华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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华安核心优选股票型证券投资基金
2013年半年度报告
2013 年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十四日
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013年 8月 19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................4
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
3 主要财务指标和基金净值表现 .........................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................5
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
4 管理人报告.........................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................14
5 托管人报告.......................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................15
6 半年度财务会计报告（未经审计） ...............................................................................15
6.1 资产负债表.......................................................................................................................15
6.2 利润表...............................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................................18
6.4 报表附注...........................................................................................................................19
7 投资组合报告...................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...............................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细........36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................36
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...........................................................36
7.10 投资组合报告附注...........................................................................................................37
8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................38
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................38
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10 重大事件揭示...................................................................................................................38
10.1 基金份额持有人大会决议 ...............................................................................................38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................39
10.4 基金投资策略的改变 .......................................................................................................39
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...................................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................39
10.8 其他重大事件...................................................................................................................44
11 备查文件目录...................................................................................................................47
11.1 备查文件目录...................................................................................................................47
11.2 存放地点...........................................................................................................................47
11.3 查阅方式...........................................................................................................................47
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安核心优选股票型证券投资基金
基金简称 华安核心股票
基金主代码 040011
交易代码
040011(前端) 041011(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月22日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 215,080,813.40份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取“核心－卫星”股票投资策略，通过“核心”
资产－沪深300指数成份股的投资力求获取股票市场整
体增长的收益，通过“卫星”资产－非沪深300指数成
份股的投资力求获取超额收益。
投资策略
本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建
投资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模
型进行支持，使其更为科学和客观。
业绩比较基准
基金整体业绩比较基准＝80%×沪深300指数收益率＋
20%×中信标普国债指数收益率
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预
期收益都要高于混合型基金，属于证券投资基金中的中
高风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限
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公司
姓名 冯颖 田青
联系电话
021-38969999 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
fengying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道 8号上
海国金中心二期 31层、
32层
北京市西城区金融大街
25号
办公地址
上海市世纪大道 8号上
海国金中心二期 31层、
32层
北京市西城区闹市口大
街 1号院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 李勍 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32
层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金
中心二期 31层、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1月 1日至 2013年 6月 30日）
本期已实现收益 16,998,772.18
本期利润 -16,417,000.38
加权平均基金份额本期利润 -0.0689
本期加权平均净值利润率 -7.40%
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本期基金份额净值增长率 -8.80%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年 6月 30日)
期末可供分配利润 -33,817,540.19
期末可供分配基金份额利润 -0.1572
期末基金资产净值 181,263,273.21
期末基金份额净值 0.8428
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 21.19%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭
式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去 1 个
月
-13.79% 1.84% -12.49% 1.51% -1.30% 0.33%
过去 3 个
月
-7.62% 1.42% -9.29% 1.17% 1.67% 0.25%
过去 6 个
月
-8.80% 1.38% -9.85% 1.20% 1.05% 0.18%
过去 1年 -6.47% 1.29% -7.85% 1.09% 1.38% 0.20%
过去 3年 -12.56% 1.33% -9.35% 1.10% -3.21% 0.23%
自基金合
同生效起
至今
21.19% 1.36% 16.94% 1.33% 4.25% 0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋中信标普国债指数收
益率×20%
根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基
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金资产的 60-95%，其中以沪深 300 指数成份股为核心资产的核心组合的投资比例不低
于股票资产的60%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%，基金保留现金或到期日
在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安核心优选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年 10月 22日至 2013年 6月 30日）
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月
设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆
家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上
海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股
份有限公司。
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截至 2013年 6月 30日， 公司旗下共管理了华安安顺封闭 1只封闭式证券投资基金，
华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华
安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定
收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证
180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF、龙头 ETF 联接、华安升级
主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300指数基金（LOF）、
华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安
标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债
券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深 300指数分级、华
安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、
华安保本混合、华安双债添利、华安安信消费等 38 只开放式基金。管理资产规模达到
782.67亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陈俏宇 本基金的
基金经理、
投资研究
部副总监
2008-10-22 - 17年 工商管理硕士，中国
注册会计师协会非
执业会员，17 年证
券、基金从业经历。
曾在上海万国证券
公司发行部、申银万
国证券有限公司国
际业务部、上海申银
万国证券研究所有
限公司行业部工作。
2003 年加入华安基
金管理有限公司，曾
任研究发展部高级
研究员、专户理财部
投资经理、安顺证券
投资基金和华安宏
利股票型证券投资
基金的基金经理助
理，2007 年 3 月至
2008 年 2 月担任安
顺证券投资基金、华
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安宏利股票型证券
投资基金的基金经
理， 2008年 2月起担
任安信证券投资基
金的基金经理， 2008
年 10 月起同时担任
本基金的基金经理。
2011年 4月起同时担
任华安升级主题股
票型证券投资基金
的基金经理。2012
年 9月起兼任投资研
究部副总监。
吴丰树 本基金的
基金经理
2011-07-19 - 10年 硕士研究生， 10年证
券、基金行业从业经
历。曾在中金公司担
任研究员、华宝兴业
基金管理有限公司
担任基金经理。2011
年 3月份加入华安基
金管理有限公司。
2011 年 7 月至 2013
年 5月担任本基金的
基金经理。2012 年
10 月起同时担任华
安行业轮动股票型
证券投资基金的基
金经理，2013 年 2
月起担任华安中小
盘成长股票型证券
投资基金的基金经
理。 2013年 5月起担
任华安保本混合型
证券投资基金的基
金经理。
杨鑫鑫 本基金的
基金经理
2013-06-05 - 4年 硕士研究生，具有基
金从业资格，4 年基
金行业从业资格。
2008 年 7 月应届进
入华安基金管理有
限公司，先后担任研
究发展部行业研究
员、基金投资部基金
经理助理。 2013年 6
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月起担任本基金的
基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从
业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安核心优选股票型证券投
资基金基金合同》、《华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律
文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签
情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind群，
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申
购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估
值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同
投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察
稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现
了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次。原
因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买卖单只股票的数量极少，
但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日
成交量的 5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场呈现出流动性主导的特殊格局，沪深 300指数下跌 12.8%，但创业
板综指上涨达到 30.6%，风格的偏差幅度达到近年来少见的程度。本基金年初以来基于
对宏观经济企稳复苏的判断，一直保持了较为积极的仓位水平。但从结果来看，在市场
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方向判断以及配置结构上则出现了较严重的失误，低配了新兴产业，我们对传统产业估
值水平的进一步下修也没有充分的认识和预期，最终导致上半年业绩表现落后。
持仓与操作方面，年初以来整体上保持了以低估值周期蓝筹为主，辅以部分新兴成
长类个股的持仓结构。二季度后期，在地产股的反弹周期中进行了逐步减持，增加了部
分中游先进制造业的个股配置。组合的负向收益主要来自于年初以来周期类个股的下
跌，另一方面则是由于对新兴成长行业的低配所致。对于上半年的策略失误导致业绩落
后，我们将认真反思，努力在下半年提升对市场风格的把握能力。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.8428 元，本报告期份额净值增长率
为-8.80%，同期业绩比较基准增长率为-9.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年宏观经济基本上保持了平稳复苏的态势， 二季度在部分工程项目推迟的影响
下略有回落，季度末资金面的紧张则是在心理上对投资者产生了一定的负面预期。从目
前时点来看，政策面对经济的态度开始逐步倾向于稳增长， 7.5%作为经济增长下限将逐
步被市场接受，国内外经济环境也有利于年内经济增长目标的实现。考虑到市场整体估
值处在低位，因此预计下半年市场依然存在较多投资机会，受益于产业政策调整以及经
济复苏趋势的行业与个股将是我们重点研究和投资的方向。
结构层面，年初以来的市场风格演绎已经进入了较为极端的区域，成长风格对周期
风格的优势空前显著。从长期来看，成长性行业的确具备持续关注的理由，但短期的估
值水平也确实需要时间来消化。而周期性行业在经济转型升级的过程中既不会全面繁
荣，也不至于全面萎缩。行业供需结构一旦出现趋势性转好，投资机会也不容忽视。综
合考虑，我们将在合理估值的基础上进行平衡配置，以长期投资为目标，致力于在尽可
能降低风险的前提下为投资者创造理想的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
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无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发
展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重
大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基
金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，
进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、
基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华
安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
翁启森, 工业工程学硕士，曾在台湾 JP 证券任金融产业分析师及投资经理，台湾
摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信
任基金经理。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司，负责 QDII 基金的投资管理工
作。现任华安香港精选基金（QDII）、华安大中华升级基金(QDII)的基金经理、全球投
资部总监、基金投资部总监。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，曾在上海银行工作。2004年 10月进入华安
基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选基金经理、投资研究部
总监。
黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工
作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华
安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券、华安 7日鑫短期理财的基
金经理、固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和
中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
14
限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，华安中国 A 股增强指数。现任华安上证
180ETF及华安上证 180ETF联接、华安上证龙头 ETF 和华安上证龙头 ETF 联接，华安
深证 300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计师协
会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年 11月加入华安基金管理有限
公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
15
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安核心优选股票型证券投资基金
报告截止日：2013年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 16,960,406.12 50,693,958.82
结算备付金
506,694.97 400,910.34
存出保证金
124,986.73 131,045.93
交易性金融资产 6.4.7.2 164,972,157.86 195,751,313.87
其中：股票投资
164,972,157.86 195,751,313.87
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
16
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
250,404.96 -
应收利息 6.4.7.5 3,654.30 10,194.73
应收股利
--
应收申购款
205,564.44 1,499,472.73
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
183,023,869.38248,486,896.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
732,423.38 11,180,386.74
应付赎回款
189,514.82 638,138.46
应付管理人报酬
240,078.03 270,991.08
应付托管费
40,012.98 45,165.16
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 381,369.65 379,776.37
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 177,197.31 358,391.04
负债合计
1,760,596.1712,872,848.85
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 215,080,813.40 254,953,722.11
未分配利润 6.4.7.10 -33,817,540.19 -19,339,674.54
所有者权益合计
181,263,273.21 235,614,047.57
负债和所有者权益总计
183,023,869.38 248,486,896.42
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8428 元，基金份额总额
215,080,813.40份。
6.2 利润表
会计主体：华安核心优选股票型证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
17
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年 1月 1日至
2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至
2012年 6月 30日
一、收入
-13,020,945.34 24,706,304.31
1.利息收入
80,231.37 94,253.17
其中：存款利息收入 6.4.7.11 80,231.37 93,762.19
债券利息收入
- 490.98
资产支持证券利息
收入
--
买入返售金融资产
收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填
列）
20,270,736.43 1,719,251.27
其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,033,539.67 146,536.02
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 - 5,176.85
资产支持证券投资
收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,237,196.76 1,567,538.40
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 -33,415,772.56 22,841,602.59
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 43,859.42 51,197.28
减：二、费用
3,396,055.04 4,246,954.69
1．管理人报酬
1,654,418.59 1,811,225.62
2．托管费
275,736.36 301,871.00
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 1,284,356.86 1,947,265.13
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产
支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 181,543.23 186,592.94
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-16,417,000.38 20,459,349.62
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-16,417,000.38 20,459,349.62
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安核心优选股票型证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
254,953,722.11 -19,339,674.54 235,614,047.57
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -16,417,000.38 -16,417,000.38
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-39,872,908.71 1,939,134.73 -37,933,773.98
其中：1.基金申购款 20,570,869.23 -1,469,156.60 19,101,712.63
2.基金赎回款 -60,443,777.94 3,408,291.33 -57,035,486.61
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
215,080,813.40 -33,817,540.19 181,263,273.21
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
278,259,510.11 -48,140,664.07 230,118,846.04
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 20,459,349.62 20,459,349.62
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-26,986,642.63 2,830,261.18 -24,156,381.45
其中：1.基金申购款 54,062,609.27 -5,183,297.55 48,879,311.72
2.基金赎回款 -81,049,251.90 8,013,558.73 -73,035,693.17
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
---
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
19
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
251,272,867.48 -24,851,053.27 226,421,814.21
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈
林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2008]839 号《关于核准华安核心优选股票型证
券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
813,364,975.21 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)
第 149 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华安核心优选股票型证券投资基
金基金合同》于 2008 年 10 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
813,446,720.65 份基金份额，其中认购资金利息折合 81,745.44 份基金份额。本基金的基
金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安核心优选股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的
60-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5-40%， 基金保留现金或到期日在一年期
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪
深 300 指数收益率×80%＋中信标普国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013年 8月 23日批准
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
20
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007年 5
月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安核心优选股票型证券投资基
金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日的财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2013年 6月 30日的财务状况以及 2013年 1月 1日至 2013
年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前，对基金取得
的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个
月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减
按 25%计入应纳税所得额。
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
21
（4）
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 16,960,406.12
定期存款 -
其他存款 -
合计 16,960,406.12
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 184,202,794.29164,972,157.86 -19,230,636.43
交易所市场 -- -
银行间市场 -- - 债券
合计 -- -
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 184,202,794.29164,972,157.86 -19,230,636.43
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
22
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 3,395.27
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 205.20
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 3.16
其他 50.67
合计 3,654.30
6.4.7.6其他资产
无。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 381,369.65
银行间市场应付交易费用 -
合计 381,369.65
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 662.58
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 176,534.73
银行手续费 -
合计 177,197.31
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 254,953,722.11 254,953,722.11
本期申购 20,570,869.23 20,570,869.23
本期赎回 （以“-”号填列） -60,443,777.94 -60,443,777.94
本期末 215,080,813.40215,080,813.40
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
23
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -11,593,669.53-7,746,005.01-19,339,674.54
本期利润 16,998,772.18-33,415,772.56-16,417,000.38
本期基金份额交易产生
的变动数
-507,318.06 2,446,452.79 1,939,134.73
其中：基金申购款 -67,963.08-1,401,193.52-1,469,156.60
基金赎回款 -439,354.98 3,847,646.31 3,408,291.33
本期已分配利润 ---
本期末 4,897,784.59-38,715,324.78-33,817,540.19
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 73,528.91
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 910.14
结算备付金利息收入 5,733.20
其他 59.12
合计 80,231.37
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 426,806,248.47
减：卖出股票成本总额 408,772,708.80
买卖股票差价收入 18,033,539.67
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,237,196.76
基金投资产生的股利收益 -
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
24
合计 2,237,196.76
6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -33,415,772.56
——股票投资 -33,415,772.56
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -33,415,772.56
6.4.7.16其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 43,859.42
合计 43,859.42
注：基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。本基金的赎回费率按持有期间递
减，赎回费总额的 25%归入基金资产。基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分
构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.17交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用 1,284,356.86
银行间市场交易费用 -
合计 1,284,356.86
6.4.7.18其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 27,769.02
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 508.50
帐户维护费 4,500.00
合计 181,543.23
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
25
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
无。
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3债券交易
无。
6.4.10.1.4债券回购交易
无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6
月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,654,418.59 1,811,225.62
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
26
其中： 支付销售机构的客
户维护费
198,571.38 183,053.76
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6
月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
275,736.36 301,871.00
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年6
月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期初持有的基金份额 47,409,679.75 47,409,679.75
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份
额
--
期末持有的基金份额 47,409,679.75 47,409,679.75
期末持有的基金份额占
基金总份额比例
22.04% 18.87%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银16,960,406.12 73,528.91 21,135,820.26 85,219.88
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
27
行
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期末（2013年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和
收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险
管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险控制委员会，
讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主
要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险
管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向
分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具， 通过特定的风险量化指标、 模型， 形成常规的量化报告，
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
28
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013年 6月 30日，
本基金未持有信用类债券（2012年 12 月 31 日：同） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易， 因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
29
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,960,406.12 - - - 16,960,406.12
结算备付金 506,694.97 - - - 506,694.97
存出保证金 - - - 124,986.73 124,986.73
交易性金融资产 - - - 164,972,157.86164,972,157.86
应收证券清算款 - - - 250,404.96 250,404.96
应收利息 - - - 3,654.30 3,654.30
应收申购款 2,292.24 - - 203,272.20 205,564.44
资产总计 17,469,393.33 - - 165,554,476.05 183,023,869.38
负债
应付证券清算款 - - - 732,423.38 732,423.38
应付赎回款 - - - 189,514.82 189,514.82
应付管理人报酬 - - - 240,078.03 240,078.03
应付托管费 - - - 40,012.98 40,012.98
应付交易费用 - - - 381,369.65 381,369.65
其他负债 - - - 177,197.31 177,197.31
负债总计 - - - 1,760,596.17 1,760,596.17
利率敏感度缺口 17,469,393.33 - - 163,793,879.88 181,263,273.21
上年度末
2012年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 50,693,958.82 - - - 50,693,958.82
结算备付金 400,910.34 - - - 400,910.34
存出保证金 - - - 131,045.93 131,045.93
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
30
交易性金融资产 - - - 195,751,313.87195,751,313.87
应收利息 - - - 10,194.73 10,194.73
应收申购款 33,605.44 - - 1,465,867.29 1,499,472.73
应收证券清算款 - - - - -
资产总计 51,128,474.60 - - 197,358,421.82 248,486,896.42
负债
应付证券清算款 - - - 11,180,386.74 11,180,386.74
应付赎回款 - - - 638,138.46 638,138.46
应付管理人报酬 - - - 270,991.08 270,991.08
应付托管费 - - - 45,165.16 45,165.16
应付交易费用 - - - 379,776.37 379,776.37
其他负债 - - - 358,391.04 358,391.04
负债总计 - - - 12,872,848.85 12,872,848.85
利率敏感度缺口 51,128,474.60 - - 184,485,572.97 235,614,047.57
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合同规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响（2012年 12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
31
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产的 60-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5-40%， 基金保留现金或到期日
在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地
对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-
股票投资
164,972,157.86 91.01 195,751,313.87 83.08
衍生金融资产-权
证投资
-- - -
其他 --- -
合计 164,972,157.86 91.01195,751,313.87 83.08
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
业绩比较基准上升5% 增加约974.00万元 增加约1,352.00万元
分析
业绩比较基准下降5% 减少约974.00万元 减少约1,352.00万元
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
32
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 164,972,157.86 90.14
其中：股票 164,972,157.86 90.14
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 17,467,101.09 9.54
6 其他各项资产 584,610.43 0.32
7 合计 183,023,869.38100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,945,797.80 4.38
B 采矿业 - -
C 制造业 84,801,906.37 46.78
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,647,400.00 1.46
E 建筑业 7,711,446.61 4.25
F 批发和零售业 6,501,000.00 3.59
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
8,720,600.00 4.81
J 金融业 24,917,007.08 13.75
K 房地产业 16,557,000.00 9.13
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
33
N 水利、 环境和公共设施管理业 5,170,000.00 2.85
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 164,972,157.86 91.01
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000002 万
科Ａ880,000 8,668,000.00 4.78
2 600660 福耀玻璃1,099,886 7,908,180.34 4.36
3 600383 金地集团1,150,000 7,889,000.00 4.35
4 600036 招商银行650,000 7,540,000.00 4.16
5 601318 中国平安203,000 7,056,280.00 3.89
6 600837 海通证券726,666 6,816,127.08 3.76
7 600050 中国联通2,180,000 6,801,600.00 3.75
8 000786 北新建材375,000 6,607,500.00 3.65
9 601258 庞大集团1,100,000 6,501,000.00 3.59
10 300145 南方泵业250,000 6,117,500.00 3.37
11 600690 青岛海尔525,000 5,727,750.00 3.16
12 600585 海螺水泥420,000 5,619,600.00 3.10
13 000069 华侨城Ａ1,000,000 5,170,000.00 2.85
14 000528 柳
工750,192 4,876,248.00 2.69
15 601299 中国北车1,180,074 4,437,078.24 2.45
16 002663 普邦园林290,023 4,370,646.61 2.41
17 600600 青岛啤酒109,961 4,176,318.78 2.30
18 002588 史丹利150,000 4,146,000.00 2.29
19 002041 登海种业190,000 4,033,700.00 2.23
20 600703 三安光电200,000 3,928,000.00 2.17
21 600108 亚盛集团600,015 3,912,097.80 2.16
22 000726 鲁
泰Ａ460,007 3,882,459.08 2.14
23 600720 祁连山450,000 3,843,000.00 2.12
24 601601 中国太保220,000 3,504,600.00 1.93
25 002158 汉钟精机328,277 3,486,301.74 1.92
26 601669 中国水电1,160,000 3,340,800.00 1.84
27 002254 泰和新材500,000 3,170,000.00 1.75
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
34
28 002376 新北洋399,814 3,122,547.34 1.72
29 002131 利欧股份352,767 2,963,242.80 1.63
30 600509 天富热电310,000 2,647,400.00 1.46
31 002508 老板电器 79,999 2,609,567.38 1.44
32 600073 上海梅林393,229 2,449,816.67 1.35
33 002368 太极股份100,000 1,919,000.00 1.06
34 000530 大冷股份250,000 1,837,500.00 1.01
35 000680 山推股份374,400 1,250,496.00 0.69
36 600894 广日股份150,000 1,203,000.00 0.66
37 600196 复星医药100,000 1,048,000.00 0.58
38 300334 津膜科技 10,000 391,800.00 0.22
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002304 洋河股份 10,669,845.85 4.53
2 600837 海通证券 10,594,589.05 4.50
3 000002 万
科Ａ 10,480,322.78 4.45
4 601998 中信银行 10,369,230.48 4.40
5 600703 三安光电 8,946,683.61 3.80
6 600036 招商银行 8,735,666.00 3.71
7 600383 金地集团 8,024,224.88 3.41
8 000401 冀东水泥 7,868,134.58 3.34
9 002431 棕榈园林 7,389,538.76 3.14
10 000786 北新建材 7,279,511.22 3.09
11 002310 东方园林 6,603,021.04 2.80
12 600585 海螺水泥 6,447,912.00 2.74
13 600720 祁连山 6,377,813.38 2.71
14 600690 青岛海尔 6,352,139.53 2.70
15 300145 南方泵业 6,322,381.00 2.68
16 601258 庞大集团 6,262,905.29 2.66
17 601669 中国水电 6,220,800.00 2.64
18 600050 中国联通 6,213,100.00 2.64
19 600352 浙江龙盛 5,940,494.47 2.52
20 000898 *ST鞍钢 5,928,793.00 2.52
21 000528 柳
工 5,749,125.61 2.44
22 000100 TCL 集团 5,562,621.02 2.36
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
35
23 002254 泰和新材 5,544,758.03 2.35
24 600348 阳泉煤业 5,187,255.64 2.20
25 601601 中国太保 5,184,022.64 2.20
26 000680 山推股份 5,142,494.09 2.18
27 000800 一汽轿车 5,135,780.64 2.18
28 600664 哈药股份 5,090,590.34 2.16
29 600655 豫园商城 5,008,121.43 2.13
30 002055 得润电子 4,741,188.86 2.01
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600418 江淮汽车 16,254,306.21 6.90
2 300322 硕贝德 14,682,217.68 6.23
3 600519 贵州茅台 12,146,034.00 5.16
4 601998 中信银行 10,545,196.17 4.48
5 600352 浙江龙盛 10,438,438.94 4.43
6 002304 洋河股份 10,082,817.26 4.28
7 600208 新湖中宝 9,724,135.21 4.13
8 000800 一汽轿车 7,921,977.65 3.36
9 601866 中海集运 7,897,602.50 3.35
10 300136 信维通信 7,813,458.68 3.32
11 002310 东方园林 7,670,257.84 3.26
12 002299 圣农发展 7,662,807.46 3.25
13 000401 冀东水泥 7,642,767.55 3.24
14 002431 棕榈园林 7,558,401.93 3.21
15 601933 永辉超市 7,384,481.17 3.13
16 601111 中国国航 7,043,105.20 2.99
17 600655 豫园商城 6,096,155.46 2.59
18 601333 广深铁路 6,047,455.10 2.57
19 601388 怡球资源 5,783,179.21 2.45
20 601669 中国水电 5,689,678.90 2.41
21 600050 中国联通 5,550,000.00 2.36
22 000100 TCL 集团 5,531,000.00 2.35
23 000059 辽通化工 5,516,098.16 2.34
24 600239 云南城投 5,463,749.76 2.32
25 600664 哈药股份 5,445,903.65 2.31
26 002397 梦洁家纺 5,405,106.82 2.29
27 000046 泛海建设 5,327,350.40 2.26
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
36
28 002055 得润电子 5,310,824.40 2.25
29 000898 *ST鞍钢 4,979,648.16 2.11
30 002436 兴森科技 4,971,979.10 2.11
31 600231 凌钢股份 4,930,365.00 2.09
32 000906 物产中拓 4,742,785.73 2.01
33 000012 南
玻Ａ 4,732,425.88 2.01
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 411,409,325.35
卖出股票的收入（成交）总额 426,806,248.47
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均
按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
37
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的中国平安(601318)因子公司平安证券有限责任公司在万福生
科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中存在违规行为，平安证券有限责任公
司被中国证监会处以人民币 5,110万元的罚款，并暂停其保荐机构资格 3个月。报告期
内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.10.3期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 124,986.73
2 应收证券清算款 250,404.96
3 应收股利 -
4 应收利息 3,654.30
5 应收申购款 205,564.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 584,610.43
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
21,694 9,914.30 71,922,277.67 33.44% 143,158,535.73 66.56%
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
4,108,245.05 1.91%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数
量区间为 100万份以上；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 10月 22日）基
金份额总额
813,446,720.65
本报告期期初基金份额总额 254,953,722.11
本报告期基金总申购份额 20,570,869.23
减：本报告期基金总赎回份额 60,443,777.94
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 215,080,813.40
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2013年 5月 24 日，关于基金行业高级管理人员变更公告，吴丰树先生不再担任本
基金的基金经理，陈俏宇女士继续担任本基金的基金经理。
2013 年 6 月 5 日，关于基金行业高级管理人员变更公告，聘任杨鑫鑫先生担任本
基金的基金经理，与陈俏宇女士共同管理本基金。
2. 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
39
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本
基金财产的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
交易单元数
量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
齐鲁证券
有限公司
1 36,955,516.17 4.41% 32,702.00 4.34%
-
长江证券
股份有限
公司
1 21,059,223.04 2.51% 19,172.28 2.55%
-
万联证券
有限责任
公司
1 37,675,891.33 4.49% 34,300.42 4.55%
-
德邦证券
有限责任
公司
1 21,071,056.53 2.51% 19,183.11 2.55%
-
瑞银证券 1 205,504,367.61 24.52% 181,851.42 24.15% -
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
40
有限责任
公司
国盛证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
申银万国
证券股份
有限公司
1 39,191,274.72 4.68% 34,680.09 4.61%
-
新时代证
券有限责
任公司
1 25,070,919.60 2.99% 22,824.77 3.03%
-
宏源证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
华泰证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
广州证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
湘财证券
有限责任
公司
1 32,469,795.82 3.87% 28,732.50 3.82%
-
中国国际
金融有限
公司
1 21,332,566.62 2.54% 19,421.21 2.58%
-
广发证券
股份有限
公司
1 8,033,711.02 0.96% 7,313.87 0.97%
-
天风证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
国信证券
股份有限
公司
1 25,667,646.16 3.06% 23,367.50 3.10%
-
财富证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中山证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
东北证券
股份有限
公司
1 72,567,261.20 8.66% 66,065.34 8.77%
-
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
41
兴业证券
股份有限
公司
1 102,739,895.41 12.26% 93,531.08 12.42%
-
方正证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
中国银河
证券股份
有限公司
1 29,206,064.06 3.48% 26,589.19 3.53%
-
中信证券
股份有限
公司
1 18,292,408.95 2.18% 16,653.30 2.21%
-
国泰君安
证券股份
有限公司
1 83,604,361.44 9.97% 73,981.52 9.83%
-
华安证券
有限责任
公司
1 30,644,225.98 3.66% 27,898.60 3.71%
-
联讯证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
上海证券
有限责任
公司
1 21,029,684.56 2.51% 19,145.69 2.54%
-
海通证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
招商证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
中信建投
证券股份
有限公司
1 - - - -
-
中银国际
证券有限
责任公司
1 6,102,470.60 0.73% 5,555.96 0.74%
-
财达证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
长城证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
光大证券
股份有限
1 - - - -
-
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
42
公司
注：1、本报告期内，本基金变更交易单元如下：
新增光大证券股份有限公司深圳交易单元 1个；
新增长城证券有限责任公司上海交易单元 1个；
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择
标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的
要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需
要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资
源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办
法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写
《新增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合
评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当
期权
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
43
交总额
的比例
额的比例 证成
交总
额的
比例
齐鲁证券有
限公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
万联证券有
限责任公司
- - - - - -
德邦证券有
限责任公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
国盛证券有
限责任公司
- - - - - -
申银万国证
券股份有限
公司
- - - - - -
新时代证券
有限责任公
司
- - - - - -
宏源证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
广州证券有
限责任公司
- - - - - -
湘财证券有
限责任公司
- - - - - -
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
天风证券有
限责任公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
财富证券有
限责任公司
- - - - - -
中山证券有
限责任公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
44
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
华安证券有
限责任公司
- - - - - -
联讯证券有
限责任公司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
财达证券有
限责任公司
- - - - - -
长城证券有
限责任公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于电子直销平台开通“赎回转申购”
业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-01-18
2 关于旗下部分开放式基金面向养老金 《上海证券报》 、 2013-01-24
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
45
客户实施特定申购费率的公告 《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
3
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-02-05
4
关于旗下部分基金增加好买基金为代
销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-02-22
5
关于旗下部分基金增加天天基金为代
销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-02-25
6
关于旗下部分基金参加上海天天基金
销售有限公司申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-02-26
7
关于旗下部分基金参加上海好买基金
销售有限公司申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-02-27
8
关于旗下部分基金增加数米基金为代
销机构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-03-14
9
关于华安旗下部分基金参加工商银行
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-03-28
10
关于电子直销平台开通“货币通：余额
理财”业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-03-28
11
关于旗下基金参加大连银行股份有限
公司费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-04-01
12
关于电子直销平台开通“货币通：快速
取现”业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-04-10
13 关于华安旗下部分基金参加好买基金 《上海证券报》 、 2013-04-11
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
46
定期定额业务及参加基金定投申购费
率优惠活动的公告
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
14
关于旗下基金增加上海长量基金为代
销机构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-04-12
15
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-05-04
16
关于电子直销平台 “货币通： 快速取现”
业务升级的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-05-13
17
关于旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-05-18
18
华安基金管理有限公司关于放开港澳
台居民开立证券投资基金账户的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-05-18
19
关于电子直销平台开通“货币通：跨行
取现”业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-05-30
20
关于旗下部分基金增加诺亚正行（上
海）基金为代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-06-04
21
关于基金电子直销平台开展工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-06-17
22
关于旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2013-06-26
华安核心优选股票型证券投资基金 2013年半年度报告
47
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》
2、 《华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安核心优选股票型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安核心优选股票型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一三年八月二十四日
