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华富中证100(410008)

华富中证100:2013年半年度报告查看PDF公告

 
 
华富中证100指数证券投资基金2013年半
年度报告 
 
2013 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华富基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2013年 8 月26 日 
 
 
 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 
第 2 页 共 40 页


§1 重要提示及目录? 1.1 重要提示? 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年1 月1日起至 2013年 6 月30 日止。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 3 页 共 40 页


1.2 目录? §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 §4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..........................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................11 §5 托管人报告......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................11 §6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................15 §7 投资组合报告.....................................................................................................................................29 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................29 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................34 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................35 7.9? 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................35 7.10 投资组合报告附注..................................................................................................................35 §8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................36 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 4 页 共 40 页


§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................36 §10 重大事件揭示...................................................................................................................................36 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................37 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................37 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................37 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................38 §11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................39 §12 备查文件目录...................................................................................................................................40 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................40 12.2 存放地点..................................................................................................................................40 12.3 查阅方式..................................................................................................................................40 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 5 页 共 40 页


§2 ? 基金简介? 2.1 基金基本情况? 基金名称 华富中证 100 指数证券投资基金 基金简称 华富中证 100 指数 基金主代码 410008 交易代码 410008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月30 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 193,483,110.89 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明?? 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束 和数量化风险控制,力争控制净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%和 年跟踪误差不超过 4%,以实现对中证 100 指数的有效 跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金,本基金的标的指数为中证 100 指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策 略,即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整,力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差 最小化。 业绩比较基准 中证100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益 率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较 高收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人? 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 满志弘 裴学敏 联系电话 021-68886996 95559 信息披露负责人 电子邮箱 manzh@hffund.com peixm@bankcomm.com 客户服务电话


400-700-8001 95559 传真 021-68887997 021-62701216 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 6 页 共 40 页


注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号31层 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号31层 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 章宏韬 牛锡明


2.4 信息披露方式?? 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料? 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层


§3 主要财务指标和基金净值表现? 3.1 主要会计数据和财务指标? 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年 1 月1 日 - 2013年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -5,599,084.95 本期利润 -20,686,396.54 加权平均基金份额本期利润 -0.0944 本期加权平均净值利润率 -12.61% 本期基金份额净值增长率 -13.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -67,887,251.25 期末可供分配基金份额利润 -0.3509 期末基金资产净值 125,595,859.64 期末基金份额净值 0.6491 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -35.09% 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 7 页 共 40 页


3) 期末可供分配利润指标的计算方法为采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的期末余额的孰低数,表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月30 日。 3.2 基金净值表现? 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较? 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -13.82% 1.82% -14.98% 1.79% 1.16% 0.03% 过去三个月 -11.23% 1.41% -12.57% 1.40% 1.34% 0.01% 过去六个月 -13.36% 1.50% -15.02% 1.49% 1.66% 0.01% 过去一年 -8.49% 1.33% -10.95% 1.32% 2.46% 0.01% 过去三年 -9.48% 1.29% -13.29% 1.28% 3.81% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -35.09% 1.32% -36.73% 1.32% 1.64% 0.00% 注:业绩比较基准收益率=中证 100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5%, 业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较? 注:根据基金合同的规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 100 指数的 成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,本基金投资于 中证 100 指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的 90%~95%,基金保留的现金以及投资 于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2009 年 12 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内, 本基金严格执行了《华富中证 100指数证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告? 4.1 基金管理人及基金经理情况? 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验? 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立,注册资本 1.2 亿元,公司股东为华安证券股份有限 第 8 页 共 40 页


华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 9 页 共 40 页


公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2013 年 6 月 30 日,本 基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票 型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基 金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回 报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资 基金和华富保本混合型证券投资基金十一只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介? 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 朱蓓 华富中证100指 数基金基金经 理、华富量子生 命力股票型基 金基金经理、华 富中小板指数 增强型基金基 金经理 2012 年 12 月 19 日 - 六年 上海交通大学安泰管理 学院会计学硕士、 研究生 学历, 曾担任平安资产管 理有限责任公司量化投 资部投资经理助理, 2009 年 11 月进入华富基金管 理有限公司, 任金融工程 研究员、产品设计经理。 孔庆卿 华富中证100指 数基金基金经 理助理,华富中 小板指数增强 型基金经理助 理 2012 年 12 月 11 日 - 四年 英国曼彻斯特大学博士, 研究生学历。2009 年 8 月加入华富基金管理有 限公司, 任研究发展部金 融工程研究员。 注:任职日期为公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明? 4.3.1 公平交易制度的执行情况? 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ,对证券的一级市场申华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 10 页 共 40 页


购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明? 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明? 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析? 上半年投资增速好于预期,基建和房地产投资是主要动力来源。6 月银行间市场“钱荒“并 未影响资金到位情况,值得担忧的是在美联储 QE 退出临近的背景下,1-6月资金来源中利用外资 增速大幅回落。上半年沪深 300 指数下跌 12.8%,其中表现最好的三个行业为信息服务、电子、 医药生物,表现最差的三个行业为采掘、有色、黑色金属。 本基金是完全复制的指数基金,为投资者提供有效跟踪市场的投资工具,通过严格的投资约 束和数量化风险控制,力争实现对业绩基准的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定,保持对基 准的紧密跟踪,使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现? 本基金于 2009 年 12 月 30 日正式成立。截至 2013 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.6491 元,累计基金份额净值为 0.6491 元。本基金本报告期份额净值增长率为-13.36%,同期业绩比较 基准收益率为-15.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望? 展望下半年,在美联储 QE退出的大背景下,流动性状况趋紧。下半年稳增长压力上升。不过, 由于房地产泡沫和地方政府高杠杆等问题的掣肘,稳增长政策空间有限。IPO 重启预期,也会在 下半年给股市带来扰动。海外方面,新兴市场还将受到 QE 退出预期的影响,随着美国就业数据走 强,黄金价格下跌,QE退出的预期在进一步加强。综合各种因素来看,经济增速在下半年有望逐 步企稳,货币流动性较上半年趋紧,预计市场走势波动将会加大,市场风格上依然偏好成长性确 定的上市公司。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 11 页 共 40 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明? 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主 席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金 核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验 和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允 的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投 资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明? 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富中证 100 指数型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本期利润为-20,686,396.54 元,期末可供分配利润为-67,887,251.25 元。本报告期 内未进行利润分配。 §5 托管人报告? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明? 2013 年上半年度,基金托管人在华富中证 100指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽 的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明? 2013 年上半年度,华富基金管理有限公司在华富中证 100指数证券投资基金投资运作、基金 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基 金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见? 2013 年上半年度,由华富基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华富中证 100 指 数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 12 页 共 40 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计)? 6.1 资产负债表? 会计主体:华富中证 100 指数证券投资基金 报告截止日: 2013 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年6 月30 日 上年度末 2012年12月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 2,065,223.67 3,111,931.47 结算备付金


4,923,354.48 5,630,986.43 存出保证金


17,613.98 250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 118,821,723.28 153,408,103.41 其中:股票投资


118,821,723.28 153,408,103.41 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 -- 应收证券清算款


- 814,015.51 应收利息 6.4.7.5 3,051.88 3,337.51 应收股利


586,526.34 - 应收申购款


22,898.48 55,858.30 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


126,440,392.11 163,274,232.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年6 月30 日 上年度末 2012年12月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


522,699.63 - 应付赎回款


19,765.76 290,910.20 应付管理人报酬


56,000.61 67,485.25 应付托管费


16,800.18 20,245.59 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 35,778.31 20,597.00 应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


--华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 13 页 共 40 页


递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 193,487.98 660,407.36 负债合计


844,532.47 1,059,645.40 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 193,483,110.89 216,515,420.29 未分配利润 6.4.7.10 -67,887,251.25 -54,300,833.06 所有者权益合计


125,595,859.64 162,214,587.23 负债和所有者权益总计


126,440,392.11 163,274,232.63 注:报告截止日 2013 年6 月30 日,基金份额净值 0.6491 元,基金份额总额 193,483,110.89 份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。


6.2 利润表? 会计主体:华富中证 100 指数证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至 2013年6 月30 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012 年6月30日 一、收入


-19,832,713.23 6,014,441.14 1.利息收入


68,292.41 54,676.19 其中:存款利息收入 6.4.7.11 68,082.33 54,555.47 债券利息收入


210.08 120.72 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-4,831,822.46 -5,378,387.25 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -6,960,065.92 -7,826,594.22 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 42,459.92 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 2,085,783.54 2,448,206.97 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -15,087,311.59 11,307,783.70 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 18,128.41 30,368.50 减:二、费用


853,683.31 870,896.15 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 407,981.71 407,803.25 2.托管费 6.4.10.2.2 122,394.47 122,340.95 3.销售服务费


--华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 14 页 共 40 页


4.交易费用 6.4.7.19 120,756.13 127,323.41 5.利息支出


-- 其中:卖出回购金融资产支出


-- 6.其他费用 6.4.7.20 202,551.00 213,428.54 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -20,686,396.54 5,143,544.99 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -20,686,396.54 5,143,544.99 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表? 会计主体:华富中证 100 指数证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 单位:人民币元 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 216,515,420.29 -54,300,833.06 162,214,587.23 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -20,686,396.54 -20,686,396.54 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -23,032,309.40 7,099,978.35 -15,932,331.05 其中:1.基金申购款 35,444,577.57 -7,207,979.44 28,236,598.13 2.基金赎回款 -58,476,886.97 14,307,957.79 -44,168,929.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 193,483,110.89 -67,887,251.25 125,595,859.64 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 201,519,874.34 -66,625,682.28 134,894,192.06华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 15 页 共 40 页


金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 5,143,544.99 5,143,544.99 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 46,187,197.63 -10,528,792.76 35,658,404.87 其中:1.基金申购款 96,098,705.75 -24,102,766.90 71,995,938.85 2.基金赎回款 -49,911,508.12 13,573,974.14 -36,337,533.98 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 247,707,071.97 -72,010,930.05 175,696,141.92 注:后附报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______














______姚怀然______














____陈大毅____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注? 6.4.1 基金基本情况? 华富中证 100 指数型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富中证 100 指数证券投资基金基金合 同》发起,经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1158 号核准募集设立。本基金自 2009 年 11 月 23日起公开向社会发行,至 2009 年 12 月25 日募集结束。经天健光华(北京)会计师事 务所验资并出具天健光华验(2009)综字第 070007 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材 料。本次募集资金总额 337,341,867.02 元;募集资金的银行存款利息 79,485.97 元,折成基金份 额,归投资人所有;设立募集期共募集 337,421,352.99 份基金单位。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司;有 关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于 2009 年 12 月30 日生效, 该日的基金份额为 337,421,352.99 份基金单位。 6.4.2 会计报表的编制基础? 本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 、中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华富中证 100 指数型证券投资基 金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 16 页 共 40 页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明? 本基金 2013 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月30 日的财务状况以及 2013 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明? 6.4.5.1 会计政策变更的说明? 本报告期本基金会计政策无变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明? 本报告期本基金会计估计无变更。 6.4.5.3 差错更正的说明? 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项? 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》 、财税[2005]103 号《关于 股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花 税税率的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号文《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下: 6.4.6.1 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 6.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年1 月1 日起,继续免征收营业税。 6.4.6.3 对基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年1 月1 日起,继续免征收企业所得税; 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。 6.4.6.4 根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 ,从 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的 上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 17 页 共 40 页


的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.6.5 基金买卖股票,经国务院批准,从 2008 年 4 月 24 日起证券(股票)交易印花税税 率由 3‰调整为 1‰。经国务院批准,从 2008 年9月 19 日起,对证券交易印花税政策进行调整, 由双边征收改为向卖方单边征收,税率保持 1‰。 6.4.6.6 基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明? 6.4.7.1 银行存款? 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 活期存款 2,065,223.67 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 2,065,223.67


6.4.7.2 交易性金融资产? 单位:人民币元 本期末 2013年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 158,357,138.01 118,821,723.28 -39,535,414.73 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 158,357,138.01 118,821,723.28 -39,535,414.73


6.4.7.3 衍生金融资产/负债?





本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 18 页 共 40 页


6.4.7.4 买入返售金融资产? 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?





本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?





本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息? 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 应收活期存款利息 327.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,716.22 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 8.00 合计 3,051.88 注:本表列示的其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产?





本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用? 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 交易所市场应付交易费用 35,778.31 银行间市场应付交易费用 - 合计 35,778.31


6.4.7.8 其他负债?











单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 89.48 预提信息披露费 168,603.31华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 19 页 共 40 页


预提审计费 24,795.19 合计 193,487.98


6.4.7.9 实收基金? 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 216,515,420.29 216,515,420.29 本期申购 35,444,577.57 35,444,577.57 本期赎回(以"-"号填列) -58,476,886.97 -58,476,886.97 本期末 193,483,110.89 193,483,110.89 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润? 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -42,838,681.84 -11,462,151.22 -54,300,833.06 本期利润 -5,599,084.95 -15,087,311.59 -20,686,396.54 本期基金份额交易 产生的变动数 5,251,853.27 1,848,125.08 7,099,978.35 其中:基金申购款 -7,436,722.23 228,742.79 -7,207,979.44 基金赎回款 12,688,575.50 1,619,382.29 14,307,957.79 本期已分配利润 --- 本期末 -43,185,913.52 -24,701,337.73 -67,887,251.25


6.4.7.11 存款利息收入? 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 活期存款利息收入 6,844.37 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 61,096.50 其他 141.46 合计 68,082.33 注:其他所列本期金额为结算保证金利息收入 141.46 元。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 20 页 共 40 页


6.4.7.12 股票投资收益? 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入? 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 卖出股票成交总额 43,727,198.02 减:卖出股票成本总额 50,687,263.94 买卖股票差价收入 -6,960,065.92


6.4.7.13 债券投资收益? 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 1,107,670.00 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 1,065,000.00 减:应收利息总额 210.08 债券投资收益 42,459.92


6.4.7.14 资产支持证券投资收益?





本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益?





本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益? 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 2,085,783.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,085,783.54


6.4.7.17 公允价值变动收益? 单位:人民币元 项目名称 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 1.交易性金融资产 -15,087,311.59 ——股票投资 -15,087,311.59华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 21 页 共 40 页


——债券投资 - ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -15,087,311.59


6.4.7.18 其他收入? 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 基金赎回费收入 17,809.45 转换费收入 318.96 合计 18,128.41


6.4.7.19 交易费用? 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 交易所市场交易费用 120,756.13 银行间市场交易费用 - 合计 120,756.13


6.4.7.20 其他费用? 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 168,603.31 银行汇划费用 152.50 自营托管账户维护费 9,000.00 合计 202,551.00


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明? 6.4.8.1 或有事项? 无 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 22 页 共 40 页


6.4.8.2 资产负债表日后事项? 无 6.4.9 关联方关系? 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况? 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方? 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易? 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易? 6.4.10.1.1 股票交易? 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华安证券 60,312,127.18 80.51% 73,845,791.56 79.04%


6.4.10.1.2 债券交易?


金额单位:人民币元 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 华安证券 1,107,670.00 100.00% - -


6.4.10.1.3 债券回购交易?





本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的债券回购交易。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金?































































































金额单位:人民币元 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 23 页 共 40 页


本期 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华安证券 54,908.06 80.95% 23,767.41 66.43% 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华安证券 62,851.29 79.76% 37,115.54 70.59% 注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬? 6.4.10.2.1 基金管理费? 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30日 上年度可比期间 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 407,981.71 407,803.25 其中: 支付销售机构的客 户维护费 110,201.68 117,319.60 注:基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年 管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值) 。 6.4.10.2.2 基金托管费? 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30日 上年度可比期间 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 122,394.47 122,340.95 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年 托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值) 。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?





本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 24 页 共 40 页


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况? 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





本基金本报告期内和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?





本基金本报告期和上年度可比期间内基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入? 单位:人民币元 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 上年度可比期间 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限 公司 2,065,223.67 6,844.37 6,386,064.19 24,027.96 注:1)本表仅列示活期存款余额及产生利息。 2) 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中 国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。本期末和上年度末的相关余额在资产负债 表中的“结算备付金”科目中单独列示。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?





本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明? 无 6.4.11 利润分配情况?





本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券? 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?





本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票? 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600547 山东黄金 2013年4重大事项 32.13 2013年7 28.77 32,9921,334,883.411,060,032.96 - 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 25 页 共 40 页


月3日 停牌 月1日 601989 中国重工 2013年5 月17日 重大事项 停牌 4.52 - - 190,6431,127,382.18 861,706.36 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券? 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理? 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构? 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定 适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。 6.4.13.2 信用风险? 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资? 本基金本报告期末和上年度末未持有债券。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 26 页 共 40 页


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资?





本基金本报告期末和上年度末未持有债券。 6.4.13.3 流动性风险? 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险? 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险? 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口? 单位:人民币元 本期末


2013年6月30日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,065,223.67 - - - - - 2,065,223.67 结算备付金 4,923,354.48 - - - - - 4,923,354.48 结算保证金 - - - - - 17,613.98 17,613.98 交易性金融资产 - - - - - 118,821,723.28 118,821,723.28 应收利息 - - - - - 3,051.88 3,051.88 应收股利 - - - - - 586,526.34 586,526.34 应收申购款 - - - - - 22,898.48 22,898.48华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 27 页 共 40 页


资产总计 6,988,578.15 - - - - 119,451,813.96 126,440,392.11 负债











应付证券清算款 - - - - - 522,699.63 522,699.63 应付赎回款 - - - - - 19,765.76 19,765.76 应付管理人报酬 - - - - - 56,000.61 56,000.61 应付托管费 - - - - - 16,800.18 16,800.18 应付交易费用 - - - - - 35,778.31 35,778.31 其他负债 - - - - - 193,487.98 193,487.98 负债总计 - - - - - 844,532.47 844,532.47 利率敏感度缺口 6,988,578.15 - - - - 118,607,281.49 125,595,859.64 上年度末


2012年12月31日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 3,111,931.47 - - - - - 3,111,931.47 结算备付金 5,630,986.43 - - - - - 5,630,986.43 存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 - - - - - 153,408,103.41 153,408,103.41 应收证券清算款 - - - - - 814,015.51 814,015.51 应收利息 - - - - - 3,337.51 3,337.51 应收申购款 - - - - - 55,858.30 55,858.30 资产总计 8,742,917.90 - - - - 154,531,314.73 163,274,232.63 负债











应付赎回款 - - - - - 290,910.20 290,910.20 应付管理人报酬 - - - - - 67,485.25 67,485.25 应付托管费 - - - - - 20,245.59 20,245.59 应付交易费用 - - - - - 20,597.00 20,597.00 其他负债 - - - - - 660,407.36 660,407.36 负债总计 - - - - - 1,059,645.40 1,059,645.40 利率敏感度缺口 8,742,917.90 - - - - 153,471,669.33 162,214,587.23 注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析? 除利率外其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2013年 6月 30日 ) 上年度末( 2012年 12 月31日 ) 市场利率下降 25 基点 - - 市场利率上升 25 基点 - - 分析


华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 28 页 共 40 页


6.4.13.4.2 其他价格风险? 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口? 金额单位:人民币元 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31 日 项目 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 交易性金融资产-股票投资 118,821,723.28 94.61153,408,103.41 94.57 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 118,821,723.28 94.61153,408,103.41 94.57


6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析? 除中证 100 指数外其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2013年 6月 30 日 ) 上年度末( 2012 年12 月 31 日 ) 中证100 指数上升5% 5,986,832.53 7,670,405.17 中证100 指数下降5% -5,986,832.53 -7,670,405.17 分析


6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间


95% 2.观察期 1年 假设 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2013 年6 月30日) 上年度末 (2012年12 月31 日) 分析 合计 2,708,104.90 3,117,211.33


华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 29 页 共 40 页


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项? 无 §7 投资组合报告? 7.1 期末基金资产组合情况? 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 118,821,723.28 93.97 其中:股票 118,821,723.28 93.97 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 6,988,578.15 5.53 6 其他各项资产 630,090.68 0.50 7 合计 126,440,392.11 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见 7.10.3 期末其他各项资产构成。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合? 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合? 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) B 采矿业 9,693,740.04 7.72 C 制造业 30,599,091.84 24.36 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,782,420.81 3.01 E 建筑业 4,699,739.18 3.74 F 批发和零售业 870,051.63 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 2,766,320.30 2.20 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,816,130.18 1.45 J 金融业 56,566,253.60 45.04 K 房地产业 5,699,643.50 4.54 N 水利、环境和公共设施管理业 741,522.76 0.59 S 综合 1,586,809.44 1.26 合计 118,821,723.28 94.61 注:本基金本报告期指数投资部分含拟于 2013 年7 月1 日调入中证 100 指数的备选成分股,具体华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 30 页 共 40 页


情况请查阅中证指数有限公司相关公告。 7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合?





本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细? 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600016 民生银行 993,909 8,517,800.13 6.78 2 600036 招商银行 625,677 7,257,853.20 5.78 3 601166 兴业银行 335,539 4,955,911.03 3.95 4 601318 中国平安 131,999 4,588,285.24 3.65 5 600000 浦发银行 514,737 4,262,022.36 3.39 6 000002 万


科A 380,368 3,746,624.80 2.98 7 600519 贵州茅台 16,270 3,129,859.90 2.49 8 600837 海通证券 316,143 2,965,421.34 2.36 9 600030 中信证券 270,243 2,737,561.59 2.18 10 601398 工商银行 621,008 2,496,452.16 1.99 11 601288 农业银行 989,225 2,433,493.50 1.94 12 000651 格力电器 93,814 2,350,978.84 1.87 13 601088 中国神华 129,760 2,198,134.40 1.75 14 601601 中国太保 123,512 1,967,546.16 1.57 15 601668 中国建筑 584,948 1,912,779.96 1.52 16 600887 伊利股份 58,192 1,820,245.76 1.45 17 000001 平安银行 181,145 1,806,015.65 1.44 18 600104 上汽集团 129,734 1,713,786.14 1.36 19 600048 保利地产 170,370 1,688,366.70 1.34 20 601169 北京银行 207,379 1,652,810.63 1.32 21 600256 广汇能源 122,439 1,586,809.44 1.26 22 601939 建设银行 377,180 1,565,297.00 1.25 23 000858 五 粮 液 74,598 1,494,943.92 1.19 24 601006 大秦铁路 234,096 1,390,530.24 1.11 25 601818 光大银行 476,343 1,376,631.27 1.10 26 600900 长江电力 195,112 1,350,175.04 1.08 27 000776 广发证券 115,954 1,284,770.32 1.02 28 600111 包钢稀土 58,094 1,212,421.78 0.97华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 31 页 共 40 页


29 600015 华夏银行 133,996 1,208,643.92 0.96 30 000538 云南白药 13,677 1,149,004.77 0.91 31 600518 康美药业 58,600 1,126,878.00 0.90 32 600547 山东黄金 32,992 1,060,032.96 0.84 33 600585 海螺水泥 78,215 1,046,516.70 0.83 34 601857 中国石油 137,256 1,044,518.16 0.83 35 600050 中国联通 334,322 1,043,084.64 0.83 36 000063 中兴通讯 78,060 995,265.00 0.79 37 000895 双汇发展 25,883 994,942.52 0.79 38 000527 美的电器 80,077 994,556.34 0.79 39 600999 招商证券 91,472 951,308.80 0.76 40 000157 中联重科 173,020 939,498.60 0.75 41 600028 中国石化 216,684 905,739.12 0.72 42 600031 三一重工 119,803 899,720.53 0.72 43 600011 华能国际 165,220 882,274.80 0.70 44 002024 苏宁云商 173,663 870,051.63 0.69 45 601989 中国重工 190,643 861,706.36 0.69 46 601628 中国人寿 58,936 806,833.84 0.64 47 600406 国电南瑞 51,778 773,045.54 0.62 48 600795 国电电力 338,379 771,504.12 0.61 49 600019 宝钢股份 194,177 763,115.61 0.61 50 000069 华侨城A 143,428 741,522.76 0.59 51 601899 紫金矿业 311,295 740,882.10 0.59 52 601117 中国化学 77,030 733,325.60 0.58 53 601988 中国银行 262,867 712,369.57 0.57 54 601688 华泰证券 88,151 710,497.06 0.57 55 600276 恒瑞医药 26,720 704,339.20 0.56 56 002304 洋河股份 12,688 688,958.40 0.55 57 600309 万华化学 42,607 682,564.14 0.54 58 000568 泸州老窖 27,436 652,428.08 0.52 59 601766 中国南车 180,234 648,842.40 0.52 60 000338 潍柴动力 35,601 617,677.35 0.49 61 601299 中国北车 161,507 607,266.32 0.48 62 601336 新华保险 23,997 592,965.87 0.47 63 601991 大唐发电 113,500 583,390.00 0.46 64 002415 海康威视 15,820 559,078.80 0.45 65 601788 光大证券 53,476 545,455.20 0.43 66 600489 中金黄金 58,013 538,940.77 0.43 67 601633 长城汽车 14,900 527,758.00 0.42华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 32 页 共 40 页


68 600362 江西铜业 32,767 515,752.58 0.41 69 600010 包钢股份 125,772 515,665.20 0.41 70 000983 西山煤电 62,418 509,330.88 0.41 71 601186 中国铁建 121,209 509,077.80 0.41 72 601390 中国中铁 202,058 493,021.52 0.39 73 601669 中国水电 150,518 433,491.84 0.35 74 601699 潞安环能 36,212 433,095.52 0.34 75 601111 中国国航 100,712 427,018.88 0.34 76 600348 阳泉煤业 47,051 425,341.04 0.34 77 000792 盐湖股份 25,067 424,634.98 0.34 78 601998 中信银行 108,082 400,984.22 0.32 79 000629 攀钢钒钛 169,003 397,157.05 0.32 80 002142 宁波银行 45,582 386,079.54 0.31 81 600029 南方航空 136,692 385,471.44 0.31 82 000562 宏源证券 43,600 383,244.00 0.31 83 000425 徐工机械 48,534 380,991.90 0.30 84 601600 中国铝业 113,048 356,101.20 0.28 85 600005 武钢股份 158,858 355,841.92 0.28 86 600150 中国船舶 21,706 350,986.02 0.28 87 601898 中煤能源 71,534 349,801.26 0.28 88 601808 中海油服 23,251 327,606.59 0.26 89 601800 中国交建 76,559 310,063.95 0.25 90 601618 中国中冶 191,291 307,978.51 0.25 91 601018 宁波港 150,751 304,517.02 0.24 92 601958 金钼股份 38,063 301,839.59 0.24 93 600875 东方电气 26,291 271,323.12 0.22 94 000024 招商地产 10,900 264,652.00 0.21 95 600115 东方航空 101,087 258,782.72 0.21 96 002594 比亚迪 8,206 245,441.46 0.20 97 000937 冀中能源 27,480 242,648.40 0.19 98 600188 兖州煤业 23,263 218,672.20 0.17 99 601158 重庆水务 37,879 195,076.85 0.16 注:本基金本报告期指数投资部分含拟于 2013 年7 月1 日调入中证 100 指数的备选成分股,具体 情况请查阅中证指数有限公司相关公告。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?





本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 33 页 共 40 页


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动? 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 2,411,647.00 1.49 2 600887 伊利股份 1,304,966.64 0.80 3 601288 农业银行 1,302,078.00 0.80 4 600518 康美药业 1,130,000.50 0.70 5 600016 民生银行 1,059,336.00 0.65 6 600104 上汽集团 1,041,403.28 0.64 7 000776 广发证券 941,411.00 0.58 8 600000 浦发银行 908,146.00 0.56 9 601166 兴业银行 885,280.00 0.55 10 601318 中国平安 734,126.44 0.45 11 000651 格力电器 699,564.00 0.43 12 600406 国电南瑞 684,561.00 0.42 13 000002 万


科A 673,070.26 0.41 14 601169 北京银行 618,925.00 0.38 15 601398 工商银行 607,661.00 0.37 16 601991 大唐发电 572,928.00 0.35 17 000001 平安银行 562,196.00 0.35 18 601633 长城汽车 513,022.00 0.32 19 600030 中信证券 500,663.00 0.31 20 600011 华能国际 462,835.58 0.29 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600016 民生银行 2,923,324.52 1.80 2 600036 招商银行 2,793,704.90 1.72 3 601166 兴业银行 2,202,722.20 1.36 4 600000 浦发银行 1,999,220.56 1.23华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 34 页 共 40 页


5 601398 工商银行 1,808,500.76 1.11 6 601318 中国平安 1,590,961.51 0.98 7 000002 万


科A 1,416,307.91 0.87 8 600030 中信证券 1,159,715.99 0.71 9 600837 海通证券 1,130,863.95 0.70 10 601288 农业银行 1,034,429.31 0.64 11 600519 贵州茅台 934,718.13 0.58 12 601088 中国神华 862,455.59 0.53 13 600048 保利地产 755,142.40 0.47 14 000651 格力电器 707,634.42 0.44 15 000001 平安银行 700,768.34 0.43 16 601601 中国太保 684,869.42 0.42 17 601668 中国建筑 619,753.44 0.38 18 000858 五 粮 液 580,234.57 0.36 19 601169 北京银行 577,530.80 0.36 20 600111 包钢稀土 551,610.50 0.34 注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额? 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 31,188,195.40 卖出股票收入(成交)总额 43,727,198.02 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权 等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?





本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?





本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细?





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 35 页 共 40 页


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?





本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明? 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10 投资组合报告附注? 7.10.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。? 7.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.10.3 期末其他各项资产构成? 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,613.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 586,526.34 4 应收利息 3,051.88 5 应收申购款 22,898.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 630,090.68


7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?





本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? 7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明?





本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明?





本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 36 页 共 40 页


§8 基金份额持有人信息? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构? 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 6,210 31,156.70 24,202,972.90 12.51% 169,280,137.99 87.49%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况? 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 -- 注:本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持 有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动? 单位:份 基金合同生效日(2009 年 12 月 30 日)基金份额总额 337,421,352.99 本报告期期初基金份额总额 216,515,420.29 本报告期基金总申购份额 35,444,577.57 减:本报告期基金总赎回份额 58,476,886.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 193,483,110.89 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示? 10.1 基金份额持有人大会决议? 本报告期内未召开持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动? 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因个人原因,陈德义先生不再担任华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 37 页 共 40 页


华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因个人原因,陈德义先生不再担任 华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘刘文正先生为华富策略精选灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任胡伟先生为华富保本混合型基 金基金经理。 5、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼? 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变? 本报告期内本基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况? 本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况? 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况??? 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况? 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 华安证券 1 60,312,127.18 80.51% 54,908.06 80.95% - 国信证券 1 14,603,266.24 19.49% 12,922.41 19.05% - 注: 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字[2007]48 号) ,我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证券经营机构华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 38 页 共 40 页


的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强 的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金未新增交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况? 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华安证券 1,107,670.00 100.00% - - - - 国信证券 - - - - - - 注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 10.8 其他重大事件? 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富基金管理有限公司关于提 请投资者及时更新过期身份证件 的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年1月17日 2 《华富中证100指数证券投资基金 2012 年第 4季度报告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年1月21日 3 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金增加深圳众禄基金 销售有限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年1月28日 4 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加深圳众禄 基金销售有限公司基金申购优惠 活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年1月28日 5 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金增加北京展恒基金 销售有限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年2月4 日 6 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金增加上海好买基金 销售有限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年2月4 日 7 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加上海好买 基金销售有限公司基金申购费率 优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年2月4 日 8 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加北京展恒 基金销售有限公司基金申购费率 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年2月4 日 华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 39 页 共 40 页


优惠活动的公告》 9 《华富中证100指数证券投资基金 招募说明书更新(12年2 号) 》及 摘要 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年2月6 日 10 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加中国工商 银行个人电子银行基金申购费率 优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年3月27日 11 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金在上海好买基金销 售有限公司开通定期定额投资业 务并参加定投优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年3月28日 12 《华富中证100指数证券投资基金 2012 年年度报告》及摘要 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年3月28日 13 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金增加和讯信息科技 有限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年4月19日 14 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加和讯信息 科技有限公司基金申购费率优惠 活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年4月19日 15 《华富中证100指数证券投资基金 2013 年第 1季度报告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年4月19日 16 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金增加长量基金销售 投资顾问有限公司为代销机构的 公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年5月29日 17 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加长量基金 销售投资顾问有限公司基金申购 及定投费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年5月29日 18 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金增加西南证券股份 有限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2013年6月25日


§11 影响投资者决策的其他重要信息? 无





华富中证 100 指数证券投资基金 2013年半年度报告 第 40 页 共 40 页


§12 备查文件目录? 12.1 备查文件目录? 1、 《华富中证 100 指数型证券投资基金基金合同》 2、 《华富中证 100 指数型证券投资基金托管协议》 3、 《华富中证 100 指数型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富中证 100 指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点? 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式? 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。