上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
第 1 页 共 29 页
上证 180 金融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2013 年 半 年度 报 告 摘要
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
2
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2013 年8 月20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
3
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰上 证180金融ETF
基金主 代码 510230
交易代 码
510230
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年3 月31 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 334,261,607.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年5 月23 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要采取完全复制法，即 按照标的指数成份股组成 及其
权重构 建股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重 的变
动而进 行相应的调整。但因特殊 情况（如成份股长期停牌 、成
份股发 生变更、成份股权重由于 自由流通量发生变化、成 份股
公司行 为、市场流动性不足等） 导致本基金管理人无法按 照标
的指数 构成 及权 重进 行同 步调整 时， 基金 管理 人将 对投资 组
合进行 优化 ，尽 量降 低跟 踪误差 。
在正常 市场情况下，本基金的风 险控制目标是追求日均跟 踪偏
离度的 绝对 值不 超过0.2% ， 年 跟踪 误差 不超 过2% 。 如因标 的指
数编制 规则调整或其他因素 导致 跟踪偏离度和跟踪误差超 过上
述范围 ，基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟 踪误
差进一 步扩 大。
2、债 券投 资策 略
基于流 动性管理的需要，本基金 可以投资于到期日在一年 期以
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
4
内的政 府债券、央行票据和金融 债，债券投资的目的是保 证基
金资产 流动 性并 提高 基金 资产的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 上证180 金 融股 指数
风险收 益特 征
本基金 属股票基金，风险与收益 高于混合基金、债券基金 与货
币市场 基金。本基金为指数型基 金，主要采用完全复制法 跟踪
标的指 数的表现，具有与标的指 数、以及标的指数所代表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 林海中 唐州徽
联系电 话
021-38561600 转 95566
电子邮 箱
xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
（021 ）38569000 ，
400-888-8688
95566
传真 021-38561800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大 道 100 号上 海环球 金融 中 心 39 楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 90,870,216.92
本期利 润 -183,050,644.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5443
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
期末 可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5148
期末基 金资 产净 值 1,004,876,626.83
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
5
期末基 金份 额净 值 3.006
注：(1)本 期已实 现收益 指 基金本期利 息收入 、投资 收益、其他 收入（ 不含公 允价值变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
(2) 所述基 金业绩 指标不 包 括持有人认 购或交 易基金 的各项费用 ，计入 费用后 实际收益
水平要 低于 所列 数字 。
(3) 本 基金 于2011 年5 月6 日建仓 完毕 并进 行了 基金 份额折 算， 折算 比例 为0.28400990 。
(4) 对期末 可供分 配利润 ， 采 用期末资 产负债 表中未 分配利润与 未分配 利润中 已实现部
分的孰 低数 （为 期末 余额 ，不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-14.67% 2.22% -16.46% 2.22% 1.79% 0.00%
过 去 三 个
月
-10.54% 1.71% -12.35% 1.73% 1.81% -0.02%
过 去 六 个
月
-11.33% 2.03% -13.05% 2.05% 1.72% -0.02%
过去一 年 -0.36% 1.70% -2.78% 1.71% 2.42% -0.01%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-14.63% 1.47% -16.01% 1.50% 1.38% -0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以来基金份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
上证 180 金 融交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2011 年3 月 31 日至 2013 年6 月 30 日）
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
6
注： 本基 金的 合同 生效 日 为 2011 年3 月31 日 。 本 基金在 三个 月建 仓期 结束 时， 各项 资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号
文批准 的首 批规 范的 全国 性基金 管理 公司 之一 。 公 司注册 资本 为 1.1 亿 元人 民币 ， 公 司注 册
地为上 海， 并在 北京 和深 圳设有 分公 司。
截至2013 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 ： 金 鑫证券 投资
基金， 以及 35 只开 放式 证 券投 资 基金 ：国 泰金 鹰增 长证券 投资 基金 、国 泰金 龙系列 证券 投
资基金 （ 包括2 只 子基 金 ， 分 别为 国泰 金龙 行业 精 选证券 投资 基金 、 国泰 金 龙债券 证券 投资
基金 ） 、 国泰 金马 稳健 回 报证券 投资 基金 、 国泰 货 币市场 证券 投资 基金 、 国 泰金鹿 保本 增值
混合证 券投 资基 金 、 国 泰 金鹏蓝 筹价 值混 合型 证券 投资基 金 、 国 泰金 鼎价 值 精选混 合型 证券
投资基 金 （由 金鼎 证券 投 资基金 转型 而来 ） 、 国 泰 金牛创 新成 长股 票型 证券 投资基 金 、 国 泰
沪深300 指 数证 券投 资基 金 （ 由国 泰金 象保 本增 值 混合证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国 泰双 利
债券证 券投 资基 金 、 国 泰 区位优 势股 票型 证券 投资 基金 、 国 泰中 小 盘 成长 股 票型证 券投 资基
金（LOF ） （由 金盛 证券 投 资基金 转型 而来 ）、 国泰 纳斯达 克 100 指 数证 券投 资基金 、国 泰
价值经 典股 票型 证券 投资 基金（LOF ）、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
7
泰上 证180 金融 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、国 泰保 本混 合型 证券投 资基 金 、
国泰事件驱动策略股 票型 证券投资基金、国泰 信用 互利分级债券型证券 投资 基金、中小板
300 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 国 泰中 小板 300 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金联 接基 金 、 国 泰成 长 优选股 票型 证券 投资 基金 、 国 泰大 宗商 品配 置证 券 投资基 金(LOF)、
国泰信 用债 券型 证券 投资 基金 、 国 泰 6 个月 短期 理 财债券 型证 券投 资基 金 、 国泰现 金管 理货
币市场 基金 、 国泰 金泰 平 衡混合 型证 券投 资基 金 （ 由金泰 证券 投资 基金 转型 而来 ） 、 国泰 民
安增利 债券 型发 起式 证券 投 资基 金 、 国 泰国 证房 地 产行业 指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰估 值
优势股票 型证券投 资基金 （LOF ）（ 由国泰 估值优 势 可分离交 易股票型 证券投 资基金封 闭期
届满转 换而 来 ） 、 上 证 5 年期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 国泰 上 证 5 年 期国 债交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 、 纳 斯达 克 100 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金 、 国
泰中国 企业 境外 高收 益 债 券型证 券投 资基 金。 另外 ，本基 金管 理人 于 2004 年 获得全 国社 会
保障基 金理 事会 社保 基金 资产管 理人 资格 ， 目前 受 托管理 全国 社保 基金 多个 投资组 合 。2007
年11 月 19 日， 本基 金管 理人获 得企 业年 金投 资 管 理人资 格。2008 年2 月 14 日， 本 基金 管
理人成 为首 批获 准开 展特 定客户 资产 管理 业务 （专 户理财 ）的 基金 公司 之一 ，并 于 3 月 24
日经中 国证 监会 批准 获得 合格境 内机 构投 资者 （QDII ） 资 格 ， 成 为目 前业 内少 数拥有 “全牌
照 ”的 基金 公司 之一 ，囊 括了公 募基 金、 社保 、年 金、专 户理 财 和 QDII 等 管 理业务 资格 。
4.1.2 基金经理（或基金 经 理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
章赟 本 基 金 的 基
金 经 理 、 国
泰上证 180
金融 ETF 联
接 基 金 、 国
泰沪深 300
指 数 、 国 泰
中小板 300
成长 ETF 、
国 泰 中 小 板
300 成长
ETF 联接、
国 泰 国 证 房
地 产 行 业 指
2011-03-31 - 7 博 士 。曾 任 职于 平 安资
产管理 公司 。2008 年 5
月 加 盟国 泰 基金 管 理有
限 公 司， 任 数量 金 融分
析师，2010 年 3 月至
2011 年 5 月 任国 泰沪 深
300 指 数 基金 的 基 金经
理助理 ；2011 年 3 月起
担任上证 180 金 融交 易
型 开 放式 指 数证 券 投资
基金、 国泰 上 证 180 金
融 交 易型 开 放式 指 数证
券 投 资基 金 联接 基 金的
基金经 理；2011 年 5 月
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
8
数 分 级 的 基
金经理
起兼任 国泰 沪 深 300 指
数 证 券投 资 基金 的 基金
经理； 2012 年 3 月起 兼
任中小 板 300 成 长交 易
型 开 放式 指 数证 券 投资
基 金 、 国 泰 中小 板 300
成 长 交易 型 开放 式 指数
证 券 投资 基 金联 接 基金
的基金 经理 ，2013 年 2
月 起 兼任 国 证房 地 产行
业 指 数分 级 证券 投 资基
金的基 金经 理。
徐皓 本 基 金 的 基
金经理助
理 、 国 泰 上
证 180 金融
ETF 联接、
国 泰 中 小 板
300 成长
ETF 联接、
国 泰 中 小 板
300 成长
ETF 、 国 泰
沪深 300 指
数 基 金 的 基
金经理 助理
2011-06-03 - 6 硕士，FRM ，中 级经 济
师 ， 注册 黄 金投 资 分析
师 。 曾任 职 于中 国 工商
银 行 总行 资 产托 管 部。
2010 年 5 月 加盟 国泰 基
金 ， 任高 级 风控 经 理。
2011 年 6 月 起担 任上 证
180 金 融 交易 型 开 放式
指 数 证券 投 资基 金 、国
泰上 证 180 金融 交易 型
开 放 式指 数 证券 投 资基
金 联 接基 金 及国 泰 沪深
300 指 数 证券 投 资 基金
的 基 金 经 理 助理 ；2012
年 3 月 起 兼 任 中 小 板
300 成 长 交易 型 开 放式
指 数 证券 投 资基 金 、国
泰中小 板 300 成 长交 易
型 开 放式 指 数证 券 投资
基 金 联接 基 金的 基 金经
理助理 。公 司创 新 ETF
运作工 作小 组成 员。
注：1、此 处的任职 日期和 离任日期 均指公司 决定生 效之日， 首任基金 经理， 任职日 期
为基金 合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《证券 投资 基金 法》 、 《 基金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》等有 关法 律法 规的 规定 ，严格 遵守 基金 合同 和招 募说明 书约 定 ，
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
9
本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 最 大限 度保 护投 资人 合 法权益 等原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 在 控
制风险 的基 础上 为持 有人 谋求最 大利 益。
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 ， 投 资运 作符 合 法律法 规和
基金合 同的 规定 ， 未发 生 内幕交 易 、 操 纵市 场和 不 当关联 交易 及其 他违 规行 为， 信息 披露 及
时、 准确 、 完 整， 本基 金与 本基金 管理 人所 管理 的其 他基金 资产 、 投资 组合 与 公司资 产之 间
严格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管理 小组 保持 独立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范 运作 、 精 心管 理
和健全 内控 体系 ，有 效保 障投资 人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通 过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证 监会 公平 交易 指导 意见 ， 我 们计 算了 公司 旗下 基金 、 组 合同 日同 向交 易纪 录配对 。
通过对 这些 配对 的交 易价 差分析 ， 我 们发 现有 效配 对溢价 率均 值大 部分 在 1%数量级 及以 下，
且大部 分溢 价率 均值 通 过95% 置 信度 下等 于0 的t 检 验。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将 基金或 组合 交易 情况 分别 在这两 个
时间窗 口内 作平 均 ， 并 以 此为依 据 ， 进 行基 金或 组 合间在 扩展 时间 窗口 中的 同向交 易价 差分
析。对于 有足够多 观测样 本的基金 配对（样 本数 ≥2 0 ），溢价 率均值大 部分 在 1%数量 级及
以下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检 验的 基金 组合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢 价率均 值
过大的 基金 组合 配对 ， 已 要求基 金经 理对 价差 作出 了解释 ， 根据 基金 经理 解 释公司 旗下 基金
或组合 间没 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
10
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年上 半 年 A 股 行情 整 体呈现 冲高 回落 态势 。受 新领导 层的 改革 预期 推动 ，大盘 延
续去 年 12 月 份以 来的 反弹 行情， 上证 指数 最高 触 及 2444.80 点， 个股 出现 普 涨行情 。后 受
持续低 迷的 经济 指标 的不 利影响 ， 尤 其是 受资 金面 紧 张以 及IPO 可能 开闸 等多 重利空 因素 影
响，6 月份 A 股市 场大 幅 下挫， 上证 指数 最低 触及 1849.65 点 。个 股行 情出 现分化 ，以 TMT
为主的 创业 板股 票屡 创新 高， 而以 传统 行业 为主 的 大盘股 表现 较差 。 受央 行 降杠杆 等因 素影
响，金 融股 表现 稍弱 于大 盘。
作为完 全跟 踪标 的指 数的 被动型 基金 ， 本基 金避 免 了不必 要的 主动 操作 ， 减 少了交 易冲
击 成 本 ， 并 通 过 精 细 化 管 理 确 保 基 金 组 合 与 指 数 权 重 基 本 一 致 。 本 基 金 年 化 跟 踪 误 差 为
0.915% ，符 合基 金合 同年 化跟踪 误差 不超 过 2% 的 的 规定。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在2013 年上 半年 的 净值增 长率 为-11.33% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为-13.05% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2013 年 下半 年随 着美国 经 济的强劲复 苏，预 期美联 储将逐步收 紧货币 宽松的 政策，QE
退出将 只是 时间 问题 ， 资 金外流 预期 将对 资金 面形 成不利 影响 。 国内 经济 方 面， 在银 行降 杠
杆的过 程中 预期 难有 明显 改善 。 将 于四 季度 召开 的 十八届 三中 全会 ， 将是 市 场期盼 的改 革红
利。180 金 融在 前期 大幅 下 挫后估 值屡 创新 低， 对于 长期资 金而 言已 非常 具有 吸引力 ， 未 来
或有阶 段性 机会 。
上证180 金 融指 数由 上 证180 指 数中 银行 、 保 险 、 证 券、 信托 等行 业构 成， 基 于长期 投
资、价 值投 资的 理念 ，投 资者可 利用 国泰 上 证180 金融ETF 基 金这 一优 良的 资产配 置工 具 ，
分享中 国 金 融 行 业 长期 稳 健增长的成果。在弱 势震 荡行情下，投资者可 积极 利用国泰上证
180 金融 ETF 把 握阶 段性 投资机 会。
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
11
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人按 照相 关法 律法规 规定 ， 设有 估值 委 员会 ， 并 制订 了相 关制 度 及流程 。 估
值委员 会主 要负 责基 金估 值相关 工作 的评 估 、 决 策 、 执 行和 监督 ， 确 保基 金 估值的 公允 与合
理。 报告 期内 相关 基金 估 值政策 由托 管银 行进 行复 核。 公司 估值 委员 会由 主 管运营 副总 经理
负责 ， 成 员包 括基 金核 算 、 金 融工 程 、 行 业研 究方 面业务 骨干 ， 均具 有丰 富 的行业 分析 、 会
计核算 等证 券基 金行 业从 业经验 及专 业能 力。 基金 经 理如认 为估 值有 被歪 曲或 有失公 允的 情
况， 可向 估值 委员 会报 告 并提出 相关 意见 和建 议 。 各方不 存在 任何 重大 利益 冲突 ， 一 切以 投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
截止本 报告 期末 ， 根据 本 基金基 金合 同和 相关 法律 法规的 规定 ， 本基 金无 应 分配但 尚未
实施的 利润 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在对 上证 180 金融交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 （以 下称 “本 基金 ”） 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守 《 证券 投资基 金法 》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定 ， 不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内 ， 本托 管人 根 据 《 证券 投资 基金 法》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管
协议的 规定 ， 对本 基金 管 理人的 投资 运作 进行 了必 要的监 督 ， 对 基金 资产 净 值的计 算 、 基 金
份额申 购赎 回价 格的 计算 以及基 金费 用开 支等 方面 进行了 认真 地复 核， 未发 现 本基金 管理 人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
12
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中
的 “ 金融 工具 风险 及管 理 ” 部 分未 在托 管人 复核 范 围内 ） 、 投 资组 合报 告等 数据真 实 、 准 确
和完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,072,666.12 9,711,901.66
结算备 付金 18,500.56 166.07
存出保 证金 27,742.50 -
交易性 金融 资产 993,086,827.56 956,867,390.00
其中： 股票 投资 993,086,827.56 956,867,390.00
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 37,264.66 -
应收利 息 2,537.29 1,323.21
应收股 利 9,779,039.66 -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,009,024,578.35 966,580,780.94
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
13
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 3,313,107.47 2,286,522.46
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 465,086.60 327,610.64
应付托 管费 93,017.32 65,522.14
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 62,051.47 41,458.73
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 214,688.66 222,361.39
负债合 计 4,147,951.52 2,943,475.36
所有者权益：
实收基 金 1,176,941,196.03 1,000,890,286.76
未分配 利润 -172,064,569.20 -37,252,981.18
所有者 权益 合计 1,004,876,626.83 963,637,305.58
负债和 所有 者权 益总 计 1,009,024,578.35 966,580,780.94
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 3.006 元 ， 基 金 份 额 总 额
334,261,607.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012
年6 月 30 日
一、收入 -179,110,371.84 100,853,971.04
1. 利息 收入 39,625.22 28,025.82
其中： 存款 利息 收入 36,671.64 28,025.82
债券利 息收 入 2,953.58 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列） 94,901,821.71 34,627,351.57
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
14
其中： 股票 投资 收益 72,175,457.57 19,751,831.71
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 648,885.52 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 22,077,478.62 14,875,519.86
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
-273,920,861.56 66,091,148.57
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
-130,957.21 107,445.08
减：二、费用 3,940,272.80 3,176,002.17
1 ．管 理人 报酬 2,884,526.90 2,313,547.79
2 ．托 管费 576,905.37 462,709.60
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 184,270.33 150,227.23
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出 - -
6 ．其 他费 用 294,570.20 249,517.55
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
-183,050,644.64 97,677,968.87
减：所 得税 费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-183,050,644.64 97,677,968.87
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,000,890,286.76 -37,252,981.18 963,637,305.58
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -183,050,644.64 -183,050,644.64
三、 本期 基金 份额 交易 产 176,050,909.27 48,239,056.62 224,289,965.89
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
15
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 2,098,526,835.86 36,468,542.36 2,134,995,378.22
2.基金 赎回 款 -1,922,475,926.59 11,770,514.26 -1,910,705,412.33
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,176,941,196.03 -172,064,569.20 1,004,876,626.83
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,360,034,140.47 -283,855,118.91 1,076,179,021.56
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 97,677,968.87 97,677,968.87
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-600,333,599.56 77,462,525.93 -522,871,073.63
其中：1.基 金申 购款 499,984,581.64 -69,856,671.89 430,127,909.75
2.基金 赎回 款 -1,100,318,181.20 147,319,197.82 -952,998,983.38
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
759,700,540.91 -108,714,624.11 650,985,916.80
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 金旭 ，主管 会计 工作 负责 人： 巴立康 ，会 计机 构负 责人 ：巴立 康
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证 180 金融交易型 开放 式指数证券投 资基金(以下 简称 “本基金 ”) 经中国 证 券监督
管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2011]239 号《 关于 核准 上 证 180 金融 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金及 联接 基金 募集 的批 复》 核准 ， 由国 泰基 金管 理 有限公 司依 照
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
16
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 和 《 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金
合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型的 交易 型开 放式基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 566,033,941.00 元(含 募集 股票 市值) ，业 经普华 永道 中
天会 计 师事 务所 有限 公司 普华永 道中 天验 字(2011) 第106 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国 证
监会备 案， 《上 证 180 金 融 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2011 年 3 月 31 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为 566,044,541.00 份基 金份 额， 其中认 购资 金
利息折 合10,600.00 份基 金份额 。 本基 金的 基金 管 理人为 国泰 基金 管理 有限 公司 ， 基 金托 管
人为中 国银 行股 份有 限公 司。
根据 《上 证180 金 融交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 和 《上 证 180 金融 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书 》 的 有关 规 定， 本基 金的 基金 管理 人 国泰基 金管 理有
限公司 确 定 2011 年 5 月 6 日为本 基金 的基 金份 额折 算日。 当日 上 证 180 金 融 股指数 收盘 值
为 3,336.396 点，本 基金 的基金资产净 值为 536,366,537.07 元， 折算前基 金 份额总额为
566,044,541.00 份 ，折 算 前基金 份额 净值 为 0.948 元。根 据基 金份 额折 算公 式，基 金份 额
折算比 例 为0.28400990 ， 折算后 基金 份额 总额 为160,761,607.00 份， 折算 后 基金份 额净 值
为3.336 元 。 本基 金的 基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 已根 据上 述折 算比 例， 对各 基金 份
额持有 人认 购的 基金 份额 进行了 折算 ， 并 由本 基金 注 册登记 机构 中国 证券 登记 结算有 限责 任
公司于2011 年 5 月9 日 完 成了变 更登 记。 经上 海证 券交易 所( 以下 简称 “上交所 ”) 上证 债
字[2011] 第 95 号文 审核 同 意，本 基金 于 2011 年 5 月23 日在 上交 所挂 牌交 易 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 上证180 金 融交 易型 开放 式指 数 证券投 资
基金基 金合 同》 的有 关规 定，本 基金 的投 资目 标是 紧密跟 踪标 的指 数上 证 180 金融 股指 数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 ； 主要 投资 范 围为标 的指 数的 成份 股 、 备选成 份股 ， 该
部分资 产比 例不 低于 基金 资产净 值 的95% ；本 基金 可少量 投资 于非 标的 指数 成分股 、新 股 、
债券及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 。 在正常 市场 情况 下 ， 本 基 金的风 险控 制目
标是追 求日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值不 超过 0.2% ，年 跟踪误 差不 超过 2% 。 本基 金的业 绩比 较
基准为 上 证180 金融 股指 数。
本基金 的基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标ETF ， 募 集成 立了 国泰上 证
180 金融 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金( 以下简 称 “ 国泰 上 证 180 金融 ETF 联接
基金”) 。 国泰 上 证 180 金融 ETF 联 接基 金为 契约 型 开放式 基金 ，投 资目 标与 本基金 类似 ，
将绝大 多数 基金 资产 投资 于本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2013 年 8 月 20 日批准 报
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
17
出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以 下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露
XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》 、 中 国证 券 业协会 于2007 年5 月15 日颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《上 证180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》
和中国 证券 监督 管理 委员 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2013 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金
2013 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果
和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收 政策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 《 关于
股息红利个 人所得 税有关 政策的通知》 、财税[2005]107 号《 关于股 息红利有 关个人所得 税
政策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85
号 《 关于 实施 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 及 其他相 关税 务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3） 对基 金取 得的 企业 债券利 息收 入， 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣 代
缴20% 的个 人所 得税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。2013 年1 月1 日以 前 ， 对 基金 取得 的股票 的股
息、红 利收 入， 由上 市公 司在向 基金 派发 股息 、红 利时暂 减 按50% 计入 个人 应纳税 所得 额 ，
依照现 行税 法规 定即 20% 代扣代 缴个 人所 得税 ，暂 不征收 企业 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日
起， 对基 金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持 股期 限在1 个 月 以内( 含1 个月)
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
18
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂
减按50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 。
（4） 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印 花税，买入股票 不征收股 票交易 印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 管理 人 于2013 年5 月 31 日发 布 《国 泰基 金管 理有限 公司 关于 设立 国泰 元鑫资 产
管理有限 公司的公 告》 ，本 基金管理 人获批设 立子公 司国泰元 鑫资产管 理有限 公司，注 册 资
本为 5000 万 元人 民币 。 本基金 管理 人持 有 50% 的 股权， 中投 信托 有限 责任 公司和 上海 津赞
投资管 理有 限公 司分 别持 有 30%和 20% 的 股权 。国 泰 元鑫资 产管 理有 限公 司已 在上海 市工 商
行政管 理局 虹口 分局 完成 工商注 册登 记， 取得 营业 执照。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人
中国建 银投 资有 限责 任公 司 (“ 中国 建投 ”) 基金管 理人 的控 股股 东
宏源证 券股 份有 限公 司(“宏源证 券”) 受中国 建投 控制 的公 司、 基金的 一级 交易 商
国泰上 证180 金 融交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金联 接基 金(“ 国 泰上 证180金融ETF 联
接 ”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
2,884,526.90 2,313,547.79
其中：支付销售机 构的客户
维护费
- -
注：支付基 金管理 人国泰 基金管理有 限公司 的管理 人报酬按前 一日基 金资产 净值 0.5%
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
19
的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
576,905.37 462,709.60
注：支付基 金托管 人中国 银行的托管 费按前 一日基 金资产净 值 0.1% 的年费 率 计提，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行 银 行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
国 泰 上 证 180 金
融ETF 联接
154,230,268.00 46.14% 145,730,268.00 51.27%
宏源证 券 0.00 0.00% 4,260,659.00 1.50%
中 国 建 银 投 资 有
限责任 公司
1,393.00 0.00% 0.00 0.00%
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 6,072,666.12 35,598.07 14,788,073.76 27,124.34
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
20
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2013 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受 限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券 款 余 额 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券 款 余 额 。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其 他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的 、 除 第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级 ：以可观 察到的 市场数据 以外的变 量为基 础确定的 资产或负 债的输 入值(不可
观察输 入值)。
(ii)各 层次 金融 工具 公允 价值
于2013 年6 月30 日 ， 本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 中属 于第 一层 级的余 额
为993,086,827.56 元， 无 属于第 二层 级的 余额 及属 于第三 层级 的余 额。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券 交易所上 市的股 票和债券 ，若出现 重大事 项停牌、 交易不活 跃(包括 涨跌停 时
的交易不 活跃)、 或属于非 公开发行 等情况， 本基金 分别于停 牌日至交 易恢复 活跃日期 间 、
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
21
交易不 活跃 期间 及限 售期 间不将 相关 股票 和债 券的 公允价 值列 入第 一层 级； 并 根据估 值调 整
中采用 的不 可观 察输 入值 对于公 允价 值的 影响 程度 ， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二
层级或 第三 层级 。
(iv)第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 基 金申 购款
于 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止 期间 ， 本基金 申购 基金 份额 的对 价总 额 为
2,134,995,378.22 元， 其 中包括 以股 票支 付的 申购 款 2,105,818,013.55 元 和以现 金支 付 的
申购 款29,177,364.67 元。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 993,086,827.56 98.42
其中： 股票 993,086,827.56 98.42
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,091,166.68 0.60
6 其他各 项资 产 9,846,584.11 0.98
7 合计 1,009,024,578.35 100.00
注：上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
22
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金融业 993,086,827.56 98.83
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居 民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 993,086,827.56 98.83
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600016 民生银 行 15,812,346 135,511,805.22 13.49
2 600036 招商银 行 9,814,259 113,845,404.40 11.33
3 601318 中国平 安 2,305,812 80,150,025.12 7.98
4 601166 兴业银 行 5,269,539 77,831,091.03 7.75
5 600000 浦发银 行 7,772,475 64,356,093.00 6.40
6 600837 海通证 券 5,599,568 52,523,947.84 5.23
7 601398 工商银 行 12,520,748 50,333,406.96 5.01
8 600030 中信证 券 4,810,747 48,732,867.11 4.85
9 601328 交通银 行 10,929,593 44,483,443.51 4.43
10 601288 农业银 行 17,258,331 42,455,494.26 4.22
注 ：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网
站的半 年度 报告 正文 。
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
23
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600030 中信证 券 16,262,731.32 1.69
2 601818 光大银 行 9,362,390.54 0.97
3 601336 新华保 险 8,485,589.72 0.88
4 600036 招商银 行 7,962,839.47 0.83
5 600016 民生银 行 6,809,149.55 0.71
6 601318 中国平 安 5,532,920.72 0.57
7 601166 兴业银 行 4,672,212.00 0.48
8 601688 华泰证 券 3,489,929.27 0.36
9 601555 东吴证 券 3,378,838.69 0.35
10 600000 浦发银 行 3,317,762.00 0.34
11 601398 工商银 行 2,354,552.00 0.24
12 600837 海通证 券 2,286,524.88 0.24
13 601328 交通银 行 2,196,027.57 0.23
14 601601 中国太 保 2,178,069.14 0.23
15 601169 北京银 行 1,806,267.97 0.19
16 601288 农业银 行 1,577,799.00 0.16
17 601939 建设银 行 1,329,066.68 0.14
18 600999 招商证 券 1,264,330.00 0.13
19 601901 方正证 券 896,547.52 0.09
20 600015 华夏银 行 864,581.90 0.09
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601328 交通银 行 13,204,597.54 1.37
2 600016 民生银 行 4,718,682.87 0.49
3 601318 中国平 安 3,195,811.39 0.33
4 600036 招商银 行 2,411,118.33 0.25
5 601166 兴业银 行 2,267,686.62 0.24
6 600000 浦发银 行 2,107,507.70 0.22
7 601398 工商银 行 2,074,189.79 0.22
8 601288 农业银 行 1,992,581.50 0.21
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
24
9 600030 中信证 券 1,810,486.23 0.19
10 600837 海通证 券 1,596,300.73 0.17
11 601601 中国太 保 1,386,281.19 0.14
12 601939 建设银 行 1,170,971.37 0.12
13 600015 华夏银 行 783,815.63 0.08
14 601818 光大银 行 772,960.50 0.08
15 601169 北京银 行 734,653.00 0.08
16 601628 中国人 寿 593,429.34 0.06
17 601009 南京银 行 473,742.05 0.05
18 601901 方正证 券 436,592.00 0.05
19 600999 招商证 券 426,721.12 0.04
20 601788 光大证 券 409,754.39 0.04
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 90,281,973.80
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 44,267,407.80
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
25
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的 ， 有选择 地投 资于 股指 期货 。 套 期保 值将 主要 采用 流 动性好 、 交易 活
跃的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性 及风险 特征 ， 通 过资 产配 置 、 品种 选择 ，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本报告 期内基 金投 资的前十名 证券的 发行主 体（除“中 国平安 ”公告 其子公司
情况外 ）没 有被 监管 部门 立案调 查或 在报 告编 制日 前一年 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
根据2013 年 5 月 21 日中 国平安 发布 的相 关公 告， 该 公司控 股子 公司 平安 证券 有限责 任
公司（以 下简称 “ 平安证 券 ” ）收 到中国证 券监督 管理委员 会（ 以下 简称 “ 中国证监 会 ” ）
《行政处 罚和市场 禁入事 先告知书》 。中国 证监会决 定对平安 证券给予 警告并 没收其在 万 福
生科 （湖 南） 农业 开发 股 份有限 公司 发行 上市 项目 中的业 务收 入人 民 币 2,555 万元 ， 并处 以
人民 币5,110 万 元的 罚款 ，暂停 其保 荐机 构资 格3 个月。
本基金 管理 人此 前投 资中 国平安 股票 时 ， 严 格执 行 了公司 的投 资决 策流 程 ， 在充分 调研
的基础 上， 按规 定将 该股 票 纳入本 基金 股票 池， 而后 进 行了投 资， 并进 行了 持续 的 跟踪研 究。
该情况 发生 后 ， 本 基金 管 理人就 中国 平安 子公 司受 处罚事 件进 行了 及时 分析 和研究 ， 认
为平安 证券 存在 的违 规问 题对公 司经 营成 果和 现金 流量未 产生 重大 的实 质影 响， 对 该公 司 投
资价值 未产 生实 质影 响。 本基金 管理 人将 继续 对该 公司进 行跟 踪研 究。
7.10.2 基金投资的 前十名 股票中，没有投资 于超出 基金合同规定备 选股票库 之外的情
况。
7.10.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 27,742.50
2 应收证 券清 算款 37,264.66
3 应收股 利 9,779,039.66
4 应收利 息 2,537.29
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,846,584.11
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
26
7.10.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
国泰上 证 180 金融 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金联
接基金
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份额
比例
2,522 132,538.31 139,895,730.00 41.85% 40,135,609.00 12.01% 154,230,268.00 46.14%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中 国 平 安 保 险 （ 集
团）股 份有 限公 司
27,446,737.00 8.21%
2 光 大 证 券 － 光 大 银
行 － 光 大 阳 光 基 中
宝( 阳光 2 号二期)
集合资 产管
17,674,900.00 5.29%
3 太 平 人 寿 保 险 有 限
公司
13,114,704.00 3.92%
4 中 国 太 平 洋 人 寿 保
险 股 份 有 限 公 司 －
分红－ 个人 分红
11,684,415.00 3.50%
5 中 国 太 平 洋 财 产 保
险 股 份 有 限 公 司 －
传 统 － 普 通 保 险 产
品－013C －
11,364,097.00 3.40%
6 中 国 平 安 保 险 （ 集
团）股 份有 限公 司
10,510,931.00 3.14%
7 新 华 人 寿 保 险 股 份 10,300,000.00 3.08%
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
27
有 限 公 司 － 万 能 －
得 意 理 财 债 券 、 基
金账户
8 国投财 务有 限公 司 4,675,500.00 1.40%
9 国 元 农 业 保 险 股 份
有限公 司
4,430,652.00 1.33%
10 新 华 人 寿 保 险 股 份
有限公 司
4,000,000.00 1.20%
中 国 银 行 股 份 有 限
公司－国泰上证
180 金 融 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金
154,230,268.00 46.14%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 、 本 基金 的基 金经 理及 其 他基金 从业
人员未 持有 本基 金。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年3 月 31 日 ） 基 金份 额
总额
566,044,541.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 284,261,607.00
本报告 期基 金总 申购 份额 596,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 546,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 334,261,607.00
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
28
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2013 年 3 月 6 日， 本基 金 管理人 于《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 证
券日报》 刊登了《 国泰基 金管理 有 限公司副 总经理 离任公告》 ，经本 基金管理 人第五届 董 事
会第二 十四 次会 议审 议通 过，同 意梁 之平 先生 因工 作需要 离职 。
2013 年 6 月 25 日， 本基 金管理 人于 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时 报》 刊 登
了《国泰 基金管理 有限公 司高级管 理人员任 职公告》 ，经本基 金管理人 第五届 董事会第 二 十
七次会 议审 议通 过， 同意 李志坚 先生 出任 公司 副总 经理。
报告期 内基 金托 管人 重大 人事变 动如 下：
2013 年 3 月 17 日 ， 根 据国 家金融 工作 需要 ， 肖钢 先 生辞去 中国 银行 股份 有限 公司董 事
长职务 。中 国银 行股 份有 限公司 已 于2013 年3 月17 日公 告上 述事 项。
2013 年 6 月 1 日 ，中 国银 行股份 有限 公司 发布 公告 ，自 2013 年 5 月 31 日 起 ，田国 立
先生就 任本 行董 事长 、执 行董事 、董 事会 战略 发展 委员会 主席 及委 员。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
报告期 内， 基金 管理 人、 托 管人托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 监管 部门 稽 查
或处罚 的情 况。
上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
29
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中投证 券 1 134,549,381.60 100.00% 122,494.31 100.00% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况 稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、 严格 ， 具 备健 全的 内控 制度 ， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求 ；
（5）公司 具有较强 的研究 能力，能 及时、全 面、定 期提供具 有相当质 量的关 于宏观 经
济面分 析、 行业 发展 趋势 及证券 市场 走向 、个 股分 析的研 究报 告以 及丰 富全 面的信 息服 务 ；
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 门研 究报 告。
选择程 序是 ： 根据 对各 券 商提供 的各 项投 资 、 研 究 服务情 况的 考评 结果 ， 符 合席位 券商
标准的 ，由 公司 研究 部提 出席位 券商 的调 整意 见（ 调整名 单及 调整 原因 ） ， 并 经公司 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
中投证 券 15,624,839.10 100.00% - - - -
