华宝兴业宝康 灵活配置证 券投资基金2013
年半年度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月24 日
华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2013 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 12
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 13
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 13
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 15
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 44
7.7 期末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 44
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 45
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................... 45
7.10 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 46
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 46华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 47
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 49
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 51
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 52
华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业宝 康灵 活配 置证 券投资 基金
基金简 称 华宝兴 业宝 康配 置混 合
基金主 代码 240002
交易代 码 240002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 15 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 712,809,375.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 规避系 统风 险， 降低 投资 组合波 动性 ，提 高投 资组 合
的长期 报酬 。
投资策 略 本基金 采用 资产 灵活 配置 策略， 以债 券投 资为 基础 ，
并把握 股市 重大 投资 机会 ，获取 超额 回报 ，同 时执 行
严格的 投资 制度 和风 险控 制制度 。
业绩比 较基 准 65%中信标 普全 债指 数+35% 上证180 指数和 深证100 指
数的复 合指 数。
复合指 数＝ （上 证180 流通市值 ／成 分指 数总 流通 市
值）× 上证 180 指数＋ （深证 100 流通市 值／ 成分 指
数总流 通市 值）×深证 100 指数
成分指 数总 流通 市值 ＝上 证 180 流通 市值 ＋深 证 100
流通市 值
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100 北京市 西城 区金 融大 街25 号 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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号上海 环球 金融 中心 58 楼
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大道 100 号环 球金融 中
心 58 楼
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 责
任公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -6,140,337.85
本期利 润 616,485.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0010
本期加 权平 均净 值利 润率 0.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 196,829,151.68
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2761
期末基 金资 产净 值 909,638,527.65
期末基 金份 额净 值 1.2761
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 272.83%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.18% 1.26% -5.80% 0.69% -2.38% 0.57%
过去三 个月 -2.39% 0.95% -3.41% 0.53% 1.02% 0.42%
过去六 个月 -0.15% 0.96% -2.87% 0.55% 2.72% 0.41%
过去一 年 3.62% 0.93% -0.71% 0.50% 4.33% 0.43%
过去三 年 5.01% 0.95% 2.54% 0.49% 2.47% 0.46%
自基金 合同
生效日 起至
今
272.83% 1.18% 64.78% 0.64% 208.05% 0.54%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：65% 中信 标普 全债 指数+35% 上证 180 指数 和深 圳 100 指数 的复 合
指数。
2、 净值以 及比 较基 准相 关数据计 算中 涉及 天数 的， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2003 年 7 月 15 日至 2013 年 6 月 30 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日，本 基金 已达 到合 同规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年3 月7 日正 式成 立的 合资 基金管理 公司 ， 截至本 报告 期末 （2013 年6
月30 日） ， 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝短 融 50 基金 、华 宝兴业 资源 优选 基金 、 华宝添 益基
金和华 宝兴 业服 务优 选基 金， 所 管理 的开 放式 证券 投 资基金 资产净值 合计 39,612,038,487.56 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭鹏飞
国内投资
部总经
2010 年6 月 26 日 - 9 年
博士，拥有 CFA
资格。2004 年 2华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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理、本基
金基金经
理，华宝
兴业新兴
产业基金
基金经 理
月加入华宝兴业
基金管理有限公
司任研究部行业
分析师 ，2007 年
9 月任公司研究
部副总经理，
2009 年 3 月至
2010 年6 月任公
司研究部总经
理，2010 年6 月
至今任华宝兴业
宝康灵活配置证
券投资基金基金
经理 ， 2010 年 12
月起兼任华宝兴
业新兴产业股票
型证券投资基金
基金经理,2012
年 4 月起任 国内
投资部 总经 理。
季鹏
本基金基
金经理助
理
2011 年11 月 3 日 - 7 年
金融学 硕士 ，
FRM 。 曾任香 港大
福证券 行业 研究
员，光 大保 德信
基金管 理公 司高
级行业 研究 员、
首席策 略分 析
师、基 金经 理助
理。2011 年4 月
加盟华 宝兴 业基
金管理 公司 ，担
任高级 策略 分析
师，2011 年7 月
至 2011 年11 月
任华宝 兴业 收益
增长混 合型 证券
投资基 金基 金经
理助理 ，2011 年
11 月起 兼任 华宝
兴业宝 康灵 活配
置证券 投资 基金
基金经 理助 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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3、 本基金 管理 人于 2013 年7 月25 日发 布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 华宝兴 业宝 康灵 活配
置证券 投资 基金 增聘 基金 经理公 告》 ，增 聘胡 戈游 先 生为本 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，宝康灵 活 配置证券投资 基
金在短期内出 现过所持 有 的证券市值占 基金资产 总 值比例（不含 融资）低 于 80%的情况。 发生此
类情况 后， 该基 金均 在合 理期限 内得 到了 调整 ，没 有给投 资人 带来 额外 风险 或损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年上 半年 基金 管理 人 严格遵 守公 司内 部制 定的 公平交 易制 度和 控制 方法 ， 确保 了所 管理
的所有投资组 合在授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等投 资 管理活动和 环节得到
公平对待。公 司内部制 定 的公平交易制 度涉及的 范 围包括境内上 市股票、 债 券的一级市 场申购、
二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
同时，基金管 理人严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 分析了公 司 旗下所有投资 组
合之间的整体 收益率差 异 、分投资类别 （股票、 债 券）的收益率 差异；并 采 集了连续四 个季度期
间内、 不同 时间 窗下 （1 日、3 日、5 日）同 向交 易的样本 ，对 其进 行 95% 置 信区间 下的 假设 检验
分析，同时结 合各组合 的 成交金额，并 参考市场 成 交量等因素综 合判断是 否 存在不公平 交易、利
益输送 的可 能。 分析 结果 未发现 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2013 年上 半年 ， 主板市场在 经历 一月 份强 劲反 弹后 ， 随后出 现了 较长 时间的下 跌。 背后
的逻辑是中国 经济复苏 格 局弱于预期， 房地产调 控 加码，国内预 期流动性 收 紧等负面因 素影响，
而与此同时， 代表中国 经 济未来转型方 向的部分 行 业和创业板指 数逆市而 上 ，表现出色 ，而创业
板和主 板市 场的 表现 差距 也创出 了历 史新 高 。2013 年上半 年， 上证指 数下 跌 12.78% ， 深成指 下跌
15.60%，沪 深 300 下跌 12.78%， 中小 板指 数上 涨 5.19% ， 创业 板大 涨 41.72% ， 中小板 和创 业板 市
场明显好于上 证和主板 市 场表现。板块 表现方面 ， 周期类板块表 现明显弱 于 非周期板块 ：信息服
务、电子、医 药、信息 设 备等行业表现 靠前，而 煤 炭、有色、黑 色金属、 交 通运输、纺 织服装、
建筑建材、商 业贸易、 金 融服务等行业 都跌幅靠 前 ，下跌幅度都 超过 10% 。 目前，多数基 金都比
较偏向专注于 投资代表 中 国经济转型成 功的少数 新 兴和消费行业 ，并大量 持 有此类公司 股票，忽
视传统 的周 期行 业和 风格 轮动的 趋势 非常 明显 ，而 因此造 成业 绩差 距明 显。
我们在二季度 对指数采 取 了逢高减持的 操作，并 坚 持维持了契约 允许范围 内 较高的创业板 持
仓比例，操作 基本吻合 市 场节奏，虽然 业绩表现 战 胜了基准，但 是由于大 部 分仓位所投 资的沪深
300 组合表 现疲 弱， 基金 表现明 显落 后于 其它 基金 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-0.15% ，同期业绩比较基准收益率 为
-2.87% ，基 金表 现超 越基 准 2.72 个百分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年三 季度 ， 受 到 经济结 构调 整及 流动 性有 所收紧 的影 响， 中国 经济 整体增 速不 容乐
观，周期性行 业的盈利 恢 复过程将更加 漫长，而 传 统行业与新兴 行业的发 展 前景及盈利 增速的差
距将进 一步 拉大 。正 面因 素是， 目 前 A 股主板 市场 仍处于 很低 的估 值水 平， 三季度 后期 将酝 酿召
开有关重要改 革方向的 十 八届三中全会 ，市场对 中 国经济前景及 改革方向 的 预期将更加 明朗。我
们认为 ， 尽管 经济 前景 不明朗 ， 流动性 也并 不乐 观， 但目前 市场 在整 体估 值上具有 一定安全 边际 ，
长期来 看投 资的 风险 并不 大。
因此， 我们 计划 在操 作上 稳健为 主， 根据 宏观 经济 和流动 性情 况灵 活地 把握 指数的 投资 机会 ，
关注改革红利 所带来的 投 资机会，但对 于国内外 流 动性从紧对市 场所造成 的 负面影响将 充分提高
警惕； 而对 于主 动部 分的 个股选 择将 更加 倾向 于严 格把关 ， 把 握合 理的 估值 安全边 际和 企业 质地 ，华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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但是由于目前 中国经济 正 处在关键的转 型期，我 们 仍愿意给予这 些代表中 国 转型方向的 行业更多
的关注和权重 ，我们也 相 信中国转型成 功所带来 的 巨大的投资机 会。感谢 基 金持有人一 直以来对
我们的 支持 ，在 以后 的投 资中， 我们 将继 续勤 勉尽 责，努 力为 持有 人创 造好 的回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在发生 了影 响估 值政 策和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ， 本 基金 于2013 年1 月16 日 发布 了分 红公 告。 本基金 向2013
年 1 月 18 日在本 基金注册登记 机构 登记 在册 的基 金份额 持有 人按 每 10 份基金份额 派发 红利 0.1
元， 利润分 配合 计为 人民 币 6,138,841.24 元， 其中现金形 式发 放总 额为 人民 币 2,614,032.22 元，
再投资 形式 发放 总额 为人 民币3,524,809.02 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 13 页 共 52 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运 作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 不 符合基金合同 约定并及 时 通知了基金管 理人，基 金 管理人在合 理期限内
进行了 调整 ，对 基金 份额 持有人 利益 未造 成损 害。
报告期 内， 本基 金实 施收 益分配 的金 额 为6,138,841.24 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 71,407,131.25 25,846,681.30
结算备 付金
540,558.59 51,374.24
存出保 证金
202,130.71 750,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 835,194,580.55 761,151,563.51
其中： 股票 投资
609,599,165.95 586,262,347.41
基金投 资
- -
债券投 资
225,595,414.60 174,889,216.10
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 7,912,024.76
应收利 息 6.4.7.5 4,686,089.64 3,154,664.67
应收股 利
1,203,934.35 -
应收申 购款
226,726.11 110,860.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
913,461,151.20 798,977,169.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 14 页 共 52 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
631,415.71 555,281.47
应付管 理人 报酬
917,140.40 821,270.47
应付托 管费
176,373.15 157,936.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,456,559.08 628,305.03
应交税 费
38,260.00 38,260.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 602,875.21 707,750.66
负债合 计
3,822,623.55 2,908,804.23
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 712,809,375.97 618,126,842.86
未分配 利润 6.4.7.10 196,829,151.68 177,941,522.29
所有者 权益 合计
909,638,527.65 796,068,365.15
负债和 所有 者权 益总 计
913,461,151.20 798,977,169.38
注： 报告 截止 日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值 1.2761 元， 基金 份额 总额712,809,375.97 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
8,580,908.19 65,775,278.91
1.利息 收入
4,011,912.46 3,988,869.32
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 359,957.72 207,738.50
债券利 息收 入
3,596,214.19 3,713,040.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
55,740.55 68,090.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,315,553.81 -42,320,164.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -8,938,388.16 -48,381,775.26
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,202,582.67 32,967.60
资产支 持证 券投 资收 益
- - 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 5,420,251.68 6,028,643.12
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.16 6,756,823.57 103,800,501.95
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 127,725.97 306,072.18
减：二、费用
7,964,422.47 7,587,341.51
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,423,566.97 5,435,413.31
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,042,993.67 1,045,271.76
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,386,069.96 994,018.45
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 111,791.87 112,637.99
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
616,485.72 58,187,937.40
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
616,485.72 58,187,937.40
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
618,126,842.86 177,941,522.29 796,068,365.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 616,485.72 616,485.72
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
94,682,533.11 24,409,984.91 119,092,518.02
其中：1.基金申 购款 159,810,028.17 45,828,732.36 205,638,760.53
2.基金 赎回 款 -65,127,495.06 -21,418,747.45 -86,546,242.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -6,138,841.24 -6,138,841.24 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 16 页 共 52 页
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
712,809,375.97 196,829,151.68 909,638,527.65
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
730,413,591.45 119,856,239.07 850,269,830.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 58,187,937.40 58,187,937.40
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
-85,502,182.57 -22,631,205.84 -108,133,388.41
其中：1.基金申 购款 20,001,575.49 4,440,302.71 24,441,878.20
2.基金 赎回 款 -105,503,758.06 -27,071,508.55 -132,575,266.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所 有 者 权益 （基
金净值 ）
644,911,408.88 155,412,970.63 800,324,379.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____
6.4 报表附 注
张幸骏____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业宝康 系列开放 式 证券投资基金( 以下简称 “ 本系列基金”)经中国 证券 监督管理委 员
会(以下简 称 “ 中国 证监 会”)证监基 金字[2003]第62 号 《关于 同意 华宝 兴业 宝康系列 证券 投资 基
金设立的批复 》核准， 由 华宝兴业基金 管理有限 公 司依照《证券 投资基金 管 理暂行办法 》及其实
施细则 、 《开放 式证 券投 资基金试 点办 法》 等有关 规定和 《华 宝兴 业宝 康系 列开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后更名 为 《华宝兴业 宝康 系列 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发起， 并于 2003 年7华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 17 页 共 52 页
月15 日募 集成 立。 本系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存续期限 不定 ， 目前 下设 三个子基 金， 分别为 宝
康灵活 配置 证券 投资 基金( 以下简 称“ 本基 金”) 、 宝 康消费 品证 券投 资基 金和 宝康债 券投 资基 金。
本系列 基金 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币3,893,701,931.41 元， 其中 包括 本基
金人民 币 1,066,581,834.53 元、 宝康 消费 品证 券投 资基金 人民 币 1,540,046,055.09 元和 宝康 债
券投资 基金 人民 币1,287,074,041.79 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字
(2003) 第96 号 验资 报告 予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为中国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业宝康系列 开放式证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。债券 投资方面 ， 主要投资交易 所和银行 间 债券市场上 的各类债
券，包 括国 债、 金融 债、 企业债 、可 转债 等； 股票 投资方 面， 主要 投资 对象 为上 证 180 指数 、深
圳 100 指数 的成 分股 。在 正常的 市场 情况 下， 本基 金组合 投资 的基 本范 围为 ：债 券 20%-90% ；股
票 5%-75% ； 现金 5% 以上。 本基金的业绩比较基准为 ：中信标普全债指数( 原名 为 “ 中信全债指
数”)×65%+上证 180 指数和深 圳 100 指数 的复 合指 数×35%。
本财务报表由本基金的基金 管理人华宝兴业基金管理 有限公司于 2013 年 8 月 24 日批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁布 的 《 企业 会计 准则 －基本 准则 》 和
38 项具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南、 企业 会计 准则 解释 以 及其他 相关 规定(以
下合称 “企 业会 计准 则” )、中 国证 监会 颁布 的《 证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和半年 度报告>》、 中 国证券投资 基金业协 会颁 布的《证券 投资基金 会计 核算业务指 引》 、 《华
宝兴业宝康系 列开放式 证 券投资基金基 金合同》 和 中国证监会发 布的有关 规 定及允许的 基金行业
实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2013 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年
6 月30 日的财 务状 况以 及2013 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税 [2005]102 号 《关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财税[2005]107 号 《关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取得的 收入 ， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股权的股 息、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债券利息 收入 ， 由发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金取 得的股 票的 股息 、 红利收 入按财 政部 、 国家税 务总 局、 中国证 监会 于 2012
年11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关
问题的通知 》(以下简 称“ 通知”)，要 求个人从 公开 发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股
期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月)的，其 股息 红利 所得 全额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至1 年( 含1 年)的， 暂减按 50% 计入应 纳税 所 得 额； 持股 期限 超过1 年的， 暂减按 25% 计入 应纳
税所得额。上 述所得统 一 适用 20%的 税率计征 个人 所得税。证券 投资基金 从 上市公司取得 的股息
红利所 得， 按照 本通 知的 规定计 征个 人所 得税 。通 知自2013 年 1 月 1 日起 施行。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 71,407,131.25
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 71,407,131.25 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 624,520,672.99 609,599,165.95 -14,921,507.04
债券
交易所 市场 16,615,169.76 16,472,414.60 -142,755.16
银行间 市场 214,458,530.00 209,123,000.00 -5,335,530.00
合计 231,073,699.76 225,595,414.60 -5,478,285.16
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 855,594,372.75 835,194,580.55 -20,399,792.20
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 17,276.94
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 243.20
应收债 券利 息 4,666,478.38
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2,000.12
其他 91.00
合计 4,686,089.64
华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 20 页 共 52 页
6.4.7.6 其他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,455,543.58
银行间 市场 应付 交易 费用 1,015.50
合计 1,456,559.08
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 1,443.34
预提费 用 101,431.87
合计 602,875.21
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 618,126,842.86 618,126,842.86
本期申 购 159,810,028.17 159,810,028.17
本期赎 回( 以"-" 号填列) -65,127,495.06 -65,127,495.06
本期末 712,809,375.97 712,809,375.97
注：申 购含 红利 再投 以及 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 325,264,156.64 -147,322,634.35 177,941,522.29
本期利 润 -6,140,337.85 6,756,823.57 616,485.72
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
47,512,120.38 -23,102,135.47 24,409,984.91
其中： 基金 申购 款 79,878,940.65 -34,050,208.29 45,828,732.36 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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基金赎 回款 -32,366,820.27 10,948,072.82 -21,418,747.45
本期已 分配 利润 -6,138,841.24 - -6,138,841.24
本期末 360,497,097.93 -163,667,946.25 196,829,151.68
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 352,095.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,753.83
其他 3,108.15
合计 359,957.72
6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 446,028,071.12
减：卖 出股 票成 本总 额 454,966,459.28
买卖股 票差 价收 入 -8,938,388.16
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
104,382,490.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
100,104,600.00
减：应 收利 息总 额 3,075,307.33
债券投 资收 益 1,202,582.67
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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6.4.7.15 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,420,251.68
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,420,251.68
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 6,756,823.57
——股票投 资 8,924,252.67
——债券投 资 -2,167,429.10
——资产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 6,756,823.57
6.4.7.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 96,450.28
转换费 收入 31,275.69
合计 127,725.97
注：1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 部 分基 金之 间的 转换 费 采用固 定转 换费 率， 转换 费总额 的25% 归 入转 出基 金的基 金资 产； 部分
基金之间的转 换费由赎 回 费和申购费补 差两部分 构 成，其中赎回 费部分 的 25% 归入转出基金 的基
金资产 。
6.4.7.18 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,384,969.96
银行间 市场 交易 费用 1,100.00 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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合计
1,386,069.96
6.4.7.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 51,843.30
债券帐 户维 护费 9,000.00
银行费 用 1,360.00
合计 111,791.87
6.4.7.20 分部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理 费
5,423,566.97 5,435,413.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
87,123.37 91,873.18
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.3%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.3% / 当年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,042,993.67 1,045,271.76
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 843,407.93 843,407.93
期间申 购/ 买入总 份额 6,423.51 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出总 份额 376,996.22 -
期末持 有的 基金 份额 472,835.22 843,407.93
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.07% 0.13%
注： 基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。 期 间申
购/买入总 份额 中包 含红 利再投资 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除 基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银
行股份有限
公司
71,407,131.25 352,095.74 56,818,661.32 203,278.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2013 年1 月18
日
2013 年1 月18
日
0.1000 2,614,032.22 3,524,809.02 6,138,841.24
合
计
- - 0.1000 2,614,032.22 3,524,809.02 6,138,841.24
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发证 券而 流通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601989
中国
重工
2013
年5 月
17 日
重大
事项
停牌
4.52 - - 324,179 1,866,816.99 1,465,289.08 -
600598
北大
荒
2013
年5 月
27 日
重大
事项
停牌
8.35
2013 年7
月 19 日
8.35 48,401 493,360.17 404,148.35 -
601918
国投
新集
2013
年5 月
16 日
重大
事项
停牌
7.55 - - 37,558 441,614.06 283,562.90 -
600547
山东
黄金
2013
年4 月
3 日
重大
事项
停牌
24.30
2013 年7
月 1 日
28.77 49,712 2,098,889.89 1,208,001.60 -
000999
华润
三九
2013
年6 月
3 日
重大
事项
停牌
26.55
2013 年8
月 19 日
26.51 27,692 735,082.33 735,222.60 -
300133
华策
影视
2013
年5 月
28 日
重大
事项
停牌
23.88
2013 年7
月 30 日
26.87 25,000 548,464.50 597,000.00 -
注：本 基金 截至 2013 年 6 月 30 日止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影 响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 平衡型证 券 投资基金，属 于风险适 中 、收益适中的 基金品种 。 本基金投资的 金
融工具主要包 括股票、 债 券及权证等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具 相关的风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是
争取将相对风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“相
对收益 高、 风险 适中 ”的 风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险发生的可能 性很小； 在 银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证 券交割方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2012 年
12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 29 页 共 52 页
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金所 持有 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 71,407,131.25 - - - 71,407,131.25 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
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结算备 付金 540,558.59 - - - 540,558.59
存出保 证金 202,130.71 - - - 202,130.71
交易性 金融 资产 215,859,257.00 - 9,736,157.60 609,599,165.95 835,194,580.55
应收利 息 - - - 4,686,089.64 4,686,089.64
应收股 利 - - - 1,203,934.35 1,203,934.35
应收申 购款 1,491.05 - - 225,235.06 226,726.11
资产总 计 288,010,568.60 - 9,736,157.60 615,714,425.00 913,461,151.20
负债
应付赎 回款 - - - 631,415.71 631,415.71
应付管 理人 报酬 - - - 917,140.40 917,140.40
应付托 管费 - - - 176,373.15 176,373.15
应付交 易费 用 - - - 1,456,559.08 1,456,559.08
应交税 费 - - - 38,260.00 38,260.00
其他负 债 - - - 602,875.21 602,875.21
负债总 计 - - - 3,822,623.55 3,822,623.55
利率敏 感度 缺口 288,010,568.60 - 9,736,157.60 611,891,801.45 909,638,527.65
上年度 末
2012 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 25,846,681.30 - - - 25,846,681.30
结算备 付金 51,374.24 - - - 51,374.24
存出保 证金 - - - 750,000.00 750,000.00
交易性 金融 资产 170,420,000.00 - 4,469,216.10 586,262,347.41 761,151,563.51
应收证 券清 算款 - - - 7,912,024.76 7,912,024.76
应收利 息 - - - 3,154,664.67 3,154,664.67
应收申 购款 1,192.85 - - 109,668.05 110,860.90
其他资 产 - - - - -
资产总 计 196,319,248.39 - 4,469,216.10 598,188,704.89 798,977,169.38
负债
应付赎 回款 - - - 555,281.47 555,281.47
应付管 理人 报酬 - - - 821,270.47 821,270.47
应付托 管费 - - - 157,936.60 157,936.60
应付交 易费 用 - - - 628,305.03 628,305.03
应交税 费 - - - 38,260.00 38,260.00
其他负 债 - - - 707,750.66 707,750.66
负债总 计 - - - 2,908,804.23 2,908,804.23
利率敏 感度 缺口 196,319,248.39 - 4,469,216.10 595,279,900.66 796,068,365.15
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 31 页 共 52 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升25% -346,533.97 -270,570.22
市场利 率下 降25% 350,276.28 272,713.63
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例范围为 基
金资产 净值 的5%-75%；债 券为 20%-90% ； 现金 比例 在 5% 以上 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运用 多种 定 量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value
at Risk)指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 32 页 共 52 页
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 609,599,165.95 67.02 586,262,347.41 73.64
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 609,599,165.95 67.02 586,262,347.41 73.64
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除70% ×上 证180 和深 证100 复合指 数+30%×中信 全债指数 以外 的其 他市 场变 量保
持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
70%×上证180 和深 证100 复
合指数+30% ×中信全债指数
上升5%
58,689,877.80 40,436,292.61
70%× 上证180 和深 证100 复
合指数+30%× 中信全债指数
下降5%
-58,689,877.80 -40,436,292.61
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公允 价值计量 的金 融工具 不以公 允价值计 量 的金融资产和 负债主要 包 括应收款项 和
其他金 融负 债， 其账 面价 值与公 允价 值相 差很 小。
(b)以公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金融工具 公允价值 计量 的方法 根据在 公允价值 计 量中对计量整 体具有重 大 意义的最低 层
级的输 入值 ， 公 允价 值层 级可分 为： 第一层 级： 相同资产 或负 债在 活跃 市场 上(未经调 整)的报价。
第二层级： 直接(比如 取自 价格)或间接( 比如根据 价 格推算的)可 观察到的 、除 第一层级中 的市场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。 第三 层级： 以可 观察到 的市 场数 据以外的 变量为 基础 确定 的资
产或负 债的 输入 值( 不可 观察输入 值) 。
(ii)各层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
621,378,356.02 元 ，属于 第二层级的余额为 213,816,224.53 元，无属于第 三 层级的余额(2012华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 33 页 共 52 页
年12 月 31 日： 第一 层级577,853,667.93 元，第 二层级 183,297,895.58，无第三层 级) 。
(iii)公允 价值所属 层级间 的重大变动 对 于证券交 易 所上市的股票 和债券， 若 出现重大事 项
停牌、交易 不活跃(包 括涨 跌停时的交 易不活跃) 、或 属于非公开 发行等情 况， 本基金分别 于停牌
日至交易恢复 活跃日期 间 、交易不活跃 期间及限 售 期间不将相关 股票和债 券 的公允价值 列入第一
层级；并根据 估值调整 中 采用的不可观 察输入值 对 于公允价值的 影响程度 ， 确定相关股 票和债券
公允价 值应 属第 二层 级或 第三层 级。
(iv)第三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 609,599,165.95 66.74
其中： 股票 609,599,165.95 66.74
2 固定收 益投 资 225,595,414.60 24.70
其中： 债券 225,595,414.60 24.70
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 71,947,689.84 7.88
6 其他各 项资 产 6,318,880.81 0.69
7 合计 913,461,151.20 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,605,818.80 0.29
B
采矿业 44,624,976.75 4.91
C
制造业 238,602,483.25 26.23 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 34 页 共 52 页
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
13,029,769.25 1.43
E
建筑业 17,978,073.89 1.98
F
批发和 零售 业 11,055,814.74 1.22
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,589,576.28 1.16
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,068,624.70 2.21
J
金融业 149,335,720.17 16.42
K
房地产 业 27,260,163.89 3.00
L
租赁和 商务 服务 业 6,961,859.02 0.77
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 59,809,463.53 6.58
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,713,275.28 0.19
S
综合 5,963,546.40 0.66
合计 609,599,165.95 67.02
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位：人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300070 碧水源 1,511,006 56,934,706.08 6.26
2 300090 盛运股 份 671,478 20,735,240.64 2.28
3 600016 民生银 行 2,329,584 19,964,534.88 2.19
4 600036 招商银 行 1,467,143 17,018,858.80 1.87
5 002503 搜于特 1,277,310 14,523,014.70 1.60
6 300263 隆华节 能 834,409 13,709,339.87 1.51
7 601318 中国平 安 348,976 12,130,405.76 1.33
8 002358 森源电 气 902,207 11,918,154.47 1.31
9 601166 兴业银 行 793,370 11,718,074.90 1.29
10 300157 恒泰艾 普 314,743 10,883,812.94 1.20
11 000002 万
科Ａ 1,013,289 9,980,896.65 1.10
12 600000 浦发银 行 1,155,665 9,568,906.20 1.05 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 35 页 共 52 页
13 300315 掌趣科 技 288,418 9,512,025.64 1.05
14 002303 美盈森 341,063 8,444,719.88 0.93
15 600519 贵州茅 台 43,462 8,360,784.94 0.92
16 601328 交通银 行 2,042,572 8,313,268.04 0.91
17 600837 海通证 券 825,478 7,742,983.64 0.85
18 600030 中信证 券 706,141 7,153,208.33 0.79
19 601398 工商银 行 1,646,045 6,617,100.90 0.73
20 601288 农业银 行 2,628,214 6,465,406.44 0.71
21 000651 格力电 器 248,305 6,222,523.30 0.68
22 601088 中国神 华 347,832 5,892,274.08 0.65
23 601668 中国建 筑 1,576,623 5,155,557.21 0.57
24 600887 伊利股 份 148,900 4,657,592.00 0.51
25 600104 上汽集 团 347,928 4,596,128.88 0.51
26 600048 保利地 产 447,447 4,434,199.77 0.49
27 601169 北京银 行 547,146 4,360,753.62 0.48
28 300058 蓝色光 标 100,000 4,170,000.00 0.46
29 000858 五 粮 液 199,476 3,997,499.04 0.44
30 600256 广汇能 源 302,976 3,926,568.96 0.43
31 000001 平安银 行 375,934 3,748,061.98 0.41
32 601006 大秦铁 路 629,273 3,737,881.62 0.41
33 600900 长江电 力 517,909 3,583,930.28 0.39
34 601818 光大银 行 1,237,066 3,575,120.74 0.39
35 000776 广发证 券 307,342 3,405,349.36 0.37
36 600015 华夏银 行 353,246 3,186,278.92 0.35
37 600111 包钢稀 土 152,434 3,181,297.58 0.35
38 600383 金地集 团 462,586 3,173,339.96 0.35
39 600518 康美药 业 162,121 3,117,586.83 0.34
40 002690 美亚光 电 124,570 2,993,417.10 0.33
41 000538 云南白 药 35,562 2,987,563.62 0.33
42 601857 中国石 油 371,417 2,826,483.37 0.31
43 600585 海螺水 泥 210,953 2,822,551.14 0.31
44 600050 中国联 通 887,804 2,769,948.48 0.30
45 000063 中兴通 讯 204,464 2,606,916.00 0.29
46 000157 中联重 科 462,851 2,513,280.93 0.28
47 600999 招商证 券 236,836 2,463,094.40 0.27
48 000527 美的电 器 197,286 2,450,292.12 0.27
49 600011 华能国 际 452,014 2,413,754.76 0.27
50 600031 三一重 工 318,894 2,394,893.94 0.26
51 002024 苏宁云 商 469,421 2,351,799.21 0.26 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 36 页 共 52 页
52 600028 中国石 化 548,753 2,293,787.54 0.25
53 600089 特变电 工 278,320 2,240,476.00 0.25
54 600535 天士力 56,828 2,224,816.20 0.24
55 000895 双汇发 展 57,176 2,197,845.44 0.24
56 601628 中国人 寿 156,730 2,145,633.70 0.24
57 000423 东阿阿 胶 54,788 2,119,199.84 0.23
58 002241 歌尔声 学 57,646 2,091,973.34 0.23
59 600795 国电电 力 887,650 2,023,842.00 0.22
60 000100 TCL 集团 883,413 2,005,347.51 0.22
61 601899 紫金矿 业 836,413 1,990,662.94 0.22
62 000069 华侨城 Ａ 382,239 1,976,175.63 0.22
63 601117 中国化 学 203,088 1,933,397.76 0.21
64 600315 上海家 化 42,609 1,916,978.91 0.21
65 601988 中国银 行 707,309 1,916,807.39 0.21
66 002236 大华股 份 49,900 1,907,677.00 0.21
67 600739 辽宁成 大 144,288 1,893,058.56 0.21
68 601688 华泰证 券 234,240 1,887,974.40 0.21
69 600406 国电南 瑞 126,091 1,882,538.63 0.21
70 601009 南京银 行 220,593 1,859,598.99 0.20
71 600690 青岛海 尔 169,484 1,849,070.44 0.20
72 002304 洋河股 份 33,992 1,845,765.60 0.20
73 000625 长安汽 车 197,625 1,835,936.25 0.20
74 600309 万华化 学 114,434 1,833,232.68 0.20
75 600276 恒瑞医 药 68,776 1,812,935.36 0.20
76 000024 招商地 产 74,321 1,804,513.88 0.20
77 000568 泸州老 窖 73,283 1,742,669.74 0.19
78 601901 方正证 券 309,655 1,712,392.15 0.19
79 601299 中国北 车 433,789 1,631,046.64 0.18
80 600637 百视通 56,700 1,587,600.00 0.17
81 002038 双鹭药 业 26,867 1,574,406.20 0.17
82 002353 杰瑞股 份 22,551 1,556,019.00 0.17
83 002415 海康威 视 42,417 1,499,016.78 0.16
84 600703 三安光 电 76,278 1,498,099.92 0.16
85 000338 潍柴动 力 86,140 1,494,529.00 0.16
86 600066 宇通客 车 80,525 1,476,023.25 0.16
87 601989 中国重 工 324,179 1,465,289.08 0.16
88 600085 同仁堂 66,743 1,460,336.84 0.16
89 601788 光大证 券 142,680 1,455,336.00 0.16
90 601377 兴业证 券 160,002 1,452,818.16 0.16 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 37 页 共 52 页
91 600489 中金黄 金 155,851 1,447,855.79 0.16
92 600804 鹏博士 135,449 1,434,404.91 0.16
93 601633 长城汽 车 40,404 1,431,109.68 0.16
94 000581 威孚高 科 42,107 1,405,952.73 0.15
95 000725 京东方 Ａ 625,659 1,388,962.98 0.15
96 600362 江西铜 业 87,922 1,383,892.28 0.15
97 000783 长江证 券 173,828 1,374,979.48 0.15
98 002475 立讯精 密 65,304 1,371,384.00 0.15
99 601186 中国铁 建 325,405 1,366,701.00 0.15
100 600600 青岛啤 酒 35,940 1,365,001.20 0.15
101 000983 西山煤 电 166,760 1,360,761.60 0.15
102 601766 中国南 车 375,816 1,352,937.60 0.15
103 002375 亚厦股 份 43,905 1,352,274.00 0.15
104 002422 科伦药 业 25,259 1,346,557.29 0.15
105 600583 海油工 程 207,858 1,344,841.26 0.15
106 601390 中国中 铁 531,559 1,297,003.96 0.14
107 000402 金 融 街 256,207 1,283,597.07 0.14
108 000009 中国宝 安 116,360 1,279,960.00 0.14
109 600010 包钢股 份 311,169 1,275,792.90 0.14
110 600196 复星医 药 121,021 1,268,300.08 0.14
111 000012 南
玻Ａ 135,467 1,255,779.09 0.14
112 600252 中恒集 团 89,735 1,245,521.80 0.14
113 000768 中航飞 机 137,943 1,227,692.70 0.13
114 600340 华夏幸 福 37,400 1,216,996.00 0.13
115 600547 山东黄 金 49,712 1,208,001.60 0.13
116 600009 上海机 场 100,144 1,193,716.48 0.13
117 002081 金 螳 螂 41,685 1,186,771.95 0.13
118 600649 城投控 股 170,199 1,177,777.08 0.13
119 600348 阳泉煤 业 127,291 1,150,710.64 0.13
120 600642 申能股 份 297,731 1,131,377.80 0.12
121 000792 盐湖股 份 66,371 1,124,324.74 0.12
122 601699 潞安环 能 93,359 1,116,573.64 0.12
123 601111 中国国 航 262,194 1,111,702.56 0.12
124 601669 中国水 电 384,010 1,105,948.80 0.12
125 000623 吉林敖 东 75,223 1,096,751.34 0.12
126 002146 荣盛发 展 77,411 1,092,269.21 0.12
127 600674 川投能 源 106,163 1,079,677.71 0.12
128 601607 上海医 药 101,180 1,075,543.40 0.12
129 000629 攀钢钒 钛 457,526 1,075,186.10 0.12 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 38 页 共 52 页
130 300273 和佳股 份 50,000 1,071,000.00 0.12
131 601168 西部矿 业 197,966 1,070,996.06 0.12
132 600660 福耀玻 璃 146,850 1,055,851.50 0.12
133 600029 南方航 空 372,961 1,051,750.02 0.12
134 000800 一汽轿 车 83,534 1,027,468.20 0.11
135 600352 浙江龙 盛 108,549 1,018,189.62 0.11
136 002142 宁波银 行 119,689 1,013,765.83 0.11
137 000425 徐工机 械 128,726 1,010,499.10 0.11
138 601998 中信银 行 272,220 1,009,936.20 0.11
139 000060 中金岭 南 150,704 997,660.48 0.11
140 000970 中科三 环 74,620 973,044.80 0.11
141 002570 贝因美 34,554 965,784.30 0.11
142 002594 比亚迪 32,262 964,956.42 0.11
143 600005 武钢股 份 428,171 959,103.04 0.11
144 600369 西南证 券 124,382 954,009.94 0.10
145 600108 亚盛集 团 146,180 953,093.60 0.10
146 000562 宏源证 券 108,126 950,427.54 0.10
147 600694 大商股 份 32,741 947,197.13 0.10
148 600143 金发科 技 194,972 941,714.76 0.10
149 600150 中国船 舶 57,986 937,633.62 0.10
150 600100 同方股 份 136,638 937,336.68 0.10
151 601600 中国铝 业 294,871 928,843.65 0.10
152 601898 中煤能 源 189,060 924,503.40 0.10
153 600123 兰花科 创 72,391 915,746.15 0.10
154 600893 航空动 力 55,452 913,848.96 0.10
155 600832 东方明 珠 163,082 898,581.82 0.10
156 601808 中海油 服 63,522 895,024.98 0.10
157 002202 金风科 技 164,438 886,320.82 0.10
158 600153 建发股 份 140,188 881,782.52 0.10
159 600068 葛洲坝 220,627 869,270.38 0.10
160 000728 国元证 券 102,679 868,664.34 0.10
161 002310 东方园 林 22,284 853,254.36 0.09
162 300088 长信科 技 40,000 843,600.00 0.09
163 600177 雅戈尔 137,671 841,169.81 0.09
164 600741 华域汽 车 106,795 833,001.00 0.09
165 000709 河北钢 铁 445,687 824,520.95 0.09
166 600208 新湖中 宝 266,524 823,559.16 0.09
167 000630 铜陵有 色 75,152 810,138.56 0.09
168 601888 中国国 旅 27,640 807,088.00 0.09 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 39 页 共 52 页
169 000039 中集集 团 77,332 798,839.56 0.09
170 601018 宁波港 393,937 795,752.74 0.09
171 600655 豫园商 城 122,197 795,502.47 0.09
172 601958 金钼股 份 99,817 791,548.81 0.09
173 600271 航天信 息 59,203 782,663.66 0.09
174 601618 中国中 冶 485,371 781,447.31 0.09
175 000729 燕京啤 酒 135,876 775,851.96 0.09
176 600549 厦门钨 业 28,622 764,207.40 0.08
177 600881 亚泰集 团 194,400 756,216.00 0.08
178 600166 福田汽 车 148,062 755,116.20 0.08
179 600062 华润双 鹤 37,305 746,846.10 0.08
180 600497 驰宏锌 锗 76,346 744,373.50 0.08
181 600718 东软集 团 91,028 740,967.92 0.08
182 002007 华兰生 物 32,706 738,501.48 0.08
183 600415 小商品 城 145,868 738,092.08 0.08
184 600875 东方电 气 71,508 737,962.56 0.08
185 000999 华润三 九 27,692 735,222.60 0.08
186 600498 烽火通 信 44,600 735,008.00 0.08
187 002385 大北农 70,811 730,769.52 0.08
188 000878 云南铜 业 75,093 728,402.10 0.08
189 000046 泛海建 设 147,068 717,691.84 0.08
190 600886 国投电 力 210,660 712,030.80 0.08
191 000061 农 产 品 118,040 709,420.40 0.08
192 600839 四川长 虹 394,910 706,888.90 0.08
193 600118 中国卫 星 49,798 706,135.64 0.08
194 600316 洪都航 空 45,144 704,246.40 0.08
195 600811 东方集 团 142,228 701,184.04 0.08
196 601333 广深铁 路 300,476 691,094.80 0.08
197 002106 莱宝高 科 44,763 687,112.05 0.08
198 600267 海正药 业 52,919 673,129.68 0.07
199 600809 山西汾 酒 27,060 662,970.00 0.07
200 000937 冀中能 源 73,602 649,905.66 0.07
201 601666 平煤股 份 124,575 647,790.00 0.07
202 601992 金隅股 份 129,425 647,125.00 0.07
203 002405 四维图 新 45,978 642,772.44 0.07
204 601928 凤凰传 媒 75,888 638,218.08 0.07
205 000839 中信国 安 98,638 636,215.10 0.07
206 600372 中航电 子 30,251 633,758.45 0.07
207 600516 方大炭 素 77,765 629,896.50 0.07 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 40 页 共 52 页
208 000825 太钢不 锈 240,985 619,331.45 0.07
209 600115 东方航 空 241,852 619,141.12 0.07
210 600664 哈药股 份 103,055 612,146.70 0.07
211 300133 华策影 视 25,000 597,000.00 0.07
212 000960 锡业股 份 48,802 595,384.40 0.07
213 002500 山西证 券 99,844 591,076.48 0.06
214 000758 中色股 份 58,083 588,380.79 0.06
215 600219 南山铝 业 125,414 588,191.66 0.06
216 000750 国海证 券 56,600 584,112.00 0.06
217 600216 浙江医 药 28,364 582,029.28 0.06
218 600027 华电国 际 183,800 578,970.00 0.06
219 600188 兖州煤 业 61,218 575,449.20 0.06
220 600376 首开股 份 103,570 574,813.50 0.06
221 002001 新 和 成 38,281 564,261.94 0.06
222 000528 柳
工 84,136 546,884.00 0.06
223 000898 *ST 鞍钢 208,279 545,690.98 0.06
224 002155 辰州矿 业 67,648 543,889.92 0.06
225 600827 友谊股 份 78,744 540,971.28 0.06
226 002344 海宁皮 城 28,114 537,258.54 0.06
227 601179 中国西 电 175,283 536,365.98 0.06
228 601717 郑煤机 85,431 533,943.75 0.06
229 601106 中国一 重 260,502 526,214.04 0.06
230 000876 新 希 望 53,261 524,620.85 0.06
231 002073 软控股 份 62,081 520,859.59 0.06
232 000422 湖北宜 化 76,760 518,130.00 0.06
233 000718 苏宁环 球 86,808 510,431.04 0.06
234 600125 铁龙物 流 95,593 506,642.90 0.06
235 601158 重庆水 务 98,371 506,610.65 0.06
236 002092 中泰化 学 99,593 505,932.44 0.06
237 000869 张
裕Ａ 14,658 500,424.12 0.06
238 000778 新兴铸 管 101,888 500,270.08 0.05
239 601118 海南橡 胶 120,114 497,271.96 0.05
240 600259 广晟有 色 13,303 489,151.31 0.05
241 000686 东北证 券 30,053 488,060.72 0.05
242 600170 上海建 工 70,807 484,319.88 0.05
243 600058 五矿发 展 44,186 481,627.40 0.05
244 600395 盘江股 份 52,534 480,686.10 0.05
245 601098 中南传 媒 51,404 478,057.20 0.05
246 000401 冀东水 泥 57,457 472,296.54 0.05 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 41 页 共 52 页
247 600109 国金证 券 40,981 471,281.50 0.05
248 600160 巨化股 份 80,732 470,667.56 0.05
249 600266 北京城 建 45,951 470,078.73 0.05
250 601800 中国交 建 116,000 469,800.00 0.05
251 600588 用友软 件 52,369 468,178.86 0.05
252 600132 重庆啤 酒 30,734 461,932.02 0.05
253 601933 永辉超 市 39,204 457,510.68 0.05
254 600863 内蒙华 电 79,913 451,508.45 0.05
255 600895 张江高 科 84,632 448,549.60 0.05
256 000559 万向钱 潮 84,629 444,302.25 0.05
257 601866 中海集 运 231,003 443,525.76 0.05
258 600221 海南航 空 217,014 438,368.28 0.05
259 601099 太平洋 87,082 437,151.64 0.05
260 600770 综艺股 份 73,982 436,493.80 0.05
261 000969 安泰科 技 55,993 434,505.68 0.05
262 000933 神火股 份 96,300 429,498.00 0.05
263 601555 东吴证 券 60,928 417,356.80 0.05
264 600970 中材国 际 45,050 414,460.00 0.05
265 600779 水井坊 35,793 410,187.78 0.05
266 601001 大同煤 业 71,394 409,087.62 0.04
267 600598 北大荒 48,401 404,148.35 0.04
268 002299 圣农发 展 44,506 402,334.24 0.04
269 600169 太原重 工 172,416 401,729.28 0.04
270 600037 歌华有 线 65,012 393,972.72 0.04
271 600971 恒源煤 电 51,157 393,908.90 0.04
272 600157 永泰能 源 67,300 393,705.00 0.04
273 600997 开滦股 份 67,357 383,934.90 0.04
274 601101 昊华能 源 48,009 380,711.37 0.04
275 600859 王府井 23,428 377,425.08 0.04
276 000961 中南建 设 38,570 377,214.60 0.04
277 600528 中铁二 局 77,251 373,894.84 0.04
278 002431 棕榈园 林 19,579 371,217.84 0.04
279 600550 天威保 变 67,833 370,368.18 0.04
280 600331 宏达股 份 89,591 362,843.55 0.04
281 600432 吉恩镍 业 40,838 355,698.98 0.04
282 002069 獐 子 岛 29,449 348,970.65 0.04
283 000807 云铝股 份 93,532 347,939.04 0.04
284 601369 陕鼓动 力 51,228 345,789.00 0.04
285 002128 露天煤 业 38,830 339,374.20 0.04 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 42 页 共 52 页
286 600096 云天化 42,016 335,707.84 0.04
287 601558 华锐风 电 87,362 332,849.22 0.04
288 000703 恒逸石 化 37,862 325,991.82 0.04
289 600873 梅花集 团 82,001 325,543.97 0.04
290 600022 山东钢 铁 199,188 316,708.92 0.03
291 600582 天地科 技 48,800 313,296.00 0.03
292 002673 西部证 券 27,000 312,930.00 0.03
293 600783 鲁信创 投 23,228 308,467.84 0.03
294 601216 内蒙君 正 40,882 306,615.00 0.03
295 002399 海普瑞 17,010 302,778.00 0.03
296 601258 庞大集 团 50,783 300,127.53 0.03
297 600508 上海能 源 30,798 299,356.56 0.03
298 601918 国投新 集 37,558 283,562.90 0.03
299 000059 辽通化 工 61,817 280,031.01 0.03
300 600456 宝钛股 份 21,817 255,913.41 0.03
301 002603 以岭药 业 11,216 255,276.16 0.03
302 600546 山煤国 际 21,291 252,085.44 0.03
303 000596 古井贡 酒 12,069 252,000.72 0.03
304 002122 天马股 份 65,205 232,781.85 0.03
305 000780 平庄能 源 40,386 216,872.82 0.02
306 000968 煤 气 化 26,874 195,642.72 0.02
307 601238 广汽集 团 25,800 189,888.00 0.02
308 002378 章源钨 业 8,751 163,206.15 0.02
309 601233 桐昆股 份 31,900 161,414.00 0.02
310 000883 湖北能 源 23,100 111,573.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组 合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 17,166,035.53 2.16
2 600036 招商银 行 15,448,609.44 1.94
3 300263 隆华节 能 10,420,446.40 1.31
4 601318 中国平 安 10,382,884.53 1.30
5 601166 兴业银 行 9,917,598.35 1.25
6 000002 万
科Ａ 8,519,823.20 1.07 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 43 页 共 52 页
7 600000 浦发银 行 8,445,052.85 1.06
8 300090 盛运股 份 7,051,076.76 0.89
9 601328 交通银 行 6,955,281.43 0.87
10 300157 恒泰艾 普 6,890,546.45 0.87
11 600837 海通证 券 6,825,044.08 0.86
12 600030 中信证 券 6,608,855.84 0.83
13 002303 美盈森 6,235,903.78 0.78
14 600519 贵州茅 台 5,905,174.17 0.74
15 300315 掌趣科 技 5,731,763.86 0.72
16 000651 格力电 器 5,642,200.55 0.71
17 600104 上汽集 团 5,463,381.31 0.69
18 601288 农业银 行 5,375,550.00 0.68
19 601088 中国神 华 5,294,941.61 0.67
20 002690 美亚光 电 5,062,907.30 0.64
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300257 开山股 份 17,668,206.49 2.22
2 300124 汇川技 术 15,708,648.64 1.97
3 600016 民生银 行 14,537,465.43 1.83
4 600036 招商银 行 11,816,161.12 1.48
5 601318 中国平 安 9,467,263.46 1.19
6 601166 兴业银 行 8,698,788.43 1.09
7 002358 森源电 气 8,220,872.68 1.03
8 000002 万
科Ａ 7,911,243.09 0.99
9 600000 浦发银 行 7,766,438.81 0.98
10 300005 探路者 7,757,729.36 0.97
11 601328 交通银 行 7,673,078.86 0.96
12 300285 国瓷材 料 6,877,365.09 0.86
13 600030 中信证 券 6,269,910.95 0.79
14 600837 海通证 券 6,153,682.87 0.77
15 300157 恒泰艾 普 5,631,498.35 0.71
16 002285 世联地 产 5,152,817.66 0.65
17 600519 贵州茅 台 4,962,895.73 0.62 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 44 页 共 52 页
18 601088 中国神 华 4,867,515.53 0.61
19 601288 农业银 行 4,624,082.80 0.58
20 300177 中海达 4,451,150.06 0.56
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 469,379,025.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 446,028,071.12
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 16,472,414.60 1.81
2 央行票 据 39,719,000.00 4.37
3 金融债 券 169,404,000.00 18.62
其中： 政策 性金 融债 169,404,000.00 18.62
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 225,595,414.60 24.80
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130201 13 国开 01 700,000 69,615,000.00 7.65
2 080215 08 国开 15 500,000 50,005,000.00 5.50
3 120238 12 国开 38 300,000 29,898,000.00 3.29
4 1301002 13 央行票 据
02
300,000 29,730,000.00 3.27
5 130218 13 国开 18 200,000 19,886,000.00 2.19
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 45 页 共 52 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
2013 年 6 月 14 日 安徽 盛 运机械 股份 有限 公司 发布 公告：2013 年 6 月 9 日 ，公司 高管 收到
中国证 券监 督管 理委 员会 上海稽 查局 下达 的 《调查 通知书 》 （编号 ： 沪调查 通字 2013-2-012 号） ，
通知内容如下 ：“刘玉 斌 ：因调查需要 ，根据《 中 华人民共和国 证劵法》 的 有关规定， 我会决定
对你涉 嫌泄 露内 幕信 息立 案调查 ，请 予以 配合”。
本基金管理人 通过对该 上 市公司进行进 一步了解 和 分析, 认为本 基金已经 持 有盛运股份较 长
时间，主要是 基于国家 大 力发展新兴产 业的政策 ， 且盛运股份又 是环保行 业 中垃圾处理 领域的龙
头公司，基金 管理人长 期 看好环保行业 的发展前 景 及该公司的长 期投资价 值 。根据该公 司公告，
高管被立案调 查是由于 个 人原因、对公 司生产经 营 没有影响，因 此，该事 项 不影响我们 对该公司
长期投 资价 值的 判断 。
报告期内, 本基金投资的前十 名证券的其余九名证券的 发行主体没有被监管部门 立案调查或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 202,130.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 1,203,934.35 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 46 页 共 52 页
4 应收利 息 4,686,089.64
5 应收申 购款 226,726.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,318,880.81
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通 受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
33,007 21,595.70 171,076,411.50 24.00% 541,732,964.47 76.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
626,838.41 0.0879%
注： （ 一） 本公 司高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数 量区 间 ：
10 万份至 50 万份 （含）
（ 二） 该只 基金 的基 金经理 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ：
0 至10 万份 （含 ）
附：数 量区 间为 0、0 至10 万份 （含 ） 、10 万份至 50 万份 （含 ） 、50 万份至 100 万份（ 含） 、100
万份以 上。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 47 页 共 52 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年7 月15 日 ）基金 份额 总额
1,067,242,501.27
本报告期期 初基 金份 额总 额 618,126,842.86
本报告 期基 金总 申购 份额 159,810,028.17
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 65,127,495.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 712,809,375.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2013 年5 月28 日， 基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告， 常务副 总经理谢 文杰 因工
作变动 ，自 2013 年5 月24 日起 不再 担任 常务 副总 经理的 职务 。
（2）2013 年 8 月 8 日，基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告，公司 总经 理裴长 江先 生因
个人原 因， 自2013 年7 月31 日起 不再 担任 总经 理职务， 由黄 小薏 女士 代任 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务的诉 讼事 项。
华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 48 页 共 52 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2003 年7 月15 日)起至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、基 金管 理人 于 2013 年 6 月 28 日收到 证监 会上 海稽查局 编号 为沪 调查 通字[2013]-2-023
号的调 查通 知书 ， 该通 知书内容 为： “ 因调 查需 要， 根据 《中华 人民 共和 国证券法 》 的有 关规 定，
我会决 定对 你司 所管 理的 基金在 交易‘盛运股 份’ 中涉嫌 违反 《 证券 法》 的 有关行 为进 行立 案 调
查，请 予以 配合 。”
据公司 了解 ，该 调查 通知 书所涉 及的 基金 和行 为为 新兴产 业基 金于 2011 年 2 月期 间的 交易
行为， 该交 易行 为对 该基 金投资 人利 益未 造成 损失 。
截至报 告披 露日 ，调 查仍 在进行 中， 尚无 任何 结论 。
2、本 报告 期内 ，基 金管 理人的高 级管 理人 员未 有 受到稽查 或处 罚的 情况 。
3、本 报告 期内 ，基 金托 管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 1 292,710,023.65 31.98% 266,484.67 32.20% -
中信建投 1 228,953,559.09 25.02% 205,985.80 24.89% -
申银万国 1 173,964,233.99 19.01% 158,378.31 19.14% -
华泰联合 1 134,262,171.41 14.67% 119,074.46 14.39% - 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 49 页 共 52 页
中银国际 1 85,308,682.19 9.32% 77,665.31 9.38% -
东方证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1） 选择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚； 内部管 理规范 、 严格， 具备健 全的 内控制 度， 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签约 。
2、报 告期 内 退 租券 商交 易单元 国元 证券
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 13,301,467.60 100.00% 15,000,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于 e 网金电 子直 销平 台开通支 基金管 理人 网站 2013 年 5 月 29 日 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 50 页 共 52 页
付宝第 三方 支付 业务 的公 告
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 的股 票停牌后 估值
方法调 整的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 5 月 21 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加代 销机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 5 月 17 日
4
华 宝兴业基金管理有限公司关
于 部分 赎回公 司旗 下基金持 有份
额的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 5 月 13 日
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗下部分基金持有的“ 山东黄
金”估值方 法调 整的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 4 月 27 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加工 商银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 4 月 1 日
7
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司 关于
调 降建 行卡网 上直 销基金转 换业
务优惠 费率 至四 折的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 3 月 22 日
8
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加代 销机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 2 月 5 日 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 51 页 共 52 页
9
华宝兴业宝康灵活配置证券投
资基金 第十 次分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2013 年 1 月 16 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2013 年6 月28 日收到 证监 会上 海稽 查局编号 为沪 调查 通字[2013]-2-023 号的
调 查通知书 ，该通 知书内容 为：“因 调查需 要，根据 《中华人 民共和 国证券法 》的有关 规定，
我 会决定对 你司所 管理的基 金在交易‘盛运 股份’中 涉嫌违反 《证券 法》的有 关行为进 行立案
调查， 请予 以配 合。”
据公司 了解 ，该 调查 通知 书所涉 及的 基金 和行 为为 新兴产 业基 金 于 2011 年 2 月期间 的交 易
行 为，该交 易行为 对该基金 投资人利 益未造 成损失。 为配合案 件调查 ，公司已 暂停郭鹏 飞的基
金经理 职务 ，由 公司 具有 基金经 理任 职资 格的 其他 基金经 理代 理。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 半年度报告
第 52 页 共 52 页
12.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2013 年8 月24 日
