国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
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国联安货币市场证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2013 年 8 月 22
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................ 3
2 基金简 介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................................ 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................................ 7
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................................ 7
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ................................................................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................................ 8
4 管理人 报告 .............................................................................................................................. 10
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................... 10
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ....................................................................... 12
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ........................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ....................................................... 13
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13
5 托管人 报告 .............................................................................................................................. 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ........................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ....................... 14
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ....................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 .............................................................................................................................. 14
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 16
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ........................................................................................... 18
6.4 报表附 注 .................................................................................................................................. 19
7 投资组 合报 告 .......................................................................................................................... 42
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 42
7.2 债券回 购融 资情 况................................................................................................................... 43
7.3 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ................................................................................................... 43
7.4 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 44
7.5 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 ........................... 45
7.6 “影子 定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离 ........................................... 46
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比 例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ............... 46
7.8 投资组 合报 告附 注................................................................................................................... 46
8 基金份 额持 有人 信息............................................................................................................... 47
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8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ............................................................................... 47
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................................... 47
9 开放式 基金 份额 变动............................................................................................................... 47
10 重大事 件揭示 .......................................................................................................................... 48
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 48
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 48
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 48
10.4 基金投 资策 略的 改变............................................................................................................... 48
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 48
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚的 情况 ................................................... 49
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 49
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 .............................................................................................. 51
10.9 其他重 大事 件 .......................................................................................................................... 51
11 备查文 件目 录 .......................................................................................................................... 52
11.1 备查文 件目 录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 52
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 货币 市场 证券 投资 基金
基金简 称 国联安 货币
基金主 代码 253050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年1月26 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 231,199,326.18 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 货币A 国联安 货币B
下属分 级基 金的 交易 代码 253050 253051
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
36,574,866.13 份 194,624,460.05 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险和保证流动性的前提 下，通过主动式管理，定 性分
析与量 化分 析相 结合 ，力 争为投 资者 提供 稳定 的收 益。
投资策 略
本基金 采取积极的投资策略，自 上而下地进行投 资管理。 通过
定性分 析和定量分析，形成对短 期利率变化方向的预测， 在此
基础之 上，确定组合久期和类别 资产配置比例，把握收益 率曲
线形变 和无 风险 套利 机会 来进行 品种 选择， 具体 包括 以下策 略 ：
1、利 率预 期策 略
2、收 益率 曲线 策略
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3、类 属配 置策 略
4、现 金流 管理 策略
5、套 利策 略
6、个 券选 择策 略
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货币市场基金，在所有 证券投资基金中，是风险 相对
较低的 基金产品。在一般情况下 ，其风险与预期收益均低 于债
券型基 金， 也低 于混 合型 基金与 股票 型基 金。
2.3 基金管理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司
上海浦 东发 展银 行股 份有
限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陆康芸 周倩芝
联系电 话 021-38992806 021-61618888
电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz.com zhouqz@spdb.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95528
传真 021-50151582 021-63602540
注册地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星
展银行 大 厦9 楼
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星
展银行 大 厦9 楼
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200121 200120
法定代 表人 符学东 吉晓辉
注： 自 2013 年 8 月 14 日 起， 符学 东先 生不 再担 任 基金管 理人 法定 代表 人 ， 基金管 理人
法定代 表人 由庹 启斌 先生 担任。 该公 告 于2013 年8 月 14 日披 露。
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦9 楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
国联安 货 币A 国联安 货 币 B
本期已 实现 收益 765,162.47 4,705,897.22
本期利 润 765,162.47 4,705,897.22
本期净 值收 益率 1.59% 1.71%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2013 年 6 月30 日)
国联安 货 币A 国联安 货 币 B
期末基 金资 产净 值 36,574,866.13 194,624,460.05
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2013 年 6 月30 日)
国联安 货 币A 国联安 货 币 B
累计净 值收 益率 8.18% 8.81%
注：1 、本 期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值变 动 收
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益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 由 于
货币市 场基 金采 用摊 余成 本法核 算 ， 因 此， 公允 价 值变动 收益 为零 ， 本期 已 实现收 益和 本期
利润的 金额 相等 ；
2、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 交易基金 的各项 费用，计 入费用后 实际收 益要低 于
所列数 字 ；
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ． 国联安货币A：
阶段
份额净值 收
益 率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2716% 0.0043% 0.1110% 0.0000% 0.1606% 0.0043%
过去三 个月 0.7728% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.4362% 0.0026%
过去六 个月 1.5918% 0.0023% 0.6695% 0.0000% 0.9223% 0.0023%
过去一 年 3.1562% 0.0029% 1.3505% 0.0000% 1.8057% 0.0029%
过去三 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生效起 至今
8.1753% 0.0059% 3.4544% 0.0002% 4.7209% 0.0057%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
2 ． 国联安货币B：
阶段
份额净值 收
益 率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2915% 0.0043% 0.1110% 0.0000% 0.1805% 0.0043%
过去三 个月 0.8334% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.4968% 0.0026%
过去六 个月 1.7130% 0.0023% 0.6695% 0.0000% 1.0435% 0.0023%
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过去一 年 3.4043% 0.0029% 1.3505% 0.0000% 2.0538% 0.0029%
过去三 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生效起 至今
8.8098% 0.0059% 3.4544% 0.0002% 5.3554% 0.0057%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变
动的比较
国联安 货币 市场 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 及同 期 业绩 比较 基准 收益 率 的 历史走 势对 比图
（2011 年1 月 26 日至 2013 年 6 月 30 日）
1、国 联安 货币A
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） ；
2、 本基 金基 金合 同于 2011 年1 月26 日生 效 。 本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起
的6 个 月， 建仓 期结 束时 各项资 产配 置符 合合 同约 定。
2、国 联安 货币B
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） ；
2、 本基 金基 金合 同于 2011 年1 月26 日生 效 。 本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起
的6 个 月， 建仓 期结 束时 各项资 产配 置符 合合 同约 定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
国联安 基金 管理 有限 公司 是中国 第一 家获 准筹 建的 中外合 资基 金管 理公 司， 其 中方股 东
为国泰 君安 证券 股份 有限 公司 ， 是 目前 中国 规模 最 大、 经营 范围 最宽 、 机 构 分布最 广的 综合
类证券 公司 之一 ； 外方 股 东为德 国安 联集 团 ， 是 全 球顶级 综合 性金 融集 团之 一。 本报 告期 内
公司管 理着 二十 只开 放式 基金 。 国 联安 基金 管理 公 司拥有 国际 化的 基金 管理 团队 ， 借 鉴外 方
先进的 公司 治理 和风 险管 理经验 ，结 合本 地投 资研 究与客 户服 务的 成功 实践 ，秉持 “稳 健 、
专业、 卓越 、信 赖” 的经 营理念 ，力 争成 为中 国基 金业最 佳基 金管 理公 司之 一。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
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薛琳
本基金 基金
经理、 兼任
国联安 中债
信用债 指数
增强型 发起
式证券 投资
基金基 金经
理
2012-7-11 -
7 年（ 自
2006 年
起）
薛琳女 士， 管理 学学 士，
先 后 在上 海 红顶 金 融研
究 中 心公 司 担任 项 目管
理 工 作、 上 海国 利 货币
有 限 公司 担 任债 券 交易
员 ， 上海 长 江养 老 保险
股 份 有限 公 司担 任 债券
交易员。自 2010 年 6
月 起 ，加 盟 国联 安 基金
管 理 有限 公 司， 先 后担
任 债 券交 易 员、 债 券组
合 管 理部 基 金经 理 助理
职务。 2012 年 7 月起 担
任 本 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 12 月起 兼任 国
联 安 中债 信 用债 指 数增
强 型 发起 式 证券 投 资基
金基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《国 联安 货
币市场 证券 投资 基金 基金 合同 》 及 其他 相关 法律 法 规、 法律 文件 的规 定， 本 着诚实 信 用 、 勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ， 在 严格 控制 风 险的前 提下 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大
利益 。 本 基金 运作 管理 符 合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ， 无损 害 基金份 额持 有人
利益的 行为 。
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （ 以下 简 称 “公 平交 易制 度” ） ， 用以规 范包 括投 资授 权、 研究分 析、 投资
决策、 交易 执行 以及 投资 管 理过程 中涉 及的 实施 效果 与业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 个
环节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年上 半年 基本 面是 主 要市场 的重 要因 素 ， 6 月 底之前 资金 较为 宽松 ， 债 市走强 。6
月金融 机构 各项 存款 余额 、M2、M1 滑落 显著 ，月 底 资金面 紧张 达到 空前 程度 ，隔夜 和 7 天
回购利 率最 高分 别上 行至 30%和 28% ， 债市 下跌 迅速 。上半 年本 基金 保证 了流 动性， 保证 了
各项风 控指 标都 在合 理范 围内， 并保 证了 合理 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 国 联安 货币A 净值收 益率 为1.5918% ， 同 期业绩 比较 基准 增长 率 为0.6695% 。
国联安 货 币B 净 值收 益率 为 1.7130% ，同 期业 绩比 较基准 增长 率 为0.6695% 。
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
今年第 二季度 GDP 降至 7.5% 基本 符合 预期 ；工 业增 加值为 8.9 % ，与 5 月份 9.2%的增
速相比 ，此 数据 再度 回落 ，并拖 累了 经济 增长 ；6 月份社 会融 资总 额增 加 1.04 万 亿， 相对
去年同 期减 少 7402 亿 ， 降幅 为 41.6% 。数 据表 明 经济增 速持 续下 滑， 但仍 然运行 在合 理区
间之内 ， 决定 了下 半 年 政 策应对 仍相 对从 容 。 转 型 将是主 要任 务 ， 估 计政 府 出台大 力度 的保
增长政 策的 可能 性不 大 ， 同时预 计货 币政 策可 能会 做出微 幅调 整 。 债 市的 投 资策略 是以 防守
为主， 调整 结构 增配 高评 级信用 品种 。此 外， 本基 金的投 资将 会以 保证 流动 性为首 要 任 务 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司内 部建 立估 值工 作小 组对证 券估 值负 责 。 估 值 工作小 组由 公司 基金 事务 部、 投资 组
合管理 部 、 交 易部 、 监 察 稽核部 、 风险 管理 部、 数 量策略 部 、 研 究部 部门 经 理组成 ， 并根 据
业务分 工履 行相 应的 职责 ， 所 有成 员都 具备 丰富 的 专业能 力和 估值 经验 ， 参 与估值 流程 各方
不存在重 大 利 益 冲 突 。 基金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决策 ， 估 值 决 策 由 估 值 工 作小 组 成 员 1/2
以上多 数票 通过 ， 数量 策 略部 、 研 究部 、 投 资组 合 管理部 对估 值决 策必 须达 成一致 ， 估值 决
策由公 司总 经理 签署 后生 效。 对于 估值 政策 ， 公 司 和基金 托管 银行 有充 分沟 通， 积极 商讨 达
成一致 意见 ； 对于 估值 结 果， 公司 和基 金托 管银 行 有详细 的核 对流 程 ， 达 成 一致意 见后 才能
对外披 露。 会计 师事 务所 认可公 司基 金估 值的 政策 和流程 的适 当性 与合 理性 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据 《国 联安 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 》 的 有关约 定 ， 本 基金 根据 每 日基金 收益
情况 ， 以 每万 份 基 金已 实 现收益 为基 准 ， 为 投资 者 每日计 算当 日收 益并 分配 ， 每 月支 付， 并
只采用 红利 再投 资（ 即红 利转基 金份 额） 方式 。
本报告 期内 ，本 基金 已实 现收益 为 5,471,059.69 元 ，实际 分配 收 益5,471,059.69 元，
其中向 本基 金 A 级份 额持 有人分 配利 润 765,162.47 元，向 本基 金 B 级份 额持 有人分 配利 润
4,705,897.22 元， 符合 本 基金基 金合 同的 约定 ，不 存在应 分配 但尚 未实 施分 配的情 况。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报 告期内，上 海浦东发展银 行股份有限 公司（以下简 称“本托管 人”）在对国 联安
货 币市 场基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法 》 、 《货 币市 场基
金管理 暂行 规定 》、 《货 币市场 基金 信息 披露 特别 规定》 及其 他有 关法 律法 规、基 金合 同 、
托管协 议的 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽责 地 履行了 基金 托管
人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内 ， 本托 管人 依 照 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《货 币市 场基金 管理
暂行规 定 》 、 《货 币市 场 基金信 息披 露特 别规 定 》 及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 、 托管 协
议的规 定 ， 对 国联 安货 币 市场基 金 的 投资 运作 进行 了监督 ， 对基 金资 产净 值 的计算 、 利润 分
配、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算以 及基 金费 用开 支等方 面进 行了 认真 的复 核， 未发 现基 金
管理人 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报 告期内， 由 国联安 基金管 理 有限公司 编制 本托管人 复核的 本报 告中的财务指 标、
净值表 现、 收益 分配 情况 、财务 会计 报告 （注 ：财 务会计 报告 中的 “金 融工 具风险 及管 理 ”
部分未 在托 管人 复核 范围 内）、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
15
2013 年 6 月30 日 2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 97,721,907.35 268,760,984.45
结算备 付金
827,272.73 118,181.82
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 109,812,960.55 99,655,700.17
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
109,812,960.55 99,655,700.17
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 20,000,150.00 79,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,758,352.05 2,064,674.51
应收股 利
- -
应收申 购款
352,316.26 4,896,122.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
231,472,958.94 454,495,663.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 42,979,941.67
应付赎 回款
15,550.23 64,783.89
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
16
应付管 理人 报酬
96,200.71 96,848.77
应付托 管费
29,151.75 29,348.14
应付销 售服 务费
10,803.57 11,414.26
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,443.80 6,072.33
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 120,482.70 329,397.68
负债合 计
273,632.76 43,517,806.74
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 231,199,326.18 410,977,856.77
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
231,199,326.18 410,977,856.77
负债和 所有 者权 益总 计
231,472,958.94 454,495,663.51
注： 报 告截 止日2013 年6 月30 日， 基 金份 额净 值1.00 元， 基 金份 额总额231,199,326.18
份，其 中国 联安 货 币A 为36,574,866.13 份， 国联 安货 币 B 为194,624,460.05 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012
年6 月 30 日
一、收入
6,438,425.80 4,753,196.21
1.利息 收入
6,265,250.51 3,853,559.39
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
17
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,839,433.05 2,507,338.83
债券利 息收 入
2,126,952.32 1,196,058.66
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
298,865.14 150,161.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损 失以 “- ” 填 列）
173,175.29 899,636.82
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 173,175.29 899,636.82
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 - -
减：二、费用
967,366.11 771,842.72
1．管 理人 报酬
532,503.11 301,793.72
2．托 管费
161,364.66 91,452.61
3．销 售服 务费
73,876.20 102,795.89
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
61,201.09 81,270.61
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
61,201.09 81,270.61
6．其 他费 用 6.4.7.19 138,421.05 194,529.89
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
18
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
5,471,059.69 3,981,353.49
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
- -
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
410,977,856.77 - 410,977,856.77
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 5,471,059.69 5,471,059.69
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-179,778,530.59 - -179,778,530.59
其中：1.基 金申 购款 534,276,688.15 - 534,276,688.15
2.基金 赎回 款 -714,055,218.74 - -714,055,218.74
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -5,471,059.69 -5,471,059.69
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 231,199,326.18 - 231,199,326.18
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
19
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
117,986,956.10 - 117,986,956.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 3,981,353.49 3,981,353.49
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
117,263,785.49 - 117,263,785.49
其中：1.基 金申 购款 752,681,043.64 - 752,681,043.64
2.基金 赎回 款 -635,417,258.15 - -635,417,258.15
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -3,981,353.49 -3,981,353.49
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
235,250,741.59 - 235,250,741.59
注：报表 附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：邵 杰军， 主管 会计 工作 负责 人：李 柯， 会计 机构 负责 人：仲 晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安 货币 市场 证券 投资 基金( 以 下简 称 “本 基金 ” ) 经中国 证券 监督 管理 委员 会( 以下 简
称 “ 中国 证监 会 ” ) 《 关于 核 准国联 安货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复 》 ( 证 监 许可[2010]1587
号文) 批准，由国联安基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投 资基金法》及其配 套
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
20
规则和 《国 联安 货币 市场 证券投 资基 金基 金合 同》 发售， 基金 合同 于 2011 年 1 月 26 日 生效。
本基金 为 契 约型 开放 式基 金，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集规 模为 2,845,589,169.30 份基金
份额 。 本 基金 的基 金管 理 人为国 联安 基金 管理 有限 公司 ， 基 金托 管人 为上 海 浦东发 展银 行股
份有限 公司 。
本基金 于 2011 年 1 月 6 日至 2011 年 1 月 21 日 募集， 募集 期间 净认 购资 金人民 币
2,845,173,610.74 元 ，认 购 资金在 募集 期间 产生 的利 息人民 币 415,558.56 元， 募集的 有效 认
购份额 及利 息结 转的 基金 份额合 计 2,845,589,169.30 份。上 述募 集资 金已 由毕 马威华 振会 计
师事务 所验 证， 并出 具 了 KPMG-B (2011) CR No.0002 号验 资报 告。
根据《中 华人民共 和国证 券投资基 金法》及 其配套 规则、 《国 联安货币 市场证 券投资 基
金基金 合同 》 和 《国 联安 货币市 场证 券投 资基 金招 募说明 书(更新) 》 的有 关规 定， 本 基金 的
投资范围为具有良好 流动 性的金融工具，包括 现金 、通知存款、短期融 资券 、剩余期限在
397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的 资产 支持 证券、1 年以
内( 含 1 年) 的银 行定 期存 款、大 额存 单、 期限 在 1 年以内( 含 1 年) 的债 券回 购、期 限 在 1 年
以内( 含 1 年) 的中 央银 行票 据、 中 国证 监会、 中国 人 民银行 认可 的其 它 具 有良 好流动 性的 货
币市场 工具 。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许 货币 市场基 金投 资的 其他 品种 ， 基 金管 理人 在
履行适 当程 序后 ， 可以 将 其纳入 投资 范围 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为同 期七 天通知 存款 利率
( 税后) 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日，
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表 按 照中 华人民 共和 国财 政部( 以下 简称“ 财政 部”) 于 2006 年 2 月 15
日颁布 的 《企 业会 计准 则- 基本准 则 》 和 38 项具 体会 计准则 、 其后 颁 布 的企 业 会计准 则应 用
指南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他相 关规 定( 以 下合 称 “企 业会 计准 则”) 的要 求编制 ， 同 时
亦按照 中国 证监 会公 告[2010]5 号《 证券 投资 基金 信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和
半年度 报告> 》 以及 中国 证 券投资 基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的 《证 券投资 基金 会
计核算 业务 指引 》编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则(2006) 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2013 年 6 月
30 日的 的 财务 状况 、2013 上半年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等相 关信 息。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
21
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 、 财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]103
号文 《 关于 股权 分置 试点 改革有 关税 收政 策问 题的 通知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《关 于做 好
调整证 券交 易印 花税 税率 相关工 作的 通知 》 及 深圳 证 券交易 所 于2008 年9 月18 日发布 的 《 深
圳证券交易 所关于 做好证 券交易印花 税征收 方式调 整工作的通 知》 、财 税[2008]1 号文 《财
政部、 国家 税务 总局 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 文 《关 于实 施
上市公司股息红利差 别化 个人所得税政策有关 问题 的通知》及其他相关 税务 法规和实务操
作，本 基金 适用 的主 要税 项列示 如下 ：
(1)以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2)基 金买 卖股 票、 债券 的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(3)基金作为流 通股股东在 股权分置改革过 程中收到 由非流通股股东 支付的股 份、现 金
对价， 暂免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 债 券的 利息收 入 ， 由 上市 公司 、 发行债 券 的
企业在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 。 根 据财 政部 、 国 税总局 、 证 监 会
发布的 《 关于 实施 上市 公司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 （ 财税[2012]85
号文） ，自2013 年1 月1 日起， 股息 红利 所得 按持 股时间 长短 实行 差别 化个 人所得 税政 策 ：
持股期 限 在1 个 月以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限
在1 个 月以 上 至1 年（含 1 年） 的， 暂减 按50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。
(5) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花
税。
(6)对投资者(包 括个人和 机构投资者)从基 金分配中 取得的收入，暂 不征收个 人所得 税
和企业 所得 税。
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
22
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 7,721,907.35
定期存 款 90,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 90,000,000.00
其他存 款 -
合计 97,721,907.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额
偏离度
（% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 109,812,960.55 109,885,000.00 72,039.45 0.03
合计 109,812,960.55 109,885,000.00 72,039.45 0.03
注：1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本；
2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告 期末 （2013 年 6 月30 日 ）本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
单位： 人民 币元
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
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项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
YHR091 20,000,150.00 -
合计 20,000,150.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本报告 期末 （2013 年 6 月30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 13,172.68
应收定 期存 款利 息 840,759.24
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 372.30
应收债 券利 息 1,827,594.57
应收买 入返 售证 券利 息 76,234.32
应收申 购款 利息 -
其他 218.94
合计 2,758,352.05
注：此 处其 他列 示的 是直 销申购 款利 息。
6.4.7.6 其他资产
本报告 期末 （2013 年 6 月30 日 ）本 基金 未持 有其 他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
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项目
本期末
2013 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,443.80
合计 1,443.80
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 33.15
预提 账 户维 护费 9,000.00
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 81,696.77
合计 120,482.70
6.4.7.9 实收基金
国联安货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 46,046,884.00 46,046,884.00
本期申 购 84,742,357.92 84,742,357.92
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -94,214,375.79 -94,214,375.79
本期末 36,574,866.13 36,574,866.13
注： 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ； 总 赎回份 额包
含本报 告期 内发 生的 基金 份额级 别调 整和 转换 出份 额。
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
25
国联安货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 364,930,972.77 364,930,972.77
本期申 购 449,534,330.23 449,534,330.23
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -619,840,842.95 -619,840,842.95
本期末 194,624,460.05 194,624,460.05
注： 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ； 总 赎回份 额包
含本报 告期 内发 生的 基金 份额级 别调 整和 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
国联安货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 765,162.47 - 765,162.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金 赎回 款 - - -
本期已 分配 利润 765,162.47 - 765,162.47
本期末 - - -
国联安货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
26
上年度 末 - - -
本期利 润 4,705,897.22 - 4,705,897.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金 赎回 款 - - -
本期已 分配 利润 4,705,897.22 - 4,705,897.22
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 218,685.56
定期存 款利 息收 入 3,605,347.79
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,479.65
其他 6,920.05
合计 3,839,433.05
注：此 处其 他列 示的 是申 购款滞 留利 息。
6.4.7.12 股票 投资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债 券 到期兑 付） 成交 总额 30,784,569.97
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 29,875,740.05
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
27
减：应 收利 息总 额 735,654.63
债券投 资收 益 173,175.29
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投资 收 益。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.17 其他收入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.18 交易费用
本基金 本报 告期 内无 交易 费 用。
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 81,696.77
银行汇 划费 用 8,571.50
债券 账 户维 护费 18,000.00
其他 400.00
合计 138,421.05
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露 的资 产负 债表 日后 事项 。
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
28
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 (“ 浦发 银
行”)
基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 (“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司 (“ 中德 安联 ”) 基金管 理人 的 股 东控 制的 公司
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10.1.1 股票交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间 ， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间 ， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 1,105,900,000.00 100.00% 340,000,000.00 100.00%
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
29
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
本报告 期内 及上 年度 可比 期间 ， 本基 金无 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费
532,503.11 301,793.72
其中：支付销售机 构的客户
维护费
65,975.31 132,959.60
注： 支 付基 金管 理人 国联 安 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值
0.33% 的年 费率 计提 ， 每 日 计提 ， 按 月支 付。 计算 公 式为 ： 每 日应 计提 的基 金 管理费=前 一日
基金资 产净 值 × 0.33 %/ 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
161,364.66 91,452.61
注：支付基金托管人上海 浦发银行股份有限公司的 基金托管费按前一日基金 资产净值
0.1% 的年 费率计 提，每 日 计提，按 月支付。 计算公 式为：每 日应计提 的基金 托管费=前 一日
基金资 产净 值 × 0.1% / 当 年 天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
30
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 合计
浦发银 行 15,620.41 2,206.07 17,826.48
国泰君 安 234.83 - 234.83
国联安 基金 管理 有限 公司 23,495.32 11,460.14 34,955.46
合计 39,350.56 13,666.21 53,016.77
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 合计
浦发银 行 28,458.28 3,149.75 31,608.03
国泰君 安 684.82 - 684.82
国联安 基金 管理 有限 公司 8,416.49 996.71 9,413.20
合计 37,559.59 4,146.46 41,706.05
注： 1 、 支 付基金 销售 机构 的国联 安货 币 A 基金份 额 的销售 服务 费按 前一 日国 联安货 币 A 基
金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ， 每日 计提 ， 按月 支付 。 计 算公 式为 ： 每日 国联安 货 币 A 基
金份额 应计 提的 基金 销售 服务费 ＝前 一日 该类 基金 份额的 基金 资产 净值 ×0.25%/ 当年 天 数 。
2、 支 付基 金销 售机 构的 国 联安货 币 B 基 金份 额的 销 售服务 费按 前一 日国 联安 货币 B 基
金资产 净 值 0.01% 的 年费 率计提 ， 每 日 计提 ， 按 月 支付 。 计 算公 式为 ： 每 日 国联安 货 币 B 基
金份额 应计 提的 基金 销售 服务费 ＝前 一日 该类 基金 份额的 基金 资产 净值 ×0.01%/ 当年 天 数 。
3、 对于 由国 联安 货币 B 降 级为国 联安 货 币 A 的基 金 份额持 有人 ， 年基 金销 售 服务费 率
应自其 降级 日后 的下 一个 工作日 起适 用国 联安 货 币 A 基金 份额 持有 人的 费率 ；对于 由国 联
安货币 A 升级 为国 联安 货 币 B 的 基金 份额 持有 人， 年基金 销售 服务 费率 应自 其升级 日后 的
下一个 工作 日起 享 受 B 级 基金份 额持 有人 的费 率。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
31
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本 基 金未 与关 联方 进行银 行间 市场 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 基金 管理 人未 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
国联安货币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
国联安 货币B 本期 末
2013 年6 月30 日
国联安 货币B 上年 度末
2012 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
中德安 联 6,153,446.81 3.16% - -
注：中 德安 联人 寿保 险有 限公司 持有 的上 述基 金份 额乃根 据正 常的 商业 交易 条件进 行交 易 ，
并以一 般交 易价 格为 定价 基础。
除上表 所示 外， 其他 关联 方于本 期末 及上 年度 末， 均未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
浦发银 行 7,721,907.35 218,685.56 141,567,365.07 203,715.89
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦发 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
本基金 通过 “ 浦发 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户 ” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2013 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民 币 827,272.73 元。
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
32
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况
1、国 联安 货币A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
765,162.47 - - 765,162.47 -
2、国 联安 货币B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
4,705,897.22 - - 4,705,897.22 -
6.4.12 期末（2013 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 本报 告期 末（2013 年 6 月30 日） 未持 有因 认 购新发/增 发而 流通 受限 的 证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末 （2013 年 6 月30 日） 未持 有暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
33
出回购 证券 款余 额0 元， 因此没 有作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出
回购证 券款 余 额0 元 ， 因 此没有 作为 抵押 的债 券 。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证
券交易所 交易的债 券和/ 或 在新质押 式回购下 转入质 押库的债 券，按证 券交易 所规定的 比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
● 信 用风 险
● 流 动性 风险
● 市 场风 险
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部
控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
本基金 基金 管理 人的 风险 控制的 组织 体系 分为 三个 层次： 第一 层次 为董 事会 及督察 长 ；
第二层 次为 总经 理 、 风 险 控制委 员会 、 风险 管理 部 及监察 稽核 部 ； 第 三层 次 为公司 各业 务相
关部门 对各 自部 门的 风险 控制。
风险管 理的 工作 目标 是通 过建立 并运 用有 效的 策略 、 流 程、 方法 和工 具 ， 识 别 和度量 公
司经营 中所 承受 的投 资风 险、 运作 风险 、 信 用风 险 等各类 风险 ， 向公 司决 策 和管理 层提 供及
时充分 的风 险报 告， 确保 公司能 对相 关 风 险采 取有 效的防 范控 制和 妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 ， 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。 本基 金与 由 本基金 管理 人管
理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的10% ， 且 本基 金 投资于 同一 公
司发行 的短 期企 业债 券及 短期融 资券 的比 例， 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的10%。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任 公 司完 成证 券交 收和款 项
清算 ， 因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小 ； 本 基金 在 进行银 行间 同业 市场 交易 前均对 交易 对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
34
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1 79,990,853.00 69,929,430.68
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 79,990,853.00 69,929,430.68
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 信用 债券投 资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本基 金 的流动 性
风险一 方面 来自 于投 资品 种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难， 另一 方 面来自 于基 金
份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 。
本基金 投资 于同 一公 司发 行的短 期企 业债 券及 短期 融资券 的比 例， 合计 不得 超 过基金 资
产净值 的10% ， 且本 基金 与 由本基 金的 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金的 投资 范围 包括 现金、 通知 存款、 短期 融 资券 、 剩余 期
限在397 天以 内 （ 含397 天） 的债 券 、 剩 余期 限在397 天 以内 （ 含397 天 ） 的 资产支 持 证
券、1 年 以内 （含1 年 ） 的银行 定期 存款 、 大额 存 单、 期限 在 1 年以 内 （ 含1 年 ） 的 债券
回购 、 期 限在 1 年 以内 （ 含 1 年） 的中 央银 行票 据 （以 下简 称 “ 央行 票据 ”） 、 中 国证 监会、
中国人 民银 行认 可的 其它 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。 本 基金 所持 大部 分 证券均 能及 时
变现 。 此 外， 本基 金可 通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求 。 本 基金 投
资组合 的平 均剩 余期 限在 每个交 易日 均不 得主 动超 过 120 天 。且 能够 通过 出 售所持 有的银
行间同 业市 场交 易债 券应 对流动 性需 求。 此外 本基 金 还可通 过卖 出回 购金 融资 产方 式 借入 短
期资金 应对 流动 性需 求， 正 回购上 限一 般不 超过 基金 持有的 债券 投资 的公 允价 值以及 基金 资
产净值 的20% 。
6.4.13.3.1 金融资产和金融 负债的到期期限分析
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6
1 个月以内
1-3
个月
6 个月以内 3 个月-1 年 6 个月-1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
35
月 30 日
资产
银行存款
37,721,907
.35
60,000,000
.00
- - - - - -
97,721,907
.35
结算备付
金
827,272.73 - - - - - - - 827,272.73
交易性金
融资产
-
39,818,503
.10
-
69,994,457
.45
- - - -
109,812,96
0.55
买入返售
金融资产
-
20,000,150
.00
- - - - - -
20,000,150
.00
应收利息
2,758,352.
05
- - - - - - -
2,758,352.
05
应收申购
款
352,316.26 - - - - - - - 352,316.26
资产总计
41,659,848
.39
119,818,65
3.10
-
69,994,457
.45
- - - -
231,472,95
8.94
负债
卖出回购
金融资产
款
- - - - - - - - 0.00
应付证券
清算款
- - - - - - - - 0.00
应付赎回
款
15,550.23 - - - - - - - 15,550.23
应付管理
人报酬
96,200.71 - - - - - - - 96,200.71
应付托 管
费
29,151.75 - - - - - - - 29,151.75
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
36
应付销售
服务费
10,803.57 - - - - - - - 10,803.57
应付交易
费用
1,443.80 - - - - - - - 1,443.80
应付税费 - - - - - - - - 0.00
其他负债 120,482.70 - - - - - - - 120,482.70
负债总计 273,632.76 - - - - - - - 273,632.76
流动性净
额
41,386,215
.63
119,818,65
3.10
-
69,994,457
.45
- - - -
231,199,32
6.18
上年度末
2012 年 12
月31日
1 个月以内 1-3 个月 6 个月以内 3 个月-1 年 6 个月-1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计
资产
银行存款
118,760,98
4.45
150,000,00
0.00
- - - - - -
268,760,98
4.45
结算备付
金
118,181.82 - - - - - - - 118,181.82
交易性金
融资产
-
19,742,333
.48
-
79,913,366
.69
- - - -
99,655,700
.17
买入返售
金融资产
79,000,000
.00
- - - - - - -
79,000,000
.00
应收利息 120,612.45
1,084,231.
37
- 859,830.69 - - - -
2,064,674.
51
应收申购
款
4,896,122.
56
- - - - - - -
4,896,122.
56
资产总计
202,895,90
1.28
170,826,56
4.85
-
80,773,197
.38
- - - -
454,495,66
3.51
负债
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
37
卖出回购
金融资产
款
- - - - - - - - -
应付证券
清算款
42,979,941
.67
- - - - - - -
42,979,941
.67
应付赎回
款
64,783.89 - - - - - - - 64,783.89
应付管理
人报酬
96,848.77 - - - - - - - 96,848.77
应付托管
费
29,348.14 - - - - - - - 29,348.14
应付销售
服务费
11,414.26 - - - - - - - 11,414.26
应付交易
费用
6,072.33 - - - - - - - 6,072.33
应付税费 - - - - - - - - -
其他负债 320,397.68 - - 9,000.00 - - - - 329,397.68
负债总计
43,508,806
.74
- - 9,000.00 - - - -
43,517,806
.74
流动性净
额
159,387,09
4.54
170,826,56
4.85
-
80,764,197
.38
- - - -
410,977,85
6.77
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率
敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险， 其中 浮 动利率 类金 融
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
38
工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于未 来现 金流 影响 的风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6
月30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-1
年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
37,721,9
07.35
60,000,0
00.00
- - - - - - -
97,721,9
07.35
结算备 付
金
827,272.
73
- - - - - - - -
827,272.
73
存出保 证
金
- - - - - - - - - -
交易性 金
融资产
-
39,818,5
03.10
-
69,994,4
57.45
- - - - -
109,812,
960.55
衍生金 融
资产
- - - - - - - - - 0.00
买入返 售
金融资 产
-
20,000,1
50.00
- - - - - - -
20,000,1
50.00
应收证 券
清算款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
2,758,35
2.05
2,758,35
2.05
应收申 购
款
345,816.
26
- - - - - - - 6,500.00
352,316.
26
其他资 产 - - - - - - - - - 0.00
资产总 计
38,894,9
96.34
119,818,
653.10
-
69,994,4
57.45
- - - -
2,764,85
2.05
231,472,
958.94
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
39
负债
卖出回 购
金融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券
清算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回
款
- - - - - - - -
15,550.2
3
15,550.2
3
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
96,200.7
1
96,200.7
1
应付托 管
费
- - - - - - - -
29,151.7
5
29,151.7
5
应付销 售
服务费
- - - - - - - -
10,803.5
7
10,803.5
7
应付交 易
费用
- - - - - - - - 1,443.80 1,443.80
应付税 费 - - - - - - - - - 0.00
其他负 债 - - - - - - - -
120,482.
70
120,482.
70
负债总 计 - - - - - - - -
273,632.
76
273,632.
76
利率敏 感
度缺口
38,894,9
96.34
119,818,
653.10
-
69,994,4
57.45
- - - -
2,491,21
9.29
231,199,
326.18
上年度 末
2012年12
月31日
1 个月 以
内
1-3个月
6个月 以
内
3个月-1
年
6个月-1
年
1 年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 118,760, 150,000, - - - - - - - 268,760,
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
40
984.45 000.00 984.45
结算备 付
金
118,181.
82
- - - - - - - -
118,181.
82
存出保 证
金
- - - - - - - - - -
交易性 金
融资产
-
19,742,3
33.48
79,913,3
66.69
- - - - - -
99,655,7
00.17
衍生金 融
资产
- - - - - - - - - -
买入返 售
金融资 产
79,000,0
00.00
- - - - - - - -
79,000,0
00.00
应收证 券
清算款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
2,064,67
4.51
2,064,67
4.51
应收申 购
款
4,612,00
0.00
- - - - - - -
284,122.
56
4,896,12
2.56
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
202,491,
166.27
169,742,
333.48
79,913,3
66.69
- - - - -
2,348,79
7.07
454,495,
663.51
负债
卖出回 购
金融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券
清算款
- - - - - - - -
42,979,9
41.67
42,979,9
41.67
应付赎 回
款
- - - - - - - -
64,783.8
9
64,783.8
9
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
41
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
96,848.7
7
96,848.7
7
应付托 管
费
- - - - - - - -
29,348.1
4
29,348.1
4
应付销 售
服务费
- - - - - - - -
11,414.2
6
11,414.2
6
应付交 易
费用
- - - - - - - - 6,072.33 6,072.33
应付税 费 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
329,397.
68
329,397.
68
负债总 计 - - - - - - - -
43,517,8
06.74
43,517,8
06.74
利率敏 感
度缺口
202,491,
166.27
169,742,
333.48
79,913,3
66.69
- - - - -
-41,169,
009.67
410,977,
856.77
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的 重新定 价日
或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
市场利 率下 降25 个基 点 增加219,613.89 增加270,129.51
市场利 率上 升25 个基 点 减少219,613.89 减少270,129.51
6.4.13.4.2 外汇风险
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
42
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动 的 风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 银行 间同 业市场 交易 的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析
本基金 于本 期末 （2013 年6 月 30 日 ） 以 及上 年度 末 （2012 年12 月 31 日） 持 有的交 易
性权益类 投资公允 价值占 基金资产 净值的比 例均 为 0% ，因此 除市场利 率以外 的市场价 格因
素的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 ，所 以未 进行其 他价 格风 险的 敏感 性分析 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 109,812,960.55 47.44
其中： 债券 109,812,960.55 47.44
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 8.64
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 98,549,180.08 42.57
4 其他各 项资 产 3,110,668.31 1.34
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
43
5 合计 231,472,958.94 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.57
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 70
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 180 天的 情况 。
注： 根据 本基 金基 金合 同 规定 ， 本 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限在 每个 交易 日均不 得超
过120 天 ， 因 证券 市场 波 动、 上市 公司 合并 、 基 金 规模变 动 、 股 权分 置改 革 中支付 对价 等基
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
44
金管理 人之 外的 因素 致使 不符合 规定 的， 基金 管理 人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 。
7.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 16.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 21.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 30.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
8.58 -
4 90 天( 含) —180 天 17.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 12.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
6 合计 98.77 -
7.4 期末按债券品种分 类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,822,107.55 12.90
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
45
其中： 政策 性金 融债 29,822,107.55 12.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 79,990,853.00 34.60
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 109,812,960.55 47.50
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 19,829,285.76 8.58
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041269033
12 碧 水源
CP001
200,000 19,999,125.10 8.65
2 100236 10 国开 36 200,000 19,829,285.76 8.58
3 041363009 13 外滩 CP001 100,000 10,001,326.86 4.33
4 041353044 13 海润 CP001 100,000 10,000,413.79 4.33
5 041259067
12 苏 汇鸿
CP001
100,000 10,000,391.13 4.33
6 041361020
13 渝 外贸
CP001
100,000 10,000,378.78 4.33
7 041259049
12 绍 黄酒
CP001
100,000 9,995,125.33 4.32
8 041264022
12 浦 路桥
CP001
100,000 9,994,092.01 4.32
9 120245 12 国开 45 100,000 9,992,821.79 4.32
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
46
7.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 66
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.39%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.07%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.24%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基 金计 价方 法说 明
本基金 估值 采用"摊 余成 本 法"， 即 估值 对象 以买 入成 本 列示 ， 按 照票 面利 率或 协议利 率
并考虑 其买 入时 的溢 价与 折价， 在剩 余存 续期 内平 均摊销 ，每 日计 提损 益。
7.8.2 本报 告期 内不 存在 剩余期 限小 于 397 天但 剩 余存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。
7.8.3 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案 调
查，或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,758,352.05
4 应收申 购款 352,316.26
5 其他应 收款 -
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
47
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,110,668.31
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
国联安 货 币 A 959 38,138.55 18,233,484.57 49.85% 18,341,381.56 50.15%
国联安 货 币 B 13 14,971,112.31 194,624,460.05 100.00% 0.00 0.00%
合计 972 237,859.39 212,857,944.62 92.07% 18,341,381.56 7.93%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 基金
国联安 货 币 A 383,870.44 1.05%
国联安 货 币 B - -
合计 383,870.44 0.17%
注：1 、 截止 本报 告期 末， 本 公司 高级 管理 人员 持有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 10 万份至
50 万 份（ 含） ； 本公 司基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 ；
2、截 止本 报告 期末 ，本 基 金的基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
48
项目 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
基金合 同生 效日(2011 年 1 月 26
日) 基金 份额 总额
1,418,637,246.29 1,426,951,923.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 46,046,884.00 364,930,972.77
本报告 期基 金总 申购 份额 84,742,357.92 449,534,330.23
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 94,214,375.79 619,840,842.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 36,574,866.13 194,624,460.05
注： 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ； 总 赎回份 额包
含本报 告期 内发 生的 基金 份额级 别调 整和 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金 托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
49
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 ， 基 金管 理人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的 情 形
发生。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票 成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
注：1 、 专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用 ， 选 用
标准为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内 部管理 规范、 严格 ，具 备健 全的内 部控制 制度， 并能 满足基 金运作 高度保 密的 要
求。
E 具 备基 金 运作 所 需的 高效 、 安 全的 通 讯条 件 ，交易 设 备 符合 代 理本 基金 进行 证 券交
易的要 求， 并能 为本 基金 提供全 面的 信息 服务 。
F 研究实力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的 咨
询服务 。
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
50
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ， 与 被 选中的 证券 经 营 机构 签订 交易单 元
使用协 议 ， 通 知基 金托 管 人协同 办理 相关 交易 单元 租用手 续 。 之 后， 基金 管 理人将 根据 各证
券经营 机构 的研 究报 告 、 信息服 务质 量等 情况 ， 根 据如下 选择 标准 细化 的评 价体系 进行 评比
排名：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接 受其他 证
券经营 机构 的研 究报 告和 信息资 讯 。 对 于达 到有 关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ， 并对 排
名靠前 的证 券经 营机 构在 交易量 的分 配上 采取 适当 的倾斜 政策 。 对 于不 能达 到 有关标 准的 证
券经营 机构 则将 退出 基金 管理人 的选 择名 单 ， 基 金 管理人 将重 新选 择其 它经 营稳健 、 研究 能
力强 、 信 息服 务质 量高 的 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 。 若证 券经 营机 构 所提供 的研 究报
告及其 他信 息服 务不 符合 要求， 基金 管理 人有 权提 前中止 租用 其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券 成
交 总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
51
国泰君 安 证
券股份 有限
公司
- - 1,105,900,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离 度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 示 投 资 者
及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文
件的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 证券 日
报和公 司网 站
2013-1-5
2
关于国联安货币市场证券投资基金于2013
年“ 春节 ” 假期 前两日 暂 停申购 、 转换 转入
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报和 公司 网
站
2013-2-7
3
关于国联安货币市场证券投资基金于2013
年清明 节假 期前 两日 暂停 申购、 转换 转入 及
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报和 公司 网
站
2013-4-2
4
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为 代 销 机 构
并参加 相关 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 证券 日
报和公 司网 站
2013-4-19
5
关于国联安货币市场证券投资基金于2013
年五一 节假 期前 两日 暂停 申购、 转换 转入 及
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报和 公司 网
站
2013-4-25
6
关于国联安货币市场证券投资基金于2013
年端午 节假 期前 两日 暂停 申购、 转换 转入 及
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报和 公司 网
站
2013-6-6
7
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 在 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 定 期
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 证券 日
2013-6-7
国联安货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
52
定 额 投 资 业 务 并 参 加 相 关 费 率 优 惠 活 动 的
公告
报和公 司网 站
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安货币 市场 证券 投资 基金 发行及 募集 的文 件
2、 《 国联 安货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》
3、 《 国联 安货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书》
4、 《 国联 安货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议 》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
11.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
11.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一三年八月二十 四日
