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广发标普(270027)

广发标普:2013年半年度报告查看PDF公告

 
广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 
第 1 页 共 44 页 
 
 
 
 
广发标普全球农业指数证券投资基金 
2013 年 半 年度 报 告 
2013 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一三年八月二十四日 
广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 
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1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏, 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年8 月20 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 3 1.2 目录 1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2 1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3 2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5 2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6 2.4 境外投 资顾 问和 境外 资产 托管人 ..................................................................................... 6 2.5 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6 2.6 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6 3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 7 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 7 3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7 4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 8 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8 4.2 境外投 资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主 要成 员简 介 ............................................... 10 4.3 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10 4.4 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10 4.5 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 11 4.6 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13 5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 13 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说 明 13 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 13 6 半年度 财务 会计 报告 (未 经审计 ) ............................................................................... 13 6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................... 15 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ................................................................................... 16 6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 17 7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 30 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 30 7.2 期末在 各个 国家 (地 区) 证券市 场的 权益 投资 分布 ................................................... 31 7.3 期末按 行业 分类 的权 益投 资组合 ................................................................................... 32 7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有权益 投资 明细 ....................... 32 7.5 报告期 内股 票投 资组 合 的 重大变 动 ............................................................................... 36 7.6 期末按 债券 信用 等级 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 38


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 4 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 38 7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 38 7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名金 融衍 生品 投资 明细 ....... 38 7.10 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名基 金投 资明 细 ................... 38 7.11 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 39 8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 39 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 39 8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 40 9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 40 10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 40 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 40 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 40 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 40 10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 41 10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 41 10.6 管理人 、托 管人 及 其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 41 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 41 10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 43 11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 43 11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 43 11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 44 11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 44


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基金 基金简 称 广发全 球农 业指 数(QDII ) 基金主 代码 270027 交易代 码


270027 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年6 月28 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 266,923,239.37 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 采用被动式投资策略,通 过严格的投资程序约束和 数量 化风险 管理手段,力争控制本基 金的净值增长率与业绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪偏 离度 小于0.5% , 年跟 踪误 差不 超过5%,实 现对标 普全 球农 业指 数的 有效跟 踪。 投资策 略 本基金 以追求标的指数长期增长 的稳定收益为宗旨,在降 低跟 踪 误 差 和 控 制 流 动 性 风 险 的 双 重 约 束 下 构 建 指 数 化 的 投 资 组 合。 本 基 金 将 不低 于85% 的基金 资 产 投 资于 标 普 全球 农业 指 数 成份 股、备 选成份股;现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低 于基金 资产 净值 的5% 。 业绩比 较基 准 本基金 的业绩比较基准为人民币 计价的标普全球农业指数 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为股票型基金,风险和收 益高于货币市场基金、债 券型 基金和 混合型基金,具有较高风 险、较高预期收益的特征 。本 基金为 指数型基金,主要采用完 全复制法跟踪标的指数, 具有 与标的 指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险 收益 特征。


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 6 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 段西军 赵会军 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中 路 3 号 4004-56 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保利 国际 广场 南 塔 31-33 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 510308 100140 法定代 表人 王志伟 姜建清 2.4 境外投资顾问和境外 资产 托管人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 无 Brown Brothers Harriman & Co. 中文 无 布朗兄 弟哈 里曼 银行 注册地 址 无 美国纽 约 140 号 百老 汇, 140 Broadway New York 办公地 址 无 美国纽 约 140 号 百老 汇, 140 Broadway New York 邮政编 码 无 NY 10005 2.5 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金 半 年度报告正文的管理 人 互联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州 市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利 国际广 场南 塔 31-33 楼


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 7 3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 9,560,584.24 本期利 润 147,091.48 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0005 本期加 权平 均净 值利 润率 0.05% 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -19,348,839.43 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0725 期末基 金资 产净 值 249,413,535.46 期末基 金份 额净 值 0.934 3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 -6.60% 注:1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入( 不含公 允价值 变 动收益 )扣 除相 关费 用后 的余额 ,本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价 值变 动 收 益 。 2、期末可 供分配利 润,采 用期末资 产负债表 中未分 配利润与 未分配利 润中已 实现部 分 的孰低 数( 为期 末余 额, 不是当 期发 生数 ) 。 3、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用,计入 费用后 实际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 一 个 月 -3.41% 0.96% -3.50% 0.99% 0.09% -0.03% 过 去 三 个 月 -6.04% 0.79% -6.15% 0.81% 0.11% -0.02% 过 去 六 个 月 -0.64% 0.73% -0.37% 0.75% -0.27% -0.02% 过去一 年 5.42% 0.71% 6.17% 0.74% -0.75% -0.03% 自 基 金 合 同 生 效 起 -6.60% 1.15% -2.34% 1.20% -4.26% -0.05%


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 8 至今 注:本 基金 业绩 比较 基准 :人民 币计 价的 标普 全球 农业指 数收 益率 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益率变动的比较 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2011 年6 月 28 日至 2013 年 6 月 30 日) 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于2003 年8 月5 日成立 , 注册资 本1.2 亿 元人 民币 。 公 司的 股东 为广 发证 券 股份有 限公 司 、 烽 火通 信 科技股 份有 限公 司、 深圳 市前 海香 江金 融 控股集 团有 限公 司 、 康 美 药业股 份有 限公 司和 广州 科技风 险投 资有 限公司 。 公司 拥有 公募 基 金、 企业 年金 投资 管理 人 、 社 保基 金投 资管 理人 、 受托管 理保 险资 金投资 管理 人 、 合 格境 内 机构投 资者 境外 证券 投资 管理 (QDII ) 和特 定客 户 资产管 理等 业务 资格。 本基金 管理 人在 董事 会下 设合规 及风 险管 理委 员会 、 薪 酬与 资格 审查 委员 会 、 战略规 划 委员会 三个 专业 委员 会。 公司下 设投 资决 策委 员会 、风险 控制 委员 会和 19 个 部门: 综合 管 广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 9 理部 、 财 务部 、 人 力资 源 部、 监察 稽核 部、 基金 会 计部 、 注 册登 记部 、 信 息 技术部 、 中央 交 易部 、 金 融工 程部 、 研 究 发展部 、 投资 管理 部、 固 定收益 部 、 机 构投 资部 、 数量投 资部 、 量 化投资 部 、 机 构理 财部 、 市场拓 展部 、 电 商 及客 服 部、 国际 业务 部。 此外 , 还设立 了广 发国 际资产 管理 有限 公司 ( 香 港子公 司 ) 、 瑞元 资本 管理 有限公 司以 及北 京办 事处 、 北 京分 公司、 广州分 公司 、上 海分 公司 、深圳 理财 中心 、杭 州理 财中心 。 截至 2013 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人管 理三 十五 只开放 式基 金--- 广 发聚 富 开放式 证 券投资 基金 、 广 发稳 健增 长 开放式 证券 投资 基金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 (LOF)、 广发货 币市 场基 金 、 广 发 聚丰股 票型 证券 投资 基金 、 广 发策 略优 选混 合型 证 券投资 基金 、 广 发大盘 成长 混合 型证 券投 资基金 、 广发 增强 债券 型 证券投 资基 金 、 广 发核 心 精选股 票型 证券 投资 基 金、 广发 沪深300 指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广发 中 证 500 指数证券 投资基金 (LOF ) 、广发内 需增长灵 活配置 混合型证 券投资基 金、广 发亚太( 除日 本) 精选 股票 证券 投资 基 金、 广发 行业 领先 股票 型 证券投 资基 金 、 广 发聚 祥 保本混 合型 证券 投资 基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、 广发 标普 全球 农业 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 利债券 型证 券投 资基金、广发制造业 精选 股票型证券投资基金 、广 发聚财信用债证券投 资基 金、广发深证 100 指 数分 级证 券投 资基 金、 广发 消费 品精 选股 票 型证券 投资 基金 、 广发 理 财年年 红债 券型 证券投 资基 金、 广发 纳斯 达克 100 指 数证 券投 资基 金,广 发双 债添 利债 券型 证券投 资基 金 、 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金、 广发 理财 30 天债 券 型证券 投资 基金 、广 发新 经济股 票型 发 起式证 券投 资基 金 、 广 发 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 源定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 广发 轮 动配置 股票 型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫 债券 型证 券 投资基 金和 广发 理财 7 天 债券 型证 券投 资 基金, 管理 资产 规模 为 1012.7 亿元 。同 时, 公司 还 管理着 多个 企 业年金 基金 、特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 邱炜 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 广 发 纳 斯 达 克 100 指数 (QDII)基 2011-06-28 - 6 男 , 中国 籍 ,统 计 学博 士 , 持有 证 券业 执 业资 格证书 , 2007 年 5 月至 2008 年 7 月 在摩 根大 通 集 团 (纽 约 )任 高 级分 广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 10 金 的 基 金 经 理 析 师 兼 助 理 副 总 裁 , 2008 年 7 月至 2011 年 6 月 任 广发 基 金管 理 有限 公 司 国 际 业 务 部 研 究 员,2011 年 6 月 28 日 起 任 广发 标 普全 球 农业 指数证 券 投 资基 金 的基 金经理 , 2012 年 8 月 15 日 起 任 广 发 纳 斯 达 克 100 指 数 证券 投 资 基金 的基金 经理 。 注:1. 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指 公司公 告聘 任或 解聘 日期 。 2. 基金经理助理的“ 任 职日 期 ” 和 “ 离任日期” 分别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的聘 任 日 期 和解聘 日期 。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介 4.3 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套 法规、 《广发 标 普 全球 农业 指数 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 有关 法律 法规 的规 定, 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 在严 格 控制风 险的 基础 上 , 为 基 金份额 持有 人谋 求最大 利益 。 本报 告期 内 , 基 金运 作合 法合 规, 无 损害基 金持 有人 利益 的行 为, 基金 的投 资 管理符 合有 关法 规及 基金 合同的 规定 。 4.4 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执 行情况 公司通 过建 立科 学 、 制 衡 的投资 决策 体系 , 加强 交 易分配 环节 的内 部控 制 , 并通过 实时 的行为 监控 与及 时的 分析 评估, 保证 公平 交易 原则 的实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定 投 资 组合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于备 选 股 票 库, 重点 投资 的股 票必 须 来源于 核心 股票 库 。 公 司 建立了 严格 的投 资授 权制 度, 投资 组合 经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策 , 超 过投 资权 限的 操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比 例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则 , 公 平分 配投 资 指令 。 监 察稽 核部 风险 控 制岗通 过投 资交 易系 统对 投资交 易过 程进 行实 时监 控及预 警 , 实 现 广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 11 投资风 险的 事中 风险 控制 ; 稽 核岗 通过 对投 资、 研 究及交 易等 全流 程的 独立 监察稽 核 , 实 现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ,不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待 , 未发生 任何 不公 平的 交易 事项。 4.4.2 异常交易行为 的专 项说明 本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 (完 全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 证券 投资的 投 资组合 除外 ) 或同 一投 资 组合在 同一 交易 日内 进行 反向交 易 。 如 果因 应对 大 额赎回 等特 殊情 况需要 进行 反向 交易 的, 则需经 公司 领导 严格 审批 并留痕 备查 。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的 情 况 。 4.5 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明 4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 受美国 经济 复苏 的带 动, 欧美主 要市 场均 是稳 健上 涨的走 势, 在美 联 储 5 月 表达 了 QE 退出的 迹象 之后 ,市 场出 现了较 大幅 度的 调整 ,但 毕竟 QE 退 出的 前提 条件 就 是经济 恢复 到 无须刺 激政 策了 , 市场 在 六月中 旬企 稳恢 复上 涨 。 整体美 国经 济复 苏迹 象明 显, 虽然 宏观 经 济增速 由于 年初 的政 府减 支影响 而不 明显 , 但从 微 观来看 , 各类 型的 企业 盈 利增长 均显 示出 强劲复 苏的 态势 , 尤其 是 消费者 的信 心指 数 , 美 国 消费者 对于 未来 的预 期指 数, 均显 示出 了 非常强 劲的 复苏 迹象 ,甚 至部分 消费 品比 如大 排 量 SUV 和皮 卡销 量回 到了 2007 年 危机 之前 的水平 , 这都 证明 了微 观 老百姓 预 期 的改 善 , 也 即 美国经 济从 微观 层面 来看 , 确 实 是 稳健 复 苏了。 上半年农业 指数整 体是一 个先扬后抑 的走势 ,仍然 是一个调整 的过程 。因为 从去年 11 月中旬 到今 年一 月底 , 农 业指数 走出 了一 波强 劲的 上涨, 指数 涨幅 达到16% 左 右, 故 指数 从 一月底 到四 月底 出现 了调 整的走 势, 并伴 随着 美国 市 场在五 月中 旬持 续创 新高 而突破 了一 月 份的高 点 , 创 出了 年内 新 高, 但是 随着 市场 开始 担 忧每年 联储 的退 出政 策后 , 开 始了 较大 幅 度的调 整。 相对 来说 ,美 元走强 对农 产品 价格 的影 响要比 黄金 石油 等其 他大 宗商品 弱很 多 , 因为农 产品 这类 商品 比较 特殊 , 需 求端 始终 稳定 增 长, 而供 给 端 却面 临瓶 颈 或经常 由于 气候 等其他 原因 导致 大幅 减产 。


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 12 本季度 , 广发 标普 全球 农 业指数 基金 严格 按照 指数 复制操 作 , 严 格按 照基 金 合同允 许的 范围对 日常 申购 赎回 进行 操作。 4.5.2 报告期内基金的业绩 表现 报告期 内, 本基 金净 值下 跌 0.64% 。 4.6 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 对于各 个子 行业 来说 , 种 子农药 将保 持强 势 , 而 化 肥方面 将出 现分 化走 势 , 其中市 场化 程度已 经很 高的 氮肥 磷肥 估计仍 然能 持续 强势 , 但 钾肥行 业可 能出 现市 场化 的走势 , 即价 格 联盟的 控制 力在 变弱 , 部 分企业 将有 可能 采取 降价 增量的 经营 方式 , 这将 导 致钾肥 行业 短期 面临困 难 , 但 由于 钾肥 对 于农业 生产 的必 需性 故 中 长期来 说仍 然能 保持 供需 两旺 。 而 下游 行 业如贸 易商 继续 保持 其稳 定态势 ,食 品消 费品 行业 将出现 恢复 性增 长, 尤其 是美国 市场 。 展望下 半年 ,农 业指 数有 望在三 季度 结束 调整 ,并 随着整 体市 场回 到上 涨的 趋势中 去 , 我们需 要密 切关 注钾 肥行 业面临 的波 动。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 公司设 有估 值委 员会 , 按 照相关 法律 法规 和证 监会 的相关 规定 , 负责 制定 旗 下基金 投资 品种的 估值 原则 和估 值程 序, 并选 取适 当的 估值 方 法, 经公 司管 理层 批准 后 方可实 施 。 估 值 委员会 的成 员包 括 : 公 司 分管投 研 、 估 值的 副总 经 理、 督察 长 、 投 资管 理部 负责人 、 研究 发 展部负 责人 、 金融 工程 部 负责人 、 监察 稽核 部负 责 人和基 金会 计部 负责 人 。 估值委 员会 定期 对估值 政策 和程 序进 行评 价, 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性 及适 用性 的情况 后及 时 修订估 值方 法 , 以 保证 其 持续适 用 。 基 金日 常估 值 由基金 会计 部具 体执 行 , 并确保 和托 管行 核对一 致 。 投 资研 究人 员 积极关 注市 场变 化 、 证 券 发行机 构重 大事 件等 可能 对估值 产生 重大 影响的 因素 , 向估 值委 员 会提出 估值 建议 , 确保 估 值的公 允性 。 金融 工程 部 负责提 供有 关涉 及模型 的技 术支 持 。 监 察 稽核部 负责 定期 对基 金估 值程序 和方 法进 行核 查 , 确保估 值委 员会 的各项 决策 得以 有效 执行 。以上 所有 相关 人员 具备 较高的 专业 能力 和丰 富的 行业从 业经 验 。 为保证 基金 估值 的客 观独 立, 基金 经理 不参 与估 值 的具体 流程 , 但若 存在 对 相关投 资品 种估 值有失 公允 的情 况 , 可 向 估值委 员会 提出 意见 和建 议。 各方 不存 在任 何重 大 利益冲 突 , 一 切 以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本基 金管 理人 已与 中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司签 署服 务 广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 13 协议, 由其 按合 同约 定提 供银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配, 本基 金本 期末 可供分 配利 润为-19,348,839.43 元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金 托管 人遵 规守信情况声明 2013 年上 半年, 本基 金托 管人在 对广 发标 普全 球农 业指数 证券 投资 基金 的托 管过程 中 , 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 及其 他法 律法 规和 基 金合同 的有 关规 定 , 不 存 在任何 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配 等情况的 说明 2013 年 上半年, 广发标 普 全球农业指 数证券 投资基 金的管理人 ——广 发基金 管理有限 公司在 广发 标普 全球 农业 指数证 券投 资基 金的 投资 运作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基金份 额申 购 赎回价 格计 算 、 基 金费 用 开支等 问题 上 , 不 存在 任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 , 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发标普全球农业指数 证券投资 基金 2013 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务会 计报 告、投 资组 合 报告等 内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表


会计主 体: 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金 报告截 止日 :2013 年 6 月30 日 单位: 人民 币元


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 14 资 产 附注号 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 13,247,414.21 13,595,282.79 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 236,997,511.38 270,090,202.46 其中: 股票 投资


236,997,511.38 263,457,742.86 基金投 资


- 6,632,459.60 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


1,363,710.16 4,623,102.55 应收利 息 6.4.7.5 690.45 607.99 应收股 利


276,470.21 400,795.30 应收申 购款


109,031.75 92,813.28 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 169,016.54 111,762.64 资产总 计


252,163,844.70 288,914,567.01 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


2,347,488.66 1,857,376.30 应付管 理人 报酬


168,848.14 193,350.49 应付托 管费


52,765.07 60,422.07 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 - - 应交税 费


- - 应付利息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 181,207.37 84,487.96 负债合 计


2,750,309.24 2,195,636.82 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 266,923,239.37 305,007,663.68 未分配 利润 6.4.7.10 -17,509,703.91 -18,288,733.49


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 15 所有者 权益 合计


249,413,535.46 286,718,930.19 负债和 所有 者权 益总 计


252,163,844.70 288,914,567.01 注 : 报 告 截 止 日 2013 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 0.934 元 , 基 金 份 额 总 额 266,923,239.37 份。 6.2 利润表


会计主 体: 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至2012 年6 月 30 日 一、收入


2,015,768.00 15,613,593.21 1. 利息 收入


17,971.11 30,222.39 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 17,971.11 30,222.39 债券利 息收 入


- - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2. 投资 收益 ( 损失以 “- ” 填 列)


11,924,865.99 -4,181,433.65 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 8,808,982.03 -6,523,762.01 基金投 资收 益 6.4.7.13 516,065.36 - 债券投 资收 益 6.4.7.14 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 2,599,818.60 2,342,328.36 3. 公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -9,413,492.76 19,615,861.35 4. 汇兑 收益 (损 失以 “-” 号 填列)


-565,710.76 73,164.80 5. 其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填 列) 6.4.7.18 52,134.42 75,778.32 减:二、费用


1,868,676.52 2,069,206.03 1 .管 理人 报酬


1,124,709.64 1,265,473.01 2 .托 管费


351,471.80 395,460.34 3 .销 售服 务费


- - 4 .交 易费 用 6.4.7.19 119,165.72 117,543.93 5 .利 息支 出


- -


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 16 其中: 卖 出回 购金 融资 产支 出


- - 6 .其 他费 用 6.4.7.20 273,329.36 290,728.75 三、 利润总额 (亏损 总额以 “- ” 号填列)


147,091.48 13,544,387.18 减:所 得税 费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号填列)


147,091.48 13,544,387.18 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 305,007,663.68 -18,288,733.49 286,718,930.19 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 147,091.48 147,091.48 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) -38,084,424.31 631,938.10 -37,452,486.21 其中:1.基 金申 购款 24,748,168.53 -222,764.30 24,525,404.23 2.基金 赎回 款 -62,832,592.84 854,702.40 -61,977,890.44 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 266,923,239.37 -17,509,703.91 249,413,535.46 项目 上年度可比期间 2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 366,104,685.46 -55,185,710.19 310,918,975.27 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 13,544,387.18 13,544,387.18 三、 本期 基金 份额 交易 产 -35,532,014.67 4,032,502.99 -31,499,511.68


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 17 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 31,667,048.02 -2,275,648.56 29,391,399.46 2.基金 赎回 款 -67,199,062.69 6,308,151.55 -60,890,911.14 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 330,572,670.79 -37,608,820.02 292,963,850.77 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管理 公司负责 人:王 志伟,主 管会计工 作负责 人:林传 辉,会计 机构负 责人:张 晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发标普全球 农业指数证 券投资基金(“ 本基金 ”) 经中国证券监 督管理委员 会 (“中国 证监会 ”) 证监许 可[2011]667 号《 关于核准 广发标 普全球农业 指数证 券投资 基金募集的 批 复》 核准 , 由 广发 基金 管 理有限 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 、 《合 格 境内机 构投 资者 境外 证券 投资管 理试 行办 法 》 等 有 关规定 和 《广 发 标普全 球农 业指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 (“ 基金 合同”) 发 起 , 于2011 年6 月 28 日 募集 成立 。 本 基金 的基 金管 理 人为广 发基 金管 理有 限公 司, 基金 托管 人为 中国 工 商银行 股份 有限 公司, 境外 资产 托管 人为 布朗兄 弟哈 里曼 银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 。 本基金 募集 期 为2011 年5 月 25 日至2011 年6 月 24 日,本 基金 为契 约型 开放 式基金 , 存续期 限不 定, 募集 资金 总额为 人民 币 446,564,827.62 元, 有效 认购 户数 为 6,945 户 。其 中,认购款 项在基 金验资 确认日之前 产生的 利息共 计人民币 43,516.63 元, 折合基金份 额 43,516.63 份 , 按 照基 金合 同的有 关约 定计 入基 金份 额持有 人的 基金 账户 。 本 基金募 集资 金 经德勤 华永 会计 师事 务所 有限公 司验 资。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 合格 境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》 和 基金 合同 等有 关 规定 , 本 基金 的投 资范 围 包括 : 全 球证 券市 场中 的 标普全 球农 业指 数成份 股 、 备 选成 份股 、 以标普 全球 农业 指数 为投 资标的 的指 数型 公募 基金( 包括 ETF)、新 广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 18 股(一 级市 场初 次发 行或 增 发)等 , 其 中 , 标 普全 球农 业指数 成份 股 、 备 选成 份 股的投 资比 例 不低于 基金 资产 净值 的 85% , 现 金或 者到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金还 可投 资全 球 证券市 场中 具有 良好 流动 性的其 他金 融工 具 , 包 括 在证券 市场 挂牌 交易的 普通 股 、 优 先股 、 存 托凭证 、 公募 基金 、 结构 性 投资产 品 、 金 融衍 生产 品 、 银行存 款、 短期政 府债 券等 货币 市场 工具以 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。 本基金 的业 绩 比较基 准为 :人 民币 计价 的标普 全球 农业 指数 收益 率。 本基金 的财 务报 表 于 2013 年 8 月 22 日已 经本 基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 执行 企业 会计 准则 、中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日修 订的《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、中 国证 监会 于 2010 年 2 月 8 日颁 布的 证监 会公告[2010]5 号《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及中 国 证监会 发布 的 关于基 金行 业实 务操 作的 有关规 定。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则和 中国 证券 投资 基金业 协会于 2012 年 11 月 16 日修 订的《 证券 投资 基金 会计 核算业 务指 引》 规定 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及2013 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明 6.4.5.1 会计政策变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国家 税务总 局财税 [2002]128 号文《 关于开放式证券投 资基金 有关税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于 证券 投资 基 金税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号文 广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 19 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知 》 及 其他 相 关境内 外税 务法 规和 实务 操作 , 主 要税 项 列示如 下: 1、 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不缴 纳营 业税 。 2、 对证 券投 资基 金从 证 券市场 中取 得的 收入 , 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 , 股 票 的股息 、红 利收 入, 债券 的利息 收入 及其 他收 入, 暂不缴 纳企 业所 得税 。 3、 基金 取得 的源 自境 外 的 收入 , 其涉 及的 境外 所 得税 , 按 照相 关国 家或 地 区税收 法律 和法规 执行 。 6.4.7 重要财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日


活期存 款 13,247,414.21 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 13,247,414.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 241,011,383.00 236,997,511.38 -4,013,871.62 债 券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 债券合 计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 241,011,383.00 236,997,511.38 -4,013,871.62 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.5 应收利息


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 20 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日


应收活 期存 款利 息 690.45 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 其他 - 合计 690.45 6.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日


其他应 收款 - 待摊费 用 169,016.54 合计 169,016.54 6.4.7.7 应付交易费用 本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日


应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 5,306.11 预提费 用 175,901.26 其他应 付款 - 合计 181,207.37 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日





基金份 额( 份) 账面金额 上年度 末 305,007,663.68 305,007,663.68 本期申 购 24,748,168.53 24,748,168.53 本期赎 回 ( 以 “-” 号填 列 ) -62,832,592.84 -62,832,592.84 本期末 266,923,239.37 266,923,239.37


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 21 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -32,106,949.58 13,818,216.09 -18,288,733.49 本期利 润 9,560,584.24 -9,413,492.76 147,091.48 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 3,197,525.91 -2,565,587.81 631,938.10 其中: 基金 申购 款 -2,198,454.77 1,975,690.47 -222,764.30 基金赎 回款 5,395,980.68 -4,541,278.28 854,702.40 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -19,348,839.43 1,839,135.52 -17,509,703.91 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日


活期存 款利 息收 入 17,883.36 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 - 其他 87.75 合计 17,971.11 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 82,667,952.97 减: 卖 出股 票成 本总 额 73,858,970.94 买卖股票 差 价收 入 8,808,982.03 6.4.7.13 基金投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出/ 赎回 基金 成交 总额 7,045,161.97 减:卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 6,529,096.61 基金投 资收 益 516,065.36 6.4.7.14 债券投资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 22 6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,599,818.60 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 2,599,818.60 6.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30 日 1. 交易 性金 融资 产 -9,413,492.76 —— 股 票投 资 -9,310,129.77 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 -103,362.99 2. 衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3. 其他 - 合计 -9,413,492.76 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 52,134.42 其他 - 合计 52,134.42 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 119,165.72 银行间 市场 交易 费用 - 合计 119,165.72 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30 日


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 23 审计费 用 27,133.74 信息披 露费 148,767.52 银行汇 划费 214.50 指数使 用费 78,501.82 其他 18,711.78 合计 273,329.36 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 重大资 产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本基金 本报 告期 新增 关联 方瑞元 资本 管理 有限 公司 ,为基 金管 理人 的控 股子 公司。 6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人 、注册 登记 与过 户机 构、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外资 产托 管人 6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 1,124,709.64 1,265,473.01


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 24 其中:支付销售机 构的客户 维护费 341,316.95 376,003.48 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H=E×0 .80% ÷ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金的 管理 费每 日计 算 , 逐日累 计至 每月 月末 , 按 月支付 , 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送基 金管 理费 划款 指令 , 基金 托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支 付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ,支 付日期 顺延 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 351,471.80 395,460.34 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金 资 产净 值 本基金 托管 费包 含境 外托 管人托 管费 。 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送基金托 管费划款 指令, 基金托管 人复核后 于次月 前 2 个工 作日内 从基金 财 产中一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ,支 付日 期顺 延。 6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易 本基金本 报告期及 上年度 可比期间 内无与关 联交易 对手进行 银行间同 业市场 的债券( 含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 25,000,347.24 25,000,347.24 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 25,000,347.24 25,000,347.24 期末持有的基金份 额占基金 9.37% 7.56%


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 25 总份额 比例 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资 本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1月1 日至2013 年6 月30日 上年度 可比 期间 2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中 国 工 商 银 行 股份有 限公 司 6,846,686.20 16,232.52 4,628,040.49 28,485.77 布 朗 兄 弟 哈 里 曼银行 6,400,728.01 1,650.84 11,597,039.94 1,691.82 注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行股 份有限 公司 和境 外资 产托 管人布 朗 兄弟哈 里曼 银行 保管 ,按 银行同 业利 率或 约定 利率 计息。 6.4.10.6


本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期末(2013 年6 月30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 截至本 报告 期末2013 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证券 。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ,本 基金 无暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 , 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的 卖出回 购证 券款 ,无 抵押 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 , 本基 金无 从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的 卖出回 购证 券款 ,无 抵押 债券。 6.4.13 金融工具风险 及管理 本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 是信 用风 险、 流动 性风 险及 市场 风 险。 本基 金 管理人 制定 了政 策和 程序 来识别 及分 析这 些风 险, 并设定 适当 的风 险限 额及 内部控 制流 程 , 广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 26 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 的理 念 , 在 董事 会 下设立 合规 及风 险管 理委 员会 , 负 责 制定风 险管 理的 宏观 政策 , 审 议通 过风 险控 制的 总 体措施 等 ; 在 管理 层层 面 设立风 险控 制委 员会 , 讨 论和 制 定 公司 日 常经营 过程 中风 险防 范和 控制措 施 ; 在 业务 操作 层 面风险 管理 职责 主要由 监察 稽核 部负 责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩 效评估 。监 察稽 核部 对公 司总裁 负责 。 本基金 管理 人建 立了 以合 规及风 险管 理委 员会 为核 心的 、 由 总裁 和风 险控 制 委员会 、 督 察长、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风 险指 由于 在交 易过 程中因 交易 对手 未履 行合 约责任 , 或 所投 资证 券之 发 行人出 现 违约 、 无 法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券 发行 人信 用 等级降 低导 致债 券价 格下 降, 将对 基金 资 产造成 的损 失 。 为 了防 范 信用风 险 , 本 基金 主要 投 资于信 用等 级较 高的 证券 , 且 通过 分散 化 投资以 分散 信用 风险 。 但 是, 随着 短期 资金 市场 的 发展 , 本 基金 的投 资范 围 扩大以 后 , 可 能 会在一 定程 度上 增加 信用 风险。 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 。 6.4.13.3 流动性风险 开放式 基金 的流 动性 是指 基金管 理人 为满 足投 资者 赎回要 求, 在一 定时 间内 将 一定数 量 的基金 资产 按正 常市 场价 格变现 的能 力 。 流 动性 风 险指因 市场 交易 量不 足 , 导致不 能以 适当 价格及 时进 行证 券交 易的 风险 , 或 基金 无法 应付 基 金赎回 支付 的要 求所 引起 的违约 风险 。 本 基金坚 持组 合持 有 、 分 散 投 资的 原则 , 在一 定程 度 上减轻 了投 资变 现压 力 。 本基金 所持 大部 分交易 性金 融资 产在 证券 交易所 上市 , 其余 亦可 在 银行间 同业 市场 交易 , 本 基金未 持有 其他 有重大 流动 性风 险的 投资 品种。 本基 金所 持有 的其 他金融 负债 以及 可赎 回基 金份额 净值(所 有者权 益) 的合 约约 定到 期 日均为 无固 定期 限且 不计 息,因 此账 面余 额即 为未 折现的 合约 到 期现金 流量 。 本基金 管理 人在 对市 场特 征和发 展形 势等 方面 进行 分析和 判断 的基 础上 , 由 投 资决策 委 员会根 据市 场运 行情 况和 基金运 行情 况制 订本 基金 的风险 控制 目标 和方 法, 由 基金绩 效评 估 与风险 管理 组具 体计 算与 监控各 类风 险控 制指 标, 从 而对 流动 性风 险进 行监 控。 6.4.13.4 市场风险 本基金 的市 场风 险是 指由 于证券 市场 价格 受到 经济 因素 、 政 治因 素 、 投 资心 理 等各种 因 素的影 响 , 导 致基 金收 益 水平变 化而 产生 的风 险 , 反映了 基金 资产 中金 融工 具或证 券价 值对 市场参 数变 化的 敏感 性 。 一般来 讲 , 市 场风 险是 开 放式基 金面 临的 最大 风险 , 也 往往 是众 多 风险中 最基 本和 最常 见的 , 也 是最 难防 范的 风险 , 其 他如流 动性 风险 最终 是因 为市场 风险 在 起作用 。市 场风 险包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指利 率敏 感性 金融工 具的 公允 价值 及将 来现金 流受 市场 利率 变动 而发生 波 动的风 险。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 是债 券投资 。本 基金 管理 人通 过久期 、凸 性 、 风险价 值模 型(VAR) 等方 法 来评估 投资 组合 中债 券的 利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 27 本期末 2013 年6 月30 日





1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 13,247,414.21 - - - 13,247,414.21 交易性 金融 资产 - - - 236,997,511.38 236,997,511.38 应收股 利 - - - 276,470.21 276,470.21 应收利 息 - - - 690.45 690.45 应收申 购款 109,031.75 - - - 109,031.75 应收证 券清 算款 - - - 1,363,710.16 1,363,710.16 其他资 产 - - - 169,016.54 169,016.54 资产总 计 13,356,445.96 - - 238,807,398.74 252,163,844.70 负债














应付赎 回款 - - - 2,347,488.66 2,347,488.66 应付管 理人 报酬 - - - 168,848.14 168,848.14 应付托 管费 - - - 52,765.07 52,765.07 其他负 债 - - - 181,207.37 181,207.37 负债总 计 - - - 2,750,309.24 2,750,309.24 利率敏 感度 缺口 13,356,445.96 - - 236,057,089.50 249,413,535.46 上年度 末 2012 年12 月31日 1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产














银行存 款 13,595,282.79 - - - 13,595,282.79 交易性 金融 资产 - - - 270,090,202.46 270,090,202.46 应收股 利 - - - 400,795.30 400,795.30 应收利 息 - - - 607.99 607.99 应收申 购款 92,813.28 - - - 92,813.28 应收证 券清 算款 - - - 4,623,102.55 4,623,102.55 其他资 产 - - - 111,762.64 111,762.64 资产总 计 13,688,096.07 - - 275,226,470.94 288,914,567.01 负债














应付赎 回款 - - - 1,857,376.30 1,857,376.30 应付管 理人 报酬 - - - 193,350.49 193,350.49 应付托 管费 - - - 60,422.07 60,422.07


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 28 其他负 债 - - - 84,487.96 84,487.96 负债总 计 - - - 2,195,636.82 2,195,636.82 利率敏 感度 缺 口 13,688,096.07 - - 273,030,834.12 286,718,930.19 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 , 因 此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净 值无重 大影 响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险 , 本基金 持有 以非 记账 本位 币人民 币计 价的 资产 和负 债, 因此 存在 相应 的外 汇 风险 。 本 基金 管 理人每 日对 本基 金的 外汇 头寸进 行监 控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6月30 日 美元折 合人 民币 港币折 合人 民币 其他币 种 折合人 民币 合计 以外币 计价 的资产 - - - - 银行存 款 6,400,727.20 - 0.81 6,400,728.01 交易性 金融 资产 153,118,008.28 - 83,879,503.10 236,997,511.38 应收股 利 153,329.39 - 123,140.82 276,470.21 应收利 息 8.59 - - 8.59 应收证 券清 算款 1,135,013.47 - 228,696.69 1,363,710.16 资产合 计 160,807,086.93 - 84,231,341.42 245,038,428.35 以外币 计价 的负债 - - - - 负债合 计 - - - - 资产负 债表 外汇风 险敞 口净额 160,807,086.93 - 84,231,341.42 245,038,428.35 项目 上年度 末


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 29 2012 年12月31日 美元折 合人 民币 港币折 合人 民币 其他币 种 折合人 民币 合计 以外币 计价 的资产 - - - - 银行存 款 10,860,588.61 - 17.80 10,860,606.41 交易性 金融 资产 173,623,788.25 - 96,466,414.21 270,090,202.46 应收股 利 177,251.10 - 223,544.20 400,795.30 应收利 息 4.34 - - 4.34 应收证 券清 算款 1,441,577.60 - 3,181,524.95 4,623,102.55 资产合 计 186,103,209.90 - 99,871,501.16 285,974,711.06 以外币 计价 的负债 - - - - 负债合 计 - - - - 资产负 债表 外汇风 险敞 口净额 186,103,209.90 - 99,871,501.16 285,974,711.06 6.4.13.4.2.2 外汇风险的 敏感性分析 假设 - 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 ) 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 所有外 币相 对人 民币 升值 5% 12,251,921.42 14,298,735.55 所有外 币相 对人 民币 贬值 5% -12,251,921.42 -14,298,735.55 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价 格 因素变 动发 生波 动的 风险 。 本 基金 的金 融资 产以 公 允价值 计量 , 所有 市场 价 格因素 引起 的金 融资产公允 价值变 动均直 接反映在当 期损益 中。本 基金管理人 通过采 用 Barra 风险管理 系 统, 通 过标 准差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场 广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 30 价格波 动风 险。 6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投资 236,997,511.38 95.02 263,457,742.86 91.89 交易性 金融 资产-基 金投资 - - 6,632,459.60 2.31 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 236,997,511.38 95.02 270,090,202.46 94.20 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 - 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 ) 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升5% 13,244,980.98 12,883,715.13 业绩比 较基 准下 降5% -13,244,980.98 -12,883,715.13 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他重 大事 项 。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 236,997,511.38 93.99 其中: 普通 股 212,194,362.15 84.15





存 托凭 证 24,803,149.23 9.84


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 31





优 先股 - -





房 地产 信托 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -





资 产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - -





期货 - -





期权 - -





权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,247,414.21 5.25 8 其他各 项资 产 1,918,919.11 0.76 9 合计 252,163,844.70 100.00 7.2 期末在各个国家(地 区) 证券市场的权益投资 分布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 美国 148,516,421.45 59.55 瑞士 19,141,026.14 7.67 英国 19,067,757.45 7.65 日本 14,556,753.57 5.84 新加坡 14,426,628.75 5.78 挪威 8,158,290.08 3.27 加拿大 7,346,450.75 2.95 德国 3,353,619.71 1.34 以色列 2,430,563.48 0.97 合计 236,997,511.38 95.02 注:1 、国 家( 地区 )类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。


2、上 述 美 国比 重包 括智 利 和巴西 在美 国上 市 的ADR 。 3、上 述英 国比 重包 括俄 罗 斯在英 国上 市 的GDR 。


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 32 7.3 期末按行业分类的权 益投 资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 能源 - - 材料 89,126,620.86 35.73 工业 26,235,722.02 10.52 非必须 消费 品 - - 必须消 费品 121,635,168.50 48.77 保健 - - 金融 - - 信息技 术 - - 电信服 务 - - 公共事 业 - - 合计 236,997,511.38 95.02 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 7.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 (地 区) 数量 ( 股) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Archer-Daniels-Midland 公司 ADM US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 96,000 20,113,892.83 8.06 2 SYNGENTA AG-REG 先正达 股份 公司 SYNN VX 瑞 士 证 券 交 易 所 瑞 士 7,930 19,141,026.14 7.67 3 MONSANTO CO 孟山都 MON 纽 美 30,070 18,356,398.69 7.36


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 33 US 约 证 券 交 易 所 国 4 BRF SA-ADR BRF 股份公 司 BRFS US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 135,900 18,229,568.51 7.31 5 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 萨斯喀彻温省钾肥股 份有限 公司 POT US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 76,200 17,952,249.92 7.20 6 DEERE & CO 迪尔 DE US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 33,480 16,807,608.68 6.74 7 BUNGE LTD Bunge 有 限公 司 BG US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 35,710 15,614,790.25 6.26 8 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 英国联 合食 品集 团 ABF LN 伦 敦 证 券 交 易 所 英 国 88,500 14,466,170.62 5.80 9 TYSON FOODS INC-CL A 泰森 食 品公 司 TSN US 纽 约 证 美 国 71,700 11,376,568.45 4.56


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 34 券 交 易 所 10 WILMAR INTERNATIONAL LTD 丰益国 际有 限公 司 WIL SP 新 加 坡 证 券 交 易 所 新 加 坡 629,000 9,652,422.33 3.87 11 KUBOTA CORP 久保田 6326 JP 东 京 证 券 交 易 所 日 本 104,000 9,428,113.34 3.78 12 MOSAIC CO/THE Mosaic 公司 MOS US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 24,700 8,212,153.42 3.29 13 INGREDION INC 美国玉米制品国际有 限公司 INGR US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 19,700 7,987,291.99 3.20 14 AGRIUM INC - AGU CN 多 伦 多 证 券 交 易 所 加 拿 大 13,756 7,346,450.75 2.95 15 SMITHFIELD FOODS INC 史密斯菲尔德食品公 司 SFD US 纽 约 证 美 国 31,600 6,394,336.63 2.56


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 35 券 交 易 所 16 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 工 业 控 股 股 份 有 限 公司 CF US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 5,190 5,499,568.19 2.20 17 NIPPON MEAT PACKERS INC 日本火 腿 2282 JP 东 京 证 券 交 易 所 日 本 54,000 5,128,640.23 2.06 18 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 金光农业资源有限公 司 GGR SP 新 加 坡 证 券 交 易 所 新 加 坡 1,750,000 4,774,206.42 1.91 19 URALKALI-SPON GDR-REG S 乌拉尔钾肥开放式股 份公司 URKA LI 伦 敦 国 际 证 券 交 易 所 英 国 22,500 4,601,586.83 1.84 20 MARINE HARVEST Marine Harvest 股份有 限公司 MHG NO 奥 斯 陆 证 券 交 易 所 挪 威 729,000 4,543,660.53 1.82 21 YARA INTERNATIONAL ASA 雅拉国 际公 司 YAR 奥 挪 14,750 3,614,629.55 1.45


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 36 NO 斯 陆 证 券 交 易 所 威 22 SUEDZUCKER AG 苏扎克 糖业 股份 公司 SZU GR 德 国 证 券 交 易 所 德 国 17,500 3,353,619.71 1.34 23 ISRAEL CHEMICALS LTD - ICL IT 特 拉 维 夫 证 券 交 易 所 以 色 列 39,800 2,430,563.48 0.97 24 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 智利化 工矿 业公 司 SQM US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 7,900 1,971,993.89 0.79 注:本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。 7.5 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.5.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM US 8,894,385.91 3.10 2 INGREDION INC INGR US 8,746,198.03 3.05 3 TYSON FOODS INC-CL A TSN US 6,084,104.10 2.12


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 37 4 WILMAR INTERNATIONAL LTD WIL SP 6,019,179.84 2.10 5 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT US 4,713,675.94 1.64 6 ISRAEL CHEMICALS LTD ICL IT 3,368,822.02 1.17 7 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF LN 3,117,111.06 1.09 8 NIPPON MEAT PACKERS INC 2282 JP 2,594,231.06 0.90 9 BRF SA-ADR BRFS US 2,289,314.02 0.80 10 MONSANTO CO MON US 2,107,170.57 0.73 11 SMITHFIELD FOODS INC SFD US 1,788,424.12 0.62 12 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD GGR SP 1,325,452.79 0.46 13 SUEDZUCKER AG SZU GR 1,192,419.17 0.42 14 SYNGENTA AG-REG SYNN VX 1,175,507.05 0.41 15 URALKALI-SPON GDR-REG S URKA LI 1,003,565.58 0.35 16 KUBOTA CORP 6326 JP 784,138.72 0.27 17 DEERE & CO DE US 704,300.77 0.25 18 AGRIUM INC AGU CN 329,561.79 0.11 19 BUNGE LTD BG US 234,160.13 0.08 20 MOSAIC CO/THE MOS US 156,298.65 0.05 注:本 项及 下 项7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转 股、 换股 及行 权等 获得 的 股票 , 卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行 人回购 及行 权等 减少 的股 票, 此外 , “ 买入 金额 ” (或 “买 入股 票成 本 ”)、 “卖出 金额 ” (或 “ 卖出 股票 收入 ” ) 均按买 卖成 交金 额 (成 交 单价乘 以成 交数 量 ) 填 列 , 不 考虑 相关 交 易费用 。 7.5.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 MONSANTO CO MON US 16,752,154.95 5.84 2 SYNGENTA AG-REG SYNN VX 12,049,991.34 4.20 3 BRF SA-ADR BRFS US 7,529,224.34 2.63 4 DEERE & CO DE US 7,092,902.11 2.47 5 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM US 6,992,866.33 2.44 6 MARINE HARVEST MHG NO 4,503,691.46 1.57 7 BUNGE LTD BG US 4,432,072.97 1.55 8 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF LN 3,588,510.82 1.25 9 POTASH CORP OF POT US 2,945,072.25 1.03


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 38 SASKATCHEWAN 10 MOSAIC CO/THE MOS US 2,124,341.12 0.74 11 KUBOTA CORP 6326 JP 1,942,930.88 0.68 12 TYSON FOODS INC-CL A TSN US 1,915,415.58 0.67 13 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF US 1,803,783.41 0.63 14 SMITHFIELD FOODS INC SFD US 1,695,821.66 0.59 15 YARA INTERNATIONAL ASA YAR NO 1,593,129.55 0.56 16 WILMAR INTERNATIONAL LTD WIL SP 1,356,786.19 0.47 17 AGRIUM INC AGU CN 1,139,785.98 0.40 18 SUEDZUCKER AG SZU GR 816,516.98 0.28 19 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD GGR SP 747,929.10 0.26 20 NIPPON MEAT PACKERS INC 2282 JP 645,147.91 0.23 7.5.3 权益投资的买入成 本总额及卖出收入总 额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 56,708,869.23 卖出收 入( 成交 )总 额 82,667,952.97 7.6 期末按债券信用等级 分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名金融衍生品投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 7.10


期末按 公允价值 占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名 基金投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 39 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 根据公 开市场 信息 ,本基金投 资的前 十名证 券的发行主 体本期 未出现 被监管部 门立案 调查 ,也 未出 现在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 7.11.2 本报告期本 基金投 资的前十名股票未 出现超 出基金合同规定 的备选股 票库的情 形。 7.11.3 其他资产构成 金额单 位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 1,363,710.16 3 应收股 利 276,470.21 4 应收利 息 690.45 5 应收申 购款 109,031.75 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 169,016.54 8 其他 - 9 合计 1,918,919.11 7.11.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 5,477 48,735.30 68,735,100.75 25.75% 198,188,138.62 74.25%


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 40 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 基金 4,047,237.50 1.5163% 注: 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为100 万份 以上 ; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 10 万份 至50 万份 (含 ) 。 9


开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年6 月 28 日 ) 基 金份 额 总额 446,564,827.62 本报告 期期 初 基 金份 额总 额 305,007,663.68 本报告 期基 金总 申购 份额 24,748,168.53 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 62,832,592.84 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 266,923,239.37 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2


基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。 10.3


涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期 内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 41 10.4


基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况 本报告期内,因 业务发展 需要,本基金改聘 德勤华永 会计师事务所( 特殊普通 合伙) 负 责本基 金审 计事 务。 10.6


管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。


10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占 当期 股票 成 交 总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 Citigroup - 18,207,934.85 13.06% 7,691.46 7.82% - Goldman Sachs Group Inc. - 83,570,540.20 59.96% 58,499.45 59.51% - Morgan Stanley - 29,282,119.46 21.01% 23,039.98 23.44% - United Bank of Switzerland - 7,906,792.65 5.67% 8,750.07 8.90% - Knight Execution & Clearing Services LLC - 409,435.04 0.29% 327.57 0.33% - BANK OF MONTREAL - - - - - - Deutsche - - - - - -


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 42 Bank AG Barclays bank PLC - - - - - - Japan Asia Securities Co.,LTD. - - - - - 新增 注:1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : i. 财务状 况良 好, 经营 状况 稳定, 信誉 良好 ,符 合监 管标准 ; ii. 研究实力 较强 ,分 析报 告质量 高, 准确 及时 ,同 时报告 覆盖 范围 广泛 ; ⅲ.交 易执 行能 力强 ,交 易 效率高 ,能 保证 较佳 成交 价格, 及时 反馈 交易 结果 ; iv. 清算和交割 能力 强, 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确; v. 能与服务 匹配 的合理 的佣 金和收 费标 准; vi. 经营行为 规范 ,有健 全 的内部 控制 制度 ; vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: i. 本基金管 理人组 织相关 部 门人 员, 根据 经纪商 选择 原则与标 准对 交易单 元候 选经纪 商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用的 交易 单元经 纪商 。 ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议, 并通 知基 金托 管 人 。 iii. 本基金管理人定期 对经 纪商的服务 进行评 分,可 根据结果调 整交易 分配比 例以及更 换经纪 商。 3、此处股 票交易含 股票、 存托凭证 及信托凭 证交易 ,佣金指 基金通过 单一券 商进行 股 票、基 金等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 成交金 额 占 当 期债 券 成 交 总 额 的 比例 成交金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成交金 额 占当期 基 金成交 总 额的比 例 Citigroup - - - - - - - - Goldman Sachs - - - - - - - -


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 43 Group Inc. Morgan Stanley - - - - - - 7,045,161.9 7 100.00% United Bank of Switzerland - - - - - - - - Knight Execution & Clearing Services LLC - - - - - - - - BANK OF MONTREAL - - - - - - - - Deutsche Bank AG - - - - - - - - Barclays bank PLC - - - - - - - - Japan Asia Securities Co.,LTD. - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金改聘 会计师 事务 所公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2013-04-02 2 广发基金管理有限公司关于参加大连银行 基金网上申购和定期定额投资申购费率优 惠活动 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2013-04-08 3 广发基金管理有限公司关于增加中金公司 为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2013-04-10 4 广发基金管理有限公司关于广发基金网上 交易增 加旗 下 QDII 基 金定 期不定 额投 资的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2013-05-24 注:无 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国 证监 会批 准广 发标 普全球 农业 指数 证券 投资 基金募 集的 文件 ;


广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年半年度报告 44 2.《广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 ; 3.《广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 ; 4.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ; 5.《广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其更 新版 ; 6.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 ; 7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 11.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 11.3 查阅方式 1.书面查阅: 查阅时间 为 每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资者可免 费 查阅,也 可按工 本费 购买 复印 件; 2.网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投 资 者 如 对 本 报 告 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 95105828 或 020-83936999 ,或发 电子 邮件 :services@gf-funds.com.cn 。 广发基金管理有限公 司 二〇一三年八月二十 四日