国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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国联安双力中小板综指分级证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年8 月22 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 7
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 11
5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 12
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 12
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 16
7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 32
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 32
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 43
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 45
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 45
7.7 期末按 公 允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 45
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 45
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7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 45
7.10 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 45
8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 46
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 46
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 47
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 48
9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 48
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 49
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 49
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 49
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 49
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 49
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 49
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 50
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 52
11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 53
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 53
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 53
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 53
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 双力 中小 板综 指分 级证券 投资 基金
基金简 称 国联安 双力 中小 板综 指分 级（场 内简 称： 国安 双力 ）
基金主 代码 162510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年3月23 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总
额
76,942,420.53 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券
交易所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2012年4月16 日
下属分 级基 金的 基金
简称
国联安 双力A 中小 板
综指 （ 场内 简称 ： 双 力
A ）
国联安 双力B 中小 板
综指 （ 场内 简称 ： 双 力
B ）
国联安 双力 中小 板综
指 （场 内简 称： 国安 双
力）
下属分 级基 金的 交易
代码
150069 150070 162510
报告期 末下 属分 级基
金的份 额总 额
32,929,572.00 32,929,573.00 11,083,275.53
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严谨 的数 量化 管 理和投 资纪 律约 束，
力争保持 基金 净值收 益率 与业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪偏 离度 的绝对
值不超过0.35% ，年跟踪误 差不超过4% ，为投资者提 供一个投资中小板
综合指 数的 有效 工具 ，从 而分享 中国 经济 中长 期增 长的稳 定收 益。
投资策 略
本基金采 用市 值优先 兼顾 行业分层 的抽 样复制 的方 法来复制 标的 指数。
选择数量 合理 的成分 股， 构建目标 组合 ，实现 稳定 地跟踪目 标指 数的目
的。
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业绩比 较基 准 95% × 中小 板综 指收 益率+5% ×活 期存 款利 率(税后)
风险收 益特 征
本基金为 被动 投资型 指数 基金，具 有较 高风险 、较 高预 期收 益的 特征，
其风险 和预 期收 益均 高于 货币市 场基 金和 债券 型基 金。
下属三 级基 金的 风险
收益特 征
双力A ： 低 风 险 低 收
益。
双力B ： 高 风 险 高 收
益。
国安双 力： 本基 金为 被
动投资 型指 数基 金， 具
有较高 风险 、 较 高预 期
收益的 特征 ， 其 风险 和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
国联安 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公
司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陆康芸 田青
联系电 话
021-38992806 010-67595096
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星
展银行 大 厦 9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星
展银行 大 厦 9 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街
1 号院1 号楼
邮政编 码 200121 100033
法定代 表人 符学东 王洪章
注： 自 2013 年 8 月 14 日 起， 符学 东先 生不 再担 任 基金管 理人 法定 代表 人 ， 基金管 理人 法定
代表人 由庹 启斌 先生 担任 。该公 告 于2013 年8 月14 日披 露。
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及深 交所 网站
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公 司 北 京 西 城 区 金 融 大 街 27 号 投 资 广
场23 层
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 3,909,087.43
本期利 润 13,105,833.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0918
本期加 权平 均净 值利 润率 9.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -5,211,514.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0677
期末基 金资 产净 值 68,998,003.94
期末基 金份 额净 值 0.897
3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.00%
注：1、上 述基金业 绩指标 不包括持 有人交易 基金的 各项费用 ，例如， 开放式 基金的 申
购赎回 费等 ，计 入费 用后 实际收 益要 低于 所列 数字 ；
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 包 含
停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ；
3、对期末 可供分配 利润， 采用期末 资产负债 表中未 分配利润 与未分配 利润中 已实现 部
分的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
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过 去 一 个
月
-13.33% 1.91% -13.03% 1.96% -0.30% -0.05%
过 去 三 个
月
-3.34% 1.53% -2.64% 1.55% -0.70% -0.02%
过 去 六 个
月
2.77% 1.46% 4.50% 1.46% -1.73% 0.00%
过去一 年 -4.02% 1.40% -1.68% 1.41% -2.34% -0.01%
过去三 年 - - - - - -
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-7.00% 1.29% -7.48% 1.36% 0.48% -0.07%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
国联安 双力 中小 板综 指分 级证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 及同 期 业绩 比较 基准 收益 率 的 历史走 势对 比图
（2012 年3 月 23 日至 2013 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为 9 5%× 中小 板综 指收 益率＋ 5%× 活期 存款 利率( 税后) ；
2、本 基金 基金 合同 于 2012 年 3 月 23 日 生效 。本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起
的6 个月， 本 基金 建仓 期 结束距 本报 告期 末不 满一 年， 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 符合 合同
约定。
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
国联安 基金 管理 有限 公司 是中国 第一 家获 准筹 建的 中外合 资基 金管 理公 司， 其 中方股 东
为国泰 君安 证券 股份 有限 公司 ， 是 目前 中国 规模 最 大、 经 营 范围 最宽 、 机 构 分布最 广的 综合
类证券 公司 之一 ； 外方 股 东为德 国安 联集 团 ， 是 全 球顶级 综合 性金 融集 团之 一。 本报 告期 内
公司管 理着 二十 只开 放式 基金 。 国 联安 基金 管理 公 司拥有 国际 化的 基金 管理 团队 ， 借 鉴外 方
先进的 公司 治理 和风 险管 理经验 ，结 合本 地投 资研 究与客 户服 务的 成功 实践 ，秉持 “稳 健 、
专业、 卓越 、信 赖” 的经 营理念 ，力 争成 为中 国基 金业最 佳基 金管 理公 司之 一。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄志钢 本基金基金
经 理 、 兼 任
国 联 安 双 佳
信 用 分 级 债
券 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经 理 、 上 证
大 宗 商 品 股
票 交 易 型 开
放 式 指 数 证
券 投 资 基 金
基 金 经 理 助
理 、 国 联 安
上 证 大 宗 商
品 股 票 交 易
型 开 放 式 指
数 证 券 投 资
基 金 联 接 基
金 基 金 经 理
助理
2012-03-23 - 6 年（ 自
2007 年
起）
黄 志 钢先 生 ，硕 士 ，先
后 在 海通 期 货担 任 研究
员 、 国元 证 券股 份 有限
公 司 担任 衍 生产 品 部高
级 经 理。 黄 志钢 先 生于
2008 年 10 月加 盟国 联
安 基 金管 理 有限 公 司，
曾 担 任 金 融 工 程 分 析
师。2010 年 11 月起 担
任 上 证大 宗 商品 股 票交
易 型 开放 式 指数 证 券投
资 基 金基 金 经理 助 理 ，
2010 年 12 月起 兼任 国
联 安 上证 大 宗商 品 股票
交 易 型开 放 式指 数 证券
投 资 基金 联 接基 金 基金
经理助 理 ， 2012 年 3 月
起 兼 任 本 基 金 基 金 经
理 ，2012 年 6 月 起至
2013 年 7 月 兼任 国联 安
双 佳 信用 分 级债 券 型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期均 为公 司对 外公告 之日 ；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《国 联安 双
力中小 板综 指分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 及其 他 相关法 律法 规 、 法 律文 件 的规定 ， 本着 诚
实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 财产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下 ， 为基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 。 本基 金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定， 无损 害基 金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （ 以下 简 称 “公 平交 易制 度” ） ， 用以规 范包 括投 资授 权、 研究分 析、 投资
决策、 交易 执行 以及 投资 管 理过程 中涉 及的 实施 效果 与业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 个
环节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在报告 期内 ， 本基 金采 取 市值优 先和 行业 分层 的抽 样方法 来复 制中 小板 综合 指数 。 对 于
日常的 申购 赎回 、 新增 成 份股 、 流 通股 本变 动、 成份 股长期 停牌 等事 件 ， 综 合 考虑交 易成 本、
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个股和 行业 权重 偏离 等因 素进行 组合 调整 ，将 本基 金的跟 踪误 差控 制在 合理 水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.897 元， 本报 告期 份 额净 值增 长率 为2.77% ， 同期
业绩比较基准收益率为 4.50% 。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.06% ， 年 化跟 踪 误 差 为
1.26% ， 分别符合 基金合 同 约定的日均 跟踪偏 离度绝 对值不超 过 0.35% ，以 及 年化跟踪误 差
不超 过4.0% 的 限制 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2013 年下 半年 ，美 国 经济或 将稳 健复 苏， 我国 的外部 需求 有望 逐步 改善 ，出口 形
势有望 好转 。 国内 在金 融 领域的 去杠 杆和 实体 经济 领域的 去产 能有 望延 续 ， 但是在 确保 经济
增长底 线的 背景 下 ， 这 种 经济调 结构 和转 型不 会采 取休克 式疗 法 ， 更 多的 可 能是一 种中 间路
线， 投 资和 消费 有望 保持 相 对的平 稳。 总体 来看 ， 下 半 年宏观 经济 预计 保持 适度 的增长 水平 ，
资本市 场在 经 历6 月 份的 断崖式 下跌 后 ， 系 统性 风 险得到 了一 定释 放 ， 市 场 有望企 稳 ， 逐 步
震荡走 高。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司内 部建 立估 值工 作小 组对证 券估 值负 责 。 估 值 工作小 组由 公司 基金 事务 部、 投资 组
合管理 部 、 交 易部 、 监 察 稽核部 、 风险 管理 部、 数 量策略 部 、 研 究部 部门 经 理组成 ， 并根 据
业务分 工履 行相 应的 职责 ， 所 有成 员都 具备 丰富 的 专业能 力和 估值 经验 ， 参 与估值 流程 各方
不存在重大利益冲突。基 金经理不直接参与估值决 策，估值决策 由 估 值 工 作小 组 成 员 1/2
以上多 数票 通过 ， 数量 策 略部 、 研 究部 、 投 资组 合 管理部 对估 值决 策必 须达 成一致 ， 估值 决
策由公 司总 经理 签署 后生 效。 对于 估值 政策 ， 公 司 和基金 托管 银行 有充 分沟 通， 积极 商讨 达
成一致 意见 ； 对于 估值 结 果， 公司 和基 金托 管银 行 有详细 的核 对流 程 ， 达 成 一致意 见后 才能
对外披 露。 会计 师事 务所 认可公 司基 金估 值的 政策 和流程 的适 当性 与合 理性 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据法 律法 规的 规定 及《 国联安 双力 中小 板综 指分 级证券 投资 基金 基金 合同 》的约 定 ，
本基金 （ 包括 双力 中小 板 份额 、 双 力A 份额 、 双 力B 份额 ） 分 级运 作期 内， 不进 行收益 分配 。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安双 力中 小板综 指分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,469,069.94 15,103,916.07
结算备 付金
- -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
13
存出保 证金
37,695.53 250,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 64,721,673.53 185,999,252.52
其中： 股票 投资
64,721,673.53 185,999,252.52
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,206.43 4,242.09
应收股 利
- -
应收申 购款
111,180.81 99.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
69,340,826.24 201,357,509.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
13,443.52 884.49
应付管 理人 报酬
65,468.02 135,646.03
应付托 管费
14,402.96 29,842.10
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 51,087.63 54,217.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 198,420.17 358,112.84
负债合 计
342,822.30 578,703.21
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 74,209,518.74 221,971,490.34
未分配 利润 6.4.7.10 -5,211,514.80 -21,192,683.82
所有者 权益 合计
68,998,003.94 200,778,806.52
负债和 所有 者权 益总 计
69,340,826.24 201,357,509.73
注： 报 告截 止日2013 年6 月30 日， 基 金份 额净 值0.897 元， 基 金份 额总额76,942,420.53
份。其 中 国 联安 双力 A 中 小板综 指份 额 32,929,572.00 份； 国联 安双力 B 中 小板综 指份 额
32,929,573.00 份； 国联 安双力 中小 板综 指份 额 11,083,275.53 份。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
14
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安双 力中 小板综 指分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年3 月23 日（基金
合同生效日） 至 2012 年6
月 30 日
一、收入
14,559,285.63 -3,723,824.06
1.利息 收入
32,579.48 1,512,798.72
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 32,579.48 242,945.01
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,269,853.71
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
5,156,705.80 1,367,015.24
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,351,533.90 79,049.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 805,171.90 1,287,966.01
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 9,196,746.18 -7,400,648.10
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 173,254.17 797,010.08
减：二、费用
1,453,452.02 1,719,165.84
1 ．管 理人 报酬
678,026.31 1,006,670.62
2 ．托 管费
149,165.78 221,467.47
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 334,334.14 315,082.81
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 291,925.79 175,944.94
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
15
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
13,105,833.61 -5,442,989.90
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体 ： 国联 安双 力中 小板综 指分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
221,971,490.34 -21,192,683.82 200,778,806.52
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 13,105,833.61 13,105,833.61
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-147,761,971.60 2,875,335.41 -144,886,636.19
其中：1.基 金申 购款 1,426,443.41 9,348.11 1,435,791.52
2.基金 赎回 款 -149,188,415.01 2,865,987.30 -146,322,427.71
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
74,209,518.74 -5,211,514.80 68,998,003.94
项目
上年度可比期间
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
809,109,186.27 - 809,109,186.27
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -5,442,989.90 -5,442,989.90
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-622,964,584.77 -302,257.45 -623,266,842.22
其中：1.基 金申 购款 172,008.59 -1,428.43 170,580.16
2.基金 赎回 款 -623,136,593.36 -300,829.02 -623,437,422.38
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
16
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
186,144,601.50 -5,745,247.35 180,399,354.15
注： 报 表 附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：邵 杰军， 主管 会计 工作 负责 人：李 柯， 会计 机构 负责 人：仲 晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安双力中小板综指分级证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 《关 于核 准国 联安 双力中 小板 综指 分级 证券 投资基 金募 集
的批复 》( 证监 许可[2011] 1593 号文) 批准 ，由 国联 安基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共
和国证 券投 资基 金法 》 及其 配套规 则和 《 国联 安双 力中 小板综 指分 级证 券投 资基 金基金 合同 》
发售 ， 基 金合 同于2012 年3 月 23 日 生效 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续期 限 不定 ， 首 次设
立募集 规模 为 809,109,186.27 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 国联 安基 金管理 有限 公
司 ，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
本基金 于 2012 年 2 月 20 日至 2012 年 3 月 16 日 募集， 募集 期间 净认 购资 金人民 币
808,948,084.30 元 ， 认 购 资金在 募集 期间 产生 的利 息人民 币 161,101.97 元 ， 募集的 有效 认
购份额 及利 息结 转的 基金 份额合 计 809,109,186.27 份。上 述募 集资 金已 由毕 马威华 振会 计
师事务 所验 证， 并出 具 了KPMG-B (2012) CR No.0018 号验 资报 告。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则、 《国联安 双力中小 板 综指分级
证券投 资基 金基 金合 同 》 和 《 国联 安双 力中 小板 综 指分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关
规定 ， 本 基金 的投 资范 围 为包括 标的 指数 成份 股及 其备选 成份 股 、 新 股 （ 包 含中小 板及 其他
经中国证 监会核准 上市的 股票） 、债 券、权 证、股指 期货及法 律法规或 中国证 监会允许 基 金
投资的 其它 金融 工具 （ 但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、
卖出股 指期 货合 约价 值， 合计 （ 轧差 计算） 占基 金 资产的 比例 为 85% －100% ， 其中 投资 于股
票的资 产不 低于 基金 资产 的 85% ， 投 资于 标的 指数 成 份股和 备选 成份 股的 资产 不 低于 股票 资
产的90% ； 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 应 当 保持不 低于 基
金资产净 值 5%的 现金或 到 期日在一 年以内的 政府债 券；权证 以及其他 金融工 具的投资 比例
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
17
符合法 律法 规和 中国 证监 会的规 定。 如果 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种 ，
本基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可以 将其 纳入 本基 金的投 资范 围 。 本 基金 业绩 比较基 准为 ：
95 ％× 中小 板综 指收 益率+5 ％ × 活期 存款 利率( 税后) 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日，
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 中华 人民 共和 国财政 部( 以下 简称 “财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布 的
《企业 会计 准则-基 本准 则 》 和38 项 具体 会计 准则 、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南 、 企
业会计 准则 解释 以及 其他 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 的 要求 编制， 同时亦 按照 中
国证监 会公 告[2010]5 号 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报
告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金业协 会 于 2012 年11 月16 日 颁布 的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业
务指引 》编 制。
本基金 的收 益分 配原 则遵 循了 《国 联安 双力 中小 板 综指分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 的
有关规 定。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2013 年6 月 30 日的
财务状 况、2013 年 上 半 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文 、财税 字[2002]128 号 文《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关 税 收
问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收 政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号
文《关 于股 权分 置试 点改 革有关 税收 政策 问题 的通 知》 、 上证 交字[2008]16 号 《关于 做好 调
整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知 》 及 深圳 证 券交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《 深
圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式调 整工作 的通 知》 、 财税[2008]1 号文 《 财 政
部、国 家税 务总 局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策 的 通知》 、财 税[2012]85 号 文 《关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作 ，
本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
18
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金
对价， 暂免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 债 券的 利息收 入 ， 由 上市 公司 、 发行债 券 的
企业在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 。 根 据财 政部 、 国 税总局 、 证 监 会
发布的 《 关于 实施 上市 公司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 （ 财税[2012]85
号文） ，自2013 年1 月1 日起， 股息 红利 所得 按持 股时间 长短 实行 差别 化个 人所得 税政 策 ：
持股期 限 在1 个 月以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限
在1 个 月以 上 至1 年（含 1 年） 的， 暂减 按50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。
(5) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花 税，买入股票不 征收股 票 交易印花
税。
(6) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂不 征收 个人 所得税
和企业 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 4,469,069.94
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 4,469,069.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 67,125,749.56 64,721,673.53 -2,404,076.03
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
19
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 67,125,749.56 64,721,673.53 -2,404,076.03
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告 期末 （2013 年 6 月30 日 ）本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本报告 期末 （2013 年 6 月30 日 ）本 基金 未持 有买 入 返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本报告 期末 （2013 年 6 月30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,189.42
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.01
其他 17.00
合计 1,206.43
注：此 处其 他列 示的 是基 金深交 所结 算保 证金 利息 。
6.4.7.6 其他资产
本报告 期末 （2013 年 6 月30 日 ）本 基金 未持 有其 他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 51,087.63
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 51,087.63
6.4.7.8 其他负债
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
20
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 33.28
预提上 市年 费 29,752.78
预提信 息披 露费 133,891.13
审计费 29,752.78
应付指 数使 用费 4,990.20
合计 198,420.17
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 221,971,490.34 221,971,490.34
本期申 购 302,613.93 302,613.93
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -68,310,016.40 -68,310,016.40
基金拆 分/ 份 额折 算前 153,964,087.87 153,964,087.87
基金拆 分/份额 折 算调 整 5,672,359.79 -
本期申 购 1,165,202.59 1,123,829.48
本期赎 回（ 以“- ”号 填列 ） -83,859,229.72 -80,878,398.61
本期末 76,942,420.53 74,209,518.74
注：1 、此 处申 购含 转换 入 份额， 赎回 含转 换出 份额 。
2、 根据 本基 金的 基金 合同 、 招 募说 明书 及深 圳证 券 交易所 （ 以下 简称 “ 深交 所” ） 和 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 ， 本基 金以2013 年3 月 22 日 为份 额折 算 基准日 ， 对国
联安 双 力中 小板 综指 分级 、 国联安 双力 A 中 小板 综指 和国联 安双力 B 中小 板综 指 实施 首次 定
期份额 折算 。
3、根据本 基金合同 规定， 投资者可 申购、赎 回国联 安 双力中 小板综指 分级 份 额，国 联
安双力 A 中 小板 综指 和国 联安双力 B 中小 板综 指 只 可在深 圳证 券交 易所 上市 交易， 因此 上 表
不再单 独披 露国 联安 双力 A 中小 板综 指 和 国联 安双力 B 中 小板 综指 的情 况。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -4,882,626.31 -16,310,057.51 -21,192,683.82
本期利 润 3,909,087.43 9,196,746.18 13,105,833.61
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 2,390,029.07 485,306.34 2,875,335.41
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
21
变动数
其中： 基金 申购 款 -7,282.96 16,631.07 9,348.11
基金赎 回款 2,397,312.03 468,675.27 2,865,987.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,416,490.19 -6,628,004.99 -5,211,514.80
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 31,607.95
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 633.93
其他 337.60
合计 32,579.48
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留 利 息 。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 156,385,426.13
减： 卖 出股 票成 本总 额 152,033,892.23
买卖股票 差 价收 入 4,351,533.90
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 805,171.90
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 805,171.90
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
22
1. 交易 性金 融资 产 9,196,746.18
—— 股 票投 资 9,196,746.18
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 9,196,746.18
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 173,254.04
转换费 收入 0.13
其他 -
合计 173,254.17
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 334,334.14
银行间 市场 交易 费用 -
合计 334,334.14
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 133,891.13
指数使 用费 96,880.69
银行划 款费 用 1,648.41
银行间 账户 维护 费 -
上市费 29,752.78
合计 291,925.79
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事项
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
23
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 建设 银行 ”） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（“ 国泰 君安 ”） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（“ 中德 安联 ”） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间 ， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期 间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期内 及上 年度 可比 期间 ， 本基 金无 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
上年度 可比 期间
2012年3月23 日 （基 金合 同 生效日 ）
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
24
30日 至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
678,026.31 1,006,670.62
其中：支付销售机 构的客户
维护费
43,293.22 122,667.09
注：1 、在 本基金 分级运作 期内，支 付基金管 理人国 联安基金 管理有限 公司的 基金管理 人 报
酬按前一 日基金资 产净 值 1.0%的年 费率计 提，逐 日 累计至每 月月底， 按月支 付。计算 公式
为：每 日应 计提 的基 金管 理费= 前一 日基 金资 产净 值 ×1.0% / 当 年天 数；
2、在本基 金分级运 作期到 期后，支 付基金管 理人国 联安基金 管理有限 公司的 基金管 理
人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.75% 的年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 计 算
公式为 ：每 日应 计提 的基 金管理 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.75 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年3月23 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
149,165.78 221,467.47
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费 率 计
提，逐日 累计至每 月月底 ，按月支 付。计算 公式为 ：每日应 计提的基 金托管 费=前一日 基 金
资产净 值 × 0.22 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期 内 及上年 度可比 期间内 ， 本基金未 与关联 方通过银 行间同业 市场进 行债券( 含
回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期末 及上 年度 末 ， 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年3月23 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2012 年6月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
25
建设银 行 4,469,069.94 31,607.95 8,154,061.58 202,307.78
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利润分配情况
根据法 律法 规的 规定 及《 国联安 双力 中小 板综 指分 级证券 投资 基金 基金 合同 》的约 定 ，
本基金 （ 包括 双力 中小 板 份额 、 双 力A 份额 、 双 力B 份额 ） 分 级运 作期 内， 不进 行收益 分配 。
6.4.12 期末（2013 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 本报 告期 末（2013 年 6 月30 日） 未持 有因 认 购新发/增 发而 流通 受限 的 证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00207
1
江苏
宏宝
2013-05-
13
重
大
事
项
停
牌
6.03
2013-0
8-09
6.63 20,378
140,825.1
5
122,879.3
4
-
00217
0
芭田
股份
2013-06-
25
重
大
事
项
停
牌
5.39
2013-0
7-02
5.45 31,063
148,938.4
7
167,429.5
7
-
00221 宏达 2013-06- 重 5.62 - - 25,438 190,800.8 142,961.5 -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
26
1 新材 03 大
事
项
停
牌
7 6
00224
0
威华
股份
2013-04-
16
重
大
事
项
停
牌
4.77 - - 36,810
161,697.3
6
175,583.7
0
-
00225
2
上海
莱士
2013-03-
26
重
大
事
项
停
牌
21.00
2013-0
7-02
22.8
0
38,755
538,181.9
7
813,855.0
0
-
00228
0
新世
纪
2013-06-
18
重
大
事
项
停
牌
9.06
2013-0
7-03
8.70 7,621 94,234.83
69,046.26
-
00229
5
精艺
股份
2013-06-
17
重
大
事
项
停
牌
5.61
2013-0
7-03
5.25 13,869
101,056.6
9
77,805.09
-
00231
2
三泰
电子
2013-06-
27
重
大
事
项
停
牌
15.83
2013-0
8-12
7.66 8,343 83,930.58
132,069.6
9
-
00232 理工 2013-06- 重 14.62 2013-0 13.8 20,768 168,775.9 303,628.1 -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
27
2 监测 06 大
事
项
停
牌
8-08 0 3 6
00240
2
和而
泰
2013-06-
26
重
大
事
项
停
牌
10.85
2013-0
7-02
11.5
0
6,336 77,945.54
68,745.60
-
00266
0
茂硕
电源
2013-06-
06
重
大
事
项
停
牌
11.77
2013-0
7-19
10.5
9
8,296 83,700.92
97,643.92
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额0 元， 因此没 有作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出
回购证 券款 余 额0 元 ， 因 此没有 作为 抵押 的债 券 。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证
券交易所 交易的债 券和/ 或 在新质押 式回购下 转入质 押库的债 券，按证 券交易 所规定的比例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
● 信 用风 险
● 流 动性 风险
● 市 场风 险
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
28
控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
本基金 基金 管理 人的 风险 控制的 组织 体系 分为 三个 层次： 第一 层次 为董 事会 及督察 长 ；
第二层 次为 总经 理 、 风 险 控制委 员会 、 风险 管理 部 及监察 稽核 部 ； 第 三层 次 为公司 各业 务相
关部门 对各 自部 门的 风险 控制。
风险管 理的 工作 目标 是通 过建立 并运 用有 效的 策略 、 流 程、 方法 和工 具 ， 识 别 和度量 公
司经营 中所 承受 的投 资风 险、 运作 风险 、 信 用风 险 等各类 风险 ， 向公 司决 策 和管理 层提 供及
时充分 的风 险报 告， 确保 公司能 对相 关风 险采 取有 效的防 范控 制和 妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 ， 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。 本基 金投 资 于一家 公司 发行
的股票 市 值 不超 过基 金资 产净值 的 10% ， 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持
有一家 公司 发行 的证 券， 不得超 过该 证券 的10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项
清算 ， 因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小 ； 本 基金 在 进行银 行间 同业 市场 交易 前均对 交易 对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有短 期信 用债 券投资 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有长 期信 用债 券投资 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本基 金 的流动 性
风险一 方面 来自 于投 资品 种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难， 另一 方 面来自 于基 金
份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 。本 基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市 ，
其余亦 可于 银行 间同 业市 场交易 ，因 此除 在附 注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 外， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出 回购金 融资 产方
式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时 通过独 立的 风险 管理 部门 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基金 的
生息资 产主 要为 银行 存款 、 结 算备 付金 、 存 出保 证 金及债 券投 资等 。 本基 金 管理人 每日 对本
基金面 临的 利率 敏感 性缺 口进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末 1 个月 以内 1-3 3 个 1-5 5 年 不计息 合计
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
29
2013 年6
月30 日
个月 月
-1 年
年 以上
资产
银行存 款 4,469,069.94 - - - - - 4,469,069.94
结算备 付
金
- - - - - - -
存出保 证
金
37,695.53 - - - - - 37,695.53
交易性 金
融资产
- - - - - 64,721,673.53 64,721,673.53
应收证 券
清算款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - - 1,206.43 1,206.43
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购
款
- - - - - 111,180.81 111,180.81
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 4,506,765.47 - - - - 64,834,060.77 69,340,826.24
负债
应付证 券
清算款
- - - - - - -
应付赎 回
款
- - - - - 13,443.52 13,443.52
应付管 理
人报酬
- - - - - 65,468.02 65,468.02
应付托 管
费
- - - - - 14,402.96 14,402.96
应付交 易
费用
- - - - - 51,087.63 51,087.63
其他负 债 - - - - - 198,420.17 198,420.17
负债总 计 - - - - - 342,822.30 342,822.30
利率敏 感
度缺口
4,506,765.47 - - - - 64,491,238.47 68,998,003.94
上年度 末 1个月 以内 1-3 3个月 1-5 5年 不计息 合计
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
30
2012 年12
月31 日
个月 -1年 年 以上
资产
银行存 款 15,103,916.07 - - - - - 15,103,916.07
结算备 付
金
- - - - - - -
存出保 证
金
- - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金
融资产
- - - - - 185,999,252.52 185,999,252.52
应收证 券
清算款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - - 4,242.09 4,242.09
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购
款
- - - - - 99.05 99.05
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 15,103,916.07 - - - - 186,253,593.66 201,357,509.73
负债
应付证 券
清算款
- - - - - - -
应付赎 回
款
- - - - - 884.49 884.49
应付管 理
人报酬
- - - - - 135,646.03 135,646.03
应付托 管
费
- - - - - 29,842.10 29,842.10
应付交 易
费用
- - - - - 54,217.75 54,217.75
其他负 债 - - - - - 358,112.84 358,112.84
负债总 计 - - - - - 578,703.21 578,703.21
利率敏 感
度缺口
15,103,916.07 - - - - 185,674,890.45 200,778,806.52
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的 重新定 价日
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
31
或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本报告 期末 及上 年度 末 ， 本基金 均未 持有 债券 ， 无 重大利 率风 险 ， 因 而未 进 行利率 敏感
性分析 。 银行 存款 、 结算 备 付金及 存出 保证 金之 浮动 利率根 据中 国人 民银 行的 基准利 率和 相
关机构 的相 关政 策浮 动。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动 的 风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 的股 票
和债券 以及 银行 间同 业市 场交易 的债 券， 所面 临的 最 大其他 价格 风险 由所 持有 的金融 工具 的
公允价 值决 定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 其他价 格风 险 ， 并 且本 基 金管理 人每 日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金投资组合中 股票投 资比例为基金资产 净值的 93.80% ， 无债券投资和 衍 生金融资
产。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人 民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
64,721,673.53 93.80 185,999,252.52 92.64
交易性 金融 资产-债
券投资
交易性 金融 资产-基
金投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 64,721,673.53 93.80 185,999,252.52 92.64
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
32
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升5% 增加3,441,535.55 增加8,448,104.90
业绩比 较基 准下 降5% 减少3,441,535.55 减少8,448,104.90
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 64,721,673.53 93.34
其中： 股票 64,721,673.53 93.34
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,469,069.94 6.45
6 其他各 项资 产 150,082.77 0.22
7 合计 69,340,826.24 100.00
注：由 于四 舍五 入 的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投资期末 按行 业分类的股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,224,000.82 1.77
B 采矿业 947,967.31 1.37
C 制造业 46,946,184.61 68.04
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
649,104.17 0.94
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
33
E 建筑业 3,896,538.82 5.65
F 批发和 零售 业 2,647,568.56 3.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 377,918.25 0.55
H 住宿和 餐饮 业 228,921.53 0.33
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
3,293,434.69 4.77
J 金融业 1,178,312.13 1.71
K 房地产 业 1,973,254.44 2.86
L 租赁和 商务 服务 业 1,263,068.80 1.83
M 科学研 究和 技术 服务 业 95,399.40 0.14
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 64,721,673.53 93.80
7.2.2 积极投资期末 按行 业分类的股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002415 海康威 视 50,295 1,777,425.30 2.58
2 002241 歌尔声 学 40,718 1,477,656.22 2.14
3 002081 金 螳 螂 37,772 1,075,368.84 1.56
4 002304 洋河股 份 17,337 941,399.10 1.36
5 002024 苏宁云 商 169,185 847,616.85 1.23
6 002236 大华股 份 21,832 834,637.36 1.21
7 002252 上海莱 士 38,755 813,855.00 1.18
8 002146 荣盛发 展 56,320 794,675.20 1.15
9 002142 宁波银 行 88,946 753,372.62 1.09
10 002353 杰瑞股 份 10,759 742,371.00 1.08
11 002038 双鹭药 业 12,481 731,386.60 1.06
12 002344 海宁皮 城 33,693 643,873.23 0.93
13 002450 康得新 20,106 562,565.88 0.82
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
34
14 002422 科伦药 业 9,618 512,735.58 0.74
15 002230 科大讯 飞 11,010 508,662.00 0.74
16 002399 海普瑞 27,404 487,791.20 0.71
17 002051 中工国 际 17,205 479,503.35 0.69
18 002007 华兰生 物 19,706 444,961.48 0.64
19 002129 中环股 份 24,047 443,426.68 0.64
20 002065 东华软 件 21,122 418,215.60 0.61
21 002202 金风科技 76,117 410,270.63 0.59
22 002594 比亚迪 13,144 393,137.04 0.57
23 002128 露天煤 业 44,150 385,871.00 0.56
24 002311 海大集 团 32,897 376,999.62 0.55
25 002570 贝因美 13,342 372,908.90 0.54
26 002008 大族激 光 32,331 361,783.89 0.52
27 002140 东华科 技 14,454 358,603.74 0.52
28 002001 新 和 成 24,268 357,710.32 0.52
29 002267 陕天然 气 34,105 350,258.35 0.51
30 002375 亚厦股 份 10,926 336,520.80 0.49
31 002223 鱼跃医 疗 17,637 332,457.45 0.48
32 002244 滨江集 团 38,829 326,163.60 0.47
33 002385 大北农 31,388 323,924.16 0.47
34 002269 美邦服 饰 35,937 317,683.08 0.46
35 002400 省广股 份 11,876 313,526.40 0.45
36 002011 盾安环 境 30,559 309,868.26 0.45
37 002155 辰州矿 业 38,314 308,044.56 0.45
38 002322 理工监 测 20,768 303,628.16 0.44
39 002106 莱宝高 科 19,767 303,423.45 0.44
40 002310 东方园 林 7,747 296,632.63 0.43
41 002405 四维图 新 21,175 296,026.50 0.43
42 002500 山西证 券 49,867 295,212.64 0.43
43 002275 桂林三 金 19,072 294,853.12 0.43
44 002069 獐 子 岛 24,399 289,128.15 0.42
45 002456 欧菲光 5,914 281,861.24 0.41
46 002005 德豪润 达 30,205 280,906.50 0.41
47 002294 信立泰 9,550 276,377.00 0.40
48 002219 独 一 味 14,216 272,236.40 0.39
49 002299 圣农发 展 29,862 269,952.48 0.39
50 002152 广电运 通 24,579 269,877.42 0.39
51 002308 威创股 份 28,520 262,384.00 0.38
52 002041 登海种 业 12,046 255,736.58 0.37
53 002095 生 意 宝 12,079 254,262.95 0.37
54 002550 千红制 药 7,209 243,159.57 0.35
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
35
55 002050 三花股 份 19,734 240,754.80 0.35
56 002292 奥飞动 漫 10,629 237,983.31 0.34
57 002340 格林美 25,771 237,866.33 0.34
58 002316 键桥通 讯 29,528 236,814.56 0.34
59 002287 奇正藏 药 13,887 233,301.60 0.34
60 002255 海陆重 工 13,460 231,512.00 0.34
61 002250 联化科 技 11,449 228,865.51 0.33
62 002022 科华生 物 14,953 221,453.93 0.32
63 002273 水晶光 电 11,486 211,227.54 0.31
64 002262 恩华药 业 9,382 208,749.50 0.30
65 002386 天原集 团 32,091 206,986.95 0.30
66 002056 横店东 磁 15,805 198,826.90 0.29
67 002100 天康生 物 26,038 197,368.04 0.29
68 002440 闰土股 份 9,517 196,716.39 0.29
69 002382 蓝帆股 份 15,900 194,616.00 0.28
70 002187 广百股 份 29,835 194,524.20 0.28
71 002638 勤上光 电 14,048 194,002.88 0.28
72 002325 洪涛股 份 15,995 190,340.50 0.28
73 002191 劲嘉股 份 21,959 189,945.35 0.28
74 002183 怡 亚 通 28,531 188,875.22 0.27
75 002138 顺络电 子 10,443 187,974.00 0.27
76 002266 浙富股 份 18,564 187,867.68 0.27
77 002237 恒邦股 份 13,687 186,690.68 0.27
78 002317 众生药 业 8,467 186,019.99 0.27
79 002665 首航节 能 7,731 185,157.45 0.27
80 002313 日海通 讯 11,074 182,610.26 0.26
81 002251 步 步 高 8,254 182,578.48 0.26
82 002293 罗莱家 纺 10,798 180,758.52 0.26
83 002028 思源电 气 11,371 178,865.83 0.26
84 002663 普邦园 林 11,785 177,599.95 0.26
85 002073 软控股 份 21,155 177,490.45 0.26
86 002635 安洁科 技 3,920 176,674.40 0.26
87 002108 沧州明 珠 22,495 176,360.80 0.26
88 002240 威华股 份 36,810 175,583.70 0.25
89 002029 七 匹 狼 24,544 175,489.60 0.25
90 002042 华孚色 纺 33,094 174,736.32 0.25
91 002318 久立特 材 10,156 173,972.28 0.25
92 002203 海亮股 份 24,723 173,061.00 0.25
93 002156 通富微 电 40,922 171,872.40 0.25
94 002232 启明信 息 29,057 171,726.87 0.25
95 002063 远光软 件 11,857 171,333.65 0.25
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
36
96 002393 力生制 药 5,437 170,069.36 0.25
97 002431 棕榈园 林 8,965 169,976.40 0.25
98 002039 黔源电 力 14,362 169,902.46 0.25
99 002012 凯恩股 份 33,409 169,383.63 0.25
100 002242 九阳股 份 29,270 168,887.90 0.24
101 002305 南国置 业 20,470 168,877.50 0.24
102 002436 兴森科 技 9,999 168,483.15 0.24
103 002170 芭田股 份 31,063 167,429.57 0.24
104 002185 华天科 技 21,613 167,068.49 0.24
105 002554 惠博普 14,930 167,066.70 0.24
106 002176 江特电 机 16,316 166,096.88 0.24
107 002367 康力电 梯 14,727 164,795.13 0.24
108 002014 永新股 份 19,054 163,864.40 0.24
109 002221 东华能 源 15,285 163,243.80 0.24
110 002004 华邦颖 泰 11,581 163,176.29 0.24
111 002093 国脉科 技 32,807 163,050.79 0.24
112 002284 亚太股 份 21,706 162,577.94 0.24
113 002092 中泰化 学 31,978 162,448.24 0.24
114 002394 联发股 份 15,325 161,219.00 0.23
115 002104 恒宝股 份 12,483 161,155.53 0.23
116 002630 华西能 源 7,769 160,818.30 0.23
117 002035 华帝股 份 16,352 160,086.08 0.23
118 002277 友阿股 份 21,492 159,900.48 0.23
119 002032 苏 泊 尔 13,253 159,433.59 0.23
120 002055 得润电 子 15,500 158,875.00 0.23
121 002501 利源铝 业 13,372 158,591.92 0.23
122 002117 东港股 份 20,683 156,777.14 0.23
123 002300 太阳电 缆 19,007 156,427.61 0.23
124 002462 嘉事堂 14,436 156,341.88 0.23
125 002335 科华恒 盛 11,653 156,150.20 0.23
126 002016 世荣兆 业 21,501 154,807.20 0.22
127 002216 三全食 品 10,604 153,651.96 0.22
128 002650 加加食 品 10,922 153,454.10 0.22
129 002091 江苏国 泰 11,853 153,259.29 0.22
130 002064 华峰氨 纶 22,061 153,103.34 0.22
131 002030 达安基 因 16,862 151,589.38 0.22
132 002078 太阳纸 业 34,368 151,562.88 0.22
133 002186 全 聚 德 10,774 151,051.48 0.22
134 002080 中材科 技 10,501 150,794.36 0.22
135 002060 粤 水 电 39,388 148,098.88 0.21
136 002086 东方海 洋 18,382 147,056.00 0.21
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
37
137 002133 广宇集 团 36,874 146,758.52 0.21
138 002544 杰赛科 技 14,970 145,209.00 0.21
139 002020 京新药 业 14,454 144,540.00 0.21
140 002345 潮宏基 13,140 144,145.80 0.21
141 002358 森源电 气 10,860 143,460.60 0.21
142 002211 宏达新 材 25,438 142,961.56 0.21
143 002271 东方雨 虹 7,726 142,931.00 0.21
144 002303 美盈森 5,770 142,865.20 0.21
145 002701 奥瑞金 5,063 142,776.60 0.21
146 002428 云南锗 业 12,590 142,518.80 0.21
147 002298 鑫龙电 器 18,748 142,109.84 0.21
148 002096 南岭民 爆 10,150 141,694.00 0.21
149 002190 成飞集 成 11,487 141,519.84 0.21
150 002208 合肥城 建 26,796 141,482.88 0.21
151 002052 同洲电 子 19,954 141,074.78 0.20
152 002285 世联地 产 14,121 140,362.74 0.20
153 002118 紫鑫药 业 19,716 138,997.80 0.20
154 002256 彩虹精 化 22,860 138,988.80 0.20
155 002439 启明星 辰 7,049 138,724.32 0.20
156 002122 天马股 份 38,812 138,558.84 0.20
157 002167 东方锆 业 14,013 137,187.27 0.20
158 002226 江南化 工 11,689 136,995.08 0.20
159 002121 科陆电 子 20,203 136,572.28 0.20
160 002161 远 望 谷 17,908 136,458.96 0.20
161 002444 巨星科 技 10,527 136,114.11 0.20
162 002372 伟星新 材 13,252 135,833.00 0.20
163 002470 金正大 9,616 135,393.28 0.20
164 002419 天虹商 场 16,917 135,336.00 0.20
165 002320 海峡股 份 16,382 135,151.50 0.20
166 002332 仙琚制 药 11,563 134,824.58 0.20
167 002557 洽洽食 品 7,894 134,119.06 0.19
168 002396 星网锐 捷 9,355 133,215.20 0.19
169 002416 爱施德 15,730 133,075.80 0.19
170 002567 唐人神 17,565 132,615.75 0.19
171 002477 雏鹰农 牧 8,392 132,509.68 0.19
172 002312 三泰电 子 8,343 132,069.69 0.19
173 002350 北京科 锐 16,004 132,033.00 0.19
174 002228 合兴包 装 24,018 131,858.82 0.19
175 002588 史丹利 4,758 131,511.12 0.19
176 002204 大连重 工 12,785 131,301.95 0.19
177 002154 报 喜 鸟 21,608 130,728.40 0.19
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
38
178 002589 瑞康医 药 3,073 130,694.69 0.19
179 002031 巨轮股 份 23,299 130,474.40 0.19
180 002673 西部证 券 11,193 129,726.87 0.19
181 002339 积成电 子 15,964 129,627.68 0.19
182 002479 富春环 保 17,712 128,943.36 0.19
183 002254 泰和新 材 20,266 128,486.44 0.19
184 002048 宁波华 翔 15,309 127,983.24 0.19
185 002079 苏州固 锝 28,683 127,926.18 0.19
186 002565 上海绿 新 11,729 127,846.10 0.19
187 002151 北斗星 通 3,827 127,630.45 0.18
188 002527 新时达 6,827 125,958.15 0.18
189 002238 天威视 讯 11,752 125,746.40 0.18
190 002062 宏润建 设 30,008 125,733.52 0.18
191 002391 长青股 份 6,382 125,533.94 0.18
192 002023 海特高 新 11,121 125,444.88 0.18
193 002097 山河智 能 22,030 124,469.50 0.18
194 002333 罗普斯 金 15,859 124,017.38 0.18
195 002429 兆驰股 份 16,548 123,944.52 0.18
196 002157 正邦科 技 21,315 123,413.85 0.18
197 002071 江苏宏 宝 20,378 122,879.34 0.18
198 002010 传化股 份 15,143 122,506.87 0.18
199 002206 海 利 得 25,407 121,699.53 0.18
200 002123 荣信股 份 17,397 120,561.21 0.17
201 002233 塔牌集 团 20,451 119,024.82 0.17
202 002083 孚日股 份 32,687 118,980.68 0.17
203 002482 广田股 份 5,658 118,818.00 0.17
204 002301 齐心文 具 24,163 118,640.33 0.17
205 002099 海翔药 业 21,302 117,161.00 0.17
206 002384 东山精 密 8,645 116,793.95 0.17
207 002153 石基信 息 5,831 116,736.62 0.17
208 002003 伟星股 份 14,179 116,267.80 0.17
209 002087 新野纺 织 37,094 116,104.22 0.17
210 002521 齐峰股 份 16,043 115,830.46 0.17
211 002314 雅致股 份 16,306 115,772.60 0.17
212 002109 兴化股 份 23,905 114,026.85 0.17
213 002025 航天电 器 10,976 113,382.08 0.16
214 002601 佰利联 7,434 113,145.48 0.16
215 002182 云海金 属 16,855 112,928.50 0.16
216 002432 九安医 疗 13,474 112,777.38 0.16
217 002309 中利科 技 9,906 112,730.28 0.16
218 002534 杭锅股 份 8,883 111,659.31 0.16
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
39
219 002556 辉隆股 份 20,522 110,613.58 0.16
220 002449 国星光 电 14,469 110,398.47 0.16
221 002115 三维通 信 19,976 110,267.52 0.16
222 002018 华星化 工 15,993 109,871.91 0.16
223 002054 德美化 工 18,422 109,795.12 0.16
224 002646 青青稞 酒 5,387 109,032.88 0.16
225 002363 隆基机 械 10,638 108,826.74 0.16
226 002006 精功科 技 15,630 108,784.80 0.16
227 002408 齐翔腾 达 9,499 108,763.55 0.16
228 002218 拓日新 能 17,591 107,656.92 0.16
229 002364 中恒电 气 8,306 106,316.80 0.15
230 002037 久联发 展 11,027 105,859.20 0.15
231 002144 宏达高 科 6,668 105,554.44 0.15
232 002045 国光电 器 21,870 104,538.60 0.15
233 002496 辉丰股 份 8,296 104,529.60 0.15
234 002047 *ST 成霖 27,353 103,394.34 0.15
235 002165 红 宝 丽 20,258 102,505.48 0.15
236 002110 三钢闽 光 18,289 102,418.40 0.15
237 002101 广东鸿 图 13,023 102,100.32 0.15
238 002642 荣之联 6,305 102,077.95 0.15
239 002089 新 海 宜 18,607 101,780.29 0.15
240 002369 卓翼科 技 6,974 101,680.92 0.15
241 002626 金达威 9,481 101,162.27 0.15
242 002177 御银股 份 30,291 100,566.12 0.15
243 002077 大港股 份 19,710 100,126.80 0.15
244 002327 富安娜 7,799 99,671.22 0.14
245 002168 深圳惠 程 13,325 98,738.25 0.14
246 002283 天润曲 轴 20,520 98,701.20 0.14
247 002013 中航精 机 8,336 98,614.88 0.14
248 002463 沪电股 份 30,804 98,572.80 0.14
249 002511 中顺洁 柔 8,743 98,533.61 0.14
250 002614 蒙发利 5,941 98,323.55 0.14
251 002492 恒基达 鑫 8,109 98,281.08 0.14
252 002660 茂硕电 源 8,296 97,643.92 0.14
253 002461 珠江啤 酒 12,442 97,172.02 0.14
254 002179 中航光 电 8,053 96,636.00 0.14
255 002321 华英农 业 19,799 96,421.13 0.14
256 002506 *ST 超日 35,080 96,119.20 0.14
257 002276 万马电 缆 22,211 95,951.52 0.14
258 002433 太安堂 7,601 95,696.59 0.14
259 002398 建研集 团 6,913 95,399.40 0.14
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
40
260 002443 金洲管 道 11,824 94,237.28 0.14
261 002628 成都路 桥 11,074 93,021.60 0.13
262 002381 双箭股 份 11,262 92,573.64 0.13
263 002036 宜科科 技 14,765 92,281.25 0.13
264 002160 常铝股 份 24,812 91,804.40 0.13
265 002503 搜于特 8,068 91,733.16 0.13
266 002564 张化机 10,207 91,250.58 0.13
267 002365 永安药 业 11,563 90,653.92 0.13
268 002248 华东数 控 14,883 90,339.81 0.13
269 002328 新朋股 份 14,777 90,287.47 0.13
270 002053 云南盐 化 14,247 89,898.57 0.13
271 002220 天宝股 份 13,333 89,864.42 0.13
272 002662 京威股 份 14,591 89,151.01 0.13
273 002085 万丰奥 威 10,160 88,087.20 0.13
274 002627 宜昌交 运 9,458 87,297.34 0.13
275 002629 仁智油 服 9,719 86,985.05 0.13
276 002457 青龙管 业 12,381 86,667.00 0.13
277 002331 皖通科 技 8,903 86,181.04 0.12
278 002088 鲁阳股 份 12,204 85,672.08 0.12
279 002195 海隆软 件 8,702 84,583.44 0.12
280 002618 丹邦科 技 3,975 84,150.75 0.12
281 002406 远东传 动 12,082 83,124.16 0.12
282 002489 浙江永 强 9,502 83,047.48 0.12
283 002362 汉王科 技 8,449 82,884.69 0.12
284 002302 西部建 设 9,018 82,424.52 0.12
285 002535 林州重 机 16,343 82,205.29 0.12
286 002545 东方铁 塔 5,660 81,334.20 0.12
287 002454 松芝股 份 9,244 81,162.32 0.12
288 002602 世纪华 通 12,257 80,283.35 0.12
289 002307 北新路 桥 16,490 79,976.50 0.12
290 002377 国创高 新 14,976 79,822.08 0.12
291 002491 通鼎光 电 6,630 79,692.60 0.12
292 002306 湘鄂情 12,263 77,870.05 0.11
293 002295 精艺股 份 13,869 77,805.09 0.11
294 002430 杭氧股 份 10,976 76,832.00 0.11
295 002600 江粉磁 材 8,564 76,562.16 0.11
296 002343 禾欣股 份 11,073 76,403.70 0.11
297 002543 万和电 气 9,228 76,315.56 0.11
298 002135 东南网 架 22,957 75,987.67 0.11
299 002675 东诚生 化 3,233 75,975.50 0.11
300 002474 榕基软 件 9,126 75,745.80 0.11
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
41
301 002668 奥马电 器 5,703 75,507.72 0.11
302 002574 明牌珠 宝 6,395 75,397.05 0.11
303 002612 朗姿股 份 3,686 75,046.96 0.11
304 002134 天津普 林 15,482 74,932.88 0.11
305 002356 浩宁达 3,920 74,676.00 0.11
306 002664 信质电 机 3,036 74,351.64 0.11
307 002404 嘉欣丝 绸 12,920 74,160.80 0.11
308 002068 黑猫股 份 17,595 73,547.10 0.11
309 002656 卡奴迪 路 4,988 73,273.72 0.11
310 002171 精诚铜 业 11,855 73,026.80 0.11
311 002139 拓邦股 份 11,473 72,968.28 0.11
312 002418 康盛股 份 12,732 72,699.72 0.11
313 002217 联合化 工 19,462 72,593.26 0.11
314 002201 九鼎新 材 12,826 72,338.64 0.10
315 002674 兴业科 技 8,019 71,770.05 0.10
316 002441 众业达 5,717 71,634.01 0.10
317 002074 东源电 器 16,309 71,433.42 0.10
318 002107 沃华医 药 8,132 70,829.72 0.10
319 002528 英飞拓 6,121 70,146.66 0.10
320 002193 山东如 意 10,151 69,940.39 0.10
321 002212 南洋股 份 18,000 69,840.00 0.10
322 002540 亚太科 技 11,006 69,117.68 0.10
323 002280 新世纪 7,621 69,046.26 0.10
324 002402 和而泰 6,336 68,745.60 0.10
325 002649 博彦科 技 2,750 68,062.50 0.10
326 002147 方圆支 承 14,848 68,003.84 0.10
327 002533 金杯电 工 13,149 67,848.84 0.10
328 002112 三变科 技 16,227 67,504.32 0.10
329 002417 三元达 10,815 67,377.45 0.10
330 002459 天业通 联 12,260 66,571.80 0.10
331 002141 蓉胜超 微 11,073 66,438.00 0.10
332 002546 新联电 子 4,491 65,793.15 0.10
333 002605 姚记扑 克 4,463 65,159.80 0.09
334 002523 天桥起 重 17,066 64,680.14 0.09
335 002537 海立美 达 5,887 64,639.26 0.09
336 002231 奥维通 信 12,797 63,857.03 0.09
337 002488 金固股 份 9,116 62,991.56 0.09
338 002661 克明面 业 2,268 62,891.64 0.09
339 002445 中南重 工 9,472 62,704.64 0.09
340 002531 天顺风 能 7,913 61,958.79 0.09
341 002522 浙江众 成 4,132 61,690.76 0.09
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
42
342 002392 北京利 尔 10,467 61,441.29 0.09
343 002184 海得控 制 12,792 61,401.60 0.09
344 002279 久其软 件 8,099 61,228.44 0.09
345 002510 天汽模 7,118 60,360.64 0.09
346 002472 双环传 动 9,269 60,248.50 0.09
347 002596 海南瑞 泽 6,179 60,245.25 0.09
348 002127 新民科 技 20,131 59,386.45 0.09
349 002681 奋达科 技 3,612 59,345.16 0.09
350 002389 南洋科 技 10,990 59,126.20 0.09
351 002494 华斯股 份 4,655 59,025.40 0.09
352 002478 常宝股 份 7,037 58,758.95 0.09
353 002666 德联集 团 8,682 58,603.50 0.08
354 002124 天邦股 份 9,402 58,010.34 0.08
355 002180 万 力 达 7,481 57,977.75 0.08
356 002360 同德化 工 8,460 57,866.40 0.08
357 002520 日发精 机 5,920 57,424.00 0.08
358 002682 龙洲股 份 8,839 57,188.33 0.08
359 002516 江苏旷 达 8,054 57,102.86 0.08
360 002484 江海股 份 4,360 57,028.80 0.08
361 002435 长江润 发 8,803 56,515.26 0.08
362 002495 佳隆股 份 12,022 56,503.40 0.08
363 002695 煌上煌 2,894 56,375.12 0.08
364 002082 栋梁新 材 10,041 56,129.19 0.08
365 002209 达 意 隆 10,929 55,410.03 0.08
366 002620 瑞和股 份 3,517 54,583.84 0.08
367 002581 万昌科 技 5,519 54,527.72 0.08
368 002224 三 力 士 3,812 53,825.44 0.08
369 002452 长高集 团 4,532 53,704.20 0.08
370 002347 泰尔重 工 8,552 53,278.96 0.08
371 002584 西陇化 工 6,499 50,302.26 0.07
372 002539 新都化 工 7,007 50,170.12 0.07
373 002513 蓝丰生 化 5,975 49,771.75 0.07
374 002559 亚威股 份 6,358 49,655.98 0.07
375 002366 丹甫股份 7,042 48,589.80 0.07
376 002502 骅威股 份 5,383 47,854.87 0.07
377 002597 金禾实 业 6,299 47,557.45 0.07
378 002641 永高股 份 5,077 46,302.24 0.07
379 002518 科士达 4,757 44,049.82 0.06
380 002143 高金食 品 9,470 43,183.20 0.06
381 002622 永大集 团 4,618 42,670.32 0.06
382 002593 日上集 团 6,747 42,371.16 0.06
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
43
383 002536 西泵股 份 3,011 41,220.59 0.06
384 002485 希努尔 6,373 40,723.47 0.06
385 002541 鸿路钢 构 4,551 40,640.43 0.06
386 002647 宏磊股 份 5,315 40,553.45 0.06
387 002455 百川股 份 4,881 40,365.87 0.06
388 002631 德尔家 居 4,322 40,064.94 0.06
389 002667 鞍重股 份 2,443 39,820.90 0.06
390 002636 金安国 纪 5,611 37,257.04 0.05
391 002676 顺威股 份 3,853 34,754.06 0.05
392 002580 圣阳股 份 2,510 34,638.00 0.05
393 002504 东光微 电 4,183 34,175.11 0.05
394 002576 通达动 力 6,314 34,095.60 0.05
395 002548 金新农 3,616 34,026.56 0.05
396 002696 百洋股 份 1,976 33,196.80 0.05
397 002694 顾地科 技 3,380 33,157.80 0.05
398 002685 华东重 机 4,336 32,606.72 0.05
399 002692 远程电 缆 5,264 32,426.24 0.05
400 002617 露笑科 技 3,901 31,871.17 0.05
401 002689 博林特 6,496 31,050.88 0.05
402 002590 万安科 技 3,271 29,439.00 0.04
403 002578 闽发铝 业 3,286 29,245.40 0.04
404 002451 摩恩电 气 4,761 28,804.05 0.04
405 002654 万润科 技 3,689 28,700.42 0.04
7.3.2 期末积极投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002344 海宁皮 城 980,610.00 0.49
2 002415 海康威 视 902,429.00 0.45
3 002325 洪涛股 份 522,080.30 0.26
4 002160 常铝股 份 476,526.60 0.24
5 002012 凯恩股 份 469,786.46 0.23
6 002060 粤 水 电 456,925.50 0.23
7 002321 华英农 业 410,268.00 0.20
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
44
8 002062 宏润建 设 410,220.00 0.20
9 002419 天虹商 场 403,095.00 0.20
10 002221 东华能 源 395,900.00 0.20
11 002320 海峡股 份 391,822.00 0.20
12 002635 安洁科 技 365,755.00 0.18
13 002151 北斗星 通 364,756.00 0.18
14 002303 美盈森 348,820.00 0.17
15 002701 奥瑞金 340,550.00 0.17
16 002165 红 宝 丽 339,020.00 0.17
17 002646 青青稞 酒 338,391.00 0.17
18 002317 众生药 业 333,380.00 0.17
19 002439 启明星 辰 322,320.00 0.16
20 002276 万马电 缆 316,008.00 0.16
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002304 洋河股 份 3,056,483.64 1.52
2 002024 苏宁云 商 2,702,514.32 1.35
3 002081 金 螳 螂 2,433,415.95 1.21
4 002142 宁波银 行 2,174,787.99 1.08
5 002241 歌尔声 学 2,068,399.05 1.03
6 002146 荣盛发 展 1,941,046.13 0.97
7 002236 大华股 份 1,594,494.67 0.79
8 002038 双鹭药 业 1,505,252.66 0.75
9 002128 露天煤 业 1,398,669.32 0.70
10 002415 海康威 视 1,391,229.19 0.69
11 002344 海宁皮 城 1,224,598.50 0.61
12 002007 华兰生 物 1,183,722.95 0.59
13 002311 海大集 团 1,154,847.02 0.58
14 002051 中工国 际 1,103,446.99 0.55
15 002001 新 和 成 1,099,426.54 0.55
16 002422 科伦药 业 1,071,825.23 0.53
17 002155 辰州矿 业 1,063,558.66 0.53
18 002269 美邦服 饰 1,043,824.88 0.52
19 002202 金风科 技 1,039,288.94 0.52
20 002106 莱宝高 科 1,038,473.64 0.52
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 21,559,567.06
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
45
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 156,385,426.13
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本基金投资股指期 货的投 资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本报告 期内， 本基 金投资的前 十名证 券的发 行主体没有 出现被 监管部 门立案调
查，或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.10.2 本基金投资 的前十 名股票中，没有投 资于超 出基金合同规定 备选股票 库之外的
股票。
7.10.3 期末其他各项 资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,695.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,206.43
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
46
5 应收申 购款 111,180.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 150,082.77
7.10.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值 比例
(%)
流通受 限情 况
说明
1 002252 上海莱 士 813,855.00 1.18 重大事 项停 牌
7.10.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末 积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国联
安双
力 A
中小
板综
指
（场
内简
称：
双力
A ）
525 62,722.99 21,269,087.00 64.59% 11,660,485.00 35.41%
国联
安双
力 B
中小
1,135 29,012.84 956,522.00 2.90% 31,973,051.00 97.10%
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
47
板综
指
（场
内简
称：
双力
B ）
国联
安双
力中
小板
综指
（场
内简
称：
国安
双
力）
832 13,321,.24 1,119,083.00 10.10% 9,964,192.53 89.90%
合计 2,492 30,875.77 23,344,692.00 30.34% 53,597,728.53 69.66%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
国联安 双力A 中 小板 综指 （ 场内简 称： 双力A）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 上 海 真 爱 梦 想 公 益
基金会
4,204,518.00 12.77%
2 中银 保险有限 公司-
传统保 险产 品
3,706,355.00 11.26%
3 农 银 人 寿 保 险 股 份
有 限 公 司- 传统- 普
通保险 产品
2,461,659.00 7.48%
4 中 信 信 托 有 限 责 任
公司- 企 业年金 资金
信托 12
1,996,542.00 6.06%
5 贵 州 省 农 村 信 用 社
联 合 社 企 业 年 金 计
划- 中国银行
1,899,429.00 5.77%
6 湖 南 省 电 力 公 司 企
业年 金计划- 中 国光
大银行
1,797,026.00 5.46%
7 全 国 社 保 基 金 二 零 1,059,914.00 3.22%
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
48
一组合
8 金 川 集 团 有 限 公 司
企业 年金计划-交通
银行
1,000,000.00 3.04%
9 中 国 平 煤 神 马 能 源
化 工 集 团 有 限 责 任
公司 企业年金 计划-
建行
687,750.00 2.09%
10 中 国 化 学 工 程 集 团
公司 企业年金 计划-
中信银 行
674,130.00 2.05%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
国联安 双力B 中 小板 综指 （ 场内简 称： 双力B）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 宋伟铭 2,730,000.00 8.29%
2 李正明 619,813.00 1.88%
3 广 东 粤 财 信 托 有 限
公司- 中鼎三
597,111.00 1.81%
4 张美芳 550,000.00 1.67%
5 杨震 500,000.00 1.52%
6 谭美娜 444,929.00 1.35%
7 李桂兰 428,500.00 1.30%
8 魏代铭 428,319.00 1.30%
9 郑淑女 424,553.00 1.29%
10 郑长华 412,200.00 1.25%
注：以 上持 有人 信息 由中 国 证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
注：1 、截 止本报 告期末， 本公司高 级管理人 员、基 金投资和 研究部门 负责人 持有本基 金 份
额总量 的数 量区 间均 为0 ；
2、截 止本 报告 期末 ，本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为0。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 国联安 双 力 A 中 小板
综指（ 场内 简称 ：双
力 A ）
国联安 双 力 B 中小 板
综指（ 场内 简称 ：双
力 B ）
国联安 双力 中小 板综
指（场 内简 称： 国安
双力）
基金合 同生 效日(2012 年 3 月 23 179,140,090 179,140,091 450,829,005.27
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
49
日) 基 金份 额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 94,066,585 94,066,586 33,838,319.34
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 7,140,176.31
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 152,169,246.12
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -61,137,013 -61,137,013 122,274,026
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,929,572 32,929,573 11,083,275.53
注：1 、拆 分变 动份 额为 本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换份 额。
2、国 联安 双力 的本 期申 购 份额中 包含 有双 力A 折算 时增加 的份 额 5,672,359.79 份。
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 ， 基 金管 理人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的 情 形
发生。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
50
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证券股
份有限 公司
1 177,944,993.19 100.00% 157,464.39 100.00%
-
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
中信证券股
份有限 公司
2 - - - -
-
东北证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
安信证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用 ， 选 用
标准为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内 部管理 规范、 严格 ，具 备健 全的内 部控制 制度， 并能 满足基 金运作 高度保 密的 要
求。
E 具 备基 金 运作 所 需的 高效 、 安 全的 通 讯条 件 ，交易 设 备 符合 代 理本 基金 进行 证 券交
易的要 求， 并能 为本 基金 提供全 面的 信息 服务 。
F 研究实力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的 咨
询服务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ， 与 被 选中的 证券 经营 机构 签订 交易单 元
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
51
使用协 议 ， 通 知基 金托 管 人协同 办理 相关 交易 单元 租用手 续 。 之 后， 基金 管 理人将 根据 各证
券经营 机构 的研 究报 告 、 信息服 务质 量等 情况 ， 根 据如下 选择 标准 细化 的评 价体系 进行 评比
排名：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接 受其他 证
券经营 机构 的研 究报 告和 信息资 讯 。 对 于达 到有 关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ， 并对 排
名靠前 的证 券经 营机 构在 交易量 的分 配上 采取 适当 的倾斜 政策 。 对 于不 能达 到 有关标 准的 证
券经营 机构 则将 退出 基金 管理人 的选 择名 单 ， 基 金 管理人 将重 新选 择其 它经 营稳健 、 研究 能
力强 、 信 息服 务质 量高 的 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 。 若证 券经 营机 构 所提供 的研 究报
告及其 他信 息服 务不 符合 要求， 基金 管理 人有 权提 前中止 租用 其交 易单 元。
2、报 告 期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
安信证 券股 份有 限公 司的 深圳交 易单 元为 本报 告期 内本基 金停 止使 用的 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国信证券股
份有限 公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限 公司
- - - - - -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
52
东北证券股
份有限 公 司
- - - - - -
安信证券股
份有限 公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 提示 投 资者 及
时 更 新已 过 期身 份 证件 或者 身 份证 明 文件 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-1-5
2
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
参 加 北京 展 恒基 金 销售 有限 公 司相 关 费率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-1-11
3
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
参 加 申银 万 国证 券 股份 有限 公 司相 关 费率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-1-28
4
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金办理 定期 份额 折算 业务 的提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证 券 报 、 证 券 时 报
和公司 网站
2013-3-15
5
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金办理 定期 份额 折算 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证 券 报 、 证 券 时 报
和公司 网站
2013-3-19
6 关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金 办 理定 期 份额 折 算业 务期 间 暂停 申 购、 赎
回及定 期定 额投 资业 务的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证 券 报 、 证 券 时 报
和公司 网站
2013-3-19
7 关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金之A 份额定期折算后次日前收盘价调整的
提示公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证 券 报 、 证 券 时 报
和公司 网站
2013-3-19
8 国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 国联 安 双力 中
小 板 综指 分 级证 券 投资 基金 办 理定 期 份额 折
算业务 期间 双力A 份额 停 牌的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证 券 报 、 证 券 时 报
和公司 网站
2013-3-25
9
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金定期 份额 折算 结果 及恢 复交易 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证 券 报 、 证 券 时 报
和公司 网站
2013-3-26
10 国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 国联 安 双力 中
小板综指分级证券投资基金之A 份额第二个
运作周 年约 定年 收益 率的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证 券 报 、 证 券 时 报
和公司 网站
2013-3-26
11 关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金之A 份额定期份额折算后次日前收盘价调
中 国 证 券 报 、 上 海
证 券 报 、 证 券 时 报
2013-3-26
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
53
整的公 告 和公司 网站
12
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
参 与 中国 工 商银 行 股份 有限 公 司个 人 电子 银
行基金 前端 申购 费率 优惠 活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证 券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-4-1
13
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
增 加 和讯 信 息科 技 有限 公司 为 代销 机 构并 参
加相关 费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-4-19
14
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
在 上 海好 买 基金 销 售有 限公 司 开通 定 期定 额
投资业 务并 参加 相关 费率 优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2013-6-7
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安双力 中小 板综 指分 级证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件
2、 《 国联 安双 力中 小板 综指分 级证 券投 资基 金基 金合同 》
3、 《 国联 安双 力中 小板 综指分 级证 券投 资基 金招 募说明 书》
4、 《 国联 安双 力中 小板 综指分 级证 券投 资基 金托 管协议 》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
11.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
11.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年半年度报告
54
国联安基金管理有限 公司
二〇一三年八月二十 四日
