汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
2013 年半年度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：汇添 富基金管 理有限公 司
基金托管 人：中国 工商银行 股份有限 公司
送出日期 ：2013 年 8 月 26 日
汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示 及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要财务 指标和基 金 净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半 年度财 务会计报 告 （未经审 计 ） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投 资组合 报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.9 投资组合 报告附注 .................................................................................................................... 37
§8 基 金份额 持有人信 息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 37
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38
§9 开 放式基 金份额变 动 ......................................................................................................................... 38 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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§10 重大 事 件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 42
§11 备查文 件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 45
汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情 况
基金名称 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 汇添富蓝筹稳健混合
基金主代码 519066
前端交易代码 519066
后端交易代码 519067
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 7 月 8 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 175,673,804.66 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说 明
投资目标 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票，追求基金
资产的长期增值。
投资策略 本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×60%+ 上证国债 指数收益率
×40% 。
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中
较高风险较高收益的品种。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋 538 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国
际大楼 21 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 潘鑫军 姜建清
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2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理有限公司
2.5 其他相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 34,761,187.41
本期利润 37,920,843.19
加权平均基金份额本期利润 0.1344
本期加权平均净值利润率 11.36%
本期基金份额净值增长率 10.19%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 38,163,503.31
期末可供分配基金份额利润 0.2172
期末基金资产净值 213,837,307.97
期末基金份额净值 1.217
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 57.32%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① － ③ ② － ④
过去一个月 -5.00% 1.52% -9.20% 1.12% 4.20% 0.40%
过去三个月 3.93% 1.19% -6.75% 0.87% 10.68% 0.32%
过去六个月 10.19% 1.18% -6.98% 0.90% 17.17% 0.28%
过去一年 9.23% 0.99% -5.05% 0.82% 14.28% 0.17%
过去三年 11.01% 1.03% -4.53% 0.82% 15.54% 0.21%
自基金合同
生效日起至
今
57.32% 1.13% -5.42% 1.06% 62.74% 0.07%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2008 年 7 月 8 日，至 本报告期末未满五年。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收
益率变动的 比较
注： 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2008 年 7 月 8 日 ）起 6 个月， 建仓 期结束时各项汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
汇添富 基金 管理有 限公 司由东 方证 券股份 有限 公司、 文汇 新民联 合报 业集团 、东 航金 戎 控 股
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005）5 号文 批准， 于 2005 年 2 月 3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2013 年 6 月 30 日，公 司管理证券投资基金规模
逾 650 亿元 ，基金份额持有人户数近 200 万， 资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 33 只
开放式 证券 投资基 金， 形成了 覆盖 高、中 、低 各类风 险收 益特征 ，较 为完善 、有 效的产 品 线 ， 包
括汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富货币市场基金 （A 级、B 级） 、 汇添 富均衡增长股
票型证券投资基金、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、 汇添富增强收益债券型证券投资基金、
汇添富 蓝筹 稳健灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富价 值精选 股票 型证券 投资 基金、 汇 添 富 上
证综合 指数 证券投 资基 金、汇 添富 策略回 报股 票型证 券投 资基金 、汇 添富民 营活 力股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富亚 洲澳 洲成熟 市场 （除日 本外 ）优势 精选 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 医 药 保 健
股票型 证券 投资基 金、 汇添富 保本 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 社会 责任股 票型 证券投 资 基 金 、
汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金 （LOF）、 深 证 300 交
易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、汇添
富信用债债券型证券投资基金、 汇添富逆向投资股票型证券投资基金、 汇添富理财 30 天债券型证
券投资基金、汇添富理财 60 天债券 型证券投资基金、汇添富理财 14 天 债券型证券投资基金、汇
添富季季红定期开放债券型证券投资基金、 汇添富多元收益债券型证券投资基金、 汇添富理财 28
天债券型证券投资基金、 汇添富收益快线货币市场基金、 汇添富理财 21 天 债券型发起式证券投资
基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证 券投资基金、汇添富实业
债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 股票型证券 投资基金、 汇 添富高息债债券型证券投资基金 。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏竞
汇添富优势精
选混合型证券
投资基金的基
2008 年 7 月 8 日 - 10 年
国籍： 中国。 学历：
上海海事大学经
济学硕士。 相关业汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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金经理，汇添
富均衡增长股
票型证券投资
基金的基金经
理，汇添富蓝
筹稳健灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理。
务资格： 证券投资
基金从业资格。 从
业经历： 曾任北京
中国运载火箭技
术研究院助理工
程师、 上海申银万
国证券研究所高
级研究员、 上投摩
根基金管理有限
公司高级行业研
究员、 博时基金管
理有限公司高级
行业研究员。 2006
年 9 月加入汇添
富基金管理有限
公司任高级行业
分析师， 2007 年 3
月 6 日至 2007 年
10 月 7 日任汇添
富优势精选混合
型证券投资基金
的基金经理助理，
2007 年 10 月 8 日
至 2013 年 5 月 10
日任汇添富优势
精选混合型证券
投资基金的基金
经理，2007 年 12
月 17 日至今 任汇
添富均衡增长股
票型证券投资基
金的基金经理，
2008 年 7 月 8 日
至今任汇添富蓝
筹稳健灵活配置
混合型证券投资
基金的基金经理。
注：1 、 基金 的首任基金经理， 其“ 任 职日期” 为基金合同生效日， 其“ 离职 日期” 为根据公司决议确
定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金 管理 人在本 报告 期内严 格遵 守《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》及 其他 相关 法 律 法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
本基金 管理 人高度 重视 投资者 利益 保护， 根据 中国证 监会 《证券 投资 基金管 理公 司公 平 交 易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告 期内 ，基金 管理 人对公 平交 易制度 和公 平交易 机制 实现了 流程 优化和 进一 步系 统 化 ，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告 期内 ，通过 投资 交易监 控、 交易数 据分 析以及 专项 稽核检 查， 本基金 管理 人未 发 现 任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了同日反向交易
控制的 规则 ，同时 加强 对基金 、专 户、社 保间 同日反 向交 易的监 控和 隔日反 向交 易的检 查 。 公 司
利用公 平交 易分析 系统 ，对各 组合 间不同 时间 窗口下 的同 向交易 指标 进行持 续监 控，并 定 期 对 组
合间的 同向 交易分 析。 本报告 期内 基金管 理人 管理的 所有 投资组 合参 与的交 易所 公开竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 2 次， 分别 是由于基金流
动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。
本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
上半年 ，国 内经济 弱势 运行， 但政 府换届 后并 没有出 台经 济刺激 措施 的意愿 ，企 业经 营 整 体
承压。 美联 储退出 量化 宽松政 策的 预期进 一步 明确， 资金 抽离新 兴市 场，国 内外 宏观经 济 环 境 和汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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企业盈利趋势对证券市场影响偏负面。在此背景下，A 股市场结构分化严重，市场风格从去年底
的价值 转向 成长， 上证 指数走 势疲 弱但创 业板 迭创新 高。 金融、 地产 、煤炭 和机 械等周 期 性 大 盘
股表现不佳， 与此同时以传媒、 电子信息、 医药、 和环保为代表的中小盘和创业板股票逆势走强，
获得显著的超额收益，基金业绩因为资产配置风格的差异两极分化程度前所罕见。
本基金 在年 初判断 始于 去年四 季度 的权重 股估 值修复 行情 接近尾 声， 市场情 绪和 风险 偏 好 明
显上升， 成长股将有超额收益。 在操作上， 我们适当提升了股票仓位， 组合构建以成长股为核心，
整体操 作思 路基本 吻合 市场结 构特 征，上 半年 基金业 绩取 得一定 超额 收益。 但市 场结构 分 化 的 程
度，特 别是 二季度 市场 的两极 分化 情况还 是超 出预期 ，以 传媒和 电子 信息为 代表 的板块 在 二 季 度
超额收 益显 著但我 们对 该类资 产因 担忧整 体估 值水平 较高 而配置 较少 ，对基 金上 半年业 绩 还 是 形
成一定拖累。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
上半年本基金累计收益率 10.19% ， 同期业绩比较基准收益率-6.98% 。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望下 半年 ，国内 经济 看不到 明显 的复苏 迹象 和新的 增长 动力， 政府 对经济 低位 运行 的 容 忍
性明显 提升 ，推动 经济 结构调 整和 转型升 级是 新一届 政府 工作重 点， 从宏观 经济 和企业 盈 利 层 面
难有超 预期 的正面 因素 。在这 一大 背景下 ，博 弈经济 刺激 和市场 风格 转换的 前景 并不乐 观 ， 市 场
更为可 能的 演绎方 式是 指数低 位震 荡，结 构性 分化行 情进 一步纵 深发 展，从 上半 年以价 值 和 成 长
为主线 的分 化转向 成长 类资产 内部 以成长 性、 确定性 和估 值水平 等因 素为依 据的 进一步 分 化 ， 市
场波动可能加剧。
下半年 ，我 们将沿 着经 济结构 调整 和转型 升级 这一主 线， 依据公 布的 年报、 季报 和跟 踪 调 研
的情况 梳理 持仓个 股， 在医药 、环 保、装 饰园 林和大 众消 费等领 域积 极寻找 那些 业绩确 定 性 高 、
估值和 成长 性相匹 配的 个股优 化组 合、规 避风 险、合 理交 易，力 求在 有效控 制风 险的前 提 下 提 升
基金业绩。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期 内， 公司制 定了 证券投 资基 金的估 值政 策和程 序， 并由投 资研 究部、 产品 创新 部 、 基
金营运 部和 稽核监 察部 人员及 基金 经理等 组成 了估值 委员 会，负 责研 究、指 导基 金估值 业 务 。 估
值委员 会成 员均为 公司 各部门 人员 ，均具 有基 金从业 资格 、专业 胜任 能力和 相关 工作经 历 ， 且 之
间不存 在任 何重大 利益 冲突。 基金 经理作 为公 司估值 委员 会的成 员， 不介入 基金 日常估 值 业 务 ，
但应参 加估 值小组 会议 ，可以 提议 测算某 一投 资品种 的估 值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议 案 但 仅
享有一 票表 决权， 从而 将其影 响程 度进行 适当 限制， 保证 基金估 值的 公平、 合理 ，保持 估 值 政 策
和程序的一贯性。
报告期 内， 本基金 依据 签署的 《中 债收益 率曲 线和中 债估 值最终 用户 服务协 议》 从中 央 国 债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金 《基 金合同 》约 定：在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下， 本基 金每年 收益 分配 次 数 最
多为 12 次， 全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 25% ， 若 《基金 合同》 生效不满 3 个 月可
不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内， 本基金托管人在对汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告 期内 ，汇添 富蓝 筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金的管 理人—— 汇 添富基 金 管理有
限公司 在汇 添富蓝 筹稳 健灵活 配置 混合型 证券 投资基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值计算 、 基 金 份
额申购 赎回 价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行 为 ， 在
各重要 方面 的运作 严格 按照基 金合 同的规 定进 行。本 报告 期内， 汇添 富蓝筹 稳健 灵活配 置 混 合 型
证券投资基金对基金份额持有人进行了1 次利润 分配，分配金额为10,966,710.18元。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管 人依 法对汇 添富 基金管 理有 限公司 编制 和披露 的汇 添富蓝 筹稳 健灵活 配置 混合 型 证 券汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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投资基金 2013 年半年度报 告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 21,219,962.42 53,910,301.72
结算备付金
586,097.87 478,289.11
存出保证金
199,824.64 429,798.80
交易性金融资产 6.4.7.2 174,728,453.16 311,528,052.44
其中：股票投资
151,803,244.76 247,786,588.24
基金投资
- -
债券投资
22,925,208.40 63,741,464.20
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 15,000,000.00 -
应收证券清算款
4,180,025.93 -
应收利息 6.4.7.5 587,087.36 830,799.03
应收股利
- -
应收申购款
99,445.12 97,470.89
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
216,600,896.50 367,274,711.99
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 6,517,002.51
应付赎回款
146,416.05 328,151.11
应付管理人报酬
295,870.95 433,852.07
应付托管费
49,311.86 72,308.68
应付销售服务费
- - 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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应付交易费用 6.4.7.7 308,199.94 157,899.41
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,963,789.73 1,960,635.73
负债合计
2,763,588.53 9,469,849.51
所有者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 175,673,804.66 314,527,699.10
未分配利润 6.4.7.10 38,163,503.31 43,277,163.38
所有者权益合计
213,837,307.97 357,804,862.48
负债和所有者权益总计
216,600,896.50 367,274,711.99
注：1 、 报告截止日 2013 年 6 月 30 日 ， 基金份额净值 1.217 元 ， 基金份额总额 175,673,804.66 份。
2 、后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
42,530,356.07 20,996,534.04
1. 利息收入
1,006,723.71 629,193.10
其中：存款利息收入 6.4.7.11 225,043.93 423,321.94
债券利息收入
716,608.15 15,241.04
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
65,071.63 190,630.12
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
38,231,559.49 -21,002,072.40
其中：股票投资收益 6.4.7.12 36,201,236.93 -23,276,667.40
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 17,359.18 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,012,963.38 2,274,595.00
3. 公允价值变 动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 3,159,655.78 41,353,026.43
4. 汇兑收益（ 损失以“-” 号 填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 132,417.09 16,386.91
减： 二 、费用
4,609,512.88 4,192,377.89
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,477,222.61 2,597,439.58 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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2 ．托管费 6.4.10.2.2 412,870.52 432,906.61
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.18 1,496,514.46 938,201.18
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 222,905.29 223,830.52
三、利润 总 额（亏损 总 额以“-” 号
填列）
37,920,843.19 16,804,156.15
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
314,527,699.10 43,277,163.38 357,804,862.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 37,920,843.19 37,920,843.19
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-138,853,894.44 -32,067,793.08 -170,921,687.52
其中：1. 基金 申购款 20,773,186.99 3,949,606.99 24,722,793.98
2. 基金赎回款 -159,627,081.43 -36,017,400.07 -195,644,481.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -10,966,710.18 -10,966,710.18
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
175,673,804.66 38,163,503.31 213,837,307.97
项目
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
318,776,239.23 30,129,630.37 348,905,869.60 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,804,156.15 16,804,156.15
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
35,233,426.87 5,337,285.51 40,570,712.38
其中：1. 基金 申购款 67,087,368.03 8,785,744.28 75,873,112.31
2. 基金赎回款 -31,853,941.16 -3,448,458.77 -35,302,399.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
354,009,666.10 52,271,072.03 406,280,738.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______林 利军______
______ 陈灿辉______
____王 小练____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情 况
汇添富 蓝筹 稳健灵 活配 置混合 型证 券投资 基金( 以下简 称“ 本 基金”) 经中 国证券 监督 管理委 员
会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监基金字[2008]645 号 文 《关于核准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型
证券投资基金募集的批复》 的核准， 由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，
基金合同于 2008 年 7 月 8 日生效。 首次设立募集规模为 741,799,533.92 份 基金份额。 本基金为契
约型开 放式 ，存续 期限 不定。 本基 金的基 金管 理人为 汇添 富基金 管理 有限公 司， 注册登 记 机 构 为
中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 权证、
资产支 持证 券以及 经中 国证监 会批 准的允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。本基 金采 用积极 的 资 产 配
置和股 票投 资策略 。在 资产配 置中 ，通过 以宏 观经济 及宏 观经济 政策 分析为 核心 的情景 分 析 法 来
确定投 资组 合中股 票、 债券和 现金 类资产 等的 投资范 围和 比例， 并结 合对市 场估 值、市 场 资 金 、
投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整；在股票投资中，采取“ 自下而上”
的策略 ，优 选价值 相对 低估的 蓝筹 公司股 票构 建投资 组合 ，并辅 以严 格的投 资组 合风险 控 制 ， 以
获得长期持续稳健的投资收益。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+ 上证国 债汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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指数收益率×40% 。
6.4.2 会计报表的 编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 编制，同时，
对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 业协会 制定 的《证 券投 资基金 会 计 核 算
业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券
投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披
露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2013 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所 采用的会 计政 策 、 会计 估计与最近 一期年度报 告相一致的说 明 。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2. 营业税、 企业所得税
汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券 投资 基金从 证券 市场中 取得 的收入 ，包 括买卖 股票 、债券 的差 价收入 ，股 权的股 息 、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入及储 蓄利 息收入 ， 由 上 市
公司、 债券 发行企 业及 金融机 构在 向基金 派发 股息、 红利 收入、 债券 的利息 收入 及储蓄 利 息 收 入
时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充
通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日 起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文规 定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按 50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国 家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个
人所得 税政 策有关 问题 的通知 》的 规定， 对证 券投资 基金 从上市 公司 取得的股 息红 利 所得， 持股
期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以
上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计 入应
纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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6.4.7 重要财务报 表项目的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 21,219,962.42
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 21,219,962.42
注：本基金本报告期末未投资定期存款。
6.4.7.2 交易性金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 131,319,020.95 151,803,244.76 20,484,223.81
债券
交易所市场 2,661,824.96 2,657,208.40 -4,616.56
银行间市场 20,792,969.62 20,268,000.00 -524,969.62
合计 23,454,794.58 22,925,208.40 -529,586.18
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 154,773,815.53 174,728,453.16 19,954,637.63
6.4.7.3 衍生金融资 产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金 融资产
6.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产 期末余额
单位: 人民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 15,000,000.00 -
合计 15,000,000.00 -
汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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6.4.7.4.2 期末买断式 逆回购交易 中取得的债 券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 4,247.02
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 318.33
应收债券利息 557,272.03
应收买入返售证券利息 25,249.98
应收申购款利息 -
其他 -
合计 587,087.36
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 308,199.94
银行间市场应付交易费用 -
合计 308,199.94
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00
应付赎回费 555.44
预提费用 213,234.29
合计 1,963,789.73
汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 314,527,699.10 314,527,699.10
本期申购 20,773,186.99 20,773,186.99
本期赎回( 以"-" 号填列) -159,627,081.43 -159,627,081.43
本期末 175,673,804.66 175,673,804.66
注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 38,820,666.51 4,456,496.87 43,277,163.38
本期利润 34,761,187.41 3,159,655.78 37,920,843.19
本期基金份额交易
产生的变动数
-24,282,697.05 -7,785,096.03 -32,067,793.08
其中：基金申购款 2,904,479.14 1,045,127.85 3,949,606.99
基金赎回款 -27,187,176.19 -8,830,223.88 -36,017,400.07
本期已分配利润 -10,966,710.18 - -10,966,710.18
本期末 38,332,446.69 -168,943.38 38,163,503.31
6.4.7.11 存款利息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 216,120.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,360.34
其他 1,563.04
合计 225,043.93
注：表中“ 其他” 指直销申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收 益
6.4.7.12.1 股票投资收 益——买卖 股票差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 539,698,231.21 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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减：卖出股票成本总额 503,496,994.28
买卖股票差价收入 36,201,236.93
6.4.7.13 债券投资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
41,813,867.12
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
40,829,734.24
减：应收利息总额 966,773.70
债券投资收益 17,359.18
6.4.7.14 衍生工具收 益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 2,012,963.38
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,012,963.38
6.4.7.16 公允价值变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1. 交易性金融 资产 3,159,655.78
——股票投资 3,146,177.34
——债券投资 13,478.44
——资产支持证券投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 3,159,655.78
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 132,417.09
合计 132,417.09 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
1,496,314.46
银行间市场交易费用
200.00
合计
1,496,514.46
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 168,603.31
银行划款费用 271.00
帐户维护费 9,400.00
合计 222,905.29
6.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表 日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关系的 关联方发生 变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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汇添富资产管理( 香港) 有 限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
6.4.10 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.10.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
192,523,595.48 20.39% 382,320,888.22 62.36%
6.4.10.1.2
债券回购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
- - 20,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.3 应支付关联 方的佣金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
173,511.04 20.47% 47,664.37 15.47%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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东方证券股份
有限公司
322,152.30 62.36% 147,623.93 50.36%
注： 上述佣金按市场佣金率计算, 扣除证券公司需承担的费用( 包括但不限于买( 卖) 经 手费、 证券结
算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证管费等） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：
为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,477,222.61 2,597,439.58
其中： 支付销售机构的客
户维护费
225,240.85 217,011.70
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率 计提。
计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向 基金 托管 人 发送基 金管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
412,870.52 432,906.61
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。
计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投 资本基金的 情况
6.4.10.4.1
份额单位：份
报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
基金合同生效日（ 2008 年
7 月 8 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 28,907,332.04 57,814,664.09
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 28,907,332.04 57,814,664.09
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
16.46% 16.33%
6.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
21,219,962.42 216,120.55 122,572,500.70 419,728.63
注： 由关联方 保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、
除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
6.4.10.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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6.4.11 利润分配情 况
6.4.11.1 利润分配情 况——非货 币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
2013 年 1
月 23 日
2013 年 1 月 23 日
0.350 8,571,278.50 2,395,431.68 10,966,710.18
合
计
2013 年 1
月 23 日
2013 年 1 月 23 日 0.350 8,571,278.50 2,395,431.68 10,966,710.18
6.4.12 期末（ 2013 年 6 月 30 日 ）本基金持有的 流通受限证 券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300027
华谊
兄弟
2013 年
6 月 5
日
重大
事项
停牌
28.55
2013 年
7 月 24
日
31.41 150,000 2,898,559.61 4,282,500.00 -
6.4.12.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购
本基金本期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风 险及管理
6.4.13.1 风险管理政 策和组织架 构
本基金 在日 常经营 活动 中涉及 的财 务风险 主要 包括信 用风 险、流 动性 风险及 市场 风险 。 本 基汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金 管理 人建立 了董 事会、 经营 管理层 、风 险管理 部门 、各职 能部 门四级 风险 管理 组 织 架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行合 约责 任，或 者基 金所投 资证 券之 发 行 人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的证 券 市 值 不
超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金 在交 易所进 行的 交易均 与中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 完成 证券交 收和 款项 清 算 ，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指基 金所 持金融 工具 变现的 难易 程度。 本基 金的流 动性 风险一 方面 来自 于 基 金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本基金 所持 大部分 证券 在证券 交易 所上市 ，其 余亦可 在银 行间同 业市 场交易 ，因 此， 除 在 附
注 6.4.12 中 列示的本基金于年末持有的流通受限证券外， 本 年末本基金的其他资产均能及时变现。
此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不 超 过 基
金持有的债券资产的公允价值。
本基金 管理 人每日 预测 本基金 的流 动性需 求， 并同时 通过 独立的 风险 管理部 门设 定流 动 性 比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因所 处市 场各类 价格 因素 的 变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基金 的财 务状况 和现 金流量 受市 场利率 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金 的 生 息
资产主 要为 银行存 款、 结算备 付金 、存出 保证 金、部 分应 收申购 款、 买入返 售金 融资产 及 债 券 投汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末
2013 年 6
月 30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,219,962.42 - - - - - 21,219,962.42
结算备付
金
586,097.87 - - - - - 586,097.87
存出保证
金
199,824.64 - - - - - 199,824.64
交易性金
融资产
- - 0.00 22,925,208.40 - 151,803,244.76 174,728,453.16
买入返售
金融资产
15,000,000.00 - - - - - 15,000,000.00
应收证券
清算款
- - - - - 4,180,025.93 4,180,025.93
应收利息 - - - - - 587,087.36 587,087.36
应收申购
款
32,845.29 - - - - 66,599.83 99,445.12
其他资产 - - - - - - -
资产总计 37,038,730.22 - 0.00 22,925,208.40 - 156,636,957.88 216,600,896.50
负债
应付赎回
款
- - - - - 146,416.05 146,416.05
应付管理
人报酬
- - - - - 295,870.95 295,870.95
应付托管
费
- - - - - 49,311.86 49,311.86
应付交易
费用
- - - - - 308,199.94 308,199.94
其他负债 - - - - - 1,963,789.73 1,963,789.73
负债总计 - - - - - 2,763,588.53 2,763,588.53
利率敏感
度缺口
37,038,730.22 - 0.00 22,925,208.40 - 153,873,369.35 213,837,307.97
上年度末
2012 年
12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 53,910,301.72 - - - - - 53,910,301.72 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 30 页 共 45 页
结算备付
金
478,289.11 - - - - - 478,289.11
存出保证
金
- - - - - 429,798.80 429,798.80
交易性金
融资产
- - 20,010,000.00 43,731,464.20 - 247,786,588.24 311,528,052.44
应收利息 - - - - - 830,799.03 830,799.03
应收申购
款
6,366.77 - - - - 91,104.12 97,470.89
其他资产 - - - - - - -
资产总计 54,394,957.60 - 20,010,000.00 43,731,464.20 - 249,138,290.19 367,274,711.99
负债
应付证券
清算款
- - - - - 6,517,002.51 6,517,002.51
应付赎回
款
- - - - - 328,151.11 328,151.11
应付管理
人报酬
- - - - - 433,852.07 433,852.07
应付托管
费
- - - - - 72,308.68 72,308.68
应付交易
费用
- - - - - 157,899.41 157,899.41
其他负债 - - - - - 1,960,635.73 1,960,635.73
负债总计 - - - - - 9,469,849.51 9,469,849.51
利率敏感
度缺口
54,394,957.60 - 20,010,000.00 43,731,464.20 - 239,668,440.68 357,804,862.48
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设
1. 该利率敏感 性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;
2. 该利率敏感 性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的
其他市场变量保持不变；
3. 该利率敏感 性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4. 银行存款、 结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息， 假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。
5. 该利率敏感 性分析不包括在交易所交易的可转换债券。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2012 年 12 月 31
日 ）
0.25% -63,457.90 -271,496.49 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 31 页 共 45 页
-0.25% 63,815.01 274,024.48
6.4.13.4.2 其他价格风 险
本基金 所面 临的其 他价 格风险 主要 系市场 价格 风险。 市场 价格风 险是 指基金 所持 金融 工 具 的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 或银行 间同 业市场 交易 的股票 和债 券，所 面临 的最大 市 场 价 格
风险由 所持 有的金 融工 具的公 允价 值决定 。本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风 险 ， 并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投资 151,803,244.76 70.99 247,786,588.24 69.25
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 22,925,208.40 10.72 63,741,464.20 17.81
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 174,728,453.16 81.71 311,528,052.44 87.07
注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 30%-80% ；债券及资产支持证券为
0%-60% ；权 证为 0%-3% ；现金和到期日在 1 年 以内的政府债券不低于 5% 。
6.4.13.4.2.2 其他价格风 险的敏感性 分析
假设
1. 本基金的市 场价格风险主要源于证券市场的系统性风险， 即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
2. 对于上市时 间不足一年的股票， 使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
3. 以下分析中 ， 除市场基准发生变动， 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
5% 5,994,436.31 10,640,917.46
-5% -5,994,436.31 -10,640,917.46
注：本 基金 管理人 运用 资本— 资产 定价模 型方 法对本 基金 的市场 价格 风险进 行分 析。上 表 为 市 场
价格风 险的 敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 市场 组合的 价格 发生合 理 、 可 能汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 32 页 共 45 页
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 151,803,244.76 70.08
其中：股票 151,803,244.76 70.08
2 固定收益投资 22,925,208.40 10.58
其中：债券 22,925,208.40 10.58
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 6.93
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 21,806,060.29 10.07
6 其他各项资产 5,066,383.05 2.34
7 合计 216,600,896.50 100.00
7.2 期末按行业 分类的股票 投资组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 96,304,423.51 45.04
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 24,793,321.25 11.59
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
13,046,000.00 6.10
J
金融业 5,438,000.00 2.54
K
房地产业 5,019,000.00 2.35 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 33 页 共 45 页
L
租赁和商务服务业 2,920,000.00 1.37
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 4,282,500.00 2.00
S
综合 - -
合计 151,803,244.76 70.99
7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600594 益佰制药 640,000 19,782,400.00 9.25
2 600406 国电南瑞 700,000 10,451,000.00 4.89
3 600315 上海家化 220,053 9,900,184.47 4.63
4 600519 贵州茅台 50,000 9,618,500.00 4.50
5 300090 盛运股份 300,000 9,264,000.00 4.33
6 600587 新华医疗 202,916 8,408,839.04 3.93
7 002325 洪涛股份 700,000 8,330,000.00 3.90
8 000400 许继电气 300,000 8,124,000.00 3.80
9 600867 通化东宝 500,000 7,445,000.00 3.48
10 300039 上海凯宝 500,000 6,325,000.00 2.96
11 000961 中南建设 600,000 5,868,000.00 2.74
12 002663 普邦园林 300,051 4,521,768.57 2.11
13 300027 华谊兄弟 150,000 4,282,500.00 2.00
14 000538 云南白药 50,000 4,200,500.00 1.96
15 300228 富瑞特装 50,000 4,000,000.00 1.87
16 002236 大华股份 100,000 3,823,000.00 1.79
17 002140 东华科技 130,000 3,225,300.00 1.51
18 002028 思源电气 200,000 3,146,000.00 1.47
19 601166 兴业银行 200,000 2,954,000.00 1.38
20 601888 中国国旅 100,000 2,920,000.00 1.37
21 002081 金 螳 螂 100,044 2,848,252.68 1.33
22 300104 乐视网 100,000 2,595,000.00 1.21
23 600000 浦发银行 300,000 2,484,000.00 1.16
24 600388 龙净环保 100,000 2,267,000.00 1.06 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 34 页 共 45 页
25 600383 金地集团 300,000 2,058,000.00 0.96
26 000002 万
科Ａ 200,000 1,970,000.00 0.92
27 600048 保利地产 100,000 991,000.00 0.46
7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净 值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 23,675,679.40 6.62
2 300090 盛运股份 16,156,110.16 4.52
3 000400 许继电气 13,683,984.03 3.82
4 600406 国电南瑞 13,544,875.66 3.79
5 002073 软控股份 13,353,131.11 3.73
6 601818 光大银行 13,080,000.00 3.66
7 002299 圣农发展 12,253,660.73 3.42
8 002447 壹桥苗业 12,189,337.84 3.41
9 000002 万
科Ａ 12,141,758.95 3.39
10 600157 永泰能源 11,950,562.06 3.34
11 600315 上海家化 11,692,657.18 3.27
12 002385 大北农 11,509,725.25 3.22
13 600587 新华医疗 11,445,342.21 3.20
14 600519 贵州茅台 11,323,447.36 3.16
15 600000 浦发银行 10,817,000.00 3.02
16 600199 金种子酒 10,586,810.77 2.96
17 600596 新安股份 10,504,508.63 2.94
18 600867 通化东宝 9,795,945.00 2.74
19 600388 龙净环保 9,736,588.30 2.72
20 000961 中南建设 9,650,601.21 2.70
21 300104 乐视网 9,621,250.02 2.69
22 600837 海通证券 9,103,160.03 2.54
23 601888 中国国旅 8,968,237.48 2.51
24 600486 扬农化工 8,908,224.92 2.49
25 000860 顺鑫农业 8,900,294.30 2.49
26 300027 华谊兄弟 8,695,678.84 2.43
27 600420 现代制药 7,995,491.20 2.23 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 35 页 共 45 页
28 002008 大族激光 7,605,754.00 2.13
29 000426 兴业矿业 7,601,829.60 2.12
30 600594 益佰制药 7,511,609.55 2.10
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净 值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002140 东华科技 21,570,733.21 6.03
2 601166 兴业银行 19,596,583.48 5.48
3 600594 益佰制药 18,530,597.95 5.18
4 300228 富瑞特装 15,479,818.23 4.33
5 002081 金 螳 螂 15,074,916.75 4.21
6 002073 软控股份 14,424,255.74 4.03
7 000024 招商地产 14,364,764.47 4.01
8 601288 农业银行 13,920,000.00 3.89
9 601818 光大银行 13,445,974.69 3.76
10 300027 华谊兄弟 13,008,686.07 3.64
11 002672 东江环保 12,717,312.24 3.55
12 002325 洪涛股份 12,618,291.55 3.53
13 600596 新安股份 11,959,790.46 3.34
14 000651 格力电器 11,843,867.16 3.31
15 002299 圣农发展 11,831,826.14 3.31
16 600104 上汽集团 11,733,142.57 3.28
17 002385 大北农 11,711,719.91 3.27
18 600048 保利地产 11,669,409.14 3.26
19 002447 壹桥苗业 11,400,497.01 3.19
20 000961 中南建设 11,235,132.34 3.14
21 600486 扬农化工 10,787,398.82 3.01
22 300090 盛运股份 10,564,517.84 2.95
23 300039 上海凯宝 10,125,035.43 2.83
24 600019 宝钢股份 10,013,211.74 2.80
25 600011 XD 华能国 9,977,549.40 2.79
26 002038 双鹭药业 9,829,216.08 2.75
27 600199 金种子酒 9,650,918.44 2.70
28 600157 永泰能源 9,579,789.70 2.68
29 600315 上海家化 9,186,214.90 2.57
30 000002 万
科Ａ 8,639,298.08 2.41 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 36 页 共 45 页
31 600511 国药股份 8,445,924.05 2.36
32 000400 许继电气 8,406,813.65 2.35
33 600837 海通证券 8,358,098.99 2.34
34 600750 江中药业 8,174,692.23 2.28
35 000860 顺鑫农业 8,102,111.50 2.26
36 600702 沱牌舍得 8,084,642.91 2.26
37 300104 乐视网 7,861,400.45 2.20
38 600388 龙净环保 7,575,376.92 2.12
39 600420 现代制药 7,556,493.05 2.11
40 600079 人福医药 7,310,524.58 2.04
41 000426 兴业矿业 7,165,521.47 2.00
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用.
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 404,367,473.46
卖出股票收入（成交）总额 539,698,231.21
注：本项“ 买 入股票成本” 和“ 卖出股票 收入” 均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,268,000.00 9.48
7 可转债 2,657,208.40 1.24
8 其他 - -
9 合计 22,925,208.40 10.72
7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1182312 11 五矿
MTN2
200,000 20,268,000.00 9.48
2 110015 石化转债 26,620 2,657,208.40 1.24 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的所有资产 支持证券投 资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前五名权 证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报 告附注
7.9.1
7.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各 项资产构成
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 199,824.64
2 应收证券清算款 4,180,025.93
3 应收股利 -
4 应收利息 587,087.36
5 应收申购款 99,445.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,066,383.05
7.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110015 石化转债 2,657,208.40 1.24
7.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 38 页 共 45 页
( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
17,320.00 10,142.83 36,030,243.83 20.51% 139,643,560.83 79.49%
8.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4,207,748.16 2.40%
注：1 ）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
50 万 份至 100 万份（含） 。
2 ）该只基金 的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 100 万份 以上。
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 7 月 8 日 ）基金份额总额
741,799,533.92
本报告期期初基金份额总额 314,527,699.10
本报告期基金总申购份额 20,773,186.99
减: 本报告期基金总赎回份额 159,627,081.43
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 175,673,804.66
注：表内“ 总 申购份额” 含红利再投、转换入份额；“ 总赎回份 额” 含转换出份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持 有人大会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动
1 、 《汇添富 理财 21 天债 券型发起式证券投资基金基金合同》 于 2013 年 1 月 24 日正 式生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
2 、基金管理 人 2013 年 2 月 1 日公告 ，增聘娄焱女士担任本公司副总经理。
3 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘曾刚 先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资
基金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
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4 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘陈加 荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金
的基金经理。同时，陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。
5 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘陈加 荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基
金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2013 年 3 月 30 日公告 ，增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
7 、 《汇添富 消费行业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 3 日正式生效，朱晓亮
先生任该基金的基金经理。
8 、 基金管理 人 2013 年 5 月 11 日公告 ， 汇添富医药保健股票型证券投资基金由周睿先生单独
管理，王栩先生不再管理该基金。
9 、 基金管理 人 2013 年 5 月 11 日公告 ， 汇添富优势精选混合型证券投资基金由王栩先生单独
管理，苏竟先生不再管理该基金。
10 、 《汇添富 理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 29 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
11 、 《汇添富 实业债债券型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 6 月 14 日 正式生效， 曾刚先生
任该基金的基金经理。
12 、 《汇添富美丽 30 股票 型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 6 月 25 日 正式生效， 王栩先
生任该基金的基金经理。
13 、 《汇添富 高息债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 27 日 正式生效，陈加荣
先生任该基金的基金经理。
14、本报告 期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。
汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 40 页 共 45 页
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况
10.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 192,523,595.48 20.39% 173,511.04 20.47% -
德邦证券 2 153,947,242.74 16.31% 136,228.08 16.07% -
中信证券 2 122,974,801.52 13.03% 110,280.48 13.01% -
国金证券 2 110,604,169.66 11.72% 98,848.31 11.66% -
广发证券 2 76,885,344.53 8.14% 68,698.02 8.10% -
万联证券 1 66,264,737.14 7.02% 60,327.13 7.12% -
招商证券 2 64,520,143.37 6.83% 58,738.67 6.93% -
国信证券 2 58,871,591.59 6.24% 52,746.83 6.22% -
信达证券 2 43,588,930.67 4.62% 39,683.26 4.68% -
民生证券 1 19,436,182.38 2.06% 17,694.37 2.09% -
金元证券 1 11,775,770.84 1.25% 10,720.72 1.26% -
中金公司 2 10,785,257.44 1.14% 9,764.73 1.15% -
国泰君安 2 6,452,358.23 0.68% 5,709.68 0.67% -
华龙证券 1 5,435,579.08 0.58% 4,809.97 0.57% -
爱建证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - - 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 41 页 共 45 页
德邦证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - 30,000,000.00 18.75% - -
广发证券 - - - - - -
万联证券 - - 15,000,000.00 9.38% - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
信达证券 - - 40,000,000.00 25.00% - -
民生证券 - - - - - -
金元证券 - - 75,000,000.00 46.88% - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华龙证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交易交 易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配
比例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不超 过 总成交 量的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期新增 4 家证券 公司的 5 个 交易单元： 信达证券 （上交所和深交所交易单元） 、 万联证券 （上汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 42 页 共 45 页
交所交易单元） 、华龙证 券（深交所交易单元）和银河证券（上交所交易单元） 。
10.8 其他重大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金 2012 年年度资产净值的
公告
管理人网站 2013 年 1 月 4 日
2
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型
证券投资基金 2012 年第 4 季度报
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 1 月 21 日
3
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型
证券投资基金收益分配公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 1 月 21 日
4
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加金百临为代销机
构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 1 月 28 日
5
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加东海证券为代销
机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 1 月 29 日
6
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金在南京银行开通定期
定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 1 月 31 日
7
汇添富基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 2 月 1 日
8
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2013 年第 1 号）
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 2 月 21 日
9
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书
管理人网站 2013 年 2 月 21 日 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 43 页 共 45 页
（2013 年第 1 号）
10
汇添富基金管理有限公司关于获
准设立子公司的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 3 月 5 日
11
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金调整停牌股票估值方
法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 3 月 5 日
12
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金继续参与中国工商银
行个人电子银行申购基金费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 3 月 29 日
13
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型
证券投资基 金 2012 年度报告摘
要
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 3 月 28 日
14
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型
证券投资基金 2012 年度 报告
管理人网站 2013 年 3 月 28 日
15
汇添富基金管理有限公司关于设
立汇添富资本管理有限公司的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 3 月 30 日
16
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金调整停牌股票估值方
法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 4 月 3 日
17
汇添富基金管理有限公司关于现
金宝快速取现服务免费及金额上
限调整为 500 万的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 4 月 9 日
18
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金在好买基金开通定投
业务并参与申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 4 月 10 日 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 44 页 共 45 页
19
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加联讯证券为代销
机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 4 月 16 日
20
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型
证券投资基金 2013 年第 1 季度报
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 4 月 19 日
21
汇添富基金管理有限公司关于网
上直销系统使用中国工商银行借
记卡申购基金费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 4 月 24 日
22
汇 添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金调整停牌股票估值方
法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 5 月 30 日
23
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金在上海证券开通定投
业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 6 月 6 日
24
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中天证券为代销
机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 6 月 7 日
25
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加利得基金为代销
机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 6 月 20 日
26
汇添富基金管理有限公司关于开
通财付通账户进行网上直销业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 6 月 20 日
27
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金调整停牌股票估值方
法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2013 年 6 月 25 日
汇添富蓝筹稳健混合 2013 年 半年度报告
第 45 页 共 45 页
§11 备查文件 目录
11.1 备查文件目 录
1 、中国证监 会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2 、 《汇添富 蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《汇添富 蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼
汇添富 基金管理有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅， 或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 8 月 26 日
