广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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广发聚祥保本混合型证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告 摘 要
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于2013 年8 月20 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发聚 祥
基金主 代码 270024
交易代 码
270024 270024
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年3 月15 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,891,065,270.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力争 保本周期到期时本金安全 的前提下，严格控制风险 ，谋
求基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
在资产 配置上，本基金主要 根据 恒定比例组合保险机制来 动态
调整安 全资 产和 风险 资产 的配比 。
2、债 券投 资策 略
本基金 的债券投资根据投资策略 不同分为两个部分，以免 疫策
略(Immunization Strategy) 为主，通过构造投资组合 ，尽可能使
债券组 合避免市场利率波动带来 的影响，保持收益的稳定 性；
以积极 投资策略为辅，通过对经 济周期和利率长期走势分 析主
动调整 组合获取超额收益率；并 且，由于债券仓位因投资 组合
整体策 略而动态调整，本基金将 选择流动性相对较好的债 券作
为投资 品种 ，以 期在 买入 和卖出 时尽 量降 低冲 击成 本。
3、股 票投 资策 略
（1 ） 新股 投资 策略
本基金 主要从上市公司基本面、 估值水平、市场环境三方 面选
择参与 标的、参与规模和退出时 机，并通过深入分析新股 上市
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公司的 基本面情况，结合新股发 行当时的市场环境，根据 可比
公司股 票的基本面因素和价格水 平预测新股在二级市场的 合理
定价及 其发行价格，指导新股询 价，在有效识别和防范风 险的
前提下 ，获 取较 高收 益。
（2 ） 二级 市场 股票 投资 策 略
本基金 通过GARP 投资 法选 择基本 面良 好、 流动 性高 、风险 低 、
具有中 长期上涨潜力的股票进行 分散化组合投资，控制流 动性
风险和 非系 统性 风险 ，追 求股票 投资 组合 的长 期稳 定增值 。
4、权 证投 资策 略
权证为 本基金辅助性投资工具， 本基金可以主动投资于权 证，
其投资 原则 为有 利于 加强 基金风 险控 制， 有 利于 基金 资产增 值 。
业绩比 较基 准 3年期 银行 定期 存款 税后 收 益率。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话
020-83936666 010-66105799
电子邮 箱
dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告摘要 的 管 理 人
互联网 网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
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3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 36,162,085.41
本期利 润 46,517,729.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0220
本期基 金份 额净 值增 长率 2.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0527
期末基 金资 产净 值 1,990,729,974.30
期末基 金份 额净 值 1.053
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收益。
2、期末可 供分配利 润，采 用期末资 产负债表 中未分 配利润与 未分配利 润中已 实现部 分
的孰低 数（ 为期 末余 额， 不是当 期发 生数 ） 。
3、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-1.13% 0.23% 0.35% 0.00% -1.48% 0.23%
过 去 三 个
月
0.10% 0.18% 1.07% 0.00% -0.97% 0.18%
过 去 六 个
月
2.03% 0.16% 2.14% 0.00% -0.11% 0.16%
过去一 年 0.77% 0.14% 4.31% 0.00% -3.54% 0.14%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
5.29% 0.13% 10.78% 0.00% -5.49% 0.13%
注：业 绩比 较基 准：3 年 期银行 定期 存款 税后 收益 率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年3 月 15 日至 2013 年 6 月 30 日）
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于2003 年8 月5 日成立 ，
注册资 本1.2 亿 元人 民币 。 公 司的 股东 为广 发证 券 股份有 限公 司 、 烽 火通 信 科技股 份有 限公
司、 深圳 市前 海香 江金 融 控股集 团有 限公 司 、 康 美 药业股 份有 限公 司和 广州 科技风 险投 资有
限公司 。 公司 拥有 公募 基 金、 企业 年金 投资 管理 人 、 社 保 基 金投 资管 理人 、 受托管 理保 险资
金投资 管理 人 、 合 格境 内 机构投 资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ） 和特 定客 户 资产管 理等 业务
资格。
本基金 管理 人在 董事 会下 设合规 及风 险管 理委 员会 、 薪 酬与 资格 审查 委员 会 、 战略规 划
委员会 三个 专业 委员 会。 公司下 设投 资决 策委 员会 、风险 控制 委员 会和 19 个 部门： 综合 管
理部 、 财 务部 、 人 力资 源 部、 监察 稽核 部、 基金 会 计部 、 注 册登 记部 、 信 息 技术部 、 中央 交
易部 、 金 融工 程部 、 研 究 发展部 、 投资 管理 部、 固 定收益 部 、 机 构投 资部 、 数量投 资部 、 量
化投资 部 、 机 构理 财部 、 市场拓 展部 、 电商 及客 服 部、 国际 业务 部。 此外 ， 还设立 了 广 发国
际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司 ） 、 瑞元 资本 管理 有限公 司以 及北 京办 事处 、 北 京分 公司、
广州分 公司 、上 海分 公司 、深圳 理财 中心 、杭 州理 财中心 。
截至 2013 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理三 十五 只开放 式基 金--- 广 发聚 富 开放式 证
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券投资 基金 、 广 发稳 健增 长 开放式 证券 投资 基金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF）、
广发货 币市 场基 金 、 广 发 聚丰股 票型 证券 投资 基金 、 广 发策 略优 选混 合型 证 券投资 基金 、 广
发大盘 成长 混合 型证 券投 资基金 、 广发 增强 债券 型 证券投 资基 金 、 广 发核 心 精选股 票型 证券
投资基 金、 广发 沪深300 指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广发 中 证 500
指数证券 投资基金 （LOF ） 、广发内 需增长灵 活配置 混合型证 券投资基 金、广 发亚太（ 除日
本） 精选 股票 证券 投资 基 金、 广发 行业 领先 股票 型 证券投 资基 金 、 广 发聚 祥 保本混 合型 证券
投资 基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金、 广发 标普 全球 农业 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 利债券 型证 券投
资基金、广发制造业 精选 股票型证券投资基金 、广 发聚财信用债证券投 资基 金、广发深证
100 指 数分 级证 券投 资基 金、 广发 消费 品精 选股 票 型证券 投资 基金 、 广发 理 财年年 红债 券型
证券投 资基 金、 广发 纳斯 达克 100 指 数证 券投 资基 金，广 发双 债添 利债 券型 证券投 资基 金 、
广发纯 债债 券型 证券 投资 基金、 广发 理财 30 天债 券 型证券 投资 基金 、广 发新 经济股 票型 发
起式证 券投 资基 金 、 广 发 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 源定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 广发 轮 动配置 股票 型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫 债券 型证 券 投资基 金和 广发
理财 7 天 债券 型证 券投 资 基金， 管理 资产 规模 为 1012.7 亿元 。同 时， 公司 还 管理着 多个 企
业年金 基金 、特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢军 本 基 金 的 基
金 经 理 ； 广
发 增 强 债 券
基 金 的 基 金
经 理 ； 广 发
聚 源 定 期 债
券 基 金 的 基
金 经 理 ； 固
定 收 益 部 副
总经理
2011-03-15 - 10 男 ， 中国 籍 ，金 融 学硕
士 ， 持有 证 券业 执 业资
格 证 书和 特 许金 融 分析
师状 （CFA）， 2003 年 7
月至 2006 年 9 月 先后 任
广 发 基金 管 理有 限 公司
研 究 发展 部 产品 设 计人
员 、 企业 年 金和 债 券研
究员，2006 年 9 月 12
日至 2010 年 4 月 28 日
任 广 发货 币 基金 的 基金
经理，2008 年 3 月 27
日 起 任广 发 增强 债 券基
金基金 经理 ，2008 年 4
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月 17 日至 2012 年 2 月
14 日 先 后 任 广 发 基 金
管 理 有限 公 司固 定 收益
部 总 经理 助 理、 副 总经
理、总 经理 ，2011 年 3
月 15 日 起任 广 发 聚祥
保 本 混合 基 金的 基 金经
理，2012 年 2 月 15 日
起 任 广发 基 金管 理 有限
公 司 固定 收 益部 副 总经
理， 2013 年 5 月 8 日起
任 广 发聚 源 定期 债 券基
金的基 金经 理。
李琛 本 基 金 的 基
金 经 理 ； 广
发 稳 健 增 长
混 合 基 金 的
基金经 理
2012-10-23 - 13 女 ， 中国 籍 ，经 济 学学
士 ， 持有 证 券业 执 业资
格证书 ， 2000 年 7 月至
2002 年 8 月 任职 于广 发
证 券 股 份 有 限 公 司 ，
2002 年 8 月至 2007 年 6
月 先 后任 广 发基 金 管理
有 限 公司 筹 建人 员 、投
资 管 理部 中 央交 易 室主
管，2007 年 6 月 13 日
至 2010 年 12 月 30 日任
广 发 大盘 成 长混 合 基金
的基金 经理 ， 2010 年 12
月 31 日 起任 广 发 稳健
增 长 混合 基 金的 基 金经
理， 2012 年 10 月 23 日
起 任 广发 聚 祥保 本 混合
基金的 基金 经理 。
注：1. 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指 公司公 告聘 任或 解聘 日期 。
2. 基金经理助理的“ 任 职日 期 ” 和 “ 离任日期” 分别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的聘 任 日 期
和解聘 日期 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人 员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套 法规、
《广发 聚祥 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和其 他有关 法律 法规 的规 定 ， 本 着诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制 风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求最
大利益 。 本报 告期 内， 基 金运作 合法 合规 ， 无损 害 基金持 有人 利益 的行 为 ， 基金的 投资 管理
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符合有 关法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通 过 建 立科 学 、 制 衡 的投资 决策 体系 ， 加强 交 易分配 环节 的内 部控 制 ， 并通过 实时
的行为 监控 与及 时的 分析 评估， 保证 公平 交易 原则 的实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票
库， 重点 投资 的股 票必 须 来源于 核心 股票 库 。 公 司 建立了 严格 的投 资授 权制 度， 投资 组合 经
理在授 权范 围内 可以 自主 决策 ， 超 过投 资权 限的 操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 在交 易过 程
中， 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比 例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则 ， 公 平分 配投 资
指令 。 监 察稽 核部 风险 控 制岗通 过投 资交 易系 统对 投资交 易过 程进 行实 时监 控及预 警 ， 实现
投资风 险的 事中 风险 控制 ； 稽 核岗 通过 对投 资、 研 究及交 易等 全流 程的 独立 监察稽 核 ， 实 现
投资风 险的 事后 控制 。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待 ，
未发生 任何 不公 平的 交易 事项。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 证券 投资的 投
资组合 除外 ） 或同 一投 资 组合在 同一 交易 日内 进行 反向交 易 。 如 果因 应对 大 额赎回 等特 殊情
况需要 进行 反向 交易 的， 则需经 公司 领导 严格 审批 并留痕 备查 。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合 未 发生 过同 日反 向交 易的 情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 市场 对宏 观经 济的 预期经 历了 较大 的波 动。 年 初对经 济进 入新 一轮 繁荣 周期有 较
高预期 ， 后期 随着 复苏 变 弱， 预期 下降 。 期间 ， 债 市整体 收益 率有 小幅 度下 降。 但 6 月份 资
金面出 奇紧 张， 导致 整体 收益率 大幅 上行 。从 上半 年看， 整体 走平 并略 有上 行。
比较明 显的 宏观 变化 是 ， 一季度 随着 复苏 的预 期变 弱， 债市 整体 走牛 ， 二 季 度一些 结构
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性问题 暴露 ，一 是银 行间 债券市 场监 管加 强， 二是 过去一 段时 间， 社会 融资 总量增 长偏 快 ，
资金空 转 显 现明 显 ， 央 行 在 6 月 份出 手整 顿 ， 导 致 银行间 利率 突飚 。 整体 来 看， 市场 收益 率
先扬后 抑。 权益 市场 也走 出先扬 后抑 的走 势， 转债 市场在 5 月 底后 大幅 下跌 。
我们 在4 月 中旬 后已 经清 仓转债 ， 躲过 了大 跌。 整 体净值 损失 较少 。 在 6 月 下旬 ， 基 金
开始逐 步建 仓低 价位 转债 。
年初， 我们 认为 ，经 济会 比预期 的差 ，所 以整 体上 久期较 长。 一季 度取 得较 好的收 益 ，
4 月中 旬后 已经 清仓 转债 ， 躲过 了大 跌。 在6 月 下 旬， 基 金加 仓了 部分 转债 ， 提高 到中 性仓
位。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 2.03% ， 基金 比较 基准的 收益 率 为2.14%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
近期的 事件 ， 基金 经理 经 过思考 认为 ， 不一 定是 偶 然。 国内 信用 市场 发展 所 建立的 基础
已经脱 离现 金流 、 脱离 抵 押品 ， 纯 粹依 赖于 刚性 兑 付基础 上 。 以 全社 会作 为 整体考 虑 ， 资 产
方现金 流久 期越 来越 长 ， 负 债方越 来越 短 。 未 来不 同的 去杠杆 方式 会驱 动不 同类 别债券 收益 。
转债价 值慢 慢显 现， 基金 将重新 逐步 逢低 配置 ，提 高到中 性偏 高的 位置 。
整体上 ， 组合 调整 未来 将 全方位 考虑 债市 收益 率的 驱动因 素 。 大 的方 向是 未 来会逐 步降
低信用 风险 暴露 ，波 段配 置转债 。
基于上 述判 断 ， 我 们接 下 来策略 倾向 为 ： 降 低组 合 整 体杠 杆比 例 ， 对 利率 和 高等级 品种
久期保 持相 对高 位， 逐步 降低低 等级 信用 债比 例， 转债维 持波 动配 置思 路。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司设 有估 值委 员会 ， 按 照相关 法律 法规 和证 监会 的相关 规定 ， 负责 制定 旗 下基金 投资
品种的 估值 原则 和估 值程 序， 并选 取适 当的 估值 方 法， 经公 司管 理层 批准 后 方可实 施 。 估 值
委员会 的成 员包 括 ： 公 司 分管投 研 、 估 值的 副总 经 理、 督察 长 、 投 资管 理部 负责人 、 研究 发
展部负 责人 、 金融 工程 部 负责人 、 监察 稽核 部负 责 人和基 金会 计部 负责 人 。 估值委 员会 定期
对估值 政策 和程 序进 行评 价， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的 有 效性 及适 用性 的情况 后及 时
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修订估 值方 法 ， 以 保证 其 持续适 用 。 基 金日 常估 值 由基金 会计 部具 体执 行 ， 并确保 和托 管行
核对一 致 。 投 资研 究人 员 积极关 注市 场变 化 、 证 券 发行机 构重 大事 件等 可能 对估值 产生 重大
影响的 因素 ， 向估 值委 员 会提出 估值 建议 ， 确保 估 值的公 允性 。 金融 工程 部 负责提 供有 关涉
及模型 的技 术支 持 。 监 察 稽核部 负责 定期 对基 金估 值程序 和方 法进 行核 查 ， 确保估 值委 员会
的各项 决策 得以 有效 执行 。以上 所有 相关 人员 具备 较高的 专业 能力 和丰 富的 行业从 业经 验 。
为保证 基金 估值 的客 观独 立， 基金 经理 不参 与估 值 的具体 流程 ， 但若 存在 对 相关投 资品 种估
值有失 公允 的情 况 ， 可 向 估值委 员会 提出 意见 和建 议。 各方 不存 在任 何重 大 利益冲 突 ， 一 切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本基 金管 理人 已与 中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司签 署服 务
协议， 由其 按合 同约 定提 供银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 本基 金本 期末 可供分 配利 润 为 99,664,703.82 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2013 年 上半年， 本基金 托 管人在对广 发聚祥 保本混 合型证券投 资基金 的托管 过程中，
严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 及其 他法 律法 规和 基 金合同 的有 关规 定 ， 不 存 在任何 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
2013 年 上半年， 广发聚 祥 保本混合型 证券投 资基金 的管理人 —— 广发 管理有 限公司在
广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份 额申购 赎回 价格
计算 、 基 金费 用开 支等 问 题上 ， 不 存在 任何 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 ， 在 各重 要方 面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 本报 告期 内 ， 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金未 进
行利润 分配 。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发聚祥保本混合型证 券投资基
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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金 2013 年 半年 度报 告中 财 务指标 、净 值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计 报告 、投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚祥 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 201,861,840.32 92,201,783.55
结算备 付金 205,454.49 18,826.37
存出保 证金 279,979.16 564,488.44
交易性 金融 资产 1,781,333,663.00 2,295,868,000.09
其中： 股票 投资 35,530,945.80 -
基金投 资 - -
债券投 资 1,745,802,717.20 2,295,868,000.09
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 34,000,000.00 -
应收证 券清 算款 - 20,906,775.72
应收利 息 31,449,405.08 36,161,474.11
应收股 利 109,634.44 -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,049,239,976.49 2,445,721,348.28
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券 清 算款 50,429,141.29 1,713,521.88
应付赎 回款 5,349,267.65 8,470,799.65
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
13
应付管 理人 报酬 2,002,753.88 2,528,384.69
应付托 管费 333,792.33 421,397.42
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 148,879.83 133,784.38
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 246,167.21 192,302.37
负债合 计 58,510,002.19 13,460,190.39
所有者权益：
实收基 金 1,891,065,270.48 2,356,244,308.12
未分配 利润 99,664,703.82 76,016,849.77
所有者 权益 合计 1,990,729,974.30 2,432,261,157.89
负债和 所有 者权 益总 计 2,049,239,976.49 2,445,721,348.28
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.053 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,891,065,270.48 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 聚祥 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30 日
一、收入 62,747,053.12 108,577,164.59
1. 利息 收入 36,203,711.78 57,298,138.97
其中： 存款 利息 收入 602,796.50 346,306.86
债券利 息收 入 34,935,382.15 56,950,043.65
资产支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入 665,533.13 1,788.46
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列） 14,537,862.18 28,726,404.39
其中： 股票 投资 收益 2,294,284.17 8,786,950.53
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 12,133,943.57 18,804,579.96
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
14
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 109,634.44 1,134,873.90
3. 公允 价值 变动 收 益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
10,355,644.55 19,669,777.42
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
1,649,834.61 2,882,843.81
减：二、费用 16,229,323.16 22,746,499.39
1 ．管 理人 报酬 13,229,034.24 19,200,711.42
2 ．托 管费 2,204,839.07 3,200,118.57
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 569,272.84 117,072.27
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出 - -
6 ．其 他费 用 226,177.01 228,597.13
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
46,517,729.96 85,830,665.20
减：所 得税 费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
46,517,729.96 85,830,665.20
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 广发 聚祥 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,356,244,308.12 76,016,849.77 2,432,261,157.89
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 46,517,729.96 46,517,729.96
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-465,179,037.64 -22,869,875.91 -488,048,913.55
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -465,179,037.64 -22,869,875.91 -488,048,913.55
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - -
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
15
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,891,065,270.48 99,664,703.82 1,990,729,974.30
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,439,820,823.70 56,894,194.26 3,496,715,017.96
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 85,830,665.20 85,830,665.20
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-649,073,277.85 -18,279,577.97 -667,352,855.82
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -649,073,277.85 -18,279,577.97 -667,352,855.82
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,790,747,545.85 124,445,281.49 2,915,192,827.34
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 公司负责 人：王 志伟，主 管会计工 作负责 人：林传 辉，会计 机构负 责人：张 晓
章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发聚祥保本 混合型证券 投资基金 (“ 本基金”) 经 中国证券监督 管理委员会 (“ 中国证
监会 ”)证 监许可[2011]131 号《 关于 核准广 发聚祥 保本混合型 证券投 资基金 募集的批复 》
核准 ， 由 广发 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运
作管理 办法 》 等有 关规 定 和 《 广发 聚祥 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 (“ 基金 合同 ”)
发起 ， 于2011 年3 月 15 日募集 成立 。 本基 金的 基 金管理 人为 广发 基金 管理 有限公 司 ， 基 金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
16
本基金 募集 期间 为2011 年2 月17 日至2011 年3 月11 日， 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，
存续期 限不 定， 募集 资金 总额为 人民 币4,109,470,206.45 元 ，有 效认 购户 数 为55,772 户。
其中， 认购 资金 在募 集期 间 产生的 利息 共计 人民 币532,352.85 元 ， 折 合基金 份 额532,352.85
份， 按照 基金 合同 的有 关 约定计 入基 金份 额持 有人 的基金 账户 。 本基 金募 集 资金经 德勤 华永
会计师 事务 所有 限公 司验 资。
本基金 的保 本周 期为 三年 ， 即 自基 金合 同生 效日 起 至三个 公历 年后 对应 日止 。 本 基金 为
基金份额持有人认购 并持 有到期的基金份额提 供的 保本额为基金份额持 有人 认购并持有到
期的基 金份 额的 投资 金额 ， 即 基金 份额 持有 人认 购 并持有 到期 的基 金份 额的 净认购 金额 、 认
购费用 及募 集期 间的 利息 收入之 和。 保本 周期 届满 时，在 符合 保本 基金 存续 条件的 情况 下 ，
本基金 继续 存续 并进 入下 一保本 周期 ， 该 保本 周期 的 具体起 止日 期以 本基 金管 理人届 时公 告
为准 ； 如 保本 周期 到期 后 ， 本 基金 未能 符合 保本 基 金存续 条件 ， 则本 基金 转 型为非 保本 的混
合型证 券投 资基 金 ， 基 金 名称相 应变 更为 “ 广发 聚 祥灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ” 。 同时 ，
基金的 投资 目标 、 投资 范 围、 投资 策略 以及 基金 费 率等相 关内 容也 将根 据基 金合同 的相 关约
定作相 应修 改 。 上 述变 更 由基金 管理 人和 基金 托管 人同意 后 ， 可 不经 基金 份 额持有 人大 会决
议， 在报 中国 证监 会备 案 后， 提前 在临 时公 告或 更 新的基 金招 募说 明书 中予 以说明 。 如果 本
基金不符合法 律 法 规和 基金 合 同 对 基 金 的 存 续要 求， 则 本 基 金 将 根 据 本基 金合 同 的 规 定 终
止。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 和 基金合 同等
有关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包括 国内 依法 发行 交易的 债券 、
A 股股 票( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)、 权证 、 货币市 场工 具
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 本 基金 将按 照恒 定 比例组 合保 险
机制将 资产 配置 于安 全资 产与风 险资 产。 本基 金的 安全资 产指 固定 收益 类资 产，包 括国 债 、
央行票 据 、 企 业债 、 公 司 债、 金融 债、 短期 融资 券 、 资 产支 持证 券、 可转 换 债券等 债券 ， 以
及货币 市场 工具 等； 风险 资产指 股票 、 权 证等 权益 类资产 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为：3 年
期银行 定期 存款 税后 收益 率。
本基金 的财 务报 表 于 2013 年 8 月 22 日已 经本 基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 执行 企业 会计 准则 、中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日修 订的《 证
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、中 国证 监会 于 2010 年 2 月 8 日颁 布的 证监 会公告[2010]5
号《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及中 国 证监会 发布 的
关于基 金行 业实 务操 作的 有关规 定。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 上半 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问
题的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股息 红利个 人所得 税有关政策 的通知》 、财税[2005]103 号文《关 于股 权分置试点 改
革有关税收 政策问 题的通 知》 、财税[2005]107 号文 《关于股息 红利有 关个人 所得税政策 的
补充通知》 、财税[2008]1 号文《财政 部、国 家税务 总局关于企 业所得 税若干 优惠政策的 通
知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海、 深圳 证券 交易 所关 于做好 证券 交易 印 花 税征 收方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问
题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2、对证券投资基 金从证券 市场中取得的收 入，包括 买卖股票、债券 的差价收 入，股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不缴 纳企 业所 得税 。
3、2013 年1 月1 日 以前 ， 对基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入， 由上 市公 司在 向基金 支
付上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ，上 市公 司 在代扣 代 缴 时， 减按 50% 计算应 纳税 所
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
18
得额。 自 2013 年 1 月 1 日 起，对 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期
限在1 个月 以内(含1 个月)的 ， 其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个月
以上 至 1 年( 含 1 年)的 ， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 减 按 25%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
4、对基金取得的 债券利息 收入，由发行债 券的企业 在向基金支付上 述收入时 代扣代 缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 缴 纳企业 所得 税。
5、 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 出让方 按0.10% 的税 率缴 纳证券(股
票)交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
6、基金作为流通 股股东在 股权分置改革过 程中收到 由非流通股股东 支付的股 份、现 金
等对价 ，暂 免予 缴纳 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 新增 关联 方瑞元 资本 管理 有限 公司 ，为基 金管 理人 的控 股子 公司。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、基 金管 理人 、注册 登记 与过 户机
构、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占 当期 股
票 成交 总
额 的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
314,105,559.63 82.94% 51,500,490.78
100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
19
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名 称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占 当期 债
券 成交 总
额 的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,456,106,131.79 89.47% 306,704,544.14
100.00%
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占 当期债
券回购 成
交 总额 的
比例
成交金 额
占 当期债
券回购成
交 总额的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
55,000,000.00 46.22% -
-
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
284,233.87 84.73% 92,099.99
64.26%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
42,210.79 100.00% 33.60
0.19%
注：1.股 票交易佣 金的计 提标准： 支付佣金=股票成 交金额*佣 金比例- 证管费- 经手费-
结算风 险金(含 债券 交易) ；
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。 该 类佣 金 协议的 服
务范围 还包 括佣 金收 取方 为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.8.2 关联方报酬
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
13,229,034.24 19,200,711.42
其中：支付销售机 构的客户
维护费
4,165,361.17 6,032,791.46
注：在保本 周期内 ，基金 管理费按前 一日的 基金资 产净值 1.2% 的年 费率计 提 。计算方
法如下 ：
H=E×1 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
2,204,839.07 3,200,118.57
注：在保本 周期内 ，基金 托管费按前 一日的 基金资 产净值 0.2% 的年 费率计 提 。计算方
法如下 ：
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与关联方进行 银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银
行股份有限
公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
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21
交易的 各关
联方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银
行股份有限
公司
48,887,709.02 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 交易 对手 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中 国 工 商 银 行
股份有 限公 司
201,861,840.32 593,620.11 61,865,293.43 345,298.68
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管 ， 按 银 行同业 利率
计息。
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2013 年 6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期末2013 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受
限的债 券及 其他 证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ，本 基金 无暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的
卖出回 购证 券款 ， 无 抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的
卖出回 购证 券款 ，无 抵押 债券。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
22
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 35,530,945.80 1.73
其中： 股票 35,530,945.80 1.73
2 固定收 益投 资 1,745,802,717.20 85.19
其中： 债券 1,745,802,717.20 85.19
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 34,000,000.00 1.66
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 202,067,294.81 9.86
6 其他各 项资 产 31,839,018.68 1.55
7 合计 2,049,239,976.49 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,726,945.80 1.09
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 13,804,000.00 0.69
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金融业 - -
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K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,530,945.80 1.78
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600252 中恒集 团 1,050,000 14,574,000.00 0.73
2 601117 中国化 学 1,450,000 13,804,000.00 0.69
3 600062 华润双 鹤 357,290 7,152,945.80 0.36
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601117 中国化 学 42,933,148.43 1.77
2 002029 七 匹 狼 32,992,487.95 1.36
3 600535 天士力 25,691,574.48 1.06
4 600000 浦发银 行 25,190,040.78 1.04
5 600062 华润双 鹤 23,959,161.77 0.99
6 600252 中恒集 团 22,485,575.86 0.92
7 002154 报 喜 鸟 20,958,666.87 0.86
8 000963 华东医 药 11,203,000.00 0.46
9
- -
10
- -
11
- -
12
- -
13
- -
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- -
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- -
20
- -
注：本 项及 下 项7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、
债转股 、换 股及 行权 等获 得的股 票， 卖出 主要 指二 级市场 上主 动的 卖出 、换 股、要 约收 购 、
发行人 回购 及行 权等 减少 的股票 ，此 外， “ 买入 金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖出
金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑
相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600535 天士力 33,119,598.50 1.36
2 601117 中国化 学 32,135,564.24 1.32
3 600000 浦发银 行 27,497,488.14 1.13
4 002029 七 匹 狼 24,667,509.53 1.01
5 002154 报 喜 鸟 19,262,858.85 0.79
6 600252 中恒集 团 13,271,937.20 0.55
7 600062 华润双 鹤 12,056,465.69 0.50
8 000963 华东医 药 11,303,674.34 0.46
9
- -
10
- -
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12
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19
- -
20
- -
7.4.3 买入股票的成本总 额 及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 205,413,656.14
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 173,315,096.49
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
25
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 926,862,000.00 46.56
其中： 政策 性金 融债 926,862,000.00 46.56
4 企业债 券 309,135,249.50 15.53
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 393,923,000.00 19.79
7 可转债 115,882,467.70 5.82
8 其他 - -
9 合计 1,745,802,717.20 87.70
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 120308 12 进出 08 1,500,000 146,715,000.00 7.37
2 122224 12 电气 02 1,300,000 130,533,000.00 6.56
3 120412 12 农发 12 1,200,000 117,636,000.00 5.91
4 110311 11 进出 11 1,000,000 102,180,000.00 5.13
5 1382074 13 中 电投
MTN2
1,000,000 100,700,000.00 5.06
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
注： （1 ）本 基金 本报 告期 末未持 有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
26
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 根据公 开市场 信息 ，本基金投 资的前 十名证 券的发行主 体本期 未出现 被监管部
门立案 调查 ，也 未出 现在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.10.2 本报告期内 ，基金 投资的前十名股票 未出现 超出基金合同规 定的备选 股票库的
情形。
7.10.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 279,979.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 109,634.44
4 应收利 息 31,449,405.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,839,018.68
7.10.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113001 中行转 债 57,055,692.30 2.87
2 110015 石化转 债 35,717,592.40 1.79
3 110020 南山转 债 23,109,183.00 1.16
7.10.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
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27
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
26,085 72,496.27 13,961,611.86 0.74% 1,877,103,658.62 99.26%
8.2 期末基金管理人 的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本基金份额总量的数 量区间为
0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年3 月 15 日 ） 基 金份 额
总额
4,109,470,206.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,356,244,308.12
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 465,179,037.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,891,065,270.48
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 托管 业务部 门无 重大 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
28
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告期内，因 业务发展 需要,本基金改聘 德勤华永 会计师事务所（ 特殊普通 合伙） 负
责本基 金审 计事 务。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚 等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 4 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
川财证 券
2 - - - -
新增
2 个
德邦证 券 1 - - - - -
第一创业证
券
1 - - - -
-
东北证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
东兴证 券 3 - - - - -
方正证 券 3 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
广发证 券 7 314,105,559.63 82.94% 284,233.87 84.73% -
广州证 券 1 24,667,509.53 6.51% 17,523.92 5.22% -
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
国信证 券 4 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰联 合 4 - - - - -
华鑫证 券
1 - - - -
新增
1 个
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
民族证 券
1 - - - -
新增
1 个
南京证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
齐鲁证 券 3 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
上海证 券
1 - - - -
新增
1 个
申银万 国 3 16,632,307.44 4.39% 14,718.00 4.39% -
世纪证 券 1 - - - - -
首创证 券
1 - - - -
新增
1 个
万联证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 2 11,303,674.34 2.98% 8,030.12 2.39% -
兴业证 券 4 12,019,701.69 3.17% 10,942.80 3.26% -
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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银河证 券 3 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券
1 - - - -
新增
1 个
中金公 司 2 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
中信证 券 （ 浙
江）
1 - - - -
-
中银国 际
2 - - - -
新增
1 个
中原证 券 2 - - - - -
注：1. 交易 席位 选择 标准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具 备 投资 运作 所需 的高效 、 安全 、合 规的 席位 资源 ， 满足 投资 组合 进行 证券 交 易的
需要；
(4) 具 有 较强 的研 究和 行业分 析 能力 ，能 及时 、全 面、 准 确地 向公 司提 供关 于宏 观 、行
业、市 场及 个股 的高 质量 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2.交易 席位 选择 流程 ：
(1) 对 交 易单 元候 选券 商的研 究 服务 进行 评估 。本 基金 管 理人 组织 相关 人员 依据 交 易单
元选择标准对交易单 元候 选券商的服务质量和 研究 实力进行评估，确定 选用 交易单元的券
商。
(2) 协 议 签署 及通 知托 管人。 本 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签 订交 易单 元租 用协 议 ，并
通知 基 金托 管人 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占 当期
权证 成
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交总额
的比例
额的比 例 交 总额
的比例
安信证 券 - - - - - -
北京高 华 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
财富证 券 20,475,825.20 1.26% 14,000,000.00 11.76% - -
长城证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
第 一 创 业 证
券
- - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
方正证 券 95,404,118.40 5.86% - - - -
光大证 券 - - - - - -
广发证 券 1,456,106,131.79 89.47% 55,000,000.00 46.22% - -
广州证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
华泰联 合 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
广发聚祥保本混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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民生证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
南京证 券 - - - - - -
平安证 券 1,650,000.00 0.10% - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
申银万 国 53,793,750.05 3.31% - - - -
世纪证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
厦门证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - 50,000,000.00 42.02% - -
银河证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中信证 券 （浙
江）
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中银国 际 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
广发基金管理有限公 司
二〇一三年八月二十 四日
