华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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华安逆向策略股票型证券投资基金
2013年半年度报告
2013 年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十四日
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8
月 16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
4 管理人报告.........................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................14
5 托管人报告.......................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............15
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................15
6.1 资产负债表.......................................................................................................................15
6.2 利润表...............................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................17
6.4 报表附注...........................................................................................................................18
7 投资组合报告...................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................37
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...........................................................37
7.10 投资组合报告附注...........................................................................................................37
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................38
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3
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................39
10 重大事件揭示...................................................................................................................39
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................39
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................39
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................40
10.8 其他重大事件...................................................................................................................43
11 备查文件目录...................................................................................................................47
11.1 备查文件目录...................................................................................................................47
11.2 存放地点...........................................................................................................................47
11.3 查阅方式...........................................................................................................................47
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安逆向策略股票型证券投资基金
基金简称 华安逆向策略股票
基金主代码 040035
交易代码
040035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月16日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 58,945,190.43份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于价值被低估的股票，在严格控制风险
的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
在大类资产配置方面，本基金将使用定量与定性相结合
的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合
使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投
资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股
票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定
合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
在股票投资方面，本基金将采用基于投资者情绪的逆向
择时策略、基于估值回复的进行行业配置策略、基于逆
向思维进行个股精选策略。
业绩比较基准
80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收
益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投
资基金中的中高风险投资品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
姓名 冯颖 赵会军
联系电话
021-38969999 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
上海市世纪大道 8号上
海国金中心二期 31层、
32层
北京市西城区复兴门内
大街 55号
办公地址
上海市世纪大道 8号上
海国金中心二期 31层、
32层
北京市西城区复兴门内
大街 55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李勍 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金
中心二期 31、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1月 1日至 2013年 6月 30日）
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本期已实现收益 19,959,829.46
本期利润 14,071,905.83
加权平均基金份额本期利润 0.1593
本期加权平均净值利润率 14.97%
本期基金份额净值增长率 12.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年 6月 30日)
期末可供分配利润 7,444,399.06
期末可供分配基金份额利润 0.1263
期末基金资产净值 66,389,589.49
期末基金份额净值 1.126
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 12.60%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
4. 本基金于 2012年 8 月 16 日成立。截止本报告期末，本基金成立不足一
年。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去 1 个
月
-7.93% 1.53% -12.59% 1.51% 4.66% 0.02%
过去 3 个
月
7.44% 1.43% -9.43% 1.17% 16.87% 0.26%
过去 6 个
月
12.49% 1.31% -10.13% 1.20% 22.62% 0.11%
自基金成
立起至今
12.60% 1.00% -4.65% 1.14% 17.25% -0.14%
注：本基金业绩比较基准： 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中国债券
总指数收益率
根据本基金合同的有关规定： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
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具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票） 、债券（包括中期票据） 、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会的相关规定） 。本基金投资比例限制为:持有的股票资产占基金资产的
60%－95%；除股票以外的其他资产占基金资产的 5%－40%，其中权证投资比例
不高于基金资产净值的 3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
华安逆向策略股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 8月 16日至 2013年 6月 30日）
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998
年 6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国
际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限
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公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2013年 6月 30日， 公司旗下共管理了华安安顺封闭 1只封闭式证券投
资基金，华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利货币、华安宝
利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核
心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安
行业轮动股票、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业
ETF、龙头 ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基
金、华安深证 300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华
安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财债券、 华安双月鑫短期理财债券、
华安七日鑫短期理财债券、华安沪深 300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫
货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、
华安双债添利、华安安信消费等 38只开放式基金。管理资产规模达到 782.67亿
元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陆从珍 本基金的
基金经理
2012-08-16 - 12年 经济学硕士， 12年证
券、基金行业从业经
历。历任上海市工商
局职员；京华山一证
券上海公司高级研
究员；中企东方资产
管理公司高级研究
员；东方证券研究部
资深研究员等职。
2008 年 3 月加入华
安基金管理公司，任
研究发展部高级研
究员，2009 年 5 月
16 日起至 2010 年 4
月 21 日担任安顺证
券投资基金和华安
宏利股票型证券投
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资基金的基金经理
助理， 2010年 4 月起
担任华安宝利配置
混合基金的基金经
理。 2012年 8月起同
时担任本基金的基
金经理。
注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安逆向策略股票型
证券投资基金基金合同》、《华安逆向策略股票型证券投资基金招募说明书》等
有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履
行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制
定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权
机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比
例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则
投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估
环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公
允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合
规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债
券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统
中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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出现了 2 次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买
卖单只股票的数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的
单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%。而从同向交易统计检验和实际检
查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年初，市场延续 2012 年 12 月份的走势，在金融股的带领下，指数前
期大幅走高，市场人气活跃，大部分板块均有所表现。但从 2月份开始，市场重
新进入分化状态，以金融地产为代表的周期股大幅下跌，而以传媒、医药、消费
电子等为代表的成长股走势强劲，创业板指数叠创新高。至半年期末，沪深 300
指数与创业板指数的收益差距为 54.5个百分点。
华安逆向策略在本报告期内结束建仓期，从一月下旬开始，逆向策略采取了
以成长股为主要配置方向、高仓位运作的方式，期间基金获得较好的表现，基金
净值增长大幅超越比较基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2013年 6月 30日，本基金份额净值为 1.126元，本报告期份额净值增
长率为 12.49%，同期业绩比较基准增长率为-10.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年上半年，中国经济温和复苏，但总体而言，强度弱于 2012 年底市场的
普遍预期，以汇丰 PMI 数据为例，6 月份的数值继续低于 50，仍然处于荣枯分
界线以下。就业指数、新出口订单指数、库存指数等很多经济指标继续弱化，显
示经济复苏的力度依然不强。
与中国的增速低于预期相对应，作为 2008 年次贷危机起源国的美国经济却
处于持续恢复过程中，并开始考虑退出 QE。由于担心 QE 退出对流动性的影响，
全球各大资本市场在 6 月份都经历了较大的波动，而 A 股更是受到国内流动性
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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紧张影响，期间也经历股市的大幅下跌。
在上半年大盘指数大幅下跌的同时， A股创业板指数表现强劲， 传媒、 电子、
环保类股票表现出色，整个市场体现出明显的分化格局。我们认为，中国经济正
处于转型过程中，传统周期产业面临产能过剩、成本上升等一系列不利因素，而
新经济则将在转型过程中扮演越来越重要的角色， 相当多的行业和公司将受益于
转型，在此过程中逐步成长为大型公司，在 A股市场的市值占比也将继续上升。
展望未来，尽管中国经济增速将会下降，但其绝对增速依然较高，由此将创
造大量投资机会。在未来的投资中，我们将继续重点关注能够持续增长的行业和
公司，以期给投资人带来良好回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、
研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采
用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
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尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公
司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，
华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏
利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
翁启森, 工业工程学硕士，曾在台湾 JP证券任金融产业分析师及投资经理，
台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾
保德信投信任基金经理。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司，负责 QDII
基金的投资管理工作。 现任华安香港精选基金 （QDII） 、 华安大中华升级基金(QDII)
的基金经理、全球投资部总监、基金投资部总监。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，曾在上海银行工作。2004年 10月进
入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员， 现任华安优选基金经理、
投资研究部总监。
黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、
交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资
经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券、华安
7日鑫短期理财的基金经理、固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发
证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华
安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，华安中国 A 股增强指
数。现任华安上证 180ETF及华安上证 180ETF联接、华安上证龙头 ETF和华安
上证龙头 ETF 联接，华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数
投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会
计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年 11月加入华安
基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营
部总经理。
（2）托管银行
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托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对华安逆向策略股票型证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内， 华安逆向策略股票型证券投资基金的管理人——华安基金管理
有限公司在华安逆向策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
15
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告
期内，华安逆向策略股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安逆向策略股票型
证券投资基金 2013 年上半年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安逆向策略股票型证券投资基金
报告截止日：2013年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 13,595,089.67 69,826,948.17
结算备付金
288,701.00 165,569.31
存出保证金
189,292.21 198,948.81
交易性金融资产 7.4.7.2 42,488,277.15 58,002,368.50
其中：股票投资
42,488,277.15 47,999,368.50
基金投资
--
债券投资
- 10,003,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 60,000,000.00
应收证券清算款
79,846.51 -
应收利息 7.4.7.5 3,507.92 117,277.18
应收股利
--
应收申购款
15,156,551.59 15,728.96
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
71,801,266.05188,326,840.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
16
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债 7.4.7.3 - -
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
4,313,814.53 15,479,418.53
应付赎回款
622,253.90 506,571.65
应付管理人报酬
62,968.84 217,508.11
应付托管费
10,494.81 36,251.36
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 203,017.37 213,192.63
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 199,127.11 207,909.21
负债合计
5,411,676.5616,660,851.49
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 58,945,190.43 171,485,441.15
未分配利润 7.4.7.10 7,444,399.06 180,548.29
所有者权益合计
66,389,589.49 171,665,989.44
负债和所有者权益总计
71,801,266.05 188,326,840.93
注：报告截止日 2013年 6月 30日，基金份额净值 1.126元，基金份额总额
58945190.43份。
6.2 利润表
会计主体：华安逆向策略股票型证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6
月 30日
一、收入
16,228,708.90
1.利息收入
168,591.92
其中：存款利息收入 7.4.7.11 85,343.39
债券利息收入
31,205.48
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
52,043.05
其他利息收入
-
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
17
2.投资收益（损失以“-”填列）
21,726,367.28
其中：股票投资收益 7.4.7.12 21,498,130.95
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 11,160.00
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 217,076.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 -5,887,923.63
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 221,673.33
减：二、费用
2,156,803.07
1．管理人报酬
706,449.11
2．托管费
117,741.49
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18 1,176,112.52
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.19 156,499.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
14,071,905.83
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,071,905.83
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安逆向策略股票型证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
171,485,441.15 180,548.29 171,665,989.44
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 14,071,905.83 14,071,905.83
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-112,540,250.72 -6,808,055.06 -119,348,305.78
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
18
其中：1.基金申购款 51,671,752.37 6,318,381.48 57,990,133.85
2.基金赎回款 -164,212,003.09 -13,126,436.54 -177,338,439.63
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益
（基金净值）
58,945,190.43 7,444,399.06 66,389,589.49
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责
人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安逆向策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2012]703 号《关于核准华安逆向
策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安逆向策略股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集 232,305,855.89元，业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2012)第 303号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，
《华安逆向策略股票型证券投资基金基金合同》于 2012年 8月 16日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 232,412,630.24份基金份额，其中认购资金利
息折合 106,774.35份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安逆向策略股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票)、债券(包括中期票据)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
19
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金持有的股票资产占基金资
产的 60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-40%，其中权证投资比
例不高于基金资产净值的 3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金
的业绩比较基准为： 80%×沪深 300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013年 8月 23
日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证
券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安逆向策略
股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计
准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2013年 6月 30日的财务状况以及 2013
年 1月 1日至 2013年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
20
财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107
号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主
要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对
基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减
按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，
暂不征收企业所得税。自 2013 年1月1日起 ，对基金从公开发行和转让市场取
得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入
应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
（4）
基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 13,595,089.67
定期存款 -
其他存款 -
合计 13,595,089.67
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
21
股票 45,728,465.2242,488,277.15 -3,240,188.07
交易所市场 -- -
银行间市场 -- - 债券
合计 -- -
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 45,728,465.2242,488,277.15 -3,240,188.07
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 2,891.33
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 116.91
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 423.00
其他 76.68
合计 3,507.92
6.4.7.6其他资产
无余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 203,017.37
银行间市场应付交易费用 -
合计 203,017.37
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
22
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,345.16
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 196,781.95
银行手续费 -
合计 199,127.11
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 171,485,441.15 171,485,441.15
本期申购 51,671,752.37 51,671,752.37
本期赎回 （以“-”号填列） -164,212,003.09 -164,212,003.09
本期末 58,945,190.43 58,945,190.43
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,859,229.963,039,778.25 180,548.29
本期利润 19,959,829.46-5,887,923.63 14,071,905.83
本期基金份额交易产生
的变动数
-975,549.16 -5,832,505.90 -6,808,055.06
其中：基金申购款 8,090,310.71 -1,771,929.23 6,318,381.48
基金赎回款 -9,065,859.87 -4,060,576.67 -13,126,436.54
本期已分配利润 -- -
本期末 16,125,050.34-8,680,651.28 7,444,399.06
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 78,153.43
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 1,105.52
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
23
结算备付金利息收入 5,650.20
其他 434.24
合计 85,343.39
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 395,802,326.75
减：卖出股票成本总额 374,304,195.80
买卖股票差价收入 21,498,130.95
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 10,089,451.78
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总
额
9,991,100.00
减：应收利息总额 87,191.78
债券投资收益 11,160.00
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益 217,076.33
基金投资产生的股利收益 -
合计 217,076.33
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -5,887,923.63
——股票投资 -5,876,023.63
——债券投资 -11,900.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
24
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,887,923.63
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 221,673.33
合计 221,673.33
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资
产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的
25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用 1,175,937.52
银行间市场交易费用 175.00
合计 1,176,112.52
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 27,769.02
信息披露费 119,012.93
银行汇划费用 318.00
帐户维护费 9,400.00
合计 156,499.95
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
25
况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司( “工商银行” ) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
无。
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 706,449.11
其中：支付销售机构的客户维护费 427,085.24
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 117,741.49
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
26
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
工商银行股份有限银
行
13,595,089.67 78,153.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计
息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2013年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备
注
000999
华润
三九
2013-06-
03
公
告
重
大
事
项
29.60
2013-8
-19
26.51 60,000
1,700,000
.00
1,776,000
.00
-
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
27
601989
中国
重工
2013-05-
17
公
告
重
大
事
项
3.79 未知 未知 700,000
3,230,601
.90
2,653,000
.00
-
注： 本基金截止至 2013年 6月 30日止有以上因公布的重大事项可能产生重
大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交
易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2013年 6月 30日止， 本基金无银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2013年 6月 30日止， 本基金无交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金重点投资于价值被低估的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委
员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理
层层面设立风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并
与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公
司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、
模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
28
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行 ， 与该银行存款相关的信
用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司
为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013年 6月 30日，本基金未持有信用类债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基
金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金的 50%。
于 2013年 6月 30日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为
一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
29
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入
及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏
感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年 6
月 30日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 13,595,089.67 - - - 13,595,089.67
结算备付
金
288,701.00 - - - 288,701.00
存出保证
金
189,292.21 - - - 189,292.21
交易性金
融资产
- - - 42,488,277.15 42,488,277.15
应收利息 - - - 3,507.92 3,507.92
应收申购
款
6,975,383.98 - - 8,181,167.61 15,156,551.59
应收证券
清算款
- - - 79,846.51 79,846.51
资产总计 21,048,466.86 - - 50,752,799.19 71,801,266.05
负债
应付证券
清算款
- - - 4,313,814.53 4,313,814.53
应付赎回
款
- - - 622,253.90 622,253.90
应付管理
人报酬
- - - 62,968.84 62,968.84
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
30
应付托管
费
- - - 10,494.81 10,494.81
应付交易
费用
- - - 203,017.37 203,017.37
其他负债 - - - 199,127.11 199,127.11
负债总计 - - - 5,411,676.56 5,411,676.56
利率敏感
度缺口
21,048,466.86 - - 45,341,122.63 66,389,589.49
上年度末
2012年12
月31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 69,826,948.17 - - - 69,826,948.17
结算备付
金
165,569.31 - - - 165,569.31
存出保证
金
- - - 198,948.81 198,948.81
交易性金
融资产
10,003,000.00 - - 47,999,368.50 58,002,368.50
买入返售
金融资产
60,000,000.00 - - - 60,000,000.00
应收利息 - - - 117,277.18 117,277.18
应收申购
款
- - - 15,728.96 15,728.96
资产总计 139,995,517.48 - - 48,331,323.45 188,326,840.93
负债
应付证券
清算款
- - - 15,479,418.53 15,479,418.53
应付赎回
款
- - - 506,571.65 506,571.65
应付管理
人报酬
- - - 217,508.11 217,508.11
应付托管
费
- - - 36,251.36 36,251.36
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
31
应付交易
费用
- - - 213,192.63 213,192.63
其他负债 - - - 207,909.21 207,909.21
负债总计 - - - 16,660,851.49 16,660,851.49
利率敏感
度缺口
139,995,517.48 - - 31,670,471.96 171,665,989.44
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013年 6月 30日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2012年 12月 31日，无重大影响)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 使用定量与定性相结
合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的
重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、
基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和
不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、
投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金持有的股票资产占
基金资产的 60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-40%，其 中 权 证
投资比例不高于基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
32
进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-
股票投资
42,488,277.15 64.00 47,999,368.50 27.96
衍生金融资产-权
证投资
-- - -
其他 --- -
合计 42,488,277.1564.0047,999,368.50 27.96
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于 2013年 6月 30日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其
他价格风险对基金资产净值的影响。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 42,488,277.15 59.17
其中：股票 42,488,277.15 59.17
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
33
5 银行存款和结算备付金合计 13,883,790.67 19.34
6 其他各项资产 15,429,198.23 21.49
7 合计 71,801,266.05 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 32,054,977.15 48.28
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 1,517,400.00 2.29
F 批发和零售业 1,675,200.00 2.52
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
3,604,700.00 5.43
J 金融业 - -
K 房地产业 991,000.00 1.49
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,645,000.00 3.98
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,488,277.15 64.00
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002250 联化科技175,000 3,498,250.00 5.27
2 601989 中国重工700,000 2,653,000.00 4.00
3 300332 天壕节能250,000 2,645,000.00 3.98
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
34
4 600594 益佰制药 80,000 2,472,800.00 3.72
5 300309 吉艾科技120,000 1,980,000.00 2.98
6 002385 大北农186,560 1,925,299.20 2.90
7 002179 中航光电160,000 1,920,000.00 2.89
8 002025 航天电器180,000 1,859,400.00 2.80
9 000999 华润三九 60,000 1,776,000.00 2.68
10 000028 国药一致 60,000 1,675,200.00 2.52
11 002273 水晶光电 90,000 1,655,100.00 2.49
12 300198 纳川股份130,000 1,638,000.00 2.47
13 002148 北纬通信 50,000 1,632,000.00 2.46
14 300066 三川股份157,130 1,618,439.00 2.44
15 300322 硕贝德 84,361 1,522,716.05 2.29
16 300197 铁汉生态 60,000 1,517,400.00 2.29
17 603366 日出东方 95,000 1,436,400.00 2.16
18 600976 武汉健民 65,000 1,404,000.00 2.11
19 300146 汤臣倍健 30,000 1,319,700.00 1.99
20 300033 同花顺 70,000 1,250,200.00 1.88
21 300334 津膜科技 30,000 1,175,400.00 1.77
22 002475 立讯精密 48,060 1,009,260.00 1.52
23 600048 保利地产100,000 991,000.00 1.49
24 002063 远光软件 50,000 722,500.00 1.09
25 300115 长盈精密 19,235 618,212.90 0.93
26 002311 海大集团 50,000 573,000.00 0.86
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 7,649,200.00 4.46
2 300198 纳川股份 6,924,448.31 4.03
3 600048 保利地产 6,879,345.43 4.01
4 600104 上汽集团 6,787,554.49 3.95
5 000002 万
科Ａ 6,686,595.99 3.90
6 002450 康得新 6,354,950.36 3.70
7 600256 广汇能源 6,006,569.40 3.50
8 300309 吉艾科技 5,826,096.00 3.39
9 600079 人福医药 5,816,695.28 3.39
10 000989 九 芝 堂 5,754,908.05 3.35
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
35
11 600594 益佰制药 5,654,924.93 3.29
12 600372 中航电子 5,614,381.06 3.27
13 002250 联化科技 5,563,730.51 3.24
14 300115 长盈精密 5,333,040.00 3.11
15 601628 中国人寿 5,213,900.00 3.04
16 600750 江中药业 5,037,242.85 2.93
17 300057 万顺股份 4,925,715.44 2.87
18 601688 华泰证券 4,825,000.00 2.81
19 002375 亚厦股份 4,814,833.86 2.80
20 000157 中联重科 4,649,000.00 2.71
21 601009 南京银行 4,602,638.40 2.68
22 002063 远光软件 4,553,756.91 2.65
23 600373 中文传媒 4,531,274.02 2.64
24 601601 中国太保 4,500,000.00 2.62
25 300079 数码视讯 4,337,174.58 2.53
26 600976 武汉健民 4,326,875.48 2.52
27 600585 海螺水泥 4,272,994.00 2.49
28 002142 宁波银行 4,251,300.00 2.48
29 002025 航天电器 4,163,148.42 2.43
30 600458 时代新材 3,992,000.00 2.33
31 002415 海康威视 3,941,921.21 2.30
32 002013 中航精机 3,776,045.50 2.20
33 002138 顺络电子 3,769,512.50 2.20
34 002385 大北农 3,685,643.82 2.15
35 300197 铁汉生态 3,568,034.92 2.08
36 000069 华侨城Ａ 3,476,000.00 2.02
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002450 康得新 14,884,315.11 8.67
2 002250 联化科技 8,374,508.63 4.88
3 601318 中国平安 7,920,628.00 4.61
4 601998 中信银行 7,229,082.20 4.21
5 600104 上汽集团 6,770,000.00 3.94
6 000002 万
科Ａ 6,493,800.00 3.78
7 600079 人福医药 6,349,275.80 3.70
8 600372 中航电子 6,306,399.50 3.67
9 600256 广汇能源 6,133,400.00 3.57
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
36
10 600048 保利地产 6,093,400.00 3.55
11 300198 纳川股份 5,901,852.08 3.44
12 000989 九 芝 堂 5,723,419.63 3.33
13 300057 万顺股份 5,635,553.11 3.28
14 002375 亚厦股份 5,549,799.27 3.23
15 600153 建发股份 5,505,043.94 3.21
16 600750 江中药业 5,491,990.52 3.20
17 300071 华谊嘉信 5,450,506.18 3.18
18 600406 国电南瑞 5,035,759.60 2.93
19 300079 数码视讯 5,023,785.10 2.93
20 601628 中国人寿 4,954,617.64 2.89
21 600373 中文传媒 4,879,160.35 2.84
22 300115 长盈精密 4,863,062.23 2.83
23 601009 南京银行 4,819,257.00 2.81
24 000488 晨鸣纸业 4,764,586.85 2.78
25 600585 海螺水泥 4,686,168.23 2.73
26 600208 新湖中宝 4,481,300.90 2.61
27 000157 中联重科 4,342,000.00 2.53
28 002063 远光软件 4,310,014.70 2.51
29 601688 华泰证券 4,174,100.00 2.43
30 002138 顺络电子 4,164,087.81 2.43
31 300105 龙源技术 4,126,791.20 2.40
32 002415 海康威视 4,003,752.13 2.33
33 002142 宁波银行 3,939,517.66 2.29
34 601601 中国太保 3,917,500.00 2.28
35 600428 中远航运 3,897,115.84 2.27
36 600458 时代新材 3,883,361.00 2.26
37 002013 中航精机 3,749,411.92 2.18
38 002648 卫星石化 3,663,995.66 2.13
39 002078 太阳纸业 3,627,413.40 2.11
40 600594 益佰制药 3,624,631.02 2.11
41 002214 大立科技 3,618,985.41 2.11
42 600739 辽宁成大 3,509,227.00 2.04
43 300136 信维通信 3,475,685.08 2.02
44 600718 东软集团 3,435,678.95 2.00
45 600125 铁龙物流 3,433,992.18 2.00
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 374,669,128.08
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
37
卖出股票的收入（成交）总额 395,802,326.75
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
资明细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期本基金未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要
目的。在风险可控的前提下，本基金本着审慎原则，参与股指期货的投资，以管
理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
7.10 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门
立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
序号 名称 金额
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
38
1 存出保证金 189,292.21
2 应收证券清算款 79,846.51
3 应收股利 -
4 应收利息 3,507.92
5 应收申购款 15,156,551.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,429,198.23
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 000999 华润三九 1,776,000.00 2.68 重大事项停牌
2 601989 中国重工 2,653,000.00 4.00 重大事项停牌
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,543 38,201.68 6,161,912.17 10.45% 52,783,278.26 89.55%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
基金
108,829.31 0.18%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
39
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合同生效日（2012 年 8 月 16 日）基
金份额总额
232,412,630.24
本报告期期初基金份额总额 171,485,441.15
本报告期基金总申购份额 51,671,752.37
减：本报告期基金总赎回份额 164,212,003.09
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 58,945,190.43
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
40
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
交易单元数
量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中银国际
证券有限
责任公司
1 243,766,968.77 31.64% 215,709.91 31.23%
-
上海证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
招商证券
股份有限
公司
1 12,932,056.45 1.68% 11,443.54 1.66%
-
中国中投
证券有限
责任公司
2 265,105,404.79 34.41% 239,077.47 34.61%
-
宏源证券
股份有限
公司
1 105,467,351.26 13.69% 96,017.24 13.90%
-
北京高华
证券有限
责任公司
1 23,020,049.91 2.99% 20,370.38 2.95%
-
齐鲁证券
有限公司
2 - - - -
-
信达证券
股份有限
公司
1 12,291,106.44 1.60% 11,189.82 1.62%
-
华融证券 1 9,304,138.13 1.21% 8,470.56 1.23% -
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
41
股份有限
公司
恒泰证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
长城证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
国泰君安
证券股份
有限公司
1 48,394,582.65 6.28% 42,824.67 6.20%
-
国信证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
兴业证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
中国银河
证券股份
有限公司
1 - - - -
-
国金证券
股份有限
公司
1 21,510,972.92 2.79% 19,583.66 2.83%
-
华泰联合
证券有限
责任公司
1 - - - -
-
安信证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
民生证券
有限责任
公司
1 28,678,823.51 3.72% 26,109.29 3.78%
-
中信证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
东北证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
开源证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中天证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
42
华创证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
东兴证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
国都证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
世纪证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
广发华福
证券有限
责任公司
1 - - - -
-
中国国际
金融有限
公司
1 - - - -
-
财富里昂
证券有限
责任公司
1 - - - -
-
川财证券
经纪有限
公司
1 - - - -
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
43
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填写《新增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托
管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
新增财富里昂证券有限责任公司深圳交易单元 1个。
新增川财证券经纪有限公司深圳交易单元 1个。
退租交易单元：无。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
1
关于电子直销平台开通“赎回转申购”
业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-1-18
2
关于旗下部分开放式基金面向养老金
客户实施特定申购费率的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-1-24
3
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-2-5
4 关于旗下部分基金开通并参加中国工 《上海证券报》 、 2013-2-19
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
44
商银行股份有限公司基金定期定额投
资及定期定额投资优惠活动的公告
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
5
关于旗下部分基金增加好买基金为代
销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-2-22
6
关于旗下部分基金增加天天基金为代
销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-2-25
7
关于旗下部分基金参加上海天天基金
销售有限公司申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-2-26
8
关于旗下部分基金参加上海好买基金
销售有限公司申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-2-27
9
关于旗下部分基金增加数米基金为代
销机构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-3-14
10
关于华安逆向策略股票基金增加代销
机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-3-15
11
关于华安旗下部分基金参加工商银行
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-3-28
12
关于电子直销平台开通“货币通：余额
理财”业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-3-28
13
关于电子直销平台开通“货币通：快速
取现”业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-4-10
14
关于华安旗下部分基金参加好买基金
定期定额业务及参加基金定投申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-4-11
15 关于旗下基金增加上海长量基金为代 《上海证券报》 、 2013-4-12
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
45
销机构并参加费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
16
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-5-4
17
关于电子直销平台 “货币通： 快速取现”
业务升级的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-5-13
18
关于旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-5-18
19
华安基金管理有限公司关于放开港澳
台居民开立证券投资基金账户的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-5-18
20
关于电子直销平台开通“货币通：跨行
取现”业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-5-30
21
关于旗下部分基金增加诺亚正行（上
海）基金为代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-6-4
22
关于旗下部分基金增加上海证券为代
销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-6-7
23
关于旗下部分基金增加中信万通证券
为代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-6-7
24
关于基金电子直销平台开展工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-6-17
25
关于旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2013-6-26
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
46
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
华安逆向策略股票型证券投资基金 2013年半年度报告
47
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华安逆向策略股票型证券投资基金基金合同》
2、 《华安逆向策略股票型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安逆向策略股票型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安逆向策略股票型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一三年八月二十四日
