广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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广发行业领先股票型证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2013 年8 月20 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 7
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 7
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ................................................................................................ 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 8
4 管理人 报告 ................................................................................................................................ 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
5 托管人 报告 .............................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 13
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ...................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 17
7 投资组 合报 告 .......................................................................................................................... 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 31
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 31
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 32
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 33
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 35
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 35
7.7 期末按 公允 价值 占 基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 35
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 35
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7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................. 35
7.10 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 36
8 基金份 额持 有人 信息 .............................................................................................................. 36
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 36
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 37
9 开放式 基金 份额 变动 .............................................................................................................. 37
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 37
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 37
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 37
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 37
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 38
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 38
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 38
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 38
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 42
11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 43
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 43
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 43
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 43
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2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发行 业领 先股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 广发行 业领 先股 票
基金主 代码 270025
交易代 码
270025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年11 月23日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,710,931,360.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过把 握宏观经济周期及行业生 命周期的发展趋势，发掘 发展
前 景 良 好 的 行 业 或 处 于 复 苏 阶 段 的 行 业 中 的 领 先 企 业 进 行 投
资，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略
（一） 资产 配置 策略
1、大 类资 产配 置
（1 ） 研 究部 综合 宏观 经济 研究员 研究 的宏 观经 济形 势， 策 略研
究员研 究的市场运行趋势，行业 研究员研究的行业投资价 值形
成 《资产 配置 建议 书》 。 （2 ） 投资 决策 委员 会定 期 与不定 期相
结合召 开相关会议，根据《资产 配置建议书》，综合考虑 基金
投资目 标、市场发展趋势、风险 控制要求等因素，确定本 基金
股票、 债券 、现 金等 的比 例。
2、行 业配 置策 略
不同的 行业在经济周期的不同阶 段呈现出不同的运行态势 。本
基金将 主要 通过 “ 广发 领 先行业 评价 体系 ” ， 对 行 业进行 定性 、
定量分 析，同时，结合国内外宏 观经济环境及国家相关政 策的
变化， 选择发展前景良好的行业 或处于复苏阶段的行业作 为本
基金行 业配 置的 重点 。
（二） 股票 投资 策略
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本基金 股票投资采用备选库制度 ，本基金的备选库包括一 级库
和二级 库。一级库是本基金管理 人所管理旗下基金统一的 股票
投资范 围，入选条件主要是根据 广发企业价值评估体系， 通过
研究， 筛选出基本面良好的股票 进入一级库。二级股票库 为本
基金的 风格库。本基金将根据行 业配置阶段形成的行业配 置范
围，从 行业地位、治理结构、经 营业绩、竞争优势和创新 等方
面对领 先行 业内 的股 票进 行定性 分析 ， 并 结合 （P/E ）/G 、 预 期
主营业 务收入增长率和预期主营 业务利润率等定量指标， 精选
出各领 先行业内估值相对合理的 优质上市公司，构成本基 金的
二级库 。
（三） 债券 投资 策略
在债券 投资上，坚持稳健投资的 原则，控制债券投资风险 。具
体包括 利率预测策略、收益率曲 线模拟、债券资产类别配 置和
债券分 析。
（四） 权证 投资 策略
权证为 本基金辅助性投资工具， 投资原则为有利于加强基 金风
险控制 ，有 利于 基金 资产 增值。
业绩比 较基 准 80% × 沪深300 指 数＋20% ×中证 全债 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为股票型基金，具有较高 预期风险、较 高预期收益 的特
征，其 风险 和预 期收 益均 高于货 币市 场基 金和 债券 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话
020-83936666 010-66105799
电子邮 箱
dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中
路 3 号 4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1
号保利 国际 广场 南 塔 31-33
楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
邮政编 码 510308 100140
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法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利
国际广 场南 塔 31-33 楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 264,482,263.49
本期利 润 91,984,124.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0315
本期加 权平 均净 值利 润率 3.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -451,706,503.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1666
期末基 金资 产净 值 2,349,086,952.53
期末基 金份 额净 值 0.867
3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.30%
注：1.所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3. 期末可供分配利润采用 期末资产负债表中未分配 利润与未分配利润中已实 现部分的
孰低数 （为 期末 余额 ，不 是当期 发生 数） 。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-10.43% 1.91% -12.53% 1.50% 2.10% 0.41%
过 去 三 个
月
5.47% 1.57% -9.24% 1.16% 14.71% 0.41%
过 去 六 个
月
3.34% 1.52% -9.74% 1.20% 13.08% 0.32%
过去一 年 5.60% 1.34% -7.91% 1.09% 13.51% 0.25%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-13.30% 1.24% -21.91% 1.07% 8.61% 0.17%
注：1. 本基 金的 业绩 比较 基准： 80% ×沪深 300 指数＋ 20% × 中 证全 债指 数。
2. 业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
广发行 业领 先股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2010 年 11 月23 日至 2013 年6 月 30 日）
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于2003 年8 月5 日成立 ，
注册资 本1.2 亿 元人 民币 。 公 司的 股东 为广 发证 券 股份有 限公 司 、 烽 火通 信 科技股 份有 限公
司、 深圳 市前 海香 江金 融 控股集 团有 限公 司 、 康 美 药 业股 份有 限公 司和 广州 科技风 险投 资有
限公司 。 公司 拥有 公募 基 金、 企业 年金 投资 管理 人 、 社 保基 金投 资管 理人 、 受托管 理保 险资
金投资 管理 人 、 合 格境 内 机构投 资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ） 和特 定客 户 资产管 理等 业务
资格。
本基金 管理 人在 董事 会下 设合规 及风 险管 理委 员会 、 薪 酬与 资格 审查 委员 会 、 战略规 划
委员会 三个 专业 委员 会。 公司下 设投 资决 策委 员会 、风险 控制 委员 会和 19 个 部门： 综合 管
理部 、 财 务部 、 人 力资 源 部、 监察 稽核 部、 基金 会 计部 、 注 册登 记部 、 信 息 技术部 、 中央 交
易部 、 金 融工 程部 、 研 究 发展部 、 投资 管理 部、 固 定收益 部 、 机 构投 资部 、 数量 投 资部 、 量
化投资 部 、 机 构理 财部 、 市场拓 展部 、 电商 及客 服 部、 国际 业务 部。 此外 ， 还设立 了广 发国
际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司 ） 、 瑞元 资本 管理 有限公 司以 及北 京办 事处 、 北 京分 公司、
广州分 公司 、上 海分 公司 、深圳 理财 中心 、杭 州理 财中心 。
截至 2013 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理三 十五 只开放 式基 金--- 广 发聚 富 开放式 证
券投资 基金 、 广 发稳 健增 长 开放式 证券 投资 基金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF）、
广发货 币市 场基 金 、 广 发 聚丰股 票型 证券 投资 基金 、 广 发策 略优 选混 合型 证 券投资 基金 、 广
发大盘 成长 混合 型证 券投 资基金 、 广发 增强 债券 型 证券投 资基 金 、 广 发核 心 精选股 票型 证券
投资基 金、 广发 沪深300 指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广发 中 证 500
指数证券 投资基金 （LOF ） 、广发内 需增长灵 活配置 混合型证 券投资基 金、广 发亚太（ 除日
本） 精选 股票 证券 投资 基 金、 广发 行业 领先 股票 型 证券投 资基 金 、 广 发聚 祥 保本混 合型 证券
投资 基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金、 广发 标普 全球 农业 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 利债券 型证 券投
资基金、广发制造业 精选 股票型证券投资基金 、广 发聚财信用债证券 投资 基金 、 广 发 深 证
100 指 数分 级证 券投 资基 金、 广发 消费 品精 选股 票 型证券 投资 基金 、 广发 理 财年年 红债 券型
证券投 资基 金、 广发 纳斯 达克 100 指 数证 券投 资基 金，广 发双 债添 利债 券型 证券投 资基 金 、
广发纯 债债 券型 证券 投资 基金、 广发 理财 30 天债 券 型证券 投资 基金 、广 发新 经济股 票型 发
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起式证 券投 资基 金 、 广 发 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 源定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 广发 轮 动配置 股票 型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫 债券 型证 券 投资基 金和 广发
理财 7 天 债券 型证 券投 资 基金， 管理 资产 规模 为 1012.7 亿元 。同 时， 公司 还 管理着 多个 企
业年 金 基金 、特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘晓龙 本 基 金 的 基
金经理
2010-11-23 - 6 男， 中 国籍 ， 工 学硕 士，
持 有 证券 业 执业 资 格证
书， 2007 年 2 月至 2010
年 3 月 在广 发基 金管 理
有 限 公司 研 究发 展 部任
行 业 研究 员 、研 究 小组
主管，2010 年 3 月 11
日至 2011 年 3 月 10 日
任 广 发聚 丰 股票 基 金的
基金经 理助 理， 2010 年
11 月 23 日 起任 广发 行
业 领 先股 票 基金 的 基金
经理。
注：1. 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指 公司公 告聘 任或 解聘 日期 。
2. 基金经理助理的“ 任 职日 期 ” 和 “ 离任日期” 分别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的聘 任 日 期
和解聘 日期 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其配 套法 规 、 《 广发行 业领
先股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关法 律 法规的 规定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的
原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 ， 无损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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公司通 过建 立科 学 、 制 衡 的投资 决策 体系 ， 加强 交 易分配 环节 的内 部控 制 ， 并通过 实时
的行为 监控 与及 时的 分析 评估， 保证 公平 交易 原则 的实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票
库， 重点 投资 的股 票必 须 来源于 核心 股票 库 。 公 司 建立了 严格 的投 资授 权制 度， 投资 组合 经
理在授 权范 围内 可以 自主 决策 ， 超 过投 资权 限的 操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 在交 易过 程
中， 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比 例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则 ， 公 平分 配投 资
指令 。 监 察稽 核部 风险 控 制岗通 过投 资交 易系 统对 投资交 易过 程进 行实 时监 控及预 警 ， 实 现
投资风 险的 事中 风险 控制 ； 稽 核岗 通过 对投 资、 研 究及交 易等 全流 程的 独立 监察稽 核 ， 实 现
投资风 险的 事后 控制 。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待 ，
未发生 任何 不公 平的 交易 事项。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 证券 投资的 投
资组合 除外 ） 或同 一投 资 组合在 同一 交易 日 内 进行 反向交 易 。 如 果因 应对 大 额赎回 等特 殊情
况需要 进行 反向 交易 的， 则需经 公司 领导 严格 审批 并留痕 备查 。
本投资 组合 为主 动型 开放 式基金 。 本报 告期 内 ， 本 投 资组合 与本 公司 管理 的其 他主动 型
投资组 合未 发生 过同 日反 向交易 的情 况； 与本 公司 管 理的被 动型 投资 组合 发生 过同日 反向 交
易的情况 ，但成交 较少的 单边交易 量不超过 该证券 当日成交 量的 5% 。这些 交 易不存在 任何
利益输 送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今年以 来， 经济 延续 较弱 的运行 态势 ，经 济内 生动 力较弱 。进 入 5、6 月份 以 来，流 动
性出现阶 段性紧张 ，央行 的态度折 射出新一 届政府 对于流动 性和杠杆 的态度, 去产能和 经 济
转型成为 了关键词 。国际 方面，美 国经济延 续了较 为稳健的 复苏，QE 退出 已 经进入实 际操
作阶段 ； 日本 实行 了非 常宽 松的货 币政 策已 经主 动贬 值， 全球 在货 币方 面体 现出 不同的 节奏 ，
加大了 国际 市场 的波 动 。 在这种 情况 下 ， 市 场呈 现 了结构 性的 特点 ， 中上 游 为代表 的周 期类
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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行业整 体下 跌， 而医 药、 电子信 息、 油气 开发 、节 能环保 、传 媒等 少数 几个 行业大 幅 上 涨 。
本基金 上半 年配 置相 对均 衡，对 于风 险偏 好的 结构 性变化 估计 不足 ，影 响了 净值 表 现 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 ，本 基金 净值 增 长3.34% ，超 越比 较基 准的-9.74% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
去杠杆 和去 产能 是一 个长 期和艰 难的 过程 ， 此过 程 经济经 历较 大滑 坡的 可能 性较大 。 投
资机会一 方面是投 资相关 度较小的 行业如医 药、环 保、LED、 传媒行 业，一 方 面是需求 较为
刚性的 成熟 行业 如农 业养 殖、 大众 消费 品。 但是 年 初以来 ， 前面 提到 的这 些 行业都 经历 了巨
大的涨 幅， 股价 走势 在 6 月以后 更是 脱离 了基 本面 ，一线 的成 长股 又出 现 了 40、50 倍 甚至
更高的 估值 ， 但是 资金 是 有时间 成本 的 ， 许 多公 司 已经透 支了 未 来1-2 年的 市值 ， 风 险收 益
比已经 十分 的不 匹配 。
鉴于此 ，3 季度 主要 以低 估 值价值 股为 主， 通过 中报 对持有 的成 长股 进行 筛选 ， 逐渐 降
低其比 例， 目前 关注 养殖 、海洋 石油 开发 等行 业。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司设 有估 值委 员会 ， 按 照相关 法律 法规 和证 监会 的相关 规定 ， 负责 制定 旗 下基金 投资
品种的 估值 原则 和估 值程 序， 并选 取适 当的 估值 方 法， 经公 司管 理层 批准 后 方可实 施 。 估 值
委员会 的成 员包 括 ： 公 司 分管投 研 、 估 值的 副总 经 理、 督察 长 、 投 资管 理部 负责人 、 研究 发
展部负 责人 、 金融 工程 部 负责人 、 监察 稽核 部负 责 人和基 金会 计部 负责 人 。 估值委 员 会 定期
对估值 政策 和程 序进 行评 价， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性 及适 用性 的情况 后及 时
修订估 值方 法 ， 以 保证 其 持续适 用 。 基 金日 常估 值 由基金 会计 部具 体执 行 ， 并确保 和托 管行
核对一 致 。 投 资研 究人 员 积极关 注市 场变 化 、 证 券 发行机 构重 大事 件等 可能 对估值 产生 重大
影响的 因素 ， 向估 值委 员 会提出 估值 建议 ， 确保 估 值的公 允性 。 金融 工程 部 负责提 供有 关涉
及模型 的技 术支 持 。 监 察 稽核部 负责 定期 对基 金估 值程序 和方 法进 行核 查 ， 确保估 值委 员会
的各项 决策 得以 有效 执行 。以上 所有 相关 人员 具备 较高的 专业 能力 和丰 富的 行业从 业经 验 。
为保证 基金 估值 的客 观独 立， 基金 经理 不参 与估 值 的具体 流程 ， 但若 存在 对 相关投 资品 种估
值有失 公允 的情 况 ， 可 向 估值委 员会 提出 意见 和建 议。 各方 不存 在任 何重 大 利益冲 突 ， 一 切
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
13
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本基 金管 理人 已与 中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司签 署服 务
协议， 由其 按合 同约 定提 供银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本金本 报告 期内 未进 行利 润分配 ，本 期末 可供 分配 利润为-451,706,503.76 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2013 年 上半年， 本基金 托 管人在对广 发行业 领先股 票型证券 投 资基金 的托管 过程中，
严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 及其 他法 律法 规和 基 金合同 的有 关规 定 ， 不 存 在任何 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
2013 年 上半年， 广发行 业 领先股票型 证券投 资基金 的管理人 —— 广发 基金管 理有限公
司在广 发行 业领 先股 票型 证券投 资基 金的 投资 运作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基 金 份额申 购赎 回
价格计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 在 各重 要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进 行 。 本报 告 期内 ， 广 发行 业领 先股 票 型证券 投资 基金
未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发行业领先股票型证 券投资基
金 2013 年 半年 度报 告中 财 务指标 、净 值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计 报告 、投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 行业 领先 股票型 证券 投资 基金
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
14
报告截 止日 ：2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 483,223,981.74 319,425,220.48
结算备 付金
5,853,869.80 4,281,350.25
存出保 证金
1,601,494.40 3,437,858.70
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,858,485,903.08 2,306,417,582.25
其中： 股票 投资
1,858,485,903.08 2,306,417,582.25
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
39,990,000.00 9,072,467.17
应收利 息 6.4.7.5 88,933.61 46,357.40
应收股 利
- -
应收申 购款
226,928.74 895,118.21
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,389,471,111.37 2,643,575,954.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
21,693,305.25 18,746,249.42
应付赎 回款
6,520,445.27 3,337,423.17
应付管 理人 报酬
3,068,137.35 3,037,909.61
应付托 管费
511,356.24 506,318.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,386,775.54 4,009,022.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 204,139.19 86,291.96
负债合 计
40,384,158.84 29,723,215.34
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
15
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,710,931,360.32 3,116,419,555.80
未分配 利润 6.4.7.10 -361,844,407.79 -502,566,816.68
所有者 权益 合计
2,349,086,952.53 2,613,852,739.12
负债和 所有 者权 益总 计
2,389,471,111.37 2,643,575,954.46
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.867 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,710,931,360.32 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 行业 领先 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30 日
一、收入
129,512,115.77 293,472,894.22
1. 利息 收入
1,468,781.87 2,443,022.31
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,366,262.35 1,116,113.83
债券利 息收 入
- 805,751.36
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
102,519.52 521,157.12
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
300,408,321.26 -260,376,495.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 285,151,300.79 -274,951,934.94
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -275,900.00
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 15,257,020.47 14,851,339.44
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -172,498,138.68 551,253,482.75
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 133,151.32 152,884.66
减：二、费用
37,527,990.96 31,270,706.99
1 ．管 理人 报酬
18,896,517.88 19,640,582.15
2 ．托 管费
3,149,419.63 3,273,430.40
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
16
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 15,273,812.04 8,152,669.32
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 208,241.41 204,025.12
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
91,984,124.81 262,202,187.23
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
91,984,124.81 262,202,187.23
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 广发 行业 领先 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,116,419,555.80 -502,566,816.68 2,613,852,739.12
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 91,984,124.81 91,984,124.81
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-405,488,195.48 48,738,284.08 -356,749,911.40
其中：1.基 金申 购款 99,139,304.46 -10,652,483.78 88,486,820.68
2.基金 赎回 款 -504,627,499.94 59,390,767.86 -445,236,732.08
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,710,931,360.32 -361,844,407.79 2,349,086,952.53
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,459,003,870.66 -886,638,296.82 2,572,365,573.84
二、 本期 经营 活动 产生 的 - 262,202,187.23 262,202,187.23
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
17
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-226,961,894.67 46,241,408.68 -180,720,485.99
其中：1.基 金申 购款 22,010,331.19 -4,778,208.91 17,232,122.28
2.基金 赎回 款 -248,972,225.86 51,019,617.59 -197,952,608.27
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,232,041,975.99 -578,194,700.91 2,653,847,275.08
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 公司负责 人：王 志伟，主 管会计工 作负责 人：林传 辉，会计 机构负 责人 ：张 晓
章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发行业领先 股票型证 券 投资基金（ “本 基金 ” ）经 中国证券监督 管理委员 会(“ 中国证
监会”) 证 监许 可 【2010 】950 号 文核 准， 于2010 年10 月 25 日 起向 社会 公开 发行募 集并 于
2010 年 11 月 23 日 正式 成 立。本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，存 续期 限不 定， 首次设 立募 集
规模为 4,429,587,850.13 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 广发 基金 管理 有限公 司， 基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金 募集 期间 为 2010 年 10 月 25 日至 2010 年 11 月 19 日， 募集 资金 总额 为人民币
4,429,587,850.13 元， 其 中 募集 资金 的银 行存 款利 息为人 民 币387,044.22 元 ， 上 述资 金业
经德勤 华永 会计 师事 务所 有限公 司验 资。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 等 有关规 定和
《广发 行业 领先 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》(" 基金合 同") 的有 关规 定 ， 本基金 投资 范围
为具有 良好 流动 性的 金融 工具 ， 包 括国 内依 法发 行 上市的 股票 、 债券 、 权 证 及法律 、 法规 或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 若 法律 法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品
种，基金 管理人在 履行适 当程序后 ，可将其 纳入投 资范围。 本基金业 绩比较 基准： 80 %× 沪
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
18
深300 指数 ＋ 20 %× 中证 全 债指数 。
本基金 的财 务报 表 于 2013 年 8 月 22 日已 经本 基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 执行 企业 会计 准则 、中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日修 订的《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、中 国证 监会 于 2010 年 2 月 8 日颁 布的 证监 会公告[2010]5
号《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及中 国 证监会 发布 的
关于基 金行 业实 务操 作的 有关规 定。
6.4.3 遵循企业会计准则 及 其他有关规定的声 明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则和 中国 证券 投资 基金业 协会于 2012 年 11 月 16 日修
订的《 证券 投资 基金 会计 核算业 务指 引》 规定 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2013 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无 需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问
题的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股息 红利个 人所得 税有关政策 的通知》 、财税[2005]103 号文《关 于股 权分置试点 改
革有关税收 政策问 题的通 知》 、财税[2005]107 号文 《关于股息 红利有 关个人 所得税政策 的
补充通知》 、财税[2008]1 号文《财政 部、国 家税务 总局关于企 业所得 税若干 优惠政策的 通
知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海、 深圳 证券 交易 所关 于做好 证券 交易 印 花 税征 收方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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题的通 知 》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2、对证券投资基 金从证券 市场中取得的收 入，包括 买卖股票、债券 的差价收 入，股权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不缴 纳企 业所 得税 。
3、2013 年1 月1 日 以前， 对基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入， 由上 市公 司在 向基金 支
付上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ，上 市公 司 在代扣 代缴 时， 减按 50% 计算应 纳税 所
得额。 自 2013 年 1 月 1 日 起，对 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期
限在1 个月 以内(含1 个月)的 ， 其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个月
以上 至 1 年( 含 1 年)的 ， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 减 按 25%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
4、对基金取得的 债券利息 收入，由发行债 券的企业 在向基金支付上 述收入时 代扣代 缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 缴 纳企业 所得 税。
5、 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 出让方 按 0.10% 的税 率缴 纳证券(股
票)交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
6、基金作为流通 股股东在 股权分置改革过 程中收到 由非流通股股东 支付的股 份、现 金
等对价 ，暂 免予 缴纳 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期 末
2013 年6 月30 日
活期存 款 483,223,981.74
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 483,223,981.74
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,763,255,930.60 1,858,485,903.08 95,229,972.48
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
20
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,763,255,930.60 1,858,485,903.08 95,229,972.48
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 未本 报告 期末 无买 入返售 金融 资产 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 85,914.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 648.54
应收结 算备 付金 利息 2,370.87
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 88,933.61
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 8,386,500.54
银行间 市场 应付 交易 费用 275.00
合计 8,386,775.54
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 11,200.09
预提费 用 192,939.10
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
21
合计 204,139.19
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 3,116,419,555.80 3,116,419,555.80
本期申 购 99,139,304.46 99,139,304.46
本期赎 回 （ 以 “-” 号填 列 ） -504,627,499.94 -504,627,499.94
本期末 2,710,931,360.32 2,710,931,360.32
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -804,737,905.86 302,171,089.18 -502,566,816.68
本期利 润 264,482,263.49 -172,498,138.68 91,984,124.81
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
88,549,138.61 -39,810,854.53 48,738,284.08
其中： 基金 申购 款 -22,244,954.03 11,592,470.25 -10,652,483.78
基金赎 回款 110,794,092.64 -51,403,324.78 59,390,767.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -451,706,503.76 89,862,095.97 -361,844,407.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,285,713.86
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 10,100.15
结算 备 付金 利息 收入 69,810.79
其他 637.55
合计 1,366,262.35
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 5,320,007,487.40
减： 卖 出股 票成 本总 额 5,034,856,186.61
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
22
买卖股票 差 价收 入 285,151,300.79
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 末无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 15,257,020.47
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 15,257,020.47
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易 性金 融资 产 -172,498,138.68
—— 股 票投 资 -172,498,138.68
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -172,498,138.68
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 29,265.20
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 103,886.12
印花税 返还 -
合计 133,151.32
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
23
交易所 市场 交易 费用 15,273,812.04
银行间 市场 交易 费用 -
合计 15,273,812.04
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 10,802.31
账户维 护费 9,000.00
合计 208,241.41
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 重大资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 新增 关联 方瑞元 资本 管理 有限 公司 ，为基 金管 理人 的控 股子 公司。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、基 金管 理人 、注册 登记 与过 户机
构、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占 当期 股
票 成交 总
额 的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
471,060,983.91 4.68% 112,654,412.75
2.05%
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
24
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 的回 购交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
471,060,983.91 4.68% 425,233.05
5.07%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
91,996.33 2.16% -
-
注：1.股 票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支付 佣金=股 票成 交金额 ×佣 金比 例- 证管 费- 经手 费-
结算风 险金(含 债券 交易) 。
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。 该 类佣 金 协议的 服
务范围 还包 括佣 金收 取方 为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
18,896,517.88 19,640,582.15
其中：支付销售机 构的客户
维护费
5,147,489.62 5,126,064.51
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5 % 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
25
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
3,149,419.63 3,273,430.40
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易
本基金本报告期内及上年 度可比期间内未 与 关 联 交易 对 手 进 行 银 行 间 同 业 市场 的 债 券
(含回 购)交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中 国 工 商 银 行
股份有 限公 司
483,223,981.74 1,285,713.86 412,859,944.50 1,084,620.47
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管 ， 按 银 行同业 利率
计息。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情 况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2013 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
26
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002341
新纶
科技
2013-03-
25
2014-03-
27
非公
开发
行流
通受
限
8.68 10.57
1,640,0
00
14,235,20
0.00
17,334,80
0.00
2013
年5
月15
日除
权除
息，
比
例：
每10
股派
现金
红利
1.00
元
（含
税）
注： 截 止本 报告 期末 2013 年6 月30 日止, 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通
受限的 债券 及其 他证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30002
7
华谊
兄弟
2013-06-
05
重
大
事
项
29.35
2013-0
7-24
31.4
1
1,400,00
0
30,185,10
4.43
41,090,00
0.00
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
27
卖出回 购证 券款 ，无 抵押 债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的
卖出回 购证 券款 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工 具风险 及管理
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 是信 用风 险、 流动 性风 险及 市场 风 险。 本基 金
管理人 制定 了政 策和 程序 来识别 及分 析这 些风 险， 并设定 适当 的风 险限 额及 内部控 制流 程 ，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 的理 念 ， 在 董事 会 下设立 合规 及风 险管 理委 员会 ， 负 责
制定风 险管 理的 宏观 政策 ， 审 议通 过风 险控 制的 总 体措施 等 ； 在 管理 层层 面 设立风 险控 制委
员会 ， 讨 论和 制定 公司 日 常经营 过程 中风 险防 范和 控制措 施 ； 在 业务 操作 层 面风险 管理 职责
主要由 监察 稽核 部 负 责， 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总裁 负责 。
本基金 管理 人建 立了 以合 规及风 险管 理委 员会 为核 心的 、 由 总裁 和风 险控 制 委员会 、 督
察长、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险指 由于 在交 易过 程中因 交易 对手 未履 行合 约责任 ， 或 所投 资证 券之 发 行人出 现
违约 、 无 法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券 发行 人信 用 等级降 低导 致债 券价 格下 降， 将对 基金 资
产造成 的损 失 。 为 了防 范 信用风 险 ， 本 基金 主要 投 资于信 用等 级较 高的 证券 ， 且 通过 分散 化
投资以 分散 信用 风险 。 但 是， 随着 短期 资金 市场 的 发展 ， 本 基金 的投 资范 围 扩大以 后 ， 可 能
会在一 定程 度上 增加 信用 风险。
本基金 在交 易所 进行 的证 券交易 交收 和款 项清 算对 手为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公
司， 违约 风险 较小 ； 银 行间 同业市 场主 要通 过对 交易 对手进 行风 险评 估防 范相 应的信 用风 险 。
本基金 管理 人认 为与 应收 证券清 算款 相关 的信 用风 险不重 大。
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 债券 。
6.4.13.3 流动性风险
开放式 基金 的流 动性 是指 基金管 理人 为满 足投 资者 赎回要 求， 在一 定时 间内 将 一定数 量
的基金 资产 按正 常市 场价 格变现 的能 力 。 流 动性 风 险指因 市场 交易 量不 足 ， 导致不 能以 适当
价格及 时进 行证 券交 易的 风险 ， 或 基金 无法 应付 基 金赎回 支付 的要 求所 引起 的违约 风险 。 本
基金坚 持组 合持 有 、 分 散 投资的 原则 ， 在一 定程 度 上减轻 了投 资变 现压 力 。 本基金 所持 大部
分交易 性金 融资 产在 证券 交易所 上市 ，其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 ，除 附注6.4.12 披
露的流 通受 限不 能自 由转 让的基 金资 产外 ，本 基金 未持有 其他 有重 大流 动性 风险的 投资 品
种。 本 基金 所持 有的 其他 金 融负债 以 及 可赎 回基 金份 额净值(所 有者 权益) 的合 约约定 到期 日
均为无 固定 期限 且不 计息 ，因此 账面 余额 即为 未折 现的合 约到 期现 金流 量。
本基金 管理 人在 对市 场特 征和发 展形 势等 方面 进行 分析和 判断 的基 础上 ， 由 投 资决策 委
员会根 据市 场运 行情 况和 基金运 行情 况制 订本 基金 的风险 控制 目标 和方 法， 由 基金绩 效评 估
与风险 管理 组具 体计 算与 监控各 类风 险控 制指 标， 从而对 流动 性风 险进 行监 控。
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
28
6.4.13.4 市场风险
本基金 的市 场风 险是 指由 于证券 市场 价格 受到 经济 因素 、 政 治因 素 、 投 资心 理 等各种 因
素的影 响 ， 导 致基 金收 益 水平变 化而 产生 的风 险 ， 反映了 基金 资产 中金 融工 具或证 券价 值对
市场参 数变 化的 敏感 性 。 一般来 讲 ， 市 场风 险是 开 放式基 金面 临的 最大 风险 ， 也 往往 是众 多
风险中 最基 本和 最常 见的 ， 也 是最 难防 范的 风险 ， 其 他如流 动性 风险 最终 是因 为市场 风险 在
起作用 。市 场风 险包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指利 率敏 感性 金融工 具的 公允 价值 及将 来现金 流受 市场 利率 变动 而发生 波
动的风 险。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 是债 券投资 。本 基金 管理 人通 过久期 、凸 性 、
风险价 值模 型(VAR) 等方 法 来评估 投资 组合 中债 券的 利率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 483,223,981.74 - - - 483,223,981.74
结算备 付金 5,853,869.80 - - - 5,853,869.80
存出保 证金 1,601,494.40 - - - 1,601,494.40
交易性 金融 资
产
- - -
1,858,485,903.
08
1,858,485,903.
08
应收证 券清 算
款
- - - 39,990,000.00 39,990,000.00
应收利 息 - - - 88,933.61 88,933.61
应收申 购款 226,928.74 - - - 226,928.74
资产总 计 490,906,274.68 - -
1,898,564,836.
69
2,389,471,111.
37
负债
应付证 券清 算
款
- - - 21,693,305.25 21,693,305.25
应付赎 回款 - - - 6,520,445.27 6,520,445.27
应付管 理人 报
酬
- - - 3,068,137.35 3,068,137.35
应付托 管费 - - - 511,356.24 511,356.24
应付交 易费 用 - - - 8,386,775.54 8,386,775.54
其他负 债 - - - 204,139.19 204,139.19
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
29
负债总 计 - - - 40,384,158.84 40,384,158.84
利率敏 感度 缺
口
490,906,274.68 - -
1,858,180,677.
85
2,349,086,952.
53
上年度 末
2012 年12月31
日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 319,425,220.48 - - - 319,425,220.48
结算备 付金 4,281,350.25 - - - 4,281,350.25
存出保 证金 - - - 3,437,858.70 3,437,858.70
交易性 金融 资
产
- - -
2,306,417,582.
25
2,306,417,582.
25
应收证 券清 算
款
- - - 9,072,467.17 9,072,467.17
应收利 息 - - - 46,357.40 46,357.40
应收申 购款 895,118.21 - - - 895,118.21
资产总 计 324,601,688.94 - -
2,318,974,265.
52
2,643,575,954.
46
负债
应付证 券清 算
款
- - - 18,746,249.42 18,746,249.42
应付赎 回款 - - - 3,337,423.17 3,337,423.17
应付管 理人 报
酬
- - - 3,037,909.61 3,037,909.61
应付托 管费 - - - 506,318.26 506,318.26
应付交 易费 用 - - - 4,009,022.92 4,009,022.92
其他负 债 - - - 86,291.96 86,291.96
负债总 计 - - - 29,723,215.34 29,723,215.34
利率敏 感度 缺
口
324,601,688.94 - -
2,289,251,050.
18
2,613,852,739.
12
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影
响。
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
30
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场 价
格因素 变动 发生 波动 的风 险。 本基 金的 金融 资产 以 公允价 值计 量 ， 所 有市 场 价格因 素引 起的
金融资 产公 允价 值变 动均 直接反 映在 当期 损益 中。 本 基金管 理人 通过 采 用Barra 风险 管理 系
统， 通 过标 准差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场
价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
1,858,485,903.08 79.12 2,306,417,582.25 88.24
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,858,485,903.08 79.12 2,306,417,582.25 88.24
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 -
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升5% 123,174,374.36 126,889,481.22
业绩比 较基 准下 降5% -123,174,374.36 -126,889,481.22
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
31
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,858,485,903.08 77.78
其中： 股票 1,858,485,903.08 77.78
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 489,077,851.54 20.47
6 其他各 项资 产 41,907,356.75 1.75
7 合计 2,389,471,111.37 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 97,936,238.92 4.17
B 采矿业 36,954,254.49 1.57
C 制造业 968,030,043.63 41.21
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 53,415,719.76 2.27
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
116,820,000.00 4.97
J 金融业 93,984,758.64 4.00
K 房地产 业 375,506,887.64 15.99
L 租赁和 商务 服务 业 41,700,000.00 1.78
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
32
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 41,090,000.00 1.75
S 综合 33,048,000.00 1.41
合计 1,858,485,903.08 79.12
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 300005 探路者 13,079,982 124,783,028.28 5.31
2 002065 东华软 件 5,900,000 116,820,000.00 4.97
3 600048 保利地 产 10,000,000 99,100,000.00 4.22
4 600703 三安光 电 4,800,000 94,272,000.00 4.01
5 600261 阳光照 明 6,249,997 79,249,961.96 3.37
6 002146 荣盛发 展 5,500,000 77,605,000.00 3.30
7 600383 金地集 团 9,500,000 65,170,000.00 2.77
8 000400 许继电 气 2,400,000 64,992,000.00 2.77
9 000656 金科股 份 5,500,000 63,745,000.00 2.71
10 002005 德豪润 达 5,600,000 52,080,000.00 2.22
11 600252 中恒集 团 3,700,000 51,356,000.00 2.19
12 300058 蓝色光 标 1,000,000 41,700,000.00 1.78
13 300027 华谊兄 弟 1,400,000 41,090,000.00 1.75
14 300026 红日药 业 1,200,000 40,728,000.00 1.73
15 000651 格力电 器 1,599,913 40,093,819.78 1.71
16 600557 康缘药 业 1,450,000 38,497,500.00 1.64
17 002051 中工国 际 1,300,000 36,231,000.00 1.54
18 601012 隆基股 份 3,800,000 36,176,000.00 1.54
19 600585 海螺水 泥 2,700,000 36,126,000.00 1.54
20 300088 长信科 技 1,700,000 35,853,000.00 1.53
21 300303 聚飞光 电 2,119,903 33,812,452.85 1.44
22 600256 广汇能 源 2,550,000 33,048,000.00 1.41
23 000024 招商地 产 1,299,913 31,561,887.64 1.34
24 002551 尚荣医 疗 1,100,000 29,986,000.00 1.28
25 000876 新 希 望 2,999,956 29,549,566.60 1.26
26 002477 雏鹰农 牧 1,769,822 27,945,489.38 1.19
27 300090 盛运股 份 883,151 27,271,702.88 1.16
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
33
28 002638 勤上光 电 1,900,000 26,239,000.00 1.12
29 601788 光大证 券 2,500,000 25,500,000.00 1.09
30 000001 平安银 行 2,439,952 24,326,321.44 1.04
31 002069 獐 子 岛 2,000,000 23,700,000.00 1.01
32 600837 海通证 券 2,499,940 23,449,437.20 1.00
33 600583 海油工 程 3,500,000 22,645,000.00 0.96
34 600720 祁连山 2,500,000 21,350,000.00 0.91
35 601601 中国太 保 1,300,000 20,709,000.00 0.88
36 000002 万 科Ａ 2,100,000 20,685,000.00 0.88
37 002299 圣农发 展 2,249,891 20,339,014.64 0.87
38 000525 红 太 阳 1,300,000 19,487,000.00 0.83
39 000527 美的电 器 1,500,000 18,630,000.00 0.79
40 000718 苏宁环 球 3,000,000 17,640,000.00 0.75
41 002341 新纶科 技 1,640,000 17,334,800.00 0.74
42 002081 金 螳 螂 603,608 17,184,719.76 0.73
43 600388 龙净环 保 700,000 15,869,000.00 0.68
44 002234 民和股 份 1,799,949 15,119,571.60 0.64
45 300199 翰宇药 业 1,289,848 14,330,211.28 0.61
46 601808 中海油 服 1,015,561 14,309,254.49 0.61
47 002458 益生股 份 1,352,330 10,832,163.30 0.46
48 002630 华西能 源 500,000 10,350,000.00 0.44
49 600801 华新水 泥 600,000 6,348,000.00 0.27
50 002567 唐人神 300,000 2,265,000.00 0.10
51 002020 京新药 业 100,000 1,000,000.00 0.04
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600383 金地集 团 181,791,210.95 6.95
2 600048 保利地 产 164,841,093.40 6.31
3 002005 德豪润 达 130,695,486.29 5.00
4 000024 招商地 产 121,860,022.30 4.66
5 600703 三安光 电 114,647,375.21 4.39
6 600395 盘江股 份 111,260,722.79 4.26
7 600585 海螺水 泥 105,319,159.97 4.03
8 600261 阳光照 明 94,097,897.22 3.60
9 000338 潍柴动 力 82,645,466.14 3.16
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
34
10 002638 勤上光 电 79,639,820.90 3.05
11 600123 兰花科 创 74,238,486.51 2.84
12 300090 盛运股 份 69,124,029.48 2.64
13 000656 金科股 份 67,014,747.25 2.56
14 000651 格力电 器 64,808,447.16 2.48
15 300303 聚飞光 电 59,087,271.91 2.26
16 601318 中国平 安 58,886,629.66 2.25
17 000707 双环科 技 56,600,111.51 2.17
18 600256 广汇能 源 56,004,573.96 2.14
19 002146 荣盛发 展 55,928,513.48 2.14
20 000400 许继电 气 54,505,365.31 2.09
21 000012 南 玻Ａ 54,387,744.29 2.08
22 600252 中恒集 团 53,879,603.74 2.06
23 601699 潞安环 能
53,618,763.75 2.05
24 601818 光大银 行 53,449,676.88 2.04
25 002069 獐 子 岛 53,211,611.17 2.04
注：本 项及 下 项7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、
债转股 、换 股及 行权 等获 得的股 票， 卖出 主要 指二 级市场 上主 动的 卖出 、换 股、要 约收 购 、
发行人 回购 及行 权等 减少 的股票 ，此 外， “ 买入 金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖出
金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑
相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600805 悦达投 资 140,420,448.19 5.37
2 600383 金地集 团 120,434,534.11 4.61
3 000338 潍柴动 力 112,837,671.70 4.32
4 601318 中国平 安 111,120,567.56 4.25
5 600104 上汽集 团 110,695,393.68 4.23
6 600395 盘江股 份 109,620,532.17 4.19
7 600048 保利地 产 99,378,122.58 3.80
8 002005 德豪润 达 98,139,789.26 3.75
9 000157 中联重 科 93,709,501.53 3.59
10 600694 大商股 份 92,989,790.22 3.56
11 600166 福田汽 车 87,125,652.32 3.33
12 000024 招商地 产 85,702,618.08 3.28
13 600425 青松建 化 84,462,239.72 3.23
14 601601 中国太 保 83,729,286.80 3.20
15 000002 万 科Ａ 81,305,526.91 3.11
16 300090 盛运股 份 79,333,802.42 3.04
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
35
17 600123 兰花科 创 67,502,422.38 2.58
18 600703 三安光 电 66,003,394.83 2.53
19 600837 海通证 券 64,103,371.87 2.45
20 002638 勤上光 电 63,566,586.68 2.43
21 000650 仁和药 业 63,248,498.78 2.42
22 000400 许继电 气 62,321,179.41 2.38
23 002146 荣盛发 展 61,696,888.95 2.36
24 002064 华峰氨 纶 59,598,622.26 2.28
25 601818 光大银 行 58,609,742.45 2.24
26 600030 中信证 券 57,035,607.34 2.18
27 600557 康缘药 业 56,478,301.38 2.16
28 000707 双环科 技 55,389,450.40 2.12
29 601888 中国国 旅 54,479,057.59 2.08
30 002522 浙江众 成 54,162,563.87 2.07
31 601918 国投新 集 52,945,160.89 2.03
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额 单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,759,422,646.12
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,320,007,487.40
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
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36
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 根据公 开市场 信息 ，本基金投 资的前 十名证 券的发行主 体本期 未出现 被监管部
门立案 调查 ，也 未出 现在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.10.2 本报告期内 ，基金 投资的前十名股票 未出现 超出基金合同规 定的备选 股票库的
情形。
7.10.3 期末其他各项 资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,601,494.40
2 应收证 券清 算款 39,990,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 88,933.61
5 应收申 购款 226,928.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,907,356.75
7.10.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
41,082 65,988.30 143,296,482.14 5.29% 2,567,634,878.18 94.71%
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
37
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
基金
1,385,399.85 0.0511%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间
为0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 50 万份 至100 万 份（ 含 ） 。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 11 月 23 日 ）基 金份
额总额
4,429,587,850.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,116,419,555.80
本报告 期基 金总 申购 份额 99,139,304.46
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 504,627,499.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,710,931,360.32
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人托 管业 务部 门无重 大人 事变 动。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
38
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告期内，因 业务发展 需要,本基金改聘 德勤华永 会计师事务所（ 特殊普通 合伙） 负
责本基 金审 计事 务。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比 例
安信证 券 4 944,984,913.22 9.39% 860,309.36 9.79% -
中信建 投 4 783,778,503.16 7.79% 687,870.52 7.83% -
东北证 券 2 725,363,657.72 7.21% 641,875.00 7.30% -
平安证 券 4 683,728,568.54 6.79% 591,292.31 6.73% -
兴业证 券 4 580,516,711.04 5.77% 519,851.46 5.91% -
中投证 券 3 557,162,194.05 5.54% 507,237.84 5.77% -
中信证 券 3 531,587,166.35 5.28% 483,958.95 5.51% -
广发证 券 7 471,060,983.91 4.68% 428,751.81 4.88% -
国信证 券 4 396,688,068.06 3.94% 356,842.08 4.06% -
光大证 券 3 375,931,423.54 3.73% 339,173.12 3.86% -
国泰君 安 4 348,801,258.86 3.47% 315,183.27 3.59% -
宏源证 券 3 348,131,508.76 3.46% 247,312.66 2.81% -
联讯证 券 2 319,114,059.98 3.17% 282,384.24 3.21% -
信达证 券 2 285,699,648.46 2.84% 197,116.44 2.24% -
齐鲁证 券 3 270,766,369.96 2.69% 246,504.65 2.80% -
银河证 券 3 268,291,108.67 2.67% 241,376.17 2.75% -
中银国 际 2 239,067,999.68 2.38% 169,832.81 1.93% 新增
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
39
1 个
长江证 券 3 238,934,126.05 2.37% 212,459.14 2.42% -
东兴证 券 3 236,323,135.00 2.35% 161,857.98 1.84% -
国海证 券 1 198,690,174.07 1.97% 180,127.55 2.05% -
申银万 国 3 188,082,780.83 1.87% 166,434.86 1.89% -
华福证 券 4 187,044,500.32 1.86% 167,800.49 1.91% -
华鑫证 券
1 131,305,052.00 1.30% 119,539.33 1.36%
新增
1 个
东莞证 券 1 130,685,703.88 1.30% 118,976.74 1.35% -
国金证 券 1 129,390,675.29 1.29% 117,796.49 1.34% -
西部证 券 1 106,820,655.39 1.06% 97,249.06 1.11% -
华创证 券 1 100,886,216.78 1.00% 91,847.06 1.05% -
方正证 券 3 91,516,591.28 0.91% 62,680.27 0.71% -
海通证 券 2 85,079,198.90 0.85% 77,456.40 0.88% -
中金公 司 2 72,167,909.26 0.72% 63,861.43 0.73% -
长城证 券 1 37,594,070.51 0.37% 34,225.47 0.39% -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
第一创业证
券
1 - - - -
-
东方证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 4 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
40
新时代 证券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券
1 - - - -
新增
1 个
中原证 券 2 - - - - -
中信证 券 （ 浙
江）
1 - - - -
-
财富证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
首创证 券
1 - - - -
新增
1 个
川财证 券
2 - - - -
新增
2 个
民族证 券
1 - - - -
新增
1 个
上海证 券
1 - - - -
新增
1 个
注： （1 ）交 易席 位选 择标 准：
a 财务 状况 良好 ，在 最近 一年内 无重 大违 规行 为；
b 经营 行为 规范 ，内 控制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
c 具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足基 金进 行证 券交 易的 需 要 ；
d 具有 较强 的研 究和 行业 分析能 力 ， 能 及时 、 全 面、 准确地 向公 司提 供关 于宏 观、 行业 、
市场及 个股 的高 质量 报告 ，并能 根据 基金 投资 的特 殊要求 ，提 供专 门的 研究 报告；
e 能积 极为 公司 投资 业务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
f 能提 供其 他基 金运 作和 管理所 需的 服务 。
(2) 交易席 位选 择流 程
a 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估。 本基 金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元
选择标 准对 交易 单元 候选 券商的 服务 质量 和研 究实 力进行 评估 ，确 定选 用交 易单元 的 券 商 。
b 协议 签署 及通 知托 管人 。 本 基金 管理 人与 被选 择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议 ， 并 通
知基金 托管 人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
41
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
安信证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
北京高 华 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
第一创业证
券
- - - - - -
东方证 券 - - - - - -
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
42
东海证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
南京证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
厦门证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
中信证 券 （浙
江）
- - - - - -
财富证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 《中 国证券报 》、 2013-03-27
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
43
新纶科技（002341 ） 非公 开发行 股票 的公 告 《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 改 聘 会 计
师事务 所公 告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2013-04-02
3 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 大 连 银 行
基 金 网 上 申 购 和 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2013-04-08
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 金 公 司
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2013-04-10
5 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 徽 商 银 行
基 金 网 上 申 购 和 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2013-05-10
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
华英农 业 （002321 ） 非公 开发行 股票 的公 告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2013-07-04
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 威 海 市 商
业银行 为旗 下部 分基 金代 销机构 的公 告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2013-07-08
注：无
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发行 业领先 股票 型证 券投 资基 金募集 的文 件;
2.《广 发行 业领 先股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》;
3.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》;
4.《广 发行 业领 先股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》;
5.《广 发行 业领 先股 票型 证券投 资基 金基 金招 募说 明书》 及更 新版 ；
6.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程;
7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅： 查阅时间 为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资者可免 费 查阅，也
广发行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
44
可按工 本费 购买 复印 件；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投 资 者 如 对 本 报 告 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
95105828 或 020-83936999 ，或发 电子 邮件 ：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一三年八月二十 四日
