汇添 富上 证综 合指 数证 券投 资基 金
2013 年半 年度 报告 摘要
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：汇添 富基金管 理有限公 司
基金托管 人：中国 工商银行 股份有限 公司
送出日期 ：2013 年 8 月 26 日
汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情 况
基金简称 汇添富上证综合指数
基金主代码 470007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 7 月 1 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,842,125,018.27 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说 明
投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资
纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35% ， 且年化
跟踪误差小于 6% ，以实 现对基准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资
策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及
抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易
所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化
模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与
业绩比较基 准之间的日 平均跟踪误 差小于 0.35% 且年化跟 踪
误差小于 6% 的投资目标。
业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% + 银行活 期存款利率 （税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收
益的品种。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理有限公司 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -113,315,594.05
本期利润 -463,992,374.74
加权平均基金份额本期利润 -0.0845
本期基金份额净值增长率 -11.84%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.3304
期末基金资产净值 3,911,597,174.39
期末基金份额净值 0.670
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① － ③ ② － ④
过去一个月 -12.65% 1.53% -13.27% 1.46% 0.62% 0.07%
过去三个月 -10.19% 1.17% -10.93% 1.14% 0.74% 0.03%
过去六个月 -11.84% 1.22% -12.13% 1.18% 0.29% 0.04%
过去一年 -8.97% 1.11% -10.49% 1.09% 1.52% 0.02%
过去三年 -14.32% 1.14% -16.54% 1.13% 2.22% 0.01%
自基金合同
生效日起至
今
-33.00% 1.29% -31.38% 1.28% -1.62% 0.01%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2009 年 7 月 1 日，至 本报告期末未满五年。 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收
益率变动的 比较
注： 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2009 年 7 月 1 日 ）起 3 个月， 建仓 期结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
汇添富 基金 管理有 限公 司由东 方证 券股份 有限 公司、 文汇 新民联 合报 业集团 、东 航金 戎 控 股
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005）5 号文 批准， 于 2005 年 2 月 3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2013 年 6 月 30 日，公 司管理证券投资基金规模
逾 650 亿元 ，基金份额持有人户数近 200 万， 资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 33 只
开放式 证券 投资基 金， 形成了 覆盖 高、中 、低 各类风 险收 益特征 ，较 为完善 、有 效的产 品 线 ， 包
括汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富货币市场基金 （A 级、B 级） 、 汇添 富均衡增长股
票型证券投资基金、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、 汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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汇添富 蓝筹 稳健灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富价 值精选 股票 型证券 投资 基金、 汇 添 富 上
证综合 指数 证券投 资基 金、汇 添富 策略回 报股 票型证 券投 资基金 、汇 添富民 营活 力股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富亚 洲澳 洲成熟 市场 （除日 本外 ）优势 精选 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 医 药 保 健
股票型 证券 投资基 金、 汇添富 保本 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 社会 责任股 票型 证券投 资 基 金 、
汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金 （LOF）、 深 证 300 交
易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、汇添
富信用债债券型证券投资基金、 汇添富逆向投资股票型证券投资基金、 汇添富理财 30 天债券型证
券投资基金、汇添富理财 60 天债券 型证券投资基金、汇添富理财 14 天 债券型证券投资基金、汇
添富季季红定期开放债券型证券投资基金、 汇添富多元收益债券型证券投资基金、 汇添富理财 28
天债券型证券投资基金、 汇添富收益快线货币市场基金、 汇添富理财 21 天 债券型发起式证券投资
基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证 券投资基金、汇添富实业
债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 股票型证券 投资基金、 汇 添富高息债债券型证券投资基金 。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数证券投
资基金的
基金经
理，深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
的基金经
理，汇添
富深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
的基金经
理，金融
工程部总
监助理。
2010 年 2 月 5
日
- 7 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任长盛基
金管理有
限公司金
融工程研
究员、上
投摩根基
金管理有
限公司产
品开发高
级经理。汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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2008 年 3
月加入汇
添富基金
管理有限
公司任产
品开发高
级经理、
数量投资
高级分析
师，现任
金融工程
部总监助
理。2010
年 1 月 8
日至 2010
年 2 月 4
日任汇添
富上证综
合指数证
券投资基
金的基金
经理助
理，2010
年 2 月 5
日至今任
汇添富上
证综合指
数证券投
资基金的
基金经
理，2011
年 9 月 16
日至今任
深证 300
交易型开
放式指数
证券投资
基金的基
金经理，
2011 年 9
月 28 日至
今任汇添
富深证
300 交易
型开放式汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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指数证券
投资基金
联接基金
的基金经
理。
赖中立
汇添富上
证综合指
数、深证
300ETF 、
汇添富深
证
300ETF
联接基金
的基金经
理助理，
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF) 的
基金经
理。
2012 年 2 月
15 日
- 5 年
国籍：中
国， 学历：
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士，相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
有限公司
任金融工
程部分析
师。2012
年 2 月 15
日至今任
汇添富上
证综合指
数基金、
深证 300
交易型开
放式指数
证券投资
基金、汇
添富深证
300 交易
型开放式
指数证券汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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投资基金
联接基金
的基金经
理助理，
2012 年 11
月 1 日至
今任汇添
富黄金及
贵金属证
券投资基
金（LOF）
的基金经
理。
注：1 、 基金 的首任基金经理， 其“ 任 职日期” 为基金合同生效日， 其“ 离职 日期” 为根据公司决议确
定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金 管理 人在本 报告 期内严 格遵 守《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》及 其他 相关 法 律 法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利益 的 行为。 本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
本基金 管理 人高度 重视 投资者 利益 保护， 根据 中国证 监会 《证券 投资 基金管 理公 司公 平 交 易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告 期内 ，基金 管理 人对公 平交 易制度 和公 平交易 机制 实现了 流程 优化和 进一 步系 统 化 ，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告 期内 ，通过 投资 交易监 控、 交易数 据分 析以及 专项 稽核检 查， 本基金 管理 人未 发 现 任
何违反公平交易的行为。 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了同日反向交易
控制的 规则 ，同时 加强 对基金 、专 户、社 保间 同日反 向交 易的监 控和 隔日 反向 交易 的 检查。 公司
利用公 平交 易分析 系统 ，对各 组合 间不同 时间 窗口下 的同 向交易 指标 进行持 续监 控，并 定 期 对 组
合间的 同向 交易分 析。 本报告 期内 基金管 理人 管理的 所有 投资组 合参 与的交 易所 公开竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 2 次， 分别 是由于基金流
动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。
本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
回顾上 半年 ，年初 宏观 数据略 偏积 极，虽 然整 体复苏 动能 仍较弱 ，在 乐观情 绪和 估值 修复的
预期下， 春节前市场延续了上涨行情。 之后偏弱的 PMI 等宏观经济数据印证了实体经济复苏乏力，
同时部 分行 业出现 产能 过剩， 市场 对经济 复苏 程度的 担忧 增加， 对经 济增长 的预 期下调 。 中 央 政
府的一 系列 表态显 示了 对投资 拉动 型增长 的反 思和经 济结 构转型 的决 心，降 杠杆 、挤泡 沫 、 淘 汰
落后产 能在 短期内 增加 了市场 预期 的不确 定性 。6 月份， 货币市 场流 动性紧 缩暴 露了部 分 金 融 机
构信贷扩张导致的问题， 同时美联储明确 QE 退出计划增加了市场对资金从新兴市场流出的担忧，
在此内外影响下，A 股市场在短期内大幅下跌，大量释放了悲观情绪。
本基金 遵循 了指数 基金 的被动 投资 原则， 保持 了指数 基金 的本质 属性 。本基 金股 票投 资 仓 位
在报告期内基本保持在 92% ～95% 之 间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金
对抽样 复制 组合继 续采 取缓冲 式调 整，以 降低 了冗余 的交 易量， 我们 将继续 观察 抽样复 制 方 法 在
后续投资过程中的适用性。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
报告期内上 证综合指数 下跌 12.78%，本基金在 报告期内累 计收益率为-11.84% ， 同期 业绩比
较基准收益率为-12.13% ， 收益率领先业绩比较基准 0.29% 。 收益率的差异因素主要来源于成份股
分红、 托管 行股票 替代 、申购 赎回 、小股 票替 代组合 与实 际组合 差异 等因素 的综 合作用 。 本 基 金
日均跟踪误差为 0.0799% ，这一跟踪误差水平远低于 0.35% ， 在报告期达到了投资目标。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
未来一 段时 间实体 经济 仍将维 持目 前的弱 复苏 格局， 通胀 在低位 运行 ，货币 政策 仍将 保 持 中汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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性。上限“ 防 通胀” 下限“ 稳增长、 保 就业” 的 政策 基调较清 晰 ，经济结 构 转型的决 心 明确：短 期 内
从防风 险角 度出发 ，流 动性有 所好 转但仍 将偏 紧，信 贷增 速可能 放缓 ，在降 杠杆 的背景 下 很 难 出
现刺激 经济 增长的 大规 模投资 ；中 长期看 有利 的因素 正在 酝酿， 下半 年召开 的三 中全会将进 一步
明确改革思路，有望在财政、金融、城镇化等领域有所突变。随着市场预期的稳定，A 股有可能
有所表 现。 外围市 场， 短期在 美日 等国央 行的 量宽政 策下 ，新兴 经济 体货币 升值 将削弱 其 出 口 竞
争力，同时，随着美国 QE 的逐步退 出，资金流入新兴市场的趋势将发生改变，这些因素将对新
兴市场 的权 益类资 产价 格形成 压制 。整体 看， 短期全 球经 济复苏 的基 础依旧 薄弱 ，但随 着 各 国 逐
步通过经济改革和技术进步重塑其竞争实力， 未 来一段时间全球经济可能将继续维持弱复苏状态。
目前 A 股市场整体估值水平与历史和外围市场相比都处于低位， 未来随着改革政策的进一步
明确和实体经济的改善，估值水平有望回升，可能存在较好的投资机会。
作为被 动投 资的指 数型 基金， 汇添 富上证 综合 指数基 金将 严格遵 守基 金合同 ，继 续坚 持 既 定
的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相关规 定和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期 内， 公司制 定了 证券投 资基 金的估 值政 策和程 序， 并由投 资研 究部、 产品 创新 部 、 基
金营运 部和 稽核监 察部 人员及 基金 经理等 组成 了估值 委员 会，负 责研 究、指 导基 金估值 业 务 。 估
值委员 会成 员均为 公司 各部门 人员 ，均具 有基 金从业 资格 、专业 胜任 能力和 相关 工作经 历 ， 且 之
间不存 在任 何重大 利益 冲突。 基金 经理作 为公 司估值 委员 会的成 员， 不介入 基金 日常估 值 业 务 ，
但应参 加估 值小组 会议 ，可以 提议 测算某 一投 资品种 的估 值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议 案 但 仅
享有一 票表 决权， 从而 将其影 响程 度进行 适当 限制， 保证 基金估 值的 公平、 合理 ，保持 估 值 政 策
和程序的一贯性。
报告期 内， 本基金 依据 签署的 《中 债收益 率曲 线和中 债估 值最终 用户 服务协 议》 从中 央 国 债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金 《基金合同》 约定： 每年度 6 月和 12 月 的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润
超过 0.02 元 时， 至少将期末可供分配利润的 20% 进行收益分配。 本报告期末可供分配基金份额利
润为-0.3305 元，未达到收益分配的基准，因此本报告期本基金未进行利润分配。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告 期内 ，本基 金托 管人在 对汇 添富上 证综 合指数 证券 投资基 金的 托管过 程中 ，严 格 遵 守
《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告 期内 ，汇添 富上 证综合 指数 证券投 资基 金的管 理人—— 汇 添富基 金 管理 有限 公 司在汇
添富上 证综 合指数 证券 投资基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值计算 、基 金份额 申购 赎回价 格 计 算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金
2013 年半 年度 报告 中财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报告 等 内 容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
报告截止日： 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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银行存款 216,970,753.69 249,964,812.83
结算备付金 - -
存出保证金 540,254.95 350,000.00
交易性金融资产 3,492,460,249.77 4,307,039,212.67
其中：股票投资 3,490,721,815.77 4,304,796,278.67
基金投资 - -
债券投资 1,738,434.00 2,242,934.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 78,474.30 61,605.69
应收股利 29,662,120.86 -
应收申购款 200,765,756.47 535,222.25
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,940,477,610.04 4,557,950,853.44
负债和所 有 者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 23,579,802.92 -
应付赎回款 1,913,864.83 3,637,567.12
应付管理人报酬 2,397,845.40 2,703,040.36
应付托管费 479,569.09 540,608.07
应付销售服务费 - -
应付交易费用 296,884.67 307,868.47
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 212,468.74 202,099.17
负债合计 28,880,435.65 7,391,183.19
所有者权 益 ：
实收基金 5,842,125,018.27 5,989,415,010.04
未分配利润 -1,930,527,843.88 -1,438,855,339.79
所有者权益合计 3,911,597,174.39 4,550,559,670.25
负债和所有者权益总计 3,940,477,610.04 4,557,950,853.44
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.670 元， 基金份额总额 5,842,125,018.27 份。 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
一、收入 -443,396,940.61 127,840,784.04
1. 利息收入 912,894.76 1,094,939.07
其中：存款利息收入 886,922.51 1,089,064.67
债券利息收入 25,972.25 5,874.40
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） -94,413,994.02 61,167,927.75
其中：股票投资收益 -154,175,658.28 -7,414,364.32
基金投资收益 - -
债券投资收益 501,543.20 692,971.88
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 59,260,121.06 67,889,320.19
3. 公允价值变 动收益（损失以
“-” 号填列）
-350,676,780.69 65,447,670.69
4. 汇兑收益 （损失以“-” 号 填列） - -
5. 其他收入 （损失以“-” 号 填列） 780,939.34 130,246.53
减：二、费 用 20,595,434.13 21,506,886.26
1 ．管理人报 酬 15,462,914.10 17,558,788.91
2 ．托管费 3,092,582.82 3,511,757.81
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 1,822,381.82 218,280.76
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 217,555.39 218,058.78
三、 利 润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-463,992,374.74 106,333,897.78
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,989,415,010.04 -1,438,855,339.79 4,550,559,670.25
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -463,992,374.74 -463,992,374.74
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填列 ）
-147,289,991.77 -27,680,129.35 -174,970,121.12
其中：1. 基金 申购款 1,185,740,480.52 -329,924,707.60 855,815,772.92
2. 基金赎回款 -1,333,030,472.29 302,244,578.25 -1,030,785,894.04
四、 本期向 基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,842,125,018.27 -1,930,527,843.88 3,911,597,174.39
项目
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
6,173,284,679.65 -1,734,880,425.58 4,438,404,254.07
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 106,333,897.78 106,333,897.78
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填列 ）
55,600,621.19 -14,847,808.66 40,752,812.53
其中：1. 基金 申购款 412,055,740.49 -99,452,883.37 312,602,857.12
2. 基金赎回款 -356,455,119.30 84,605,074.71 -271,850,044.59
四、 本期向 基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
6,228,885,300.84 -1,643,394,336.46 4,585,490,964.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署： 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
______林 利军______
______ 陈灿辉______
____王 小练____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情 况
汇添富上证综合指数证券投资基金 ( 以下简称“ 本 基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会( 以下
简称“中国证 监会”)证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的
批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人于 2009 年 5 月 25 日至 2009 年 6 月 26 日
向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009) 验字第
60466941_B02 号验资报告 后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2009 年 7 月 1 日生
效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金( 本金) 为人
民币 9,096,139,281.18 元， 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 1,619,370.29 元， 以上实收基
金( 本息) 合计 为人民币 9,097,758,651.47 元，折合 9,097,758,651.47 份基金份 额。本基金的基金管
理与注册登记机构为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金 投资 于具有 良好 流动性 的金 融工具 ，主 要包括 上海 证券交 易所 上市交 易的 所有 股 票 、
新股( 如一级市场初次发行或增发) 等。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，
如股指期货、ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金
为被动式指数基金， 原则上采用抽样复制指数的投资策略， 综合考虑个股的总市值规模、 流 动性 、
行业代 表性 及抽样 组合 与上证 综合 指数的 相关 性，主 要选 择上海 证券 交易所 上市 交易的 部 分 股 票
构建基 金股 票投资 组合 ，并根 据优 化模型 确定 投资组 合中 的个股 权重 ，以实 现基 金净值 增 长 率 与
业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35% 且年化跟踪误差小于 6% 的投资目标。 本基金的业
绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+ 银 行活期存款利率( 税后)×5% 。
6.4.2 会计报表的 编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 编制，同时，
对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 业协会 制定 的《证 券投 资基金 会 计 核 算
业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券
投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披
露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2013 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所 采用的会计 政策、 会计 估计与最近 一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2. 营业税、 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券 投资 基金从 证券 市场中 取得 的收入 ，包 括买卖 股票 、债券 的差 价收入 ，股 权的股 息 、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得 税
汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入及储 蓄利 息收入 ， 由 上 市
公司、 债券 发行企 业及 金融机 构在 向基金 派发 股息、 红利 收入、 债券 的利息 收入 及储蓄 利 息 收 入
时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充
通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日 起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文规 定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按 50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国 家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个
人所得 税政 策有关 问题 的通知 》的 规定， 对证 券投资 基金 从上市 公司 取得的 股息 红利所 得 ， 持 股
期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以
上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计 入应
纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。”
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关系的 关联方发生 变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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6.4.8 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.8.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
707,090,302.21 65.67% 177,083,892.84 100.00%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
390,660.00 3.95% 10,855,007.00 100.00%
6.4.8.1.3 应支付关联 方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
643,733.34 65.67% 208,663.39 70.28%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
153,211.63 100.00% 129,977.45 100.00%
注： 上述佣金按市场佣金率计算, 扣除证券公司需承担的费用( 包括但不限于买( 卖) 经 手费、 证券结
算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证管费等） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：
为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
15,462,914.10 17,558,788.91
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,288,738.42 3,349,124.57
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75% 的年费率 计提。
计算方 法如下：
H=E×0.75%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,092,582.82 3,511,757.81
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15% 的年费率 计提。
计算方 法如下：
H=E×0.15%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日期顺延。 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
6.4.8.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易
注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投 资本基金的 情况
6.4.8.4.1
份额单位：份
报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
基金合同生效日（ 2009 年
7 月 1 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 0.00 43,496,625.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - 43,496,625.00
期末持有的基金份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 0.00%
注：本公司 分别于 2012 年 4 月 05 日，2012 年 4 月 09 日分别赎回本基金 21,748,313.00 份和
21,748,312.00 份，总计赎 回 43,496,625.00 份。赎回 费为 0 ，符合 招募说明书规定的赎回费率。
6.4.8.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况
注：本报告期末除基金管理人之外的其它关联方未有投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
216,970,753.69 878,974.93 274,727,841.71 1,083,792.82
注： 由关联方 保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、
除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
6.4.8.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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6.4.9 期末（2013 年 6 月 30 日 ）本基 金持有的流 通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券
注：本基金在本期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601989
中国
重工
2013
年 5 月
17 日
重大
事项
停牌
4.52 - - 3,547,449 18,149,128.48 16,034,469.48 -
600547
山东
黄金
2013
年 4 月
3 日
重组
停牌
32.13
2013
年 7 月
1 日
28.77 344,086 12,358,897.89 11,055,483.18 -
600688
S 上
石化
2013
年 6 月
28 日
重大
事项
停牌
8.19
2013
年 8 月
20 日
4.90 1,176,016 9,640,138.05 9,631,571.04 -
600871
S 仪
化
2013
年 6 月
28 日
重大
事项
停牌
8.47
2013
年 8 月
20 日
5.60 627,823 4,632,262.34 5,317,660.81 -
600087
*ST
长油
2013
年 4 月
22 日
重大
事项
停牌
1.63 - - 2,635,273 8,786,731.89 4,295,494.99 -
600598
北大
荒
2013
年 5 月
27 日
重组
停牌
8.35
2013
年 7 月
19 日
8.35 429,858 5,616,183.05 3,589,314.30 -
601918
国投
新集
2013
年 5 月
16 日
重大
事项
停牌
7.55 - - 447,473 7,119,798.04 3,378,421.15 -
601886
江河
创建
2013
年 6 月
20 日
重大
事项
停牌
13.22
2013
年 7 月
16 日
13.78 143,750 1,885,077.34 1,900,375.00 -
600284
浦东
建设
2013
年 6 月
24 日
重组
停牌
9.50 - - 166,957 1,209,389.59 1,586,091.50 -
600807
天业
股份
2013
年 1 月
7 日
重组
停牌
7.03
2013
年 7 月
17 日
7.73 137,172 962,650.98 964,319.16 -
600175
美都
控股
2013
年 5 月
重大
事项
2.78
2013
年 7 月
3.06 295,880 848,530.73 822,546.40 - 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
29 日 停牌 12 日
6.4.9.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.9.3.1 银行间市场 债券正回购
本基金本期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场 债券正回购
本基金本期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 3,490,721,815.77 88.59
其中：股票 3,490,721,815.77 88.59
2 固定收益投资 1,738,434.00 0.04
其中：债券 1,738,434.00 0.04
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 216,970,753.69 5.51
6 其他各项资产 231,046,606.58 5.86
7 合计 3,940,477,610.04 100.00
7.2 期末按行业 分类的股票 投资组合
7.2.1 期末指数投 资按行业分 类的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 19,800,371.75 0.51
B 采矿业 617,257,095.44 15.78
C 制造业 919,052,772.77 23.50 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
139,391,119.27 3.56
E 建筑业 112,482,682.62 2.88
F 批发和零售业 99,902,128.44 2.55
G 交通运输、仓储和邮政业 147,547,220.66 3.77
H 住宿和餐饮业 4,443,268.74 0.11
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
61,796,977.20 1.58
J 金融业 1,182,844,743.01 30.24
K 房地产业 116,581,531.70 2.98
L 租赁和商务服务业 12,032,429.68 0.31
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 7,623,721.86 0.19
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 26,189,228.43 0.67
S 综合 23,776,524.20 0.61
合计 3,490,721,815.77 89.24
7.2.2 期末积极投 资按行业分 类的股票投 资组合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
7.3.1 期末指数投 资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601857 中国石油 41,381,160 314,910,627.60 8.05
2 601288 XD 农业银 79,968,443 196,722,369.78 5.03
3 601988 中国银行 58,318,197 158,042,313.87 4.04
4 600036 招商银行 8,946,821 103,783,123.60 2.65
5 600028 中国石化 23,556,706 98,467,031.08 2.52
6 600016 民生银行 10,425,008 89,342,318.56 2.28
7 601328 交通银行 21,637,059 88,062,830.13 2.25
8 601628 中国人寿 5,147,060 70,463,251.40 1.80
9 601166 兴业银行 4,727,120 69,819,562.40 1.78
10 601088 中国神华 4,076,103 69,049,184.82 1.77
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.99fund.com 网站 的汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
年度报告正文。
7.3.2 期末积极投 资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名股票 投资明细
注：本基 金本 报告期末 未进 行积极投 资。
7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净 值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601857 中国石油 55,537,680.26 1.22
2 601988 中国银行 42,591,159.90 0.94
3 601288 农业银行 36,109,838.96 0.79
4 600028 中国石化 27,715,413.73 0.61
5 600036 招商银行 26,020,313.20 0.57
6 600016 民生银行 25,299,311.78 0.56
7 601939 建设银行 13,041,153.26 0.29
8 601328 交通银行 10,139,671.00 0.22
9 601166 兴业银行 6,493,735.49 0.14
10 600000 浦发银行 6,220,624.36 0.14
11 600332 广州药业 4,756,556.20 0.10
12 600691 阳煤化工 4,182,193.30 0.09
13 603993 洛阳钼业 4,147,045.99 0.09
14 601628 中国人寿 3,860,605.09 0.08
15 601088 中国神华 3,769,984.10 0.08
16 600340 华夏幸福 2,938,318.60 0.06
17 601608 中信重工 2,674,831.00 0.06
18 601318 中国平安 2,215,843.50 0.05
19 600519 贵州茅台 2,173,195.37 0.05
20 601886 江河创建 1,885,077.34 0.04
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净 值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601857
中国石油 82,414,201.13 1.81 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
2 601988
中国银行 60,656,534.72 1.33
3 601288
农业银行 37,892,837.94 0.83
4 600036
招商银行 36,479,843.61 0.80
5 600028
中国石化 36,463,454.70 0.80
6 600016
民生银行 22,942,860.50 0.50
7 601939
建设银行 21,532,490.77 0.47
8 601328
交通银行 19,163,811.66 0.42
9 600000
浦发银行 15,895,367.38 0.35
10 601628
中国人寿 14,602,497.77 0.32
11 601088
中国神华 14,090,054.92 0.31
12 600315
上海家化 12,240,199.01 0.27
13 601166
兴业银行 8,376,528.79 0.18
14 601318
中国平安 8,082,747.96 0.18
15 600519
贵州茅台 6,616,284.37 0.15
16 600104
上汽集团 6,549,893.37 0.14
17 601998
中信银行 5,404,062.96 0.12
18 600030
中信证券 4,941,883.14 0.11
19 601818
光大银行 4,865,785.47 0.11
20 601601
中国太保 4,761,325.00 0.10
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 384,186,652.89
卖出股票收入（成交）总额 693,573,176.82
注：本项“ 买 入股票成本” 和“ 卖出股票 收入” 均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,738,434.00 0.04
8 其他 - - 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
9 合计 1,738,434.00 0.04
7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110020 南山转债 17,400 1,738,434.00 0.04
7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的 前十名资 产支持证券 投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前五名权 证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报 告附注
7.9.1
7.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各 项资产构成
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 540,254.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 29,662,120.86
4 应收利息 78,474.30
5 应收申购款 200,765,756.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 231,046,606.58
7.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
金额单位：人民币元 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110020 南山转债 1,738,434.00 0.04
7.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
7.9.5.1 期末指数投 资前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.5.2 期末积极投 资前五名股 票中存在流 通受限情况 的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
107,296.00 54,448.67 1,073,648,898.95 18.38% 4,768,476,119.32 81.62%
8.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
198,640.29 0.00%
注： 1 ） 本公 司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 。
2 ）该只基金 的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 。
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 7 月 1 日 ）基金份额总额
9,097,758,651.47
本报告期期初基金份额总额 5,989,415,010.04
本报告期基金总申购份额 1,185,740,480.52 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
减: 本报告期基金总赎回份额 1,333,030,472.29
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,842,125,018.27
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持 有人大会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动
1 、 《汇添富 理财 21 天债 券型发起式证券投资基金基金合同》 于 2013 年 1 月 24 日正 式生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
2 、基金管理 人 2013 年 2 月 1 日公告 ，增聘娄焱女士担任本公司副总经理。
3 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘曾刚 先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资
基金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
4 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘陈加 荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金
的基金经理。同时，陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。
5 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘陈加 荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基
金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2013 年 3 月 30 日公告 ，增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
7 、 《汇添富 消费行业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 3 日正式生效，朱晓亮
先生任该基金的基金经理。
8 、 基金管理 人 2013 年 5 月 11 日公告 ， 汇添富医药保健股票型证券投资基金由周睿先生单独
管理，王栩先生不再管理该基金。
9 、 基金管理 人 2013 年 5 月 11 日公告 ， 汇添富优势精选混合型证券投资基金由王栩先生单独
管理，苏竟先生不再管理该基金。
10 、 《汇添富 理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 29 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
11 、 《汇添富 实业债债券型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 6 月 14 日 正式生效， 曾刚先生
任该基金的基金经理。 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
12 、 《汇添富美丽 30 股票 型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 6 月 25 日 正式生效， 王栩先
生任该基金的基金经理。
13 、 《汇添富 高息债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 27 日 正式生效，陈加荣
先生任该基金的基金经理。
14、本报告 期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况
10.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 707,090,302.21 65.67% 643,733.34 65.67% -
兴业证券 1 203,478,170.57 18.90% 185,246.43 18.90% -
东吴证券 1 96,903,693.91 9.00% 88,221.28 9.00% -
中投证券 1 69,339,064.02 6.44% 63,125.44 6.44% -
长城证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - - 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
申银万国 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 390,660.00 3.95% - - - -
兴业证券 9,508,800.00 96.05% - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - - 汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
注： 1 、专 用交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元
的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
汇添富上证综合指数 2013 年 半年度报告摘要
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（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 34 个交易 单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金共用，本报告期新增 2 家 证券公司的 2
个交易单元，信达证券（深交所交易单元）和恒泰证券（上交所交易单元） 。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 8 月 26 日
