上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金2013年半年度报告
2013 年6月30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013年 8 月26 日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 2013年 6 月30 日止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13
§5 托管人报告.........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14
6.1 资产负债表................................................................................................................................14
6.2 利润表........................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16
6.4 报表附注....................................................................................................................................17
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................47
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................47
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................47
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................48 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................49
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................49
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................49
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................50
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................50
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................51
§11 备查文件目录...................................................................................................................................51
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................51
11.2 存放地点..................................................................................................................................52
11.3 查阅方式..................................................................................................................................52
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 1月26 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 40,229,161.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011-03-28
2.2 基金产品说明?
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为95%， 并采用完全复制的被动式投资策略： 一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈晖 唐州徽 信息披露负责
人 联系电话 021-38601777 95566 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街 1号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街 1号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 田国立
2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场
22-23层
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年 1 月1 日 - 2013年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -4,930,380.20
本期利润 -4,863,244.21
加权平均基金份额本期利润 -0.1431
本期加权平均净值利润率 -5.69%
本期基金份额净值增长率 -7.04%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -56,328,310.45华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 -1.4002
期末基金资产净值 90,863,408.10
期末基金份额净值 2.259
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -38.30%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.88% 1.74% -15.28% 1.74% 0.40% 0.00%
过去三个月 -8.98% 1.38% -9.55% 1.38% 0.57% 0.00%
过去六个月 -7.04% 1.35% -7.42% 1.36% 0.38% -0.01%
过去一年 -10.78% 1.32% -11.01% 1.34% 0.23% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
-38.30% 1.35% -29.51% 1.40% -8.79% -0.05%
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：1、图示日期为 2011年 1 月26 日至 2013 年6月 30 日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％。
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司） 。华泰柏瑞基金
管理有限公司是经中国证监会批准，于 2004 年 11 月18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为
2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）
和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰
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华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交
易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票
型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华
泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘
交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资
基金。截至 2013 年6 月30 日，公司公募基金管理规模为 296.16 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
张娅
本基金的
基金经
理 、指数
投资部总
监
2011 年 1 月
26 日
- 9年
张娅女士，
美国俄亥俄
州肯特州立
大学金融工
程硕士、
MBA， 具有多
年海内外金
融从业经
验。曾在芝
加哥期货交
易所、
Danzas-AEI
公司、
SunGard
Energy 和
联合证券工
作，2004年
初加入本公
司，从事投
资研究和金
融工程工
作，2006年
11 月起任
华泰柏瑞上
证红利交易
型开放式指
数基金基金
经理。2010华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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年10月1
日起任华泰
柏瑞指数投
资部总监。
2011年1月
起担任华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF 及
华泰柏瑞上
证中小盘
ETF 联接基
金基金经
理。2012年
5 月起担任
华泰柏瑞沪
深 300ETF
及华泰柏瑞
沪深
300ETF 联
接基金基金
经理。
柳军
本基金的
基金经
理、指数
投资部副
总监
2011 年 1 月
26 日
- 12 年
柳军，12年
证券 （基金）
从业经历，
复旦大学财
务管理硕
士，2000年
至 2001 年
在上海汽车
集团财务有
限公司从事
财务工作，
2001 年至
2004 年任
华安基金管
理有限公司
高级基金核
算员，2004
年 7 月起加
入本公司，
历任基金事
务部总监、
基金经理助
理。2009年
6 月起任华华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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泰柏瑞（原
友邦华泰）
上证红利交
易型开放式
指数基金基
金经理。
2010 年 10
月 1 日起任
华泰柏瑞指
数投资部副
总监。2011
年 1 月起担
任华泰柏瑞
上证中小盘
ETF 及华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF 联
接基金基金
经理。2012
年 5 月起担
任华泰柏瑞
沪深
300ETF 及
华泰柏瑞沪
深 300ETF
联接基金基
金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基
金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况?
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报
告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明?
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
2013 年上半年 A股市场短暂延续了去年四季度末以来流动性、 政策预期和经济企稳复苏推动
的反弹行情，市场主要指数出现了普涨，但随着流动性、政策预期和经济复苏势头都出现了一定
程度的弱化或者低于预期，春节后市场开始出现了持续近半年的分化行情，以创业板指数为代表
的成长股估值持续提升，与传统行业股票的估值出现了极度分化，创业板股票获得了相对和绝对
超额收益。随着新一届政府政策逐渐明晰，调整经济结构成为政策的出发点，政策对经济增速下
降的容忍度在上升，调整当前经济不合理结构、去产能和去杠杆对传统周期股形成了巨大压力，
而伴随去杠杆的过程，市场流动性出现了一定程度的紧张，利率水平快速上升，资金从风险资产
撤离的迹象越发越明显。 “用好增量、盘活存量”表明政府不会走依靠投资刺激经济的老路，增量
资金主要用于医疗、环保等与民生相关的行业，而对投资高度依赖的传统周期股面临盘活资产、
降低负债的结构调整，某些行业不得不走向盈利下降甚至淘汰的结局。股市伴随“调结构”政策
的明晰出现了结构性分化也再所难免。
上半年， 沪深 300 指数下跌-12.78%， 上证红利指数下跌-13.07%， 上证中小盘指数下跌-7.42%。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为+0.38%，日均跟踪偏离度的绝对值为 0.019%，期间日
跟踪误差为 0.028%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
截至本报告期末，本基金份额净值为 2.259 元，还原后基金份额累计净值为 0.617 元，本报
告期内基金份额净值下跌 7.04%，本基金的业绩比较基准下跌 7.42%。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
展望 2013 年三季度，我们认为经济仍处于着陆的过程之中，政府对经济增速下降的容忍度提
升预示着政策仍会延续目前的方向， “不走老路”已成为本届政府执政的标签，下半年降速控风险
应该是政策的主基调。
对于 A股市场，我们延续二季度的观点，即认为在基本面无催化剂的背景下，更多的是结构
性的机会，行业板块轮动的概率较大，存量资金的博弈将导致板块分化进一步演化，而在整个经
济处于去杠杆的过程中， 股市也同时面临来自其他各类资产对社会有限资金的争夺。 而 IPO 重启，
是否会对目前极度演绎的风格分化给周期类股票带来短期修复性行情，需要关注。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）?
6.1 资产负债表?
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2013 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,245,702.56 1,482,902.17
结算备付金
1,477.54 433.33
存出保证金
2,448.40 -
交易性金融资产 6.4.7.2 84,784,127.59 87,480,070.63
其中：股票投资
84,784,127.59 87,480,070.63
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
2,308,078.05 -
应收利息 6.4.7.5 340.27 421.58
应收股利
163,126.60 -
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
91,505,301.01 88,963,827.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
264,546.81 334,964.47华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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应付赎回款
--
应付管理人报酬
33,228.64 36,904.88
应付托管费
6,645.72 7,380.97
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 8,375.80 11,058.28
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 329,095.94 520,000.00
负债合计
641,892.91 910,308.60
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 147,191,718.55 132,556,392.83
未分配利润 6.4.7.10 -56,328,310.45 -44,502,873.72
所有者权益合计
90,863,408.10 88,053,519.11
负债和所有者权益总计
91,505,301.01 88,963,827.71
注：报告截止日 2013 年6 月30 日，基金份额净值 2.259 元，基金份额总额 40,229,161.00 份。
6.2 利润表?
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年6月30日
一、收入
-4,383,797.97 6,510,820.83
1.利息收入
2,320.32 5,611.19
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,320.32 5,140.16
债券利息收入
- 471.03
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,452,539.43 -8,218,942.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,232,714.90 -9,086,621.12
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 28,052.31
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 --
股利收益 6.4.7.15 780,175.47 839,625.91
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 67,135.99 14,722,941.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 16 页 共 52 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 -714.85 1,210.72
减：二、费用
479,446.24 701,101.60
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 212,234.97 303,706.66
2．托管费 6.4.10.2.2 42,447.01 60,741.29
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.18 15,298.82 42,431.92
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 209,465.44 294,221.73
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-4,863,244.21 5,809,719.23
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-4,863,244.21 5,809,719.23
6.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
132,556,392.83 -44,502,873.72 88,053,519.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,863,244.21 -4,863,244.21
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
14,635,325.72 -6,962,192.52 7,673,133.20
其中：1.基金申购款 29,270,651.43 -11,234,336.57 18,036,314.86
2.基金赎回款 -14,635,325.71 4,272,144.05 -10,363,181.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
147,191,718.55 -56,328,310.45 90,863,408.10华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 17 页 共 52 页
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
176,462,369.92 -59,597,867.48 116,864,502.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,809,719.23 5,809,719.23
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-14,635,325.69 3,948,834.35 -10,686,491.34
其中：1.基金申购款 3,658,831.43 -955,666.65 2,703,164.78
2.基金赎回款 -18,294,157.12 4,904,501.00 -13,389,656.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
161,827,044.23 -49,839,313.90 111,987,730.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力_____
__陈培___
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注?
6.4.1 基金基本情况?
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535 号 《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
348,418,327.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2011)第022 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 18 页 共 52 页
348,427,447.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理
人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》的有关规定，本基金于 2011 年3 月11 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.27331199，并
于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]
第 55 号文审核同意，本基金 95,229,161.00 份基金份额于 2011 年3 月28日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低
于基金资产净值的 95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。本基金的业绩
基准为上证中小盘指数。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2013 年8 月26 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金 2013 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013
年 6 月30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
6.4.5.1 会计政策变更的说明?
无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 19 页 共 52 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明?
无。
6.4.5.3 差错更正的说明?
无。
6.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时计入个人应
纳税所得额。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明?
6.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 4,245,702.56
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 4,245,702.56
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 20 页 共 52 页
6.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 116,283,785.95 84,784,127.59 -31,499,658.36
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 116,283,785.95 84,784,127.59 -31,499,658.36
注：股票投资的公允价值和公允价值变动包含可退替代款的公允价值和公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债?
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产?
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 338.47
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.70
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 1.10
合计 340.27
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 21 页 共 52 页
6.4.7.6 其他资产?
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 8,375.80
银行间市场应付交易费用 -
合计 8,375.80
6.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 279,095.94
应付指数使用费 50,000.00
合计 329,095.94
6.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 36,229,161.00 132,556,392.83
本期申购 8,000,000.00 29,270,651.43
本期赎回(以"-"号填列) -4,000,000.00 -14,635,325.71
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 40,229,161.00 147,191,718.55
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 22 页 共 52 页
上年度末 -26,290,355.25 -18,212,518.47 -44,502,873.72
本期利润 -4,930,380.20 67,135.99 -4,863,244.21
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,895,926.63 -3,066,265.89 -6,962,192.52
其中：基金申购款 -6,942,450.78 -4,291,885.79 -11,234,336.57
基金赎回款 3,046,524.15 1,225,619.90 4,272,144.05
本期已分配利润 - - -
本期末 -35,116,662.08 -21,211,648.37 -56,328,310.45
6.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
活期存款利息收入 2,215.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 88.89
其他 15.67
合计 2,320.32
6.4.7.12 股票投资收益?
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,406,105.47
股票投资收益——赎回差价收入 -2,826,609.43
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -5,232,714.90
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
卖出股票成交总额 5,093,585.40
减：卖出股票成本总额 7,499,690.87
买卖股票差价收入 -2,406,105.47
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
赎回基金份额对价总额 10,363,181.66
减：现金支付赎回款总额 -17,822.34
减：赎回股票成本总额 13,207,613.43
赎回差价收入 -2,826,609.43
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入?
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益?
注：无。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益?
注：无。
6.4.7.14
衍生工具收益?
注：无。
6.4.7.15 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 780,175.47
基金投资产生的股利收益 -
合计 780,175.47
6.4.7.16 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
1.交易性金融资产 67,135.99
——股票投资 67,135.99
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 24 页 共 52 页
3.其他 -
合计 67,135.99
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.7.17 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 -714.85
合计 -714.85
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
交易所市场交易费用
15,298.82
银行间市场交易费用
-
合计
15,298.82
6.4.7.19 其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 49,590.38
银行划款手续费 369.50
上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计 209,465.44
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
6.4.8.1 或有事项?
无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项?
无。
6.4.9 关联方关系?
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况?
未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方?
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(“上证中小盘ETF联
接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
6.4.10.1.1 股票交易?
注：无。
6.4.10.1.2 权证交易?
注：无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金?
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬?
6.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6
月30日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
212,234.97 303,706.66
其中： 支付销售机构的客
户维护费
--
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 26 页 共 52 页
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6
月30日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
42,447.01 60,741.29
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费?
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
注：无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
份额单位：份
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
上证中小盘 ETF
联接基金
26,085,400.00 64.84% 21,085,400.00 58.20%
华泰证券股份有
限公司
4,066.00 0.01% - -华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 27 页 共 52 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
4,245,702.56 2,215.76 1,206,511.34 5,030.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
无。
6.4.11 利润分配情况?
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金?
注：无。
6.4.12 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券?
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600436
片仔
癀
2013年
6月21
日
重大
事项
136.82
2013年
7月1
日
118.73 2,194 158,935.13300,183.08 -
600598
北大
荒
2013年
5月27
日
重大
事项
8.35
2013年
7月19
日
8.35 23,569 345,354.03196,801.15 -
601918
国投
新集
2013年
5月16
日
重大
事项
7.55 - - 19,385 260,995.98146,356.75 -
601886
江河
创建
2013年
6月20
日
重大
事项
13.22
2013年
7月16
日
13.78 10,500 101,457.51138,810.00 -
600292 九龙 2013年 重大 19.37 2013年 17.50 6,792 99,026.98131,561.04 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 28 页 共 52 页
电力 6月5
日
事项 7月1
日
600284
浦东
建设
2013年
6月24
日
重大
事项
9.50 - - 13,681 191,063.43129,969.50 -
600983
合肥
三洋
2013年
5月14
日
重大
事项
9.96
2013年
8月14
日
10.90 7,503 99,228.79 74,729.88 -
600088
中视
传媒
2013年
5月30
日
重大
事项
14.29 - - 5,200 77,456.99 74,308.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券余额 0 元，无债券作为质押
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额 0 元，无债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理?
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金为指数型股票基金，采用完全复制策略，跟踪上证中小盘指数。本基金在日常经营活
动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。同时，本基金相对于采用抽样复制
的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是指
由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险
管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及
其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作
的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管
理工作的总结和披露。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 29 页 共 52 页
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对
交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因
而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限
责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；基金在银行间同业市
场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行
票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0%（2013 年12 月31 日：0%） 。
6.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 30 页 共 52 页
6.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金， 其余金融资产和金融负债均不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1 个月以内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 4,245,702.56 - - - - - 4,245,702.56
结算备付金 1,477.54 - - - - - 1,477.54
存出保证金 - - - - - 2,448.40 2,448.40
交易性金融资产 - - - - - 84,784,127.59 84,784,127.59
应收证券清算款 - - - - - 2,308,078.05 2,308,078.05
应收利息 - - - - - 340.27 340.27
应收股利 - - - - - 163,126.60 163,126.60
其他资产 ----- - -
资产总计 4,247,180.10 - - - - 87,258,120.91 91,505,301.01
负债
应付证券清算款 - - - - - 264,546.81 264,546.81
应付管理人报酬 - - - - - 33,228.64 33,228.64
应付托管费 - - - - - 6,645.72 6,645.72
应付交易费用 - - - - - 8,375.80 8,375.80
其他负债 - - - - - 329,095.94 329,095.94
负债总计 - - - - - 641,892.91 641,892.91
利率敏感度缺口 4,247,180.10 - - - - 86,616,228.00 90,863,408.10
上年度末
2012年12月31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3个月
-1年
1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 31 页 共 52 页
银行存款 1,482,902.17 - - - - - 1,482,902.17
结算备付金 433.33 - - - - - 433.33
交易性金融资产 - - - - - 87,480,070.63 87,480,070.63
应收利息 - - - - - 421.58 421.58
资产总计 1,483,335.50 - - - - 87,480,492.21 88,963,827.71
负债
应付证券清算款 - - - - - 334,964.47 334,964.47
应付管理人报酬 - - - - - 36,904.88 36,904.88
应付托管费 - - - - - 7,380.97 7,380.97
应付交易费用 - - - - - 11,058.28 11,058.28
其他负债 - - - - - 520,000.00 520,000.00
负债总计 - - - - - 910,308.60 910,308.60
利率敏感度缺口 1,483,335.50 - - - - 86,570,183.61 88,053,519.11
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。于 2013
年 6 月30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
注：截至 2013 年6 月30日，本基金持有交易性债券投资占基金资产净值比例为 0%（2012年 12
月 31 日：0%） ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012年 12 月31 日：同)。
6.4.13.4.2 其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足) 导
致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 32 页 共 52 页
本基金投资组合中股票投资比例为不低于基金资产的 95%。于 2013 年 6 月 30 日，本基金面
临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 84,784,127.59 93.31 87,480,070.63 99.35
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 84,784,127.59 93.31 87,480,070.63 99.35
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析?
除“上证中小盘指数”以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2013年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2012 年12 月
31 日 ）
上证中小盘指数上涨 5% 上升约 448万元 上升约 434万元
上证中小盘指数下跌 5% 下降约 448万元 下降约 434万元
分析
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
无。
§7 投资组合报告?
7.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 84,784,127.59 92.65
其中：股票 84,784,127.59 92.65华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 33 页 共 52 页
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,247,180.10 4.64
6 其他各项资产 2,473,993.32 2.70
7 合计 91,505,301.01 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值
7.2 期末按行业分类的股票投资组合?
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 859,201.83 0.95
B
采矿业 4,621,126.56 5.09
C
制造业 41,848,040.41 46.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
7,523,425.13 8.28
E
建筑业 3,964,384.11 4.36
F
批发和零售业 5,330,219.05 5.87
G
交通运输、仓储和邮政业 4,813,379.57 5.30
H
住宿和餐饮业 94,275.00 0.10
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,611,004.91 3.97
J
金融业 4,916,215.66 5.41
K
房地产业 3,792,282.90 4.17
L
租赁和商务服务业 935,661.48 1.03
M
科学研究和技术服务业 272,052.00 0.30
N
水利、环境和公共设施管理业 377,519.28 0.42
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 1,300,061.04 1.43
S
综合 513,003.86 0.56
合计 84,771,852.79 93.30华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 34 页 共 52 页
注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增（减）值。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601939 建设银行 377,379 1,566,122.85 1.72
2 600900 长江电力 183,500 1,269,820.00 1.40
3 600535 天士力 25,054 980,864.10 1.08
4 600011 华能国际 173,100 924,354.00 1.02
5 600089 特变电工 108,636 874,519.80 0.96
6 601117 中国化学 81,173 772,766.96 0.85
7 600795 国电电力 330,749 754,107.72 0.83
8 600315 上海家化 16,520 743,234.80 0.82
9 600276 恒瑞医药 27,839 733,836.04 0.81
10 600332 广州药业 21,066 721,721.16 0.79
11 600739 辽宁成大 54,808 719,080.96 0.79
12 600309 万华化学 44,493 712,777.86 0.78
13 600406 国电南瑞 46,497 694,200.21 0.76
14 600690 青岛海尔 62,944 686,719.04 0.76
15 601009 南京银行 79,169 667,394.67 0.73
16 600637 百视通 23,050 645,400.00 0.71
17 600066 宇通客车 35,154 644,372.82 0.71
18 601991 大唐发电 120,449 619,107.86 0.68
19 601988 中国银行 222,000 601,620.00 0.66
20 600804 鹏博士 55,236 584,949.24 0.64
21 600703 三安光电 29,574 580,833.36 0.64
22 600085 同仁堂 25,756 563,541.28 0.62
23 601377 兴业证券 61,908 562,124.64 0.62
24 600583 海油工程 80,117 518,356.99 0.57
25 601633 长城汽车 14,101 499,457.42 0.55
26 600196 复星医药 47,173 494,373.04 0.54
27 601186 中国铁建 114,157 479,459.40 0.53
28 600600 青岛啤酒 12,580 477,788.40 0.53
29 601390 中国中铁 195,355 476,666.20 0.52
30 600252 中恒集团 33,288 462,037.44 0.51华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 35 页 共 52 页
31 600100 同方股份 65,200 447,272.00 0.49
32 600009 上海机场 36,729 437,809.68 0.48
33 601168 西部矿业 78,296 423,581.36 0.47
34 600079 人福医药 16,238 423,487.04 0.47
35 601111 中国国航 97,963 415,363.12 0.46
36 600029 南方航空 144,612 407,805.84 0.45
37 600649 城投控股 58,394 404,086.48 0.44
38 600674 川投能源 39,576 402,487.92 0.44
39 601607 上海医药 37,656 400,283.28 0.44
40 600660 福耀玻璃 54,794 393,968.86 0.43
41 600200 江苏吴中 25,185 393,893.40 0.43
42 600352 浙江龙盛 40,617 380,987.46 0.42
43 600340 华夏幸福 11,600 377,464.00 0.42
44 600893 航空动力 22,746 374,854.08 0.41
45 601600 中国铝业 118,020 371,763.00 0.41
46 600867 通化东宝 24,919 371,043.91 0.41
47 600150 中国船舶 22,842 369,355.14 0.41
48 600143 金发科技 75,985 367,007.55 0.40
49 600005 武钢股份 162,025 362,936.00 0.40
50 600642 申能股份 92,789 352,598.20 0.39
51 600694 大商股份 12,092 349,821.56 0.38
52 601998 中信银行 93,668 347,508.28 0.38
53 601800 中国交建 84,800 343,440.00 0.38
54 601808 中海油服 24,112 339,738.08 0.37
55 600060 海信电器 32,273 335,316.47 0.37
56 600741 华域汽车 42,817 333,972.60 0.37
57 600068 葛洲坝 83,800 330,172.00 0.36
58 600177 雅戈尔 53,742 328,363.62 0.36
59 600886 国投电力 96,766 327,069.08 0.36
60 600832 东方明珠 59,080 325,530.80 0.36
61 601898 中煤能源 66,100 323,229.00 0.36
62 600369 西南证券 41,864 321,096.88 0.35
63 601018 宁波港 158,001 319,162.02 0.35
64 600594 益佰制药 10,243 316,611.13 0.35
65 601958 金钼股份 39,703 314,844.79 0.35
66 600498 烽火通信 19,100 314,768.00 0.35
67 600153 建发股份 48,390 304,373.10 0.33
68 600388 龙净环保 13,400 303,778.00 0.33
69 600108 亚盛集团 46,339 302,130.28 0.33华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 36 页 共 52 页
70 600436 片仔癀 2,194 300,183.08 0.33
71 600557 康缘药业 11,089 294,412.95 0.32
72 600166 福田汽车 57,696 294,249.60 0.32
73 600497 驰宏锌锗 29,651 289,097.25 0.32
74 600718 东软集团 35,466 288,693.24 0.32
75 600881 亚泰集团 74,063 288,105.07 0.32
76 601933 永辉超市 24,584 286,895.28 0.32
77 600863 内蒙华电 50,416 284,850.40 0.31
78 600415 小商品城 56,063 283,678.78 0.31
79 600875 东方电气 27,480 283,593.60 0.31
80 600271 航天信息 21,145 279,536.90 0.31
81 600521 华海药业 18,259 278,449.75 0.31
82 600062 华润双鹤 13,900 278,278.00 0.31
83 600316 洪都航空 17,500 273,000.00 0.30
84 600645 中源协和 10,800 272,052.00 0.30
85 601888 中国国旅 9,249 270,070.80 0.30
86 600118 中国卫星 18,995 269,349.10 0.30
87 601333 广深铁路 116,402 267,724.60 0.29
88 600008 首创股份 41,891 267,264.58 0.29
89 600809 山西汾酒 10,900 267,050.00 0.29
90 600880 博瑞传播 15,138 266,882.94 0.29
91 600839 四川长虹 148,349 265,544.71 0.29
92 601727 上海电气 79,059 264,057.06 0.29
93 600267 海正药业 20,683 263,087.76 0.29
94 600516 方大炭素 32,379 262,269.90 0.29
95 600418 江淮汽车 37,053 260,482.59 0.29
96 600655 豫园商城 39,040 254,150.40 0.28
97 600765 中航重机 18,810 252,806.40 0.28
98 601666 平煤股份 48,580 252,616.00 0.28
99 601992 金隅股份 50,000 250,000.00 0.28
100 600312 平高电气 27,096 249,825.12 0.27
101 600115 东方航空 96,177 246,213.12 0.27
102 600811 东方集团 49,448 243,778.64 0.27
103 600208 新湖中宝 78,760 243,368.40 0.27
104 600110 中科英华 48,500 241,045.00 0.27
105 600366 宁波韵升 15,080 238,113.20 0.26
106 601928 凤凰传媒 28,312 238,103.92 0.26
107 600805 悦达投资 25,823 236,538.68 0.26
108 600879 航天电子 35,239 236,453.69 0.26华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 37 页 共 52 页
109 600372 中航电子 11,236 235,394.20 0.26
110 600664 哈药股份 39,553 234,944.82 0.26
111 601877 正泰电器 11,780 233,715.20 0.26
112 600570 恒生电子 18,653 233,162.50 0.26
113 601238 广汽集团 31,300 230,368.00 0.25
114 600872 中炬高新 32,742 230,176.26 0.25
115 600517 置信电气 16,266 229,350.60 0.25
116 600499 科达机电 18,916 224,911.24 0.25
117 600219 南山铝业 47,835 224,346.15 0.25
118 600216 浙江医药 10,842 222,477.84 0.24
119 600138 中青旅 17,002 222,216.14 0.24
120 600596 新安股份 20,749 218,901.95 0.24
121 600827 友谊股份 31,805 218,500.35 0.24
122 601106 中国一重 107,781 217,717.62 0.24
123 600018 上港集团 87,735 217,582.80 0.24
124 600199 金种子酒 16,027 216,524.77 0.24
125 600027 华电国际 67,883 213,831.45 0.24
126 601717 郑煤机 33,858 211,612.50 0.23
127 600376 首开股份 37,970 210,733.50 0.23
128 600422 昆明制药 7,900 209,350.00 0.23
129 600601 方正科技 90,194 207,446.20 0.23
130 600635 大众公用 53,998 206,272.36 0.23
131 600597 光明乳业 15,228 205,425.72 0.23
132 600643 爱建股份 31,896 201,901.68 0.22
133 601118 海南橡胶 48,500 200,790.00 0.22
134 600188 兖州煤业 21,300 200,220.00 0.22
135 600584 长电科技 34,337 199,841.34 0.22
136 600125 铁龙物流 37,489 198,691.70 0.22
137 600598 北大荒 23,569 196,801.15 0.22
138 600221 海南航空 97,210 196,364.20 0.22
139 600320 振华重工 68,395 194,925.75 0.21
140 601158 重庆水务 37,600 193,640.00 0.21
141 600478 科力远 10,500 193,200.00 0.21
142 601179 中国西电 62,900 192,474.00 0.21
143 600157 永泰能源 32,718 191,400.30 0.21
144 600067 冠城大通 23,384 186,838.16 0.21
145 600387 海越股份 12,654 185,254.56 0.20
146 600572 康恩贝 16,611 184,215.99 0.20
147 601098 中南传媒 19,780 183,954.00 0.20华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 38 页 共 52 页
148 600675 中华企业 39,288 183,082.08 0.20
149 600435 北方导航 15,407 182,418.88 0.20
150 601258 庞大集团 30,700 181,437.00 0.20
151 600259 广晟有色 4,924 181,055.48 0.20
152 600170 上海建工 26,429 180,774.36 0.20
153 600770 综艺股份 30,550 180,245.00 0.20
154 600588 用友软件 20,153 180,167.82 0.20
155 600132 重庆啤酒 11,968 179,879.04 0.20
156 600395 盘江股份 19,412 177,619.80 0.20
157 600458 时代新材 19,516 177,400.44 0.20
158 600851 海欣股份 24,300 176,661.00 0.19
159 600059 古越龙山 15,725 176,434.50 0.19
160 600109 国金证券 15,196 174,754.00 0.19
161 600717 天津港 34,753 174,460.06 0.19
162 600522 中天科技 20,300 171,332.00 0.19
163 600403 大有能源 20,000 170,400.00 0.19
164 600511 国药股份 11,853 169,972.02 0.19
165 600895 张江高科 31,915 169,149.50 0.19
166 600835 上海机电 15,354 168,740.46 0.19
167 600058 五矿发展 15,400 167,860.00 0.18
168 600266 北京城建 16,200 165,726.00 0.18
169 600160 巨化股份 28,420 165,688.60 0.18
170 601866 中海集运 85,900 164,928.00 0.18
171 600970 中材国际 17,881 164,505.20 0.18
172 600409 三友化工 43,947 160,846.02 0.18
173 601555 XD 东吴证 23,450 160,632.50 0.18
174 600779 水井坊 13,881 159,076.26 0.18
175 600086 东方金钰 7,838 158,876.26 0.17
176 600747 大连控股 43,869 158,805.78 0.17
177 601099 太平洋 31,590 158,581.80 0.17
178 600820 隧道股份 21,263 158,409.35 0.17
179 601001 大同煤业 27,626 158,296.98 0.17
180 600971 恒源煤电 20,541 158,165.70 0.17
181 601101 昊华能源 19,800 157,014.00 0.17
182 600037 歌华有线 25,893 156,911.58 0.17
183 600198 大唐电信 12,000 155,520.00 0.17
184 600663 陆家嘴 14,708 154,875.24 0.17
185 600816 XD 安信信 12,388 154,478.36 0.17
186 600183 生益科技 34,060 153,270.00 0.17华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 39 页 共 52 页
187 600038 哈飞股份 6,800 152,456.00 0.17
188 600720 祁连山 17,715 151,286.10 0.17
189 600161 天坛生物 10,700 150,977.00 0.17
190 600426 华鲁恒升 27,554 150,720.38 0.17
191 600998 九州通 12,900 149,511.00 0.16
192 600808 马钢股份 93,322 149,315.20 0.16
193 603000 人民网 3,400 149,294.00 0.16
194 600812 华北制药 33,073 148,828.50 0.16
195 601872 招商轮船 75,727 147,667.65 0.16
196 600300 维维股份 34,701 147,479.25 0.16
197 601918 国投新集 19,385 146,356.75 0.16
198 600978 宜华木业 33,295 146,165.05 0.16
199 600432 吉恩镍业 16,639 144,925.69 0.16
200 600528 中铁二局 29,856 144,503.04 0.16
201 600997 开滦股份 25,292 144,164.40 0.16
202 600503 华丽家族 29,744 141,878.88 0.16
203 600868 梅雁吉祥 68,500 141,795.00 0.16
204 600755 厦门国贸 38,046 141,531.12 0.16
205 600500 中化国际 29,455 140,794.90 0.15
206 600351 亚宝药业 22,929 140,784.06 0.15
207 600797 浙大网新 26,379 140,600.07 0.15
208 600702 沱牌舍得 9,555 140,362.95 0.15
209 600651 飞乐音响 26,607 139,420.68 0.15
210 600502 安徽水利 20,650 139,387.50 0.15
211 600750 江中药业 7,800 139,074.00 0.15
212 600325 华发股份 22,839 138,861.12 0.15
213 601886 江河创建 10,500 138,810.00 0.15
214 600017 日照港 60,700 138,396.00 0.15
215 600859 王府井 8,580 138,223.80 0.15
216 600120 浙江东方 12,400 137,764.00 0.15
217 600311 荣华实业 27,482 136,860.36 0.15
218 600096 云天化 17,100 136,629.00 0.15
219 600586 金晶科技 40,931 135,890.92 0.15
220 600112 长征电气 14,920 134,876.80 0.15
221 600141 兴发集团 12,042 134,870.40 0.15
222 601139 XD 深圳燃 15,131 134,514.59 0.15
223 600269 赣粤高速 45,702 134,363.88 0.15
224 600158 中体产业 27,130 134,022.20 0.15
225 600298 安琪酵母 7,700 133,826.00 0.15华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 40 页 共 52 页
226 600210 紫江企业 47,423 132,784.40 0.15
227 601311 骆驼股份 13,700 131,657.00 0.14
228 600292 九龙电力 6,792 131,561.04 0.14
229 600240 华业地产 30,672 130,969.44 0.14
230 600525 长园集团 21,213 130,672.08 0.14
231 600284 浦东建设 13,681 129,969.50 0.14
232 601369 陕鼓动力 19,231 129,809.25 0.14
233 601231 环旭电子 8,300 129,729.00 0.14
234 600220 江苏阳光 59,006 129,223.14 0.14
235 600261 阳光照明 10,175 129,019.00 0.14
236 600238 海南椰岛 18,800 128,592.00 0.14
237 600611 大众交通 25,139 128,460.29 0.14
238 600582 天地科技 20,006 128,438.52 0.14
239 600884 杉杉股份 11,865 128,023.35 0.14
240 600289 亿阳信通 18,124 127,955.44 0.14
241 600064 南京高科 13,000 127,010.00 0.14
242 600874 创业环保 16,518 126,032.34 0.14
243 600307 酒钢宏兴 44,944 125,843.20 0.14
244 601558 华锐风电 33,018 125,798.58 0.14
245 600022 山东钢铁 77,604 123,390.36 0.14
246 600787 中储股份 19,292 123,082.96 0.14
247 600668 尖峰集团 14,400 122,688.00 0.14
248 600410 华胜天成 20,124 122,353.92 0.13
249 600704 物产中大 22,320 118,965.60 0.13
250 600004 白云机场 18,558 116,729.82 0.13
251 600236 桂冠电力 36,100 116,603.00 0.13
252 600761 安徽合力 15,006 116,446.56 0.13
253 600844 丹化科技 15,800 116,446.00 0.13
254 600508 上海能源 11,920 115,862.40 0.13
255 601002 晋亿实业 14,492 115,501.24 0.13
256 601718 际华集团 47,709 115,455.78 0.13
257 600578 京能热电 16,600 115,038.00 0.13
258 600580 卧龙电气 21,282 114,922.80 0.13
259 600098 广州发展 22,738 114,599.52 0.13
260 600490 中科合臣 12,550 113,954.00 0.13
261 600350 山东高速 39,683 113,890.21 0.13
262 600329 中新药业 8,799 113,683.08 0.13
263 600858 银座股份 14,468 113,573.80 0.12
264 600509 天富热电 13,214 112,847.56 0.12华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 41 页 共 52 页
265 601216 内蒙君正 15,040 112,800.00 0.12
266 600993 马应龙 7,100 112,180.00 0.12
267 600176 中国玻纤 14,600 111,398.00 0.12
268 600373 中文传媒 6,500 110,825.00 0.12
269 601608 中信重工 33,600 110,544.00 0.12
270 600021 上海电力 26,704 110,020.48 0.12
271 600187 国中水务 8,521 109,920.90 0.12
272 600239 云南城投 20,775 108,861.00 0.12
273 600545 新疆城建 22,548 108,681.36 0.12
274 600790 轻纺城 17,919 108,230.76 0.12
275 600831 广电网络 16,226 108,227.42 0.12
276 600783 鲁信创投 8,081 107,315.68 0.12
277 600614 鼎立股份 7,483 106,932.07 0.12
278 600496 精工钢构 15,626 106,569.32 0.12
279 600428 中远航运 34,943 105,527.86 0.12
280 600380 健康元 25,330 105,372.80 0.12
281 600251 冠农股份 7,600 105,032.00 0.12
282 600636 三爱富 10,520 104,779.20 0.12
283 600033 福建高速 55,086 104,663.40 0.12
284 600559 老白干酒 3,900 103,740.00 0.11
285 600260 凯乐科技 15,253 103,720.40 0.11
286 600456 宝钛股份 8,777 102,954.21 0.11
287 600595 中孚实业 28,888 101,974.64 0.11
288 600270 外运发展 15,200 101,840.00 0.11
289 601929 吉视传媒 16,215 101,343.75 0.11
290 600773 西藏城投 9,339 100,767.81 0.11
291 600846 同济科技 19,034 100,118.84 0.11
292 600470 六国化工 17,074 99,882.90 0.11
293 600713 南京医药 22,976 99,715.84 0.11
294 600873 梅花集团 25,117 99,714.49 0.11
295 600823 世茂股份 11,900 99,603.00 0.11
296 600460 士兰微 17,696 98,920.64 0.11
297 600069 银鸽投资 23,225 98,474.00 0.11
298 600106 重庆路桥 29,729 98,105.70 0.11
299 600759 正和股份 25,023 98,090.16 0.11
300 600171 上海贝岭 22,489 98,052.04 0.11
301 600633 浙报传媒 4,531 97,733.67 0.11
302 600742 一汽富维 7,000 97,580.00 0.11
303 600482 风帆股份 13,166 97,165.08 0.11华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 42 页 共 52 页
304 600209 罗顿发展 11,100 96,792.00 0.11
305 600780 通宝能源 16,988 96,491.84 0.11
306 600078 澄星股份 16,342 96,254.38 0.11
307 600326 西藏天路 15,804 95,930.28 0.11
308 600729 重庆百货 4,932 95,532.84 0.11
309 600754 锦江股份 7,500 94,275.00 0.10
310 600481 XD 双良节 13,216 94,097.92 0.10
311 600826 兰生股份 8,500 94,095.00 0.10
312 600575 芜湖港 39,122 93,501.58 0.10
313 600801 华新水泥 8,800 93,104.00 0.10
314 600740 山西焦化 15,884 93,080.24 0.10
315 601880 大连港 41,418 92,776.32 0.10
316 600330 天通股份 19,468 91,888.96 0.10
317 600546 山煤国际 7,751 91,771.84 0.10
318 600172 黄河旋风 14,700 91,581.00 0.10
319 600006 东风汽车 32,866 91,038.82 0.10
320 600026 中海发展 25,857 89,982.36 0.10
321 600757 长江传媒 15,400 89,936.00 0.10
322 600195 中牧股份 8,000 89,120.00 0.10
323 600616 金枫酒业 12,587 89,115.96 0.10
324 600589 广东榕泰 17,220 89,027.40 0.10
325 600495 晋西车轴 8,645 88,524.80 0.10
326 600197 伊力特 8,976 88,144.32 0.10
327 600800 天津磁卡 17,600 86,944.00 0.10
328 600468 百利电气 7,640 86,714.00 0.10
329 601566 九牧王 7,200 85,896.00 0.09
330 600487 亨通光电 4,507 85,587.93 0.09
331 600825 新华传媒 17,099 85,153.02 0.09
332 600101 明星电力 9,215 85,054.45 0.09
333 600439 瑞贝卡 27,287 84,862.57 0.09
334 600063 皖维高新 43,282 84,832.72 0.09
335 600337 美克股份 15,677 84,342.26 0.09
336 600723 首商股份 13,408 84,202.24 0.09
337 600685 广船国际 8,529 83,925.36 0.09
338 600491 龙元建设 22,284 83,565.00 0.09
339 600737 中粮屯河 16,612 83,392.24 0.09
340 600416 湘电股份 17,395 83,322.05 0.09
341 600748 上实发展 14,300 82,940.00 0.09
342 600888 新疆众和 15,356 82,922.40 0.09华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 43 页 共 52 页
343 600815 厦工股份 21,014 81,534.32 0.09
344 600408 安泰集团 28,935 81,307.35 0.09
345 600139 西部资源 13,472 80,966.72 0.09
346 600163 福建南纸 20,726 80,831.40 0.09
347 600830 香溢融通 12,093 80,781.24 0.09
348 600563 法拉电子 4,571 80,723.86 0.09
349 600667 太极实业 30,100 80,668.00 0.09
350 600467 好当家 15,300 80,325.00 0.09
351 600802 福建水泥 11,200 80,304.00 0.09
352 600612 老凤祥 4,903 80,262.11 0.09
353 600425 青松建化 21,044 79,967.20 0.09
354 600133 东湖高新 15,700 79,756.00 0.09
355 600606 金丰投资 15,000 79,350.00 0.09
356 600354 敦煌种业 15,020 79,155.40 0.09
357 600056 中国医药 4,812 78,868.68 0.09
358 600039 四川路桥 15,100 78,369.00 0.09
359 600551 时代出版 7,503 78,181.26 0.09
360 600363 联创光电 12,200 78,080.00 0.09
361 600268 国电南自 12,978 77,868.00 0.09
362 600162 香江控股 13,836 77,758.32 0.09
363 601519 大智慧 21,242 77,745.72 0.09
364 600652 爱使股份 23,055 77,695.35 0.09
365 600963 岳阳林纸 28,500 77,520.00 0.09
366 600466 迪康药业 17,900 77,149.00 0.08
367 601100 恒立油缸 7,900 76,946.00 0.08
368 600288 大恒科技 12,538 76,105.66 0.08
369 600543 莫高股份 10,700 75,970.00 0.08
370 600537 亿晶光电 8,007 75,906.36 0.08
371 600429 三元股份 14,780 75,525.80 0.08
372 601801 皖新传媒 7,203 74,983.23 0.08
373 600983 合肥三洋 7,503 74,729.88 0.08
374 600103 青山纸业 34,201 74,558.18 0.08
375 600193 创兴资源 9,200 74,520.00 0.08
376 600088 中视传媒 5,200 74,308.00 0.08
377 600449 宁夏建材 10,942 74,077.34 0.08
378 600121 郑州煤电 13,365 72,839.25 0.08
379 600277 亿利能源 11,971 72,783.68 0.08
380 601000 唐山港 27,540 72,154.80 0.08
381 600146 大元股份 8,200 71,668.00 0.08华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 44 页 共 52 页
382 601890 亚星锚链 11,800 71,626.00 0.08
383 601107 四川成渝 26,860 71,447.60 0.08
384 600090 啤酒花 12,114 70,745.76 0.08
385 600333 长春燃气 8,657 70,121.70 0.08
386 600776 东方通信 15,780 70,063.20 0.08
387 601126 四方股份 4,823 69,692.35 0.08
388 603366 日出东方 4,600 69,552.00 0.08
389 600107 美尔雅 11,580 69,016.80 0.08
390 600673 东阳光铝 10,300 68,598.00 0.08
391 600469 风神股份 9,142 68,565.00 0.08
392 600116 三峡水利 7,800 68,328.00 0.08
393 600568 中珠控股 8,500 68,170.00 0.08
394 600531 豫光金铅 7,200 67,968.00 0.07
395 600075 新疆天业 11,000 67,540.00 0.07
396 603001 奥康国际 4,800 67,536.00 0.07
397 600255 鑫科材料 15,000 67,200.00 0.07
398 600117 西宁特钢 18,100 67,151.00 0.07
399 600303 曙光股份 19,043 66,269.64 0.07
400 600095 哈高科 15,100 65,383.00 0.07
401 600724 宁波富达 15,304 65,348.08 0.07
402 600644 乐山电力 9,074 64,969.84 0.07
403 600401 海润光伏 11,200 64,960.00 0.07
404 600113 浙江东日 7,800 64,818.00 0.07
405 600295 鄂尔多斯 9,600 64,128.00 0.07
406 601965 中国汽研 6,900 63,825.00 0.07
407 600581 八一钢铁 15,011 63,346.42 0.07
408 601777 力帆股份 11,784 62,101.68 0.07
409 600367 红星发展 7,300 61,831.00 0.07
410 600569 安阳钢铁 38,506 61,609.60 0.07
411 601233 桐昆股份 11,920 60,315.20 0.07
412 601678 滨化股份 8,312 59,181.44 0.07
413 600128 弘业股份 8,300 58,266.00 0.06
414 600475 华光股份 6,300 57,708.00 0.06
415 600716 凤凰股份 11,885 57,642.25 0.06
416 603077 和邦股份 5,400 57,510.00 0.06
417 600293 三峡新材 9,500 55,955.00 0.06
418 600094 大名城 10,900 55,917.00 0.06
419 600229 青岛碱业 10,700 55,105.00 0.06
420 600282 南钢股份 30,345 54,621.00 0.06华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 45 页 共 52 页
421 600618 氯碱化工 9,142 54,394.90 0.06
422 600862 南通科技 17,200 54,008.00 0.06
423 601515 XD 东风股 4,500 53,550.00 0.06
424 600397 安源煤业 11,900 53,550.00 0.06
425 601208 东材科技 9,400 52,828.00 0.06
426 600054 黄山旅游 5,077 51,988.48 0.06
427 600057 象屿股份 14,100 51,465.00 0.06
428 600869 三普药业 8,200 51,332.00 0.06
429 600523 贵航股份 5,500 49,940.00 0.05
430 600230 沧州大化 4,600 49,772.00 0.05
431 603993 洛阳钼业 7,200 48,240.00 0.05
432 600386 北巴传媒 8,200 48,216.00 0.05
433 600829 三精制药 7,200 47,520.00 0.05
434 601636 旗滨集团 8,528 46,904.00 0.05
435 601011 宝泰隆 6,300 46,305.00 0.05
436 600178 东安动力 9,367 45,055.27 0.05
437 601003 柳钢股份 20,007 44,815.68 0.05
438 601038 一拖股份 6,400 43,520.00 0.05
439 600810 神马股份 9,000 43,290.00 0.05
440 601388 怡球资源 4,900 42,483.00 0.05
441 601908 京运通 7,100 42,174.00 0.05
442 601798 蓝科高新 3,900 38,220.00 0.04
443 603167 渤海轮渡 5,200 34,684.00 0.04
444 600714 金瑞矿业 4,600 33,120.00 0.04
445 603399 新华龙 2,700 29,916.00 0.03
446 603766 隆鑫通用 2,800 19,936.00 0.02
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600332 广州药业 389,796.76 0.44
2 601800 中国交建 339,255.00 0.39
3 601898 中煤能源 322,596.41 0.37
4 600422 昆明制药 205,764.17 0.23华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 46 页 共 52 页
5 600188 兖州煤业 199,377.47 0.23
6 601179 中国西电 196,728.00 0.22
7 600011 华能国际 189,870.00 0.22
8 600058 五矿发展 167,165.00 0.19
9 601238 广汽集团 165,258.00 0.19
10 601866 中海集运 163,313.00 0.19
11 600868 梅雁吉祥 142,796.00 0.16
12 600064 南京高科 125,192.60 0.14
13 600490 鹏欣资源 117,666.50 0.13
14 600578 京能热电 115,144.00 0.13
15 600993 马应龙 111,519.00 0.13
16 600863 内蒙华电 104,167.61 0.12
17 600209 罗顿发展 98,619.00 0.11
18 600800 天津磁卡 87,280.00 0.10
19 600667 太极实业 81,719.00 0.09
20 600039 四川路桥 79,827.00 0.09
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600518
康美药业 993,230.00 1.13
2 600383
金地集团 927,302.51 1.05
3 600999
招商证券 780,715.10 0.89
4 601788
光大证券 446,490.00 0.51
5 601618
中国中冶 269,322.23 0.31
6 600169
太原重工 136,937.68 0.16
7 600331
宏达股份 118,985.44 0.14
8 600127
金健米业 112,762.00 0.13
9 600072
中船股份 98,794.70 0.11
10 600642
申能股份 89,015.38 0.10
11 600308
华泰股份 73,462.68 0.08
12 600227
赤天化 70,235.95 0.08
13 600662
强生控股 69,852.84 0.08
14 600505
西昌电力 68,880.00 0.08
15 600995
文山电力 65,045.36 0.07华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 47 页 共 52 页
16 600866
星湖科技 58,312.70 0.07
17 600382
广东明珠 53,820.00 0.06
18 600480
凌云股份 53,219.43 0.06
19 600961
*ST 株冶 50,112.39 0.06
20 600290
华仪电气 49,438.70 0.06
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,763,665.42
卖出股票收入（成交）总额 5,093,585.40
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细?
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注?
7.9.1 ?
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2 ?
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.9.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,448.40华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 48 页 共 52 页
2 应收证券清算款 2,308,078.05
3 应收股利 163,126.60
4 应收利息 340.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,473,993.32
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明?
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
无
§8 基金份额持有人信息?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 本基金的联接基金
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,346 29,887.94 126,337.00 0.314% 14,017,424.00 34.844% 26,085,400.00 64.842%
8.2 期末上市基金前十名持有人?
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 林伟群 815,620.00 2.03%
2 赵全仁 546,624.00 1.36%
3 李爱松 289,315.00 0.72%华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 49 页 共 52 页
4 张淄良 273,312.00 0.68%
5 姚婷 263,800.00 0.66%
6 陈遐 182,025.00 0.45%
7 李建伟 173,312.00 0.43%
8 潘柯 164,336.00 0.41%
9 卢瑛 160,000.00 0.40%
10 李道瀛 136,656.00 0.34%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
注：1、本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动?
单位：份
本报告期期初基金份额总额 36,229,161.00
本报告期基金总申购份额 8,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 4,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 40,229,161.00
§10 重大事件揭示?
10.1 基金份额持有人大会决议?
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
报告期内，基金管理人通过股东会决议，任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董
事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
报告期内，基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议，任命陈培先生为公司监事。
本基金托管人的基金托管部门重大人事变动：
2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 50 页 共 52 页
务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17日公告上述事项。
2013年 6月 1 日，中国银行股份有限公司发布公告，自 2013 年 5 月 31 日起，田国立先生就
任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变?
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安 2 9,707,188.13 100.00% 8,837.13 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的
提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
第 51 页 共 52 页
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。3、本报告期内，本基金未新增租用专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
无
10.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金 2012 年第4 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2013年1月21日
2 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金更新的招募说明书
2013 年第 1号（摘要）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2013年3月9 日
3 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金更新的招募说明书
2013年第1号
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2013年3月9 日
4 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金2012年年度报告 摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2013年3月28日
5 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金 2012 年年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2013年3月28日
6 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金 2013 年第1 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2013年4月18日
§11 备查文件目录?
11.1 备查文件目录?
1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的公告 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2013年半年度报告
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11.2 存放地点?
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1号楼 17 层
11.3 查阅方式?
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2013年8月26日
