国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
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国 泰 沪深 300 指 数 证券 投 资基 金
2013 年 半年 度报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十四 日
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ........................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 .................................................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................................. 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 .......................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................................. 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况 的 说明 .............. 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 .............................. 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表.................................................................................................. 16
6.4 报表附 注 ......................................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 33
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合.................................................................................................. 34
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ...................................... 35
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................................. 44
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组 合 .......................................................................................... 45
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 .................................. 46
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ...................... 46
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 .................................. 46
7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 .......................................................................... 46
7.10 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 47
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 48
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................................... 48
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 .......................................................................... 49
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 49
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 49
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10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................. 49
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 .............................................. 49
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................................. 50
10.4 基金投 资策 略的 改变 ..................................................................................................................... 50
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况.................................................................................................. 50
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 .......................................... 50
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情况 ...................................................................................... 50
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................................. 51
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 52
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................................. 52
11.2 存放地 点 ......................................................................................................................................... 52
11.3 查阅方 式 ......................................................................................................................................... 52
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 国泰沪深300指数证券投资基金
基金简称 国泰沪深300指数
基金主代码 020011
交易代码
020011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年11月11日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,654,902,899.46份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法， 通过
严格的投资约束和数量化风险控制手段， 力争控制本基
金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 衡 量 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误
差不超过0.35% ，实现对沪深300 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为以完全复制为目标的指数基金， 按 照成份股在
沪深300 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 。 当 预
期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行
为时， 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时， 基金管理人会对投资组合进行
适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
90% ×沪深300 指 数 收 益 率+10% × 银 行 同 业 存 款 收 益
率。
风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 林海中 唐州徽
联系电话
021-38561600 转 95566
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电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
（021）38569000 ，
400-888-8688
95566
传真 021-38561800 010-66594942
注册地址
上海市世纪大道 100 号
上海环球金融中心 39 楼
北京西城区复兴门内大街
1 号
办公地址
上海市世纪大道 100 号
上海环球金融中心 39 楼
北京西城区复兴门内大街
1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 陈勇胜 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
http://www.gtfund.com
基金 半年度报告备置地点 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注
册中心
上海市世纪大道 100 号上海环
球金融中心 39 楼
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 -376,388,505.13
本期利润 -482,068,783.35
加权平均基金份额本期利润 -0.0469
本期加权平均净值利润率 -8.98%
本期基金份额净值增长率 -11.58%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -2,078,436,983.59
期末可供分配基金份额利润 -0.2401
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期末基金资产净值 3,967,109,396.77
期末基金份额净值 0.458
3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -54.15%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
（3）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额， 不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-14.07% 1.76% -14.09% 1.68% 0.02% 0.08%
过去三个
月
-10.37% 1.36% -10.62% 1.30% 0.25% 0.06%
过去六个
月
-11.58% 1.41% -11.44% 1.35% -0.14% 0.06%
过去一年 -9.49% 1.29% -9.34% 1.23% -0.15% 0.06%
过去三年 -11.92% 1.29% -12.09% 1.23% 0.17% 0.06%
自基金成
立起至今
-54.15% 1.78% -51.23% 1.75% -2.92% 0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国泰沪深 300 指数证券投资基金
自基金合同生效以来 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007 年 11 月 11 日至 2013 年 6 月 30 日）
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注： 本基金的合同生效日为2007年11月11日， 本基金在六个月建仓期结束时， 各项资产
配置比例符合合同约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日， 是经中国证监会证监基字[1998]5
号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公
司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至 2013 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金： 金鑫证券
投资基金，以及 35 只 开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系
列证券投资基金 （包括 2 只子基金， 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、 国泰金龙
债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、 国泰金
鼎价值精选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长
股票型证券投资基金、 国泰沪深 300 指数证券投资基金 （由国泰金象保本增值混合证券
投资基金转型而来） 、 国泰双利债券证券投资基金、 国泰区位优势股票型证券投资基 金、
国泰中小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） （由金盛证券投资基金转型而来） 、 国泰
纳斯达克 100 指数证券投资基金、 国泰价值经典股票型证券投资基金 （LOF ） 、 上证 180
金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、
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国泰信用互利分级债券型证券投资基金、 中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基
金、 国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 国泰成长优选股票
型 证 券 投资 基 金、 国 泰大 宗 商 品配 置 证券 投 资基 金(LOF) 、 国 泰 信 用债 券 型 证券 投 资 基
金、 国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰
平衡混合型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民安增利债券型发起
式证券投资基金、 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势股票型证
券投资基金 （LOF ） （由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换
而来） 、 上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 5 年期国债交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、 国
泰中国企 业境外高收益债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国
社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保基金多个投资组
合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14
日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之
一，并于 3 月 24 日经 中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII ）资格，成为目
前业内少数拥有 “全牌照” 的基金公司之一， 囊括了公募基金、 社保、 年金、 专户理财
和 QDII 等管理业务资 格。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
章赟
本基金的
基金经理、
国泰上证
180 金融
ETF 、 国泰
上证 180
金融 ETF
联接、 国泰
中小板
300 成长
ETF 、 国泰
中小板
300 成长
ETF 联接、
国泰国证
房地产行
业指数分
2011-05-09 - 7
博士。 曾任职于平安
资产管理公司。 2008
年 5 月加盟国泰基金
管理有限公司， 任数
量金融分析师， 2010
年 3 月至 2011 年 5
月任国泰沪深 300 指
数基金的基金经理
助理； 2011 年 3 月起
担任上证 180 金融交
易型开放式指数证
券投资基金、 国泰上
证 180 金融交易型开
放式指数证券投资
基金联接基金的基
金经理； 2011 年 5 月
起兼任国泰沪深 300
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
10
级的基金
经理
指数证券投资基金
的基金经理；2012
年 3 月起兼任中小板
300 成长交易型开放
式指数证券投资基
金、国泰中小板 300
成长交易型开放式
指数证券投资基金
联接基金的基金经
理， 2013 年 2 月起兼
任国证房地产行业
指数分级证券投资
基金的基金经理。
徐皓
本基金的
基金经理
助理、 国泰
上证 180
金融 ETF 、
国泰上证
180 金融
ETF 联接、
国泰中小
板 300 成
长 ETF 、
国泰中小
板 300 成
长 ETF 联
接的基金
经理助理
2011-06-03 - 6
硕士， FRM ， 中级经
济师， 注册黄金投资
分析师。 曾任职于中
国工商银行总行资
产托管部。 2010 年 5
月加盟国泰基金， 任
高级风控经理。2011
年 6 月起担任上证
180 金融交易型开放
式指数证券投资基
金、 国泰上证 180 金
融交易型开放式指
数证券投资基金联
接基金及国泰沪深
300 指数证券投资基
金的基金经理助理；
2012 年 3 月起兼任
中小板 300 成长交易
型开放式指数证券
投资基金、 国泰中小
板 300 成长交易型开
放式指数证券投资
基金联接基金的基
金经理助理。 公司创
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
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新 ETF 运 作 工 作 小
组成员。
注：1 、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法 》 、 《基金管
理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合同和招募说明
书约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基
金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期 内， 本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为， 投资运作符合法律法
规和基金合同的规定， 未发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为， 信
息披露及时、 准确、 完整， 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与
公司资产之间严格分开、 公平对待， 基金管理小组保持独立运作， 并通过科学决策、 规
范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 的相关 规定， 通过严格的内部风险控制制度和流程， 对各环节的投资风险和管理风
险进行有效控制， 确保公平对待所管理的所有基金和投资组合， 切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见， 我们计算了公司旗下基金、 组合同日同向交易纪录
配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数
量级及以下，且大部分溢价率均值通过 95% 置信度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时 间窗口，将基金或组合交易 情况分别在
这两个时间窗口内作平均， 并以此为依据， 进 行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向
交易价差分析。 对于有足够多观测样本的基金配对 （样本数≥20） ， 溢价率均值大部分
在 1% 数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金 组合配对、对于在时间窗口中溢价率
均值过大的基金组合配对， 已要求基金经理对价差作出了解释， 根据基金经理解释公司
旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
12
本报告期内， 本基金与本基金管理人所管理的其他投 资组合未发生大额同日反向交
易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上半年 A 股行 情整体呈现冲高回落态势。受新领导层的改革预期推动，大
盘延续去年 12 月份以来的反弹行情， 上证指数最高触及 2444.80 点， 个股出现普涨行情。
后受持续低迷的经济指标的不利影响， 尤其是受资金面紧张以及 IPO 可能开闸等多重利
空因素影响，6 月份 A 股市场大幅下挫，上证指数最低触及 1849.65 点。个股行情出现
分化，以 TMT 为主的创业板股票屡创新高，而以传统行业为主的大盘股表现较差。
本报告期内， 我们根据对市场行情分析判断以及日常申赎情况， 对股票仓位及头寸
进行了合理安排。 在交易策略上， 我们严格根据基金合同约定， 避免不必要的主动操作，
减少了交易冲击成本， 实现了对标的指数沪深 300 指数的有效跟踪， 截止报告日， 本基
金的日均跟踪误差为 0.057% ，日均跟踪误差远低于基金合同规定的 0.35% 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 2013 年上半年净值增长率为-11.58% ， 同期业绩比较基准收益率为-11.44% 。
4.5 管理 人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年下半年随着美国经济的强劲复苏，预期美联储将逐步收紧货币宽松的政策，
QE 退出将只是时间问题，资金外流预期将对资金面形成不利影响。国内经济方面，在
银行降杠杆的过程中预期难有明显改善。 将于四季度召开的十八届三中全会， 将是市场
期盼的改革红利。但在市场大幅下挫的情况下，估值屡创新低，未来或有阶段性机会。
行业方面， 预计成长性较确定的转型类股票如环保工程与服务、 传媒以及消费类股
票如电子、食品、医药仍将获得超越市场平均的收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说 明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制订了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公司估值委员会由主管运
营副总经理负责， 成员包括基金核算、 金融工程、 行业研究方面业务骨干， 均具有丰富
的行业分析、 会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任何
重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截止本报告期末， 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定， 本基金无应分配但
尚未实施的利润。
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
13
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对国泰沪深 300 指
数证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等 情 况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “金融工具风险管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组 合报告等数据真实、
准确和完整 。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 国泰沪深 300 指数证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 270,486,496.58 443,752,648.11
结算备付金
- -
存出保证金
1,440,243.63 500,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 3,586,819,085.17 5,857,304,772.77
其中：股票投资
3,582,272,492.57 5,802,586,124.57
基金投资
- -
债券投资
4,546,592.60 54,718,648.20
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
14
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 110,020,375.01 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 112,534.97 1,279,609.18
应收股利
11,466,677.04 -
应收申购款
1,804,836.68 51,684,361.72
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - 100,000.00
资 产总 计
3,982,150,249.08 6,354,621,391.78
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,871,060.22 121,494,916.86
应付赎回款
1,591,419.76 4,829,827.23
应付管理人报酬
1,773,947.36 2,259,163.75
应付托管费
354,789.50 451,832.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,200,498.25 965,413.64
应交税费
652,003.80 652,003.80
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,597,133.42 1,131,244.07
负 债合 计
15,040,852.31 131,784,402.10
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 6,045,546,380.36 8,399,611,225.05
未分配利润 6.4.7.10 -2,078,436,983.59 -2,176,774,235.37
所 有者 权益合 计
3,967,109,396.77 6,222,836,989.68
负 债和 所有者 权益 总计
3,982,150,249.08 6,354,621,391.78
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.458 元，基金份额总额8,654,902,899.46
份。
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
15
6.2 利 润表
会计主体： 国泰沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一 、收 入
-460,532,180.11 292,635,883.54
1.利息收入
1,774,693.26 3,449,334.41
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
1,184,560.04 885,196.65
债券利息收入
545,656.25 2,564,137.76
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
44,476.97 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-358,478,466.85 -193,654,736.94
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
-411,486,177.42 -254,236,425.80
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
1,206,071.43 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
股利收益
6.4.7.1
5
51,801,639.14 60,581,688.86
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.1
6
-105,680,278.22 482,226,720.82
4.汇兑收益 （损失以 “ － ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.1
7
1,851,871.70 614,565.25
减 ：二 、费用
21,536,603.24 19,394,700.98
1．管理人报酬
13,369,960.22 13,574,963.14
2．托管费
2,673,992.07 2,714,992.69
3．销售服务费
- -
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
16
4．交易费用
6.4.7.1
8
4,735,046.53 2,341,248.52
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.1
9
757,604.42 763,496.63
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
-482,068,783.35 273,241,182.56
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
-482,068,783.35 273,241,182.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 国泰沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
8,399,611,225.05 -2,176,774,235.37 6,222,836,989.68
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -482,068,783.35 -482,068,783.35
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-2,354,064,844.69 580,406,035.13 -1,773,658,809.56
其中：1.基金申购款 450,113,726.00 -116,630,087.52 333,483,638.48
2.基金赎回款 -2,804,178,570.69 697,036,122.65 -2,107,142,448.04
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
6,045,546,380.36 -2,078,436,983.59 3,967,109,396.77
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
17
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
7,375,127,278.06 -2,306,816,870.92 5,068,310,407.14
二、 本期经营活动 产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 273,241,182.56 273,241,182.56
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-278,484,169.19 78,922,548.08 -199,561,621.11
其中：1.基金申购款 887,942,880.38 -220,913,239.45 667,029,640.93
2.基金赎回款 -1,166,427,049.57 299,835,787.53 -866,591,262.04
四、 本期向基金份额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
7,096,643,108.87 -1,954,653,140.28 5,141,989,968.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：巴立康
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
国泰沪深 300 指数证券投资基金( 以下简称“本基金”) 根据原国泰金象保本增值混
合证券投资基金基金份额持有 人大会审议通过的 《关于修改 〈国泰金 象保本增值混合证
券 投 资 基 金 基 金合 同 〉中 国 泰 金 象 保 本基 金 相关 转 型 条 款 的 议案 》 ，并 经 中 国 证 监 会 证
监基金字[2007] 第 307 号《关于核准国泰金象保本增值证券投资基金基金份额持有人大
会 决 议 的 批 复 》 ， 由 原国 泰 金 象 保 本 增值 混 合证 券 投 资 基 金 在保 本 期满 后 转 型 而 来 。 自
2007 年 11 月 11 日起， 《国泰沪深 300 指数证 券投资基金基金合同》正式生效。本基金
的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《国泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》 和 《关于原国泰金象保本 增值
混合证券投资基金基金份额拆分比例的公告》 ， 本基金于 2007 年 12 月 18 日进行了基金
份额拆分，拆分比例为 1: 1.431547301 ，并于 2007 年 12 月 19 日进行了份额变更登记。
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
18
本基金于合同生效后自 2007 年 11 月 16 日至 2007 年 12 月 14 日 止期间进行集中申
购，共募集净有效集中申购资金 5,938,412,579.14 元。根据《国泰沪深 300 指数证券投
资基金招募说明书》 的规定， 本基金集中申购期内募集的净有效集中申购资金连同申购
资金产生的利息收入 3,606,042.98 元在本基金集中申购期结束后于 2007 年 12 月 19 日按
上述拆分后的基金份额净值 1.000 元折算为基金份额，划入基金份额持有者账户。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括沪深 300 指
数的成份 股及其 备选成 份股、新 股( 一级市 场 初次发行 或增发) 等 ， 股票资产 投资比 例不
低于基金资产的 90% ， 投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产
的 80% ， 其中备选成份 股投资比例不高于 15% ， 投资于现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值 5% 。 本基金的业 绩比较基准为：90% X 沪深 300 指数收益
率+10% X 银行同业存 款收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2013 年 8 月 20 日批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 《国泰沪深 300 指数证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的 中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2013 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间的
经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期 年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
无。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
19
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日 以前，对基金取得
的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减
按 25% 计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 270,486,496.58
定期存款 -
其他存款 -
合计 270,486,496.58
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,607,072,535.19 3,582,272,492.57 -1,024,800,042.62
债券
交易所市场 4,334,968.75 4,546,592.60 211,623.85
银行间市场 - - -
合计 4,334,968.75 4,546,592.60 211,623.85
资产支持证券 - - -
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
20
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,611,407,503.94 3,586,819,085.17 -1,024,588,418.77
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 110,020,375.01 -
合计 110,020,375.01 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
无余额。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 49,567.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 17,890.58
应收买入返售证券利息 44,476.97
应收申购款利息 16.53
其他 583.29
合计 112,534.97
6.4.7.6 其 他资 产
无余额。
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
21
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位 ：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,200,123.24
银行间市场应付交易费用 375.01
合计 1,200,498.25
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 901,079.79
应付指数使用费 234,804.91
预提费用 211,248.72
合计 1,597,133.42
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,023,972,985.88 8,399,611,225.05
本期申购 644,464,931.79 450,113,726.00
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -4,013,535,018.21 -2,804,178,570.69
本期末 8,654,902,899.46 6,045,546,380.36
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 743,828,195.67 -2,920,602,431.04 -2,176,774,235.37
本期利润 -376,388,505.13 -105,680,278.22 -482,068,783.35
本期基金份额交易产生
的变动数
-152,083,138.84 732,489,173.97 580,406,035.13
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
22
其中：基金申购款 31,435,318.97 -148,065,406.49 -116,630,087.52
基金赎回款 -183,518,457.81 880,554,580.46 697,036,122.65
本期已分配利润 - - -
本期末 215,356,551.70 -2,293,793,535.29 -2,078,436,983.59
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,162,078.92
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,977.10
其他 12,504.02
合计 1,184,560.04
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,123,558,931.16
减： 卖出股票成本总额 2,535,045,108.58
买卖股票差价收入 -411,486,177.42
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 72,973,287.40
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 70,036,300.00
减：应收利息总额 1,730,915.97
债券投资收益 1,206,071.43
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
23
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
6.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 51,801,639.14
基金投资产生的股利收益 -
合计 51,801,639.14
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -105,680,278.22
—— 股票投资 -105,551,522.62
—— 债券投资 -128,755.60
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -105,680,278.22
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 1,416,865.26
转换费收入 435,006.44
合计 1,851,871.70
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25% 归入基金资产。
2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中赎回费部分的
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
24
25% 归入基金资产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 4,735,046.53
银行间市场交易费用 -
合计 4,735,046.53
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 62,483.01
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 2,157.33
指数使用费 534,798.37
债券账户服务费 9,000.00
证书费 400.00
合计 757,604.42
注： 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费， 按前一日基金资产净值
的0.02% 的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季
度( 自然季度) 人民币50,000 元。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金管理人于 2013 年 5 月 31 日发布 《国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫
资产管理有限公司的公告》 ， 本基金管理人获批设立子公司国泰元鑫资产管理有限公司，
注册资本为 5000 万元人民币。本基金管理人持有 50% 的股权，中投信托有限责任公司
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
25
和上海津赞投资管理有限公司分别持有 30% 和 20% 的股权。 国泰元鑫资产管理有限公司
已在上海市工商行政管理局虹口分局完成工商注册登记，取得营业执 照。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 13,369,960.22 13,574,963.14
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
2,908,280.17 2,537,735.39
注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,673,992.07 2,714,992.69
注： 支付基金托管人中 国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1% 的年费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
26
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人 运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
中国银行扬州
营业部
793,142.22 0.01% 793,142.22 0.01%
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 270,486,496.58 1,162,078.92 211,241,415.62 869,331.80
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
无。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
27
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000999 华润三九 2013-06-03 重大事项 29.60 2013-08-19 26.51 325,342 6,578,699.36 9,630,123.20 -
600547 山东黄金 2013-04-03 重大事项 32.13 2013-07-01 28.77 709,746 27,590,123.60 22,804,138.98 -
600598 北大荒 2013-05-25 重大事项 8.35 2013-07-19 8.35 603,602 7,621,704.13 5,040,076.70 -
601918 国投新集 2013-05-16 重大事项 7.55 - - 471,492 5,931,388.51 3,559,764.60 -
601989 中国重工 2013-05-17 重大事项 4.52 - - 3,733,947 20,558,760.08 16,877,440.44 -
注：本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。 本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金
属被动式股票指数基金， 运用以完全复制为目标的指数化投资方法， 通过严格的投资约
束和数量化风险控制手段， 力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均
跟踪误差不超过 0.35% ，实现对沪深 300 指数的有效跟踪。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、 风控与发展并重的风险管理理念。 董事
会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、 协调突发重 大风险等事项。 在公司经营管
理层下设风险管理委员会， 制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施； 在业
务操作层面， 一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控， 公司具体的风险管理职责
由稽核监察部负责， 组织、 协调并与各业务部门一道， 共同完成对法律风险、 投资风险、
操作风险、 合规风险等风险类别的管理， 并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
28
风险状况。 稽核监察部由督察长分管， 配置有法律、 风控、 审计、 信息披露等方面专业
人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产 生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2013 年 6 月 30 日 ，
本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
0.11%(2012 年 12 月 31 日：0.08%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基 金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金份额持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
29
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金 与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏 感性资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等， 其余大
部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行
监控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2013 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 270,486,496.58 - - - 270,486,496.58
存出保 证金 1,440,243.63 - - - 1,440,243.63
交易性 金融 资产 - 4,546,592.60 - 3,582,272,492.57 3,586,819,085.17
买入返 售金 融资 产 110,020,375.01 - - - 110,020,375.01
应收利 息 - - - 112,534.97 112,534.97
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
30
应收股 利 - - - 11,466,677.04 11,466,677.04
应收申 购款 51,630.21 - - 1,753,206.47 1,804,836.68
资产总 计 381,998,745.43 4,546,592.60 - 3,595,604,911.05 3,982,150,249.08
负债
应付证 券清 算款 - - - 7,871,060.22 7,871,060.22
应付赎 回款 - - - 1,591,419.76 1,591,419.76
应付管 理人 报酬 - - - 1,773,947.36 1,773,947.36
应付托 管费 - - - 354,789.50 354,789.50
应付交 易费 用 - - - 1,200,498.25 1,200,498.25
应交税 费 - - - 652,003.80 652,003.80
其他负 债 - - - 1,597,133.42 1,597,133.42
负债总 计 - - - 15,040,852.31 15,040,852.31
利率敏 感度 缺口 381,998,745.43 4,546,592.60 - 3,580,564,058.74 3,967,109,396.77
上年度 末
2012年12 月31日
1年以 内 1-5年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 443,752,648.11 - - - 443,752,648.11
存出保 证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 50,020,000.00 4,698,648.20 - 5,802,586,124.57 5,857,304,772.77
应收利 息 - - - 1,279,609.18 1,279,609.18
应收申 购款 50,019,658.78 - - 1,664,702.94 51,684,361.72
其他应 收款 - - - 100,000.00 100,000.00
资产总 计 543,792,306.89 4,698,648.20 - 5,806,130,436.69 6,354,621,391.78
负债
应付证 券清 算款 - - - 121,494,916.86 121,494,916.86
应付赎 回款 - - - 4,829,827.23 4,829,827.23
应付管 理人 报酬 - - - 2,259,163.75 2,259,163.75
应付托 管费 - - - 451,832.75 451,832.75
应付交 易费 用 - - - 965,413.64 965,413.64
应交税 费 - - - 652,003.80 652,003.80
其他负 债 - - - 1,131,244.07 1,131,244.07
负债总 计 - - - 131,784,402.10 131,784,402.10
利率敏 感度 缺口 543,792,306.89 4,698,648.20 - 5,674,346,034.59 6,222,836,989.68
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
31
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰 早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于2013 年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.11%(2012 年12月31日：0.88%) ， 因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2012 年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金， 按照成份股在沪深 300 指数中的基
准权重构建指数化投资组合。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等
行为时， 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 本基
金的基金管理人会对投 资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的 90% 。 此外， 本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地
对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 3,582,272,492.57 90.30 5,802,586,124.57 93.25
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
32
股票投资
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 3,582,272,492.57 90.30 5,802,586,124.57 93.25
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪深300 指数外的其他市场变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元 ）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
沪深300 指数下降5% 减少 约18,663 减少约28,986
沪深300 指数上升5% 增加 约18,663 增加约28,986
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第 二 层 级 ： 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或间接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
33
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的
余额为 3,528,907,541.25 元， 属于第二层级的余额为
57,911,543.92 元， 无属于第三层
级的余额(2012 年 12 月 31 日： 第一层级 5,650,870,697.15 元， 第二 层级 206,434,075.62 ，
无第三层级) 。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券
公允价值应属第二 层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 3,582,272,492.57 89.96
其中：股票 3,582,272,492.57 89.96
2 固定收益投资 4,546,592.60 0.11
其中：债券 4,546,592.60 0.11
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 110,020,375.01 2.76
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 270,486,496.58 6.79
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
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6 其他各项资产 14,824,292.32 0.37
7 合计 3,982,150,249.08 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 21,639,166.46 0.55
B 采矿业 277,378,661.74 6.99
C 制造业 1,227,908,207.46 30.95
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
95,684,348.22 2.41
E 建筑业 140,182,009.61 3.53
F 批发和零售业 87,765,331.30 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 76,926,658.56 1.94
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
75,214,669.88 1.90
J 金融业 1,207,965,498.05 30.45
K 房地产业 199,503,649.30 5.03
L 租赁和商务服务业 22,493,603.74 0.57
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 21,082,537.89 0.53
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,980,838.50 0.23
S 综合 47,872,962.56 1.21
合计 3,510,598,143.27 88.49
7.2.2 积 极资 期末 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
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B 采矿业 4,341,368.68 0.11
C 制造业 36,376,638.04 0.92
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
18,373,467.66 0.46
E 建筑业 3,825,324.72 0.10
F 批发和零售业 6,114,265.20 0.15
G 交通运输、仓储和邮政 业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 1,941,325.00 0.05
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 701,960.00 0.02
S 综合 - -
合计 71,674,349.30 1.81
7.3 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600016 民生银行 17,929,539 153,656,149.23 3.87
2 600036 招商银行 10,932,334 126,815,074.40 3.20
3 601318 中国平安 2,545,538 88,482,900.88 2.23
4 601166 兴业银行 5,970,123 88,178,716.71 2.22
5 000002 万
科Ａ 7,526,412 74,135,158.20 1.87
6 600000 浦发银行 8,948,886 74,096,776.08 1.87
7 600519 贵州茅台 310,061 59,646,434.57 1.50
8 600837 海通证券 6,269,198 58,805,077.24 1.48
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
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9 601328 交通银行 13,070,957 53,198,794.99 1.34
10 600030 中信证券 5,199,633 52,672,282.29 1.33
11 000001 平安银行 5,089,634 50,743,650.98 1.28
12 601398 工商银行 11,933,144 47,971,238.88 1.21
13 601288 农业银行 19,309,668 47,501,783.28 1.20
14 000651 格力电器 1,752,364 43,914,241.84 1.11
15 601088 中国神华 2,571,568 43,562,361.92 1.10
16 601668 中国建筑 11,833,192 38,694,537.84 0.98
17 601601 中国太保 2,382,453 37,952,476.29 0.96
18 601818 光大银行 12,098,535 34,964,766.15 0.88
19 600104 上汽集团 2,578,721 34,064,904.41 0.86
20 600048 保利地产 3,329,865 32,998,962.15 0.83
21 601939 建设银行 7,925,807 32,892,099.05 0.83
22 601169 北京银行 4,099,802 32,675,421.94 0.82
23 600887 伊利股份 1,043,185 32,630,826.80 0.82
24 600256 广汇能源 2,477,340 32,106,326.40 0.81
25 000858 五 粮 液 1,425,254 28,562,090.16 0.72
26 601006 大秦铁路 4,553,268 27,046,411.92 0.68
27 600900 长江电力 3,834,463 26,534,483.96 0.67
28 000776 广发证券 2,224,280 24,645,022.40 0.62
29 600015 华夏银行 2,682,011 24,191,739.22 0.61
30 600028 中国石化 5,729,824 23,950,664.32 0.60
31 600383 金地集团 3,354,352 23,010,854.72 0.58
32 600518 康美药业 1,194,999 22,979,830.77 0.58
33 600111 包钢稀土 1,099,772 22,952,241.64 0.58
34 600547 山东黄金 709,746 22,804,138.98 0.57
35 000538 云南白药 264,336 22,206,867.36 0.56
36 000527 美的电器 1,763,432 21,901,825.44 0.55
37 600585 海螺水泥 1,553,006 20,779,220.28 0.52
38 600050 中国联通 6,643,762 20,728,537.44 0.52
39 601857 中国石油 2,681,519 20,406,359.59 0.51
40 000157 中联重科 3,676,610 19,963,992.30 0.50
41 000895 双汇发展 505,086 19,415,505.84 0.49
42 600535 天士力 480,315 18,804,332.25 0.47
43 000063 中兴通讯 1,471,421 18,760,617.75 0.47
44 600999 招商证券 1,782,913 18,542,295.20 0.47
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
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45 600406 国电南瑞 1,227,618 18,328,336.74 0.46
46 600031 三一重工 2,382,078 17,889,405.78 0.45
47 002241 歌尔声学 486,499 17,655,048.71 0.45
48 601688 华泰证券 2,144,686 17,286,169.16 0.44
49 002024 苏宁云商 3,441,480 17,241,814.80 0.43
50 600011 华能国际 3,176,297 16,961,425.98 0.43
51 601989 中国重工 3,733,947 16,877,440.44 0.43
52 600089 特变电工 2,070,815 16,670,060.75 0.42
53 600315 上海家化 356,337 16,031,601.63 0.40
54 000423 东阿阿胶 403,035 15,589,393.80 0.39
55 601628 中国人寿 1,137,829 15,576,879.01 0.39
56 600019 宝钢股份 3,895,457 15,309,146.01 0.39
57 000100 TCL 集团 6,712,601 15,237,604.27 0.38
58 600795 国电电力 6,602,027 15,052,621.56 0.38
59 601899 紫金矿业 6,303,744 15,002,910.72 0.38
60 601117 中国化学 1,542,380 14,683,457.60 0.37
61 000069 华侨城Ａ 2,820,943 14,584,275.31 0.37
62 002236 大华股份 380,492 14,546,209.16 0.37
63 600276 恒瑞医药 537,815 14,176,803.40 0.36
64 000625 长安汽车 1,453,159 13,499,847.11 0.34
65 600739 辽宁成大 1,019,003 13,369,319.36 0.34
66 601009 南京银行 1,584,967 13,361,271.81 0.34
67 600690 青岛海尔 1,211,636 13,218,948.76 0.33
68 600309 万华化学 819,991 13,136,255.82 0.33
69 601901 方正证券 2,315,635 12,805,461.55 0.32
70 601766 中国南车 3,543,248 12,755,692.80 0.32
71 000725 京东方Ａ 5,742,767 12,748,942.74 0.32
72 000024 招商地产 524,178 12,727,041.84 0.32
73 002304 洋河股份 230,240 12,502,032.00 0.32
74 002038 双鹭药业 212,758 12,467,618.80 0.31
75 002081 金 螳 螂 436,926 12,439,283.22 0.31
76 000568 泸州老窖 521,020 12,389,855.60 0.31
77 002353 杰瑞股份 177,478 12,245,982.00 0.31
78 000338 潍柴动力 703,115 12,199,045.25 0.31
79 600066 宇通客车 662,566 12,144,834.78 0.31
80 600637 百视通 427,761 11,977,308.00 0.30
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
38
81 601299 中国北车 3,159,460 11,879,569.60 0.30
82 601788 光大证券 1,133,336 11,560,027.20 0.29
83 002415 海康威视 317,131 11,207,409.54 0.28
84 600703 三安光电 562,889 11,055,139.96 0.28
85 600804 鹏博士 1,041,204 11,026,350.36 0.28
86 600085 同仁堂 496,675 10,867,249.00 0.27
87 601377 兴业证券 1,190,902 10,813,390.16 0.27
88 600489 中金黄金 1,161,346 10,788,904.34 0.27
89 000581 威孚高科 317,739 10,609,305.21 0.27
90 002594 比亚迪 353,656 10,577,850.96 0.27
91 601633 长城汽车 295,843 10,478,759.06 0.26
92 600362 江西铜业 661,078 10,405,367.72 0.26
93 601336 新华保险 417,632 10,319,686.72 0.26
94 600010 包钢股份 2,504,441 10,268,208.10 0.26
95 000009 中国宝安 933,049 10,263,539.00 0.26
96 000983 西山煤电 1,237,434 10,097,461.44 0.25
97 000783 长江证券 1,274,380 10,080,345.80 0.25
98 601186 中国铁建 2,387,609 10,027,957.80 0.25
99 002422 科伦药业 185,875 9,908,996.25 0.25
100 600600 青岛啤酒 260,161 9,880,914.78 0.25
101 601390 中国中铁 3,982,586 9,717,509.84 0.24
102 600583 海油工程 1,500,013 9,705,084.11 0.24
103 000999 华润三九 325,342 9,630,123.20 0.24
104 000402 金 融 街 1,909,231 9,565,247.31 0.24
105 600196 复星医药 898,012 9,411,165.76 0.24
106 000768 中航飞机 1,057,320 9,410,148.00 0.24
107 002142 宁波银行 1,096,872 9,290,505.84 0.23
108 000012 南
玻Ａ 999,542 9,265,754.34 0.23
109 600252 中恒集团 666,858 9,255,989.04 0.23
110 600100 同方股份 1,306,017 8,959,276.62 0.23
111 601669 中国水电 3,007,382 8,661,260.16 0.22
112 600009 上海机场 718,091 8,559,644.72 0.22
113 601699 潞安环能 713,239 8,530,338.44 0.22
114 600348 阳泉煤业 942,383 8,519,142.32 0.21
115 000970 中科三环 646,348 8,428,377.92 0.21
116 600340 华夏幸福 257,765 8,387,673.10 0.21
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
39
117 000792 盐湖股份 493,933 8,367,225.02 0.21
118 000623 吉林敖东 562,788 8,205,449.04 0.21
119 600649 城投控股 1,173,320 8,119,374.40 0.20
120 601168 西部矿业 1,483,042 8,023,257.22 0.20
121 601607 上海医药 754,613 8,021,536.19 0.20
122 000800 一汽轿车 652,085 8,020,645.50 0.20
123 002570 贝因美 284,524 7,952,445.80 0.20
124 601998 中信银行 2,143,147 7,951,075.37 0.20
125 002146 荣盛发展 561,312 7,920,112.32 0.20
126 600674 川投能源 774,903 7,880,763.51 0.20
127 600886 国投电力 2,314,650 7,823,517.00 0.20
128 600660 福耀玻璃 1,084,369 7,796,613.11 0.20
129 000629 攀钢钒钛 3,292,571 7,737,541.85 0.20
130 600029 南方航空 2,735,748 7,714,809.36 0.19
131 600352 浙江龙盛 817,812 7,671,076.56 0.19
132 000425 徐工机械 963,560 7,563,946.00 0.19
133 600694 大商股份 257,623 7,453,033.39 0.19
134 000060 中金岭南 1,115,728 7,386,119.36 0.19
135 601800 中国交建 1,818,293 7,364,086.65 0.19
136 601898 中煤能源 1,495,163 7,311,347.07 0.18
137 002310 东方园林 188,332 7,211,232.28 0.18
138 600369 西南证券 937,593 7,191,338.31 0.18
139 002375 亚厦股份 232,735 7,168,238.00 0.18
140 601600 中国铝业 2,238,474 7,051,193.10 0.18
141 600642 申能股份 1,849,098 7,026,572.40 0.18
142 600497 驰宏锌锗 716,918 6,989,950.50 0.18
143 600108 亚盛集团 1,061,442 6,920,601.84 0.17
144 600123 兰花科创 546,332 6,911,099.80 0.17
145 000039 中集集团 668,322 6,903,766.26 0.17
146 600150 中国船舶 421,457 6,814,959.69 0.17
147 600005 武钢股份 3,031,613 6,790,813.12 0.17
148 600549 厦门钨业 252,744 6,748,264.80 0.17
149 002385 大北农 640,440 6,609,340.80 0.17
150 600153 建发股份 1,048,721 6,596,455.09 0.17
151 002344 海宁皮城 343,784 6,569,712.24 0.17
152 600068 葛洲坝 1,656,090 6,524,994.60 0.16
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
40
153 600177 雅戈尔 1,067,636 6,523,255.96 0.16
154 600832 东方明珠 1,179,358 6,498,262.58 0.16
155 601111 中国国航 1,520,870 6,448,488.80 0.16
156 000728 国元证券 760,913 6,437,323.98 0.16
157 002202 金风科技 1,182,257 6,372,365.23 0.16
158 600893 航空动力 383,703 6,323,425.44 0.16
159 601808 中海油服 446,444 6,290,395.96 0.16
160 601018 宁波港 3,088,104 6,237,970.08 0.16
161 600741 华域汽车 793,255 6,187,389.00 0.16
162 000630 铜陵有色 571,827 6,164,295.06 0.16
163 601618 中国中冶 3,788,994 6,100,280.34 0.15
164 000709 河北钢铁 3,291,297 6,088,899.45 0.15
165 601555 东吴证券 887,180 6,077,183.00 0.15
166 601958 金钼股份 764,557 6,062,937.01 0.15
167 000729 燕京啤酒 1,055,502 6,026,916.42 0.15
168 600498 烽火通信 365,375 6,021,380.00 0.15
169 600208 新湖中宝 1,921,017 5,935,942.53 0.15
170 600143 金发科技 1,226,834 5,925,608.22 0.15
171 601888 中国国旅 200,307 5,848,964.40 0.15
172 600655 豫园商城 880,343 5,731,032.93 0.14
173 600316 洪都航空 364,289 5,682,908.40 0.14
174 600166 福田汽车 1,109,238 5,657,113.80 0.14
175 600271 航天信息 426,047 5,632,341.34 0.14
176 600881 亚泰集团 1,423,524 5,537,508.36 0.14
177 601933 永辉超市 470,913 5,495,554.71 0.14
178 600062 华润双 鹤 274,462 5,494,729.24 0.14
179 600863 内蒙华电 956,529 5,404,388.85 0.14
180 000878 云南铜业 555,854 5,391,783.80 0.14
181 600718 东软集团 650,966 5,298,863.24 0.13
182 600875 东方电气 513,248 5,296,719.36 0.13
183 600415 小商品城 1,043,016 5,277,660.96 0.13
184 600118 中国卫星 371,340 5,265,601.20 0.13
185 002106 莱宝高科 341,935 5,248,702.25 0.13
186 000876 新 希 望 525,843 5,179,553.55 0.13
187 600811 东方集团 1,047,298 5,163,179.14 0.13
188 600157 永泰能源 879,434 5,144,688.90 0.13
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
41
189 600839 四川长虹 2,864,575 5,127,589.25 0.13
190 600115 东方航空 1,974,830 5,055,564.80 0.13
191 600598 北大荒 603,602 5,040,076.70 0.13
192 600516 方大炭素 619,317 5,016,467.70 0.13
193 601333 广深铁路 2,165,441 4,980,514.30 0.13
194 601928 凤凰传媒 589,750 4,959,797.50 0.13
195 000046 泛海建设 1,007,691 4,917,532.08 0.12
196 600267 海正药业 385,845 4,907,948.40 0.12
197 601992 金隅股份 971,896 4,859,480.00 0.12
198 002007 华兰生物 214,384 4,840,790.72 0.12
199 000061 农 产 品 798,214 4,797,266.14 0.12
200 000758 中色股份 469,000 4,750,970.00 0.12
201 600188 兖州煤业 502,110 4,719,834.00 0.12
202 000422 湖北宜化 698,631 4,715,759.25 0.12
203 601238 广汽集团 638,587 4,700,000.32 0.12
204 000937 冀中能源 528,971 4,670,813.93 0.12
205 600376 首开股份 835,753 4,638,429.15 0.12
206 601666 平煤股份 888,075 4,617,990.00 0.12
207 600809 山西汾酒 187,510 4,593,995.00 0.12
208 000839 中信国安 706,102 4,554,357.90 0.11
209 002155 辰州矿业 551,744 4,436,021.76 0.11
210 000960 锡业股份 361,987 4,416,241.40 0.11
211 600546 山煤国际 371,834 4,402,514.56 0.11
212 002500 山西证券 740,807 4,385,577.44 0.11
213 600664 哈药股份 736,864 4,376,972.16 0.11
214 600027 华电国际 1,376,653 4,336,456.95 0.11
215 600219 南山铝业 922,878 4,328,297.82 0.11
216 600372 中航电子 206,476 4,325,672.20 0.11
217 000750 国海证券 411,446 4,246,122.72 0.11
218 601106 中国一重 2,080,194 4,201,991.88 0.11
219 002001 新 和 成 281,032 4,142,411.68 0.10
220 600216 浙江医药 201,782 4,140,566.64 0.10
221 000528 柳
工 636,230 4,135,495.00 0.10
222 601717 郑煤机 651,471 4,071,693.75 0.10
223 601098 中南传媒 432,370 4,021,041.00 0.10
224 600827 友谊股份 584,014 4,012,176.18 0.10
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
42
225 601118 海南橡胶 932,336 3,859,871.04 0.10
226 601158 重庆水务 748,241 3,853,441.15 0.10
227 600058 五矿发展 347,300 3,785,570.00 0.10
228 600125 铁龙物流 709,232 3,758,929.60 0.09
229 002092 中泰化学 736,494 3,741,389.52 0.09
230 000778 新兴铸管 752,752 3,696,012.32 0.09
231 600221 海南航空 1,816,933 3,670,204.66 0.09
232 000718 苏宁环球 616,968 3,627,771.84 0.09
233 600259 广晟有色 98,486 3,621,330.22 0.09
234 000686 东北证券 221,476 3,596,770.24 0.09
235 601258 庞大集团 604,590 3,573,126.90 0.09
236 000869 张
裕Ａ 104,382 3,563,601.48 0.09
237 601918 国投新集 471,492 3,559,764.60 0.09
238 600170 上海建工 520,002 3,556,813.68 0.09
239 600395 盘江股份 386,082 3,532,650.30 0.09
240 600266 北京城建 344,042 3,519,549.66 0.09
241 600109 国金证券 301,165 3,463,397.50 0.09
242 601866 中海集运 1,799,021 3,454,120.32 0.09
243 000401 冀东水泥 419,320 3,446,810.40 0.09
244 601099 太平洋 676,263 3,394,840.26 0.09
245 600132 重庆啤酒 224,567 3,375,242.01 0.09
246 000933 神火股份 754,728 3,366,086.88 0.08
247 600588 用友软件 369,230 3,300,916.20 0.08
248 600160 巨化股份 558,611 3,256,702.13 0.08
249 002299 圣农发展 355,152 3,210,574.08 0.08
250 600096 云天化 395,935 3,163,520.65 0.08
251 600895 张江高科 585,154 3,101,316.20 0.08
252 600169 太原重工 1,328,826 3,096,164.58 0.08
253 000969 安泰科技 398,722 3,094,082.72 0.08
254 600997 开滦股份 533,914 3,043,309.80 0.08
255 601001 大同煤业 520,719 2,983,719.87 0.08
256 600779 水井坊 260,069 2,980,390.74 0.08
257 600550 天威保变 543,318 2,966,516.28 0.07
258 600971 恒源煤电 382,441 2,944,795.70 0.07
259 600859 王府井 181,255 2,920,018.05 0.07
260 600970 中材国际 317,313 2,919,279.60 0.07
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
43
261 601101 昊华能源 363,564 2,883,062.52 0.07
262 002128 露天煤业 321,468 2,809,630.32 0.07
263 600528 中铁二局 573,868 2,777,521.12 0.07
264 002431 棕榈园林 146,075 2,769,582.00 0.07
265 600432 吉恩镍业 316,224 2,754,311.04 0.07
266 000807 云铝股份 725,425 2,698,581.00 0.07
267 002069 獐 子 岛 220,088 2,608,042.80 0.07
268 601369 陕鼓动力 380,391 2,567,639.25 0.06
269 600582 天地科技 389,549 2,500,904.58 0.06
270 000961 中南建设 254,116 2,485,254.48 0.06
271 600783 鲁信创投 180,857 2,401,780.96 0.06
272 600508 上海能源 238,123 2,314,555.56 0.06
273 000703 恒逸石化 255,683 2,201,430.63 0.06
274 002399 海普瑞 120,719 2,148,798.20 0.05
275 002673 西部证券 184,803 2,141,866.77 0.05
276 600873 梅花集团 522,951 2,076,115.47 0.05
277 000059 辽通化工 454,684 2,059,718.52 0.05
278 002603 以岭药业 87,533 1,992,251.08 0.05
279 000596 古井贡酒 86,608 1,808,375.04 0.05
280 000780 平庄能源 315,631 1,694,938.47 0.04
281 002378 章源钨业 65,037 1,212,940.05 0.03
282 000883 湖北能源 167,842 810,676.86 0.02
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600332 广州药业 390,425 13,375,960.50 0.34
2 002450 康得新 407,650 11,406,047.00 0.29
3 601991 大唐发电 2,011,400 10,338,596.00 0.26
4 600060 海信电器 589,990 6,129,996.10 0.15
5 000963 华东医药 153,432 6,114,265.20 0.15
6 002294 信立泰 145,726 4,217,310.44 0.11
7 002051 中工国际 137,256 3,825,324.72 0.10
8 600403 大有能源 389,084 3,314,995.68 0.08
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
44
9 000027 深圳能源 594,200 2,988,826.00 0.08
10 601139 深圳燃气 295,494 2,626,941.66 0.07
11 000539 粤电力Ａ 535,200 2,419,104.00 0.06
12 000656 金科股份 167,500 1,941,325.00 0.05
13 002269 美邦服饰 141,100 1,247,324.00 0.03
14 603993 洛阳钼业 153,190 1,026,373.00 0.03
15 000156 华数传媒 43,600 701,960.00 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600036 招商银行 29,432,479.54 0.47
2 600104 上汽集团 21,958,141.78 0.35
3 000776 广发证券 20,640,146.37 0.33
4 000001 平安银行 16,522,223.68 0.27
5 600332 广州药业 12,355,454.11 0.20
6 002450 康得新 10,363,595.95 0.17
7 601991 大唐发电 10,048,447.43 0.16
8 000651 格力电器 9,774,486.12 0.16
9 601688 华泰证券 8,663,392.50 0.14
10 002594 比亚迪 8,398,357.04 0.13
11 600016 民生银行 8,035,057.88 0.13
12 601901 方正证券 7,873,476.45 0.13
13 601336 新华保险 7,557,642.95 0.12
14 601818 光大银行 6,381,131.52 0.10
15 000963 华东医药 6,257,256.02 0.10
16 600060 海信电器 6,219,221.69 0.10
17 601318 中国平安 6,013,360.56 0.10
18 600028 中国石化 5,359,115.25 0.09
19 601166 兴业银行 5,161,052.46 0.08
20 600000 浦发银行 4,459,473.09 0.07
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
45
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银行 83,686,428.06 1.34
2 600036 招商银行 68,027,507.80 1.09
3 601328 交通银行 64,776,827.33 1.04
4 601318 中国平安 58,712,100.39 0.94
5 601166 兴业银行 51,938,057.15 0.83
6 600000 浦发银行 43,351,972.74 0.70
7 000002 万
科Ａ 38,370,443.47 0.62
8 600030 中信证券 37,484,906.38 0.60
9 600837 海通证券 34,225,640.82 0.55
10 600519 贵州茅台 32,558,819.34 0.52
11 601088 中国神华 28,083,073.65 0.45
12 000651 格力电器 27,155,146.49 0.44
13 601398 工商银行 27,052,279.85 0.43
14 601288 农业银行 25,980,020.05 0.42
15 601601 中国太保 25,012,780.87 0.40
16 600887 伊利股份 22,872,325.28 0.37
17 601668 中国建筑 20,709,654.56 0.33
18 600048 保利地产 19,876,085.35 0.32
19 600104 上汽集团 18,685,313.17 0.30
20 000858 五 粮 液 18,401,608.38 0.30
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 420,282,999.20
卖出股票的收入（成交）总额 2,123,558,931.16
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
46
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,546,592.60 0.11
8 其他 - -
9 合计 4,546,592.60 0.11
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 110018 国电转债 28,960 3,112,620.80 0.08
2 113002 工行转债 13,110 1,433,971.80 0.04
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风险管理的原
则， 以套期保值为主要目的， 有选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动性好、
交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配置、 品种
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
47
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金 投 资股指期货的投资 策略 另有规定的，本基 金将 按法律法规的规定
执行。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体 （除 “中国平安” 公告其子公司情
况以及 “贵州茅台” 外 ） 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、
处罚的情况。
（1）根据 2013 年 5 月 21 日中国平安发布的相关公告，该公 司控股子公司平安证券有
限 责 任 公 司 （ 以下 简 称“ 平 安 证 券 ” ）收 到 中国 证 券 监 督 管 理委 员 会（ 以 下 简 称 “ 中 国
证 监 会 ” ） 《行 政 处 罚 和市 场 禁 入 事 先告 知 书 》 。 中 国 证 监 会决 定 对 平安 证 券 给 予 警告 并
没 收 其 在 万 福 生 科 （ 湖 南 ） 农 业 开 发 股 份 有 限 公 司 发 行 上 市 项 目 中 的 业 务 收 入 人 民 币
2,555 万元，并处以人民币 5,110 万元的罚款，暂停其保荐机构资格 3 个月。
本基金管理人此前投资中国平安股票时， 严格执行了公司的投资决策流程， 在充分调研
的基础上， 按规定将该股票纳入本基金股票池， 而后进行了投资， 并进行了持续的跟踪
研究。
该情况发生后， 本基金管理 人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究， 认
为平安证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响， 对该公
司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
（2）根据 2013 年 2 月 23 日贵州茅台发布的相关公告，该公司控股子公司贵州茅台酒
销售有限公司于 2013 年 2 月 22 日收到贵州省物价局 《行政处罚决定书》 （黔价处[2013]1
号 ） 。 该 决 定 书认 为 ：贵 州 茅 台 酒 销 售有 限 公司 对 全 国 经 销 商向 第 三人 销 售 茅 台 酒 的 最
低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。
根据《 中 华 人 民共 和 国反 垄 断 法 》 第 四十 六 条、 《 中 华 人 民 共和 国 行政 处 罚 法 》 第 二 十
七条的规定给予处罚， 限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚
款二亿四千七百万元人民币上交国库。
本基金管理人此前投资贵州茅台股票时， 严格执行了公司的投资决策流程， 在充分调研
的基础上， 按规定将该股票纳入本基金股票池， 而后进行了投资， 并进行了持续的跟踪
研究。
该情况发生后， 本基金管理人就贵州茅台受处罚事件进行了及时分析和研究， 认为贵州
茅台存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响， 对该公司投资
价值未产生实质影 响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.10.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情
况。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
48
1 存出保证金 1,440,243.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 11,466,677.04
4 应收利息 112,534.97
5 应收申购款 1,804,836.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,824,292.32
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 110018 国电转债 3,112,620.80 0.08
2 113002 工行转债 1,433,971.80 0.04
7.9.5.1 期 末指 数投 资前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期 末积 极投 资前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
229,842 37,655.88 1,145,401,599.49 13.23% 7,509,501,299.97 86.77%
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
49
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有
本基金
8,488,940.97 0.1%
注：1 、本基金管理人的高 级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总
量的数量区间为100万份以上；
2、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日 （2007 年 11 月 11 日） 基
金份额总额
347,989,794.67
本报告期期初基金份额总额 12,023,972,985.88
本报告期基金总申购份额 644,464,931.79
减：本报告期基金总赎回份额 4,013,535,018.21
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,654,902,899.46
10 重 大事 件揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2013 年 3 月 6 日，本 基金管理人于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、
《 证 券 日 报 》 刊登 了 《国 泰 基 金 管 理 有限 公 司副 总 经 理 离 任 公告 》 ，经 本 基 金 管 理 人 第
五届董事会第二十四次会议审议通过，同意梁之平先生因工作需要离职。
2013 年 6 月 25 日，本 基金管理人于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
刊 登 了 《 国 泰 基金 管 理有 限 公 司 高 级 管理 人 员任 职 公 告 》 ， 经本 基 金管 理 人 第 五 届 董 事
会第二十七次会议审议通过，同意李志坚先生出任公司副总经理。
报告期内基金托管人重大人事变动如下：
2013 年 3 月 17 日，根 据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
50
董事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。
2013 年 6 月 1 日， 中国银行股份有限公司发布公告， 自 2013 年 5 月 31 日起， 田国
立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
报告期内， 基金管理人、 托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门
稽查或处罚的情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申银万 国证
券股份 有限
公司
1 311,696,192.82 12.27% 283,768.59 12.36%
-
中国银 河证
券有限 责任
公司
1 546,489,811.13 21.52% 489,650.52 21.32%
-
安信证 券股
份有限 公司
1 189,179,092.94 7.45% 172,228.21 7.50%
-
瑞银证 券股
份有限 公司
1 144,064,965.24 5.67% 131,157.02 5.71%
-
万联证 券股
份有限 公司
1 1,308,635,782.75 51.52% 1,191,380.70 51.88%
-
红塔证 券股
份有限 公司
1 39,970,617.08 1.57% 28,394.88 1.24%
-
国金证 券 1 - - - - 新增
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
51
(1) 资力 雄厚 ，信 誉良 好；
(2) 财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经营 行为 规范 ，在 最近 一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内部 管 理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 公司 具有 较强 的研 究能 力， 能及 时 、 全 面 、 定 期提 供具有 相当 质量 的关 于宏 观经济 面分 析 、 行 业
发展趋 势及 证券 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告以 及丰富 全面 的信 息服 务； 能根据 基金 投资 的特 定
要求， 提供 专门 研究 报告 。
选择程 序是 ：根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ，符 合席位 券商 标准 的， 由
公司研 究部 提出 席位 券商 的调整 意见 （调 整名 单及 调整原 因） ，经 公司 批准 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
申银万 国证
券股份 有限
公司
- - - - - -
中国银 河证
券有限 责任
公司
- - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
瑞银证 券股
份有限 公司
- - - - - -
万联证 券股
份有限 公司
21,248,287.40 100.00% - - - -
红塔证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国金证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国 泰 基金 管理 有限 公 司调 整长期 停 牌股 票估 值方 法
的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
2013-03-14
国泰沪深 300 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告
52
报》 、 《证券日报》
2
国 泰 基金 管理 有限 公 司关 于放开 港 澳台 居民 开立 证
券投资基金账户的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 、 《证券日报》
2013-04-26
3
国 泰 基金 管理 有限 公 司关 于设立 国 泰元 鑫资 产管 理
有限公司的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 、 《证券日报》
2013-05-31
11
备 查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复
2、国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同
3、国泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
11.2 存 放地 点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点 ——上海市世纪大道 100 号上海环球
金融中心 39 楼。
11.3 查 阅方 式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话： （021 ）38569000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十四日
