华宝兴业行业 精选股票型 证券投资基 金
2013 年半年 度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月24 日
华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 12
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 13
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 13
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 15
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 45
7.7 期末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 46
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 46
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................... 46
7.10 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 47
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 47华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 48
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 52
§11 备查文件目录
................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 53
11.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 53
11.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 54
华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝兴 业行 业精 选股 票
基金主 代码 240010
交易代 码 240010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 14 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,732,421,694.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 把握行 业发 展趋 势和 市场 运行趋 势， 精选 增长 前景 良
好或周 期复 苏的 行业 和企 业， 在 控制 风险 的前 提下, 追
求基金 净值 的稳 定增 长和 基金资 产的 长期 增值 。
投资策 略 本基金 将通 过分 析宏 观经 济、产 业政 策和 行业 景气 程
度，精 选发 展前 景良 好或 景气程 度向 好的 行业 ，通 过
行业估 值模 型与 波特 五力 分析， 加强 对有 吸引 力行 业
的配置 。在 行业 配置 比例 确定后, 本基金 将对 基金 管
理人股 票库 相关 精选 行业 的股票 运用 定量 指标 筛选 排
名靠前 的股 票， 并进 行定 性分析 ， 确 定最 终投 资组 合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 高风 险、 较高 收益 的
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100 北京市 西城 区金 融大 街25 号 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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号上海 环球 金融 中心 58 楼
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大道 100 号环 球金融 中
心 58 楼
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 责
任公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 886,094,966.45
本期利 润 1,674,757,445.50
加权平 均基 金份额本 期利 润 0.1366
本期加 权平 均净 值利 润率 14.15%
本期基 金份 额净 值增 长率 15.32%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -2,317,394,578.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1975
期末基 金资 产净 值 11,999,832,260.54
期末基 金份 额净 值 1.0228
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.28%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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低于所 列数 字。
2、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日）
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.48% 1.75% -15.57% 1.86% 10.09% -0.11%
过去三 个月 7.91% 1.41% -11.80% 1.45% 19.71% -0.04%
过去六 个月 15.32% 1.37% -12.78% 1.50% 28.10% -0.13%
过去一 年 15.88% 1.24% -10.60% 1.37% 26.48% -0.13%
过去三 年 21.75% 1.21% -14.14% 1.37% 35.89% -0.16%
自基金 合同
生效日 起至
今
2.28% 1.57% -46.56% 1.96% 48.84% -0.39%
注： 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的， 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 （ 如
非交易 日） 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为：沪 深 300 指数收 益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2007 年6 月 14 日 至 2013 年6 月30 日） 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2007 年 12 月
14 日，本 基金 已达 到合 同规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年3 月7 日正 式成 立的 合资 基金管理 公司 ， 截至本 报告 期末 （2013 年6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝短 融 50 基金 、华 宝兴业 资源 优选 基金 、 华宝添 益基
金和华 宝兴 业服 务优 选基 金， 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 39,612,038,487.56 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
任志强
公司副 总
经理、 投
资总监 、
本基金 基
金经理
2007 年9
月7 日
2013 年 2
月 8 日
18 年
硕士 。 1995 年3 月至 1997 年 3
月就职 于上 海市 外高 桥保 税区
开发 （控股 ） 公司期 货部 ； 1997
年4 月至1999 年2 月任 职于中
国南方 证券 有限 公司 ，从 事证
券研究 工作 。1999 年 3 月至
2006 年 10 月在 华宝 信托 投资华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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有限责 任公 司工 作， 曾担 任研
究员、 研发 中心 总经 理助 理、
研发中 心总 经理 、投 资管 理部
总经理 、公 司总 裁助 理、 公司
董事会 秘书 等职 务。 2006 年 10
月至2007 年8 月任 华宝 证券经
纪有限 公司 董事 、副 总经 理。
2007 年8 月加 入华 宝兴 业基金
管理有 限公 司， 任投 资总 监，
2007 年 9 月至 2013 年 2 月任
华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券
投资基 金基 金经 理，2009 年 6
月任命 为公 司副 总经 理。
蒋宁
投资副 总
监、本 基
金基金 经
理
2010 年7
月3 日
- 18 年
硕士。1995 年至 1996 年任职
于上海 万国 证券 公司 证券 投资
总部从 事证 券研 究工 作，1996
年至2010 年3 月任 职于 申银万
国证券 公司 证券 投资 及金 融衍
生品总 部从 事证 券投 资、 研究
工作 。2010 年 4 月加入 华宝 兴
业基金 管理 有限 公司 任华 宝兴
业行业 精选 股票 型证 券投 资基
金基金 经理 助理 ，2010 年7 月
至今任 华宝 兴业 行业 精选 股票
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2012 年 4 月起 任投 资副 总监。
沈梦圆
本基金 基
金经理 助
理
2009 年11
月23 日
- 5 年
硕士 ，2008 年加入 华宝 兴业基
金管理 有限 公司 任研 究部 分析
师，2009 年 11 月至 今任 华宝
兴业行 业精 选股 票基 金基 金经
理助理 ，2010 年 12 月至2012
年 9 月兼任 华宝 兴业 增强 收益
债券型 证券 投资 基金 基金 经理
助理。
楼鸿强
本基金 基
金经理 助
理
2012 年9
月25 日
- 4 年
硕士。 曾在 兴业 证券 担任 研究
员。2011 年加 入华 宝兴 业基金
管理有 限公 司任 研究 员，2012
年 9 月起兼 任华 宝兴 业行 业精
选股票 基金 基金 经理 助理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
3、 本基金 管理 人于 2013 年7 月25 日发 布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 华宝兴 业行 业精 选股
票型证 券投 资基 金增 聘基 金经理 公告 》 ， 增聘 范红 兵 先生为 本基 金基 金经 理。 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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4、 本基金 管理 人于 2013 年8 月22 日发 布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 华宝兴 业行 业精 选股
票型证 券投 资基 金基 金经 理变更 公告 》 ， 增聘 李卓 先生、 沈梦 圆女 士为 本基 金基金经 理， 蒋宁女 士
不再担 任本 基金 的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年上 半年 基金 管理 人 严格遵 守公 司内 部制 定的 公平交 易制 度和 控制 方法 ， 确保 了所 管理
的所有投资组 合在授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等投 资 管理活动和 环节得到
公平对待。公 司内部制 定 的公平交易制 度涉及的 范 围包括境内上 市股票、 债 券的一级市 场申购、
二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
同时，基金管 理人严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 分析了公 司 旗下所有投资 组
合之间的整体 收益率差 异 、分投资类别 （股票、 债 券）的收益率 差异；并 采 集了连续四 个季度期
间内、 不同 时间 窗下 （1 日、3 日、5 日）同 向交 易的样本 ，对 其进 行 95% 置 信区间 下的 假设 检验
分析，同时结 合各组合 的 成交金额，并 参考市场 成 交量等因素综 合判断是 否 存在不公平 交易、利
益输送 的可 能。 分析 结果 未发现 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年市场整 体上是由 强 转弱的半年， 以创业板 为 代表的中小市 值个股走 出 较强的结构性 行
情。国 内宏 观经 济数 据在 1 季度 部分 延续 去年 底以 来的复 苏迹 象， 但未 能有 效延续 ，除 了前 面几
个月地产和汽 车等少数 行 业数据尚可之 外，大部 分 中上游行业数 据持续低 于 预期。3 月 份地产调华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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控新政的出台 ，以及后 期 陆续发布的流 动性管理 规 定，货币政策 也不再中 性 偏宽，这增 加了后期
宏观经 济复 苏的 不确 定性 。
代表转型方向 的部分成 长 性行业如传媒 、医药、 电 子、环保、高 端装备等 新 兴产业，其发 展
前景和 业绩 成长 性使 得相 关个股 成为 稀缺 标的 ，市 场从3 月后 结构 性分 化愈 加明显 。
从 1 季 度末 开始 ，我 们对 市场的 态度 从审 慎乐 观转 变为谨 慎。1 季度 我们 保持了较 高仓 位，
在精选成长股 的同时， 加 大了周期类个 股的波段 操 作力度，后期 逐步降低 复 苏不明朗周 期行业的
配置。2 季度主 要围 绕 TMT 、 医药、 环保 等新 兴产 业 的投资 ， 并 在2 季度 末逐 步降低 仓位 ， 将 配置
集中到 前景 明朗 业绩 确定 的优质 成长 股龙 头上 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 15.32% ，业绩比较基准收益率为
-12.78%，基金 表现 领先 业绩比较 基准 28.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后面季度 ，政府转 型 之心坚决，除 非出现快 速 迅猛的经济失 速，否则 大 概率不会推出 经
济刺激政策。 因此，不 能 排除经济增长 逐渐回落 的 可能性，以短 期的阵痛 换 取长期健康 的可持续
性发展。与此 对应，流 动 性虽然出现边 际收紧的 迹 象，但我们判 断在目前 宏 观经济条件 下，流动
性仍然会保持 相对宽裕 。 上半年的结构 性行情， 使 得新兴产业相 关个股估 值 偏高，部分 缺乏业绩
支撑的伪成长 股进入验 证 期。市场机会 将继续围 绕 真正具备成长 性的优质 成 长股上，结 构分化行
情进一 步深 化。
相应的，我们 将采取相 对 谨慎的投资策 略。在保 持 中性偏低仓位 的前提下 ， 继续精选优质 成
长股，把握回 调过程中 的 加仓机会，积 极布局全 年 机会。同时， 我们将时 刻 关注宏观经 济走势，
观察等 待周 期股 可能 出现 的机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意见。 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,065,381,053.01 1,211,605,460.95
结算备 付金
13,278,078.69 10,876,398.12
存出保 证金
3,583,021.48 5,597,121.08
交易性 金融 资产 6.4.7.2 9,716,258,132.12 9,238,445,031.83
其中： 股票 投资
8,808,259,132.12 8,613,600,031.83
基金投 资
- -
债券投 资
907,999,000.00 624,845,000.00
资产支持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 892,402,578.60 296,100,764.15
应收证 券清 算款
489,238,787.96 501,786,489.74
应收利 息 6.4.7.5 14,797,049.56 15,018,020.21
应收股 利
874,104.34 -
应收申 购款
830,707.19 30,179,805.53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
12,196,643,512.95 11,309,609,091.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
73,136,294.01 -
应付赎 回款
86,239,036.29 5,336,427.91
应付管 理人 报酬
15,202,959.27 13,255,075.23
应付托 管费
2,533,826.53 2,209,179.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 18,957,323.84 19,517,388.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 741,812.47 1,983,785.89
负债合 计
196,811,252.41 42,301,856.67
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 11,732,421,694.89 12,703,673,009.50
未分配 利润 6.4.7.10 267,410,565.65 -1,436,365,774.56
所有者 权益 合计
11,999,832,260.54 11,267,307,234.94
负债和 所有 者权 益总 计
12,196,643,512.95 11,309,609,091.61
注： 报告截 止日 2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0228 元， 基金 份额 总额11,732,421,694.89
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
1,808,309,755.62 1,323,748,318.71
1.利息 收入
19,912,616.18 11,663,724.17
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,522,640.31 5,263,366.67
债券利 息收 入
9,389,809.60 2,854,520.54
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,000,166.27 3,545,836.96
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
999,017,068.23 -32,194,794.88
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 950,680,204.15 -85,405,326.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -186,215.15 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 48,523,079.23 53,210,531.54
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.16 788,662,479.05 1,343,474,642.05
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 717,592.16 804,747.37
减：二、费用
133,552,310.12 114,509,310.03
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 87,975,158.15 78,561,882.36
2．托 管费 6.4.10.2.2 14,662,526.35 13,093,647.11
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 30,655,627.67 22,598,796.55
5．利 息支 出
- - 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 258,997.95 254,984.01
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,674,757,445.50 1,209,239,008.68
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
1,674,757,445.50 1,209,239,008.68
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,703,673,009.50 -1,436,365,774.56 11,267,307,234.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,674,757,445.50 1,674,757,445.50
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
-971,251,314.61 29,018,894.71 -942,232,419.90
其中：1.基金申 购款 512,865,945.64 -11,456,213.55 501,409,732.09
2.基金 赎回 款 -1,484,117,260.25 40,475,108.26 -1,443,642,151.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
11,732,421,694.89 267,410,565.65 11,999,832,260.54
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,076,037,899.59 -2,782,107,854.18 10,293,930,045.41
二、本期经营活动产生 - 1,209,239,008.68 1,209,239,008.68 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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的基金净值变动数（本
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
-766,276,144.74 128,142,003.54 -638,134,141.20
其中：1.基金申 购款 347,019,524.62 -40,703,464.98 306,316,059.64
2.基金 赎回 款 -1,113,295,669.36 168,845,468.52 -944,450,200.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,309,761,754.85 -1,444,726,841.96 10,865,034,912.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____
6.4 报表附 注
张幸骏____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中国证 监会”) 证监 基金 字[2007] 第 156 号《关 于同 意华 宝兴 业行 业精选 股票 型证 券
投资基金募集 的批复》 核 准，由华宝兴 业基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《华宝 兴业行业 精 选股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币9,998,141,906.12 元， 业经
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2007) 第 071 号验资 报告 予以验 证。 经向
中国证 监会 备案 ， 《 华宝 兴 业行业 精选 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2007 年 6 月 14 日正 式生
效，基金合同生 效日的基 金份额总额为 9,998,540,080.34 份基金份额 ，其中 认购资金利息折 合
398,174.22 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业行业精选 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具 。本基 金的投资 比 例范围为：股 票占基金 资 产总值的 60%-95% ，
权证 占 0%-3%， 资产 支持 证券 占 0%-20% ， 债券及 现金占 5%-40% ， 其中， 现金 或者到 期日 在一 年内华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 17 页 共 54 页
的政府 债券 比例 在5% 以上。本基 金的 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月24 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以 下
合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国证 监会 颁布 的[2010]5 号《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板 第 3
号< 年度报告和半年 度报告> 》 、中国 证券投资基 金业协 会颁布的《证券 投资基金 会计核算业务指
引》 、 《华宝兴 业行业精 选 股票型证券 投资基金 基金 合同》和中 国证监会 发布 的有关规定 及允许 的
基金行 业实 务操 作编 制。 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2013 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年
6 月30 日的财 务状 况以 及2013 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用 的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2005]102 号《 关于股息红利个 人所得税 有关政策的通知 》 、财税[2005]107 号《关 于
股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通
知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得的企 业债 券利息收入， 由发行债 券 的企业在向基 金支付利 息 时代扣代缴 20%
的个人所得税 。对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，按财政部 、国家税 务 总局、中国 证监会于
2012 年 11 月16 日联合 发布财税[2012]85 号 《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策
有关问题的 通知》(以下 简 称“通知”) ，要求个 人从 公开发行和 转让市场 取得 的上市公司 股票，华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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持股期 限在 1 个月以 内( 含 1 个月)的，其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个
月以上 至1 年( 含1 年)的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计入
应纳税所得额 。上述所 得 统一适用 20% 的税率 计征 个人所得税。 证券投资 基 金从上市公司 取得的
股息红 利所 得， 按照 本通 知的规 定计 征个 人所 得税 。通知 自2013 年 1 月 1 日起施行 。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报 表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 1,065,381,053.01
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,065,381,053.01
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,939,383,199.05 8,808,259,132.12 1,868,875,933.07
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 910,072,639.74 907,999,000.00 -2,073,639.74
合计 910,072,639.74 907,999,000.00 -2,073,639.74
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,849,455,838.79 9,716,258,132.12 1,866,802,293.33
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 892,402,578.60 -
合计 892,402,578.60 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 265,091.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,975.10
应收债 券利 息 13,626,256.87
应收买 入返 售证 券利 息 898,112.21
应收申 购款 利息 1.48
其他 1,612.30
合计 14,797,049.56
6.4.7.6 其他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 18,934,293.16
银行间 市场 应付 交易 费用 23,030.68
合计 18,957,323.84
华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 20 页 共 54 页
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 1,980.08
预提费 用 239,832.39
合计 741,812.47
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,703,673,009.50 12,703,673,009.50
本期申 购 512,865,945.64 512,865,945.64
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,484,117,260.25 -1,484,117,260.25
本期末 11,732,421,694.89 11,732,421,694.89
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -3,438,641,697.84 2,002,275,923.28 -1,436,365,774.56
本期利 润 886,094,966.45 788,662,479.05 1,674,757,445.50
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
235,152,152.98 -206,133,258.27 29,018,894.71
其中： 基金 申购 款 -124,034,565.74 112,578,352.19 -11,456,213.55
基金赎 回款 359,186,718.72 -318,711,610.46 40,475,108.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,317,394,578.41 2,584,805,144.06 267,410,565.65
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 5,341,763.45
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 140,399.37 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 21 页 共 54 页
其他 40,477.49
合计 5,522,640.31
6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 10,629,457,135.30
减：卖 出股 票成 本总 额 9,678,776,931.15
买卖股 票差 价收 入 950,680,204.15
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
844,572,275.68
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
823,774,350.28
减：应 收利 息总 额 20,984,140.55
债券投 资收 益 -186,215.15
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 48,523,079.23
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 48,523,079.23
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 788,662,479.05 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 22 页 共 54 页
——股票投 资 790,113,968.79
——债券投 资 -1,451,489.74
——资产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 788,662,479.05
6.4.7.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 578,539.24
转换费 收入 139,052.92
合计 717,592.16
注：1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.18 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
30,646,727.67
银行间 市场 交易 费用 8,900.00
合计
30,655,627.67
6.4.7.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 84,300.75
信息披 露费 155,531.64
银行费 用 9,765.56
其他手 续费 400.00
银行间 帐户 维护 费 9,000.00
合计 258,997.95
华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 23 页 共 54 页
6.4.7.20 分部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华宝证券 290,482,237.25 1.47% 635,526,114.75 4.25% 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华宝证券 264,451.72 1.49% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华宝证券 540,195.80 4.32% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服 务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研 究成 果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发生的基金应支 付
的管理 费
87,975,158.15 78,561,882.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
15,219,852.25 14,410,085.60
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一日 基金资产 净 值 X 1.5% / 当年 天
数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 25 页 共 54 页
当期发生的基金应支付
的托管 费
14,662,526.35 13,093,647.11
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 1,879,090.65 1,879,090.65
期间申 购/ 买入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出总 份额 267,765.66 -
期末持 有的 基金 份额 1,611,324.99 1,879,090.65
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.01% 0.02%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其 他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及上年 度末 无 除管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 1,065,381,053.01 5,341,763.45 160,622,563.18 5,137,554.97
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内与 上年 度可比 期间 无参 与关 联方 承销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 26 页 共 54 页
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002313
日海
通讯
2012 年
7 月 17
日
2013
年 7 月
18 日
非公开
发行流
通受限
20.00 16.42 2,000,000 40,000,000.00
32,840,000.00
2013 年5 月
10 日, 每 10
股派息 3.0
元( 含税)
002313
日海
通讯
-
2013
年 7 月
18 日
非公开
发行流
通受限
- 16.42 600,000 - 9,852,000.00
2013 年5 月
10 日每10 股
转增 3.0 股
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300027
华谊
兄弟
2013
年6 月
5 日
重大
事项
停牌
28.55
2013
年7 月
24 日
31.41
8,886,866 212,504,324.00 253,720,024.30 -
300326
凯利
泰
2013
年6 月
17 日
重大
事项
停牌
35.55
2013
年7 月
29 日
39.11
954,950 31,130,481.14 33,948,472.50 -
601989
中国
重工
2013
年5 月
17 日
重大
事项
停牌
4.52
尚未
复牌
尚未复牌 429,016 2,300,473.53 1,939,152.32 -
600598
北大
荒
2013
年5 月
27 日
重大
事项
停牌
8.35
2013
年7 月
19 日
8.35 54,953 456,489.93 458,857.55 -
601918
国投
新集
2013
年5 月
16 日
重大
事项
停牌
7.55
尚未
复牌
尚未复牌 53,009 557,333.37 400,217.95 -
600547
山东
黄金
2013
年4 月
重大
事项
24.30
2013
年7 月
28.77 67,652 2,460,660.78 1,643,943.60 - 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 27 页 共 54 页
3 日 停牌 1 日
000999
华润
三九
2013
年6 月
3 日
重大
事项
停牌
26.55
2013
年8 月
19 日
26.51 18,309 448,862.29 486,103.95 -
300133
华策
影视
2013
年5 月
28 日
重大
事项
停牌
23.88
2013
年7 月
30 日
26.87 9,363,952 162,108,359.32 223,611,173.76 -
注：本 基金 截至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主 动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于具有较 高风险、 较 高收益的基金 品
种。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票、债券 及 权证等。本基 金在日常 经 营活动中面 临的与这
些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理 人从事风
险管理的主要 目标是争 取 将以上风险控 制在限定 的 范围之内，使 本基金在 风 险和收益之 间取得最
佳的平 衡以 实现 风险 和收 益相匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 28 页 共 54 页
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国建设 银行 ； 与 该银 行存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易 所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年06 月30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例为 4.58%(2012 年12 月31 日： 本 基金 持有的 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外
的债券 占基 金资 产净 值的 比例 为0.66%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 29 页 共 54 页
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2013 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 30 页 共 54 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,065,381,053.01 - - - 1,065,381,053.01
结算备 付金 13,278,078.69 - - - 13,278,078.69
存出保 证金
3,583,021.48 - - -
3,583,021.48
交易性 金融 资
产
907,999,000.00 - - 8,808,259,132.12 9,716,258,132.12
买入返 售金 融
资产
892,402,578.60 - - - 892,402,578.60
应收证 券清 算
款
- - - 489,238,787.96 489,238,787.96
应收利 息 - - - 14,797,049.56 14,797,049.56
应收股 利 - - - 874,104.34 874,104.34
应收申 购款 248.51 - - 830,458.68 830,707.19
资产总 计 2,882,643,980.29
- - 9,313,999,532.66
12,196,643,512.95
负债
应付证 券清 算
款
- - - 73,136,294.01 73,136,294.01
应付赎 回款 - - - 86,239,036.29 86,239,036.29
应付管 理人 报
酬
- - - 15,202,959.27 15,202,959.27
应付托 管费 - - - 2,533,826.53 2,533,826.53
应付交 易费 用 - - - 18,957,323.84 18,957,323.84
其他负 债 - - - 741,812.47 741,812.47
负债总 计 - - - 196,811,252.41 196,811,252.41
利率敏 感度 缺
口
2,882,643,980.29
- - 9,117,188,280.25
11,999,832,260.54
上年度 末
2012 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,211,605,460.95 - - - 1,211,605,460.95
结算备 付金 10,876,398.12 - - - 10,876,398.12
存出保 证金 - - - 5,597,121.08 5,597,121.08
交易性 金融 资
产
550,220,000.00 74,625,000.00 - 8,613,600,031.83 9,238,445,031.83
买入返 售金 融 296,100,764.15 - - - 296,100,764.15 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 31 页 共 54 页
资产
应收证 券清 算
款
- - - 501,786,489.74 501,786,489.74
应收利 息 - - - 15,018,020.21 15,018,020.21
应收申 购款 29,999,793.46 - - 180,012.07 30,179,805.53
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,098,802,416.68 74,625,000.00 - 9,136,181,674.93 11,309,609,091.61
负债
应付赎 回款 - - - 5,336,427.91 5,336,427.91
应付管 理人 报
酬
- - - 13,255,075.23 13,255,075.23
应付托 管费 - - - 2,209,179.21 2,209,179.21
应付交 易费 用 - - - 19,517,388.43 19,517,388.43
其他负 债 - - - 1,983,785.89 1,983,785.89
负债总 计 - - - 42,301,856.67 42,301,856.67
利率敏 感度 缺
口
2,098,802,416.68 74,625,000.00 - 9,093,879,818.26 11,267,307,234.94
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
1. 市场利率下降 25
个基点
1,278,172.27 -
2. 市场利率上升 25
个基点
-1,274,028.80 -
注：上年度末 ，本基金 持 有的交易性债 券投资公 允 价值占基金资 产净值的 比 例为 5.55%，因此 市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 32 页 共 54 页
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略、 资产配 置、 投资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 占 基金资产总值 的
60%-95% ，权证 占 0%-3% ，资产支 持证 券占 0%-20% ，债券及 现金 占 5%-40% 。此外，本 基金 的基 金
管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量，
包括VaR(ValueatRisk) 指 标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和
控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 8,808,259,132.12 73.40 8,613,600,031.83 76.45
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,808,259,132.12 73.40 8,613,600,031.83 76.45
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比 较基 准上 升 5% 630,432,187.51 452,663,504.80
2. 业绩比 较基 准下 降 5% -630,432,187.51 -452,663,504.80
华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 33 页 共 54 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以公允 价值计量 的金 融工 具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输
入值) 。
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余额为
8,249,359,186.19 元， 属 于二层 级的 余额 为1,466,898,945.93 元， 无属 于第 三层级 的余 额(2012
年12 月 31 日： 第一 层级8,269,072,479.19 元， 第二层 级 969,372,552.64 元，无第 三层 级) 。
对于持有的重 大事项停 牌 股票，本基金 将相关股 票 公允价值所属 层级于停 牌 期间从第一层 级
转入第 二层 级， 并于 复牌 后从第 二层 级转 回第 一层 级(2012 年度： 同) 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§7
投资组合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 8,808,259,132.12 72.22
其中： 股票 8,808,259,132.12 72.22
2 固定收 益投 资 907,999,000.00 7.44
其中： 债券 907,999,000.00 7.44
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 892,402,578.60 7.32
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,078,659,131.70 8.84 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 34 页 共 54 页
6 其他各 项资 产 509,323,670.53 4.18
7 合计 12,196,643,512.95 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,436,537.36 0.01
B
采矿业 96,608,884.68 0.81
C
制造业 3,587,919,869.20 29.90
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
49,253,346.55 0.41
E
建筑业 1,397,521,763.41 11.65
F
批发和 零售 业 37,182,332.02 0.31
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,771,028.46 0.04
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
338,322,698.70 2.82
J
金融业 66,251,851.48 0.55
K
房地产 业 921,837,562.53 7.68
L
租赁和 商务 服务 业 628,359,893.51 5.24
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 782,786,748.84 6.52
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 7,200,000.00 0.06
R
文化、 体育 和娱 乐业 477,757,712.04 3.98
S
综合 411,048,903.34 3.43
合计 8,808,259,132.12 73.40
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300070 碧水源 20,739,217 781,453,696.56 6.51
2 002375 亚厦股 份 18,152,213 559,088,160.40 4.66 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 35 页 共 54 页
3 002038 双鹭药 业 8,213,147 481,290,414.20 4.01
4 300058 蓝色光 标 10,797,733 450,265,466.10 3.75
5 600256 广汇能 源 31,647,285 410,148,813.60 3.42
6 000002 万
科Ａ 35,843,771 353,061,144.35 2.94
7 002450 康得新 12,000,000 335,760,000.00 2.80
8 600887 伊利股 份 9,577,919 299,597,306.32 2.50
9 600518 康美药 业 14,763,528 283,902,643.44 2.37
10 300027 华谊兄 弟 8,886,866 253,720,024.30 2.11
11 600048 保利地 产 24,204,581 239,867,397.71 2.00
12 300133 华策影 视 9,363,952 223,611,173.76 1.86
13 002081 金 螳 螂 7,319,520 208,386,734.40 1.74
14 300273 和佳股 份 9,700,049 207,775,049.58 1.73
15 300026 红日药 业 6,000,000 203,640,000.00 1.70
16 002310 东方园 林 5,011,462 191,888,879.98 1.60
17 002415 海康威 视 5,018,851 177,366,194.34 1.48
18 002400 省广股 份 6,700,000 176,880,000.00 1.47
19 002241 歌尔声 学 4,718,037 171,217,562.73 1.43
20 000961 中南建 设 17,016,514 166,421,506.92 1.39
21 002051 中工国 际 5,850,000 163,039,500.00 1.36
22 002244 滨江集 团 17,000,000 142,800,000.00 1.19
23 600535 天士力 3,527,944 138,119,007.60 1.15
24 300147 香雪制 药 8,138,000 136,555,640.00 1.14
25 300115 长盈精 密 4,148,373 133,328,708.22 1.11
26 300315 掌趣科 技 3,300,000 108,834,000.00 0.91
27 000024 招商地 产 4,032,911 97,919,079.08 0.82
28 002475 立讯精 密 4,500,000 94,500,000.00 0.79
29 000917 电广传 媒 7,367,849 86,719,582.73 0.72
30 600376 首开股 份 15,063,928 83,604,800.40 0.70
31 300157 恒泰艾 普 2,303,828 79,666,372.24 0.66
32 600703 三安光 电 4,031,100 79,170,804.00 0.66
33 300090 盛运股 份 2,508,339 77,457,508.32 0.65
34 002236 大华股 份 1,915,887 73,244,360.01 0.61
35 002663 普邦园 林 4,500,000 67,815,000.00 0.57
36 300210 森远股 份 2,581,800 51,636,000.00 0.43
37 300037 新宙邦 2,525,191 51,261,377.30 0.43
38 002410 广联达 2,700,000 51,192,000.00 0.43
39 002065 东华软 件 2,413,080 47,778,984.00 0.40
40 600332 广州药 业 1,350,000 46,251,000.00 0.39
41 000800 一汽轿 车 3,587,423 44,125,302.90 0.37 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 36 页 共 54 页
42 000669 金鸿能 源 1,151,705 43,580,517.20 0.36
43 002313 日海通 讯 2,600,000 42,692,000.00 0.36
44 002509 天广消 防 4,817,502 42,249,492.54 0.35
45 002635 安洁科 技 880,187 39,670,028.09 0.33
46 600261 阳光照 明 3,099,962 39,307,518.16 0.33
47 002612 朗姿股 份 1,800,000 36,648,000.00 0.31
48 300326 凯利泰 954,950 33,948,472.50 0.28
49 002221 东华能 源 3,000,000 32,040,000.00 0.27
50 002429 兆驰股 份 4,199,838 31,456,786.62 0.26
51 002421 达实智 能 1,887,962 31,415,687.68 0.26
52 002325 洪涛股 份 2,200,000 26,180,000.00 0.22
53 300146 汤臣倍 健 563,171 24,773,892.29 0.21
54 002297 博云新 材 1,943,214 22,249,800.30 0.19
55 300205 天喻信 息 1,000,000 16,700,000.00 0.14
56 600062 华润双 鹤 815,542 16,327,150.84 0.14
57 300110 华仁药 业 1,600,000 12,624,000.00 0.11
58 002296 辉煌科 技 719,668 11,485,901.28 0.10
59 600479 千金药 业 1,000,000 10,250,000.00 0.09
60 300057 万顺股 份 700,000 10,045,000.00 0.08
61 600352 浙江龙 盛 1,059,070 9,934,076.60 0.08
62 600016 民生银 行 1,014,213 8,691,805.41 0.07
63 600720 祁连山 1,000,000 8,540,000.00 0.07
64 002482 广田股 份 400,000 8,400,000.00 0.07
65 002368 太极股 份 400,000 7,676,000.00 0.06
66 002327 富安娜 600,000 7,668,000.00 0.06
67 600036 招商银 行 634,520 7,360,432.00 0.06
68 300244 迪安诊 断 200,000 7,200,000.00 0.06
69 600184 光电股 份 300,000 6,768,000.00 0.06
70 002503 搜于特 570,000 6,480,900.00 0.05
71 002303 美盈森 225,215 5,576,323.40 0.05
72 601318 中国平 安 150,253 5,222,794.28 0.04
73 601166 兴业银 行 341,485 5,043,733.45 0.04
74 600000 浦发银 行 501,251 4,150,358.28 0.03
75 600837 海通证 券 388,481 3,643,951.78 0.03
76 600519 贵州茅 台 18,659 3,589,431.83 0.03
77 601328 交通银 行 879,427 3,579,267.89 0.03
78 600030 中信证 券 328,105 3,323,703.65 0.03
79 601398 工商银 行 768,959 3,091,215.18 0.03
80 601288 农业银 行 1,147,218 2,822,156.28 0.02 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 37 页 共 54 页
81 601088 中国神 华 162,242 2,748,379.48 0.02
82 000651 格力电 器 109,466 2,743,217.96 0.02
83 601668 中国建 筑 728,159 2,381,079.93 0.02
84 300005 探路者 240,000 2,289,600.00 0.02
85 601169 北京银 行 259,390 2,067,338.30 0.02
86 000001 平安银 行 201,125 2,005,216.25 0.02
87 601989 中国重 工 429,016 1,939,152.32 0.02
88 600104 上汽集团 141,247 1,865,872.87 0.02
89 000858 五 粮 液 91,662 1,836,906.48 0.02
90 601006 大秦铁 路 292,006 1,734,515.64 0.01
91 601818 光大银 行 590,939 1,707,813.71 0.01
92 600900 长江电 力 239,617 1,658,149.64 0.01
93 600547 山东黄 金 67,652 1,643,943.60 0.01
94 600015 华夏银 行 170,231 1,535,483.62 0.01
95 600383 金地集 团 215,897 1,481,053.42 0.01
96 600893 航空动 力 85,000 1,400,800.00 0.01
97 601857 中国石 油 174,920 1,331,141.20 0.01
98 600050 中国联 通 424,672 1,324,976.64 0.01
99 600111 包钢稀 土 63,307 1,321,217.09 0.01
100 600585 海螺水 泥 98,655 1,320,003.90 0.01
101 000776 广发证 券 118,232 1,310,010.56 0.01
102 000538 云南白 药 15,446 1,297,618.46 0.01
103 000063 中兴通 讯 96,057 1,224,726.75 0.01
104 000895 双汇发 展 30,580 1,175,495.20 0.01
105 600999 招商证 券 112,684 1,171,913.60 0.01
106 000157 中联重 科 209,642 1,138,356.06 0.01
107 600028 中国石 化 271,785 1,136,061.30 0.01
108 600031 三一重 工 145,390 1,091,878.90 0.01
109 002024 苏宁云 商 207,516 1,039,655.16 0.01
110 600011 华能国 际 189,263 1,010,664.42 0.01
111 601628 中国人 寿 72,966 998,904.54 0.01
112 000423 东阿阿 胶 25,620 990,981.60 0.01
113 600406 国电南 瑞 64,029 955,952.97 0.01
114 600795 国电电 力 411,250 937,650.00 0.01
115 601899 紫金矿 业 388,938 925,672.44 0.01
116 601988 中国银 行 336,184 911,058.64 0.01
117 000069 华侨城 Ａ 174,841 903,927.97 0.01
118 601117 中国化 学 94,279 897,536.08 0.01
119 000100 TCL 集团 378,414 858,999.78 0.01 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 38 页 共 54 页
120 601009 南京银 行 101,470 855,392.10 0.01
121 600276 恒瑞医 药 32,351 852,772.36 0.01
122 000625 长安汽 车 90,893 844,395.97 0.01
123 600309 万华化 学 52,286 837,621.72 0.01
124 600739 辽宁成 大 63,701 835,757.12 0.01
125 600690 青岛海 尔 75,804 827,021.64 0.01
126 600089 特变电 工 99,628 802,005.40 0.01
127 000527 美的电 器 63,674 790,831.08 0.01
128 000568 泸州老 窖 33,161 788,568.58 0.01
129 600066 宇通客 车 42,850 785,440.50 0.01
130 600649 城投控 股 111,452 771,247.84 0.01
131 000338 潍柴动 力 44,148 765,967.80 0.01
132 601688 华泰证 券 94,677 763,096.62 0.01
133 601901 方正证 券 135,750 750,697.50 0.01
134 601299 中国北 车 198,702 747,119.52 0.01
135 002304 洋河股 份 12,455 676,306.50 0.01
136 600804 鹏博士 63,848 676,150.32 0.01
137 600085 同仁堂 30,849 674,976.12 0.01
138 601788 光大证 券 64,693 659,868.60 0.01
139 600489 中金黄 金 70,702 656,821.58 0.01
140 600694 大商股 份 22,325 645,862.25 0.01
141 000581 威孚高 科 19,311 644,794.29 0.01
142 600362 江西铜 业 40,313 634,526.62 0.01
143 601186 中国铁 建 149,892 629,546.40 0.01
144 000783 长江证 券 79,210 626,551.10 0.01
145 601766 中国南 车 173,735 625,446.00 0.01
146 000402 金 融 街 124,185 622,166.85 0.01
147 600600 青岛啤 酒 16,330 620,213.40 0.01
148 600583 海油工 程 93,954 607,882.38 0.01
149 000983 西山煤 电 74,444 607,463.04 0.01
150 600315 上海家 化 13,407 603,180.93 0.01
151 000012 南
玻Ａ 64,938 601,975.26 0.01
152 002422 科伦药 业 11,260 600,270.60 0.01
153 601390 中国中 铁 246,011 600,266.84 0.01
154 000009 中国宝 安 51,478 566,258.00 0.00
155 600196 复星医 药 53,954 565,437.92 0.00
156 600009 上海机 场 46,993 560,156.56 0.00
157 000768 中航飞 机 61,350 546,015.00 0.00
158 000623 吉林敖 东 37,197 542,332.26 0.00 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 39 页 共 54 页
159 600100 同方股 份 78,785 540,465.10 0.00
160 600642 申能股 份 139,942 531,779.60 0.00
161 601699 潞安环 能 44,217 528,835.32 0.00
162 000792 盐湖股 份 31,086 526,596.84 0.00
163 600348 阳泉煤 业 57,500 519,800.00 0.00
164 601168 西部矿 业 94,872 513,257.52 0.00
165 601998 中信银 行 134,298 498,245.58 0.00
166 600010 包钢股 份 119,677 490,675.70 0.00
167 000999 华润三 九 18,309 486,103.95 0.00
168 002353 杰瑞股 份 6,938 478,722.00 0.00
169 601377 兴业证 券 52,668 478,225.44 0.00
170 000562 宏源证 券 54,370 477,912.30 0.00
171 000629 攀钢钒 钛 199,633 469,137.55 0.00
172 002142 宁波银 行 55,250 467,967.50 0.00
173 000060 中金岭 南 69,956 463,108.72 0.00
174 600637 百视通 16,453 460,684.00 0.00
175 600598 北大荒 54,953 458,857.55 0.00
176 600143 金发科 技 93,944 453,749.52 0.00
177 600674 川投能 源 44,448 452,036.16 0.00
178 601607 上海医 药 42,470 451,456.10 0.00
179 601111 中国国 航 105,969 449,308.56 0.00
180 600005 XD 武钢股 199,885 447,742.40 0.00
181 601898 中煤能 源 90,438 442,241.82 0.00
182 601600 中国铝 业 139,822 440,439.30 0.00
183 002146 荣盛发 展 30,888 435,829.68 0.00
184 600150 中国船 舶 26,616 430,380.72 0.00
185 600832 东方明 珠 77,881 429,124.31 0.00
186 000709 河北钢 铁 230,130 425,740.50 0.00
187 600108 亚盛集 团 64,142 418,205.84 0.00
188 002202 金风科 技 77,223 416,231.97 0.00
189 600153 建发股 份 65,073 409,309.17 0.00
190 600068 葛洲坝 103,727 408,684.38 0.00
191 600497 驰宏锌 锗 41,783 407,384.25 0.00
192 000425 徐工机 械 51,854 407,053.90 0.00
193 601633 长城汽 车 11,393 403,540.06 0.00
194 600029 南方航 空 142,895 402,963.90 0.00
195 600660 福耀玻 璃 55,664 400,224.16 0.00
196 601918 国投新 集 53,009 400,217.95 0.00
197 000725 京东方 Ａ 179,960 399,511.20 0.00 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 40 页 共 54 页
198 600741 华域汽 车 50,913 397,121.40 0.00
199 600369 西南证 券 51,445 394,583.15 0.00
200 600177 雅戈尔 64,554 394,424.94 0.00
201 601808 中海油 服 27,986 394,322.74 0.00
202 601618 中国中 冶 241,419 388,684.59 0.00
203 002385 大北农 37,656 388,609.92 0.00
204 000039 中集集 团 37,433 386,682.89 0.00
205 000728 国元证 券 45,106 381,596.76 0.00
206 600655 豫园商 城 57,199 372,365.49 0.00
207 000630 铜陵有 色 34,390 370,724.20 0.00
208 600498 烽火通 信 22,376 368,756.48 0.00
209 601958 金钼股 份 45,795 363,154.35 0.00
210 600549 厦门钨 业 13,593 362,933.10 0.00
211 002500 山西证 券 59,932 354,797.44 0.00
212 600271 航天信 息 26,759 353,753.98 0.00
213 600166 福田汽 车 68,564 349,676.40 0.00
214 600340 华夏幸 福 10,670 347,201.80 0.00
215 600881 亚泰集 团 88,843 345,599.27 0.00
216 000729 燕京啤 酒 58,668 334,994.28 0.00
217 600415 小商品 城 65,323 330,534.38 0.00
218 600208 新湖中 宝 106,325 328,544.25 0.00
219 601333 广深铁 路 141,465 325,369.50 0.00
220 601669 中国水 电 112,819 324,918.72 0.00
221 002570 贝因美 11,598 324,164.10 0.00
222 000878 云南铜 业 33,262 322,641.40 0.00
223 600839 四川长 虹 180,038 322,268.02 0.00
224 601018 宁波港 159,340 321,866.80 0.00
225 600811 东方集 团 65,007 320,484.51 0.00
226 000970 中科三 环 24,370 317,784.80 0.00
227 002007 华兰生 物 14,061 317,497.38 0.00
228 600718 东软集 团 38,802 315,848.28 0.00
229 002594 比亚迪 10,489 313,725.99 0.00
230 002106 莱宝高 科 20,032 307,491.20 0.00
231 000758 中色股 份 30,073 304,639.49 0.00
232 000839 中信国 安 46,854 302,208.30 0.00
233 601888 中国国 旅 10,307 300,964.40 0.00
234 601666 平煤股 份 57,554 299,280.80 0.00
235 600809 山西汾 酒 12,139 297,405.50 0.00
236 600316 洪都航 空 19,051 297,195.60 0.00 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 41 页 共 54 页
237 600118 中国卫 星 20,944 296,985.92 0.00
238 000061 农 产 品 49,393 296,851.93 0.00
239 600516 方大炭 素 36,572 296,233.20 0.00
240 600267 海正药 业 23,109 293,946.48 0.00
241 000937 冀中能 源 33,192 293,085.36 0.00
242 000825 太钢不 锈 113,492 291,674.44 0.00
243 002405 四维图 新 20,797 290,742.06 0.00
244 600372 中航电 子 13,862 290,408.90 0.00
245 600115 东方航 空 112,402 287,749.12 0.00
246 002344 海宁皮 城 14,970 286,076.70 0.00
247 600664 哈药股 份 47,805 283,961.70 0.00
248 600997 开滦股 份 48,588 276,951.60 0.00
249 600123 兰花科 创 21,834 276,200.10 0.00
250 600875 东方电 气 26,326 271,684.32 0.00
251 600188 XD 兖州煤 28,881 271,481.40 0.00
252 000960 锡业股 份 22,020 268,644.00 0.00
253 002155 辰州矿 业 33,169 266,678.76 0.00
254 002001 新 和 成 17,765 261,856.10 0.00
255 600216 浙江医 药 12,657 259,721.64 0.00
256 600219 南山铝 业 55,358 259,629.02 0.00
257 601106 中国一 重 127,896 258,349.92 0.00
258 002073 软控股 份 29,643 248,704.77 0.00
259 601098 中南传 媒 26,620 247,566.00 0.00
260 000876 新 希 望 24,981 246,062.85 0.00
261 601992 金隅股 份 49,073 245,365.00 0.00
262 601158 重庆水 务 47,333 243,764.95 0.00
263 000422 湖北宜 化 35,995 242,966.25 0.00
264 600221 海南航 空 118,896 240,169.92 0.00
265 000528 柳
工 36,463 237,009.50 0.00
266 000898 *ST 鞍钢 90,398 236,842.76 0.00
267 600125 铁龙物 流 44,511 235,908.30 0.00
268 601717 郑煤机 37,707 235,668.75 0.00
269 002092 中泰化 学 46,305 235,229.40 0.00
270 601933 永辉超 市 20,135 234,975.45 0.00
271 000401 冀东水 泥 28,422 233,628.84 0.00
272 600132 重庆啤 酒 15,294 229,868.82 0.00
273 601179 中国西 电 73,937 226,247.22 0.00
274 000869 张
裕Ａ 6,623 226,109.22 0.00
275 600058 五矿发 展 20,675 225,357.50 0.00 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 42 页 共 54 页
276 600886 国投电 力 66,307 224,117.66 0.00
277 600259 广晟有 色 6,023 221,465.71 0.00
278 600266 北京城 建 21,069 215,535.87 0.00
279 000778 新兴铸 管 43,761 214,866.51 0.00
280 601866 中海集 运 110,948 213,020.16 0.00
281 000933 神火股 份 47,619 212,380.74 0.00
282 600395 盘江股 份 23,200 212,280.00 0.00
283 000686 东北证 券 12,966 210,567.84 0.00
284 601118 海南橡 胶 50,686 209,840.04 0.00
285 600770 综艺股 份 35,492 209,402.80 0.00
286 600863 内蒙华 电 37,011 209,112.15 0.00
287 600170 上海建 工 30,200 206,568.00 0.00
288 000559 万向钱 潮 39,207 205,836.75 0.00
289 600970 中材国 际 22,013 202,519.60 0.00
290 600895 张江高 科 37,259 197,472.70 0.00
291 000046 泛海建 设 39,834 194,389.92 0.00
292 600588 用友软 件 21,725 194,221.50 0.00
293 600859 王府井 11,752 189,324.72 0.00
294 000718 苏宁环 球 32,172 189,171.36 0.00
295 601001 大同煤 业 32,720 187,485.60 0.00
296 600037 歌华有 线 30,637 185,660.22 0.00
297 600779 水井坊 16,190 185,537.40 0.00
298 002299 圣农发 展 20,512 185,428.48 0.00
299 000969 安泰科 技 23,868 185,215.68 0.00
300 600157 永泰能 源 31,500 184,275.00 0.00
301 600160 巨化股 份 31,595 184,198.85 0.00
302 600109 国金证 券 16,013 184,149.50 0.00
303 600550 天威保 变 33,115 180,807.90 0.00
304 600169 太原重 工 77,293 180,092.69 0.00
305 601101 昊华能 源 22,691 179,939.63 0.00
306 601928 凤凰传 媒 21,278 178,947.98 0.00
307 600432 吉恩镍 业 19,453 169,435.63 0.00
308 002431 棕榈园 林 8,814 167,113.44 0.00
309 601369 陕鼓动 力 24,595 166,016.25 0.00
310 000750 国海证 券 16,051 165,646.32 0.00
311 600027 华电国 际 52,359 164,930.85 0.00
312 600528 中铁二 局 34,027 164,690.68 0.00
313 002069 獐 子 岛 13,857 164,205.45 0.00
314 002128 露天煤 业 18,579 162,380.46 0.00 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 43 页 共 54 页
315 000807 云铝股 份 43,344 161,239.68 0.00
316 600331 宏达股 份 39,676 160,687.80 0.00
317 600827 友谊股 份 23,071 158,497.77 0.00
318 600971 恒源煤 电 19,847 152,821.90 0.00
319 600582 天地科 技 23,438 150,471.96 0.00
320 601558 华锐风 电 39,200 149,352.00 0.00
321 601099 太平洋 29,556 148,371.12 0.00
322 600252 中恒集 团 10,678 148,210.64 0.00
323 601258 庞大集 团 24,602 145,397.82 0.00
324 002399 海普瑞 8,057 143,414.60 0.00
325 000059 辽通化 工 31,380 142,151.40 0.00
326 600783 鲁信创 投 10,268 136,359.04 0.00
327 600508 上海能 源 13,941 135,506.52 0.00
328 600873 梅花集 团 33,702 133,796.94 0.00
329 601800 中国交 建 32,813 132,892.65 0.00
330 600456 宝钛股 份 10,670 125,159.10 0.00
331 601216 内蒙君 正 16,592 124,440.00 0.00
332 601555 东吴证 券 17,721 121,388.85 0.00
333 600546 山煤国 际 9,619 113,888.96 0.00
334 002603 以岭药 业 4,981 113,367.56 0.00
335 000780 平庄能 源 18,487 99,275.19 0.00
336 002122 天马股 份 27,429 97,921.53 0.00
337 600096 云天化 11,598 92,668.02 0.00
338 600022 山东钢 铁 56,286 89,494.74 0.00
339 000968 煤 气 化 11,652 84,826.56 0.00
340 000703 恒逸石 化 9,371 80,684.31 0.00
341 002673 西部证 券 6,526 75,636.34 0.00
342 002378 章源钨 业 3,780 70,497.00 0.00
343 000596 古井贡 酒 3,279 68,465.52 0.00
344 601233 桐昆股 份 13,052 66,043.12 0.00
345 601238 广汽集 团 5,011 36,880.96 0.00
346 000883 湖北能 源 6,464 31,221.12 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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比例（ ％）
1 000024 招商地 产 407,315,264.46 3.62
2 002038 双鹭药 业 347,769,506.27 3.09
3 600519 贵州茅 台 255,032,390.93 2.26
4 000961 中南建 设 238,227,667.55 2.11
5 002244 滨江集 团 222,695,681.94 1.98
6 300273 和佳股 份 216,346,330.26 1.92
7 300027 华谊兄 弟 212,504,324.00 1.89
8 601166 兴业银 行 211,301,653.46 1.88
9 601169 北京银 行 206,296,071.53 1.83
10 600383 金地集 团 203,431,696.09 1.81
11 002400 省广股 份 203,096,313.90 1.80
12 600376 首开股 份 190,398,394.22 1.69
13 000002 万
科Ａ 184,948,597.79 1.64
14 002051 中工国 际 183,054,017.44 1.62
15 300133 华策影 视 162,108,359.32 1.44
16 300026 红日药 业 152,292,197.46 1.35
17 300147 香雪制 药 149,535,858.90 1.33
18 600048 保利地 产 142,771,450.90 1.27
19 000001 平安银 行 139,557,396.90 1.24
20 300115 长盈精 密 136,095,437.12 1.21
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位：人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002081 金 螳 螂 558,086,455.50 4.95
2 002304 洋河股 份 469,993,995.50 4.17
3 002450 康得新 379,451,987.88 3.37
4 600519 贵州茅 台 370,478,163.02 3.29
5 002241 歌尔声 学 340,019,335.28 3.02
6 002236 大华股 份 282,842,625.50 2.51
7 600557 康缘药 业 268,914,209.99 2.39
8 000024 招商地 产 265,576,309.71 2.36
9 002415 海康威 视 232,024,923.39 2.06
10 002310 东方园 林 210,894,837.54 1.87 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 45 页 共 54 页
11 601166 兴业银 行 195,375,306.22 1.73
12 601169 北京银 行 190,222,255.55 1.69
13 600383 金地集 团 185,315,751.60 1.64
14 002375 亚厦股 份 182,127,868.97 1.62
15 601888 中国国 旅 172,024,112.91 1.53
16 600546 山煤国 际 163,010,768.20 1.45
17 600518 康美药 业 151,043,327.19 1.34
18 600315 上海家 化 137,098,159.77 1.22
19 600048 保利地 产 128,379,703.27 1.14
20 000001 平安银 行 126,994,996.80 1.13
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,083,322,062.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,629,457,135.30
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 358,186,000.00 2.98
其中： 政策 性金 融债 358,186,000.00 2.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 549,813,000.00 4.58
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 907,999,000.00 7.57
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130218 13 国开 18 2,500,000 248,575,000.00 2.07
2 130201 13 国开 01 500,000 49,725,000.00 0.41 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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3 041356011 13 统众
CP001
500,000 49,590,000.00 0.41
4 041359026 13 海淀国 资
CP001
500,000 49,565,000.00 0.41
5 041259037 12 京热力
CP001
400,000 40,292,000.00 0.34
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,583,021.48
2 应收证 券清 算款 489,238,787.96
3 应收股 利 874,104.34
4 应收利 息 14,797,049.56
5 应收申 购款 830,707.19
6 其他应 收款 - 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 509,323,670.53
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300027 华谊兄 弟 253,720,024.30 2.11 重大事 项停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
481,390 24,371.97 972,382,487.74 8.29% 10,760,039,207.15 91.71%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,495,208.19 0.0127%
注：
（一） 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ：
50 万份至 100 万份 （含 ）
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：
10 万份至 50 万份（ 含）
附：数 量区 间为 0、0 至10 万份 （含 ） 、10 万份至 50 万份 （含 ） 、50 万份至 100 万份（ 含） 、100华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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万份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年6 月14 日 ）基金 份 额总额
9,998,540,080.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,703,673,009.50
本报告 期基 金总 申购 份额 512,865,945.64
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 1,484,117,260.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,732,421,694.89
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门 的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2013 年5 月28 日， 基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告， 常务副 总经理谢 文杰 因工
作变动 ，自 2013 年5 月24 日起 不再 担任 常务 副总 经理的 职务 。
（2）2013 年 8 月 8 日，基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告， 公司 总经 理裴长 江先 生因
个人原 因， 自2013 年7 月31 日起 不再 担任 总经 理职务， 由黄 小薏 女士 代任 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、基 金管 理人 于 2013 年 6 月 28 日收到 证监 会上 海稽查局 编号 为沪 调查 通字[2013]-2-023
号的调 查通 知书 ， 该通 知书内容 为： “ 因调 查需 要， 根据 《中华 人民 共和 国证 券法 》 的有 关规 定，
我会决 定对 你司 所管 理的 基金在 交易‘盛运股 份’ 中涉嫌 违反 《 证券 法》 的 有关行 为进 行立 案 调
查，请 予以 配合 。”
据公司 了解 ，该 调查 通知 书所涉 及的 基金 和行 为为 新兴产 业基 金于 2011 年 2 月期 间的 交易
行为， 该交 易行 为对 该基 金投资 人利 益未 造成 损失 。
截至报 告披 露日 ，调 查仍 在进行 中， 尚无 任何 结论 。
2、本 报告 期内 ，基 金管 理人的高 级管 理人 员未 有 受到稽查 或处 罚的 情况 。
3、本 报告 期内 ，基 金托 管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国 1 2,673,946,836.00 13.56% 2,401,247.44 13.50% -
中信证券 1 2,583,613,829.32 13.11% 2,322,846.67 13.06% -
东方证券 1 2,358,001,918.46 11.96% 2,115,096.89 11.89% -
日信证券 1 1,805,386,461.20 9.16% 1,615,586.16 9.08% -
广州证券 1 1,536,407,040.02 7.79% 1,398,745.41 7.86% -
中投证券 1 1,284,829,100.64 6.52% 1,169,714.42 6.58% - 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
第 50 页 共 54 页
民生证券 1 969,082,379.57 4.92% 882,250.64 4.96% -
银河证券 1 880,494,580.33 4.47% 801,602.24 4.51% -
安信证券 1 864,098,385.61 4.38% 786,673.34 4.42% -
中银国际 1 808,155,023.23 4.10% 724,302.49 4.07% -
国信证券 1 658,181,412.01 3.34% 585,232.74 3.29% -
华创证券 1 655,715,704.58 3.33% 596,964.15 3.36% -
海通证券 1 472,998,821.75 2.40% 430,617.93 2.42% -
宏源证券 1 429,260,095.40 2.18% 385,569.69 2.17% -
广发证券 1 397,710,910.31 2.02% 362,076.55 2.04% -
兴业证券 1 363,783,391.98 1.85% 331,188.27 1.86% -
华宝证券 1 290,482,237.25 1.47% 264,451.72 1.49% -
东北证券 1 249,747,300.47 1.27% 221,001.69 1.24% -
平安证券 1 228,916,950.20 1.16% 208,407.00 1.17% -
国金证券 1 125,616,304.82 0.64% 114,360.59 0.64% -
华泰联合 1 48,201,648.77 0.24% 42,653.70 0.24% -
国泰君安 1 27,841,762.91 0.14% 25,346.98 0.14% -
瑞银证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中金国际 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1） 选择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚； 内部管 理规范 、 严格， 具备健 全的 内控制 度， 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签约 。
2. 本基金 本报 告期 券商 交易单元 新增 ：财 富里 昂。 停止租 用席 位： 西藏证 券，金元 证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万国 10,010.12 0.01% - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
民生证券 - - 500,000,000.00 22.29% - -
银河证券 - - - - - -
安信证券 7,946,946.80 9.57% 1,143,200,000.00 50.96% - -
中银国际 - - - - - -
国信证券 75,094,192.10 90.42% - - - -
华创证券 - - 600,000,000.00 26.75% - -
海通证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加代 销机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 2 月 5 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
华 宝兴 业行业 精选 股票型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 2 月 8 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
调 降建 行卡网 上直 销基金转 换业
务优惠 费率 至四 折的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 3 月 22 日
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加工 商银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人 2013 年 4 月 1 日 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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网站
5
华宝 兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗下部分基金持有的“ 山东黄
金”估值方 法调 整的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 4 月 27 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
部 分赎 回公司 旗下 基金持有 份额
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 5 月 13 日
7
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加代 销机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 5 月 17 日
8
关于 e 网金电 子直 销平 台开通支
付宝第 三方 支付 业务 的公 告
基金管 理人 网站
2013 年 5 月 29 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 华宝兴业行业精选股票 2013 年 半年度报告
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11.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2013 年8 月24 日
