汇添 富社 会责 任股 票型 证券 投资 基金
2013 年半 年度 报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：汇添 富基金管 理有限公 司
基金托管 人：中国 农业银行 股份有限 公司
送出日期 ：2013 年 8 月 26 日
汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示 及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要财务 指标和基 金 净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半 年度财 务会计报 告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投 资组合 报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.9 投资组合 报告附注 .................................................................................................................... 37
§8 基 金份额 持有人信 息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38
§9 开 放式基 金份额变 动 ......................................................................................................................... 38 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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§10 重大 事 件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 42
§11 备查文 件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 45
汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情 况
基金名称 汇添富社会责任股票型证券投资基金
基金简称 汇添富社会责任股票
基金主代码 470028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 29 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,304,559,899.45 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说 明
投资目标 精选积极履行社会责任， 并具有良好的公司治理结构、
诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公
司，谋求基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产
配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于
确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股
精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公
司，以谋求基金资产稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×80% + 中证全 债指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李文 李芳菲
联系电话 021-28932888 010-66060069
电子邮箱 service@99fund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-63201816
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋 538 室
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国
际大楼 21 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 潘鑫军 蒋超良 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理有限公司
2.5 其他相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理有限公司 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼
21 层
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 155,465,581.65
本期利润 283,238,412.24
加权平均基金份额本期利润 0.1003
本期加权平均净值利润率 10.94%
本期基金份额净值增长率 10.44%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -329,114,108.48
期末可供分配基金份额利润 -0.1428
期末基金资产净值 2,194,319,205.32
期末基金份额净值 0.952
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -4.80%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① － ③ ② － ④
过去一个月 -6.94% 2.53% -12.53% 1.50% 5.59% 1.03%
过去三个月 5.90% 1.91% -9.24% 1.16% 15.14% 0.75%
过去六个月 10.44% 1.64% -9.74% 1.20% 20.18% 0.44%
过去一年 8.80% 1.37% -7.91% 1.09% 16.71% 0.28%
自基金合同
生效日起至
今
-4.80% 1.12% -24.10% 1.06% 19.30% 0.06%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 3 月 29 日，至 本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收
益率变动的 比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 3 月 29 日 ）起 6 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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§4 管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
汇添富 基金 管理有 限公 司由东 方证 券股份 有限 公司、 文汇 新民联 合报 业集团 、东 航金 戎 控 股
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005）5 号文 批准， 于 2005 年 2 月 3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2013 年 6 月 30 日，公 司管理证券投资基金规模
逾 650 亿元 ，基金份额持有人户数近 200 万， 资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 33 只
开放式 证券 投资基 金， 形成了 覆盖 高、中 、低 各类风 险收 益特征 ，较 为完善 、有 效的产 品 线 ， 包
括汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富货币市场基金 （A 级、B 级） 、 汇添 富均衡增长股
票型证券投资基金、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、 汇添富增强收益债券型证券投资基金、
汇添富 蓝筹 稳健灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富价 值精选 股票 型证券 投资 基金、 汇 添 富 上
证综合 指数 证券投 资基 金、汇 添富 策略回 报股 票型证 券投 资基金 、汇 添富民 营活 力股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富亚 洲澳 洲成熟 市场 （除日 本外 ）优势 精选 股票型 证券 投资基 金、汇 添 富医药 保健
股票型 证券 投资基 金、 汇添富 保本 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 社会 责任股 票型 证券投 资 基 金 、
汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金 （LOF）、 深 证 300 交
易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、汇添
富信用债债券型证券投资基金、 汇添富逆向投资股票型证券投资基金、 汇添富理财 30 天债券型证
券投资基金、汇添富理财 60 天债券 型证券投资基金、汇添富理财 14 天 债券型证券投资基金、汇
添富季季红定期开放债券型证券投资基金、 汇添富多元收益债券型证券投资基金、 汇添富理财 28
天债券型证券投资基金、 汇添富收益快线货币市场基金、 汇添富理财 21 天 债券型发起式证券投资
基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证 券投资基金、汇添富实业
债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 股票型证券 投资基金、 汇 添富高息债债券型证券投资基金 。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
欧阳沁春
汇添富社
会责任股
票型证券
2011 年 3 月 29 日 - 12 年
国籍： 中国。 学历：
卫生部武汉生物
制品研究所医学汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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投资基金
的基金经
理。
硕士、 中欧国际工
商学院工商管理
硕士。 相关业务资
格： 证券投资基金
从业资格。 从业经
历： 曾任卫生部武
汉生物制品研究
所助理研究员、 中
国网络（百慕大）
有限公司项目经
理、 大成基金管理
有限公司行业研
究员、 国联安基金
管理有限公司行
业研究员，2006
年 9 月加入汇添
富基金管理有限
公司任高级行业
分析师， 2007 年 3
月 6 日至 2007 年
6 月 17 日任汇添
富均衡增长股票
型证券投资基金
的基金经理助理，
2007 年 6 月 18 日
至 2012 年 3 月 2
日任汇添富均衡
增长股票型证券
投资基金的基金
经理，2011 年 3
月 29 日至今 任汇
添富社会责任股
票型证券投资基
金的基金经理。
注：1 、 基金 的首任基金经理， 其“ 任 职日期” 为基金合同生效日， 其“ 离职 日期” 为根据公司决议确
定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金 管理 人在本 报告 期内严 格遵 守《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》及 其他 相关 法 律 法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
本基金 管理 人高度 重视 投资者 利益 保护， 根据 中国证 监会 《证券 投资 基金管 理公 司公 平 交 易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告 期内 ，基金 管理 人对公 平交 易制度 和公 平交易 机制 实现了 流程 优化和 进一 步系 统 化 ，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告 期内 ，通过 投资 交易监 控、 交易数 据分 析以及 专项 稽核检 查， 本基金 管理 人未 发 现 任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了同日反向交易
控制的 规则 ，同时 加强 对基金 、专 户、社 保间 同日反 向交 易的监 控和 隔日反 向交 易的检 查 。 公 司
利用公 平交 易分析 系统 ，对各 组合 间不同 时间 窗口下 的同 向交易 指标 进行持 续监 控，并 定 期 对 组
合间的 同向 交易分 析。 本报告 期内 基金管 理人 管理的 所有 投资组 合参 与的交 易所 公开竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 2 次， 分别 是由于基金流
动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。
本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013 年上半 年Ａ股市场先扬后抑， 其中在二季度的 A 股市场出现了断崖式下跌， 创出了近几
年的新低，上半年上证指数大幅下跌 12.76% ， 深证成指下跌 15.59% 。 二季度的惨跌主要是基本
面、 资金面和政策的预期同时发生恶化。 以银行、 煤炭、 有色代表的周期性板块表现羸弱; 但是中
小盘股十分活跃： 创业板大幅上涨 41.46% ， 上半 年表现最好的行业是传媒、 电子、 信息设备和医
药行业，全部都是典型成长行业。 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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我们一 直对 市场持 非常 谨慎的 态度 ，在行 业配 置方面 ，我 们一直 用试 图用非 周期 与成 长 性 来
降低市 场风 险，我 们在 增长潜 力的 消费品 行业 进行了 中长 期的布 局， 我们也 进行 了中盘 成 长 股 的
投资， 主要集中在电子行业、 医药、 环保和天然气产业链。 综合下来, 本期本基金收益率基本达到
了预期。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
2013 年上半 年本基金收益率 10.44% ，同期业绩比较基准收益率-9.74% 。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望 2013 年 下半年季度， 我们继续持谨慎的态度： 作为全球第二大经济体， 面对 中国经济 增
速放缓 的新 情势， 新一 届政府 采取 了经济 结构 调整和 转型 升级的 执政 思路， 而且 随着对 地 方 政 府
投融资 平台 的规范 、政 府消费 的限 制、银 行表 外融资 的规 范，我 们认 为消费 、基 建投资 等 行 业 短
期在趋 于悲 观，短 期股 市缺乏 向上 实业基 础； 国内货 币环 境也从 积极 转向中 性甚 至从紧; 实业资
本的减持和 IPO 的开启也会压制了市场的整体估值。整体 A 股市场未来一段时间可能表现疲弱，
会以板块的阶段性表现和个股分化为其主要特征。 我们会在 行业配置方面适度均衡, 个股适度集中,
聚焦确定性强、能够穿越周期的真正成长性的个股进行中长期投资。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期 内， 公司制 定了 证券投 资基 金的估 值政 策和程 序， 并由投 资研 究部、 产品 创新 部 、 基
金营运 部和 稽核监 察部 人员及 基金 经理等 组成 了估值 委员 会，负 责研 究、指导 基金 估 值业务 。估
值委员 会成 员均为 公司 各部门 人员 ，均具 有基 金从业 资格 、专业 胜任 能力和 相关 工作经 历 ， 且 之
间不存 在任 何重大 利益 冲突。 基金 经理作 为公 司估值 委员 会的成 员， 不介入 基金 日常估 值 业 务 ，
但应参 加估 值小组 会议 ，可以 提议 测算某 一投 资品种 的估 值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议 案 但 仅
享有一 票表 决权， 从而 将其影 响程 度进行 适当 限制， 保证 基金估 值的 公平、 合理 ，保持 估 值 政 策
和程序的一贯性。
报告期 内， 本基金 依据 签署的 《中 债收益 率曲 线和中 债估 值最终 用户 服务协 议》 从中 央 国 债汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金 《基 金合同 》约 定：在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下， 本基 金每年 收益 分配 次 数 最
多为 6 次， 每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止
日）每份基金份额可供分配利润的 10% ；若基金 合同生效不满 3 个月， 可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
在托管 汇添 富社会 责任 股票型 证券 投资基 金的 过程中 ，本 基金托 管人— 中 国农 业银 行股份有
限公司 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》相关 法律 法规的 规定 以及《 汇添 富社会 责任 股票型 证 券 投资
基金基 金合 同》 、 《汇 添 富社会 责任 股票型 证券 投资基 金托 管协议 》的 约定， 对汇 添富社 会责 任 股
票型证券投资基金管理人—汇添富基金管理有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日基金 的
投资运 作， 进行了 认真 、独立 的会 计核算 和必 要的投 资监 督，认 真履 行了托 管人 的义务 ， 没 有 从
事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本托管人认为， 汇添富基 金管理有限公司在汇添富社会责任股票型证券投资基金的投资运作、
基金资 产净 值的计 算、 基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用开 支等 问 题上 ，不 存 在损害 基金
份额持 有人 利益的 行为 ；在报 告期 内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律法规 ， 在 各 重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管 人认 为，汇 添富 基金管 理有 限公司 的信 息披露 事务 符合《 证券 投资基 金信 息披 露 管 理
办法》 及其 他相关 法律 法规的 规定 ，基金 管理 人所编 制和 披露的 汇添 富社会 责任 股票型 证 券 投 资
基金半 年度 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 信息 真实、 准 确 、 完
整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富社会责任股票型证券投资基金
报告截止日： 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 79,509,825.03 399,293,467.23
结算备付金
11,935,550.22 4,977,120.80
存出保证金
1,759,829.51 3,000,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 2,089,524,780.90 2,388,395,077.69
其中：股票投资
2,036,966,921.70 2,285,439,780.89
基金投资
- -
债券投资
52,557,859.20 102,955,296.80
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
22,672,523.02 -
应收利息 6.4.7.5 178,314.98 2,449,114.40
应收股利
- -
应收申购款
201,544.18 27,018.01
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,205,782,367.84 2,798,141,798.13
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 28,871,752.30
应付赎回款
579,753.40 2,739,238.11
应付管理人报酬
2,806,846.70 3,311,271.03
应付托管费
467,807.79 551,878.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,394,886.93 2,171,172.12
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- - 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 3,213,867.70 3,215,541.88
负债合计
11,463,162.52 40,860,853.97
所有者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 2,304,559,899.45 3,198,148,074.76
未分配利润 6.4.7.10 -110,240,694.13 -440,867,130.60
所有者权益合计
2,194,319,205.32 2,757,280,944.16
负债和所有者权益总计
2,205,782,367.84 2,798,141,798.13
注：1 、报告 截止日 2013 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 0.952 元，基金份额总额 2,304,559,899.45
份。
2 、后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：汇添富社会责任股票型证券投资基金
本报告期： 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
323,812,359.68 153,065,190.81
1. 利息收入
1,908,881.95 4,967,736.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11 725,008.38 1,877,300.58
债券利息收入
1,078,161.37 19,390.81
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
105,712.20 3,071,045.11
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
193,883,810.59 -259,880,381.30
其中：股票投资收益 6.4.7.12 185,294,797.39 -280,700,744.48
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,006,995.12 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 7,582,018.08 20,820,363.18
3. 公允价值变 动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 127,772,830.59 407,767,918.19
4. 汇兑收益（ 损失以“-” 号 填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 246,836.55 209,917.42
减： 二 、费用
40,573,947.44 37,145,759.16
1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 19,249,889.13 23,326,893.12
2 ．托管费 6.4.10.2.2 3,208,314.92 3,887,815.49
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 17,872,556.78 9,690,014.46 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 243,186.61 241,036.09
三、利润 总 额（亏损 总 额以“-” 号
填列）
283,238,412.24 115,919,431.65
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：汇添富社会责任股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,198,148,074.76 -440,867,130.60 2,757,280,944.16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 283,238,412.24 283,238,412.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-893,588,175.31 47,388,024.23 -846,200,151.08
其中：1. 基金 申购款 100,259,671.09 -1,209,660.00 99,050,011.09
2. 基金赎回款 -993,847,846.40 48,597,684.23 -945,250,162.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,304,559,899.45 -110,240,694.13 2,194,319,205.32
项目
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,735,497,479.45 -582,930,276.17 3,152,567,203.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 115,919,431.65 115,919,431.65 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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三 、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-246,477,821.29 32,354,100.09 -214,123,721.20
其中：1. 基金 申购款 28,438,625.72 -3,822,113.09 24,616,512.63
2. 基金赎回款 -274,916,447.01 36,176,213.18 -238,740,233.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,489,019,658.16 -434,656,744.43 3,054,362,913.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报 表由下列负责人签署：
______林 利军______
______ 陈灿辉______
____王 小练____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情 况
汇添富社会责任股票型证券投资基金(以下简称“ 本基金”)，系经中国证券监督管理委员会( 以
下简称“ 中国 证监会”) 证监许可[2010]1887 号文 《关 于核准汇添富社会责任股票型证券投资基金募
集的批 复》 的批准 ，由 汇添富 基金 管理有 限公 司作为 发起 人向社 会公 开发行 募集 ，募集 期 结 束 经
安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2011 ）验字 第 60466941_B03 号验资 报告后，向中
国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2011 年 3 月 29 日 正式生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金( 本金) 为人民币 5,620,367,127.29 元， 在募
集期间产生的活期存款利息为人民币 2,283,083.89 元，以上实收基金( 本息) 合计为人民币
5,622,650,211.18 元，折 合 5,622,650,211.18 份基 金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均
为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金 精选 积极履 行社 会责任 ，并 具有良 好的 公司治 理结 构、诚 信优 秀的管 理层 、独 特 核 心
竞争优 势的 优质上 市公 司，谋 求基 金资产 的稳 健增值 。本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动 性 的 金
融工具 ，包 括国内 依法 发行上 市的 股票、 债券 、货币 市场 工具、 权证 、资产 支持 证券以 及 法 律 法
规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。如法 律法 规或中 国证 监会以 后允 许基金 投 资 其 他
品种， 本基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入本基金的投资范围。 本基 金的业绩比较基
准为：沪深 300 指数收益 率×80% + 中 证全债指数收益率×20% 。 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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6.4.2 会计报表的 编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 编制，同时，
对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 业协会 制定 的《证 券投 资基金 会 计 核 算
业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券
投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披
露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最近 一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日 起，调整证券( 股票)
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券( 股票) 交 易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2. 营业税、企 业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日 起， 对证券投资基金( 封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券 投资 基金从 证券 市场中 取得 的收入 ，包 括买卖 股票 、债券 的差 价收入 ，股 权的股 息 、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入及储 蓄利 息收入 ， 由 上 市
公司、 债券 发行企 业及 金融机 构在 向基金 派发 股息、 红利 收入、 债券 的利息 收入 及储蓄 利 息 收 入
时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充
通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日 起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文规 定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按 50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国 家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个
人所得 税政 策有关 问题 的通知 》的 规定， 对证 券投资 基金 从上市 公司 取得的 股息 红利所 得 ， 持 股
期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以
上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计 入应
纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
6.4.7 重要财务报 表项目的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 79,509,825.03
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 79,509,825.03
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,710,833,184.15 2,036,966,921.70 326,133,737.55
债券
交易所市场 2,756,000.00 3,012,859.20 256,859.20
银行间市场 49,221,650.00 49,545,000.00 323,350.00
合计 51,977,650.00 52,557,859.20 580,209.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,762,810,834.15 2,089,524,780.90 326,713,946.75
6.4.7.3 衍生金融资 产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金 融资产
6.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产 期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式 逆回购交易 中取得的债 券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 13,703.94
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 - 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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应收结算备付金利息 4,833.90
应收债券利息 159,057.23
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 7.20
其他 712.71
合计 178,314.98
注：表中“ 其他” 为应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 4,394,611.93
银行间市场应付交易费用 275.00
合计 4,394,886.93
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 3,000,000.00
应付赎回费 633.41
预提费用 213,234.29
合计 3,213,867.70
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,198,148,074.76 3,198,148,074.76
本期申购 100,259,671.09 100,259,671.09
本期赎回( 以"-" 号填列) -993,847,846.40 -993,847,846.40
本期末 2,304,559,899.45 2,304,559,899.45
注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -639,735,398.50 198,868,267.90 -440,867,130.60
本期利润 155,465,581.65 127,772,830.59 283,238,412.24
本期基金份额交易
产生的变动数
155,155,708.37 -107,767,684.14 47,388,024.23
其中：基金申购款 -16,679,069.55 15,469,409.55 -1,209,660.00
基金赎回款 171,834,777.92 -123,237,093.69 48,597,684.23
本期已分配利润 - - -
本期末 -329,114,108.48 218,873,414.35 -110,240,694.13
6.4.7.11 存款利息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 623,982.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 88,142.32
其他 12,883.27
合计 725,008.38
注：表中“ 其他” 指直销申购款利息收入和存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收 益
6.4.7.12.1 股票投资收 益——买卖 股票差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 6,113,502,980.71
减：卖出股票成本总额 5,928,208,183.32
买卖股票差价收入 185,294,797.39
6.4.7.13 债券投资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
156,857,549.40
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 152,429,913.18 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 22 页 共 45 页
本总额
减：应收利息总额 3,420,641.10
债券投资收益 1,006,995.12
6.4.7.14 衍生工具收 益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 7,582,018.08
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,582,018.08
6.4.7.16 公允价值变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1. 交易性金融 资产 127,772,830.59
——股票投资 126,952,018.19
——债券投资 820,812.40
——资产支持证券投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 127,772,830.59
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 246,836.55
合计 246,836.55
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
17,872,281.78
银行间市场交易费用
275.00
合计
17,872,556.78 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 168,603.31
其他费用 30.00
银行划款费用 20,522.32
帐户维护费 9,400.00
合计 243,186.61
6.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表 日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关系的 关联方发生 变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理( 香港) 有 限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.10 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.10.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
4,722,140,796.33 40.58% 2,068,805,065.42 32.42%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
53,467,549.40 50.70% - -
6.4.10.1.3 债券回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
100,000,000.00 63.13% - -
6.4.10.1.4 应支付关联 方的佣金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
4,228,333.15 40.47% 2,899,940.33 65.99% 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 25 页 共 45 页
关联方名称
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
1,716,405.84 32.08% 920,427.96 37.62%
注： 上述佣金按市场佣金率计算, 扣除证券公司需承担的费用( 包括但不限于买( 卖) 经 手费、 证券结
算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证管费等） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：
为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
19,249,889.13 23,326,893.12
其中： 支付销售机构的客
户维护费
5,914,806.26 6,929,512.07
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50 ％年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×1.50 ％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发送基 金管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 3 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,208,314.92 3,887,815.49
注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 26 页 共 45 页
E 为前一日 的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易
注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投 资本基金的 情况
6.4.10.4.1
份额单位：份
报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
基金合同生效日 （ 2011 年 3
月 29 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 0.00 30,002,300.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 0.00 30,002,300.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 0.86%
注：本公司 于 2011 年 3 月 23 日运用固有资金 30,000,000.00 元 认购本基金份额 30,002,300.00 份
（含募集期利息结转的份额） ，认购 费用 1,000.00 元，符合招 募说明书规定的认购费率。
6.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
79,509,825.03 623,982.79 82,464,376.75 1,829,755.25
注： 由关联方 保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、
除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.10.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情 况
6.4.11.1 利润分配情 况——非货 币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2013 年 6 月 30 日 ）本基金持有的 流通受限证 券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002004
华邦
颖泰
2013 年 2
月 7 日
2014 年
2 月 8
日
非公开
发行流
通受限
14.03 14.05 2,000,000 28,060,000.00 28,100,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600088
中视
传媒
2013 年
5 月 30
日
重组
停牌
14.29 - - 1,999,810 24,828,312.79 28,577,284.90 -
6.4.12.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风 险及管理
6.4.13.1 风险管理政 策和组织架 构
本基金 在日 常经营 活动 中涉及 的财 务风险 主要 包括信 用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、 经营管理层、 风汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 28 页 共 45 页
险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行合 约责 任，或 者基 金所投 资证 券之 发 行 人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的证 券 市 值 不
超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金 在交 易所进 行的 交易均 与中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 完成 证券交 收和 款项 清 算 ，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指基 金所 持金融 工具 变现的 难易 程度。 本基 金的流 动性 风险一 方面 来自 于 基 金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易。
因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本报告期末本基金的其他
资产均 能及 时变现 。此 外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性 需 求 ，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金 管理 人每日 预测 本基金 的流 动性需 求， 并同时 通过 独立的 风险 管理部 门设 定流 动 性 比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因所 处市 场各类 价格 因素 的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基金 的财 务状况 和现 金流量 受市 场利率 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金 的 生 息
资产主 要为 银行存 款、 结算备 付金 、存出 保证 金、部 分应 收申购 款、 买入返 售金 融资产 及 债 券 投
资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 29 页 共 45 页
2013 年 6
月 30 日
资产
银行存款 79,509,825.03 - - - - - 79,509,825.03
结算备付
金
11,935,550.22 - - - - - 11,935,550.22
存出保证
金
1,759,829.51 - - - - - 1,759,829.51
交易性金
融资产
- 49,545,000.00 3,012,859.20 - - 2,036,966,921.70 2,089,524,780.90
应收证券
清算款
- - - - - 22,672,523.02 22,672,523.02
应收利息 - - - - - 178,314.98 178,314.98
应收申购
款
28,983.93 - - - - 174,904.00 203,887.93
资产总计 93,234,188.69 49,545,000.00 3,012,859.20 - - 2,059,992,663.70 2,205,784,711.59
负债
应付赎回
款
- - - - - 579,753.40 579,753.40
应付管理
人报酬
- - - - - 2,806,846.70 2,806,846.70
应付托管
费
- - - - - 467,807.79 467,807.79
应付交易
费用
- - - - - 4,394,886.93 4,394,886.93
其他负债 - - - - - 3,213,867.70 3,213,867.70
负债总计 - - - - - 11,463,162.52 11,463,162.52
利率敏感
度缺口
93,234,188.69 49,545,000.00 3,012,859.20 - - 2,048,529,501.18 2,194,321,549.07
上年度末
2012 年 12
月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 399,293,467.23 - - - - - 399,293,467.23
结算备付
金
4,977,120.80 - - - - - 4,977,120.80
存出保证
金
- - - - - 3,000,000.00 3,000,000.00
交易性金
融资产
- - 100,040,000.00 - 2,915,296.80 2,285,439,780.89 2,388,395,077.69
应收利息 - - - - - 2,449,114.40 2,449,114.40
应收申购
款
3,578.53 - - - - 23,439.48 27,018.01
其他资产 - - - - - - - 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 30 页 共 45 页
资产总计 404,274,166.56 - 100,040,000.00 - 2,915,296.80 2,290,912,334.77 2,798,141,798.13
负债
应付证券
清算款
- - - - - 28,871,752.30 28,871,752.30
应付赎回
款
- - - - - 2,739,238.11 2,739,238.11
应付管理
人报酬
- - - - - 3,311,271.03 3,311,271.03
应付托管
费
- - - - - 551,878.53 551,878.53
应付交易
费用
- - - - - 2,171,172.12 2,171,172.12
其他负债 - - - - - 3,215,541.88 3,215,541.88
负债总计 - - - - - 40,860,853.97 40,860,853.97
利率敏感
度缺口
404,274,166.56 - 100,040,000.00 - 2,915,296.80 2,250,051,480.80 2,757,280,944.16
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设
1. 该利率敏感 性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2. 该利率敏感 性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且 除利率之外的
其他市场变量保持不变；
3. 该利率敏感 性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4. 银行存款、 结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息， 假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；
5. 该利率敏感 性分析不包括在交易所交易的可转换债券。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2012 年 12 月 31
日 ）
0.25% -18,201.10 -74,599.14
-0.25% 18,214.48 74,710.56
6.4.13.4.2 其他价格风 险
本基金 所面 临的其 他价 格风险 主要 系市场 价格 风险。 市场 价格风 险是 指基金 所持 金融 工 具 的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 或银行 间同 业市场 交易 的股票 和债 券，所 面临 的最大 市 场 价 格
风险由 所持 有的金 融工 具的公 允价 值决定 。本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风 险 ， 并汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 31 页 共 45 页
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投资 2,036,966,921.70 92.83 2,285,439,780.89 82.89
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 52,557,859.20 2.40 102,955,296.80 3.73
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,089,524,780.90 95.22 2,388,395,077.69 86.62
注： 本基金股票投资占基金资产的 60-95% ， 债券 资产、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以 及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5-40% ，其中， 基金持有全部
权证的市值不得超过基金资产净值的 3% ， 基金 保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
6.4.13.4.2.2 其他价格风 险的敏感性 分析
假设
1. 本基金的市 场价格风险主要源于证券市场的系统性风险， 即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
2. 对于上市时 间不足一年的股票， 使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
3. 以下分析中 ， 除市场基准发生变动， 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
5% 87,050,761.05 103,459,138.42
-5% -87,050,761.05 -103,459,138.42
注： 本基金管理人运用资本- 资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价
格风险 的敏 感性分 析， 反映了 在其 他变量 不变 的假设 下， 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 32 页 共 45 页
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 2,036,966,921.70 92.35
其中：股票 2,036,966,921.70 92.35
2 固定收益投资 52,557,859.20 2.38
其中：债券 52,557,859.20 2.38
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 91,445,375.25 4.15
6 其他各项资产 24,812,211.69 1.12
7 合计 2,205,782,367.84 100.00
7.2 期末按行业 分类的股票 投资组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 91,758,444.96 4.18
C
制造业 1,212,006,611.81 55.23
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 231,987,781.83 10.57
F
批发和零售业 1,083,000.00 0.05
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
197,652,253.83 9.01
J
金融业 31,874.92 0.00
K
房地产业 219,323,650.15 10.00
L
租赁和商务服务业 24,575,019.30 1.12
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - - 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 33 页 共 45 页
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 58,548,284.90 2.67
S
综合 - -
合计 2,036,966,921.70 92.83
7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000671 阳 光 城 17,337,361 205,447,727.85 9.36
2 002081 金 螳 螂 6,667,629 189,827,397.63 8.65
3 002241 歌尔声学 4,798,860 174,150,629.40 7.94
4 002635 安洁科技 3,470,779 156,428,009.53 7.13
5 002236 大华股份 3,520,550 134,590,626.50 6.13
6 600406 国电南瑞 7,486,264 111,769,921.52 5.09
7 002353 杰瑞股份 1,555,667 107,341,023.00 4.89
8 300157 恒泰艾普 2,653,512 91,758,444.96 4.18
9 002004 华邦颖泰 5,452,658 76,747,951.22 3.50
10 002415 海康威视 1,919,707 67,842,445.38 3.09
11 002007 华兰生物 2,499,928 56,448,374.24 2.57
12 002230 科大讯飞 1,180,177 54,524,177.40 2.48
13 600521 华海药业 3,474,605 52,987,726.25 2.41
14 300006 莱美药业 2,368,193 52,171,291.79 2.38
15 600389 江山股份 1,436,316 48,892,196.64 2.23
16 300032 金龙机电 2,591,582 44,005,062.36 2.01
17 600388 龙净环保 1,899,874 43,070,143.58 1.96
18 300055 万邦达 1,056,368 41,303,988.80 1.88
19 300228 富瑞特装 504,450 40,356,000.00 1.84
20 000915 山大华特 1,737,382 39,351,702.30 1.79
21 300168 万达信息 1,149,929 31,036,583.71 1.41
22 600880 博瑞传播 1,700,000 29,971,000.00 1.37
23 600088 中视传媒 1,999,810 28,577,284.90 1.30
24 002456 欧菲光 549,923 26,209,330.18 1.19
25 300058 蓝色光标 589,329 24,575,019.30 1.12
26 002273 水晶光电 1,201,968 22,104,191.52 1.01
27 600486 扬农化工 617,920 21,701,350.40 0.99
28 300088 长信科技 999,916 21,088,228.44 0.96
29 600422 昆明制药 506,579 13,424,343.50 0.61
30 002146 荣盛发展 700,000 9,877,000.00 0.45 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 34 页 共 45 页
31 600151 航天机电 1,051,799 7,667,614.71 0.35
32 600867 通化东宝 325,061 4,840,158.29 0.22
33 600067 冠城大通 499,950 3,994,600.50 0.18
34 002462 嘉事堂 100,000 1,083,000.00 0.05
35 002325 洪涛股份 71,966 856,395.40 0.04
36 000050 深天马Ａ 50,146 588,212.58 0.03
37 300188 美亚柏科 19,680 321,571.20 0.01
38 601318 中国平安 917 31,874.92 0.00
39 600383 金地集团 630 4,321.80 0.00
7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净 值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002241 歌尔声学 167,660,274.31 6.08
2 601166 兴业银行 153,109,246.46 5.55
3 600389 江山股份 143,293,220.59 5.20
4 002081 金 螳 螂 134,048,440.19 4.86
5 600518 康美药业 129,647,620.50 4.70
6 601318 中国平安 126,880,506.37 4.60
7 000423 东阿阿胶 123,158,222.62 4.47
8 600809 山西汾酒 121,440,095.64 4.40
9 002004 华邦颖泰 116,097,520.42 4.21
10 000937 冀中能源 110,882,152.31 4.02
11 600422 昆明制药 102,191,235.10 3.71
12 600675 中华企业 98,005,249.91 3.55
13 002415 海康威视 95,631,596.20 3.47
14 600406 国电南瑞 95,131,128.95 3.45
15 600887 伊利股份 94,079,338.81 3.41
16 600352 浙江龙盛 93,911,957.26 3.41
17 002007 华兰生物 91,031,024.61 3.30
18 300157 恒泰艾普 84,699,642.77 3.07
19 002635 安洁科技 78,974,504.50 2.86
20 600157 永泰能源 78,751,664.17 2.86
21 600549 厦门钨业 77,672,979.85 2.82
22 600521 华海药业 75,942,610.27 2.75 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 35 页 共 45 页
23 600199 金种子酒 75,159,339.38 2.73
24 600683 京投银泰 72,287,583.32 2.62
25 000671 阳 光 城 72,092,816.60 2.61
26 601607 上海医药 66,915,443.62 2.43
27 600486 扬农化工 66,720,872.21 2.42
28 000050 深天马Ａ 63,754,016.81 2.31
29 600067 冠城大通 61,940,563.72 2.25
30 300115 长盈精密 60,686,197.77 2.20
31 002005 德豪润达 60,560,863.39 2.20
32 600348 阳泉煤业 57,639,342.55 2.09
33 600366 宁波韵升 56,716,678.87 2.06
34 002375 亚厦股份 56,249,026.97 2.04
35 000426 兴业矿业 56,165,323.26 2.04
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净 值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 601318 中国平安 248,895,472.53 9.03
2 002241 歌尔声学 177,431,182.22 6.44
3 601166 兴业银行 135,868,479.89 4.93
4 600518 康美药业 132,149,117.61 4.79
5 002236 大华股份 129,983,700.96 4.71
6 002007 华兰生物 124,194,744.48 4.50
7 600809 山西汾酒 119,982,736.72 4.35
8 000937 冀中能源 118,619,173.07 4.30
9 000423 东阿阿胶 113,211,889.12 4.11
10 600519 贵州茅台 112,707,714.65 4.09
11 600352 浙江龙盛 105,366,631.26 3.82
12 600422 昆明制药 105,293,322.85 3.82
13 600389 江山股份 101,088,556.73 3.67
14 600675 中华企业 94,203,331.78 3.42
15 002353 杰瑞股份 92,096,531.55 3.34
16 000538 云南白药 91,623,613.34 3.32
17 600702 沱牌舍得 90,560,374.33 3.28
18 600887 伊利股份 89,782,086.64 3.26
19 600535 天士力 86,998,155.18 3.16 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 36 页 共 45 页
20 002146 荣盛发展 85,828,805.78 3.11
21 600157 永泰能源 85,099,449.31 3.09
22 600559 老白干酒 84,411,677.97 3.06
23 600549 厦门钨业 80,703,155.99 2.93
24 600683 京投银泰 79,154,322.07 2.87
25 000671 阳 光 城 75,280,156.19 2.73
26 000961 中南建设 75,156,204.99 2.73
27 600048 保利地产 74,704,936.47 2.71
28 002325 洪涛股份 68,198,322.14 2.47
29 601607 上海医药 66,890,045.71 2.43
30 002304 洋河股份 66,003,245.43 2.39
31 600612 老凤祥 65,423,652.19 2.37
32 002415 海康威视 65,275,577.23 2.37
33 002005 德豪润达 65,191,249.13 2.36
34 600511 国药股份 62,376,474.88 2.26
35 000718 苏宁环球 60,573,605.26 2.20
36 600199 金种子酒 59,720,207.49 2.17
37 300115 长盈精密 58,853,723.60 2.13
38 601601 中国太保 57,921,507.42 2.10
39 002375 亚厦股份 57,327,208.45 2.08
40 000888 峨眉山Ａ 55,649,247.18 2.02
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,552,783,305.94
卖出股票收入（成交）总额 6,113,502,980.71
注：本项“ 买 入股票成本” 和“ 卖出股票 收入” 均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 49,545,000.00 2.26
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - - 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 37 页 共 45 页
7 可转债 3,012,859.20 0.14
8 其他 - -
9 合计 52,557,859.20 2.40
7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 1301004 13 央行票据
04
500,000 49,545,000.00 2.26
2 113003 重工转债 27,560 3,012,859.20 0.14
7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的所有资产 支持证券投 资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前五名权 证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报 告附注
7.9.1
7.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各 项资产构成
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,759,829.51
2 应收证券清算款 22,672,523.02
3 应收股利 -
4 应收利息 178,314.98
5 应收申购款 201,544.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,812,211.69
7.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 38 页 共 45 页
比例（％）
1 113003 重工转债 3,012,859.20 0.14
7.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002004 华邦颖泰 28,100,000.00 1.28 非公开发行
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
56,562.00 40,743.96 254,387,271.75 11.04% 2,050,172,627.70 88.96%
8.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,411,145.06 0.10%
注： 1 ） 本公 司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 。
2 ）该只基金 的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 100 万份 以上。
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 3 月 29 日 ）基金份额 总额
5,622,650,211.18
本报告期期初基金份额总额 3,198,148,074.76
本报告期基金总申购份额 100,259,671.09
减: 本报告期基金总赎回份额 993,847,846.40
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,304,559,899.45
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 39 页 共 45 页
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持 有人大会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动
1 、 《汇添富 理财 21 天债 券型发起式证券投资基金基金合同》 于 2013 年 1 月 24 日正 式生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
2 、基金管理 人 2013 年 2 月 1 日公告 ，增聘娄焱女士担任本公司副总经理。
3、基 金 管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘曾刚 先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资
基金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
4 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘陈加 荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金
的基金经理。同时，陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。
5 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘陈加 荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基
金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2013 年 3 月 30 日公告 ，增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
7 、 《汇添富 消费行业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 3 日正式生效，朱晓亮
先生任该基金的基金经理。
8 、 基金管理 人 2013 年 5 月 11 日公告 ， 汇添富医药保健股票型证券投资基金由周睿先生单独
管理，王栩先生不再管理该基金。
9 、 基金管理 人 2013 年 5 月 11 日公告 ， 汇添富优势精选混合型证券投资基金由王栩先生单独
管理，苏竟先生不再管理该基金。
10 、 《汇添富 理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 29 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
11 、 《汇添富 实业债债券型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 6 月 14 日 正式生效， 曾刚先生
任该基金的基金经理。
12 、 《汇添富美丽 30 股票 型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 6 月 25 日 正式生效， 王栩先
生任该基金的基金经理。
13 、 《汇添富 高息债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 27 日 正式生效，陈加荣汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 40 页 共 45 页
先生任该基金的基金经理。
14、本报告 期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资策 略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况
10.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 4,722,140,796.33 40.58% 4,228,333.15 40.47% -
长江证券 2 2,393,331,458.94 20.57% 2,153,999.17 20.62% -
财富证券 2 1,312,067,912.02 11.27% 1,170,089.73 11.20% -
国泰君安 2 1,056,688,666.52 9.08% 954,635.82 9.14% -
华创证券 1 484,213,747.86 4.16% 428,481.46 4.10% -
兴业证券 2 385,769,847.51 3.31% 348,651.90 3.34% -
招商证券 2 323,924,184.55 2.78% 294,900.05 2.82% -
中投证券 2 298,849,465.73 2.57% 269,830.54 2.58% -
中信建投 2 290,053,658.22 2.49% 261,114.39 2.50% -
齐鲁证券 1 242,874,050.76 2.09% 221,112.60 2.12% -
德邦证券 2 88,096,093.70 0.76% 80,202.35 0.77% -
方正证券 1 39,487,541.76 0.34% 35,948.57 0.34% -
渤海证券 2 - - - - - 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 41 页 共 45 页
新时代证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 53,467,549.40 50.70% 100,000,000.00 63.13% - -
长江证券 - - - - - -
财富证券 - - 58,400,000.00 36.87% - -
国泰君安 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
兴业证券 51,999,876.20 49.30% - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单 元 的分 配比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 42 页 共 45 页
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此 25 个交 易单元与汇添富逆向投资股票型证券
投资基金、 汇添富理财 14 天债券型证 券投资基金、 汇添富高息债债券型证券投资、 汇添富信用 债
债券型证券投资基金共用，本基金本报告期内未新增和减少交易单元。
10.8 其他重大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金 2012 年年度资产净值的
公告
管理人网站 2013 年 1 月 4 日
2
汇添富社会责任股票型证券投资
基金 2012 年第 4 季度报 告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 1 月 21 日
3
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加金百临为代销机
构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 1 月 28 日
4
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加东海证券为代销
机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 1 月 29 日
5
汇添富基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 2 月 1 日
6
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金投资 华邦制药（002004 ）
非公开发行股票的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 2 月 8 日 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 43 页 共 45 页
7
汇添富基金管理有限公司关于获
准设立子公司的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 3 月 5 日
8
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金调整停牌股票估值方
法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 3 月 5 日
9
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金继续参与中国工商银
行个人电子银行申购基金费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 3 月 29 日
10
汇添富社会责任股票型证券投资
基金 2012 年 度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 3 月 28 日
11
汇添富社会责任股票型证券投资
基金 2012 年 度报告
管理人网站 2013 年 3 月 28 日
12
汇添富基金管理有限公司关于设
立汇添富资本管理有限公司的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 3 月 30 日
13
汇添富基金管理有限公司关于旗
下 部分基金调整停牌股票估值方
法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 4 月 3 日
14
汇添富基金管理有限公司关于现
金宝快速取现服务免费及金额上
限调整为 500 万的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 4 月 9 日
15
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金在好买基金开通定投
业务并参与申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 4 月 10 日
16 汇添富基金管理有限公司关于旗 中国证券报、 上海证 2013 年 4 月 16 日 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 44 页 共 45 页
下部分基金增加联讯证券为代销
机构的公告
券报、 证券时报、 管
理人网站
17
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中金公司为代销
机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 4 月 16 日
18
汇添富社会责任股票型证券投资
基金 2013 年第 1 季度报 告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 4 月 19 日
19
汇添富基金管理有限公司关于网
上直销系统使用中国工商银行借
记卡申购基金费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 4 月 24 日
20
汇添富社会责任股票型证券投资
基金更新招募说明书摘要（2013
年第 1 号）
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 5 月 11 日
21
汇添富社会责任股票型证券投资
基金更新招募说明书 （2013 年第
1 号）
管理人网站 2013 年 5 月 11 日
22
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金调整停牌股票估值方
法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 5 月 30 日
23
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金在上海证券开通定投
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 6 月 6 日
24
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中天证券为代销
机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 6 月 7 日
25
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加利得基金为代销
机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 6 月 20 日 汇添富社会责任股票 2013 年 半年度报告
第 45 页 共 45 页
26
汇添富基金管理有限公司关于开
通财付通账户进行网上直销业务
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 6 月 20 日
27
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金调整停牌股票估值方
法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 6 月 25 日
28
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中期时代销售为
代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2013 年 6 月 28 日
§11 备查文件 目录
11.1 备查文件目 录
1 、中国证监 会批准汇添富社会责任股票型证券投资基金募集的文件；
2 、 《汇添富 社会责任股票型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《汇添富 社会责任股票型证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 汇添富社会责任股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基 金管理有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅， 或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 8 月 26 日
