79 33,134,143.85
单位：人民币元
嘉实多元债券 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,746,615.19 21,386,314.27 18,639,699.08
本期利润 15,291,603.77 378,254.53 15,669,858.30
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,779,015.41 -6,100,240.21 -7,879,255.62
其中：基金申购款 1,413,920.27 10,912,377.79 12,326,298.06
基金赎回款 -3,192,935.68 -17,012,618.00 -20,205,553.68
本期已分配利润 -3,683,171.97 - -3,683,171.97
本期末 7,082,801.20 15,664,328.59 22,747,129.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 56,907.25
定期存款利息收入 - 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 225,516.34
其他 3,637.32
合计 286,060.91
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 307,806,414.51
减：卖出股票成本总额 301,244,519.75
买卖股票差价收入 6,561,894.76
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券成交总额 1,071,458,566.14
减：卖出债券成本总额 1,041,156,471.34
减：应收利息总额 15,371,628.01
债券投资收益 14,930,466.79
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2013年1月1 日至2013年6月 30日） ，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6月 30日
股票投资产生的股利收益 165,947.71
基金投资产生的股利收益 -
合计 165,947.71
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
1.交易性金融资产 715,579.24
——股票投资 1,875,053.78
——债券投资 -1,159,474.54
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 - 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
合计 715,579.24
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金赎回费收入 31,405.36
基金转出费收入 8,619.00
合计 40,024.36
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
交易所市场交易费用
845,236.39
银行间市场交易费用 14,325.00
合计
859,561.39
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 6月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 18,000.00
银行划款手续费 20,142.34
其他 600.00
合计 232,139.03
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（中国工商银
行）
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,631,525.04 3,938,727.61
其中： 支付销售机构的客
户维护费
344,798.17 465,843.51
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.7%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
751,864.34 1,125,350.67
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年1月1日至 2013年 6月 30日 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券A 嘉实多元债券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 - 166,898.72 166,898.72
中国工商银行股份有限
公司
- 124,404.54 124,404.54
合计 - 291,303.26
291,303.26
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券A 嘉实多元债券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 - 231,836.10 231,836.10
中国工商银行股份有限
公司
- 172,884.04 172,884.04
合计 - 404,720.14
404,720.14
注： （1）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实多元债券 B基金份额前一日基金资产净值 0.3%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限
公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 B 类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基
金份额资产净值×0.3%/当年天数。 （2）嘉实多元债券 A 不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银行 - 82,002,088.21 - - - -
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银行 - 275,136,636.55 - - 521,540,000.00 49,589.17
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2012 年 1 月 1 日至 2012
年6月30日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2013年6月 30日）及上年度末（2012年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 1月1日至2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 11,487,816.39 56,907.25 18,899,107.52 118,703.98
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
嘉实多元债券 A
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2013年4
月18 日
- 2013 年4
月 18 日
0.1500 2,990,950.81 2,088,983.69 5,079,934.50
合计 - - 0.1500 2,990,950.81 2,088,983.69 5,079,934.50
嘉实多元债券 B
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2013年4
月18 日
- 2013 年4
月 18 日
0.1000 1,533,696.68 2,149,475.29 3,683,171.97
合计 - - 0.1000 1,533,696.68 2,149,475.29 3,683,171.97
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2013年6月 30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证
券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2013年6月 30日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2013年6月 30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额207,999,904.70 元，于 2013 年 7 月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券
回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高
于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，在控制风险和保持
资产流动性的前提下，通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年 12月 31 日
A-1 19,964,000.00 110,265,000.00
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 19,964,000.00 110,265,000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年6月 30日
上年度末
2012年12月 31 日 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
AAA 71,721,922.00 101,430,081.80
AAA 以下 587,540,518.69 814,727,842.46
未评级 - -
合计 659,262,440.69 916,157,924.26
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于2013年6月30 日， 除卖出回购金融资产款余额中有207,999,904.70将在1个月内到期且
计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,487,816.39 - - - 11,487,816.39
结算备付金 23,593,577.07 - - - 23,593,577.07
存出保证金 266,911.89 - - - 266,911.89
交易性金融资产 92,560,500.00 454,843,140.69 251,889,800.00 53,168,557.22 852,461,997.91
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 46,214,774.16 46,214,774.16
应收利息 - - - 20,060,755.57 20,060,755.57
应收股利 - - - - -
应收申购款 4,984.12 - - 466,193.98 471,178.10
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 127,913,789.47 454,843,140.69 251,889,800.00 119,910,280.93 954,557,011.09
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
207,999,904.70 - - - 207,999,904.70
应付证券清算款 - - - 27,005,279.09 27,005,279.09
应付赎回款 - - - 11,252,228.53 11,252,228.53
应付管理人报酬 - - - 407,974.39 407,974.39
应付托管费 - - - 116,564.11 116,564.11
应付销售服务费 - - - 82,252.93 82,252.93
应付交易费用 - - - 182,681.78 182,681.78 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
应交税费 - - - 2,707,833.08 2,707,833.08
应付利息 - - - 66,575.80 66,575.80
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 214,432.59 214,432.59
负债总计 207,999,904.70 - - 42,035,822.30 250,035,727.00
利率敏感度缺口 -80,086,115.23 454,843,140.69 251,889,800.00 77,874,458.63 704,521,284.09
上年度末
2012年12月31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 32,321,020.57 - - - 32,321,020.57
结算备付金 18,337,789.49 - - - 18,337,789.49
存出保证金 - - - 286,709.78 286,709.78
交易性金融资产 162,834,000.00 789,055,824.26 144,426,100.00 135,527,529.98 1,231,843,454.24
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 15,292,516.68 15,292,516.68
应收股利 - - - - -
应收申购款 31,928.46 - - 318,248.35 350,176.81
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 213,524,738.52 789,055,824.26 144,426,100.00 151,425,004.79 1,298,431,667.57
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
496,159,130.32 - - - 496,159,130.32
应付证券清算款 - - - 10,149,428.23 10,149,428.23
应付赎回款 - - - 4,063,893.18 4,063,893.18
应付管理人报酬 - - - 502,760.51 502,760.51
应付托管费 - - - 143,645.87 143,645.87
应付销售服务费 - - - 101,927.06 101,927.06
应付交易费用 - - - 434,367.71 434,367.71
应交税费 - - - 1,993,226.58 1,993,226.58
应付利息 - - - 71,146.19 71,146.19
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 292,649.75 292,649.75
负债总计 496,159,130.32 - - 17,753,045.08 513,912,175.40
利率敏感度缺口 -282,634,391.80 789,055,824.26 144,426,100.00 133,671,959.71 784,519,492.17
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年6月30日 ） 上年度末 （ 2012年12月31日 ）
市场利率下降 25
个基准点
6,143,544.98 6,433,456.61
市场利率上升 25
个基准点
-6,052,266.35 -6,358,693.64
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。债券类资产的投资比例不低于基金资产的
80%，权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产-股票投资 53,168,557.22 7.55 135,527,529.98 17.28
衍生金融资产－权证投资 - - - - 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
其他 - - - -
合计 53,168,557.22 7.55 135,527,529.98 17.28
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
7.55%(2012 年 12 月 31 日：17.28%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响（2012年 12 月31日：同） 。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 489,681,997.91 元，属于第二层级的余额为 362,780,000.00 元，无属于第
三层级的余额(2012年 12 月31日：第一层级679,458,454.24元，第二层级 552,385,000.00元，
无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 53,168,557.22 5.57
其中：股票 53,168,557.22 5.57
2 固定收益投资 799,293,440.69 83.73
其中：债券 799,293,440.69 83.73
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 35,081,393.46 3.68
6 其他各项资产 67,013,619.72 7.02
合计 954,557,011.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 14,753,773.92 2.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- - 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
J
金融业 - -
K
房地产业 38,414,783.30 5.45
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 53,168,557.22 7.55
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 3,899,978 38,414,783.30 5.45
2 600079 人福医药 310,141 8,088,477.28 1.15
3 600315 上海家化 90,000 4,049,100.00 0.57
4 600887 伊利股份 83,638 2,616,196.64 0.37
注：报告期末，本基金仅持有上述 4 只股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 45,016,807.55 5.74
2 601166 兴业银行 14,902,060.74 1.90
3 600315 上海家化 14,083,063.08 1.80
4 600079 人福医药 10,405,442.80 1.33
5 601299 中国北车 8,658,797.00 1.10
6 000895 双汇发展 8,656,049.38 1.10
7 000651 格力电器 8,361,405.00 1.07
8 600585 海螺水泥 8,332,234.98 1.06
9 600030 中信证券 7,920,855.80 1.01 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
10 600582 天地科技 6,969,609.00 0.89
11 601933 永辉超市 6,606,678.96 0.84
12 000513 丽珠集团 6,311,021.80 0.80
13 002081 金 螳 螂 6,079,322.96 0.77
14 600000 浦发银行 5,998,067.09 0.76
15 600859 王府井 5,601,967.00 0.71
16 002041 登海种业 4,922,402.37 0.63
17 000069 华侨城Ａ 4,802,440.00 0.61
18 000063 中兴通讯 4,689,093.00 0.60
19 000527 美的电器 4,246,474.63 0.54
20 002419 天虹商场 3,844,816.78 0.49
7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600585 海螺水泥 23,685,049.30 3.02
2 601166 兴业银行 15,147,812.84 1.93
3 000063 中兴通讯 13,555,319.29 1.73
4 600036 招商银行 13,472,300.30 1.72
5 600315 上海家化 12,989,652.54 1.66
6 002304 洋河股份 10,800,414.67 1.38
7 600563 法拉电子 10,458,171.26 1.33
8 000895 双汇发展 10,302,282.89 1.31
9 600016 民生银行 9,998,238.27 1.27
10 601169 北京银行 8,554,944.01 1.09
11 600582 天地科技 8,495,938.95 1.08
12 000651 格力电器 8,377,719.99 1.07
13 000002 万
科Ａ 8,157,997.76 1.04
14 600030 中信证券 7,958,786.10 1.01
15 000513 丽珠集团 7,936,811.17 1.01
16 600887 伊利股份 7,914,148.78 1.01
17 601299 中国北车 7,798,257.49 0.99
18 601088 中国神华 7,428,096.36 0.95
19 601933 永辉超市 6,571,487.45 0.84
20 600000 浦发银行 6,324,548.33 0.81 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 217,010,493.21
卖出股票收入（成交）总额 307,806,414.51
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 120,067,000.00 17.04
其中：政策性金融债 120,067,000.00 17.04
4 企业债券 616,896,518.69 87.56
5 企业短期融资券 19,964,000.00 2.83
6 中期票据 30,320,000.00 4.30
7 可转债 12,045,922.00 1.71
8 其他 - -
合计 799,293,440.69 113.45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 120238 12 国开 38 400,000 39,864,000.00 5.66
2 1280262 12 定海债 300,000 31,194,000.00 4.43
3 112031 11 晨鸣债 300,000 30,897,000.00 4.39
4 122028 09 华发债 300,000 30,600,000.00 4.34
5 130205 13 国开 05 300,000 30,549,000.00 4.34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 266,911.89
2 应收证券清算款 46,214,774.16
3 应收股利 -
4 应收利息 20,060,755.57
5 应收申购款 471,178.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 67,013,619.72
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110022 同仁转债 9,074,100.00 1.29
2 110018 国电转债 2,971,822.00 0.42
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
嘉实
多元
债券A
9,152 40,690.15 180,556,064.15 48.48% 191,840,220.82 51.52% 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
嘉实
多元
债券 B
7,953 34,734.53 37,776,856.58 13.68% 238,466,868.90 86.32%
合计 15,357 42,237.42 218,332,920.73 33.66% 430,307,089.72 66.34%
注：(1)嘉实多元债券A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，
分别为机构投资者持有嘉实多元债券 A 份额占嘉实多元债券 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实
多元债券A份额占嘉实多元债券 A总份额比例；
(2)嘉实多元债券 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分
别为机构投资者持有嘉实多元债券 B 份额占嘉实多元债券 B 总份额比例、个人投资者持有嘉实多
元债券B份额占嘉实多元债券 B总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
8.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实多元
债券 A
21,169.11 0.01%
嘉实多元
债券 B
104,990.31 0.04%
合计
126,159.42 0.02%
8.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基
金情况
本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有
本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B
基金合同生效日（2008 年9 月 10 日）基金份
额总额
998,363,495.91 3,581,412,351.15
本报告期期初基金份额总额 367,899,548.35 376,253,471.04
本报告期基金总申购份额 130,249,188.04 147,253,860.70
减：本报告期基金总赎回份额 125,752,451.42 247,263,606.26 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 372,396,284.97 276,243,725.48
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安证券
股份有限公司
2 149,728,551.15 28.53% 136,312.40 28.71% -
招商证券股份
有限公司
2 125,662,085.77 23.94% 113,514.67 23.91% - 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
光大证券股份
有限公司
1 91,977,282.40 17.53% 83,736.19 17.64% -
海通证券股份
有限公司
2 83,898,920.66 15.99% 74,242.32 15.64% -
中信建投证券
股份有限公司
2 73,550,067.74 14.01% 66,960.57 14.10% -
北京高华证券
有限责任公司
2 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
291,850,337.17 53.69% 9,922,500,000.00 33.67%
招商证券股份有限
公司
29,140,031.07 5.36% 5,588,000,000.00 18.96%
光大证券股份有限
公司
177,592,931.85 32.67% 11,163,000,000.00 37.88%
海通证券股份有限
公司
44,962,901.68 8.27% 1,349,000,000.00 4.58%
中信建投证券股份
有限公司
- - 1,450,000,000.00 4.92%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于嘉实财富管理有限公司
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 1月22日
2 关于旗下部分基金在中国工
商银行开通基金定投业务并
参加定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 2月22日
3 嘉实基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中国工商银
行参加申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 4月 1日
4 嘉实基金管理有限公司关于
网上直销开通基金后端收费
模式并实施费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 4月 9日
5 嘉实多元收益债券型证券投
资基金 2013 年第一次收益分
配公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 4月16日
6 嘉实基金管理有限公司关于
增加杭州联合农村商业银行
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 6月20日 嘉实多元债券 2013 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
股份有限公司为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务
的公告
7 嘉实基金管理有限公司关于
开通支付宝直销网上交易和
电话交易业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 6月26日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1） 中国证监会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》 ；
（2） 《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实多元收益债券型证券投资基金托管协议》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实多元收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2013 年 8月 26日
