广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
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广发货币市场基金 2013 年半年度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年8 月20 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理 人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 13
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 14
5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 14
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 15
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 16
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 17
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 18
7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 34
7.2 债券回 购融 资情 况 ........................................................................................................... 35
7.3 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的 说明 ............................................ 35
7.4 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ........................................................................................... 35
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 36
7.6 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 ................... 36
7.7 “影子 定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离 ................................... 37
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 37
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7.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 37
8 基金份 额 持 有人 信息 ....................................................................................................... 37
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 37
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 38
9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 38
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 39
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专 门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 39
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 39
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 39
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 39
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 39
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 39
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 ...................................................................................... 40
10.9 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 40
11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 41
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 41
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 41
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 42
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发货 币市 场基 金
基金简 称 广 发货 币
交易代 码
270004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年5 月20 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,556,147,311.76 份
基金合 同存 续期
不定 期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发货 币A 广发货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 270004 270014
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
8,966,793,332.12 份 4,589,353,979.64 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 低风 险与 资产 流动 性的基 础上 ，追 求稳 定的 当期收 益.
投资策 略
投资策 略以自上而下为主，兼顾 自下而上的方式。其中， 自上
而下是 指基金管理人通过定量与 定性相结合的综合分析， 对利
率尤其 是短期利率的变化趋势进 行预测，在科学、合理的 短期
利率预 测的基础上决定本基金组 合的期限结构和品种结构 ，构
建稳健 的投资组合。自下而上是 指要重视具体投资对象的 价值
分析， 同 时针 对市 场分 割及 定价机 制暂 时失 灵带 来的 投资机 会，
进行相 应的 套利 操作 ，增 加投资 收益 。
业绩比 较基 准
根据本 基金的投资对象和投资目 标，业绩比较基准为税后 活期
存款利 率： 即（1 － 利息 税 率）× 活期 存款 利率 。
风险收 益特 征
本基金 具有高安全性、高流动性 和稳定的收益，力争获取 稳定
的超过 同期 银行 活期 存款 利率（ 税后 ）的 收益 率。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话
020-83936666 010-66105799
电子邮 箱
dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中
路 3 号 4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1
号保利 国际 广场 南 塔 31-33
楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保 利
国际广 场南 塔 31-33 楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
广发货 币A 广发货 币 B
本期已 实现 收益 267,885,133.44 386,435,999.57
本期利 润 267,885,133.44 386,435,999.57
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本期净 值收 益率 1.7483% 1.8694%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2013 年 6 月 30 日)
广发货 币A 广发货 币 B
期末基 金资 产净 值 8,966,793,332.12 4,589,353,979.64
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2013 年 6 月 30 日)
广发货 币A 广发货 币 B
累计净 值收 益率 25.1956% 14.5964%
注：(1) 自 2009 年 4 月 20 日起， 本基 金实 行销 售服 务费分 级 收 费方 式， 分设 两级基 金
份额：A 级 基金 份额 和B 级基金 份额 。详 情请 参阅 相关公 告。
(2) 所述基 金财务 指标不 包 括持有人认 购和交 易基金 的各项费用 ，计入 费用后 实际收益
水平要 低于 所列 数字 。
(3) 本期已 实现收 益指基 金 本期利息收 入、投 资收益 、其他收入 （不含 公允价 值变动收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 由 于
货币市 场基 金采 用摊 余成 本法核 算 ， 因 此， 公允 价 值变动 收益 为零 ， 本期 已 实现收 益和 本期
利润的 金额 相等 。
(4) 本 基金 利润 分配 按月 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ． 广发货币A：
阶段
份额净值 收
益率①
净值收益 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一 个月 0.2597% 0.0036% 0.0292% 0.0000% 0.2305% 0.0036%
过去三 个月 0.8298% 0.0024% 0.0885% 0.0000% 0.7413% 0.0024%
过去六 个月 1.7483% 0.0022% 0.1760% 0.0000% 1.5723% 0.0022%
过去一 年 3.6311% 0.0019% 0.3556% 0.0000% 3.2755% 0.0019%
过去三 年 11.7007% 0.0033% 1.8550% 0.0015% 9.8457% 0.0018%
自 基 金 成 立
起至今
25.1956% 0.0066% 14.6640% 0.0032% 10.5316% 0.0034%
注：自 2010 年 10 月 28 日 起，本 基金 的业 绩比 较基 准由原 先的 “一 年期 银行 定期存 款
的税后 利率 ： （1－ 利息 税 率） ×一 年期 银行 定期 储 蓄存款 利率 ” 变更 为 “ 税后 活期存 款利 率：
即（1 －利 息税 率） ×活 期 存款利 率” 。
2 ． 广发货币B：
阶段
份额净值 收
益率①
净值收益 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－ ④
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准差④
过去一 个月 0.2798% 0.0036% 0.0292% 0.0000% 0.2506% 0.0036%
过去三 个月 0.8903% 0.0024% 0.0885% 0.0000% 0.8018% 0.0024%
过去六 个月 1.8694% 0.0022% 0.1760% 0.0000% 1.6934% 0.0022%
过去一 年 3.8794% 0.0019% 0.3556% 0.0000% 3.5238% 0.0019%
过去三 年 12.5034% 0.0033% 1.8550% 0.0015% 10.6484% 0.0018%
自 基 金 成 立
起至今
14.5964% 0.0051% 4.4497% 0.0023% 10.1467% 0.0028%
注：自2010 年 10 月 28 日 起，本 基金 的业 绩比 较基 准由原 先的 “一 年期 银行 定期存 款 的
税后利 率： （1－ 利息 税率 ） ×一 年期 银行 定期 储蓄 存款利 率 ” 变更 为 “ 税后 活期存 款利 率 ：
即（1 －利 息税 率） × 活 期 存款利 率 ” 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变
动的比较
广发货 币市 场基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2005 年5 月 20 日至 2013 年 6 月 30 日）
1、广 发货 币A
2、广 发货 币B
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于2003 年8 月5 日成立 ，
注册资 本1.2 亿 元人 民币 。 公 司的 股东 为广 发证 券 股份有 限公 司 、 烽 火通 信 科技股 份有 限公
司、 深圳 市前 海香 江金 融 控股集 团有 限公 司 、 康 美 药业股 份有 限公 司和 广州 科技风 险投 资有
限公司 。 公司 拥有 公募 基 金、 企业 年金 投资 管理 人 、 社 保基 金投 资管 理人 、 受托管 理保 险资
金投资 管理 人 、 合 格境 内 机构投 资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ） 和特 定客 户 资产管 理等 业务
资格。
本基金 管理 人在 董事 会下 设合规 及风 险管 理委 员会 、 薪 酬与 资格 审查 委员 会 、 战略规 划
委员会 三个 专业 委员 会。 公司下 设投 资决 策委 员会 、风险 控制 委员 会和 19 个 部门： 综合 管
理部 、 财 务部 、 人 力资 源 部、 监察 稽核 部、 基金 会 计部 、 注 册登 记部 、 信 息 技术部 、 中央 交
易部 、 金 融工 程部 、 研 究 发展部 、 投资 管 理 部、 固 定收益 部 、 机 构投 资部 、 数量投 资部 、 量
化投资 部 、 机 构理 财部 、 市场拓 展部 、 电商 及客 服 部、 国际 业务 部。 此外 ， 还设立 了广 发国
际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司 ） 、 瑞元 资本 管理 有限公 司以 及北 京办 事处 、 北 京分 公司、
广州分 公司 、上 海分 公司 、深圳 理财 中心 、杭 州理 财中心 。
截至 2013 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理三 十五 只开放 式基 金--- 广 发聚 富 开放式 证
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券投资 基金 、 广 发稳 健增 长 开放式 证券 投资 基金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF）、
广发货 币市 场基 金 、 广 发 聚丰股 票型 证券 投资 基金 、 广 发策 略优 选混 合型 证 券投资 基金 、 广
发大 盘 成长 混合 型证 券投 资基金 、 广发 增强 债券 型 证券投 资基 金 、 广 发核 心 精选股 票型 证券
投资基 金、 广发 沪深300 指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广发 中 证 500
指数证券 投资基金 （LOF ） 、广发内 需增长灵 活配置 混合型证 券投资基 金、广 发亚太（ 除日
本） 精选 股票 证券 投资 基 金、 广发 行业 领先 股票 型 证券投 资基 金 、 广 发聚 祥 保本混 合型 证券
投资 基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金、 广发 标普 全球 农业 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 利债券 型证 券投
资基金、广发制造业 精选 股票 型 证 券 投 资 基 金、 广发 聚 财 信 用 债 证 券 投资 基金 、 广 发 深 证
100 指 数分 级证 券投 资基 金、 广发 消费 品精 选股 票 型证券 投资 基金 、 广发 理 财年年 红债 券型
证券投 资基 金、 广发 纳斯 达克 100 指 数证 券投 资基 金，广 发双 债添 利债 券型 证券投 资基 金 、
广发纯 债债 券型 证券 投资 基金、 广发 理财 30 天债 券 型证券 投资 基金 、广 发新 经济股 票型 发
起式证 券投 资基 金 、 广 发 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 源定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 广发 轮 动配置 股票 型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫 债券 型证 券 投资基 金和 广发
理财 7 天 债券 型证 券投 资 基金， 管理 资产 规模 为 1012.7 亿元 。同 时， 公司 还 管理着 多个 企
业年金 基金 、特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
温秀娟 本 基 金 的 基
金 经 理 ； 广
发 理 财 30
天 债 券 基 金
的基金经
理 ； 广 发 理
财 7 天债 券
基 金 的 基 金
经理
2010-04-29 - 13 女 ， 中国 籍 ，经 济 学学
士 ， 持有 证 券业 执 业证
书， 2000 年 7 月至 2004
年 10 月 任职 于 广 发证
券 股 份有 限 公司 江 门营
业部，2004 年 10 月至
2008 年 8 月 在广 发证 券
股 份 有限 公 司固 定 收益
部工作， 2008 年 8 月 11
日 至 今在 广 发基 金 管理
有 限 公司 固 定收 益 部工
作，2010 年 4 月 29 日
起 任 广发 货 币基 金 的基
金经理 ， 2013 年 1 月 14
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
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日 起 任 广 发 理财 30 天
债 券 基金 的 基金 经 理，
2013 年 6 月 20 日起 任
广发理 财 7 天债 券基 金
的基金 经理 。
注：1. 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指 公司公 告聘 任或 解聘 日期 。
2. 基金经理助理的“ 任 职日 期 ” 和 “ 离任日期” 分别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的聘 任 日 期
和解聘 日期 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套 法规、
《广发 货币 市场 基金 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原
则管理 和运 用基 金资 产 ， 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 持有 人谋 求最 大 利益 。 本 报告 期
内， 基金 运作 合法 合规 ， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为 ， 基 金的 投资 管理 符 合有关 法规 及基
金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通 过建 立科 学 、 制 衡 的投资 决策 体系 ， 加强 交 易分配 环节 的内 部控 制 ， 并通过 实时
的行为 监控 与及 时的 分析 评估， 保证 公平 交易 原则 的实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票
库， 重点 投资 的股 票必 须 来源于 核心 股票 库 。 公 司 建立了 严格 的投 资授 权制 度， 投资 组合 经
理在授 权范 围内 可以 自主 决策 ， 超 过投 资权 限的 操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 在交 易过 程
中， 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比 例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则 ， 公 平分 配投 资
指令 。 监 察稽 核部 风险 控 制岗通 过投 资交 易系 统对 投资交 易过 程进 行实 时监 控及预 警 ， 实 现
投资风 险的 事中 风险 控制 ； 稽 核岗 通过 对投 资、 研 究及交 易等 全流 程的 独立 监察稽 核 ， 实 现
投资风 险的 事后 控制 。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待 ，
未发生 任何 不公 平的 交易 事项。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
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本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 证券 投资的 投
资组合 除外 ） 或同 一投 资 组合在 同一 交易 日内 进行 反向交 易 。 如 果因 应对 大 额赎回 等特 殊情
况需要 进行 反向 交易 的， 则需经 公司 领导 严格 审批 并留痕 备查 。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的 情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
6 月底 资金 面的 高度 紧张 把货币 市场 利率 推到 历史 高点， 直到 央行 出面 承诺 必要时 向 市
场注入 流动 性之 后 ， 市 场 预期才 稳定 ， 大行 联手 向 市场投 放资 金 ， 资 金利 率 逐渐回 落 。 事 后
分析 ， 这 场流 动性 风暴 是 央行对 市场 参与 者的 一次 警告 ， 央 行不 会无 条件 无 限量向 市场 提供
资金 ， 金 融机 构必 须注 意 自身的 资产 配置 ， 做好 流 动性管 理 。 这 个出 发点 本 来是好 的 ， 但 流
动性的 逆转 不可 能在 那么 短的时 间发 生 ， 引 发的 后 果也是 出乎 央行 意外 ， 央 行只能 出手 安抚
市场 ， 采 取窗 口指 导等 方 式引导 货币 市场 利率 下降 ， 但 央 行 压缩 流动 性的 方 向并没 有发 生改
变， 只是 操作 手法 更注 重 渐进性 和前 瞻 性 ， 不会 贸 然在短 时间 内对 市场 造成 重大冲 击 。 在 压
缩流动 性的 预期 下， 虽然 短期资 金利 率已 经从 历史 高位回 落， 但参 与机 构的 心态更 为谨 慎 ，
资金利 率仍 有可 能大 幅波 动。 特别 进入 第三 季度 ， 传统上 是银 行备 付下 降较 多的季 节 ， 再 加
上财政 缴税 等影 响 ， 资 金 面并不 会宽 裕 ， 延 续紧 平 衡状态 ， 不排 除个 别试 点 特别紧 张 。 下 半
年货币 市场 利率 中枢 将比 上半年 提升 ，7 天 回购 利率 可能 在 4% 左右 。 货 币市 场 利率上 升对 货
币市场 基金 和短 期理 财基 金来说 是个 正面 消息 ， 这 两类基 金主 要投 资于 短期 融资券 、 协议 存
款和回 购等 货币 市场 品种 ， 基 金收 益率 直接 跟随 货 币市场 利率 上升 而上 升 ， 预计下 半年 收益
率会比 上半 年有 所提 高。
报告期 内组 合以 中高 等级 的短期 融资 券和 协议 存款 为主 ， 保 持合 理久 期 。 下 季 度预计 货
币市场 中枢 高于 上半 年， 组合不 会有 太大 的调 整。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内广 发货 币A 收益 率为1.7483% ， 广发 货币B 收益 率为1.8694%
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
13
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
上半年 整体 宏观 经济 疲弱 ，复苏 乏力 ，PMI 在 50-51 之 间波 动， 下半 年跌 破 50 景 气线
的概率 很大 ； 物价 水平 稳 定， 二季 度 CPI 徘 徊在2-3% 附近 ，6 月由 于季 节性 因 素CPI 反弹 到
2.7% 。 新 增人 民币 贷款 虽 然高于 去年 同期 ， 但结 构 上多为 短期 票据 ， 而非 实 体企业 投资 依赖
的长期贷 款。 工 业产出环 比增速一 路走低， 货币条 件收紧， 但政府对 经济增 长放缓的 容 忍
度降低 ， 没有 出台 更多 外 部的周 期性 政策 刺激 经济 ， 而 是更 倾向 依靠 市场 内 生动力 、 盘活 信
贷存量 等政 策支 持实 体经 济发展 。 预计 下半 年货 币 供应量 也不 会有 太大 放松 ， 更 多通 过盘 活
存量的 方式 ， 提高 货币 流 通速度 ， 维持 合理 的流 动 性。 横向 看 ， 美 国复 苏明 显， 失业 率降 低
经济增长 加快，QE 有可 能 提前退出 ，而日本 在安倍 经济下继 续量化宽 松 ，美 元强势日 元贬
值的局 面在 一段 时间 内仍 将持续 ， 为维 持国 内资 产 价格 ， 人 民币 币值 会保 持 稳定 、 适 度跟 随
美元的 态势 ，决 策上 两难 ，更多 可能 谨慎 行事 。
我们的 策略 是在 保持 流动 性的基 础上 做好 大类 资产 配置， 赚取 资本 利得 和利 息收入 。
具体而 言 ， 我 们将 坚持 货 币市场 基金 流动 性管 理工 具的投 资目 标 ， 保 持合 理 的组合 平均
剩余到 期期 限 ， 在 合规 基 础上进 行组 合管 理 ， 根 据 对利率 和信 用市 场变 化的 规律的 深入 研究
来提高 组合 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司设 有估 值委 员会 ， 按 照相关 法律 法规 和证 监会 的相关 规定 ， 负责 制定 旗 下基金 投资
品 种的 估值 原则 和估 值程 序， 并选 取适 当的 估值 方 法， 经公 司管 理层 批准 后 方可实 施 。 估 值
委员会 的成 员包 括 ： 公 司 分管投 研 、 估 值的 副总 经 理、 督察 长 、 投 资管 理部 负责人 、 研究 发
展部负 责人 、 金融 工程 部 负责人 、 监察 稽核 部负 责 人和基 金会 计部 负责 人 。 估值委 员会 定期
对估值 政策 和程 序进 行评 价， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性 及适 用性 的情况 后及 时
修订估 值方 法 ， 以 保证 其 持续适 用 。 基 金日 常估 值 由基金 会计 部具 体执 行 ， 并确保 和托 管行
核对一 致 。 投 资研 究人 员 积极关 注市 场变 化 、 证 券 发行机 构重 大事 件等 可能 对估值 产生 重大
影响的 因素 ， 向估 值委 员 会提出 估值 建 议 ， 确保 估 值的公 允性 。 金融 工程 部 负责提 供有 关涉
及模型 的技 术支 持 。 监 察 稽核部 负责 定期 对基 金估 值程序 和方 法进 行核 查 ， 确保估 值委 员会
的各项 决策 得以 有效 执行 。以上 所有 相关 人员 具备 较高的 专业 能力 和丰 富的 行业从 业经 验 。
为保证 基金 估值 的客 观独 立， 基金 经理 不参 与估 值 的具体 流程 ， 但若 存在 对 相关投 资品 种估
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
14
值有失 公允 的情 况 ， 可 向 估值委 员会 提出 意见 和建 议。 各方 不存 在任 何重 大 利益冲 突 ， 一 切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本基 金管 理人 已与 中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司签 署服 务
协议， 由其 按合 同约 定提 供银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 合同 第十 五部 分 “ 基金 收益 与分 配” 之 “ （ 三） 基金 收益 分配 原 则” 的相 关
规定 ， 本 基金 基金 收益 分 配方式 为红 利再 投资 ， 每 日分配 ， 按月 支付 。 本 基 金报告 期内 累计
分配收 益654,321,133.01 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2013 年 上半年， 本托管 人 在对广发货 币市场 基金的 托管过程中 ，严格 遵守《 证券投资
基金法 》 及其 他有 关法 律 法规 、 基 金合 同， 不存 在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ， 完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
2013 年 上半年， 广发货 币 市场基金的 管理人 —— 广 发基金管理 有限公 司在广 发货币市
场基金 的投 资运 作 、 每 万 份基金 净收 益 和7 日 年化 收益率 、 基金 利润 分配 、 基金费 用开 支等
问题上 ， 严 格遵 循 《证 券 投资基 金法 》 、 《货 币市 场基金 管理 暂行 规定 》 、 《货币 市场 基金
信息披 露特 别规 定 》 等 有 关法律 法规 ， 不存 在任 何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 在各 重
要方面 的运 作基 本按 照有 关法律 法规 、基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 货币 基金 2013 年 半 年度报 告
中财务 指标 、 利润 分配 情 况、 财务 会计 报告 、 投 资 组合报 告等 内容 进行 了核 查， 以上 内容 真
实、准 确和 完整 。
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
15
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 货币 市场 基金
报告截 止日 ：2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,726,199,358.60 19,644,657,628.75
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交 易性 金融 资产 6.4.7.2 9,796,286,180.11 11,454,353,286.42
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
9,796,286,180.11 11,454,353,286.42
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 300,000,650.00 142,500,413.75
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 135,356,189.55 277,388,769.50
应收股 利
- -
应收申 购款
116,007,687.56 944,239,904.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
16,073,850,065.82 32,463,140,003.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,481,125,658.52 4,803,583,735.35
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
8,031,602.89 9,546,057.17
应付托 管费
2,433,819.07 2,892,744.59
应付销 售服 务费
2,890,174.01 3,541,047.35
应付交 易费 用 6.4.7.7 273,412.78 271,807.18
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
16
应交税 费
- -
应付利 息
2,582,389.58 574,070.59
应付利 润
19,590,297.00 50,458,256.96
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 775,400.21 294,076.39
负债合 计
2,517,702,754.06 4,871,161,795.58
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 13,556,147,311.76 27,591,978,207.81
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
13,556,147,311.76 27,591,978,207.81
负债和 所有 者权 益总 计
16,073,850,065.82 32,463,140,003.39
注：报 告截 止 日 2013 年6 月 30 日 ，广 发货 币A 基 金 份额净 值1.0000 元， 基金 份额总
额 8,966,793,332.12 份 ； 广 发 货 币 B 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
4,589,353,979.64 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 货币 市场 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30 日
一、收入
818,736,924.26 917,361,763.23
1. 利息 收入
780,780,191.80 866,267,720.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 550,036,295.51 659,114,094.85
债券利 息收 入
211,210,894.82 181,177,338.53
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
19,533,001.47 25,976,287.09
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
37,943,631.92 51,094,042.76
其中： 股票 投资 收益
0.00 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 37,943,631.92 51,094,042.76
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
- -
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
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4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
13,100.54 -
减：二、费用
164,415,791.25 131,967,551.89
1 ．管 理人 报酬
59,689,840.60 54,700,881.15
2 ．托 管费
18,087,830.50 16,576,024.63
3 ．销 售服 务费
20,240,717.73 19,169,701.90
4 ．交 易费 用 6.4.7.13 - 550.00
5 ．利 息支 出
66,027,989.21 41,205,795.04
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
66,027,989.21 41,205,795.04
6 ．其 他费 用 6.4.7.14 369,413.21 314,599.17
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
654,321,133.01 785,394,211.34
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
654,321,133.01 785,394,211.34
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 广发 货币 市场 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权益（基
金净值 ）
27,591,978,207.81 - 27,591,978,207.81
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 654,321,133.01 654,321,133.01
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-14,035,830,896.05 - -14,035,830,896.05
其中：1.基 金申 购款 115,039,393,573.62 - 115,039,393,573.62
2.基金 赎回 款 -129,075,224,469.67 - -129,075,224,469.67
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -654,321,133.01 -654,321,133.01
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 13,556,147,311.76 - 13,556,147,311.76
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
18
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
19,401,297,711.77 - 19,401,297,711.77
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 785,394,211.34 785,394,211.34
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
13,754,355,395.28 - 13,754,355,395.28
其中：1.基 金申 购款 123,640,256,084.49 - 123,640,256,084.49
2.基金 赎回 款 -109,885,900,689.21 - -109,885,900,689.21
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -785,394,211.34 -785,394,211.34
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
33,155,653,107.05 - 33,155,653,107.05
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 公司负责 人：王 志伟，主 管会计工 作负责 人：林传 辉，会计 机构负 责人：张 晓
章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发货币市场基金 (“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会(" 中国证监会") 证 监 基 金
字[2005]60 号文《关 于同 意广发货币 市场基 金募集 的批复》的 批准， 由广发 基金管理有 限
公司作 为发 起人 ， 于2005 年4 月26 日向 社会 公开 发 行募集 并 于2005 年5 月20 日正 式成 立。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 货 币 市 场 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
2,636,630,865.77 份基 金 份额。本基 金的基金 管理 人为广发基 金管理有 限公 司，基金托 管
人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
本基金 募集 期间 为 2005 年 4 月 26 日至 2005 年 5 月 17 日， 募 集 资金 总额 为人民 币
2,636,630,865.77 元， 其 中募集 资金 的银 行存 款利 息为人民币 192,263.77 元 ， 上 述资 金业
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
19
经深圳 市鹏 城会 计师 事务 所有限 公司 验资 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 等 有关规 定和
《广发 货币 市场 基金 基金 合同》 (“ 基金 合同 ”)的 有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 ：现 金 ，
一年以内( 含一年) 的银行 定期存款 、大额 存单，剩 余期限在 三百九 十七天以 内(含三百 九 十
七天) 的债 券，期 限在一 年 以内(含一 年)的债 券回购 ，期限在 一年以 内(含一 年)的中央银 行
票据， 中国 证监 会、 中国 人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。
本基金 于2009 年4 月20 日实施 分 级 ， 基金 分级 后 ， 在 任何 一个 开放 日 ， 若A 级基 金份
额持有 人在 单个 基金 账户 中保留 的基 金份 额达 到或 超过 500 万 份时 ， 本 基金 的 注册登 记机 构
自动将 其在 该基 金账 户持 有的 A 级基 金份 额升 级 为B 级基 金份 额， 若 B 级 基金 份额持 有人 在
单个基 金账 户保 留的 基金 份额低 于 500 万 份时 ， 本 基 金的注 册登 记机 构自 动将 其在该 基金 账
户持有 的B 级基 金份 额降 级为 A 级基 金份 额 。 两 级 基金份 额分 设不 同的 基金 代码 ， 收 取不 同
的销售 服务 费并 分别 公布 每万份 基金 净收 益和 七日 年化收 益率 。
本基金 的财 务报 表 于 2013 年 8 月 22 日已 经本 基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 执行 企业 会计 准则 、中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日修 订的《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、中 国证 监会 于 2010 年 2 月 8 日颁 布的 证监 会公告[2010]5
号《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及中 国 证监会 发布 的
关于基 金行 业实 务操 作的 有关规 定。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2013 年 1 月 1
日至2013 年 6 月 30 日的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
20
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问
题的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税 收政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 文 《 财
政部、国家 税务总 局关于 企业所得税 若干优 惠政策 的通知》 、 国税函[2008]870 号文《关 于
做好证 券市 场个 人投 资者 证券交 易结 算资 金利 息所 得免征 个人 所得 税工 作的 通知》 及其 他 相
关税务 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1、 以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不缴 纳营 业税 。
2、 对证券 投资 基金 从 证 券市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖债券 的差 价收 入 ， 债 券 的利息
收入及 其他 收入 ，暂 不缴 纳企业 所得 税。
3、 对基金 取得 的债 券利 息收 入， 由 发行 债券 的企 业在 向 基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 缴 纳企业 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 26,199,358.60
定期存 款 5,700,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 3,500,000,000.00
其中: 存款 期限3-12 个月 2,200,000,000.00
其他存 款 -
合计 5,726,199,358.60
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目 本期末
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
21
2013 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额
偏离度
（% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 9,796,286,180.11 9,767,956,000.00 -28,330,180.11 -0.2090
合计 9,796,286,180.11 9,767,956,000.00 -28,330,180.11 -0.2090
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融金 融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 300,000,650.00 -
合计 300,000,650.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 75,725.16
应收定 期存 款利 息 7,126,113.11
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 127,702,404.83
应收买 入返 售证 券利 息 451,946.45
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 135,356,189.55
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 273,412.78
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
22
合计 273,412.78
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 147,850.53
其他 627,549.68
合计 775,400.21
6.4.7.9 实收基金
广发货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 15,114,541,379.68 15,114,541,379.68
本期申 购 34,179,327,300.59 34,179,327,300.59
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -40,327,075,348.15 -40,327,075,348.15
本期末 8,966,793,332.12 8,966,793,332.12
广发货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 12,477,436,828.13 12,477,436,828.13
本期申 购 80,860,066,273.03 80,860,066,273.03
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -88,748,149,121.52 -88,748,149,121.52
本期末 4,589,353,979.64 4,589,353,979.64
注：本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份(金) 额， 本期赎 回含 转换 转出 份( 金) 额。
6.4.7.10 未分配利润
广发货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 267,885,133.44 - 267,885,133.44
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
23
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -267,885,133.44 - -267,885,133.44
本期末 - - -
广发货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 386,435,999.57 - 386,435,999.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -386,435,999.57 - -386,435,999.57
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 238,503.89
定期存 款利 息收 入 549,052,076.03
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 745,715.59
合计 550,036,295.51
6.4.7.12 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 13,806,403,255.34
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 13,485,033,369.30
减：应 收利 息总 额 283,426,254.12
债券投 资收 益 37,943,631.92
6.4.7.13 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
24
基金赎 回费 收入 -
手续费 返还 11,699.89
其他 1,400.65
合计 13,100.54
6.4.7.14 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 99,178.95
银行汇 划费 211,962.68
账户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 369,413.21
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 重大资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 新增 关联 方瑞元 资本 管理 有限 公司 ，为基 金管 理人 的控 股子 公司。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、基 金管 理人 、注册 登记 与过 户机
构、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
25
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 325,700,000.00
100.00%
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的债券 回购 交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ， 本 报告 期末 及 上年度 末
无应付 关联 方佣 金余 额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
59,689,840.60 54,700,881.15
其中：支付销售机 构的客户
维护费
11,113,130.23 11,108,690.21
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
18,087,830.50 16,576,024.63
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
26
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发货 币 A 广发货 币 B 合计
广发基 金管 理有 限公 司 2,790,560.71 653,815.13 3,444,375.84
中国工 商银 行股 份有 限公 司 5,853,283.92 77,904.60 5,931,188.52
广发证 券股 份有 限公 司 2,019,986.93 29,830.13 2,049,817.06
合计 10,663,831.56 761,549.86 11,425,381.42
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发货 币 A 广发货 币 B 合计
广发基 金管 理有 限公 司 1,742,766.00 509,469.64 2,252,235.64
中国工 商银 行股 份有 限公 司 7,119,740.41 126,590.61 7,246,331.02
广发证 券股 份有 限公 司 1,463,016.82 43,932.37 1,506,949.19
合计 10,325,523.23 679,992.62 11,005,515.85
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银
行股份有限
公司
-
1,318,949,245
.25
- -
10,319,720,00
0.00
1,686,592
.17
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银
行股份有限
公司
151,211,560.6
6
816,485,836.3
3
- -
762,300,000.0
0
401,164.2
7
6.4.10.4 各 关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目 本期 上年度 可比 期间
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
27
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
广发货 币A 广发货 币B 广发货 币A 广发货 币B
期初持 有的
基金份 额
- 33,883,002.73 - 32,412,794.38
期间申 购/ 买
入总份 额
- 653,918.18 - 807,005.73
期间因 拆分
变动份 额
- - - -
减： 期间 赎回
/ 卖出 总份 额
- - - -
期末持 有的
基金份 额
- 34,536,920.91 - 33,219,800.11
期末持 有的
基金份 额占
基金总 份额
比例
- 0.75% - 0.18%
注： 基 金管 理人 本报 告期 内 持有本 基金 份额 变动 的相 关费用 按基 金合 同及 更新 的招募 说
明书的 有关 规定 支付 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
广发货币 A
本报告 期末 及上 期末 无除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 的情 况（ 一级） 。
广发货币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
广发货 币B 本 期末
2013 年6 月30 日
广发货 币B 上 年度 末
2012 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广 发 证 券 股
份有限 公司
300,000,000.00 6.54% 500,000,000.00 4.01%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中 国 工 商 银 行
股份有 限公 司
26,199,358.60 238,503.89 28,770,333.88 179,154.03
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管 ， 按 银 行同业 利率
计息。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
28
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
1、广 发货 币A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
265,295,920.06 16,830,026.52 -14,240,813.14 267,885,133.44 -
2、广 发货 币B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
329,648,083.84 73,415,062.55 -16,627,146.82 386,435,999.57 -
6.4.12 期末（2013 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
注：截 至本 报告 期末 2013 年 6 月 30 日止 ，本 基金 未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期
末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌股 票。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额2,481,125,658.52 元。
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张）
期末估 值
总额
130211 13国开11 2013-07-04 100.45 1,000,000 100,450,000.00
130215 13国开15 2013-07-04 100.00 1,000,000 100,000,000.00
110206 11国开06 2013-07-05 99.80 1,000,000 99,800,000.00
130210 13国开10 2013-07-05 100.00 3,000,000 300,000,000.00
120228 12国开28 2013-07-01 99.99 300,000 29,997,000.00
130210 13国开10 2013-07-01 100.00 400,000 40,000,000.00
130214 13国开14 2013-07-01 99.97 700,000 69,979,000.00
110206 11国开06 2013-07-01 99.80 1,700,000 169,660,000.00
041359007 13巨石CP001 2013-07-01 100.41 500,000 50,205,000.00
041351023 13八钢CP003 2013-07-01 100.00 200,000 20,000,000.00
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
29
041272004 12原水CP001 2013-07-01 100.01 310,000 31,003,100.00
041353028 13横店CP001 2013-07-01 100.00 200,000 20,000,000.00
041353046
13中水 电
CP001
2013-07-01 99.91
200,000
19,982,000.00
041355001
13苏交 通
CP001
2013-07-01 100.00
200,000
20,000,000.00
041355017
13华电 煤
CP001
2013-07-01 100.00
200,000
20,000,000.00
041369018 13京粮CP001 2013-07-01 100.00 200,000 20,000,000.00
130210 13国开10 2013-07-01 100.00 800,000 80,000,000.00
110206 11国 开06 2013-07-01 99.80 1,300,000 129,740,000.00
130214 13国开14 2013-07-01 99.97 2,000,000 199,940,000.00
130214 13国开14 2013-07-01 99.97 3,300,000 329,901,000.00
011311002
13大唐 集
SCP002
2013-07-01 99.94
3,000,000
299,820,000.00
041358029 13粤海CP001 2013-07-01 100.00 150,000 15,000,000.00
041359030 13同方CP001 2013-07-01 100.07 200,000 20,014,000.00
041359039
13镇城 投
CP001
2013-07-01 100.00
200,000
20,000,000.00
041362012
13时代 航运
CP001
2013-07-01 100.21
300,000
30,063,000.00
041362024
13瑞水 泥
CP003
2013-07-01 100.00
500,000
50,000,000.00
041353033
13乌沙 山
CP001
2013-07-01 100.00
100,000
10,000,000.00
041351007 13八钢CP001 2013-07-01 100.09 200,000 20,018,000.00
041270004
12沪强 生
CP001
2013-07-01 100.00
210,000
21,000,000.00
041355014 13天业CP001 2013-07-01 100.16 300,000 30,048,000.00
041354010
13厦国 贸
CP001
2013-07-01 100.25
200,000
20,050,000.00
041354019
13北部 湾
CP001
2013-07-01 100.29
180,000
18,052,200.00
041356008 13豫投 资 2013-07-01 100.00 300,000 30,000,000.00
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
30
CP001
041359020
13川铁 投
CP001
2013-07-01 100.16
300,000
30,048,000.00
041353023
13深航 空
CP001
2013-07-01 100.20
200,000
20,040,000.00
041353043
13粤物 资
CP001
2013-07-01 100.00
200,000
20,000,000.00
041356007
13穗地 铁
CP001
2013-07-01 100.11
200,000
20,022,000.00
合计
- - - -
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至报 告期 末2013 年6 月30 日止 ， 本基 金未 从事 证券交 易所 债 券 正回 购交 易形成 的 卖
出回购 证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管理
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 是信 用风 险、 流动 性风 险及 市场 风 险。 本基 金
管 理 人制 定了 政策 和程 序 来识别 及分 析这 些风 险， 并 设定适 当的 风险 限额 及内 部控制 流程 ，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 的理 念 ， 在 董事 会 下设立 合规 及风 险管 理委 员会 ， 负 责
制定风 险管 理的 宏观 政策 ， 审 议通 过风 险控 制的 总 体措施 等 ； 在 管理 层层 面 设立风 险控 制委
员会 ， 讨 论和 制定 公司 日 常经 营 过程 中风 险防 范和 控制措 施 ； 在 业务 操作 层 面风险 管理 职责
主要由 监察 稽核 部负 责， 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总裁 负责 。
本基金 管理 人建 立了 以合 规及风 险管 理委 员会 为核 心的 、 由 总裁 和风 险控 制 委员会 、 督
察长、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险指 由于 在交 易过 程中因 交易 对手 未履 行合 约责任 ， 或 所投 资证 券之 发 行人出 现
违约 、 无 法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券 发行 人信 用 等级降 低导 致债 券价 格下 降， 将对 基金 资
产造成 的损 失 。 为 了防 范 信 用风 险 ， 本 基金 主要 投 资于信 用等 级较 高的 证券 ， 且 通过 分散 化
投资以 分散 信用 风险 。 但 是， 随着 短期 资金 市场 的 发展 ， 本 基金 的投 资范 围 扩大以 后 ， 可 能
会在一 定程 度上 增加 信用 风险。
本基金 在交 易所 进行 的证 券交易 交收 和款 项清 算对 手为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公
司， 违约 风险 较小 ； 银 行间 同业市 场主 要通 过对 交易 对手进 行风 险评 估防 范相 应的信 用风 险 。
本基金 管理 人认 为与 应收 证券清 算款 相关 的信 用风 险不重 大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
31
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
A-1 7,567,083,473.50 9,078,133,468.76
A-1 以下 - -
未评级 2,008,754,275.79 1,957,530,404.46
合计 9,575,837,749.29 11,035,663,873.22
注： （ 一） 以上 未评 级的 债 券为国 债、 政策 性金 融债 及央行 票据 等国 家债 券。
（二） 以上 信用 评级 系根 据第三 方评 估机 构的 债券 评级报 告。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
AAA 20,000,000.00 20,000,000.00
AAA 以下 - -
未评级 200,448,430.82 398,689,413.20
合计 220,448,430.82 418,689,413.20
注： （ 一） 以上 未评 级的 债 券为国 债、 政策 性金 融债 及央行 票据 等国 家债 券。
（二） 以上 信用 评级 系根 据第三 方评 估机 构的 债券 评级报 告。
6.4.13.3 流动性风险
开放式 基金 的流 动性 是指 基金管 理人 为满 足投 资者 赎回要 求， 在一 定时 间内 将 一定数 量
的基金 资产 按正 常市 场价 格变现 的能 力 。 流 动性 风 险指因 市场 交易 量不 足 ， 导致不 能以 适当
价格及 时进 行证 券交 易的 风险 ， 或 基金 无法 应付 基 金赎回 支付 的要 求所 引起 的违约 风险 。 本
基金坚 持组 合持 有 、 分 散 投资的 原则 ， 在一 定程 度 上减轻 了投 资变 现压 力 。 本基金 所持 交易
性金融 资产 均为 银行 间同 业市场 交易 ， 未持 有其 他 有重大 流动 性风 险的 投资 品种 。 本 基金 所
持有的 其他 金融 负债 以及 可赎回 基金 份额 净值(所 有 者权益)的 合约 约定 到期 日 均为无 固定
期限且 不计 息， 因此 账面 余额即 为未 折 现 的合 约到 期现金 流量 。
对流动 性风 险的 监控 和管 理， 基金 管理 人将 根据 宏观 经济 、 市 场形 势等 方面 的深 入分析 ，
由投 资 决策 委员 会根 据市 场运行 情况 和基 金运 行情 况制订 本基 金的 风险 控制 目标和 方法 ， 并
由基金 绩效 评估 与风 险管 理组负 责具 体计 算与 日常 监控。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素
的影响 ， 导致 基金 收益 水 平变化 而产 生的 风险 ， 反 映了基 金资 产中 金融 工具 或证券 价值 对市
场参数 变化 的敏 感性 。 一 般来讲 ， 市场 风险 是开 放 式基金 面临 的最 大风 险 ， 也往往 是众 多风
险中最 基本 和最 常见 的, 也 是最难 防范 的风 险， 其他 如流动 性风 险最 终是 因为 市场风 险在 起
作用。 市场 风险 包括 利率 风险、 外汇 风险 和市 场价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指利 率敏 感性 金融工 具的 公允 价值 及将 来现金 流受 市场 利率 变动 而发生 波
动的风 险。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 是债 券投资 。本 基金 管理 人通 过久期 、凸 性 、
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
32
VAR 等 方法 来评 估投 资组 合中债 券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
5,726,199,358.6
0
- - -
5,726,199,358.6
0
交易性 金融 资
产
9,796,286,180.1
1
- - -
9,796,286,180.1
1
买入返 售金 融
资产
300,000,650.00 - - - 300,000,650.00
应收利 息 - - - 135,356,189.55 135,356,189.55
应收申 购款 116,007,687.56 - - - 116,007,687.56
资产总 计
15,938,493,876.
27
- - 135,356,189.55
16,073,850,065.
82
负债
卖出回 购金 融
资产款
2,481,125,658.5
2
- - -
2,481,125,658.5
2
应付管 理人 报
酬
- - - 8,031,602.89 8,031,602.89
应付托 管费 - - - 2,433,819.07 2,433,819.07
应付销 售服 务
费
- - - 2,890,174.01 2,890,174.01
应付交 易费 用 - - - 273,412.78 273,412.78
应付利 息 - - - 2,582,389.58 2,582,389.58
应付利 润 - - - 19,590,297.00 19,590,297.00
其他负 债 - - - 775,400.21 775,400.21
负债总 计
2,481,125,658.5
2
- - 36,577,095.54
2,517,702,754.0
6
利率敏 感度 缺
口
13,457,368,217.
75
- - 98,779,094.01
13,556,147,311.
76
上年度 末 1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
33
2012 年12月31
日
资产
银行存 款
19,644,657,628.
75
- - -
19,644,657,628.
75
交易性 金融 资
产
11,454,353,286.
42
- - -
11,454,353,286.
42
买入返 售金 融
资产
142,500,413.75 - - - 142,500,413.75
应收利 息 - - - 277,388,769.50 277,388,769.50
应收申 购款 944,239,904.97 - - - 944,239,904.97
结算备 付金 - - - - -
资产总 计
32,185,751,233.
89
- - 277,388,769.50
32,463,140,003.
39
负债
卖出回 购金 融
资产款
4,803,583,735.3
5
- - -
4,803,583,735.3
5
应付管 理人 报
酬
- - - 9,546,057.17 9,546,057.17
应付托 管费 - - - 2,892,744.59 2,892,744.59
应付销 售服 务
费
- - - 3,541,047.35 3,541,047.35
应付交 易费 用 - - - 271,807.18 271,807.18
应付利 息 - - - 574,070.59 574,070.59
应付利 润 - - - 50,458,256.96 50,458,256.96
其他负 债 - - - 294,076.39 294,076.39
应付证 券清 算
款
- - - - -
负债总 计
4,803,583,735.3
5
- - 67,578,060.23
4,871,161,795.5
8
利率敏 感度 缺
口
27,382,167,498.
54
- - 209,810,709.27
27,591,978,207.
81
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
34
假设 -
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
市场利 率上 升25 个基 点 -8,552,941.63 -8,552,941.63
市场利 率下 降25 个基 点 8,590,675.95 8,590,675.95
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场 价
格因素 变动 发生 波动 的风 险。 本基 金主 要投 资于 银 行间同 业市 场交 易的 债券 ， 且 以摊 余成 本
计价， 因此 无重 大市 场价 格风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 9,796,286,180.11 60.95
其中： 债券 9,796,286,180.11 60.95
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 300,000,650.00 1.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
-
-
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,726,199,358.60 35.62
4 其他各 项资 产 251,363,877.11 1.56
5 合计 16,073,850,065.82 100.00
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
35
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.26
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,481,125,658.52 18.30
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
7.3 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
7.4 基金投资组合平均剩 余期 限
7.4.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
138
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 151
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 112
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。
7.4.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 36.71 18.30
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.89 -
2 30 天( 含) —60 天 8.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.74 -
3 60 天( 含) —90 天 14.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 14.48 -
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
36
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 42.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
6 合计 116.72 18.30
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,649,487,976.15 12.17
其中： 政策 性金 融债 1,649,487,976.15 12.17
4 企业债 券 20,000,000.00 0.15
5 企业短 期融 资券 8,126,798,203.96 59.95
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 9,796,286,180.11 72.26
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 220,448,430.82 1.63
7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 130214 13 国开 14 6,000,000 599,838,993.55 4.42
2 130210 13 国开 10 4,200,000 420,003,575.95 3.10
3 110206 11 国开 06 4,000,000 399,199,137.33 2.94
4 011311002 13 大 唐集
SCP002
3,000,000 299,819,168.55 2.21
5 041351022 13 梅钢 CP001 1,800,000 180,004,386.50 1.33
6 041353034 13 武钢 CP002 1,800,000 180,004,230.43 1.33
7 041264027 12 郑煤 CP001 1,600,000 160,021,844.24 1.18
8 041351012 13 雅 砻江
CP001
1,500,000 150,166,398.98 1.11
9 041269034 12 京 机电
CP002
1,500,000 150,110,582.50 1.11
10 041356009 13 河 北建 投
CP001
1,500,000 150,009,011.96 1.11
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
37
7.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1700%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3310%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1295%
7.8 期末按公允价值占基 金资 产 净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 采用 “ 摊余 成本 法 ” 计 价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按实 际利 率 并考虑 其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 摊销 ，每 日计 提收益 。
7.9.2 本报告期内本基金 未持有剩余期限超过 397 的浮动利率债券。
7.9.3 根据公开市场信息， 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门
立案调查，也未出现 在报 告编制日前一年内受 到公 开谴责、处罚的情形 。
7.9.4 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 135,356,189.55
4 应收申 购款 116,007,687.56
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 251,363,877.11
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
持有人
户数
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
38
级
别
(户)
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
广
发
货
币A
157,786 56,828.83 235,144,593.67 2.62% 8,731,648,738.45 97.38%
广
发
货
币 B
206 22,278,417.38 3,625,173,471.89 78.99% 964,180,507.75 21.01%
合
计
157,992 85,802.75 3,860,318,065.56 28.48% 9,695,829,246.20 71.52%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 基金
广发货 币 A 25,495,084.69 0.2843%
广发货 币 B - -
合计 25,495,084.69 0.1881%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间
为100 万份 以上 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0 至10 万份 （含） 。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 广发货 币 A 广发货 币 B
基金合 同生 效日(2005 年 5 月 20
日) 基金 份额 总额
2,636,630,865.77 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,114,541,379.68 12,477,436,828.13
本报告 期基 金总 申购 份额 34,179,327,300.59 80,860,066,273.03
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 40,327,075,348.15 88,748,149,121.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,966,793,332.12 4,589,353,979.64
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
39
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2
基金管理人、 基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 托管 业务部 门无 重大 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告期内，因 业务发展 需要,本基金改聘 德勤华永 会计师事务所（ 特殊普通 合伙） 负
责本基 金审 计事 务。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 本基 金的 基金 管理人 、 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 没有 受到 监管 部门 稽 查
或处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
40
的比例
广发证 券 1 - - - - -
注：注 ：
（1） 交易 席位 选择 标准 ：
（一） 财务 状况 良好 ，在 最近一 年内 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
（三 ） 具 备投 资运 作所 需 的高效 、 安全 、 合 规的 席 位资源 ， 满足 投资 组合 进 行证券 交易
的需要 ；
（四） 具有 较强 的研 究和 行业分 析能 力， 能及 时、 全面、 准确 地向 公司 提供 关于宏 观 、
行业、 市场 及个 股的 高质 量报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 殊要 求， 提供 专门 的研究 报告 ；
（五） 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ，提 供良 好的 信息交 流和 客户 服务 ；
（六） 能提 供其 他基 金运 作和管 理所 需的 服务 。
（2） 交易 席位 选择 流程 ：
（一 ） 对 交易 单元 候选 券 商的研 究服 务进 行评 估 。 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易
单元选 择标 准对 交易 单元 候选券 商的 服务 质量 和研 究实力 进行 评估 ， 确 定选 用 交易单 元的 券
商。
（二） 协议 签署 及通 知托 管人。 本基 金管 理人 与被 选择的 券商 签订 交易 单元 租用协 议 ，
并通知 基金 托管 人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
广发证 券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的 情况
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
41
1 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 货 币 市 场
基金2013 年 春 节 假 期 前 暂 停 申 购 和 转 换 转
入业务 的公 告
《中 国证券报 》、
《证券 日报 》
2013-02-04
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 获 配
13豫煤 化CP001 的 公告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2013-02-08
3 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 货 币 市 场
基金清 明节 暂停 申购 、 转 换转入 业务 的公 告
《中 国证券报 》、
《证券 日报 》
2013-03-28
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 金 公 司
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2013-04-10
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 基 金 网 上
直销快 速赎 回业 务暂 停开 放的通 知
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2013-04-18
6 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 货 币 市 场
基金劳 动节 暂停 大额 申购 、 转换 转入 业务 的
公告
《中 国证券报 》、
《证券 日报 》
2013-04-22
7 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 货 币 市 场
基金端 午节 暂停 大额 申购 、 转换 转入 业务 的
公告
《中 国证券报 》、
《证券 日报 》
2013-06-03
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 基 金 网 上
直销快 速赎 回业 务暂 停开 放的通 知
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2013-06-05
注：无
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发货 币市场 基金 募集 的文 件；
2.《广 发货 币市 场基 金基 金合同 》 ；
3.《广 发货 币市 场基 金基 金托管 协议 》 ；
4.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5.《广 发货 币市 场基 金招 募说明 书》 及其 更新 版；
6.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
广发货币市场基金 2013 年半年 度报告
42
11.3 查阅方式
1.书面查阅： 查阅时间 为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资者可免 费 查阅，也
可按工 本费 购买 复印 件；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投 资 者 如 对 本 报 告 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
95105828 或 020-83936999 ，或发 电子 邮件 ：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一三年八月二十 四日
