华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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华安策略优选股票型证券投资基金
2013年半年度报告
2013 年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十四日
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 8月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................15
5 托管人报告.......................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............16
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................16
6.1 资产负债表.......................................................................................................................16
6.2 利润表...............................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................19
6.4 报表附注...........................................................................................................................20
7 投资组合报告...................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................42
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...........................................................42
7.10 投资组合报告附注...........................................................................................................42
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................43
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9 开放式基金份额变动.......................................................................................................43
10 重大事件揭示...................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................44
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................44
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................45
10.8 其他重大事件...................................................................................................................49
11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................52
12 备查文件目录...................................................................................................................53
12.1 备查文件目录...................................................................................................................53
12.2 存放地点...........................................................................................................................53
12.3 查阅方式...........................................................................................................................53
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安策略优选股票型证券投资基金
基金简称 华安策略优选股票
基金主代码 040008
交易代码
040008(前端) 041008(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月2日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,027,199,052.93份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
以优选股票为主，配合多种投资策略，在充分控制风险
的前提下分享中国经济成长带来的收益，实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略
① 资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市
场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的数
量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工
具的收益及风险特征，确定合适的资产配置比例。
② 股票投资策略
本基金的股票投资策略将采用“自下而上”和“自上而
下”相结合的方法，通过综合运用多种投资策略优选出
投资价值较高的公司股票。在构建投资组合时主要以
“自下而上”的优选成长策略为主，辅以“自上而下”
的主题优选策略、逆势操作策略，优选具有良好投资潜
力的个股，力求基金资产的中长期稳定增值。
③ 债券投资策略
本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等
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债券品种，基金管理人通过对收益率、流动性、信用风
险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类
证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工
具等产品的比例，构造债券组合。
④ 权证、资产支持证券和其他衍生工具投资策略。
业绩比较基准
80%×中信标普300指数收益率＋20%×中信标普国债
指数收益率
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期
风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混
合型基金、债券基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 冯颖 裴学敏
联系电话
021-38969999 95559
信息披露负责人
电子邮箱
fengying@huaan.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服务电话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地址
上海市世纪大道 8号上
海国金中心二期 31层、
32层
上海市浦东新区银城中
路 188号
办公地址
上海市世纪大道 8号上
海国金中心二期 31层、
32层
上海市浦东新区银城中
路 188号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 李勍 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、32 层
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金
中心二期 31、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1月 1日至 2013年 6月 30日）
本期已实现收益 -495,680,255.17
本期利润 -351,472,285.80
加权平均基金份额本期利润 -0.0263
本期加权平均净值利润率 -4.38%
本期基金份额净值增长率 -4.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年 6月 30日)
期末可供分配利润 -3,844,788,714.94
期末可供分配基金份额利润 -0.2951
期末基金资产净值 7,287,336,683.02
期末基金份额净值 0.5594
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -37.19%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
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过去 1 个
月
-10.85% 1.49% -10.09% 1.49% -0.76% 0.00%
过去 3 个
月
-4.70% 1.18% -7.16% 1.14% 2.46% 0.04%
过去 6 个
月
-4.73% 1.25% -7.17% 1.17% 2.44% 0.08%
过去 1年 -8.07% 1.15% -5.25% 1.07% -2.82% 0.08%
过去 3年 -12.00% 1.22% -6.36% 1.09% -5.64% 0.13%
自基金合
同生效起
至今
-37.19% 1.51% -32.14% 1.53% -5.05% -0.02%
注： 本基金的业绩比较基准为中信标普 300 指数收益率×80%＋中信标普国
债指数收益率×20%
根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市
的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工
具。其中，股票投资比例为基金资产的 60-95%；债券及中国证监会批准的允许
基金投资的其他金融工具或金融衍生工具投资比例合计为 0-40%； 现金以及到期
日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
华安策略优选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年 8月 2日至 2013年 6月 30日）
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8
注：本基金于 2007年 8月 2日转型。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998
年 6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国
际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2013年 6月 30日， 公司旗下共管理了华安安顺封闭 1只封闭式证券投
资基金，华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利货币、华安宝
利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核
心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安
行业轮动股票、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业
ETF、龙头 ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基
金、华安深证 300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华
安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财债券、 华安双月鑫短期理财债券、
华安七日鑫短期理财债券、华安沪深 300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫
货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、
华安双债添利、华安安信消费等 38只开放式基金。管理资产规模达到 782.67亿
元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
殷鸣 本基金的
基金经理
2010-09-20 2013-03-02 7年 经济学硕士，拥有基
金从业人员资格证
书，7 年证券基金从
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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业经历。曾在光大证
券研究所担任研究
员。 2008年 8月加入
华安基金管理有限
公司后，曾任研究发
展部研究员。2010
年 9 月至 2013 年 3
月担任本基金基金
经理。
汪光成 本基金的
基金经理、
基金投资
部副总监
2013-03-02 - 11年 管理学博士，持有基
金从业资格证书， 11
年证券、基金行业从
业经历， 2002 年 1
月加入华安基金管
理有限公司后，曾先
后在战略策划部、研
究发展部从事数量
分析和行业研究工
作。2008 年 2 月至
2009 年 3 月担任安
顺证券投资基金和
华安宏利股票型证
券投资基金的基金
经理， 2009年 3月起
担任华安创新证券
投资基金的基金经
理。2011 年 12 月起
同时担任华安科技
动力股票型证券投
资基金的基金经理。
2013 年 3 月起同时
担任本基金的基金
经理。 2012年 6月起
担任基金投资部副
总监。
杨明 本基金的
基金经理、
投资研究
部总监
2013-06-05 - 13年 中央财经大学硕士
研究生，13年银行、
基金从业经历。曾在
上海银行从事信贷
员、交易员及风险管
理。2004 年 10 月加
入华安基金管理有
限公司，任研究发展
部研究员。现任投资
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研究部总监。2013
年 6月起担任本基金
的基金经理。
注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安策略优选股票型
证券投资基金基金合同》、《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》等
有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履
行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司
制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基
金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执
行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公
司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮
件、 登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信
息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权
机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比
例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
11
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则
投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估
环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公
允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合
规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债
券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统
中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共
出现了 2 次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买
卖单只股票的数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的
单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%。而从同向交易统计检验和实际检
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A 股市场在传统蓝筹板块带动下，延续了去年末的上涨，但很快随
着经济增速持续回落以及金融监管的加强，上涨动能迅速转向以新兴电子消费、
医疗、环保、软件等为代表的成长板块。经济数据持续走低和政策风格转变日益
明确，推动了风格差异的不断扩大。
本基金在报告期内的主要工作分为两段。前一阶段主要以个股梳理为主，将
业绩和流动性风险较大的个股进行了调整；后一阶段主要以配置调整为主，在考
虑业绩持续性、估值合理性的同时，努力将配置向反映中国经济转型方向的行业
或板块上转移。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.5594 元，本报告期份额净值
增长率为-4.73%，同期业绩比较基准增长率为-7.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前蓝筹股的估值中已包含了经济下滑和货币收紧的预期。 后者虽然随着货
币市场利率回落而消退，但前者仍然形成反弹天花板，且利率的恢复更多代表货
币政策中性立场而不是刺激意愿，决策层的思路是将稳增长、保就业与促转型相
结合，周期政策和产业政策将会高度融合，宏观调控和制度变革将会高度融合。
因此，对周期性行业投资机会，应更多通过行业发生实质性变化的角度来分
析，而不是从整体经济大周期转向来把握。有些细分强周期行业，在市场机制和
政策推动双重作用下，其产能和库存调整已然比较充分、供求关系的趋势性改变
已然出现，从而会带来盈利和股价的反应。类似的行业会随着投资低增长而不断
出现，最终汇集成整个经济周期回升的大势。
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对于房地产，考虑到需求持续较强释放后可能会出现一定的休整期，同时考
虑政策不确定性，我们仍然较为谨慎，但预计行业发展的政策大环境将会逐渐改
善，因此仍值得关注。
利率市场化的推进使得银行的一个利空因素有所释放， 但银行短期内仍有利
润增速回落、不良率走高、资本充足率下降的压力。
新兴行业估值已然较高，但我们意识到当前经济转型面临的极端压力，可能
导致新兴行业出现极端估值，或高估值持续时间的极端性。因此，在关注行业供
求短期波动在高估值背景下形成的回撤压力的同时，加强对相关公司业绩的分
析， 力求在把握转型对业绩促进作用的基础上， 选择合适的行业和公司进行投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、
研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采
用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
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尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公
司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，
华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏
利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
翁启森, 工业工程学硕士，曾在台湾 JP证券任金融产业分析师及投资经理，
台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾
保德信投信任基金经理。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司，负责 QDII
基金的投资管理工作。 现任华安香港精选基金 （QDII） 、 华安大中华升级基金(QDII)
的基金经理、全球投资部总监、基金投资部总监。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，曾在上海银行工作。2004年 10月进
入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员， 现任华安优选基金经理、
投资研究部总监。
黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、
交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资
经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券、华安
7日鑫短期理财的基金经理、固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发
证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华
安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，华安中国 A 股增强指
数、现任华安上证 180ETF及华安上证 180ETF联接、华安上证龙头 ETF和华安
上证龙头 ETF 联接，华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数
投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会
计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年 11月加入华安
基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营
部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
15
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理杨明作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论
与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013 年上半年度，基金托管人在华安策略优选股票型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管
协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的
行为。
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
2013 年上半年度，华安基金管理有限公司在华安策略优选股票型证券投资
基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用
开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未
进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
2013 年上半年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有
关华安策略优选股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益
分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安策略优选股票型证券投资基金
报告截止日：2013年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 268,034,452.69 303,884,886.55
结算备付金
25,979,108.77400,480,498.74
存出保证金
1,780,358.27 3,391,706.65
交易性金融资产 6.4.7.2 6,208,230,344.48 7,357,161,406.26
其中：股票投资
5,510,316,344.48 7,036,825,406.26
基金投资
--
债券投资
697,914,000.00 320,336,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 590,002,045.00 85,000,242.50
应收证券清算款
236,057,722.95 -
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
17
应收利息 6.4.7.5 11,268,779.43 5,479,785.52
应收股利
13,151,058.72 -
应收申购款
329,917.66 138,734.27
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
7,354,833,787.978,155,537,260.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
47,219,259.87 133,316,481.07
应付赎回款
2,125,594.87 5,058,325.82
应付管理人报酬
9,490,018.04 9,455,457.67
应付托管费
1,581,669.70 1,575,909.62
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 5,181,704.52 5,578,690.12
应交税费
325,000.00 325,000.00
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 1,573,857.95 2,025,576.36
负债合计
67,497,104.95157,335,440.66
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,136,233,364.025,370,167,914.57
未分配利润 6.4.7.10 2,151,103,319.002,628,033,905.26
所有者权益合计
7,287,336,683.02 7,998,201,819.83
负债和所有者权益总计
7,354,833,787.97 8,155,537,260.49
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.5594 元，基金份额总
额 13,027,199,052.93。
6.2 利润表
会计主体：华安策略优选股票型证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年 1月 1日至
上年度可比期间
2012年 1月 1日至
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
18
2013年 6月 30日 2012年 6月 30日
一、收入
-264,502,295.64 276,208,780.87
1.利息收入
15,322,213.06 9,973,422.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,947,403.09 2,450,428.51
债券利息收入
5,314,646.86 6,964,709.32
资产支持证券利息
收入
--
买入返售金融资产
收入
6,060,163.11 558,284.58
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-424,050,985.60 -105,276,501.09
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -494,270,036.85 -181,749,321.27
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 1,393,518.07 -10,391,997.17
资产支持证券投资
收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 68,825,533.18 86,864,817.35
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 144,207,969.37 371,428,221.55
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 18,507.53 83,638.00
减：二、费用
86,969,990.16 109,752,303.18
1．管理人报酬
59,729,639.57 64,609,792.70
2．托管费
9,954,939.91 10,768,298.84
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 17,021,689.00 34,130,142.68
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产
支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 263,721.68 244,068.96
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-351,472,285.80 166,456,477.69
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-351,472,285.80 166,456,477.69
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安策略优选股票型证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
5,370,167,914.57 2,628,033,905.26 7,998,201,819.83
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -351,472,285.80 -351,472,285.80
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-233,934,550.55 -125,458,300.46 -359,392,851.01
其中：1.基金申购款 15,208,392.00 8,011,163.92 23,219,555.92
2.基金赎回款 -249,142,942.55 -133,469,464.38 -382,612,406.93
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,136,233,364.02 2,151,103,319.00 7,287,336,683.02
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
5,720,133,037.64 2,946,739,173.69 8,666,872,211.33
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 166,456,477.69 166,456,477.69
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-215,502,598.70 -122,075,997.15 -337,578,595.85
其中：1.基金申购款 17,927,619.29 9,583,138.70 27,510,757.99
2.基金赎回款 -233,430,217.99 -131,659,135.85 -365,089,353.84
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
-- -
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
20
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,504,630,438.94 2,991,119,654.23 8,495,750,093.17
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责
人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安策略优选股票型证券投资基金是根据原安久证券投资基金(以下简称
“基金安久”) 基金份额持有人大会 2007年 6月 29日审议通过的《关于安久证
券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监基金字[2007]210号《关于核准安久证券投资基金基金份额持有
人大会决议的批复》核准，由原基金安久转型而来。原基金安久为契约型封闭式
基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至 2007年 8
月 30 日止。根据中国证监会批复及深交所深证复[2007]41 号《关于同意安久证
券投资基金终止上市的批复》 ， 原基金安久于 2007年 8月 1日进行终止上市权利
登记，自 2007 年 8 月 2 日起，原基金安久终止上市，原基金安久更名为华安策
略优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 《安久证券投资基金基金合
同》失效的同时《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，
基金托管人为交通银行股份有限公司。
原基金安久于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币
1,129,381,474.76元，已于本基金的合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。
根据《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安久证券投资
基金基金份额折算结果的公告》 ，本基金于 2007 年 8 月 20 日进行了基金份额拆
分，拆分比例为 1: 2.536335136，并于 2007年 8月 20日进行了份额变更登记。
本基金在基金合同生效后于 2007年 8月 15日开放集中申购， 共募集人民币
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
21
9,853,567,332.90 元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币
318,719.94元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)
第 111 号审验报告予以验证。 上述集中申购募集资金已按 2007年 8月 20日基金
份额拆分后的基金份额净值 1.0000元折合为 9,853,567,332.90份基金份额，其中
集中申购资金利息折合 318,719.94份基金份额， 并于 2007年 8月 20日进行了份
额确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安策略优选股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股
票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其
中，股票投资比例为基金资产的 60-95%；债券及中国证监会批准的允许基金投
资的其他金融工具或金融衍生工具投资比例合计为 0-40%； 现金以及到期日在一
年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较
基准为中信标普 300 指数收益率×80%＋中信标普国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013年 8月 23
日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5号 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的基金行业实
务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地
反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
22
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财
税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税 [2008]1 号《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项
列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发
利息时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以
前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利
时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人
所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
（4）
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收
股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 268,034,452.69
定期存款 -
其他存款 -
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
23
合计 268,034,452.69
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,592,811,833.875,510,316,344.48 -82,495,489.39
交易所市场 -- -
银行间市场 698,300,875.46 697,914,000.00 -386,875.46 债券
合计 698,300,875.46697,914,000.00 -386,875.46
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 6,291,112,709.336,208,230,344.48 -82,882,364.85
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2013年 6月 30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 590,002,045.00 -
合计 590,002,045.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末（2013年 6月 30日）买断式逆回购交易中取得的债券余
额为零。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 87,222.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 37,871.84
应收债券利息 10,832,422.79
应收买入返售证券利息 310,539.57
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
24
应收申购款利息 2.15
其他 721.08
合计 11,268,779.43
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末其他资产余额为零。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 5,144,906.74
银行间市场应付交易费用 36,797.78
合计 5,181,704.52
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00
应付赎回费 180.06
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 299,677.89
银行手续费 -
其他 24,000.00
合计 1,573,857.95
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,620,535,295.09 5,370,167,914.57
本期申购 38,573,586.51 15,208,392.00
本期赎回 （以“-”号填列） -631,909,828.67 -249,142,942.55
本期末 13,027,199,052.935,136,233,364.02
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,516,920,388.556,144,954,293.81 2,628,033,905.26
本期利润 -495,680,255.17144,207,969.37 -351,472,285.80
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
25
本期基金份额交易产生
的变动数
167,811,928.78 -293,270,229.24 -125,458,300.46
其中：基金申购款 -10,889,494.50 18,900,658.42 8,011,163.92
基金赎回款 178,701,423.28-312,170,887.66 -133,469,464.38
本期已分配利润 -- -
本期末 -3,844,788,714.945,995,892,033.94 2,151,103,319.00
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 1,572,774.59
定期存款利息收入 -
存出保证金利息收入 17,228.95
结算备付金利息收入 2,357,384.90
其他 14.65
合计 3,947,403.09
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 5,972,048,052.39
减：卖出股票成本总额 6,466,318,089.24
买卖股票差价收入 -494,270,036.85
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 153,388,764.28
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总
额
147,884,881.99
减：应收利息总额 4,110,364.22
债券投资收益 1,393,518.07
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益 68,825,533.18
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
26
基金投资产生的股利收益 -
合计 68,825,533.18
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 144,207,969.37
——股票投资 144,605,412.84
——债券投资 -397,443.47
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 144,207,969.37
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 18,507.53
合计 18,507.53
注：基金赎回费收入包括赎回及转换基金补偿收入，本基金的赎回费率按持
有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。基金之间的转换费由赎回费和申
购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用 17,017,739.00
银行间市场交易费用 3,950.00
合计 17,021,689.00
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 70,912.18
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 25,643.79
帐户维护费 18,400.00
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
27
合计 263,721.68
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
6 月 26 日因工作疏忽以未除权价参与工商银行集合竞价报价，虽成交价低
于报价，但从理论上仍可能产生冲击成本。为维护基金和基金持有人权益，公司
主动使用自有资金对可能的理论冲击成本进行了补偿。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况
本报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金”)
基金管理人,基金注册登记机构,基金销售
机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人,基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）和上年度可比期
间（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）均无通过关联方交易单元进行的股
票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）和上年度可比期
间（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）均无通过关联方交易单元进行的权
证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）和上年度可比期
间（2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
28
月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
59,729,639.57 64,609,792.70
其中： 支付销售机构的客
户维护费
14,091,314.36 15,091,197.96
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6
月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,954,939.91 10,768,298.84
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息支
出
交通银行
150,309,404.79 - - - - -
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息支
出
交通银行股
份有限公司
97,194,836.07 - - - - -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年6
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
29
月30日
期初持有的基金份额 - 40,431,464.44
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份
额
- 40,431,464.44
期末持有的基金份额 --
期末持有的基金份额占
基金总份额比例
--
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2013年 6月 30日）和
上年度末（2012年 12月 31日）均无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股
份有限公司
268,034,452.69 1,572,774.59265,970,034.14 606,689.04
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
本基金用于证券交易结算的资金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存款
账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于 2013 年 6
月 30 日的相关余额在资产负债表中的结算备付金”科目中单独列示(2012 年 6
月 30日：同)。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）和上年度可比
期间内（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）均不存在在承销期内参与关联
方承销证券的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期不进行利润分配。
6.4.12 期末（2013年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券名称 成功 可流
流通受
限类型
认购
期末估
值单价
数量 期末 期末
备
注
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
30
代码 认购日 通日 价格 （单位：股 ） 成本总额 估值总额
002037 久联发展 2012-07-05 2013-07-09
非公开
发行
19.82 9.6 4,000,000 79,280,000.00 38,400,000.00 -
002037 久联发展 2012-07-05 2013-07-09
非公开
发行送
股
- 9.6 2,400,000 - 23,040,000.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进
行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市
公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作
为个人投资者参与网上认购获配的新股， 从新股获配日至新股上市日之间不能自
由转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
60029
2
中电
远达
2013-0
6-05
重
大
公
告
事
项
19.37
2013-
07-01
17.5
0
1,000,0
00
13,119,8
51.94
19,370,0
00.00
-
注： 本基金截止至 2013年 6月 30日止有以上因公布的重大事项可能产生重
大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交
易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2013 年 6 月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2013 年 6 月 30 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
31
本基金是股票型基金， 属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益
品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支
持证券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委
员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理
层层面设立风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并
与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公
司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、
模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行， 与该银行存款相关的信用风险
不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013
年 6月 30日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 4.11%(2012年
12月 31日：0.75%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
32
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金的基金
管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年 6 月 30
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 268,034,452.69 - - - 268,034,452.69
结算备付金 25,979,108.77 - - - 25,979,108.77
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
33
存出保证金 1,780,358.27 - - - 1,780,358.27
交易性金融资
产
697,914,000.00 - - 5,510,316,344.48 6,208,230,344.48
买入返售金融
资产
590,002,045.00 - - - 590,002,045.00
应收证券清算
款
- - - 236,057,722.95 236,057,722.95
应收股利 - - - 13,151,058.72 13,151,058.72
应收利息 - - - 11,268,779.43 11,268,779.43
应收申购款 1,988.53 - - 327,929.13 329,917.66
资产总计 1,583,711,953.26 - - 5,771,121,834.71 7,354,833,787.97
负债
应付证券清算
款
- - - 47,219,259.87 47,219,259.87
应付赎回款 - - - 2,125,594.87 2,125,594.87
应付管理人报
酬
- - - 9,490,018.04 9,490,018.04
应付托管费 - - - 1,581,669.70 1,581,669.70
应付交易费用 - - - 5,181,704.52 5,181,704.52
应付税费 - - - 325,000.00 325,000.00
其他负债 - - - 1,573,857.95 1,573,857.95
负债总计 - - - 67,497,104.95 67,497,104.95
利率敏感度缺
口
1,583,711,953.26 - - 5,703,624,729.76 7,287,336,683.02
上年度末
2012年12月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 303,884,886.55 - - - 303,884,886.55
结算备付金 400,480,498.74 - - - 400,480,498.74
存出保证金 - - - 3,391,706.65 3,391,706.65
交易性金融资
产
320,336,000.00 - - 7,036,825,406.26 7,357,161,406.26
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
34
买入返售金融
资产
85,000,242.50 - - - 85,000,242.50
应收利息 - - - 5,479,785.52 5,479,785.52
应收申购款 2,190.02 - - 136,544.25 138,734.27
应收证券清算
款
- - - - -
资产总计 1,109,703,817.81 - - 7,045,833,442.68 8,155,537,260.49
负债
应付证券清算
款
- - - 133,316,481.07 133,316,481.07
应付赎回款 - - - 5,058,325.82 5,058,325.82
应付管理人报
酬
- - - 9,455,457.67 9,455,457.67
应付托管费 - - - 1,575,909.62 1,575,909.62
应付交易费用 - - - 5,578,690.12 5,578,690.12
应付税费 - - - 325,000.00 325,000.00
其他负债 - - - 2,025,576.36 2,025,576.36
负债总计 - - - 157,335,440.66 157,335,440.66
利率敏感度缺
口
1,109,703,817.81 - - 6,888,498,002.02 7,998,201,819.83
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
市场利率下降25个基
点
增加约655.00万元 增加约79.00万元
分析
市场利率上升25个基
点
减少约653.00万元 减少约79.00万元
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
35
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的
策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配
置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投
资比例为基金资产的 60-95%；债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金
融工具或金融衍生工具投资比例合计为 0-40%； 现金以及到期日在一年以内的政
府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-
股票投资
5,510,316,344.48 75.61 7,036,825,406.26 87.98
衍生金融资产-权
证投资
-- - -
其他 --- -
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
36
合计 5,510,316,344.48 75.617,036,825,406.26 87.98
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
业绩比较基准上升5% 增加约37,021.00万元 增加约43,007.00万元
分析
业绩比较基准下降5% 减少约37,021.00万元 减少约43,007.00万元
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 5,510,316,344.48 74.92
其中：股票 5,510,316,344.48 74.92
2 固定收益投资 697,914,000.00 9.49
其中：债券 697,914,000.00 9.49
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 590,002,045.00 8.02
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 294,013,561.46 4.00
6 其他各项资产 262,587,837.03 3.57
7 合计 7,354,833,787.97 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 27,384,000.00 0.38
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
37
B 采矿业 - -
C 制造业 2,980,508,980.21 40.90
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业
68,435,837.80 0.94
E 建筑业 150,307,998.59 2.06
F 批发和零售业 35,597,981.28 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
530,636,385.62 7.28
J 金融业 680,878,567.44 9.34
K 房地产业 748,792,173.99 10.28
L 租赁和商务服务业 92,867,631.24 1.27
M 科学研究和技术服务业 29,250,998.80 0.40
N 水利、 环境和公共设施管理业 95,994,551.21 1.32
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 69,661,238.30 0.96
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,510,316,344.48 75.61
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000002 万
科Ａ36,160,987356,185,721.95 4.89
2 600741 华域汽车28,148,000219,554,400.00 3.01
3 600048 保利地产22,062,151218,635,916.41 3.00
4 600196 复星医药19,186,028201,069,573.44 2.76
5 601398 工商银行49,978,890200,915,137.80 2.76
6 600104 上汽集团14,854,878196,232,938.38 2.69
7 600016 民生银行22,000,000188,540,000.00 2.59
8 601169 北京银行22,020,922175,506,748.34 2.41
9 002250 联化科技8,744,246174,797,477.54 2.40
10 002368 太极股份8,858,234169,989,510.46 2.33
11 002376 新北洋19,415,196151,632,680.76 2.08
12 002450 康得新4,500,000125,910,000.00 1.73
13 600406 国电南瑞7,829,830116,899,361.90 1.60
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
38
14 600570 恒生电子9,211,067115,138,337.50 1.58
15 600252 中恒集团7,426,356103,077,821.28 1.41
16 002501 利源铝业8,657,342102,676,076.12 1.41
17 600309 万华化学6,211,51799,508,502.34 1.37
18 600557 康缘药业3,655,37897,050,285.90 1.33
19 600208 新湖中宝30,639,44794,675,891.23 1.30
20 600276 恒瑞医药3,329,25287,759,082.72 1.20
21 002415 海康威视2,351,57883,104,766.52 1.14
22 300014 亿纬锂能3,515,13582,957,186.00 1.14
23 002241 歌尔声学2,206,25980,065,139.11 1.10
24 002375 亚厦股份2,515,14077,466,312.00 1.06
25 000550 江铃汽车4,970,15476,093,057.74 1.04
26 300058 蓝色光标1,738,58972,499,161.30 0.99
27 300170 汉得信息3,000,00068,040,000.00 0.93
28 000726 鲁
泰Ａ7,786,50165,718,068.44 0.90
29 600261 阳光照明5,000,00063,400,000.00 0.87
30 002037 久联发展6,400,00061,440,000.00 0.84
31 601166 兴业银行4,037,69059,636,681.30 0.82
32 002437 誉衡药业2,313,98659,168,622.02 0.81
33 600050 中国联通18,840,37358,781,963.76 0.81
34 002456 欧菲光1,211,20857,726,173.28 0.79
35 600837 海通证券6,000,00056,280,000.00 0.77
36 601311 骆驼股份5,746,53355,224,182.13 0.76
37 300070 碧水源1,463,06355,128,213.84 0.76
38 002385 大北农5,327,39254,978,685.44 0.75
39 600266 北京城建5,345,69054,686,408.70 0.75
40 600690 青岛海尔4,909,38053,561,335.80 0.73
41 002042 华孚色纺9,590,13250,635,896.96 0.69
42 600312 平高电气5,451,96950,267,154.18 0.69
43 300015 爱尔眼科2,368,25349,970,138.30 0.69
44 600750 江中药业2,712,74148,368,172.03 0.66
45 600422 昆明制药1,813,48948,057,458.50 0.66
46 000961 中南建设4,706,81146,032,611.58 0.63
47 600585 海螺水泥3,360,10844,958,245.04 0.62
48 002236 大华股份1,099,21542,022,989.45 0.58
49 000012 南
玻Ａ4,017,67237,243,819.44 0.51
50 601933 永辉超市3,050,38435,597,981.28 0.49
51 000826 桑德环境 920,98329,720,121.41 0.41
52 300115 长盈精密 920,91929,598,336.66 0.41
53 002588 史丹利1,028,98228,441,062.48 0.39
54 600108 亚盛集团4,200,00027,384,000.00 0.38
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
39
55 600795 国电电力11,772,98526,842,405.80 0.37
56 300355 蒙草抗旱1,008,23926,809,075.01 0.37
57 002422 科伦药业 486,90925,957,118.79 0.36
58 000656 金科股份2,123,23024,608,235.70 0.34
59 600894 广日股份2,811,03522,544,500.70 0.31
60 000669 金鸿能源 587,30022,223,432.00 0.30
61 600073 上海梅林3,476,75221,660,164.96 0.30
62 300332 天壕节能1,999,96021,159,576.80 0.29
63 002457 青龙管业2,969,65720,787,599.00 0.29
64 002344 海宁皮城1,065,85420,368,469.94 0.28
65 300244 迪安诊断 546,97519,691,100.00 0.27
66 300105 龙源技术 739,40319,594,179.50 0.27
67 600292 中电远达1,000,00019,370,000.00 0.27
68 300145 南方泵业 770,71818,859,469.46 0.26
69 601179 中国西电5,512,81116,869,201.66 0.23
70 600720 祁连山1,899,93916,225,479.06 0.22
71 002470 金正大1,139,62916,045,976.32 0.22
72 601965 中国汽研1,660,36515,358,376.25 0.21
73 300266 兴源过滤 932,81811,706,865.90 0.16
74 600597 光明乳业 847,50411,432,828.96 0.16
75 002573 国电清新 684,65711,146,215.96 0.15
76 300012 华测检测 699,950 8,091,422.00 0.11
77 300128 锦富新材 361,294 7,225,880.00 0.10
78 300322 硕贝德 359,938 6,496,880.90 0.09
79 300171 东富龙 258,200 6,496,312.00 0.09
80 300334 津膜科技 156,650 6,137,547.00 0.08
81 002158 汉钟精机 251,157 2,667,287.34 0.04
82 600637 百视通 63,829 1,787,212.00 0.02
83 002635 安洁科技 26,253 1,183,222.71 0.02
84 002085 万丰奥威 100,000 867,000.00 0.01
85 600114 东睦股份 10,000 93,900.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601398 工商银行 301,177,259.73 3.77
2 601318 中国平安 277,805,972.53 3.47
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
40
3 601166 兴业银行 258,907,060.02 3.24
4 600208 新湖中宝 210,096,245.93 2.63
5 600406 国电南瑞 186,975,052.26 2.34
6 000002 万
科Ａ 180,379,655.17 2.26
7 600048 保利地产 177,295,443.96 2.22
8 601169 北京银行 177,275,201.59 2.22
9 600000 浦发银行 118,049,104.08 1.48
10 600309 万华化学 116,540,899.85 1.46
11 002501 利源铝业 107,553,733.98 1.34
12 600795 国电电力 105,345,335.94 1.32
13 600252 中恒集团 99,821,678.61 1.25
14 300014 亿纬锂能 88,050,424.42 1.10
15 600050 中国联通 86,131,349.79 1.08
16 002415 海康威视 81,210,962.83 1.02
17 002241 歌尔声学 75,992,961.66 0.95
18 300058 蓝色光标 74,058,647.25 0.93
19 000726 鲁
泰Ａ 71,215,377.11 0.89
20 600837 海通证券 68,757,624.41 0.86
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 364,289,115.57 4.55
2 002029 七 匹 狼 328,168,806.94 4.10
3 601166 兴业银行 322,357,821.54 4.03
4 000550 江铃汽车 317,872,151.74 3.97
5 600000 浦发银行 309,665,332.97 3.87
6 002269 美邦服饰 287,456,794.65 3.59
7 000895 双汇发展 258,451,002.37 3.23
8 600570 恒生电子 257,542,312.71 3.22
9 600104 上汽集团 224,183,965.15 2.80
10 002001 新 和 成 193,193,431.33 2.42
11 600741 华域汽车 193,166,271.79 2.42
12 600016 民生银行 166,764,202.89 2.09
13 600406 国电南瑞 164,705,079.88 2.06
14 600519 贵州茅台 141,748,523.82 1.77
15 600496 精工钢构 130,866,941.42 1.64
16 600029 南方航空 122,829,811.44 1.54
17 600011 华能国际 119,227,092.63 1.49
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
41
18 600557 康缘药业 118,878,369.23 1.49
19 000157 中联重科 114,178,364.82 1.43
20 601566 九牧王 108,587,284.78 1.36
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,795,203,614.62
卖出股票的收入（成交）总额 5,972,048,052.39
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 248,875,000.00 3.42
2 央行票据 149,440,000.00 2.05
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 299,599,000.00 4.11
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 697,914,000.00 9.58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 130002 13 附息国债
02
1,500,000 149,235,000.00 2.05
2 1001060 10 央行票据
60
1,000,000 99,890,000.00 1.37
3 120019 12 附息国债
19
1,000,000 99,640,000.00 1.37
4 071314001 13银河CP001 500,000 50,045,000.00 0.69
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
42
5 041361007 13万向CP001 500,000 49,990,000.00 0.69
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2
本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.10.3期末其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,780,358.27
2 应收证券清算款 236,057,722.95
3 应收股利 13,151,058.72
4 应收利息 11,268,779.43
5 应收申购款 329,917.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 262,587,837.03
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
43
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,302,109 10,004.69 99,938,813.07 0.77%12,927,260,239.86 99.23%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
2,565.19 0.00%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合同生效日（2007年 8月 2日）基金
份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 13,620,535,295.09
本报告期基金总申购份额 38,573,586.51
减：本报告期基金总赎回份额 631,909,828.67
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 13,027,199,052.93
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
44
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
2013 年 3 月 2 日，本基金管理人发布基金经理变更公告，聘任汪光成先生
为本基金的基金经理，殷鸣先生不再管理本基金。
2013 年 6 月 5 日，本基金管理人发布基金经理变更公告，聘任杨明先生为
本基金的基金经理，与汪光成先生共同管理本基金。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼事项。 报告期内无涉及本基金
财产的诉讼事项。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
无。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 本报告期内托管
人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备
注
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券
股份有限
公司
2 2,343,331,315.79 21.76% 2,116,931.42 21.71%
-
广发证券
股份有限
公司
1 1,960,449,974.88 18.21% 1,784,792.31 18.30%
-
国金证券
股份有限
公司
1 1,416,352,250.25 13.15% 1,289,446.33 13.22%
-
光大证券
股份有限
公司
1 1,047,156,957.14 9.73% 939,559.90 9.63%
-
安信证券
股份有限
公司
1 1,001,691,158.40 9.30% 911,934.33 9.35%
-
中银国际
证券有限
责任公司
1 780,330,029.71 7.25% 695,422.96 7.13%
-
华创证券
有限责任
公司
1 538,068,373.17 5.00% 484,980.58 4.97%
-
中信建投
证券有限
责任公司
1 454,427,116.18 4.22% 413,709.33 4.24%
-
华宝证券
有限责任
公司
1 377,728,645.40 3.51% 343,883.21 3.53%
-
东兴证券
股份有限
公司
1 336,776,672.56 3.13% 306,601.55 3.14%
-
东方证券
股份有限
公司
2 209,379,857.65 1.94% 190,262.10 1.95%
-
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
46
瑞银证券
有限责任
公司
1 173,551,781.54 1.61% 158,001.54 1.62%
-
申银万国
证券股份
有限公司
1 128,007,534.34 1.19% 116,538.16 1.20%
-
浙商证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
江海证券
有限公司
1 - - - -
-
华泰联合
证券有限
责任公司
2 - - - -
-
齐鲁证券
有限公司
1 - - - -
-
平安证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
国泰君安
证券股份
有限公司
1 - - - -
-
中国银河
证券股份
有限公司
1 - - - -
-
国海证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中原证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
中信金通
证券有限
责任公司
1 - - - -
-
国元证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
日信证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中航证券
有限公司
1 - - - -
-
注：1. 券商专用交易单元选择标准：
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
47
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2. 券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填写《新增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托
管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况
无。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当
期权
证成
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
48
的比例 交总
额的
比例
中信证券
股份有限
公司
- - - - - -
广发证券
股份有限
公司
- -1,063,000,000.0049.14% - -
国金证券
股份有限
公司
- -1,100,000,000.0050.86% - -
光大证券
股份有限
公司
- - - - - -
安信证券
股份有限
公司
28,754,723.80 100.00% - - - -
中银国际
证券有限
责任公司
- - - - - -
华创证券
有限责任
公司
- - - - - -
中信建投
证券有限
责任公司
- - - - - -
华宝证券
有限责任
公司
- - - - - -
东兴证券
股份有限
公司
- - - - - -
东方证券
股份有限
公司
- - - - - -
瑞银证券
有限责任
公司
- - - - - -
申银万国
证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券
有限责任
- - - - - -
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
49
公司
江海证券
有限公司
- - - - - -
华泰联合
证券有限
责任公司
- - - - - -
齐鲁证券
有限公司
- - - - - -
平安证券
有限责任
公司
- - - - - -
国泰君安
证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河
证券股份
有限公司
- - - - - -
国海证券
有限责任
公司
- - - - - -
中原证券
股份有限
公司
- - - - - -
中信金通
证券有限
责任公司
- - - - - -
国元证券
股份有限
公司
- - - - - -
日信证券
有限责任
公司
- - - - - -
中航证券
有限公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于电子直销平台开通“赎回转申购”
业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-01-18
2 关于旗下部分开放式基金面向养老金 《上海证券报》 、 2013-01-24
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
50
客户实施特定申购费率的公告 《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
3
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-02-05
4
关于华安策略优选股票型证券投资基
金增加代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-02-07
5
关于旗下部分基金增加好买基金为代
销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-02-22
6
关于旗下部分基金增加天天基金为代
销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-02-25
7
关于旗下部分基金参加上海天天基金
销售有限公司申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-02-26
8
关于旗下部分基金参加上海好买基金
销售有限公司申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-02-27
9
关于旗下部分基金增加数米基金为代
销机构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-03-14
10
关于华安旗下部分基金参加工商银行
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-03-28
11
关于电子直销平台开通“货币通：余额
理财”业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-03-28
12
关于旗下基金参加大连银行股份有限
公司费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-04-01
13 关于电子直销平台开通“货币通：快速 《上海证券报》 、 2013-04-10
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
51
取现”业务的公告 《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
14
关于华安旗下部分基金参加好买基金
定期定额业务及参加基金定投申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-04-11
15
关于旗下基金增加上海长量基金为代
销机构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-04-12
16
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-05-04
17
关于电子直销平台 “货币通： 快速取现”
业务升级的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-05-13
18
关于旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-05-18
19
华安基金管理有限公司关于放开港澳
台居民开立证券投资基金账户的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-05-18
20
关于电子直销平台开通“货币通：跨行
取现”业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-05-30
21
关于旗下部分基金增加诺亚正行（上
海）基金为代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-06-04
22
关于基金电子直销平台开展工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-06-17
23
关于旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-06-26
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
52
11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安策略优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
53
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》
2、 《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安策略优选股票型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一三年八月二十四日
