光大保德信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
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光 大 保德 信 货币 市 场基 金 2013 年 半年 度 报告摘要
2013 年 6 月 30 日
基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一三年八月二十四日
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1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年8 月23 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金简 称 光大保 德信 货币
基金主 代码 360003
交易代 码
360003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年6月9 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 462,377,838.90 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过投资于高信用等级、 高流动性的短期金融工具 ，为
投资者 提供流动性储备；并在保 持基金资产本金安全和高 流动
性的前 提下 ，获 得稳 健的 超越业 绩比 较基 准的 当期 收益。
投资策 略
本基金 按照自上而下的方法对基 金资产进行动态的大类资 产配
置，类 属资产配置和证券选择。 一方面根据整体配置要求 通过
积极的 投资策略主动寻找风险中 蕴藏的投资机会，发掘价 格被
低估的 且符合流动性要求的适合 投资的品种；另一方面通 过风
险预算 管理、平均剩余期限控制 和个券信用等级限定等方 式有
效控制 投资风险，从而在一定的 风险限制范围内达到风险 收益
最佳配 比。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征
从长期 平均值来看，本基金风险 收益特征属于证券投资基 金中
的低风 险品种，风险程度低于其 他类型的基金品种。本基 金按
照风险 收益配比 原则对投资组合 进行严格的风险管理，将 风险
水平控 制在 既定 目标 之内， 在风险 限制 范围 内追 求收 益最大 化 。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
光大保 德信 基金 管理 有限 公
司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐蓉 张燕
联系电 话
021-33074700-3110 0755-83199084
电子邮 箱
epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-820-2888 ，
021-53524620
95555
传真 021-63351152 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 招商 银行 股份 有限 公 司的办
公场所 。
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 8,025,366.96
本期利 润 8,025,366.96
本期净 值收 益率 1.7168%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 462,377,838.90
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：(1)本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值变 动收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 由 于
货币市 场基 金采 用摊 余成 本法核 算 ， 因 此， 公允 价 值变动 收益 为零 ， 本期 已 实现收 益和 本期
利润的 金额 相等 。
(2) 本 基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益 率的比较
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过 去 一 个
月
0.2654% 0.0011% 0.0292% 0.0000% 0.2362% 0.0011%
过 去 三 个
月
0.8097% 0.0043% 0.0885% 0.0000% 0.7212% 0.0043%
过 去 六 个
月
1.7168% 0.0058% 0.1760% 0.0000% 1.5408% 0.0058%
过去一 年 3.4081% 0.0064% 0.3556% 0.0000% 3.0525% 0.0064%
过去三 年 10.0392% 0.0056% 1.2622% 0.0002% 8.7770% 0.0054%
合 同 成 立
至今
23.1847% 0.0062% 9.5002% 0.0030% 13.6845% 0.0032%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以来基金份额 累 计 净 值 收益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
光大保 德信 货币 市场 基金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2005 年6 月9 日至 2013 年6 月 30 日）
注： 按照 基 金 合同 规定 ， 本基金 建仓 期自 基金 合同 生效日 起一 个月 内 。 本 基 金合同 生效
日为 2005 年 6 月 9 日， 本 基金已 于基 金合 同规 定的 期限内 完成 建仓 并达 到本 基金合 同约 定
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的投资 比例 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 以下 简称 “光 大保 德信” ）成 立 于 2004 年 4 月，由 中
国光大集团控股的光 大证 券股份有限公司和美 国保 德信金融集团旗下的 保德 信投资管理有
限公司 共同 创建 ， 公司 总 部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 1.6 亿元 人民 币 ， 两家股 东分 别持
有 55%和 45% 的 股份 。公 司 主 要从 事基 金募 集、 基金 销售、 资产 管理 和中 国证 监会许 可的 其
他业务 （ 涉及 行政 许可 的 凭许可 证经 营 ） ， 今后 ， 将 在法律 法规 允许 的范 围内 为各类 投资 者
提供更 多资 产管 理服 务。
截至 2013 年6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 14 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化
核心 证 券投 资基 金 、 光 大 保德信 货币 市场 基金 、 光 大保德 信红 利股 票型 证券 投资基 金 、 光 大
保德信 新增 长股 票型 证券 投资基 金 、 光 大保 德信 优 势配置 股票 型证 券投 资基 金、 光大 保德 信
增利收 益债 券型 证券 投资 基金 、 光 大保 德信 均衡 精 选股票 型证 券投 资基 金 、 光大保 德信 动态
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 光 大保 德信 中 小盘股 票型 证券 投资 基金 、 光 大保 德信 信
用添益 债券 型证 券投 资基 金、 光大 保德 信行 业轮 动 股票型 证券 投资 基金 、 光 大保德 信添 天利
季度开 放短 期理 财债 券型 证券投 资基 金、 光大 保德 信 添盛双 月理 财债 券型 证券 投资基 金和 光
大保德 信添 天盈 季度 理财 债券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩爱丽 基金经 理 2012-03-01 - 6 年 韩 爱 丽女 士 ，复 旦 大学
经济学 硕士 ， CFA 。 2006
年 7 月至 2010 年 8 月在
上 海 浦东 发 展银 行 总行
资 金 部从 事 固定 收 益交
易、 研 究工 作；2010 年
8 月 加盟 光 大保 德 信基
金 管 理有 限 公司 ， 任高
级 债 券研 究 员， 现 任光
大 保 德信 货 币市 场 基金
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基 金 经理 、 光大 保 德信
添 天 利季 度 开放 短 期理
财 债 券型 证 券投 资 基金
基 金 经理 、 光大 保 德信
添 盛 双月 理 财债 券 型证
券 投 资基 金 基金 经 理、
光 大 保德 信 添天 盈 季度
理 财 债券 型 证券 投 资基
金基金 经理 。
注：1 、 “任 职日 期” 和“ 离任日 期” 分别 为公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 相关 法律 法 规、 证监 会
规定和 基金 合同 的规 定 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在严 格控 制
风险的 前提 下 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求最 大利 益 。 报告期 内未 有损 害基 金份 额持有 人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
为充分 保护 持有 人利 益 ， 确保本 基金 管理 人旗 下各 基金在 获得 投研 团队 、 交 易团队 支持
等各方 面得 到公 平对 待 ， 本基金 管理 人从 投研 制度 设计 、 组 织结 构设 计、 工 作流程 制定 、 技
术系统 建 设 和完 善 、 公 平 交易执 行效 果评 估等 各方 面出发 ， 建设 形成 了有 效 的公平 交易 执行
体系 。 本 报告 期， 本基 金 管理人 各项 公平 交易 制度 流程均 得到 良好 地贯 彻执 行， 未发 现存 在
违反公 平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金 与其他 投资 组合 未发 生交 易所公 开
竞价同 日反 向交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年上 半年 国内 经济 增 长疲弱 ， 出 口放 缓， 投资 回落。7 月 汇丰PMI 预览 值 为 47.7 ，
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和6 月 终值 比下 降0.5 个 百分 点 ， 下降 幅度 超过 历 史均值 。1-6 月工 业企 业主 营业务 收入 累
计同比 增 长11.4%，和 1-5 月相 比下 降0.5 个 百分 点，1-6 月 主营 活动 利润 累计增 长 7.2% ，
和1-5 月相 比下 滑4.2 个 百分点 ， 需 求疲 软、 盈利 恶化。6 月 我国 固定 资产 投 资累计 同比 增
长 20.1% ，延 续 1 季度 以 来的下 滑走 势。 消费 数据 也持续 低迷 ，上 半年 基本 围绕 13% 左右 波
动。通 胀方 面基 本符 合预 期，5 月和 6 月同 比分 别 是 2.1% 和 2.7% ， 肉、 禽类 价 格的 上涨 冲
销了部 分蔬 菜、 水果 价格 的下跌 。考 虑到 季节 性因 素以及 翘尾 效应 ，预 计下 半年较 为平 稳 ，
在四季 度CPI 将 有所 走高 ， 但基 本可 控。 进 出口 方 面， 上 半年 出口 增速 逐月 走低，6 月 更是
出现了-3.07% 的 负增 长 。 政府对 虚假 贸易 方面 的整 治结束 了一 季度 的高 增长 态势 ， 而 海外 方
面，随 着经 济与 就业 的好 转，美 国酝 酿 QE 退 出计 划 ，该预 期直 接导 致资 金大 幅撤离 新兴 市
场。 表现 为二 季度 以来 外 汇占款 持续 减少 ，6 月 甚至 出现-412 亿的 净流 出。 与 之对应 的央 行
公开市 场净 投放 ，2 季度 总 数为 5330 亿， 但 6 月开 始 ， 银 行间 资金 面持 续紧 张 ，7 天回 购利
率一 度飙升 至 11.62% 。央 行一反常态 作壁上 观，收 益率曲线出 现倒挂 ，整条 曲线平坦化 上
移， 短端 利率 飙升 ， 一 级 市场停 滞 ， 二 级市 场大 幅 偏离估 值 ， 在 流动 性预 期 持续恶 化的 情况
下， 部分 机构 开始 在银 行 间市场 套利 。 在此 考验 下 ， 货 币基 金结 合规 模变 动 做了相 应的 仓位
调整 ， 维 持债 券投 资， 通 过资金 回购 和协 议存 款来 提供流 动性 支撑 ， 改善 组 合的收 益与 风险
匹配程 度， 提高 组合 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 1.7168% ，业 绩比较 基准 收益 率 为0.1760% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2013 年下 半年 ，无 论 从宏观 还是 从微 观角 度， 内外需 增长 依然 乏力 ，企 业去库 存
压力仍 然较 大 ， 工 业企 业 利润累 计增 速还 难 见 有明 显改善 ， 这预 示着 未来 国 内经济 增速 疲弱
的趋势 仍将 持续 。长 期来 看，国 内经 济在 实现 淘汰 落后产 能， 调整 优化 产业 结构的 过程 中 ，
以往依 赖低 附加 值的 传统 商品出 口 、 地 产和 基建 投 资推动 的经 济高 速增 长不 可持续 。 通胀 方
面， 总需 求处 于较 弱的 状 态， 短期 资源 品价 格和 人 力成本 不会 大幅 攀升 ， 当 前粮食 价格 也比
较平稳 ， 年内 物价 上涨 的 压力不 大 。 资 金面 上， 随 着央行 稳定 市场 情绪 的若 干政策 出台 ， 银
行间资 金紧 张程 度缓 解 ， 但前期 套利 资金 回流 缓慢 ， 预 计反 应预 期的 资金 价 格的回 落会 先于
反应实 际头 寸需 求的 资金 量的缩 减 。 货 币基 金在 兼 顾收益 性 、 流 动性 的前 提 下， 会适 时调 整
信用债 的投 资， 同时 维持 协 议存款 和逆 回购 的比 例。 操 作上把 平衡 性作 为第 一位 ， 谨慎投 资，
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力求在 投资 标的 种类 、比 例方面 做到 平衡 和风 险的 可控。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内 ， 本 基金 的估 值 业务严 格遵 守 《企 业会 计 准则 》 、 《 证券 投资 基金 会计核 算业
务指引 》及 监管 机关 有关 规定和 《光 大保 德信 基金 管理有 限公 司基 金估 值委 员会工 作制 度 》
进行 。 日 常估 值由 基金 管 理人和 本基 金托 管人 一同 进行 ， 基 金份 额净 值由 基 金管理 人完 成估
值后 ， 经 基金 托管 人复 核 无误后 由基 金管 理人 对外 公布 。 月 末、 年中 和年 末 估值复 核与 基金
会计的 财务 核对 同时 进行 。
报告期 内 ， 公 司设 立由 公 司分管 高管 、 监察 稽核 部 、 运 营部 、 投资 研究 部 （ 包括基 金经
理、研究 团队、数 量分析 小组）、IT 部代 表人员 组 成的估值 委员会。 公司估 值委员会 主要
负责制 定 、 修 订和 完善 基 金估值 政策 和程 序 ， 选 择 基金估 值模 型及 估值 模型 假设 ， 定 期评 价
现有估值 政策和程 序的适 用性及对 估值程序 执行情 况进行监 督 。基 金估值政 策的议定 和 修
改采用 集体 决策 机制 ，对 需采用 特别 估值 程序 的证 券，基 金管 理人 及时 启动 特别估 值程 序 ，
由公司 估值 委员 会讨 论议 定特别 估值 方案 并与 托管 行、 审计 师沟 通后 形成 建 议， 经公 司管 理
层批准后由运营部具 体 执行 。 估 值 委 员 会 向 公司 管理 层 提 交 推 荐 建 议 前, 应审 慎 平 衡 托 管
行、审 计师 和基 金同 业的 意见， 并必 须获 得估 值委 员会三 分之 二以 上成 员同 意。
公司估 值委 员会 的相 关成 员均具 备相 应的 专业 胜任 能力和 长期 相关 工作 经历 ， 并具有 广
泛的代 表性 ， 成员 包括 监 察稽核 代 表 1 人 、 研究 团 队代 表 1 人 、 基金 经理 代 表 1 人 、 数量 分
析小组 代 表1 人 、基 金会 计代 表 3 人 、与 估值 相关 的 IT 工程师 1 人、 运营 部 主管 1 人、 公
司分管 运营 的高 管1 人。 基金经 理作 为估 值委 员会 成员参 与讨 论， 仅享 有一 票表决 权。
委员会 对各 相关 部门 和代 表人员 的分 工如 下： 投资 研 究部和 运营 部共 同负 责 关 注相关 投
资品种 的动 态， 评判 基金 持 有的投 资品 种是 否处 于不 活跃的 交易 状态 或者 最近 交易日 后经 济
环境发 生了 重大 变化 或证 券发行 机构 发生 了影 响证 券价格 的重 大事 件， 从而 确 定估值 日需 要
进行估 值测 算或 者调 整的 投资品 种； 运营 部根 据估 值 的专业 技术 对需 要进 行估 值政策 调整 的
品种提出初步意见提 交估 值委员会讨论，负责 就估 值政策调整的合规事 宜与 监察稽核部协
商， 负责 执行 基金 估值 政 策进行 日常 估值 业务 并定 期审核 估值 政策 和程 序的 一致性 ， 负责 与
托管行 、 审计 师、 基金 同 业、 监管 机关 沟通 估值 调 整事项 ； 监察 稽核 部就 估 值程序 的合 法合
规发表 意见 ； 投资 研究 部 负 责估 值政 策调 整对 投资 业绩影 响的 评估 ， 数量 小 组负责 估值 政策
调整对 投资 绩效 的评 估；IT 部就 估值 政策 调整 的技 术实现 进行 评估 。
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本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 ； 截 止报 告期 末 未与外 部
估值定 价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 合同 及招 募说 明书 （更 新） 等有 关规 定 ， 本基金 每日 将基 金净 收益 分配给 基
金份额 持有 人， 并按 自然 月结转 为相 应的 基金 份额 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
托管人 声明 ， 在本 报告 期 内， 基金 托管 人—— 招 商 银行股 份有 限公 司不 存在 任何损 害基
金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内 基金 管理 人在 投资运 作 、 基 金资 产净 值 的计算 、 利润 分配 、 基 金 份额申 购赎
回价格 的计 算 、 基 金费 用 开支等 问题 上 ， 不 存在 任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 ， 严 格
遵守了 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 等有 关 法律法 规 ， 在 各重 要方 面 的运作 严格 按照
基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整 发表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现、 财务 会计 报 告、 利润 分配 、 投 资组 合 报告等 内容
真实、 准确 和完 整， 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信货 币市场 基金
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 158,744,395.60 219,149,709.42
结算备 付金 45,454.55 227,272.73
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 219,919,613.87 199,692,092.74
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 219,919,613.87 199,692,092.74
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 172,920,681.88 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 4,984,012.24 4,543,767.62
应收股 利 - -
应收申 购款 4,393,565.51 71,500.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 561,007,723.65 423,684,342.51
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 97,999,653.00 19,799,850.30
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 155,578.03 130,620.56
应付托 管费 47,144.86 39,582.00
应付销 售服 务费 117,862.16 98,954.97
应付交 易费 用 12,669.90 15,781.77
应交税 费 - -
应付利 息 144,313.03 8,982.00
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 152,663.77 299,000.00
负债合 计 98,629,884.75 20,392,771.60
所有者权益：
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实收基 金 462,377,838.90 403,291,570.91
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 462,377,838.90 403,291,570.91
负债和 所有 者权 益总 计 561,007,723.65 423,684,342.51
注： 报 告截 止日2013 年06 月30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额462,377,838.90
份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信货 币市场 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月 1 日至2013
年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年
6 月 30 日
一、收入 10,071,641.84 11,819,095.02
1. 利息 收入 9,438,925.46 10,740,432.30
其中： 存款 利息 收入 4,616,465.67 4,598,168.81
债券利 息收 入 3,481,298.92 3,620,106.96
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,341,160.87 2,522,156.53
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填列） 632,416.38 1,078,662.72
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 632,416.38 1,078,662.72
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ” 号填
列）
- -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “- ”号填
列）
300.00 -
减：二、费用 2,046,274.88 1,995,941.54
1 ．管 理人 报酬 791,252.23 827,461.11
2 ．托 管费 239,773.41 250,745.82
3 ．销 售服 务费 599,433.48 626,864.54
4 ．交 易费 用 - -
5 ．利 息支 出 237,470.24 102,379.84
光大保德信货币市场基金 2013 年半年度报告 摘要
13
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 237,470.24 102,379.84
6 ．其 他费 用 178,345.52 188,490.23
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “- ”
号填列）
8,025,366.96 9,823,153.48
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
8,025,366.96 9,823,153.48
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 光大 保德 信货 币市场 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
403,291,570.91 - 403,291,570.91
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 8,025,366.96 8,025,366.96
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
59,086,267.99 - 59,086,267.99
其中：1.基 金申 购款 1,805,659,243.96 - 1,805,659,243.96
2.基金 赎回 款 -1,746,572,975.97 - -1,746,572,975.97
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -8,025,366.96 -8,025,366.96
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
462,377,838.90 - 462,377,838.90
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
733,790,323.95 - 733,790,323.95
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 9,823,153.48 9,823,153.48
三、 本期 基金 份额 交易 产 -301,538,472.47 - -301,538,472.47
光大保德信货币市场基金 2013 年半年度报告 摘要
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生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 2,326,729,271.81 - 2,326,729,271.81
2.基金 赎回 款 -2,628,267,744.28 - -2,628,267,744.28
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -9,823,153.48 -9,823,153.48
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
432,251,851.48 - 432,251,851.48
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：林 昌，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信货 币市场基 金 (以下简称 “本 基金 ”) ， 系经中国证 券 监督管理 委 员会（以
下简称 “中 国证监 会 ” ） 证监基金字[2005]69 号文 《关于同意 光大保 德信货 币市场基金 募
集的批 复 》 的 核准 ， 由 光 大保德 信基 金管 理有 限公 司作为 管理 人向 社会 公开 发行募 集 ， 基 金
合同 于2005 年6 月9 日 正 式生效 ， 首次 设立 募集 规 模为 1,439,643,105.95 份 基金份 额 。 本
基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 本基 金的 基 金管理 人及 注册 登记 机构 为光大 保德 信基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 招商 银行 股份 有限 公司。
本基金 通过 投资 于高 信用 等级、 高流 动性 的短 期金 融工具 ，为 投资 者提 供流 动性储 备 ；
并在保持基金资产本 金 安全 和 高 流 动 性 的 前 提下 ，获 得 稳 健 的 超 越 业 绩比 较基 准 的 当 期 收
益。 本基 金的投 资范 围为 具 有良好 流动 性的 短期 金融 工具 ， 目 前主要 包括 现金 ； 一年以 内 （含
一年 ） 的 银行 定期 存款 、 大额存 单 ； 剩 余期 限在 397 天以 内 （ 含397 天 ） 的债 券； 期限 在一
年以内 （含 一年 ）的 债券 回购； 期限 在一 年以 内（ 含一年 ）的 中央 银行 票据 ；中国 证监 会 、
中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：税后 活期 存款 利率 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 和 38
项具体会计准则、其 后颁 布的应用指南、解释 以及 其他相关规定（以下 合称 “ 企业会计准
光大保德信货币市场基金 2013 年半年度报告 摘要
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则 ”）编 制,同时 ，对于在 具体会计 核算和信 息披露 方面，也 参考了中 国证券 投资基金 业 协
会修订 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证监会 制定 的 《关 于证 券 投资基 金执 行<
企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计价有 关事项的 通知》 、 《证 券投资 基金信 息披露管 理办
法》 、 《证 券投 资基 金信 息 披露内 容与 格式 准则 》 第2 号 《年 度报告 的内 容与 格 式》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 编报 规则 》 第3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露
编报规 则》 第 5 号 《货 币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板
第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30
日的财 务状 况以 及2013 年 上半年 度的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告 期无 差错 更正 事项 。
6.4.6 税项
1.营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ，
自 2004 年 1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，继 续免 征营业 税和 企业 所得 税。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通 知 》
的规定 ， 对证 券投 资基 金 从证券 市场 中取 得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债券 的 差价收 入 ， 股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不征 收企 业所 得税 。
2.个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的 通知 》 的规 定 ， 对 基金取 得的 股票 的股 息 、 红利收 入 ， 债 券的 利息 收 入、 储蓄 存款 利
息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业和 银行 在向 基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20%的个人
所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于储 蓄 存
款利息 所得 有关 个人 所得 税政策 的通 知 》 的 规定 ： 自 2008 年10 月9 日 起 ， 对储 蓄 存款 利息
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所得暂 免征 收个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
791,252.23 827,461.11
其中：支付销售机 构的客户
维护费
219,303.21 200,097.11
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,按 月 支付， 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若 遇
法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
239,773.41 250,745.82
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若 遇
法定节 假日 、公 休日 等, 支 付日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 91,414.16
招商银 行 84,845.36
光大证 券 4,842.88
合计 181,102.40
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 154,375.57
招商银 行 78,047.42
光大证 券 1,835.02
合计 234,258.01
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用， 由 基金管 理人
支配使 用。 在通 常情 况下 ，基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提 。
计算方 法如 下：
H=E ×0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 销 售服务 费
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E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付 ； 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售费划 付
指令， 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起 2 个工 作日 内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理
人,若 遇法 定节 假日 、公 休 日等, 支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度 可比期间均未与关联方进 行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 30,814,970.62 29,680,371.41
期间申 购/ 买入 总份 额 70,494,278.18 596,003.56
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 101,309,248.80 30,276,374.97
期末持有的基金份 额占基金
总份额 比例
21.91% 7.00%
注： “ 期间 申购/ 买入 总份 额 ”中 本期 申购 份额 为 70,000,000 份 ，本 期红 利再 投份额 为
494,278.18 份 （上 年度 可 比期间 红利 再投 资份 额 为596,003.56 份） 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末 及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 3,744,395.60 33,880.87 2,645,277.47 56,676.80
注： 上 述当 期利 息收 入中 包 含本基 金通 过托 管银 行备 付金账 户转 存于 中国 证券 登记结 算
公司等 结算 账户 的证 券交 易结算 资金 的利 息收 入。
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期末（2013 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
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本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张）
期末估 值
总额
041252058 12京能CP001 2013-07-01 99.87 100,000 9986966.74
041253068
12 苏交 通
CP004
2013-07-01 99.84
100,000
9984202.05
041260092 12云峰CP002 2013-07-01 100.00 100,000 10000217.77
041351003
13 皖国 贸
CP001
2013-07-01 100.07
100,000
10006945.87
041353027
13 长源 力
CP001
2013-07-01 100.01
100,000
10000731.02
041356019 13西江CP001 2013-07-01 100.00 100,000 10000138.68
041360026
13 津钢 管
CP001
2013-07-01 100.00
100,000
10000346.25
041360029 13亚泰CP001 2013-07-01 100.01 100,000 10000789.92
041360031 13云峰CP001 2013-07-01 100.00 100,000 10000386.92
041364008
13 甘公 投
CP001
2013-07-01 99.77
100,000
9976500.48
合计
- -
1,000,000 99957225.70
注： 截至 本报 告期 末 2013 年6 月30 日止 ， 本基 金从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成
的卖出 回购 证券 款余 额人 民币 97,999,653 元 ，是 以 上述债 券作 为质 押
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成
的卖出 回购 证券 款余 额。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表 需要说明的 其他 事项
本基金 无其 他说 明事 项。
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7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 219,919,613.87 39.20
其中： 债券 219,919,613.87 39.20
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 172,920,681.88 30.82
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
-
-
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 158,789,850.15 28.30
4 其他各 项资 产 9,377,577.75 1.67
5 合计 561,007,723.65 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.61
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 97,999,653.00 21.19
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 上表 中 ， 报 告期 内债 券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资
余额占 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
7.3 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 发生日 期
融资余 额占 基
金资产 净值 的
比例（%）
原因 调整期
1 2013-6-25 22.04 因基金连续赎回 5个工 作日
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21
导致被 动超 标
2
2013-6-26 30.51 因基金连续赎回
导致被 动超 标
5个工 作日
3
2013-6-27 20.84 因基金连续赎回
导致被 动超 标
5个工 作日
4
2013-6-28 21.20 因基金连续赎回
导致被 动超 标
5个工 作日
7.4 基金投资组合平均剩 余期 限
7.4.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 130
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 63
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.4.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 68.51 21.19
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 4.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 20.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 10.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 15.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
6 合计 119.30 21.19
光大保德信货币市场基金 2013 年半年度报告 摘要
22
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 79,987,004.66 17.30
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 139,932,609.21 30.26
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 219,919,613.87 47.56
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1001060 10 央 行票 据 60 800,000 79,987,004.66 17.30
2 041351003 13 皖 国贸
CP001
100,000 10,006,945.87 2.16
3 041360029 13 亚泰 CP001 100,000 10,000,789.92 2.16
4 041353027 13 长 源力
CP001
100,000 10,000,731.02 2.16
5 041360031 13 云峰 CP001 100,000 10,000,386.92 2.16
6 041360026 13 津 钢管
CP001
100,000 10,000,346.25 2.16
7 041260092 12 云峰 CP002 100,000 10,000,217.77 2.16
8 041261037 12 中 炬高 新
CP001
100,000 10,000,181.88 2.16
9 041356019 13 西江 CP001 100,000 10,000,138.68 2.16
10 041260042 12 渝农 投
CP001
100,000 9,998,097.59 2.16
7.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 27
光大保德信货币市场基金 2013 年半年度报告 摘要
23
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3243%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1781%
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1945%
注：数 据均 按报 告期 内的 交易日 统计 。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告 附注
7.9.1 基金计价方法说明
（1）本基金估值 采用摊余 成本法，即估值 对象以买 入成本列示，按 实际利率 并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 存续 期内 摊销 ，每 日计提 损益 。
（2）为了避免采 用摊余成 本法计算的基金 资产净值 与按市场利率和 交易市价 计算的 基
金资产 净值 发生 重大 偏离 ， 从 而对 基金 持有 人的 利 益产生 稀释 和不 公平 的结 果， 基金 管理 人
于每一 估值 日 ， 采 用市 场 利率或 交易 价格 ， 对基 金 持有的 估值 对象 进行 重新 评估 ， 即 “影子
定价 ” 。 当基 金资 产净 值 与影子 定价 的偏 离达 到或 超过基 金资 产净 值的 一定 幅度时 ， 或基 金
管理人 认为 发生 了其 他的 重大 偏 离时 ， 基金 管理 人 可以与 基金 托管 人 商 定后 进行调 整 ， 使 基
金资产 净值 更能 公允 地反 映基金 资产 价值 ， 确 保以 摊 余成本 法计 算的 基金 资产 净值不 会对 基
金持有 人造 成实 质性 的损 害。
（3）如有确凿证 据表明按 上述方法进行估 值不能客 观反映其公允价 值的，基 金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 方法 估值 。
（4） 如有 新增 事项 或变 更 事项, 按国 家最 新规 定估 值 。
7.9.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本超过 当日 基金资产净值的 20％的情 况。
7.9.3 本基金投资的前十 名证券的发行主体除 上述 公司之外， 本期未出现被 监管部门立
案调查，或在报告编 制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.9.4 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,984,012.24
4 应收申 购款 4,393,565.51
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 9,377,577.75
光大保德信货币市场基金 2013 年半年度报告 摘要
24
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
10,521 43,948.09 244,314,348.37 52.84% 218,063,490.53 47.16%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
3,003,017.54 0.65%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金的 份额 总量 的数量 区
间为100 万 份以 上； 本基 金的基 金经 理未 持有 本基 金的份 额。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年 6 月 9 日） 基金 份额
总额
1,439,760,614.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 403,291,570.91
本报告 期基 金总 申购 份额 1,805,659,243.96
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,746,572,975.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 462,377,838.90
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
光大保德信货币市场基金 2013 年半年度报告 摘要
25
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ， 经光 大保 德 信基金 管理 有限 公司 七届 二十三 次董 事会 会议 审议 通过 ， 傅 德
修先生 因个 人原 因 自2013 年 1 月 21 日起 不再 担任 本 基金管 理人 总经 理， 由林 昌 先生代 任本
基金管 理人 总经 理职 务。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大人 事变 动。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
报告期 内 ， 本基 金未 发生 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 ， 基 金管 理人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的 情 形
发生。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注：本 报告 期本 基金 未新 增租用 交易 单元 。
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26
本报告 期本 基金 未撤 销租 用交易 单元 。
专用交 易单 元的 选择 标准 和程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构 ， 并 选用 其交 易单 元供 本基金 买卖 证券 专用 ， 应本 着安全 、
高效 、 低 成本 ， 能 够为 本 基金提 供高 质量 增值 研究 服务的 原则 ， 对该 证券 经 营机构 的经 营情
况、治 理情 况、 研究 实力 等进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范 、 严 格， 具 备健全 的内 部控 制制 度 ， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要
求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易 设 备符合 代理 本基 金进 行证 券交
易的要 求， 并能 为本 基金 提供全 面的 信息 服务 ；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量
的咨询 服务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研究团 队按照 （1）中 列出的有关 经营情 况、治 理情况的选 择标 准 ，对备 选的
证券经 营机 构进 行初 步筛 选；
对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围
内，对 该机 构所 提供 的研 究报告 和信 息资 讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机
构，并 报本 管理 人董 事会 批准。
经董事 会批 准后 ， 由本 管 理人交 易部 门 、 运 营部 门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租
用事宜 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易
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成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
东方证 券 - - 113,000,000.00 100.00% - -
中银国 际 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的 情况
报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5%( 含) 以 上。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一三年八月二十 四日
