华宝兴业中证 短融50 指数债券型证 券投资
基金2013 年半年度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月24 日
华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 20 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 12
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 12
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 12
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 15
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 31
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 32
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 32
7.7 期末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 32
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 32
7.9 投资组 合报 告附 注
.................................................................................................................... 32
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 33
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 33
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 33
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 34华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 34
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 34
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 34
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 35
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 36
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 37
§11 备查文件目录
................................................................................................................................... 38
11.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 38
11.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 38
11.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 38
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业中 证短 融50 指数债券型 证券 投资 基金
基金简 称 华宝短 融 50
基金主 代码 240021
交易代 码 240021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 12 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 42,715,627.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 指数 化投 资， 实现对 标的 指数 的有 效跟 踪，
谋求基 金资 产的 长期 增值 。
投资策 略 本基金 为以 中证 短融50 指数成份 券为 基础 的被 动式 指
数基金 ，采 用最 优复 制法 ，综合 考虑 跟踪 效果 、操 作
风险、 投资 可行 性等 因素 构建投 资组 合， 并根 据基 金
资产规 模、 日常 申购 赎回 情况、 市场 流动 性以 及银 行
间债券 市场 交易 特性 等情 况，对 投资 组合 进行 优化 调
整，以 力争 对标 的指 数的 有效跟 踪。
业绩比 较基 准 95%*中证短 融 50 指数收 益率 + 5%*银行活 期存 款（ 税
后）收 益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率
低于混 合型 基金 和股 票型 基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 唐州徽
联系电 话 021-38505888 95566
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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号上海 环球 金融 中心 58 楼 号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大道 100 号环 球金融 中
心 58 楼
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 责
任公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,340,391.01
本期利 润 1,536,074.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0156
本期加 权平 均净 值利 润率 1.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,101,028.35
期末可 供分 配基金份 额利 润 0.0258
期末基 金资 产净 值 43,816,656.04
期末基 金份 额净 值 1.026
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.60%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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低于所 列数 字。
2、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.29% 0.09% -0.06% 0.05% -0.23% 0.04%
过去三 个月 0.10% 0.06% 0.43% 0.03% -0.33% 0.03%
过去六 个月 1.08% 0.05% 1.42% 0.02% -0.34% 0.03%
过去一 年 2.50% 0.04% 2.63% 0.02% -0.13% 0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
2.60% 0.04% 2.61% 0.02% -0.01% 0.02%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：95%×中证短 融 50 指数收 益率 + 5%× 银行 活期存款 （税 后） 收
益率。
2、 净值以 及比 较基 准相 关数据计 算中 涉及 天数 的， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2012 年 6 月 12 日至 2013 年 6 月 30 日）
注:按照基 金合 同的 约定 ，本基金 自基 金合 同生 效之 日起不 超过 六个 月内 完成 建仓。 截至 2012 年
12 月12 日 ，本 基金 已达 到合同 规定 的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年3 月7 日正 式成 立的 合资 基金管理 公司 ， 截至本 报告 期末 （2013 年6
月30 日） ， 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝短 融 50 基金 、华 宝兴业 资源 优选 基金 、 华宝添 益基
金和华 宝兴 业服 务优 选基 金， 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 39,612,038,487.56 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
本基金基
金经理、
华宝兴业
2012 年6 月12 日 - 9 年
经济学 学士 。
2003 年7 月加入
华宝兴 业基 金管华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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现金宝货
币基金经
理、华宝
添益基金
经理
理有限 公司,先
后在清 算登 记
部、交 易部 、固
定收益 部从 事固
定收益 产品 相关
的估值 、交 易、
投资工 作,2010
年 7 月起任 华宝
兴业现 金宝 货币
市场基 金基 金经
理助理 ，2011 年
11 月至今 任华
宝兴业 现金 宝货
币市场 基金 基金
经理，2012 年 6
月起兼 任华 宝兴
业中证 短融 50
债券基 金基 金经
理，2012 年 12
月起兼 任华 宝兴
业现金 添益 交易
型货币 市场 基金
基金经 理。
谈云飞
本基金 基
金经理 助
理、华 宝
兴业现 金
宝货币 基
金经理 助
理、华 宝
添益基 金
经理助 理
2013 年4 月 8 日 - 8 年
金融学 硕士 ，
CFA。2005 年 1
月加入 华宝 兴业
基金管 理有 限公
司，先 后任 机构
理财部 研究 员、
机构投 资部 投资
经理、 固定 收益
部分析 师，2013
年 4 月起任 华宝
兴业现 金宝货币
市场基 金、 华宝
兴业中 证短 融
50 债券型 证券
投资基 金和 华宝
兴业现 金添 益交
易型货 币市 场基
金基金 经理 助
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》及 其各 项实 施细 则、 《 华宝兴 业中 证短 融 50 指数债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他相 关
法律法规的规 定、监管 部 门的相关规定 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在控制投资风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 取 最大利益，没 有损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
由于股 、 债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 中证 短融50 指数 基金 在短
期内出 现过 持有 的现 金与 到期日 在一 年之 内的 政府 债券市 值占 基金 资产 净值 比低 于5%、 持有 的指
数成份 券及 其备 选成 份券 的投资 比例 低于 基金 资产 的90 ％的 情况 。 发生此类 情况后 ， 该基金 均在
合理期 限内 得到 了调 整， 没有给 投资 人带 来额 外风 险或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年上 半年 基金 管理 人严格 遵 守公 司内 部制 定的 公平交 易制 度和 控制 方法 ， 确保 了所 管理
的所有投资组 合在授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等投 资 管理活动和 环节得到
公平对待。公 司内部制 定 的公平交易制 度涉及的 范 围包括境内上 市股票、 债 券的一级市 场申购、
二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
同时，基金管 理人严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 分析了公 司 旗下所有投资 组
合之间的整体 收益率差 异 、分投资类别 （股票、 债 券）的收益率 差异；并 采 集了连续四 个季度期
间内、 不同 时间 窗下 （1 日、3 日、5 日）同 向交 易的样本 ，对 其进 行 95% 置 信区间 下的 假设 检验
分析，同时结 合各组合 的 成交金额，并 参考市场 成 交量等因素综 合判断是 否 存在不公平 交易、利
益输送 的可 能。 分析 结果 未发现 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年以 来经 济持 续走 低， 同时 CPI 持续回 落，PPI 出现显 著通 缩， 但政 府基 本未出 台任 何 刺华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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激政策。一季 度货币市 场 资金面较为宽 松，二季 度 以来，金融监 管机构出 台 多种控制金 融风险的
政策， 包括 银监 会 8 号文 及一系 列后 续政 策、 针对 债券市 场交 易的 规范 政策 。5 月份 以来 ，货 币
政策发生显著 变化，央 行 表露收紧流动 性的态度 ，6 月末的资金 紧张局面 前 所未有，收 益率多次
创下历 史最 高值 。受 此冲 击，短 端利 率迅 速抬 升导 致持有 短融 的市 场价 格出 现较大 幅度 下跌 。
报告期 内本 基金 通过 既定 策略对 标的 指数 进行 有效 跟踪， 整体 运行 状况 良好 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 1.08% ，同期业绩比较基准收益率为
1.42% ，基 金表 现落 后业 绩基准 0.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前经济低速 增长的趋 势 可能会持续更 长的时间 ， 稳增长在中央 决策中的 重 要性正在提高 ，
但调结构的政 策方向仍 比 较明确。金融 市场上， 降 低金融机构杠 杆，防范 风 险的政策基 调也比较
明确。实体经 济陷于周 期 性底部，降低 融资成本 ， 加大金融对实 体经济的 支 持，也是金 融政策的
重要目标。我 们判断， 短 期内，央行将 持续保持 货 币市场的紧平 衡，货币 市 场利率的价 格中枢将
会抬升。央行 放开贷款 利 率下限，利率 市场化进 一 步推进，未来 信用风险 的 定价空间会 加大，在
实体经 济经 营持 续下 滑的 情况下 ，低 等级 信用 债的 信用利 差将 会扩 大。
下一阶段，本 基金将继 续 按照基金合同 的要求， 通 过既定的指数 化投资策 略 ，在做好成份 券
调整和日常申 赎的同时 ， 严格控制跟踪 误差，实 现 对标的指数的 有效跟踪 ， 谋求基金资 产的长期
增值。 更加 注重 做好 流动 性管理 ，防 范可 能出 现的 结构性 资金 紧张 情况 导致 的基金 流动 性风 险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一）基金会 计：根据 《 基金会计核算 业务指引 》 对基金日常交 易进行记 账 核算，并对基 金
投资品 种进 行估 值。
（二）量化投 资部：对 特 殊品种或由于 特殊原因 导 致投资品种不 存在活跃 市 场的情况下， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三）估值委 员会：定 期 评价现行估值 政策和程 序 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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策和程 序的 适用 性。
（四）必要时 基金经理 就 估值模型及估 值方法的 确 定提出建议和 意见，但 由 估值委员会做 最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称“本托管人” ） 在对华 宝兴 业 中证短融 50 指数债
券型证券投资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的“ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托管 人复 核范 围内 ） 、投资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 中证 短融50 指数债 券型 证券 投资基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,463,677.57 594,431.83
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 50,110,000.00 190,991,000.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
50,110,000.00 190,991,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,159,998.68 5,071,110.87
应收股 利
- -
应收申 购款
3,085.46 5,074.62
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
53,736,761.71 196,661,617.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
6,434,870.35 14,699,872.65
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,284,756.37 2,765,230.71
应付管 理人 报酬
21,843.36 85,571.40
应付托管费
4,368.68 17,114.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,253.11 2,717.15
应交税 费
- -
应付利 息
7,833.12 1,590.44
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 164,180.68 197,075.95
负债合 计
9,920,105.67 17,769,172.58
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 42,715,627.69 176,302,778.82
未分配 利润 6.4.7.10 1,101,028.35 2,589,665.92
所有者 权益 合计
43,816,656.04 178,892,444.74
负债和 所有 者权 益总 计
53,736,761.71 196,661,617.32 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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1、报 告截 止日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.026 元， 基金 份额 总额42,715,627.69 份。
2、本 基金 的基 金合 同生 效日为 2012 年 6 月 12 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 中证 短融50 指数债 券型 证券 投资基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年6 月12 日 （基
金合同生效日）至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
2,245,417.96 2,773,176.69
1.利息 收入
1,766,207.17 2,773,176.69
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 21,856.09 1,321,716.71
债券利 息收 入
1,744,351.08 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,451,459.98
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
247,938.89 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 247,938.89 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.16 195,683.41 -
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他收入 （ 损失 以“- ” 号填列 ） 6.4.7.17 35,588.49 -
减：二、费用
709,343.54 570,170.90
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 252,938.22 448,541.73
2．托 管费 6.4.10.2.2 50,587.70 89,708.33
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 2,650.00 -
5．利 息支 出
192,818.34 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
192,818.34 -
6．其 他费 用 6.4.7.19 210,349.28 31,920.84
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,536,074.42 2,203,005.79
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
1,536,074.42 2,203,005.79 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
第 15 页 共 38 页
注：本基金 合同 于 2012 年 6 月 12 日 生效 ，上 年度 可比期 间自 2012 年 6 月 12 日至 2012 年 6 月
30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 中证 短融50 指数债 券型 证券 投资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
176,302,778.82 2,589,665.92 178,892,444.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,536,074.42 1,536,074.42
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
-133,587,151.13 -3,024,711.99 -136,611,863.12
其中：1.基金 申购款 5,625,896.59 108,734.12 5,734,630.71
2.基金 赎回 款 -139,213,047.72 -3,133,446.11 -142,346,493.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
42,715,627.69 1,101,028.35 43,816,656.04
项目
上年度可比期间
2012 年6 月12 日（基金合同生效日）至2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,823,227,424.79 - 1,823,227,424.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 2,203,005.79 2,203,005.79
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
- - - 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
第 16 页 共 38 页
列）
其中：1.基金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,823,227,424.79 2,203,005.79 1,825,430,430.58
注：本基金 合同 于 2012 年 6 月 12 日 生效 ，上 年度 可比期 间自 2012 年 6 月 12 日至 2012 年 6 月
30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____
6.4 报表附 注
张幸骏____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基金基 本 情况
华宝兴业中证 短融 50 指 数债券型证券 投资基金( 以 下简称“本基 金”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “ 中国 证监会”) 证监许 可[2012]270 号 《关于 核准 华宝 兴业 中证短 融 50 指数 债
券型证券投资 基金募集 的 批复》核准， 由华宝兴 业 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共 和国证券
投资基 金法 》 和 《华 宝兴 业中证 短 融50 指数 债券 型证券投 资基 金基 金合 同》 负责公 开募 集。 本基
金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,822,619,285.64 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第 189
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《华 宝 兴业中 证短 融 50 指数债 券型证券 投资 基金 基
金合同 》于 2012 年 6 月 12 日正式 生效 ，基 金合 同生效日 的基 金份 额总 额为 1,823,227,424.79
份基金 份额 ， 其中认 购资 金利息 折合 608,139.15 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 宝兴 业基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业中证短 融 50 指 数债 券型证券投资 基
金基金 合同 》 的 有关 规定， 本基金 的投 资范 围包 括中 证短 融50 债券 指数 的成 份券及 其 备选 成份 券、
债券回 购以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其它 金融 工具 （ 但需 符合 中国 证监 会相关 规定 ） 。 本基 金
不投资股票或 其他权益 类 资产。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 其 他品种，基 金管理人
在履行 适当 程序 后， 可以将其纳 入投 资范 围。 本基金的投 资比 例为 ： 中证 短融 50 债券 指数 成份 券
及其备 选成 份券 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的90 ％ ， 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低华宝短融 50 2013 年半年度报 告
第 17 页 共 38 页
于基金 资产 净值 的5% ， 其 它金融 工具 的投 资比 例符 合法律 法规 和监 管机 构的 规定。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：95%×中证短 融 50 指数 收益率 + 5%× 银行 活期 存款 （ 税 后） 收益
率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月24 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 华宝 兴
业中证 短融 50 指数 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 和 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2013 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2013
年06 月 30 日的财 务状 况以及 2013 年半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税 [2005]102 号 《关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财税[2005]107 号 《关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税项列 示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包 括买 卖债 券的差 价收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债券利息 收入 ， 由发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税。 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 2,463,677.57
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,463,677.57
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 50,120,833.42 50,110,000.00 -10,833.42
合计 50,120,833.42 50,110,000.00 -10,833.42
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,120,833.42 50,110,000.00 -10,833.42
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,094.57
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 1,158,904.11
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 1,159,998.68
6.4.7.6 其他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,253.11
合计 2,253.11
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,501.42
预提费 用 136,679.26
应付指 数使 用费 25,000.00
合计 164,180.68
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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上年度 末 176,302,778.82 176,302,778.82
本期申 购 5,625,896.59 5,625,896.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -139,213,047.72 -139,213,047.72
本期末 42,715,627.69 42,715,627.69
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,535,590.14 54,075.78 2,589,665.92
本期利 润 1,340,391.01 195,683.41 1,536,074.42
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-2,665,839.16 -358,872.83 -3,024,711.99
其中： 基金 申购 款 90,090.83 18,643.29 108,734.12
基金赎 回款 -2,755,929.99 -377,516.12 -3,133,446.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,210,141.99 -109,113.64 1,101,028.35
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,855.77
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 0.32
合计 21,856.09
6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
本基金 本期 无买 卖股 票差 价收入 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
217,682,417.83
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
211,261,737.11 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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减：应 收利 息总 额 6,172,741.83
债券投 资收 益 247,938.89
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 195,683.41
——股票投 资 -
——债券投 资 195,683.41
——资产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 195,683.41
6.4.7.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 35,435.47
转换费 收入 153.02
合计 35,588.49
注：1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.18 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用
2,650.00 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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合计
2,650.00
6.4.7.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 106,926.48
银行费 用 5,270.02
债券帐 户维 护费 18,400.00
指数使 用费 50,000.00
合计 210,349.28
注：根 据《 华宝 兴业 中证 短融 50 指 数债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 》及 《中 证短融 50 指数 许可
协议》 ，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年本基金的资产净值的
0.015% ，收 取下 限为 每季25,000.00 元。
在通常情况 下，指数 许可 使用费按前一 日的基金 资 产净值的 0.015% 的年费率 计提，逐日累 计，
每季支 付一 次。
计算方 法如 下： 日 指数 许 可使用 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.015% / 当年天数。
6.4.7.20 分部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年6月12 日( 基金 合同 生效日)
至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
252,938.22 448,541.73
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
121,150.79 201,217.35
注：支付基金 管理人 华宝兴业 的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.50%的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管理 人报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 0.50% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年6月12日( 基金 合同 生效
日)至2012 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
50,587.70 89,708.33
注：支付基金 托管人 中国银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托管 费＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.10% / 当年 天数 。
华宝短融 50 2013 年半年度报 告
第 24 页 共 38 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 29,100,000.00 11,793.38
注：本 基金 上年 度可 比期 间无与 关联 方进 行的 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无基金 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月12 日( 基金 合同生效 日)至2012 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 2,463,677.57 21,855.77 1,179,418,996.49 106,731.71
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其他关 联 交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发证 券而 流通受限 的证 券。 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌的 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2013 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 6,434,870.35 元，是 以如 下债 券作 为抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041261033 12 联通
CP002
2013 年7 月2
日
100.21 65,000 6,513,650.00
合计
65,000 6,513,650.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为指 数型 基金 ， 采 用最优复制 法进 行指 数化 投资 ， 跟踪中 证短 融 50 债券指数 。 本基 金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现与 跟踪 指数相 同的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行以及其 他有托管 资 格的股份制商 业银行， 与 这些银行存 款相关的
信用风险不重 大。本基 金 在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对 证券交割
方式进 行限 制以 控制 相应 的信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1
50,110,000.00 181,014,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- 9,977,000.00
合计
50,110,000.00 190,991,000.00
注：未 评级 债券 均为 政策 性金融 债。 债券 信用 评级 取自第 三方 评级 机构 的评 级。
华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同 持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的
10% 。 本基金 所持 证券 在银 行间同 业市 场交 易， 均能以合理 价格 适时 变现 。 此外， 本基 金可 通过 卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2013 年6 月30 日， 除卖出回购 金融 资产 款余 额 6,434,870.35 元将在 一个 月内到期 且计 息
外，本基金所 承担的其 他 金融负债的合 约约定到 期 日均为一个月 以内且不 计 息，可赎回 基金份额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 约为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于银 行间 市场交 易的 固定 收益 品种 ，因此 存在 相应 的利 率风 险。 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,463,677.57 - - - 2,463,677.57
交易性 金融 资产 50,110,000.00 - - - 50,110,000.00
应收利 息 - - - 1,159,998.68 1,159,998.68
应收申 购款 - - - 3,085.46 3,085.46
资产总 计 52,573,677.57 - - 1,163,084.14 53,736,761.71
负债
卖出回 购金 融资 产
款
6,434,870.35 - - - 6,434,870.35
应付赎 回款 - - - 3,284,756.37 3,284,756.37
应付管 理人 报酬 - - - 21,843.36 21,843.36
应付托 管费 - - - 4,368.68 4,368.68
应付交 易费 用 - - - 2,253.11 2,253.11
应付利 息 - - - 7,833.12 7,833.12
其他负 债 - - - 164,180.68 164,180.68
负债总 计 6,434,870.35 - - 3,485,235.32 9,920,105.67
利率敏 感度 缺口 46,138,807.22 - - -2,322,151.18 43,816,656.04
上年度 末
2012 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 594,431.83 - - - 594,431.83
交易性 金融 资产 190,991,000.00 - - - 190,991,000.00
应收利 息 - - - 5,071,110.87 5,071,110.87
应收申 购款 3,980.10 - - 1,094.52 5,074.62
其他资 产 - - - - -
资产总 计 191,589,411.93 - - 5,072,205.39 196,661,617.32
负债
卖出回 购金 融资 产
款
14,699,872.65 - - - 14,699,872.65
应付赎 回款 - - - 2,765,230.71 2,765,230.71
应付管 理人 报酬 - - - 85,571.40 85,571.40
应付托 管费 - - - 17,114.28 17,114.28
应付交 易费 用 - - - 2,717.15 2,717.15
应付利 息 - - - 1,590.44 1,590.44
其他负 债 - - - 197,075.95 197,075.95
负债总 计 14,699,872.65 - - 3,069,299.93 17,769,172.58
利率敏 感度 缺口 176,889,539.28 - - 2,002,905.46 178,892,444.74
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
1. 市场利率下降 25
个基点
39,723.41 115,173.79
2. 市场利率上升 25
个基点
-39,661.95 -114,980.02
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的债 券，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 最优 复制 法进 行指数 化投 资， 基金 资产 跟踪的 标的 指数 为中 证短 融50 债券 指数 ，
通过指 数化 分散 投资 降低 其他价 格风 险。 本基 金投 资 于中证 短 融50 债券 指数 成份券及 其备 选成 份
券的投资比例 不低于基 金 资产的 90% ，现金或 者到 期日在一年以 内的政府 债 券不低于基金 资产净
值的5% 。 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定
量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
根据基金合同 规定，本 基 金不投资股票 或其他权 益 类资产，因此 除市场利 率 和外汇汇率 以外的市
场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融工 具公 允价 值计 量的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允价值
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层级 的余 额为 50,110,000.00 元， 无属 于第 一层级 和第 三层 级的 余额 。 （于 2012 年 12 月
31 日， 本基 金持 有的 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产 中属 于第二 层级 的余 额 为
190,991,000.00 元 ，无 属 于第一 层级 和第 三层 级的 余额。 ）
(iii) 公允价 值所 属层 级间的重 大变 动
本基金 本期 以公 允价 值计 量的金 融工 具的 公允 价值 所属层 级未 发生 重大 变动 。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余额和本 期变 动金 额 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 50,110,000.00 93.25
其中： 债券 50,110,000.00 93.25
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,463,677.57 4.58
6 其他各 项资 产 1,163,084.14 2.16
7 合计 53,736,761.71 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 无股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 无股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 无股 票投 资。 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 50,110,000.00 114.36
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 50,110,000.00 114.36
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041261033 12 联通
CP002
400,000 40,084,000.00 91.48
2 041259058 12 国电集
CP003
100,000 10,026,000.00 22.88
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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7.9.2
本基金 不投 资股 票。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,159,998.68
5 应收申 购款 3,085.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,163,084.14
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
709 60,247.71 998,503.99 2.34% 41,717,123.70 97.66%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000% 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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注：
（一） 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ：0
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ： 0
附：数 量区 间为 0、0 至10 万份 （含 ） 、10 万份至 50 万份 （含 ） 、50 万份至 100 万份（ 含） 、100
万份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年6 月12 日 ）基金 份额 总额
1,823,227,424.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 176,302,778.82
本报告 期基 金总 申购 份额 5,625,896.59
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 139,213,047.72
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,715,627.69
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2013 年5 月28 日， 基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告， 常务副 总经理谢 文杰 因工
作变动 ，自 2013 年5 月24 日起 不再 担任 常务 副总 经理的 职务 。
（2）2013 年 8 月 8 日，基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告，公司 总经 理裴长 江先 生因
个人原 因， 自2013 年7 月31 日起 不再 担任 总经 理职务， 由黄 小薏 女士 代任 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
(1)2013 年3 月17 日， 根 据国家 金融 工作 需要 ， 肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事长华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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职务。 中国 银行 股份 有限 公司已 于2013 年 3 月 17 日公告 上述 事项 。
(2)2013 年 6 月 1 日，中 国银行 股份 有限 公司 发布 公告， 自 2013 年 5 月 31 日起， 田国 立先
生就任 本行 董事 长、 执行 董事、 董事 会战 略发 展委 员会主 席及 委员 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续期限 为： 本基 金合同
生效之 日（2012 年6 月12 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、基 金管 理人 于 2013 年 6 月 28 日收到 证监 会上 海稽查局 编号 为沪 调查 通字[2013]-2-023
号的调 查通 知书 ， 该通 知书内容 为： “ 因调 查需 要， 根据 《中华 人民 共和 国证券法 》 的有 关规 定，
我会决 定对 你司 所管 理的 基金在 交易‘盛运股 份’ 中涉嫌 违反 《 证券 法》 的 有关行 为进 行立 案 调
查，请 予以 配合 。”
据公司 了解 ，该 调查 通知 书所涉 及的 基金 和行 为为 新兴产 业基 金于 2011 年 2 月期 间的 交易
行为， 该交 易行 为对 该基 金投资 人利 益未 造成 损失 。
截至报 告披 露日 ，调 查仍 在进行 中， 尚无 任何 结论 。
2、本 报告 期内 ，基 金管 理人的高 级管 理人 员未 有 受到稽查 或处 罚的 情况 。
3、本 报告 期内 ，基 金托 管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
太平洋证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1） 选择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚； 内部管 理规范 、 严格， 具备健 全的 内控制 度， 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签约 。
2、本 基金 本报 告期 券商 交易单 元未 发生 变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
太平洋证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披露日 期
1
关于 e 网金电 子直 销平 台开通支
付宝第 三方 支付 业务 的公 告
基金管 理人 网站
2013 年 5 月 29 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加代 销机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 5 月 17 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
调 降建 行卡网 上直 销基金转 换业
务优惠 费率 至四 折的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 3 月 22 日
4 华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于 《中国 证券 报》 、 《 上 2013 年 2 月 5 日 华宝短融 50 2013 年半年度报 告
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旗 下部 分开放 式基 金增加代 销机
构及费 率优 惠的 公告
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业中 证短 融50 指 数 债券型 证券 投资 基金 基金 合同；
华宝兴 业中 证短 融50 指数债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 ；
华宝兴 业中 证短 融50 指 数 债券型 证券 投资 基金 托管 协议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
11.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2013 年8 月24 日
