嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
2013 年半年度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月26 日
嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 20 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 38
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本 情况
基金名 称 嘉实回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 嘉实回 报混 合
基金主 代码 070018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 8 月18 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,835,172,947.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力争每 年获 得较 高的 绝对 回报
投资策 略 自上而 下、 从 大类 资产 到 个券选 择的 配置 策略 。 大 类资产 配置 ： 依据
自主开 发的 战术 资产 配置 模型， 在遵 守有 关投 资限 制规定 的 前 提下，
合理分 配各 类资 产投 资比 例。 股票 投资 策略 ： 优先 进行行 业配 置 ， 在
行业内 精选 个股 。债 券投 资策略 ：以 久期 控制 和结 构分布 策略 为主，
以收益 率曲 线策 略、 利差 策略等 为辅 。
业绩比 较基 准 同期人 民币 一年 期定 期存 款利率 （税 前）
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金，
高于债 券基 金及 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电 话 （010 ）65215588 95566
电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100005 100818
法定代 表人 安奎 田国立
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选 定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 105,929,500.60
本期利 润 -5,368,008.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0028
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.31%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -268,139,155.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1461
期末基 金资 产净 值 1,567,033,792.42
期末基 金份 额净 值 0.854
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -11.69%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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过去一 个月 -7.48% 1.09% 0.25% 0.01% -7.73% 1.08%
过去三 个月 -2.40% 0.97% 0.75% 0.01% -3.15% 0.96%
过去六 个月 -0.70% 1.09% 1.50% 0.01% -2.20% 1.08%
过去一 年 -4.47% 0.98% 3.05% 0.01% -7.52% 0.97%
过去三 年 -4.79% 0.99% 9.64% 0.01% -14.43% 0.98%
自基金 合同
生效起 至今
-11.69% 1.02% 11.80% 0.01% -23.49% 1.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉实回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009 年8 月18 日至 2013 年6 月 30 日）
注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（七）2、基金投资组
合比例限制）的有关约定。 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2013 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理 2 只封 闭式证 券投 资基 金、47 只 开放式 证券 投 资
基金，具体包 括嘉实泰 和 封闭、嘉实丰 和价值封 闭 、嘉实成长收 益混合、 嘉 实增长混合 、嘉实稳
健混合、嘉实债券、嘉实 服务增值行业混 合 、 嘉 实优 质 企 业 股 票 、 嘉 实 货 币、 嘉 实 沪 深 300ETF
联接（LOF ） 、 嘉实超短 债 债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票(QDII) 、嘉 实
研究精 选股 票、 嘉 实多 元 债券、 嘉 实量 化阿 尔法 股 票、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF）、
嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力股 票、 嘉实
多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实 理
财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ） 、 嘉 实
中证500ETF 、 嘉 实增强 信 用定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 联 接 、 嘉 实中 证中 期国 债ETF 、 嘉实 中证
金边中 期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期债 券 、
嘉实美 国成 长股 票（QDII ）等证 券投 资基 金。 其中 嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债 券 3 只
开放式基金属 于嘉实理 财 通系列基 金， 同时，管 理 多个全国社保 基金、企 业 年金、特定 客户资产
投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及 基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵勇
本基金 基金
经理
2009 年8 月18 日 - 11 年
曾 任 大成 基金 管理 公
司 基 金经 理助 理， 泰
康 资 产管 理公 司权 益
投资经 理。2008 年 3
月 加 入嘉 实基 金管 理
公 司 。北 京大 学光 华嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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管 理 学院 工商 管理 硕
士 ， 具有 基金 从业 资
格，中 国国 籍。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实回报灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 和 其他相关法律 法规的规 定 ，本着诚实 信用、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内本 基金 不存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年市场整 体呈现先 涨 后跌的走势， 年初市场 对 经济复苏和新 领导班子 倡 导的改革充满 预
期，市场整体 快速上涨 。 但随 后特别是 二季度开 始 ，经济数据明 显低于预 期 ，经济在二 季度开始
再次出 现下 滑的 苗头 。 在M2 增速 大幅 高于 管理 层13% 的目标 增速 的情 况下 ， 经 济并未 出现 明显 的
起色，增强了 市场对潜 在 经济增速将显 著下行的 担 忧，对市场表 现造成比 较 大的压力。 另外市场
对债务规模的 关注有所 增 加，担心全社 会投资增 速 无法维持，金 融以及与 投 资相关的行 业受到比
较大的压力， 拖累市场 持 续下跌。与投 资相关度 不 大，更多与经 济转型相 关 的部分行业 和创业板
出现了 比较 大的 上涨 。
本基金上半年 采用了均 衡 配置的策略， 只略微超 配 了医药、消费 电子等消 费 类行业，其他 行嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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业基本 中性 配置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末本 基金 份额 净值 为 0.854 元 ；本 报告 期基金 份额 净值 增长 率为-0.70% ，业 绩比
较基准 收益 率 为1.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
由于我国总债 务规模的 迅 速扩大，以投 资为主要 动 力的经济发展 模式面临 很 大的转型压力 ，
因投资增速下 降导致的 经 济减速可能难 以避免。 出 口方面，国际 需求在经 济 没有明显起 色的情况
下难有大的增 长，加上 贸 易保护主义的 抬头，出 口 很难有明显的 起色。新 股 即将开闸， 加上下半
年流动 性状 况可 能会 弱于 上半年 ，市 场的 压力 不会 减弱， 下半 年市 场整 体不 会 有趋 势性 机会 。
下半年 本基 金将 继续 维持 较低仓 位， 持有 确定 性成 长类股 票， 同时 保持 配置 的均衡 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、法律稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 九（二）收益 分配原则） “3、基金收益分 配后，可 供 分配利润计 算
截 至 日 的 每 份 基 金 份 额 净 值 扣 减 每 份 基 金 份 额 所 派 发 的 红 利 后 不 能 低 于 面 值 ” ； 本 报 告
3.1.1“ 本 期利润 ”为-5,368,008.27 元、 3.1. 2“ 期 末可供分配基金份额利润 ”为-0.1461 元、
3.1.2 “ 期 末基 金份 额净 值 ”为0.854 元。 因此 本基 金报告 期内 未实 施利 润分 配， 符 合基 金合 同的
约定。 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对嘉 实回 报灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基 金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 46,883,173.28 109,456,743.75
结算备 付金
2,923,806.36 14,476,959.25
存出保 证金
767,457.20 459,417.51
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,261,146,644.08 1,521,038,195.65
其中： 股票 投资
917,706,976.28 1,151,683,292.75
基金投 资
- -
债券投 资
343,439,667.80 369,354,902.90
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 244,400,886.60 80,000,000.00
应收证 券清 算款
1,928,458.57 -
应收利 息 6.4.7.5 9,212,589.20 6,530,394.42
应收股 利
4,792,896.40 -
应收申 购款
144,341.73 61,590.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,572,200,253.42 1,732,023,300.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,141,580.16
应付赎 回款
986,041.94 1,947,327.88
应付管 理人 报酬
2,011,127.07 2,095,698.90
应付托 管费
335,187.84 349,283.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,596,750.88 1,663,109.46
应交税 费
38,841.60 38,841.60
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 198,511.67 300,735.13
负债合 计
5,166,461.00 8,536,576.24
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,835,172,947.87 2,004,068,098.72
未分配 利润 6.4.7.10 -268,139,155.45 -280,581,374.23
所有者 权益 合计
1,567,033,792.42 1,723,486,724.49
负债和 所有 者权 益总 计
1,572,200,253.42 1,732,023,300.73
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.854 元，基金份额总额 1,835,172,947.87
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 13 页 共 45 页
一、收入
16,911,601.68 75,649,132.25
1.利息 收入
8,212,548.92 11,809,965.86
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 452,102.99 783,335.38
债券利 息收 入
6,174,505.00 7,006,701.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,585,940.93 4,019,928.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
119,986,059.25 -4,268,122.49
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 100,692,065.97 -13,079,625.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,660,909.07 812,033.28
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 15,633,084.21 7,999,470.19
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 -111,297,508.87 68,086,430.91
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 10,502.38 20,857.97
减： 二、费用
22,279,609.95 25,513,481.23
1．管 理人 报酬
12,726,410.49 14,377,627.75
2．托 管费
2,121,068.37 2,396,271.20
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 7,205,905.33 8,412,924.46
5．利 息支 出
- 100,069.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 100,069.46
6．其 他费 用 6.4.7.19 226,225.76 226,588.36
三、利润总额
-5,368,008.27 50,135,651.02
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
-5,368,008.27 50,135,651.02
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,004,068,098.72 -280,581,374.23 1,723,486,724.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -5,368,008.27 -5,368,008.27 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 14 页 共 45 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-168,895,150.85 17,810,227.05 -151,084,923.80
其中：1.基 金申 购款 13,295,554.46 -1,452,689.49 11,842,864.97
2. 基金 赎回 款 -182,190,705.31 19,262,916.54 -162,927,788.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,835,172,947.87 -268,139,155.45 1,567,033,792.42
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,205,927,820.98 -282,594,208.83 1,923,333,612.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 50,135,651.02 50,135,651.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-89,620,976.66 9,165,807.80 -80,455,168.86
其中：1.基 金申 购款 23,254,581.94 -2,761,588.29 20,492,993.65
2. 基金 赎回 款 -112,875,558.60 11,927,396.09 -100,948,162.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,116,306,844.32 -223,292,750.01 1,893,014,094.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉 实 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监 督 管 理 委 员 会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2009]605 号 《 关于核准嘉实 回报灵活配 置混合型证券 投资
基金募 集的 批复》 核准， 由 嘉实基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《嘉
实回报灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期
限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集 10,100,083,716.77 元， 业经普 华永 道中 天会嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 15 页 共 45 页
计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2009) 第 143 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《嘉实 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合 同 》于 2009 年 8 月 18 日正 式生效 ，基 金合 同 生
效日的基金份额总额为 10,103,611,801.46 份基金 份额，其中认购资金利息 折合 3,528,084.69
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为嘉 实基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国银行股 份有限公
司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 依法发行 或 上市的股票、 债券等金 融 工具及法律 、法规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 ， 具 体包 括： 股 票、 衍 生工 具( 权证 等)、 债 券( 国债、 金
融债、企业( 公 司)债、 次 级债、可转 换债券(含 分离 交易可转债) 、资产支 持证 券、央行票 据、短
期融资 券等)、 债券 回购、 银行存 款等 以及 法律 、 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本基金投资组 合的资产 配 置范围为：股 票等权益 类 资产占基金资 产的比例 为 30%-80% ；债券等 固
定收益 类资 产以 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具占 基金 资产 的比 例为 5%-70% ， 其中 ，
现金及 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 权 证市 值占 基金资 产净 值的 比 例
不超 过3% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 同期 人民 币一 年期定 期存 款利 率( 税前) 。
6.4.2 会 计报 表的 编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2013 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 16 页 共 45 页
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2002]128 号《 关于开放式 证券 投资基金有 关
税收问 题的 通知 》 、 财 税[2004]78 号 《关 于证 券投 资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关
于股息 红利 个人 所得 税有 关政策 的通 知》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策
的补充 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方 式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税， 暂不 征收 企业 所得 税 。 自2013 年1 月 1 日起 ， 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限超 过 1 年的 ，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个 人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 46,883,173.28
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 46,883,173.28
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 965,286,737.56 917,706,976.28 -47,579,761.28 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 17 页 共 45 页
债券
交易所 市场 11,437,355.30 11,190,667.80 -246,687.50
银行间 市场 330,993,283.00 332,249,000.00 1,255,717.00
合计 342,430,638.30 343,439,667.80 1,009,029.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,307,717,375.86 1,261,146,644.08 -46,570,731.78
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返
售金融 资产 款
244,400,886.60 -
交易所 市场 买入 返售 金
融资产 款
- -
合计 244,400,886.60 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,653.27
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,184.13
应收债 券利 息 8,715,900.32
应收买 入返 售证 券利 息 486,540.37
应收申 购款 利息 0.25
其他 310.86
合计 9,212,589.20
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 其他 资 产（其 他应 收款 、待 摊费 用等） 。 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 18 页 共 45 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,593,672.18
银行间 市场 应付 交易 费用 3,078.70
合计 1,596,750.88
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 157.39
预提费 用 198,354.28
合计 198,511.67
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,004,068,098.72 2,004,068,098.72
本期申 购 13,295,554.46 13,295,554.46
本期赎 回 -182,190,705.31 -182,190,705.31
本期末 1,835,172,947.87 1,835,172,947.87
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -137,221,179.37 -143,360,194.86 -280,581,374.23
本期利 润 105,929,500.60 -111,297,508.87 -5,368,008.27
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
7,949,224.36 9,861,002.69 17,810,227.05
其中： 基金 申购 款 -627,451.89 -825,237.60 -1,452,689.49
基金赎 回款 8,576,676.25 10,686,240.29 19,262,916.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -23,342,454.41 -244,796,701.04 -268,139,155.45
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 19 页 共 45 页
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 196,657.13
定期存 款利 息收 入 193,923.33
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 57,191.51
其他 4,331.02
合计 452,102.99
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,443,546,246.53
减：卖 出股 票成 本总 额 2,342,854,180.56
买卖股 票差 价收 入 100,692,065.97
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券成 交总 额 291,546,072.81
减： 卖 出债 券 成 本总 额 282,249,849.61
减：应 收利 息总 额 5,635,314.13
债券投 资收 益 3,660,909.07
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 15,633,084.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 15,633,084.21
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -111,297,508.87
—— 股 票投 资 -108,652,890.77
—— 债 券投 资 -2,644,618.10
—— 资 产支 持证 券投 资 - 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 20 页 共 45 页
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -111,297,508.87
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 9,286.18
基金转 出 费 收入 1,216.20
合计 10,502.38
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 7,201,005.33
银行间 市场 交易 费用
4,900.00
合计
7,205,905.33
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 12,000.00
银行划 款手 续费 15,471.48
其他 400.00
合计 226,225.76
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 21 页 共 45 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( 中 国银行) 基金托 管人 、基 金 代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年6 月30 日)， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,726,410.49 14,377,627.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,118,769.03 2,395,186.30
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,121,068.37 2,396,271.20
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 90,519,937.40 71,056,367.95 - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 150,600,000.00 100,069.46
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间（2012 年 1 月 1 日至 2012
年6 月30 日） ， 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2013 年6 月 30 日）及 上年 度末 （2012 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 46,883,173.28 196,657.13 100,966,183.11 636,964.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）及 上年度 可比 期间(2012 年 1 月 1 日至 2012
年6 月30 日)， 本基 金未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.12 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.1 受 限 证 券类别 ：股 票
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600592
龙溪
股份
2013 年4
月23 日
2014 年
4 月 23
日
非公开
发行流
通受限
6.72 6.79 1,000,000 6,720,000.00 6,790,000.00 -
6.4.12.1.2 受 限 证 券类别 ：债 券
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的 债券 。
6.4.12.1.3 受 限 证 券类别 ：其 他
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的 其他 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000998
隆平
高科
2013
年 5 月
3 日
重大
事项
停牌
20.73
2013
年 7 月
8 日
20.50 401,903 8,043,805.29 8,331,449.19 -
000999
华润
三九
2013
年 6 月
3 日
重大
事项
停牌
29.60
2013
年 8 月
19 日
26.51
100,264 2,622,994.78 2,967,814.40 -
300133
华策
影视
2013
年 5 月
28 日
重大
事项
停牌
24.43
2013
年 7 月
30 日
26.87 373,836 4,737,810.39 9,132,813.48 -
601918
国投
新集
2013
年 5 月
16 日
重大
事项
停牌
7.55
2013
年 8 月
23 日
5.05
1,542,988 16,672,043.36 11,649,559.40 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场 债 券正 回购
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2013 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 率低于股票基 金，高于 债 券基金及货币 市
场基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 和债券投资等 。本基金 在 日常经营活 动中面临
的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基 金管理人
从事风险管理 的主要目 标 是争取将以上 风险控制 在 限定的范围之 内，力争 每 年获得较高 的绝对回
报。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部 管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况 的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国银 行 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算，违约风 险可能性 很 小；在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估 并对证券
交割方 式进 行限 制以 控制 相应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 公允 价 值
占基金 资产 净值 的比 例 为9.67%(2012 年 12 月31 日：0.94%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不 得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2013 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场 风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 46,883,173.28 - - - 46,883,173.28
结算备 付金 2,923,806.36 - - - 2,923,806.36
存出保 证金 767,457.20 - - - 767,457.20
交易性 金融 资产 139,352,000.00 101,637,667.80 102,450,000.00 917,706,976.28 1,261,146,644.08
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 244,400,886.60 - - - 244,400,886.60
应收证 券清 算款 - - - 1,928,458.57 1,928,458.57
应收利 息 - - - 9,212,589.20 9,212,589.20
应收股 利 - - - 4,792,896.40 4,792,896.40
应收申 购款 - - - 144,341.73 144,341.73
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 434,327,323.44 101,637,667.80 102,450,000.00 933,785,262.18 1,572,200,253.42
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 986,041.94 986,041.94
应付管 理人 报酬 - - - 2,011,127.07 2,011,127.07
应付托 管费 - - - 335,187.84 335,187.84
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,596,750.88 1,596,750.88
应交税 费 - - - 38,841.60 38,841.60
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 198,511.67 198,511.67
负债总 计 - - - 5,166,461.00 5,166,461.00
利率敏 感度 缺口 434,327,323.44 101,637,667.80 102,450,000.00 928,618,801.18 1,567,033,792.42
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 109,456,743.75 - - - 109,456,743.75
结算备 付金 14,476,959.25 - - - 14,476,959.25
存出保 证金 - - - 459,417.51 459,417.51
交易性 金融 资产 149,840,000.00 117,344,902.90 102,170,000.00 1,151,683,292.75 1,521,038,195.65
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 6,530,394.42 6,530,394.42
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 7,749.39 - - 53,840.76 61,590.15
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 353,781,452.39 117,344,902.90 102,170,000.00 1,158,726,945.44 1,732,023,300.73
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 2,141,580.16 2,141,580.16
应付赎 回款 - - - 1,947,327.88 1,947,327.88
应付管 理人 报酬 - - - 2,095,698.90 2,095,698.90
应付托 管费 - - - 349,283.11 349,283.11
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,663,109.46 1,663,109.46
应交税 费 - - - 38,841.60 38,841.60
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - - 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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其他负 债 - - - 300,735.13 300,735.13
负债总 计 - - - 8,536,576.24 8,536,576.24
利率敏 感度 缺口 353,781,452.39 117,344,902.90 102,170,000.00 1,150,190,369.20 1,723,486,724.49
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基准点
1,979,097.94 2,191,637.01
市 场 利 率 上 升 25 个
基准点
-1,955,231.26 -2,164,570.57
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政 策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 等 权益类资产占 基
金资产的比例 为 30%-80% ；债券等固定 收益类资 产 以及中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具
占基金 资产 的比 例 为5%-70% ， 其 中， 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于 基 金资 产净 值的
5%； 权 证市 值占 基金 资产 净值的 比例 不超 过 3% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
的证券价格实 施监控， 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险度 量，及时 可 靠地对风险 进行跟踪
和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 917,706,976.28 58.56 1,151,683,292.75 66.82
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 917,706,976.28 58.56 1,151,683,292.75 66.82
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 53,840,212.40 66,181,890.22
沪深300 指 数下 降 5% -53,840,212.40 -66,181,890.22
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 890,026,007.61 元， 属于 第二 层级的 余额 为 371,120,636.47 元 ，无 属于 第
三层级 的余 额(2012 年 12 月 31 日 ：第 一层 级 1,125,184,974.01 元， 第二 层 级 395,853,221.64
元，无 属于 第三 层级 的余 额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 917,706,976.28 58.37
其中： 股票 917,706,976.28 58.37
2 固定收 益投 资 343,439,667.80 21.84
其中： 债券 343,439,667.80 21.84
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入 返 售金 融资 产 244,400,886.60 15.55
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,806,979.64 3.17
6 其他各 项资 产 16,845,743.10 1.07
合计 1,572,200,253.42 100.00 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 10,452,326.19 0.67
B
采矿业 31,767,910.58 2.03
C
制造业 438,838,764.45 28.00
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
34,423,791.34 2.20
E
建筑业 21,189,561.60 1.35
F
批发和 零售 业 23,257,932.41 1.48
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,116,142.56 1.60
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
26,145,737.20 1.67
J
金融业 195,643,973.02 12.48
K
房地产 业 66,731,037.23 4.26
L
租赁和 商务 服务 业 13,265,954.48 0.85
M
科学研 究和 技术 服务 业 4,429,360.24 0.28
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,051,042.30 0.51
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 14,414,463.48 0.92
S
综合 3,978,979.20 0.25
合计 917,706,976.28 58.56
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601939 建设银 行 6,893,100 28,606,365.00 1.83
2 601398 工商银 行 6,261,000 25,169,220.00 1.61
3 002618 丹邦科 技 1,149,967 24,344,801.39 1.55
4 601288 农业银 行 9,620,600 23,666,676.00 1.51
5 600036 招商银 行 1,932,654 22,418,786.40 1.43
6 002185 华天科 技 2,879,939 22,261,928.47 1.42
7 600030 中信证 券 2,080,973 21,080,256.49 1.35 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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8 600535 天士力 449,300 17,590,095.00 1.12
9 601006 大秦铁 路 2,821,500 16,759,710.00 1.07
10 002038 双鹭药 业 276,283 16,190,183.80 1.03
11 600340 华夏幸 福 392,998 12,788,154.92 0.82
12 000063 中兴通 讯 970,092 12,368,673.00 0.79
13 600383 金地集 团 1,714,000 11,758,040.00 0.75
14 600637 百视通 419,921 11,757,788.00 0.75
15 601918 国投新 集 1,542,988 11,649,559.40 0.74
16 000651 格力电 器 455,000 11,402,300.00 0.73
17 600016 民生银行 1,305,336 11,186,729.52 0.71
18 000895 双汇发 展 290,084 11,150,828.96 0.71
19 000002 万
科Ａ 1,114,097 10,973,855.45 0.70
20 002081 金 螳 螂 377,280 10,741,161.60 0.69
21 601166 兴业银 行 721,880 10,662,167.60 0.68
22 601318 中国平 安 305,253 10,610,594.28 0.68
23 600837 海通证 券 1,116,921 10,476,718.98 0.67
24 000001 平安银 行 1,014,333 10,112,900.01 0.65
25 600422 昆明制 药 376,999 9,990,473.50 0.64
26 600518 康美药 业 510,945 9,825,472.35 0.63
27 000690 宝新能 源 1,985,736 9,273,387.12 0.59
28 600261 阳光照 明 728,971 9,243,352.28 0.59
29 600519 贵州茅 台 47,794 9,194,131.78 0.59
30 300133 华策影 视 373,836 9,132,813.48 0.58
31 600067 冠城大 通 1,134,900 9,067,851.00 0.58
32 600795 国电电 力 3,927,000 8,953,560.00 0.57
33 600085 同仁堂 409,000 8,948,920.00 0.57
34 600252 中恒集 团 634,000 8,799,920.00 0.56
35 601601 中国太 保 537,126 8,556,417.18 0.55
36 600009 上海机 场 701,043 8,356,432.56 0.53
37 000998 隆平高 科 401,903 8,331,449.19 0.53
38 000024 招商地 产 340,256 8,261,415.68 0.53
39 600048 保利地 产 813,598 8,062,756.18 0.51
40 000826 桑德环 境 249,490 8,051,042.30 0.51
41 601633 长城汽 车 223,327 7,910,242.34 0.50
42 600309 万华化 学 493,439 7,904,892.78 0.50
43 300164 通源石 油 462,618 6,860,624.94 0.44
44 600592 龙溪股 份 1,000,000 6,790,000.00 0.43
45 300224 正海磁 材 460,949 6,656,103.56 0.42
46 601933 永辉超 市 561,144 6,548,550.48 0.42 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
47 000527 美的电 器 515,000 6,396,300.00 0.41
48 600486 扬农化 工 179,992 6,321,319.04 0.40
49 600587 新华医 疗 149,083 6,177,999.52 0.39
50 002146 荣盛发 展 412,400 5,818,964.00 0.37
51 601668 中国建 筑 1,762,000 5,761,740.00 0.37
52 002311 海大集 团 500,175 5,732,005.50 0.37
53 600517 置信电 气 387,993 5,470,701.30 0.35
54 600153 建发股 份 869,315 5,467,991.35 0.35
55 000538 云南白 药 63,237 5,312,540.37 0.34
56 300335 迪森股 份 378,646 5,308,616.92 0.34
57 600011 华能国 际 990,000 5,286,600.00 0.34
58 000776 广发证 券 476,800 5,282,944.00 0.34
59 300251 光线传 媒 165,000 5,281,650.00 0.34
60 601088 中国神 华 309,200 5,237,848.00 0.33
61 600498 烽火通 信 315,432 5,198,319.36 0.33
62 601688 华泰证 券 643,576 5,187,222.56 0.33
63 002441 众业达 409,806 5,134,869.18 0.33
64 000786 北新建 材 284,776 5,017,753.12 0.32
65 002497 雅化集 团 473,000 4,909,740.00 0.31
66 300105 龙源技 术 183,876 4,872,714.00 0.31
67 600104 上汽集 团 368,160 4,863,393.60 0.31
68 600761 安徽合 力 607,901 4,717,311.76 0.30
69 601800 中国交 建 1,157,200 4,686,660.00 0.30
70 000811 烟台冰 轮 724,100 4,525,625.00 0.29
71 601992 金隅股 份 900,811 4,504,055.00 0.29
72 600507 方大特 钢 1,209,512 4,438,909.04 0.28
73 601888 中国国 旅 151,500 4,423,800.00 0.28
74 300134 大富科 技 359,653 4,387,766.60 0.28
75 000726 鲁
泰Ａ 518,500 4,376,140.00 0.28
76 601012 隆基股 份 452,097 4,303,963.44 0.27
77 600729 重庆百 货 216,699 4,197,459.63 0.27
78 002440 闰土股 份 197,906 4,090,717.02 0.26
79 600138 中青旅 310,000 4,051,700.00 0.26
80 600256 广汇能 源 307,020 3,978,979.20 0.25
81 002250 联化科 技 196,841 3,934,851.59 0.25
82 600352 浙江龙 盛 416,519 3,906,948.22 0.25
83 300017 网宿科 技 99,980 3,896,220.60 0.25
84 000733 振华科 技 589,960 3,822,940.80 0.24
85 601058 赛轮股 份 381,397 3,813,970.00 0.24 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
86 600900 长江电 力 550,500 3,809,460.00 0.24
87 000807 云铝股 份 1,021,182 3,798,797.04 0.24
88 002376 新北洋 470,400 3,673,824.00 0.23
89 300228 富瑞特 装 44,900 3,592,000.00 0.23
90 002444 巨星科 技 270,930 3,503,124.90 0.22
91 000553 沙隆达 Ａ 453,720 3,461,883.60 0.22
92 600549 厦门钨 业 129,293 3,452,123.10 0.22
93 002466 天齐锂 业 101,540 3,444,236.80 0.22
94 002297 博云新 材 300,215 3,437,461.75 0.22
95 000625 长安汽 车 368,000 3,418,720.00 0.22
96 600028 中国石 化 814,455 3,404,421.90 0.22
97 300257 开山股 份 100,800 3,341,520.00 0.21
98 601208 东材科 技 594,500 3,341,090.00 0.21
99 600686 金龙汽 车 357,174 3,339,576.90 0.21
100 601100 恒立油 缸 340,369 3,315,194.06 0.21
101 600660 福耀玻 璃 456,999 3,285,822.81 0.21
102 601028 玉龙股 份 411,100 3,264,134.00 0.21
103 600150 中国船 舶 200,360 3,239,821.20 0.21
104 600426 华鲁恒 升 581,916 3,183,080.52 0.20
105 000581 威孚高 科 94,800 3,165,372.00 0.20
106 002410 广联达 161,300 3,058,248.00 0.20
107 000012 南
玻Ａ 323,100 2,995,137.00 0.19
108 000999 华润三 九 100,264 2,967,814.40 0.19
109 600990 四创电 子 127,000 2,947,670.00 0.19
110 300083 劲胜股 份 167,061 2,833,354.56 0.18
111 600118 中国卫 星 199,050 2,822,529.00 0.18
112 000629 攀钢钒 钛 1,195,400 2,809,190.00 0.18
113 002450 康得新 100,000 2,798,000.00 0.18
114 300159 新研股 份 165,070 2,778,128.10 0.18
115 600369 西南证 券 342,500 2,626,975.00 0.17
116 300168 万达信 息 94,390 2,547,586.10 0.16
117 300011 鼎汉技 术 253,076 2,535,821.52 0.16
118 002400 省广股 份 95,340 2,516,976.00 0.16
119 600582 天地科 技 388,300 2,492,886.00 0.16
120 002570 贝因美 88,000 2,459,600.00 0.16
121 300012 华测检 测 209,700 2,424,132.00 0.15
122 300274 阳光电 源 144,454 2,334,376.64 0.15
123 300113 顺网科 技 54,150 2,304,082.50 0.15
124 002344 海宁皮 城 118,968 2,273,478.48 0.15 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
125 002437 誉衡药 业 85,700 2,191,349.00 0.14
126 002335 科华恒 盛 161,936 2,169,942.40 0.14
127 000513 丽珠集 团 57,705 2,152,396.50 0.14
128 300145 南方泵 业 87,058 2,130,309.26 0.14
129 002041 登海种 业 99,900 2,120,877.00 0.14
130 002304 洋河股 份 37,651 2,044,449.30 0.13
131 300284 苏交科 182,792 2,005,228.24 0.13
132 300043 星辉车 模 186,297 1,982,200.08 0.13
133 300171 东富龙 77,900 1,959,964.00 0.13
134 600694 大商股 份 65,989 1,909,061.77 0.12
135 300073 当升科 技 211,000 1,877,900.00 0.12
136 300005 探路者 196,000 1,869,840.00 0.12
137 002255 海陆重 工 106,910 1,838,852.00 0.12
138 002683 宏大爆 破 75,798 1,806,266.34 0.12
139 600578 京能热 电 258,610 1,792,167.30 0.11
140 300232 洲明科 技 150,500 1,787,940.00 0.11
141 002123 荣信股 份 249,635 1,729,970.55 0.11
142 600416 湘电股 份 351,588 1,684,106.52 0.11
143 300037 新宙邦 81,438 1,653,191.40 0.11
144 600184 光电股 份 71,330 1,609,204.80 0.10
145 300110 华仁药 业 190,444 1,502,603.16 0.10
146 601799 星宇股 份 134,555 1,441,084.05 0.09
147 300253 卫宁软 件 35,400 1,437,240.00 0.09
148 002698 博实股 份 74,148 1,316,127.00 0.08
149 300082 奥克股 份 137,700 1,182,843.00 0.08
150 600571 信雅达 113,100 1,144,572.00 0.07
151 300351 永贵电 器 68,138 1,129,728.04 0.07
152 300048 合康变 频 96,300 693,360.00 0.04
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 60,549,859.00 3.51
2 601939 建设银 行 58,657,655.18 3.40
3 600036 招商银 行 55,151,818.38 3.20
4 600016 民生银 行 53,322,388.49 3.09 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
5 601628 中国人 寿 50,924,142.03 2.95
6 601318 中国平 安 45,043,553.49 2.61
7 600030 中信证 券 44,750,036.15 2.60
8 601288 农业银 行 39,159,000.00 2.27
9 600000 浦发银 行 37,637,055.31 2.18
10 601169 北京银 行 36,432,826.10 2.11
11 600261 阳光照 明 30,746,292.43 1.78
12 600519 贵州茅 台 30,575,731.92 1.77
13 601166 兴业银 行 28,196,214.93 1.64
14 002081 金 螳 螂 27,255,143.71 1.58
15 002618 丹邦科 技 26,903,184.55 1.56
16 002185 华天科 技 24,525,544.15 1.42
17 600592 龙溪股 份 23,936,870.10 1.39
18 000895 双汇发 展 23,691,103.39 1.37
19 601006 大秦铁 路 22,686,400.86 1.32
20 000970 中科三 环 21,134,503.01 1.23
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600535 天士力 78,603,979.68 4.56
2 600887 伊利股 份 75,743,491.12 4.39
3 002241 歌尔声 学 74,225,994.28 4.31
4 600000 浦发银 行 64,674,792.53 3.75
5 600104 上汽集 团 59,987,689.98 3.48
6 002037 久联发 展 54,019,749.72 3.13
7 600016 民生银 行 53,190,042.58 3.09
8 600199 金种子 酒 51,570,443.20 2.99
9 601628 中国人 寿 50,040,021.96 2.90
10 601918 国投新 集 49,969,025.49 2.90
11 002635 安洁科 技 49,274,612.12 2.86
12 002038 双鹭药 业 47,260,775.79 2.74
13 600079 人福医 药 46,419,616.31 2.69
14 601166 兴业银 行 44,986,740.78 2.61
15 000999 华润三 九 44,823,188.35 2.60
16 600518 康美药 业 35,836,873.14 2.08 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
17 000937 冀中能 源 35,716,489.69 2.07
18 601398 工商银 行 35,159,836.15 2.04
19 601169 北京银 行 35,006,851.08 2.03
20 600549 厦门钨 业 34,840,772.40 2.02
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,217,530,754.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,443,546,246.53
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 191,955,000.00 12.25
其中： 政策 性金 融债 191,955,000.00 12.25
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 49,847,000.00 3.18
6 中期票 据 90,447,000.00 5.77
7 可转债 11,190,667.80 0.71
8 其他 - -
合计 343,439,667.80 21.92
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110411 11 农发 11 1,000,000 102,450,000.00 6.54
2 130201 13 国开 01 900,000 89,505,000.00 5.71
3 1282389 12 深 投控
MTN1
400,000 40,476,000.00 2.58
4 1382178 13 沪 电气
MTN1
200,000 19,994,000.00 1.28
5 0982105 09 南电 MTN2 200,000 19,872,000.00 1.27
嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
7.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 767,457.20
2 应收证 券清 算款 1,928,458.57
3 应收股 利 4,792,896.40
4 应收利 息 9,212,589.20
5 应收申 购款 144,341.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 16,845,743.10
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113002 工行转 债 11,190,667.80 0.71
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
50,053 36,664.59 30,834,795.22 1.68% 1,804,338,152.65 98.32%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
8.2.1 本 公司 基金从 业人 员持有 本基 金情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
757,320.86 0.04%
8.2.2 本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人、 本基金 基金 经理持 有本 基
金 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门 负责
人持有 本开 放式 基金
10 万 份至 50 万 份（ 含）
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 8 月 18 日 ） 基金 份额 总额
10,103,611,801.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,004,068,098.72
本报告 期基 金总 申购 份额 13,295,554.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 182,190,705.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,835,172,947.87
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
2013 年 3 月 17 日 ，根 据 国家金 融工 作需 要， 肖钢 先生辞 去中 国银 行股 份有 限公司 董事 长 职
务。中 国银 行股 份有 限公 司已 于 2013 年3 月17 日 公告上 述事 项。
2013 年6 月1 日， 中国 银 行股份 有限 公司 发布 公告 ， 自 2013 年5 月 31 日 起 ， 田 国立 先生 就
任本行 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略发 展委 员会 主席及 委员 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
中信证券股份
有限公司
3 1,680,922,162.37 36.12% 1,516,587.59 36.02% -
北京高华证券
有限责任公司
1 603,979,898.94 12.98% 549,862.65 13.06% -
平安证券有限
责任公司
4 560,395,410.49 12.04% 510,182.04 12.12% -
中国银河证券
股份有限公司
2 479,711,302.69 10.31% 436,732.08 10.37% -
国金证券股份
有限公司
2 396,366,748.93 8.52% 360,847.53 8.57% -
华创证券有限
责任公司
2 269,130,012.50 5.78% 245,013.60 5.82% 新增
东北证券股份
有限公司
2 245,988,387.41 5.29% 217,675.31 5.17% -
安信证券股份
有限公司
3 229,224,193.18 4.92% 204,475.65 4.86% -
招商证券股份
有限公司
2 97,821,590.16 2.10% 86,562.94 2.06% -
国元证券股份
有限公司
1 88,886,684.31 1.91% 80,922.73 1.92% -
长城证券有限
责任公司
3 1,930,610.41 0.04% 1,757.68 0.04% -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
大通证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
6 - - - - 新增 2 个
国泰君安证券
股份有限公司
4 - - - - -
国信证券股份 1 - - - - - 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
有限公司
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
3 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国中投证券 2 - - - - - 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
有限责任公司
中航证券有限
公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券（浙
江） 有限责任公
司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：华泰证券股份有限公司深圳交易单元 1 个和财富证
券有限责任公司深圳交易单元一个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券股份
有限公司
6,841,337.09 37.95% - - - -
平安证券有限
责任公司
5,535,960.00 30.71% 536,700,000.00 19.75% - -
中国银河证券
股份有限公司
- - 1,613,000,000.00 59.35% - -
国金证券股份 - - 268,000,000.00 9.86% - - 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
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有限公司
华创证券有限
责任公司
4,723,815.50 26.20% 300,000,000.00 11.04% - -
安信证券股份
有限公司
520,193.24 2.89% - - - -
招商证券股份
有限公司
405,533.25 2.25% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于嘉 实财 富管 理有 限公 司的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013 年1 月22 日
2
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 中国 工商 银行 参加申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013 年4 月1 日
3
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于网上
直销开 通基 金后 端收 费模 式并实
施费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013 年4 月9 日
4
关于增 加包 商银 行为 嘉实 旗下开
放式基 金代 销机 构并 开展 定投业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013 年4 月19 日
5
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于增加
杭州联 合农 村商 业银 行股 份有限
公司为 嘉实 旗下 基金 代销 机构并
开展定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013 年6 月20 日
6
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于开通
支付宝 直销 网上 交易 和电 话交易
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2013 年6 月26 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
（2） 《 嘉实 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（3） 《 嘉实 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（4） 《 嘉实 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ； 嘉实回报混合 2013 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
（6） 报告 期内 嘉实 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金公告 的各 项原 稿。
11.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年 8 月 26 日
