海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
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海富通强化回报混合型证券投资基金
2013年半年度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2013年 8月23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.........................................................................................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................2
1.2 目录 ............................................................................................................................................3
2 基金简介 ....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................7
4 管理人报告 ................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................15
5 托管人报告 ..............................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................16
6 半年度财务会计报告（未经审计）.......................................................................................16
6.1 资产负债表 ..............................................................................................................................16
6.2 利润表 ......................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................19
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................21
7 投资组合报告 ..........................................................................................................................42
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........................49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...............49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...........................49
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................50
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7.10 投资组合报告附注...................................................................................................................50
8 基金份额持有人信息...............................................................................................................51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................51
9 开放式基金份额变动...............................................................................................................52
10 重大事件揭示 ..........................................................................................................................52
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................53
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况...................................................53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................53
10.8 其他重大事件 ..........................................................................................................................55
11 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................57
12 备查文件目录 ..........................................................................................................................58
12.1 备查文件目录 ..........................................................................................................................58
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................59
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................59
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通强化回报混合型证券投资基金
基金简称 海富通强化回报混合
基金主代码 519007
交易代码
519007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年5月25日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,237,882,090.41份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。
投资策略
本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得
回报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证回报的重要手
段。因此，本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个
层次的投资策略，实现基金的投资目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率
风险收益特征
追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收
益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低
于股票基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 奚万荣 张燕
联系电话 021-38650891 0755－83199084
信息披露负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 40088-40099 95555
传真 021-33830166 0755－83195201
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦 36-37 层
深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦36-37层
深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 张文伟 秦晓
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013年 6月 30日）
本期已实现收益 60,100,307.87
本期利润 57,814,583.54
加权平均基金份额本期利润 0.0227
本期加权平均净值利润率 3.53%
本期基金份额净值增长率 2.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年6 月30日)
期末可供分配利润 -840,914,002.32
期末可供分配基金份额利润 -0.3758
期末基金资产净值 1,396,968,088.09
期末基金份额净值 0.624
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 75.89%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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② 准差④
过去一个月 -7.96% 1.10% 0.34% 0.02% -8.30% 1.08%
过去三个月 -2.50% 0.92% 1.04% 0.01% -3.54% 0.91%
过去六个月 2.13% 1.16% 2.09% 0.01% 0.04% 1.15%
过去一年 -2.35% 1.10% 4.26% 0.01% -6.61% 1.09%
过去三年 -2.50% 1.09% 13.88% 0.01% -16.38% 1.08%
自基金合同
生效起至今
75.89% 1.39% 34.19% 0.01% 41.70% 1.38%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通强化回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 5 月 25 日至 2013 年 6 月 30 日）
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二） 、 （七）规定的比例限制及本基金投资组合
的比例范围。
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由
海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。本海富通强化回报混合型证券投资基金是基金管
理人管理的第五只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基
金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基
金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中
国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股
票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券
投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华
精选股票型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳进增利分级债券型证
券投资基金、海富通国策导向股票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券
投资基金、海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金二十二只公
募基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
蒋征
本基金的基
金经理；海
富通精选混
合及海富通
精选贰号混
合基金经
2006-09-26 - 15 年
工商管理硕士，持有基
金从业人员资格证书。
历任中国保险信托投资
公司业务经理，嘉实基
金管理有限公司丰和基
金经理助理，2003 年 1
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
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理；投资副
总监
月至 2004年 4月任泰和
基金经理， 2004 年 8 月
至 2006年 5月任华夏基
金管理有限公司华夏大
盘精选基金经理，2005
年 12 月至 2006 年 5 月
任基金兴安基金经理。
2006年 6月加入海富通
基金管理有限公司。
2006年 9月起任海富通
强化回报混合基金经
理， 2007 年 1 月至 2009
年 1 月兼任海富通股票
基金经理，2007 年 10
月至 2013年 1月任股票
组合管理部总监（2012
年 1 月更名为股票相对
收益组合部总监） ,2009
年 1月至 2012年 1月兼
任海富通收益增长混合
基金经理， 2010 年 9 月
至 2012年 1月任海富通
上证周期 ETF及海富通
上证周期 ETF联接基金
经理。 2012年 1 月起任
海富通精选混合及海富
通精选贰号混合基金经
理。 2013 年 1 月起任投
资副总监。
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邵佳民
本基金的基
金经理；海
富通稳健添
利债券基金
经理；海富
通稳固收益
债券基金经
理；海富通
稳进增利分
级债券基金
经理；投资
副总监
2006-05-25 - 16 年
中国国籍，硕士，持有
基金从业人员资格证
书。历任海通证券公司
固定收益部债券业务助
理、债券销售主管、债
券分析师、债券投资部
经理。 2003年 4 月任海
富通基金管理有限公司
固定收益分析师，2005
年 1月至 2008年 1月任
海富通货币基金经理，
2006年 5月起任海富通
强化回报混合基金经
理， 2007年 10月至 2013
年 1 月任固定收益组合
管理部总监， 2008年 10
月起兼任海富通稳健添
利债券基金经理，2010
年 11 月起兼任海富通
稳固收益债券基金经
理。 2013 年 1 月起任投
资副总监并兼任海富通
稳进增利分级债券基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具
体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股
票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架
构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策
方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资
部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事
后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资
类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗
下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，检验结果表明，在T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内，不管是买入或是卖
出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存
在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
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从股市上来看， 2013 年上半年， A 股市场受事件影响震荡剧烈， 调控房地产“国五条”，
理财产品清理“8 号文”，IPO 何时重启，“钱荒”等对市场造成较大冲击。同时我们看到，
宏观经济背景仍不容乐观：传统企业复苏乏力，投资拉动增长模式难以为继，GDP增速预期
持续下滑。我们也看到新任领导人对于出台政策“治大国如烹小鲜”的谨慎态度，打消了以
往经济不行靠政策的市场预期。而在传统行业萎靡不振的情况下，以传媒、电子、环保等为
代表的新兴行业崛起，今年上半年上证指数虽然表现不佳，但以创业板为代表的成长股却一
枝独秀，行业上分化也较为明显，其中信息服务、电子、医药生物等行业涨势喜人，有色、
采掘等行业表现疲软。
本基金在一季度小幅度增加了股票资产的配置比例， 结构上增持了石油化工、 机械设备、
房地产和采掘行业的投资比例，减持了建筑、信息技术、社会服务和食品饮料等行业个股的
配置。二季度大幅降低了股票资产的配置比例，结构上增持了电子通讯和食品饮料板块的投
资比例，减持了金融保险、房地产、采掘和电力等传统行业个股的配置。
从债市上来看，2013 年上半年的债券市场可以分为两个阶段：第一季度的平稳上涨和
第二季度的起伏。 第一季度受到理财市场增长的影响， 债券需求增加， 债券发行却没有跟上；
基本面对债券市场比较有利，资金则由于中央银行推出了 SLO，市场预期大大改善。一季度
债券市场平稳上涨，收益率下降。4月和 5 月债券市场仍然以上涨为主，虽然 4 月份出现的
市场整顿有一定冲击，但由于基本面支持债券市场，市场只是出现了小幅度调整，然后很快
在买盘的推动下继续上升。6 月市场迎来了真正的风险。受到理财产品大量到期、外汇市场
变化、补缴法定准备金、半年因素等影响，6 月份货币市场利率大幅度上升，市场资金非常
紧张。6 月 20 日，银行间隔夜利率最高达到 30%，创下近年来新高。债券、股票等投资品种
被连续抛售，货币基金纷纷支取存款，银行陷入流动性困境。中央银行没有按照常规做法进
行干预，加剧了市场的恐慌情绪。6月份短期和中长期利率出现全面上升，而且短期的上升
幅度远远高于长期，形成了收益率倒挂的局面。股票市场的调整幅度更大，上证综合指数在
6 月24 日和25 的最大跌幅都超过 100 点。中央银行在最后两天表达了对市场的关注，市场
有所稳定。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为 2.13％，同期基金业绩比较基准收益率为 2.09％，基金净
值跑赢业绩比较基准 0.04 个百分点。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从股市上来看，展望下半年，美国方面，随着房地产的复苏和就业的持续好转使得美国
家庭资产净值得到提升，居民的消费意愿也随之不断加强促进了消费的增长。随着美国经济
复苏的加快，其对于货币政策正常化的讨论会逐步升级，QE 退出仍是一个大的趋势。欧洲
方面，5 月以来欧洲经济景气小幅好转，其在衰退之中出现了企稳的迹象。
国内方面，下半年国内实体经济在去杠杆的背景下可能面临缓慢趋降的风险。虽然政府
在“稳增长”与“调结构”并举的情况下，有可能向“稳增长”倾斜，出台一些定向的稳定
增长措施，但力度尚不明晰。流动性方面，我们预计下半年社会融资总量余额增速会有所下
降，资金价格将高于上半年。市场方面，在经历了前期流动性恐慌大幅调整之后，我们认为
短期市场有望企稳。但在经济复苏力度较弱、资金面偏紧、IPO 开闸和限售股解禁减持依然
处于高峰期的背景下，下半年 A 股市场趋势性的机会不多。结构上，由于经济的疲软，上游
原材料和中间制造业等传统周期行业的投资机会依然不大，机会依然来自于信息、消费和医
药等增速快的行业。 随着中报的公布， 前期中小盘股普涨的行情也或将结束， 但有业绩支撑、
确定性高的成长股的表现可能依旧强劲。 后续我们会关注中美货币政策的新举措、 三中全会、
社会融资总量增速、资金成本变化情况和 IPO启动对股市的影响等。
基于上述判断，下半年我们对市场持中性态度。在大类资产配置上，我们将采取更加灵
活的方式进行资产切换，股票仓位的变化也将更加灵活。我们将更注重上市公司的基本面，
自下而上的优选中报较好、有业绩支撑、确定性高的成长股，在震荡行情中高抛低吸调整结
构。同时，我们会顺应新政府的政策走向，深挖政策红利，把握投资机会，不断优化投资组
合，力争为投资者带来更好回报。
从债市上来看，本基金管理人认为，2013 年下半年，债券市场可以保持谨慎乐观。政
府对于经济下行的容忍度在提高，经济增长速度和物价都对债券市场形成支撑。需要防范的
风险是， 资金面和信用。 外汇市场和去杠杆带来的资金面变化仍是影响债券市场的中期因素，
货币市场利率不会恢复到一季度的水平；在经济下行的大背景下，信用风险将更加突出。可
转债目前有一定的投资价值，但在股票市场看淡的大背景下，总体机会有限。政策对市场的
影响将更加突出。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、
专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新
本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小
组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告
以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并
经本公司业务管理委员会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了
投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。
但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程
各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估
值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处
理标准
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计
算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
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人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确
和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金
报告截止日：2013年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 399,778,345.21 332,637,756.25
结算备付金
2,447,681.51 961,967.73
存出保证金
528,770.74 1,500,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 1,000,763,684.19 1,419,306,950.13
其中：股票投资
852,908,271.39 1,312,360,890.13
基金投资
--
债券投资
147,855,412.80 106,946,060.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 260,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 2,379,630.23 646,864.92
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
17
应收股利
--
应收申购款
6,218.57 42,184.71
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,405,904,330.452,015,095,723.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
4,442,620.94 273,417,968.17
应付赎回款
503,374.13 669,844.77
应付管理人报酬
1,830,994.17 2,064,558.00
应付托管费
305,165.70 344,092.98
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 1,084,085.65 1,073,172.96
应交税费
571,641.60 571,641.60
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 198,360.17 1,900,119.93
负债合计
8,936,242.36 280,041,398.41
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,237,882,090.412,840,879,803.81
未分配利润 6.4.7.10 -840,914,002.32 -1,105,825,478.48
所有者权益合计
1,396,968,088.09 1,735,054,325.33
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
18
负债和所有者权益总计
1,405,904,330.45 2,015,095,723.74
注：报告截止日 2013 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.624 元,基金份额总额
2,237,882,090.41 份。
6.2 利润表
会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年6月30日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012
年6月30日
一、收入
77,655,730.89 85,994,678.66
1.利息收入
3,750,341.71 4,353,897.56
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,022,506.24 814,012.08
债券利息收入
1,539,021.00 3,232,396.89
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
1,188,814.47 307,488.59
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
76,187,993.90 -67,166,933.63
其中：股票投资收益 6.4.7.12 64,236,535.51 -70,850,254.43
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 2,876,434.91 -5,475,191.42
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 9,075,023.48 9,158,512.22
3.公允价值变动收益（损失以6.4.7.16 -2,285,724.33 148,688,694.52
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
19
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 3,119.61 119,020.21
减：二、费用
19,841,147.35 22,586,078.80
1．管理人报酬
12,171,401.51 14,714,470.09
2．托管费
2,028,566.95 2,452,411.68
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 5,419,817.02 5,159,084.83
5．利息支出
- 36,727.66
其中： 卖出回购金融资产支出
- 36,727.66
6．其他费用 6.4.7.19 221,361.87 223,384.54
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
57,814,583.54 63,408,599.86
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
57,814,583.54 63,408,599.86
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,840,879,803.81 -1,105,825,478.48 1,735,054,325.33
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 57,814,583.54 57,814,583.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-602,997,713.40 207,096,892.62 -395,900,820.78
其中：1.基金申购款 5,750,221.89 -2,040,412.48 3,709,809.41
2.基金赎回款 -608,747,935.29 209,137,305.10 -399,610,630.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,237,882,090.41 -840,914,002.32 1,396,968,088.09
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,223,303,067.42 -1,224,675,848.35 1,998,627,219.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 63,408,599.86 63,408,599.86
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-284,789,271.73 99,381,039.46 -185,408,232.27
其中：1.基金申购款 7,164,514.49 -2,557,486.15 4,607,028.34
2.基金赎回款 -291,953,786.22 101,938,525.61 -190,015,260.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
---
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
21
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,938,513,795.69 -1,061,886,209.03 1,876,627,586.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇
前
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通强化回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 58 号《关于同意海富通强化回报混合型
证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型
开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,563,360,601.57
元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 63 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案， 《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》于 2006 年
5 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,564,312,627.02 份基金份额，
其中认购资金利息折合 952,025.45 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有
限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场金
融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票资产
0%-95%，权证投资 0%-3%，债券 5%-95%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款(税前)加权平均收益
率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2013年8月22日批准报
出。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
22
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》和中国证
监会允许的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法
规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股
票，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，
暂减按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业
所得税。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
23
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 399,778,345.21
定期存款 -
存款期限 1月以内 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 399,778,345.21
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 888,550,474.82852,908,271.39 -35,642,203.43
交易所市场 59,043,562.45 58,251,412.80 -792,149.65
银行间市场 89,968,020.00 89,604,000.00 -364,020.00 债券
合计 149,011,582.45 147,855,412.80 -1,156,169.65
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 1,037,562,057.271,000,763,684.19 -36,798,373.08
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
24
本基金本报告期末未持有衍生金融资产／负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 59,943.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,101.50
应收债券利息 2,318,347.21
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.01
其他 237.90
合计 2,379,630.23
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
25
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,077,321.80
银行间市场应付交易费用 6,763.85
合计 1,084,085.65
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5.89
预提费用 198,354.28
合计 198,360.17
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,840,879,803.81 2,840,879,803.81
本期申购 5,750,221.89 5,750,221.89
本期赎回（以“-”号填列） -608,747,935.29 -608,747,935.29
本期末 2,237,882,090.41 2,237,882,090.41
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
26
上年度末 -940,954,701.58 -164,870,776.90 -1,105,825,478.48
本期利润 60,100,307.87 -2,285,724.33 57,814,583.54
本期基金份额交易产生的
变动数
193,093,098.84 14,003,793.78 207,096,892.62
其中：基金申购款 -1,863,887.09 -176,525.39 -2,040,412.48
基金赎回款 194,956,985.93 14,180,319.17 209,137,305.10
本期已分配利润 ---
本期末 -687,761,294.87 -153,152,707.45 -840,914,002.32
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
活期存款利息收入 992,184.84
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 27,005.87
其他 3,315.53
合计 1,022,506.24
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
卖出股票成交总额 2,014,698,976.81
减：卖出股票成本总额 1,950,462,441.30
买卖股票差价收入 64,236,535.51
6.4.7.13 债券投资收益
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
27
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 37,380,702.10
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 34,289,696.33
减：应收利息总额 214,570.86
债券投资收益 2,876,434.91
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益 9,075,023.48
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,075,023.48
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -2,285,724.33
——股票投资 -1,008,351.31
——债券投资 -1,277,373.02
——资产支持证券投资 -
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
28
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,285,724.33
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 2,938.66
转换费收入 180.95
合计 3,119.61
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用 5,419,817.02
银行间市场交易费用 -
合计 5,419,817.02
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
29
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
债券托管帐户维护费 18,000.00
银行费用 4,607.59
其他 400.00
合计 221,361.87
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
30
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应
支付的管理费
12,171,401.51 14,714,470.09
其中：支付销售机
构的客户维护费
2,476,256.56 2,664,076.26
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日
基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应
支付的托管费
2,028,566.95 2,452,411.68
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当
年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
31
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 399,778,345.21 992,184.84 70,347,654.95 786,019.20
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
32
海通证券 113003 重工转债
首次公开
发行
302,860 30,286,000.00
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2013 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002014
永新
股份
2012-07-
11
2013-07-
12
非公
开发
行
13.89 8.6
1,400,0
00
19,446,00
0.00
12,040,00
0.00
-
002014
永新
股份
2012-07-
11
2013-07-
12
非公
开发
行转
增
-8 . 6
700,00
0
-
6,020,000
.00
-
002023
海特
高新
2013-03-
22
2014-03-
24
非公
开发
行
9.88 10.17
1,120,0
00
11,065,60
0.00
11,390,40
0.00
-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者
参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
33
上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金
还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60054
7
山东
黄金
2013-04-
03
重
大
资
产
重
组
24.30
2013-0
7-01
28.7
7
3,800
162,070.0
0
92,340.00 -
60068
8
S上
石化
2013-06-
28
股
权
分
置
改
革
8.19
2013-0
8-20
4.90
1,365,79
8
12,916,16
7.66
11,185,88
5.62
-
00060
0
建投
能源
2013-05-
20
重
大
资
产
重
组
4.07
2013-0
7-15
4.31
1,116,86
9
4,713,528.
22
4,545,656.
83
-
00099
9
华润
三九
2013-06-
03
重
大
29.60
2013-0
8-19
26.5
1
273,070
6,853,362.
15
8,082,872.
00
-
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
34
资
产
重
组
30025
6
星星
科技
2013-05-
17
重
大
资
产
重
组
13.01
2013-0
8-09
14.3
1
189,550
2,822,668.
00
2,466,045.
50
-
60198
9
中国
重工
2013-05-
17
重
大
事
项
4.52 - -
3,391,63
0
19,104,31
4.22
15,330,16
7.60
-
注：1、本基金截至 2013 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
2、 S上石化(600688 )于 2013年 8月 20 日每 10 股股票获得非流通股股东中国石油化工
股份有限公司支付的 5股股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营
活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
35
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策
等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部
控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对
公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相
关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违
约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
36
2013年 6月 30 日 2012年 12 月 31 日
A-1 --
A-1 以下 --
未评级 89,604,000.00 90,027,000.00
合计 89,604,000.00 90,027,000.00
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
AAA 58,251,412.80 16,919,060.00
AAA 以下 --
未评级 --
合计 58,251,412.80 16,919,060.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动
性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合
指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资
于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
37
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月
30日
1 年以内 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 399,778,345.21 - - - 399,778,345.21
结算备付金 2,447,681.51 - - - 2,447,681.51
存出保证金 528,770.74 - -852,908,271.39 853,437,042.13
交易性金融 89,604,000.00 58,251,412.80 - - 147,855,412.80
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
38
资产
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - -2,379,630.23 2,379,630.23
应收申购款 - - - 6,218.57 6,218.57
资产总计 492,358,797.46 58,251,412.80 - 855,294,120.19 1,405,904,330.45
负债
应付证券清
算款
- - -4,442,620.94 4,442,620.94
应付赎回款 - - - 503,374.13 503,374.13
应付管理人
报酬
- - -1,830,994.17 1,830,994.17
应付托管费 - - - 305,165.70 305,165.70
应付交易费
用
- - -1,084,085.65 1,084,085.65
应交税费 - - - 571,641.60 571,641.60
其他负债 - - - 198,360.17 198,360.17
负债总计 - - -8,936,242.36 8,936,242.36
利率敏感度
缺口
492,358,797.46 58,251,412.80 - 846,357,877.83 1,396,968,088.09
上年度末
2012年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 332,637,756.25 - - - 332,637,756.25
结算备付金 961,967.73 - - - 961,967.73
存出保证金 - - -1,500,000.00 1,500,000.00
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
39
交易性金融
资产
90,027,000.00 16,919,060.00 - 1,312,360,890.13 1,419,306,950.13
买入返售金
融资产
260,000,000.00 - - - 260,000,000.00
应收利息 - - - 646,864.92 646,864.92
应收申购款 695.83 - - 41,488.88 42,184.71
资产总计 683,627,419.81 16,919,060.00 - 1,314,549,243.93 2,015,095,723.74
负债
应付证券清
算款
- - -273,417,968.17 273,417,968.17
应付赎回款 - - - 669,844.77 669,844.77
应付管理人
报酬
- - -2,064,558.00 2,064,558.00
应付托管费 - - - 344,092.98 344,092.98
应付交易费
用
- - -1,073,172.96 1,073,172.96
应交税费 - - - 571,641.60 571,641.60
其他负债 - - -1,900,119.93 1,900,119.93
负债总计 - - -280,041,398.41 280,041,398.41
利率敏感度
缺口
683,627,419.81 16,919,060.00 - 1,034,507,845.52 1,735,054,325.33
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
40
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31 日
市场利率上升25个基点 减少约49.00万元 -
市场利率下降25个基点 增加约49.00万元 -
注：1、于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净
值的比例为 6.16%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
2、影响金额为约数,精确到万元。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产 0%-95%、
债券资产 5%-95%、权证投资 0%-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。于 2013 年06月 30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
41
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
852,908,271.39 61.05 1,312,360,890.13 75.64
衍生金融资产-权证
投资
-- - -
其他 -- - -
合计 852,908,271.39 61.05 1,312,360,890.13 75.64
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除“80% MSCI China A + 20%上证国债指数”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31 日
1.“80% MSCI China A +
20%上证国债指数”上升
5%
增加约6,441.00万元 增加约8,265.00万元 分析
2.“80% MSCI China A +
20%上证国债指数”下降
5%
减少约6,441.00万元 减少约8,265.00万元
注：影响金额为约数,精确到万元。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
42
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 852,908,271.3960.67
其中：股票 852,908,271.39 60.67
2 固定收益投资 147,855,412.80 10.52
其中：债券 147,855,412.80 10.52
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 402,226,026.72 28.61
6 其他各项资产 2,914,619.54 0.21
7 合计 1,405,904,330.45100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 794,616.00 0.06
B 采矿业 92,340.00 0.01
C 制造业 542,220,735.12 38.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
28,181,782.37 2.02
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
43
E 建筑业 11,324,372.46 0.81
F 批发和零售业 128,142,196.52 9.17
G 交通运输、仓储和邮政业 45,291,165.56 3.24
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
34,911,284.46 2.50
J 金融业 46,027,461.95 3.29
K 房地产业 15,922,316.95 1.14
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 852,908,271.39 61.05
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600153 建发股份 17,462,164 109,837,011.56 7.86
2 600519 贵州茅台 261,123 50,232,231.51 3.60
3 000063 中兴通讯 3,180,814 40,555,378.50 2.90
4 600352 浙江龙盛 4,105,420 38,508,839.60 2.76
5 600686 金龙汽车 4,050,882 37,875,746.70 2.71
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
44
6 601006 大秦铁路 5,707,266 33,901,160.04 2.43
7 601169 北京银行 3,386,842 26,993,130.74 1.93
8 002440 闰土股份 1,107,569 22,893,451.23 1.64
9 000525 红 太 阳 1,512,993 22,679,765.07 1.62
10 600863 内蒙华电 3,933,442 22,223,947.30 1.59
11 002023 海特高新 2,022,174 21,566,922.72 1.54
12 002014 永新股份 2,100,000 18,060,000.00 1.29
13 000731 四川美丰 2,162,430 17,969,793.30 1.29
14 600587 新华医疗 394,199 16,335,606.56 1.17
15 600596 新安股份 1,492,390 15,744,714.50 1.13
16 601989 中国重工 3,391,630 15,330,167.60 1.10
17 600486 扬农化工 414,216 14,547,265.92 1.04
18 300147 香雪制药 814,255 13,663,198.90 0.98
19 600637 百视通 464,650 13,010,200.00 0.93
20 000028 国药一致 430,083 12,007,917.36 0.86
21 300079 数码视讯 564,162 11,824,835.52 0.85
22 600688 S上石化 1,365,798 11,185,885.62 0.80
23 002604 龙力生物 743,733 10,694,880.54 0.77
24 000002 万
科Ａ 1,038,607 10,230,278.95 0.73
25 300255 常山药业 519,723 9,750,003.48 0.70
26 002029 七 匹 狼 1,350,000 9,652,500.00 0.69
27 300145 南方泵业 389,497 9,530,991.59 0.68
28 600332 广州药业 273,814 9,380,867.64 0.67
29 601208 东材科技 1,654,581 9,298,745.22 0.67
30 000625 长安汽车 990,181 9,198,781.49 0.66
31 600850 华东电脑 381,522 8,641,473.30 0.62
32 000999 华润三九 273,070 8,082,872.00 0.58
33 000423 东阿阿胶 202,155 7,819,355.40 0.56
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
45
34 600527 江南高纤 1,318,193 7,368,698.87 0.53
35 000961 中南建设 749,610 7,331,185.80 0.52
36 600000 浦发银行 877,838 7,268,498.64 0.52
37 300077 国民技术 453,386 6,954,941.24 0.50
38 600389 江山股份 204,284 6,953,827.36 0.50
39 002065 东华软件 344,399 6,819,100.20 0.49
40 600572 康恩贝 605,762 6,717,900.58 0.48
41 600511 国药股份 439,140 6,297,267.60 0.45
42 600705 中航投资 441,730 6,188,637.30 0.44
43 000786 北新建材 335,099 5,904,444.38 0.42
44 000400 许继电气 214,925 5,820,169.00 0.42
45 600166 福田汽车 1,118,110 5,702,361.00 0.41
46 601009 南京银行 661,589 5,577,195.27 0.40
47 300210 森远股份 251,238 5,024,760.00 0.36
48 601333 广深铁路 2,173,112 4,998,157.60 0.36
49 300134 大富科技 387,449 4,726,877.80 0.34
50 000600 建投能源 1,116,869 4,545,656.83 0.33
51 000581 威孚高科 133,389 4,453,858.71 0.32
52 002037 久联发展 457,210 4,389,216.00 0.31
53 600897 厦门空港 356,923 4,233,106.78 0.30
54 601668 中国建筑 1,221,158 3,993,186.66 0.29
55 300090 盛运股份 99,757 3,080,496.16 0.22
56 300312 邦讯技术 179,508 3,024,709.80 0.22
57 600067 冠城大通 359,000 2,868,410.00 0.21
58 000540 中天城投 402,800 2,823,628.00 0.20
59 000059 辽通化工 599,824 2,717,202.72 0.19
60 002070 众和股份 323,987 2,569,216.91 0.18
61 002179 中航光电 213,687 2,564,244.00 0.18
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
46
62 300256 星星科技 189,550 2,466,045.50 0.18
63 600893 航空动力 142,500 2,348,400.00 0.17
64 601000 唐山港 823,947 2,158,741.14 0.15
65 600571 信雅达 192,128 1,944,335.36 0.14
66 002583 海能达 98,828 1,927,146.00 0.14
67 002457 青龙管业 263,123 1,841,861.00 0.13
68 002028 思源电气 96,678 1,520,744.94 0.11
69 300310 宜通世纪 120,810 1,471,465.80 0.11
70 600900 长江电力 204,072 1,412,178.24 0.10
71 002415 海康威视 39,303 1,388,968.02 0.10
72 000921 海信科龙 181,378 1,316,804.28 0.09
73 002299 圣农发展 87,900 794,616.00 0.06
74 300043 星辉车模 72,586 772,315.04 0.06
75 600703 三安光电 35,600 699,184.00 0.05
76 002108 沧州明珠 39,600 310,464.00 0.02
77 002292 奥飞动漫 13,300 297,787.00 0.02
78 600547 山东黄金 3,800 92,340.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 79,121,438.36 4.56
2 601166 兴业银行 65,302,438.83 3.76
3 601169 北京银行 59,167,652.94 3.41
4 000063 中兴通讯 53,647,635.35 3.09
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
47
5 600519 贵州茅台 49,875,339.41 2.87
6 601901 方正证券 41,236,289.66 2.38
7 600352 浙江龙盛 38,791,384.83 2.24
8 600686 金龙汽车 37,455,929.09 2.16
9 601006 大秦铁路 26,726,426.90 1.54
10 000731 四川美丰 26,402,522.06 1.52
11 000028 国药一致 24,729,717.93 1.43
12 000400 许继电气 24,040,857.67 1.39
13 300032 金龙机电 23,846,194.70 1.37
14 002440 闰土股份 23,552,528.79 1.36
15 600153 建发股份 23,007,307.06 1.33
16 600199 金种子酒 22,008,035.40 1.27
17 600166 福田汽车 21,426,390.28 1.23
18 600900 长江电力 19,582,997.80 1.13
19 601088 中国神华 19,424,352.53 1.12
20 002023 海特高新 18,276,227.75 1.05
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 74,462,307.30 4.29
2 601166 兴业银行 57,396,703.82 3.31
3 601901 方正证券 55,081,294.10 3.17
4 600028 中国石化 46,076,701.99 2.66
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
48
5 600519 贵州茅台 42,417,435.06 2.44
6 600030 中信证券 40,703,826.92 2.35
7 600271 航天信息 40,687,127.12 2.35
8 601318 中国平安 38,299,315.75 2.21
9 000400 许继电气 32,312,875.52 1.86
10 600011 华能国际 31,742,378.38 1.83
11 601333 广深铁路 29,496,530.17 1.70
12 300032 金龙机电 26,763,406.12 1.54
13 600406 国电南瑞 25,821,040.79 1.49
14 601669 中国水电 25,586,262.15 1.47
15 000525 红 太 阳 25,472,865.16 1.47
16 601169 北京银行 23,813,923.29 1.37
17 600199 金种子酒 21,500,761.94 1.24
18 002565 上海绿新 21,432,559.55 1.24
19 601668 中国建筑 21,312,247.42 1.23
20 600125 铁龙物流 21,064,297.75 1.21
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,492,018,173.87
卖出股票的收入（成交）总额 2,014,698,976.81
注： "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
49
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 89,604,000.006.41
其中：政策性金融债 89,604,000.00 6.41
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 58,251,412.804.17
8 其他 --
9 合计 147,855,412.8010.58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 120318 12 进出18 900,000 89,604,000.00 6.41
2 113002 工行转债 532,560 58,251,412.80 4.17
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
50
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 报告期内本基金投资的贵州茅台（600519）于 2013 年 2 月 23 日发布公告，贵
州茅台控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于 2013 年2 月22 日收到贵州省物价局 《行政处
罚决定书》 （黔价处[2013]1 号）,因其对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限
定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定，处以罚款二亿四千七百万元人民
币。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人看好贵州茅台在白酒行业中的品牌实
力；通过对该公司的进一步调研以及本基金管理人内部严格的投资决策流程，该股票被纳入
本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 528,770.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,379,630.23
5 应收申购款 6,218.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
51
9 合计 2,914,619.54
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 113002 工行转债 58,251,412.80 4.17
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
111,480 20,074.29 9,878,686.42 0.44% 2,228,003,403.99 99.56%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
基金
8,713.59 0.0004%
注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有
本基金。
2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
52
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年 5 月25 日）基金份额
总额
2,564,312,627.02
本报告期期初基金份额总额 2,840,879,803.81
本报告期基金总申购份额 5,750,221.89
减：本报告期基金总赎回份额 608,747,935.29
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,237,882,090.41
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013年 3月21 日，海富通基金管理有限公司发布公告，公司股东会增聘高勇前先生担
任本公司职工监事。
2013年4月10日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会审议通过，
聘请陶网雄先生担任公司副总经理。
2013年 5月9 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2013 年第一次股东会及
第四届董事会第一次会议审议并通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督
管理委员会证监许可【2013】628 号文核准批复，公司聘请张文伟先生担任公司董事长，邵
国有先生因退休转任本公司董事。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
53
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国信证券 1 1,509,013,619.7643.45%1,373,800.16 45.75% -
中信证券 2 679,171,676.5319.55%605,423.44 20.16% -
华创证券 1 469,993,786.7213.53%321,900.98 10.72% -
东北证券 1 380,650,259.9410.96%336,837.29 11.22% -
齐鲁证券 1 124,083,473.933.57% 84,984.59 2.83% -
安信证券 1 120,337,356.873.46%109,556.75 3.65% -
招商证券 1 89,097,617.612.57% 78,842.61 2.63% -
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
54
高华证券 1 87,998,615.932.53% 80,115.02 2.67% -
东方证券 1 12,790,873.150.37% 11,644.42 0.39% -
中金公司 1 -- - - -
英大证券 1 -- - - -
瑞银证券 1 -- - - -
注：1、报告期内基金新增券商交易单元 3 个：安信证券、瑞银证券、华创证券各 1 个。
2、此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券
商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
3、 （1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司
业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理
委员会核准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
国信证券 69,370,083.90 60.71% 390,000,000.00 100.00% - -
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
55
中信证券 16,193,015.30 14.17% - - - -
华创证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
安信证券 9,956,695.20 8.71% - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 18,737,173.60 16.40% - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金2012年最
后一个市场交易日基金资产净值和基金份额
净值公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于与上海银联电
子支付服务有限公司合作开通广发银行借记
卡网上直销业务并实行费率优惠的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-01-07
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基金新增
天天基金为代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-01-11
4
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
在天天基金参加申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-01-11
5
海富通基金管理有限公司关于提请投资者及
时更新一代身份证件的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-01-18
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
56
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金在平安银行开展基金定期定额投资业
务及申购费率优惠推广活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-02-26
7
海富通基金管理有限公司关于新增监事会成
员的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-03-21
8
海富通基金管理有限公司关于基金对账单邮
寄服务形式调整的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-03-25
9
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
海特高新（002023）非公开发行股票的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-03-26
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金继续在中国工商银行股份有限公司开
展个人电子银行基金申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-03-29
11
海富通基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-04-10
12
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增和讯信息科技有限公司为销售机构的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-04-19
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
在和讯信息科技有限公司开展网上银行及基
金定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-04-19
14
海富通基金管理有限公司关于董事长变更的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-05-09
15 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 《中国证券报》、《上 2013-06-03
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
57
在好买基金开通基金定期定额业务及参加基
金定投申购费率优惠活动的公告
海证券报》和《证券时
报》
16
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增北京展恒为销售机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-06-20
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
在北京展恒参加申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-06-24
18
海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有
的“山东黄金”及“隆平高科”估值方法变
更的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2013-06-27
11 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年4 月， 是中国首批获准成立的中外合资基金管理
公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 23 只公募基金。截至 2013 年 6 月 30 日，
海富通管理的公募基金资产规模超过 225 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2013 年 6 月 30 日，
海富通为近 80 家企业超过 285 亿元的企业年金基金和养老金产品担任了投资管理人。作为
首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2013 年6 月30日，海富通旗下专户
理财管理资产规模超过 46 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障
基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为
首批保险资金投资管理人之一。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任
投资咨询顾问，截至 2013 年6 月30日，投资咨询及海外业务规模超过 198 亿元人民币。
2010年 11月 25 日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式
开业，注册资本为 6000万港元。
2011年 12 月，海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合
格境外机构投资者）业务资格，准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获得
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
58
国家外汇管理局批准的 11 亿元人民币 RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度。2012
年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2013 年 5 月，
海富通资产管理（香港）有限公司再度获得证监会核准批复 QFII(合格境外机构投资者)资
格。
2012年 3 月，海富通在由中国证券报社主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证
券等协办的“2011 年度中国基金业金牛奖”评选中荣获 “2011 年十大金牛基金管理公
司”； 2012年 3 月，在《证券时报》社主办的“中国基金业明星奖”评选中， 《证券时报》
授予海富通精选混合基金“2011 年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基
金”荣誉。 2013年4月， “海富通精选混合基金”荣获 《上海证券报》 社主办的“金基金”
奖之“分红基金奖”。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环
保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙
古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学
学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工
作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性
投资的理念。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件
（二）海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通强化回报混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
海富通强化回报混合型证券投资基金 2013 年半年度报告
59
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层基金管理人办公地
址。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一三年八月二十四日
