广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
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广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年8 月20 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月11 日起 至6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ................................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 12
5 托管人 报告 .............................................................................................................................. 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 13
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ...................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 16
7 投资组 合报 告 .......................................................................................................................... 36
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 36
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 37
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 38
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 51
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 53
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 53
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 53
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 53
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7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................. 53
7.10 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 53
8 基金份 额持 有人 信息 .............................................................................................................. 54
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 54
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 54
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 55
9 开放式 基金 份额 变动 .............................................................................................................. 55
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 56
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 56
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 56
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 56
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 56
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 56
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 56
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 56
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 62
11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 63
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 63
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 63
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 63
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金简 称 广发中 证500ETF
基金主 代码 510510
交易代 码
510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年4 月11 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 173,038,319 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年5 月24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要采取完全复制法，即 按照标的指数的成份股的 构成
及其权 重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及 其权
重的变 动进行相应的调整。本基 金投资于标的指数成份股 及备
选成份 股的 比例 不低 于基 金资产 净值 的95% 。
业绩比 较基 准 中证500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股票型基金，风险与收 益高于 混合型基金、债券 型基
金与货 币市场基金。本基金为指 数型基金，主要采用完全 复制
法跟踪 标的 指数 中证500 指 数的表 现， 具有 与标 的指 数、 以 及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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信息披 露负 责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话
020-83936666 010-66105799
电子邮 箱
dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中
路 3 号 4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1
号保利 国际 广场 南 塔 31-33
楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 4 月 11 日（基金合同生效日 ）至 2013 年 6
月 30 日）
本期已 实现 收益 22,150,482.55
本期利 润 1,762,630.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0057
本期加 权平 均净 值利 润率 0.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -14,219,541.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0822
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期末基 金资 产净 值 158,818,777.23
期末基 金份 额净 值 0.9178
3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.22%
注： （1 ）本 基金 合 同 2013 年 4 月 11 日生 效， 至披 露 时点未 满一 年。
（2）上述 基金业绩 指标不 包括持有 人认购和 交易基 金的各项 费用，计 入费用 后实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
（3）本期 已实现收 益指基 金本期利 息收入、 投资收 益、其他 收入（不 含公允 价值变 动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
（4）期末 可供分配 利润采 用期末资 产负债表 中未分 配利润与 未分配利 润中已 实现部 分
的孰低 数（ 为期 末余 额， 不是当 期发 生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-15.36% 1.92% -15.76% 1.95% 0.40% -0.03%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-8.22% 1.52% -5.86% 1.60% -2.36% -0.08%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年4 月 11 日 至2013 年 6 月 30 日）
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注： （1 ）本 基金 合同 生效 日期 为 2013 年4 月11 日 ，至披 露时 点本 基金 成立 未满 一 年 。
（2） 本基 金建 仓期 为基 金 合同生 效 后3 个 月， 至披 露时点 本基 金仍 处于 建仓 期。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于2003 年8 月5 日成立 ，
注册资 本1.2 亿 元人 民币 。 公 司的 股东 为广 发证 券 股份有 限公 司 、 烽 火通 信 科技股 份有 限公
司、 深圳 市前 海香 江金 融 控股集 团有 限公 司 、 康 美 药业股 份有 限公 司和 广州 科技风 险 投 资有
限公司 。 公司 拥有 公募 基 金、 企业 年金 投资 管理 人 、 社 保基 金投 资管 理人 、 受托管 理保 险资
金投资 管理 人 、 合 格境 内 机构投 资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ） 和特 定客 户 资产管 理等 业务
资格。
本基金 管理 人在 董事 会下 设合规 及风 险管 理委 员会 、 薪 酬与 资格 审查 委员 会 、 战略规 划
委员会 三个 专业 委员 会。 公司下 设投 资决 策委 员会 、风险 控制 委员 会和 19 个 部门： 综合 管
理部 、 财 务部 、 人 力资 源 部、 监察 稽核 部、 基金 会 计部 、 注 册登 记部 、 信 息 技术部 、 中央 交
易部 、 金 融工 程部 、 研 究 发展部 、 投资 管理 部、 固 定收益 部 、 机 构投 资部 、 数量投 资部 、 量
化投资 部 、 机 构理 财 部 、 市场拓 展部 、 电商 及客 服 部、 国际 业务 部。 此外 ， 还设立 了广 发国
际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司 ） 、 瑞元 资本 管理 有限公 司以 及北 京办 事处 、 北 京分 公司、
广州分 公司 、上 海分 公司 、深圳 理财 中心 、杭 州理 财中心 。
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截至 2013 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理三 十五 只开放 式基 金--- 广 发聚 富 开放式 证
券投资 基金 、 广 发稳 健增 长 开放式 证券 投资 基金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF）、
广发货 币市 场基 金 、 广 发 聚丰股 票型 证券 投资 基金 、 广 发策 略优 选混 合型 证 券投资 基金 、 广
发大盘 成长 混合 型证 券投 资基金 、 广发 增强 债券 型 证券投 资基 金 、 广 发核 心 精选股 票型 证券
投资基 金、 广发 沪深300 指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广发 中 证 500
指数证券 投资基金 （LOF ） 、广发内 需增长灵 活配置 混合型证 券投资基 金、广 发亚太（ 除日
本） 精选 股票 证券 投资 基 金、 广发 行业 领先 股票 型 证券投 资基 金 、 广 发聚 祥 保本混 合型 证券
投资 基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金、 广发 标普 全球 农业 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 利债券 型证 券投
资基金、广发制造业 精选 股票型证券投资基金 、广 发聚财信用债证券投 资基 金、广发深证
100 指数 分 级证 券投 资基 金、 广发 消费 品精 选股 票 型证券 投资 基金 、 广发 理 财年年 红债 券型
证券投 资基 金、 广发 纳斯 达克 100 指 数证 券投 资基 金，广 发双 债添 利债 券型 证券投 资基 金 、
广发纯 债债 券型 证券 投资 基金、 广发 理财 30 天债 券 型证券 投资 基金 、广 发新 经济股 票型 发
起式证 券投 资基 金 、 广 发 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 源定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 广发 轮 动配置 股票 型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫 债券 型证 券 投资基 金和 广发
理财 7 天 债券 型证 券投 资 基金， 管理 资产 规模 为 1012.7 亿元 。同 时， 公司 还 管理着 多个 企
业年金 基金 、特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈盛业 本 基 金 的 基
金 经 理 ； 广
发中证 500
指 数（lof ）
基 金 的 基 金
经 理 ； 广 发
沪深 300 指
数 基 金 的 基
金 的 基 金 经
理
2013-04-11 - 6 男 ， 中国 籍 ，经 济 学博
士 ， 持有 证 券业 执 业证
书， 2007 年 3 月至 2009
年 9 月 任广 发基 金管 理
有 限 公司 研 究发 展 部行
业 研 究员 、 研究 小 组主
管， 2009 年 9 月至 2010
年 8 月 任广 发基 金管 理
有 限 公司 机 构 投 资 部投
资经理 ， 2010 年 8 月至
今 在 广发 基 金管 理 有限
公 司 数量 投 资部 工 作，
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2010 年 12 月 1 日起 任
广发沪 深 300 指 数基 金
及 广 发 中 证 500 指数
（lof ） 基金 的基 金经 理，
2013 年 4 月 11 日起 任
广发中 证 500ETF 基金
的基金 经理 。
注：1. 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指 公司公 告聘 任或 解聘 日期 。
2. 基金经理助理的“ 任 职日 期 ” 和 “ 离任日期” 分别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的聘 任 日 期
和解聘 日期 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套 法规、
《广发 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关法 律 法规的 规定 ， 本
着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金份 额
持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 ， 基 金运 作合 法 合规 ， 无 损害 基金 持有 人 利益的 行为 ， 基
金的投 资管 理符 合有 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通 过建 立科 学 、 制 衡 的投资 决策 体系 ， 加强 交 易分配 环节 的内 部控 制 ， 并通过 实 时
的行为 监控 与及 时的 分析 评估， 保证 公平 交易 原则 的实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票
库， 重点 投资 的股 票必 须 来源于 核心 股票 库 。 公 司 建立了 严格 的投 资授 权制 度， 投资 组合 经
理在授 权范 围内 可以 自主 决策 ， 超 过投 资权 限的 操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 在交 易过 程
中， 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比 例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则 ， 公 平分 配投 资
指令 。 监 察稽 核部 风险 控 制岗通 过投 资交 易系 统对 投资交 易过 程进 行实 时监 控及预 警 ， 实 现
投资风 险的 事中 风险 控制 ； 稽 核岗 通过 对投 资、 研 究及交 易等 全流 程的 独立 监察稽 核 ， 实 现
投资风 险的 事后 控制 。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待 ，
未发生 任何 不公 平的 交易 事项。
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4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
公司通 过建 立科 学 、 制 衡 的投资 决策 体系 ， 加强 交 易分配 环节 的内 部控 制 ， 并通过 实时
的行为 监控 与及 时的 分析 评估， 保证 公平 交易 原则 的实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票
库， 重点 投资 的股 票必 须 来源于 核心 股票 库 。 公 司 建立了 严格 的投 资授 权制 度， 投资 组合 经
理在授 权范 围内 可以 自主 决策 ， 超 过投 资权 限的 操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 在交 易过 程
中， 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比 例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则 ， 公 平分 配投 资
指令 。 监 察稽 核部 风险 控 制岗通 过投 资交 易系 统对 投资交 易过 程进 行实 时监 控及预 警 ， 实 现
投资风 险的 事中 风险 控制 ； 稽 核岗 通过 对投 资、 研 究及交 易等 全流 程的 独立 监察稽 核 ， 实 现
投资风 险的 事后 控制 。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待 ，
未发生 任何 不公 平的 交易 事项。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
按照指 数结 构完 全复 制指 数进行 运作 。 报告 期内 ， 基金交 易和 申购 赎回 正常 ， 运 作过 程
中未发 生风 险事 件。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在报 告期 内严 格按 照基金 合同 约定 规范 运作 ， 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离
度和跟 踪误 差最 小化 。 报 告期内 累计 净值 下 跌8.22% ， 同 期业 绩基 准下 跌 5.86% 。 报 告期 内，
由于基 金建 仓 ， 所 以带 来 一定的 跟踪 误差 ， 在建 仓 完毕后 ， 跟踪 误差 得到 有 效控制 ， 日均 跟
踪偏离 度 为0.4% ， 年化 跟 踪误差 为 0.59% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
政府已 经意 识未 来中 国经 济可持 续发 展必 须要 走转 型的道 路， 中证 500 成份 股 大多数 是
有转型 前景 的公 司， 因此 我们看 好指 数的 长期 走势 。
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4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司设 有估 值委 员会 ， 按 照相关 法律 法规 和证 监会 的相关 规定 ， 负责 制定 旗 下基金 投资
品种的 估值 原则 和估 值程 序， 并选 取适 当的 估值 方 法， 经公 司管 理层 批准 后 方可实 施 。 估 值
委员会 的成 员包 括 ： 公 司 分管投 研 、 估 值的 副总 经 理、 督察 长 、 投 资管 理部 负责人 、 研究 发
展部负 责人 、 金融 工程 部 负责人 、 监察 稽核 部负 责 人和基 金会 计部 负责 人 。 估值委 员会 定期
对估值 政策 和程 序进 行评 价， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性 及适 用性 的情况 后及 时
修订估 值方 法 ， 以 保证 其 持续适 用 。 基 金日 常估 值 由基金 会计 部具 体执 行 ， 并确保 和托 管行
核对一 致 。 投 资研 究人 员 积极关 注市 场变 化 、 证 券 发行机 构重 大事 件等 可能 对估值 产生 重大
影响的 因素 ， 向估 值委 员 会提出 估值 建议 ， 确保 估 值的公 允性 。 金融 工程 部 负责提 供有 关涉
及模型 的技 术支 持 。 监 察 稽核部 负责 定期 对基 金估 值程序 和方 法进 行核 查 ， 确保估 值委 员会
的各项 决策 得以 有效 执行 。以上 所有 相关 人员 具备 较高的 专业 能力 和丰 富的 行业从 业经 验 。
为保证 基金 估值 的客 观独 立， 基金 经理 不参 与估 值 的具体 流程 ， 但若 存在 对 相关投 资品 种估
值有失 公允 的情 况 ， 可 向 估值委 员会 提出 意 见 和建 议。 各方 不存 在任 何重 大 利益冲 突 ， 一 切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本基 金管 理人 已与 中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司签 署服 务
协议， 由其 按合 同约 定提 供银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 本基 金本 期末 可供分 配利 润为-14,219,541.77 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内， 本基金 托 管人在对 广发中证500交 易 型开放式 指数证券 投资基 金的托管 过程
中， 严格 遵守 《证 券投 资 基金法 》 及其 他法 律法 规 和基金 合同 的有 关规 定 ， 不存在 任何 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
13
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本 报告 期内 ， 广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 管理 人—— 广发 基金 管 理
有限公 司在 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算 、
基金份 额申 购赎 回价 格计 算、 基金 费用 开支 等问 题 上， 不存 在任 何损 害基 金 份额持 有人 利益
的行为 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 托管人依 法对广 发 基金管理有 限公司 编制和 披露的广发 中证500 交易 型 开放式指数 证
券投资 基金2013 年半 年度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财 务 会计报 告 、 投 资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,624,987.84
结算备 付金
702,700.16
存出保 证金
149,989.14
交易性 金融 资产 7.4.7.2 156,306,182.11
其中： 股票 投资
156,306,182.11
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
345,376.63
应收利 息 7.4.7.5 1,220.94
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
14
应收股 利
10,305.60
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
160,140,762.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
394,420.62
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
72,277.13
应付托 管费
14,455.41
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 693,592.35
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延 所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 147,239.68
负债合 计
1,321,985.19
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 173,038,319.00
未分配 利润 7.4.7.10 -14,219,541.77
所有者 权益 合计
158,818,777.23
负债和 所有 者权 益总 计
160,140,762.42
注：1 、 报 告 截 止 日 2013 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.9178 元 ， 基 金 份 额 总 额
173,038,319.00 份。
2、本 会计 期间 为2013 年4 月 11 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年4 月 11 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
15
2013 年 4 月11 日（基金合同生效日）至 2013 年6
月 30 日
一、收入
3,403,332.78
1. 利息 收入
87,995.38
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 87,995.38
债券利 息收 入
-
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
21,531,406.83
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 20,193,173.55
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 1,338,233.28
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 -20,387,852.47
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
-
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 2,171,783.04
减：二、费用
1,640,702.70
1 ．管 理人 报酬
333,703.68
2 ．托 管费
66,740.69
3 ．销 售服 务费
-
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 1,132,607.99
5 ．利 息支 出
-
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
-
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 107,650.34
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
1,762,630.08
减：所 得税 费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
1,762,630.08
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
16
本报告 期：2013 年4 月 11 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年4 月11 日（基金合同生效日）至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
425,038,319.00 - 425,038,319.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,762,630.08 1,762,630.08
三、 本期 基金 份 额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-252,000,000.00 -15,982,171.85 -267,982,171.85
其中：1.基 金申 购款 122,000,000.00 8,996,724.23 130,996,724.23
2.基金 赎回 款 -374,000,000.00 -24,978,896.08 -398,978,896.08
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
173,038,319.00 -14,219,541.77 158,818,777.23
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 公司负责 人：王 志伟，主 管会计工 作负责 人：林传 辉，会计 机构负 责人：余 利
平
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中证 500 交易型 开放 式指数证券投资 基金 (“ 本 基金 ”)经中 国证券监督 管 理委员
会 (“ 中国 证监 会 ”) 证监 许可[2013]165 号 《 关于 核 准广发 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券
投资基 金及 联接 基金 募集 的批复 》 核准 ， 由 广发 基 金管理 有限 公司 依照 《 中 华 人民 共和 国证
券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 等 有关规 定和 《 广发 中证500 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金基 金合 同》 (“ 基 金合 同”) 发 起 ， 于2013 年4 月 11 日 募 集成立 。 本基 金
的基金管理人为广发 基金 管理有限公司，基金 托管 人为中国工商银行股 份有 限公司，并于
2013 年4 月 11 日获 确认 。
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
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本基金 募集 期 为2013 年3 月 18 日至2013 年3 月 29 日， 本基 金为 交易 型开 放 式， 存续
期限不 定， 募集 期间 净认 购金额 为人 民 币 425,036,920.00 元 ，有 效认 购户 数 为 3,122 户。
其中，认购 资金在募 集期 间产生的利 息共计人 民币 1,399.00 元 ，折合基 金份 额 1,399.00
份， 按照 基金 合同 的有 关 约定计 入基 金份 额持 有人 的基金 账户 。 本基 金募 集 资金经 德勤 华永
会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 验 资。 基金 合同 于2013 年4 月11 日生 效， 基 金合同 生效 日
的基金 份额 总额 为425,038,319.00 份。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 基金 合 同等有 关规 定 ， 本 基金 的 投资范 围包
括： 标的 指数 成份 股 、 备 选成份 股 。 可 少量 投资 于 非成份 股 （包 括中 小板 、 创业板 及其 他经
中国证监 会核准上 市的股 票） 、新股 、债券 、权证、 股指期货 及中国证 监会允 许基金投 资 的
其他金 融工 具 ， 但 须符 合 中国证 监会 的相 关规 定 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资
其他品 种 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后 ， 可以 将 其纳入 投资 范围 ， 其投 资 比例遵 循届 时有
效的法 律法 规和 相关 规定 。
待基金 参与 融资 融券 和转 融通业 务的 相关 规定 颁布 后， 基金 管理 人可 以在 不改 变本基 金
既有投 资策 略和 风险 收益 特征并 在控 制风 险的 前提 下， 参 与融 资融 券业 务以 及 通过证 券金 融
公司办 理转 融通 业务 ， 以 提高投 资效 率及 进行 风险 管理 。 届 时基 金参 与融 资 融券 、 转 融通 等
业务的 风险 控制 原则 、 具 体参与 比例 限制 、 费用 收 支、 信息 披露 、 估 值方 法 及其他 相关 事项
按照中国证监会的规 定 及其 他 相 关 法 律 法 规 的要 求执 行 ， 无 需 召 开 基 金份 额持 有 人 大 会 决
定。
本基金 的财 务报 表 于 2013 年 8 月 22 日已 经本 基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 执行 企业 会计 准则 、中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日修 订的《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、中 国证 监会 于 2010 年 2 月 8 日颁 布的 证监 会公告[2010]5
号《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及中 国 证监会 发布 的
关于基 金行 业实 务操 作的 有关规 定。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则和 中国 证券 投资 基金业 协会于 2012 年 11 月 16 日修
订的《 证券 投资 基金 会计 核算业 务指 引》 规定 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2013 上半 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
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6.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。本 会计 期间 为 2013 年 4 月 11
日(基 金合 同生 效日) 起至 2013 年 6 月 30 日止 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.4.3 金融资 产和金融 负债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本 基金 的业 务特 点和 风险管 理要 求 ， 本 基金 将所 持有的 金融 资产 在初 始确 认时 划 分
为以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融资 产和贷 款及 应收 款项 。 以 公 允价值 计量 且
其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 包括 股票 投资 、 债 券 投资和 衍生 工具 投资(主 要 为权证 投资)
等， 其中 股票 投资 和债 券 投资在 资产 负债 表中 作为 交易性 金融 资产 列报 ， 衍 生工具 投资 在资
产负债 表中 作为 衍生 金融 资产列 报。
本基金 持有 的各 类应 收款 项、 买 入返 售金 融资 产等 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额 固
定或可 确定 的非 衍生 金融 资产分 类为 贷款 及应 收 款 项。
2. 金融 负 债的 分类
根据本 基金 的业 务特 点和 风险管 理要 求 ， 本 基金 将持 有的金 融负 债在 初始 确认 时全 部 划
分为其 他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 于交 易日 按公 允价 值在 资 产
负债表 内确 认 。 以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 ， 取得 时 发生的 相关 交易
费用计 入当 期损 益； 支付 的 价款中 包含 已宣 告但 尚未 发放的 现金 股利 或债 券起 息日或 上次 除
息日至 购买 日止 的利 息 ， 单独确 认 为 应收 项目 。 应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计
入初始 确认 金额 。
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 按照公 允价 值进 行后 续计 量， 公 允 价
值变动 形成 的利 得或 损失 以及与 该等 金融 资产 相关 的股利 和利 息收 入计 入当 期损益 ； 应 收 款
项和其 他金 融负 债采 用实 际利率 法， 以摊 余成 本进 行后续 计量 。
满足下列条件之 一的金融 资产，予以终止 确认：(1) 收取该金融资产 现金流量 的合同 权
利终止；(2) 该金 融资产 已 转移，且 将金融资 产所有 权上几乎 所有的风 险和报 酬转移给 转入
方；(3)该 金融资 产已转 移 ，虽然本 基金既没 有转移 也没有保 留金融资 产所有 权上几乎 所有
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
19
的风险 和报 酬 ， 但 是放 弃了 对该金 融资 产控 制 。 金 融负 债的现 时义 务全 部或 部分 已经解 除的 ，
才能终 止确 认该 金融 负债 或其一 部分 。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股 票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权 分置 改革 而获 得的 非流通 股股 东支 付的 现金 对价 ， 于 股权 分置 实施 复牌 日冲 减 股
票投资 成本 ； 股 票持 有期 间 获得的 股票 股利(包 括送 红 股和公 积金 转增 股本)以 及 因股权 分置
改革而 获得 的股 票 ， 于 除 息日按 股权 登记 日持 有的 股数及 送股 或转 增比 例 ， 计算确 定增 加的
股票 数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债 券投 资
买入债 券于 交易 日按 债券 的公允 价值 入账 ， 相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 ， 上述 公 允
价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息 单独 核 算)。
配售及 认购 新发 行的 分离 交易可 转换 债券 ， 于实 际取 得日按 照估 值方 法对 分离 交易 可 转
换债券 的认 购成 本进 行分 摊，确 定应 归属 于债 券部 分的成 本。
买入央 行票 据和 零息 债券 视同到 期一 次还 本付 息的 附息债 券， 根据 其发 行价、 到期 价 和
发行期 限推 算内 含利 率后 ，逐日 确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券 于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权 证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证(包 括配 股权 证) ， 在除 权日 按照 持有 的股 数及获 赠比 例， 计算 确定 增加的 权
证数量 ，成 本为 零 。
配售及 认购 新发 行的 分离 交易可 转换 债券 而取 得的 权证 ， 于 实际 取得 日按 照估 值方 法 对
分离交 易可 转换 债券 的认 购成本 进行 分摊 ，确 定应 归属于 权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融 资
产所融 出的 资金 。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相关 交易 费用 计入 初 始
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确认金 额。 买入 返售 金融 资产于 返售 日按 账面 余额 结转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回 购金 融资 产款 为本 基金按 照回 购协 议先 卖出 再按固 定价 格买 入票 据 、 证 券等 金 融
资产所 融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相关 交易 费用 计入 初 始
确认金 额。 卖出 回购 金融 资产款 于回 购日 按账 面余 额结转 。
6.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原 则
1. 对存在活跃 市场的投资 品种，如估值日 有市价的 ，采用市价确定 公允价值 ；估值 日
无市价 ， 且 最近 交易 日后 经 济环境 未发 生重 大变 化且 证券发 行机 构未 发生 影响 证券价 格的 重
大事件 的， 采用 最近 交易 市价确 定公 允价 值。
2. 对存在活跃 市场的投资 品种，如估值日 无市价， 且最近交易日后 经济环境 发生了 重
大变化 或证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件， 使潜 在估 值调 整对 前 一估值 日的 基
金资产 净值 的影 响 在0.25% 以上 或基 金管 理人 估值 委 员会认 为必 要时 ， 应 参考 类似投 资品 种
的现行 市价 及重 大变 化等 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 。
3. 当投资品种 不再存在活 跃市场，且其潜 在估值调 整对前一估值日 的基金资 产净值 的
影响 在0.25% 以 上或 基金 管理人 估值 委员 会认 为必 要时 ， 应 采用 市场 参与 者 普遍认 同 ， 且 被
以往市 场实 际交 易价 格验 证具有 可靠 性的 估值 技术 ，确定 投资 品种 的公 允价 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1) 股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
由于上 市公 司送 股、 转 增股 、 配股 和公 开增发 新股 等形 成的流 通暂 时受 限制 的股 票投 资 ，
按交易 所上 市的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价作 为公 允价值 。
首次公 开发 行但 未上 市的 股票按 采用 估 值 技术 确定 的公允 价值 估值 ， 在估 值技 术难 以 可
靠计量 公允 价值 的情 况下 按成本 计量 。 首次 公开 发 行有明 确锁 定期 的股 票 ， 于同一 股票 上市
后按交 易所 上市 的同 一股 票的市 场交 易收 盘价 作为 公允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ， 若在 证券 交易 所上 市的同 一股 票的 市场 交易 收盘 价 低
于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本， 以估 值日 证券 交 易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价
为公允 价值 ； 若 在证 券交 易 所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 高于 非公 开发 行股票 的初 始
投资成 本， 按中 国证 监会 相关规 定处 理。
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
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(2) 债券投 资
交易所 上市 实行 净价 交易 的债券 按估 值日 证券 交 易 所上市 的收 盘价 为公 允价 值。 交 易 所
上市但未实行净价交 易的 债券按估值日收盘价 减去 债券收盘价中所含债 券应 收利息后的净
价为公 允价 值。 未上 市流 通的债 券按 成本 估值 。
全国银 行间 同业 市场 交易 的债券 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
(3) 权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公 开发 行但 尚未 上市 的权证 在上 市交 易前 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 如估 值 技
术难以 可靠 计量 ，则 以成 本计量 。
配售及 认购 分离 交易 可转 换债券 所 获 得的 权证 自实 际取得 日至 在交 易所 上市 交易 前 ， 采
用估值 技术 确定 公允 价值 。如估 值技 术难 以可 靠计 量，则 按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权， 以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允 价
值。
如有确 凿证 据表 明按 上述 方法不 能客 观反 映交 易性 金融工 具的 公允 价值 ， 基金 管理 人 将
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后确 定最 能反 映公 允价值 的价 格。
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大 意
义的最 低层 级的 输入 值确 定公允 价值 计量 层级 。公 允价值 计量 层级 可分 为：
第1 层 级： 同类 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经 调整)的报 价；
第2 层 级： 直接( 比如 取自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的、 除 市场 报 价
以外的 有关 资产 或负 债的 输入值 估值 ；
第 3 层 级： 以可 观察 到的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不可
观察输 入值)。
6.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定 权
利， 同时 本基 金计 划以 净 额结算 或同 时变 现该 金融 资产和 清偿 该金 融负 债时 ， 金 融资 产和 金
融负债 以相 互抵 销后 的金 额在资 产负 债表 内列 示 。 除此以 外 ， 金 融资 产和 金 融负债 在资 产负
债表内 分别 列 示 ，不 予相 互抵销 。
6.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额 。 申 购及 赎回等 引起 的实 收基 金的 变动 分 别
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
22
于上述 各交 易确 认日 认列 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 指申 购及 赎回 等事项 导致 基金 份额 变动 时，相 关款 项中 包含 的未 分配 利 润 。
根据交 易申 请日 利润 分配( 未分配 利润)已 实现 与未 实 现部分 各自 占基 金净 值的 比例， 损益 平
准金分 为已 实现 损益 平准 金和未 实现 损益 平准 金。 损 益平准 金于 基金 申购 确认 日或基 金赎 回
确认日 认列 ，并 于期 末全 额转入 利润 分配(未 分配 利 润)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量
1. 利 息收 入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2) 除 贴息 债外 的债 券利 息收入 在持 有债 券期 内 ， 按 债券的 票面 价值 和票 面利 率计 算 的
利息扣 除适 用情 况下 由债 券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额， 逐日 确 认债券 利息 收
入。 贴息 债视 同到 期一 次 性还本 付息 的附 息债 ， 根 据其发 行价 、 到期 价和 发 行期限 推算 内含
利率后 ，逐 日确 认债 券利 息收入 。
(3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资 产的摊余成本在返售期内 以实际利率法
逐日计 提， 若合 同利 率与 实际利 率差 异较 小， 则采 用合同 利率 计算 确定 利息 收入。
2. 投 资收 益
(1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日 的成交总额扣除应结转的 股票投资成本
的差额 确认 。
(2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日 的成交总额扣除应结转的 债券投资成本
与应收 利息(若有)后 的差 额确认 。
(3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成 交总额扣除应结转的衍生 工具投资成本
后的差 额确 认。
(4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红 派息比例计算的金额扣除 由上市公司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确 认。
3. 公 允价 值变 动收 益
公允价值变动收 益于估值 日按以公允价值 计量且其 变动计入当期损 益的金融 资产/负债
的公 允价 值变动形 成的利 得或损失 确认，并 于相关 金融资产/ 负债卖 出或到期 时转出计 入 投
资收益 。
当本基金申购对 价中包含 可以现金替代时 ，在本基 金补足可以现金 替代成分 股票(或采
取强制退 款)之前 ，该股票 估值日与 申购日估 值的差 额确认为 公允价值 变动收 益，并于 补 入
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
23
被替代 股票 的实 际买 入日 或强制 退款 计算 日转 出计 入其他 收入 。
6.4.4.10 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值 ×0.50 % 的 年费 率逐 日计 提 。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 ×0. 1 0% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 以公允价值 计量 且其变 动计入当期损益 的金融资 产的交易费用发 生时按照 确定的 金
额计入 交易 费用 。
4. 卖出回购金 融资产支出 按卖出回购金融 资产款的 摊余成本在回购 期内以实 际利率 法
逐日计 提， 若合 同利 率与 实际利 率差 异较 小， 则采 用合同 利率 计算 确定 利息 支出。
6.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
2、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
3、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以 上时 ，可 进行 收 益分配 。
在收益 评价 日 ， 基 金管 理 人计算 基金 份额 净值 增长 率和标 的指 数同 期增 长率 。 基 金份 额净 值
增 长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上市 前一 日基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% ；
标的指数同期增长率 为收 益评价日标的指数收 盘值 与基金上市前一日标 的指 数收盘值之比
减去 1 乘以 100% ；
4、本基金以使收 益分配后 基金份额净值增 长率尽可 能贴近标的指数 同期增长 率为原 则
进行 收 益分 配 。 基 于本 基 金的性 质和 特点 ， 本基 金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ； 在 符合 基金 收益 分配 条 件的前 提下 ， 本
基金收 益每 年最 多分 配 12 次；
5、本 基金 的收 益分 配采 取 现金分 红的 方式 ；
6、法 律法 规或 监管 机 关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.13 分部报告
根据本 基金 的内 部组 织机 构、管 理要 求及 内部 报告 制度， 本基 金整 体为 一个 报告 分 部 ，
且向管理层报告时采 用的 会计政策及计量基础 与编 制财务报表时的会计 政策 及计量基础一
致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
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本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问
题的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股息 红利个 人所得 税有关政策 的通知》 、财税[2005]103 号文《关 于股 权分置试点 改
革有关税收 政策问 题的通 知》 、财税[2005]107 号文 《关于股息 红利有 关个人 所得税政策 的
补充通知》 、财税[2008]1 号文《财政 部、国 家税务 总局关于企 业所得 税若干 优惠政策的 通
知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海、 深圳 证券 交易 所关 于做好 证券 交易 印 花 税征 收方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问
题的通 知 》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2、对证券投资基 金从证券 市场中取得的收 入，包括 买卖股票、债券 的差价收 入，股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不缴 纳企 业所 得税 。
3、2013 年1 月1 日 以前， 对基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入， 由上 市公 司在 向基金 支
付上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ，上 市公 司 在代扣 代缴 时， 减按 50% 计算应 纳税 所
得额。 自 2013 年 1 月 1 日 起，对 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期
限在1 个月 以内(含1 个月)的 ， 其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个月
以上 至 1 年( 含 1 年)的 ， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 减 按 25%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
4、对基金取得的 债券利息 收入，由发行债 券的企业 在向基金支付上 述收入时 代扣代 缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 缴 纳企业 所得 税。
5、 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 出让方 按 0.10% 的税 率缴 纳证券(股
票)交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
6、基金作为流通 股股东在 股权分置改革过 程中收到 由非流通股股东 支付的股 份、现 金
等对价 ，暂 免予 缴纳 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
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项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 2,624,987.84
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,624,987.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 176,694,034.58 156,306,182.11 -20,387,852.47
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 176,694,034.58 156,306,182.11 -20,387,852.47
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 875.61
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 60.75
应收结 算备 付金 利息 284.58
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 1,220.94
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
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6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 693,592.35
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 693,592.35
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付指 数使 用费 20,022.23
预提费 用 87,540.61
应付替 代款 19,505.54
可退替 代款 20,171.30
合计 147,239.68
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 4 月 11 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
基金合 同生 效日 425,038,319.00 425,038,319.00
本期申 购 122,000,000.00 122,000,000.00
本期赎 回 （ 以 “-” 号填 列 ） -374,000,000.00 -374,000,000.00
本期末 173,038,319.00 173,038,319.00
注：本基金首次募集的有 效认购资金本金及其所产 生的利息折算份额的情况 ，详见于
6.4.1 “ 基 金基 本情 况 ” 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部 分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 22,150,482.55 -20,387,852.47 1,762,630.08
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
5,932,977.26 -21,915,149.11 -15,982,171.85
其中： 基金 申购 款 20,835,404.08 -11,838,679.85 8,996,724.23
基金赎 回款 -14,902,426.82 -10,076,469.26 -24,978,896.08
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 28,083,459.81 -42,303,001.58 -14,219,541.77
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 4 月 11 日（ 基金 合同生 效日 ） 至2013 年6 月30
日
活期存 款利 息收 入 81,192.90
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 288.47
结算备 付金 利息 收入 6,514.01
其他 -
合计 87,995.38
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 4 月 11 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年6
月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 5,202,648.88
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 14,990,524.67
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 20,193,173.55
6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 4 月 11 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年6
月 30 日
卖出股 票成 交总 额 344,326,261.87
减： 卖 出股 票成 本总 额 339,123,612.99
买卖股票 差 价收 入 5,202,648.88
6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 4 月 11 日（ 基金 合同生 效日 ） 至2013 年6 月30
日
赎回基 金份 额对 价总 额 398,978,896.08
减： 现 金支 付赎 回款 总额 194,955,411.08
减： 赎 回股 票成 本总 额 189,032,960.33
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赎回差 价收 入 14,990,524.67
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,338,233.28
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,338,233.28
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
1. 交易 性金 融资 产 -20,386,172.47
—— 股 票投 资 -20,386,172.47
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
— —基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -1,680.00
合计 -20,387,852.47
注：其 他为 可退 替代 款公 允价值 变动 损益 。
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 -
印花税 返还 -
替代损 益 2,087,545.38
其他 84,237.66
合计 2,171,783.04
注： 替 代损 益是 指投 资者 采 用可以 现金 替代 或退 补现 金替代 方式 申购 （赎 回） 本 基金时 ，
补入 （卖 出） 被替 代股 票 的实际 买入 成本 （ 实际 卖 出金额 ） 与申 购 （ 赎回 ） 确认日 估值 的差
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额或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购（赎 回） 确认 日估 值的 差额。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,132,607.99
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,132,607.99
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
审计费 用 12,226.14
信息披 露费 64,188.45
银行汇 划费 87.50
上市费 11,126.02
指数使 用费 20,022.23
合计 107,650.34
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联 方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 新增 关联 方瑞元 资本 管理 有限 公司 ，为基 金管 理人 的控 股子 公司。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、基 金管 理人 、注册 登记 与过 户机
构、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
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关联方 名 称
本期
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
359,439,731.50 45.24%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
327,236.48 47.18% 327,236.48
47.18%
注：1 ： 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支付 佣金= 股票 成 交金额*佣 金比 例-证 管费- 经手费-
结算风 险金(含 债券 交易) ；
2：本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3：本基金 对该类交 易的佣 金的计算 方式是按 合同约 定的佣金 率计算。 该类佣 金协议 的
服务范 围还 包 括 佣金 收取 方为本 基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
333,703.68
其中：支付销售机 构的客户
维护费
-
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
31
项目
本期
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
66,740.69
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2013 年4 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银
行股份有限
公司
- - - - - -
注：本 基金 本报 告期 内无 与关联 交易 对手 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的 情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年4月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行
股份有 限公 司
2,624,987.84 81,192.90
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管 ， 按 银 行同业 利率
计息。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告 期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2013 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
32
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期末2013 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受
限证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00068
3
远兴
能源
2013-04-
08
重
大
事
项
4.80
2013-0
7-18
5.09 20,800 97,552.00
99,840.00
-
00071
9
大地
传媒
2013-05-
17
重
大
事
项
9.61
2013-0
8-12
10.5
7
22,600
202,233.0
0
217,186.0
0
-
00099
7
新大
陆
2013-06-
03
重
大
事
项
15.11 - - 36,191
516,368.3
1
546,846.0
1
-
00099
8
隆平
高科
2013-05-
03
重
大
事
项
20.73
2013-0
7-08
20.5
0
84,700
1,679,103.
53
1,755,831.
00
-
60008
8
中视
传媒
2013-05-
30
重
大
事
项
14.29 - - 9,509
124,615.4
5
135,883.6
1
-
60028
4
浦东
建设
2013-06-
24
重
大
事
项
9.50 - - 43,568
453,154.8
7
413,896.0
0
-
60029
2
九龙
电力
2013-06-
05
重
大
事
19.37
2013-0
7-01
17.5
0
18,005
329,016.2
3
348,756.8
5 -
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
33
项
60032
8
兰太
实业
2013-05-
08
重
大
事
项
7.30
2013-0
7-31
6.57 7,164 45,851.73
52,297.20
-
60043
6
片仔
癀
2013-06-
21
重
大
事
项
136.82
2013-0
7-01
118.
73
7,880
938,670.6
3
1,078,141.
60
-
60072
5
云维
股份
2013-06-
24
重
大
事
项
3.77
2013-0
7-01
3.42 32,300
125,640.5
5
121,771.0
0
-
60098
3
合肥
三洋
2013-05-
14
重
大
事
项
9.96
2013-0
8-14
10.9
0
6,600 52,726.06
65,736.00
-
60188
6
江河
创建
2013-06-
20
重
大
事
项
13.22
2013-0
7-16
13.7
8
32,643
435,350.8
2
431,540.4
6
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的
卖出回 购证 券款 ，无 抵押 债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的
卖出回 购证 券款 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险 及管理
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 是信 用风 险、 流动 性风 险及 市场 风 险。 本基 金
管理人 制定 了政 策和 程序 来识别 及分 析这 些风 险， 并设定 适当 的风 险限 额及 内部控 制流 程 ，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
34
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 的理 念 ， 在 董事 会 下设立 合规 及风 险管 理委 员会 ， 负 责
制定 风 险管 理的 宏观 政策 ， 审 议通 过风 险控 制的 总 体措施 等 ； 在 管理 层层 面 设立风 险控 制委
员会 ， 讨 论和 制定 公司 日 常经营 过程 中风 险防 范和 控制措 施 ； 在 业务 操作 层 面风险 管理 职责
主要由 监察 稽核 部负 责， 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总裁 负责 。
本基金 管理 人建 立了 以合 规及风 险管 理委 员会 为核 心的 、 由 总裁 和风 险控 制 委员会 、 督
察长、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险指 由于 在交 易过 程中因 交易 对手 未履 行合 约责任 ， 或 所投 资证 券之 发 行人出 现
违 约 、 无 法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券 发行 人信 用 等级降 低导 致债 券价 格下 降， 将对 基金 资
产造成 的损 失 。 为 了防 范 信用风 险 ， 本 基金 主要 投 资于信 用等 级较 高的 证券 ， 且 通过 分散 化
投资以 分散 信用 风险 。 但 是， 随着 短期 资金 市场 的 发展 ， 本 基金 的投 资范 围 扩大以 后 ， 可 能
会在一 定程 度上 增加 信用 风险。
本基金 在交 易所 进行 的证 券交易 交收 和款 项清 算对 手为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公
司， 违约 风险 较小 ； 银 行间 同业市 场主 要通 过对 交易 对手进 行风 险评 估防 范相 应的信 用风 险 。
本基金 管理 人认 为与 应收 证券清 算款 相关 的信 用风 险不重 大。
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
6.4.13.3 流动性风险
开放式 基金 的流 动性 是指 基金管 理人 为满 足投 资者 赎回要 求， 在一 定时 间内 将 一定数 量
的基金 资产 按正 常市 场价 格变现 的能 力 。 流 动性 风 险指因 市场 交易 量不 足 ， 导致不 能以 适当
价格及 时进 行证 券交 易的 风险 ， 或 基金 无法 应付 基 金赎回 支付 的要 求所 引起 的违约 风险 。 本
基金坚 持组 合持 有 、 分 散 投资的 原则 ， 在一 定程 度 上减轻 了投 资变 现压 力 。 本基金 所持 大部
分交易 性金 融资 产在 证券 交易所 上市 ， 其余 亦可 银 行间同 业市 场交 易 ， 除 前 文所披 露的 流通
受限不 能自 由转 让的 基金 资产外 ， 本基 金未 持有 其 他有重 大流 动性 风险 的投 资品种 。 本基 金
所 持有 的其 他金 融负 债以 及可赎 回基 金份 额净 值( 所 有者权 益) 的合 约约 定到 期 日均为 无固
定期限 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
对流动 性风 险的 监控 和管 理， 本 基金 管理 人根 据对 市 场特征 和发 展形 势等 方面 的分析 和
判断， 由投 资决 策委 员会 根 据市场 运行 情况 和基 金运 行情况 制订 本基 金的 风险 控制目 标和 方
法，由 基金 绩效 评估 与风 险管理 组具 体计 算与 监控 各类风 险控 制指 标。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素
的影响 ， 导致 基金 收益 水 平变化 而产 生的 风险 ， 反 映了基 金资 产中 金融 工具 或证券 价值 对市
场参数 变化 的敏 感性 。 一 般来讲 ， 市场 风险 是开 放 式基金 面临 的最 大风 险 ， 也往往 是众 多风
险中最 基本 和最 常见 的, 也 是最难 防范 的风 险， 其他 如流动 性风 险最 终是 因为 市场风 险在 起
作用。 市场 风险 包括 利率 风险、 外汇 风险 和市 场价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
35
2013 年6 月30
日
资产
银行存 款 2,624,987.84 - - - 2,624,987.84
结算备 付金 702,700.16 - - - 702,700.16
存出保 证金 149,989.14 - - - 149,989.14
交易性 金融 资
产
- - - 156,306,182.11 156,306,182.11
应收证 券清 算
款
- - - 345,376.63 345,376.63
应收利 息 - - - 1,220.94 1,220.94
应收股 利 - - - 10,305.60 10,305.60
资产总 计 3,477,677.14 - - 156,663,085.28 160,140,762.42
负债
应付证 券清 算
款
- - - 394,420.62 394,420.62
应付管 理人 报
酬
- - - 72,277.13 72,277.13
应付托 管费 - - - 14,455.41 14,455.41
应付交 易费 用 - - - 693,592.35 693,592.35
其他负 债 - - - 147,239.68 147,239.68
负债总 计 - - - 1,321,985.19 1,321,985.19
利率敏 感度 缺
口
3,477,677.14 - - 155,341,100.09 158,818,777.23
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ， 因 此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价 格
因素变 动发 生波 动的 风险 。 本 基金 的金 融资 产以 公 允价值 计量 ， 所有 市场 价 格因素 引起 的金
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
36
融资产公允 价值变 动均直 接反映在当 期损益 中。本 基金管理人 通过采 用 Barra 风险管理 系
统， 通 过标 准差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场
价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
156,306,182.11 98.42
衍生金 融资 产- 权证
投资
- -
其他 - -
合计 156,306,182.11 98.42
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 -
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2013 年6 月30 日
业绩比 较基 准上 升5% 7,940,938.86
业绩比 较基 准下 降5% -7,940,938.86
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 156,306,182.11 97.61
其中： 股票 156,306,182.11 97.61
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
37
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,327,688.00 2.08
6 其他各 项资 产 506,892.31 0.32
7 合计 160,140,762.42 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值 ， 而 7.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值
增值。
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,471,000.72 2.19
B 采矿业 2,883,894.16 1.82
C 制造业 92,308,593.96 58.12
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
7,474,787.70 4.71
E 建筑业 4,445,667.11 2.80
F 批发和 零售 业 8,411,540.80 5.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,674,320.83 2.94
H 住宿和 餐饮 业 129,546.35 0.08
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
9,328,233.97 5.87
J 金融业 1,289,779.10 0.81
K 房地产 业 13,523,023.46 8.51
L 租赁和 商务 服务 业 1,788,848.64 1.13
M 科学研 究和 技术 服务 业 679,223.16 0.43
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,514,791.26 0.95
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,748,174.09 2.36
S 综合 636,436.80 0.40
合计 156,307,862.11 98.42
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
38
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 000998 隆平高 科 84,700 1,755,831.00 1.11
2 002230 科大讯飞 33,418 1,543,911.60 0.97
3 000400 许继电 气 40,850 1,106,218.00 0.70
4 600436 片仔癀 7,880 1,078,141.60 0.68
5 000661 长春高 新 10,709 1,048,518.19 0.66
6 000503 海虹控 股 74,404 1,047,608.32 0.66
7 600867 通化东 宝 68,400 1,018,476.00 0.64
8 600200 江苏吴 中 64,361 1,006,606.04 0.63
9 000793 华闻传 媒 98,843 990,406.86 0.62
10 000598 兴蓉投 资 187,832 903,471.92 0.57
11 002456 欧菲光 18,949 903,109.34 0.57
12 000917 电广传 媒 73,899 869,791.23 0.55
13 002008 大族激 光 76,636 857,556.84 0.54
14 600557 康缘药 业 30,991 822,811.05 0.52
15 600594 益佰制药 26,101 806,781.91 0.51
16 002450 康得新 28,362 793,568.76 0.50
17 600388 龙净环 保 34,882 790,774.94 0.50
18 600880 博瑞传 播 44,818 790,141.34 0.50
19 002250 联化科 技 38,871 777,031.29 0.49
20 000826 桑德环 境 23,534 759,442.18 0.48
21 600008 首创股 份 115,390 736,188.20 0.46
22 600521 华海药 业 48,142 734,165.50 0.46
23 600645 中源协 和 26,964 679,223.16 0.43
24 600418 江淮汽 车 94,606 665,080.18 0.42
25 002129 中环股 份 35,846 661,000.24 0.42
26 600570 恒生电 子 52,006 650,075.00 0.41
27 600765 中航重 机 48,200 647,808.00 0.41
28 600805 悦达投 资 69,480 636,436.80 0.40
29 600312 平高电 气 68,690 633,321.80 0.40
30 600079 人福医 药 23,901 623,338.08 0.39
31 600422 昆明制 药 23,452 621,478.00 0.39
32 600517 置信电 气 43,508 613,462.80 0.39
33 002022 科华生 物 40,969 606,750.89 0.38
34 600110 中科英 华 120,577 599,267.69 0.38
35 600596 新安股 份 56,211 593,026.05 0.37
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
39
36 000690 宝新能 源 126,200 589,354.00 0.37
37 600879 航天电 子 87,178 584,964.38 0.37
38 600067 冠城大 通 72,768 581,416.32 0.37
39 600366 宁波韵 升 36,771 580,614.09 0.37
40 600872 中炬高 新 81,611 573,725.33 0.36
41 600499 科达机 电 48,218 573,312.02 0.36
42 000848 承德露 露 25,200 572,292.00 0.36
43 600138 中青旅 43,539 569,054.73 0.36
44 002005 德豪润 达 61,179 568,964.70 0.36
45 000540 中天城 投 80,437 563,863.37 0.36
46 000997 新 大 陆 36,191 546,846.01 0.34
47 000786 北新建 材 30,515 537,674.30 0.34
48 600675 中华企 业 114,162 531,994.92 0.33
49 600635 大众公 用 137,952 526,976.64 0.33
50 002152 广电运 通 47,027 516,356.46 0.33
51 600601 方正科 技 223,769 514,668.70 0.32
52 600584 长电科 技 86,747 504,867.54 0.32
53 002004 华邦颖 泰 35,693 502,914.37 0.32
54 600643 爱建股 份 79,270 501,779.10 0.32
55 600522 中天科 技 58,200 491,208.00 0.31
56 002063 远光软 件 33,700 486,965.00 0.31
57 002065 东华软 件 24,507 485,238.60 0.31
58 000735 罗 牛 山 92,300 481,806.00 0.30
59 600572 康恩贝 42,400 470,216.00 0.30
60 600387 海越股 份 32,000 468,480.00 0.29
61 002482 广田股 份 22,292 468,132.00 0.29
62 600435 北方导 航 39,406 466,567.04 0.29
63 600835 上海机 电 42,299 464,866.01 0.29
64 000762 西藏矿 业 40,009 460,503.59 0.29
65 600086 东方金 钰 22,706 460,250.62 0.29
66 600478 科力远 24,865 457,516.00 0.29
67 002140 东华科 技 18,184 451,145.04 0.28
68 600851 海欣股 份 61,928 450,216.56 0.28
69 002219 独 一 味 23,285 445,907.75 0.28
70 600059 古越龙 山 39,632 444,671.04 0.28
71 600458 时代新 材 48,563 441,437.67 0.28
72 600717 天津港 87,796 440,735.92 0.28
73 600511 国药股 份 30,323 434,831.82 0.27
74 002477 雏鹰农 牧 27,489 434,051.31 0.27
75 000616 亿城股 份 151,465 431,675.25 0.27
76 601886 江河创 建 32,643 431,540.46 0.27
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
40
77 000926 福星股 份 59,752 430,811.92 0.27
78 600978 宜华木 业 96,669 424,376.91 0.27
79 000511 银基发 展 96,860 423,278.20 0.27
80 002028 思源电 气 26,894 423,042.62 0.27
81 000028 国药一 致 15,133 422,513.36 0.27
82 002223 鱼跃医 疗 22,392 422,089.20 0.27
83 002292 奥飞动 漫 18,845 421,939.55 0.27
84 000513 丽珠集 团 11,285 420,930.50 0.27
85 600720 祁连山 48,869 417,341.26 0.26
86 600325 华发股 份 68,570 416,905.60 0.26
87 000566 海南海 药 41,100 416,343.00 0.26
88 000712 锦龙股 份 23,602 415,159.18 0.26
89 600284 浦东建 设 43,568 413,896.00 0.26
90 002161 远 望 谷 54,291 413,697.42 0.26
91 000006 深振业 Ａ 96,405 410,685.30 0.26
92 600820 隧道股 份 54,491 405,957.95 0.26
93 600651 飞乐音 响 77,431 405,738.44 0.26
94 600816 安信信 托 32,500 405,275.00 0.26
95 600747 大连控 股 111,591 403,959.42 0.25
96 000726 鲁 泰Ａ 47,674 402,368.56 0.25
97 600038 哈飞股 份 17,690 396,609.80 0.25
98 600183 生益科 技 87,111 391,999.50 0.25
99 000830 鲁西化 工 106,700 389,455.00 0.25
100 600198 大唐电 信 30,000 388,800.00 0.24
101 002428 云南锗 业 34,256 387,777.92 0.24
102 000939 凯迪电 力 79,138 386,984.82 0.24
103 600426 华鲁恒 升 70,024 383,031.28 0.24
104 002050 三花股 份 31,373 382,750.60 0.24
105 000563 陕国投 Ａ 24,300 382,725.00 0.24
106 600151 航天机 电 52,408 382,054.32 0.24
107 600161 天坛生 物 27,023 381,294.53 0.24
108 600797 浙大网 新 70,363 375,034.79 0.24
109 000988 华工科 技 65,200 374,248.00 0.24
110 000877 天山股 份 64,624 374,172.96 0.24
111 002048 宁波华 翔 44,469 371,760.84 0.23
112 603000 人民网 8,459 371,434.69 0.23
113 600240 华业地 产 86,933 371,203.91 0.23
114 000975 银泰资 源 45,491 369,386.92 0.23
115 600017 日照港 161,202 367,540.56 0.23
116 600755 厦门国 贸 97,655 363,276.60 0.23
117 600702 沱牌舍 得 24,600 361,374.00 0.23
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
41
118 600064 南京高 科 36,926 360,767.02 0.23
119 600269 赣粤高 速 122,437 359,964.78 0.23
120 000887 中鼎股 份 57,064 359,503.20 0.23
121 000050 深天马 Ａ 30,488 357,624.24 0.23
122 002573 国电清 新 21,821 355,245.88 0.22
123 002405 四维图 新 25,400 355,092.00 0.22
124 600141 兴发集 团 31,700 355,040.00 0.22
125 002168 深圳惠 程 47,797 354,175.77 0.22
126 600500 中化国 际 73,515 351,401.70 0.22
127 000652 泰达股 份 107,200 350,544.00 0.22
128 600298 安琪酵 母 20,166 350,485.08 0.22
129 600158 中体产 业 70,779 349,648.26 0.22
130 002475 立讯精 密 16,620 349,020.00 0.22
131 600351 亚宝药 业 56,815 348,844.10 0.22
132 600292 九龙电 力 18,005 348,756.85 0.22
133 600311 荣华实 业 69,806 347,633.88 0.22
134 002011 盾安环 境 34,253 347,325.42 0.22
135 600586 金晶科 技 104,387 346,564.84 0.22
136 000550 江铃汽 车 22,549 345,225.19 0.22
137 600373 中文传 媒 20,156 343,659.80 0.22
138 000518 四环生 物 107,000 341,330.00 0.21
139 600750 江中药 业 19,089 340,356.87 0.21
140 600614 鼎立股 份 23,763 339,573.27 0.21
141 000031 中粮地 产 92,725 338,446.25 0.21
142 600874 创业环 保 44,331 338,245.53 0.21
143 600289 亿阳信 通 47,900 338,174.00 0.21
144 000510 金路集 团 63,864 337,840.56 0.21
145 000900 现代投 资 43,969 337,242.23 0.21
146 002294 信立泰 11,638 336,803.72 0.21
147 000572 海马汽 车 101,000 335,320.00 0.21
148 002325 洪涛股 份 28,151 334,996.90 0.21
149 600261 阳光照 明 26,349 334,105.32 0.21
150 000541 佛山照 明 53,871 333,461.49 0.21
151 000488 晨鸣纸 业 93,403 333,448.71 0.21
152 000078 海王生 物 53,647 332,611.40 0.21
153 002429 兆驰股 份 44,400 332,556.00 0.21
154 600503 华丽家 族 69,695 332,445.15 0.21
155 600578 京能热 电 47,885 331,843.05 0.21
156 002440 闰土股 份 16,042 331,588.14 0.21
157 000829 天音控 股 59,600 331,376.00 0.21
158 000415 渤海租 赁 53,273 329,759.87 0.21
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
42
159 600611 大众交 通 64,490 329,543.90 0.21
160 000667 名流置 业 184,973 329,251.94 0.21
161 600993 马应龙 20,837 329,224.60 0.21
162 600884 杉杉股 份 30,372 327,713.88 0.21
163 600220 江苏阳 光 149,580 327,580.20 0.21
164 000816 江淮动 力 90,503 326,715.83 0.21
165 002237 恒邦股 份 23,907 326,091.48 0.21
166 002073 软控股 份 38,846 325,917.94 0.21
167 600525 长园集 团 52,908 325,913.28 0.21
168 002041 登海种 业 15,210 322,908.30 0.20
169 600410 华胜天 成 52,939 321,869.12 0.20
170 002410 广联达 16,940 321,182.40 0.20
171 002470 金正大 22,716 319,841.28 0.20
172 000930 中粮生 化 80,868 318,619.92 0.20
173 000525 红 太 阳 21,190 317,638.10 0.20
174 000671 阳 光 城 26,800 317,580.00 0.20
175 600239 云南城 投 60,464 316,831.36 0.20
176 600844 丹化科 技 42,895 316,136.15 0.20
177 600509 天富热 电 37,001 315,988.54 0.20
178 600199 金种子 酒 23,294 314,701.94 0.20
179 002308 威创股 份 34,028 313,057.60 0.20
180 000759 中百集 团 57,013 310,720.85 0.20
181 000680 山推股 份 92,977 310,543.18 0.20
182 600112 长征电 气 34,345 310,478.80 0.20
183 601002 晋亿实 业 38,939 310,343.83 0.20
184 600704 物产中 大 58,022 309,257.26 0.19
185 600597 光明乳 业 22,747 306,857.03 0.19
186 600787 中储股 份 48,060 306,622.80 0.19
187 600122 宏图高 科 92,686 305,863.80 0.19
188 002465 海格通 信 10,186 305,070.70 0.19
189 600072 中船股 份 30,316 304,372.64 0.19
190 600729 重庆百 货 15,700 304,109.00 0.19
191 000650 仁和药 业 62,362 303,702.94 0.19
192 000685 中山公 用 32,530 303,179.60 0.19
193 600864 哈投股 份 34,359 301,672.02 0.19
194 600004 白云机 场 47,854 301,001.66 0.19
195 600260 凯乐科 技 44,252 300,913.60 0.19
196 000636 风华高 科 56,344 300,876.96 0.19
197 600790 轻纺城 49,803 300,810.12 0.19
198 000021 长城开 发 67,442 300,116.90 0.19
199 002393 力生制 药 9,565 299,193.20 0.19
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
43
200 600236 桂冠电 力 92,343 298,267.89 0.19
201 000501 鄂武商 Ａ 26,573 297,617.60 0.19
202 000601 韶能股 份 90,132 296,534.28 0.19
203 000417 合肥百 货 57,100 295,778.00 0.19
204 600329 中新药 业 22,760 294,059.20 0.19
205 600496 精工钢 构 43,049 293,594.18 0.18
206 002437 誉衡药 业 11,433 292,341.81 0.18
207 001696 宗申动 力 62,192 292,302.40 0.18
208 000860 顺鑫农 业 26,852 292,149.76 0.18
209 600858 银座股 份 37,197 291,996.45 0.18
210 002340 格林美 31,560 291,298.80 0.18
211 600580 卧龙电 气 53,824 290,649.60 0.18
212 000897 津滨发 展 134,838 289,901.70 0.18
213 601929 吉视传 媒 46,200 288,750.00 0.18
214 000612 焦作万 方 34,019 288,140.93 0.18
215 002309 中利科 技 25,100 285,638.00 0.18
216 600761 安徽合 力 36,751 285,187.76 0.18
217 600409 三友化 工 77,591 283,983.06 0.18
218 601608 中信重 工 86,172 283,505.88 0.18
219 002029 七 匹 狼 39,601 283,147.15 0.18
220 600322 天房发 展 91,407 275,135.07 0.17
221 000090 深 天 健 39,436 274,474.56 0.17
222 000627 天茂集 团 110,262 273,449.76 0.17
223 600545 新疆城 建 56,700 273,294.00 0.17
224 002653 海思科 9,570 272,745.00 0.17
225 000962 东方钽 业 26,936 272,053.60 0.17
226 600636 三爱富 27,311 272,017.56 0.17
227 002480 新筑股 份 17,549 272,009.50 0.17
228 002056 横店东 磁 21,600 271,728.00 0.17
229 600176 中国玻 纤 35,594 271,582.22 0.17
230 002183 怡 亚 通 41,000 271,420.00 0.17
231 600780 XD 通 宝能 47,700 270,936.00 0.17
232 002064 华峰氨 纶 39,016 270,771.04 0.17
233 002648 卫星石 化 12,321 270,692.37 0.17
234 600831 广电网 络 40,544 270,428.48 0.17
235 002408 齐翔腾 达 23,617 270,414.65 0.17
236 600021 上海电 力 65,543 270,037.16 0.17
237 600801 华新水 泥 25,500 269,790.00 0.17
238 600428 中远航 运 88,598 267,565.96 0.17
239 000973 佛塑科 技 77,087 266,721.02 0.17
240 600380 健康元 64,100 266,656.00 0.17
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
44
241 000088 盐 田 港 79,775 265,650.75 0.17
242 000823 超声电 子 32,400 264,708.00 0.17
243 002672 东江环 保 7,465 263,962.40 0.17
244 600251 冠农股 份 19,049 263,257.18 0.17
245 600633 浙报传 媒 12,149 262,053.93 0.17
246 000931 中 关 村 56,619 261,579.78 0.16
247 002277 友阿股 份 35,151 261,523.44 0.16
248 000886 海南高 速 82,200 261,396.00 0.16
249 000042 深 长 城 10,044 259,838.28 0.16
250 002663 普邦园 林 17,130 258,149.10 0.16
251 600773 西藏城 投 23,880 257,665.20 0.16
252 601311 骆驼股 份 26,790 257,451.90 0.16
253 000850 华茂股 份 59,000 256,650.00 0.16
254 600748 上实发 展 44,237 256,574.60 0.16
255 600470 六国化 工 43,757 255,978.45 0.16
256 600270 外运发 展 37,996 254,573.20 0.16
257 600757 长江传 媒 43,571 254,454.64 0.16
258 002305 南国置 业 30,525 251,831.25 0.16
259 002332 仙琚制 药 21,503 250,724.98 0.16
260 600826 兰生股 份 22,621 250,414.47 0.16
261 600069 银鸽投 资 59,047 250,359.28 0.16
262 002273 水晶光 电 13,600 250,104.00 0.16
263 002123 荣信股 份 36,023 249,639.39 0.16
264 600487 亨通光 电 13,113 249,015.87 0.16
265 600460 士兰微 44,282 247,536.38 0.16
266 002181 粤 传 媒 28,287 246,096.90 0.15
267 600482 风帆股 份 33,199 245,008.62 0.15
268 002083 孚日股 份 67,277 244,888.28 0.15
269 600759 正和股 份 62,318 244,286.56 0.15
270 600106 重庆路 桥 74,003 244,209.90 0.15
271 600171 上海贝 岭 55,934 243,872.24 0.15
272 002317 众生药 业 11,100 243,867.00 0.15
273 002216 三全食 品 16,800 243,432.00 0.15
274 000959 首钢股 份 123,362 243,023.14 0.15
275 600326 西藏天 路 39,902 242,205.14 0.15
276 600770 综艺股 份 40,778 240,590.20 0.15
277 600078 澄星股 份 40,700 239,723.00 0.15
278 600622 嘉宝集 团 43,101 239,641.56 0.15
279 000608 阳光股 份 47,152 239,060.64 0.15
280 600628 新世界 43,332 238,326.00 0.15
281 002091 江苏国 泰 18,381 237,666.33 0.15
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
45
282 601880 大连港 105,773 236,931.52 0.15
283 600481 双良节 能 32,998 234,945.76 0.15
284 600815 厦工股 份 60,330 234,080.40 0.15
285 600740 山西焦 化 39,831 233,409.66 0.15
286 002191 劲嘉股 份 26,866 232,390.90 0.15
287 000655 金岭矿 业 31,404 232,389.60 0.15
288 600736 苏州高 新 65,440 232,312.00 0.15
289 600479 千金药 业 22,577 231,414.25 0.15
290 600197 伊力特 23,500 230,770.00 0.15
291 000426 兴业矿 业 27,630 230,710.50 0.15
292 002254 泰和新 材 36,338 230,382.92 0.15
293 002006 精功科 技 33,000 229,680.00 0.14
294 600612 老凤祥 14,028 229,638.36 0.14
295 002249 大洋电 机 30,432 228,544.32 0.14
296 600589 广东榕 泰 44,197 228,498.49 0.14
297 600308 华泰股 份 85,240 228,443.20 0.14
298 600195 中牧股 份 20,496 228,325.44 0.14
299 600616 金枫酒 业 32,222 228,131.76 0.14
300 601588 北辰实 业 84,101 227,913.71 0.14
301 002479 富春环 保 31,192 227,077.76 0.14
302 600685 广船国 际 23,062 226,930.08 0.14
303 002179 中航光 电 18,910 226,920.00 0.14
304 600330 天通股 份 47,863 225,913.36 0.14
305 600533 栖霞建 设 64,800 223,560.00 0.14
306 600491 龙元建 设 59,616 223,560.00 0.14
307 002154 报 喜 鸟 36,719 222,149.95 0.14
308 002190 成飞集 成 18,029 222,117.28 0.14
309 600227 赤天化 79,709 221,591.02 0.14
310 000559 万向钱 潮 41,900 219,975.00 0.14
311 600425 青松建 化 57,846 219,814.80 0.14
312 600825 新华传 媒 43,798 218,114.04 0.14
313 600830 香溢融 通 32,601 217,774.68 0.14
314 600121 郑州煤 电 39,913 217,525.85 0.14
315 600333 长春燃 气 26,855 217,525.50 0.14
316 002384 东山精 密 16,100 217,511.00 0.14
317 600337 美克股 份 40,400 217,352.00 0.14
318 600073 上海梅 林 34,878 217,289.94 0.14
319 000719 大地传 媒 22,600 217,186.00 0.14
320 600723 首商股 份 34,484 216,559.52 0.14
321 000979 中弘股 份 31,926 216,139.02 0.14
322 600300 维维股 份 50,846 216,095.50 0.14
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
46
323 600737 中粮屯 河 43,036 216,040.72 0.14
324 002396 星网锐 捷 15,168 215,992.32 0.14
325 600551 XD 时 代出 20,672 215,402.24 0.14
326 600056 中国医 药 13,123 215,085.97 0.14
327 600888 新疆众 和 39,740 214,596.00 0.14
328 000852 江钻股 份 16,500 214,500.00 0.14
329 600063 皖维高 新 109,412 214,447.52 0.14
330 002267 陕天然 气 20,800 213,616.00 0.13
331 002424 贵州百 灵 14,827 213,063.99 0.13
332 002233 塔牌集 团 36,532 212,616.24 0.13
333 000982 中银绒 业 26,448 211,848.48 0.13
334 600468 百利电 气 18,643 211,598.05 0.13
335 600439 瑞贝卡 67,484 209,875.24 0.13
336 002025 航天电 器 20,179 208,449.07 0.13
337 600416 湘电股 份 43,385 207,814.15 0.13
338 000903 云内动 力 49,440 207,648.00 0.13
339 002244 滨江集 团 24,653 207,085.20 0.13
340 000410 沈阳机 床 40,171 206,478.94 0.13
341 600449 宁夏建 材 30,482 206,363.14 0.13
342 000659 珠海中 富 106,900 206,317.00 0.13
343 002444 巨星科 技 15,910 205,716.30 0.13
344 000932 华菱钢 铁 126,097 204,277.14 0.13
345 000066 长城电 脑 67,574 204,073.48 0.13
346 600139 西部资 源 33,790 203,077.90 0.13
347 600563 法拉电 子 11,463 202,436.58 0.13
348 600963 岳阳林 纸 74,400 202,368.00 0.13
349 000777 中核科 技 13,434 202,047.36 0.13
350 601519 大智慧 55,202 202,039.32 0.13
351 600037 XD 歌 华有 33,300 201,798.00 0.13
352 600408 安泰集 团 71,711 201,507.91 0.13
353 000099 中信海 直 32,327 201,397.21 0.13
354 600488 天药股 份 49,681 201,208.05 0.13
355 601616 广电电 气 58,700 200,754.00 0.13
356 002414 高德红外 9,191 199,444.70 0.13
357 600246 万通地 产 63,716 198,156.76 0.12
358 600467 好当家 37,583 197,310.75 0.12
359 600812 华北制 药 43,700 196,650.00 0.12
360 002281 光迅科 技 7,814 196,287.68 0.12
361 600210 紫江企 业 69,923 195,784.40 0.12
362 600268 国电南 自 32,537 195,222.00 0.12
363 601801 皖新传 媒 18,603 193,657.23 0.12
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
47
364 600537 亿晶光 电 20,402 193,410.96 0.12
365 000732 泰禾集 团 21,400 193,242.00 0.12
366 600639 浦东金 桥 26,824 191,255.12 0.12
367 000543 皖能电 力 32,800 190,240.00 0.12
368 000738 中航动 控 19,204 189,735.52 0.12
369 002118 紫鑫药 业 26,848 189,278.40 0.12
370 600103 青山纸 业 86,623 188,838.14 0.12
371 000698 沈阳化 工 48,573 188,463.24 0.12
372 601100 恒立油 缸 19,330 188,274.20 0.12
373 603366 日出东 方 12,421 187,805.52 0.12
374 600683 京投银 泰 39,203 186,998.31 0.12
375 000861 海印股 份 20,111 184,820.09 0.12
376 600429 三元股 份 36,096 184,450.56 0.12
377 000713 丰乐种 业 22,672 184,323.36 0.12
378 601126 四方股 份 12,641 182,662.45 0.12
379 002093 国脉科 技 36,208 179,953.76 0.11
380 600438 通威股 份 35,072 179,919.36 0.11
381 600469 风神股 份 23,902 179,265.00 0.11
382 000159 国际实 业 34,467 179,228.40 0.11
383 002430 杭氧股 份 25,472 178,304.00 0.11
384 000927 一汽夏 利 49,500 178,200.00 0.11
385 000587 金叶珠 宝 17,394 177,940.62 0.11
386 600776 东方通 信 39,800 176,712.00 0.11
387 002285 世联地 产 17,755 176,484.70 0.11
388 603001 奥康国 际 12,539 176,423.73 0.11
389 600590 泰豪科 技 31,790 175,162.90 0.11
390 000919 金陵药 业 26,374 174,859.62 0.11
391 600531 豫光金 铅 18,507 174,706.08 0.11
392 000828 东莞控 股 42,367 174,552.04 0.11
393 002449 国星光 电 22,828 174,177.64 0.11
394 002342 巨力索 具 30,545 173,801.05 0.11
395 000822 山东海 化 56,359 173,585.72 0.11
396 600673 东阳光 铝 25,999 173,153.34 0.11
397 600295 鄂尔多 斯 25,636 171,248.48 0.11
398 002203 海亮股 份 24,349 170,443.00 0.11
399 600581 八一钢 铁 40,210 169,686.20 0.11
400 002345 潮宏基 15,451 169,497.47 0.11
401 002283 天润曲 轴 35,177 169,201.37 0.11
402 000506 中润资 源 39,225 169,059.75 0.11
403 600117 西宁特 钢 45,431 168,549.01 0.11
404 002167 东方锆 业 17,159 167,986.61 0.11
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
48
405 002121 科陆电 子 24,651 166,640.76 0.10
406 600501 航天晨 光 24,100 166,290.00 0.10
407 000418 小天鹅 Ａ 23,334 165,904.74 0.10
408 002049 同方国 芯 6,100 165,554.00 0.10
409 600490 中科合 臣 18,200 165,256.00 0.10
410 600223 鲁商置 业 41,400 162,702.00 0.10
411 002635 安洁科 技 3,600 162,252.00 0.10
412 000987 广州友 谊 18,749 160,678.93 0.10
413 002078 太阳纸 业 36,147 159,408.27 0.10
414 000697 炼石有 色 15,163 158,908.24 0.10
415 002638 勤上光 电 11,457 158,221.17 0.10
416 601777 力帆股 份 29,871 157,420.17 0.10
417 002194 武汉凡 谷 23,459 156,706.12 0.10
418 000620 新华联 33,000 156,090.00 0.10
419 600510 黑牡丹 32,600 154,198.00 0.10
420 002238 天威视 讯 14,185 151,779.50 0.10
421 603077 和邦股 份 14,247 151,730.55 0.10
422 002262 恩华药 业 6,800 151,300.00 0.10
423 000682 东方电 子 59,521 150,588.13 0.09
424 600743 华远地 产 57,040 150,015.20 0.09
425 601216 内蒙君 正 19,991 149,932.50 0.09
426 002601 佰利联 9,835 149,688.70 0.09
427 600184 光电股 份 6,615 149,234.40 0.09
428 600657 信达地 产 47,750 148,502.50 0.09
429 000951 中国重 汽 17,535 147,820.05 0.09
430 000631 顺发恒 业 32,726 145,630.70 0.09
431 601208 东材科 技 25,826 145,142.12 0.09
432 002293 罗莱家 纺 8,600 143,964.00 0.09
433 002275 桂林三 金 9,300 143,778.00 0.09
434 601010 文峰股 份 23,481 143,703.72 0.09
435 601678 滨化股 份 20,179 143,674.48 0.09
436 000809 铁岭新 城 16,864 143,512.64 0.09
437 600618 氯碱化 工 23,888 142,133.60 0.09
438 600397 安源煤 业 31,509 141,790.50 0.09
439 000301 东方市 场 51,693 140,604.96 0.09
440 002463 沪电股 份 43,934 140,588.80 0.09
441 600595 中孚实 业 39,800 140,494.00 0.09
442 002097 山河智 能 24,419 137,967.35 0.09
443 600094 大名城 26,818 137,576.34 0.09
444 002612 朗姿股 份 6,731 137,043.16 0.09
445 600054 黄山旅 游 13,295 136,140.80 0.09
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
49
446 600088 中视传媒 9,509 135,883.61 0.09
447 601515 东风股 份 11,384 135,469.60 0.09
448 000603 盛达矿 业 10,562 134,982.36 0.08
449 002489 浙江永 强 15,420 134,770.80 0.08
450 600824 益民集 团 30,341 134,714.04 0.08
451 002678 珠江钢 琴 10,032 132,823.68 0.08
452 600231 凌钢股 份 42,000 132,720.00 0.08
453 002013 中航精 机 11,100 131,313.00 0.08
454 600641 万业企 业 41,535 130,835.25 0.08
455 002315 焦点科 技 3,757 130,743.60 0.08
456 600456 宝钛股 份 11,100 130,203.00 0.08
457 002701 奥瑞金 4,600 129,720.00 0.08
458 002306 湘鄂情 20,401 129,546.35 0.08
459 002225 濮耐股 份 23,214 127,677.00 0.08
460 601999 出版传 媒 23,385 127,214.40 0.08
461 000708 大冶特 钢 23,682 126,461.88 0.08
462 600869 三普药 业 20,180 126,326.80 0.08
463 600662 强生控 股 38,126 126,197.06 0.08
464 000912 泸 天 化 30,939 125,921.73 0.08
465 000533 万 家 乐 34,355 125,739.30 0.08
466 002276 万马电 缆 28,501 123,124.32 0.08
467 002218 拓日新 能 20,051 122,712.12 0.08
468 601636 旗滨集 团 22,295 122,622.50 0.08
469 600575 芜湖港 51,148 122,243.72 0.08
470 600725 云维股 份 32,300 121,771.00 0.08
471 002498 汉缆股 份 23,061 121,762.08 0.08
472 601339 百隆东 方 15,949 120,414.95 0.08
473 600829 三精制 药 18,213 120,205.80 0.08
474 600163 福建南 纸 30,687 119,679.30 0.08
475 002574 明牌珠 宝 10,057 118,572.03 0.07
476 601388 怡球资 源 13,615 118,042.05 0.07
477 600866 星湖科 技 32,827 117,192.39 0.07
478 600995 文山电 力 22,794 117,161.16 0.07
479 600006 东风汽 车 42,200 116,894.00 0.07
480 601011 宝泰隆 15,800 116,130.00 0.07
481 600026 中海发 展 33,300 115,884.00 0.07
482 000935 四川双 马 20,315 115,592.35 0.07
483 600841 上柴股 份 8,200 113,734.00 0.07
484 600648 外高桥 8,109 113,444.91 0.07
485 600850 华东电 脑 5,000 113,250.00 0.07
486 600039 四川路 桥 21,800 113,142.00 0.07
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
50
487 002662 京威股 份 18,381 112,307.91 0.07
488 000517 荣安地 产 23,542 111,824.50 0.07
489 002461 珠江啤 酒 14,297 111,659.57 0.07
490 002122 天马股 份 31,200 111,384.00 0.07
491 601000 唐山港 42,501 111,352.62 0.07
492 002320 海峡股 份 13,468 111,111.00 0.07
493 002646 青青稞 酒 5,330 107,879.20 0.07
494 002242 九阳股 份 18,577 107,189.29 0.07
495 601908 京运通 17,990 106,860.60 0.07
496 002534 杭锅股 份 8,334 104,758.38 0.07
497 000918 嘉凯城 36,813 100,867.62 0.06
498 000683 远兴能 源 20,800 99,840.00 0.06
499 600507 方大特 钢 27,200 99,824.00 0.06
500 002585 双星新 材 13,127 99,502.66 0.06
501 600644 乐山电 力 13,811 98,886.76 0.06
502 600480 凌云股 份 15,405 98,746.05 0.06
503 002392 北京利 尔 16,806 98,651.22 0.06
504 600277 亿利能 源 16,100 97,888.00 0.06
505 002226 江南化 工 8,203 96,139.16 0.06
506 600075 新疆天 业 15,574 95,624.36 0.06
507 002447 壹桥苗 业 5,400 94,770.00 0.06
508 600401 海润光 伏 16,100 93,380.00 0.06
509 002386 天原集 团 14,384 92,776.80 0.06
510 600290 华仪电 气 22,870 91,022.60 0.06
511 600180 瑞茂通 13,600 90,712.00 0.06
512 000936 华西股 份 26,655 89,827.35 0.06
513 600961 *ST 株冶 15,249 89,206.65 0.06
514 002326 永太科 技 10,064 87,254.88 0.05
515 000554 泰山石 油 23,414 85,226.96 0.05
516 002557 洽洽食 品 5,000 84,950.00 0.05
517 600710 常林股 份 27,169 84,495.59 0.05
518 600475 华光股 份 9,223 84,482.68 0.05
519 002506 *ST 超日 30,804 84,402.96 0.05
520 002327 富安娜 6,500 83,070.00 0.05
521 000893 东凌粮 油 6,507 81,988.20 0.05
522 600339 天利高 新 24,591 81,150.30 0.05
523 002204 大连重 工 7,889 81,020.03 0.05
524 600523 贵航股 份 8,864 80,485.12 0.05
525 600287 江苏舜 天 13,723 79,730.63 0.05
526 002503 搜于特 6,800 77,316.00 0.05
527 600226 升华拜 克 16,772 76,815.76 0.05
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
51
528 002232 启明信 息 12,905 76,268.55 0.05
529 601233 桐昆股 份 14,956 75,677.36 0.05
530 000925 众合机 电 9,396 74,604.24 0.05
531 600258 首旅股 份 5,478 71,707.02 0.05
532 600386 北巴传 媒 11,947 70,248.36 0.04
533 600724 宁波富 达 16,300 69,601.00 0.04
534 002698 博实股 份 3,900 69,225.00 0.04
535 000755 山西三 维 19,492 67,637.24 0.04
536 002490 山东墨 龙 8,200 67,486.00 0.04
537 600983 合肥三 洋 6,600 65,736.00 0.04
538 002419 天虹商 场 8,200 65,600.00 0.04
539 002287 奇正藏 药 3,900 65,520.00 0.04
540 600810 神马股 份 13,100 63,011.00 0.04
541 002075 沙钢股 份 24,700 62,244.00 0.04
542 000911 南宁糖 业 10,435 61,253.45 0.04
543 002651 利君股 份 4,872 60,412.80 0.04
544 601677 明泰铝 业 8,200 58,220.00 0.04
545 600328 兰太实 业 7,164 52,297.20 0.03
546 603766 隆鑫通 用 3,900 27,768.00 0.02
547 600162 香江控 股 3,300 18,546.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期末基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000826 桑德环 境 4,340,609.09 2.73
2 002230 科大讯 飞 4,232,816.02 2.67
3 002450 康得新 3,947,950.80 2.49
4 002008 大族激 光 3,360,720.99 2.12
5 000661 长春高 新 3,216,370.58 2.03
6 000400 许继电 气 3,167,842.98 1.99
7 002250 联化科 技 3,073,794.72 1.94
8 000598 兴蓉投 资 2,960,837.00 1.86
9 002456 欧菲光 2,854,253.69 1.80
10 000917 电广传 媒 2,720,484.67 1.71
11 000793 华闻传 媒 2,691,066.10 1.69
12 002065 东华软 件 2,512,637.54 1.58
13 600079 人福医 药 2,503,508.07 1.58
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
52
14 600436 片仔癀 2,406,514.50 1.52
15 600557 康缘药 业 2,261,265.14 1.42
16 002294 信立泰 2,178,797.93 1.37
17 000690 宝新能 源 2,093,849.16 1.32
18 002152 广电运 通 2,090,518.34 1.32
19 600200 江苏吴 中 2,053,423.49 1.29
20 600867 通化东 宝 2,039,133.00 1.28
注：本 项及 下 项7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、
债转股 、换 股及 行权 等获 得的股 票， 卖出 主要 指二 级市场 上主 动的 卖出 、换 股、要 约收 购 、
发行人 回购 及行 权等 减少 的股票 ，此 外， “ 买入 金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖出
金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑
相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期末基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000697 炼石有 色 86,196,339.29 54.27
2 000410 沈阳机 床 37,171,582.10 23.41
3 000503 海虹控 股 7,471,792.08 4.70
4 600537 亿晶光 电 5,014,837.15 3.16
5 002450 康得新 3,838,211.14 2.42
6 000826 桑德环 境 3,829,967.65 2.41
7 002230 科大讯 飞 3,080,296.52 1.94
8 000400 许继电 气 2,899,696.43 1.83
9 000598 兴蓉投 资 2,552,750.34 1.61
10 002065 东华软 件 2,473,449.57 1.56
11 002008 大族激 光 2,399,156.21 1.51
12 000917 电广传 媒 2,355,065.88 1.48
13 000926 福星股 份 2,330,612.93 1.47
14 000661 长春高 新 2,313,826.98 1.46
15 002456 欧菲光 2,250,259.79 1.42
16 000793 华闻传 媒 2,225,390.00 1.40
17 002250 联化科 技 2,032,240.74 1.28
18 002294 信立泰 1,688,616.99 1.06
19 000786 北新建 材 1,517,524.16 0.96
20 000690 宝新能 源 1,516,914.04 0.96
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额 单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 450,519,090.16
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 344,326,261.87
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
53
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
7.9.1 报告期末本基金 投资的股指期货持仓 和损 益明细
注：(1) 本 基金 本报 告期 末 未持有 股指 期货 。
(2) 本基金 本报 告期 内未 进 行股指 期货 交易 。
7.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 主要 目的 。 在构 建 股票投 资组 合的 同时 ， 通 过卖出 股指 期货
对冲市 场下 行风 险 ， 降 低 系统风 险损 失 ， 提 高组 合 收益 。 本 基金 投资 股指 期 货符合 既定 的投
资政策 和 投 资目 标。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金 投资的 前十 名证券的发 行主体 本期未 出现被监管 部门立 案调查 ，或在本
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责和 处罚 的情 况。
7.10.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.10.3 期末其他各项 资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 149,989.14
2 应收证 券清 算款 345,376.63
3 应收股 利 10,305.60
4 应收利 息 1,220.94
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
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54
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 506,892.31
7.10.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000998 隆平高 科 1,755,831.00 1.11 重大事 项
2 600436 片仔癀 1,078,141.60 0.68 重大事 项
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及 持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
874 197,984.35 136,247,216.00 78.74% 36,791,103.00 21.26%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中 国 平 安 保 险 （ 集
团）股 份有 限公 司
36,987,017.00 21.38%
2 中 国 平 安 人 寿 保 险
股 份 有 限 公 司 － 万
能－个 险万 能
13,842,400.00 8.00%
3 中 国 人 民 人 寿 保 险
股 份 有 限 公 司 － 分
红－个 险分 红
11,055,300.00 6.39%
4 未 来 资 产 基 金 管 理
有 限 公 司 － 未 来 资
产中 国 A 股 股票 型
9,167,500.00 5.30%
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
55
母投资 信托
5 未 来 资 产 基 金 管 理
有 限 公 司 － 未 来 资
产中 国 A 股 优势 股
票型母 投资
5,295,300.00 3.06%
6 中 国 平 安 人 寿 保 险
股 份 有 限 公 司 － 自
有资金
5,000,033.00 2.89%
7 广 发 证 券 － 工 行 －
广 发 金 管 家 新 型 高
成 长 集 合 资 产 管 理
计划
5,000,000.00 2.89%
8 广 发 － 交 行 － 广 发
集 合 资 产 管 理 计 划
(3 号)
4,951,900.00 2.86%
9 中 国 中 投 证 券 有 限
责任公 司
4,600,000.00 2.66%
10 长 江 证 券 股 份 有 限
公司
4,593,850.00 2.65%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本基金份额总量的数 量区间为
0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 11 日 ） 基 金份 额
总额
425,038,319.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 425,038,319.00
本报告 期基 金总 申购 份额 122,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 374,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 173,038,319.00
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
56
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 托管 业务部 门无 重大 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托 管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告期内，因 业务发展 需要,本基金改聘 德勤华永 会计师事务所（ 特殊普通 合伙） 负
责本基 金审 计事 务。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 本基 金的 基金 管理人 、 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 没有 受到 监管 部门 稽 查
或处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
57
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券
7 359,439,731.50 45.24% 327,236.48 47.18%
新增
7 个
兴业证 券
4 150,771,986.08 18.98% 137,266.62 19.79%
新增
4 个
民生证 券
1 101,159,764.76 12.73% 71,865.10 10.36%
新增
1 个
中信建 投
4 73,399,061.14 9.24% 62,313.82 8.98%
新增
4 个
安信证 券
4 62,470,976.51 7.86% 56,874.78 8.20%
新增
4 个
广州证 券
1 25,165,229.74 3.17% 17,877.44 2.58%
新增
1 个
华鑫证 券
1 22,141,624.40 2.79% 20,158.11 2.91%
新增
1 个
北京高 华
1 - - - -
新增
1 个
渤海证 券
1 - - - -
新增
1 个
德邦证 券
1 - - - -
新增
1 个
第一创业证
券
1 - - - -
新增
1 个
东北证 券
2 - - - -
新增
2 个
东方证 券
2 - - - -
新增
2 个
东海证 券
1 - - - -
新增
1 个
东吴证 券
2 - - - -
新增
2 个
东兴证 券
3 - - - -
新增
3 个
方正证 券
3 - - - -
新增
3 个
光大证 券
3 - - - -
新增
3 个
国都证 券
1 - - - -
新增
1 个
国海证 券
1 - - - -
新增
1 个
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
58
国金证 券
1 - - - -
新增
1 个
国联证 券
1 - - - -
新增
1 个
国盛证 券
1 - - - -
新增
1 个
国泰君 安
4 - - - -
新增
4 个
国信证 券
4 - - - -
新增
4 个
国元证 券
2 - - - -
新增
2 个
海通证 券
2 - - - -
新增
2 个
红塔证 券
1 - - - -
新增
1 个
宏源证 券
3 - - - -
新增
3 个
华安证 券
1 - - - -
新增
1 个
华宝证 券
1 - - - -
新增
1 个
华创证 券
1 - - - -
新增
1 个
华福证 券
2 - - - -
新增
2 个
华融证 券
1 - - - -
新增
1 个
华泰证 券
4 - - - -
新增
4 个
江海证 券
1 - - - -
新增
1 个
联讯证 券
2 - - - -
新增
2 个
南京证 券
1 - - - -
新增
1 个
平安证 券
4 - - - -
新增
4 个
齐鲁证 券
3 - - - -
新增
3 个
瑞银证 券
1 - - - -
新增
1 个
厦门证 券
1 - - - -
新增
1 个
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
59
申银万 国
3 - - - -
新增
3 个
世纪证 券
1 - - - -
新增
1 个
万联证 券
1 - - - -
新增
1 个
西部证 券
1 - - - -
新增
1 个
湘财证 券
1 - - - -
新增
1 个
新时代 证券
1 - - - -
新增
1 个
信达证 券
2 - - - -
新增
2 个
银河证 券
3 - - - -
新增
3 个
英大证 券
1 - - - -
新增
1 个
长城证 券
1 - - - -
新增
1 个
长江证 券
3 - - - -
新增
3 个
招商证 券
3 - - - -
新增
3 个
浙商证 券
1 - - - -
新增
1 个
中航证 券
1 - - - -
新增
1 个
中金公 司
2 - - - -
新增
2 个
中投证 券
3 - - - -
新增
3 个
中信证 券
3 - - - -
新增
3 个
中银国 际
2 - - - -
新增
2 个
中原证 券
2 - - - -
新增
2 个
东莞证 券
1 - - - -
新增
1 个
中信证 券 （ 浙
江）
1 - - - -
新增
1 个
财富证 券
1 - - - -
新增
1 个
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
60
中天证 券
1 - - - -
新增
1 个
西南证 券
1 - - - -
新增
1 个
财富里 昂
1 - - - -
新增
1 个
首创证 券
1 - - - -
新增
1 个
川财证 券
2 - - - -
新增
2 个
民族证 券
1 - - - -
新增
1 个
山西证 券
1 - - - -
新增
1 个
上海证 券
1 - - - -
新增
1 个
注： （1 ）交 易席 位选 择标 准：
（一） 财务状 况良 好， 在最 近一 年内无 重大 违规 行为 ；
（二） 经营行 为规 范， 内控 制度 健全， 在业 内有 良好 的声 誉；
（三） 具备投 资运 作所 需的 高效 、 安 全、 合规 的席 位资 源 ， 满足投 资组 合进 行证 券交
易的需 要；
（四） 具有较 强的 研究 和行 业分 析能力 ， 能 及时 、 全 面、 准 确地向 公司 提供 关于 宏观 、
行业、 市场 及个 股的 高质 量报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 殊要 求， 提供 专门 的研究 报告 ；
（五） 能积极 为公 司投 资业 务的 开展， 提供 良好 的信 息交 流和客 户服 务；
（六） 能提供 其他 基金 运作 和管 理所需 的服 务。
（2） 交易 席位 选择 流程 ：
（一） 、对 交易单元 候选券 商的研究 服务进行 评估。 本基金管 理人组织 相关人 员依据 交
易单元 选择 标准 对交 易单 元候选 券商 的服 务质 量和 研究实 力进 行评 估， 确定 选 用交易 单元 的
券商。
（二） 、 协议 签署 及通 知托 管人 。 本 基金 管理 人与 被 选择的 券商 签订 交易 单元 租用协 议，
并通知 基金 托管 人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金额
占当期
权证成
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
61
交总额
的比例
额的比 例 交总额
的比例
广发证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
北京高 华 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
第一创业证
券
- - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
南京证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
62
瑞银证 券 - - - - - -
厦门证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
中信证 券 （浙
江）
- - - - - -
财富证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
无
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报 告
63
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件
2.《广 发中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》
3.《广 发中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》
4.法律 意见 书
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
6.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅： 查阅时间 为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资者可免 费 查阅，也
可按工 本费 购买 复印 件；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投 资 者 如 对 本 报 告 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
95105828 或 020-83936999 ，或发 电子 邮件 ：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一三年八月二十 四日
