华宝兴业动力 组合股票型 证券投资基 金
2013 年半年 度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2013 年8 月24 日
华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2013 年 8 月 20 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2013 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
.............................................................. 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
.......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 11
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 12
§6 半年度财务会计报告( 未经审计)
................................................................................................. 12
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 12
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表
............................................................................................ 14
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 32
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 36
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 36
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................... 36
7.10 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 38
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 38华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 42
§11 备查文件目录
................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 43
华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业动 力组 合股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝兴 业动 力组 合股 票
基金主 代码 240004
交易代 码 240004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 11 月 17 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,159,650,988.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过对 基金 组合 的动 态优 化管理 ,使 基金 收益 持续 稳
定超越 比较 基准 ,并 追求 单位风 险所 获得 的超 额收 益
最大化 。
投资策 略 本基金 根据 中国 股市 价值 驱动因 子与 成长 驱动 因子 的
变动趋 势, 调整评 估个 股 “价 值因 子” 与 “成长 因子”
的权重 比例 ,自 下而 上精 选个股 ,获 取超 额收 益。
业绩比 较基 准 80%上证180 指数收 益率 与深证100 指数收 益率 的流 通
市值加 权平 均+20%上 证国 债指数 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 是一 只积 极型 的股 票投资 基金 ,属 于证 券投 资
基金中 的中 高风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 唐州徽
联系电 话 021-38505888 95566
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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号上海 环球 金融 中心 58 楼 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大道 100 号环 球金融 中
心 58 楼
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 责
任公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 94,090,314.69
本期利 润 -40,564,390.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0181
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -581,954,216.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2695
期末基 金资 产净 值 1,577,696,772.48
期末基 金份 额净 值 0.7305
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 242.80%
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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2、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的, 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 (如非 交易日) 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -10.19% 1.48% -12.43% 1.50% 2.24% -0.02%
过去三 个月 -2.20% 1.11% -8.97% 1.17% 6.77% -0.06%
过去六 个月 -2.74% 1.29% -10.09% 1.23% 7.35% 0.06%
过去一 年 -1.06% 1.34% -7.02% 1.11% 5.96% 0.23%
过去三 年 -9.46% 1.11% -8.30% 1.10% -1.16% 0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
242.80% 1.46% 140.45% 1.54% 102.35% -0.08%
注:1 、 本基 金比 较基 准为 :80% 上证 180 指数收 益率 与深 证 100 指数收 益率 的流通市 值加 权平 均
+20%上证国 债指 数收 益率 。
2、 净值以 及比 较基 准相 关数据计 算中 涉及 天数 的, 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 (如 非
交易日 ) 。
华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2005 年 11 月 17 日至 2013 年 6 月 30 日)
注: 按照基 金合 同的 约定 , 自基 金成 立日 期的 6 个月内达 到规 定的 资产 组合 , 截至 2006 年3 月
31 日,本 基金 已达 到合 同规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年3 月7 日正 式成 立的 合资 基金管理 公司 , 截至本 报告 期末 (2013 年6
月30 日) , 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝短 融 50 基金 、华 宝兴业 资源 优选 基金 、 华宝添 益基
金和华 宝兴 业服 务优 选基 金, 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 39,612,038,487.56 元。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘自强
投资副总
监、本基
金基金经
2008 年3 月 19 日 - 12 年
硕士。2001 年 7
月至 2003 年 7
月,在 天同 证券华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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理 任研究 员,2003
年 7 月至 2003
年 11 月, 在 中原
证券任 行业 研究
部副经 理,2003
年 11 月至2006
年 3 月,在 上海
融昌资 产管 理公
司先后 任研 究
员、研 究总 监。
2006 年5 月加入
华宝兴 业基 金管
理有限 公司 ,先
后任高 级分 析
师、研 究部 总经
理助理 、基 金经
理助理 职务 ,
2008 年3 月至今
任华宝 兴业 动力
组合股 票型 证券
投资基 金的 基金
经理,2010 年 6
月至 2012 年 1
月兼任 华宝 兴业
宝康消 费品 证券
投资基 金基 金经
理,2012 年4 月
起任投 资副 总
监。
注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业动 力组 合股 票型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定,依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产, 在控制投
资风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ,没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年上 半年 基金 管理 人 严格遵 守公 司内 部制 定的 公平交 易制 度和 控制 方法 , 确保 了所 管理华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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的所有投资组 合在授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等投 资 管理活动和 环节得到
公平对待。公 司内部制 定 的公平交易制 度涉及的 范 围包括境内上 市股票、 债 券的一级市 场申购、
二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
同时,基金管 理人严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 分析了公 司 旗下所有投资 组
合之间的整体 收益率差 异 、分投资类别 (股票、 债 券)的收益率 差异;并 采 集了连续四 个季度期
间内、 不同 时间 窗下 (1 日、3 日、5 日)同 向交 易的样本 ,对 其进 行 95% 置 信区间 下的 假设 检验
分析,同时结 合各组合 的 成交金额,并 参考市场 成 交量等因素综 合判断是 否 存在不公平 交易、利
益输送 的可 能。 分析 结果 未发现 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 ,市 场继 续 维持去 年底 的逼 空走 势, 强势突 破 2400 点。春 节后,市 场在 连续
上涨25% 以 后终 于开 始回 调。 在 经历 了半 个月 的震 荡整固 后,3 月初新 国五 条的出台 彻底 打破 了反
弹预期。此后 市场几度 抵 抗,小盘股也 出现抱团 取 暖的逆势行情 ,但仍然 无 法阻止下跌 ,市场陷
入阴跌 状态 。5 月中旬 , 市场信心 逐步 恢复 , 在对 政策放松 的憧 憬中 , 再次 出现放量 上涨 。 但是 ,
随着央行极端 收紧的政 策 推出,资金紧 张的格局 突 然强化,银行 间利率出 现 创纪录的飙 升,导致
这次反 弹很 快夭 折, 并迅 速演变 为大 崩溃 的走 势。
在操作方面, 本基金新 年 以来继续保持 高仓位和 重 周期的组合, 但在超预 期 的地产调控政 策
出台后,预计 国内经济 将 再度陷入一段 低谷期, 因 此进行了全面 的组合调 整 ,仓位降低 到较低水
平,配置开始 转向防御 性 品种。尽管事 后来看, 减 持周期品完全 正确,但 由 于增持的白 酒类股票
未能体 现出 防御 性, 因此调 整未能 取得 预期 的效 果。 二季度本 基金 积极 调整 策略 , 及时配 置了 LED 、
电子支 付等 行业 ,但 由于 重点持 仓的 白酒 类股 票进 一步走 弱, 因此 上半 年基 金业绩 表现 较差 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-2.74% ,同期业绩比较基准收益率为
-10.09% ,基金 表现 领先 业绩基 准 7.35%。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
短期市场在资 金紧张导 致 的崩溃式下跌 后,已具 备 了反弹基础。 同时,央 行 也开始重新调 整
动作,资金紧 张问题大 幅 度缓解。小盘 股的快速 反 弹以及大盘股 的明显护 盘 都有利于市 场信心的
恢复。因此短 期出现一 定 幅度的反弹可 能性较大 。 从中长期来看 ,新一届 政 府调整结构 的决心日
渐明显 ,而 IPO 的即 将开 闸对市 场供 求也 将产 生负 面冲击 ,持 续上 涨的 小盘 股也再 次出 现泡 沫 化
的迹象 。因 此三 季度 的市 场可能 出现 冲高 回落 走势 。
综合目前的市 场情况, 我 认为可适当控 制仓位, 但 结构上应尽量 规避高估 值 和强周期品种 ,
适时加 大对 节能 环保 、 政 府投资 、 低端 消费 等行 业 的投资 。 未来 本基 金将 更 加注重 投资 的安 全性 ,
重点通过自下 而上的选 股 模式,选取可 靠的投资 品 种,适时调整 仓位与行 业 配置,为持 有人进一
步创造 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 , 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 :
(一) 、 基金 会计 : 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算, 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
(二) 、 量 化投 资部 : 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存在活 跃市 场的情 况下 , 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法(比如 :指数收 益 法)进行估 值,并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
(三) 、 估 值委 员会 : 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 , 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时,评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
(四) 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见, 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力, 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对华 宝兴 业动 力组合 股票 型证
券投资 基金 (以 下称 “ 本 基金” ) 的托 管过 程中, 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定, 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规 守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 华宝 兴业 动力 组合股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2013 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 185,294,285.79 104,599,203.70
结算备 付金
11,472,504.78 715,124.17
存出保 证金
267,751.22 1,331,341.11
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,227,498,293.37 1,623,657,555.44
其中: 股票 投资
1,227,498,293.37 1,623,657,555.44
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 13 页 共 43 页
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 150,000,000.00 -
应收证 券清 算款
11,447,709.25 19,752,172.78
应收利 息 6.4.7.5 320,716.53 25,319.61
应收股 利
1,215,787.96 -
应收申 购款
10,769.83 69,330.93
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,587,527,818.73 1,750,150,047.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 14,799,214.19
应付赎 回款
326,924.74 827,600.02
应付管 理人 报酬
2,068,236.51 2,027,257.47
应付托 管费
344,706.06 337,876.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,885,643.08 2,267,612.86
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,205,535.86 1,670,498.80
负债合 计
9,831,046.25 21,930,059.58
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 2,159,650,988.64 2,300,873,714.87
未分配 利润 6.4.7.10 -581,954,216.16 -572,653,726.71
所有者 权益 合计
1,577,696,772.48 1,728,219,988.16
负债和 所有 者权 益总 计
1,587,527,818.73 1,750,150,047.74
注:报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 0.7305 元 ,基 金份 额总额 2,159,650,988.64
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 华宝 兴业 动力 组合股 票型 证券 投资 基金
本报告 期: 2013 年1 月1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 14 页 共 43 页
一、收入
-18,042,573.85 21,166,219.54
1.利息 收入
2,244,008.59 3,048,617.22
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,032,441.28 1,576,276.93
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,211,567.31 1,472,340.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
114,316,890.36 -64,063,201.82
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 99,882,218.02 -74,286,331.53
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 14,434,672.34 10,223,129.71
3.公允 价值 变动 收益 (损失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.16 -134,654,705.08 82,070,540.27
4.汇兑 收益 (损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 51,232.28 110,263.87
减:二、费用
22,521,816.54 22,913,198.97
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 12,899,481.95 14,226,370.25
2.托 管费 6.4.10.2.2 2,149,913.67 2,371,061.78
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.18 7,249,197.94 6,087,438.49
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.19 223,222.98 228,328.45
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-40,564,390.39 -1,746,979.43
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号填
列)
-40,564,390.39 -1,746,979.43
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 华宝 兴业 动力 组合股 票型 证券 投资 基金
本报告 期:2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基 2,300,873,714.87 -572,653,726.71 1,728,219,988.16 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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金净值 )
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润 )
- -40,564,390.39 -40,564,390.39
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-”号填
列)
-141,222,726.23 31,263,900.94 -109,958,825.29
其中:1.基金申 购款 36,139,329.77 -7,796,220.42 28,343,109.35
2.基金 赎回 款 -177,362,056.00 39,060,121.36 -138,301,934.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
2,159,650,988.64 -581,954,216.16 1,577,696,772.48
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
2,509,798,463.99 -647,760,821.48 1,862,037,642.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润 )
- -1,746,979.43 -1,746,979.43
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-”号填
列)
-136,994,804.42 28,529,355.94 -108,465,448.48
其中:1.基金申 购款 38,699,042.08 -8,379,967.46 30,319,074.62
2.基金 赎回 款 -175,693,846.50 36,909,323.40 -138,784,523.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
2,372,803,659.57 -620,978,444.97 1,751,825,214.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____ 张幸骏____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 16 页 共 43 页
6.4 报表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中国证 监会 ”) 证监 基金 字[2005] 第 162 号《关 于同 意华 宝兴 业动 力组合 股票 型证 券
投资基金募集 的批复》 核 准,由华宝兴 业基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《华宝 兴业动力 组 合股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式, 存续 期限 不定 , 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币535,344,206.95 元, 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2005) 第 168 号验 资报 告予以 验证 。经 向中
国证监 会备 案, 《华 宝兴 业 动力组 合股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2005 年 11 月 17 日正式 生
效,基金合同生效日的基金份额总额为 535,410,310.23 份基金份额,其中认购资金利息折合
66,103.28 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为华 宝兴业基金管 理有限公司 ,基金托管人 为中国
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业动力组合 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。在正 常的市场 情 况下,本基金 的投资比 例 范围为:股 票占基金
资产净 值的 60%-95%;债 券占0%-40% ; 现金 或者 到期日在 一年 内的 政府 债券 比例 在 5% 以上 。 本基
金的业 绩比 较基 准为 :上 证 180 指数 收益 率与 深证 100 指数 收益 率的 流通 市 值加权 平均×80%+上
证国债 指数 收益 率×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月24 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华宝兴
业动力组合股 票型证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2013 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 17 页 共 43 页
6 月30 日的财 务状 况以 及2013 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税 [2005]102 号 《关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财税[2005]107 号 《关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下:
(1) 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取得的 收入 , 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入, 股权的股 息、 红利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债券利息 收入 , 由发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20%
的个人所得税 。对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,按财政部 、国家税 务 总局、中国 证监会于
2012 年11 月16 日联合 发布财税[2012]85 号 《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策
有关问题的 通知》(以 下简 称“通知”) ,要求个 人从 公开发行和 转让市场 取得 的上市公司 股票,
持股期 限 在 1 个月以 内( 含 1 个月)的,其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限在 1 个
月以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计入
应纳税所得额 。上述所 得 统一适用 20% 的税率 计征 个人所得税。 证券投资 基 金从上市公司 取得的
股息红 利所 得, 按照 本通 知的规 定计 征个 人所 得税 。通知 自2013 年 1 月 1 日起施行 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 185,294,285.79
定期存 款 - 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 18 页 共 43 页
其中: 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 185,294,285.79
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,397,199,836.54 1,227,498,293.37 -169,701,543.17
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,397,199,836.54 1,227,498,293.37 -169,701,543.17
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 150,000,000.00 -
合计 150,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 44,599.53 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 19 页 共 43 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,162.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 270,833.40
应收申 购款 利息 -
其他 121.00
合计 320,716.53
6.4.7.6 其他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,885,643.08
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 5,885,643.08
6.4.7.8 其他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00
应付赎 回费 413.36
预提费 用 205,120.21
其他 2.29
合计 1,205,535.86
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 2,300,873,714.87 2,300,873,714.87
本期申 购 36,139,329.77 36,139,329.77
本期赎 回( 以"-" 号填列) -177,362,056.00 -177,362,056.00 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 20 页 共 43 页
本期末 2,159,650,988.64 2,159,650,988.64
注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -686,631,854.06 113,978,127.35 -572,653,726.71
本期利 润 94,090,314.69 -134,654,705.08 -40,564,390.39
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
39,548,440.85 -8,284,539.91 31,263,900.94
其中: 基金 申购 款 -10,346,507.65 2,550,287.23 -7,796,220.42
基金赎 回款 49,894,948.50 -10,834,827.14 39,060,121.36
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -552,993,098.52 -28,961,117.64 -581,954,216.16
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 984,643.76
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 44,821.62
其他 2,975.90
合计 1,032,441.28
6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,514,555,954.97
减:卖 出股 票成 本总 额 2,414,673,736.95
买卖股 票差 价收 入 99,882,218.02
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 21 页 共 43 页
6.4.7.15 股利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 14,434,672.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 14,434,672.34
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -134,654,705.08
——股票投 资 -134,654,705.08
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -134,654,705.08
6.4.7.17 其他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 37,082.29
转换费 收入 14,149.99
合计 51,232.28
注:1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费 的25%
归入转 出基 金的基金 资产 。
6.4.7.18 交易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 7,249,197.94
银行间 市场 交易 费用 -
合计
7,249,197.94 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 22 页 共 43 页
6.4.7.19 其他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 155,531.64
银行费 用 9,102.77
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 223,222.98
6.4.7.20 分部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团 ”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资 ”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理 费
12,899,481.95 14,226,370.25
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,504,765.50 1,633,865.48
注: 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5%的 年 费率计 提, 逐日 累计
至每月月底, 按月支付 。 其计算公式为 :日管理 人 报酬=前一日 基金资产 净 值 X 1.5% / 当年 天
数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,149,913.67 2,371,061.78
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 × 0.25% / 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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期初持 有的 基金 份额 1,408,901.97 1,147,244.75
期间申 购/ 买入总 份额 - 261,657.22
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出总 份额 5,742.72 -
期末持 有的 基金 份额 1,403,159.25 1,408,901.97
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.06% 0.06%
注:基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 185,294,285.79 984,643.76 151,304,386.61 1,548,094.42
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末( 2013 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发证 券而 流通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300165 天瑞 2013 重大 16.01 - - 899,906 13,306,638.44 14,407,495.06 - 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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仪器 年 6 月
24 日
资产
重组
600983
合肥
三洋
2013
年 5 月
14 日
重大
事项
9.96
2013
年 8 月
14 日
10.90 519,153 5,032,285.91 5,170,763.88 -
300326
凯利
泰
2013
年 6 月
17 日
重大
事项
35.55
2013
年 7 月
29 日
39.11 60,000 2,014,561.00 2,133,000.00 -
注:本 基金 截至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购,因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购,因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ,属于中高风 险的基金 品 种。本基金投 资
的金融工具主 要包括股 票 、债券及权证 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内,使 本 基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平 衡以实现
“风险 和收 益相 匹配 ”的 风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ,独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控,主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见;监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查,同时对 内控的失华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ;第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控;第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ; 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线, 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制, 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法, 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发,判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发,根 据本基金 的 投资目标,结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征,通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告,确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国银行 , 与 该银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本 基金在 交易 所进 行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算,违约风 险可能性
很小;在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2013 年 6 月 30 日,本基 金未 持有 信用
类债券(2012 年12 月31 日:同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 27 页 共 43 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外,本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2013 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不
计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款及结算
备付金 等。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 185,294,285.79 - - - 185,294,285.79
结算备 付金 11,472,504.78 - - - 11,472,504.78
存出保 证金 - - - 267,751.22 267,751.22
交易性 金融 资产 - - - 1,227,498,293.37 1,227,498,293.37
买入返 售金 融资 产 150,000,000.00 - - - 150,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 11,447,709.25 11,447,709.25
应收利 息 - - - 320,716.53 320,716.53
应收股 利 - - - 1,215,787.96 1,215,787.96
应收申 购款 - - - 10,769.83 10,769.83
其他资 产 - - - - -
资产总 计 346,766,790.57 - - 1,240,761,028.16 1,587,527,818.73
负债
应付赎 回款 - - - 326,924.74 326,924.74
应付管 理人 报酬 - - - 2,068,236.51 2,068,236.51
应付托 管费 - - - 344,706.06 344,706.06
应付交 易费 用 - - - 5,885,643.08 5,885,643.08
其他负 债 - - - 1,205,535.86 1,205,535.86
负债总 计 - - - 9,831,046.25 9,831,046.25
利率敏 感度 缺口 346,766,790.57 - - 1,230,929,981.91 1,577,696,772.48
上年度 末
2012 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 104,599,203.70 - - - 104,599,203.70
结算备 付金 715,124.17 - - - 715,124.17
存出保 证金 - - - 1,331,341.11 1,331,341.11
交易性 金融 资产 - - - 1,623,657,555.44 1,623,657,555.44
应收证 券清 算款 - - - 19,752,172.78 19,752,172.78
应收利 息 - - - 25,319.61 25,319.61
应收申 购款 894.20 - - 68,436.73 69,330.93
资产总 计 105,315,222.07 - - 1,644,834,825.67 1,750,150,047.74
负债
应付证 券清 算款 - - - 14,799,214.19 14,799,214.19
应付赎 回款 - - - 827,600.02 827,600.02
应付管 理人 报酬 - - - 2,027,257.47 2,027,257.47 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 29 页 共 43 页
应付托 管费 - - - 337,876.24 337,876.24
应付交 易费 用 - - - 2,267,612.86 2,267,612.86
其他负 债 - - - 1,670,498.80 1,670,498.80
负债总 计 - - - 21,930,059.58 21,930,059.58
利率敏 感度 缺口 105,315,222.07 - - 1,622,904,766.09 1,728,219,988.16
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2013 年6 月30 日, 本基金未持 有交 易性 债券 投资, 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无
重大影 响(2012 年12 月31 日: 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ,
结合证券市场 运行情况 , 做出资产配置 及组合构 建 的决定;通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析,选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 , 对投 资策 略、 资产配 置、 投资组 合进 行修正 , 来主 动应 对可 能发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的 60%-95% ,债 券、 现金及 其它 短期 金融 工具 为 0%-40% 。此 外, 本基 金 的基金 管理 人每 日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控, 定期 运用 多种 定 量方法 对基 金进行风 险度 量, 包括 VaR(Value
at Risk)指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ,及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股票投 资 1,227,498,293.37 77.80 1,623,657,555.44 93.95
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,227,498,293.37 77.80 1,623,657,555.44 93.95
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2013 年 6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2012 年 12 月
31 日 )
1. 业绩比 较基 准上 升 5% 116,935,609.37 96,911,188.80
2. 业绩比 较基 准下 降 5% -116,935,609.37 -96,911,188.80
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融工 具公 允价 值计 量的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 :
第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。
第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允价值
于 2013 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 31 页 共 43 页
于第一 层级 的余 额为 1,377,498,293.37 元,无属 于第二层 级和 第三 层级 的余 额。(2012 年 12 月
31 日: 第一 层级 1,579,016,383.04 元,属 于第 二层 级的余 额 为 44,641,172.40 元,无 属于 第三
层级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况, 本基金 分别 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级;并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ,确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 1,227,498,293.37 77.32
其中: 股票 1,227,498,293.37 77.32
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 150,000,000.00 9.45
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 196,766,790.57 12.39
6 其他各 项资 产 13,262,734.79 0.84
7 合计 1,587,527,818.73 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 32 页 共 43 页
A
农、林 、牧 、渔 业 12,809,451.00 0.81
B
采矿业 17,648,723.95 1.12
C
制造业 952,502,832.20 60.37
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
5,630,000.00 0.36
E
建筑业 15,663,525.68 0.99
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,852,000.00 0.50
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
41,930,523.14 2.66
J
金融业 104,675,966.48 6.63
K
房地产 业 37,394,908.75 2.37
L
租赁和 商务 服务 业 15,982,635.77 1.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 15,407,726.40 0.98
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,227,498,293.37 77.80
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600519 贵州茅 台 350,000 67,329,500.00 4.27
2 002104 恒宝股 份 3,599,729 46,472,501.39 2.95
3 600809 山西汾 酒 1,599,721 39,193,164.50 2.48
4 000858 五 粮 液 1,600,000 32,064,000.00 2.03
5 002436 兴森科 技 1,900,000 32,015,000.00 2.03
6 600199 金种子 酒 2,299,947 31,072,283.97 1.97
7 000568 泸州老 窖 1,289,899 30,673,798.22 1.94
8 601788 光大证 券 2,899,899 29,578,969.80 1.87
9 300263 隆华节 能 1,680,000 27,602,400.00 1.75 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 33 页 共 43 页
10 600030 中信证 券 2,599,920 26,337,189.60 1.67
11 002638 勤上光 电 1,900,000 26,239,000.00 1.66
12 002475 立讯精 密 1,234,800 25,930,800.00 1.64
13 600703 三安光 电 1,299,852 25,529,093.28 1.62
14 002440 闰土股 份 1,199,640 24,796,558.80 1.57
15 002664 信质电 机 970,104 23,757,846.96 1.51
16 002429 兆驰股 份 3,149,449 23,589,373.01 1.50
17 002003 伟星股 份 2,700,039 22,140,319.80 1.40
18 000031 中粮地 产 5,999,975 21,899,908.75 1.39
19 600015 华夏银 行 2,390,454 21,561,895.08 1.37
20 300258 精锻科 技 2,049,917 21,524,128.50 1.36
21 300077 国民技 术 1,399,675 21,471,014.50 1.36
22 300183 东软载 波 759,196 21,394,143.28 1.36
23 002503 搜于特 1,880,000 21,375,600.00 1.35
24 002583 海能达 999,736 19,494,852.00 1.24
25 300351 永贵电 器 1,099,848 18,235,479.84 1.16
26 002457 青龙管 业 2,599,770 18,198,390.00 1.15
27 600489 中金黄 金 1,899,755 17,648,723.95 1.12
28 600978 宜华木 业 3,999,778 17,559,025.42 1.11
29 300267 尔康制 药 1,299,762 17,546,787.00 1.11
30 600660 福耀玻 璃 2,392,133 17,199,436.27 1.09
31 000776 广发证 券 1,531,400 16,967,912.00 1.08
32 000927 一汽夏 利 4,597,314 16,550,330.40 1.05
33 000917 电广传 媒 1,399,858 16,476,328.66 1.04
34 300015 爱尔眼 科 730,224 15,407,726.40 0.98
35 600469 风神股 份 1,999,949 14,999,617.50 0.95
36 600425 青松建 化 3,800,000 14,440,000.00 0.92
37 300165 天瑞仪 器 899,906 14,407,495.06 0.91
38 002179 中航光 电 1,199,587 14,395,044.00 0.91
39 601012 隆基股 份 1,503,891 14,317,042.32 0.91
40 600352 浙江龙 盛 1,500,000 14,070,000.00 0.89
41 002534 杭锅股 份 1,099,861 13,825,252.77 0.88
42 300219 鸿利光 电 1,802,206 13,714,787.66 0.87
43 600596 新安股 份 1,299,762 13,712,489.10 0.87
44 300145 南方泵 业 550,000 13,458,500.00 0.85
45 300001 特锐德 900,756 13,421,264.40 0.85
46 300205 天喻信 息 800,000 13,360,000.00 0.85
47 002532 新界泵 业 772,902 12,953,837.52 0.82
48 300087 荃银高 科 1,399,940 12,809,451.00 0.81 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 34 页 共 43 页
49 600528 中铁二 局 2,599,902 12,583,525.68 0.80
50 002313 日海通 讯 649,743 10,714,262.07 0.68
51 000807 云铝股 份 2,799,996 10,415,985.12 0.66
52 600649 城投控 股 1,500,000 10,380,000.00 0.66
53 002064 华峰氨 纶 1,399,737 9,714,174.78 0.62
54 002123 荣信股 份 1,399,921 9,701,452.53 0.61
55 601100 恒立油 缸 897,172 8,738,455.28 0.55
56 300058 蓝色光 标 200,000 8,340,000.00 0.53
57 600428 中远航 运 2,600,000 7,852,000.00 0.50
58 600258 首旅股 份 583,853 7,642,635.77 0.48
59 600104 上汽集 团 500,000 6,605,000.00 0.42
60 600835 上海机 电 599,999 6,593,989.01 0.42
61 600167 联美控 股 500,000 5,630,000.00 0.36
62 600837 海通证 券 600,000 5,628,000.00 0.36
63 600707 *ST 彩虹 1,000,000 5,410,000.00 0.34
64 600276 恒瑞医 药 199,938 5,270,365.68 0.33
65 002497 雅化集 团 500,000 5,190,000.00 0.33
66 600983 合肥三 洋 519,153 5,170,763.88 0.33
67 600266 北京城 建 500,000 5,115,000.00 0.32
68 600369 西南证 券 600,000 4,602,000.00 0.29
69 002007 华兰生 物 200,000 4,516,000.00 0.29
70 300275 梅安森 422,922 4,060,051.20 0.26
71 300136 信维通 信 165,936 4,032,244.80 0.26
72 000527 美的电 器 299,887 3,724,596.54 0.24
73 600351 亚宝药 业 599,960 3,683,754.40 0.23
74 002375 亚厦股 份 100,000 3,080,000.00 0.20
75 600184 光电股 份 99,857 2,252,773.92 0.14
76 300326 凯利泰 60,000 2,133,000.00 0.14
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600519 贵州茅 台 100,536,775.42 5.82
2 600369 西南证 券 64,834,810.43 3.75
3 600809 山西汾 酒 55,163,831.65 3.19 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 35 页 共 43 页
4 000858 五 粮 液 49,118,646.80 2.84
5 600199 金种子 酒 45,194,308.05 2.62
6 002104 恒宝股 份 41,927,444.38 2.43
7 000568 泸州老 窖 40,356,949.61 2.34
8 601788 光大证 券 39,713,272.57 2.30
9 002638 勤上光 电 34,902,865.09 2.02
10 000031 中粮地 产 34,839,757.01 2.02
11 600837 海通证 券 34,455,967.62 1.99
12 300205 天喻信 息 33,107,647.23 1.92
13 300267 尔康制 药 31,773,509.95 1.84
14 002429 兆驰股 份 31,712,486.31 1.83
15 600559 老白干 酒 31,118,904.82 1.80
16 000776 广发证 券 31,007,681.38 1.79
17 300077 国民技 术 30,710,912.66 1.78
18 002064 华峰氨 纶 29,419,669.99 1.70
19 600352 浙江龙 盛 29,320,441.81 1.70
20 000401 冀东水 泥 29,162,127.82 1.69
注:买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300058 蓝色光 标 114,983,042.36 6.65
2 600837 海通证 券 78,183,926.73 4.52
3 601555 东吴证 券 67,269,095.83 3.89
4 600369 西南证 券 60,684,237.44 3.51
5 600030 中信证 券 52,117,722.76 3.02
6 000776 广发证 券 50,911,933.66 2.95
7 601377 兴业证 券 47,793,089.51 2.77
8 600383 金地集 团 47,598,811.23 2.75
9 600519 贵州茅 台 43,903,567.15 2.54
10 600720 祁连山 37,100,042.98 2.15
11 300020 银江股 份 36,625,122.53 2.12
12 000937 冀中能 源 36,324,316.83 2.10
13 000800 一汽轿 车 35,698,426.50 2.07
14 300168 万达信 息 35,230,797.31 2.04 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 36 页 共 43 页
15 600031 三一重 工 35,139,525.75 2.03
16 000002 万
科A 30,709,825.37 1.78
17 300075 数字政 通 30,558,438.95 1.77
18 600026 中海发 展 30,003,478.59 1.74
19 300171 东富龙 29,457,098.93 1.70
20 002375 亚厦股 份 29,293,071.42 1.69
注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,153,169,179.96
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,514,555,954.97
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
2013 年 2 月 23 日贵 州茅 台酒股 份有 限公 司发 布公 告:贵 州茅 台酒 股份 有限 公司控 股子 公 司
贵州茅台酒销 售有限公 司 于 2013 年 2 月 22 日 收 到贵州省物价 局《行政 处 罚决定书 》 (黔 价处华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 37 页 共 43 页
[2013]1 号 ) 。 该决 定书认 为: 贵 州茅 台酒 销售 有限 公司对 全国 经销 商向 第三 人销售 茅台 酒的 最低
价格进 行限 定, 违反 了《 中华人 民共 和国 反垄 断法 》第十 四条 的规 定。
2013 年 2 月 23 日宜 宾五 粮液股 份有 限公 司发 布公 告:五 粮液 控股 子公 司“ 宜宾五 粮液 酒类
销售有 限责 任公 司” (酒 类销售 公司 )于 2013 年 2 月 22 日收到 四川 省发 展和 改革委 员会 《行 政
处罚决定书》 川发改价 检 处[2013]1 号, 处罚决定 书认为:公司 通过合同 约 定、价格管控 、考核
奖惩等方式, 对经销商 向 第三人销售五 粮液白酒 的 最低价格进行 限定,违 反 了《中华人 民共和国
反垄断 法》 第十 四条 的规 定。
2013 年6 月21 日光 大证 券股份 有限 公司 发布 公告 :2013 年 6 月 20 日, 光大证券股 份有 限公
司收到 中国 证券 监督 管理 委员会 因天 丰节 能项 目对 公司立 案调 查的 《调 查通 知书》 (稽 查总 队调 查
通字130819号) 。
本基金管理人 通过对上 述 三家上市公司 进行的进 一 步了解和分析 ,认为上 述 处罚不会对三 家
公司的投资价 值构成实 质 性及持续性影 响,因此 本 基金管理人对 该上市公 司 的投资判断 未发生改
变。
报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 其余七名 证 券的发行主体 没有被监 管 部门立案调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 267,751.22
2 应收证 券清 算款 11,447,709.25
3 应收股 利 1,215,787.96
4 应收利 息 320,716.53
5 应收申 购款 10,769.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,262,734.79
华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
第 38 页 共 43 页
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
61,461 35,138.56 346,988,126.23 16.07% 1,812,662,862.41 83.93%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,802,121.41 0.0834%
注: ( 一) 本公 司高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数 量区 间 :
100 万份以 上
(二) 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 :
50 万份至 100 万份 (含 )
附:数 量区 间为 0、0 至10 万份 (含 ) 、10 万份至 50 万份 (含 ) 、50 万份至 100 万份( 含) 、100
万份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2005 年11 月17 日 )基 金份 额总额
535,410,310.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,300,873,714.87
本报告 期基 金总 申购 份额 36,139,329.77 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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减:本报告 期基 金总 赎回 份额 177,362,056.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,159,650,988.64
注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
(1)2013 年5 月28 日, 基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告, 常务副 总经理谢 文杰 因工
作变动 , 自2013 年5 月24 日起 不再 担任 常务 副总 经理的 职务 。
(2)2013 年 8 月 8 日,基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告,公司 总经 理裴长 江先 生因
个人原 因, 自2013 年7 月31 日起 不再 担任 总经 理职务, 由黄 小薏 女士 代任 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
(1)2013 年3 月17 日, 根 据国家 金融 工作 需要 , 肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事长
职务。 中国 银行 股份 有限 公司已 于2013 年 3 月 17 日公告 上述 事项 。
(2)2013 年 6 月 1 日,中 国银行 股份 有限 公司 发布 公告, 自 2013 年 5 月 31 日起, 田国 立先
生就任 本行 董事 长、 执行 董事、 董事 会战 略发 展委 员会主 席及 委员 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为: 本基 金 合 同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、基 金管 理人 于 2013 年 6 月 28 日收到 证监 会上 海稽查 局编号 为沪 调查 通字[2013]-2-023
号的调 查通 知书 , 该通 知书内容 为: “ 因调 查需 要, 根据 《中华 人民 共和 国证券法 》 的有 关规 定,
我会决 定对 你司 所管 理的 基金在 交易‘盛运股 份’ 中涉嫌 违反 《 证券 法》 的 有关行 为进 行立 案 调
查,请 予以 配合 。”
据公司 了解 ,该 调查 通知 书所涉 及的 基金 和行 为为 新兴产 业基 金于 2011 年 2 月期 间的 交易
行为, 该交 易行 为对 该基 金投资 人利 益未 造成 损失 。
截至报 告披 露日 ,调 查仍 在进行 中, 尚无 任何 结论 。
2、本 报告 期内 ,基 金管 理人的高 级管 理人 员未 有 受到稽查 或处 罚的 情况 。
3、本 报告 期内 ,基 金托 管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 1,077,861,617.46 23.09% 953,800.72 22.79% -
中信建投 1 846,172,676.32 18.13% 770,353.06 18.40% -
招商证券 1 763,691,525.31 16.36% 675,790.63 16.14% -
国海证券 2 637,955,950.65 13.67% 567,827.03 13.57% -
中信金通 1 392,307,540.53 8.40% 357,156.15 8.53% -
齐鲁证券 1 363,819,668.39 7.79% 331,219.92 7.91% -
兴业证券 1 189,599,948.27 4.06% 172,611.47 4.12% -
长江证券 1 151,185,583.87 3.24% 137,638.12 3.29% -
中金国际 2 148,609,063.38 3.18% 131,504.12 3.14% -
国泰君安 1 96,521,560.75 2.07% 87,873.81 2.10% -
光大证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - - 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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广发证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
1.基金 管理 人选 择交 易单 元的标 准和 程序 如下 :
(1) 选择标 准: 资力 雄 厚 , 信誉 良好, 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币; 财务 状况良 好, 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定;经营行为 规范,最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚; 内部管 理规范 、 严格, 具备健 全的 内控制 度, 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ;
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要,
并能为本基金 提供全面 的 信息服务;研 究实力较 强 ,有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员,能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务,并 能根据基 金 投资的特定要 求,提供 专 门研究报告 ;适当的
地域分 散化 。
(2)选择 程序: ( a )服 务 评价; (b) 拟定 备选 交易 单元; (c)签约 。
2.本基 金本 报告 期券 商交 易单元 无退 租, 无新 增。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - 720,000,000.00 23.61% - -
招商证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中信金通 - - 320,000,000.00 10.49% - -
齐鲁证券 - - 1,110,000,000.00 36.39% - -
兴业证券 - - 900,000,000.00 29.51% - -
长江证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - - 华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于 e 网金电 子直 销平 台开通支
付宝第 三方 支付 业务 的公 告
基金管 理人 网站
2013 年 5 月 29 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 的股 票停牌后 估值
方法调 整的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 5 月 21 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加代 销机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 5 月 17 日
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
部 分赎 回公司 旗下 基金持有 份额
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 5 月 13 日
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加工 商银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 4 月 1 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
调 降建 行卡网 上直 销基金转 换业
务优惠 费率 至四 折的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 3 月 22 日
7
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加代 销机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 2 月 5 日
华宝兴业动力组合股票 2013 年 半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ;
华宝兴 业动 力组 合股 票型 证券投 资基 金基 金合 同;
华宝兴 业动 力组 合股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 ;
华宝兴 业动 力组 合股 票型 证券投 资基 金托 管协 议;
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办公场 所备 投资者 查阅 。
11.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站,查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2013 年8 月24 日