国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
2013 年半年度报告摘要
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1 月1日起至6月 30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰金鹏蓝筹混合
基金主代码 020009
交易代码
020009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年9月29日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,481,088,448.95份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将坚持并深化价值投资理念。 在有效控制风险的前提下，
谋求基金资产的稳定增值，力争获取更高的超额市场收益。
投资策略
（1）大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济环境、证券市场走
势的分析，预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风
险与收益水平， 结合基金合同的资产配置范围组合投资止损点，
借助风险收益规划模型，得到一定阶段股票、债券和现金资产
的配置比例。
（2）股票资产投资策略
本 基 金 的 股 票 资 产 投 资 采 取 核 心 - 卫 星 投 资 策 略
(Core-Satellitestrategy)，核心投资主要以富时中国A股蓝筹价值
100 指数所包含的成分股以及备选成分股为标的，构建核心股
票 投 资组 合， 以 期获得 市 场的 平均 收 益（ benchmark
performance），这部分投资至少占基金股票资产的80%；同时，
把握行业周期轮动、市场时机等机会，通过自下而上、精选个
股、积极主动的卫星投资策略，力争获得更高的超额市场收益
(outperformance)。
（3）债券资产投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合
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中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债
券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。
业绩比较基准
业绩比较基准=60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×新
华巴克莱资本中国债券指数
本基金的股票业绩比较基准为富时中国A股蓝筹价值100指数，
债券业绩比较基准为新华巴克莱资本中国债券指数。
自2013年2月1日起本基金业绩比较基准由原 “60%×富时中国A
股蓝筹价值100指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数”，
变更为 “60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×中证全债
指数”。
风险收益特征
本基金属于中等风险的证券投资基金品种，基金在获取市场平
均收益的同时，力争获得更高的超额收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 林海中 唐州徽
联系电话
021-38561600转 95566
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
（021）38569000，
400-888-8688
95566
传真 021-38561800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 100号上海环球金融中心39楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日）
本期已实现收益 7,518,573.43
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本期利润 -53,803,660.88
加权平均基金份额本期利润 -0.0341
本期基金份额净值增长率 -4.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年6 月30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.2023
期末基金资产净值 1,181,392,496.52
期末基金份额净值 0.798
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（3）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-13.54% 1.73% -9.94% 1.18% -3.60% 0.55%
过去三个
月
-6.56% 1.34% -7.62% 0.89% 1.06% 0.45%
过去六个
月
-4.89% 1.39% -9.31% 0.95% 4.42% 0.44%
过去一年 -3.86% 1.27% -6.41% 0.83% 2.55% 0.44%
过去三年 -5.64% 1.25% -5.47% 0.80% -0.17% 0.45%
自基金成
立起至今
81.73% 1.64% 43.98% 1.19% 37.75% 0.45%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年9月 29 日至 2013 年 6月 30 日）
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注：本基金的合同生效日为 2006 年 9 月 29 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产
配置比例符合合同约定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批
准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上
海，并在北京和深圳设有分公司。
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基
金，以及35只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金
（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、
国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投
资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由
金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证
券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、
国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券
投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基
金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指
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数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资
基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基
金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券
投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰 6个月
短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基
金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房
地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势
可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证
券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交
易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金。另外，本基金
管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社
保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008
年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司
之一，并于3月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内
少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理
业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄焱 本基金的基
金经理、国
泰价值经典
股票的基金
经理、公司
投资总监兼
基金管理部
总监、公司
总经理助理
2008-05-17 - 18 硕士研究生。曾任职于
中期国际期货公司、和
利投资发展公司、平安
保险公司投资管理中
心。 2003年 1月加盟国
泰基金管理有限公司，
曾任国泰金泰封闭基金
经理、金鹿保本增值基
金和金象保本增值基金
的共同基金经理，2006
年 7月至 2008年 5月担
任金龙行业混合的基金
经理，2007 年 4 月至
2010 年 10 月任国泰金
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鑫封闭的基金经理。
2008年 5月起任国泰金
鹏蓝筹价值混合型证券
投资基金的基金经理；
2010年 8月起兼任国泰
价值经典股票型证券投
资基金（LOF）的基金
经理。2009 年 5 月至
2011年 1月任基金管理
部副总监，2011年 1月
起任基金管理部总监，
2011年 1月至 2012年 2
月任公司投资副总监，
2012年 2月起任公司投
资总监。2012 年 10 月
起任公司总经理助理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司
公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险
的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基
金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、
准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分
开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内
控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的
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相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控
制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。
通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且
大部分溢价率均值通过 95%置信度下等于0 的t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时
间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。
对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥20），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过
大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组
合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本
报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年，资本市场呈现冲高回落走势。1月份低估值银行板块延续去年12 月份的表
现，多数银行股创出阶段高点，上涨指数冲高至 2444 点回落，进入 2 月份，风格转向成长股，
医药、环保和电子产业链涨幅居前，而食品饮料、有色、煤炭表现较弱。3～4 月份，经济复苏
节奏低于市场预期，房地产调控政策加码，市场逐步震荡回落，5 月份主题投资获得市场认可，
新能源汽车、传媒板块表现突出，6 月份在央行流动性紧缩下，上证指数下跌至 1849 点反弹，
最终上半年下跌12.7%。
本基金坚持价值投资理念，长期配置低估值蓝筹股，经济转型方向看好环保产业，在一季
度获得较佳回报。 二季度，银行股表现弱于其他中小市值股票。操作上，对上半年资本市场判
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断为震荡市，政策刺激方向来自于城镇化。仓位保持在中性仓位，结构上依旧重点配置在受益
经济企稳和受宏观政策刺激的相关行业，如金融、房地产、环保等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在2013年上半年的净值增长率为-4.89%，同期业绩比较基准收益率为-9.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
两会期间政府工作报告提出 2013 年 GDP 目标为 7.5%，CPI 3.5%，财政赤字 1.2 万亿，M2
增速控制在13%，全年目标偏中性。两会后，政府工作重点以控制风险为先，对影子银行的清理
进度高于预期。从经济数据看，经济复苏力度偏弱，PMI 数据逐月下滑，6 月份 CPI 2.1%，均
低于市场预期。房地产市场经过调控后，预计下半年政策会有小幅放松。而资本市场方面，新
股发行启动推迟，预计三季度启动，一批经过层层筛选的优质上市公司将登陆资本市场，带来
新的投资标的。风格方面，小盘股和大盘股估值差价巨大，三季度有回归均值的可能；以银行、
地产为代表的低估值价值股经济复苏预期下重新获得市场认同。机构投资者对大盘蓝筹股投资
价值的认同将逐步提升估值。未来股市投资收益更多来源于个体公司业绩的超预期增长和时间
因素换来的企业盈利累积，如金融、地产等，中长期看好新能源电动车、环保和医药等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值
委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，
成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等
证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估
值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大
化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实
施的利润。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰金鹏蓝筹价值混合
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协
议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损
害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中等数据真实、准确和
完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
报告截止日：2013年 6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 58,574,409.74 232,310,840.50
结算备付金 654,738.12 603,497.58
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存出保证金 146,333.70 1,000,000.00
交易性金融资产 1,073,900,342.02 1,151,666,517.20
其中：股票投资 975,884,542.02 1,097,803,917.20
基金投资 - -
债券投资 98,015,800.00 53,862,600.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 52,080,000.00 -
应收利息 1,791,431.54 730,315.37
应收股利 - -
应收申购款 164,636.52 78,393.65
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,187,311,891.64 1,386,389,564.30
负债和所有者权益
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,323,197.38 18,944,830.61
应付赎回款 701,374.42 521,309.38
应付管理人报酬 1,576,591.87 1,607,415.86
应付托管费 262,765.31 267,902.64
应付销售服务费 - -
应付交易费用 524,804.82 393,180.52
应交税费 74,700.00 36,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 455,961.32 1,266,053.95
负债合计 5,919,395.12 23,036,692.96
所有者权益：
实收基金 1,481,088,448.95 1,625,371,759.73
未分配利润 -299,695,952.43 -262,018,888.39
所有者权益合计 1,181,392,496.52 1,363,352,871.34
负债和所有者权益总计 1,187,311,891.64 1,386,389,564.30
注： 报告截止日2013年6月30日， 基金份额净值0.798元， 基金份额总额1,481,088,448.95
份。
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6.2 利润表
会计主体：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年 1 月 1日至 2013
年 6月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1日至 2012
年 6 月 30 日
一、收入 -39,655,468.35 54,825,232.56
1.利息收入 1,605,703.04 1,767,934.60
其中：存款利息收入 494,942.24 502,929.30
债券利息收入 975,458.80 1,260,985.00
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 135,302.00 4,020.30
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 20,036,798.01 -95,993,459.21
其中：股票投资收益 11,854,886.79 -105,722,089.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 -371,930.18 -174,550.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 8,553,841.40 9,903,179.81
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-61,322,234.31 148,850,654.93
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 24,264.91 200,102.24
减：二、费用 14,148,192.53 15,508,523.09
1．管理人报酬 10,213,387.01 11,269,351.13
2．托管费 1,702,231.12 1,878,225.14
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,002,970.17 2,149,679.65
5．利息支出 4,804.69 -
其中：卖出回购金融资产支出 4,804.69 -
6．其他费用 224,799.54 211,267.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-53,803,660.88 39,316,709.47
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -53,803,660.88 39,316,709.47
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1 月1 日至 2013年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,625,371,759.73 -262,018,888.39 1,363,352,871.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -53,803,660.88 -53,803,660.88
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-144,283,310.78 16,126,596.84 -128,156,713.94
其中：1.基金申购款 29,697,550.50 -3,753,775.37 25,943,775.13
2.基金赎回款 -173,980,861.28 19,880,372.21 -154,100,489.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,481,088,448.95 -299,695,952.43 1,181,392,496.52
项目
上年度可比期间
2012年 1 月1 日至 2012年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,018,682,315.08 -377,090,418.48 1,641,591,896.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 39,316,709.47 39,316,709.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-331,750,106.90 51,731,695.47 -280,018,411.43
其中：1.基金申购款 57,362,597.88 -8,241,915.44 49,120,682.44
2.基金赎回款 -389,112,704.78 59,973,610.91 -329,139,093.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
15
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,686,932,208.18 -286,042,013.54 1,400,890,194.64
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：巴立康
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2006]第 159 号《关于同意国泰金鹏蓝筹价值混合型证
券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,248,741,994.07 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第125号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》于2006 年9 月29日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,248,974,112.75份基金份额，其中认购资金利
息折合232,118.68份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为
中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。本基金股票资产的投资比例占基金资产的 35%-95%，债券以及包括权证和
资产支持证券在内的其他证券资产占基金资产的 0%-60%，现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。于 2013年2月1日之前，本基金的业绩比较基准为富时中国 A 股蓝
筹价值 100 指数（原新华富时蓝筹价值 100 指数）×60%＋新华巴克莱资本中国债券指数(原新
华雷曼中国债券指数)×40%。因富时集团终止提供新华巴克莱中国全债指数系列的相关服务，
根据《 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金业绩比较基准自 2013
年2 月1 日起发生变更， 变更后的业绩比较基准为“60%X富时中国A股蓝筹价值100指数+40%X
中证全债指数”。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
16
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2013年 8月 20日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会于2007年5 月15 日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》 、 《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》和中国证券
监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013
年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红
利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充
通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，
主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月 1日以前，对基金取得的股票的股息、红
利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税
法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
17
开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1 年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金管理人于 2013 年 5 月 31 日发布《国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资产管
理有限公司的公告》 ，本基金管理人获批设立子公司国泰元鑫资产管理有限公司，注册资本为
5000 万元人民币。本基金管理人持有 50%的股权，中投信托有限责任公司和上海津赞投资管理
有限公司分别持有30%和20%的股权。国泰元鑫资产管理有限公司已在上海市工商行政管理局虹
口分局完成工商注册登记，取得营业执照。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
10,213,387.01 11,269,351.13
其中：支付销售机构的客户
维护费
1,053,064.39 1,098,896.21
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
18
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,702,231.12 1,878,225.14
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 58,574,409.74 484,532.68 128,752,476.39 495,563.68
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2013年 6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601989 中国 2013-0 重大 4.52 2013-0 4.46 2,565,881 12,096,769.24 11,597,782.12 -
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
19
重工 5-16 事项 7-22
600292
九龙
电力
2013-0
6-05
重大
事项
16.90
2013-0
7-01
17.50 2,766,596 35,156,459.50 46,755,472.40 -
600335
国机
汽车
2013-0
3-25
重大
事项
11.55
2013-0
7-01
13.99 3,608,200 50,894,205.30 41,674,710.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
(b)
以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分
为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中
的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察
输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资产，其中
属于第一层级的余额为 935,553,159.62元，属于第二层级的余额为 138,347,182.40 元，无属
于第三层级的余额(2012年12月31日： 第一层级1,101,642,517.20元， 第二层级50,024,000.00
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
20
元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层
级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 975,884,542.02 82.19
其中：股票 975,884,542.02 82.19
2 固定收益投资 98,015,800.00 8.26
其中：债券 98,015,800.00 8.26
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 59,229,147.86 4.99
6 其他各项资产 54,182,401.76 4.56
7 合计 1,187,311,891.64 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
21
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,847,803.69 0.66
B 采矿业 42,771,415.39 3.62
C 制造业 344,545,437.46 29.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
46,755,472.40 3.96
E 建筑业 41,654,718.00 3.53
F 批发和零售业 99,453,768.75 8.42
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
14,355,612.60 1.22
J 金融业 271,767,845.54 23.00
K 房地产业 64,573,840.19 5.47
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 39,520,104.00 3.35
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,638,524.00 0.22
合计 975,884,542.02 82.60
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 3,761,260 55,553,810.20 4.70
2 600036 招商银行 4,313,538 50,037,040.80 4.24
3 000001 平安银行 5,017,066 50,020,148.02 4.23
4 601601 中国太保 3,127,694 49,824,165.42 4.22
5 600089 特变电工 5,980,337 48,141,712.85 4.07
6 600292 九龙电力 2,766,596 46,755,472.40 3.96
7 601318 中国平安 1,291,550 44,894,278.00 3.80
8 600587 新华医疗 1,052,001 43,594,921.44 3.69
9 600335 国机汽车 3,608,200 41,674,710.00 3.53
10 002672 东江环保 1,117,650 39,520,104.00 3.35
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
22
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半
年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601601 中国太保 38,121,803.40 2.80
2 600376 首开股份 35,102,088.06 2.57
3 000024 招商地产 31,337,355.87 2.30
4 002672 东江环保 26,978,861.03 1.98
5 601808 中海油服 21,767,318.57 1.60
6 000725 京东方Ａ 16,624,970.00 1.22
7 600498 烽火通信 16,201,173.21 1.19
8 000521 美菱电器 15,598,432.40 1.14
9 002567 唐人神 15,410,744.50 1.13
10 600153 建发股份 14,468,849.97 1.06
11 601989 中国重工 13,593,311.77 1.00
12 601668 中国建筑 13,499,867.00 0.99
13 600276 恒瑞医药 13,226,890.07 0.97
14 002318 久立特材 13,007,735.69 0.95
15 601318 中国平安 12,201,907.76 0.89
16 000858 五 粮 液 12,124,678.87 0.89
17 000001 平安银行 12,031,410.00 0.88
18 002275 桂林三金 11,026,426.40 0.81
19 002005 德豪润达 11,006,617.40 0.81
20 000951 中国重汽 10,301,663.60 0.76
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000598 兴蓉投资 45,835,626.38 3.36
2 600388 龙净环保 36,526,057.08 2.68
3 600292 九龙电力 30,878,617.93 2.26
4 600535 天士力 23,490,412.74 1.72
5 601166 兴业银行 22,656,709.97 1.66
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
23
6 000001 平安银行 22,133,984.61 1.62
7 002226 江南化工 20,771,289.60 1.52
8 600068 葛洲坝 19,899,649.42 1.46
9 600239 云南城投 18,403,648.85 1.35
10 000800 一汽轿车 17,877,393.07 1.31
11 002462 嘉事堂 14,063,618.99 1.03
12 600089 特变电工 12,990,184.60 0.95
13 600320 振华重工 12,462,208.33 0.91
14 000731 四川美丰 12,172,429.98 0.89
15 600060 海信电器 11,993,691.73 0.88
16 000983 西山煤电 11,787,422.79 0.86
17 002029 七 匹 狼 11,426,107.02 0.84
18 000858 五 粮 液 11,092,710.68 0.81
19 601006 大秦铁路 10,937,473.68 0.80
20 000338 潍柴动力 10,921,272.95 0.80
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 609,858,673.38
卖出股票的收入（成交）总额 682,259,271.00
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 58,047,800.00 4.91
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 39,968,000.00 3.38
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 98,015,800.00 8.30
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 019025 10 国债 25 300,000 29,937,000.00 2.53
2 041262044 12 富通 CP002 200,000 20,064,000.00 1.70
3 041359018 13常熟风范
CP001
200,000 19,904,000.00 1.68
4 019302 13 国债 02 100,000 9,970,000.00 0.84
5 130002 13 付息国债 02 100,000 9,949,000.00 0.84
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风险管理的原则，
以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃
的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股
指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选
择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中国平安”公告其子公司情况
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
根据 2013 年 5 月 21 日中国平安发布的相关公告，该公司控股子公司平安证券有限责任公
司（以下简称“平安证券”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《行政
处罚和市场禁入事先告知书》 。 中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科 （湖南）
农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元，并处以人民币 5,110 万
元的罚款，暂停其保荐机构资格 3个月。
本基金管理人此前投资中国平安股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的
基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。
该情况发生后，本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为
平安证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价
值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.10.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 146,333.70
2 应收证券清算款 52,080,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 1,791,431.54
5 应收申购款 164,636.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,182,401.76
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 600292 九龙电力 46,755,472.40 3.96 重大事项
2 600335 国机汽车 41,674,710.00 3.53 重大事项
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
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持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
71,075 20,838.39 50,044,444.51 3.38% 1,431,044,004.44 96.62%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
111,615.19 0.01%
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的
数量区间为0至10万份（含） ；
2、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0至 10 万份（含） 。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年9 月 29 日）基金份额
总额
1,248,974,112.75
本报告期期初基金份额总额 1,625,371,759.73
本报告期基金总申购份额 29,697,550.50
减：本报告期基金总赎回份额 173,980,861.28
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,481,088,448.95
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2013 年 3 月 6 日，本基金管理人于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》刊登了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》 ，经本基金管理人第五届董事会第二十
四次会议审议通过，同意梁之平先生因工作需要离职。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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2013年6月25日，本基金管理人于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登了《国
泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》 ，经本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审
议通过，同意李志坚先生出任公司副总经理。
报告期内基金托管人重大人事变动如下：
2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职
务。中国银行股份有限公司已于 2013年3月17日公告上述事项。
2013年 6 月1 日，中国银行股份有限公司发布公告，自 2013年 5 月31 日起，田国立先生
就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或
处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
佣金
占当期佣
金总量的
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交总额
的比例
比例
申银万国 1 - - - - -
中国银河证
券
1 159,640,692.57 12.40% 145,336.85 12.48%
-
中信建投 1 224,644,575.09 17.44% 198,788.55 17.07% -
北京高华证
券
1 76,538,302.47 5.94% 69,680.18 5.98%
-
万联证券 1 426,012,331.23 33.08% 387,840.23 33.31% -
中金公司 1 175,394,400.57 13.62% 157,918.37 13.56% -
中航证券 1 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 225,619,728.10 17.52% 204,772.08 17.59% -
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分
析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标
准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因） ，并经公司批准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
申银万国 - - - - - -
中国银河证
券
9,064,381.23 49.80% 68,000,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
北京高华证
券
9,136,011.23 50.20% - - - -
万联证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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中航证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
