国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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国泰金龙行业精选证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2013 年 8 月 20
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................. 3
2 基金简介 ............................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................... 6
2.4 信息披露方式 ..................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................... 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................... 7
4 管理人报告 ........................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ..................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................... 13
5 托管人报告 .......................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 13
6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................... 13
6.1 资产负债表 ...................................................................... 13
6.2 利润表 .......................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................... 16
6.4 报表附注 ........................................................................ 17
7 投资组合报告 ........................................................................ 31
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................ 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................. 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................ 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................... 36
7.7 期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..................... 36
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................... 36
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7.10 投资组合报告附注 ................................................................ 37
8 基金份额持有人信息 .................................................................. 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................. 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................... 38
9 开放式基金份额变动 .................................................................. 38
10 重大事件揭示 .................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................... 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................. 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................ 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................. 39
10.8 其他重大事件 .................................................................... 40
11 备查文件目录 .................................................................... 41
11.1 备查文件目录 .................................................................... 41
11.2 存放地点 ........................................................................ 41
11.3 查阅方式 ........................................................................ 41
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基金
基金简 称 国泰金 龙行 业混 合
基金主 代码 020003
交易代 码
020003
系列基 金名 称
国泰金 龙系 列证 券投 资基 金
系列其 他子 基金 名称
国泰金 龙债 券A(020002) 、 国泰金 龙债 券C(020012)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年12 月5日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 819,248,455.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
有效把 握我国行业的发展趋势， 精心选择具有良好行业背 景的
成长性 企业 ，谋 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 采取定量分析与定性分析 相结合的方式，通过资产 配置
有效规 避资本市场的系统性风险 ；通过行业精选，确定拟 投资
的优势 行业及相应比例；通过个 股选择，挖掘具有突出成 长潜
力且被 当前 市场 低估 的上 市公司 。
业绩比 较基 准
本 基金股 票投资 部分的 业绩 比较基 准是上 证A 股指数 和深圳A
股指数 的总市值加权平均，债券 投资部分的业绩比较基准 是上
证国债 指数 。
基金整 体业 绩比 较基 准=75% ×[ 上证A 股 指数 和深 圳A 股指数 的
总市值 加权 平均]+25% ×[ 上证国 债指 数] 。
风险收 益特 征 承担中 等风 险， 获取 相对 超额回 报。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
国泰基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限
公司
信息披 露负 责人
姓名 林海中 周倩芝
联系电 话
021-38561600 转 021-61618888
电子邮 箱
xinxipilu@gtfund.com zhouqz@spdb.com.cn
客户服 务电 话
（021 ）38569000 ，
400-888-8688
021-61618888
传真 021-38561800 021-63602540
注册地 址
上海市 世纪 大 道 100 号上 海
环球金 融中 心 39 楼
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址
上海市 世纪 大 道 100 号上 海
环球金 融中 心 39 楼
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 陈勇胜 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大 道 100 号上 海环球 金融 中 心 39 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 注 册 中
心
上海市 世纪 大 道 100 号上 海环球 金
融中 心39 楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 29,893,005.47
本期利 润 8,588,523.34
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0101
本期加 权平 均净 值利 润率 2.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.84%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -56,966,112.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0695
期末基 金资 产净 值 363,220,780.39
期末基 金份 额净 值 0.443
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 271.18%
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
（2）所述 基金业绩 指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项 费用，计 入费用 后实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-10.51% 1.70% -9.70% 1.05% -0.81% 0.65%
过 去 三 个
月
-1.77% 1.39% -7.63% 0.80% 5.86% 0.59%
过 去 六 个
月
1.84% 1.28% -8.48% 0.88% 10.32% 0.40%
过去一 年 -5.14% 1.17% -6.68% 0.83% 1.54% 0.34%
过去三 年 -6.59% 1.12% -11.20% 0.88% 4.61% 0.24%
自 基 金 成
立起至 今
271.18% 1.35% 54.74% 1.28% 216.44% 0.07%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以来基金份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基 准 收益 率历 史走 势对 比图
（2003 年 12 月5 日至 2013 年6 月 30 日）
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注： 本基 金的 合同 生效 日 为 2003 年12 月 5 日 。 本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时， 各项 资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号
文批准 的首 批规 范的 全国 性基金 管理 公司 之一 。 公 司注册 资本 为 1.1 亿 元人 民币 ， 公 司注 册
地为上 海， 并在 北京 和深 圳设有 分公 司。
截至2013 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 ： 金 鑫证券 投资
基金， 以及 35 只开 放式 证 券投资 基金 ：国 泰金 鹰增 长证券 投资 基金 、国 泰金 龙系列 证券 投
资基金 （ 包括2 只 子基 金 ， 分 别为 国泰 金龙 行业 精 选证券 投资 基金 、 国泰 金 龙债券 证券 投资
基金 ） 、 国泰 金马 稳健 回 报证券 投资 基金 、 国泰 货 币市场 证券 投资 基金 、 国 泰金鹿 保本 增值
混合证 券投 资基 金 、 国 泰 金鹏蓝 筹价 值混 合型 证券 投资基 金 、 国 泰金 鼎价 值 精选混 合型 证券
投资基 金 （由 金鼎 证券 投 资基金 转型 而来 ） 、 国 泰 金牛创 新成 长股 票型 证券 投资基 金 、 国 泰
沪深300 指 数证 券投 资基 金 （ 由国 泰金 象保 本增 值 混合证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国 泰双 利
债券证 券投 资基 金 、 国 泰 区位优 势股 票型 证券 投资 基金 、 国 泰中 小盘 成长 股 票型证 券投 资基
金（LOF ） （由 金盛 证券 投 资基金 转型 而来 ）、 国泰 纳斯达 克 100 指 数证 券投 资基金 、国 泰
价值经 典股 票型 证券 投资 基金（LOF ）、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国
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泰上 证180 金融 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、国 泰保 本混 合型 证券投 资基 金 、
国泰事件驱动策略股 票型 证券投资基金、国泰 信用 互利分级债券型证券 投资 基金、中小板
300 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 国 泰中 小板 300 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金联 接基 金 、 国 泰成 长 优选股 票型 证券 投资 基金 、 国 泰大 宗商 品配 置证 券 投资基 金(LOF) 、
国泰信 用债 券型 证券 投资 基金 、 国 泰 6 个月 短期 理 财债券 型证 券投 资基 金 、 国泰现 金管 理货
币市场 基金 、 国泰 金泰 平 衡混合 型证 券投 资基 金 （ 由金泰 证券 投资 基金 转型 而来 ） 、 国泰 民
安增利 债券 型发 起式 证券 投 资基 金 、 国 泰国 证房 地 产行业 指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰估 值
优势股票 型证券投 资基金 （LOF ）（ 由国泰 估值优 势 可分离交 易股票型 证券投 资基金封 闭期
届满转 换而 来 ） 、 上 证 5 年期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 国泰 上 证 5 年 期国 债交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 、 纳 斯达 克 100 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金 、 国
泰中国 企业 境外 高收 益债 券型证 券投 资基 金。 另外 ，本基 金管 理人 于 2004 年 获得全 国社 会
保障基 金理 事会 社保 基金 资产管 理人 资格 ， 目前 受 托管理 全国 社保 基金 多个 投资组 合 。2007
年11 月 19 日， 本基 金管 理人获 得企 业年 金投 资 管 理人资 格。2008 年2 月 14 日， 本 基金 管
理人成 为首 批获 准开 展特 定客户 资产 管理 业务 （专 户理财 ）的 基金 公司 之一 ，并 于 3 月 24
日经中 国证 监会 批准 获得 合格境 内机 构投 资者 （QDII ） 资 格 ， 成 为目 前业 内少 数拥有 “全牌
照 ”的 基金 公司 之一 ，囊 括了公 募基 金、 社保 、年 金、专 户理 财 和QDII 等 管 理业务 资格 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘夫 本 基 金 的 基
金 经 理 、 国
泰 估 值 优 势
股票 （LOF ）
（ 原 国 泰 估
值 优 势 分 级
封 闭 ） 的 基
金经理
2012-08-06 - 19 硕 士 研究 生 ，曾 就 职于
人 民 银行 深 圳外 汇 经纪
中 心 ，中 创 证券 ， 平安
保险集 团公 司， 2000 年
12 月至 2005 年 4 月任
宝 盈 基金 管 理有 限 公司
债券组 合经 理， 2005 年
4 月至 2008 年 4 月任 嘉
实 基 金管 理 有限 公 司基
金经理。2008 年 4 月加
入 国 泰基 金 管理 有 限公
司， 2008 年 6 月至 2012
年 12 月 任公 司 投 资副
总监，2008 年 6 月至
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2011 年 1 月 兼任 财富 管
理 中 心 投 资 总 监 ，2011
年 3 月至 2012 年 8 月任
金 鑫 证券 投 资基 金 的基
金经理 ，2011 年 12 月
起 任 国泰 估 值优 势 股票
型 证 券投 资 基金 （ 原国
泰 估 值优 势 可分 离 交易
股 票 型证 券 投资 基 金）
的基金 经理 ，2012 年 8
月 起 任国 泰 金龙 行 业混
合 型 证券 投 资基 金 的基
金经理 。
周广山 本 基 金 的 基
金经理
2012-01-19 - 9 硕 士 研究 生 ，长 江 商学
院 MBA ； 2005 年 12 月
至 2007 年 3 月在 凯基 证
券大 陆研 究 所任 行 业研
究员； 2007 年 4 月加 入
国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历任 行 业研 究 员、
基金经 理助 理；2011 年
4 月至 2012 年 8 月任 国
泰 估 值优 势 可分 离 交易
股 票 型证 券 投资 基 金的
基金经 理； 2012 年 1 月
19 日 起 兼 任 国 泰 金 龙
行 业 混合 型 证券 投 资基
金的基 金经 理。
注：1、此 处的任职 日期和 离任日期 均指公司 决定生 效之日， 首任基金 经理， 任职日 期
为基金 合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《证 券 投资 基金 法》 、 《 基金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》等有 关法 律法 规的 规定 ，严格 遵守 基金 合同 和招 募说明 书约 定 ，
本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 最 大限 度保 护投 资人 合 法权益 等原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 在 控
制风险 的基 础上 为持 有人 谋求最 大利 益。
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 ， 投 资运 作符 合 法律法 规和
基金合 同的 规定 ， 未发 生 内幕交 易 、 操 纵市 场和 不 当关联 交易 及其 他违 规行 为， 信息 披露 及
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时、 准确 、 完 整， 本基 金与 本基金 管理 人所 管理 的其 他基金 资产 、 投资 组合 与 公司资 产之 间
严格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管理 小组 保持 独立 运作 ， 并 通 过 科学 决策 、 规范 运作 、 精 心管 理
和健全 内控 体系 ，有 效保 障投资 人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证 监会 公平 交易 指导 意见 ， 我 们计 算了 公司 旗下 基金 、 组 合同 日同 向交 易纪 录配对 。
通过对 这些 配对 的交 易价 差分析 ， 我 们发 现有 效配 对溢价 率均 值大 部分 在 1%数量级 及以 下，
且大部 分溢 价率 均值 通 过95% 置 信度 下等 于0 的t 检 验。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将 基金或 组合 交易 情况 分别 在这两 个
时间窗 口内 作平 均 ， 并 以 此为依 据 ， 进 行基 金或 组 合间在 扩展 时间 窗口 中的 同向交 易价 差分
析。对于 有足够多 观测样 本的基金 配对（样 本数 ≥2 0 ），溢价 率均值大 部分 在 1%数量 级及
以下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检 验的 基金 组合 配对、 对于 在 时 间窗 口中 溢 价率均 值
过大的 基金 组合 配对 ， 已 要求基 金经 理对 价差 作出 了解释 ， 根据 基金 经理 解 释公司 旗下 基金
或组合 间没 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年 上半年， 中国经 济 增长势头呈 现持续 弱化的 迹象，政府 促进经 济转型 的决心在
不断强 化 ， 对 经 济 增速 下 降的容 忍度 也在 不断 提升 ， 这 些都 导致 市场 对中 国 经济下 一步 增长
产生了 担忧 。 上 半年A 股 市场风 格分 化逐 步加 大， 以医药 、TMT 为 代表 的中 小 盘消费 成长 股
走势持 续强 劲 ， 热 点不 断 涌现 ， 而 大部 分大 盘周 期 类行业 则从 一季 度中 期开 始出现 了较 大的
调整 。 本 基金 在上 半年 逐 步增持 了建 筑装 饰 、 轻 工 、 机 械设 备和 医药 行业 ， 逐步减 持了 黑色
金属、 化工 等行 业。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在2013 年上 半年 的 净值增 长率 为 1.84% ，同 期业绩 比较 基准 为-8.48% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2013 年下 半 年 ，本 基 金认为 ，政 府力 促经 济转 型的努 力必 定会 让经 济及 资本市 场
享受到 改革 带来 的红 利 ， 更准确 地说 ， 经济 改革 对 经济及 资本 市场 带来 的正 效应必 定大 于负
效应 ； 目 前资 本市 场对 改 革带来 的负 面冲 击已 经在 很大程 度上 做出 了反 应 ， 而改革 带来 的正
效应必 将在 下一 阶段 的经 济及资 本市 场中 形成 越来 越大的 影响 。 同时 ， 从 中 观层面 看 ， 改 革
带来的 红利 必定 会让 大部 分行业 受益 ， 而绝 不会 仅 仅局限 在少 数几 个新 兴行 业。 因此 ， 本 基
金在下 半年 将继 续努 力 ， 以改革 红利 为主 导 ， 以 消 费成长 为主 线 ， 积 极挖 掘 投资机 会 ， 争 取
为基金 持有 人创 造一 个稳 健、持 续的 投资 回报 。
4.6 管理人对 报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人按 照相 关法 律法规 规定 ， 设有 估值 委 员会 ， 并 制订 了相 关制 度 及流程 。 估
值委员 会主 要负 责基 金估 值相关 工作 的评 估 、 决 策 、 执 行和 监督 ， 确 保基 金 估值的 公允 与合
理。 报告 期内 相关 基金 估 值政策 由托 管银 行进 行复 核。 公司 估值 委员 会由 主 管运营 副总 经理
负责 ， 成 员包 括基 金核 算 、 金 融工 程 、 行 业研 究方 面业务 骨干 ， 均具 有丰 富 的行业 分析 、 会
计核算 等证 券基 金行 业从 业经验 及专 业能 力。 基金 经 理如认 为估 值有 被歪 曲或 有失公 允的 情
况， 可向 估值 委员 会报 告 并提出 相关 意见 和建 议 。 各方不 存在 任何 重大 利益 冲突 ， 一 切以 投
资 者利 益最 大化 为最 高准 则。
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
13
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
截止本 报告 期末 ， 根据 本 基金基 金合 同和 相关 法律 法规的 规定 ， 本基 金无 应 分配但 尚未
实施的 利润 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对国泰 金龙
行业精 选证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 及其 他
有关法 律法 规 、 基 金合 同 、 托 管协 议的 规定 ， 不 存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内 ，本 托管 人依 照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其他 有关 法律法 规 、
基金合 同 、 托 管协 议的 规 定， 对国 泰金 龙行 业精 选 证券投 资基 金的 投资 运作 进行了 监督 ， 对
基金资 产净 值的 计算 、 基 金 份额申 购赎 回价 格的 计算 以及基 金费 用开 支等 方面 进行了 认真 的
复核 ， 未 发现 基金 管理 人 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 该基 金本 报 告期内 未进 行利
润分配 。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 期内 ， 由国 泰基 金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净 值
表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会 计报告 中的 “ 金融 工具 风 险及管 理 ” 部 分
未在托 管人 复核 范围 内） 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确、 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 金龙 行业 精选证 券投 资基 金
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
14
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 15,523,817.18 62,447,350.48
结算备 付金
1,311,234.69 1,446,861.07
存出保 证金
458,953.35 750,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 391,374,892.15 349,031,179.82
其中： 股票 投资
301,398,020.15 264,181,333.62
基金投 资
- -
债券投 资
89,976,872.00 84,849,846.20
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
4,985,928.46 -
应收利 息 6.4.7.5 1,403,129.34 1,858,214.88
应收股 利
245,574.24 -
应收申 购款
213,882.47 244,458.01
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
415,517,411.88 415,778,064.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖 出回 购金 融资 产款
50,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- 27,243,448.37
应付赎 回款
1,145,940.29 961,580.19
应付管 理人 报酬
470,583.18 460,532.53
应付托 管费
78,430.54 76,755.44
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 467,068.99 667,456.02
应交税 费
2,103.20 2,103.20
应付利 息
72,963.89 -
应付利 润
- -
递延所 得 税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 59,541.40 820,541.50
负债合 计
52,296,631.49 30,232,417.25
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
15
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 264,022,996.12 285,591,264.14
未分配 利润 6.4.7.10 99,197,784.27 99,954,382.87
所有者 权益 合计
363,220,780.39 385,545,647.01
负债和 所有 者权 益总 计
415,517,411.88 415,778,064.26
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.443 元 ， 基 金 份 额 总 额
819,248,455.82 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 金龙 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至2013
年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
14,387,944.06 -19,520,305.98
1. 利息 收入
1,497,844.10 1,616,707.00
其中： 存 款 利息 收入 6.4.7.11 219,359.05 244,209.21
债券利 息收 入
1,278,485.05 1,372,497.79
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
34,179,502.25 -6,546,843.72
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 31,668,486.09 -9,173,023.05
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -194,704.51 93,947.36
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 2,705,720.67 2,532,231.97
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -21,304,482.13 -14,617,882.01
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 15,079.84 27,712.75
减：二、费用
5,799,420.72 5,575,895.18
1 ．管 理人 报酬
2,900,838.34 3,241,291.11
2 ．托 管费
483,473.04 540,215.15
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
16
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 1,922,959.75 1,638,696.81
5 ．利 息支 出
431,726.62 91,238.83
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
431,726.62 91,238.83
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 60,422.97 64,453.28
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
8,588,523.34 -25,096,201.16
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
8,588,523.34 -25,096,201.16
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 国泰 金龙 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
285,591,264.14 99,954,382.87 385,545,647.01
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 8,588,523.34 8,588,523.34
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-21,568,268.02 -9,345,121.94 -30,913,389.96
其中：1.基 金申 购款 23,171,141.65 9,818,020.92 32,989,162.57
2.基金 赎回 款 -44,739,409.67 -19,163,142.86 -63,902,552.53
四、 本期 向基 金 份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
264,022,996.12 99,197,784.27 363,220,780.39
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
287,655,897.96 157,832,779.28 445,488,677.24
二、 本期 经营 活动 产生 的 - -25,096,201.16 -25,096,201.16
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
1,720,257.91 538,938.32 2,259,196.23
其中：1.基 金申 购款 54,679,578.62 26,748,999.60 81,428,578.22
2.基金 赎回 款 -52,959,320.71 -26,210,061.28 -79,169,381.99
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -3,234,600.48 -3,234,600.48
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
289,376,155.87 130,040,915.96 419,417,071.83
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 金旭 ，主管 会计 工作 负责 人： 巴立康 ，会 计机 构负 责人 ：巴立 康
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰金龙系列 证券投资 基 金( 以下简称“ 本系列基 金 ”)经中国证 券监督管 理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2003] 第 114 号 《关于 同意 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金
设立 的 批复 》 核准 ， 由 国 泰基金 管理 有限 公司 依照 《证 券投 资基 金管 理暂 行 办法 》 及 其实 施
细则、 《开 放式证 券投资基 金试点办 法》等有 关规定 和《国泰 金龙系列 证券投 资基金基 金 契
约》( 后更 名为 《 国泰 金龙 系列证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ， 并于 2003 年 12 月 5 日募 集
成立 。 本 系列 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定 ， 目 前下 设两 个子 基金 ， 分别为 国泰 金龙
行业精 选证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 和国 泰 金龙债 券证 券投 资基 金。 本 系列基 金首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民币 2,570,221,715.39 元 ，其 中包 括本基 金人 民
币684,100,738.03 元和 国 泰金龙 债券 证券 投资 基金 人民 币 1,886,120,977.36 元， 业 经普 华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字(2003) 第174 号 验资 报告 予以 验 证。 本 基金 的
基金管 理人 为国 泰基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司。
根据 《国 泰金 龙系 列证 券 投资基 金招 募说 明书 》 和 《关 于国 泰金 龙行 业精 选 证券投 资基
金基金 份额 拆分 比例 的公 告》 的有 关规 定， 本基 金于2008 年 3 月 10 日进 行了 基金份 额拆 分 ，
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
18
拆分比 例 为1: 3.103139324 ，并 于2008 年3 月11 日进行 了变 更登 记。
根据 《 中华 人民共 和国 证 券投资 基金 法》 和 《国 泰 金龙系 列证 券投 资基 金基 金合同 》 的
有关规 定 ， 本 基金 的投 资 范围为 国内 依法 公开 发行 、 上 市的 股票 、 债 券及 中 国证监 会批 准的
允许基 金投 资的 其他 金融 工具 。 投 资组 合中 股票 投 资比例 不高 于 75% ， 债 券投 资比例 不低 于
20% ，其余 为现金 。本基 金 的投资重 点是预期 具有良 好发展态 势的优势 行业中 的成长性 上市
公司， 这部 分投 资比 例 不 低于股 票资 产 的 80% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 7 5%×上证 A 股
指数和 深 圳A 股 指数 的总 市值加 权平 均 +2 5%× 上证 国债指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2013 年 8 月 20 日批准 报
出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以 下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露
XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 、 中 国 证券投 资基 金业 协会 颁布 的 《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 《 国泰金 龙系 列证 券投 资基 金基金 合同 》 和中 国证 监 会发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2013 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金
2013 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果
和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投 资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收 政策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 《 关于
股息红利个 人所得 税有关 政策的通知》 、财税[2005]107 号《 关于股 息红利有 关个人所得 税
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政策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85
号 《 关于 实施 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 及 其他相 关税 务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3） 对基 金取 得的 企业 债券利 息收 入， 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣 代
缴20% 的个 人所 得税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。2013 年1 月1 日以 前 ， 对 基金 取得 的股票 的股
息、红 利收 入， 由上 市公 司在向 基金 派发 股息 、红 利时暂 减 按50% 计入 个人 应纳税 所得 额 ，
依照现 行税 法规 定即 20% 代扣代 缴个 人所 得税 ，暂 不征收 企业 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日
起， 对基 金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持 股期 限在1 个 月 以内( 含1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂
减按50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 。
（4） 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印 花税，买入股票 不征收股 票交易 印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 15,523,817.18
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 15,523,817.18
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 294,274,502.59 301,398,020.15 7,123,517.56
债券
交易所 市场 80,528,269.60 80,027,872.00 -500,397.60
银行间 市场 10,009,095.00 9,949,000.00 -60,095.00
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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合计 90,537,364.60 89,976,872.00 -560,492.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 384,811,867.19 391,374,892.15 6,563,024.96
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,428.86
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 531.09
应收债 券利 息 1,395,983.29
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.25
其他 185.85
合计 1,403,129.34
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 466,893.99
银行间 市场 应付 交易 费用 175.00
合计 467,068.99
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
21
项目
本期末
2013 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,993.43
预提费 用 54,547.97
合计 59,541.40
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 886,189,720.72 285,591,264.14
本期申 购 71,910,216.13 23,171,141.65
本期赎 回 （ 以 “-” 号填 列 ） -138,851,481.03 -44,739,409.67
本期末 819,248,455.82 264,022,996.12
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -92,102,762.51 192,057,145.38 99,954,382.87
本期利 润 29,893,005.47 -21,304,482.13 8,588,523.34
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
5,243,644.24 -14,588,766.18 -9,345,121.94
其中： 基金 申购 款 -5,549,060.94 15,367,081.86 9,818,020.92
基金赎 回款 10,792,705.18 -29,955,848.04 -19,163,142.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -56,966,112.80 156,163,897.07 99,197,784.27
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
活期存 款利 息收 入 203,296.12
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 12,021.56
其他 4,041.37
合计 219,359.05
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
22
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 623,262,621.52
减： 卖 出股 票成 本总 额 591,594,135.43
买卖股票 差 价收 入 31,668,486.09
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 87,820,086.34
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 85,648,621.83
减：应 收利 息总 额 2,366,169.02
债券投 资收 益 -194,704.51
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益 —— 买卖权证差价收 入
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,705,720.67
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,705,720.67
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 -21,304,482.13
—— 股 票投 资 -21,161,415.28
—— 债 券投 资 -143,066.85
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -21,304,482.13
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
23
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
基金赎 回费 收入 14,308.77
转换费 收入 771.07
合计 15,079.84
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本基金的转换费由转出 基金赎回费和转入基金申 购补差费构成，其中赎回 费部分的
25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 1,919,869.75
银行间 市场 交易 费用 3,090.00
合计 1,922,959.75
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 24,795.19
银行 汇 划费 用 975.00
债券账 户服 务费 4,500.00
支付CA 证书 服务 费 400.00
合计 60,422.97
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 管理 人 于2013 年5 月 31 日发 布 《国 泰基 金管 理有限 公司 关于 设立 国泰 元鑫资 产
管理有限 公司的公 告》 ，本 基金管理 人获批设 立子公 司国泰元 鑫资产管 理有限 公司，注 册 资
本 为 5000 万 元人 民币 。 本基金 管理 人持 有 50% 的 股权， 中投 信托 有限 责任 公司和 上海 津赞
投资管 理有 限公 司分 别持 有 30%和 20% 的 股权 。国 泰 元鑫资 产管 理有 限公 司已 在上海 市工 商
行政管 理局 虹口 分局 完成 工商注 册登 记， 取得 营业 执照。
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
24
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 (“ 浦发 银
行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
2,900,838.34 3,241,291.11
其中：支付销售机 构的客户
维护费
609,905.81 659,102.64
注：支付基 金管理 人国泰 基金管理有 限公司 的管理 人报酬按前 一日基 金资产 净 值 1.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
483,473.04 540,215.15
注： 支付 基金 托管 人浦 发 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日 基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
25
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 15,523,817.18 203,296.12 24,254,498.85 232,148.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦发 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末（2013 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额 50,000,000.00 元，于 2013 年 7 月 3 日、2013 年 7 月 4 日、2013 年 7
月5 、2013 年7 月9 日 到 期。 该类 交易 要求 本基 金 在回购 期内 持有 的在 新质 押式回 购下 转入
质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 股票 投资 、 债券 投 资及权 证投 资等 。 本基 金 在日常 经营
活动中 面临 的与 这些 金融 工具相 关的 风险 主要 包括 信用风 险 、 流 动性 风险 及 市场风 险 。 本 基
金的基 金管 理人 从事 风险 管理的 主要 目标 是争 取将 相对风 险控 制在 限定 的范 围之内 ， 使 本 基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现 “在 获 取市场 平均 收益 的同 时 ， 力争获 得更 高的
超额收 益” 的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金 管 理人 奉行 全员与 全程 结合 、 风控 与 发展并 重的 风险 管理 理念 。 董 事会 主
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
26
要负责 公司 的风 险管 理战 略和控 制政 策 、 协 调突 发 重大风 险等 事项 。 在公 司 经营管 理层 下设
风险管 理委 员会 ，制 定公 司日常 经营 过程 中各 类风 险的防 范和 管理 措施 ；在 业务操 作层 面 ，
一线业 务部 门负 责对 各自 业务领 域风 险的 管控 ，公 司具体 的风 险管 理职 责由 稽核监 察部 负
责， 组织 、 协 调并 与各 业 务部门 一道 ， 共同 完成 对 法律风 险 、 投 资风 险、 操 作风险 、 合规 风
险等风 险类 别的 管理 ， 并 定期向 公司 专门 的风 险管 理委员 会报 告公 司风 险状 况。 稽核 监察 部
由督察 长分 管， 配置 有法 律、风 控、 审计 、信 息披 露等方 面专 业人 员。
本基金 的基 金管 理人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 分析 和定 量分析 的
方法去 估测 各种 风险 产生 的可能 损失 。 从定 性分 析 的角度 出发 ， 判断 风险 损 失的严 重程 度和
出现同 类风 险损 失的 频度 。 而 从定 量分 析的 角度 出 发， 根据 本基 金的 投资 目 标， 结合 基金 资
产所运 用金 融工 具特 征通 过特定 的风 险量 化指 标 、 模型 ， 日 常的 量化 报告 ， 确定风 险损 失的
限度和 相应 置信 程度 ， 及 时可靠 地对 各种 风险 进行 监督 、 检 查和 评估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将
风险控 制在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合 约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ，导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基 金的银 行
存款存 放在 本基 金的 托管 行浦发 银行 ， 与该 银行 存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本 基金 在交 易
所进行 的交 易均 以中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 为交易 对手 完成 证券 交收 和款项 清算 ， 违
约风险 可能 性很 小； 在银 行 间同业 市场 进行 交易 前均 对交易 对手 进行 信用 评估 并对证 券交 割
方式进 行限 制以 控制 相应 的信用 风险 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通 过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证
券发行 人的 信用 风险 ， 且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。 于 2013 年6 月 30 日 ， 本 基金 持
有的信 用类 债券 占基 金净 值比例 为0.0003%(2012 年12 月31 日： 本 基金 未持 有 信用类 债券) 。
6.4.13.2.1 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 1,062.00 -
未评级 89,975,810.00 -
合计 89,976,872.00 -
注：本 基金 持有 的未 评级 的债券 均 为 国债 、中 央银 行票据 或政 策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难或因 投资 集中 而无 法在 市场出 现剧 烈波 动的 情况 下以合 理的 价
格变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进
行严密 监控 并预 测流 动性 需求 ， 保 持基 金投 资组 合 中的可 用现 金头 寸与 之相 匹配 。 本 基金 的
基金管 理人 在基 金合 同中 设计了 巨额 赎回 条款 ， 约 定在非 常情 况下 赎回 申请 的处理 方式 ， 控
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
27
制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 份额 持有 人利 益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流
动性比 例要 求 ， 对 流动 性 指标进 行持 续的 监测 和分 析， 包括 组合 持仓 集中 度 指标 、 组 合在 短
时间内 变现 能力 的综 合指 标、 组 合中 变现 能力 较差 的 投资品 种比 例以 及流 通受 限制的 投资 品
种比例 等 。 本 基金 投资 于 一家公 司发 行的 股票 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与
由本基 金的 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券的
10% 。 本基 金所 持大 部分 证 券在证 券交 易所 上市 ，其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除
附注6.4.12 中 列示 的部 分 基金资 产流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让的 情况 外， 其余均 能根 据
本基金 的基 金管 理人 的投 资意图 以合 理的 价格 适时 变现 。 此 外 ， 本 基金 可通 过 卖出回 购金 融
资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价
值。
除卖出 回购 金融 资产 款余 额 50,000,000.00 元 将在 一个月 内到 期且 计息 外， 本 基金所 持
有的全 部金 融负 债的 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息 ，可 赎回 基金 份额净 值( 所有
者权益)无 固定 到期 日且 不 计 息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率
敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险， 其中 浮 动利率 类金 融
工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于未 来现 金流 影响 的风险 。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要为 银行 存款 、 结 算备付 金及 债券 投资 等 。 本基金 的基
金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控， 并通 过调 整投 资组 合 的久期 等方 法
对上述 利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行 存款 15,523,817.18 - - - 15,523,817.18
结算备 付金 1,311,234.69 - - - 1,311,234.69
存出保 证金 458,953.35 - - - 458,953.35
交易性 金融 资产 89,975,810.00 - 1,062.00 301,398,020.15 391,374,892.15
应收证 券清 算款 - - - 4,985,928.46 4,985,928.46
应收利 息 - - - 1,403,129.34 1,403,129.34
应收股 利 - - - 245,574.24 245,574.24
应收申 购款 594.29 - - 213,288.18 213,882.47
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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资产总 计 107,270,409.51 - 1,062.00 308,245,940.37 415,517,411.88
负债
卖出回 购金 融资 产款 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应付赎 回款 - - - 1,145,940.29 1,145,940.29
应付管 理人 报酬 - - - 470,583.18 470,583.18
应付托 管费 - - - 78,430.54 78,430.54
应付交 易费 用 - - - 467,068.99 467,068.99
应交税 费 - - - 2,103.20 2,103.20
应付利 息 - - - 72,963.89 72,963.89
其他负 债 - - - 59,541.40 59,541.40
负债总 计 50,000,000.00 - - 2,296,631.49 52,296,631.49
利率敏 感度 缺口 57,270,409.51 - 1,062.00 305,949,308.88 363,220,780.39
上年度 末
2012 年12 月31 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 62,447,350.48 - - - 62,447,350.48
结算备 付金 1,446,861.07 - - - 1,446,861.07
存出保 证金 - - - 750,000.00 750,000.00
交易性 金融 资产 84,849,846.20 - - 264,181,333.62 349,031,179.82
应收利 息 - - - 1,858,214.88 1,858,214.88
应收申 购款 695.82 - - 243,762.19 244,458.01
资产总 计 148,744,753.57 - - 267,033,310.69 415,778,064.26
负债
应付证 券清 算款 - - - 27,243,448.37 27,243,448.37
应付赎 回款 - - - 961,580.19 961,580.19
应付管 理人 报酬 - - - 460,532.53 460,532.53
应付托 管费 - - - 76,755.44 76,755.44
应付交 易费 用 - - - 667,456.02 667,456.02
应交税 费 - - - 2,103.20 2,103.20
其他负 债 - - - 820,541.50 820,541.50
负债总 计 - - - 30,232,417.25 30,232,417.25
利率敏 感度 缺口 148,744,753.57 - - 236,800,893.44 385,545,647.01
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
29
期日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 外其 他市 场变 量不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元 ）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
市场利 率上 升25 个基 点 减少约10 减少约5
市场利 率下 降25 个基 点 增加约10 增加约5
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动 的 风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变 动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 或银 行
间同业 市场 交易 的股 票和 债券， 所面 临的 其他 价格 风 险来源 于单 个证 券发 行主 体自身 经营 情
况或特 殊事 项的 影响 ，也 可能来 源于 证券 市场 整体 波动的 影响 。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的 策略 ， 通 过
对宏观 经济 情况 及政 策的 分析， 结合 证券 市场 运行 情况， 做出 资产 配置 及组 合构建 的决 定 ；
通过对 单个 证券 的定 性分 析及定 量分 析， 选择 符合 基金合 同约 定范 围的 投资 品种进 行投 资 。
本基金 的基 金管 理人 定期 结合宏 观及 微观 环境 的变 化， 对投 资策 略、 资产 配 置、 投资 组合 进
行 修正 ，来 主动 应对 可能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险 。 本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例 不 高
于 75%， 债券 投资 比例 不 低于 20% ，其 余为 现金 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金
所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定量 方 法对基 金进 行风 险度 量 ， 包括 VaR(Value
at Risk) 指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
30
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
301,398,020.15 82.98 264,181,333.62 68.52
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 301,398,020.15 82.98 264,181,333.62 68.52
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除基准 指数 外其 他市 场变 量不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
(上证A 股指 数和 深圳A股
指数的 总市 值加 权平 均)
下降5%
减少 约1,580 减少约1,582
(上证A 股指 数和 深圳A股
指数的 总市 值加 权平 均)
上升5%
增加 约1,580 增加约1,582
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的 、 除 第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级 ：以可观 察到的 市场数据 以外的变 量为基 础确定的 资产或负 债的输 入值(不可
观察输 入值)。
(ii)各 层级 金融 工具 公允 价值
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
31
于2013 年6 月30 日 ， 本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产
中属于 第一 层 级 的余 额为 381,425,892.15 元， 属于 第二层 级的 余额 为 9,949,000.00 元，
无 属 于 第 三 层 级 的 余 额(2012 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级 326,713,074.64 元 ， 第 二 层 级
22,318,105.18 元， 无第 三层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券 交易所上 市的股 票，若出 现重大事 项停牌 、交易不 活跃(包括 涨跌停 时的交 易
不活跃)、 或属于 非公开发 行等情况 ，本基金 不会于 停牌日至 交易恢复 活跃日 期间、交 易 不
活跃期 间及 限售 期间 将相 关股票 的公 允价 值列 入第 一层级 ； 并 根据 估值 调整 中 采用的 不可 观
察 输入 值对 于公 允价 值的 影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv)第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公 允价值 归属 于第 三层 级的 金融工 具(2012 年12 月31 日： 同) 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 301,398,020.15 72.54
其中： 股票 301,398,020.15 72.54
2 固定收 益投 资 89,976,872.00 21.65
其中： 债券 89,976,872.00 21.65
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,835,051.87 4.05
6 其他各 项资 产 7,307,467.86 1.76
7 合计 415,517,411.88 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
32
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 9,888,689.77 2.72
C 制造业 212,260,376.58 58.44
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 50,100,986.96 13.79
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金融业 16,827,539.60 4.63
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,320,427.24 3.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 301,398,020.15 82.98
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002219 独 一 味 993,055 19,017,003.25 5.24
2 002571 德力股 份 1,350,149 18,848,080.04 5.19
3 002367 康力电 梯 1,589,759 17,789,403.21 4.90
4 002565 上海绿 新 1,619,838 17,656,234.20 4.86
5 601117 中国化 学 1,832,020 17,440,830.40 4.80
6 600967 北方创 业 1,692,384 17,296,164.48 4.76
7 600201 金宇集 团 837,417 17,250,790.20 4.75
8 002375 亚厦股 份 420,558 12,953,186.40 3.57
9 002081 金 螳 螂 452,238 12,875,215.86 3.54
10 002573 国电清 新 756,783 12,320,427.24 3.39
11 000651 格力电 器 454,998 11,402,249.88 3.14
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
33
12 002035 华帝股 份 1,150,350 11,261,926.50 3.10
13 002509 天广消 防 1,282,990 11,251,822.30 3.10
14 000400 许继电 气 412,472 11,169,741.76 3.08
15 600016 民生银 行 1,159,200 9,934,344.00 2.74
16 600583 海油工 程 1,528,391 9,888,689.77 2.72
17 600587 新华医 疗 208,579 8,643,513.76 2.38
18 002284 亚太股 份 1,140,360 8,541,296.40 2.35
19 002353 杰瑞股 份 121,839 8,406,891.00 2.31
20 002042 华孚色 纺 1,386,904 7,322,853.12 2.02
21 600036 招商银 行 594,241 6,893,195.60 1.90
22 600060 海信电 器 659,747 6,854,771.33 1.89
23 600820 隧道股 份 917,014 6,831,754.30 1.88
24 601965 中国汽 研 735,385 6,802,311.25 1.87
25 600720 祁连山 749,443 6,400,243.22 1.76
26 000716 南方食 品 280,398 3,448,895.40 0.95
27 000521 美菱电 器 922,352 2,896,185.28 0.80
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 23,973,309.09 6.22
2 601117 中国化 学 22,306,169.42 5.79
3 002375 亚厦股 份 22,051,994.19 5.72
4 000651 格力电 器 21,259,108.67 5.51
5 002081 金 螳 螂 21,065,425.87 5.46
6 600967 北方创 业 19,166,715.59 4.97
7 002565 上海绿 新 18,606,757.15 4.83
8 002571 德力股 份 18,249,809.69 4.73
9 002219 独 一 味 18,070,282.26 4.69
10 002367 康力电 梯 16,996,184.66 4.41
11 600201 金宇集 团 15,664,229.90 4.06
12 601006 大秦铁 路 14,579,960.07 3.78
13 300197 铁汉生 态 14,249,752.17 3.70
14 002567 唐人神 13,644,959.06 3.54
15 000521 美菱电 器 12,251,308.98 3.18
16 601965 中国汽 研 11,783,844.09 3.06
17 002509 天广消 防 11,777,739.84 3.05
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
34
18 002664 信质电 机 11,686,870.72 3.03
19 002140 东华科 技 11,464,365.96 2.97
20 002573 国电清 新 11,307,040.85 2.93
21 000400 许继电 气 11,271,280.01 2.92
22 002450 康得新 11,153,469.30 2.89
23 600801 华新水 泥 10,863,135.26 2.82
24 600199 金种子 酒 10,853,128.23 2.82
25 600583 海油工 程 10,731,106.39 2.78
26 000100 TCL 集团 10,721,532.00 2.78
27 002273 水晶光 电 10,622,364.12 2.76
28 002398 建研集 团 10,616,101.02 2.75
29 000861 海印股 份 10,604,487.71 2.75
30 601633 长城汽 车 10,542,142.78 2.73
31 002284 亚太股 份 9,650,242.75 2.50
32 600585 海螺水 泥 9,602,696.15 2.49
33 600720 祁连山 9,496,239.27 2.46
34 600702 沱牌舍 得 9,088,442.93 2.36
35 600015 华夏银 行 8,426,838.47 2.19
36 600036 招商银 行 8,216,444.91 2.13
37 600820 隧道股 份 8,188,610.98 2.12
38 000848 承德露 露 7,946,897.00 2.06
39 000705 浙江震 元 7,945,458.50 2.06
40 300216 千山药 机 7,940,894.74 2.06
41 600376 首开股 份 7,878,100.21 2.04
42 002364 中恒电 气 7,873,660.90 2.04
43 002583 海能达 7,824,054.90 2.03
44 002353 杰瑞股 份 7,819,268.82 2.03
45 600315 上海家 化 7,728,110.84 2.00
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002567 唐人神 20,925,354.50 5.43
2 601601 中国太 保 19,278,527.48 5.00
3 300197 铁汉生 态 18,282,890.24 4.74
4 601117 中国化 学 17,501,686.87 4.54
5 002226 江南化 工 15,852,969.52 4.11
6 601006 大秦铁 路 15,773,755.45 4.09
7 600292 九龙电 力 15,156,628.25 3.93
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
35
8 000651 格力电 器 15,087,540.63 3.91
9 002140 东华科 技 14,597,704.48 3.79
10 600157 永泰能 源 14,357,201.68 3.72
11 601333 广深铁 路 13,798,807.21 3.58
12 600335 国机汽 车 13,684,901.91 3.55
13 600016 民生银 行 13,482,106.91 3.50
14 002450 康得新 13,159,788.44 3.41
15 601633 长城汽 车 12,556,332.81 3.26
16 600388 龙净环 保 11,858,139.10 3.08
17 002398 建研集 团 11,662,817.00 3.03
18 002273 水晶光 电 11,570,647.87 3.00
19 002375 亚厦股 份 11,506,152.92 2.98
20 600011 华能国 际 11,438,131.22 2.97
21 002277 友阿股 份 11,371,252.19 2.95
22 002664 信质电 机 10,982,681.55 2.85
23 600801 华新水 泥 10,598,527.87 2.75
24 600690 青岛海 尔 10,486,195.71 2.72
25 600231 凌钢股 份 10,481,321.46 2.72
26 002029 七 匹 狼 10,479,512.57 2.72
27 000100 TCL 集团 10,364,245.12 2.69
28 000861 海印股 份 9,688,538.85 2.51
29 600585 海螺水 泥 8,951,427.07 2.32
30 002250 联化科 技 8,644,442.73 2.24
31 600199 金种子 酒 8,325,159.25 2.16
32 000705 浙江震 元 8,323,669.52 2.16
33 600031 三一重 工 8,232,375.72 2.14
34 002063 远光软 件 8,095,232.32 2.10
35 600315 上海家 化 7,996,471.98 2.07
36 002081 金 螳 螂 7,909,292.52 2.05
37 600060 海信电 器 7,769,305.22 2.02
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 649,972,237.24
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 623,262,621.52
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 89,975,810.00 24.77
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,062.00 0.00
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 89,976,872.00 24.77
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 019302 13 国债 02 460,000 45,862,000.00 12.63
2 010308 03 国 债⑻ 231,900 23,166,810.00 6.38
3 010701 07 国债 01 100,000 10,001,000.00 2.75
4 130002 13 付 息国 债 02 100,000 9,949,000.00 2.74
5 019035 10 国债 35 10,000 997,000.00 0.27
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
37
以套期 保值 为主 要目 的 ， 有选择 地投 资于 股指 期货 。 套 期保 值将 主要 采用 流 动性好 、 交易 活
跃的期 货合 约。
本 基金 在进 行股 指期 货投资 时 ， 将 通过 对证 券 市场和 期货 市场 运行 趋势 的研究 ， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性 、 流动性 及风 险特 征 ， 通 过 资产配 置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法 律法 规对 于基 金投 资股指 期货 的投 资策 略另 有规定 的， 本基 金将 按法 律 法规 的 规定 执
行。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本报告 期内基 金投 资的前十名 证券的 发行主 体没有被监 管 部门 立案调 查或在报
告编制 日前 一年 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.10.2 基金投资的 前十名 股票中，没有投资 于超出 基金合同规定备 选股票库 之外的情
况。
7.10.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 458,953.35
2 应收证 券清 算款 4,985,928.46
3 应收股 利 245,574.24
4 应收利 息 1,403,129.34
5 应收申 购款 213,882.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,307,467.86
7.10.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
38
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
43,628 18,778.04 13,784,471.42 1.68% 805,463,984.40 98.32%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
135,081.21 0.02%
注：1、本 基金管理 人的高 级管理人 员、基金 投资和 研究部门 负责人持 有本基 金份额 总
量的数 量区 间 为10 万份 至 50 万份 （含） ；
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年12 月5 日 ） 基 金份 额
总额
684,348,868.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 886,189,720.72
本报告 期基 金总 申购 份额 71,910,216.13
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 138,851,481.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 819,248,455.82
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2013 年 3 月 6 日， 本基 金 管理人 于《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 证
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
39
券 日报》 刊登了《 国泰基 金管理有 限公司副 总经理 离任公告》 ，经本 基金管理 人第五届 董 事
会第二 十四 次会 议审 议通 过，同 意梁 之平 先生 因工 作需要 离职 。
2013 年 6 月 25 日， 本基 金管理 人于 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时 报》 刊 登
了《国泰 基金管理 有限公 司高级管 理人员任 职公告》 ，经本基 金管理人 第五届 董事会第 二 十
七次会 议审 议通 过， 同意 李志坚 先生 出任 公司 副总 经理。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务 的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
报告期 内， 基金 管理 人、 托 管人托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 监管 部门 稽 查
或处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中投证 券 1 85,029,848.48 6.68% 77,410.81 6.74% -
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
40
上海证 券 1 470,410,554.15 36.95% 428,262.35 37.27% -
中信证 券 1 280,238,997.01 22.01% 251,094.26 21.85% -
中信建 投 1 232,050,592.88 18.23% 205,342.02 17.87% -
海通证 券 1 205,504,866.24 16.14% 187,093.44 16.28% -
国泰君 安 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
(1) 资力雄 厚， 信誉 良好 ；
(2) 财务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经营行 为规 范， 在最 近 一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 公 司 具有 较强 的研 究能力 ， 能及 时、 全面 、定 期提 供 具有 相当 质量 的关 于宏 观 经济
面分析 、 行业 发展 趋势 及 证券市 场走 向 、 个 股分 析 的研 究 报告 以及 丰富 全面 的信息 服务 ； 能
根据基 金投 资的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 。
选择程 序是 ： 根据 对各 券 商提供 的各 项投 资 、 研 究 服务情 况的 考评 结果 ， 符 合席位 券商
标准的 ，由 公司 研究 部提 出席位 券商 的调 整意 见（ 调整名 单及 调整 原因 ） ， 并 经公司 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
中投证 券 3,085.50 0.02% 95,000,000.00 23.06% - -
上海证 券 16,504,624.30 99.98% 317,000,000.00 76.94% - -
中信证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 《中 国证券报 》、 2013-03-14
国泰金龙行业精选证券投资基金 2013 年半年度报告
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估值方 法的 公告 《上 海证券 报 》、
《证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 放 开 港 澳 台 居
民开立 证券 投资 基金 账户 的公告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2013-04-26
3
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 国 泰 元 鑫
资产管 理有 限公 司的 公告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2013-05-31
4
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票
估值方 法的 公告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2013-06-08
11
备查文件目录
11.1 备查文件目 录
1、关 于同 意国 泰金 龙系 列 证券投 资基 金募 集的 批复
2、国 泰金 龙系 列证 券投 资 基金基 金合 同
3、国 泰金 龙系 列证 券投 资 基金托 管协 议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
11.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 世纪 大道 100 号上 海环球 金 融
中心 39 楼。
11.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）38569000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）38569000
公司网 址：http://www.gtfund.com
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42
国泰基金管理有限公 司
二〇一三年八月二十 四日
