汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金
2013 年半年度报告 摘要
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：汇添 富基金管 理有限公 司
基金托管 人：中国 银行股份 有限公司
送出日期 ：2013 年 8 月 26 日
汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 22 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 24 日（基金合 同生效日）起至 2013 年 6 月 30 日 止。 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情 况
基金简称 汇添富理财 21 天债券发起 式
基金主代码 470021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 1 月 24 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 241,080,795.92 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇添富理财 21 天债券发
起式 A
汇添富理财 21 天债券发 起
式 B
下属分级基金的交易代码： 470021 471021
报告期末下属分基基金的份额总额 154,705,254.28 份 86,375,541.64 份
2.2 基金产品说 明
投资目标 本基金在追 求本金安全 ，保持资产 流动性的基 础上，努 力
追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采 用积极管理 型的投资策 略，将投资 组合的平 均
剩余期控制在 141 天内 。在控制利率风险的，尽量降低基
金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于 短期理财债 券型证券投 资基金，预 期风险收 益
水平低于股 票型基金、 混合型基金 及普通债券 型证券投 资
基金。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李文 唐州徽
联系电话 021-28932888 95566
电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-9918 95566
传真 021-28932998 010-66594942
2.4 信息披露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼汇添富
基金管理有限公司 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
注：1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、本基金的 《基金合同》生效日为 2013 年 1 月 24 日, 至本报告期末未满三年，因此主要会计数
据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2013 年 6 月 30 日 数据，特此说明。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
汇添富理财 21 天债券发起 式 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2450% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.1340% 0.0013%
过去三个月 0.7690% 0.0019% 0.3366% 0.0000% 0.4324% 0.0019%
自基金合同
生效日起至
今 1.3447% 0.0017% 0.5844% 0.0000% 0.7603% 0.0017%
注：1 、本表 净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2 、本基金每 日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3 、本基金的 《基金合同》生效日为 2013 年 1 月 24 日，至本报 告期末未满六个月。
基金级别
汇添富理财 21 天债券发起式 A
汇添富理财 21 天债券发起 式
B
3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2013 年 1 月 24 日 -
2013 年 6 月 30 日 )
报告期( 2013 年 1 月 24 日 -
2013 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 16,370,661.82 5,861,260.02
本期利润 16,370,661.82 5,861,260.02
本期净值收益率 1.3447% 1.4744%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 154,705,254.28 86,375,541.64
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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汇添富理财 21 天债券发起 式 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2692% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.1582% 0.0013%
过去三个月 0.8428% 0.0019% 0.3366% 0.0000% 0.5062% 0.0019%
自基金合同
生效日起至
今
1.4744% 0.0017% 0.5844% 0.0000% 0.8900% 0.0017%
注：1 、本表 净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2 、本基金每 日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3 、本基金的 《基金合同》生效日为 2013 年 1 月 24 日，至本报 告期末未满六个月。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金累计净值 增长率变动 及其与同期 业绩比较基 准收益率
变动的比较
汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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注：本基金的《基金合同》生效日为2013年1 月24日，截至 本报告期末，基金成立未满1 年；
本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2013年1 月24日 ） 起五天， 建仓结束时各项资产配置比
例符合合同约定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
汇添富 基金 管理有 限公 司由东 方证 券股份 有限 公司、 文汇 新民联 合报 业集 团、 东航 金戎控股
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005）5 号文 批准， 于 2005 年 2 月 3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2013 年 6 月 30 日，公 司管理证券投资基金规模
逾 650 亿元 ，基金份额持有人户数近 200 万， 资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 33 只
开放式 证券 投资基 金， 形成了 覆盖 高、中 、低 各类风 险收 益特征 ，较 为完善 、有 效的产 品 线 ， 包
括汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富货币市场基金 （A 级、B 级） 、 汇添 富均衡增长股汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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票型证券投资基金、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、 汇添富增强收益债券型证券投资基金、
汇添富 蓝筹 稳健灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富价 值精选 股票 型证券 投资 基金、 汇 添 富 上
证综合 指数 证券投 资基 金、汇 添富 策略回 报股 票型证 券投 资基金 、汇 添富民 营活 力股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富亚 洲澳 洲成熟 市场 （除日 本外 ）优势 精选 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 医 药 保 健
股票型 证券 投资基 金、 汇添富 保本 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 社会 责任股 票型 证券投 资 基 金 、
汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金 （LOF）、 深 证 300 交
易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、汇添
富信用债债券型证券投资基金、 汇添富逆向投资股票型证券投资基金、 汇添富理财 30 天债券型证
券投资基金、汇添富理财 60 天债券 型证券投资基金、汇添富理财 14 天 债券型证券投资基金、汇
添富季季红定期开放债券型证券投资基金、 汇添富多元收益债券型证券投资基金、 汇添富理财 28
天债券型证券投资基金、 汇添富收益快线货币市场基金、 汇添富理财 21 天 债券型发起式证券投资
基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证 券投资基金、汇添富实业
债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 股票型证券 投资基金、 汇 添富高息债债券型证券投资基金 。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曾刚
汇添富理财
30 天、理财
60 天、理财
28 天、理财
21 天 、理 财 7
天的基金经
理， 汇添富理
财 14 天的基
金经理助理，
汇添富多元
收益、 可转换
债券、 实业债
债券的基金
经理， 固定收
益投资副总
监。
2013 年 1 月 24 日 - 12 年
国籍： 中国。 学历：
中国科技大学学
士，清华大学
MBA 。相关业务
资格： 证券投资基
金从业资格。 从业
经历： 曾在红塔证
券自营业务总部、
汉唐证券债券业
务总部、 华宝兴业
基金管理有限公
司研究部负责宏
观经济和债券的
研究、 上海电气集
团财务有限责任
公司资产管理部
任经理助理， 2008
年 5 月 15 日至
2010 年 2 月 5 日
任华富基金管理
有限公司华富货汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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币基金的基金经
理、2008 年 5 月
28 日至 2011 年 11
月 1 日任华富收
益增强债券基金
的基金经理、 2010
年 9 月 8 日至 2011
年 11 月 1 日任 华
富强化回报债券
基金的基金经理。
2011 年 11 月加 入
汇添富基金管理
有限公司任金融
工程部高级经理，
现任固定收益投
资副总监。2012
年 5 月 9 日至今任
汇添富理财 30 天
基金的基金经理，
2012 年 6 月 12 日
至今任汇添富理
财 60 天基金 的基
金经理， 2012 年 7
月 10 日至今 任汇
添富理财 14 天基
金的基金经理助
理，2012 年 9 月
18 日至今任汇添
富多元收益基金
的基金经理， 2012
年 10 月 18 日至 今
任汇添富理财 28
天基金的基金经
理，2013 年 1 月
24 日至今任汇添
富理财 21 天基 金
的基金经理， 2013
年 2 月 7 日至今任
汇添富可转换债
券基金的基金经
理，2013 年 5 月
29 日至今任汇添
富理财 7 天基金
的基金经理， 2013
年 6 月 14 日至今汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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任汇添富实业债
基金的基金经理。
注：1 、 基金 的首任基金经理， 其“ 任 职日期” 为基金合同生效日， 其“ 离职 日期” 为根据公司决议确
定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金 管理 人在本 报告 期内严 格遵 守《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》及 其他 相关 法 律 法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利益 的 行为。 本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
本基金 管理 人高度 重视 投资者 利益 保护， 根据 中国证 监会 《证券 投资 基金管 理公 司公 平 交 易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告 期内 ，基金 管理 人对公 平交 易制度 和公 平交易 机制 实现了 流程 优化和 进一 步系 统 化 ，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告 期内 ，通过 投资 交易监 控、 交易数 据分 析以及 专项 稽核检 查， 本基金 管理 人未 发 现 任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了同日反向交易
控制的 规则 ，同时 加强 对基金 、专 户、社 保间 同日反 向交 易的监 控和 隔日 反向 交易 的 检查。 公司
利用公 平交 易分析 系统 ，对各 组合 间不同 时间 窗口下 的同 向交易 指标 进行持 续监 控，并 定 期 对 组
合间的 同向 交易分 析。 本报告 期内 基金管 理人 管理的 所有 投资组 合参 与的交 易所 公开竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 2 次， 分别 是由于基金流
动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
上半年 国内 经济形 势从 年初的 期待 复苏走 向二 季度的 持续 疲弱， 期间 实体经 济的 相关 数据位
于近年的较低水平， 工业增加值增速在 9% 上下， 发电量增速也偏低， 草根调研的企业生产数据显
示需求不足，企业盈利能力下降；而 PPI 持续 为负值，CPI 探底后温和回升，表明上半年的通胀
压力不 大； 受益于 房地 产市场 的火 爆，房 地产 带动的 固定 资产投 资增 速还处 在较 高水平 ， 房 地 产
企业拿 地较 为积极 ，但 是出口 相关 数据在 外管 局加强 监管 之后回 归理 性，整 体偏 弱，表 明 人 民 币
持续升 值下 ，传统 出口 型行业 的竞 争力不 足， 对经济 增长 的贡献 有所 下降； 而消 费虽有 稳 步 的 小
幅增长，但高档奢侈消费正面临反腐压力，普通居民的消费意愿未见明显好转。
前四个 月资 金极度 宽松 ，短融 和存 款利率 下滑 ，市场 体现 的是货 币继 续宽松 、经 济弱 复 苏 的
逻辑，5 月 份央行 在公 开市场 的操 作开始 明显 转向， 以收 资金为 主， 提示银 行的 业务风 险 ， 推 行
了一次主动的、风险可控的压力测试；银行间 7 天回购利率 从之前的不到 4%抬 升到 5%， 并在 6
月份基本保持在 7-8% 的 高水平，资金紧张造成机构自保心态加强，愈加收紧了流动性，AAA 短
融卖盘一度位于 6% ，而 银行存款利率直线走高，短期跨月末存款利率最高可达 15% 。
前期受 益于 债市上 涨， 组合中 浮盈 提高， 组合 各项指 标较 为均衡 ，受 规模变 动的 影响 ， 一 季
度末存款配置比例不高，6 月在资金 冲击之中，承受了较大的压力，后期增持了部分高息存款。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
本期间本基金 A 级净值收益率为 1.3447% ，B 级 净值收益率为 1.4744% 。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望未 来， 我们倾 向于 认为短 线的 资金面 已经 化解， 但央 行警示 具有 长效性 ，资 金面 仍 可 能
不时出现收紧的变化，考虑到 IPO 重启的影响，未来应更加重视流动性的管理；此外，要求金融
降杠杆 ，减 少对传 统高 耗能过 剩产 业的授 信， 将倒逼 部分 低效的 企业 退出， 从而 中期内 信 用 风 险
都是加 大的 ，预计 短融 的信用 利差 会适度 扩大 ，这一 过程 需要一 些时 间，因 而三 季度宜 优 选 高 评
级的短融。
我们将 综合 分析本 基金 的份额 变动 ，提前 做好 债券与 存款 之间的 配置 计划。 本基 金的 组 合 流
动性管理特征不同于普通货币基金， 我们将更加明确地注重流动性， 做好份额变动的分析和预测，
合理搭配协存、短融、浮息债等品种，力争提高组合收益。 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期 内， 公司制 定了 证券投 资基 金的估 值政 策和程 序， 并由投 资研 究部、 固定 收益 部 、 集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期 内， 本基金 与中 央国债 登记 结算有 限责 任公司 根据 《中债 收益 率曲线 和中 债估 值 最 终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金 《基 金合同 》约 定：本 基金 根据每 日基 金收益 情况 ，以基 金净 收益为 基准 ，为 投 资 者
每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
本基金 2013 年 1 月 24 日( 基金合同生效日) 至 2013 年 6 月 30 日期间累计分配收益
22,231,921.84 元，其中人民币 9,736,767.83 元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币
12,281,275.87 元因基金赎 回而支付给投资者，其余人民币 213,878.14 元为 期末应付收益。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称“ 本托管人” ） 在对汇添富理财 21 天债 券型发起
式证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法
律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，完 全 尽 职 尽
责地履行了应尽的义务。 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告 期内 ，本托 管人 根据《 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 、基金 合同 和托 管 协 议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的“ 金
融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富理财 21 天债券型发 起式证券投资基金
报告截止日： 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
资 产：
银行存款 68,454,563.60
结算备付金 602,272.73
存出保证金 -
交易性金融资产 169,748,198.12
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 169,748,198.12
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 505,000.00
应收利息 2,203,926.96
应收股利 -
应收申购款 107,400.00
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 241,621,361.41
负债和所 有 者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
负 债：
汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 57,604.48
应付托管费 17,068.01
应付销售服务费 49,607.01
应付交易费用 3,991.13
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 213,878.14
递延所得税负债 -
其他负债 198,416.72
负债合计 540,565.49
所有者权 益 ：
实收基金 241,080,795.92
未分配利润 -
所有者权益合计 241,080,795.92
负债和所有者权益总计 241,621,361.41
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、报告截止 日 2013 年 06 月 30 日， 基金份额净值 1.0000 元 ，基金份额总额 241,080,795.92 份，
其中，A 级份额 154,705,254.28 份，B 级份额 86,375,541.64 份。
3 、本基金合 同于 2013 年 1 月 24 日生效，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只列示
2013 年 06 月 30 日数据 ，特此说明。
6.2 利润表
会计主体：汇添富理财 21 天债券型发 起式证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 24 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年 1 月 24 日 （基金 合同生效 日 ）至 2013 年 6 月 30 日
一、收入 26,442,028.13
1. 利息收入 26,249,861.25
其中：存款利息收入 20,733,460.78
债券利息收入 2,626,384.44
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 2,890,016.03
其他利息收入 -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） 190,666.88 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 190,666.88
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“-” 号填列）
-
4. 汇兑收益 （损失以“-” 号 填列） -
5. 其他收入 （损失以“-” 号 填列） 1,500.00
减： 二 、费用 4,210,106.29
1 ．管理人报 酬 1,814,977.90
2 ．托管费 537,771.22
3 ．销售服务 费 1,537,757.79
4 ．交易费用 -
5 ．利息支出 92,885.07
其中：卖出回购金融资产支出 92,885.07
6 ．其他费用 226,714.31
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-”
号填列）
22,231,921.84
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、 本基金合同于 2013 年 1 月 24 日生 效， 无比较式的上年度可比期间， 因此利润表只列示从基金
合同生效日至 2013 年 06 月 30 日数 据，特此说明。
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：汇添富理财 21 天债券型发 起式证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 24 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 24（ 基金合 同生效日 ） 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,364,940,631.12 -
5,364,940,631.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 22,231,921.84
22,231,921.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-5,123,859,835.20 -
-5,123,859,835.20
汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
其中：1. 基金 申购款 1,798,441,593.73 -
1,798,441,593.73
2. 基金赎回款 -6,922,301,428.93 -
-6,922,301,428.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -22,231,921.84
-22,231,921.84
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
241,080,795.92 -
241,080,795.92
注： 本基金于2013 年1 月24日成立， 无比较式的上年度可比期间， 因此所有者权益 （基金净值） 变
动表只列示从基金合同生效日至2013 年06 月30 日 数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报 表由下列负责人签署：
_______林 利军_ ______
______ 陈灿辉______
_____王小 练_ ___
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情 况
汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券监督管理委
员会 （以下简称“ 中国证 监会”）证 监 许可[2012]1587 号文 《关 于核准汇添富理财 21 天 债券型发起
式证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人于 2013 年 1 月 15
日至 2013 年 1 月 22 日向 社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华
明(2013) 验字第 60466941_B05 号验资 报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2013
年 1 月 24 日 生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 设立时募 集的扣除认购费后的实收 基
金（本金 ） 为人民币 5,364,323,280.57 元，在 募 集期间产 生 的活期存 款 利息 为 人民币 617,350.55
元， 以上实收基金 （本息） 合计为人民币 5,364,940,631.12 元 ，折 合 5,364,940,631.12 份 基金份额 。
本基金 的基 金管理 人与 注册登 记机 构均为 汇添 富基金 管理 有限公 司， 基金托 管人 为中国 银 行 股 份
有限公司。
本基金投 资 于法律法 规 允许的金 融 工具包括 ： 现金、 通知 存款、 一年 以内 （ 含一 年 ）
的银行定 期 存款和大 额 存单、剩 余 期限（或 回 售期限） 在 397 天以 内（含 397 天）的债
券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以
内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资
的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在 履 行适当程 序 后，可以 将 其纳入投 资 范围。
本基金的 业 绩比较基 准 为：七天 通 知存款税 后 利率。 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
6.4.2 会计报表的 编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制， 同
时，在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 投资基 金业 协会制 定的 《证券 投 资 基 金
会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内容与
格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2013 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2013 年 1 月 24 日 （基金合 同生效日） 至 2013 年 06 月 30 日止 期间的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 重要会计政 策和会计估 计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本 期财务报表的实际编
制期间系 2013 年 01 月 24 日（基金合同生效日）起至 2013 年 06 月 30 日 止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 记账 本位币 和编 制本财 务报 表所采 用的 货币均 为人 民币。 除有 特别说 明外 ，均 以 人 民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和 金融负债的 分类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项， 在初始确 认时以公允价值计量。
本基金 对所 持有的 债券 投资以 摊余 成本法 进行 后续计 量。 本会计 期间 内，本 基金 持有的 债 券 投 资
的摊余成本接近其公允价值。
本基金 的金 融负债 于初 始确认 时归 类为其 他金 融负债 ，以 公允价 值计 量，并 以摊 余成 本 进 行
后续计量。 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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6.4.4.4 金融资产和 金融负债的 初始确认、 后续计量和 终止确认
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券， 于成交日确认为债券投资； 债券投资按 实际支付的全部价
款入账 ，其 中所包 含债 券起息 日或 上次除 息日 至购买 日止 的利息 ，作 为应收 利息 单独核 算 ， 不 构
成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；
卖出银 行间 同业市 场交 易的债 券， 于成交 日确 认债券 投资 收益， 卖出 债券的 成本 按移 动 加 权
平均法结转；
(2) 回购协议
基金持 有的 回购协 议（ 封闭式 回购 ），以 成本 列示， 按实 际利率 （当 实际利 率与 合同 利 率 差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
(3) 资产支持证券投资
买入资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资； 卖出 资 产支持证券于成交日确认资产
支持证券投资收益，卖出资产支持证券的成本按移动加权平均法结转。
6.4.4.5 金融资产和 金融负债的 估值原则
本基金 估值 采用摊 余成 本法， 其相 当于公 允价 值。估 值对 象以买 入成 本列示 ，按 实际 利 率 并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融 工具的估值方法具体如下：
1) 银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2) 债券投资
基金持 有的 附息债 券、 贴现券 购买 时采用 实际 支付价 款（ 包含交 易费 用）确 定初 始成 本 ， 每
日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3) 回购协议
(1) 基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本 列示， 按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
(2) 基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。 回
购期间 对涉 及的金 融资 产根据 其资 产的性 质进 行相应 的估 值。回 购期 满时， 若双 方都能 履 约 ， 则
按协议 进行 交割。 若融 资业务 到期 无法履 约， 则继续 持有 现金资 产； 若融券 业务 到期无 法 履 约 ，
则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
4) 资产支持 证券投资 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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(1) 在交易所交易的资产支持证券，以成本列示，按票面利率在实际持有期间内逐日计提 利
息；
(2) 在全国银行间债券市场交易的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根 据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基 金
资产净 值发 生重大 偏离 ，从而 对基 金份额 持有 人的利 益产 生稀释 和不 公平的 结果 ，基金 管 理 人 于
每一估值日， 采用其他可参考公允价值指标， 对基金持有的估值对象进行重新评估， 即“ 影子定价” 。
当“影子定价” 确定的基金 资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超
过 0.25% 时 ，基金管理 人应根据风 险控制的需 要调整组合 。其中，对 于偏离度的 绝对值达到 或 超
过 0.50% 的情 形，基金管理人应编制并披露临时报告；
(3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和 金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 由于申购、 赎回引起的
实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期 存
款，按 协议 规定的 利率 及持有 期重 新计算 存款 利息收 入， 并根据 提前支 取 所实 际收 到 的利息 收入
与帐面 已确 认的利 息收 入的差 额确 认利息 收入 损失， 列入 利息收 入减 项，存 款利 息收入 以 净 额 列
示。另外，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与 合汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回 购期内逐日计提；
(4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及 相
关费用的差额入账；
(5) 资产支持证券投资收益于卖出资产支持证券成交日确认，并按卖出资产支持证券成交 金
额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；
(6) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计 量
的时候确认。
6.4.4.9 费用的确认 和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.27% 的 年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的 年费率逐日计提；
(3) 对于 A 类基金份额， 基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.30% 的年费率 逐日计提 ；
对于 B 类基 金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01% 的 年费率逐日计提；
(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与 合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如 果
影响每万份基金净收益小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.10 基金的收益 分配政策
1 、基金收益 分配采用红利再投资方式；
2 、本基金同 一类别的每份基金份额享有同等分配权；
3 、 本基金根据每日基金收益情况， 以基金净收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配，
并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位；
4 、 本基金根据每日收益情况， 按当日收益全部分配， 若当日净收益大于零时， 为投资者记正
收益； 若当日净收益小于零时， 为 投资者记负收益； 若当 日净 收益等 于零时， 当 日投资者 不记
收益；
5 、本基 金每 日进行 收益 计算并 分配 ，累计 收益 支付方 式只 采用红 利再 投资（ 即红利
转基金份额）方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时，累计收益为正值，则为投
资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过
在基金份额运作期到期日赎回基金份额可获得自申购确认日（认购份额自本基金合同生
效日）起 至 上一运作 期 期末的基 金 收益、加 上 当期运作 期 的基金未 支 付收益； 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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6、 当日申 购的基金 份 额自下一 个 工作日起 享 有基金的 分 配权益； 当 日赎回的 基 金 份
额自下一 工 作日起， 不 享有基金 的 分配权益 ；
7、法律 法 规或监管 机 构另有规 定 的从其规 定 。
6.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说明
6.4.5.1 会计政策变 更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变 更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、企 业所得税
根据财政部 、国家税务 总局财税字[2004]78 号文《关于证 券投资基金 税收政策的 通知》 ，自
2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券 投资 基金从 证券 市场中 取得 的收入 ，包 括买卖 股票 、债券 的差 价收入 ，股 权的股 息 、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.2 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关系的 关联方发生 变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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6.4.7.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理( 香港) 有 限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司
基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.8.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 债券回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月 24 日( 基金合 同生效日) 至 2013 年 06 月 30 日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公
司
6,297,700,000.00 100.00%
本基金合同于 2013 年 1 月 24 日生效 ， 无比较式的上年度可比期间， 因此资产负债表只列示 2013
年 06 月 30 日数据，特此说明。
6.4.8.1.2 应支付关联 方的佣金
本基金本期未有应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2013 年 1 月 24 日( 基金合 同生效日) 至 2013 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,814,977.90
其中：支付销售机构的
客户维护费
717,241.97
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.27% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.27%÷ 当年天数 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管 理费 在基金 合同 生效后 每日 计提， 按月 支付， 由基 金管理 人向 基金托 管人 发送基 金 管 理 费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2013 年 1 月 24 日( 基金合 同生效日) 至 2013 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
537,771.22
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.08%÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托 管费 在基金 合同 生效后 每日 计提， 按月 支付。 由基 金管理 人向 基金托 管人 发送基 金 托 管 费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013 年 1 月 24 日( 基金合 同生效日) 至 2013 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富理财 21
天债券发起式 A
汇添富理财 21 天债
券发起式 B
合计
汇添富基金管理有限公司 1,516,883.94 15,794.09 1,532,678.03
中国银行 2,262.00 464.25 2,726.25
东方证券股份有限公司 4.28 0.00 4.28
合计 1,519,150.22 16,258.34 1,535,408.56
本基金 A 类基金份 额 的销售服 务 费年费率为 0.30%，对于 由 B 类 降级为 A 类的 基
金份额持 有 人，基金 年 销售服务 费 率应自其 达 到 A 类 条 件的开放 日 后的下一 个 工作日 起
适用 A 类 基金份额 持 有人的费 率 。
本基金 B 类基金份 额 的销售服 务 费年费率为 0.01%，对于 由 A 类 升级为 B 类的基
金份额持 有 人，基金 年 销售服务 费 率应自其 达 到 B 类 条 件的开放 日 后的下一 个 工作日 起汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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适用 B 类 基金份额 持 有人的费 率 。
各类基金 份 额的基金 销 售服务费 计 提的计算 公 式如下：
H ＝E×基金 销售服务 费 年费率÷ 当 年天数
H 为每 日应 计提的基 金 销售服务 费
E 为前一日 的基金资 产 净值基金 销 售服务费 每 日计提， 按 月支付。 由 基金管理 人向
基金托管 人 发送销售 服 务费划付 指 令，经基 金 托管人复 核 后于次月 首 日起 3 个 工作日 内
从基金资 产 中划出， 经 注册登记 机 构分别支 付 给各个基 金 销售机构 。
6.4.8.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易
本期
2013 年 1 月 24 日( 基金合 同生效日) 至 2013 年 6 月 30 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行股份
有限公司
- - - - 52,200,000.00 6,112.40
6.4.8.4 各关联方投 资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况
项目
本期
2013 年 1 月 24 日至 2013 年 6 月 30 日
汇添富理财 21 天债券发起 式 A 汇添富理财 21 天债券发起 式 B
基金合同生效日（ 2013
年 1 月 24 日 ）持有的基 金
份额
- 10,000,000.00
期初持有的基金份额 - -
期间申购/ 买入总份额 - 136,833.45
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 10,136,833.45
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 11.74%
注：1 、本公 司于 2013 年 1 月 22 日 运用固有资金 10,000,000.00 元认购本 基金份额 10,000,000.00
份（含募集期利息结转的份额） ，认 购费用 0 元 ，符合招募说明书规定的认购费率。
2 、本报告期 内，本公司因分红获得份额 136,833.45 份。
3 、本基金于 2013 年 1 月 24 日成立， 无上年度可比期间。 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 24 日( 基金合 同生效日) 至 2013 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
3,454,563.60 132,007.79
注： 由关联方 保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、
除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
6.4.8.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2013 年 6 月 30 日 ）本基金持有的 流通受限证 券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票
注：本基金期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.9.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.9.3.1 银行间市场 债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场 债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.10 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位: 人民币元 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投资 169,748,198.12 70.25
其中：债券 169,748,198.12 70.25
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 69,056,836.33 28.58
4 其他各项资产 2,816,326.96 1.17
5 合计 241,621,361.41 100.00
7.2 债券回购融 资情况
金额单位: 人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.86
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净
值比例的简单平均值。
7.3 债券正回购 的资金余额 超过基金资 产净值的 20% 的说明
注： 本基金合同约定： “ 本 基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%” ，本报告 期内，本基金未发生超标情况。
7.4 基金投资组 合平均剩余 期限
7.4.1 投资组合平 均剩余期限 基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 144
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 145
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6
7.4.2 报告期内投 资组合平均 剩余期限超 过 180 天情况说明
序号 发生日期
平均剩余
期限
原因 调整期
1 2013 年 6 月 29 日 145
基金份额被赎回， 同时组合中
的浮息债于 6 月 29 日付 息后
按照 91 天重 新计算剩余天数
10 个交易日
2 2013 年 6 月 30 日 144 基金份额被赎回， 同时组合中 10 个交易日 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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的浮息债于 6 月 29 日付 息后
按照 91 天重 新计算剩余天数
注：本基金合同约定：“ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 141 天”， 本报
告期内，本基金发生超标情况如上所列示。本次超标已于 2013 年 7 月 4 日调整完毕。
7.4.3 期末投资组 合平均剩余 期限分布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 1.89 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 6.22 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 16.61 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含)—180 天 37.14 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
20.53 -
5 180 天( 含)—397 天（含） 37.39 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.27 -
7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,502,920.56 20.53
其中：政策性金融债 49,502,920.56 20.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 120,245,277.56 49.88
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 169,748,198.12 70.41
9 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余 成本占基金 资产净值比 例大小排名 的前十名债 券投资明细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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1 120227 12 国开 27 500,000 49,502,920.56 20.53
2 041353005 13 卧龙电气
CP001
200,000 20,063,919.71 8.32
3 041252037 12 浙农资
CP001
200,000 20,054,793.10 8.32
4 041358021 13 仙琚 CP001 200,000 20,032,504.30 8.31
5 041360008 13 津太钢
CP001
200,000 20,031,606.97 8.31
6 041267003 12 辽宏塑
CP002
100,000 10,040,716.20 4.16
7 041371001 13 华邦 CP001 100,000 10,009,731.21 4.15
8 041364005 13 科伦 CP001 100,000 10,006,937.28 4.15
9 041358018 13 久立 CP001 100,000 10,005,068.79 4.15
7.7 “影子定价” 与“摊余成 本法”确定 的基金资产 净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次 数 4
报告期内偏离度的最高值 0.2739%
报告期内偏离度的最低值 -0.2444%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1132%
7.8 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前十名资 产支持证券 投资明细
注：本基 金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报 告附注
7.9.1.1 本基金估值采用摊余成本法计价， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利
率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊
销。
7.9.1.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的 浮
动利率债券，存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情
况。本次超标已于 2013 年 7 月 4 日调整完毕。详情如下：
序号 发生日期
该类浮动债占基
金资产净值的比
例（％）
原因 调整期
1 2013 年 6 月 21
日
23.74
基金份额被赎回 10 个交易日
2 2013 年 6 月 22 23.74 基金份额被赎回 10 个交易日 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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日
3 2013 年 6 月 23
日
23.74
基金份额被赎回 10 个交易日
4 2013 年 6 月 24
日
23.76
基金份额被赎回 10 个交易日
5 2013 年 6 月 25
日
24.05
基金份额被赎回 10 个交易日
6 2013 年 6 月 26
日
24.12
基金份额被赎回 10 个交易日
7 2013 年 6 月 27
日
20.48
基金份额被赎回 10 个交易日
8 2013 年 6 月 28
日
20.53
基金份额被赎回 10 个交易日
9 2013 年 6 月 29
日
20.53
基金份额被赎回 10 个交易日
10 2013 年 6 月 30
日
20.53
基金份额被赎回 10 个交易日
7.9.2
报告期 内本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查或在 报告 编制日 前 一 年 内
受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 505,000.00
3 应收利息 2,203,926.96
4 应收申购款 107,400.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,816,326.96
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额
级别
持有人
户数
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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( 户)
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
汇添
富理
财 21
天债
券发
起式
A
1,291 119,833.66 10,734,970.78 6.94% 143,970,283.50 93.06%
汇添
富理
财 21
天债
券发
起式
B
11 7,852,321.97 74,272,903.95 85.99% 12,102,637.69 14.01%
合计 1,302 185,161.90 85,007,874.73 35.26% 156,072,921.19 64.74%
8.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
注：本报告 期内未发生基金管理人的从业人员持有本基金的情况。
8.3 发起式基金 发起资金持 有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,136,833.45 4.20 10,000,000.00 0.19 3 年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
注：1 、本公 司于 2013 年 1 月 22 日 运用固有资金 10,000,000.00 元认购本 基金份额 10,000,000.00
份（含募集期利息结转的份额） ，认 购费用 0 元 ，符合招募说明书规定的认购费率。截至本期末，
本公司持有本基金 10,136,833.45 份。
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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汇添富理财 21 天
债券发起式 A
汇添富理财 21 天
债券发起式 B
基金合同生效日（2013 年 1 月 24 日 ）基金
份额总额
4,974,067,004.23
390,873,626.89
本报告期期初基金份额总额 - -
本报告期基金总申购份额
457,307,051.04
1,341,134,542.69
减：本报告期基金总赎回份额
-5,276,668,800.99
-1,645,632,627.94
本报告期期末基金份额总额 154,705,254.28 86,375,541.64
注：表内“ 总 申购份额” 含红利再投份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持 有人大会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动
1 、 《汇添富 理财 21 天债 券型发起式证券投资基金基金合同》 于 2013 年 1 月 24 日正 式生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
2 、基金管理 人 2013 年 2 月 1 日公告 ，增聘娄焱女士担任本公司副总经理。
3 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘曾刚 先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资
基金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
4 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘陈加 荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金
的基金经理。同时，陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。
5 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘陈加 荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基
金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2013 年 3 月 30 日公告 ，增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
7 、 《汇添富 消费行业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 3 日正式生效，朱晓亮
先生任该基金的基金经理。
8 、 基金管理 人 2013 年 5 月 11 日公告 ， 汇添富医药保健股票型证券投资基金由周睿先生单独
管理，王栩先生不再管理该基金。
9 、 基金管理 人 2013 年 5 月 11 日公告 ， 汇添富优势精选混合型证券投资基金由王栩先生单独汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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管理，苏竟先生不再管理该基金。
10 、 《汇添富 理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 29 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
11 、 《汇添富 实业债债券型证券投资基金基金合同 》于 2013 年 6 月 14 日 正式生效， 曾刚先生
任该基金的基金经理。
12 、 《汇添富美丽 30 股票 型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 6 月 25 日 正式生效， 王栩先
生任该基金的基金经理。
13 、 《汇添富 高息债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 27 日 正式生效，陈加荣
先生任该基金的基金经理。
14、2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事
长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告 上述事项。
2013 年 6 月 1 日， 中国银 行股份有限公司发布公告， 自 2013 年 5 月 31 日 起， 田国立先生就
任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2013 年 1 月 24 日 ）起至本
报告期末，为本基金进行审计。
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况
10.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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例
东方证券 2 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - 6,297,700,000.00 100.00% - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增和减少交易单元。
10.8 偏离度绝对 值超过 0.5% 的情况
注：本基金本期未发生偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
汇添富理财 21 天债券发起式 2013 年半年度报告摘要
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汇添富基金管理有限公司
2013 年 8 月 26 日
