光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年半年 度报告摘要
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光 大 保德 信 添天 盈 季度 理 财债 券 型证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度报 告 摘要
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十四 日
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年半年 度报告摘要
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1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金 合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 光大保德信添天盈理财债券
交易代码
360019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年10月25日
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 118,578,441.66份
下属分级基金的基金简称
光大保德信添天盈理财债
券A 类
光大保德信添天盈理财债
券B 类
下属分级基金的交易代码 360019 360020
报告期末下属分级基金的
份额总额
118,578,441.66 份 - 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金通过投资于银行存款等投资标的， 力争获得超过
人民币3个月银行定期存款利率( 税后) 的投资 回报。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征， 在
保 证 基 金 资 产 安 全 性 的 基 础 上 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定
的收益。 同时， 本基金将关注宏观经济走势、 货币政策
和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，
对投资组合进行管理。 本基金资产可以投资于上市商业
银行、 大型商业银行、 国有商业银行、 股份制商业银行、
城市商业银行、 邮政储蓄银行、 农村商业银行、 外资银
行中具有证券投资基金托管人资格 、 证券投资基金代销
业 务 资 格 或 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 人 资 格 的 商 业 银
行的协议存款。 若本基金投资的协议存款中未约定可提
前支取并无利息损失的， 则该笔存款的到期日不得晚于
该运作周期的第一个开放日。 本基金在投资银行存款时
将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析， 同时结
合各银行的信用等级、 存款期限等因素的研究， 综合考
量整体利率市场环境及其变动趋势， 在严格控制风险的
前提下决定各银行存款的投资比例。
业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 人 民 币3 个 月 银 行 定 期 存 款 利
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率( 税后) 。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的风险较 低的品种， 其预期
收益和预期风险低于普通债券型基金、 混合型基金和股
票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
光大保德信基金管理有
限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 徐蓉 田青
联系电话
021-33074700-3110 010-67595096
电子邮箱
epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-820-2888 ，
021-53524620
010-67595096
传真 021-63351152 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.epf.com.cn
基金 半年度报告备置地点
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 、 中 国 建 设 银 行 股 份
有限公司的办公场所。
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
光大保德信添天盈理财债
券 A 类
光大保德信添天盈理财债
券 B 类
本期已实现收益 7,267,484.42 920,934.49
本期利润 7,267,484.42 920,934.49
本期净值收益率 1.7125% 1.1697%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2013 年 6 月 30 日)
光大保德信添天盈理财债
券 A 类
光大保德信添天盈理财债
券 B 类
期末基金资产净值 118,578,441.66 -
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （ 不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
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由于本基金 采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
(2) 本基金利润分配是按 日结转份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1 ． 光大 保德 信添天 盈理 财债 券 A 类 ：
阶段
份额净
值收益
率 ①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2724% 0.0000% 0.2167% 0.0000% 0.0557% 0.0000%
过去三个月 0.8334% 0.0010% 0.6572% 0.0000% 0.1762% 0.0010%
过去六个月 1.7125% 0.0010% 1.3072% 0.0000% 0.4053% 0.0010%
合同成立至今 2.4161% 0.0010% 1.7983% 0.0000% 0.6178% 0.0010%
注：基金收益的分配是按日结转份额的。
2 ． 光大 保德 信添天 盈理 财债 券 B 类：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.2366% 0.0019% 0.1733% 0.0000% 0.0633% 0.0019%
过去六个
月
1.1697% 0.0012% 0.8233% 0.0000% 0.3464% 0.0012%
合同成立
至今
1.9142% 0.0010% 1.3144% 0.0000% 0.5998% 0.0010%
注：基金收益的分配是按日结转份额的。
B 类基金份额于2013年4 月25日全部赎回。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金
累计净值收益 率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 10 月 25 日至 2013 年 6 月 30 日）
1 、光大保德信添天盈理财债券 A 类
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2 、光大保德信添天盈理财债券 B 类
注：1 、本基金合同于2012 年10月25日生效，基金自合同生效起至报告期末不满一年。
2、 根据基金合同的规定， 本基金建仓期为2012年10月25日至2013年4月24 日。 建仓期结
束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3、B 类基金份额于2013 年4月25日全部赎回。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基 金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
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光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，
由 中 国 光 大 集 团 控 股 的 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 和 美 国 保 德 信 金 融 集 团 旗 下 的 保 德 信 投
资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两
家股东分别持有 55% 和 45% 的股份。 公司主要从事基金募集、 基金销售、 资产管理和中
国证监会许可的其他业务 （涉及行政许可的凭许可证经营） ， 今后， 将在法律法规允许
的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至 2013 年 6 月 30 日 ，光大保德信旗下管理着 14 只开放式基金， 即光大保德信
量化核心证券投资基金、 光大保德信货币市场基金、 光大保德信红利股票型证券投资基
金、 光大保德信新增长股票型证券投资基金、 光大保德信优势配置股票型证券投资基金、
光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、 光大保德信中小盘股票型证券投资
基金、 光大保德信信用添益债券型证券投资基金、 光大保德信行业轮动股票型证券投资
基金、 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、 光大保德信添盛双月
理财债券型 证券投资基金和光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
韩爱丽 基金经理 2012-10-25 - 6 年
韩爱丽女士， 复旦大
学经济学硕士，
CFA 。 2006 年 7 月至
2010 年 8 月在上海
浦东发展银行总行
资金部从事固定收
益交易、研究工作；
2010 年 8 月加盟光
大保德信基金管理
有限公司， 任高级债
券研究员， 现任光大
保德信货币市场基
金基金经理、 光大保
德信添天利季度开
放短期理财债券型
证券投资基金基金
经理、 光大保德信添
盛双月理财债券型
证券投资基金基金
经理、 光大保德信添
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天盈季度理财债券
型证券投资基金基
金经理。
注：1 、“ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分别 为公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证
监会规定和基金合同的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的前提下， 为基金份 额持有人谋求最大利益。 报告期内未有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、 交易团队
支持等各方面得到公平对待， 本基金管理人从投研制度设计、 组织结构设计、 工作流程
制定、 技术系统建设和完善、 公平交易执行效果评估等各方面出发， 建设形成了有效的
公平交易执行体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻
执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本基金与其他投资组合未发生交易所
公开竞价同日反向交易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上半年国内经济增长疲弱，出口放缓，投资回落。7 月汇丰 PMI 预览值为
47.7，和 6 月终值比下降 0.5 个百分点， 下降幅度超过历史均值。1-6 月工业企业主营业
务收入累计同比增长 11.4%，和 1-5 月相比下降 0.5 个百分点，1-6 月主营活动利润累计
增长 7.2% ，和 1-5 月相 比下滑 4.2 个百分点，需求疲软、盈利恶化。6 月我国固定资产
投资累计同比增长 20.1% ， 延续 1 季度以来的下滑走势。 消费数据也持续低迷， 上半年
基本围绕 13% 左右波动。 通胀方面基本符合预期，5 月和 6 月同比分别是 2.1% 和 2.7% ，
肉、 禽类价格的上涨冲销了部分蔬菜、 水果价格的下跌。 考虑到季节性因素以及翘尾效
应， 预计下半年较为平稳， 在四季度 CPI 将有 所走高， 但基本可控。 进出口方面， 上半
年出口增速逐月走低，6 月更是出现了-3.07% 的负增长。政府对虚假贸易方面的整治结
束了一季度的高增长态势， 而海外方面， 随着 经济与就业的好转， 美国酝酿 QE 退出计
划 ， 该 预 期 直 接导 致 资 金 大 幅 撤 离 新 兴市 场 。表 现 为 二 季 度 以来 外 汇占 款 持 续 减 少 ，6
月甚至出现-412 亿的净流出。 与之对应的央行公开市场净投放，2 季度总数为 5330 亿，
但 6 月开始， 银行间资金面持续紧张，7 天回购利率一度飙升至 11.62% 。 央行一反常态
作壁上观， 收益率曲线出现倒挂， 整条曲线平坦化上移， 短端利率飙升， 一级市场停滞，
二级市场大幅偏离估值， 在流动性预期持续恶化的情况下， 部分机构开始在银行间市场
套利。 同业存款方面， 受银行间流动性紧张影响， 银行报价飙升。 按照契约要求， 添天
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盈基金主要投资于银行协议存款和银行间质押式回购， 我们通过扩大 交易对手范围、 多
方询价来提高组合的收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内光大保德信添天盈理财债券 A 份额净值收益率为 1.7125% ， 业绩比较基
准收益率为 1.3072% ； 光大保德信添天盈理财债券 B 份额净值收益率 为 1.1697% ， 业绩
比较基准收益率为 0.8233% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年下半年， 无论从宏观还是从微观角度，内外需增长依然乏力，企业去
库存压力仍然较大， 工业企业利润累计增速还难见有明显改善， 这预示着未来国内经济
增速疲弱的趋势仍将持续。 长期来看， 国内 经济在实现淘汰落后产能， 调整优化产业结
构的过程中， 以往依赖低附加值的传统商品出口、 地产和基建投资推动的经济高速增长
不可持续。 通胀方面， 总需求处于较弱的状态， 短期资源品价格和人力成本不会大幅攀
升， 当前粮食价格也比较平稳， 年内物价上涨的压力不大。 资金面上， 随着央行稳定市
场情绪的若干政策出台， 银行间资金紧张程度缓解， 但前期套利资金回流缓慢， 预计反
应预期的资金价格的回落会先于反应实际头寸需求的资金量的缩减。 在此背景下， 添天
盈基金在兼顾收益性、 流动性的前提下， 会适时调整信用债的投资比例。 操作上把平衡
性作为第一位，谨慎 投资，力求在投资标的种类、比例方面做到平衡和风险的可控。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金的估值业务严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核
算业务指引》 及监管机关有关规定和 《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工
作制度》 进行。 日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行， 基金份额净值由基金
管理人完成估值后， 经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年
末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内， 公司设立由公司分管高管、 监察稽核部、 运营部、 投资研究部 （包括 基
金经理、 研究团队、 数量分析小组） 、IT 部代 表人员组成的估值委员会。 公司估值委员
会主要负责制定、 修订和完善基金估值政策和程序， 选择基金估值模型及估值模型假设，
定 期 评 价 现 有 估值 政 策和 程 序 的 适 用 性及 对 估值 程 序 执 行 情 况进 行 监督 。基金估值政
策的议定和修改采用集体决策机制， 对需采用特别估值程序的证券， 基金管理人及时启
动特别估值程序， 由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、 审计师沟通后
形成建议， 经公司管理层批准后由运营部具体执行。 估值委员会向公司管理层提交推荐
建议前, 应审慎平衡托 管行、审计师和基金同 业的意见 ，并必须获得 估值委员会三分之
二以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历， 并具
有广泛的代表性， 成员包括监察稽核代表 1 人、 研究团队代表 1 人、 基金经理代表 1 人、
数量分析小组代表 1 人 、基金会计代表 3 人、 与估值相关的 IT 工程 师 1 人、运营部主
管 1 人、 公司分管运营的高管 1 人。 基金经理作为估值委员会成员参与讨论， 仅享有一
票表决权。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下： 投资研究部和运营部共同负责关注相
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关投资品种的动态， 评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 从而确
定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种； 运营部根据估值的专业技术对需要进
行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论， 负责就估值政策调整的合规
事宜与监察稽核部协商， 负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策
和程序的一致性， 负责与托管行、 审计师、 基金同业、 监管机关沟通估值调整事项； 监
察稽核部就估值程序的合法合规发表意见； 投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影
响的评估， 数量小组负责估值政策调整对投资绩效的评估； IT 部就估 值政策调整的技术
实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突； 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配
给基金份额持有人，并按自然月结转为相应的基金份额。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内， 本基金实施利润分配的金额为 A 类 7,267,484.42 元， B 类 920,934.49 元。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告 中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 70,805,716.03 2,051,276,769.97
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结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 - -
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 47,000,270.50 -
应收证券清算款 - -
应收利息 856,957.10 16,480,647.06
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资 产总 计 118,662,943.63 2,067,757,417.03
负 债和 所有者 权益
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 24,331.25 436,904.02
应付托管费 7,786.00 139,809.30
应付销售服务费 24,331.25 369,469.12
应付交易费用 270.50 -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 27,782.97 140,000.00
负 债合 计 84,501.97 1,086,182.44
所 有者 权益：
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年半年 度报告摘要
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实收基金 118,578,441.66 2,066,671,234.59
未分配利润 - -
所 有者 权益合 计 118,578,441.66 2,066,671,234.59
负 债和 所有者 权益 总计 118,662,943.63 2,067,757,417.03
注： 报告截止日2013年06 月30日， 基金份额净值1.00元， 基金份额总额118,578,441.66 份，
其中A 级基金份额总额118,578,441.66 份；B 级 基金份额总额0份。
6.2 利 润表
会计主体： 光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
一 、收 入 9,505,355.93
1.利息收入 9,505,355.93
其中：存款利息收入 9,151,833.78
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 353,522.15
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） -
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-
4.汇兑收益 （损失以 “ － ” 号填列） -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） -
减 ：二 、费用 1,316,937.02
1．管理人报酬 577,830.95
2．托管费 190,111.99
3．销售服务费 519,387.11
4．交易费用 -
5．利息支出 -
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年半年 度报告摘要
13
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 29,606.97
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
8,188,418.91
减：所得税费用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
8,188,418.91
注： 本基金合同于 2012 年 10 月 25 日生效，无上年度可比期间。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,066,671,234.59 - 2,066,671,234.59
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 8,188,418.91 8,188,418.91
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-1,948,092,792.93 - -1,948,092,792.93
其中：1.基金申购款 9,402,715.65 - 9,402,715.65
2.基金赎回款 -1,957,495,508.58 - -1,957,495,508.58
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -8,188,418.91 -8,188,418.91
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
118,578,441.66 - 118,578,441.66
注：本基金合同于 2012 年 10 月 25 日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人： 林昌， 主管会计工作负责人： 梅雷军， 会计机构负责人： 王永万
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年半年 度报告摘要
14
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
光大保 德信 添天 盈季度 理财债 券型 证券 投 资基 金( 以下简 称“ 本基 金 ”) 经中国 证券
监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2012] 1069 号 《关于核准光大保德
信添天盈季度理财债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由光大保 德信基金管理有限
公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《光大保德信添天盈季度理财债券型证
券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型定期开放式基金， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,051,940,874.41 元，业经普华永道中天会计
师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 412 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 10 月
25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,052,329,955.03 份基金份额，其中
认购资金利息折合 389,080.62 份基金份额。 本基金的基金管理人为光大保德信基金管理
有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金 根据 投资 者认( 申) 购本基 金的 金额 ， 对投资 者持 有的基 金份 额按照 不同 的费
率计提销售服务费用， 因此形成不同的基金份额等级。 本基金设 A 级和 B 级两级基金
份额， 两级基金份额分别设置基 金代码， 并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益
率。 投资者可自行选择认( 申) 购的基金份额等 级， 不同基金份额等级之间不得互相转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《光大保德信添天盈季度理财债券型证
券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为现金， 通知存款， 短期融资券，
1 年及 1 年以内的银行定期存款、 大额存单、 逆回购、 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天)
的债券、期限在 1 年以内( 含 1 年) 的债券回购、剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的资
产支持证券及中期票据、期限在 1 年以内( 含 1 年) 的中央银行票据以 及中国证监会、中
国人民银行认可的其他货币市场工具。 其中， 本基金投资于银行存款和到期日不晚于最
近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的 80% ， 其中银行存款 包括现金、 银行通
知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前 10 个
工作日至开放期后 10 个工作日的期间，不受上述投资比例限制，但必须保持现金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较
基准为：3 个月银行定期存款利率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 基
金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2013 年 06 月
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年半年 度报告摘要
15
30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一年度报告相一致。 本财务报表以本
基金持续经营为基础列报。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金在本期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册 登记机构、 基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司( “建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司( “光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 577,830.95
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
590,624.84
注： 支付基金管理人光大保德信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年半年 度报告摘要
16
0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 190,111.99
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.08% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
光大保德信添天
盈理财债券 A 类
光大保德信添天
盈理财债券 B 类
合计
光大保德 信 69.71 0.00 69.71
光大证券 0.00 0.00 0.00
建设银行 509,444.16 2,385.42 511,829.58
合计 509,513.87 2,385.42 511,899.29
支付基金销售机构的光大保德信添天盈理财基金A 级和光大保德信添天盈理财基金B 级
的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25% 和0.01% 的年费率 计提。 其计算公式
为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含回 购)交易
本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年半年 度报告摘要
17
建设银行 805,716.03 51,936.51
注：本基金的银行存款由基金托管人 建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6
本 基 金在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限 的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负 债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第 二 层 级 ： 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或间接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日，本基金未持有以公允价值计量的金融工具。
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年半年 度报告摘要
18
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期未持有以公允价值计量的金融工具。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 47,000,270.50 39.61
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金
合计
70,805,716.03
59.67
4 其他各项资产 856,957.10 0.72
5 合计 118,662,943.63 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
本报告期本基金未进行债券回购融资。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告期本基金未进行债券回购融资。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
24
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120 天的情况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年半年 度报告摘要
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净值的比例（ ％） 产净值的比例（ ％）
1 30 天以内 99.35 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5 180 天( 含) —397 天（含 ） - -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
6 合计 99.35 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期末本基金未投资债券。
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
报告期末本基金未投资债券。
7.6 “ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成本 法 ” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0000%
报告期内偏离度的最低值 0.0000%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0000%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期末本基金未投资资产支持证券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 基 金计 价方 法说明
（1） 、 本基金估值采用 摊余成本法， 即估值对 象以买入成本列示， 按 实际利率并 考
虑 其 买 入 时 的溢 价 与 折价 ， 在 其 剩 余存 续 期 内摊 销 ， 每 日 计提 损 益 。 （2 ） 、 为了 避 免
采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发
生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金管理人于每一估
值日， 采用市场利率或交易价格， 对基金持有的估值对象进行重新评估， 即 “影子定价” 。
当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时， 或基金管理
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年半年 度报告摘要
20
人认为发生了其他的重大偏离时， 基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整， 使基
金资产净值更能公允地反映基金资产价值， 确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会
对 基 金 持 有 人造 成 实 质性 的 损 害 。 （3 ） 、 如有 确 凿 证 据 表明 按 上 述方 法 进 行 估 值不 能
客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映
公允价值的方法估值。 （4） 、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
7.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天 但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
7.8.3 报 告 期 内 本 基 金投 资 的 前 十 名 证 券 的发行 主 体 没 有 被 监 管 部门立 案 调 查 或 在 报 告
编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.8.4 期 末其 他各 项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 856,957.10
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 856,957.10
7.8.5 其 他需 说明 的重要 事项
无其他需说明的重要事 项。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
光大保德信
添天盈理财
债券A 类
1,476 80,337.70 0.00 0.00% 118,578,441.66 100.00%
光大保德信
添天盈理财
债券B 类
0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
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合计 1,476 80,337.70 0.00 0.00% 118,578,441.66 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告期末基金管理人的从业人员均未持有本基金的份额。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 光大保德信添天盈理财债
券 A 类
光大保德信添天盈理财债
券 B 类
基金合同生效日(2012 年 10 月
25 日) 基金份额总额
1,727,443,165.54 324,886,789.49
本报告期期初基金份额总额 1,734,366,180.96 332,305,053.63
本报告期基金总申购份额 8,481,781.16 920,934.49
减：本报告期基金总赎回份额 1,624,269,520.46 333,225,988.12
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 118,578,441.66 -
10
重大 事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司七届二十三次董事会会议审议通过，
傅德修先生因个人原因自 2013 年 1 月 21 日起不再担任本基金管理人总经理， 由林昌先
生代任本基金管理人总经理职务。
本报告期内，本基金托管人无重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告期本基金投资策 略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内，本基金聘普华永道中天为其审计的会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受 稽 查或处 罚的 情况
本报告期内， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的
情形发生。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额 占当期 佣金 占当期 佣
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年半年 度报告摘要
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股票成
交总额
的比例
金总量 的
比例
安信证 券 1 - - - - -
注：（ 1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况
报告期内租用安信证券 交易单元。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构， 并选用其交易单元供本基金买卖证券专用， 应本着安全、
高效、 低成本， 能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则， 对该证券经营机构的经
营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下：
实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到 证监会处罚；
内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要
求；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交
易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；
研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量
的咨询服务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。
（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
投资研究团队按照 （2） 中列出的有关经营情况、 治理情况的选择标准， 对备选的 证
券经营机构进行初步 筛选；
对通过初选的各证券经营机构， 投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，
对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。
投资研究团队根据各机构的得分排名， 拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，
并报本管理人董事会批准。
经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租
用事宜。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单位进行其他证券投资。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的 情况
报告期内偏离度绝对值没有超过0.5%( 含) 以上 的情况。
光 大保 德信基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十四日
