国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
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国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年8 月22 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................ 3
2 基金简 介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................................ 6
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................................ 7
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................................ 7
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ................................................................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................................ 8
4 管理人 报告 .............................................................................................................................. 10
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................... 10
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ....................................................................... 12
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ........................................................... 13
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ....................................................... 13
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................................... 14
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14
5 托管人 报告 .............................................................................................................................. 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ........................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ....................... 15
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ....................................................................................... 15
6.1 资产负 债表 .............................................................................................................................. 15
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 17
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ........................................................................................... 18
6.4 报表附 注 .................................................................................................................................. 20
7 投资组 合报 告 .......................................................................................................................... 43
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 43
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ........................................................................................... 44
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ............................... 44
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ....................................................................................... 44
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 45
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ........................... 46
7.7 期末按 公 允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ............... 46
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 46
7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 46
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7.10 投资组 合报 告附 注................................................................................................................... 46
8 基金份 额持 有人 信息............................................................................................................... 47
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ............................................................................... 47
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................................... 48
9 开放式 基金 份额 变动............................................................................................................... 48
10 重大事 件揭 示 .......................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 49
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 49
10.4 基金投 资策 略的 改变............................................................................................................... 49
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 49
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚的 情况 ................................................... 50
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 50
10.8 其他重 大事 件 .......................................................................................................................... 52
11 备查文 件目 录 .......................................................................................................................... 53
11.1 备查文 件目 录 .......................................................................................................................... 53
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 53
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 信心 增长 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 国联安 定期 开放 债券
基金主 代码
253060
基金运 作方 式
契约型 开放 式（ 本基 金自 《基金 合同 》生 效日 起每 封闭一 年集
中开放 申购 与赎 回一 次）
基金合 同生 效日 2012 年2月22 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,952,207,668.62 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 定期 开放 债券A 国联安 定期 开放 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 253060 253061
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
1,498,995,613.14 份 453,212,055.48 份
注： 本基 金以 定期 开放 方 式运作 ， 其封 闭期 为自 《 基金合 同 》 生 效之 日起 （ 包括 《基 金
合同 》 生 效之 日 ） 或 自每 一开放 期结 束之 日次 日起 （包 括该 日 ） 一 年的 期间 。 本 基金 的第 一
个封闭 期为 自 《基 金合 同 》 生 效之 日起 一年 。 首 个 封闭期 结束 之后 第一 个工 作日起 进入 为期
5个工 作日 的首 个开 放期 ， 如在开 放期 内发 生不 可抗 力或其 他情 形致 使基 金无 法按时 开放 申
购与赎 回业 务的 ，开 放期 时间中 止计 算 ， 在不 可抗 力或其 他情 形影 响因 素消 除之日 次日 起 ，
继续计 算该 开放 期时 间 ， 直至满 足 《基 金合 同》 关 于开放 期的 时间 要求 ， 即 每次打 开申 购与
赎回业 务办 理时 间达 到5 个 工作日 。下 一个 封闭 期为 首个开 放期 结束 之日 次日 起的一 年， 以
此类推 。
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2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制风险的前提下，通过 积极主动地投资管理，力 争获
取高于 业绩 比较 基准 的投 资收益 。
投资策 略
本基金 主要采取利率策略、信用 策略、息差策略、可转债 投资
策略等 积极投资策略，在严格控 制流动性风险、利率风险 以及
信用风 险的基础上，主动管理寻 找价值被低估的固定收益 投资
品种， 构建及 调整固定收益投资 组合，以期获得最大化的 债券
收益； 并通过适当参与新股发行 申购及增发新股申购等较 低风
险投资 品种 ，力 争获 取超 额收益 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本基金 为债券型基金，属于证券 投资基金中的较低风险品 种，
其预期 风险与收益高于货币市场 基金，低于混合型基金和 股票
型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中信银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负
责人
姓名 陆康芸 朱义明
联系电 话 021-38992806 010-65556899
电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz.com zhuyiming@citicbank.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95558
传真 021-50151582 010-65550832
注册地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星
展银行 大 厦9 楼
北京东 城区 朝阳 门北 大 街8
号富华 大 厦 C 座
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星
展银行 大 厦9 楼
北京东 城区 朝阳 门北 大 街8
号富华 大 厦 C 座
邮政编 码 200121 100027
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法定代 表人 符学东 田国立
注： 自 2013 年 8 月 14 日 起， 符学 东先 生不 再担 任 基金管 理人 法定 代表 人 ， 基金管 理人 法定
代表人 由庹 启斌 先生 担任 。该公 告 于 2013 年 8 月 14 日披 露。
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注 册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦9 楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
国联安 定期 开放 债 券 A 国联安 定期 开放 债 券 B
本期已 实现 收益 11,870,143.52 4,892,947.68
本期利 润 -15,528,246.39 -3,049,169.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0142 -0.0086
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.29% -0.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.22% 1.13%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2013 年6 月30 日)
国联安 定期 开放 债 券 A 国联安 定期 开放 债 券 B
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期末可 供分 配利 润 115,900,988.51 33,153,646.43
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0773 0.0732
期末基 金资 产净 值 1,620,024,441.17 487,949,977.54
期末基 金份 额净 值 1.081 1.077
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2013 年6 月30 日)
国联安 定期 开放 债 券 A 国联安 定期 开放 债 券 B
基金份 额累 计净 值增 长率 9.46% 9.06%
注：1 、上 述基金 业绩指标 不包括持 有人交易 基金的 各项费用 ，例如， 开放式 基金的申 购 赎
回费等 ，计 入费 用后 实际 收益要 低于 所列 数字 。
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
3、对期末 可供分配 利润， 采用期末 资产负债 表中未 分配利润 与未分配 利润中 已实现 部
分的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
国联安 定期 开放 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.05% 0.48% 0.25% 0.01% -3.30% 0.47%
过去三 个月 -1.82% 0.31% 0.75% 0.01% -2.57% 0.30%
过去六 个月 1.22% 0.24% 1.49% 0.01% -0.27% 0.23%
过去一 年 2.66% 0.18% 3.00% 0.01% -0.34% 0.17%
过去三 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生效起 至今
9.46% 0.18% 4.23% 0.01% 5.23% 0.17%
国联安 定期 开放 债 券 B
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.06% 0.47% 0.25% 0.01% -3.31% 0.46%
过去三 个月 -1.82% 0.31% 0.75% 0.01% -2.57% 0.30%
过去六 个月 1.13% 0.24% 1.49% 0.01% -0.36% 0.23%
过去一 年 2.38% 0.18% 3.00% 0.01% -0.62% 0.17%
过去三 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生效起 至今
9.06% 0.18% 4.23% 0.01% 4.83% 0.17%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
国联安 信心 增长 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 及同 期 业绩 比较 基准 收益 率 的 历史走 势对 比图
（2012 年2 月 22 日至 2013 年 6 月 30 日）
国联安 定期 开放 债 券 A
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为一 年期 银行 定期 存款 税后收 益率 ；
2、 本基 金基 金合 同于 2012 年2 月 22 日 生效 。 本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起
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的6 个 月 ， 本 基金 建仓 期 结束距 本报 告期 末不 满一 年， 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 符合 合同
约定。
国联安 定期 开放 债 券 B
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为一 年期 银行 定期 存款 税后收 益率 ；
2、 本基 金基 金合 同于 2012 年2 月 22 日 生效 。 本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起
的6 个 月 ， 本 基金 建仓 期 结束距 本报 告期 末不 满一 年， 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 符合 合同
约定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
国联安基 金管理 有限公 司 是中国第一 家获准 筹建的 中外合资基 金管理 公司， 其中方股
东为国 泰君 安证 券股 份有 限公司 ， 是目 前中 国规 模 最大 、 经 营范 围最 宽、 机 构分布 最广 的综
合类证 券公 司之 一 ； 外 方 股东为 德国 安联 集团 ， 是 全球顶 级综 合性 金融 集团 之一 。 本 报告 期
内公司 管理 着二 十只 开放 式基金 。 国联 安基 金管 理 公司拥 有国 际化 的基 金管 理团队 ， 借鉴 外
方先进 的公 司治 理和 风险 管理经 验 ， 结 合本 地投 资研 究与客 户服 务的 成功 实践 ， 秉持 “ 稳健 、
专业、 卓越 、信 赖 ” 的经 营理念 ，力 争成 为中 国基 金业最 佳基 金管 理公 司之 一。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁新钊
本基金 基金
经理、 兼任
国联安 信心
增益债 券型
证券投 资基
金基金 经
理、国 联安
保本混 合型
证券投 资基
金基金 经理
2012-03-31 -
6 年（ 自
2007 年
起）
袁 新 钊先 生 ，北 京 大学
经济学 硕士 。2007 年 7
至 2009 年 6 月在 法国 巴
黎 银 行( 中国) 有 限 公 司
担 任 固定 收 益产 品 研究
员。 2009 年 6 月至 2011
年 4 月 在国 泰君 安证 券
股 份 有限 公 司担 任 研究
员 助 理 、 研 究 员 。2011
年 4 月 起加 盟国 联安 基
金 管 理有 限 公司 ， 曾担
任 基 金 经 理 助理 ，2012
年 3 月 起担 任本 基金 基
金经理 。 2012 年 6 月起
兼 任 国联 安 信心 增 益债
券 型 证券 投 资基 金 基金
经理， 2013 年 4 月起 兼
任 国 联安 保 本混 合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
邹新进
本基金 基金
经理、 兼任
国联安 德盛
小盘精 选证
券投资 基金
基金经 理
2012-02-22 2013-04-10
9 年( 自
2004 年
起)
邹 新 进先 生 ，硕 士 。邹
新进先生于 2004 年 7
月 加 盟中 信 建投 证 券有
限 责 任公 司 （前 身 为华
夏 证 券有 限 责任 公 司）
任分析 师。 2007 年 7 月
加 入 国联 安 基金 管 理有
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限 公 司， 曾 先后 担 任高
级 研 究员 、 基金 经 理助
理、 研 究部 副总 监， 2010
年 3 月 起担 任国 联安 德
盛 小 盘精 选 证券 投 资基
金基金 经理 ，2012 年 2
月至 2013 年 4 月 兼任 国
联 安 信心 增 长定 期 开放
债 券 型证 券 投资 基 金基
金经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《国 联安 信
心增长 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 及 其他相 关法 律法 规 、 法 律 文件的 规定 ， 本
着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 在 严格 控制 风险 的前 提 下， 为基 金份 额
持有人 谋求 最大 利益 。 本 基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ， 无损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （ 以下 简 称 “公 平交 易制 度” ） ， 用以规 范包 括投 资授 权、 研究分 析、 投资
决策、 交易 执行 以及 投资 管 理过程 中涉 及的 实施 效果 与业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 个
环节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
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格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年 6 月份 曾出 现资 金 面紧张 的局 面， 这也 是货 币政策 思路 调整 的一 种表 现，结 构
性改革 也包 括对 银行 体系 的改革 和监 管 ， 因 此， 即 使在经 济增 速下 降 ， 通 货 膨胀低 于预 期的
情况下 ， 货币 政策 也没 有 明显放 松 。 在 度过6 月 份 的资金 紧张 之后 ， 下半 年 资金面 或会 有所
缓和 ， 但 宽松 程度 较难 达 到今年 第一 季度 的水 平 ， 因此 ， 债 券收 益率 水平 难 有大幅 下降 。 本
基金组 合配 置仍 将以 信用 债为主 ，关 注信 用风 险的 变化， 并会 逐渐 增强 信用 资质水 平。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 国联 安定 期 开放债 券 A 的份 额净 值增 长率 为 1.22% ， 同 期业 绩比 较基准 收
益率 为 1.49% ；国 联安 定 期开放 债 券 B 的份 额净 值 增长率 为 1.13% ， 同期 业 绩比较 基准 收益
率为1.49% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
经济基 本面 ，从 今年 第二 季度经 济数 据来 看， 经济 复苏力 度减 弱，3 月份 、4 月份季 节
性旺季 之后 ， 主要 周期 性 行业景 气度 逐渐 转 弱 ， 同 时近几 个月 通货 膨胀 持续 低于预 期 ， 也 印
证了总 需求 增长 乏力 。 目 前中国 经济 面临 的中 期掣 肘依然 存在 ， 地方 政府 债 务压力 、 房地 产
产业链 持续 受制 约 ， 以 及 进出口 贸易 受制 于汇 率和 劳动力 成本 上升 ， 从新 一 届政府 从采 取的
政策来 看 ， 结 构性 改革 更 为坚决 ， 而财 政政 策和 货 币政策 都保 持适 度中 性 ， 即使在 短期 经济
较弱的 情况 下， 也没 有出 现 明显放 松。 因此 ， 宏 观经 济 可能将 顺应 中期 趋势 而继 续缓慢 下降 ，
基本面 仍然 支持 债券 资产 。
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
14
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司内 部建 立估 值工 作小 组对证 券估 值负 责 。 估 值 工作小 组由 公司 基金 事务 部、 投资 组
合管 理 部 、 交 易部 、 监 察 稽核部 、 风险 管理 部、 数 量策略 部 、 研 究部 部门 经 理组成 ， 并根 据
业务分 工履 行相 应的 职责 ， 所 有成 员都 具备 丰富 的 专业能 力和 估值 经验 ， 参 与估值 流程 各方
不存在重大利益冲突。基 金经理不直接参与估值决 策，估值决策由估值工作 小组成员 1/2
以上多 数票 通过 ， 数量 策 略部 、 研 究部 、 投 资组 合 管理部 对估 值决 策必 须达 成一致 ， 估值 决
策由公 司总 经理 签署 后生 效。 对于 估值 政策 ， 公 司 和基金 托管 银行 有充 分沟 通， 积极 商讨 达
成一致 意见 ； 对于 估值 结 果， 公司 和基 金托 管银 行 有详细 的核 对流 程 ， 达 成 一致意 见后 才能
对外披 露。 会计 师事 务所 认可公 司基 金估 值的 政策 和流程 的适 当性 与合 理性 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 报告 期内 无已 实施 的利润 分配 。 本基 金已 实 现尚未 分配 的可 供分 配收 益部分 ， 将
严格按 照基 金合 同的 约定 适时向 投资 者予 以分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律
法规 、 基 金合 同和 托管 协 议的规 定 ， 尽 职尽 责地 履 行了托 管人 应尽 的义 务 ， 不存在 任何 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
报告期 内 ， 本 托管 人按 照 国家有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议 要求 ， 对 基金管 理人
—— 国 联 安 基 金 管 理有 限责 任 公 司 在 本 基 金 投资 运作 方 面 进 行 了 监 督 ，对 基金 资 产 净 值 计
算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等方面 进行 了认 真的 复核 ， 未 发现 基金 管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
15
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基金 2013 年 上半 年度 报 告中的 财
务指标 、净 值表 现、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等数据 信息 真实 、准 确和 完整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安信 心增 长定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 27,041,815.35 823,798.25
结算备 付金
103,455,667.65 15,102,763.62
存出保 证金
366,737.53 2,131.50
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,826,356,782.08 312,621,376.01
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,826,356,782.08 312,621,376.01
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
26,755,667.29 8,110,051.86
应收利 息 6.4.7.5 69,650,078.69 8,451,660.20
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
16
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,053,626,748.59 345,111,781.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,942,091,636.60 82,499,982.70
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,230,623.28 154,946.46
应付托 管费
351,606.63 44,270.43
应付销 售服 务费
122,095.93 32,640.11
应付交 易费 用 6.4.7.7 25,820.73 2,189.45
应交税 费
299,094.18 -
应付利 息
1,405,695.06 11,130.79
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 125,757.47 350,000.00
负债合 计
1,945,652,329.88 83,095,159.94
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,952,207,668.62 245,741,306.29
未分配 利润 6.4.7.10 155,766,750.09 16,275,315.21
所有者 权益 合计
2,107,974,418.71 262,016,621.50
负债和 所有 者权 益总 计
4,053,626,748.59 345,111,781.44
注：1 、报 告截 止 日 2013 年6 月30 日， 国联 安定 期 开放债 券 A 基金 份额 净值1.081 元 ，国
联安定 期开 放债 券 B 基金 份额净 值 1.077 元。 基金 份额总 额 1,952,207,668.62 份， 其中国
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
17
联 安 定 期 开 放 债 券 A 基 金 份 额 1,498,995,613.14 份 ， 国 联 安 定 期 开 放 债 券 B 基 金 份 额
453,212,055.48 份。
2、 本基 金于2012 年 2 月 22 日成 立 ， 上 年度 可比 期间 为 2012 年2 月22 日至 2012 年 6
月30 日。 （下 同）
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安信 心增 长定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年2 月22 日（基金
合同生效日） 至 2012 年6
月 30 日
一、收入
6,647,012.68 18,378,719.79
1.利息 收入
50,639,790.14 6,137,650.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 518,610.19 70,035.30
债券利 息收 入
49,817,588.37 5,905,596.19
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
303,591.58 162,018.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
-8,663,568.23 2,158,849.78
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 974,729.15 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -9,638,297.38 2,158,849.78
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
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衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -35,340,506.72 10,082,219.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 11,297.49 -
减：二、费用
25,224,428.20 2,345,157.78
1．管 理人 报酬
5,354,113.02 623,215.25
2．托 管费
1,529,746.56 178,061.51
3．销 售服 务费
562,655.62 131,410.48
4．交 易费 用 6.4.7.18 34,394.24 6,946.26
5．利 息支 出
17,586,864.59 1,254,472.91
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
17,586,864.59 1,254,472.91
6．其 他费 用 6.4.7.19 156,654.17 151,051.37
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
-18,577,415.52 16,033,562.01
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
- -
注：本 基金 于2012 年2 月22 日成 立， 上年 度可 比 期间为 2012 年 2 月22 日至 2012 年
6 月 30 日。 （下 同）
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 国联 安信 心增 长定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
245,741,306.29 16,275,315.21 262,016,621.50
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -18,577,415.52 -18,577,415.52
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
1,706,466,362.33 158,068,850.40 1,864,535,212.73
其中：1.基 金申 购款 1,853,659,188.54 171,598,293.41 2,025,257,481.95
2.基金 赎回 款 -147,192,826.21 -13,529,443.01 -160,722,269.22
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,952,207,668.62 155,766,750.09 2,107,974,418.71
项目
上年度可比期间
2012 年2 月22 日（基金合同生效日）至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
245,741,306.29 - 245,741,306.29
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 16,033,562.01 16,033,562.01
三、 本期 基金 份额 交易 产 - - -
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
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生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -3,194,636.12 -3,194,636.12
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
245,741,306.29 12,838,925.89 258,580,232.18
注：1 、 本 基金 于2012 年2 月 22 日 成立 ， 上年 度可 比期间 为 2012 年 2 月 22 日至 2012 年6
月30 日。 上年 度可 比期 间 期初数 为 2012 年 2 月 22 日数据 。 （ 下同 ）
2 、报表 附 注为 财务 报 表的组 成部 分。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：邵 杰军， 主管 会计 工作 负责 人：李 柯， 会计 机构 负责 人：仲 晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督
管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 《关 于核 准国 联安信 心增 长定 期开 放债 券型证 券投 资
基金募 集的 批复 》( 证监 许 可[2011] 1945 号文) 批准 ，由国 联安 基金 管理 有限 公司依 照《 中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其配 套规 则和 《 国 联安信 心增 长定 期开 放债 券型证 券投 资
基金基 金合 同 》 发 售， 基 金合同 于 2012 年 2 月 22 日生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期
限不定 ，首 次设 立募 集规 模为 245,741,306.29 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 国联 安
基金 管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 信银 行股 份有 限公司 。
本基金 于 2012 年 1 月 11 日至 2012 年 2 月 17 日 募集， 募集 期间 净认 购资 金人民 币
245,703,836.78 元 ，认 购 资金在 募集 期间 产生 的利 息人民 币 37,469.51 元， 募集的 有效 认
购份额 及利 息结 转的 基金 份额合 计 245,741,306.29 份。上 述募 集资 金已 由毕 马威华 振会 计
师事务 所验 证， 并出 具 了KPMG-B (2012) CR No.0009 号验 资报 告。
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
21
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则、 《 国联安 信心增长 定 期开放债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 《 国联 安信 心增 长定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股
票（包括 中小板、 创业板 及其他经 中国证监 会批准 上市的股 票） 、债 券、货币 市场工具 、 权
证、 资产 支持 证券 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但 须符 合中 国
证监会的 相关规定 ） 。本基 金投资于 债券资产 比例不 低于基金 资产的 80%， 但 在每次开 放期
前三个 月 、 开 放期 及开 放 期结束 后三 个月 的期 间内 ， 基 金投 资不 受上 述比 例 限制 。 开 放期 内
现金 或者 到期日在 一年以 内的政府 债券不低 于基金 资产净值 的 5%。 本基金 可 以参与一 级市
场新股 申购 或增 发新 股 ， 并可持 有因 可转 债转 股所 形成的 股票 、 因所 持股 票 派发以 及因 投资
可分离债券而产生的 权证 等，以及法律法规或 中国 证监会允许投资的其 他非 固定收益类品
种。 因上 述原 因持 有的 股 票和权 证等 资产 ， 本基 金 将在其 上市 交易 或流 通受 限解除 后 的 180
个交易 日之 内卖 出 。 本 基 金不直 接从 二级 市场 买入 股票或 权证 等权 益类 资产 。 本 基金 投资 于
非固定 收益 类资 产 （ 不含 现金） 的比 例不 超过 基金 资产 的 20% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 一
年期银 行定 期存 款税 后收 益率。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日，
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”) 于2006 年2 月15
日颁布 的 《企 业会 计准 则- 基本准 则 》 和38 项 具体 会 计准则 、 其后 颁布 的企 业 会计准 则应 用
指南 、 企 业会 计准 则解 释 以及其 他相 关规 定( 以下 合 称 “企 业会 计准 则”) 的 要 求编制 ， 同时
亦按照 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半
年 度报 告> 》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于 2012 年 11 月16 日颁 布的 《 证 券投资 基金 会计
核算业 务指 引》 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2013 年6 月 30 日的
财务状 况、2013 上 半年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
22
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文 、财税 字[2002]128 号 文《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关 税 收
问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收 政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号
文《关 于股 权分 置试 点改 革有关 税收 政策 问题 的通 知》 、 上证 交字[2008]16 号 《关于 做好 调
整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知 》 及 深圳 证 券交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《 深
圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式调 整工作 的通 知》 、 财税[2008]1 号文 《 财 政
部、国 家税 务总 局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通 知》 、财 税[2012]85 号 文 《关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作 ，
本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金
对价， 暂免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 债 券的 利息收 入 ， 由 上市 公司 、 发行债 券 的
企业在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 。 根 据财 政部 、 国 税总局 、 证 监 会
发布的 《 关于 实施 上市 公司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 （ 财税[2012]85
号文） ，自2013 年1 月1 日起， 股息 红利 所得 按持 股时间 长短 实行 差别 化个 人所得 税政 策 ：
持股期 限 在1 个 月以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限
在1 个 月以 上 至1 年（含 1 年） 的， 暂减 按50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。
(5) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花 税，买入股票不 征收股票 交 易印花
税。
(6) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂不 征收 个人 所得税
和企业 所得 税。
(7) 应 交税 费
债券利 息收 入所 得税
2013 年6 月30 日：299,094.18 元，
2012 年12 月 31 日：0 元。
该项为 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
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6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 27,041,815.35
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 27,041,815.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 2,189,784,163.94 2,167,347,782.08 -22,436,381.86
银行间 市场 1,667,173,489.09 1,659,009,000.00 -8,164,489.09
合计 3,856,957,653.03 3,826,356,782.08 -30,600,870.95
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,856,957,653.03 3,826,356,782.08 -30,600,870.95
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告 期末 （2013 年 6 月30 日 ）本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本报告 期末 （2013 年 6 月30 日 ）本 基金 未持 有买 入 返售金 融资 产。
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
24
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本报告 期末 （2013 年 6 月30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 12,850.68
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 46,555.00
应收债 券利 息 69,590,508.01
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 165.00
合计 69,650,078.69
注：此 处其 他列 示的 是应 收结算 保证 金 利 息。
6.4.7.6 其他资产
本报告 期末 （2013 年 6 月30 日 ）本 基金 未持 有其 他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,918.78
银行间 市场 应付 交易 费用 22,901.95
合计 25,820.73
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
25
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
信息披 露费 用 96,004.69
审计费 用 29,752.78
合计 125,757.47
6.4.7.9 实 收基金
国联安定期开放债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 124,802,904.99 124,802,904.99
本期申 购 1,435,733,469.18 1,435,733,469.18
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -61,540,761.03 -61,540,761.03
本期末 1,498,995,613.14 1,498,995,613.14
国联安定期开放债券 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 120,938,401.30 120,938,401.30
本期申 购 417,925,719.36 417,925,719.36
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
26
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -85,652,065.18 -85,652,065.18
本期末 453,212,055.48 453,212,055.48
6.4.7.10 未分配利润
国联安定期开放债券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,027,727.90 2,406,477.92 8,434,205.82
本期利 润 11,870,143.52 -27,398,389.91 -15,528,246.39
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
98,003,117.09 30,119,751.51 128,122,868.60
其中： 基金 申购 款 102,395,562.91 31,484,481.94 133,880,044.85
基金 赎回 款 -4,392,445.82 -1,364,730.43 -5,757,176.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 115,900,988.51 5,127,839.52 121,028,828.03
国联安定期开放债券 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,507,951.54 2,333,157.85 7,841,109.39
本期利 润 4,892,947.68 -7,942,116.81 -3,049,169.13
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
22,752,747.21 7,193,234.59 29,945,981.80
其中： 基金 申购 款 28,580,364.86 9,137,883.70 37,718,248.56
基金 赎回 款 -5,827,617.65 -1,944,649.11 -7,772,266.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 33,153,646.43 1,584,275.63 34,737,922.06
6.4.7.11 存款利息收入
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
27
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 244,390.96
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 272,821.73
其他 1,397.50
合计 518,610.19
注：此 处其 他列 示的 是结 算保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,206,054.40
减： 卖 出股 票成 本总 额 2,231,325.25
买卖股票 差 价收 入 974,729.15
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 1,389,128,152.36
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 1,371,916,741.51
减：应 收利 息总 额 26,849,708.23
债券投 资收 益 -9,638,297.38
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投资 收 益。
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
28
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -35,340,506.72
—— 股 票投 资
—— 债 券投 资 -35,340,506.72
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -35,340,506.72
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
基金赎 回费 收入 11,297.49
转换费 收入 -
其他 -
合计 11,297.49
注：本 基金 赎回 费 的 25% 归入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
29
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 17,694.24
银行间 市场 交易 费用 16,700.00
合计 34,394.24
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 96,004.69
银行划 款手 续费 12,496.70
账户维 护费 18,000.00
上市年 费 -
持有人 大会 费用 -
其他 400.00
合计 156,654.17
6.4.8 或有事项、资产 负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
30
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中信银 行股 份有 限公司 (“中信银 行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 (“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司 (“ 中德 安联 ”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年2月22 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 3,206,054.40 100.00% 0.00 0.00%
注：本 基金 上年 度可 比期 间无关 联方 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年2月22 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 债
券成交 总
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
31
额的比 例 额的比 例
国泰君 安 3,529,137,762.42 86.80% 245,763,503.94 65.72%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年2月22 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
成交金 额
占 当期 债
券回购 成
交 总额 的
比例
成交金 额
占 当期债
券回购 成
交 总额的
比例
国泰君 安 57,678,900,000.00 90.58% 5,596,400,000.00 75.85%
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 2,918.78 100.00% 2,918.78 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年2月22 日 （基 金合 同 生效日 ）至2012 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 - - - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间无支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
32
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年2月22 日 （基 金合 同 生效
日）至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
5,354,113.02 623,215.25
其中：支付销售机 构的客户
维护费
1,467,325.78 96,514.15
注： 支 付基 金管 理人 国联 安 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值
的 0.7% 年费率 计提，逐 日 累计至每 月月末， 按月支 付。计算 公式为： 每日应 计提的基 金管
理费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.7% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年2月22 日 （基 金合 同 生效
日）至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
1,529,746.56 178,061.51
注：支付基 金托管 人中信 银行的基金 托管费 按前一 日基金资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计
提，逐日 累计至每 月月末 ，按月支 付。计算 公式为 ：每日应 计提的基 金托管 费=前一日 的 基
金资产 净值 ×0. 2%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 定期 开放 债券
A
国联安 定期 开放 债券
B
合计
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
33
国联安 基金 管理 有限 公司 - 4,778.91 4,778.91
中信银 行 - 432,903.64 432,903.64
国泰君 安 - 60,923.59 60,923.59
合计 - 498,606.14 498,606.14
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2012 年2 月22 日 （基 金合 同 生效日 ）至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 定期 开放 债券
A
国联安 定期 开放 债券
B
合计
中信银 行 - 44,571.19 44,571.19
国泰君 安 - 68,335.31 68,335.31
合计 - 112,906.50 112,906.50
注：1 、国 联安 定期 开放 债 券 A 基 金份 额： 不收取 销 售服务 费；
2、国 联安 定期 开放 债券 B 基金份 额： 收取 销售 服务 费：
（1） 计算 标准
支付基 金销 售机 构的 国联 安定期 开放 债券 B 基 金份 额的销 售服 务费 按前 一日 B 类基 金
资产净 值 的 0.3% 年费 率计 提，每 日计 提， 按月 支付 。
（2） 计算 方式
B 类 基金 份额 每日 应计 提 的销售 服务 费＝B 类基 金 份额前 一日 基金 资产 净值 ×0.3%/ 当
年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期 内及上年 度可比 期间，本 基金未与 关联方 通过银行 间同业市 场进行 债券(含回
购)交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内 基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 基金 管理 人未 投资 本基金 。
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
34
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
国联安定期开放债券 A
份额单 位： 份
关联方 名称
国联安 定期 开放 债券A 本 期末
2013 年6 月30 日
国联安 定期 开放 债券A 上 年度末
2012 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
国泰君 安 - - 7,999,291.11 6.41%
中 德 安 联 人
寿 保 险 有 限
公司- 财富平
衡
9,999,363.89 0.67% 9,999,363.89 8.01%
中 德 安 联 人
寿 保 险 有 限
公司- 财富成
长
9,999,363.89 0.67% 9,999,363.89 8.01%
注： 中 德安 联人 寿保 险有 限 公司及 国泰 君安 证券 股份 有限公 司持 有的 上述 基金 份额乃 根据 正
常的商 业交 易条 件进 行交 易，并 以一 般交 易价 格为 定价基 础。
除上表 所示 外， 其他 关联 方于本 报告 期末 及上 年末 ，均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年2月22 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2012年6月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中信银 行 27,041,815.35 244,390.96 1,878,329.70 35,593.23
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
35
本基金 通过 “ 中信 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户 ” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2013 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民 币 103,455,667.65 元。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
6.4.12 期末（2013 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 本报 告期 末（2013 年 6 月30 日） 未持 有因 认 购新发/增 发而 流通 受限 的 证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末（2013 年 6 月30 日） 未持 有暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额310,398,974.40 元， 是以 如下 债 券作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张）
期末估 值
总额
088027 08嘉城 投 债 2013-07-02 104.95 500,000 52,475,000.00
041353028 13横店CP001 2013-07-03 99.21 320,000 31,747,200.00
1182056 11锡公 用 2013-07-04 102.34 300,000 30,702,000.00
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
36
MTN1
1080119 10无锡 城投 债 2013-07-18 100.16 500,000 50,080,000.00
098072 09泰大 债 2013-07-18 99.57 300,000 29,871,000.00
1080162 10东城 发债 2013-07-18 102.29 500,000 51,145,000.00
1080035 10天保 投资 债 2013-07-18 99.48 300,000 29,844,000.00
1080064 10清江 债 2013-07-18 99.54 300,000 29,862,000.00
1080085 10嵊州 债 2013-07-18 101.16 200,000 20,232,000.00
合计
- - 3,220,000 325,958,200.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出
回购证 券款 余额 为1,631,692,662.20 元 ， 于2013 年 7 月 1 日 （ 先后 ） 到 期。 该类交 易要 求
本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
? 信用 风险
? 流动 性风 险
? 市场 风险
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部
控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
本基金 基金 管理 人的 风险 控制的 组织 体系 分为 三个 层次： 第一 层次 为董 事会 及督察 长 ；
第二层 次为 总经 理 、 风 险 控制委 员会 、 风险 管理 部 及监察 稽核 部 ； 第 三层 次 为公司 各业 务相
关部门 对各 自部 门的 风险 控制。
风险管 理的 工作 目标 是通 过建立 并运 用有 效的 策略 、 流 程、 方法 和工 具 ， 识 别 和度量 公
司经营 中所 承受 的投 资风 险、 运作 风险 、 信 用风 险 等各类 风险 ， 向公 司决 策 和管理 层 提 供及
时充分 的风 险报 告， 确保 公司能 对相 关风 险采 取有 效的防 范控 制和 妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
37
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 ， 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。 本基 金投 资 于一家 公司 发行
的股票 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% ， 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持
有一家 公司 发行 的证 券， 不得超 过该 证券 的10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项
清算 ， 因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小 ； 本 基金 在 进行银 行间 同业 市场 交易 前均对 交易 对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1 308,397,000.00 30,267,000.00
A-1 以下 - -
未评级 19,984,000.00 -
合计 328,381,000.00 30,267,000.00
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
AAA 656,717,791.90 27,109,626.50
AAA 以下 2,747,408,951.78 255,244,749.51
未评级 - -
合计 3,404,126,743.68 282,354,376.01
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资。
2、根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日发 布的 “银 发[2006]95 号 ”文 《中 国 人民银 行
信用评 级管 理指 导意 见》 ， 以及 2006 年 11 月 21 日 发 布的 《 信贷 市场 和银 行间 债券市 场信 用
评级规 范》 等文 件的 有关 规定， 中长 期债 券信 用等 级划分 成三 等九 级， 分别 用 AAA 、AA 、
A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、CC 和 C 表 示， 其 中， 除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等 级外， 每一
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
38
个信用 等级 可用 “+ ” 、 “- ”符号 进行 微调 ，表 示略 高或略 低于 本等 级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本基 金 的流动 性
风险一 方面 来自 于投 资品 种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难， 另一 方 面来自 于基 金
份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 。本 基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市 ，
其余亦 可于 银行 间同 业市 场交易 ， 因 此除 在附 注6.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 外， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出 回购金 融资 产方
式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时 通过独 立的 风险 管理 部门 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基金 的
生息资 产主 要为 银行 存款 、 结 算备 付金 及债 券投 资 等。 本基 金管 理人 每日 对 本基金 面临 的利
率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6
月30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-1
年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
27,041,8
15.35
- - - - - - - -
27,041,8
15.35
结算备 付
金
103,455,
667.65
- - - - - - - -
103,455,
667.65
存出保 证 366,737. - - - - - - - - 366,737.
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
39
金 53 53
交易性 金
融资产
30,571,0
00.00
19,984,0
00.00
-
712,910,
216.36
- -
2,062,53
1,770.32
1,000,35
9,795.40
-
3,826,35
6,782.08
衍生金 融
资产
- - - - - - - - - 0.00
应收证 券
清算款
- - - - - - - -
26,755,6
67.29
26,755,6
67.29
应收利 息 - - - - - - - -
69,650,0
78.69
69,650,0
78.69
应收申 购
款
- - - - - - - - - 0.00
其他资 产 - - - - - - - - - 0.00
资产总 计
161,435,
220.53
19,984,0
00.00
0.00
712,910,
216.36
0.00 0.00
2,062,53
1,770.32
1,000,35
9,795.40
96,405,7
45.98
4,053,62
6,748.59
负债
卖出回 购
金融资 产
款
1,942,09
1,636.60
- - - - - - - -
1,942,09
1,636.60
应付证 券
清算款
- - - - - - - - - 0.00
应付赎 回
款
- - - - - - - - - 0.00
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
1,230,62
3.28
1,230,62
3.28
应付托 管
费
- - - - - - - -
351,606.
63
351,606.
63
应付销 售
服务费
- - - - - - - -
122,095.
93
122,095.
93
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
40
应付交 易
费用
- - - - - - - -
25,820.7
3
25,820.7
3
应交税 费 - - - - - - - -
299,094.
18
299,094.
18
应付利 息 - - - - - - - -
1,405,69
5.06
1,405,69
5.06
应付利 润 - - - - - - - - - 0.00
其他负 债 - - - - - - - -
125,757.
47
125,757.
47
负债总 计
1,942,09
1,636.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,560,69
3.28
1,945,65
2,329.88
利率敏 感
度缺口
-1,780,6
56,416.0
7
19,984,0
00.00
0.00
712,910,
216.36
0.00 0.00
2,062,53
1,770.32
1,000,35
9,795.40
92,845,0
52.70
2,107,97
4,418.71
上年度 末
2012年12
月31日
1 个月 以
内
1-3个月
6个月 以
内
3个月-1
年
6个月-1
年
1 年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
823,798.
25
- - - - - - - -
823,798.
25
结算备 付
金
15,102,7
63.62
- - - - - - - -
15,102,7
63.62
存出保 证
金
- - - - - - - - 2,131.50 2,131.50
交易性 金
融资产
14,142,0
73.10
30,267,0
00.00
-
9,860,43
7.59
- -
227,874,
865.32
30,477,0
00.00
-
312,621,
376.01
衍生金 融
资产
- - - - - - - - - -
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
41
应收证 券
清算款
- - - - - - - -
8,110,05
1.86
8,110,05
1.86
应收利 息 - - - - - - - -
8,451,66
0.20
8,451,66
0.20
应收申 购
款
- - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
30,068,6
34.97
30,267,0
00.00
-
9,860,43
7.59
- -
227,874,
865.32
30,477,0
00.00
16,563,8
43.56
345,111,
781.44
负债
卖出回 购
金融资 产
款
82,499,9
82.70
- - - - - - - -
82,499,9
82.70
应付证 券
清算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回
款
- - - - - - - - - -
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
154,946.
46
154,946.
46
应付托 管
费
- - - - - - - -
44,270.4
3
44,270.4
3
应付销 售
服务费
- - - - - - - -
32,640.1
1
32,640.1
1
应付交 易
费用
- - - - - - - - 2,189.45 2,189.45
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - -
11,130.7
9
11,130.7
9
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
42
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
350,000.
00
350,000.
00
负债总 计
82,499,9
82.70
- - - - - - -
595,177.
24
83,095,1
59.94
利率敏 感
度缺口
-52,431,
347.73
30,267,0
00.00
-
9,860,43
7.59
- -
227,874,
865.32
30,477,0
00.00
15,968,6
66.32
262,016,
621.50
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的 重新定 价日
或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
市场利 率下 降25 个基 点 增加26,494,228.77 增加1,860,027.84
市场利 率上 升25 个基点 减少26,494,228.77 减少1,860,027.84
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动 的 风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 的股 票
和债券 以及 银行 间同 业市 场交易 的债 券， 所面 临的 最 大其他 价格 风险 由所 持有 的金融 工具 的
公允价 值决 定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 其他价 格风 险 ， 并 且本 基 金管理 人每 日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金 投资 组合 中债 券投 资为 181.52% ，无 股票 投 资和衍 生金 融资 产。 于 2013 年 6 月
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
43
30 日 ，本 基金 面临 的整 体 市场价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产-股
票投资
- - - -
交易性 金融 资 产-债
券投资
3,826,356,782.08 181.52 312,621,376.01 119.31
交易性 金融 资产-基
金投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 3,826,356,782.08 181.52 312,621,376.01 119.31
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
本报告 期末 及上 年度 末 ， 本基金 未持 有交 易性 权益 类投资 ， 因此 除市 场利 率 以外的 市场
价格因 素的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响， 所以未 进行 其他 价格 风险 的敏感 性 分 析 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
44
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,826,356,782.08 94.39
其中： 债券 3,826,356,782.08 94.39
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 130,497,483.00 3.22
6 其他各 项资 产 96,772,483.51 2.39
7 合计 4,053,626,748.59 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600521 华海药 业 2,231,325.25 0.85
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
45
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600521 华海药 业 3,206,054.40 1.22
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,231,325.25
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,206,054.40
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 93,849,038.40 4.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 2,953,243,218.78 140.10
5 企业短 期融 资券 328,381,000.00 15.58
6 中期票 据 211,847,000.00 10.05
7 可转债 239,036,524.90 11.34
8 其他 - -
9 合计 3,826,356,782.08 181.52
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
46
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 110016 川投转 债 1,058,190 127,829,352.00 6.06
2 110013 国投转 债 955,270 110,113,972.90 5.22
3 010107 21 国 债⑺ 893,460 93,849,038.40 4.45
4 122607 12 渝 地产 800,000 85,304,000.00 4.05
5 122972 09 绵 投控 800,000 81,880,000.00 3.88
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政 策。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本报 告期内 ，本 基 金投资的 前十 名证券 的发 行主体没 有出 现被监 管部 门立案 调
查，或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.10.2 本基金投 资的前 十 名股票中， 没有投资 于超 出基金合同 规定备选 股票 库之外的
股票。
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
47
7.10.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 366,737.53
2 应收证 券清 算款 26,755,667.29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 69,650,078.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 96,772,483.51
7.10.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110016 川投转 债 127,829,352.00 6.06
2 110013 国投转 债 110,113,972.90 5.22
3 113003 重工转 债 1,093,200.00 0.05
7.10.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
48
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国联安 定期 开放
债券 A
5,131 292,144.93 793,419,084.96 52.93% 705,576,528.18 47.07%
国联安 定期 开放
债券 B
4,901 92,473.38 2,975,705.94 0.66% 450,236,349.54 99.34%
合计 10,032 194,598.05 796,394,790.90 40.79% 1,155,812,877.72 59.21%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 基金
国联安 定期 开
放债 券 A
5,451.75 0.00%
国联安 定期 开
放债 券 B
1,001.31 0.00%
合计 6,453.06 0.00%
注：1 、截 止本报 告期末， 本公司高 级管理人 员、基 金投资和 研究部门 负责人 持有本基 金 份
额总量 的数 量区 间均 为0 ；
2、截 止本 报告 期末 ，本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为0；
3、基 金管 理公 司所 有从 业 人员持 有国 联安 定期 开放 债券 A 份额 数占 该类 基金 份额比 例
为 0.0004% ， 持有 国联 安 定期开 放债 券 B 份 额数 占 该类基 金份 额比 例 为 0.0002% ， 合计 持有
份额数 占基 金总 份额 比例 为 0.0003% 。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
49
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、2013 年 4 月 10 日， 基 金管理 人发 布关 于国 联安 信心增 长定 期开 放债 券型 证券投 资
基金基 金经 理变 更公 告。 邹 新进先 生不 再担 任国 联安 信心增 长定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
的基金 经理 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
项目 国联安 定期 开放 债 券 A 国联安 定期 开放 债 券 B
基金合 同生 效日(2012 年 2 月 22
日)基 金份 额总 额
124,802,904.99 120,938,401.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 124,802,904.99 120,938,401.30
本报告 期基 金总 申购 份额 1,435,733,469.18 417,925,719.36
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 61,540,761.03 85,652,065.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,498,995,613.14 453,212,055.48
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
50
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 ， 基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的 情 形
发生。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票 成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君安证
券股份有限
公司
1 3,206,054.40 100.00% 2,918.78 100.00% -
东方证券股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1 ） 基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 选 用其 专 用交易 单元 供本 基金 买卖 证券专 用，
选用标 准为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内 部管理 规范、 严格 ，具 备健 全的内 部控制 制度， 并能 满足基 金运作 高度保 密的 要
求。
E 具 备基 金 运作 所 需的 高效 、 安 全的 通 讯条 件 ，交易 设 备 符合 代 理本 基金 进行 证 券交
易的要 求， 并能 为本 基金 提供全 面的 信息 服务 。
F 研究实力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及 时为 本基 金提 供周到 的 咨
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
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询服务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ， 与 被 选中的 证券 经营 机构 签订 交易单 元
使用协 议 ， 通 知基 金托 管 人协同 办理 相关 交易 单元 租用手 续 。 之 后， 基金 管 理人将 根据 各证
券经营 机构 的研 究报 告 、 信息服 务质 量等 情况 ， 根 据如下 选择 标准 细化 的评 价体系 进行 评比
排名：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接 受其他 证
券经营 机构 的研 究报 告和 信息资 讯 。 对 于达 到有 关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ， 并对 排
名靠前 的证 券经 营机 构在 交易量 的分 配上 采取 适当 的倾斜 政策 。 对 于不 能达 到 有关标 准的 证
券经营 机构 则将 退出 基金 管理人 的选 择名 单 ， 基 金 管理人 将重 新选 择其 它经 营稳健 、 研究 能
力强 、 信 息服 务质 量高 的 证 券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 。 若证 券经 营机 构 所提供 的研 究报
告及其 他信 息服 务不 符合 要求， 基金 管理 人有 权提 前中止 租用 其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券 成
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期
权证 成
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
52
交总额
的比例
额的比 例 交总额
的比例
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
3,529,137,762.42 86.80% 57,678,900,000.00 90.58% - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
536,480,814.88 13.20% 5,997,930,000.00 9.42% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 示 投 资 者
及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文
件的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 证券 日
报和公 司网 站
2013-1-5
2
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 相 关 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 证券 日
报和公 司网 站
2013-1-11
3
国 联 安 信 心 增 长 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 第 一 次 集 中 开 放 申 购 与 赎 回 业 务 的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报和 公司 网
站
2013-2-6
4
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 国 联 安
信 心 增 长 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 增
加 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报和 公司 网
站
2013-2-22
5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 国 联 安
信 心 增 长 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 认
购2013 年吉林市城市建设控股集团有限公
司公司 债券 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报和 公司 网
站
2013-3-1
6
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报和 公司 网
2013-4-1
国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年半年度 报告
53
子银行 基金 前端 申购 费率 优惠活 动的 公告 站
7
国 联 安 信 心 增 长 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理变 更公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报和 公司 网
站
2013-4-10
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为 代 销 机 构
并参加 相关 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 证券 日
报和公 司网 站
2013-4-19
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安信心 增长 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 发行 及募 集的文 件
2、 《 国联 安信 心增 长定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》
3、 《 国联 安信 心增 长定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
4、 《 国联 安信 心增 长定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
11.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
11.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一三年八月二十 四日
