上证能源交易型开放式指数
发起式证券投资基金
2013 年半年 度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十六日
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
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§1 重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8
月 22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 3 月 28 日起至 6 月 30 日止。 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及目 录 .................................................................................................................. 1
§2 基金 简介 .............................................................................................................................. 3
§3 主要 财务 指标 和基 金净值 表 现 .......................................................................................... 4
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................... 4
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................. 5
§4 管理 人报 告 .......................................................................................................................... 6
§5 托管 人报 告 ........................................................................................................................ 10
§6 半年 度财 务会 计报 告（未 经 审计 ） ................................................................................ 10
6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................... 10
6.2 利润 表 ....................................................................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 13
6.4 报表 附注 ................................................................................................................... 14
§7 投资 组合 报告 .................................................................................................................... 30
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................... 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 31
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................... 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 33
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五名 债券 投资 明细 ........... 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 34
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 34
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................... 34
7.10 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 34
§8 基金 份额 持有 人信 息 ........................................................................................................ 35
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................... 35
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................... 35
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 35
8.4 发起 式基 金发 起资 金持 有 份额 情况 ....................................................................... 35
§9 开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................ 36
§10 重大 事件 揭示 .................................................................................................................. 36
§11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 38
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
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§2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上证能 源交 易型 开放 式指 数发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 华夏能 源 ETF
基金主 代码 510610
交易代 码 510610
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 28 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 250,586,925 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧 密 跟踪 标的 指数， 追求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化，以 期获 得与 标的 指数 收益相 似的 回报 。
投资策 略
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基
金 的 股票 投资 组合， 并根据 标 的指 数成 份股 及权 重的
变动对 股票 投资 组合 进行 相应地 调整 。 如市 场流 动 性
不 足、 个别 成份 股被 限制投 资 等原 因导 致基 金无 法获
得足够 数量 的股 票时 ， 基 金管理 人将 搭配 使用 其他 合
理方法 （如 买入 非成 份股 等）进 行适 当的 替代 。
业绩比 较基准 本基金 业绩 比较 基准 为上 证能源 行业 指数 。
风险收 益特 征
本 基 金属 于股 票基 金， 风险 与 收益 高于 混合 基金、 债
券基金 与货 币市 场基 金 。 基金主 要投 资于 标的 指数 成
份 股 及备 选成 份股， 在股票 基 金中 属于 较高 风险、 较
高收益 的产 品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 崔雁巍 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址 北京市顺义 区天竺空 港工 业 北京市西城区金融大街 25上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
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区 A 区 号
办公地 址
北京市西城区金融大街 33
号 通 泰大厦 B 座 12 层
北京市西城 区闹市口 大街 1
号院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 王东明 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半年 度报 告备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街 17 号
§3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报告期 （2013 年 3 月 28 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2013
年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -26,383,146.17
本期利 润 -66,555,174.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1608
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.30%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末（2013 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -53,369,316.15
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2130
期末基 金资 产净 值 197,217,608.85
期末基 金份 额净 值 0.7870
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末（2013 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 -21.30%
注： ①所述 基金 业绩 指标不 包 括持 有人 认购 或交 易基 金 的各 项费 用， 计 入费用 后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
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④本 基金 合同于 2013 年 3 月 28 日生 效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值 增
长率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -19.56% 1.76% -20.80% 1.81% 1.24% -0.05%
过去三 个月 -20.29% 1.33% -25.20% 1.54% 4.91% -0.21%
自基金合同
生效起 至今
-21.30% 1.30% -26.57% 1.51% 5.27% -0.21%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
上证能 源交 易型 开放 式指 数发起 式证 券投 资基 金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收 益率 历史 走势 对 比图
（2013 年 3 月 28 日 至 2013 年 6 月 30 日 ）
注：① 本 基金 合同于 2013 年 3 月 28 日生 效。
②根据 上证 能源 交易 型开 放式指 数发 起式 证券 投资 基金的 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合
同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 本基金 合同 第十 三条 （三 ）投资 范围 、
（八） 投资 限制 的有 关约 定。 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
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§4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港设有子公司。 公司是首批全国
社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管 理人、境内
首只 ETF 基金管理人 ，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港
子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之
一。
截至 2013 年 6 月 30 日， 华夏基金管理的境内 ETF 产品规模超过 440 亿元，
是境内 ETF 基金资产 管理规模最大的基金管理公司之一。 在 ETF 基 金管理方面，
华夏基金积累了丰富的经验，目前旗下管理 9 只 ETF 产品，分别为 华夏沪深
300ETF 、华夏上证 50ETF 、华夏中小板 ETF 、 华夏能源 ETF 、华夏材 料 ETF 、
华夏消费 ETF 、华夏金 融 ETF 、华夏医药 ETF 和华夏恒生 ETF ，初 步形成了覆
盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF 产
品线。
2013 年上半年， 在 《证券时报》 主办的 “2012 年度中国基金业明星基金奖”
的评选中， 华夏基金荣获 “五年持续回报明星基金公司奖” ， 所管理的基金荣获
4 个单项奖； 在 《上海证券报》 主办的第十届中国 “金基金” 奖的评选中， 华夏
基金荣获 “金基金十年·卓越公司奖” ； 在 《中国证券报》 主办的 “第十届中国
基金业金牛奖” 的评选中， 华夏基金荣获 “被 动投资金牛基金公司奖” ， 所管理
的基金荣获 4 个单项奖；在晨星（中国）举办的“晨星（中国）2013 年度基金
奖”评选中，华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。
在客户服务方面， 上半年， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高服务
质量：（1）升级了货币基金的快速赎回业务：扩充了支持银行卡的范围，延长
了业务办理时间；（2）推出了货币基金“还贷款”及信用卡还款业务，推出了
直销网上交易 “跨行随意取” 业务， 开通了支付宝交易渠道， 方便投资者进行现
金管理；（3）直销网上交易新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能，并上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
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增加多家银行卡的电子交易业务，提高投资者的交易效率；（4）开通了华夏基
金微信公众服务平台，满足投资者服务渠道多样化的需求。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本基金的
基金经
理、数量
投资部副
总经理
2013-03-28 - 13 年
硕 士。 2000 年 4 月加
入华夏 基金管 理有 限
公司， 曾任研 究发 展
部总经 理等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同
和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证能源行业指数， 是上证行业指数系列的组成部上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
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分。 上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、 流动性好的股票组成样本
股，自 2009 年 1 月 9 日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公司股票的
整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组
合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2013 年上 半年 ，国 际 方面， 美国 经济 呈现 较 明显的 复苏 态势 ，货 币 政策 维
持宽松 ，然而 2 季 度 美联储 即将退 出量 化宽 松政策 的预期 导致 市场 出现较 大波
动； 欧洲经济仍然相对疲弱； 日本继续采取宽松货币政策， 日元出现较为明显的
贬值， 对日本短期经济复苏产生一定效果但长期尚需观察。 国内方面， 经济运行
总体平稳， 但投资、 消费、 出口等数据在 2 季度出现了一定程度放缓； 通货膨胀
仍然维持在较低水平； 社会融资总额同比仍保持较快增长， 但 6 月份受外汇占款
下降等因素影响，市场资金面趋紧，6 月中下旬短期利率大幅飙升。
本基金的报告期内， A 股证券市场总体呈震荡下跌走势，市 场 风格分化明显。
中小盘及非周期股票表现较为突出， 而大盘及周期股票表现较弱。 上证能源行业
指数属于周期性指 数， 报告期内，上证能源 行业 指数下跌 26.57% ， 表现弱于市
场平均水平。从报告期内成份股的表现分析，对指数正贡献最大的是海越股份，
对指数负贡献最大的是中国神华。
本基金 3 月份基金合同生效， 在操作上， 我们严格按照基金合同要求， 完成
了组合的建仓工作。与此同时，努力降低成本、减少市场冲击。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行， 经上海证券交易所同意， 中国银河
证券股份有限公司被确认为本基金的流动性服务商。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.7870 元，本报告期份额净值
增长率为-21.30% ， 同 期上证能源行业指数增长率为-26.57% 。 本基 金本报告期跟
踪偏离度为+5.27% 。本 基金与标的指数产生偏离的主要原因为基金建仓期内与
基准的偏离，另外成份股分红、日常运作费用等也产生一定的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 国内经济依然存在下行风险， 货币政策有放松的可能， 但受制
于经济内部的结构性问题， 例如对房地产市场出现泡沫、 通胀反弹等的担忧， 政
府出台大幅度宏观刺激政策的可能性不大。 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
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上证能源行业指数具有周期性特点， 受宏观经济的影响相对较大， 但考虑到
目前估值较低，或有阶段性反弹的可能。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 以实现投资者获取指数
投资收益及其他模式盈利的投资目标。 同时， 我们也将积极争取推动产品的进一
步创新，充分发挥 ETF 的功能，为各类投资 者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报” 的经营理念， 规范运作， 审慎投 资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括督察长、 投资风险负
责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中， 近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定， 本基金收益分配应遵循下列原则： 本基金的每份基金
份额享有同等分配权。 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数
累计报酬率达到 1% 以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在
符合基金收益分配条件的情况下， 本基金收益每年最多分配 2 次， 每次基金收益
分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期
累计报酬率。 若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。 法律法规、 监管
机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
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本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 1,820,074.21
结算备 付金
2,269,197.82
存出保 证金
107,265.51
交易性 金融 资产 6.4.7.2 191,936,805.90
其中： 股票 投资
191,936,805.90
基金投 资
- 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
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债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
817,859.82
应收利 息 6.4.7.5 1,527.71
应收股 利
570,707.99
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 50,252.06
资产总 计
197,573,691.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
105,968.10
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
103,916.37
应付托 管费
20,783.27
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 40,959.62
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 84,454.81
负债合 计
356,082.17
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 250,586,925.00
未分配 利润 6.4.7.10 -53,369,316.15
所有者 权益 合计
197,217,608.85
负债和 所有 者权 益总 计
197,573,691.02
注： ① 报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.7870 元 ， 基金 份额 总额 250,586,925上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
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份。
②本基 金合 同于 2013 年 3 月 28 日 生效 ，本 报告 期自 2013 年 3 月 28 日至 2013 年 6 月
30 日。
6.2 利润表
会计主体：上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期：2013 年 3 月 28 日（基金合同生效日）至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2013 年 3 月 28 日（基金 合同生效日）
至 2013 年 6 月 30 日
一、收入
-65,749,841.06
1.利息 收入
263,378.46
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 263,378.46
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-25,888,381.51
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -29,002,112.88
基金投 资收 益
-
债券投资 收益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 21,060.00
股利收 益 6.4.7.15 3,092,671.37
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号填
列）
6.4.7.16 -40,172,028.03
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 47,190.02
减：二、费用
805,333.14
1.管 理人 报酬
511,420.11
2.托 管费
102,284.05
3.销 售服 务费
-
4.交易 费用 6.4.7.18 95,141.66
5.利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
13
6.其他 费用 6.4.7.19 96,487.32
三、 利润总额 （亏损 总额 以“-” 号填列）
-66,555,174.20
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-66,555,174.20
注：本 基金 合同 于 2013 年 3 月 28 日 生效 ，本 报告期 自 2013 年 3 月 28 日至 2013 年 6
月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期：2013 年 3 月 28 日（基金合同生效日）至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（基金 合同生效日） 至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
548,586,925.00 - 548,586,925.00
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -66,555,174.20 -66,555,174.20
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-298,000,000.00 13,185,858.05 -284,814,141.95
其中：1.基金 申购 款 211,000,000.00 -17,839,315.25 193,160,684.75
2.基 金赎 回款 -509,000,000.00 31,025,173.30 -477,974,826.70
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净 值 变动 （净 值减 少以“-”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
250,586,925.00 -53,369,316.15 197,217,608.85
注：本 基金 合同 于 2013 年 3 月 28 日 生效 ，本 报告期 自 2013 年 3 月 28 日至 2013 年 6
月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
王东明
崔雁巍
崔雁巍
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
14
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 （以下简称“本基金”）经
中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 证监许可[2012]1224 号《 关
于核准上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金募集的批复》 的核准， 由
华夏基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基
金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《上证能源交易型开放式
指数发起式证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规负责公开募集。 本基金
为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3
月 22 日期间共募集 548,544,354.00 元（不含认购资金利息），业经德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（13）第 0042 号验资报告予以验
证。 经向中国证监会备案， 《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基
金合同》于 2013 年 3 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
548,586,925 份基金份额，其中认购资金利息折合 42,571 份基金份额。本基金的
基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证能源交易型开放式指数发
起式证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金投资于标的指数成份股、 备选
成份股、 替代性股票。 为更好地实现投资目标， 基金还可投资于非成份股、 债券、
股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基
金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中
国证监会发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年度
报告> 》 和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
15
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年
6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 3 月 28 日 （基金合同生效日） 至 6 月 30 日期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本财务报表的实际编制
期间为 2013 年 3 月 28 日（基金合同生效日）至 2013 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可
供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融
资产和各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括
交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
16
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放
的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价
值进行后续计量， 应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后
续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进
行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品
种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
17
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折
算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/ （损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确
认为投资收益， 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 赎回
转出股票投资收益/( 损失) 于赎回当日按转出股票以当日市场交易收盘价计算的
市值与其成本的差额确认。
当本基金申购对价中包含可以现金替代时， 在本基金补足可以现金替代成分
股票( 或采取强制退款) 之前， 该股票估值日与申购日估值的差额确认为“公允价
值变动收益/( 损失) ”。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的按直线法近似计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
18
直线法差异较小的按直线法近似计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配。 期末可供分配
利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 基金
收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1% 以上，
方可进行收益分配。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会基金部通知[2006]37 号
《关于 进一步 加强 基金 投资非 公开发 行股 票风 险控制 有关问 题的 通知 》 ，若 在证
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成
本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁
定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分
确认为估值增值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
19
规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所
得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应纳税所得额， 持股期限
在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税所得额， 持股期限超过
1 年的，减按 25% 计入应纳税所得额。
4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 1,820,074.21
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,820,074.21
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 232,108,833.93 191,936,805.90 -40,172,028.03
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
20
其他 - - -
合计 232,108,833.93 191,936,805.90 -40,172,028.03
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款的 估值 增值 。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 469.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金利 息 1,010.16
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 48.30
合计 1,527.71
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 50,252.06
合计 50,252.06
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
21
交易所 市场 应付 交易 费用 40,959.62
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 40,959.62
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付指 数使 用费 30,685.16
可退替 代款 6,099.60
预提费 用 47,670.05
合计 84,454.81
注： 可退 替代 款指 投资 者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ， 替代 价格 与 该替代 证券
市价之 差乘 以替 代数 量的 金额。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 548,586,925.00 548,586,925.00
本期申 购 211,000,000.00 211,000,000.00
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -509,000,000.00 -509,000,000.00
本期末 250,586,925.00 250,586,925.00
注： 本基 金自 2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 22 日止 期 间公 开发 售， 共 募集有 效 净认
购 资金 548,544,354.00 元 （含募 集股 票市 值） 。根 据 《上证 能源 交易 型开 放式 指数发 起式 证
券投资 基金 招募 说明 书》 的规定 ，本 基 金的 认购 资金 在 募集 期间 产生 的利息 42,571.00 元在
本基金 合同 生效 后， 折算 为 42,571 份基 金份 额， 计 入基金 份额 持有 者账 户。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -26,383,146.17 -40,172,028.03 -66,555,174.20
本期基金 份额交 易产生 的 变 3,799,340.30 9,386,517.75 13,185,858.05 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
22
动数
其中： 基金 申购 款 -5,889,901.97 -11,949,413.28 -17,839,315.25
基 金赎 回款 9,689,242.27 21,335,931.03 31,025,173.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -22,583,805.87 -30,785,510.28 -53,369,316.15
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 242,745.97
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 20,460.21
其他 172.28
合计 263,378.46
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日
股票 投资 收益—— 买卖 股票
差价收 入
-1,361,413.39
股票 投资 收益—— 赎回 差价
收入
-27,640,699.49
股票 投资 收益—— 申购 差价
收入
-
合计 -29,002,112.88
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ）至
2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 7,697,747.37
减：卖 出股 票成 本总 额 9,059,160.76
买卖股 票差 价收 入 -1,361,413.39
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
23
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ）至
2013 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 477,974,826.70
减：现 金支 付赎 回款 总额 37,909,489.70
减：赎 回股 票成 本总额 467,706,036.49
赎回差 价收 入 -27,640,699.49
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日 （基 金合 同 生效 日）至 2013 年 6 月 30 日
股指期 货投 资收 益 21,060.00
合计 21,060.00
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,092,671.37
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,092,671.37
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -40,172,028.03
——股票 投资 -40,172,028.03
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
2.衍 生工 具 -
——权证 投资 - 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
24
3.其他 -
合计
-40,172,028.03
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -3,652.51
其他 50,842.53
合计 47,190.02
注： 替代 损益 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时 ， 补 入被 替代 股 票的实 际买
入成本 与申 购日 估值 的差 额或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购日估 值的 差
额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 95,141.66
银行间 市场 交易 费用 -
合计 95,141.66
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 27,240.30
信息披 露费 20,429.75
指数使 用费 30,685.16
上市费 用 14,747.94
银行费 用 3,384.17
合计 96,487.32
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
25
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （" 中国 建设 银行" ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（" 中信证 券" ） 基金管 理人 的股 东、 一级 交易商
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
511,420.11
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5%的年 费率 计 提，上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
26
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基 金管 理人 报酬 计算 公式 为： 日基 金管 理人 报酬＝ 前 一日 基金 资产 净值 × 0.5% / 当
年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
102,284.05
注：① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1%的年 费率 计提 ， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.1% / 当 年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占基 金
总份额 的比 例
中信证 券 10,000,000.00 3.99%
注： 中信 证券 持有 本基 金 份额变 动的 交易 通过 交易 所系统 进行 ， 相 关规 定由上 交 所、 登
记结算 机构 等制 定。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2013 年 3 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30
日
期末余 额 当期利 息收 入 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
27
中国建 设银 行 1,820,074.21 242,745.97
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
601918 国投新 集 2013-05-16
控股股
东筹划
重大资
产重组
事项
7.55 2013-08-23 5.05 751,346 6,152,012.82 5,672,662.30 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资
风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
28
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在“6.4.12 期末本
基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其
余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
29
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta 值等指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 191,936,805.90 97.32
衍生金 融资 产- 权证投 资 - -
合计 191,936,805.90 97.32
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层级： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层级金融工具公允价值
截至 2013 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
级的余额为 191,936,805.90 元， 第二层级的余额为 0 元， 第三层级的余额为 0 元。
6.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
30
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生
重大变动。
6.4.14.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。
§7 投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 191,936,805.90 97.15
其中： 股票 191,936,805.90 97.15
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
3
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,089,272.03 2.07
7 其他各 项资 产 1,547,613.09 0.78
8 合计 197,573,691.02 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 176,698,607.34 89.60
C 制造业 9,781,627.68 4.96
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,160,570.88 2.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
31
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 1,296,000.00 0.66
合计 191,936,805.90 97.32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601088 中国神 华 1,636,603 27,724,054.82 14.06
2 601857 中国石 油 3,273,005 24,907,568.05 12.63
3 600028 中国石 化 5,180,521 21,654,577.78 10.98
4 600583 海油工 程 1,820,028 11,775,581.16 5.97
5 601699 潞安环 能 858,649 10,269,442.04 5.21
6 600348 阳泉煤 业 1,113,814 10,068,878.56 5.11
7 601898 中煤能 源 1,717,330 8,397,743.70 4.26
8 600123 兰花科 创 630,100 7,970,765.00 4.04
9 601808 中海油 服 563,085 7,933,867.65 4.02
10 601666 平煤股 份 1,116,819 5,807,458.80 2.94
11 601918 国投新 集 751,346 5,672,662.30 2.88
12 600188 兖州煤 业 559,463 5,258,952.20 2.67
13 600395 盘江股 份 460,738 4,215,752.70 2.14
14 600387 海越股 份 284,192 4,160,570.88 2.11
15 600157 永泰能 源 674,544 3,946,082.40 2.00
16 600403 大有能 源 448,412 3,820,470.24 1.94
17 601001 大同煤 业 626,439 3,589,495.47 1.82
18 601101 昊华能 源 452,571 3,588,888.03 1.82
19 600971 恒源煤 电 464,120 3,573,724.00 1.81
20 600997 开滦股 份 573,367 3,268,191.90 1.66
21 600508 上海能 源 273,917 2,662,473.24 1.35 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
32
22 600740 山西焦 化 348,763 2,043,751.18 1.04
23 600333 长春燃 气 233,488 1,891,252.80 0.96
24 600121 郑州煤 电 340,900 1,857,905.00 0.94
25 600256 广汇能 源 100,000 1,296,000.00 0.66
26 600397 安源煤 业 271,410 1,221,345.00 0.62
27 601011 宝泰隆 142,688 1,048,756.80 0.53
28 601798 蓝科高 新 93,800 919,240.00 0.47
29 600714 金瑞矿 业 108,461 780,919.20 0.40
30 600792 云煤能 源 74,900 610,435.00 0.31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产
净值比 例（% ）
1 601088 中国神 华 52,935,424.46 26.84
2 600028 中国石 化 45,829,349.69 23.24
3 601699 潞安环 能 28,168,183.00 14.28
4 600348 阳泉煤 业 24,937,695.75 12.64
5 601857 中国石 油 22,950,336.70 11.64
6 600583 海油工 程 22,337,893.46 11.33
7 601898 中煤能 源 18,115,661.19 9.19
8 600188 兖州煤 业 17,273,419.35 8.76
9 601808 中海油 服 17,082,782.18 8.66
10 600395 盘江股 份 11,949,320.69 6.06
11 601666 平煤股 份 10,438,023.96 5.29
12 600997 开滦股 份 10,064,370.15 5.10
13 600403 大有能 源 8,694,602.47 4.41
14 601101 昊华能 源 8,367,180.98 4.24
15 601001 大同煤 业 8,061,440.63 4.09
16 601918 国投新 集 7,969,778.51 4.04
17 600387 海越股 份 7,833,554.21 3.97
18 600971 恒源煤 电 7,757,733.76 3.93
19 600508 上海能 源 6,575,442.02 3.33
20 600740 山西焦 化 5,069,440.92 2.57
21 600157 永泰能 源 4,366,823.53 2.21
22 600333 长春燃 气 4,326,794.45 2.19
注： “买入 金额 ” 按 买入成 交 金额 （ 成交 单价 乘以成 交 数量） 填列 ， 不 考虑相 关 交易 费上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
33
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期末 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600121 郑州煤 电 4,276,643.63 2.17
2 601798 蓝科高 新 2,152,090.86 1.09
3 600721 百花村 693,738.82 0.35
4 600387 海越股 份 481,622.55 0.24
5 600333 长春燃 气 93,651.51 0.05
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
注： “卖出 金额 ” 按 卖出成 交 金额 （ 成交 单价 乘以成 交 数量） 填列 ， 不 考虑相 关 交易 费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 363,319,667.22
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,697,747.37
注：“ 买入 股票 成本” 、“ 卖 出股票 收入”均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 107,265.51
2 应收证 券清 算款 817,859.82
3 应收股 利 570,707.99
4 应收利 息 1,527.71
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 50,252.06
8 其他 -
9 合计 1,547,613.09
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
35
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数（户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,674 53,612.95 88,058,721.00 35.14% 162,528,204.00 64.86%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市总
份额比 例
1 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 23,006,768 9.18%
2 中国大 地财 产保 险股 份有 限公司 10,001,700 3.99%
3 中信证 券股 份有 限公 司 10,000,000 3.99%
4
浙商证 券－ 农行 －浙 商汇 金 1 号集
合资产 管理 计划
10,000,000 3.99%
5 民生证 券股 份有 限公 司 8,700,000 3.47%
6 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 6,048,000 2.41%
7
泰康人寿 保险股份有限公司－分 红
－个人 分红 －019L －FH002 沪
5,152,400 2.06%
8 中国银 河证 券股 份有 限公 司 3,643,589 1.45%
9 无锡联 泰创 业投 资有 限公 司 3,000,000 1.20%
10
国家发展 和改革委员会基建物业 管
理中心
2,532,450 1.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
- -
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
金额单位：人民币元 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
36
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额
总数
发起份 额
占基金 总
份额比 例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 - - - - -
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 10,000,000 3.99% 10,000,000 3.99% 不少于 三年
其他 - - - - -
合计 10,000,000 3.99% 10,000,000 3.99% -
§9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2013年3 月28日） 基金 份额 总额 548,586,925
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 211,000,000
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 509,000,000
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 250,586,925
注：本 基金 合同 于 2013 年 3 月 28 日生 效。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2013 年 5 月 25 日发布公告， 刘文动先生不再担任华夏基金
管理有限公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
37
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安证 券 2 371,017,414.59 100.00% 40,959.62 100.00% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公 司财 务状 况良 好。
ⅲ有 良好 的内 控制 度， 在业 内有 良好 的声 誉。
ⅳ有 较强 的研 究能 力， 能及 时、 全面、 定期 提供 质量 较 高的 宏观、 行业、 公司 和 证券 市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本 基金 合同于 2013 年 3 月 28 日 生效 ， 除 本表 列示外 ， 本 基金 还选 择了 光大证 券、 海
通证券 、 申银 万国 证券 、 中国银 河证 券 、 中 信建 投 证券的 交易 单元 作为 本基 金交易 单元 ， 本
报告期 无股 票交 易及 应付 佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
- - - - -
10.8 其他重大事件 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2013 年半年 度报告
38
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资 基
金基金 合同 生效 公告
中国证监会指定
报刊及 网站
2013-03-29
2
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资 基
金开放 日常 申购 、赎 回业 务的公 告
中国证监会指定
报刊及 网站
2013-05-03
3
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资 基
金上市 交易 公告 书
中国证监会指定
报刊及 网站
2013-05-03
4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证监会指定
报刊及 网站
2013-05-25
§11 备查 文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》；
11.1.3《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年八月二十六日
