华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
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华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2013年半年度报告
2013年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 8月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................3
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................3
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................3
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................3
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................3
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 3
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................3
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................3
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 3
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................3
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................3
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................3
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明....................................................................3
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................3
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................3
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................3
5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 3
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................................3
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................3
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................3
6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................... 3
6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................3
6.2 利润表 ...............................................................................................................................................3
6.3 所有者权益（基金净值）变动表....................................................................................................3
6.4 报表附注 ...........................................................................................................................................3
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 3
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................3
7.2 期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................................3
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........................................3
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................3
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................3
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................................3
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细........................3
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细....................................3
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................................3
7.10 投资组合报告附注 ...........................................................................................................................3
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................... 3
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................3
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................................3
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 3
10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................... 3
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10.1 基金份额持有人大会决议 ...............................................................................................................3
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................................3
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................................3
10.4 基金投资策略的改变 .......................................................................................................................3
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况....................................................................................................3
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况............................................3
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................................3
10.8 其他重大事件 ...................................................................................................................................3
11 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 3
11.1 备查文件目录 ...................................................................................................................................3
11.2 存放地点 ...........................................................................................................................................3
11.3 查阅方式 ...........................................................................................................................................3
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
基金简称 华安中国A股增强指数
基金主代码 040002
交易代码
040002(前端) 041002(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年11月8日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,255,651,519.02份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相
对MSCI中国A股指数有限度的偏离， 力求基金收益率适
度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的
基础上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略
（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金
资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避
风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需
求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。
（2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构
成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管
理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基
金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时
对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围
内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、
股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批
准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的
收益。
业绩比较基准 95% ×MSCI中国A股指数收益率 + 5%×金融同业存
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款利率
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性
风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收
益的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限
公司
姓名 冯颖 赵会军
联系电话 021-38969999 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
上海市世纪大道 8号上
海国金中心二期 31层、
32层
北京市西城区复兴门内
大街 55号
办公地址
上海市世纪大道 8号上
海国金中心二期 31层、
32层
北京市西城区复兴门内
大街 55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李勍 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31层、32
层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金
中心二期 31层、32层
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1月 1日至 2013年 6月 30日）
本期已实现收益 -18,119,607.26
本期利润 -533,409,206.92
加权平均基金份额本期利润 -0.0482
本期加权平均净值利润率 -9.21%
本期基金份额净值增长率 -10.44%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年 6月 30日)
期末可供分配利润 -128,813,912.37
期末可供分配基金份额利润 -0.0114
期末基金资产净值 5,206,498,337.93
期末基金份额净值 0.463
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 161.08%
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-13.94% 1.73% -14.55% 1.76% 0.61% -0.03%
过去三个
月
-9.57% 1.34% -10.23% 1.36% 0.66% -0.02%
过去六个
月
-10.44% 1.40% -10.45% 1.38% 0.01% 0.02%
过去一年 -7.99% 1.31% -9.53% 1.32% 1.54% -0.01%
过去三年 -9.92% 1.29% -12.68% 1.27% 2.76% 0.02%
自基金成
立起至今
161.08% 1.60% 103.24% 1.63% 57.84% -0.03%
注：业绩比较基准收益率＝95％×MSCI中国A股指数＋5％×金融同业存款利率，业绩
比较基准在每个交易日实现再平衡。
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根据基金合同的规定：本基金将基金资产的70％-95％投资于股票，现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金可以投资于权证，权证的投资
比例不高于基金资产净值的3％。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002年 11 月 8日至 2013年 6月 30日）
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月
设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆
家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上
海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股
份有限公司。
截至 2013年 6月 30日， 公司旗下共管理了华安安顺封闭 1只封闭式证券投资基金，
华安创新混合、华安中国 A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安
宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收
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益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收益债券、 华安行业轮动股票、 华安上证 180ETF、
华安上证 180ETF联接、华安上证龙头企业 ETF、龙头 ETF联接、华安升级主题股票、
华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300指数基金（LOF）、华安科技动
力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指
数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双
月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深 300指数分级、华安逆向策略、
华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混
合、华安双债添利、华安安信消费等 38 只开放式基金。管理资产规模达到 782.67 亿元
人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
牛勇
本基金的
基金经理
2010-09-02 - 8年
复旦大学经济学硕
士， FRM（金融风险
管理师） ,8年证券金
融从业经历，曾在泰
康人寿保险股份有
限公司从事研究工
作。 2008年 5月加入
华安基金管理有限
公司后任风险管理
与金融工程部高级
金融工程师，2009
年 7 月至 2010 年 8
月担任本基金的基
金经理助理，2010
年 6 月至 2012 年 12
月担任上证 180交易
型开放式指数证券
投资基金的基金经
理。 2010年 9月起同
时担任本基金的基
金经理。2010 年 11
月起担任上证龙头
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企业交易型开放式
指数证券投资基金
及其联接基金的基
金经理。2012 年 6
月起同时担任华安
沪深 300指数分级证
券投资基金的基金
经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安 MSCI 中国 A股指数增
强型证券投资基金合同》 、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》
等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合
同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签
情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行
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间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申
购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估
值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同
投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察
稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现
了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次。原
因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买卖单只股票的数量极少，
但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日
成交量的 5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济增速继续回落，短期补库存后经济总需求仍然低迷，尽管一季度社
会融资总量增速较高，但对经济需求的推升作用并不大，说明经济仍需继续去杠杆、去
过剩产能。监管层出台了包括治理非标业务、套利套汇、银行间期限错配等措施，并在
利率市场化上继续改革。二季度里以创业板为代表的成长股逆势上涨，市场风格分化非
常显著。本基金在报告期内超配了电子、医药、地产等行业，以及各行业内的偏成长个
股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2013年6月30日，本基金份额净值为 0.463 元，本报告期份额净值增长率为
-10.44%，同期业绩比较基准增长率为-10.45%，基金净值表现领先比较基准0.01％，截
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至2013年6月30日， 本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.11%（按照基金合同
和招募说明书规定）。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济难言明显复苏，且资金面上可能面临美国量化宽松退出对新兴市场
的冲击，预计中长期限的利率水平维持上升趋势。从7月份起宏观政策有所预调微调，
政策红利开始体现，有利于稳定市场预期。从配置上仍关注业绩稳定增长板块与个股，
以及受益于稳定经济政策出台的相关周期性板块。作为MSCI中国A股增强型指数基金的
管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长
期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发
展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重
大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基
金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，
进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、
基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华
安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
翁启森, 工业工程学硕士，曾在台湾 JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩
根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任
基金经理。2004年 10月进入华安基金管理有限公司，负责 QDII 基金的投资管理工作。
现任华安香港精选基金（QDII）、华安大中华升级基金(QDII)的基金经理、全球投资部
总监、基金投资部总监。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安
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基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选基金经理、投资研究部
总监。
黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工
作。 2004年 8月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安
现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券、华安 7日鑫短期理财的基金
经理、固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和
中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005年加入华安基金管理有限
公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 华安中国 A股增强指数。 现任华安上证 180ETF
及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF和华安上证龙头 ETF联接，华安深证 300
指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会
非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基金管理有限公
司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
5 托管人报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内， 华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金
管理有限公司在华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金的投资运作、 基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安 MSCI中国 A股指数增强
型证券投资基金 2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2013年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 115,754,817.09 177,483,166.64
结算备付金
5,196,713.82 17,622,671.40
存出保证金
1,679,013.34 1,096,607.47
交易性金融资产 6.4.7.2 4,479,642,421.95 6,327,688,561.24
其中：股票投资
4,360,074,421.95 6,155,796,427.74
基金投资
--
债券投资
119,568,000.00 171,892,133.50
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
15
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
12,353,189.60 -
应收利息 6.4.7.3 2,515,308.49 1,976,063.34
应收股利
7,032,695.69 -
应收申购款
603,267,269.15 9,074,587.37
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
5,227,441,429.13 6,534,941,657.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
11,885,807.65 7,181,716.41
应付管理人报酬
4,089,809.80 4,996,910.28
应付托管费
817,961.94 999,382.07
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.4 3,446,692.26 4,139,690.70
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.5 702,819.55 1,159,146.70
负债合计
20,943,091.20 18,476,846.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.6 3,430,213,223.65 3,842,805,671.65
未分配利润 6.4.7.7 1,776,285,114.28 2,673,659,139.65
所有者权益合计
5,206,498,337.93 6,516,464,811.30
负债和所有者权益总计
5,227,441,429.13 6,534,941,657.46
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.463元，基金份额总额11,255,651,519.02
份。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
16
6.2 利润表
会计主体：华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年 1月 1日至
2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至
2012年 6月 30日
一、收入
-488,101,847.32 270,798,245.03
1.利息收入
3,234,374.91 2,438,915.78
其中：存款利息收入 6.4.7.8 770,351.68 575,363.82
债券利息收入
2,420,306.79 1,863,551.96
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
43,716.44 -
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
23,953,377.43 -89,454,104.40
其中：股票投资收益 6.4.7.9 -29,397,403.75 -134,414,669.32
基金投资收益
--
债券投资收益
6.4.7.1
0
751,236.89 127,713.31
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益 6.4.7.11 52,599,544.29 44,832,851.61
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.1
2
-515,289,599.66 357,813,433.65
4.汇兑收益 （损失以“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列）
--
减：二、费用
45,307,359.60 34,265,386.99
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
28,884,908.57 23,560,176.78
2．托管费
6.4.10.
2.2
5,776,981.72 4,712,035.36
3．销售服务费
--
4．交易费用
6.4.7.1
3
10,432,945.03 5,776,437.33
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
17
6．其他费用
6.4.7.1
4
212,524.28 216,737.52
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-533,409,206.92 236,532,858.04
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-533,409,206.92 236,532,858.04
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,842,805,671.65 2,673,659,139.65 6,516,464,811.30
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -533,409,206.92 -533,409,206.92
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-412,592,448.00 -363,964,818.45 -776,557,266.45
其中：1.基金申购款 971,542,814.67 596,640,271.76 1,568,183,086.43
2.基金赎回款 -1,384,135,262.67 -960,605,090.21 -2,344,740,352.88
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,430,213,223.65 1,776,285,114.28 5,206,498,337.93
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 2,041,287,068.39 2,259,921,146.89 4,301,208,215.28
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
18
（基金净值）
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 236,532,858.04 236,532,858.04
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
61,875,416.45 74,198,220.96 136,073,637.41
其中：1.基金申购款 423,773,170.78 545,803,440.98 969,576,611.76
2.基金赎回款 -361,897,754.33 -471,605,220.02 -833,502,974.35
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,103,162,484.84 2,570,652,225.89 4,673,814,710.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(2006 年 1 月 9 日前原名为华安上证
180 指数增强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第 70 号《关于同意华安上证 180 指数增强型证
券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行
办法》及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安上证 180
指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证 180 指数增强型证券投资基
金基金合同》)发起，并于 2002 年 11 月 8 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,094,001,258.61 元，业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 126 号验资报告予以验证。
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
根据 2006年 1月 14日发布的《关于华安上证 180指数增强型证券投资基金基金份
额持有人大会表决结果的公告》 ，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关于核准华安
上证 180 指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
19
2006 年 1 月 9 日起更名为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的
成份指数由上证 180指数变更为 MSCI 中国 A股指数。
根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安
MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基
金于 2008 年 4 月 29日进行了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008 年 4
月 30日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国 A股
市场的 MSCI 中国 A股指数的成份股。 本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的
95%，投资标的指数成份股的比重在 50个交易日内不持续低于股票净值的 80%；此外，
本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外
的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资
中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数收益率×95%＋金融
同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013年 8月 23日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007年 5
月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型
证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
20
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时
代扣
代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得
的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
自 2013 年1月1日起 ，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个
月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减
按25%计入应纳税所得额。
（4）
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 115,754,817.09
定期存款 -
其他存款 -
合计 115,754,817.09
6.4.7.2交易性金融资产
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
21
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,829,614,549.78 4,360,074,421.95 -469,540,127.83
交易所市场 -- -
银行间市场 120,091,800.00 119,568,000.00 -523,800.00 债券
合计 120,091,800.00 119,568,000.00 -523,800.00
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 4,949,706,349.78 4,479,642,421.95 -470,063,927.83
6.4.7.3应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 30,973.70
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,104.74
应收债券利息 2,474,432.88
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 7,797.17
合计 2,515,308.49
6.4.7.4应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,443,961.07
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
22
银行间市场应付交易费用 2,731.19
合计 3,446,692.26
6.4.7.5其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 -
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 202,819.55
银行手续费 -
合计 702,819.55
6.4.7.6实收基金
金额单位：人民币元
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,610,512,619.71 3,842,805,671.65
本期申购 3,187,745,457.11 971,542,814.67
本期赎回（以“-”号填列） -4,542,606,557.80 -1,384,135,262.67
本期末 11,255,651,519.02 3,430,213,223.65
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.7未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -111,338,486.28 2,784,997,625.93 2,673,659,139.65
本期利润 -18,119,607.26 -515,289,599.66 -533,409,206.92
本期基金份额交易产生
的变动数
644,181.17 -364,608,999.62 -363,964,818.45
其中：基金申购款 -37,023,725.47 633,663,997.23 596,640,271.76
基金赎回款 37,667,906.64 -998,272,996.85 -960,605,090.21
本期已分配利润 ---
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
23
本期末 -128,813,912.37 1,905,099,026.65 1,776,285,114.28
6.4.7.8存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 702,139.28
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 40,128.21
其他 28,084.19
合计 770,351.68
6.4.7.9股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 3,846,916,887.56
减：卖出股票成本总额 3,876,314,291.31
买卖股票差价收入 -29,397,403.75
6.4.7.10债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 77,166,061.50
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 74,565,800.00
减：应收利息总额 1,849,024.61
债券投资收益 751,236.89
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
24
6.4.7.11股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益 52,599,544.29
基金投资产生的股利收益 -
合计 52,599,544.29
6.4.7.12公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -515,289,599.66
——股票投资 -514,920,266.16
——债券投资 -369,333.50
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -515,289,599.66
6.4.7.13交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用 10,432,945.03
银行间市场交易费用 -
合计 10,432,945.03
6.4.7.14其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 54,052.03
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
25
信息披露费 148,767.52
银行汇划费用 704.73
帐户维护费 9,000.00
合计 212,524.28
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
无。
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3债券交易
无。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
26
6.4.10.1.4债券回购交易
无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 28,884,908.57 23,560,176.78
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,058,215.68 936,399.46
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,776,981.72 4,712,035.36
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
27
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 115,754,817.09 702,139.28155,780,289.49 534,882.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2013年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600547 山东黄金 2013-04-03
重大事
项
32.13 2013-07-0128.77 865,52832,691,616.00 27,809,414.64 -
601918 国投新集 2013-05-16
重大资
产重组
7.55 尚未复牌 - 532,788 5,380,967.00 4,022,549.40 -
601989 中国重工 2013-05-17 重大事 3.79 尚未复牌 - 1,622,995 8,680,348.00 6,151,151.05 -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
28
项
000998 隆平高科 2013-05-03
重大资
产重组
20.73 2013-07-0820.50 175,265 3,299,350.11 3,633,243.45
000999 华润三九 2013-06-03
重大资
产重组
29.60 2013-08-1926.51 567,50111,757,075.86 16,798,029.60 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方
法，构造指数化投资组合，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A股指数有限度的偏离， 力求基金收益率适
度超越本基金比较基准。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险
管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险控制委员会，
讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主
要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险
管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向
分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
29
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013年 6月 30日，
本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
0%(2012年 12月 31日：0.03%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
30
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行
监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年 6 月 30 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 115,754,817.09 - - - 115,754,817.09
结算备付金 5,196,713.82 - - - 5,196,713.82
存出保证金 1,679,013.34 - - - 1,679,013.34
交易性金融资产 119,568,000.00 - - 4,360,074,421.95 4,479,642,421.95
应收证券清算款 - - - 12,353,189.60 12,353,189.60
应收利息 - - - 2,515,308.49 2,515,308.49
应收申购款 93,895,619.66 - - 509,371,649.49 603,267,269.15
应收股利 - - - 7,032,695.69 7,032,695.69
资产总计 336,094,163.91 - - 4,891,347,265.22 5,227,441,429.13
负债
应付赎回款 - - - 11,885,807.65 11,885,807.65
应付管理人报酬 - - - 4,089,809.80 4,089,809.80
应付托管费 - - - 817,961.94 817,961.94
应付交易费用 - - - 3,446,692.26 3,446,692.26
其他负债 - - - 702,819.55 702,819.55
负债总计 - - - 20,943,091.20 20,943,091.20
利率敏感度缺口 336,094,163.91 - - 4,870,404,174.02 5,206,498,337.93
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
31
上年度末
2012年12月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 177,483,166.64 - - - 177,483,166.64
结算备付金 17,622,671.40 - - - 17,622,671.40
存出保证金 - - - 1,096,607.47 1,096,607.47
交易性金融资产 50,065,000.00 120,364,704.00 1,462,429.50 6,155,796,427.74 6,327,688,561.24
应收利息 - - - 1,976,063.34 1,976,063.34
应收申购款 221,566.59 - - 8,853,020.78 9,074,587.37
资产总计 245,392,404.63 120,364,704.00 1,462,429.50 6,167,722,119.33 6,534,941,657.46
负债
应付赎回款 - - - 7,181,716.41 7,181,716.41
应付管理人报酬 - - - 4,996,910.28 4,996,910.28
应付托管费 - - - 999,382.07 999,382.07
应付交易费用 - - - 4,139,690.70 4,139,690.70
其他负债 - - - 1,159,146.70 1,159,146.70
负债总计 - - - 18,476,846.16 18,476,846.16
利率敏感度缺口 245,392,404.63 120,364,704.00 1,462,429.50 6,149,245,273.17 6,516,464,811.30
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2013年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
2.31%(2012年12月31日： 2.64%)， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金以 MSCI 中国 A股指数成份股构成及其权重等指标为基础， 通过复制和有限
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
32
度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组
合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范
围内。同时，本基金根据股票市场的具体情况，对投资组合的股票仓位、行业及个股、
权重进行适当的调整以达到相对 MSCI 中国 A股指数有限度的偏离。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于 MSCI 中国 A
股指数的成份股，投资组合中股票投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指
数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
交易性金融资产-
股票投资
4,360,074,421.95 83.74 6,155,796,427.74 94.47
衍生金融资产-权
证投资
-- - -
其他 -- - -
合计 4,360,074,421.95 83.74 6,155,796,427.74 94.47
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
业绩比较基准下降5% 减少约22,216.00万元 减少约33,300.00万元
分析
业绩比较基准上升5% 增加约22,216.00万元 增加约33,300.00万元
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
33
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 4,360,074,421.95 83.41
其中：股票 4,360,074,421.95 83.41
2 固定收益投资 119,568,000.00 2.29
其中：债券 119,568,000.00 2.29
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 120,951,530.91 2.31
6 其他各项资产 626,847,476.27 11.99
7 合计 5,227,441,429.13 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 23,011,917.60 0.44
B 采矿业 226,880,875.64 4.36
C 制造业 1,837,499,142.98 35.29
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业
99,959,120.34 1.92
E 建筑业 219,957,168.40 4.22
F 批发和零售业 85,664,140.54 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业 78,288,527.01 1.50
H 住宿和餐饮业 - -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
34
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
202,272,737.26 3.89
J 金融业 1,079,335,705.94 20.73
K 房地产业 349,009,030.92 6.70
L 租赁和商务服务业 21,370,524.60 0.41
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 35,874,300.14 0.69
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,169,238.49 0.16
S 综合 44,921,225.68 0.86
合计 4,312,213,655.54 82.82
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 47,860,766.41 0.92
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
35
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 47,860,766.41 0.92
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 3,950,616137,323,412.16 2.64
2 600016 民生银行 15,880,516136,096,022.12 2.61
3 600036 招商银行 10,508,283121,896,082.80 2.34
4 600048 保利地产 11,462,854113,596,883.14 2.18
5 600030 中信证券 9,805,86399,333,392.19 1.91
6 600837 海通证券 9,903,16392,891,668.94 1.78
7 600050 中国联通 29,116,90190,844,731.12 1.74
8 000002 万
科Ａ 7,777,00676,603,509.10 1.47
9 600000 浦发银行 8,638,15871,523,948.24 1.37
10 601166 兴业银行 4,658,64368,808,157.11 1.32
11 600519 贵州茅台 341,00465,598,939.48 1.26
12 601288 农业银行 22,771,92756,018,940.42 1.08
13 600741 华域汽车 7,092,47055,321,266.00 1.06
14 000423 东阿阿胶 1,394,94753,956,549.96 1.04
15 601668 中国建筑 16,329,53753,397,585.99 1.03
16 600276 恒瑞医药 2,015,00153,115,426.36 1.02
17 002375 亚厦股份 1,617,96149,833,198.80 0.96
18 600690 青岛海尔 4,535,56249,482,981.42 0.95
19 601628 中国人寿 3,574,15548,930,181.95 0.94
20 600066 宇通客车 2,379,63743,618,746.21 0.84
21 601328 交通银行 10,600,99243,146,037.44 0.83
22 601169 北京银行 5,271,60542,014,691.85 0.81
23 600887 伊利股份 1,327,96741,538,807.76 0.80
24 600062 华润双鹤 1,980,07539,641,101.50 0.76
25 000157 中联重科 7,085,46738,474,085.81 0.74
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
36
26 000776 广发证券 3,344,56337,057,758.04 0.71
27 000858 五 粮 液 1,823,67936,546,527.16 0.70
28 600104 上汽集团 2,718,04935,905,427.29 0.69
29 002038 双鹭药业 573,14133,586,062.60 0.65
30 002415 海康威视 946,02633,432,558.84 0.64
31 002241 歌尔声学 855,26531,037,566.85 0.60
32 000538 云南白药 367,08130,838,474.81 0.59
33 000651 格力电器 1,202,31730,130,064.02 0.58
34 000024 招商地产 1,224,14629,722,264.88 0.57
35 601006 大秦铁路 4,973,55729,542,928.58 0.57
36 600019 宝钢股份 7,355,36528,906,584.45 0.56
37 600642 申能股份 7,574,53128,783,217.80 0.55
38 600547 山东黄金 865,52827,809,414.64 0.53
39 600031 三一重工 3,630,29927,263,545.49 0.52
40 002385 大北农 2,635,05927,193,808.88 0.52
41 002236 大华股份 674,96625,803,950.18 0.50
42 000527 美的电器 2,064,10225,636,146.84 0.49
43 600535 天士力 643,21425,181,828.10 0.48
44 600383 金地集团 3,602,99624,716,552.56 0.47
45 600309 万华化学 1,486,75523,817,815.10 0.46
46 601688 华泰证券 2,827,26922,787,788.14 0.44
47 600352 浙江龙盛 2,426,33222,758,994.16 0.44
48 600252 中恒集团 1,627,06822,583,703.84 0.43
49 601766 中国南车 6,248,49622,494,585.60 0.43
50 600079 人福医药 841,61621,949,345.28 0.42
51 600089 特变电工 2,686,28721,624,610.35 0.42
52 601788 光大证券 2,114,99521,572,949.00 0.41
53 002063 远光软件 1,492,77021,570,526.50 0.41
54 600256 广汇能源 1,643,89521,304,879.20 0.41
55 601633 长城汽车 600,82921,281,363.18 0.41
56 000338 潍柴动力 1,208,13520,961,142.25 0.40
57 600028 中国石化 4,959,94020,732,549.20 0.40
58 000961 中南建设 2,036,96319,921,498.14 0.38
59 601088 中国神华 1,173,46519,878,497.10 0.38
60 000826 桑德环境 599,17919,335,506.33 0.37
61 000100 TCL 集团 8,499,52319,293,917.21 0.37
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
37
62 600583 海油工程 2,928,39918,946,741.53 0.36
63 600497 驰宏锌锗 1,908,91318,611,901.75 0.36
64 600518 康美药业 933,65717,954,224.11 0.34
65 600637 百视通 617,03017,276,840.00 0.33
66 600546 山煤国际 1,449,00117,156,171.84 0.33
67 600900 长江电力 2,478,87317,153,801.16 0.33
68 601299 中国北车 4,479,29816,842,160.48 0.32
69 000999 华润三九 567,50116,798,029.60 0.32
70 601117 中国化学 1,757,99516,736,112.40 0.32
71 000069 华侨城Ａ 3,198,99316,538,793.81 0.32
72 600332 广州药业 482,38216,526,407.32 0.32
73 600010 包钢股份 4,000,18516,400,758.50 0.32
74 600406 国电南瑞 1,080,21616,127,624.88 0.31
75 000028 国药一致 573,35216,007,987.84 0.31
76 000001 平安银行 1,598,09915,933,047.03 0.31
77 000568 泸州老窖 656,39315,609,025.54 0.30
78 002304 洋河股份 283,23615,379,714.80 0.30
79 600208 新湖中宝 4,717,85414,578,168.86 0.28
80 600196 复星医药 1,377,29614,434,062.08 0.28
81 000937 冀中能源 1,619,15714,297,156.31 0.27
82 000725 京东方Ａ 6,396,80014,200,896.00 0.27
83 000625 长安汽车 1,507,48314,004,517.07 0.27
84 601390 中国中铁 5,733,71313,990,259.72 0.27
85 600597 光明乳业 1,029,84213,892,568.58 0.27
86 601601 中国太保 869,84313,856,598.99 0.27
87 600111 包钢稀土 658,75313,748,175.11 0.26
88 600804 鹏博士 1,287,39213,633,481.28 0.26
89 600585 海螺水泥 1,018,01013,620,973.80 0.26
90 002081 金 螳 螂 469,54813,368,031.56 0.26
91 601992 金隅股份 2,666,58013,332,900.00 0.26
92 600015 华夏银行 1,472,12113,278,531.42 0.26
93 000630 铜陵有色 1,213,65213,083,168.56 0.25
94 600376 首开股份 2,332,06012,942,933.00 0.25
95 002353 杰瑞股份 180,37112,445,599.00 0.24
96 601808 中海油服 877,83512,368,695.15 0.24
97 600557 康缘药业 457,04612,134,571.30 0.23
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
38
98 600085 同仁堂 544,54911,914,732.12 0.23
99 000895 双汇发展 309,86211,911,095.28 0.23
100 600266 北京城建 1,135,04011,611,459.20 0.22
101 600805 悦达投资 1,264,10911,579,238.44 0.22
102 002073 软控股份 1,377,56811,557,795.52 0.22
103 600157 永泰能源 1,895,79311,090,389.05 0.21
104 600999 招商证券 1,033,84710,752,008.80 0.21
105 601111 中国国航 2,494,52310,576,777.52 0.20
106 601186 中国铁建 2,513,90610,558,405.20 0.20
107 002244 滨江集团 1,226,23610,300,382.40 0.20
108 600166 福田汽车 2,016,61910,284,756.90 0.20
109 002008 大族激光 916,20010,252,278.00 0.20
110 600153 建发股份 1,620,30410,191,712.16 0.20
111 000963 华东医药 254,98310,161,072.55 0.20
112 000400 许继电气 374,91610,152,725.28 0.20
113 002475 立讯精密 477,18310,020,843.00 0.19
114 000422 湖北宜化 1,483,25110,011,944.25 0.19
115 600108 亚盛集团 1,463,329 9,540,905.08 0.18
116 000768 中航飞机 1,055,441 9,393,424.90 0.18
117 601699 潞安环能 782,293 9,356,224.28 0.18
118 000402 金 融 街 1,856,493 9,301,029.93 0.18
119 600867 通化东宝 616,200 9,175,218.00 0.18
120 600893 航空动力 539,351 8,888,504.48 0.17
121 600649 城投控股 1,263,339 8,742,305.88 0.17
122 000917 电广传媒 738,284 8,689,602.68 0.17
123 000758 中色股份 851,487 8,625,563.31 0.17
124 002106 莱宝高科 557,158 8,552,375.30 0.16
125 600362 江西铜业 540,932 8,514,269.68 0.16
126 000401 冀东水泥 996,901 8,194,526.22 0.16
127 000060 中金岭南 1,234,707 8,173,760.34 0.16
128 600549 厦门钨业 298,350 7,965,945.00 0.15
129 601888 中国国旅 269,848 7,879,561.60 0.15
130 601669 中国水电 2,688,997 7,744,311.36 0.15
131 000009 中国宝安 701,191 7,713,101.00 0.15
132 600098 广州发展 1,515,969 7,640,483.76 0.15
133 600823 世茂股份 907,101 7,592,435.37 0.15
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
39
134 000581 威孚高科 226,179 7,552,116.81 0.15
135 000778 新兴铸管 1,535,243 7,538,043.13 0.14
136 002022 科华生物 506,225 7,497,192.25 0.14
137 600115 东方航空 2,901,738 7,428,449.28 0.14
138 600528 中铁二局 1,528,065 7,395,834.60 0.14
139 000623 吉林敖东 488,351 7,120,157.58 0.14
140 600875 东方电气 689,185 7,112,389.20 0.14
141 600141 兴发集团 634,719 7,108,852.80 0.14
142 600739 辽宁成大 539,513 7,078,410.56 0.14
143 002450 康得新 250,154 6,999,308.92 0.13
144 000559 万向钱潮 1,322,525 6,943,256.25 0.13
145 600271 航天信息 521,845 6,898,790.90 0.13
146 600795 国电电力 2,904,276 6,621,749.28 0.13
147 600366 宁波韵升 415,313 6,557,792.27 0.13
148 000783 长江证券 821,736 6,499,931.76 0.12
149 600588 用友软件 714,403 6,386,762.82 0.12
150 600600 青岛啤酒 166,890 6,338,482.20 0.12
151 601989 中国重工 1,622,995 6,151,151.05 0.12
152 600161 天坛生物 433,126 6,111,407.86 0.12
153 600750 江中药业 342,277 6,102,798.91 0.12
154 002146 荣盛发展 428,596 6,047,489.56 0.12
155 600395 盘江股份 657,494 6,016,070.10 0.12
156 600879 航天电子 883,316 5,927,050.36 0.11
157 000786 北新建材 335,920 5,918,910.40 0.11
158 600881 亚泰集团 1,515,753 5,896,279.17 0.11
159 000629 攀钢钒钛 2,509,018 5,896,192.30 0.11
160 600570 恒生电子 464,839 5,810,487.50 0.11
161 601818 光大银行 2,000,000 5,780,000.00 0.11
162 600426 华鲁恒升 1,052,197 5,755,517.59 0.11
163 600718 东软集团 706,318 5,749,428.52 0.11
164 601877 正泰电器 281,034 5,575,714.56 0.11
165 000528 柳
工 856,784 5,569,096.00 0.11
166 000926 福星股份 747,577 5,390,030.17 0.10
167 000709 河北钢铁 2,909,935 5,383,379.75 0.10
168 601168 西部矿业 978,425 5,293,279.25 0.10
169 002041 登海种业 247,979 5,264,594.17 0.10
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
40
170 600060 海信电器 504,843 5,245,318.77 0.10
171 000970 中科三环 401,652 5,237,542.08 0.10
172 600809 山西汾酒 206,914 5,069,393.00 0.10
173 002422 科伦药业 94,872 5,057,626.32 0.10
174 600694 大商股份 174,603 5,051,264.79 0.10
175 600138 中青旅 384,138 5,020,683.66 0.10
176 600498 烽火通信 301,058 4,961,435.84 0.10
177 600674 川投能源 487,288 4,955,718.96 0.10
178 600458 时代新材 543,314 4,938,724.26 0.09
179 000877 天山股份 849,461 4,918,379.19 0.09
180 600489 中金黄金 529,281 4,917,020.49 0.09
181 600008 首创股份 763,504 4,871,155.52 0.09
182 002007 华兰生物 215,478 4,865,493.24 0.09
183 000012 南
玻Ａ 522,218 4,840,960.86 0.09
184 601899 紫金矿业 2,032,729 4,837,895.02 0.09
185 000792 盐湖股份 279,978 4,742,827.32 0.09
186 600123 兰花科创 373,461 4,724,281.65 0.09
187 002465 海格通信 154,976 4,641,531.20 0.09
188 600886 国投电力 1,373,134 4,641,192.92 0.09
189 600259 广晟有色 125,941 4,630,850.57 0.09
190 600348 阳泉煤业 509,956 4,610,002.24 0.09
191 002230 科大讯飞 99,323 4,588,722.60 0.09
192 000876 新 希 望 465,275 4,582,958.75 0.09
193 000513 丽珠集团 122,295 4,561,603.50 0.09
194 002603 以岭药业 199,378 4,537,843.28 0.09
195 600177 雅戈尔 734,440 4,487,428.40 0.09
196 002431 棕榈园林 236,363 4,481,442.48 0.09
197 600660 福耀玻璃 622,791 4,477,867.29 0.09
198 000039 中集集团 429,313 4,434,803.29 0.09
199 002065 东华软件 223,842 4,432,071.60 0.09
200 600068 葛洲坝 1,112,236 4,382,209.84 0.08
201 600143 金发科技 893,838 4,317,237.54 0.08
202 000800 一汽轿车 350,048 4,305,590.40 0.08
203 600029 南方航空 1,520,755 4,288,529.10 0.08
204 600027 华电国际 1,360,898 4,286,828.70 0.08
205 601939 建设银行 1,026,900 4,261,635.00 0.08
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
41
206 000860 顺鑫农业 390,392 4,247,464.96 0.08
207 601618 中国中冶 2,575,745 4,146,949.45 0.08
208 000726 鲁
泰Ａ 490,791 4,142,276.04 0.08
209 601998 中信银行 1,105,721 4,102,224.91 0.08
210 002129 中环股份 221,828 4,090,508.32 0.08
211 601333 广深铁路 1,776,095 4,085,018.50 0.08
212 600409 三友化工 1,113,276 4,074,590.16 0.08
213 601918 国投新集 532,788 4,022,549.40 0.08
214 000539 粤电力Ａ 865,769 3,913,275.88 0.08
215 600550 天威保变 716,591 3,912,586.86 0.08
216 600499 科达机电 326,958 3,887,530.62 0.07
217 600100 同方股份 561,077 3,848,988.22 0.07
218 601958 金钼股份 479,835 3,805,091.55 0.07
219 600436 片仔癀 27,601 3,776,368.82 0.07
220 600011 华能国际 702,871 3,753,331.14 0.07
221 600859 王府井 232,332 3,742,868.52 0.07
222 002092 中泰化学 733,040 3,723,843.20 0.07
223 002001 新 和 成 251,689 3,709,895.86 0.07
224 002069 獐 子 岛 309,497 3,667,539.45 0.07
225 000998 隆平高科 175,265 3,633,243.45 0.07
226 600839 四川长虹 2,021,931 3,619,256.49 0.07
227 600170 上海建工 525,595 3,595,069.80 0.07
228 002250 联化科技 179,599 3,590,184.01 0.07
229 000793 华闻传媒 357,824 3,585,396.48 0.07
230 600150 中国船舶 219,959 3,556,737.03 0.07
231 002223 鱼跃医疗 187,631 3,536,844.35 0.07
232 601898 中煤能源 721,513 3,528,198.57 0.07
233 600770 综艺股份 593,987 3,504,523.30 0.07
234 600315 上海家化 77,690 3,495,273.10 0.07
235 000656 金科股份 300,000 3,477,000.00 0.07
236 000598 兴蓉投资 720,340 3,464,835.40 0.07
237 002028 思源电气 218,556 3,437,885.88 0.07
238 000718 苏宁环球 581,918 3,421,677.84 0.07
239 002152 广电运通 311,473 3,419,973.54 0.07
240 600655 豫园商城 525,148 3,418,713.48 0.07
241 600018 上港集团 1,371,706 3,401,830.88 0.07
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
42
242 002344 海宁皮城 177,268 3,387,591.48 0.07
243 600216 浙江医药 164,351 3,372,482.52 0.06
244 000425 徐工机械 425,682 3,341,603.70 0.06
245 600801 华新水泥 311,930 3,300,219.40 0.06
246 600880 博瑞传播 187,177 3,299,930.51 0.06
247 002155 辰州矿业 397,283 3,194,155.32 0.06
248 600811 东方集团 643,597 3,172,933.21 0.06
249 600221 海南航空 1,538,146 3,107,054.92 0.06
250 600316 洪都航空 198,901 3,102,855.60 0.06
251 600415 小商品城 611,950 3,096,467.00 0.06
252 600522 中天科技 366,707 3,095,007.08 0.06
253 600037 歌华有线 491,175 2,976,520.50 0.06
254 600820 隧道股份 396,815 2,956,271.75 0.06
255 600970 中材国际 315,052 2,898,478.40 0.06
256 000652 泰达股份 874,237 2,858,754.99 0.05
257 600895 张江高科 537,464 2,848,559.20 0.05
258 600978 宜华木业 646,684 2,838,942.76 0.05
259 600125 铁龙物流 535,393 2,837,582.90 0.05
260 002004 华邦颖泰 200,809 2,829,398.81 0.05
261 601179 中国西电 921,694 2,820,383.64 0.05
262 600320 振华重工 984,320 2,805,312.00 0.05
263 600312 平高电气 303,229 2,795,771.38 0.05
264 600267 海正药业 219,059 2,786,430.48 0.05
265 002294 信立泰 95,558 2,765,448.52 0.05
266 000046 泛海建设 566,180 2,762,958.40 0.05
267 000839 中信国安 420,118 2,709,761.10 0.05
268 600038 哈飞股份 120,664 2,705,286.88 0.05
269 600827 友谊股份 389,610 2,676,620.70 0.05
270 600582 天地科技 415,291 2,666,168.22 0.05
271 600737 中粮屯河 527,398 2,647,537.96 0.05
272 002051 中工国际 94,553 2,635,192.11 0.05
273 600702 沱牌舍得 178,121 2,616,597.49 0.05
274 002140 东华科技 102,822 2,551,013.82 0.05
275 600009 上海机场 212,291 2,530,508.72 0.05
276 000869 张
裕Ａ 73,830 2,520,556.20 0.05
277 600572 康恩贝 224,304 2,487,531.36 0.05
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
43
278 601991 大唐发电 478,708 2,460,559.12 0.05
279 000596 古井贡酒 111,966 2,337,850.08 0.04
280 600517 置信电气 163,525 2,305,702.50 0.04
281 600500 中化国际 481,611 2,302,100.58 0.04
282 002142 宁波银行 268,815 2,276,863.05 0.04
283 002310 东方园林 59,122 2,263,781.38 0.04
284 600971 恒源煤电 288,181 2,218,993.70 0.04
285 600369 西南证券 288,614 2,213,669.38 0.04
286 000690 宝新能源 468,370 2,187,287.90 0.04
287 000969 安泰科技 281,589 2,185,130.64 0.04
288 600435 北方导航 176,752 2,092,743.68 0.04
289 600418 江淮汽车 294,541 2,070,623.23 0.04
290 000960 锡业股份 165,685 2,021,357.00 0.04
291 000061 农 产 品 330,486 1,986,220.86 0.04
292 600432 吉恩镍业 227,510 1,981,612.10 0.04
293 600160 巨化股份 339,196 1,977,512.68 0.04
294 000006 深振业Ａ 446,548 1,902,294.48 0.04
295 000807 云铝股份 511,149 1,901,474.28 0.04
296 600118 中国卫星 132,276 1,875,673.68 0.04
297 601001 大同煤业 322,488 1,847,856.24 0.04
298 600511 国药股份 128,698 1,845,529.32 0.04
299 600787 中储股份 286,009 1,824,737.42 0.04
300 600183 生益科技 395,836 1,781,262.00 0.03
301 000939 凯迪电力 362,189 1,771,104.21 0.03
302 600064 南京高科 179,078 1,749,592.06 0.03
303 000059 辽通化工 384,117 1,740,050.01 0.03
304 600340 华夏幸福 53,472 1,739,978.88 0.03
305 600096 云天化 216,173 1,727,222.27 0.03
306 000878 云南铜业 178,062 1,727,201.40 0.03
307 000729 燕京啤酒 301,494 1,721,530.74 0.03
308 600863 内蒙华电 304,630 1,721,159.50 0.03
309 000825 太钢不锈 657,911 1,690,831.27 0.03
310 000089 深圳机场 468,077 1,661,673.35 0.03
311 600270 外运发展 239,714 1,606,083.80 0.03
312 600720 祁连山 187,703 1,602,983.62 0.03
313 002168 深圳惠程 215,304 1,595,402.64 0.03
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
44
314 601588 北辰实业 577,206 1,564,228.26 0.03
315 600199 金种子酒 115,756 1,563,863.56 0.03
316 601002 晋亿实业 192,882 1,537,269.54 0.03
317 000088 盐 田 港 461,294 1,536,109.02 0.03
318 600004 白云机场 243,978 1,534,621.62 0.03
319 601101 昊华能源 191,631 1,519,633.83 0.03
320 600425 青松建化 397,162 1,509,215.60 0.03
321 600219 南山铝业 321,555 1,508,092.95 0.03
322 002405 四维图新 105,592 1,476,176.16 0.03
323 600783 鲁信创投 111,103 1,475,447.84 0.03
324 000983 西山煤电 180,748 1,474,903.68 0.03
325 002408 齐翔腾达 127,151 1,455,878.95 0.03
326 600481 双良节能 201,389 1,433,889.68 0.03
327 600176 中国玻纤 179,736 1,371,385.68 0.03
328 000830 鲁西化工 366,478 1,337,644.70 0.03
329 000550 江铃汽车 86,372 1,322,355.32 0.03
330 601098 中南传媒 138,055 1,283,911.50 0.02
331 600428 中远航运 414,034 1,250,382.68 0.02
332 600663 陆家嘴 118,315 1,245,856.95 0.02
333 601718 际华集团 505,073 1,222,276.66 0.02
334 600026 中海发展 309,264 1,076,238.72 0.02
335 002237 恒邦股份 76,172 1,038,986.08 0.02
336 000686 东北证券 60,355 980,165.20 0.02
337 600072 中船股份 94,493 948,709.72 0.02
338 600812 华北制药 201,798 908,091.00 0.02
339 002477 雏鹰农牧 57,355 905,635.45 0.02
340 600595 中孚实业 254,967 900,033.51 0.02
341 000887 中鼎股份 136,460 859,698.00 0.02
342 601666 平煤股份 164,551 855,665.20 0.02
343 600456 宝钛股份 69,027 809,686.71 0.02
344 600380 健康元 182,281 758,288.96 0.01
345 601106 中国一重 313,959 634,197.18 0.01
346 601678 滨化股份 83,061 591,394.32 0.01
347 600664 哈药股份 88,873 527,905.62 0.01
348 600844 丹化科技 68,437 504,380.69 0.01
349 002122 天马股份 136,391 486,915.87 0.01
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
45
350 600005 武钢股份 195,475 437,864.00 0.01
351 600169 太原重工 171,077 398,609.41 0.01
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600422 昆明制药 999,01126,473,791.50 0.51
2 002179 中航光电 592,503 7,110,036.00 0.14
3 601238 广汽集团 655,275 4,822,824.00 0.09
4 600527 江南高纤 712,284 3,981,667.56 0.08
5 600742 一汽富维 162,945 2,271,453.30 0.04
6 000050 深天马Ａ 170,841 2,003,964.93 0.04
7 600584 长电科技 103,785 604,028.70 0.01
8 000650 仁和药业 121,766 593,000.42 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600050 中国联通 123,343,691.60 1.89
2 600048 保利地产 98,410,645.70 1.51
3 601318 中国平安 92,665,226.47 1.42
4 601628 中国人寿 85,660,482.32 1.31
5 600030 中信证券 75,685,854.85 1.16
6 600741 华域汽车 63,553,149.06 0.98
7 600519 贵州茅台 61,851,122.69 0.95
8 600837 海通证券 56,808,795.23 0.87
9 600036 招商银行 55,306,242.87 0.85
10 601668 中国建筑 52,212,470.10 0.80
11 000961 中南建设 47,739,895.28 0.73
12 000069 华侨城Ａ 44,023,100.48 0.68
13 601288 农业银行 41,433,557.96 0.64
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
46
14 002375 亚厦股份 34,558,642.92 0.53
15 600062 华润双鹤 34,180,363.94 0.52
16 000157 中联重科 33,969,363.63 0.52
17 600376 首开股份 33,852,650.91 0.52
18 600066 宇通客车 32,830,013.90 0.50
19 000858 五 粮 液 32,234,807.65 0.49
20 601169 北京银行 32,035,395.69 0.49
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600519 贵州茅台 135,980,998.65 2.09
2 600016 民生银行 126,614,758.32 1.94
3 600030 中信证券 126,602,096.93 1.94
4 601166 兴业银行 119,752,772.73 1.84
5 600837 海通证券 107,701,989.17 1.65
6 000002 万
科Ａ 105,754,641.70 1.62
7 601318 中国平安 105,520,428.89 1.62
8 000858 五 粮 液 100,744,587.06 1.55
9 600000 浦发银行 73,362,909.84 1.13
10 601628 中国人寿 68,812,679.86 1.06
11 601088 中国神华 62,156,247.64 0.95
12 600546 山煤国际 55,997,128.87 0.86
13 600050 中国联通 55,709,340.56 0.85
14 600406 国电南瑞 55,402,094.97 0.85
15 600048 保利地产 51,710,237.55 0.79
16 600809 山西汾酒 49,566,948.40 0.76
17 000069 华侨城Ａ 47,753,786.51 0.73
18 600015 华夏银行 45,759,611.23 0.70
19 600028 中国石化 43,117,928.70 0.66
20 000568 泸州老窖 42,626,499.66 0.65
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
47
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,595,512,551.68
卖出股票的收入（成交）总额 3,846,916,887.56
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 119,568,000.00 2.30
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 --
8 其他 --
9 合计 119,568,000.00 2.30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 120019 12国债 19 1,200,000 119,568,000.00 2.30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
无。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
48
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的中国平安因子公司平安证券有限责任公司在万福生科（湖南）农业
开发股份有限公司发行上市项目中存在违规行为，平安证券有限责任公司被中国证监会
处以人民币 5,110 万元的罚款，并暂停其保荐机构资格 3 个月。本报告期内，本基金投
资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.10.3期末其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,679,013.34
2 应收证券清算款 12,353,189.60
3 应收股利 7,032,695.69
4 应收利息 2,515,308.49
5 应收申购款 603,267,269.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 626,847,476.27
7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票未出现流通受限情况。
7.10.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
期末积极投资前五名股票中未出现流通受限情况。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
49
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
200,600 56,109.93 5,165,718,015.42 45.89%6,089,933,503.60 54.11%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
3,410,344.75 0.0303%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区
间为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2002 年 11 月 8 日）基
金份额总额
3,094,001,262.00
本报告期期初基金份额总额 12,610,512,619.71
本报告期基金总申购份额 3,187,745,457.11
减：本报告期基金总赎回份额 4,542,606,557.80
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 11,255,651,519.02
10 重大事件揭示
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
50
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
无。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本
基金财产的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（％）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（％）
中信建投证
券有限责任
公司
1 2,757,234,290.6942.84% 2,510,179.5743.19%
-
中国银河证
券股份有限
公司
1 1,821,467,704.9628.30% 1,658,258.2228.53%
-
招商证券股
份有限公司
1 875,064,295.31 13.60% 774,347.57 13.32%
-
浙商证券股
份有限公司
1 772,486,787.35 12.00% 683,574.18 11.76%
-
广发证券股
份有限公司
1 209,987,705.45 3.26% 185,817.54 3.20%
-
申银万国证 1 - - - - -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
51
券股份有限
公司
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
注：1、本报告期内，新增浙商证券股份有限公司交易单元1个。
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的
研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢
取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易
单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元
申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（％）
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
（％）
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
（％）
中信建投证
券有限责任
1,469,458.70 5.80% - - - -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
52
公司
中国银河证
券股份有限
公司
23,871,602.80 94.20% - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
浙商证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
申银万国证
券股份有限
公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分开放式基金面向养老金客户
实施特定申购费率的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-01-24
2
关于旗下部分基金增加好买基金为代销机
构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-02-22
3
关于旗下部分基金增加天天基金为代销机
构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-02-25
4
关于旗下部分基金参加上海天天基金销售
有限公司申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-02-26
5
关于旗下部分基金参加上海好买基金销售
有限公司申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
2013-02-27
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
53
国证券报》 、 公司网
站
6
关于旗下部分基金增加数米基金为代销机
构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-03-14
7
关于华安旗下部分基金参加工商银行申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-03-28
8
关于旗下基金参加大连银行股份有限公司
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-04-01
9
关于华安旗下部分基金参加好买基金定期
定额业务及参加基金定投申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-04-11
10
关于旗下基金增加上海长量基金为代销机
构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-04-12
11
关于旗下部分基金增加诺亚正行（上海）基
金为代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-06-04
12
关于电子直销平台开通“赎回转申购”业务
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-01-18
13
关于基金电子交易平台延长工商银行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-02-05
14
关于电子直销平台开通 “货币通： 余额理财”
业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
2013-03-28
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
54
站
15
关于电子直销平台开通 “货币通： 快速取现”
业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-04-10
16
关于基金电子交易平台延长工商银行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-05-04
17
关于电子直销平台“货币通：快速取现”业
务升级的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-05-13
18
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-05-18
19
华安基金管理有限公司关于放开港澳台居
民开立证券投资基金账户的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-05-18
20
关于电子直销平台开通 “货币通： 跨行取现”
业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-05-30
21
关于基金电子直销平台开展工商银行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-06-17
22
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》 、 公司网
站
2013-06-26
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司
网站www.huaan.com.cn上披露。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2013年半年度报告
55
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金基金合同》
2、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
3、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一三年八月二十四日
